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| 大摩资源优选混合(LOF)(163302) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 20530 | ||||||||
| 基金代码 | 163302 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-03-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 巨田资源优选混合型证券投资基金2006年年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：巨田基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行 送出日期：2007年3月31日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行根据本基金合同规定，于2007 年3 月26 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 目录 一、基金简介........................................................................................................1 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况........................................3 三、基金管理人报告............................................................................................4 四、基金托管人报告..........................................................................................10 五、审计报告......................................................................................................11 六、基金财务会计报告......................................................................................13 七、投资组合报告..............................................................................................28 八、基金份额持有人户数、持有人结构..........................................................34 九、开放式基金份额变动..................................................................................34 十、重大事件揭示..............................................................................................35 十一、备查文件目录..........................................................................................38 1 一、基金简介 （一）基金基本情况 1、基金名称：巨田资源优选混合型证券投资基金 2、基金简称：巨田资源 3、交易代码：163302 4、基金运作方式：上市契约型开放式 5、基金合同生效日：2005 年9 月27 日 6、报告期末基金份额总额：101,749,373.62 份 7、基金投资目标： 将中国资源的经济价值转换为持续的投资收益，为基金份额持有人谋求长 期、稳定的投资回报。 本基金将把握资源的价值变化规律，对各类资源的现状和发展进行分析判 断，及时适当调整各类资源行业的配置比例，重点投资于各类资源行业中的优势 企业，分享资源长期价值提升所带来的投资收益。 8、投资策略： 本基金将中长期持有以资源类股票为主的股票投资组合，并注重资产在资源 类各相关行业的配置，适当进行时机选择。采用“自上而下”为主、结合“自下 而上”的投资方法，将资产管理策略体现在资产配置、行业配置、股票及债券选 择的过程中。 （1）股票投资策略 A、根据资源的经济发展价值，注重对资源类上市公司所拥有的资源价值评 估和公司证券价值的估值分析；对于精选个股将坚持中长期持有为主的策略。 B、我国证券市场处于新兴加转轨的阶段，市场的波动性较强，所以本基金 将依据市场判断和政策分析，同时根据类别行业的周期性特点，采取适当的时机 选择策略，以优化组合表现。 （2）债券投资策略 本基金采取“自上而下”为主，“自下而上”为辅的投资策略，以长期利率 趋势分析为基础，兼顾中短期经济周期、政策方向等因素在类别资产配置、市场 2 资产配置、券种选择3 个层面进行主动性投资管理。积极运用“久期管理”，动 态调整组合的投资品种，以达到预期投资目标。 （3）权证投资策略 对权证的投资建立在对标的证券和组合收益风险进行分析的基础之上，权证 在基金的投资中将主要起到锁定收益和控制风险的作用。 以BS 模型和二叉树模型为基础来对权证进行定价，并根据市场情况对定价 模型和参数进行适当修正。 在组合构建和操作中运用的投资策略主要包括但不限于保护性看跌策略、抛 补的认购权证、双限策略等。 9、业绩比较基准 本基金业绩比较基准是：70%×中信标普300 指数+30%×中信标普全债指 数 10、风险收益特征 本基金为混合型基金，风险介于股票型和债券型基金之间，属于证券投资基 金中的中低风险品种，适于能承担一定风险、追求较高收益和长期资本增值的投 资人投资。 （二）基金管理人情况 1、基金管理人名称：巨田基金管理有限公司 2、注册地址：深圳市福田区滨河大道5020 号证券大厦4 楼 3、办公地址：深圳市福田区滨河大道5020 号证券大厦4 楼 4、邮政编码：518033 5、法定代表人：王一楠 6、信息披露负责人：李锦 7、联系电话：0755－82993636 8、传真：0755－82990384 9、电子信箱：xxpl@jtfund.com （三）基金托管人情况 1、基金托管人名称：中国光大银行 2、注册地址：北京市西城区复兴门外大街6 号光大大厦 3 3、办公地址：北京市西城区复兴门外大街6 号光大大厦 4、邮政编码：100045 5、法定代表人：王明权 6、信息披露负责人：张建春 7、联系电话：010－68560675 8、传真：010－68560661 9、电子信箱：zhangjianchun@cebbank.com （四）信息披露报刊、网站及置备地点 基金选定的信息披露报纸：《中国证券报》 登载年度报告正文的基金管理人互联网网址：http://www.jtfund.com 基金年度报告置备地点：基金管理人和基金托管人处 （五）会计师事务所 1、名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 2、办公地址：上海市湖滨路202 号普华永道中心11 楼 （六）注册登记机构 1、名称：中国证券登记结算有限责任公司 2、办公地址：北京西城区金融大街27 号投资广场23 层 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 （一）主要财务指标（单位：人民币元） 主要财务指标2006 年2005 年 1、基金本期净收益62,386,036.78 1,214,642.70 2、加权平均基金份额本期净收益0.7735 0.0075 3、期末可供分配基金收益1,678,552.31 1,053,498.47 4、期末可供分配基金份额收益0.0165 0.0079 5、期末基金资产净值122,942,735.10 135,179,447.65 6、期末基金份额净值1.2083 1.0195 7、基金加权平均净值收益率61.64% 0.75% 8、本期基金份额净值增长率115.15% 1.95% 9、基金份额累计净值增长率119.34% 1.95% 注：以上所述基金财务指标的计算期间为2006 年度为1 月1 日至12 月31 日，2005 年 4 9 月27 日至2005 年12 月31 日，不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如， 开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）基金净值表现 根据《巨田资源优选混合型证券投资基金基金合同》，本基金业绩比较基准 是：70%×中信标普300 指数+30%×中信标普全债指数 基准指数的构建考虑了三个原则： 1、公允性。选择市场认同度比较高的中信标普300 指数、中信标普全债指 数作为计算的基础指数； 2、可比性。基金投资业绩受到资产配置比例限制的影响，虽然股票最高投 资比例可达到95%，但这一投资比例所对应的是阶段性、非常态的资产配置比例。 在一般市场状况下，为控制基金风险，本基金股票投资比例会控制在70%左右， 债券投资比例控制在30%以内。根据基金在正常市场状况下的资产配置比例来确 定加权计算的权数，使业绩比较更具有合理性； 3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平 衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照70%、30%的比例 采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。 A、巨田资源优选混合型证券投资基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率 比较表 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月31.66% 1.20% 29.05% 0.99% 2.61% 0.21% 过去六个月28.21% 1.23% 30.49% 0.99% -2.28% 0.24% 过去一年115.15% 1.27% 76.97% 0.98% 38.18% 0.29% 自基金合同生效起至今119.34% 1.14% 77.90% 0.92% 41.44% 0.22% B、巨田资源优选混合型证券投资基金基金合同生效以来累计净值增长率与业 绩比较基准收益率的历史走势对比图 5 -15% 0% 15% 30% 45% 60% 75% 90% 105% 120% 2005-9-26 2005-11-28 2006-1-25 2006-3-31 2006-6-2 2006-7-28 2006-9-22 2006-11-24 巨田资源优选混合型证券投资基金基金基准 注：根据巨田资源优选混合型证券投资基金基金合同规定，本基金投资于资源类上市公 司股票的比例不低于基金股票资产的80%；股票投资比例的变动范围为基金资产净值的 30%-95%；债券投资比例的变动范围为基金资产净值的0%-65%；现金或到期日在一年以内 的政府债券比例不低于基金资产净值的5%，法律法规和监管部门对上述比例另有规定时从 其规定。至2006 年12 月31 日，本基金股票投资占基金净值的81.28%，其中资源类股票的 比例为股票资产的84.85%；债券投资占基金净值的0%；现金类资产占基金净值的22.09%。 C、巨田资源优选混合型证券投资基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率 对比图 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% 2005年2006年 巨田资源优选混合型证券投资基金基金基准 注：2005 年（基金合同生效当年）的净值增长率按本基金的实际存续期（2005 年9 月 27 日至2005 年12 月31 日）计算。 6 （三）收益分配情况 年度每10 份基金份额分红数（单位：元） 备注 2005 年- 2006 年7.250 合计7.250 三、基金管理人报告 （一）基金管理人及基金经理简介 1、基金管理人简介: 巨田基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]33 号文批准设立。公 司股东为巨田证券有限责任公司、中信国安信息产业股份有限公司、汉唐证券有 限责任公司、深圳市招融投资控股有限公司、浙江中大集团控股有限公司，公司 注册资本为1 亿元人民币。基金管理人旗下共管理三只开放式基金，即本基金、 巨田基础行业证券投资基金和巨田货币市场基金。本基金是基金管理人管理的第 二只基金。 2、基金经理简介： 冀洪涛先生，经济学硕士，证券从业8 年，历任华夏证券大连业务部研究发 展部投资顾问、债券投资经理；大连证券研究发展总部副经理、兼沈阳业务部副 总经理；巨田证券资产管理部、投资管理部投资经理；2004 年加入巨田基金管 理有限公司，曾任巨田基础行业基金基金经理助理，现任投资管理部副总监、投 资决策委员会委员。 （二）基金运作的遵规守信情况说明 报告期内，基金管理人严格按照《证券投资基金法》及相关法律法规、《巨 田资源优选混合型证券投资基金基金合同》的规定，以为基金份额持有人谋求长 期、稳定的投资回报作为目标，本着恪守诚信，审慎勤勉，忠实尽责的原则认真 履行了管理和运用基金财产的职责。报告期内基金管理人各项业务活动合法合 规，没有损害基金份额持有人利益的行为。 （三）基金经理工作报告及展望 1、2006 年投资运作回顾 7 本基金至2006 年12 月31 日，净值为1.2083 元，累计净值为1.9333 元，年 度基金净值上涨115.15%，而同期基金的比较基准涨幅为76.97%，超过比较基 准38.18 个百分点。全年本基金累计分红6 次，累计分红额为每基金份额0.725 元，持有人分红收益率高达72%以上，较好的实现年初的预期目标。 2006 年无论对本人、还是对广大的投资人而言，都是难忘的一年，市场行 情远远超出年初的预期，股指以一种极端火爆的方式迭创历史新高。在股改行情 的春风下，我们确实迎来了久违的牛市行情。本基金虽然在2006 年给持有人带 来100%以上的收益，但仍留下许多的遗憾，应认真总结，努力在新的一年里给 持有人带来更好的回报。报告期内本基金的操作主要以下几个特点： A、本基金年初起步并不好，由于绝对持仓较低（2005 年末不足30%），净 值增长较慢，但经过判断，确实感觉到火热的行情已经扑面而来了，在短期内迅 速提高了持仓比例，对部分优质个股更是集中持有，如当时的厦门钨业、张裕、 中金黄金等，上述操作对净值的迅速回升做出了较大贡献。至2006 年中期，本 基金净值增长率进入同类基金的前五名。 B、下半年市场发生了较大的变化，“大象跳舞”成为一道风景。大盘权重 股成为下半年市场的绝对主力明星。由于新增资金的庞大以及股指期货推出的预 期，使得大市值股票被资金狂热追捧，巨无霸的惊人表现令人震撼。本基金由于 操作上没能充分跟上“大象的舞步”，虽然对中石化、招行、万科等进行了积极 参与，但对工商银行介入不够果断，净值增长上没能跟上证综指上涨的速度。 C、下半年对市场的整体判断出现了一定的偏差，但做出了及时的调整。如 仓位由59%到81%的迅速提升，持仓结构也做出较大调整，进入年末，适当增 加部分防御性品种，如对机场、公路、铁路及煤炭的增仓，虽然年底时这些板块 表现一般，但在2007 年年初应该会有所表现。 D、基金操作上由过去的高度集中逐渐转向适度集中。适当降低重仓股的配 置比例，增加非重仓股的配置，保持组合结构的比例均衡、行业均衡，虽然基金 净值在上升过程没那么迅猛，但调整时也不会太剧烈，收益率保持稳步上升，且 波动率有所减小，有利于在风险不断增加的市场里，提高组合的抗风险能力。 综合全年来看，基金组合的调整是渐进的，但效果的显现应该是长期的、持 续的。 8 2、未来的思索和展望 回顾历史，2006 年市场的表现确实远超出预期，不仅春夏火热，秋冬也热， 这并不是一个好的自然现象，股市也有四季，没有只涨不跌或只跌不涨的单边行 情，如果市场上升的原因只是因为新增资金多，投资者明明知道股票并不便宜， 投资吸引力下降，还要不得不买时，泡沫已经来了。 关于所谓定价权回归的思考。这是一个近期比较热的话题，但却是答案比较 明确的话题，不知道为什么会引起这么多的关注。当众多媒体为工商银行超过H 股而欢呼时，当为中国人寿A 股发行引起H 股大涨高呼定价权回归时，当工商 银行市值以火箭般的速度超过汇丰、赶超花旗而使大家翘首以待时，我们感觉到 曾有的“大跃进时代”又来临了，这种情况要值得警惕，我们不能因为狂热的心 态使我们丧失了对价值的基本判断。实际上，定价权是否回归不能以谁的股票价 格高来判断，应该以市场影响力的高低做为判断，至少在目前阶段，所谓的定价 权并没有回归，我们不能不重视香港及海外市场的影响力，如果美元汇率上升， 资金从亚洲回流引发H 股大跌，不可能不对相关A 股上市公司产生较大负面影 响，所以在操作中保持对周边市场的敏感和重视是比较重要的，这也是股票市场 国际化的特征之一。 关于投资理念的探讨。实际上这是一个有意义的问题，有理念的人投资不一 定能成功，但投资成功者一定有其坚持的理念的。国内基金和QFII 的投资理念 给了我们很大的启发。由于投资经验的积累的时间长短不同，QFII 可能更长些， 而国内机构投资者由于所处新兴市场要短些，如对周期性行业估值判断的分歧， 就象“大人”和“小孩”之间的区别，从这种角度分析，国外投资者是有优势的。 还有投资目标的差别，如QFII 对港口板块、基础产业的投资，反映了所管理资 金追求长期回报的需求，而国内的共同基金更多呈现的是趋势投资的特征。我们 认为这也是比较正常的现象，就象“富人”和“穷人”投资理念的差别，QFII 以及保险机构的资金以追求长期稳定盈利为主，短期收益的压力较小，而国内的 共同基金由于持有人资金流动频繁，对短期目标过分看重，操作思想上接近于“穷 人”。投资是一场马拉松，长期持续的稳定的盈利会改变我们的一生，所以未来 应坚持投资理念是“象大人一样思考，象富人一样投资”。 明年重点关注的投资方向： 9 A、关注业绩持续成长股。当价值回归已完成，蓝筹溢价已实现，回归基本 因素来寻找超额收益目标时，成长股是我们永远值得追随的目标。企业盈利的增 长最终会体现市值的增加。能给股东带来财富的永远是那些不断创造新价值的企 业。 B、关注具有资源优势的企业。全流通使企业并购更加便利，资源价值是企 业估值的底限。未来在土地、水、矿产、生物等资源价值重估中会有较大的投资 机会，如地产、有色资源等，要积极参与。 C、关注具有新动力源的上市公司。如集团整体上市、优质资产的注入以及 存在股权激励的动力的企业在未来会有较大的动力提高经营管理能力和经营业 绩。我们不能忽视这些因素对企业价值提升的影响，它们很可能成为2007 年的 一道亮丽的风景线。 总之，2006 年的操作有一些不足，但冷静的思考远比过分的疯狂更有意义。 为持有人获得长期、稳定、持续的回报是我们投资管理人追求的最高目标，虽然 冬天火热得超过预期，我们也坚信预防感冒仍是有必要的，基金管理人要努力锻 炼身体，提高投资管理水平，奋斗2007! （四）基金内部监察报告 报告期内基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时，始终将内部 风险控制工作放在各项工作的首位。基金管理人的监察稽核工作涵盖了监督内控 制度的执行情况、检查评价基金运作的合法性合规性、揭示内部管理及基金运作 中的风险、及时提出改进意见、确保国家有关法律法规和基金管理人内控制度的 有效执行等方面，通过资料审阅、现场检查、人员询问、重点项目专项检查等方 法实施了对基金管理运作各方面的监察稽核。 为防范和化解经营风险，确保经营业务的稳健运行和安全完整，基金管理人 主要采取了如下措施： 1、严格执行各项内控制度，及时修订完善各项内部管理制度。报告期内基 金管理人根据最新法律法规的要求及时对部分内部管理制度和部门业务规章进 行了修订，以保证各项业务活动的开展符合政策的最新要求，保证各项业务活动 的合法合规和维护基金份额持有人的根本利益。 2、严格执行各项投资流程，保证基金投资运作的稳健规范。严格执行由授 10 权、研究、决策、执行和评估等环节构成的投资管理系统，不断完善投资管理的 内部控制制度，严格监控投资决策程序和投资过程以及投资交易品种和所持有交 易品种的持仓比例，重点针对研究业务支持、投资授权遵守、关联交易业务控制 等环节进行监督检查，确保投资运作的合法合规。 3、细化监察稽核工作流程，实现监察稽核工作的流程化、制度化。基金管 理人不断明确监察稽核岗位的工作要点和步骤，不断完善、细化监察稽核工作流 程。 4、不断完善技术保障系统，保证各项业务运作正常有序进行。各项技术保 障系统的运作是防范运作风险的重要前提之一。报告期内基金管理人的TA 系统、 基金会计核算系统、基金直销系统、投资交易系统、客户服务系统等均运作正常， 并确保系统管理和业务操作权限分开的严格执行。 5、加强法律法规的学习和培训，树立坚定的遵法守法的工作信念，不断提 高各项业务素质。基金管理人开展了灵活多样的法规教育与培训工作，通过树立 每个员工的风险控制意识保证基金管理人各项工作的运转正常和健康发展，维护 基金份额持有人的利益。 2007 年，基金管理人将继续本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，以风险控制为核心，加强对基金内控工作的科学化建设，继续保障公司 和基金的合法合规运作，保障基金份额持有人的合法权益，力争为基金份额持有 人获取满意回报。 四、基金托管人报告 本基金托管人——中国光大银行，依据《巨田资源优选混合型证券投资基金 基金合同》和《巨田资源优选混合型证券投资基金托管协议》，托管巨田资源优 选混合型证券投资基金。 2006 年度，中国光大银行在巨田资源优选混合型证券投资基金托管过程中， 严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金 信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的 规定，依法安全保管了基金的全部资产，对巨田资源优选混合型证券投资基金的 投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，向基金管理人及时提出了意见和 11 建议。按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任 何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管 人所应尽的义务。 2006 年度，中国光大银行依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管 理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、 基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人——巨田基金管理有限公司的投资 运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金 资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害 基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重 要方面的运作能够严格按照基金合同的规定进行。 本托管人依法对基金管理人——巨田基金管理有限公司编制的“巨田资源优 选混合型证券投资基金2006 年度报告”进行了复核，认为报告中相关财务指标、 净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确和完整的。 五、审计报告 普华永道中天审字(2007)第20244 号 巨田资源优选混合型证券投资基金全体基金份额持有人： 我们审计了后附的巨田资源优选混合型证券投资基金(以下简称“巨田资源 优选基金”) 会计报表，包括2006 年12 月31 日资产负债表、2006 年度经营 业绩表和基金净值变动表以及会计报表附注。 一、管理层对会计报表的责任 按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、 《巨田资源优选混合型证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会允许 的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制会计报表是巨田 资源优选基金的基金管理人巨田基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包 括： (1) 设计、实施和维护与会计报表编制相关的内部控制，以使会计报表不存 在由于舞弊或错误而导致的重大错报； 12 (2) 选择和运用恰当的会计政策； (3) 作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对会计报表发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求 我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对会计报表是否不存在重大错报 获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关会计报表金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的会计报 表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与会计报表编制相关的内 部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及 评价会计报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基 础。 三、审计意见 我们认为，上述会计报表已经按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证 券投资基金会计核算办法》、《巨田资源优选混合型证券投资基金基金合同》和中 国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有 关规定编制，在所有重大方面公允反映了巨田资源优选基金2006 年12 月31 日 的财务状况以及2006 年度的经营成果和基金净值变动。 普华永道中天注册会计师：汪棣 会计师事务所有限公司注册会计师：陈宇 中国· 上海市 2007 年3 月26 日 13 六、基金财务会计报告 （一）基金会计报表 巨田资源优选混合型证券投资基金资产负债表 单位：人民币元 附注2006 年12 月31 日2005 年12 月31 日 资产 银行存款26,559,494.12 41,878,193.22 结算备付金597,942.11 438,048.68 交易保证金5 1,000,000.00 935,714.00 应收利息6 4,750.51 1,215,182.22 应收申购款902,173.55 - 股票投资市值99,924,161.30 36,832,965.37 其中：股票投资成本84,741,104.86 35,701,014.61 债券投资市值- 56,795,860.00 其中：债券投资成本- 56,809,277.12 权证投资- - 其中：权证投资成本- - 资产总计128,988,521.59 138,095,963.49 负债及持有人权益 负债 应付证券清算款1,213,982.69 2,053,736.69 应付赎回款3,634,980.13 159,203.03 应付赎回费9,801.35 446.83 应付管理人报酬154,448.86 125,128.85 应付托管费25,741.45 20,854.83 应付佣金7 342,332.01 57,145.61 14 其他应付款8 500,000.00 250,000.00 预提费用9 164,500.00 250,000.00 负债合计6,045,786.49 2,916,515.84 持有人权益 实收基金10 101,749,373.62 132,593,117.38 未实现利得11 19,514,809.17 1,532,831.80 未分配基金净收益1,678,552.31 1,053,498.47 持有人权益合计122,942,735.10 135,179,447.65 (2006 年末基金份额资产净值：1.2083 元) (2005 年末基金份额资产净值：1.0195 元) 负债及持有人权益总计128,988,521.59 138,095,963.49 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 巨田资源优选混合型证券投资基金经营业绩表 单位：人民币元 附注2006 年度 2005 年9 月27 日(基金合同 生效日)至2005 年12 月31 日止期间 收入 股票差价收入12 59,965,395.82 89,220.37 债券差价收入13 863,811.57 1,184,172.05 权证差价收入14 1,428,754.89 - 债券利息收入138,218.59 583,451.55 存款利息收入151,418.41 115,297.01 股利收入1,476,831.25 - 买入返售证券收入36,033.00 270,903.00 其他收入15 149,550.59 5,493.85 15 收入合计64,210,014.12 2,248,537.83 费用 基金管理人报酬(1,514,075.55) (666,952.43) 基金托管费(252,345.94) (111,158.78) 其他费用16 (57,555.85) (255,783.92) 其中：信息披露费(100,000.00) (150,000.00) 审计费用(60,000.00) (100,000.00) 费用合计(1,823,977.34) (1,033,895.13) 基金净收益62,386,036.78 1,214,642.70 加：未实现估值增值变动数11 14,064,522.80 1,118,533.64 基金经营业绩76,450,559.58 2,333,176.34 基金净收益62,386,036.78 1,214,642.70 加：年/期初基金净收益1,053,498.47 - 本年/期申购基金份额的损益平准金9,805,882.48 293,145.51 本年/期赎回基金份额的损益平准金(12,969,588.40) (454,289.74) 可供分配基金净收益60,275,829.33 1,053,498.47 减：本年/期已分配基金净收益17 (58,597,277.02) - 未分配基金净收益1,678,552.31 1,053,498.47 巨田资源优选混合型证券投资基金净值变动表 单位：人民币元 16 2006 年度 2005 年9 月27 日(基金合 同生效日)至2005 年12 月 31 日止期间 年/期初基金净值135,179,447.65 309,568,999.66 本年/期经营活动 基金净收益62,386,036.78 1,214,642.70 未实现估值增值变动数14,064,522.80 1,118,533.64 经营活动产生的基金净值变动数76,450,559.58 2,333,176.34 本年/期基金份额交易 基金申购款136,447,927.52 40,001,970.34 其中：分红再投资10,062,252.84 - 基金赎回款(166,537,922.63) (216,724,698.69) 基金份额交易产生的基金净值变 动数(30,089,995.11) (176,722,728.35) 本年/期向基金份额持有人分配 收益 向基金份额持有人分配收益 产生的基金净值变动数 (58,597,277.02) - 年/期末基金净值122,942,735.10 135,179,447.65 （二）基金会计报表附注（除特别表明外金额单位为人民币元） 1、基金基本情况 巨田资源优选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管 理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]第79 号《关于同意巨田 资源优选混合型证券投资基金募集的批复》核准，由巨田基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》和《巨田资源优选混合型证券投资基金基金 17 合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式，存续期限不定，首次设立募 集不包括认购资金利息共募集309,455,317.98 元，业经德勤华永会计师事务所 有限公司德师报(验)字(05)第SZ001 号验资报告予以验证。经向中国证监会备 案，《巨田资源优选混合型证券投资基金基金合同》于2005 年9 月27 日正式生 效，基金合同生效日的基金份额总额为309,568,999.66 份基金份额，其中认购 资金利息折合113,681.68 份基金份额。本基金的基金管理人为巨田基金管理有 限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。 本基金作为一家上市开放式基金，因未达到基金上市的有关要求，自基金合 同生效日起至今尚未在深圳交易所(以下简称“深交所”)上市。基金管理人将根 据有关业务规则在本基金符合开放式基金上市交易的条件时，向深交所申请本基 金的上市交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《巨田资源优选混合型证券投资 基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股 票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下， 本基金的投资组合范围为：股票投资占基金净值的30%-95%；债券投资占基金 净值的0%-65%；现金或到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值 的5%。其中投资于资源类上市公司股票的比例不低于基金股票资产的80%。 2、会计报表编制基础 本基金的会计报表按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基 金会计核算办法》、《巨田资源优选混合型证券投资基金基金合同》及中国证监会 允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 3、主要会计政策和会计估计 (a) 会计年度 本基金会计年度为公历1 月1 日起至12 月31 日止。比较会计报表的实际 编制期间为2005 年9 月27 日(基金合同生效日)至2005 年12 月31 日。 (b) 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 (c) 记账基础和计价原则 本基金的记账基础为权责发生制。除股票投资、债券投资和权证投资按市值 计价外，所有报表项目均以历史成本计价。 18 (d) 基金资产的估值原则 (i) 股票投资 上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值 日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。首次公开发行但未上市的股 票，按成本估值；由于配股和非定向增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值 日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。 (ii) 债券投资 证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场 交易收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。证券 交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日市场交易收盘价 减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易的，以最 近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价 估值。银行间同业市场交易的债券和未上市流通的债券按成本估值。 (iii) 权证投资 从获赠确认日或因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日 起到卖出成交日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的 该权证投资的市场交易收盘价/(均价)估值；未上市交易的权证投资(包括配股权 证)按公允价值估值。 (iv) 实际投资成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。 (v) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，基金 管理人应根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 (e) 证券投资基金成本计价方法 (i) 股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价 款入账。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价，于股权分置 方案实施复牌日冲减股票投资成本。 卖出股票于成交日确认股票差价收入/(损失)。出售股票的成本按移动加权平 均法于成交日结转。 (ii) 债券投资 19 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场 交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部 价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利 息单独核算，不构成债券投资成本。认购新发行的分离交易可转债于成交日先按 支付的全部价款确认为债券投资，后于权证实际取得日按附注3(e)(iii)所示的方 法单独核算权证成本，并相应调整债券投资成本。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入/(损失)；卖出银行间 同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入/(损失)。出售债券 的成本按移动加权平均法结转。 (iii) 权证投资 获赠权证(包括配股权证)在确认日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增 加的权证数量。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日，按 权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实 际支付全部价款的一部分确认为权证成本。 (f) 待摊费用 待摊费用按直线法在实际受益期限内逐日摊销。 (g) 收入/(损失)的确认和计量 股票差价收入/(损失)于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相 关费用的差额确认。 证券交易所交易的债券差价收入/(损失)于卖出成交日确认；银行间同业市场 交易的债券差价收入/(损失)于实际收到全部价款时确认。债券差价收入/(损失) 按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。 权证差价收入于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其成本和相关费用 的差额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除适用情况下应由 债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计 提。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣 20 代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐 日计提。 (h) 费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 (i) 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额。由于申购和赎回引起的实收基金变动 分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转 换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 (j) 未实现利得/(损失) 未实现利得/(损失)包括因投资估值而产生的未实现估值增值/(减值)和未实 现利得/(损失)平准金。 未实现利得/(损失)平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包 含的按未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现利得/(损失)平准金 于基金申购确认日或基金赎回确认日认列。 (k) 损益平准金 损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未分配 基金净收益/(累计基金净损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申 购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配基金净收益/(累计基 金净损失)。 (l) 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金 份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转 为基金份额进行再投资，场内基金份额持有人只能选择现金分红。基金收益分配 每年至少一次，最多六次，基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的60 ％。基金当期收益先弥补以前年度亏损后，方可进行当年收益分配。基金当年亏 损，则不进行收益分配。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。 21 4、主要税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有 关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、 财税[2005]11号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分 置试点改革有关税收政策问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税 项列示如下： (a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b) 基金买卖股票、债券的差价收入，暂免征营业税和企业所得税。 (c) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息 时代扣代缴20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股 息、红利收入，自2005 年6 月13 日起由上市公司在向基金派发股息、红利时 暂减按50%(此前按100%)计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代 扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。 (d) 基金买卖股票于2005 年1 月24 日前按照0.2%的税率缴纳股票交易印 花税，自2005 年1 月24 日起减按0.1%的税率缴纳股票交易印花税。 (e) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的 股份、现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 5、交易保证金 2006 年12 月31 日2005 年12 月31 日 深圳结算保证金500,000.00 250,000.00 权证交易保证金500,000.00 685,714.00 1,000,000.00 935,714.00 6、应收利息 2006 年12 月31 日2005 年12 月31 日 应收银行存款利息4,256.51 3,260.08 应收结算备付金利息269.00 197.10 应收交易保证金利息225.00 308.60 应收债券利息- 1,211,416.44 22 4,750.51 1,215,182.22 7、应付佣金 2006 年12 月31 日2005 年12 月31 日 金元证券有限责任公司167,768.34 - 湘财证券有限责任公司114,670.79 - 世纪证券有限责任公司57,928.13 20,494.89 巨田证券有限责任公司1,964.75 21,050.08 上海远东证券有限公司- 15,600.64 342,332.01 57,145.61 8、其他应付款 截至2006 年12 月31 日止，其他应付款余额均为应付券商席位保证金(2005 年：同)。 9、预提费用 2006 年12 月31 日2005 年12 月31 日 信息披露费100,000.00 150,000.00 审计费用60,000.00 100,000.00 债券托管账户维护费4,500.00 - 164,500.00 250,000.00 10、实收基金 基金份额基金面值 2005 年12 月31 日132,593,117.38 132,593,117.38 本年申购114,252,022.76 114,252,022.76 其中：红利再投资8,936,138.78 8,936,138.78 本年赎回(145,095,766.52) (145,095,766.52) 2006 年12 月31 日101,749,373.62 101,749,373.62 截至2006 年12 月31 日止，本基金托管于深交所场内但尚未上市交易的基 金份额为7,134,252.00 份，托管在场外非上市交易的基金份额为94,615,121.62 份。场内的基金份额登记在证券登记结算系统，场外的基金份额登记在注册登记 系统，均按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个 系统之间的转换。 23 11、未实现利得 未实现估值 增值/(减值) (a) 未实现利得 /(损失)平准金合计 2005 年12 月31 日1,118,533.64 414,298.16 1,532,831.80 本年净变动数14,064,522.80 - 14,064,522.80 本年申购基金份额- 12,390,022.28 12,390,022.28 其中：红利再投资- 981,687.17 981,687.17 本年赎回基金份额- (8,472,567.71) (8,472,567.71) 2006 年12 月31 日15,183,056.44 4,331,752.73 19,514,809.17 （a）未实现估值增值/(减值)按投资类别分项列示如下： 2006 年12 月31 日2005 年12 月31 日 股票投资15,183,056.44 1,131,950.76 债券投资- (13,417.12) 15,183,056.44 1,118,533.64 12、股票差价收入 2006 年度 2005 年9 月27 日 (基金合同生效日)至2005 年12 月 31 日止期间 卖出股票成交总额691,401,725.19 22,125,931.36 减：应付佣金总额(579,518.41) (18,589.71) 减：卖出股票成本总额(630,856,810.96) (22,018,121.28) 59,965,395.82 89,220.37 本基金于本年度获得股权分置改革中由非流通股股东支付的现金对价共计 216,966.97 元(2005 期间：无)，已全额冲减股票投资成本。 13、债券差价收入 2006 年度 2005 年9 月27 日 (基金合同生效日)至2005 年12 月 31 日止期间 卖出及到期兑付债券结算金额61,905,645.22 158,756,404.70 减：应收利息总额(1,349,635.03) (1,867,903.86) 24 减：卖出及到期兑付债券成本总额(59,692,198.62) (155,704,328.79) 863,811.57 1,184,172.05 14、权证差价收入 2006年度 2005 年9 月27 日 (基金合同生效日)至2005 年12 月 31 日止期间 卖出权证成交总额1,551,133.39 - 减：卖出权证成本总额(122,378.50) - 1,428,754.89 - 15、其他收入 2006 年度 2005 年9 月27 日 (基金合同生效日)至2005 年12 月 31 日止期间 赎回基金补偿收入(a) 145,864.99 5,381.36 配债手续费返还3,448.60 - 转换基金补偿收入(b) 237.00 - 其他- 112.49 149,550.59 5,493.85 (a) 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 (b) 本基金的转换费总额的25%归入转出基金的基金资产。 16、其他费用 2006 年度 2005 年9 月27 日 (基金合同生效日)至2005 年12 月 31 日止期间 审计费用60,000.00 100,000.00 债券托管账户维护费22,950.00 - 银行手续费3,930.80 - 银行间回购交易费用550.05 4,883.92 银行间债券交易费用125.00 - 信息披露费(30,000.00) 150,000.00 其他- 900.00 57,555.85 255,783.92 25 17、收益分配 登记日分红率 现金 形式发放 再投资 形式发放 发放红利 合计 2006 年度 第一次中期分红2006/01/13 每10 份基金份额0.15 元569,525.06 487,729.38 1,057,254.44 第二次中期分红2006/02/14 每10 份基金份额0.20 元1,325,776.51 50,677.94 1,376,454.45 第三次中期分红2006/03/15 每10 份基金份额0.50 元3,048,231.26 130,070.78 3,178,302.04 第四次中期分红2006/04/12 每10 份基金份额1.00 元5,753,874.94 870,520.47 6,624,395.41 第五次中期分红2006/10/10 每10 份基金份额3.00 元20,528,342.19 2,921,343.52 23,449,685.71 第六次中期分红2006/12/15 每10 份基金份额2.40 元17,309,274.22 5,601,910.75 22,911,184.97 48,535,024.18 10,062,252.84 58,597,277.02 18、重大关联方关系及关联交易 (a) 关联方 关联方名称与本基金的关系 巨田基金管理有限公司(“巨田基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国光大银行股份有限公司(“中国光大银行”) 基金托管人、基金代销机构 巨田证券有限责任公司(“巨田证券”) 基金管理人的股东 中信国安信息产业股份有限公司基金管理人的股东 汉唐证券有限责任公司(“汉唐证券”) 基金管理人的股东 深圳招融投资控股有限公司基金管理人的股东 浙江中大集团控股有限公司基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (b) 通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金 2006 年度 买卖股票成交量买卖债券成交量交易佣金 成交量占全年成交成交量占全年成交佣金占全年佣金 人民币元量的比例人民币元量的比例人民币元总量的比例 26 巨田证券269,901,667.75 19.81% 1,041,904.15 12.61% 213,569.39 19.43% 2005 年9 月27 日(基金合同生效日)至2005 年12 月31 日止期间 买卖股票成交量买卖债券成交量交易佣金 成交量占本期成交成交量占本期成交佣金占本期佣金 人民币元量的比例人民币元量的比例人民币元总量的比例 巨田证券26,900,521.74 33.73% - - 21,050.08 36.84% 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取 证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券交易不计 佣金。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究 成果和市场信息服务。 (c)基金管理人报酬 支付基金管理人巨田基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的 年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.5% / 当年天数。 本基金在本年度需支付基金管理人报酬1,514,075.55 元(2005 期间： 666,952.43 元)。 (d)基金托管费 支付基金托管人中国光大银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值X 0.25% / 当年天数。 本基金在本年度需支付基金托管费252,345.94 元(2005 期间：111,158.78 元)。 (e)由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管，按银行同业利率计息。 基金托管人于2006 年12 月31 日保管的银行存款余额为26,559,494.12 元(2005 年：41,878,193.22 元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为 131,700.88 元(2005 期间：105,223.80 元)。 27 (f) 关联方持有的基金份额 2006 年12 月31 日2005年12 月31 日 基金份额净值基金份额净值 巨田基金30,458,172.66 36,802,610.03 30,026,550.00 30,612,067.73 巨田基金本年度增持的基金份额431,622.66 份皆为红利再投资所获得，于 2006 年12 月31 日，巨田基金持有本基金总份额的29.93%(2005 期间：22.65%)， 该等基金份额均处于可赎回状态。 19、流通受限制不能自由转让的基金资产 基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略 投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基 金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转 让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至 新股上市日之间不能自由转让。 本基金截至2006 年12 月31 日止投资的流通受限制的股票情况如下： 股票代码股票名称 成功申购 日期 可流通 日期 申购价格 年末估值 单价 数量 年末成本 总额 年末估值 总额 601398 工商银行06/10/23 07/01/29 3.12 6.20 504,720 1,574,726.40 3,129,264.00 601333 广深铁路06/12/18 07/03/22 3.76 7.20 174,716 656,932.16 1,257,955.20 601628 中国人寿06/12/28 07/04/09 18.88 18.88 30,870 582,825.60 582,825.60 002097 山河智能06/12/12 07/03/22 10.00 32.41 17,191 171,910.00 557,160.31 601988 中国银行06/06/28 07/01/05 3.08 5.43 73,093 225,126.44 396,894.99 002095 网盛科技06/12/06 07/03/15 14.09 55.12 6,516 91,810.44 359,161.92 002076 雪莱特06/10/12 07/01/25 6.86 18.77 18,783 128,851.38 352,556.91 002083 孚日股份06/11/14 07/02/26 6.69 8.66 37,702 252,226.38 326,499.32 002071 江苏宏宝06/09/21 07/01/12 3.88 7.01 40,967 158,951.96 287,178.67 601006 大秦铁路06/07/26 07/02/01 4.95 8.10 35,420 175,329.00 286,902.00 002088 鲁阳股份06/11/21 07/02/28 11.00 26.98 10,477 115,247.00 282,669.46 002079 苏州固锝06/11/01 07/02/16 6.39 10.28 23,961 153,110.79 246,319.08 002090 金智科技06/11/28 07/03/08 14.20 22.25 10,390 147,538.00 231,177.50 002074 东源电器06/09/27 07/01/18 7.88 14.11 13,257 104,465.16 187,056.27 002073 青岛软控06/09/28 07/01/18 26.00 47.35 3,312 86,112.00 156,823.20 002081 金螳螂06/11/06 07/02/26 12.80 24.00 6,141 78,604.80 147,384.00 002080 中材科技06/11/07 07/02/26 8.98 19.40 6,656 59,770.88 129,126.40 002084 海鸥卫浴06/11/14 07/02/26 8.03 22.27 4,793 38,487.79 106,740.11 002096 南岭民爆06/12/13 07/03/22 9.38 15.06 6,904 64,759.52 103,974.24 002102 N 冠福06/12/20 07/03/29 5.96 11.18 7,784 46,392.64 87,025.12 28 002075 高新张铜06/10/12 07/01/25 4.25 9.46 8,854 37,629.50 83,758.84 002091 江苏国泰06/11/28 07/03/08 8.00 12.19 6,481 51,848.00 79,003.39 002093 国脉科技06/12/06 07/03/15 10.10 20.10 3,761 37,986.10 75,596.10 601588 北辰实业06/09/28 07/01/16 2.40 6.68 10,785 25,884.00 72,043.80 002082 栋梁新材06/11/07 07/02/26 6.36 12.51 5,383 34,235.88 67,341.33 002089 新海宜06/11/21 07/02/28 8.66 13.50 4,573 39,602.18 61,735.50 002077 大港股份06/11/01 07/02/16 5.30 8.60 5,485 29,070.50 47,171.00 合计5,169,434.50 9,701,344.26 20、期初余额 本基金2005 年度会计报表由另一家会计师事务所审计，并出具无保留意见 的审计报告。 七、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 资产名称金额（元） 占基金资产总值比例 股票99,924,161.30 77.47% 债券- - 权证- - 银行存款及清算备付金合计27,157,436.23 21.05% 其他资产1,906,924.06 1.48% 基金资产总计128,988,521.59 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 行业分类期末股票市值（元） 占净值比例 A 农、林、牧、渔业1,777,636.88 1.45% B 采掘业11,739,658.56 9.55% C 制造业30,168,331.02 24.53% C0 食品、饮料4,773,090.80 3.88% C1 纺织、服装、皮毛6,519,602.44 5.30% C2 木材、家具- - C3 造纸、印刷3,788,767.84 3.08% C4 石油、化学、塑胶、塑料1,836,474.24 1.49% C5 电子598,875.99 0.49% C6 金属、非金属11,750,479.93 9.56% C7 机械、设备、仪表901,039.78 0.73% C8 医药、生物制品- - C99 其他制造业- - D 电力、煤气及水的生产和供应业4,876,598.32 3.97% 29 E 建筑业147,384.00 0.12% F 交通运输、仓储业25,440,840.32 20.69% G 信息技术业727,671.02 0.59% H 批发和零售贸易79,003.39 0.06% I 金融、保险业13,252,392.27 10.78% J 房地产业10,700,474.52 8.70% K 社会服务业967,000.00 0.79% L 传播与文化产业- - M 综合类47,171.00 0.04% 合计99,924,161.30 81.28% （三）报告期末基金投资的所有股票明细 股票代码股票名称期末库存（股） 期末市值（元） 市值占净值比例 000002 万科Ａ 618,888 9,555,630.72 7.77% 600036 招商银行558,888 9,143,407.68 7.44% 601006 大秦铁路998,888 8,090,992.80 6.58% 600028 中国石化808,888 7,377,058.56 6.00% 600219 南山铝业688,888 6,193,103.12 5.04% 600585 海螺水泥199,888 5,996,640.00 4.88% 000089 深圳机场878,888 5,624,883.20 4.58% 600787 中储股份858,888 5,368,050.00 4.37% 600269 赣粤高速598,888 5,084,559.12 4.14% 000690 宝新能源338,888 4,876,598.32 3.97% 000858 五粮液208,888 4,773,090.80 3.88% 000039 中集集团250,000 4,710,000.00 3.83% 600123 兰花科创220,000 4,362,600.00 3.55% 600963 岳阳纸业338,888 3,788,767.84 3.08% 601398 工商银行504,720 3,129,264.00 2.55% 600189 吉林森工208,888 1,777,636.88 1.45% 600426 华鲁恒升150,000 1,732,500.00 1.41% 601333 广深铁路176,716 1,272,355.20 1.03% 000006 深振业Ａ 80,000 1,072,800.00 0.87% 600258 S 首旅50,000 967,000.00 0.79% 601628 中国人寿30,870 582,825.60 0.47% 002097 山河智能17,191 557,160.31 0.45% 601988 中国银行73,093 396,894.99 0.32% 002095 网盛科技6,516 359,161.92 0.29% 002076 雪莱特18,783 352,556.91 0.29% 002083 孚日股份37,702 326,499.32 0.27% 002071 江苏宏宝40,967 287,178.67 0.23% 002088 鲁阳股份10,477 282,669.46 0.23% 30 002079 苏州固锝23,961 246,319.08 0.20% 002090 金智科技10,390 231,177.50 0.19% 002074 东源电器13,257 187,056.27 0.15% 002073 青岛软控3,312 156,823.20 0.13% 002081 金螳螂6,141 147,384.00 0.12% 002080 中材科技6,656 129,126.40 0.11% 002084 海鸥卫浴4,793 106,740.11 0.09% 002096 南岭民爆6,904 103,974.24 0.08% 002102 N 冠福7,784 87,025.12 0.07% 002075 高新张铜8,854 83,758.84 0.07% 002091 江苏国泰6,481 79,003.39 0.06% 002093 国脉科技3,761 75,596.10 0.06% 601588 北辰实业10,785 72,043.80 0.06% 002082 栋梁新材5,383 67,341.33 0.05% 002089 新海宜4,573 61,735.50 0.05% 002077 大港股份5,485 47,171.00 0.04% 合计99,924,161.30 81.28% （四）报告期内股票投资组合的重大变动情况 1、累计买入金额超出期初基金资产净值2%的股票明细 股票代码股票名称本期累计买入金额（元） 占期初净值比例 600028 中国石化43,881,503.89 32.46% 600036 招商银行42,676,537.60 31.57% 600787 中储股份25,267,164.78 18.69% 000002 万科Ａ 23,417,652.44 17.32% 000069 华侨城Ａ 18,854,980.43 13.95% 600547 山东黄金18,066,673.54 13.36% 000690 宝新能源17,323,244.87 12.81% 601006 大秦铁路17,237,578.48 12.75% 600084 新天国际16,822,074.31 12.44% 600009 上海机场16,600,212.69 12.28% 600000 浦发银行14,690,708.70 10.87% 600415 小商品城14,135,670.78 10.46% 600269 赣粤高速13,815,557.16 10.22% 000758 中色股份13,776,522.60 10.19% 600205 S 山东铝12,771,083.37 9.45% 600331 宏达股份12,498,567.66 9.25% 600887 伊利股份11,769,483.97 8.71% 600572 康恩贝10,218,245.36 7.56% 600219 南山铝业9,348,020.63 6.92% 600585 海螺水泥9,204,155.43 6.81% 31 000657 中钨高新9,053,094.27 6.70% 000099 中信海直8,959,458.89 6.63% 000410 沈阳机床8,444,141.91 6.25% 002056 横店东磁8,340,600.16 6.17% 600519 贵州茅台8,279,952.12 6.13% 000039 中集集团7,774,179.97 5.75% 000089 深圳机场7,647,087.94 5.66% 600811 东方集团7,536,591.62 5.58% 600872 中炬高新7,402,274.68 5.48% 000006 深振业Ａ 7,029,990.05 5.20% 000858 五粮液7,005,875.43 5.18% 000402 金融街6,949,562.85 5.14% 000024 招商地产6,864,597.10 5.08% 000869 张裕Ａ 6,559,248.21 4.85% 600005 武钢股份6,312,063.81 4.67% 600533 栖霞建设6,300,197.66 4.66% 600085 同仁堂6,134,358.39 4.54% 000031 中粮地产5,889,663.25 4.36% 600258 S 首旅5,546,068.64 4.10% 600717 天津港5,514,549.44 4.08% 600549 厦门钨业5,176,537.43 3.83% 600436 片仔癀5,119,786.66 3.79% 601398 工商银行5,015,206.42 3.71% 000729 燕京啤酒4,864,631.86 3.60% 600016 民生银行4,744,462.15 3.51% 000762 西藏矿业4,547,102.83 3.36% 600123 兰花科创4,274,305.21 3.16% 600497 驰宏锌锗4,241,074.05 3.14% 600489 中金黄金4,177,579.92 3.09% 600963 岳阳纸业4,005,453.34 2.96% 600299 星新材料3,651,638.31 2.70% 000895 S 双汇3,633,619.11 2.69% 000090 深天健3,626,139.69 2.68% 600019 宝钢股份3,597,590.26 2.66% 600855 航天长峰3,546,322.51 2.62% 600054 黄山旅游3,367,672.60 2.49% 000619 海螺型材3,290,960.24 2.43% 000629 新钢钒3,259,872.43 2.41% 600535 天士力3,156,268.44 2.33% 000709 唐钢股份3,067,647.44 2.27% 000888 峨眉山Ａ 2,902,562.61 2.15% 32 000900 现代投资2,771,526.84 2.05% 2、累计卖出金额超出期初基金资产净值2%的股票明细 股票代码股票名称本期累计卖出金额（元） 占期初净值比例 600028 中国石化40,670,053.11 30.09% 600036 招商银行40,481,911.31 29.95% 600787 中储股份21,855,797.11 16.17% 600547 山东黄金19,992,212.60 14.79% 000002 万科Ａ 19,697,089.78 14.57% 600084 新天国际19,170,633.85 14.18% 000069 华侨城Ａ 18,974,351.84 14.04% 000690 宝新能源18,092,837.92 13.38% 600549 厦门钨业18,052,810.18 13.35% 600009 上海机场16,989,000.77 12.57% 000869 张裕Ａ 15,994,338.80 11.83% 600331 宏达股份15,834,142.74 11.71% 600415 小商品城14,788,082.80 10.94% 600000 浦发银行14,708,222.23 10.88% 000758 中色股份14,687,793.98 10.87% 000099 中信海直13,572,600.64 10.04% 600205 S 山东铝13,187,119.07 9.76% 600436 片仔癀11,869,001.65 8.78% 601006 大秦铁路10,883,528.78 8.05% 600887 伊利股份10,833,652.86 8.01% 600269 赣粤高速10,000,137.27 7.40% 000657 中钨高新9,993,245.53 7.39% 600872 中炬高新9,443,547.25 6.99% 600572 康恩贝9,409,885.17 6.96% 600519 贵州茅台9,155,063.90 6.77% 000410 沈阳机床8,865,374.75 6.56% 002056 横店东磁8,094,542.71 5.99% 600585 海螺水泥7,825,406.38 5.79% 600811 东方集团7,580,434.10 5.61% 000024 招商地产7,147,068.15 5.29% 000006 深振业Ａ 7,067,052.39 5.23% 000402 金融街6,855,749.99 5.07% 600005 武钢股份6,700,673.62 4.96% 600085 同仁堂6,158,638.25 4.56% 600533 栖霞建设6,032,960.72 4.46% 000888 峨眉山Ａ 5,938,039.95 4.39% 600717 天津港5,871,957.57 4.34% 33 000762 西藏矿业5,653,493.16 4.18% 600258 S 首旅5,573,632.84 4.12% 000895 S 双汇5,486,231.95 4.06% 000900 现代投资5,125,099.10 3.79% 000031 中粮地产5,028,184.38 3.72% 600016 民生银行4,964,648.64 3.67% 000061 农产品4,851,297.22 3.59% 600489 中金黄金4,841,104.63 3.58% 600054 黄山旅游4,554,480.15 3.37% 600497 驰宏锌锗4,357,461.10 3.22% 600219 南山铝业4,115,288.94 3.04% 600323 南海发展4,083,103.16 3.02% 000729 燕京啤酒4,078,289.17 3.02% 600900 长江电力4,070,773.86 3.01% 600299 星新材料4,062,067.78 3.00% 600019 宝钢股份3,934,416.88 2.91% 601398 工商银行3,719,306.98 2.75% 000039 中集集团3,696,603.75 2.73% 600535 天士力3,660,222.20 2.71% 000090 深天健3,547,385.02 2.62% 600855 航天长峰3,396,468.91 2.51% 000619 海螺型材3,289,146.75 2.43% 000629 新钢钒3,062,769.89 2.27% 000858 五粮液2,940,829.62 2.18% 000709 唐钢股份2,901,727.66 2.15% 600423 柳化股份2,901,482.57 2.15% 3、报告期内买入股票的成本总额为680,113,868.18 元，卖出股票的收入总 额为691,401,725.19 元。 （五）报告期末按券种分类的债券投资组合 本期末无债券投资。 （六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 本期末无债券投资。 （七）投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体并没有被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2、基金投资的前十名股票均在基金合同规定备选股票库之内。 3、其他资产的构成 34 序号资产科目名称金额（元） 1 交易保证金1,000,000.00 2 证券清算款- 3 应收利息4,750.51 4 应收申购款902,173.55 合计1,906,924.06 4、截至2006 年12 月31 日，本基金未持有处于转股期的可转债。 5、报告期内因股权分置、分离交易可转债而被动持有的权证明细 序号权证代码权证名称获得权证数量（份） 成本总额（元） 1 580990 茅台JCP1 191,690 0 2 031002 钢钒GFC1 155,500 122,378.50 3 580009 伊利CWB1 48,000 0 4 031001 侨城HQC1 38 0 以上权证本报告期内已全部卖出。 本报告期内无主动投资的权证。 八、基金份额持有人户数、持有人结构 截至2006 年12 月31 日本基金基金份额持有人户数、持有人结构如下： 1、基金份额持有人户数：892 户 2、平均每户持有基金份额：114,068.80 份 3、机构投资者持有的基金份额为76,483,755.25 份，占总份额的75.17% 4、个人投资者持有的基金份额为25,265,618.37 份，占总份额的24.83% 九、开放式基金份额变动 1、基金合同生效日的基金份额总额：309,568,999.66 份 2、本报告期内基金份额的变动情况 （1）报告期期初基金份额总额：132,593,117.38 份 （2）报告期期末基金份额总额：101,749,373.62 份 35 （3）报告期间基金总申购份额：114,252,022.76 份 （4）报告期间基金总赎回份额：145,095,766.52 份 十、重大事件揭示 （一）报告期内基金管理人、基金托管人未召开基金份额持有人大会。 （二）报告期内基金管理人、基金托管人的基金托管部门未有重大人事变动。 （三）本年度无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 （四）报告期内本基金的投资策略未有重大改变。 （五）本年度本基金共进行了6 次收益分配，分配金额为58,597,277.02 元。 （六）本报告期内根据本基金管理人董事会决议，经本基金托管人（中国光 大银行）同意，于2006 年12 月5 日公告巨田资源优选混合型证券投资基金的会 计师事务所由德勤华永会计师事务所有限公司改聘为普华永道中天会计师事务 所有限公司。 本报告期内支付德勤华永会计师事务所有限公司的报酬为100,000.00 元。 目前普华永道中天会计师事务所有限公司为巨田资源优选混合型证券投资 基金提供第一年审计服务。 （七）报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受监管部门 稽查或处罚的情形。 （八）本年度基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 1、股票交易情况 席位买卖股票成交量实付佣金 数量成交金额占本期成佣金占实付佣金 券商简称人民币元交量比例人民币元总额的比例 巨田证券2 269,901,667.75 19.81% 213,569.39 19.43% 远东证券1 145,079,916.70 10.65% 118,725.88 10.80% 世纪证券1 329,465,421.24 24.18% 269,860.84 24.55% 金元证券1 362,880,733.17 26.63% 297,171.22 27.04% 湘财证券1 255,373,013.36 18.74% 199,831.31 18.18% 合计6 1,362,700,752.22 100.00% 1,099,158.64 100.00% 2、债券及回购交易情况 席位买卖债券成交量债券回购成交量券商简称 数量成交金额占本期成成交金额占本期成 36 人民币元交量比例人民币元交量比例 巨田证券2 1,041,904.15 12.61% - - 远东证券1 341,263.90 4.13% 24,000,000.00 27.27% 世纪证券1 4,896,753.04 59.27% 25,000,000.00 28.41% 金元证券1 330,583.80 4.00% 39,000,000.00 44.32% 湘财证券1 1,650,905.63 19.98% - - 合计6 8,261,410.52 100.00% 88,000,000.00 100.00% 3、权证交易情况 券商简称 席位 数量 权证交易金额占成交总额比例 巨田证券2 - - 远东证券1 - - 世纪证券1 630,696.40 40.66% 金元证券1 613,680.00 39.56% 湘财证券1 306,884.15 19.78% 合计6 1,551,260.55 100.00% 4、席位租用及变更情况 本基金在报告期内新增2 家证券公司的2 个席位：金元证券（1 个上海席位）、 湘财证券（1 个深圳席位）。 5、专用席位的选择标准和程序 （1）实力雄厚，信誉良好。 （2）财务状况良好，经营行为规范。 （3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度 保密的要求。 （4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基 金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。 （5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、 全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周 到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。基金管理人与被选择的 证券经营机构签订《专用证券交易席位租用协议》，报证券交易所办理席位相关 租用手续。 （九）报告期内发生的其它重要事项 1、2006 年1 月10 日在《中国证券报》上公告了《巨田资源优选混合型证 37 券投资基金分红公告》。 2、2006 年1 月24 日在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上 公告了《巨田基金管理有限公司关于变更基金代销机构名称的公告》。 3、2006 年2 月9 日在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上公 告了《巨田基金管理有限公司关于北京分公司营业场所变更的公告》。 4、2006 年2 月9 日在《中国证券报》上公告了《巨田资源优选混合型证券 投资基金第二次分红公告》。 5、2006 年3 月10 日在《中国证券报》上公告了《巨田资源优选混合型证 券投资基金第三次分红公告》。 6、2006 年3 月30 日在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上 公告了《巨田基金管理有限公司关于旗下基金申购费率优惠活动的公告》。 7、2006 年4 月7 日在《中国证券报》上公告了《巨田资源优选混合型证券 投资基金第四次分红公告》。 8、2006 年8 月2 日在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上公 告了《巨田基金管理有限公司关于开通“银联通”开放式基金网上直销业务的公 告》。 9、2006 年9 月28 日在《中国证券报》上公告了《巨田资源优选混合型证 券投资基金第五次分红公告》。 10、2006 年10 月23 日在《证券时报》、《中国证券报》上公告了《巨田基 金管理有限公司关于开通基金转换业务并调整基金转换费率的公告》。 11、2006 年10 月23 日在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》 上公告了《巨田基金管理有限公司关于旗下基金申购费率优惠活动的公告》。 12、2006 年11 月2 日在《证券时报》、《中国证券报》上公告了《关于通过 交通银行网上交易系统申购巨田基金管理有限公司旗下基金实行费率优惠的公 告》。 13、2006 年11 月14 日在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》 上公告了《关于增加国信证券为巨田基础行业证券投资基金和巨田资源优选混合 型证券投资基金代销机构的公告》。 14、2006 年12 月5 日在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上 公告了《巨田基金管理有限公司关于更换旗下基金会计师事务所的公告》。 38 15、2006 年12 月11 日在《中国证券报》上公告了《巨田资源优选混合型 证券投资基金第六次分红公告》。 16、2006 年12 月13 日在《证券时报》和《中国证券报》上公告了《关于 巨田资源优选混合型证券投资基金和巨田货币市场基金开通定期定额申购业务 的公告》。 17、2006 年12 月13 日在《中国证券报》上公告了《巨田基金管理有限公司 关于调整最低赎回份额和最低保留余额的公告》。 18、2006 年12 月28 日在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》 上公告了《巨田基金管理有限公司关于旗下基金资产支持证券投资方案的公告》。 十一、备查文件目录 （一）备查文件清单 1、中国证监会核准巨田资源优选混合型证券投资基金募集的文件； 2、《巨田资源优选混合型证券投资基金基金合同》； 3、《巨田资源优选混合型证券投资基金托管协议》； 4、《巨田资源优选混合型证券投资基金招募说明书》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 （二）存放地点及查阅方式 存放地点：基金管理人、基金托管人处。 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，还可 以通过基金管理人网站查阅或下载。 巨田基金管理有限公司 2007 年3 月31 日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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