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| 山证日日添利货币A(001175) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2074869 | ||||||||
| 基金代码 | 001175 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-27 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 山西证券日日添利货币市场基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:山西证券股份有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2020 年 10 月 27 日 山西证券日日添利货币市场基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 21页2 目录 §1 重要提示......................................................................................................................................................3 §2 基金产品概况..............................................................................................................................................3 §3 主要财务指标和基金净值表现................................................................................................................. 5 3.1主要财务指标......................................................................................................................................5 3.2基金净值表现......................................................................................................................................5 §4 管理人报告..................................................................................................................................................8 4.1基金经理（或基金经理小组）简介.................................................................................................8 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明.......................................................................................11 4.3公平交易专项说明........................................................................................................................... 12 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析...........................................................................................12 4.5报告期内基金的业绩表现............................................................................................................... 13 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明.......................................................................13 §5 投资组合报告............................................................................................................................................13 5.1报告期末基金资产组合情况........................................................................................................... 13 5.2报告期债券回购融资情况............................................................................................................... 13 5.3基金投资组合平均剩余期限........................................................................................................... 14 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明.......................................................... 15 5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合...................................................................................15 5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细.......................... 15 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离.................................................. 16 5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细..........16 5.9投资组合报告附注........................................................................................................................... 17 §6 开放式基金份额变动................................................................................................................................17 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细...................................................................................18 §8 影响投资者决策的其他重要信息........................................................................................................... 20 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况.............................................. 20 8.2影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................... 20 §9 备查文件目录............................................................................................................................................20 9.1备查文件目录....................................................................................................................................20 9.2存放地点............................................................................................................................................20 9.3查阅方式............................................................................................................................................20 山西证券日日添利货币市场基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 21页3 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年10月23日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年07月01日起至2020年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 山证日日添利货币 基金主代码 001175 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年05月14日 报告期末基金份额总额 3,663,748,564.13份 投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合 平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性 分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极 投资，在控制风险和保证流动性的基础上，力争获 得稳定的当期收益。 1、资产配置策略 本基金根据宏观经济运行状况、财政与货币政策形 势、信用状况、市场结构变化和短期资金供给等因 素的综合判断，结合各类资产的流动性特征、风险 收益、估值水平特征，决定各类资产的配置比例和 期限匹配量，并适时进行动态调整。 2、个券选择策略 本基金将综合运用收益率曲线分析、流动性分析、 山西证券日日添利货币市场基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 21页4 信用风险分析等方法来评估个券的投资价值，发掘 出具备相对价值的个券。 3、银行存款投资策略 本基金根据不同银行的银行存款收益率情况，结合 银行的信用等级、存款期限等因素的分析，以及对 整个利率市场环境及其变动趋势的研究，在严格控 制风险的前提下选择具有较高投资价值的银行存款 进行投资。 4、久期策略 本基金根据对未来短期利率走势的研判，结合货币 市场基金资产的高流动性要求及其相关的投资比例 规定，动态调整组合的久期。当预期市场短期利率 上升时，本基金将通过增加持有剩余期限较短债券 并减持剩余期限较长债券等方式降低组合久期，以 降低组合跌价风险；当预期市场短期利率下降时， 则通过增持剩余期限较长的债券等方式提高组合久 期，以分享债券价格上升的收益。 5、回购策略 根据回购市场利率走势变化情况，在回购利率较低 时，本基金在严格遵守相关法律法规的前提下，利 用正回购操作循环融入资金进行债券投资，提高基 金收益水平。另一方面，本基金将把握资金供求的 瞬时效应，积极捕捉收益率峰值的短线机会。如新 股发行期间、年末资金回笼时期的季节效应等短期 资金供求失衡，导致回购利率突增等。此时，本基 金可通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金拆 借利率陡升的投资机会。 6、套利策略 不同交易市场或不同交易品种受参与群体、交易模 式、环境冲击、流动性等因素影响而出现定价差异， 从而产生套利机会。本基金在充分论证这种套利机 会可行性的基础上，适度进行跨市场或跨品种套利 操作，提高资产收益率。如跨银行间和交易所的跨 市场套利，期限收益结构偏移中的不同期限品种的 互换操作（跨期限套利）。 7、现金流管理策略 本基金作为现金管理工具，具有较高的流动性要求， 山西证券日日添利货币市场基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 21页5 本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变 化的动态预测，通过回购的滚动操作和债券品种的 期限结构搭配，动态调整并有效分配基金的现金流， 在保持充分流动性的基础上争取较高收益。 业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 山西证券股份有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 山证日日添利货币A 山证日日添利 货币B 山证日日添利 货币C 下属分级基金的交易代码 001175 001176 001177 报告期末下属分级基金的份额总 额 43,365,182.76 份 767,139,681.3 2份 2,853,243,70 0.05份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年07月01日 - 2020年09月30日) 山证日日添利货币 A 山证日日添利货币 B 山证日日添利货币 C 1.本期已实现收益 168,036.94 4,261,775.89 8,215,560.31 2.本期利润 168,036.94 4,261,775.89 8,215,560.31 3.期末基金资产净 值 43,365,182.76 767,139,681.32 2,853,243,700.05 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益， 由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收 益和本期利润的金额相等。 2、本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。 3、本基金收益分配为"每日分配、按日支付"。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 山证日日添利货币A净值表现 山西证券日日添利货币市场基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 21页6 阶段 净值收益率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.5325% 0.0003% 0.0895% 0.0000% 0.4430% 0.000 3% 过去六个月 1.0219% 0.0011% 0.1781% 0.0000% 0.8438% 0.001 1% 过去一年 2.2410% 0.0010% 0.3565% 0.0000% 1.8845% 0.001 0% 过去三年 8.6498% 0.0016% 1.0712% 0.0000% 7.5786% 0.001 6% 过去五年 14.8633% 0.0015% 1.7921% 0.0000% 13.0712% 0.001 5% 自基金合同生 效起至今 16.1484% 0.0015% 1.9308% 0.0000% 14.217 6% 0.001 5% 山证日日添利货币B净值表现 阶段 净值收益率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.5955% 0.0003% 0.0895% 0.0000% 0.5060% 0.000 3% 过去六个月 1.1483% 0.0011% 0.1781% 0.0000% 0.9702% 0.001 1% 过去一年 2.4970% 0.0010% 0.3565% 0.0000% 2.1405% 0.001 0% 过去三年 9.4699% 0.0016% 1.0712% 0.0000% 8.3987% 0.001 6% 过去五年 16.3124% 0.0015% 1.7921% 0.0000% 14.5203% 0.001 5% 自基金合同生 效起至今 17.5192% 0.0017% 1.9308% 0.0000% 15.588 4% 0.001 7% 山证日日添利货币C净值表现 阶段 净值收益率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 山西证券日日添利货币市场基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 21页7 过去三个月 0.2380% 0.0003% 0.0895% 0.0000% 0.1485% 0.000 3% 过去六个月 0.4169% 0.0011% 0.1781% 0.0000% 0.2388% 0.001 1% 过去一年 0.8683% 0.0008% 0.3565% 0.0000% 0.5118% 0.000 8% 过去三年 4.0259% 0.0015% 1.0712% 0.0000% 2.9547% 0.001 5% 过去五年 6.7264% 0.0014% 1.7921% 0.0000% 4.9343% 0.001 4% 自基金合同生 效起至今 7.2652% 0.0014% 1.9258% 0.0000% 5.339 4% 0.001 4% 1、本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率（税后）； 2、本基金收益分配是按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 山西证券日日添利货币市场基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 21页8 按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为基金合同生效之日起六个月，建仓 期结束时各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 证 说明 山西证券日日添利货币市场基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 21页9 金经理期限 券 从 业 年 限 任职 日期 离任 日期 华志 贵 本基金的基金经理 2015- 05-14 2020- 07-01 16 年 华志贵先生，复旦大学经 济学硕士。2004年5月至2 008年8月，在东方证券股 份有限公司固定收益业务 总部任高级投资经理；20 08年9月至2009年8月，在 中欧基金管理有限公司， 从事研究、投资工作；20 09年9月，加入华宝兴业基 金管理有限公司，2010年6 月至2011年9月担任华宝 兴业现金宝货币市场基金 基金经理；2010年6月至2 013年4月担任华宝兴业增 强收益债券型投资基金基 金经理；2011年4月至201 4年5月担任华宝兴业可转 债基金基金经理。2014年1 0月加盟本公司公募基金 部，2015年5月14日至202 0年6月30日任山西证券日 日添利货币市场基金基金 经理。2016年5月4日至20 18年7月21日任山西证券 保本混合型证券投资基金 基金经理。2016年8月24 日至今任山西证券裕利债 券型证券投资基金（自20 18年8月25日起，转型为山 西证券裕利定期开放债券 型发起式证券投资基金） 基金经理。2019年1月21 山西证券日日添利货币市场基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 21页10 日至今任山西证券超短债 债券型证券投资基金基金 经理。2019年5月30日至今 任山西证券裕泰3个月定 期开放债券型发起式证券 投资基金基金经理。2020 年6月11日至今任山西证 券裕丰一年定期开放债券 型发起式证券投资基金基 金经理。 刘相 鹏 本基金的基金经理 2018- 05-03 - 8 年 刘相鹏先生，上海财经大 学金融硕士。2012年1月至 2013年9月任上海易序资 产管理有限公司债券交易 员；2013年10月至2015年2 月任江苏大丰农商行债券 交易员；2015年4月加入山 西证券公募基金部，从事 债券交易工作，2018年5 月3日至今任山西证券日 日添利货币市场基金基金 经理。2019年5月30日至今 任山西证券裕泰3个月定 期开放债券型发起式证券 投资基金基金经理。2020 年6月11日至今担任山西 证券裕丰一年定期开放债 券型发起式证券投资基金 基金经理。 刘凌 云 本基金的基金经理 2020- 07-01 - 4 年 刘凌云女士，上海交通大 学管理科学与工程专业硕 士，具有基金从业资格。2 007年6月至2013年6月任 光大证券股份有限公司固 定收益总部债券交易员，2 013年7月，在富国基金管 理有限公司任高级交易员 山西证券日日添利货币市场基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 21页11 兼研究助理；2014年8月至 2015年4月任富国富钱包 货币市场基金基金经理；2 014年8月至2015年4月任 富国天时货币市场基金基 金经理。2016年8月至201 7年3月起担任中欧货币市 场基金基金经理；2016年8 月至2017年3月担任中欧 滚钱宝发起式货币市场基 金基金经理；2016年12月 至2017年3月担任中欧骏 泰货币市场基金基金经 理。2017年4月加入山西证 券股份有限公司资管固收 部担任投资主办，2018年7 月转入山西证券公募基金 部；2019年1月至今任山西 证券超短债债券型证券投 资基金基金经理，2019年6 月起任山西证券裕睿6个 月定期开放债券型证券投 资基金基金经理。2020年7 月1日起至今担任山西证 券日日添利货币市场基金 基金经理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为本基 金管理人对外披露的离任日期； 2、除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别为本基金管理人对外披露的 任职日期和离任日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基 金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利 益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 山西证券日日添利货币市场基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 21页12 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益 输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公募基金管理业务公平交易管 理细则》、《公募基金管理业务集中交易管理细则》、《公募基金管理业务异常交易管 理细则》，对公司公募基金管理业务的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规 定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等 违法违规情况进行监控。公司公募基金管理业务建立了投资对象备选库，制定明确的备 选库建立、维护程序。公司公募基金管理业务拥有健全的投资授权制度，明确投资决策 委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理 在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，对满足限价条件且对同一证券有相同 交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交 易，未出现清算不到位的情况，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。 报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 随着疫情防控进入常态化，复工复产继续有序推进，三季度经济持续稳步复苏，生 产端延续偏强态势，消费与制造业加快回暖。 生产方面，1-8月工业增加值累计同比0.4%，实现由负转正。高频数据显示生产已 经基本恢复，且高于过去三年平均水平。 需求持续修复，供需循环改善。1-8月消费增速降幅收窄至-8.6%，线下消费和服务 类消费改善，汽车消费在政策鼓励下持续回升。 投资方面延续修复格局。基建投资因夏季高温天气因素造成一定扰动，但依旧保持 稳步回升，斜率略不及预期。地产方面，随着国内疫情平复，此前疫情拖累的工期加速 追赶，新开工和施工进程加快，1-8月新开工面积累计增速高于竣工面积修复。土地市 场小幅降温，房地产销售持续改善，同时资金来源累计同比连续2个月为正。伴随需求 向好、企业盈利扩大及企业贷款利率下降，企业投资意愿改善，制造业投资显著提升。 出口方面，以国内有效的防疫措施和完备的产业链结构为基础，加之海外经济重启， 出口外需强势反弹，机电和高科技累计降幅不断收窄，防疫物资出口的拉动作用边际减 弱，我国占全球出口份额持续上升。 货币及财政政策方面，随着经济的恢复，三季度货币政策逐步回归常态。730政治 局会议强调“适度”，并首次提出跨周期调节问题，并强调了货币政策的连续性和稳定 山西证券日日添利货币市场基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 21页13 性。财政政策更多的强调积极有为，注重实效，减税降费等指标如期完成，并在三季度 完成特别国债发行，缓解财政资金压力。 2020年三季度在基本面渐进修复、货币政策回归常态、债券供给压力增大等因素影 响下，债券收益率延续上行走势。资金方面，银行间流动性处于平衡状态，资金利率中 枢上行。本基金三季度合理把握央行政策风向，在9月份适当增配存单和存款来增厚账 户收益，保持了基金的安全性和收益的稳定性。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末山证日日添利货币A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金 份额净值收益率为0.5325%，同期业绩比较基准收益率为0.0895%；截至报告期末山证日 日添利货币B基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为 0.5955%，同期业绩比较基准收益率为0.0895%；截至报告期末山证日日添利货币C基金 份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.2380%，同期业绩比较 基准收益率为0.0895%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 2,699,199,383.44 73.56 其中：债券 2,528,946,311.34 68.92 资产支持证券 170,253,072.10 4.64 2 买入返售金融资产 666,252,759.78 18.16 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 281,207,258.28 7.66 4 其他资产 22,630,636.25 0.62 5 合计 3,669,290,037.75 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比 山西证券日日添利货币市场基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 21页14 例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 0.06 其中：买断式回购融资 - 0.00 2 报告期末债券回购融资余额 - 0.00 其中：买断式回购融资 - 0.00 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额 占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 86 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 86 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 54 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过120天”， 本报告期内，本基金未发生超标情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 38.13 0.00 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 0.00 - 2 30天(含)—60天 10.62 0.00 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 0.00 - 3 60天（含）—90天 13.55 0.00 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 0.00 - 4 90天(含)—120天 4.66 0.00 山西证券日日添利货币市场基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 21页15 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 0.00 - 5 120天(含)—397天（含） 32.57 0.00 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 0.00 - 合计 99.53 0.00 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 130,049,892.91 3.55 其中：政策性金融债 100,085,634.84 2.73 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,097,966,724.64 29.97 6 中期票据 60,258,435.37 1.64 7 同业存单 1,240,671,258.42 33.86 8 其他 - - 9 合计 2,528,946,311.34 69.03 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本 (元) 占基金资产净值比 例(%) 1 190307 19进出07 1,000,000 100,085,634.84 2.73 2 111912100 19北京银行CD 100 1,000,000 99,853,945. 74 2.73 3 111970650 19西安银行CD 081 1,000,000 99,830,139. 09 2.72 山西证券日日添利货币市场基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 21页16 4 112003016 20农业银行CD 016 1,000,000 98,679,670. 92 2.69 5 012001583 20阳煤SCP005 800,000 79,792,765. 15 2.18 6 012001473 20中化化肥SC P002 700,000 69,775,713. 65 1.90 7 012000648 20大同煤矿SC P006 600,000 60,012,931. 60 1.64 8 012002820 20大同煤矿SC P017 600,000 60,000,727. 48 1.64 9 012002748 20国新租赁SC P011 600,000 59,724,292. 60 1.63 10 112009375 20浦发银行CD 375 600,000 59,221,841. 28 1.62 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0545% 报告期内偏离度的最低值 -0.0374% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0149% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 无。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 无。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 138329 时联02优 220,000 22,087,642.88 0.60 2 165721 时代06优 210,000 21,052,498.61 0.57 3 138391 海诺1A1 200,000 20,052,984.98 0.55 4 165062 龙联04A 200,000 20,013,862.56 0.55 山西证券日日添利货币市场基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 21页17 5 165865 龙联06A 200,000 20,006,292.11 0.55 6 138633 海诺2A1 200,000 19,996,572.23 0.55 7 138617 荣耀04A 120,000 11,987,898.86 0.33 8 165015 企发01A 100,000 10,003,404.92 0.27 9 168733 申程01优 100,000 10,000,000.00 0.27 10 138387 元熹1优1 70,000 7,021,589.83 0.19 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协 议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损 益。 5.9.2 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体，没有出现被监管部门立案调 查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 22,630,636.25 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 22,630,636.25 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 山证日日添利货币A 山证日日添利货币B 山证日日添利货币C 报告期期初基金份 额总额 21,651,241.54 632,291,943.38 3,003,982,882.41 报告期期间基金总 申购份额 70,829,211.80 873,877,888.61 22,582,996,588.95 山西证券日日添利货币市场基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 21页18 报告期期间基金总 赎回份额 49,115,270.58 739,030,150.67 22,733,735,771.31 报告期期末基金份 额总额 43,365,182.76 767,139,681.32 2,853,243,700.05 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2020-08-20 20,000,000.00 20,000,000.0 0 0 2 红利发放 2020-08-21 1,276.69 1,276.69 0 3 申购 2020-08-24 20,000,000.00 20,000,000.0 0 0 4 红利发放 2020-08-24 3,834.27 3,834.27 0 5 申购 2020-08-25 20,000,000.00 20,000,000.0 0 0 6 红利发放 2020-08-25 2,588.18 2,588.18 0 7 申购 2020-08-26 20,000,000.00 20,000,000.0 0 0 8 红利发放 2020-08-26 3,843.39 3,843.39 0 9 申购 2020-08-27 20,000,000.00 20,000,000.0 0 0 10 红利发放 2020-08-27 5,248.83 5,248.83 0 11 申购 2020-08-28 20,000,000.00 20,000,000.0 0 0 12 红利发放 2020-08-28 6,517.33 6,517.33 0 13 红利发放 2020-08-31 22,653.88 22,653.88 0 14 申购 2020-08-31 20,000,000.00 20,000,000.0 0 0 15 红利发放 2020-09-01 9,270.85 9,270.85 0 16 申购 2020-09-01 20,000,000.00 20,000,000.0 0 0 17 红利发放 2020-09-02 10,726.82 10,726.82 0 18 申购 2020-09-02 20,000,000.00 20,000,000.0 0 0 19 红利发放 2020-09-03 11,913.51 11,913.51 0 山西证券日日添利货币市场基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 21页19 20 申购 2020-09-03 20,000,000.00 20,000,000.0 0 0 21 申购 2020-09-04 20,000,000.00 20,000,000.0 0 0 22 红利发放 2020-09-04 13,274.79 13,274.79 0 23 申购 2020-09-07 20,000,000.00 20,000,000.0 0 0 24 红利发放 2020-09-07 43,411.22 43,411.22 0 25 申购 2020-09-08 20,000,000.00 20,000,000.0 0 0 26 红利发放 2020-09-08 15,775.50 15,775.50 0 27 红利发放 2020-09-09 17,034.90 17,034.90 0 28 申购 2020-09-09 20,000,000.00 20,000,000.0 0 0 29 申购 2020-09-10 20,000,000.00 20,000,000.0 0 0 30 红利发放 2020-09-10 18,315.95 18,315.95 0 31 红利发放 2020-09-11 19,411.97 19,411.97 0 32 申购 2020-09-11 20,000,000.00 20,000,000.0 0 0 33 红利发放 2020-09-14 63,045.59 63,045.59 0 34 申购 2020-09-14 20,000,000.00 20,000,000.0 0 0 35 红利发放 2020-09-15 22,174.62 22,174.62 0 36 红利发放 2020-09-16 22,209.70 22,209.70 0 37 红利发放 2020-09-17 22,201.00 22,201.00 0 38 红利发放 2020-09-18 22,136.58 22,136.58 0 39 红利发放 2020-09-21 66,885.64 66,885.64 0 40 红利发放 2020-09-22 22,919.58 22,919.58 0 41 红利发放 2020-09-23 23,189.98 23,189.98 0 42 红利发放 2020-09-24 23,380.79 23,380.79 0 43 红利发放 2020-09-25 24,066.38 24,066.38 0 44 红利发放 2020-09-28 72,198.16 72,198.16 0 45 红利发放 2020-09-29 24,045.63 24,045.63 0 山西证券日日添利货币市场基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 21页20 46 红利发放 2020-09-30 23,553.69 23,553.69 0 合计 340,637,105.42 340,637,105. 42 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、山西证券日日添利货币市场基金基金合同； 3、山西证券日日添利货币市场基金托管协议； 4、山西证券日日添利货币市场基金招募说明书； 5、山西证券日日添利货币市场基金产品资料概要； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内本基金披露的各项公告； 9、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。 在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者可以通过以下途径咨询相关事宜： 1、客服热线：95573 2、公司公募基金业务网站：http://publiclyfund.sxzq.com:8000 山西证券股份有限公司 山西证券日日添利货币市场基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 21页21 2020年10月27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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