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| 中银瑞福浮动净值型货币A(007708) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2061425 | ||||||||
| 基金代码 | 007708 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-14 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中银基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年十月十四日 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金 2020年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 10月 13日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中银瑞福浮动净值型货币 基金主代码 007708 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 9月 10日 报告期末基金份额总额 6,964,832.62份 投资目标 在严格控制风险和保持资产高流动性的前提下，力 争获得超过业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 本基金通过综合考虑各类资产的收益性、流动性和 风险特征，根据定量和定性方法，在保持投资组合 较低风险和良好流动性的基础上，力争获得高于业 绩比较基准的稳定投资回报。 业绩比较基准 活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，本基金的预期风险和预期 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金 2020年第 3季度报告 3 收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 中银瑞福浮动净值型货 币 A 中银瑞福浮动净值型货 币 C 下属分级基金的交易代 码 007708 007709 报告期末下属分级基金 的份额总额 19,971.07份 6,944,861.55份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 7月 1日-2020年 9月 30日) 中银瑞福浮动净值型 货币 A 中银瑞福浮动净值型 货币 C 1.本期已实现收益 9,461.86 4,388,654.11 2.本期利润 9,671.23 4,382,434.74 3.加权平均基金份额本期利润 0.4843 0.5077 4.期末基金资产净值 2,000,269.46 695,654,084.74 5.期末基金份额净值 100.1584 100.1682 注：1、本基金为浮动净值型货币基金，分设两级基金份额：A 级基金份额和 C 级基金份额。详情请参阅相关公告。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值 变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3.2 基金净值表现 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金 2020年第 3季度报告 4 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、中银瑞福浮动净值型货币 A： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.48% 0.01% 0.09% 0.00% 0.39% 0.01% 过去六个 月 0.83% 0.01% 0.18% 0.00% 0.65% 0.01% 过去一年 2.13% 0.01% 0.36% 0.00% 1.77% 0.01% 自基金合 同生效日 起 2.28% 0.01% 0.38% 0.00% 1.90% 0.01% 2、中银瑞福浮动净值型货币 C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.52% 0.01% 0.09% 0.00% 0.43% 0.01% 过去六个 月 0.90% 0.01% 0.18% 0.00% 0.72% 0.01% 过去一年 2.27% 0.01% 0.36% 0.00% 1.91% 0.01% 自基金合 同生效日 起 2.43% 0.01% 0.38% 0.00% 2.05% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2019年 9月 10日至 2020年 9月 30日) 1．中银瑞福浮动净值型货币 A： 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金 2020年第 3季度报告 5 2．中银瑞福浮动净值型货币 C： 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6个月内为建仓期，截至建仓结 束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金 2020年第 3季度报告 6 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券从业 年限 说明 任职 日期 离任日 期 范静 基金经理 2019- 09-10 - 15 中银基金管理有限公司董事 （D）,金融市场学硕士。曾任 日本瑞穗银行（中国）有限公 司资金部交易员。2007年加入 中银基金管理有限公司，历任 债券交易员、固定收益研究 员、专户投资经理、固定收益 基金经理助理。2013年 12月 至今任中银惠利纯债基金基 金经理，2014年 2月至今任中 银活期宝货币基金基金经理， 2014 年 6 月至今担任中银薪 钱包货币基金基金经理，2019 年9月至今任中银瑞福基金基 金经理，2020年 3月至今任中 银宁享基金基金经理。特许公 认会计师公会（ACCA）准会 员。 具有15年证券从业年限。 具备基金、银行间本币市场交 易员从业资格。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职 日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确 定的解聘日期；2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理 办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国 证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利 益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金 2020年第 3季度报告 7 制定了《中银基金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了《新股询价申购和参与 公开增发管理办法》、《债券询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相 关制度体系，通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范 不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授 权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控 制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的 公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间 的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评 估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。 本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管 理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活 动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易， 本报告期内未发生异常交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 1. 宏观经济分析 国外经济方面，全球疫情进展出现分化，美日疫情有所缓和，欧洲疫情二次爆发， 疫苗研发和运用四季度可能有积极进展。美国经济持续恢复，各项刺激政策逐步落地， 建筑业强劲带来支撑，失业率 9月值较 6月值下降 3.2个百分点至 7.9%，制造业 PMI9 月值较 6月值上升 2.8个百分点至 55.4，服务业 PMI9月值较 6月值上升 0.1个百分 点至 57.8。美国大选胶着，选举结果给市场带来巨大不确定性，此外四季度经济的恢 复情况也取决于后续财政刺激的进展。欧元区经济呈现弱复苏，二次疫情爆发和随之 而来的一系列出行限制措施抑制服务业的回升，失业率 8月值较 6月值上升 0.3个百 分点至 8.1%，制造业 PMI9月值较 6月值上升 6.3个百分点至 53.7，服务业 PMI9月 值较 6月值回落 0.3个百分点至 48。欧央行维持利率水平和资产购买规模，财政刺激 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金 2020年第 3季度报告 8 下四季度欧元总体有支撑。日本经济恢复缓慢，仍面临较大困境，日本新任首相菅义 伟上任，全球避险情绪可能四季度下降。 国内经济方面，下游需求有所分化，生产仍处于高位，经济仍在向潜在增速回归。 具体来看，领先指标中采制造业 PMI于三季度中枢上移，持续位于 51上方，9月值 较 6月上升 0.6个百分点至 51.5，同步指标工业增加值 1-8月同比增长 0.4%，较 2020 年二季度末回升 1.7个百分点。从经济增长动力来看，出口表现较为强劲，消费投资 延续回升：1-8月美元计价出口累计增速较 2020年二季度末回升 3.9个百分点至-2.3% 左右，8月消费同比增速转正，较 2020年 6月回升 2.3 个百分点至 0.5%，制造业、 房地产、基建投资延续修复但速度放缓，1-8月固定资产投资增速较 2020年二季度末 回升 2.8 个百分点至-0.3%的水平。通胀方面，CPI 震荡回落，8 月同比增速较 2020 年二季度末下降 0.1个百分点至 2.4%；PPI触底回升，8月同比增速较 2020年二季度 末回升 1个百分点至-2.0%。 2. 市场回顾 债券市场方面，三季度债市各品种出现不同程度下跌。其中，三季度中债总全价 指数下跌 2%，中债银行间国债全价指数下跌 2.03%，中债企业债总全价指数下跌 0.76%。在收益率曲线上，三季度收益率曲线走势继续平坦化。其中，三季度 10年期 国债收益率从 2.82%上行 33bp至 3.15%，10年期金融债（国开）收益率从 3.10%上行 62个 bp至 3.72%。货币市场方面，三季度央行公开市场投放力度维持中性，银行间 资金面总体紧平衡，其中，三季度银行间 1 天回购加权平均利率均值在 1.88%左右， 较上季度均值上行 50bp，银行间 7天回购利率均值在 2.33%左右，较上季度均值上行 57bp。 可转债方面，三季度中证转债指数上涨 4.59%。权益市场有所上涨，但转债估值 震荡压缩。个券方面，上机转债、克来转债、歌尔转 2、龙蟠转债、巨星转债等正股 强势的品种整体表现相对较好，分别上涨 99.90%、79.64%、76.35%、60.12%、58.00%。 股票市场方面，三季度上证综指上涨 7.82%，代表大盘股表现的沪深 300指数上 涨 10.17%，中小板综合指数上涨 8.43%，创业板综合指数上涨 9.66%。 3. 运行分析 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金 2020年第 3季度报告 9 三季度银行间资金面整体较为紧张，央行货币政策偏谨慎叠加结构性存款监管， 银行呈现负债荒现象，存单发行利率一路上行。本基金三季度严控组合剩余期限, 抓 住同业存单和短期融资券的配置机会，积极把握利率波动中交易性机会，保证了在低 风险状况下的较好回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为 0.48%，同期业绩比较基准收益率为 0.09%。 报告期内，本基金 C 类份额净值增长率为 0.52%，同期业绩比较基准收益率为 0.09%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内无需要说明的相关情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 公允价值（元） 占基金总资产 的比例(%) 1 固定收益投资 356,618,000.00 51.10 其中：债券 356,618,000.00 51.10 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 283,690,910.54 40.65 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 53,966,494.39 7.73 4 其他资产 3,671,364.68 0.53 5 合计 697,946,769.61 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金 2020年第 3季度报告 10 1 报告期内债券回购融资余额 0.81 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值 的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融 资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20％。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 23 报告期内投资组合平均剩余期限最 高值 33 报告期内投资组合平均剩余期限最 低值 11 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本报告期内投资组合平均剩余期限未出现超过 120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（％） 1 30天以内 83.82 - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 4.27 - 其中：剩余存续期超过397天的 - - 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金 2020年第 3季度报告 11 浮动利率债 3 60天（含）—90天 11.43 - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 - - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） - - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 合计 99.52 - 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本报告期内投资组合平均剩余存续期未出现超过 240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 59,733,000.00 8.56 其中：政策性金融债 59,733,000.00 8.56 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 296,885,000.00 42.55 8 其他 - - 9 合计 356,618,000.00 51.12 10 剩余存续期超过 397 天的浮 - - 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金 2020年第 3季度报告 12 动利率债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 （张） 公允价值 （元） 占基金资 产净值比 例（％） 1 112006135 20交通银行 CD135 700,000 69,545,000.00 9.97 2 112004042 20中国银行 CD042 500,000 49,675,000.00 7.12 2 112008138 20中信银行 CD138 500,000 49,675,000.00 7.12 2 112018212 20华夏银行 CD212 500,000 49,675,000.00 7.12 5 111910448 19兴业银行 CD448 500,000 48,525,000.00 6.96 6 190307 19进出 07 300,000 30,009,000.00 4.30 7 112019287 20恒丰银行 CD287 300,000 29,790,000.00 4.27 8 207707 20贴现国开 01 300,000 29,724,000.00 4.26 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8投资组合报告附注 5.8.1基金计价方法说明 本基金属于浮动净值型货币，采用市值法估值。 5.8. 2020年三季度，本基金投资的前十大债券的发行主体中，交通银行、中国银行、 中信银行、华夏银行、兴业银行、恒丰银行等受到中国银行保险监督管理委员会或地 方银保监局的行政处罚。基金管理人通过对上述发行人进一步了解分析后，认为以上 处分不会对所持有的 20 交通银行 CD135 (112006135.IB)、20 中国银行 CD042 （ 112004042.IB ）、 20 中 信 银 行 CD138(112008138.IB) 、 20 华 夏 银 行 CD212(111918212.IB) 、 19 兴 业 银 行 CD448(111910448.IB) 、 20 恒 丰 银 行 CD287(111919287.IB)的投资价值构成实质性影响，因此未披露处罚事宜。 报告期内，本基金投资的前十名债券的其余债券的发行主体没有被监管部门立案调查 或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金 2020年第 3季度报告 13 5.8.3其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 3,671,364.68 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 3,671,364.68 5.8.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中银瑞福浮动净值 型货币A 中银瑞福浮动净值 型货币C 报告期期初基金份额总额 19,971.07 10,874,548.10 本报告期基金总申购份额 - 188,973.03 减：本报告期基金总赎回份额 - 4,118,659.58 报告期期末基金份额总额 19,971.07 6,944,861.55 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金 2020年第 3季度报告 14 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份 额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份 额总数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资金 109,971. 07 1.58% 100,000. 00 1.44% 三年 基金管理人高级管理 人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 109,971. 07 1.58% 100,000. 00 1.44% - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回份 额 持有份额 份额占 比 机构 1 2020-07-01至 2020-09-30 5,000, 000.0 0 0.00 0.00 5,000,000.0 0 71.7892 % 2 2020-07-01至 2020-07-06 2020-07-23至 2020-07-30 2,194, 030.4 4 0.00 2,194,03 0.44 0.00 0.0000% 产品特有风险 本基金由于存在上述单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，存在以下特 有风险：（1）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的基金份额净值 波动风险；（2）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的流动性风险； （3）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的巨额赎回风险；（4） 持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的基金资产净值持续低于 5000万元的风险。 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金 2020年第 3季度报告 15 §10 备查文件目录 10.1备查文件目录 1、中国证监会准予中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金募集的文件； 2、《中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金基金合同》； 3、《中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金托管协议》； 4、《中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内在指定报刊上披露的各项公告； 9、中国证监会要求的其他文件。 10.2存放地点 以上备查文件存放在基金管理人、基金托管人所在地，供公众查阅。 10.3查阅方式 投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。 中银基金管理有限公司 二〇二〇年十月十四日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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