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| 平安高等级债C(009406) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2073881 | ||||||||
| 基金代码 | 009406 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安高等级债债券型证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：平安基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 10月 26日 平安高等级债 2020年第 3季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 10月 23日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 07月 01日起至 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 平安高等级债 基金主代码 006097 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 5月 29日 报告期末基金份额总额 50,708,590.14份 投资目标 在谨慎投资的前提下，力争战胜业绩比较基准，追求基 金资产的长期、稳健、持续增值。 投资策略 本基金在资产配置层面主要通过对宏观经济变量（包括 GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率 水平与走势等）、债券市场整体收益率曲线变化、申购赎 回现金流情况等因素的综合分析和判断。在此基础上， 确定资产在非信用类固定收益类证券（现金、国家债券、 中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置 比例，整体组合的久期范围以及杠杆率水平。同时，本 基金将根据市场收益率曲线的定位情况和个券的市场收 益率情况，综合判断个券的投资价值，选择风险收益特 征最匹配的品种，构建具体的个券组合，以期增强基金 资产的获利能力。 业绩比较基准 中债-中国高等级债券指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险均高于货币 市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 平安高等级债 A 平安高等级债 C 平安高等级债 E 平安高等级债 2020年第 3季度报告 第 3页 共 12页 下属分级基金的交易代码 006097 009406 010035 报告期末下属分级基金的份额总额 50,327,325.08份 380,617.38份 647.68份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 7月 1日-2020年 9月 30日） 报告期（2020年 8月 13日-2020年 9月 30日） 平安高等级债 A 平安高等级债 C 平安高等级债 E 1.本期已实现收益 129,172.74 661.73 15.48 2.本期利润 215,849.71 1,158.20 -27.19 3.加权平均基金份额 本期利润 0.0043 0.0026 -0.0034 4.期末基金资产净值 52,114,053.18 393,744.52 671.18 5.期末基金份额净值 1.0355 1.0345 1.0363 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 平安高等级债 A 阶段 份额净值增长 率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.42% 0.06% -1.53% 0.09% 1.95% -0.03% 过去六个月 0.16% 0.10% -2.88% 0.12% 3.04% -0.02% 过去一年 2.73% 0.08% -0.64% 0.10% 3.37% -0.02% 自基金合同 生效起至今 3.55% 0.07% 0.21% 0.09% 3.34% -0.02% 平安高等级债 C 阶段 份额净值增长份额净值增长业绩比较基准业绩比较基准 ①－③ ②－④ 平安高等级债 2020年第 3季度报告 第 4页 共 12页 率① 率标准差② 收益率③ 收益率标准差 ④ 过去三个月 0.33% 0.06% -1.53% 0.09% 1.86% -0.03% 自基金合同 生效起至今 -1.48% 0.09% -3.81% 0.11% 2.33% -0.02% 平安高等级债 E 阶段 份额净值增长 率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 自基金合同 生效起至今 0.28% 0.04% -0.80% 0.06% 1.08% -0.02% 注：平安高等级债 C类份额“自基金合同生效日至今”指 2020年 04月 24日至 2020年 09月 30 日; 平安高等级债 E类份额“自基金合同生效日至今”指 2020年 08月 17日至 2020年 09月 30 日; 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 平安高等级债 2020年第 3季度报告 第 5页 共 12页 注：1、本基金合同于 2019年 05月 29日生效； 2、截止报告期末，本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定； 3、本基金于 2020年 04月 22日增设 C类份额，C类份额从 2020年 04月 24日开始有份额，所以 以上 C类份额走势图从 2020年 04月 24日开始； 4、本基金于 2020年 08月 13日增设 E类份额，E类份额从 2020年 08月 17日开始有份额，所以 以上 E类份额走势图从 2020年 08月 17日开始。 3.3 其他指标 注：本基金本报告期内无其他指标。 平安高等级债 2020年第 3季度报告 第 6页 共 12页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 段玮婧 平安高等 级债债券 型证券投 资基金基 金经理 2020年 9月 2 日 - 14年 段玮婧女士，中山大学硕士。曾担任中国 中投证券有限责任公司投资经理。2016 年 9月加入平安基金管理有限公司，曾担 任投资研究部固定收益组投资经理。现担 任平安金管家货币市场基金、平安短债债 券型证券投资基金、平安乐享一年定期开 放债券型证券投资基金、平安乐顺 39个 月定期开放债券型证券投资基金、平安合 聚 1年定期开放债券型发起式证券投资 基金、平安合庆 1年定期开放债券型发起 式证券投资基金、平安合兴 1年定期开放 债券型发起式证券投资基金、平安高等级 债债券型证券投资基金基金经理。 张恒 平安高等 级债债券 型证券投 资基金基 金经理 2019年 5月 29 日 2020年9月 4日 9年 张恒先生，西南财经大学硕士。曾先后任 职于华泰证券股份有限公司、摩根士丹利 华鑫基金、景顺长城基金，2015年起在 第一创业证券历任投资经理、高级投资经 理、投资主办人。 2017年 11月加入平 安基金管理有限公司，曾任固定收益投资 部投资经理。现任平安合正定期开放纯债 债券型发起式证券投资基金、平安惠安纯 债债券型证券投资基金、平安 0-3年期政 策性金融债债券型证券投资基金、平安季 添盈三个月定期开放债券型证券投资基 金、平安惠添纯债债券型证券投资基金、 平安惠合纯债债券型证券投资基金、平安 元丰中短债债券型证券投资基金基金经 理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决 定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定 确认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 平安高等级债 2020年第 3季度报告 第 7页 共 12页 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合 规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及 基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证 券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年 3季度，经济延续修复，生产继续维持较高的景气度，需求方面，固定资产投资回升 到去年同期水平附近，其中房地产投资保持了较强的韧性，基建、制造业投资也持续改善，8月 环比已高于历史同期均值。消费持续恢复，8月份社零同比增速已经转正。海外经济修复带动出 口增速维持扩张态势。价格方面，CPI维持低位，PPI仍未转正。伴随经济修复，货币政策回归常 态，银行间流动性充裕，但资金价格回归到政策利率附近，资金价格波动增加。 具体到市场方面，2020年 3季度，收益率持续上行，其中短端上行幅度高于长端，收益率曲 线熊平。利率债上行幅度高于信用债，信用利差被动压缩。隔夜回购利率均值约为 1.89%，7天回 购利率均值约为 2.34%，较上季度上行 50-60BPs。利率债中长端上行30-60BPs,短端上行 50-70BPs， 国开相比国债上行幅度更高。信用债上行 20-70BPs，中高等级、中短期限上行幅度较大。长期限 上行 25BPS左右，中短端上行 50BPS左右。 报告期内，本基金的投资操作相对稳健，保持了适中的杠杆水平、中低久期水平，同时积极 寻找一二级市场错误定价的投资机会，在兼顾安全性、流动性和收益性的情况下，本基金净值获 得了相对良好的相对收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末平安高等级债 A的基金份额净值为 1.0355元，本报告期基金份额净值增长率 为 0.42%，同期业绩比较基准收益率为-1.53%;截至本报告期末平安高等级债 C的基金份额净值为 平安高等级债 2020年第 3季度报告 第 8页 共 12页 1.0345元，本报告期基金份额净值增长率为 0.33%，同期业绩比较基准收益率为-1.53%;截至本报 告期末平安高等级债 E的基金份额净值为 1.0363元，本报告期基金份额净值增长率为 0.28%，同 期业绩比较基准收益率为-0.80%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人、基金资产净值低 于 5,000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 46,917,700.00 89.13 其中：债券 46,917,700.00 89.13 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,063,192.10 9.62 8 其他资产 657,760.74 1.25 9 合计 52,638,652.84 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 平安高等级债 2020年第 3季度报告 第 9页 共 12页 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 29,929,000.00 57.00 其中：政策性金融债 29,929,000.00 57.00 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 7,523,700.00 14.33 6 中期票据 9,465,000.00 18.03 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 46,917,700.00 89.35 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 180203 18国开 03 100,000 10,078,000.00 19.19 2 200306 20进出 06 100,000 9,946,000.00 18.94 3 200206 20国开 06 100,000 9,905,000.00 18.86 4 102000185 20潍坊滨投 MTN002B 50,000 4,920,000.00 9.37 5 102001474 20潞安 MTN005 45,000 4,545,000.00 8.66 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末无权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期无国债期货投资。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期无国债期货投资。 平安高等级债 2020年第 3季度报告 第 10页 共 12页 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期无国债期货投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,223.94 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 655,436.86 5 应收申购款 99.94 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 657,760.74 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 平安高等级债 A 平安高等级债 C 平安高等级债E 报告期期初基金份额总额 50,497,965.79 379,126.08 - 平安高等级债 2020年第 3季度报告 第 11页 共 12页 报告期期间基金总申购份额 15,872.51 429,793.70 42,824.84 减:报告期期间基金总赎回份额 186,513.22 428,302.40 42,177.16 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - - 报告期期末基金份额总额 50,327,325.08 380,617.38 647.68 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：无 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或 者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 2020/07/01--2020/09/30 50,010,250.00 - - 50,010,250.00 98.62 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持有 人选择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定 的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份 额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理， 但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓 支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值 产生的不利影响。在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时， 可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5,000万元，基金还可能面临转换运 作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 为更好地满足投资者的投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》及《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的规定及平安高等级债债 券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同的约定，平安基金管理有限公司（以下简称 平安高等级债 2020年第 3季度报告 第 12页 共 12页 “本公司”）在与本基金基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案后，决 定自 2020年 8月 13日起在现有基金份额的基础上增设 E类份额。详细内容可阅读本公司于 2020 年 8月 13日发布的《关于平安高等级债债券型证券投资基金增设 E类份额分类及相关事项的公 告》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予平安高等级债债券型证券投资基金募集注册的文件 （2）平安高等级债债券型证券投资基金基金合同 （3）平安高等级债债券型证券投资基金托管协议 （4）法律意见书 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电 话：4008004800（免长途话费） 平安基金管理有限公司 2020年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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