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| 中航瑞景3个月定开A(006053) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2076012 | ||||||||
| 基金代码 | 006053 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中航基金管理有限公司 基金托管人：南京银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 10 月 27 日 中航瑞景 3个月定开 2020年第 3季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 23 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 § 2 基金产品概况 基金简称 中航瑞景 3 个月定开 交易代码 006053 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 8 月 28 日 报告期末基金份额总额 600,528,762.35 份 投资目标 在严格控制风险和重视本金安全的前提下，通过 积极主动的投资管理，努力获取长期稳健的投资 回报。 投资策略 在债券投资策略方面，采用宏观环境分析和微观 市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。 业绩比较基准 中债综合指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于 货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金， 属于中低风险/收益的产品。 基金管理人 中航基金管理有限公司 基金托管人 南京银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中航瑞景 3 个月定开 A 中航瑞景3个月定开C 下属分级基金的交易代码 006053 006054 报告期末下属分级基金的份额总额 590,528,762.35 份 10,000,000.00 份 中航瑞景 3个月定开 2020年第 3季度报告 第 3 页 共 13 页 § 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020 年 7 月 1 日 － 2020 年 9 月 30 日 ） 中航瑞景 3 个月定开 A 中航瑞景 3 个月定开 C 1．本期已实现收益 5,307,785.93 87,092.36 2．本期利润 -1,438,865.55 -26,936.16 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0024 -0.0027 4．期末基金资产净值 615,744,874.58 10,404,947.48 5．期末基金份额净值 1.0427 1.0405 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中航瑞景 3 个月定开 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -0.23% 0.26% -1.48% 0.22% 1.25% 0.04% 过去六个 月 -0.41% 0.27% -2.50% 0.25% 2.09% 0.02% 过去一年 3.26% 0.21% -0.09% 0.20% 3.35% 0.01% 自基金合 同生效起 至今 7.41% 0.16% 2.76% 0.17% 4.65% -0.01% 中航瑞景 3 个月定开 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -0.26% 0.26% -1.48% 0.22% 1.22% 0.04% 过去六个 月 -0.46% 0.27% -2.50% 0.25% 2.04% 0.02% 过去一年 3.16% 0.21% -0.09% 0.20% 3.25% 0.01% 自基金合 同生效起 7.19% 0.16% 2.76% 0.17% 4.43% -0.01% 中航瑞景 3个月定开 2020年第 3季度报告 第 4 页 共 13 页 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 中航瑞景 3个月定开 2020年第 3季度报告 第 5 页 共 13 页 § 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 茅勇峰 基 金 经 理 2018 年 8 月 28 日 - 3 硕士研究生。曾供职于中核 财务有限责任公司先后担 任稽核风险管理部风险管 理岗、金融市场部投资分析 岗、金融市场部副经理兼投 资经理岗。2017年8月至今， 担任中航基金管理有限公 司固定收益部基金经理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确 定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别根据公司决定确定 的聘任日期和解聘日期。 中航瑞景 3个月定开 2020年第 3季度报告 第 6 页 共 13 页 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《中航瑞景 3个月定期开放债券型 发起式证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管 理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内， 本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度。在统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯； 公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各 投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分 配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公 开投资信息的相互隔离；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有 投资组合。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致 的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年三季度，国内经济延续二季度以来的修复改善趋势，经济景气度持续回升。新冠肺炎 疫情在国内的有效控制，为经济逐步恢复创造了有利条件，且各项逆周期政策效果的显现，为国 内经济的修复改善发挥了积极作用。投资增速持续回升，地产提供主要支撑，基建回升偏缓但仍 有提升空间；消费修复总体偏慢，但仍有改善空间；海外主要经济体经济开始修复，出口状况持 续好于预期。随着国内经济的持续修复改善，央行货币政策逐步回归常态，提出稳健的货币政策 要更加灵活适度、精准导向，市场流动性处于平衡状态，资金价格中枢上移且波动显著加大。三 季度，债券市场延续 5 月以来的调整走势，国内经济延续修复改善趋势、央行货币政策边际收紧 以及债券市场供给压力依然较大等因素，使债券市场继续承压调整。三季度，本基金继续把控制 风险放在投资管理的重要位置，在持续关注信用风险的前提下进行投资，并按照防御的策略，根 中航瑞景 3个月定开 2020年第 3季度报告 第 7 页 共 13 页 据市场环境变化调整投资组合久期和杠杆水平，尽可能降低债券市场调整带来的不利影响。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末中航瑞景 3 个月定开 A基金份额净值为 1.0427 元，本报告期基金份额净值增 长率为-0.23%；截至本报告期末中航瑞景 3个月定开 C 基金份额净值为 1.0405 元，本报告期基金 份额净值增长率为-0.26%；同期业绩比较基准收益率为-1.48%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 § 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 611,327,200.00 97.58 其中：债券 611,327,200.00 97.58 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 3,038,124.56 0.48 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 660,806.98 0.11 8 其他资产 11,465,377.92 1.83 9 合计 626,491,509.46 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 中航瑞景 3个月定开 2020年第 3季度报告 第 8 页 共 13 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 362,963,200.00 57.97 其中：政策性金融债 294,681,000.00 47.06 4 企业债券 81,589,000.00 13.03 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 89,175,000.00 14.24 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 77,600,000.00 12.39 9 其他 - - 10 合计 611,327,200.00 97.63 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 2080001 20 镜湖债 500,000 50,515,000.00 8.07 2 112015196 20民生银行 CD196 500,000 48,770,000.00 7.79 3 190203 19 国开 03 400,000 39,872,000.00 6.37 4 180205 18 国开 05 300,000 32,277,000.00 5.15 5 1980243 19芜湖县建 投债 02 300,000 31,074,000.00 4.96 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 中航瑞景 3个月定开 2020年第 3季度报告 第 9 页 共 13 页 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 20 民生银行 CD196（代码：112015196）为中航瑞景 3 个月定开债券基金的前十名证券。 2019 年 12 月 14 日，北京银保监局对民生银行审核发现，民生银行总行同业票据业务管理失 控；民生银行总行违反内控指引要求计量转贴现卖断业务信用风险加权资产；民生银行总行案件 风险信息报送管理不到位；民生银行总行未有效管理承兑业务；民生银行总行办理无真实贸易背 景承兑业务；民生银行总行承兑业务质押资金来源为本行贷款；民生银行银川分行为已注销法人 公司办理票据贴现业务；民生银行杭州分行为票据中介办理票据贴现业务；民生银行上海自贸区 分行为票据中介办理票据贴现业务；民生银行福州分行转贴现卖断业务担保情况数据严重失实； 民生银行苏州分行转贴现卖断业务担保情况数据严重失实；民生银行郑州分行转贴现卖断业务担 保情况数据严重失实，责令民生银行股份有限公司改正，并给予合计 700 万元罚款的行政处罚。 2020 年 2 月 10 日，中国人民银行对民生银行未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保 存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告、与身份不明的客户进 行交易等违法违规行为，罚款 2,360 万元。 2020 年 7 月 14 日，中国银保监会对民生银行违反宏观调控政策，违规为房地产企业缴纳土 地出让金提供融资、为“四证”不全的房地产项目提供融资、违规为土地储备中心提供融资、违 规为地方政府提供融资，接受地方政府担保或承诺、多名股东在已派出董事的情况下，以推荐代 替提名方式推举独立董事及监事、多名股东在股权质押超比例的情况下违规在股东大会上行使表 决权，派出董事在董事会上的表决权也未受限、股东持股份额发生重大变化未向监管部门报告、 多名拟任高管人员及董事未经核准即履职、关联交易不合规、理财产品风险信息披露不合规、年 报信息披露不真实、贷款资金被挪用，虚增贷款、以贷转存，虚增存款、贸易背景审查不尽职、 向关系人发放信用贷款、违规转让正常类信贷资产、违规转让不良资产、同业投资他行非保本理 财产品审查不到位，接受对方机构违规担保，少计风险加权资产、同业投资未穿透底层资产计提 资本拨备，少计风险加权资产、同业存放业务期限超过一年、违规开展票据转贴现交易、个别理 财产品管理费长期未入账、理财业务风险隔离不充分、违规向非高净值客户销售投向股权类资产 的理财产品、非标准化资产纳入标准化资产统计，实际非标债权资产比例超监管要求、违规出具 补充协议及与事实不符的投资说明、以代销名义变相向本行授信客户融资，并承担兜底风险、向 不符合条件的借款人办理收益权转让再融资业务、代理福费廷业务违规承担风险，会计处理不规 范、迟报瞒报多起案件（风险）信息等违法违规行为，没收违法所得 296.47 万元，罚款 10,486.47 万元，罚没合计 10,782.94 万元。 中航瑞景 3个月定开 2020年第 3季度报告 第 10 页 共 13 页 本基金投资 20 民生银行 CD196 的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 中航瑞景 3个月定开债券基金除 20 民生银行 CD196 外，投资的前十名证券的发行主体本期没 有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 无 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 11,465,377.92 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,465,377.92 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中航瑞景 3 个月定开 A 中航瑞景3个月定开C 报告期期初基金份额总额 590,528,762.35 10,000,000.00 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 590,528,762.35 10,000,000.00 中航瑞景 3个月定开 2020年第 3季度报告 第 11 页 共 13 页 § 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 1.67 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 10,000,000.00 1.67 10,000,000.00 1.67 不少于 3 年 基金管理人高级 管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 1.67 10,000,000.00 1.67 - § 9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 中航瑞景 3个月定开 2020年第 3季度报告 第 12 页 共 13 页 机构 1 20200701-20200930 590,528,762.35 - - 590,528,762.35 98.33% 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资者，保障投资者合 法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%时，由此可能导致的特有风险主要包括： （1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认的风险； （2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对赎回申请的风 险； （3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风险； （4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项进行投票表决时，可 能拥有较大话语权； （5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能出现连续六十个工作日基金资 产净值低于 5000 万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。 本基金报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金投资范围不包括股票，本报告期本基金未参与股票的投资。 2020年 7月 2日，本基金管理人发布《中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》， 刘建先生担任公司总经理，陈四汝先生因个人原因不再担任总经理；张大为先生因个人辞职，不 再担任公司副总经理。 2020 年 7 月 2 日，本基金管理人发布《中航基金管理有限公司关于公司董事及独立董事变更 的公告》，选举洪正华先生、王革文先生、刘建先生、陈霆先生、王治鉴先生、苏桂锋先生担任 公司董事职务，免去陈四汝先生董事职务；选举邓海清先生、孙宝文先生、钟宏武先生担任公司 独立董事职务，刘俊海先生、王军生先生、陈卫平先生、刘善存先生不再担任公司独立董事职务。 2020 年 7 月 15 日，本基金管理人发布《中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公 告》，武国强先生担任公司督察长，武宜达先生因个人辞职不再担任公司督察长。 § 10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准中航瑞景 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金募集的文件 9.1.2 《中航瑞景 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 中航瑞景 3个月定开 2020年第 3季度报告 第 13 页 共 13 页 9.1.3 《中航瑞景 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 9.1.5 报告期内中航瑞景 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金在规定媒体上披露的各 项公告 9.1.6 中国证监会要求的其他文件 10.2 存放地点 中航基金管理有限公司，地址：北京市朝阳区安立路 78、80 号 11 层 1101 内 1105 室 10.3 查阅方式 9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.avicfund.cn 9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：400-666-2186 中航基金管理有限公司 2020 年 10 月 27 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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