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| 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A(009499) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2075959 | ||||||||
| 基金代码 | 009499 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景顺长城安鑫回报一年持有期混合型证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 10月 27日 景顺长城安鑫回报一年持有期混合 2020年第 3季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 10月 26日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 07月 10日（基金合同生效日）起至 2020年 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 景顺长城安鑫回报一年持有期混合 基金主代码 009499 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 7月 10日 报告期末基金份额总额 581,970,838.97份 投资目标 本基金主要通过投资于固定收益类资产获得稳健收益， 同时投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票 以增强收益，在严格控制风险的前提下力争获取高于业 绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。 投资策略 本基金主要通过资产配置方案观点，采用债券投资策略 及股票投资策略双策略搭配。在严格控制风险的前提 下，追求获得稳定的投资回报。 本基金采用的投资策略主要包括： 1、资产配置策略 本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对 于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析，重点关 注包括、GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、 通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势，同时 强调金融市场投资者行为分析，关注资本市场资金供求 关系变化等因素，在深入分析和充分论证的基础上评估 宏观经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度，运 用宏观经济模型（MEM）做出对于宏观经济的评价，结合 投资制度的要求提出资产配置建议，经投资决策委员会 景顺长城安鑫回报一年持有期混合 2020年第 3季度报告 第 3页 共 13页 审核后形成资产配置方案。 2、债券投资策略 债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策 略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法，力 求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 3、资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以 及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资 产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款， 预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影 响。同时，基金管理人将密切关注流动性对标的证券收 益率的影响，综合运用久期管理、收益率曲线、个券选 择以及把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险 的情况下，结合信用研究和流动性管理，选择风险调整 后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 4、股票投资策略 本基金以基本面为核心，确定行业配置方向，并结合宏 观政策、情绪与技术面指标，在风险可控的范围内积极 进行战术性仓位管理，使得风险收益比最大化。 5、股指期货投资策略 本基金参与股指期货交易，将根据风险管理的原则，以 套期保值为目的，制定相应的投资策略。 6、国债期货投资策略 本基金可基于谨慎原则，将根据风险管理的原则，以套 期保值为目的，运用国债期货对基本投资组合进行管 理，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活 跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进 行套期保值操作。 7、股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的 参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、 风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参 与股票期权交易的投资时机和投资比例。 8、融资策略 本基金在参与融资业务时将根据风险管理的原则，在法 律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着 谨慎原则，参与融资业务。参与融资业务时，本基金将 力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金仓位较 低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 业绩比较基准 中证综合债指数收益率×90% + 沪深 300指数收益率 ×10%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币市场 基金和债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城安鑫回报一年持有期混合 2020年第 3季度报告 第 4页 共 13页 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 景顺长城安鑫回报一年持有 期混合 A类 景顺长城安鑫回报一年持有 期混合 C类 下属分级基金的交易代码 009499 009755 报告期末下属分级基金的份额总额 508,201,141.27份 73,769,697.70份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 7月 10日-2020年 9月 30日） 景顺长城安鑫回报一年持有期混合 A类 景顺长城安鑫回报一年持有期混合 C类 1.本期已实现收益 2,761,827.32 334,560.90 2.本期利润 615,815.84 23,228.55 3.加权平均基金份额本期 利润 0.0012 0.0003 4.期末基金资产净值 508,816,991.92 73,792,933.04 5.期末基金份额净值 1.0012 1.0003 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3、本基金基金合同生效日为 2020年 7月 10日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 景顺长城安鑫回报一年持有期混合 A类 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 自基金合同 生效起至今 0.12% 0.06% -0.37% 0.14% 0.49% -0.08% 景顺长城安鑫回报一年持有期混合 C类 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 自基金合同 生效起至今 0.03% 0.06% -0.37% 0.14% 0.40% -0.08% 景顺长城安鑫回报一年持有期混合 2020年第 3季度报告 第 5页 共 13页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-30%；投资于同业存 单比例不超过基金资产的 20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合 约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府 债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金的建仓期为自 2020年 7 月 10日基金合同生效日起 6个月。截至本报告期末，本基金仍处于建仓期。基金合同生效日（2020 年 7月 10日）起至本报告期末不满一年。 3.3 其他指标 景顺长城安鑫回报一年持有期混合 2020年第 3季度报告 第 6页 共 13页 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 彭成军 本基金的 基金经 理、固定 收益部投 资总监 2020年 9月 12 日 - 13年 理学硕士。曾任职于光大银行资金部交易 员，民生银行金融市场部投资管理中心和 交易中心总经理助理，东方基金管理有限 责任公司总经理助理兼固定收益投资总 监。2019年 5月加入本公司，担任固定 收益部投资总监兼基金经理。 韩文强 本基金的 基金经 理、股票 投资部投 资副总监 2020年 7月 10 日 - 11年 管理学博士。曾先后担任中国人寿资产管 理有限公司研究员、投资经理。2019年 8 月加入我公司，担任股票投资部投资副总 监，自 2019年 10月起担任股票投资部基 金经理，现任股票投资部投资副总监兼基 金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公 司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任 后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资 基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城安鑫回报一年持有期混合型 证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整 体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有 关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 景顺长城安鑫回报一年持有期混合 2020年第 3季度报告 第 7页 共 13页 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平 执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 8次，为公司旗下管理的量化产品因申 购赎回情况不一致依据产品合同约定进行的仓位调整，公司旗下指数基金因指数成份股调整，以 及量化产品和指数增强基金根据产品合同约定通过量化模型交易从而与其他组合发生的反向交 易。投资组合间虽然存在交易所证券临近交易日同向交易和银行间债券 5日内反向交易，但结合 交易时机及市场交易价格波动分析表明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度宏观经济方面，海外目前仍处于疫情冲击过后的环比修复状态，虽然同比来看仍是技 术性衰退状态。但短期内美欧的经济恢复势头仍有潜在风险，美国在于新一轮纾困计划迟迟未能 落地以及大选存在的不确定性，欧洲在于法国等国的疫情出现明显二次爆发。美联储宣布新的货 币政策框架——“平均通胀目标+满足最大就业”，后续政策对于通胀容忍度有所提升，货币重新 收紧的门槛提高，日本方面安倍辞职但相关政策料延续，海外央行宽松格局不变。国内疫情之后 积极推动复工复产导致二季度经济增速出现明显反弹，而三季度开始环比修复的幅度已经开始逐 步放缓。我们对于经济整体的判断仍是弱复苏格局不变，预计三季度实际 GDP增速有望回到 4-5% 的区间内，较二季度进一步提升。通胀方面，CPI同比受到猪价的拖累趋于下行，而 PPI同比目 前已缓慢修复至-2%。信用宽松在三季度得以延续，体现在政府部门融资和中长期贷款融资需求均 较好。货币政策追求“正常化”，目前 DR007已回升至政策利率附近，相对而言货币政策进一步 明显收紧的概率较低，财政政策方面，地方专项债预计将于 10月底之前发行完毕，带动信用周期 于 10月份见顶。 三季度本基金在大部分时间权益仓位空仓。空仓的原因主要是在 7月上旬快速拉升的时候， 市场一致预期再现，而我们认为当时已经是本轮信用宽松的尾端，且能从即将公布的 6月流动性 数据中找到证据。市场即将从增量行情重回存量行情。这显然与市场过高的预期不符。二是，在 七月中的位置，公募基金在 2019年以来的这轮牛市的收益，已经赶上 2012-2015年的上一轮为期 4年牛市的收益，远超过 2009和 2010两年牛市的收益，我们认为在经济增速和流动性宽松都不 如前两个时期的情况下取得了如此高的收益，结构性泡沫已经较为明显，而我们的产品在这个时 景顺长城安鑫回报一年持有期混合 2020年第 3季度报告 第 8页 共 13页 候才成立，我们的策略转为保守的伺机而动，我们不认为已经进入熊市阶段，但机会显然已经开 始变少，守住本金等待机会比为了竞争而竞争更重要。在季度末，市场调整的幅度低于我们此前 的预期，低估值板块在四季度进入最适合他们的投资时区，市场风险阶段性解除，从风险收益比 的角度，我们几乎将所有的仓位都投在了低估值板块上。这些板块历史上通常在经济好流动性一 般的时候有较好的表现。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2020年 7月 10日（基金合同生效日）至本报告期末，景顺长城安鑫回报混合 A类份额净值 增长率为 0.12%, 业绩比较基准收益率为-0.37%。 2020年 7月 10日（基金合同生效日）至本报告期末，景顺长城安鑫回报混合 C类份额净值 增长率为 0.03%, 业绩比较基准收益率为-0.37%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 58,946,936.00 9.43 其中：股票 58,946,936.00 9.43 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 554,282,851.80 88.66 其中：债券 554,282,851.80 88.66 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,329,120.71 0.37 8 其他资产 9,647,358.90 1.54 9 合计 625,206,267.41 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - 景顺长城安鑫回报一年持有期混合 2020年第 3季度报告 第 9页 共 13页 C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 29,433,283.00 5.05 K 房地产业 29,513,653.00 5.07 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 58,946,936.00 10.12 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 600048 保利地产 928,700 14,757,043.00 2.53 2 600383 金地集团 1,014,200 14,756,610.00 2.53 3 601166 兴业银行 913,700 14,737,981.00 2.53 4 601318 中国平安 192,700 14,695,302.00 2.52 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 2,997,000.00 0.51 2 央行票据 - - 3 金融债券 29,561,851.80 5.07 其中：政策性金融债 29,561,851.80 5.07 4 企业债券 521,724,000.00 89.55 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 景顺长城安鑫回报一年持有期混合 2020年第 3季度报告 第 10页 共 13页 10 合计 554,282,851.80 95.14 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 155840 19京投 05 500,000 50,040,000.00 8.59 2 155277 19川发 01 400,000 40,616,000.00 6.97 3 155029 18青城 05 400,000 40,516,000.00 6.95 4 143470 18建材 10 400,000 40,468,000.00 6.95 5 112776 18中海 01 400,000 40,256,000.00 6.91 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金参与股指期货交易，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，制定相应的投资策 略。 1、时点选择：基金管理人在交易股指期货时，重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向、 和技术指标等因素。 2、套保比例：基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法规的前提下，决定套保比 例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。 3、合约选择：基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和基金 组合相关性高的股指期货合约为交易标的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金可基于谨慎原则，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，运用国债期货对基本 投资组合进行管理，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过 多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 景顺长城安鑫回报一年持有期混合 2020年第 3季度报告 第 11页 共 13页 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 1、兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”，股票代码：601166）于 2020 年 8 月 31 日收到中国银保监会福建监管局出具的行政处罚决定书(闽银保监罚决字〔2020〕24号)。其因同 业投资用途不合规、授信管理不尽职、采用不正当手段吸收存款、理财资金间接投资本行信贷资 产收益权等问题，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》的相关规定，被处以没收违法所 得 6,361,807.97元,并合计处以罚款 15,961,807.97元。 2020 年 8月 21 日，兴业银行资金营运中心因黄金租赁业务严重违反审慎经营规则，违反了 《中华人民共和国银行业监督管理法》，收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局出具的行政 处罚决定书(沪银保监银罚决字〔2020〕18号)，被处以罚款人民币 50万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程 序对兴业银行进行了投资。 2、其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 43,851.43 2 应收证券清算款 192,505.63 3 应收股利 - 4 应收利息 9,410,581.84 5 应收申购款 420.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,647,358.90 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 景顺长城安鑫回报一年持有期混合 2020年第 3季度报告 第 12页 共 13页 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 景顺长城安鑫回报一年持 有期混合 A类 景顺长城安鑫回报一年持 有期混合 C类 基金合同生效日(2020年 7月 10日)基金 份额总额 508,179,318.81 73,759,933.49 基金合同生效日起至报告期期末基金总 申购份额 21,822.46 9,764.21 减:基金合同生效日起至报告期期末基 金总赎回份额 - - 基金合同生效日起至报告期期末基金拆 分变动份额（份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 508,201,141.27 73,769,697.70 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 景顺长城安鑫回报一年持有期混合 2020年第 3季度报告 第 13页 共 13页 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城安鑫回报一年持有期混合型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城安鑫回报一年持有期混合型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城安鑫回报一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城安鑫回报一年持有期混合型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 9.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2020年 10 月 27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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