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| 富安达富利纯债债券A(007520) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2075573 | ||||||||
| 基金代码 | 007520 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富安达富利纯债债券型证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:富安达基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2020年 10月 27日 富安达富利纯债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 14页 2 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 5 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 5 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 7 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 7 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 8 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 8 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 9 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ........................... 9 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 9 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 10 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 10 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 10 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 10 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 10 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 11 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 11 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 11 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 12 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 12 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 12 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 12 §9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 13 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 13 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 13 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 14 富安达富利纯债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 14页 3 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人 交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年10月26日复核了本报告中的财 务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者 在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 富安达富利纯债债券 基金主代码 007520 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年07月23日 报告期末基金份额总额 86,202,336.54份 投资目标 本基金在追求资产长期稳健增值的基础上，力 争为份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定 收益 投资策略 本基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微 观市场主体的基础上，采用自上而下的富安达 多维经济模型，运用定性与定量分析方法，通 过对全球经济发展形势、国内经济情况、货币 政策、财政政策、物价水平变动趋势、资金供 求关系和市场估值的分析，结合FED模型，判断 和预测经济发展周期及趋势，构建和调整固定 收益证券投资组合。 在进行固定收益类资产配置时,本基金首先通 过久期配置、期限结构配置、类属配置策略来 实现对固定收益类资产的配置。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，预期风险和预 期收益高于货币市场基金，但低于股票型基金 富安达富利纯债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 14页 4 和混合型基金。 基金管理人 富安达基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年07月01日 - 2020年09月30日） 1.本期已实现收益 929,918.44 2.本期利润 732,248.61 3.加权平均基金份额本期利润 0.0084 4.期末基金资产净值 89,346,371.29 5.期末基金份额净值 1.0365 注： ①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③本基金《基金合同》生效日为2019年7月23日，截至本报告期末，基金成立未满1年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.83% 0.02% -1.48% 0.08% 2.31% -0.06% 过去六个月 1.45% 0.02% -2.50% 0.10% 3.95% -0.08% 过去一年 3.62% 0.04% -0.09% 0.09% 3.71% -0.05% 自基金合同生效起至 今 3.65% 0.04% 0.12% 0.08% 3.53% -0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 富安达富利纯债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 14页 5 注：本基金《基金合同》生效日为2019年7月23日，根据本基金《基金合同》规定，本 基金建仓期为6个月，建仓截止日为2020年1月22日。建仓期结束时本基金各项资产配置 比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 李飞 本基金的基金经理、投资 管理部总监助理（主持工 作） 2019- 07-23 - 16 年 博士。历任上海技术应用 技术学院财政经济系教 师；聚源数据有限责任公 司研究发展中心项目经 理；国盛证券有限责任公 司投资研究部高级宏观债 券研究员；金元惠理基金 管理有限公司投资部基金 经理。2012年5月加入富安 富安达富利纯债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 14页 6 达基金管理有限公司。20 13年7月起任富安达增强 收益债券型证券投资基金 的基金经理、富安达信用 主题轮动纯债债券型发起 式证券投资基金基金经理 （2013年10月25日至2016 年10月25日期间）、富安 达长盈保本混合型证券投 资基金的基金经理(2016 年5月11日至2018年5月21 日期间）、富安达富利纯 债债券型证券投资基金的 基金经理。 张凯 瑜 本基金的基金经理 2019- 07-23 - 12 年 硕士。历任太平人寿保险 有限公司产品市场部产品 管理员；爱建证券有限责 任公司固定收益部债券交 易员。2011年5月加入富安 达基金管理有限公司。20 13年1月起任富安达现金 通货币市场证券投资基 金、富安达信用主题轮动 纯债债券型发起式证券投 资基金基金经理（2013年1 0月25日至2016年10月25 日期间）、富安达长盈保 本混合型证券投资基金的 基金经理(2016年7月22日 至2018年5月21日期间）、 富安达富利纯债债券型证 券投资基金的基金经理。 张帅 本基金的基金经理 2019- 08-07 - 4 年 历任银行间市场清算所股 份有限公司产品开发部产 品经理；光大证券股份有 限公司风险管理部风控经 理；恒丰银行股份有限公 富安达富利纯债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 14页 7 司资金营运中心债券自营 交易员；国金证券上海证 券资产管理分公司固定收 益部投资经理。2018年10 月加入富安达基金管理有 限公司。2019年8月起任富 安达富利纯债债券型证券 投资基金的基金经理。 注： ①基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金 的基金经理，即基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日，其离职日期为公 司作出决定后正式对外公告之日； ②证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富 安达富利纯债债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人 谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金 投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》，并建立了健全有效的公平交 易执行和监控体系，涵盖了所有投资组合，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交 易执行、业绩评估、监督检查各环节，确保公平对待旗下的每一个投资组合。本报告期 内，公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金 管理有限公司公平交易制度》。 截止报告日，公司完成了各基金公平交易执行情况的统计分析，按照特定计算周期， 分1日、3日和5日时间窗分析同向和反向交易的价格差异，未发现公平交易异常情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金不存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 富安达富利纯债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 14页 8 2020年三季度，国内债券市场整体呈现各期限收益率持续上行的走势，各期限上行 幅度比较接近，以国开债为例，一年期共上行65bp至2.84%，三年期上行59bp至3.30%， 五年期上行55bp至3.50%，十年期共上行62bp至3.72%。7月上旬，国内PMI与美国ISM数 据好于预期，大宗商品及周期股持续上涨，市场通胀预期上升，叠加发行1万亿专项债 的消息，收益率快速上行，十年国债上行破3%。7月中旬，股市进入震荡，债市情绪得 到修复。6月金融数据及经济数据相继公布后，市场利空落地，加上中美关系出现恶化， 股市下跌，债券收益率高位回落，市场风险偏好回落带动债券收益小幅下行，7月底及8 月初，黄金持续大涨，美元持续下跌，债券市场担忧由此引发的输入性通胀风险，收益 率小幅反弹，但随后8月公布的7月金融数据规模弱于预期带动收益率回落，叠加国债发 行缩量，也促使了市场回暖。8月17日国常会提出保持流动性合理充裕但不搞大水漫灌， 随后中美贸易谈判据称将举行会议，加上下旬资金面持续紧张，带动了债券收益率的持 续上行。8月底PMI公布，制造业及非制造业均继续改善，需求端表现开始强于供给端， 利空债券。9月上旬，由于资金面紧张（超储率过低代表银行中长期流动性缺失）叠加 国债单次发行量提高，带动存单利率以及债券各期限收益率上行，但欧洲二次疫情导致 外围股市及大宗大幅下跌，传导至国内市场，抑制国内风险资产表现，债券市场出现回 暖。9月下旬央行继续积极投放短期资金，但中长期流动性缺失的问题仍然存在，加上 持续改善的金融及经济数据逐渐使得机构接受基本面将持续改善的现实，多头选择在长 假节前撤退，带动收益持续上行并创出年内新高，9月曲线陡峭化特征明显。 本基金三季度继续持有中短久期信用债并维持较低杠杆，基于对债券市场的判断， 没有参与长久期品种债券的波段操作。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末富安达富利纯债债券基金份额净值为1.0365元，本报告期内，基金份 额净值增长率为0.83%，同期业绩比较基准收益率为-1.48%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 97,442,000.00 95.87 富安达富利纯债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 14页 9 其中：债券 97,442,000.00 95.87 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 1,012,913.52 1.00 8 其他资产 3,182,762.49 3.13 9 合计 101,637,676.01 100.00 注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,907,000.00 11.09 其中：政策性金融债 9,907,000.00 11.09 4 企业债券 87,535,000.00 97.97 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 富安达富利纯债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 14页 10 10 合计 97,442,000.00 109.06 注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产净值比例 （％） 1 200211 20国开11 100,000 9,907,000. 00 11.09 2 148018 4 14防城港债 300,000 6,177,000. 00 6.91 3 148023 6 14内江投资 债 300,000 6,144,000. 00 6.88 4 138039 0 13忻州债01 300,000 6,141,000. 00 6.87 5 148014 2 13武清国投 债02 300,000 6,129,000. 00 6.86 6 148003 9 14钦州临海 债 300,000 6,129,000. 00 6.86 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 富安达富利纯债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 14页 11 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资 的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到 公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,175,766.69 5 应收申购款 6,995.80 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 3,182,762.49 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票投资。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 93,618,808.13 报告期期间基金总申购份额 7,977,414.41 减：报告期期间基金总赎回份额 15,393,886.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 86,202,336.54 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 富安达富利纯债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 14页 12 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 34,572,750.66 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 34,572,750.66 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 40.11 注：买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额，卖出/赎回总份额含转换转出份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20200701-20200 930 34,572,750.66 0.00 0.00 34,572,750.66 40.11% 2 20200701-20200 930 39,311,876.24 0.00 0.00 39,311,876.24 45.60% 产品特有风险 当持有基金份额比例达到或超过20%的投资人较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，基金管理人可能需要较高比例融入 资金或较高比例变现资产，由此可能导致资金融入成本较高或较大的冲击成本，造成基金财产损失、影响基金收益水平。 注： ①“申购份额”包含份额申购、转换转入、红利再投等导致份额增加的情况； ②“赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致份额减少的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、2020年7月1日，富安达基金管理有限公司关于参加交通银行股份有限公司基金 费率优惠活动的公告 2、2020年7月9日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加安信证券为代销机 构并开通定投及转换业务的公告 3、2020年7月10日，富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告 4、2020年7月16日，富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告 5、2020年7月17日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金所持股票 "招商证券" (600999) 估值调整的公告 6、2020年7月20日，富安达基金管理有限公司关于参加部分销售机构基金费率优惠 活动的公告 富安达富利纯债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 14页 13 7、2020年7月21日，富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 8、2020年7月21日，富安达富利纯债债券型证券投资基金2020年第二季度报告 9、2020年7月24日,富安达基金管理有限公司关于参加部分销售机构基金费率优惠 活动的公告 10、2020年8月5日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加汇林保大为代销机 构的公告 11、2020年8月6日,富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告 12、2020年8月15日，富安达基金管理有限公司关于董事长变更的公告 13、2020年8月27日，富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告 14、2020年8月29日，富安达基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 15、2020年8月29日，富安达富利纯债债券型证券投资基金2020年中期报告 16、2020年8月31日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金披露基金产品资料概 要的提示性公告 17、2020年8月31日，富安达富利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 18、2020年9月2日，富安达基金管理有限公司关于提醒网上直销个人投资者及时上 传身份证件影印件并完善、更新身份信息以免影响日常交易的公告 19、2020年9月14日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加江苏银行为代销 机构的公告 20、2020年9月28日，富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告 21、2020年9月29日，富安达基金管理有限公司关于提醒网上直销个人投资者及时 上传有效身份证件影印件并完善、更新身份信息、资料以免影响业务办理的公告 22、2020年9月29日，富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准富安达富利纯债债券型证券投资基金设立的文件： 《富安达富利纯债债券型证券投资基金招募说明书》； 《富安达富利纯债债券型证券投资基金基金合同》； 《富安达富利纯债债券型证券投资基金托管协议》。 2、《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 3、基金管理人业务资格批件和营业执照； 4、基金托管人业务资格批件和营业执照； 5、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 富安达富利纯债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 14页 14 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金 管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 9.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复 印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.fadfunds.com） 查阅。 富安达基金管理有限公司 2020年10月27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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