财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
信诚中证500指数(16551L)  基金公开信息
流水号 204618
基金代码 16551L
公告日期 2013-03-30
编号 1
标题 信诚中证500指数分级证券投资基金2012年年度报告
信息全文 基金管理人：信诚基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2013年3月30日





§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正文。
本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 信诚中证500指数分级(场内简称:信诚500)
基金主代码 165511
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年2月11日
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,653,108,251.44份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 信诚中证500指数分级A(场内简称:信诚500A) 信诚中证500指数分级B(场内简称:信诚500B) 信诚中证500指数分级
下属分级基金的交易代码 150028 150029 165511
报告期末下属分级基金的份额总额 1,658,386,141.00份 2,487,579,213.00份 507,142,897.44份

2.2 基金产品说明
投资目标 本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现对中证500指数的有效跟踪,为投资者提供一个投资中证500指数的有效工具。
投资策略 本基金采用数量化指数投资方法,按照成份股在中证500 指数中的基准权重为基础,以抽样复制的策略构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
业绩比较基准 95%×中证500指数收益率+5%×金融同业存款利率
风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
下属分级基金的风险收益特征 信诚中证500 A份额具有低风险、收益相对稳定的特征 信诚中证500 B份额具有高风险、高预期收益的特征 信诚中证500指数分级:本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金

2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 信诚基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 唐世春 田青
联系电话 021-68649788 010-67595096
电子邮箱 shichun.tang@citicpru.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-666-0066/021-51085168 010-67595096
传真 021-50120888 010-66275853

2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.xcfunds.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所和营业场所

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2012年 2011年02月11日(基金合同生效日)至2011年12月31日
本期已实现收益 -116,652,535.11 -40,183,487.57
本期利润 53,481,671.13 -116,683,398.52
加权平均基金份额本期利润 0.0326 -0.3203
本期基金份额净值增长率 -0.55% -30.00%
3.1.2 期末数据和指标 2012年末 2011年末
期末可供分配基金份额利润 -0.2931 -0.2999
期末基金资产净值 3,133,609,907.59 354,534,749.01
期末基金份额净值 0.673 0.700
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 1.51% 1.34% 2.30% 1.37% -0.79% -0.03%
过去六个月 -6.66% 1.37% -5.27% 1.39% -1.39% -0.02%
过去一年 -0.55% 1.43% 0.44% 1.46% -0.99% -0.03%
自基金合同生效起至今 -30.39% 1.37% -29.29% 1.44% -1.10% -0.07%
注:本基金的业绩比较标准为95%×中证500指数收益率+5%×金融同业存款利率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金建仓期自2011年2月11日(基金合同生效日)至2011年8月10日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金合同自2011年2月11日起生效。截至2012年12月31日,本基金未进行过利润分配。

§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于2005年9月30日正式成立,注册资本2亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为49%、49%、2%。截至2012年底,本基金管理人共管理19只基金, 分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长股票型证券投资基金、信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、信诚优胜精选股票型证券投资基金、信诚中小盘股票型证券投资基金、信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深300指数分级证券投资基金、信诚双盈分级债券型证券投资基金、信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)、信诚理财7日盈债券型证券投资基金和信诚添金分级债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
吴雅楠 本基金基金经理,信诚沪深300指数分级基金基金经理，信诚基金管理有限公司投资管理部数量分析总监 2011年2月11日 - 16 统计物理学博士,CFA,16年证券、基金从业经验, 拥有丰富的量化投资和指数基金管理经验。曾任职于加拿大Greydanus, Boeckh & Associates公司和加拿大道明资产管理公司(TD Asset Management)。现任公司投资管理部数量分析总监兼信诚中证500指数分级基金与信诚沪深300指数分级基金的基金经理。
注:1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚中证500指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚中证500指数分级证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为使公司管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益,根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司已制订了《信诚基金管理有限公司公平交易及异常交易管理制度》("公平交易制度")作为开展公平交易管理的规则指引,制度适用公司管理所有投资组合(包括公募基金、特定客户资产管理组合),对应的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动。
在实际的公平交易管理贯彻落实中,公司在公平交易制度的指引下采用事前、事中、事后的全流程控制方法。事前管理主要包括:已搭建了合理的资产管理业务之间及资产管理业务内的组织架构,健全投资授权制度,设立防火墙,确保各块投资业务、各基金组合投资决策机制的合理合规与相对独立;同时让各业务组合共享必要的研究、投资信息等,确保机会公平。在日常操作上明确一级市场、非集中竞价市场投资的要求与审批流程;借助系统建立投资备选库、交易对手库、基金风格维度库,规范二级市场、集中竞价市场的操作,建立公平交易的制度流程文化环境。事中监控主要包括:公司管理的不同投资组合执行集中交易制度,确保一般情况下不同投资组合同向买卖同一证券时需通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;同时原则上禁止同日反向交易,如因流动性等问题需要反向交易须经过严格审批和留档。一级市场、非集中竞价市场等的投资则需要经过合理询价、逐笔审批与公平分配。事后管理主要包括:
定期对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差,对反向交易等进行价差分析。同时,合规、审计会对公平交易的执行情况做定期检查。相关人员对事后评估报告、合规审计报告进行审阅,签字确认,如有异常情况将及时报送相关部门并做信息披露。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内,公司采取了一系列切实行动落实公平交易管理。各部门按照证监会与公司内部制度在公平交易执行中各司其职,其中前端的投资研究不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,同时不断完善建立公平交易的制度文化环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。
报告期内,公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析,并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)同向交易的样本,对其进行了95%置信区间,假设溢价率为0的T分布检验,如遇检验无法通过,将统计该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度,并参考市场成交量等因素综合判断是否存在不公平交易、利益输送的可能。经检验,在T日、T+3日和T+5日不同循环期内,公司各组合间买卖价差不显著,不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%情况有两次,本基金为采用量化策略的指数基金,且发生反向交易的时间不重叠,无异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2012年,A股市场在欧债危机加剧、全球主要政府换届、实体经济下行、地缘政治和"黑天鹅"事件下跌宕起伏,信心不断被挫伤,从年初到年终经历了犹如欢乐谷中深度"过山车"的行情。在全球,欧债危机仍影响投资者信心,欧央行藉长期再融资计划(LTRO)和直接货币交易(OMT)释放流动性,对冲接踵而来的动荡的希腊政治、法国大选和西班牙银行业等风险而引起的不确定性。欧元兑美元上半年一路下滑,年中到达1.20,而美元指数上探84,全球风险偏好大幅降低。三季度末,美联储宣布了开放式QE3,日本央行增加资产购买方案(APP),共同向市场注入流动性,提振了市场信心,增加了投资者的风险偏好。
国内A股在新年伊始迎来一波"小阳春"。但是随着工业增加值走低,CPI和PPI双双进入下行通道,PMI跌破荣枯线,终端需求疲软,A股在第二季度末进入下行通道。央行接连采取数量和价格工具组合拳,连续降息、降低存款准备金率和在公开市场逆回购向市场注入流动性,并降低企业融资成本。然而,市场对实体经济持续下滑更趋担忧。下半年,市场在"十八大"换届人事的不确定、"钓鱼岛"地缘政治冲突以及白酒"塑化剂"等"黑天鹅"事件交织影响下,信心大受打击,不断探新低。上证综指在11月末跌破2000点,进入"1"时代。当上证综指在12月初触及1949.46后,在新一届政治局和中央经济工作会议所释放出来的改革力度、汇丰PMI连续三个月上升显示经济企望的信号以及海外QFII资金的带动下,开始了一轮强力触底反弹。全年A股在年末蓝筹股行情带动下,大盘飘红,小盘飘绿,沪深300上涨6.84%,中证500下跌0.45%。
在本报告期内,我们继续利用自行开发的量化分层抽样技术,在震荡市场环境及处理每日频繁的申购赎回现金流中,有效地管理跟踪误差。
作为首只中证500指数分级基金,本基金为不同风险偏好的投资者提供了三款不同风险收益特征的投资工具,并且分级份额在场内交易。场内交易的活跃度也可以反映投资者的关注与对市场走势的交易特征。在市场超跌反弹期间,信诚500B的杠杆性放大了指数反弹的波动性,为投资者提供了波段式投资工具。在市场连续下跌及信诚500B面临到点折算风险期间,信诚500A也凸显其内嵌的看跌期权价值,连续上涨,折价也显著缩窄。信诚中证500B净值于12月3日达0.254元,几乎触及到点折算,在随后的年末反弹行情中强势触底反弹,并得益于其高杆杆和市场行情的推动出现连续高溢价,也带动信诚500整体出现溢价机会,使套利投资者可以利用配对转换机制从中获取套利收益。信诚500场内份额全年显著增加,比年初增加了约18倍。本基金本报告期内,股指期货投资符合既定的投资政策和投资目标。
4.4.2 报告期内基金业绩的表现
本报告期,本基金份额净值增长率为-0.55%,同期比较基准收益率为0.44%,超额收益-0.99%。报告期内,本基金日均跟踪误差在0.3%之内,年化跟踪误差为2.5%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2013年,国内经济政策将随着新一届政府的城镇化政策的引导而逐步展开,寻求全新经济增长模式。在海外,美国经济有望延续复苏势头,欧洲经济仍寻找增长动力。地缘政治可能将成为2013年的不确定因素。处于历史估值底部区域的A股市场将在国内实体经济的复苏带动下回暖并震荡上行。城镇化的投资拉动与刺激内需的财政政策是否形成实体经济转型的合力双引擎,以及下半年的货币政策如何对冲经济中的通货膨胀因素将成为市场的关注点。本基金经理将继续秉承严谨和有纪律的信诚数量投资策略和执行,管理信诚中证500指数分级基金,为投资者提供有效的指数回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内,本基金管理人依据相关法律法规的规定及公司内部监察稽核制度,在督察长的指导和监察稽核部的努力下,开展了一系列监察稽核工作。采取的主要措施如下:
(1) 对公司管理制度体系不断修订和完善,健全内部控制体系。在本报告期内,监察稽核部根据各项业务特点及发展实际,督促各部门不断建立和健全业务规章、岗位手册和业务操作流程,并负责对各类规章制度进行了审核和修订。这些制度的修订和完善对确保公司各项业务顺利、规范地进行起到了很好的促进作用。
(2) 在新产品设计、新业务拓展、基金销售宣传、基金投资交易等方面积极开展各项合规管理工作,为公司决策、业务部门提供法律支持以及合规、操作风险防范措施,有效规避违规行为的发生。
(3) 强化合规培训教育,提高全员合规意识。本报告期内,监察稽核部及时将新颁布的法律法规传递给各相关业务部门,并对具体的执行和合规要求进行提示。在日常工作中通过多种形式加强对员工职业操守的教育和监督,主要采取课堂讲授的方式为员工提供多种形式的培训。
(4) 开展各类内部审计工作,包括4次季度常规审计以及10项针对性质较为重要或核心业务领域的专项审计工作。
(5) 完成各只基金及公司的各项信息披露工作,保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,继续加强内部控制和风险管理,进一步提高稽核监察工作的科学性和有效性,充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1. 基金估值程序
为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了最严格的控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员:首席运营官(会议主席)、副首席运营官、风险控制总监/专员、股票研究总监/副总监、交易总监、运营总监、基金会计主管。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。
在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净值。
基金管理人对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中"基金资产净值计算和会计核算"确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。
2. 基金管理人估值业务的职责分工
本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。
基金份额净值公告需经处理估值的操作人员、复核估值的复核人员和基金运营总监三人确认后,方可对外发布。
3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历,具有会计上岗证和基金从业人员资格。
本基金管理人的估值人员平均拥有6年金融从业经验和3年基金管理公司的基金从业和基金估值经验。
4.基金经理参与或决定估值的程度
本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值
基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时,将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值政策。
5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的约定,本基金(包括信诚中证500指数分级、信诚中证500指数分级A、信诚中证500指数分级B)不进行收益分配。
本基金于本期间未进行过利润分配,该处理符合基金利润分配原则。

§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 毕马威华振审字第1300064号

6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 信诚中证500指数分级证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的第1页至第38页的信诚中证500指数分级证券投资基金(以下简称"信诚中证500基金")财务报表,包括2012年12月31日的资产负债表,2012年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是信诚中证500基金管理人信诚基金管理有限公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价信诚基金管理有限公司管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段 我们认为,信诚中证500基金财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了信诚中证500基金2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 王国蓓 钟菊秀
会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所
会计师事务所的地址 北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层
审计报告日期 2013年3月28日


§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：信诚中证500指数分级证券投资基金
报告截止日：2012年12月31日
单位：人民币元
资产 附注号 本期末
2012年12月31日 上年度末
2011年12月31日
资 产：
银行存款 3,143,997.64 121,529.29
结算备付金 16,564,880.30 1,671,917.18
存出保证金 1,088,052.05 79,062.22
交易性金融资产 3,127,719,257.97 354,159,755.44
其中：股票投资 2,962,790,820.35 331,905,280.10
基金投资 - -
债券投资 164,928,437.62 22,254,475.34
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 12,135,621.03 4,377,995.90
应收利息 1,474,366.05 379,703.34
应收股利 - -
应收申购款 71,441.60 12,850.53
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 3,162,197,616.64 360,802,813.90
负债和所有者权益 附注号 本期末
2012年12月31日 上年度末
2011年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 1,632,133.99 -
应付赎回款 20,981,903.22 4,819,796.21
应付管理人报酬 1,936,384.59 315,143.84
应付托管费 426,004.60 69,331.63
应付销售服务费 - -
应付交易费用 3,066,200.46 695,028.19
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 545,082.19 368,765.02
负债合计 28,587,709.05 6,268,064.89
所有者权益：
实收基金 4,497,557,290.84 506,372,146.58
未分配利润 -1,363,947,383.25 -151,837,397.57
所有者权益合计 3,133,609,907.59 354,534,749.01
负债和所有者权益总计 3,162,197,616.64 360,802,813.90
注：1.报告截止日2012年12月31日,基金份额总额4,653,108,251.44份。信诚中证500指数分级的基金份额净值0.673元,基金份额总额507,142,897.44份。下属两级基金:信诚500A的基金份额净值1.059元,基金份额总额1,658,386,141.00份;信诚500B的基金份额净值0.416元,基金份额总额2,487,579,213.00份。
2.本基金合同自2011年2月11日起生效,可比期间为2011年2月11日至2011年12月31日止。
7.2 利润表
会计主体：信诚中证500指数分级证券投资基金
本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期
2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间
2011年2月11日(基金合同生效日)至2011年12月31日
一、收入 80,777,172.68 -109,716,941.82
1.利息收入 1,914,355.24 927,391.01
其中：存款利息收入 204,660.65 125,265.27
债券利息收入 1,671,973.58 348,805.71
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 37,721.01 453,320.03
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以"-"填列） -92,077,737.68 -34,545,098.79
其中：股票投资收益 -102,230,551.73 -36,255,777.78
基金投资收益 - -
债券投资收益 -76,226.16 143,055.91
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 1,633,026.74 -
股利收益 8,596,013.47 1,567,623.08
3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 170,134,206.24 -76,499,910.95
4.汇兑收益（损失以"-"号填列） - -
5.其他收入（损失以"-"号填列） 806,348.88 400,676.91
减：二、费用 27,295,501.55 6,966,456.70
1．管理人报酬 11,209,715.96 2,877,121.28
2．托管费 2,466,137.44 632,966.68
3．销售服务费 - -
4．交易费用 12,938,902.38 2,780,235.11
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 680,745.77 676,133.63
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 53,481,671.13 -116,683,398.52
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以"-"号填列） 53,481,671.13 -116,683,398.52
注：本基金合同自2011年2月11日起生效,可比期间为2011年2月11日至2011年12月31日止。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：信诚中证500指数分级证券投资基金
本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日
单位：人民币元
项目 本期
2012年1月1日至2012年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 506,372,146.58 -151,837,397.57 354,534,749.01
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 53,481,671.13 53,481,671.13
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以"-"号填列） 3,991,185,144.26 -1,265,591,656.81 2,725,593,487.45
其中：1.基金申购款 4,877,137,795.03 -1,501,563,504.43 3,375,574,290.60
2.基金赎回款 -885,952,650.77 235,971,847.62 -649,980,803.15
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 4,497,557,290.84 -1,363,947,383.25 3,133,609,907.59
项目 上年度可比期间
2011年2月11日(基金合同生效日)至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 374,254,300.10 - 374,254,300.10
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -116,683,398.52 -116,683,398.52
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（减少以"-"号填列） 132,117,846.48 -35,153,999.05 96,963,847.43
其中：1.基金申购款 465,351,162.13 -54,098,122.88 411,253,039.25
2.基金赎回款 -333,233,315.65 18,944,123.83 -314,289,191.82
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 506,372,146.58 -151,837,397.57 354,534,749.01
注：本基金合同自2011年2月11日起生效,可比期间为2011年2月11日至2011年12月31日止。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至 7.4财务报表由下列负责人签署：
王俊锋 隋晓炜 陈逸辛
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
信诚中证500指数分级证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准信诚中证500指数分级证券投资基金募集的批复》(证监许[2010]1877 号文)和《关于信诚中证500指数分级证券投资基金备案确认的函》(基金部函[2011]69 号文)批准,由信诚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《信诚中证500指数分级证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2011年2月11日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为信诚基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金于2011年1月6日至2011年1月28日募集, 首次向社会公开发售募集且扣除认购费用后的有效认购资金人民币374,118,554.71元,利息人民币135,745.39元,共计人民币374,254,300.10元。上述认购资金折合374,254,300.10份基金份额。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所验证,并出具了KPMG-B(2011)CR No.0003号验资报告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《信诚中证500指数分级证券投资基金基金合同》和《信诚中证500指数分级证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证500指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、债券、权证、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中,中证500指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证投资占基金资产净值的比例为0-3%,其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的业绩比较标准为95%×中证500指数收益率+5%×金融同业存款利率
根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金按照财政部颁布的企业会计准则(2006)、中国证券业协会于2007年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《信诚中证500指数分级证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制会计报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")的要求,真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。
此外,本财务报表同时符合如会计报表附注7.4.2所列示的其他有关规定的要求。
7.4.4 差错更正的说明
本基金本报告期无差错事项。
7.4.5 税项
根据财税字[1998]55 号文、[2001]61 号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税字[2005]11 号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102 号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84 号文《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:
(1) 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。
(3) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(4) 对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,自2005年6 月13 日起,对个人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计算个人所得税。
(5) 自2005年1月24日起,基金买卖A股、B股股权所书立的股权转让书据按照0.1%的税率征收证券(股票)交易印花税。自2007年5月30日起,该税率上调至0.3%。自2008年4月24日起,根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定,调整证券(股票)交易印花税税率,由0.3%降至0.1%。自2008年9月19日起,根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定,证券交易印花税改为单边征收,即仅对卖出A股、B股股权按0.1%的税率征收,对受让方不再征税。
(6) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
7.4.6 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
信诚基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司("建设银行") 基金托管人
中信信托有限责任公司 基金管理人的中方股东
英国保诚集团股份有限公司 基金管理人的外方股东
中新苏州工业园区创业投资有限公司 基金管理人的中方股东
信诚人寿保险有限公司 基金管理人主要股东控制的机构

7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。
7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金在本年度及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.7.2 关联方报酬
7.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期
2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间
2011年2月11日(基金合同生效日)至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 11,209,715.96 2,877,121.28
其中：支付销售机构的客户维护费 1,042,523.15 605,153.37
注：支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年费率每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×1.0%/当年天数。
7.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期
2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间
2011年2月11日(基金合同生效日)至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 2,466,137.44 632,966.68
注：支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.22%的年费率每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.22%/当年天数。
7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本年度及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行, 本基金的基金管理人在本年度及上年度可比期间均未投资过本基金。
7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
信诚中证500指数分级A(场内简称:信诚500A)
份额单位： 份
关联方名称 本期末
2012年12月31日 上年度末
2011年12月31日
持有的
基金份额 持有的基金份额
占基金总份额的比例 持有的
基金份额 持有的基金份额
占基金总份额的比例
中信信托有限责任公司 13,800,390.00 0.83% - -

信诚中证500指数分级B(场内简称:信诚500B)
份额单位： 份
关联方名称 本期末
2012年12月31日 上年度末
2011年12月31日
持有的
基金份额 持有的基金份额
占基金总份额的比例 持有的
基金份额 持有的基金份额
占基金总份额的比例
中信信托有限责任公司 1,551,700.00 0.06% - -

信诚中证500指数分级(场内简称:信诚500)
份额单位： 份
关联方名称 本期末
2012年12月31日 上年度末
2011年12月31日
持有的
基金份额 持有的基金份额
占基金总份额的比例 持有的
基金份额 持有的基金份额
占基金总份额的比例
中信信托有限责任公司 25.00 - - -
信诚人寿保险有限公司 20,691,738.61 4.08% 20,004,600.00 7.08%

注：1、以上除基金管理人之外的其他关联方持有的基金份额占基金总份额的比例均为所持份额占其本级份额的比例。
2、除上表所示外,本基金其它关联方在本年末及上年末均未持有本基金。
3、本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称 本期
2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间
2011年2月11日(基金合同生效日)至2011年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 3,143,997.64 130,858.32 121,529.29 87,732.51
注:本基金通过"中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金,于2012年12月31日的相关余额为人民币16,564,880.30元。(2011 年12月31日:人民币1,671,917.18元)
7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本年度与上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
7.4.8 期末（2012年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量（单位：股） 期末成本总额 期末估值总额 备注
600815 厦工股份 2012-12-21 2013-01-08 增发未上市 6.42 6.99 54,000 346,680.00 377,460.00 -
000826 桑德环境 2012-12-31 2013-01-09 配股未上市 12.71 22.99 204,506 204,506.00 4,701,592.94 -

7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量（单位：股） 期末成本总额 期末估值总额 备注
127001 海直转债 2012-12-24 2013-01-07 网下申购未上市 100.00 100.00 16,431 1,643,100.00 1,643,100.00 -

7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末
估值单价 复牌日期 复牌
开盘单价 数量（股） 期末
成本总额 期末
估值总额 备注
600110 中科英华 2012-11-19 筹划非公开发行股份 3.61 2013-03-11 3.97 2,204,343 8,312,201.30 7,957,678.23 -
600127 金健米业 2012-12-21 股份转让事项 4.69 2013-02-08 5.16 1,973,886 8,929,204.94 9,257,525.34 -
600236 桂冠电力 2012-12-21 重大资产重组事项 3.98 2013-02-05 4.36 1,482,344 5,188,695.55 5,899,729.12 -
000042 深 长 城 2012-12-18 筹划公司重大事项事宜 20.10 2013-02-05 22.11 395,830 6,821,306.38 7,956,183.00 -
000712 锦龙股份 2012-12-10 重大资产重组事项 11.10 2013-03-18 12.21 511,008 5,217,493.84 5,672,188.80 -
000793 华闻传媒 2012-11-23 重大资产重组事项 6.63 2013-02-28 6.30 359,437 2,253,328.72 2,383,067.31 -
000903 云内动力 2012-12-31 重大资产重组事项 4.65 2013-01-04 4.72 2,775,017 12,636,896.97 12,903,829.05 -
000973 佛塑科技 2012-12-28 非公开发行股份购买资产 4.15 2013-01-18 4.57 1,004,250 3,867,275.99 4,167,637.50 -
002506 超日太阳 2012-12-20 因公司可能无法兑付发行到期的债券的信息披露及筹措事项 5.11 2013-02-01 4.85 2,081,380 9,964,612.19 10,635,851.80 -

7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
截至2012年12月31日,本基金未持有因正回购交易而作为抵押的债券。

§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 2,962,790,820.35 93.69
其中：股票 2,962,790,820.35 93.69
2 固定收益投资 164,928,437.62 5.22
其中：债券 164,928,437.62 5.22
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 19,708,877.94 0.62
6 其他各项资产 14,769,480.73 0.47
7 合计 3,162,197,616.64 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 45,806,686.57 1.46
B 采掘业 22,672,157.06 0.72
C 制造业 1,614,001,579.21 51.51
C0 食品、饮料 146,227,912.92 4.67
C1 纺织、服装、皮毛 63,602,310.68 2.03
C2 木材、家具 23,783,143.56 0.76
C3 造纸、印刷 46,484,614.79 1.48
C4 石油、化学、塑胶、塑料 321,753,700.68 10.27
C5 电子 140,832,951.33 4.49
C6 金属、非金属 134,074,500.94 4.28
C7 机械、设备、仪表 411,081,152.16 13.12
C8 医药、生物制品 273,030,174.60 8.71
C99 其他制造业 53,131,117.55 1.70
D 电力、煤气及水的生产和供应业 112,500,188.92 3.59
E 建筑业 101,556,269.52 3.24
F 交通运输、仓储业 85,504,276.52 2.73
G 信息技术业 179,084,524.77 5.71
H 批发和零售贸易 124,030,550.77 3.96
I 金融、保险业 21,945,578.21 0.70
J 房地产业 224,803,338.30 7.17
K 社会服务业 117,920,092.70 3.76
L 传播与文化产业 59,137,621.05 1.89
M 综合类 84,881,014.10 2.71
合计 2,793,843,877.70 89.16

8.2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 30,540,308.28 0.97
C 制造业 78,019,162.50 2.49
C0 食品、饮料 1,026,700.43 0.03
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 8,984,794.16 0.29
C5 电子 40,003,101.60 1.28
C6 金属、非金属 15,898,736.83 0.51
C7 机械、设备、仪表 3,389,096.00 0.11
C8 医药、生物制品 8,716,733.48 0.28
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 15,216,293.70 0.49
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 8,653,818.04 0.28
H 批发和零售贸易 17,299,982.99 0.55
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 6,057,555.00 0.19
K 社会服务业 13,159,822.14 0.42
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 168,946,942.65 5.39

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 600079 人福医药 1,118,869 26,170,345.91 0.84
2 000400 许继电气 972,154 23,963,596.10 0.76
3 600436 片仔癀 197,942 21,559,842.64 0.69
4 000503 海虹控股 2,212,793 20,977,277.64 0.67
5 000826 桑德环境 886,193 20,373,577.07 0.65
6 002008 大族激光 2,399,768 19,630,102.24 0.63
7 600311 荣华实业 2,337,568 19,168,057.60 0.61
8 002450 康得新 775,585 18,846,715.50 0.60
9 600426 华鲁恒升 2,425,528 18,797,842.00 0.60
10 002294 信立泰 485,190 18,582,777.00 0.59

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 603366 日出东方 2,597,604 40,003,101.60 1.28
2 000603 盛达矿业 882,551 17,015,583.28 0.54
3 002325 洪涛股份 994,529 15,216,293.70 0.49
4 603077 和邦股份 973,450 14,961,926.50 0.48
5 000809 铁岭新城 1,059,567 13,159,822.14 0.42

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 603366 日出东方 39,184,382.35 11.05
2 600311 荣华实业 32,527,818.31 9.17
3 600635 大众公用 30,289,482.74 8.54
4 600079 人福医药 28,843,717.84 8.14
5 600643 爱建股份 27,598,298.48 7.78
6 000683 远兴能源 27,399,530.27 7.73
7 002065 东华软件 27,040,994.56 7.63
8 600478 科力远 25,679,470.36 7.24
9 600059 古越龙山 25,537,552.51 7.20
10 600330 天通股份 25,056,912.73 7.07
11 000848 承德露露 25,016,709.63 7.06
12 002161 远 望 谷 24,732,495.18 6.98
13 600872 中炬高新 24,648,329.56 6.95
14 600581 八一钢铁 24,391,166.09 6.88
15 000563 陕国投Ａ 23,817,213.39 6.72
16 000400 许继电气 23,804,784.96 6.71
17 002482 广田股份 23,633,693.26 6.67
18 601801 皖新传媒 23,104,475.66 6.52
19 600426 华鲁恒升 23,083,104.90 6.51
20 002075 沙钢股份 23,066,047.02 6.51
21 600325 华发股份 22,983,538.89 6.48
22 002028 思源电气 22,697,449.61 6.40
23 000959 首钢股份 22,429,559.62 6.33
24 601588 北辰实业 22,323,486.68 6.30
25 000503 海虹控股 22,135,119.04 6.24
26 600408 安泰集团 22,117,553.89 6.24
27 600479 千金药业 22,058,781.15 6.22
28 002048 宁波华翔 21,333,185.76 6.02
29 000826 桑德环境 21,267,704.73 6.00
30 600820 隧道股份 20,944,643.33 5.91
31 000786 北新建材 20,912,722.48 5.90
32 002309 中利科技 20,912,579.74 5.90
33 000627 天茂集团 20,852,763.95 5.88
34 600436 片仔癀 20,848,634.09 5.88
35 000513 丽珠集团 20,609,707.79 5.81
36 000682 东方电子 20,537,606.27 5.79
37 600961 株冶集团 20,383,701.24 5.75
38 600467 好当家 20,212,371.24 5.70
39 600429 三元股份 20,147,244.97 5.68
40 002022 科华生物 20,065,032.47 5.66
41 600240 华业地产 19,994,031.91 5.64
42 600158 中体产业 19,970,687.31 5.63
43 002191 劲嘉股份 19,876,820.17 5.61
44 600438 通威股份 19,775,419.64 5.58
45 002479 富春环保 19,766,536.47 5.58
46 600388 龙净环保 19,717,440.52 5.56
47 002140 东华科技 19,626,420.67 5.54
48 600654 飞乐股份 19,618,650.61 5.53
49 600141 兴发集团 19,539,762.61 5.51
50 601126 四方股份 19,337,237.64 5.45
51 002008 大族激光 19,251,903.50 5.43
52 600017 日照港 19,209,497.23 5.42
53 002011 盾安环境 19,204,053.75 5.42
54 600269 赣粤高速 19,147,052.16 5.40
55 002154 报 喜 鸟 19,068,736.52 5.38
56 000830 鲁西化工 18,973,678.40 5.35
57 002294 信立泰 18,955,738.80 5.35
58 000713 丰乐种业 18,949,402.97 5.34
59 600231 凌钢股份 18,826,707.23 5.31
60 601886 江河幕墙 18,775,084.23 5.30
61 000616 亿城股份 18,592,336.39 5.24
62 600765 中航重机 18,415,396.45 5.19
63 600740 山西焦化 18,336,391.39 5.17
64 000732 泰禾集团 18,315,154.49 5.17
65 002064 华峰氨纶 18,219,951.52 5.14
66 000897 津滨发展 18,138,905.43 5.12
67 000620 新华联 18,130,388.75 5.11
68 600612 老凤祥 18,119,404.35 5.11
69 600628 新世界 18,092,368.82 5.10
70 002408 齐翔腾达 18,050,798.72 5.09
71 002308 威创股份 17,927,236.98 5.06
72 002237 恒邦股份 17,914,954.26 5.05
73 002424 贵州百灵 17,907,592.68 5.05
74 600533 栖霞建设 17,891,333.47 5.05
75 600227 赤天化 17,860,357.78 5.04
76 600480 凌云股份 17,799,148.59 5.02
77 600284 浦东建设 17,765,920.27 5.01
78 002179 中航光电 17,617,250.87 4.97
79 600978 宜华木业 17,594,956.34 4.96
80 600127 金健米业 17,572,661.95 4.96
81 601777 力帆股份 17,556,672.86 4.95
82 600351 亚宝药业 17,553,259.05 4.95
83 600270 外运发展 17,508,124.31 4.94
84 600844 丹化科技 17,461,054.24 4.93
85 000601 韶能股份 17,439,772.10 4.92
86 000612 焦作万方 17,351,693.68 4.89
87 600720 祁连山 17,324,957.32 4.89
88 000090 深 天 健 17,236,165.54 4.86
89 600673 东阳光铝 17,216,450.51 4.86
90 600888 新疆众和 17,178,566.48 4.85
91 000750 国海证券 17,085,368.19 4.82
92 002428 云南锗业 17,058,485.12 4.81
93 000979 中弘股份 17,040,455.43 4.81
94 600380 健康元 17,030,221.97 4.80
95 600468 百利电气 16,969,330.86 4.79
96 600557 康缘药业 16,958,639.06 4.78
97 002181 粤 传 媒 16,926,736.71 4.77
98 002051 中工国际 16,904,360.04 4.77
99 000652 泰达股份 16,853,431.26 4.75
100 000050 深天马Ａ 16,841,674.76 4.75
101 600021 上海电力 16,830,015.37 4.75
102 600597 光明乳业 16,759,482.95 4.73
103 000415 渤海租赁 16,588,675.73 4.68
104 600139 西部资源 16,579,811.99 4.68
105 600637 百视通 16,523,804.61 4.66
106 600184 光电股份 16,521,647.63 4.66
107 000963 华东医药 16,518,354.03 4.66
108 000738 中航动控 16,515,263.41 4.66
109 000997 新 大 陆 16,497,603.43 4.65
110 002450 康得新 16,211,502.68 4.57
111 000603 盛达矿业 16,191,969.13 4.57
112 600782 新钢股份 16,112,997.23 4.54
113 000426 兴业矿业 16,058,868.32 4.53
114 600112 长征电气 16,041,275.17 4.52
115 600199 金种子酒 15,985,733.60 4.51
116 002225 濮耐股份 15,870,004.60 4.48
117 002449 国星光电 15,862,767.58 4.47
118 600295 鄂尔多斯 15,853,712.80 4.47
119 002025 航天电器 15,826,534.68 4.46
120 002345 潮宏基 15,812,460.66 4.46
121 000886 海南高速 15,751,840.10 4.44
122 000925 众合机电 15,740,941.52 4.44
123 000887 中鼎股份 15,663,360.66 4.42
124 600200 江苏吴中 15,604,288.02 4.40
125 000860 顺鑫农业 15,547,163.84 4.39
126 600616 金枫酒业 15,530,185.56 4.38
127 600858 银座股份 15,495,834.43 4.37
128 002277 友阿股份 15,474,101.34 4.36
129 600993 马应龙 15,447,519.95 4.36
130 600387 海越股份 15,440,134.00 4.36
131 000525 红 太 阳 15,400,355.36 4.34
132 600326 西藏天路 15,329,465.67 4.32
133 600570 恒生电子 15,328,281.75 4.32
134 601010 文峰股份 15,291,343.90 4.31
135 600292 九龙电力 15,231,566.14 4.30
136 600830 香溢融通 15,172,384.30 4.28
137 000850 华茂股份 15,171,885.75 4.28
138 002254 泰和新材 15,108,171.15 4.26
139 000975 科 学 城 15,090,704.53 4.26
140 000931 中 关 村 14,937,388.15 4.21
141 002325 洪涛股份 14,936,173.69 4.21
142 002414 高德红外 14,872,344.28 4.19
143 600308 华泰股份 14,819,543.91 4.18
144 600501 航天晨光 14,797,229.20 4.17
145 000927 一汽夏利 14,603,207.23 4.12
146 002585 双星新材 14,590,851.46 4.12
147 603077 和邦股份 14,523,189.48 4.10
148 600198 大唐电信 14,510,074.38 4.09
149 600747 大连控股 14,487,273.87 4.09
150 000735 罗 牛 山 14,483,047.78 4.09
151 600366 宁波韵升 14,464,162.31 4.08
152 600197 伊力特 14,438,559.79 4.07
153 600298 安琪酵母 14,382,209.05 4.06
154 002465 海格通信 14,378,369.22 4.06
155 000936 华西股份 14,344,647.93 4.05
156 600702 沱牌舍得 14,280,525.37 4.03
157 002063 远光软件 14,238,804.51 4.02
158 600246 万通地产 14,231,854.01 4.01
159 002123 荣信股份 14,184,336.42 4.00
160 600523 贵航股份 14,172,038.19 4.00
161 002029 七 匹 狼 14,150,865.23 3.99
162 002306 湘鄂情 14,142,904.26 3.99
163 600117 西宁特钢 14,134,571.52 3.99
164 002386 天原集团 14,118,519.41 3.98
165 000998 隆平高科 14,044,215.12 3.96
166 600611 大众交通 14,032,966.23 3.96
167 000099 中信海直 14,020,531.17 3.95
168 600073 上海梅林 13,986,652.04 3.95
169 002534 杭锅股份 13,985,624.47 3.94
170 002230 科大讯飞 13,938,569.82 3.93
171 000088 盐 田 港 13,935,981.60 3.93
172 000510 金路集团 13,909,483.99 3.92
173 000777 中核科技 13,795,199.52 3.89
174 000987 广州友谊 13,783,596.09 3.89
175 600220 江苏阳光 13,743,439.72 3.88
176 000006 深振业Ａ 13,732,449.06 3.87
177 000028 国药一致 13,659,265.77 3.85
178 000903 云内动力 13,657,268.34 3.85
179 600373 中文传媒 13,641,858.92 3.85
180 002332 仙琚制药 13,571,672.23 3.83
181 600776 东方通信 13,564,749.33 3.83
182 000650 仁和药业 13,491,637.78 3.81
183 000962 东方钽业 13,483,023.91 3.80
184 600333 长春燃气 13,482,076.88 3.80
185 000708 大冶特钢 13,466,337.41 3.80
186 600675 中华企业 13,462,984.12 3.80
187 002232 启明信息 13,408,269.49 3.78
188 000690 宝新能源 13,341,973.52 3.76
189 000541 佛山照明 13,205,824.14 3.72
190 002506 超日太阳 13,205,507.41 3.72
191 600787 中储股份 13,161,489.27 3.71
192 002384 东山精密 13,140,428.90 3.71
193 600475 华光股份 13,037,061.29 3.68
194 000598 兴蓉投资 13,036,893.23 3.68
195 002340 格林美 13,022,684.25 3.67
196 600223 鲁商置业 13,002,222.15 3.67
197 000636 风华高科 12,963,159.58 3.66
198 600056 中国医药 12,938,111.29 3.65
199 600078 澄星股份 12,852,646.26 3.63
200 600835 上海机电 12,803,621.81 3.61
201 600236 桂冠电力 12,750,513.56 3.60
202 600410 华胜天成 12,732,376.89 3.59
203 600867 通化东宝 12,724,819.19 3.59
204 000918 嘉凯城 12,722,366.64 3.59
205 002326 永太科技 12,721,229.40 3.59
206 002470 金正大 12,662,692.90 3.57
207 002285 世联地产 12,637,522.69 3.56
208 000428 华天酒店 12,573,078.01 3.55
209 600491 龙元建设 12,501,541.01 3.53
210 600510 黑牡丹 12,501,391.26 3.53
211 002437 誉衡药业 12,465,505.43 3.52
212 600482 风帆股份 12,457,226.04 3.51
213 002410 广联达 12,439,677.69 3.51
214 002444 巨星科技 12,382,694.24 3.49
215 002267 陕天然气 12,380,249.17 3.49
216 600481 双良节能 12,373,483.92 3.49
217 000697 炼石有色 12,343,351.22 3.48
218 600004 白云机场 12,334,158.67 3.48
219 600879 航天电子 12,325,626.95 3.48
220 002461 珠江啤酒 12,289,131.40 3.47
221 600261 阳光照明 12,262,767.51 3.46
222 600622 嘉宝集团 12,234,819.04 3.45
223 000554 泰山石油 12,226,241.06 3.45
224 600851 海欣股份 12,218,858.56 3.45
225 600469 风神股份 12,118,653.38 3.42
226 600657 信达地产 12,051,760.16 3.40
227 002393 力生制药 12,041,068.16 3.40
228 600503 华丽家族 11,990,323.85 3.38
229 000809 铁岭新城 11,984,461.62 3.38
230 000417 合肥百货 11,981,979.63 3.38
231 600064 南京高科 11,971,383.44 3.38
232 002183 怡 亚 通 11,971,325.75 3.38
233 600551 时代出版 11,912,743.09 3.36
234 600884 杉杉股份 11,895,048.80 3.36
235 600488 天药股份 11,722,616.60 3.31
236 001696 宗申动力 11,719,322.61 3.31
237 000912 泸 天 化 11,699,192.87 3.30
238 600578 京能热电 11,695,178.28 3.30
239 600157 永泰能源 11,627,883.37 3.28
240 002477 雏鹰农牧 11,496,834.69 3.24
241 000066 长城电脑 11,487,085.10 3.24
242 002276 万马电缆 11,477,309.20 3.24
243 600641 万业企业 11,432,620.87 3.22
244 002293 罗莱家纺 11,408,105.90 3.22
245 600075 新疆天业 11,343,053.67 3.20
246 600086 东方金钰 11,289,651.92 3.18
247 000550 江铃汽车 11,240,855.40 3.17
248 600121 郑州煤电 11,231,144.72 3.17
249 000572 海马汽车 11,202,226.32 3.16
250 002249 大洋电机 11,165,509.56 3.15
251 600521 华海药业 11,156,189.48 3.15
252 000571 新大洲Ａ 11,120,137.08 3.14
253 600435 北方导航 11,094,610.74 3.13
254 600750 江中药业 11,084,764.09 3.13
255 000755 山西三维 11,044,851.15 3.12
256 000301 东方市场 11,041,682.09 3.11
257 000712 锦龙股份 11,023,177.62 3.11
258 601311 骆驼股份 10,977,472.65 3.10
259 600761 安徽合力 10,954,687.79 3.09
260 600639 浦东金桥 10,896,112.42 3.07
261 600819 耀皮玻璃 10,877,250.33 3.07
262 600995 文山电力 10,815,435.11 3.05
263 000762 西藏矿业 10,715,840.69 3.02
264 000893 东凌粮油 10,711,361.55 3.02
265 002342 巨力索具 10,675,563.56 3.01
266 600683 京投银泰 10,645,586.85 3.00
267 601011 宝泰隆 10,641,260.77 3.00
268 000861 海印股份 10,633,636.85 3.00
269 600707 彩虹股份 10,557,139.84 2.98
270 600676 交运股份 10,548,710.82 2.98
271 002250 联化科技 10,530,510.77 2.97
272 600572 康恩贝 10,527,986.22 2.97
273 600487 亨通光电 10,435,853.12 2.94
274 000078 海王生物 10,415,753.36 2.94
275 600289 亿阳信通 10,404,825.84 2.93
276 600277 亿利能源 10,347,917.22 2.92
277 600651 飞乐音响 10,257,535.14 2.89
278 000949 新乡化纤 10,246,527.35 2.89
279 600507 方大特钢 10,224,461.32 2.88
280 000823 超声电子 10,177,951.19 2.87
281 600069 银鸽投资 10,173,755.74 2.87
282 000159 国际实业 10,165,460.74 2.87
283 600171 上海贝岭 10,164,578.86 2.87
284 600449 宁夏建材 10,148,965.36 2.86
285 002475 立讯精密 9,847,493.91 2.78
286 000631 顺发恒业 9,773,613.89 2.76
287 600499 科达机电 9,760,878.30 2.75
288 600725 云维股份 9,760,234.91 2.75
289 600601 方正科技 9,754,252.72 2.75
290 002429 兆驰股份 9,724,599.11 2.74
291 600869 三普药业 9,708,567.81 2.74
292 000951 中国重汽 9,706,396.34 2.74
293 000540 中天城投 9,674,034.84 2.73
294 600724 宁波富达 9,628,748.71 2.72
295 002392 北京利尔 9,601,169.67 2.71
296 002311 海大集团 9,596,345.16 2.71
297 000029 深深房Ａ 9,589,174.73 2.70
298 600737 中粮屯河 9,566,781.32 2.70
299 002292 奥飞动漫 9,514,233.28 2.68
300 600511 国药股份 9,508,724.83 2.68
301 002362 汉王科技 9,503,774.38 2.68
302 600729 重庆百货 9,490,894.90 2.68
303 600525 长园集团 9,473,589.71 2.67
304 600517 置信电气 9,473,416.84 2.67
305 600258 首旅股份 9,455,800.52 2.67
306 600759 正和股份 9,419,698.59 2.66
307 600531 豫光金铅 9,386,177.85 2.65
308 600178 东安动力 9,379,894.73 2.65
309 002110 三钢闽光 9,305,155.35 2.62
310 002109 兴化股份 9,289,294.05 2.62
311 000829 天音控股 9,166,884.51 2.59
312 000539 粤电力Ａ 9,151,612.34 2.58
313 000816 江淮动力 9,111,581.47 2.57
314 600723 首商股份 9,098,939.49 2.57
315 002218 拓日新能 9,060,677.46 2.56
316 000852 江钻股份 9,034,838.50 2.55
317 002168 深圳惠程 9,006,431.41 2.54
318 002242 九阳股份 8,990,588.08 2.54
319 600662 强生控股 8,903,648.47 2.51
320 600106 重庆路桥 8,782,981.31 2.48
321 600328 兰太实业 8,779,691.38 2.48
322 600226 升华拜克 8,726,776.78 2.46
323 601107 四川成渝 8,724,477.35 2.46
324 002396 星网锐捷 8,708,700.61 2.46
325 600138 中青旅 8,702,313.59 2.45
326 600008 首创股份 8,649,859.04 2.44
327 600340 华夏幸福 8,639,675.25 2.44
328 000543 皖能电力 8,608,096.74 2.43
329 600743 华远地产 8,559,941.56 2.41
330 000751 锌业股份 8,532,364.96 2.41
331 600496 精工钢构 8,489,492.72 2.39
332 600251 冠农股份 8,451,486.90 2.38
333 600790 轻纺城 8,431,773.47 2.38
334 600329 中新药业 8,399,562.06 2.37
335 000973 佛塑科技 8,360,937.22 2.36
336 600110 中科英华 8,312,201.30 2.34
337 002463 沪电股份 8,216,703.14 2.32
338 002612 朗姿股份 7,984,933.04 2.25
339 600586 金晶科技 7,936,116.42 2.24
340 002005 德豪润达 7,931,300.34 2.24
341 000905 厦门港务 7,903,971.03 2.23
342 600061 中纺投资 7,898,488.15 2.23
343 600195 中牧股份 7,864,962.11 2.22
344 000656 金科股份 7,863,575.91 2.22
345 600545 新疆城建 7,789,235.20 2.20
346 600033 福建高速 7,778,401.00 2.19
347 000597 东北制药 7,755,333.56 2.19
348 000659 珠海中富 7,752,970.45 2.19
349 000930 中粮生化 7,713,743.57 2.18
350 000031 中粮地产 7,691,650.34 2.17
351 600815 厦工股份 7,663,450.71 2.16
352 000799 酒 鬼 酒 7,648,561.07 2.16
353 002204 大连重工 7,586,247.46 2.14
354 600590 泰豪科技 7,570,911.08 2.14
355 600107 美尔雅 7,545,456.99 2.13
356 600596 新安股份 7,526,135.49 2.12
357 600797 浙大网新 7,433,003.76 2.10
358 600288 大恒科技 7,404,680.11 2.09
359 000517 荣安地产 7,366,765.82 2.08
360 600963 岳阳林纸 7,346,501.04 2.07
361 600054 黄山旅游 7,333,921.33 2.07
362 600633 浙报传媒 7,325,583.89 2.07
363 000911 南宁糖业 7,311,185.98 2.06
364 000919 金陵药业 7,281,552.45 2.05
365 000726 鲁 泰Ａ 7,247,475.17 2.04
366 600287 江苏舜天 7,237,312.94 2.04
367 600589 广东榕泰 7,195,381.50 2.03
368 600439 瑞贝卡 7,166,155.38 2.02
369 002480 新筑股份 7,151,445.22 2.02
注：1、买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
2、因"中国交建"换股吸收合并"路桥建设","路桥建设"于2012年3月1日终止上市交易。
3、因"广汽集团"换股吸收合并"广汽长丰","广汽长丰"于2012年3月20日终止上市交易。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 000563 陕国投Ａ 25,082,566.47 7.07
2 600581 八一钢铁 23,626,967.29 6.66
3 601588 北辰实业 23,524,788.32 6.64
4 002075 沙钢股份 22,618,726.65 6.38
5 600429 三元股份 21,551,176.95 6.08
6 600478 科力远 21,324,062.12 6.01
7 002237 恒邦股份 20,490,646.88 5.78
8 600330 天通股份 20,476,108.77 5.78
9 600139 西部资源 18,545,865.88 5.23
10 600637 百视通 18,425,913.89 5.20
11 000963 华东医药 18,196,029.90 5.13
12 600830 香溢融通 18,175,850.55 5.13
13 000830 鲁西化工 18,116,566.58 5.11
14 600597 光明乳业 17,887,261.47 5.05
15 600643 爱建股份 17,642,607.02 4.98
16 600888 新疆众和 17,471,247.43 4.93
17 600570 恒生电子 17,108,697.44 4.83
18 600616 金枫酒业 16,524,640.16 4.66
19 000735 罗 牛 山 16,466,024.13 4.64
20 002051 中工国际 16,310,287.76 4.60
21 600311 荣华实业 16,213,515.60 4.57
22 600782 新钢股份 15,952,861.28 4.50
23 000006 深振业Ａ 15,903,261.70 4.49
24 600295 鄂尔多斯 15,834,853.76 4.47
25 002340 格林美 15,701,617.91 4.43
26 000738 中航动控 15,644,972.55 4.41
27 600501 航天晨光 15,440,555.45 4.36
28 600269 赣粤高速 15,182,220.28 4.28
29 000428 华天酒店 14,942,553.06 4.21
30 600835 上海机电 14,752,340.63 4.16
31 600675 中华企业 14,132,877.10 3.99
32 600872 中炬高新 13,887,879.14 3.92
33 600475 华光股份 13,797,181.14 3.89
34 600707 彩虹股份 13,573,209.56 3.83
35 000708 大冶特钢 13,561,312.52 3.83
36 600747 大连控股 13,524,909.84 3.81
37 600223 鲁商置业 13,407,753.54 3.78
38 600298 安琪酵母 13,298,074.70 3.75
39 600867 通化东宝 13,278,437.87 3.75
40 000683 远兴能源 12,895,953.74 3.64
41 000949 新乡化纤 12,833,013.27 3.62
42 002029 七 匹 狼 12,784,852.82 3.61
43 600491 龙元建设 12,664,017.47 3.57
44 000650 仁和药业 12,633,780.19 3.56
45 600657 信达地产 12,555,129.21 3.54
46 000572 海马汽车 12,453,847.50 3.51
47 600761 安徽合力 12,350,146.02 3.48
48 600720 祁连山 12,081,879.84 3.41
49 000962 东方钽业 12,055,579.72 3.40
50 600622 嘉宝集团 12,002,242.17 3.39
51 601801 皖新传媒 11,969,235.02 3.38
52 000750 国海证券 11,951,863.51 3.37
53 000612 焦作万方 11,605,400.40 3.27
54 000550 江铃汽车 11,538,745.83 3.25
55 600121 郑州煤电 11,489,876.70 3.24
56 600683 京投银泰 11,449,814.63 3.23
57 600635 大众公用 11,393,137.38 3.21
58 000598 兴蓉投资 11,388,824.86 3.21
59 600340 华夏幸福 11,384,306.83 3.21
60 600723 首商股份 11,371,596.21 3.21
61 600525 长园集团 11,343,650.36 3.20
62 002309 中利科技 11,299,406.93 3.19
63 600284 浦东建设 11,230,568.10 3.17
64 600673 东阳光铝 11,107,224.69 3.13
65 002482 广田股份 11,096,270.64 3.13
66 600157 永泰能源 10,972,175.37 3.09
67 600231 凌钢股份 10,956,622.61 3.09
68 600261 阳光照明 10,943,957.33 3.09
69 000927 一汽夏利 10,936,349.72 3.08
70 600351 亚宝药业 10,929,957.83 3.08
71 000848 承德露露 10,731,149.84 3.03
72 000886 海南高速 10,716,851.64 3.02
73 600059 古越龙山 10,699,088.74 3.02
74 000571 新大洲Ａ 10,640,120.05 3.00
75 600075 新疆天业 10,602,302.98 2.99
76 600869 三普药业 10,584,496.47 2.99
77 002475 立讯精密 10,532,544.54 2.97
78 002477 雏鹰农牧 10,466,300.28 2.95
79 600277 亿利能源 10,462,593.68 2.95
80 600449 宁夏建材 10,384,871.88 2.93
81 600366 宁波韵升 10,360,864.26 2.92
82 600507 方大特钢 10,321,755.24 2.91
83 002011 盾安环境 10,209,544.64 2.88
84 600021 上海电力 10,201,904.39 2.88
85 000682 东方电子 10,180,543.91 2.87
86 600819 耀皮玻璃 10,175,576.20 2.87
87 600467 好当家 10,165,127.81 2.87
88 600469 风神股份 10,091,756.75 2.85
89 000029 深深房Ａ 10,080,383.26 2.84
90 002345 潮宏基 10,075,413.83 2.84
91 002161 远 望 谷 10,050,719.44 2.83
92 000959 首钢股份 9,950,489.45 2.81
93 600061 中纺投资 9,938,009.67 2.80
94 600724 宁波富达 9,926,868.40 2.80
95 000786 北新建材 9,909,433.76 2.80
96 600521 华海药业 9,895,178.09 2.79
97 600725 云维股份 9,847,858.29 2.78
98 600545 新疆城建 9,756,482.65 2.75
99 601011 宝泰隆 9,703,790.19 2.74
100 000751 锌业股份 9,677,062.01 2.73
101 600479 千金药业 9,623,971.91 2.71
102 600438 通威股份 9,551,457.49 2.69
103 601010 文峰股份 9,479,638.05 2.67
104 002311 海大集团 9,382,192.04 2.65
105 002254 泰和新材 9,351,873.78 2.64
106 002585 双星新材 9,236,646.15 2.61
107 600325 华发股份 9,214,377.22 2.60
108 600107 美尔雅 9,203,861.05 2.60
109 600533 栖霞建设 9,183,544.72 2.59
110 002109 兴化股份 9,010,558.50 2.54
111 000513 丽珠集团 9,003,427.80 2.54
112 000975 科 学 城 8,912,454.09 2.51
113 000951 中国重汽 8,895,606.37 2.51
114 000712 锦龙股份 8,860,993.43 2.50
115 600288 大恒科技 8,825,716.31 2.49
116 000541 佛山照明 8,774,693.03 2.47
117 002362 汉王科技 8,770,329.13 2.47
118 000732 泰禾集团 8,703,930.22 2.46
119 002480 新筑股份 8,618,691.13 2.43
120 600220 江苏阳光 8,606,758.65 2.43
121 600127 金健米业 8,601,928.94 2.43
122 002048 宁波华翔 8,586,848.04 2.42
123 002064 华峰氨纶 8,543,376.51 2.41
124 000659 珠海中富 8,534,709.00 2.41
125 000627 天茂集团 8,498,377.47 2.40
126 000911 南宁糖业 8,478,315.42 2.39
127 000539 粤电力Ａ 8,428,297.12 2.38
128 002028 思源电气 8,408,007.52 2.37
129 002267 陕天然气 8,359,736.84 2.36
130 601107 四川成渝 8,350,504.47 2.36
131 002534 杭锅股份 8,324,593.77 2.35
132 600106 重庆路桥 8,292,474.11 2.34
133 002005 德豪润达 8,247,923.05 2.33
134 600408 安泰集团 8,203,431.14 2.31
135 000905 厦门港务 8,199,042.94 2.31
136 600499 科达机电 8,195,859.20 2.31
137 600496 精工钢构 8,161,191.38 2.30
138 600569 安阳钢铁 8,154,593.25 2.30
139 601777 力帆股份 8,111,945.68 2.29
140 002110 三钢闽光 8,093,452.23 2.28
141 600004 白云机场 8,083,544.57 2.28
142 000656 金科股份 7,993,605.16 2.25
143 600790 轻纺城 7,980,600.42 2.25
144 600387 海越股份 7,957,773.87 2.24
145 002025 航天电器 7,925,000.72 2.24
146 000031 中粮地产 7,883,777.73 2.22
147 002065 东华软件 7,841,991.29 2.21
148 600236 桂冠电力 7,827,538.23 2.21
149 600676 交运股份 7,732,048.22 2.18
150 002306 湘鄂情 7,720,919.78 2.18
151 600586 金晶科技 7,717,214.11 2.18
152 002383 合众思壮 7,712,125.31 2.18
153 600251 冠农股份 7,703,646.82 2.17
154 000503 海虹控股 7,632,802.96 2.15
155 600008 首创股份 7,627,639.92 2.15
156 600033 福建高速 7,598,121.19 2.14
157 600662 强生控股 7,588,650.49 2.14
158 000597 东北制药 7,578,332.68 2.14
159 600510 黑牡丹 7,566,694.76 2.13
160 601126 四方股份 7,543,709.78 2.13
161 000537 广宇发展 7,536,739.37 2.13
162 600337 美克股份 7,524,917.14 2.12
163 001696 宗申动力 7,490,409.17 2.11
164 600653 申华控股 7,430,038.31 2.10
165 600961 株冶集团 7,408,741.62 2.09
166 000159 国际实业 7,382,296.95 2.08
167 000713 丰乐种业 7,308,674.21 2.06
168 000089 深圳机场 7,294,591.87 2.06
169 000488 晨鸣纸业 7,252,384.50 2.05
170 000028 国药一致 7,246,166.15 2.04
171 000620 新华联 7,244,069.60 2.04
172 000517 荣安地产 7,221,150.39 2.04
173 601678 滨化股份 7,197,575.53 2.03
174 600293 三峡新材 7,195,977.32 2.03
175 000540 中天城投 7,180,392.62 2.03
176 000887 中鼎股份 7,159,807.85 2.02
177 002479 富春环保 7,143,211.65 2.01
178 600480 凌云股份 7,141,344.56 2.01
179 002191 劲嘉股份 7,130,555.60 2.01
180 601000 唐山港 7,122,038.32 2.01
181 000511 银基发展 7,117,724.48 2.01
182 002236 大华股份 7,115,111.51 2.01
注：卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 5,936,679,105.11
卖出股票收入（成交）总额 3,373,532,387.27
注：买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 12,004,800.00 0.38
2 央行票据 49,935,000.00 1.59
3 金融债券 99,884,000.00 3.19
其中：政策性金融债 99,884,000.00 3.19
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 3,104,637.62 0.10
8 其他 - -
9 合计 164,928,437.62 5.26

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 1001060 10央行票据60 500,000 49,935,000.00 1.59
2 120238 12国开38 400,000 39,944,000.00 1.27
3 120245 12国开45 400,000 39,936,000.00 1.27
4 120419 12农发19 200,000 20,004,000.00 0.64
5 019202 12国债02 120,000 12,004,800.00 0.38

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,088,052.05
2 应收证券清算款 12,135,621.03
3 应收股利 -
4 应收利息 1,474,366.05
5 应收申购款 71,441.60
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 14,769,480.73

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 110015 石化转债 1,003,372.50 0.03
2 125887 中鼎转债 458,165.12 0.01

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.9.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明
1 000826 桑德环境 4,701,592.94 0.15 配股未上市

8.9.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
信诚中证500指数分级A(场内简称:信诚500A) 2,636 629,129.80 1,052,259,418.00 63.45% 606,126,723.00 36.55%
信诚中证500指数分级B(场内简称:信诚500B) 15,106 164,674.91 513,087,732.00 20.63% 1,974,491,481.00 79.37%
信诚中证500指数分级(场内简称:信诚500) 5,944 85,320.14 248,229,313.69 48.95% 258,913,583.75 51.05%
合计 23,686 196,449.73 1,813,576,463.69 38.98% 2,839,531,787.75 61.02%

9.2 期末上市基金前十名持有人
信诚中证500指数分级A(场内简称:信诚500A)
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 瑞士信贷（香港）有限公司 164,277,825.00 9.91%
2 中意人寿保险有限公司 112,930,776.00 6.81%
3 红塔证券股份有限公司 73,904,401.00 4.46%
4 嘉禾人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 60,000,000.00 3.62%
5 渤海证券股份有限公司 52,000,000.00 3.14%
6 华宝信托有限责任公司－单一类资金信托R2007ZX106 51,229,007.00 3.09%
7 西安长湖投资管理有限合伙企业 29,664,000.00 1.79%
8 中意人寿保险有限公司－分红－团体年金 28,668,089.00 1.73%
9 龚军平 27,562,572.00 1.66%
10 丁碧霞 26,411,560.00 1.59%

信诚中证500指数分级B(场内简称:信诚500B)
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 光大永明人寿保险有限公司 65,294,500.00 2.62%
2 中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资产管理计划 56,600,000.00 2.28%
3 西安长湖投资管理有限合伙企业 44,496,000.00 1.79%
4 龚军平 41,343,770.00 1.66%
5 广州市广百股份有限公司 39,712,097.00 1.60%
6 丁碧霞 39,162,860.00 1.57%
7 招商证券股份有限公司 35,070,852.00 1.41%
8 丁碧霞 34,538,851.00 1.39%
9 新余禹通资产管理中心（有限合伙） 34,037,946.00 1.37%
10 上海禹廷通投资管理中心（有限合伙） 22,495,473.00 0.90%
注：持有人为场内持有人;对于同一机构不同股东账号下的份额未做合并。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金 信诚中证500指数分级A(场内简称:信诚500A) - -
信诚中证500指数分级B(场内简称:信诚500B) - -
信诚中证500指数分级(场内简称:信诚500) 455,805.72 0.09%
合计 455,805.72 0.01%
注：1、期末本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为:10万份至50万份(含)。
2、期末本基金的基金经理未持有本基金。

§10 开放式基金份额变动

单位：份
项目 信诚中证500指数分级A(场内简称:信诚500A) 信诚中证500指数分级B(场内简称:信诚500B) 信诚中证500指数分级(场内简称:信诚500)
基金合同生效日(2011年2月11日)基金份额总额 10,134,545.00 15,201,819.00 348,917,936.10
本报告期期初基金份额总额 89,524,233.00 134,286,351.00 282,561,562.58
本报告期基金总申购份额 - - 5,031,047,591.80
减：本报告期基金总赎回份额 - - 912,948,587.56
本报告期基金拆分变动份额 1,568,861,908.00 2,353,292,862.00 -3,893,517,669.38
本报告期期末基金份额总额 1,658,386,141.00 2,487,579,213.00 507,142,897.44
注：拆分变动份额含本基金三级份额之间的配对转换份额和基金份额折算后的调整份额。

§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内基金管理人的重大人事变动:
经信诚基金管理有限公司第二届董事会第三十一次会议审议通过,聘任林军女士担任公司副总经理。
本基金管理人已于2012年11月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上刊登了《信诚基金管理有限公司关于副总经理任职的公告》。
上述变更事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案。
2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:
2012年11月15日,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中国建设银行投资托管业务部总经理,其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2012〕961号)。聘任郑绍平为中国建设银行投资托管业务部副总经理,其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2012〕1036号)。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金报告年度应支付给毕马威华振会计师事务所有限公司的报酬为人民币40,000元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金
总量的比例
中投证券 2 2,092,593,770.75 22.52% 1,838,805.21 22.74% 本期新增一个交易单元
广发证券 1 800,766,903.64 8.62% 680,647.95 8.42% -
大通证券 1 773,201,857.13 8.32% 689,256.56 8.52% 本期新增
招商证券 1 654,151,918.17 7.04% 595,536.50 7.36% -
宏源证券 1 586,433,274.81 6.31% 502,170.51 6.21% -
民生证券 1 343,842,788.59 3.70% 294,230.16 3.64% -
山西证券 1 341,152,808.26 3.67% 310,586.78 3.84% -
东兴证券 1 314,765,187.23 3.39% 255,749.42 3.16% -
国联证券 1 293,398,524.22 3.16% 238,389.24 2.95% -
中金公司 1 290,541,750.28 3.13% 255,328.12 3.16% -
长江证券 1 288,768,294.31 3.11% 258,904.48 3.20% -
海通证券 1 263,763,181.46 2.84% 240,129.19 2.97% -
华创证券 1 250,061,218.34 2.69% 218,304.01 2.70% 本期新增
高华证券 1 235,592,153.17 2.54% 191,420.05 2.37% -
安信证券 2 229,900,230.19 2.47% 203,438.65 2.52% -
渤海证券 1 229,734,353.73 2.47% 199,526.65 2.47% -
银河证券 2 209,830,596.74 2.26% 183,181.71 2.27% 本期新增
华融证券 1 206,439,666.85 2.22% 175,614.10 2.17% -
信达证券 1 190,063,095.63 2.05% 154,427.48 1.91% -
国泰君安 1 172,146,700.74 1.85% 150,283.51 1.86% -
国金证券 1 154,581,514.68 1.66% 136,789.10 1.69% -
兴业证券 1 110,799,347.19 1.19% 93,902.81 1.16% -
联合证券 1 86,179,587.02 0.93% 73,036.24 0.90% -
中信建投 2 70,468,911.43 0.76% 59,722.78 0.74% -
中航证券 1 59,042,122.75 0.64% 50,185.20 0.62% -
齐鲁证券 1 43,783,827.67 0.47% 37,216.08 0.46% -
国信证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - 本期退租
英大证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
中投证券 - - - -
广发证券 29,925,964.30 58.93% - -
大通证券 3,005,100.00 5.92% - -
招商证券 - - 341,500,000.00 100.00%
宏源证券 - - - -
民生证券 2,598,960.00 5.12% - -
山西证券 - - - -
东兴证券 - - - -
国联证券 - - - -
中金公司 - - - -
长江证券 - - - -
海通证券 - - - -
华创证券 4,013,600.00 7.90% - -
高华证券 - - - -
安信证券 - - - -
渤海证券 - - - -
银河证券 - - - -
华融证券 - - - -
信达证券 - - - -
国泰君安 - - - -
国金证券 - - - -
兴业证券 - - - -
联合证券 - - - -
中信建投 - - - -
中航证券 7,836,626.60 15.43% - -
齐鲁证券 3,399,055.70 6.69% - -
国信证券 - - - -
华宝证券 - - - -
英大证券 - - - -
申银万国 - - - -
中银国际 - - - -


§12 影响投资者决策的其他重要信息
本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下:
1、2012年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告,自2012年1月16日起,王洪章先生就任本行董事长、执行董事。
2、2012年11月15日,根据工作需要,中国建设银行投资托管服务部更名为投资托管业务部。




信诚基金管理有限公司
2013年3月30日

基金信息类型 基金年度报告
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑