财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
中信保诚货币B(550011)  基金公开信息
流水号 204642
基金代码 550011
公告日期 2013-03-30
编号 1
标题 信诚货币市场证券投资基金2012年年度报告
信息全文 基金管理人：信诚基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2013年3月30日


§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正文。
本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 信诚货币
基金主代码 550010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年3月23日
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,246,869,263.57份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 信诚货币A 信诚货币B
下属分级基金的交易代码 550010 550011
报告期末下属分级基金的份额总额 363,330,612.04份 1,883,538,651.53份

2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。
投资策略 本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。同时,通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政政策的研究,结合对货币市场利率变动的预期,进行积极的投资组合管理。
业绩比较基准 活期存款利率(税后)。
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 信诚基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 唐世春 田青
联系电话 021-68649788 010-67595096
电子邮箱 shichun.tang@citicpru.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-666-0066/021-51085168 010-67595096
传真 021-50120888 010-66275853

2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.xcfunds.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所和营业场所


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2012年 2011年03月23日(基金合同生效日)至2011年12月31日
信诚货币A 信诚货币B 信诚货币A 信诚货币B
本期已实现收益 20,363,418.11 86,681,095.58 5,152,177.27 24,952,760.49
本期利润 20,363,418.11 86,681,095.58 5,152,177.27 24,952,760.49
本期净值收益率 4.3423% 4.5927% 2.9065% 3.0999%
3.1.2 期末数据和指标 2012年末 2011年末
期末基金资产净值 363,330,612.04 1,883,538,651.53 100,663,211.83 529,789,013.16
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
注: 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3、本基金的收益分配是按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
信诚货币A
阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 1.0249% 0.0087% 0.0883% 0.0000% 0.9366% 0.0087%
过去六个月 1.8467% 0.0067% 0.1773% 0.0000% 1.6694% 0.0067%
过去一年 4.3423% 0.0098% 0.4210% 0.0002% 3.9213% 0.0096%
自基金合同生效起至今 7.3750% 0.0077% 0.8086% 0.0002% 6.5664% 0.0075%

信诚货币B
阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 1.0859% 0.0087% 0.0883% 0.0000% 0.9976% 0.0087%
过去六个月 1.9696% 0.0067% 0.1773% 0.0000% 1.7923% 0.0067%
过去一年 4.5927% 0.0098% 0.4210% 0.0002% 4.1717% 0.0096%
自基金合同生效起至今 7.8349% 0.0077% 0.8086% 0.0002% 7.0263% 0.0075%

注:业绩比较标准为100%×活期存款利率(税后)。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
信诚货币A



信诚货币B



注:本基金建仓期自2011年3月23日至2011年9月22日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较




注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况
信诚货币A
单位：人民币元
年度 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付
赎回款转出金额 应付利润
本年变动 年度利润分配
合计 备注
2012 20,217,540.88 - 145,877.23 20,363,418.11 -
2011 5,093,098.50 - 59,078.77 5,152,177.27 -
合计 25,310,639.38 - 204,956.00 25,515,595.38 -

信诚货币B
单位：人民币元
年度 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付
赎回款转出金额 应付利润
本年变动 年度利润分配
合计 备注
2012 85,924,030.06 - 757,065.52 86,681,095.58 -
2011 24,634,850.29 - 317,910.20 24,952,760.49 -
合计 110,558,880.35 - 1,074,975.72 111,633,856.07 -

注：本基金合同自2011年3月23日起生效。

§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于2005年9月30日正式成立,注册资本2亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为49%、49%、2%。截至2012年底,本基金管理人共管理19只基金, 分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长股票型证券投资基金、信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、信诚优胜精选股票型证券投资基金、信诚中小盘股票型证券投资基金、信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深300指数分级证券投资基金、信诚双盈分级债券型证券投资基金、信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)、信诚理财7日盈债券型证券投资基金和信诚添金分级债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
曾丽琼 本基金基金经理，信诚双盈分级债券基金基金经理 2011年3月23日 - 11 金融学硕士,11年金融、基金从业经验;拥有丰富的债券投资和流动性管理经验;曾任职于杭州银行和华宝兴业基金管理有限公司,历任华宝兴业现金宝货币市场基金和华宝兴业增强收益债券基金的基金经理。2010年7月加入信诚基金管理有限公司,现任信诚货币市场基金及信诚双盈分级债券基金的基金经理。
注:1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚货币市场证券投资基金基金合同》、《信诚货币市场证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为使公司管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益,根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司已制订了《信诚基金管理有限公司公平交易及异常交易管理制度》("公平交易制度")作为开展公平交易管理的规则指引,制度适用公司管理所有投资组合(包括公募基金、特定客户资产管理组合),对应的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动。
在实际的公平交易管理贯彻落实中,公司在公平交易制度的指引下采用事前、事中、事后的全流程控制方法。事前管理主要包括:已搭建了合理的资产管理业务之间及资产管理业务内的组织架构,健全投资授权制度,设立防火墙,确保各块投资业务、各基金组合投资决策机制的合理合规与相对独立;同时让各业务组合共享必要的研究、投资信息等,确保机会公平。在日常操作上明确一级市场、非集中竞价市场投资的要求与审批流程;借助系统建立投资备选库、交易对手库、基金风格维度库,规范二级市场、集中竞价市场的操作,建立公平交易的制度流程文化环境。事中监控主要包括:公司管理的不同投资组合执行集中交易制度,确保一般情况下不同投资组合同向买卖同一证券时需通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;同时原则上禁止同日反向交易,如因流动性等问题需要反向交易须经过严格审批和留档。一级市场、非集中竞价市场等的投资则需要经过合理询价、逐笔审批与公平分配。事后管理主要包括:
定期对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差,对反向交易等进行价差分析。同时,合规、审计会对公平交易的执行情况做定期检查。相关人员对事后评估报告、合规审计报告进行审阅,签字确认,如有异常情况将及时报送相关部门并做信息披露。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内,公司采取了一系列切实行动落实公平交易管理。各部门按照证监会与公司内部制度在公平交易执行中各司其职,其中前端的投资研究不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,同时不断完善建立公平交易的制度文化环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。
报告期内,公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析,并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)同向交易的样本,对其进行了95%置信区间,假设溢价率为0的T分布检验,如遇检验无法通过,将统计该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度,并参考市场成交量等因素综合判断是否存在不公平交易、利益输送的可能。经检验,在T日、T+3日和T+5日不同循环期内,公司各组合间买卖价差不显著,不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2012年前三季,国民经济及通胀水平双双下行,需求持续低迷、产业链自上而下"去库存化"及外围经济的疲弱使得国内经济筑底面临不确定性,经济超预期下调,可谓内忧外患。在此背景下,年中政策频出,降准、降息,其中6月初至7月不到一个月时间内基准利率下调两次;同时还加快了项目审批进度。进入四季度,经济数据出现了较为积极变化,国内经济触底呈温和复苏态势,PMI、发电量、工业增加值上升,工业企业利润转为正值;海外经济也出现积极迹象,美国、日本经济表现好于预期,就业、消费和工业生产有所回暖,新兴经济体促进增长的政策力度有所加强。
回顾2012年金融市场,以贵金属为代表的大宗商品以及中低评级债券类金融工具两大类资产走势最好,前者源于全球量化宽松,后者主要得益于金融脱媒、利率市场化大环境,2012年债券市场出现差异化走势:上半年债券市场呈牛市格局,但结构有所分化,呈现"信用强、利率弱"的局面,收益率曲线下移明显,城投风险的减弱以及海龙债的成功兑付推动了市场风险偏好的持续回升,中低资质信用债受追捧,供销两旺。从需求端看,2012年以分级基金为代表的杠杆类固定收益产品,成为此轮行情的最大赢家,上半年收益达百分之十几甚至几十,杠杆型理财品种的规模迅速扩大,对交易所可质押、高收益信用债券行情起到直接推动作用,收益率由年初7%-8%水平迅速下降至年中6.5%以下。进入三季度,从基本面看,虽然经济、通胀如期双降,但同期美欧推出量化宽松政策,大宗商品价格持续上涨,通胀预期重新抬升;国内各地方政府推更多基建计划,发改委审批项目进程提速,这一阶段货币政策放松的幅度和节奏明显偏谨慎,市场普遍预期的降准动作不断落空,取而代之是公开市场的逆回购滚动操作;加上外汇占款七月以来持续负增长,市场流动性在三季度呈现"紧平衡"态势。"防御"及"减杠杆"成为三季度债市主题,收益率重回年内高位。此外投资人的获利了解行为也对市场调整产生影响,因从历史经验判断,国内债券牛市跨越长度通常未能超过一年,时点看,三季度债券市场有调整需要。进入四季度,江西塞维、新中基等信用债券兑付危机解决、地产债回售压力缓解,债市风险偏好有所上升。股票市场的持续低靡,资金不断流入债市,固定收益类产品发行火爆,投资人对信用债的需求明显增加。高息票收入加上资本利得,令高收益的城投债成为四季度表现最优品种,信用债市场迅速从三季度调整阴霾中走出,重拾升势。
信诚货币基金在2012年全年大类配置一直以50%存款、30%债券、20%逆回购模式为主,组合平均剩余期限接近上限110天,30%的债券部分投资中等资质AA、AA-短期融资券。同时组合配置强调月末、季末现金流的回归,保证了本基金具备良好流动性,并有能力应对季末等关键时点的集中赎回,并能获取良好收益。
4.4.2 报告期内基金业绩的表现
本报告期内,本基金A份额净值收益率为4.3423%,B份额净值收益率为4.5927%,同期业绩比较基准收益率为0.4210%,基金表现领先基准。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2013年,中国潜在增长水平会有一阶段性放缓过程,经济中枢下移成为市场共识。由于2009年和2010年流动性释放过多,M2/GDP处于高位,货币存量高位将始终对物价有上涨压力,预计货币政策难以大幅放松,在利率市场化背景下,未来央行将更多采取"SLO"、逆回购等更灵活手段调节市场,平抑资金价格的大幅波动,货币政策中性偏松。物价方面,预期全年走势前低后高,先稳后升,相对而言,一季度信用债行情可期;PMI数据反映出整体经济内生动力正在持续恢复中,在经济温和复苏、企业盈利改善、流动性良好环境下,我们将延续之前的投资风格和策略,为持有人争创收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内,本基金管理人依据相关法律法规的规定及公司内部监察稽核制度,在督察长的指导和监察稽核部的努力下,开展了一系列监察稽核工作。采取的主要措施如下:
(1) 对公司管理制度体系不断修订和完善,健全内部控制体系。在本报告期内,监察稽核部根据各项业务特点及发展实际,督促各部门不断建立和健全业务规章、岗位手册和业务操作流程,并负责对各类规章制度进行了审核和修订。这些制度的修订和完善对确保公司各项业务顺利、规范地进行起到了很好的促进作用。
(2) 在新产品设计、新业务拓展、基金销售宣传、基金投资交易等方面积极开展各项合规管理工作,为公司决策、业务部门提供法律支持以及合规、操作风险防范措施,有效规避违规行为的发生。
(3) 强化合规培训教育,提高全员合规意识。本报告期内,监察稽核部及时将新颁布的法律法规传递给各相关业务部门,并对具体的执行和合规要求进行提示。在日常工作中通过多种形式加强对员工职业操守的教育和监督,主要采取课堂讲授的方式为员工提供多种形式的培训。
(4) 开展各类内部审计工作,包括4次季度常规审计以及10项针对性质较为重要或核心业务领域的专项审计工作。
(5) 完成各只基金及公司的各项信息披露工作,保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,继续加强内部控制和风险管理,进一步提高稽核监察工作的科学性和有效性,充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1. 基金估值程序
为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了最严格的控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员:首席运营官(会议主席)、副首席运营官、风险控制总监/专员、股票研究总监/副总监、交易总监、运营总监、基金会计主管。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。
在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净值。
基金管理人对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中"基金资产净值计算和会计核算"确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。
2. 基金管理人估值业务的职责分工
本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。
基金份额净值公告需经处理估值的操作人员、复核估值的复核人员和基金运营总监三人确认后,方可对外发布。
3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历,具有会计上岗证和基金从业人员资格。
本基金管理人的估值人员平均拥有6年金融从业经验和3年基金管理公司的基金从业和基金估值经验。
4.基金经理参与或决定估值的程度
本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值
基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时,将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值政策。
5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3."每日分配、按月支付"。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每月集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5.本基金每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每月累计收益支付时,其累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金以份额面值1.000元固定份额净值交易方式,每日计算当日收益并按基金份额面值1.000元分配后转入持有人权益,每月集中宣告收益分配并将当月收益结转到基金份额持有人基金账户。本基金在本报告期累计分配收益107,044,513.69元。

§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,信诚货币A级实施利润分配的金额为20,363,418.11元;信诚货币B级实施利润分配的金额为86,681,095.58元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 毕马威华振审字第1300058号

6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 信诚货币市场证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的第1页至第35页的信诚货币市场证券投资基金(以下简称"信诚货币市场基金")财务报表,包括2012年12月31日的资产负债表,2012年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是信诚货币市场基金管理人信诚基金管理有限公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价信诚基金管理有限公司管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段 我们认为,信诚货币市场基金财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和在财务报表附注2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制,公允反映了信诚货币市场基金2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 王国蓓 钟菊秀
会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所
会计师事务所的地址 北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层
审计报告日期 2013年3月28日


§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：信诚货币市场证券投资基金
报告截止日：2012年12月31日
单位：人民币元
资产 附注号 本期末
2012年12月31日 上年度末
2011年12月31日
资 产：
银行存款 1,354,940,739.59 342,913,772.70
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 640,770,031.33 239,863,020.23
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 640,770,031.33 239,863,020.23
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 228,600,542.90 100,000,270.00
应收证券清算款 - -
应收利息 25,246,245.28 10,288,124.15
应收股利 - -
应收申购款 513,340.77 11,569.67
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 2,250,070,899.87 693,076,756.75
负债和所有者权益 附注号 本期末
2012年12月31日 上年度末
2011年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - 61,599,707.60
应付证券清算款 - -
应付赎回款 342,866.18 -
应付管理人报酬 740,161.65 214,158.82
应付托管费 224,291.40 64,896.60
应付销售服务费 103,941.18 37,405.87
应付交易费用 26,880.21 11,720.00
应交税费 102,000.00 -
应付利息 - 19,153.90
应付利润 1,279,931.72 376,988.97
递延所得税负债 - -
其他负债 381,563.96 300,500.00
负债合计 3,201,636.30 62,624,531.76
所有者权益：
实收基金 2,246,869,263.57 630,452,224.99
未分配利润 - -
所有者权益合计 2,246,869,263.57 630,452,224.99
负债和所有者权益总计 2,250,070,899.87 693,076,756.75
注：1.报告截止日2012年12月31日,基金份额净值为1.00元,基金份额总额2,246,869,263.57份。其中信诚货币A为363,330,612.04份,信诚货币B为1,883,538,651.53份。
2.本基金合同自2011年3月23日起生效,可比期间为2011年3月23日至2011年12月31日止。
7.2 利润表
会计主体：信诚货币市场证券投资基金
本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期
2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间
2011年3月23日(基金合同生效日)至2011年12月31日
一、收入 121,260,273.60 34,884,655.94
1.利息收入 105,482,945.19 34,689,174.80
其中：存款利息收入 64,396,426.80 14,041,704.25
债券利息收入 30,863,230.95 11,008,245.65
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 10,223,287.44 9,639,224.90
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以"-"填列） 15,777,328.41 195,481.14
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 15,777,328.41 195,481.14
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） - -
4.汇兑收益（损失以"-"号填列） - -
5.其他收入（损失以"-"号填列） - -
减：二、费用 14,215,759.91 4,779,718.18
1．管理人报酬 8,531,889.36 2,753,906.90
2．托管费 2,585,420.96 834,517.18
3．销售服务费 1,511,959.87 480,545.87
4．交易费用 - -
5．利息支出 1,122,616.95 273,102.42
其中：卖出回购金融资产支出 1,122,616.95 273,102.42
6．其他费用 463,872.77 437,645.81
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 107,044,513.69 30,104,937.76
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以"-"号填列） 107,044,513.69 30,104,937.76
注：本基金合同自2011年3月23日起生效,可比期间为2011年3月23日至2011年12月31日止。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：信诚货币市场证券投资基金
本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日
单位：人民币元
项目 本期
2012年1月1日至2012年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 630,452,224.99 - 630,452,224.99
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 107,044,513.69 107,044,513.69
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以"-"号填列） 1,616,417,038.58 - 1,616,417,038.58
其中：1.基金申购款 19,179,203,173.47 - 19,179,203,173.47
2.基金赎回款 -17,562,786,134.89 - -17,562,786,134.89
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - -107,044,513.69 -107,044,513.69
五、期末所有者权益（基金净值） 2,246,869,263.57 - 2,246,869,263.57
项目 上年度可比期间
2011年3月23日(基金合同生效日)至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 3,010,254,386.11 - 3,010,254,386.11
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 30,104,937.76 30,104,937.76
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以"-"号填列） -2,379,802,161.12 - -2,379,802,161.12
其中：1.基金申购款 4,816,230,425.31 - 4,816,230,425.31
2.基金赎回款 -7,196,032,586.43 - -7,196,032,586.43
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - -30,104,937.76 -30,104,937.76
五、期末所有者权益（基金净值） 630,452,224.99 - 630,452,224.99
注：本基金合同自2011年3月23日起生效,可比期间为2011年3月23日至2011年12月31日止。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至 7.4财务报表由下列负责人签署：
王俊锋 隋晓炜 陈逸辛
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
信诚货币市场证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准信诚货币市场证券投资基金募集的批复》(证监许[2011]21 号文)和《关于信诚货币市场证券投资基金备案确认的函》(基金部函[2011]173号文) 批准,由信诚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《信诚货币市场证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2011年3月23日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为信诚基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金于2011年2月22日至2011年3月21日募集,首次向社会公开发售募集且扣除认购费用后的有效认购资金人民币3,010,111,289.31元(其中A级993,335,683.31元,B级2,016,775,606.00元),利息人民币143,096.80元(其中A级66,551.36元,B级76,545.44元),共计人民币3,010,254,386.11元。上述认购资金折合3,010,254,386.11份基金份额,其中A类基金份额993,402,234.67份,B类基金份额2,016,852,151.44份。
上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所验证,并出具了KPMG-B(2011)CR No.0016号验资报告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《信诚货币市场证券投资基金基金合同》和《信诚货币市场证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为法律法规允许投资的金融工具,具体如下:
1.现金;
2.通知存款;
3.短期融资券;
4.1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单;
5.剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
6.期限在1年以内(含1年)的债券回购;
7.期限在1年以内(含1年)的中央银行票据(以下简称"央行票据");
8.剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券;
9.中国证监会认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合将遵循以下比例限制:
(1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天;
(2)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;
(3)本基金投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的30%;
(4)本基金持有的剩余期限不超过397 天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%;
(5)本基金买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过397天;
(6)本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的5%;
(7)本基金投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例,合计不得超过基金资产净值的10%;
(8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(9)除发生巨额赎回的情形外,本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均
不得超过基金资产净值的20%;因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的,基金管理人应当在5 个交易日内进行调整;
(10)中国证监会规定的其他比例限制。
除上述第(9)条外,因基金规模或市场变化导致本基金投资组合不符合以上比例限制的,基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到上述标准。法律法规另有规定时,从其规定。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金按照财政部颁布的企业会计准则(2006)、中国证券业协会于2007年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《信诚货币市场证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制会计报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")的要求,真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。
此外,本财务报表同时符合如会计报表附注7.4.2所列示的其他有关规定的要求。
7.4.4 差错更正的说明
本基金在本报告期间无差错事项。
7.4.5 税项
根据财税字[1998]55 号文、[2001]61 号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税字[2005]11 号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102 号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84 号文《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:
(1) 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。
(3) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(4) 对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,自2005年6 月13 日起,对个人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计算个人所得税。
(5) 自2005年1月24日起,基金买卖A股、B股股权所书立的股权转让书据按照0.1%的税率征收证券(股票)交易印花税。自2007年5月30日起,该税率上调至0.3%。自2008年4月24日起,根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定,调整证券(股票)交易印花税税率,由0.3%降至0.1%。自2008年9月19日起,根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定,证券交易印花税改为单边征收,即仅对卖出A股、B股股权按0.1%的税率征收,对受让方不再征税。
(6) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
7.4.6 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
信诚基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司("建设银行") 基金托管人
中信信托有限责任公司 基金管理人的中方股东
英国保诚集团股份有限公司 基金管理人的外方股东
中新苏州工业园区创业投资有限公司 基金管理人的中方股东
信诚人寿保险有限公司 基金管理人主要股东控制的机构

7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。
7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金在本年度及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过交易。
7.4.7.2 关联方报酬
7.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期
2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间
2011年3月23日(基金合同生效日)至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 8,531,889.36 2,753,906.90
其中：支付销售机构的客户维护费 1,521,069.64 453,013.00
注：支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×0.33%/当年天数。
7.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期
2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间
2011年3月23日(基金合同生效日)至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 2,585,420.96 834,517.18
注：支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
7.4.7.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联方名称 本期
2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
信诚货币A 信诚货币B 合计
建设银行 795,837.27 20,615.68 816,452.95
信诚基金管理有限公司 15,228.70 153,763.45 168,992.15
合计 811,065.97 174,379.13 985,445.10
获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间
2011年3月23日(基金合同生效日)至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
信诚货币A 信诚货币B 合计
建设银行 274,972.52 10,549.69 285,522.21
信诚基金管理有限公司 2,383.79 40,380.99 42,764.78
合计 277,356.31 50,930.68 328,286.99
注：本基金A类基金份额销售服务费按前一日A类基金份额资产净值的0.25%年费率每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。B类基金份额销售服务费按前一日B类基金份额资产净值的0.01%年费率每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式分别为:
A类基金日销售服务费=A类基金份额前一日资产净值×0.25%/当年天数
B类基金日销售服务费=B类基金份额前一日资产净值×0.01%/当年天数
7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本年度及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。本基金的基金管理人在本年度及上年度可比期间均未投资过本基金。
7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
1、本基金除基金管理人之外的其它关联方在本年末及上年度末均未持有本基金。
2、除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期
2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间
2011年3月23日(基金合同生效日)至2011年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 14,940,739.59 254,557.59 2,913,772.70 317,752.20
注：本基金通过"中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金,于2012年12月31日的相关余额为人民币0.00元。(2011年12月31日:人民币0.00元)。
7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本年度及上年度可比期间在承销期内均未购入过由关联方承销的证券。
7.4.8 期末（2012年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
于2012年12月31日,本基金未持有因认购新发/增发而于期末流通受限证券。
7.4.8.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
截至2012年12月31日,本基金未持有因正回购交易而作为抵押的债券。

§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 640,770,031.33 28.48
其中：债券 640,770,031.33 28.48
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 228,600,542.90 10.16
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 1,354,940,739.59 60.22
4 其他各项资产 25,759,586.05 1.14
5 合计 2,250,070,899.87 100.00

8.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 1.49
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
序号 发生日期 融资余额占基金资产净值比例（%） 原因 调整期
1 2012-03-30 21.40 2012年3月29日遇大额赎回 6天
2 2012-03-31 21.40 2012年3月29日遇大额赎回 5天
3 2012-04-01 21.40 2012年3月29日遇大额赎回 4天
4 2012-04-02 21.40 2012年3月29日遇大额赎回 3天
5 2012-04-03 21.40 2012年3月29日遇大额赎回 2天
6 2012-04-04 21.40 2012年3月29日遇大额赎回 1天

8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 96
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 139
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 66

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
序号 发生日期 平均剩余期限（天数） 原因 调整期
1 2012-03-28 130 遇大额赎回 7天
2 2012-03-29 125 遇大额赎回 6天
3 2012-03-30 139 遇大额赎回 5天
4 2012-03-31 138 遇大额赎回 4天
5 2012-04-01 137 遇大额赎回 3天
6 2012-04-05 129 遇大额赎回 2天
7 2012-04-06 130 遇大额赎回 1天
注：本基金合同约定,本基金管理人将动态确定并控制投资组合平均剩余期限在120天以内,以规避较长期限债券的利率风险。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1 30天以内 28.64 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)-60天 12.45 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.88 -
3 60天(含)-90天 21.38 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)-180天 26.72 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 180天(含)-397天（含） 9.80 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 98.99 -

8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 19,682,276.99 0.88
5 企业短期融资券 621,087,754.34 27.64
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 640,770,031.33 28.52
9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 19,682,276.99 0.88

8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例（%）
1 041256007 12统众CP001 400,000 40,270,954.88 1.79
2 041260031 12广田CP001 400,000 40,007,277.19 1.78
3 041254007 12中天CP001 300,000 30,155,374.55 1.34
4 041251036 12汉江CP001 300,000 30,045,648.03 1.34
5 041260073 12南航工CP001 300,000 30,037,037.75 1.34
6 041261024 12浙商集CP002 300,000 30,009,978.27 1.34
7 041253033 12日月首饰CP001 300,000 30,004,704.34 1.34
8 041252020 12恒力集CP001 300,000 29,988,811.26 1.33
9 041260025 12赛瑞CP001 200,000 20,192,379.63 0.90
10 041256011 12天士力CP001 200,000 20,089,797.36 0.89

8.6 "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 35次
报告期内偏离度的最高值 0.4370%
报告期内偏离度的最低值 0.0775%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1880%

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 投资组合报告附注
8.8.1 基金计价方法说明
本基金估值采用"摊余成本法",即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。
8.8.2 本基金本报告期内未发生持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。
8.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.8.4 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 25,246,245.28
4 应收申购款 513,340.77
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 25,759,586.05

8.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
信诚货币A 4,140 87,761.02 18,407,750.87 5.07% 344,922,861.17 94.93%
信诚货币B 46 40,946,492.42 1,769,942,469.61 93.97% 113,596,181.92 6.03%
合计 4,186 536,758.07 1,788,350,220.48 79.59% 458,519,043.09 20.41%
注：本表列示"占基金总份额比例"中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例,对合计数,为占期末基金份额总额的比例。

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业
人员持有本基金 信诚货币A 857,418.69 0.24%
信诚货币B 10,000,000.00 0.53%
合计 10,857,418.69 0.48%
注:1.本表列示"占基金总份额比例"中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例,对合计数,为占期末基金份额总额的比例。
2. 期末本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金A份额总量的数量区间为:10万份至50万份(含)。
3. 期末本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金B份额总量的数量区间为:100万份以上。
4. 期末本基金的基金经理未持有本基金。

§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目 信诚货币A 信诚货币B
基金合同生效日(2011年3月23日)基金份额总额 993,402,234.67 2,016,852,151.44
本报告期期初基金份额总额 100,663,211.83 529,789,013.16
本报告期基金总申购份额 5,330,690,280.63 13,848,512,892.84
减:本报告期基金总赎回份额 5,068,022,880.42 12,494,763,254.47
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 363,330,612.04 1,883,538,651.53


§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内基金管理人的重大人事变动:
经信诚基金管理有限公司第二届董事会第三十一次会议审议通过,聘任林军女士担任公司副总经理。
本基金管理人已于2012年11月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上刊登了《信诚基金管理有限公司关于副总经理任职的公告》。
上述变更事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案。
2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:
2012年11月15日,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中国建设银行投资托管业务部总经理,其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2012〕961号)。聘任郑绍平为中国建设银行投资托管业务部副总经理,其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2012〕1036号)。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金报告年度应支付给毕马威华振会计师事务所有限公司的报酬为人民币50,000元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 债券交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期债券成交总额的比例 佣金 占当期佣金
总量的比例
安信证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
大通证券 1 - - - - 本期新增
东兴证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - 本期退租
华创证券 1 - - - - 本期新增
华融证券 1 - - - - -
联合证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - 本期退租
信达证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - 本期新增1个交易单元
英大证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中投证券 2 - - - - 本期新增1个交易单元
中信建投 2 - - - - -
中信万通 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券回购交易
成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
安信证券 - -
渤海证券 - -
长江证券 - -
大通证券 - -
东兴证券 - -
高华证券 - -
广发证券 - -
国金证券 - -
国联证券 - -
国泰君安 - -
国信证券 - -
海通证券 - -
宏源证券 - -
华宝证券 - -
华创证券 - -
华融证券 - -
联合证券 74,970,000.00 12.60%
民生证券 - -
齐鲁证券 519,800,000.00 87.40%
山西证券 - -
申银万国 - -
西部证券 - -
信达证券 - -
兴业证券 - -
银河证券 - -
英大证券 - -
招商证券 - -
中航证券 - -
中金公司 - -
中投证券 - -
中信建投 - -
中信万通 - -
中银国际 - -
注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。
11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期内未出现偏离度绝对值超过0.5%的情况。

§12 影响投资者决策的其他重要信息
本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下:
1、2012年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告,自2012年1月16日起,王洪章先生就任本行董事长、执行董事。
2、2012年11月15日,根据工作需要,中国建设银行投资托管服务部更名为投资托管业务部。




信诚基金管理有限公司
2013年3月30日
基金信息类型 基金年度报告
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑