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| 浦银安盛幸福回报定开债券B(519119) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 204480 | ||||||||
| 基金代码 | 519119 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-03-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金2012年年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一三年三月三十日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2012年9月18日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 浦银安盛幸福回报债券 基金主代码 519118 交易代码 519118 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2012年9月18日 基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,015,420,376.52份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制投资风险的前提下，追求超过业绩比较基准的当期收入和投资总回报。 投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自下而上的方法，通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种积极的资产管理增值策略，实现本基金的投资目标。 业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 浦银安盛基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 顾佳 裴学敏 联系电话 021-23212888 021-32169999 电子邮箱 guj@py-axa.com zh_jjb@bankcomm.com 客户服务电话 021-33079999 或 400-8828-999 95559 传真 021-23212985 021-62701262 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 www.py-axa.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2012年9月18日至2012年12月31日 2011年 2010年 浦银安盛幸福回报债券A类 浦银安盛幸福回报债券B类 浦银安盛幸福回报债券A类 浦银安盛幸福回报债券B类 浦银安盛幸福回报债券A类 浦银安盛幸福回报债券B类 本期已实现收益 22,097,887.34 5,030,979.90 - - - - 本期利润 24,456,405.58 5,610,872.87 - - - - 加权平均基金份额本期利润 0.0151 0.0141 - - - - 本期基金份额净值增长率 1.50% 1.40% - - - - 3.1.2 期末数据和指标 2012年末 2011年末 2010年末 浦银安盛幸福回报债券A类 浦银安盛幸福回报债券B类 浦银安盛幸福回报债券A类 浦银安盛幸福回报债券B类 浦银安盛幸福回报债券A类 浦银安盛幸福回报债券B类 期末可供分配基金份额利润 0.0137 0.0127 - - - - 期末基金资产净值 1,642,189,877.11 403,297,777.86 - - - - 期末基金份额净值 1.015 1.014 - - - - 注：1、本基金合同生效日为2012年9月18日，至本报告期末，本基金合同生效未满一年。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购、申购或赎回基金等各项交易费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。 4、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 5、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 浦银安盛幸福回报债券A类： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.40% 0.05% 0.76% 0.01% 0.64% 0.04% 自基金合同生效起至今 1.50% 0.04% 0.87% 0.01% 0.63% 0.03% 浦银安盛幸福回报债券B类： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.30% 0.05% 0.76% 0.01% 0.54% 0.04% 自基金合同生效起至今 1.40% 0.05% 0.87% 0.01% 0.53% 0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2012年9月18日至2012年12月31日） 浦银安盛幸福回报债券A类 浦银安盛幸福回报债券B类 1、本基金合同生效日为2012年9月18日，至本报告期末，本基金合同生效未满一年。 2、根据基金合同第十三部分第九条规定：基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金建仓期自2012年9月18日至2013年3月18日，至本报告期末本基金投资组合比例符合上述规定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 浦银安盛幸福回报债券A类 浦银安盛幸福回报债券B类 本基金合同于2012年9月18日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3自基金合同生效以来基金的利润分配情况 浦银安盛幸福回报债券A类： 无。 浦银安盛幸福回报债券B类： 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 浦银安盛基金管理有限公司（以下简称"浦银安盛"）成立于2007年8月，由上海浦东发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海盛融投资有限公司共同创建，公司总部设在上海，注册资本为人民币2.4亿元，股东持股比例分别为51%、39%和10％。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和证监会许可的其他业务。 截至2012年12月31日止，浦银安盛旗下共管理9只基金，即浦银安盛价值成长股票型证券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛红利精选股票型证券投资基金、浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金、浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛增利分级债券型证券投资基金、浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金和浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 薛铮 本公司固定收益投资部总监，本基金基金经理、浦银安盛货币市场基金基金经理以及浦银增利分级债券基金基金经理 2012-09-18 - 6 薛铮，上海财经大学数量经济学硕士。2006年3月至2008年5月，在红顶金融研究中心担任固定收益研究员。2008年6月至2009年6月，在上海证券有限公司固定收益部担任投资经理助理之职。2009年7月进入浦银安盛基金管理公司，任浦银安盛优化收益债券型基金基金经理助理兼固定收益研究员。2011年6月至2012年6月，担任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金经理。2011年12月起担任浦银安盛增利分级债券型证券投资基金基金经理。2012年2月起兼任浦银安盛货币市场证券投资基金基金经理。2012年9月起兼任本基金基金经理。2012年11月起，担任本公司固定收益投资部总监。 丁进 本公司旗下固定收益基金基金经理助理 2012-09-18 - 7 丁进，北京化工大学应用数学专业理学硕士。2005年7月至2010年10月期间，先后在北京顺泽锋投资咨询公司、新华信国际信息咨询公司从事交易模型开发研究、企业信用分析等工作，2010年10月起，在光大证券担任固定收益分析师，从事债券研究、信用产品以及可转债研究。2012年8月加盟浦银安盛基金公司，担任固定收益基金基金经理助理。 注：1、薛铮作为本基金的首任基金经理，丁进作为本基金的首任基金经理助理，任职日期为本基金成立日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，以及公司的规章制度，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 管理人于2009年颁布了《浦银安盛基金管理有限公司公平交易管理规定》（以下简称公平交易管理规定），并分别于2011年及2012年进行了两次修订。现行公平交易管理规定分为总则、实现公平交易的具体措施、公平交易监控与实施效果评估、公平交易的报告和信息披露、隔离及保密、附则等六部分。公平交易管理规定从投资决策、研究支持、交易实施、监控与评估、报告与披露等各个环节，预防和发现可能违反公平交易的异常情况，并予以及时纠正与改进。 管理人用于公平交易控制方法包括： - 公司建立严格的投资组合投资信息的管理及保密制度，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离； - 相对所有组合建立并使用统一的、系统化的研究平台； - 明确了投资决策委员会、投资总监、投资组合经理三级授权体系； - 证券投资基金经理及其助理和特定客户资产投资组合经理及其助理相互隔离，不得相互兼任、互为备份； - 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易； - 执行投资交易交易系统中的公平交易程序； - 银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配严格依照制度和程序规范进行，并对该分配过程进行监控； - 定期对投资目标和投资策略类似的投资组合的业绩表现进行分析、归因和评估； - 对不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。分析如发现有涉嫌不公平的交易，投资组合经理及交易主管对该情况需提供详细的原因说明，并将检查结果向公司管理层和督察长汇报。同时改进公平交易管理方法及流程。 - 其他能够防范公平交易异常情况的有效方式。 4.3.2公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人修订了《公平交易管理规定》，建立健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。 在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3日，5日）发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2012年国内经济总体呈现增速回落，底部企稳的局面。货币政策目标由控制通胀预期转为稳定经济增长，上半年两次下调存款准备金并且连续两次降息；下半年央行在公开市场上加大操作力度，较好的平抑了短期融资成本。通胀数据与经济增速相匹配，延续2011年下行趋势，全年平均水平不到3%，在10月份达到1.7%低点之后温和反弹。外围宏观经济状况有所好转，特别是美国经济多项指标显示复苏迹象显著，新一轮全球政治换届平稳进行。国内债券市场在2012年走出一轮牛市行情，出现量价齐升良好格局，不仅企业债券发行额度创下新高，3月份以来随着银行对于地方融资平台信贷展期的利好推动，信用债收益率也出现了较大幅度的回落，全年债券投资组合平均收益接近8%-10%左右。在市场淡化信用风险和交易型机构市场占比急增下，高收益债券品种表现最好，而利率产品表现平平。 2012年本基金把握了较好的建仓时点，持有较高比例的信用债。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 2012年12月31日，浦银幸福回报A净值1.015，浦银安盛幸福回报B净值1.014；全年浦银幸福回报A净值增长率为1.5%，浦银幸福回报B净值增长率为1.4%，业绩比较基准收益率为0.87%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2013年，中国GDP增长有望温和回升，而增长的模式更加强调通过内需拉动，强调环保、能效，实现更高质量的增长，基建投资拉动仍将对增长贡献相当大的比重。新一届政府强化的改革，创新中长期为经济良性增长奠定基石，但短期上也可能使得经济增长出现波动；外围经济环境预计进一步向好，但发达国家的持续量化宽松政策使得通胀上升预期更加强烈。随着利率市场化的加深，债券市场的波动幅度将降低，而市场容量的增大和投资者结构更加多元化，也使得交易空间变小，持有期的票息回报将成为后续主要的盈利来源，债市配置价值依然显著。同时本基金将高度重视自下而上的个券筛选以防范未知的可能信用风险。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会（以下简称"估值委员会"），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司分管高管、金融工程部负责人、研究部负责人、合规风控部负责人、基金运营部负责人组成。估值委员会成员五分之三以上具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。估值委员会的职责主要包括：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金基金经理未参与或决定基金的估值。 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最少为1次，最多分配12次，每次分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的90%；基金收益分配比例应当以期末可供分配利润为基准计算。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数；基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于面值。 截止至2012年12月31日，浦银幸福A可分配收益金额为22,097,887.34，浦银幸福A可分配收益金额为5,030,979.90。 本基金自2012年9月8日至2012 年12 月31 日期间未进行收益分配，公司安排于2013年1月18日基金分红，收益分配基准日为2012年12月31日。按照合同约定，下属分级基金应分配金额分别为：浦银幸福A应分配金额为19,888,098.61，浦银幸福B应分配金额为4,527,881.91，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.8 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2012年度，基金托管人在浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2012年度，浦银安盛基金管理有限公司在浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2012年度，由浦银安盛基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告 安永华明（2013）审字第60951783_B03号 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金全体基金份额持有人： 我们审计了后附的浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表和2012年9月18日（基金合同生效日）至2012年12月31日止期间的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。 6.1 管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是基金管理人浦银安盛基金管理有限公司的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 6.2 注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 6.3 审计意见 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金2012年12月31日的财务状况以及2012年9月18日（基金合同生效日）至2012年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师 徐 艳 濮晓达 上海市世纪大道100号环球金融中心50楼 2013-03-27 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 报告截止日：2012年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2012年12月31日 上年度末 2011年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 41,027,209.73 - 结算备付金 5,000,000.00 - 存出保证金 250,000.00 - 交易性金融资产 7.4.7.2 2,641,389,553.51 - 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 2,641,389,553.51 - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 30,000,135.00 - 应收证券清算款 119,896,589.48 - 应收利息 7.4.7.5 22,986,205.92 - 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 2,860,549,693.64 - 负债和所有者权益 附注号 本期末 2012年12月31日 上年度末 2011年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 692,498,542.94 - 应付证券清算款 120,121,091.57 - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 7.4.10.2 1,211,708.73 - 应付托管费 7.4.10.2 346,202.49 - 应付销售服务费 119,467.73 - 应付交易费用 7.4.7.7 53,500.75 - 应交税费 - - 应付利息 311,524.46 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 400,000.00 - 负债合计 815,062,038.67 - 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 2,015,420,376.52 - 未分配利润 7.4.7.10 30,067,278.45 - 所有者权益合计 2,045,487,654.97 - 负债和所有者权益总计 2,860,549,693.64 - 注：1 报告截止日2012年12月31日，基金份额净值1.015元，基金份额总额2,015,420,376.52份，其中A类基金份额净值1.015元，份额总额1,617,733,471.53份；B类基金份额净值1.014元，份额总额397,686,904.99份。 2 本基金《基金合同》生效日为2012年9月18日，无上年度可比期间。 7.2 利润表 会计主体：浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2012年9月18日至2012年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2012年9月18日至2012年12月31日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日 一、收入 37,862,688.76 - 1.利息收入 27,424,825.03 - 其中：存款利息收入 7.4.7.11 961,577.35 - 债券利息收入 23,057,778.81 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 3,405,468.87 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以"-"填列） 7,497,604.33 - 其中：股票投资收益 7.4.7.12 0.00 0.00 债券投资收益 7,497,604.33 - 基金投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 - - 3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 7.4.7.16 2,938,411.21 - 4.汇兑收益（损失以"－"号填列） - - 5.其他收入（损失以"-"号填列） 7.4.7.17 1,848.19 - 减：二、费用 7,795,410.31 - 1．管理人报酬 7.4.10.2 4,038,422.56 - 2．托管费 7.4.10.2 1,153,834.98 - 3．销售服务费 398,277.03 - 4．交易费用 7.4.7.18 37,315.00 - 5．利息支出 1,986,663.77 - 其中：卖出回购金融资产支出 1,986,663.77 - 6．其他费用 7.4.7.19 180,896.97 - 三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 30,067,278.45 - 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以"-"号填列） 30,067,278.45 - 注：本基金《基金合同》生效日为2012年9月18日，无上年度可比期间。 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2012年9月18日至2012年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2012年9月18日至2012年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,015,420,376.52 - 2,015,420,376.52 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 30,067,278.45 30,067,278.45 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 2,015,420,376.52 30,067,278.45 2,045,487,654.97 项目 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） - - - 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - - - 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） - - - 注：本基金《基金合同》生效日为2012年9月18日，无上年度可比期间。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理公司负责人：郁蓓华，主管会计工作负责人：郁蓓华，会计机构负责人：赵迎华 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金(以下简称"本基金")，系经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2012]879号文《关于核准浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由浦银安盛基金管理有限公司作为管理人于2012年8月15日至2012年9月14日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2012）验字第60951783_B03号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2012年9月18日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币2,013,962,182.54元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币1,458,193.98元，以上实收基金（本息）合计为人民币2,015,420,376.52元，折合2,015,420,376.52份基金份额。本基金根据申购费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别：在投资者申购基金时收取申购费用的，称为A类基金份额；不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为B类基金份额。本基金以定期开放方式运作，其封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）一年的期间。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起一年。首个封闭期结束之后第一个工作日起进入为期5个工作日的首个开放期，如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次日起，继续计算该开放期时间，直至满足基金合同关于开放期的时间要求，即每次打开申购与赎回业务办理时间达到5个工作日。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起的一年，以此类推。本基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金为债券型基金，主要投资于固定收益类金融工具，具体包括企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。可转换债券仅投资于二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 本基金对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产净值的80%，但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款利率（税后）。 7.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2012年12月31日的财务状况以及2012年9月18日（基金合同生效日）至2012年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。 7.4.4重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系2012年9月18日（基金合同生效日）起至2012年12月31日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 1 金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项； 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括债券投资； 2 金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债； 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： 1 债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本； 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算； 卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转； 2 回购协议 基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。本基金的公允价值的计量分为三个层次，第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值；第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。本基金主要金融工具的估值方法如下： 1 债券投资 (1) 证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值； (2) 证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日债券收盘净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值； (3) 未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量； (4) 在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值； 2 其他 (1) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (2) 如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在"损益平准金"科目中核算，并于期末全额转入"未分配利润/(累计亏损)"。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 1 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； 2 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； 3 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； 4 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； 5 债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； 6 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； 7 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 7.4.4.10费用的确认和计量 1 基金管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率逐日计提； 2 基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率逐日计提； 3 本基金A类基金份额不收取销售服务费，B类基金份额的销售服务费按前一日B类基金资产净值的0.35%年费率逐日计提； 4 卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； 5 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11基金的收益分配政策 1 本基金收益分配采用现金方式； 2 由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费，而B 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 3 基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配； 4 在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最少为1次，最多分配12次，每次分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的90%。若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配。基金收益分配比例应当以期末可供分配利润为基准计算。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数； 5 基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于面值； 6 分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红； 7 法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6税项 7.4.6.1 营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.2 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 上海浦东发展银行股份有限公司 基金管理人的控股股东、基金代销机构 法国安盛投资管理有限公司 基金管理人的股东 上海盛融投资有限公司 基金管理人的股东 浦银安盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1股票交易 无。 7.4.8.1.2权证交易 无。 7.4.8.1.3债券交易 无。 7.4.8.1.4债券回购交易 无。 7.4.8.1.5应支付关联方的佣金 无。 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2012年9月18日至2012年12月31日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 4,038,422.56 - 其中：支付销售机构的客户维护费 1,993,186.05 - 注：在通常情况下，基金管理费按前一日的基金资产净值的0.7%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.7%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 7.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2012年9月18日至2012年12月31日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,153,834.98 - 注：在通常情况下，基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.2%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。 7.4.8.2.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2012年9月18日至2012年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 浦银安盛幸福回报债券A类 浦银安盛幸福回报债券B类 合计 交通银行股份有限公司 - 52,432.32 52,432.32 上海浦东发展银行股份有限公司 - 173,075.41 173,075.41 浦银安盛基金管理有限公司 - 319.79 319.79 合计 - 225,827.52 225,827.52 本基金A类基金份额不收取销售服务费，B类基金份额的销售服务费年费率为0.35%。本基金B类基金份额销售服务费计提的计算方法如下： H=E×0.35%/当年天数 H为B类基金份额每日应计提的销售服务费 E为B类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中划出，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 浦银安盛幸福回报债券A 基金管理人在本报告期未持有浦银安盛幸福回报债券A。本基金《基金合同》生效日为2012年9月18日，无上年度可比期间。 浦银安盛幸福回报债券B 基金管理人在本报告期未持有浦银安盛幸福回报债券B。本基金《基金合同》生效日为2012年9月18日，无上年度可比期间。 7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 浦银安盛幸福回报债券A类 除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末未持有浦银安盛幸福回报债券A。本基金《基金合同》生效日为2012年9月18日，无上年度可比期。 浦银安盛幸福回报债券B类 除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末未持有浦银安盛幸福回报债券B。本基金《基金合同》生效日为2012年9月18日，无上年度可比期。 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2012年9月18日至2012年12月31日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 41,027,209.73 379,950.92 - - 合计 41,027,209.73 379,950.92 - - 注：另外，本基金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算公司等结算账户的证券交易结算资金余额2012年末为人民币5,000,000.00元。 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.8.7其他关联交易事项的说明 无。 7.4.9期末（2012年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.9.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股 ） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 7.4.9.2 受限证券类别：债券 证券 代码 证券名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股 ） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 122520 12唐城投 2012-10-18 2013-01-18 认购新发证券 100.00 100.00 500,000 50,000,000.00 50,000,000.00 - 112133 12亚夏债 2012-11-21 2013-01-09 认购新发证券 100.00 100.00 100,000 10,000,000.00 10,000,000.00 - 112140 12基地债 2012-12-18 2013-01-09 认购新发证券 100.00 100.00 500,000 50,000,000.00 50,000,000.00 - 1280477 12邯郸城投债 2012-12-26 2013-01-07 认购新发证券 100.00 100.00 200,000 20,000,000.00 20,000,000.00 - 1280478 12巢湖城投债 2012-12-27 2013-01-07 认购新发证券 100.00 100.00 300,000 30,000,000.00 30,000,000.00 - 1280481 12达州投资债 2012-12-27 2013-01-07 认购新发证券 100.00 100.00 400,000 40,000,000.00 40,000,000.00 - 1280488 12淮城资债 2012-12-28 2013-01-07 认购新发证券 100.00 100.00 200,000 20,000,000.00 20,000,000.00 - 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2012年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额人民币302,498,706.24元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 1280312 12沪嘉开债 2013-01-08 102.06 500,000 51,030,000.00 1280357 12苏州城投债 2013-01-08 100.43 500,000 50,215,000.00 1180126 11邯郸城投债 2013-01-09 102.69 270,000 27,726,300.00 1280390 12和平国资债 2013-01-09 100.90 400,000 40,360,000.00 1280416 12喀什建投债 2013-01-09 101.11 400,000 40,444,000.00 1180126 11邯郸城投债 2013-01-10 102.69 30,000 3,080,700.00 1280433 12沭阳债 2013-01-10 99.57 100,000 9,957,000.00 1280436 12郑州城投债 2013-01-10 99.79 200,000 19,958,000.00 1280455 12桂交投债 2013-01-10 100.07 100,000 10,007,000.00 1182218 11伊泰MTN1 2013-01-10 103.85 500,000 51,925,000.00 120316 12进出16 2013-01-11 99.59 200,000 19,918,000.00 合计 - - - 3,200,000 324,621,000.00 7.4.9.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2012年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币389,999,836.70元，于2013年1月4日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.2其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.14.3财务报表的批准 本财务报表已于2013年3月27日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 2,641,389,553.51 92.34 其中：债券 2,641,389,553.51 92.34 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 30,000,135.00 1.05 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 46,027,209.73 1.61 6 其他各项资产 143,132,795.40 5.00 7 合计 2,860,549,693.64 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 无。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 无。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 无。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 无。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,918,000.00 0.97 其中：政策性金融债 19,918,000.00 0.97 4 企业债券 2,135,220,553.51 104.39 5 企业短期融资券 39,984,000.00 1.95 6 中期票据 446,267,000.00 21.82 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 2,641,389,553.51 129.13 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 1282552 12兴泸集MTN1 1,300,000 130,741,000.00 6.39 2 1182218 11伊泰MTN1 1,200,000 124,620,000.00 6.09 3 1280343 12沪闵行债 1,000,000 101,870,000.00 4.98 4 1280470 12黄岩国资债 1,000,000 100,280,000.00 4.90 5 122567 12小清河 900,000 91,891,515.48 4.49 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 无。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 无。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体不存在本期被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.9.2报告期内，本基金不存在超出基金合同规定备选股票库投资的情况。 8.9.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 119,896,589.48 3 应收股利 - 4 应收利息 22,986,205.92 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 143,132,795.40 8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 浦银安盛幸福回报债券A类 9,999 161,789.53 118,985,006.32 7.36% 1,498,748,465.21 92.64% 浦银安盛幸福回报债券B类 3,001 132,518.13 1,060,867.15 0.27% 396,626,037.84 99.73% 合计 13,000 155,032.34 120,045,873.47 5.96% 1,895,374,503.05 94.04% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 浦银安盛幸福回报债券A类 298,210.74 0.02% 浦银安盛幸福回报债券B类 100,067.50 0.03% 合计 398,278.24 0.02% 注：1、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量在10万份－50万份（含）之间； 2、本基金的基金经理持有该只基金份额总量为0。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 浦银安盛幸福回报债券A类 浦银安盛幸福回报债券B类 基金合同生效日(2012年9月18日)基金份额总额 1,617,733,471.53 397,686,904.99 本报告期期初基金份额总额 - - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 - - 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 - - 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,617,733,471.53 397,686,904.99 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人于2012年4月28日刊登《浦银安盛基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，披露陈篪先生因个人原因不再担任副总经理兼首席运营官，周文秱因个人原因不再担任副总经理兼首席投资官。 2、基金管理人于2012年5月8日刊登《浦银安盛基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，披露聘任李宏宇先生为公司副总经理兼首席市场营销官。 3、基金管理人于2012年7月28日刊登《浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告》，披露原总经理钱华先生因个人原因不再担任公司总经理，由郁蓓华女士接替钱华先生担任公司总经理。 4、基金管理人于2012年7月28日刊登《浦银安盛基金管理有限公司关于独立董事变更的公告》，披露原独立董事吴伟聪先生因个人原因不再担任公司独立董事一职，由谢百三先生接替吴伟聪先生出任第二届董事会独立董事。 5、基金托管人交通银行于2012年5月28日公布了《交通银行股份有限公司关于资产托管部总经理变更的公告》，交通银行资产托管部原总经理谷娜莎同志不再担任资产托管部总经理职务。资产托管部总经理职务由刘树军同志担任。具体内容请参阅在2012年5月30日《上海证券报》上发布的《交通银行股份有限公司关于资产托管部总经理变更的公告》。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），未有改聘情况发生。本报告期内应支付给会计师事务所的报酬为50,000元，截止本报告期末，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已提供审计服务的连续年限为1年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况 本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未收到监管部门的稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 招商证券 2 - - - - - 注：1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序： （1）选择证券经营机构交易单元的标准 财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格； 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 具备较强的综合研究能力，能及时、全面地为基金提供研究服务支持； 佣金费率合理； 本基金管理人要求的其他条件。 （2）选择证券经营机构交易单元的程序 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构； 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期内无交易单元变更。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 招商证券 - - 9,682,900,000.00 100.00% - - §12 影响投资者决策的其他重要信息 1、本基金管理人于2013年2月6日刊登《浦银安盛基金管理有限公司关于独立董事变更的公告》，披露本基金管理人原独立董事尹应能先生因个人原因申请辞去公司独立董事一职，经2013年第一次股东会会议审议批准，自2012年2月4日股东会作出决议之日起由韩启蒙先生接替尹应能先生出任本基金管理人第二届董事会独立董事。上述事项已按规定向证券监管部门报告，履行了相关法律程序。 2、本基金管理人原监事James Young先生因个人原因申请辞去公司监事一职，经2013年第一次股东会会议审议批准，自2013年2月4日起由Simon Lopez先生接替James Young先生出任本基金管理人第二届监事会监事。上述事项符合相关法律规定。 浦银安盛基金管理有限公司 二〇一三年三月三十日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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