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| 民生加银嘉盈债券(007454) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2075793 | ||||||||
| 基金代码 | 007454 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 民生加银嘉盈债券型证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：杭州银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 10月 27日 民生加银嘉盈债券 2020年第 3季度报告 第 2 页 共 16 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 10月 26日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 7月 1日起至 2020年 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 民生加银嘉盈债券 交易代码 007454 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 11月 7日 报告期末基金份额总额 120,147.47份 投资目标 本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动 性和严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资 管理，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的 主动式投资管理理念，采用价值分析方法，在分析 和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运 行指标的基础上，自上而下确定和动态调整大类资 产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类 属配置；同时，采用“自下而上”的投资理念，在 研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益 率水平、税收水平等因素基础上，自下而上的精选 个券，把握固定收益类金融工具投资机会。 业绩比较基准 中国债券综合指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于 货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 杭州银行股份有限公司 民生加银嘉盈债券 2020年第 3季度报告 第 3 页 共 16 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 7月 1日 － 2020年 9月 30 日 ） 1.本期已实现收益 -43,632,311.07 2.本期利润 -12,215,006.07 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0248 4.期末基金资产净值 141,645.71 5.期末基金份额净值 1.1789 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 17.39% 0.91% -1.48% 0.08% 18.87% 0.83% 过去六个月 15.61% 0.68% -2.50% 0.10% 18.11% 0.58% 自基金合同 生效起至今 30.36% 0.56% 0.17% 0.09% 30.19% 0.47% 注：本基金的业绩比较基准为：中国债券综合指数收益率。 民生加银嘉盈债券 2020年第 3季度报告 第 4 页 共 16 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：本基金合同于 2019年 11月 7日生效，本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至 建仓期结束及本报告期末，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的 约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 陆欣 本基金基 金经理、 固定收益 2019年 11 月 7日 - 14年 复旦大学数量经济学 硕士，CPA，中国准 精算师，14年证券从 民生加银嘉盈债券 2020年第 3季度报告 第 5 页 共 16 页 部总监 业经历。曾任中国银 行全球金融市场部上 海交易中心债券交易 员、债券研究员；光 大保德信基金管理有 限公司高级债券研究 员、宏观分析师、债 券基金经理、固定收 益副总监；工银瑞信 基金管理有限公司债 券基金经理、固定收 益副总监。2018年 8 月加入民生加银基金 管理有限公司，任固 定收益部总监、固收 资产条线投资决策委 员会主席、公司投资 决策委员会成员、基 金经理。自 2018年 9月至今担任民生加 银鑫享债券型证券投 资基金、民生加银平 稳添利定期开放债券 型证券投资基金基金 经理。自 2019年 5 月至今担任民生加银 中债 1-3年农发行债 券指数证券投资基金 基金经理；自 2019 年 8月起至今担任民 生加银添鑫纯债债券 型证券投资基金基金 经理；自 2019年 11 月至今担任民生加银 嘉盈债券型证券投资 基金基金经理；自 2020年 1月至今担任 民生加银聚享 39个 月定期开放纯债债券 型证券投资基金基金 经理；自 2020年 5 月至今担任民生加银 中债 1-5年政策性金 融债指数证券投资基 金基金经理；自 2020 民生加银嘉盈债券 2020年第 3季度报告 第 6 页 共 16 页 年 8月至今担任民生 加银家盈 6个月持有 期债券型证券投资基 金基金经理；自 2019 年 5月至 2020年 8 月担任民生加银兴盈 债券型证券投资基金 基金经理；自 2019 年 7月至 2020年 8 月担任民生加银聚益 纯债债券型证券投资 基金基金经理；自 2018年 9月至 2019 年 11月担任民生加 银和鑫定期开放债券 型发起式证券投资基 金基金经理；自 2018 年 9月至 2019年 12 月担任民生加银汇鑫 一年定期开放债券型 证券投资基金基金经 理。 李文君 本基金基 金经理 2020年 8 月 6日 - 13年 中国人民大学金融学 硕士，13年证券从业 经历。自 2007年至 2011年在东方基金管 理有限公司交易部担 任交易员职务，自 2011年 5月至 2013 年 8月在方正富邦基 金管理有限公司交易 部担任交易员职务， 自 2013年 8月至 2014年 3月在方正富 邦基金管理有限公司 投资部担任基金经理 助理，自 2014年 3 月至 2016年 1月在 方正富邦基金管理有 限公司担任基金经 理。2016年 1月加入 民生加银基金管理有 限公司，现任基金经 理。自 2016年 4月 至今担任民生加银现 民生加银嘉盈债券 2020年第 3季度报告 第 7 页 共 16 页 金增利货币市场基金 基金经理；2016年 12月至今担任民生加 银腾元宝货币市场基 金基金经理；自 2017 年 9月至今担任民生 加银家盈季度定期宝 理财债券型证券投资 基金基金经理；自 2018年 3月至今担任 民生加银家盈半年定 期宝理财债券型证券 投资基金基金经理； 自 2019年 8月至今 担任民生加银现金宝 货币市场基金、民生 加银聚益纯债债券型 证券投资基金基金经 理；自 2020年 4月 至今担任民生加银鑫 通债券型证券投资基 金基金经理；自 2020 年 7月至今担任民生 加银高等级信用债债 券型证券投资基金 （由民生加银家盈理 财月度债券型证券投 资基金转型而来）基 金经理；自 2020年 8月至今担任民生加 银嘉盈债券型证券投 资基金基金经理； 2017年 2月至 2019 年 11月担任民生加 银鑫升纯债债券型证 券投资基金基金经 理；自 2016年 4月 至 2018年 8月担任 民生加银和鑫债券型 证券投资基金基金经 理。自 2018年 8月 至 2018年 9月担任 民生加银和鑫定期开 放债券型发起式证券 投资基金（由民生加 民生加银嘉盈债券 2020年第 3季度报告 第 8 页 共 16 页 银和鑫债券型证券投 资基金转型而来）基 金经理；自 2017年 8月至 2018年 2月担 任民生加银鑫丰债券 型证券投资基金基金 经理；2017年 7月至 2018年 4月担任民生 加银鑫顺债券型证券 投资基金基金经理； 2016年 7月至 2018 年 6月担任民生加银 鑫盈债券型证券投资 基金基金经理；2017 年 8月至 2018年 7 月担任民生加银鑫弘 债券型证券投资基金 基金经理；自 2017 年 9月至 2018年 7 月担任民生加银鑫泰 纯债债券型证券投资 基金基金经理；自 2016年 6月至 2018 年 10月担任民生加 银现金添利货币市场 基金基金经理；自 2016年 11月至 2020 年 3月担任民生加银 家盈理财 7天债券型 证券投资基金基金经 理；自 2020年 3月 至 2020年 3月担任 民生加银丰鑫债券型 证券投资基金（由民 生加银家盈理财 7天 债券型证券投资基金 转型而来）基金经 理；自 2016年 4月 至 2020年 7月担任 民生加银家盈理财月 度债券型证券投资基 金基金经理。 民生加银嘉盈债券 2020年第 3季度报告 第 9 页 共 16 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严 格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规， 无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制 度，制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动， 同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了 有效的公平交易执行体系。 对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由 系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制 度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等 以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公 司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原 则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同 日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年 3季度经济增长在疫情逐步好转的情况下持续反弹，通胀 CPI从高位回落，PPI继续 负增长。货币政策在 5月份疫情好转的情况下逐渐回归常态。在经济基本面反弹和央行货币政策 正常化的双重压力下，债券收益率从 4月份的低点大幅反弹，并在 3季度呈现持续攀升的走势。 10年国债收益率在 3季度反弹近 30BP。中高等级信用债走势和利率债保持一致，呈现上行走 势，但是幅度较利率债略小。中高收益信用债收益率在信用扩张的环境下走势偏强，城投债收益 民生加银嘉盈债券 2020年第 3季度报告 第 10 页 共 16 页 率上行较少。 报告期内本基金规模有较大赎回，在控制信用风险的情况下，组合维持较高的流动性资产。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.1789元；本报告期基金份额净值增长率为 17.39%，业 绩比较基准收益率为-1.48%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形，存在连 续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 129,870.00 45.96 其中：债券 129,870.00 45.96 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 150,522.87 53.27 8 其他资产 2,179.01 0.77 9 合计 282,571.88 100.00 民生加银嘉盈债券 2020年第 3季度报告 第 11 页 共 16 页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 129,870.00 91.69 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 129,870.00 91.69 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 019627 20国债 01 1,300 129,870.00 91.69 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 民生加银嘉盈债券 2020年第 3季度报告 第 12 页 共 16 页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与国债期货交易。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 21.90 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,157.11 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,179.01 民生加银嘉盈债券 2020年第 3季度报告 第 13 页 共 16 页 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,285,515,769.69 报告期期间基金总申购份额 2,055.31 减:报告期期间基金总赎回份额 1,285,397,677.53 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- "填列） - 报告期期末基金份额总额 120,147.47 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内无基金管理人持有本基金份额的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 民生加银嘉盈债券 2020年第 3季度报告 第 14 页 共 16 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 投 资 者 类 别 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20200701~20200802 265,854,452.27 0.00 265,854,452.27 0.00 0.00% 2 20200701~20200714 443,301,267.84 0.00 443,301,267.84 0.00 0.00% 3 20200701~20200826 443,301,267.84 0.00 443,301,267.84 0.00 0.00% 1 20200827~20200930 44,314.38 0.00 0.00 44,314.38 36.88% 个 人 产品特有风险 1、大额赎回风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎回 的情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风 险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回， 基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2个开放日以上（含本数） 发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者 的赎回办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响， 影响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同 终止清算、转型等风险。 2、大额申购风险 若投资者大额申购，基金所投资的标的资产未及时准备，导致净值涨幅可能会因此降低。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金管理人发布了以下公告： 2020年 7月 16日 关于民生加银嘉盈债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购、转换转 入及定期定额业务的公告 民生加银嘉盈债券 2020年第 3季度报告 第 15 页 共 16 页 2020年 7月 21日 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金 2020年第二季度报告提示性公 告 2020年 7月 21日 民生加银嘉盈债券型证券投资基金 2020年第二季度报告 2020年 8月 8日 民生加银嘉盈债券型证券投资基金基金基金经理变更公告 2020年 8月 12日 民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募说明书(2020年第 2号) 2020年 8月 12日 民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年第 2号) 2020年 8月 27日 民生加银嘉盈债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 2020年 8月 28日 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金 2020年中期报告提示性公告 2020年 8月 28日 民生加银嘉盈债券型证券投资基金 2020年中期报告 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1中国证监会核准基金募集的文件； 9.1.2《民生加银嘉盈债券型证券投资基金招募说明书》； 9.1.3《民生加银嘉盈债券型证券投资基金基金合同》； 9.1.4《民生加银嘉盈债券型证券投资基金托管协议》； 9.1.5 法律意见书； 9.1.6 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程。 9.1.7 基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工 本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 民生加银嘉盈债券 2020年第 3季度报告 第 16 页 共 16 页 民生加银基金管理有限公司 2020年 10月 27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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