财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
新华行业周期轮换混合A(519095)  基金公开信息
流水号 204476
基金代码 519095
公告日期 2013-03-30
编号 1
标题 新华行业周期轮换股票型证券投资基金2012年年度报告
信息全文 基金管理人：新华基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年三月三十日

§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告中财务资料已经审计。
本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。


§2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 新华行业周期轮换股票
基金主代码 519095
交易代码 519095
基金运作方式 契约形开放式
基金合同生效日 2010年7月21日
基金管理人 新华基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 249,119,791.19份
2.2基金产品说明
投资目标 在有效控制风险的前提下，通过把握行业周期轮换规律，动态调整基金股票资产在不同行业之间的配置比例，力求实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准。
投资策略 本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略，即在通过深入分析宏观经济周期、估值水平、政策导向以及市场情绪等因素以判断各大类资产配置比例的基础上，借助本公司自行开发的"新华三维行业周期轮换模型（MVQ模型）"，寻找预期能够获得超额收益的行业，并重点配置其中优质上市公司的股票。
业绩比较基准 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率
风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中的高风险高收益品种，预期风险和收益均高于混合型基金和债券型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 新华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 齐岩 赵会军
联系电话 010-88423386 010-66105799
电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4008198866 95588
传真 010-88423310 010-66106904
2.4信息披露方式
登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 www.ncfund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2012年 2011年 2010年7月21日至2010年12月31日
本期已实现收益 18,987,946.00 -6,241,304.64 21,280,504.69
本期利润 58,404,736.47 -20,540,865.46 29,202,613.88
加权平均基金份额本期利润 0.3608 -0.1548 0.1284
本期基金份额净值增长率 28.83% -14.51% 14.4%
3.1.2 期末数据和指标 2012年末 2011年末 2010年末
期末可供分配基金份额利润 0.1774 -0.0223 0.1203
期末基金资产净值 314,008,819.07 125,048,780.22 189,688,892.72
期末基金份额净值 1.260 0.978 1.144
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 12.10% 1.05% 8.18% 1.02% 3.92% 0.03%
过去六个月 15.07% 1.08% 2.46% 0.99% 12.61% 0.09%
过去一年 28.83% 1.20% 7.04% 1.02% 21.79% 0.18%
自基金合同生效起至今 26.00% 1.17% -4.22% 1.07% 30.22% 0.10%
注：1、本基金股票投资部分的业绩比较基准采用沪深300指数，债券投资部分的业绩比较基准采用上证国债指数，复合业绩比较基准为：80%*沪深300指数收益率+20%*上证国债指数收益率。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
新华行业周期轮换股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2010年7月21日至2012年12月31日）

注：本基金于 2010年7月21日基金合同生效。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
新华行业周期轮换股票型证券投资基金
合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

注：本基金于 2010年7月21日基金合同生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3自基金合同生效以来基金的利润分配情况
本基金于2010年7月21日基金合同生效，至2012年12月31日未进行过利润分配。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
新华基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于2004年12月9日注册成立。注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。
截至2012年12月31日，新华基金管理有限公司旗下管理着九只开放式基金，即新华优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业股票型证券投资基金、新华行业周期轮换股票型证券投资基金、新华中小市值优选股票型证券投资基金和新华灵活主题股票型证券投资基金、新华优选消费股票型证券投资基金和新华纯债添利债券发起式证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
周永胜 本基金基金经理 2010-07-21 2012-04-25 17 经济学硕士，历任广发证券海南业务总部投资银行部经理、广发证券投资自营总部投资主管、汉唐证券投资管理总部副总经理、红塔证券资产管理总部副总经理、渤海证券投资总部副总经理。现任新华基金管理有限公司研究总监，新华行业周期轮换股票型证券投资基金基金经理。
崔建波 本基金基金经理，新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理;；公司基金管理部副总监 2010-07-21 2012-01-10 17 经济学硕士，历任天津中融证券投资咨询公司研究员、申银万国天津佟楼营业部投资经纪顾问部经理、海融资讯系统有限公司研究员、和讯信息科技有限公司证券研究部、理财服务部经理、北方国际信托股份有限公司投资部信托高级投资经理。现任新华基金管理有限公司基金管理部副总监，新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理，新华行业周期轮换股票型证券投资基金基金经理。
何潇 本基金基金经理 2011-12-01 - 5 经济学硕士，2007年加入新华基金管理有限公司，历任行业分析师；策略分析师及新华优选成长股票型证券投资基金的基金经理助理。现任新华行业周期轮换股票型证券投资基金基金经理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，新华基金管理有限公司作为新华行业周期轮换股票型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华行业周期轮换股票型证券投资基金基金合同》 以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），公司制定了《新华基金管理有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。
场内交易，投资指令统一由中央交易室下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。
场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，中央交易室根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由中央交易室报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管理委员会，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向中央交易室下达投资指令，中央交易室向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据"时间优先、价格优先"的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

4.3.2公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了《新华基金管理有限公司公平交易制度》的规定
基金管理人对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内以及5日内股票和债券交易同向交易价差分析及相应情景分析表明：债券同向交易频率偏低；股票同向交易溢价率较高的因素主要是受到市场因素影响造成个股当日价格振幅较大或者是组合经理个人对交易时机的判断，即成交价格的日内变化较大以及投资组合的成交时间不一致而导致个别组合间的交易价差较大，结合通过对平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等不同组合不同时间段的同向交易价差分析表明投资组合间不存在利益输送的可能性。
4.3.3异常交易行为的专项说明
基金管理人原则上不允许同日反向交易行为的发生，本报告期内，未发生有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2012年，海外经济缓慢复苏，国内经济逐季下滑，在四季度经济出现了触底回升，由于全年经济增速的下移，微观上大部分行业和企业在营收和利润上都面临着很大的挑战。
而去年12月份以来，蓝筹股触底强势反弹，估值得到了一定程度的修复，但蓝筹反弹的幅度和速度超过了预期。
报告期内，本基金采取了偏防御的投资策略，整体采取了均衡配置精选个股的策略。行业方面，金融、环保和传媒等行业为组合净值贡献了绝对收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2012年12月31日，本基金份额净值为1.260元，本报告期份额净值增长率为28.83%，同期比较基准的增长率为7.04%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2013年，经济出现了弱复苏，房地产销售的复苏带动了部分城市房价上涨，国务院出台了更为严厉的调控政策，但房地产库存的下降将会带动投资的上升，地产产业链将会受益于此，未来的经济和市场走势将更趋复杂，我们将力争为投资者取得好的收益。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工
4.6.1.1 估值工作小组的职责分工
公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资管理部、中央交易室、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。
估值工作小组职责：
① 制定估值制度并在必要时修改；
② 确保估值方法符合现行法规；
③ 批准证券估值的步骤和方法；
④ 对异常情况做出决策。
运作保障部负责人是估值工作小组的组长，运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。
估值决策由估值工作小组2/3或以上多数票通过。

4.6.1.2 基金会计的职责分工
基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后，基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。
基金会计职责：
① 获得独立、完整的证券价格信息；
② 每日证券估值；
③ 检查价格波动并进行一般准确性评估；
④ 向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告；
⑤ 对每日证券价格信息和估值结果进行记录；
⑥ 对估值调整和人工估值进行记录；
⑦ 向估值工作小组报送月度估值报告。
基金会计认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。

4.6.1.3 投资管理部的职责分工
① 接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯；
② 对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议；
③ 评价并确认基金会计提供的估值报告；
④ 向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。

4.6.1.4 中央交易室的职责分工
① 对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应；
② 通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息；
③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。

4.6.1.5监察稽核部的职责分工
① 监督证券的整个估值过程；
② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守；
③ 确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求；
④ 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险；
⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯；
⑥ 对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金未进行利润分配。
§5托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2012年，本基金托管人在对新华行业周期轮换股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2012年，新华行业周期轮换股票型证券投资基金的管理人--新华基金管理有限公司在新华行业周期轮换股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，新华行业周期轮换股票型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对新华基金管理有限公司编制和披露的新华行业周期轮换股票型证券投资基金2012年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行资产托管部
2013年3月26日

§6审计报告
本报告期基金财务报告经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师李荣坤、张吉范签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：新华行业周期轮换股票型证券投资基金
报告截止日：2012年12月31日
单位：人民币元
资 产 本期末
2012年12月31日 上年度末
2011年12月31日
资 产：
银行存款 19,969,674.46 19,348,607.45
结算备付金 1,695,160.92 295,744.17
存出保证金 962,421.31 376,485.65
交易性金融资产 295,031,077.99 105,114,660.39
其中：股票投资 295,031,077.99 105,114,660.39
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 16,807,798.75 566,898.48
应收利息 6,847.78 3,710.34
应收股利 - -
应收申购款 1,045,980.42 205,338.77
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 335,518,961.63 125,911,445.25
负债和所有者权益 本期末
2012年12月31日 上年度末
2011年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 10,275,807.89 -
应付赎回款 8,653,362.34 36,043.36
应付管理人报酬 345,002.97 166,172.43
应付托管费 57,500.51 27,695.39
应付销售服务费 - -
应付交易费用 1,435,174.11 218,193.76
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 743,294.64 414,560.09
负债合计 21,510,142.56 862,665.03
所有者权益：
实收基金 249,119,791.19 127,903,198.27
未分配利润 64,889,027.88 -2,854,418.05
所有者权益合计 314,008,819.07 125,048,780.22
负债和所有者权益总计 335,518,961.63 125,911,445.25
注：报告截止日2012年12月31日，基金份额净值1.260元，基金份额总额249,119,791.19份。
7.2利润表
会计主体：新华行业周期轮换股票型证券投资基金
本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日
单位：人民币元
项 目 本期
2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
一、收入 67,092,934.03 -16,314,137.35
1.利息收入 333,575.30 142,735.04
其中：存款利息收入 301,877.70 139,943.38
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 31,697.60 2,791.66
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以"-"填列） 26,757,224.05 -2,334,254.59
其中：股票投资收益 25,649,862.76 -3,510,848.32
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 1,107,361.29 1,176,593.73
3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 39,416,790.47 -14,299,560.82
4.汇兑收益（损失以"－"号填列） - -
5.其他收入（损失以"-"号填列） 585,344.21 176,943.02
减：二、费用 8,688,197.56 4,226,728.11
1．管理人报酬 2,626,310.77 2,188,786.81
2．托管费 437,718.51 364,797.89
3．销售服务费 - -
4．交易费用 5,219,473.95 1,275,323.74
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 404,694.33 397,819.67
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 58,404,736.47 -20,540,865.46
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以"-"号填列） 58,404,736.47 -20,540,865.46
7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：新华行业周期轮换股票型证券投资基金
本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日
单位：人民币元
项目 本期
2012年1月1日至2012年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 127,903,198.27 -2,854,418.05 125,048,780.22
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 58,404,736.47 58,404,736.47
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） 121,216,592.92 9,338,709.46 130,555,302.38
其中：1.基金申购款 559,501,605.11 60,695,504.43 620,197,109.54
2.基金赎回款 -438,285,012.19 -51,356,794.97 -489,641,807.16
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 249,119,791.19 64,889,027.88 314,008,819.07
项目 上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 165,817,079.27 23,871,813.45 189,688,892.72
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -20,540,865.46 -20,540,865.46
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -37,913,881.00 -6,185,366.04 -44,099,247.04
其中：1.基金申购款 89,431,309.66 9,862,347.10 99,293,656.76
2.基金赎回款 -127,345,190.66 -16,047,713.14 -143,392,903.80
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 127,903,198.27 -2,854,418.05 125,048,780.22
报告附注为财务报表的组成部分
本报告从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署；
基金管理公司负责人：陈重，主管会计工作负责人：孙枝来，会计机构负责人：徐端骞
7.4报表附注
7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.2差错更正的说明
本基金报告期未发生差错更正。

7.4.3关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
新华基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人
中国工商银行股份有限公司 基金托管人
新华信托股份有限公司 基金管理人股东
陕西蓝潼投资有限公司 基金管理人股东
上海大众环境产业有限公司 基金管理人股东
杭州永原网络科技有限公司 基金管理人股东
注：2012年，陕西蓝潼电子投资有限公司更名为陕西蓝潼投资有限公司。
7.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.4.1.1股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.4.1.2权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.4.1.3债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.4.1.4债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.4.2关联方报酬
7.4.4.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目 本期
2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 2,626,310.77 2,188,786.81
其中：支付销售机构的客户维护费 1,229,132.42 778,296.32
注：1、基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数
2、本报告期列示的支付销售机构的客户维护费为本期计提金额，上年度可比期间列示的支付销售机构的客户维护费为当期支付金额。

7.4.4.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目 本期
2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 437,718.51 364,797.89
注：基金托管费按前一日的基金资产净值0.25%的年费率逐日计提确认。
其计算公式为:日托管人报酬=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

7.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未进行银行债券(含回购)交易。
7.4.4.4各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
报告期内基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
报告期内，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期
2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 19,969,674.46 281,932.81 19,348,607.45 134,500.62
合计 19,969,674.46 281,932.81 19,348,607.45 134,500.62
7.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未参与关联方承销证券。
7.4.5期末（2012年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至报告期期末本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
7.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末
估值单价 复牌日期 复牌
开盘单价 数量（股） 期末
成本总额 期末
估值总额 备注
000602 金马集团 2012-12-24 大股东筹划重大事项 11.15 - - 1,430,786 13,273,504.17 15,953,263.90 复牌日期尚不确定
7.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期内未发生银行间市场债券正回购。
7.4.5.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期内未发生交易所市场债券正回购。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 295,031,077.99 87.93
其中：股票 295,031,077.99 87.93
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 21,664,835.38 6.46
6 其他各项资产 18,823,048.26 5.61
7 合计 335,518,961.63 100.00
8.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 1,549,935.00 0.49
B 采掘业 13,550,279.56 4.32
C 制造业 142,106,073.23 45.26
C0 食品、饮料 3,233,922.50 1.03
C1 纺织、服装、皮毛 1,749,608.12 0.56
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 62,219,569.65 19.81
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 4,681,200.00 1.49
C7 机械、设备、仪表 60,578,187.60 19.29
C8 医药、生物制品 9,643,585.36 3.07
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,302,516.54 0.41
E 建筑业 14,139,000.00 4.50
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 16,004,519.12 5.10
H 批发和零售贸易 24,318,380.30 7.74
I 金融、保险业 54,479,650.03 17.35
J 房地产业 1,946,305.54 0.62
K 社会服务业 24,593,418.67 7.83
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 1,041,000.00 0.33
合计 295,031,077.99 93.96
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 002632 道明光学 1,761,794.00 29,950,498.00 9.54
2 300072 三聚环保 2,206,155.00 26,363,552.25 8.40
3 300201 海伦哲 3,204,330.00 24,609,254.40 7.84
4 300178 腾邦国际 1,721,023.00 24,593,418.67 7.83
5 002640 百圆裤业 2,019,431.00 22,577,238.58 7.19
6 300222 科大智能 1,626,790.00 21,262,145.30 6.77
7 000602 金马集团 1,430,786.00 15,953,263.90 5.08
8 600030 中信证券 1,000,000.00 13,360,000.00 4.25
9 601318 中国平安 259,991.00 11,774,992.39 3.75
10 601166 兴业银行 602,800.00 10,060,732.00 3.20
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读刊登于http://www.ncfund.com.cn网站的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 601318 中国平安 61,238,087.92 48.97
2 002375 亚厦股份 45,849,169.84 36.67
3 300072 三聚环保 43,256,918.82 34.59
4 000157 中联重科 40,401,271.72 32.31
5 600031 三一重工 35,434,240.09 28.34
6 000728 国元证券 32,265,446.81 25.80
7 600030 中信证券 29,057,461.22 23.24
8 601939 建设银行 28,991,980.96 23.18
9 601166 兴业银行 28,565,482.83 22.84
10 600036 招商银行 27,643,763.55 22.11
11 300178 腾邦国际 26,898,794.01 21.51
12 002632 道明光学 24,127,341.78 19.29
13 600519 贵州茅台 23,859,333.20 19.08
14 600048 保利地产 22,971,880.52 18.37
15 601857 中国石油 22,877,282.29 18.29
16 300201 海伦哲 22,312,580.19 17.84
17 300222 科大智能 22,151,557.24 17.71
18 002325 洪涛股份 21,930,083.92 17.54
19 002482 广田股份 21,794,344.69 17.43
20 600837 海通证券 21,787,471.50 17.42
21 601288 农业银行 21,107,101.87 16.88
22 601336 新华保险 20,310,164.98 16.24
23 002589 瑞康医药 19,979,698.33 15.98
24 002024 苏宁电器 19,661,033.93 15.72
25 600016 民生银行 19,391,191.96 15.51
26 002640 百圆裤业 19,139,170.89 15.31
27 300182 捷成股份 18,842,966.87 15.07
28 002065 东华软件 17,999,341.36 14.39
29 000002 万 科Ａ 17,401,863.75 13.92
30 300170 汉得信息 16,353,069.73 13.08
31 601788 光大证券 15,653,438.34 12.52
32 002051 中工国际 15,176,802.27 12.14
33 600376 首开股份 14,981,255.84 11.98
34 600546 山煤国际 14,223,731.27 11.37
35 002116 中国海诚 14,146,326.92 11.31
36 601088 中国神华 14,056,799.68 11.24
37 600050 中国联通 13,410,226.09 10.72
38 600157 永泰能源 13,324,904.25 10.66
39 000602 金马集团 13,273,504.17 10.61
40 002341 新纶科技 12,672,863.97 10.13
41 600383 金地集团 12,500,081.72 10.00
42 600809 山西汾酒 11,841,503.30 9.47
43 000401 冀东水泥 11,534,547.47 9.22
44 000001 平安银行 11,123,308.64 8.90
45 002063 远光软件 10,971,845.28 8.77
46 601169 北京银行 10,971,039.20 8.77
47 000718 苏宁环球 10,899,830.27 8.72
48 002331 皖通科技 10,781,613.53 8.62
49 300079 数码视讯 10,737,374.87 8.59
50 000069 华侨城Ａ 10,723,580.76 8.58
51 600720 祁连山 10,559,994.66 8.44
52 601668 中国建筑 10,315,000.00 8.25
53 600900 长江电力 10,106,825.10 8.08
54 000558 莱茵置业 9,802,476.47 7.84
55 002469 三维工程 9,708,897.32 7.76
56 000983 西山煤电 9,505,767.77 7.60
57 601006 大秦铁路 9,502,000.00 7.60
58 600509 天富热电 9,495,333.52 7.59
59 000581 威孚高科 9,328,770.54 7.46
60 000858 五 粮 液 9,150,829.54 7.32
61 600702 沱牌舍得 9,023,993.52 7.22
62 601377 兴业证券 8,851,390.06 7.08
63 300168 万达信息 8,845,868.13 7.07
64 600067 冠城大通 8,681,903.95 6.94
65 601618 中国中冶 8,679,981.70 6.94
66 600582 天地科技 8,529,958.98 6.82
67 600111 包钢稀土 8,513,189.00 6.81
68 002310 东方园林 8,396,297.17 6.71
69 002144 宏达高科 8,314,903.35 6.65
70 600000 浦发银行 8,298,341.56 6.64
71 600597 光明乳业 8,234,376.94 6.58
72 002564 张化机 7,935,279.15 6.35
73 002304 洋河股份 7,897,696.81 6.32
74 600403 大有能源 7,884,738.05 6.31
75 600252 中恒集团 7,794,004.20 6.23
76 600028 中国石化 7,694,810.40 6.15
77 000970 中科三环 7,396,939.61 5.92
78 000338 潍柴动力 7,277,877.49 5.82
79 002433 太安堂 7,141,104.44 5.71
80 601717 郑煤机 7,112,610.56 5.69
81 600585 海螺水泥 7,093,318.01 5.67
82 002089 新 海 宜 6,961,025.05 5.57
83 600123 兰花科创 6,845,372.50 5.47
84 000596 古井贡酒 6,814,806.20 5.45
85 002378 章源钨业 6,456,340.68 5.16
86 002390 信邦制药 6,382,677.83 5.10
87 000100 TCL 集团 6,370,000.00 5.09
88 300197 铁汉生态 6,286,221.51 5.03
89 000651 格力电器 6,273,610.92 5.02
90 300147 香雪制药 6,177,176.22 4.94
91 000024 招商地产 6,106,129.00 4.88
92 300226 上海钢联 6,066,270.40 4.85
93 600019 宝钢股份 6,066,000.00 4.85
94 002285 世联地产 5,958,239.42 4.66
95 002431 棕榈园林 5,922,195.66 4.64
96 000823 超声电子 5,776,216.00 4.62
97 601886 江河幕墙 5,716,714.16 4.57
98 002450 康得新 5,419,645.87 4.33
99 600320 振华重工 5,397,355.98 4.32
100 002038 双鹭药业 5,383,628.26 4.31
101 000669 领先科技 5,285,060.00 4.23
102 600246 万通地产 5,194,248.75 4.15
103 300082 奥克股份 5,166,500.37 4.13
104 601998 中信银行 5,068,767.00 4.05
105 600375 华菱星马 5,023,318.90 4.02
106 002594 比亚迪 4,926,976.51 3.94
107 601699 潞安环能 4,831,411.00 3.86
108 000635 英 力 特 4,794,096.70 3.83
109 600710 常林股份 4,733,187.60 3.79
110 002535 林州重机 4,624,499.20 3.70
111 600166 福田汽车 4,621,232.41 3.70
112 300216 千山药机 4,585,639.60 3.67
113 300020 银江股份 4,459,199.99 3.57
114 600594 益佰制药 4,358,239.00 3.49
115 002140 东华科技 4,340,226.03 3.47
116 000917 电广传媒 4,284,061.99 3.43
117 300347 泰格医药 4,244,066.70 3.39
118 000425 徐工机械 4,241,692.25 3.39
119 600257 大湖股份 4,153,305.55 3.32
120 600332 广州药业 4,119,737.17 3.29
121 600426 华鲁恒升 4,017,416.00 3.21
122 600549 厦门钨业 4,010,919.12 3.21
123 601818 光大银行 3,975,000.00 3.18
124 000528 柳 工 3,953,869.82 3.16
125 600860 北人股份 3,907,987.40 3.13
126 002397 梦洁家纺 3,906,101.90 3.12
127 601669 中国水电 3,896,000.00 3.12
128 600062 华润双鹤 3,835,943.21 3.07
129 000680 山推股份 3,817,503.34 3.05
130 600887 伊利股份 3,763,802.00 3.01
131 600642 申能股份 3,761,186.00 3.01
132 002029 七 匹 狼 3,753,912.88 3.00
133 002221 东华能源 3,731,582.90 2.98
134 000430 张家界 3,680,491.60 2.94
135 000550 江铃汽车 3,679,227.00 2.94
136 600790 轻纺城 3,543,245.00 2.83
137 000861 海印股份 3,373,135.20 2.70
138 000789 江西水泥 3,321,927.00 2.66
139 600260 凯乐科技 3,283,599.59 2.63
140 601798 蓝科高新 3,219,464.00 2.57
141 000527 美的电器 3,165,162.00 2.53
142 600787 中储股份 3,137,880.00 2.51
143 600823 世茂股份 3,108,560.88 2.49
144 600261 阳光照明 3,073,413.92 2.46
145 000422 湖北宜化 3,072,611.95 2.46
146 600970 中材国际 3,021,360.29 2.42
147 000751 *ST锌业 3,013,640.00 2.41
148 000630 铜陵有色 2,955,830.62 2.36
149 600395 盘江股份 2,905,308.00 2.32
150 002419 天虹商场 2,893,946.48 2.31
151 002299 圣农发展 2,868,367.25 2.29
152 002385 大北农 2,763,942.41 2.21
153 600288 大恒科技 2,736,034.08 2.19
154 300027 华谊兄弟 2,731,792.50 2.18
155 002664 信质电机 2,710,537.83 2.17
156 601117 中国化学 2,701,759.00 2.16
157 002496 辉丰股份 2,678,514.20 2.14
158 002226 江南化工 2,675,592.10 2.14
159 601688 华泰证券 2,649,649.35 2.12
160 000848 承德露露 2,517,724.63 2.01
注：本项"买入金额"均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 601318 中国平安 50,700,731.14 40.54
2 002375 亚厦股份 45,911,572.19 36.71
3 000157 中联重科 33,580,049.33 26.85
4 600031 三一重工 32,951,743.40 26.35
5 600036 招商银行 31,723,335.72 25.37
6 601939 建设银行 31,473,079.02 25.17
7 300072 三聚环保 27,796,735.52 22.23
8 000728 国元证券 26,935,111.97 21.54
9 600048 保利地产 25,678,520.61 20.53
10 601166 兴业银行 25,122,292.74 20.09
11 002482 广田股份 23,739,782.94 18.98
12 600519 贵州茅台 23,739,138.90 18.98
13 000002 万 科Ａ 23,359,496.13 18.68
14 300182 捷成股份 23,177,292.00 18.53
15 002589 瑞康医药 23,115,647.87 18.49
16 002325 洪涛股份 21,658,256.76 17.32
17 601857 中国石油 21,551,101.82 17.23
18 601288 农业银行 21,444,140.00 17.15
19 601336 新华保险 20,705,955.98 16.56
20 002024 苏宁电器 20,220,535.65 16.17
21 600837 海通证券 20,116,821.73 16.09
22 300170 汉得信息 19,216,229.39 15.37
23 600016 民生银行 18,848,895.85 15.07
24 002065 东华软件 18,142,589.75 14.51
25 600030 中信证券 16,985,988.62 13.58
26 002051 中工国际 16,409,119.40 13.12
27 002116 中国海诚 15,189,368.20 12.15
28 600376 首开股份 14,926,216.10 11.94
29 600546 山煤国际 13,644,910.76 10.91
30 601088 中国神华 13,470,873.87 10.77
31 000001 平安银行 13,274,529.00 10.62
32 600050 中国联通 12,590,823.00 10.07
33 600887 伊利股份 11,935,653.81 9.54
34 601788 光大证券 11,894,435.79 9.51
35 600809 山西汾酒 11,889,786.07 9.51
36 000069 华侨城Ａ 11,762,597.35 9.41
37 000401 冀东水泥 11,466,110.23 9.17
38 600000 浦发银行 11,389,128.96 9.11
39 600383 金地集团 11,375,022.15 9.10
40 002063 远光软件 11,300,334.05 9.04
41 002469 三维工程 11,208,519.10 8.96
42 600157 永泰能源 11,164,218.65 8.93
43 000718 苏宁环球 11,109,209.80 8.88
44 002341 新纶科技 10,929,744.38 8.74
45 601169 北京银行 10,806,725.54 8.64
46 300079 数码视讯 10,804,006.29 8.64
47 002331 皖通科技 10,687,139.84 8.55
48 600720 祁连山 10,569,682.54 8.45
49 600900 长江电力 10,340,767.04 8.27
50 600509 天富热电 10,296,365.21 8.23
51 300168 万达信息 10,192,385.16 8.15
52 000558 莱茵置业 10,166,715.59 8.13
53 601006 大秦铁路 10,057,000.00 8.04
54 000983 西山煤电 9,976,687.63 7.98
55 600187 国中水务 9,720,000.39 7.77
56 000858 五 粮 液 9,394,000.35 7.51
57 600111 包钢稀土 9,290,823.00 7.43
58 000581 威孚高科 9,255,461.17 7.40
59 002310 东方园林 8,726,126.76 6.98
60 600067 冠城大通 8,702,681.70 6.96
61 002564 张化机 8,538,948.70 6.83
62 002144 宏达高科 8,506,211.61 6.80
63 601618 中国中冶 8,438,981.70 6.75
64 600028 中国石化 8,400,326.00 6.72
65 600597 光明乳业 8,357,054.29 6.68
66 002304 洋河股份 8,220,650.82 6.57
67 600582 天地科技 8,150,253.27 6.52
68 300216 千山药机 7,724,130.65 6.18
69 002433 太安堂 7,721,298.29 6.17
70 000596 古井贡酒 7,488,296.92 5.99
71 000970 中科三环 7,473,837.55 5.98
72 600252 中恒集团 7,276,998.80 5.82
73 600403 大有能源 7,030,892.95 5.62
74 000338 潍柴动力 6,957,912.13 5.56
75 000024 招商地产 6,929,771.94 5.54
76 300222 科大智能 6,836,805.00 5.47
77 002089 新 海 宜 6,806,308.93 5.44
78 601717 郑煤机 6,777,962.32 5.42
79 002485 希努尔 6,705,090.17 5.36
80 000651 格力电器 6,591,544.59 5.27
81 000100 TCL 集团 6,458,875.55 5.17
82 000823 超声电子 6,402,021.78 5.12
83 300197 铁汉生态 6,345,437.10 5.07
84 600585 海螺水泥 6,265,514.05 5.01
85 600019 宝钢股份 6,185,500.00 4.95
86 002285 世联地产 6,054,472.11 4.84
87 601886 江河幕墙 5,980,181.16 4.68
88 002431 棕榈园林 5,780,615.21 4.62
89 600702 沱牌舍得 5,748,835.11 4.60
90 002038 双鹭药业 5,710,338.81 4.57
91 002450 康得新 5,707,406.16 4.56
92 601998 中信银行 5,655,000.00 4.52
93 000669 领先科技 5,611,007.90 4.49
94 300226 上海钢联 5,554,519.43 4.44
95 300147 香雪制药 5,400,476.91 4.32
96 601377 兴业证券 5,397,727.90 4.32
97 002535 林州重机 5,261,332.64 4.21
98 300082 奥克股份 5,201,612.70 4.16
99 600694 大商股份 5,145,735.88 4.11
100 600246 万通地产 5,117,838.29 4.09
101 600320 振华重工 5,079,072.52 4.06
102 600375 华菱星马 5,037,882.13 4.03
103 002594 比亚迪 5,036,185.91 4.03
104 300178 腾邦国际 4,983,750.90 3.99
105 000635 英 力 特 4,850,270.28 3.88
106 300347 泰格医药 4,778,933.72 3.82
107 600594 益佰制药 4,666,870.63 3.73
108 002378 章源钨业 4,605,267.68 3.68
109 000917 电广传媒 4,590,812.00 3.67
110 600549 厦门钨业 4,477,601.14 3.58
111 600461 洪城水业 4,436,520.72 3.55
112 600332 广州药业 4,435,430.71 3.55
113 600062 华润双鹤 4,316,693.53 3.45
114 600710 常林股份 4,279,044.04 3.42
115 600860 北人股份 4,277,057.80 3.42
116 600166 福田汽车 4,275,960.67 3.42
117 300020 银江股份 4,249,895.56 3.40
118 600123 兰花科创 4,244,236.00 3.39
119 002221 东华能源 4,182,955.64 3.35
120 600257 大湖股份 4,151,936.49 3.32
121 300119 瑞普生物 4,106,145.22 3.28
122 000528 柳 工 4,100,604.80 3.28
123 002140 东华科技 4,094,771.03 3.27
124 000425 徐工机械 3,945,475.96 3.16
125 000430 张家界 3,879,796.00 3.10
126 600426 华鲁恒升 3,818,291.00 3.05
127 002029 七 匹 狼 3,771,991.96 3.02
128 002397 梦洁家纺 3,721,434.57 2.98
129 000680 山推股份 3,705,515.04 2.96
130 600260 凯乐科技 3,574,091.62 2.86
131 000789 江西水泥 3,559,297.33 2.85
132 000861 海印股份 3,438,037.52 2.75
133 601818 光大银行 3,414,000.00 2.73
134 000550 江铃汽车 3,368,033.16 2.69
135 600790 轻纺城 3,338,204.52 2.67
136 600823 世茂股份 3,308,572.41 2.65
137 601798 蓝科高新 3,227,998.00 2.58
138 000527 美的电器 3,063,243.00 2.45
139 000422 湖北宜化 3,046,111.74 2.44
140 002441 众业达 2,925,923.00 2.34
141 600015 华夏银行 2,914,868.00 2.33
142 600288 大恒科技 2,834,428.10 2.27
143 002503 搜于特 2,833,333.32 2.27
144 601117 中国化学 2,812,571.00 2.25
145 002299 圣农发展 2,739,606.19 2.19
146 600787 中储股份 2,736,363.50 2.19
147 002226 江南化工 2,734,938.25 2.19
148 601668 中国建筑 2,704,000.00 2.16
149 600705 中航投资 2,700,000.00 2.16
150 600261 阳光照明 2,696,289.42 2.16
151 000751 *ST锌业 2,682,124.53 2.14
152 600970 中材国际 2,680,234.95 2.14
153 000848 承德露露 2,670,299.25 2.14
154 601699 潞安环能 2,666,653.00 2.13
155 600801 华新水泥 2,666,461.49 2.13
156 002385 大北农 2,661,759.74 2.13
157 000671 阳 光 城 2,653,530.08 2.12
158 002664 信质电机 2,651,051.76 2.12
159 600362 江西铜业 2,650,341.00 2.12
160 300027 华谊兄弟 2,648,395.37 2.12
161 600642 申能股份 2,635,952.16 2.11
162 601688 华泰证券 2,573,645.62 2.06
163 600881 亚泰集团 2,518,190.00 2.01
注：本项"卖出金额"均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,833,606,707.43
卖出股票的收入（成交）总额 1,708,756,943.06
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本报告期末本基金未持有债券。
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本报告期末本基金未持有债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
报告期末本基金未持有资产支持证券。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本报告期末本基金未持有权证。
8.9投资组合报告附注
8.9.1本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开遣责、处罚的情形。
8.9.2 本报告期末本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 962,421.31
2 应收证券清算款 16,807,798.75
3 应收股利 -
4 应收利息 6,847.78
5 应收申购款 1,045,980.42
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 18,823,048.26
8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明
1 000602 金马集团 15,953,263.90 5.08 大股东筹划重大事项
8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4,585 54,333.65 101,400,215.51 40.70% 147,719,575.68 59.30%
9.29.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 3,269,723.18 1.31%
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为100万份以上；该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为10-50万份。

§10开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2010年7月21日)基金份额总额 347,740,551.58
本报告期期初基金份额总额 127,903,198.27
本报告期期间基金总申购份额 559,501,605.11
减：本报告期期间基金总赎回份额 438,285,012.19
本报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 249,119,791.19
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2013年1月18日，因工作调动，孙枝来先生辞去新华基金管理有限公司总经理一职。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4基金投资策略的改变
本年度本基金投资策略未改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金未发生改聘会计师事务所情况。报告年度应支付给其报酬情况是80000元人民币。审计年限为1年。自2010年至2012年，国富浩华会计师事务所为本基金连续提供3年审计服务。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
安信证券 1 606,453,680.61 17.12% 512,952.58 17.15% -
长江证券 1 531,944,313.62 15.02% 460,342.77 15.39% -
国元证券 1 494,776,945.12 13.97% 351,490.55 11.75% -
广发证券 1 491,068,080.68 13.86% 420,226.12 14.05% -
海通证券 1 385,945,985.40 10.90% 334,303.97 11.18% -
中信证券 1 370,163,780.12 10.45% 330,380.97 11.05% -
民族证券 1 278,802,757.00 7.87% 251,644.40 8.41% -
招商证券 1 272,910,710.42 7.70% 235,400.94 7.87% -
国信证券 1 50,448,639.55 1.42% 42,881.16 1.43% -
新时代证券 1 30,628,629.41 0.86% 26,244.13 0.88% -
中信万通 1 29,117,168.56 0.82% 24,749.66 0.83% -
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本基金报告期内共租用11个交易席位，其中新增国元证券上海交易所席位。
一、交易席位的分配依据
交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础，主要考察点包括：
1、经营行为稳健规范，内控制度健全。
2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。
3、具有较强的全方位金融服务能力和水平。
二、交易席位的选择流程
1、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。
2、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
三、交易量的分配
交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础，主要考察点包括：
1、券商提供独立的或第三方研究报告及服务，包括宏观经济、行业分析、公司研发、市场数据、财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易评估等，用以支持投资决策。
2、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核，由基金经理、研究员和交易员分别打分，根据经纪商给投资带来的增值确定经济商的排名。
考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时性、受邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的依据，交易量大小和评分高低成正比。
3、中央交易室负责落实交易量的实际分配工作。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
安信证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
海通证券 - - 37,000,000.00 40.22% - -
中信证券 - - 15,000,000.00 16.30% - -
民族证券 - - 40,000,000.00 43.48% - -
招商证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
中信万通 - - - - - -

新华基金管理有限公司
二〇一三年三月三十日
基金信息类型 基金年度报告
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑