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| 融通内需驱动混合A/B(161611) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 204262 | ||||||||
| 基金代码 | 161611 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通内需驱动股票型证券投资基金2012年年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2013年3月29日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通内需驱动股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同规定，于2013年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。 第 4 页 共42 页 §2 基金简介 1 1基金基本情况 2 2基金产品说明 3 3基金管理人和基金托管人 基金名称 融通内需驱动股票型证券投资基金 基金简称 融通内需驱动股票 基金主代码 161611 前端交易代码 161611 后端交易代码 161661 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年4 月22 日 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 606,105,500.59 份 基金合同存续期 不定期 投资目标 本基金主要投资于由国内投资需求和消费需求所驱动的优势企业，分享中国经济增长及增长方式转变所带来的收益，实现基金资产可持续的稳定增值。 投资策略 本基金重点投资于由国内投资需求和消费需求所驱动的优势企业，根据经济演进的规律和产业变迁的路径，“自上而下”确定资产配置与行业配置比例，在行业配置下 “自下而上”精选个股。本基金股票资产主要投资于治理规范、经营稳健、财务良好和盈利能力强的内需驱动型的优秀公司，但是，只有满足“规范、独特、简单、成长”特性的龙头公司才有可能成为我们的核心资产，对这部分资产，我们将长期持有，充分分享中国经济长期高速增长和企业做大做强所带来的巨大收益。 业绩比较基准 沪深300 指数收益率×80%＋中信标普全债指数收益率×20%。 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于高风险高收益的基金品种，其收益和风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 涂卫东 赵会军 联系电话 （0755）26948666 （010）66105799 电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4 00-883-8088、（0755）26948088 95588 传真 （0755）26935005 （010）66105798 注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层 北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14 北京市西城区复兴门内大街55 第 5 页 共42 页 层 号 邮政编码 518053 100140 法定代表人 田德军 姜建清 1 4信息披露方式 2 5其他相关资料 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 、《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司 上海市湖滨路202 号普华永道中心11 楼 注册登记机构 融通基金管理有限公司 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2012 年 2011 年 2010 年 本期已实现收益 -122,316,197.69 -98,134,113.31 74,816,357.90 本期利润 39,763,384.78 -255,368,397.85 -30,553,590.43 加权平均基金份额本期利润 0.0644 -0.4015 -0.0377 本期加权平均净值利润率 10.13% -46.07% -3.75% 本期基金份额净值增长率 10.67% -40.20% -4.06% 3.1.2 期末数据和指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末 期末可供分配利润 -197,828,967.09 -243,572,535.48 26,471,424.88 期末可供分配基金份额利润 -0.3264 -0.3906 0.0393 期末基金资产净值 408,276,533.50 380,052,058.67 700,844,739.63 期末基金份额净值 0.674 0.609 1.039 3.1.3 累计期末指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末 基金份额累计净值增长率 -24.94% -32.18% 13.41% 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 1 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2 期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 7.50% 1.00% 8.24% 1.03% -0.74% -0.03% 过去六个月 3.06% 1.02% 2.37% 0.99% 0.69% 0.03% 第 6 页 共42 页 过去一年 10.67% 1.17% 7.18% 1.02% 3.49% 0.15% 过去三年 -36.50% 1.44% -21.99% 1.12% -14.51% 0.32% 自基金合同生效起至今 -24.94% 1.51% -0.99% 1.22% -23.95% 0.29% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 第 7 页 共42 页 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：上图所示2009年度数据统计期为2009年4月22日(基金合同生效日)至2009年12月31日，未按整个自然年度进行折算。 3.3过去三年基金的利润分配情况单位：人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2012 - - - - 2011 0.200 5,802,746.84 7,468,274.37 13,271,021.21 2010 - - - - 合计 0.200 5,802,746.84 7,468,274.37 13,271,021.21 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于2001年5月22日成立，公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.）40%。 截至2012年12月31日，公司管理的基金共有十六只：一只封闭式基金，即融通通乾封闭基金；十五只开放式基金，即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证100指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮100指数基金（LOF）、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长股票基金（LOF）、融通内需驱动股票基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、融通医疗保健行业股票基金和融 第 8 页 共42 页 通岁岁添利定期开放债券基金。其中，融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 周珺 本基金的基金经理 2012 年1 月5日 - 5 硕士研究生，具有基金从业资格，4年证券和证券投资管理从业经验。2008 年3 月至今，就职于融通基金管理有限公司，从事宏观策略研究、行业研究、周期性研究工作。 鲁万峰 本基金的基金经理 2009 年4 月22 日 2012 年1月19日 18 经济学博士，具有证券从业资格。曾就职于北京华融投资管理有限公司和中国人保资产管理有限公司，从事研究和投资工作，2006年6 月至今就职于融通基金管理有限公司，任职基金管理部总监助理。 注：任职日期和离任日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准； 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通内需驱动股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 为了保证旗下的不同投资组合得到公平对待，本基金管理人制定了《融通基金管理有限公司公平交易制度》，公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，并涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本基金管理人通过建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段来保证公平交易原则的实现。同时，本基金管理人通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2公平交易制度的执行情况本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同 向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未发生异常交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2012年中国经济充分演绎了自身的特点，那就是对政策的极端依赖和对房地产行业的极端敏感。2012年初，A股市场出现了典型的春季躁动行情，在以稀土为首的煤炭、有色带动下，大盘 第 9 页 共42 页 一季度大幅反弹。但很快房地产限购的影响在二季度初显现，各行业景气程度均先后回落，虽个股仍保持一定活跃度，但指数受拖累较大。在经济低迷的状态下，各地方政府对房地产政策的隐形放松及适度微调使得投资者对房地产的经济支柱地位深信不宜，地产也成为2012年度少有的行情持续全年的板块，重配地产的基金在全年收益颇丰。随着房地产回暖和中央在年中大规模批复的轨道、环保等项目的落实，进入四季度A股市场才在金融、汽车、家电等早周期行业的带动下走出凌厉的反弹行情。 纵观全年，在经济低迷时，虽经多方努力，房地产仍然成为解决地方财政问题、中下游景气的唯一途径。而一旦经济企稳，房地产又成为最敏感的区域，销量和房价很快形成正反馈，从而成为制约政策松动程度和未来经济预期的掣肘。也就是说，虽然中国经济正在为扩大内需和新兴城镇化而努力，但现实残酷证明我们尚无法有效走出房地产——财源——投资拉动的旧有循环模式。而且房地产这一支柱和掣肘利器估计短时间内仍将强有力地影响中国经济。 本基金全年较好地把握了房地产这一中枢行业，同时判断由于经济的正循环尚未形成，因此四季度前控制了整体仓位，投资策略不激进，在行业选择中也以对经济不敏感的大消费和部分成长空间较大的中等市值成长股为主。挖掘了一些为组合带来较大正贡献的个股，从而获得了较好的配置效果。四季度，本基金发现大量反映经济内生动力的板块走势与大盘出现了背离，从而判断短期情绪和流动性导致的下跌步入尾声，继而提高了仓位并增加了银行、汽车、保险等行业的比例，较好追随了大盘上涨的节奏。遗憾的是，本基金在白酒股上的投资出现了一些错误，全年也遭遇了一些个股的非系统性风险释放，为净值造成了损失。 总体而言，本基金在配置基础上力求把握市场的主要矛盾，以竞争结构良好的传统行业龙头和优质的成长股为组合的主要方向。 4.4.2报告期内基金的业绩表现本报告期基金份额净值增长率为10.67%，同期业绩比较基准收益率为7.18%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 近期市场扭转了近三年来的颓势，一举站上年线，似乎又看到了小牛市的曙光。本基金认为在有能见度的一季度，市场有望保持惯性上涨。市场就像物理学中具备动能的物体，趋势一旦形成，除非出现连续的外力，否则很难停止惯性运动。而目前市场中有可能改变既有趋势的外力需要观察两会召开前后的资金供需和经济真实复苏程度。 但是，本基金认为，中国经济还没有摆脱房地产——财源——投资拉动的旧有循环模式，因此瓶颈是显而易见的。新兴城镇化是未来的发展方向和解决问题的途径之一，但需要时间积累和检验。故而，我们将此轮行情仍然定义为反弹，但享受泡沫和情绪的浪花本身就是投资的传统模式之一，因此，本基金会在保持仓位中性的基础上增加组合的弹性，以更多享受市场活跃度和风险偏好提升的大金融和估值弹性更大、业绩能稳定较快增长的优质成长股为主，力争取得较好的配置效果。 中期而言，本基金会以新兴城镇化为未来一段时间的主要投资线索，积极寻找符合这一方向的细分行业龙头进行投资。同时传统产业中能够持续做大，并在竞争结构好转过程中享受稳定盈利能力和增长的优质公司也会获得稳定收益，它们虽不是中国经济的活力所在，但却是这个市场的中流砥柱。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 基金管理人坚持一切从保护基金持有人利益出发，继续致力于内控制度与机制的完善，加强合规控制与风险防范，确保基金运作符合法律法规和基金合同的要求。公司监察稽核部门通过合规审核、实时监控及专项检查等方法，对基金运作和公司管理进行独立的监察稽核，及时发现风险隐患，提出整改建议，并督促跟踪业务部门进行整改。 在专项稽核方面，公司监察稽核部门针对不同业务环节的风险特点，制定年度检查计划，并结合对各风险点风险程度的实时判断和评估，按照不同的检查频率，对投资决策、研究支持、交易执行、基金销售、后台运营、信息披露及员工职业操守管理等方面的重点业务环节进行专项检 第 10 页 共42 页 查，检查有关业务执行的合规性和风险控制措施的有效性，检查项目覆盖了相关业务的主要风险点。本报告期内，特别加大了对投资管理人员管控措施、投资决策流程及决策依据、交易执行及后台运作风险等敏感、重点项目的关注，确保基金运作的稳健合规。本基金管理人全年未发生合规及风险事故。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行，公司设立由研究部、金融工程小组、登记清算部和监察稽核部指定人员共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。 估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截至2012年12月31日，本基金每基金份额可供分配利润为-0.3264元，依据基金合同的约定，不进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2012年，本基金托管人在对融通内需驱动股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2012年，融通内需驱动股票型证券投资基金的管理人——融通基金管理有限公司在融通内需驱动股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，融通内需驱动股票型证券投资基金未进行利润分配。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通内需驱动股票型证券投资基金2012年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 普华永道中天审字(2013)第20524号融通内需驱动股票型证券投资基金 全体基金份额持有人： 我们审计了后附的融通内需驱动股票型证券投资基金(以下简称“融通内需驱动股票基金”)的财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表、2012年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 第 11 页 共42 页 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是 融通内需驱动股票基金 的基金管理人 融通基金管理有限公司 管理层的责任。这种责任包括： 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规定及 允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映； 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师 审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，上述融通内需驱动股票基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财 务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了融通内需驱动股票基金2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和基金净值变动情况。 普华永道中天 注册会计师 薛 竞 会计师事务所有限公司 中国 ? 上海市注册会计师 王 灵 2013年3月25日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表会计主体：融通内需驱动股票型证券投资基金 报告截止日： 2012年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2012 年12 月31 日 上年度末 2011 年12 月31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 48,555,557.69 8,054,110.66 结算备付金 2,131,588.94 1,729,655.12 存出保证金 3,443,250.59 2,268,968.43 交易性金融资产 7.4.7.2 336,311,437.12 368,671,398.09 其中：股票投资 316,339,437.12 349,345,398.09 基金投资 - - 债券投资 19,972,000.00 19,326,000.00 第 12 页 共42 页 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 20,000,425.95 - 应收利息 7.4.7.5 197,159.88 87,141.91 应收股利 - - 应收申购款 81,591.80 1,000,779.90 递延所得税资产 - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 410,721,011.97 381,812,054.11 负债和所有者权益 附注号 本期末 2012 年12 月31 日 上年度末 2011 年12 月31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 250,334.06 118,806.30 应付管理人报酬 484,135.92 506,454.68 应付托管费 80,689.34 84,409.11 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 1,074,006.09 495,679.97 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - 其他负债 7.4.7.8 555,313.06 554,645.38 负债合计 2,444,478.47 1,759,995.44 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 606,105,500.59 623,624,594.15 未分配利润 7.4.7.10 -197,828,967.09 -243,572,535.48 所有者权益合计 408,276,533.50 380,052,058.67 负债和所有者权益总计 410,721,011.97 381,812,054.11 注：报告截止日2012年12月31日，基金份额净值0.674元，基金份额总额606,105,500.59元。 7.2利润表会计主体：融通内需驱动股票型证券投资基金 本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日 上年度可比期间 2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日 一、收入 56,470,747.47 -239,541,125.80 第 13 页 共42 页 1.利息收入 1,203,743.40 1,349,427.21 其中：存款利息收入 7.4.7.11 486,635.83 309,906.31 债券利息收入 669,695.10 1,039,520.90 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 47,412.47 - 其他利息收入 - - 2.投资收益 -106,829,734.35 -83,762,405.17 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -111,024,738.73 -88,572,984.42 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 60.00 -683,740.00 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 4,194,944.38 5,494,319.25 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 7.4.7.16 162,079,582.47 -157,234,284.54 4.汇兑收益 - 5.其他收入 7.4.7.17 17,155.95 106,136.70 减： 二、费用 16,707,362.69 15,827,272.05 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 5,887,201.99 8,347,755.19 2．托管费 7.4.10.2.2 981,200.38 1,391,292.50 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.18 9,470,040.37 5,719,214.36 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.19 368,919.95 369,010.00 三、利润总额 39,763,384.78 -255,368,397.85 减：所得税费用 - 四、净利润（ 39,763,384.78 -255,368,397.85 7.3所有者权益（基金净值）变动表 项目 本期 2012 年度 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 623,624,594.15 -243,572,535.48 380,052,058.67 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 39,763,384.78 39,763,384.78 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -17,519,093.56 5,980,183.61 -11,538,909.95 其中：1.基金申购款 37,455,256.14 -13,907,103.69 23,548,152.45 2.基金赎回款 -54,974,349.70 19,887,287.30 -35,087,062.40 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 606,105,500.59 -197,828,967.09 408,276,533.50 项目 上年度可比期间 2011 年度 第 14 页 共42 页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 674,373,314.75 26,471,424.88 700,844,739.63 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -255,368,397.85 -255,368,397.85 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -50,748,720.60 -1,404,541.30 -52,153,261.90 其中：1. 基金申购款 95,217,031.52 -11,920,836.67 83,296,194.85 2. 基金赎回款 -145,965,752.12 10,516,295.37 -135,449,456.75 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - -13,271,021.21 -13,271,021.21 五、期末所有者权益(基金净值) 623,624,594.15 -243,572,535.48 380,052,058.67 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 奚星华 颜锡廉 刘美丽 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 融通内需驱动股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第1284号《关于核准融通内需驱动股票型证券投资基金募集的批复》核准，由融通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通内需驱动股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,954,933,272.95元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司验字(2009)第70号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《融通内需驱动股票型证券投资基金基金合同》于2009 年4 月22 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,955,174,216.52 份基金份额，其中认购资金利息折合240,943.57 份基金份额。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通内需驱动股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的各类股票、权证、债券、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：股票资产占基金净资产的比例为60%-95%；债券与其它金融工具的投资比例范围为5%-40%，其中现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%，权证投资比例范围为基金净资产的0%-3%。本基金的业绩比较基准为：沪深300 指数收益率X80%+中信标普全债指数收益率×20%。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《融通内需驱动股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2012年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 第 15 页 共42 页 7.4.4.2记账本位币本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： 1 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 2 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 3 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 第 16 页 共42 页 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小 的也可按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投 第 17 页 共42 页 资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 1 4.5.1会计政策变更的说明本基金在本报告期无会计政策变更。 2 4.5.2会计估计变更的说明本基金在本报告期无会计估计变更。 3 4.5.3差错更正的说明本基金在本报告期无重大会计差错内容和更正金额。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 1 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 2 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 1 4.7.1银行存款单位：人民币元 2 4.7.2交易性金融资产 项目 本期末 2012 年12 月31 日 上年度末 2011 年12 月31 日 活期存款 48,555,557.69 8,054,110.66 定期存款 - - 其中：存款期限1-3 个月 - - 其他存款 - - 合计 48,555,557.69 8,054,110.66 单位：人民币元 项目 本期末2012 年12 月31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 276,941,199.72 316,339,437.12 39,398,237.40 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 19,956,340.00 19,972,000.00 15,660.00 合计 19,956,340.00 19,972,000.00 15,660.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 第 18 页 共42 页 合计 296,897,539.72 336,311,437.12 39,413,897.40 项目 上年度末2011 年12 月31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 472,011,143.16 349,345,398.09 -122,665,745.07 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 19,325,940.00 19,326,000.00 60.00 合计 19,325,940.00 19,326,000.00 60.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 491,337,083.16 368,671,398.09 -122,665,685.07 7.4.7.3衍生金融资产/负债本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债。 7.4.7.4买入返售金融资产 1 4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额本基金本报告期末及上年度末均无买入返售金融资产。 2 4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券本基金本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。 3 4.7.5应收利息单位：人民币元 4 4.7.6其他资产本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。 5 4.7.7应付交易费用单位：人民币元 项目 本期末2012 年12 月3 1 日 上年度末2011 年12 月31 日 应收活期存款利息 10,918.39 1,653.23 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 959.30 778.30 应收债券利息 185,282.19 84,710.38 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 其他 - - 合计 197,159.88 87,141.91 项目 本期末 2012 年12 月31 日 上年度末 2011 年12 月31 日 交易所市场应付交易费用 1,073,806.09 495,479.97 银行间市场应付交易费用 200.00 200.00 合计 1,074,006.09 495,679.97 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 第 19 页 共42 页 2012 年12 月31 日 2011 年12 月31 日 应付券商交易单元保证金 500,000.00 500,000.00 应付赎回费 813.06 145.38 预提费用 54,500.00 54,500.00 合计 555,313.06 554,645.38 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 623,624,594.15 623,624,594.15 本期申购 37,455,256.14 37,455,256.14 本期赎回 -54,974,349.70 -54,974,349.70 本期末 606,105,500.59 606,105,500.59 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 18,439,525.38 -262,012,060.86 -243,572,535.48 本期利润 -122,316,197.69 162,079,582.47 39,763,384.78 本期基金份额交易产生的变动数 3,036,022.40 2,944,161.21 5,980,183.61 其中：基金申购款 -5,149,557.11 -8,757,546.58 -13,907,103.69 基金赎回款 8,185,579.51 11,701,707.79 19,887,287.30 本期已分配利润 - - - 本期末 -100,840,649.91 -96,988,317.18 -197,828,967.09 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日 上年度可比期间 2011 年1 月1 日至2011 年12 月31日 活期存款利息收入 445,272.03 279,448.98 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 40,373.01 28,211.15 其他 990.79 2,246.18 合计 486,635.83 309,906.31 7.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2012 年1 月1 日至2012 年12月31日 上年度可比期间 2011 年1 月1 日至2011 年12月31日 卖出股票成交总额 3,154,894,161.48 1,885,496,409.63 减：卖出股票成本总额 3,265,918,900.21 1,974,069,394.05 第 20 页 共42 页 买卖股票差价收入 -111,024,738.73 -88,572,984.42 7.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 20 12年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间 20 11年1月1日至2011年12 月31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 20,000,000.00 61,824,000.00 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 19,325,940.00 60,225,740.00 减：应收利息总额 674,000.00 2,282,000.00 债券投资收益 60.00 -683,740.00 1 4.7.14衍生工具收益本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具产生的收益/损失。 2 4.7.15股利收益单位：人民币元 项目 本期 2012 年1 月1 日至2012 年12月31日 上年度可比期间 2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日 股票投资产生的股利收益 4,194,944.38 5,494,319.25 基金投资产生的股利收益 - - 合计 4,194,944.38 5,494,319.25 7.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2012 年1 月1 日至2012年12月31 日 上年度可比期间 2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日 1.交易性金融资产 162,079,582.47 -157,234,284.54 ——股票投资 162,063,982.47 -157,807,824.54 ——债券投资 15,600.00 573,540.00 ——资产支持证券投资 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 162,079,582.47 -157,234,284.54 7.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2012 年1 月1 日至2012 年12月31日 上年度可比期间 2011 年1 月1 日至2011 年12 月31日 基金赎回费收入 17,155.95 106,136.70 合计 17,155.95 106,136.70 7.4.7.18交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2012 年1 月1 日至2012 年12月31日 上年度可比期间 2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日 交易所市场交易费用 9,469,840.37 5,718,814.36 银行间市场交易费用 200.00 400.00 合计 9,470,040.37 5,719,214.36 7.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日 上年度可比期间 2011 年1 月1 日至2011 年12月31日 审计费用 50,000.00 50,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 银行费用 919.95 1,010.00 债券帐户维护费 18,000.00 18,000.00 合计 368,919.95 369,010.00 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 财政部、国家税务总局、中国证监会于2012年11月16日联合发布财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(以下简称“通知”)，要求个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得，按照本通知的规定计征个人所得税。通知自2013年1月1日起施行。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构 新时代证券有限责任公司（“新时代证券”） 基金管理人股东、基金代销机构 日兴资产管理有限公司 基金管理人股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未租用关联方的交易单元。 1 4.10.1关联方报酬 2 4.10.1.1基金管理费单位：人民币元 第 22 页 共42 页 注：支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 7.4.10.1.2基金托管费单位：人民币元 注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 7.4.10.2与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 1 4.10.3各关联方投资本基金的情况 2 4.10.3.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 3 4.10.3.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本报告期末，基金管理人的主要股东及其控制的机构未持有本基金份额。 4 4.10.4由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元 关联方 名称 本期 2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日 上年度可比期间2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 48,555,557.69 445,272.03 8,054,110.66 279,448.98 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.5本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况1、本基金本报告期和上年度可比期间均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所承销的证券； 2、本基金本报告期和上年度可比期间均未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期承销的证券。 7.4.10.6其他关联交易事项的说明本基金无其他关联交易事项的说明。 7.4.11利润分配情况 本基金于本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末（2012年12 月31 日）本基金持有的流通受限证券 2 增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限证券。 3 4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位：人民币元 第 23 页 共42 页 代码 名称 原因 值单价 日期 开盘单价 注 000002 万科A 12/12/26 B股转H股 10.62 13/1/21 11.13 1,500,000 12,879,144.18 15,930,000.00 - 合计 12,879,144.18 15,930,000.00 注：本基金截至2012年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 1 4.12.3.1银行间市场债券正回购本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 2 4.12.3.2交易所市场债券正回购本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为股票型基金，属于高风险高收益的基金品种，其收益和风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的各类股票、权证、债券、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行建设全面风险管理体系、风控优先的政策，在董事会下设立合规与审计委员会，负责检查公司合规运作的状况及合规控制的有效性，并对公司的合规控制提出相关要求；在管理层层面设立风险控制委员会，负责建立健全公司的风险管理制度并组织实施，审定公司的业务风险管理政策，审定公司内控管理组织实施方案，审定公司的业务授权方案，审定基金资产组合的风险状况评价分析报告，审定公司各项风险与内控状况评价报告，审定业务风险损失责任人的责任，审定重大业务可行性风险论证，协调突发性重大风险事件的处理；各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，具有根据业务特点控制业务风险的职责。业务人员是风险控制环节的第一责任人，部门负责人是控制业务风险管理的第一责任人，对部门风险控制措施的实施情况进行管理；风险管理小组由投资经理、金融工程人员和研究员组成，负责制定相关业务风险的识别和度量方法，指导业务部门实施风险的管理和控制，并定期出具投资组合风险报告，进行投资风险分析与绩效评估；督察长和监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况，确保既定的风险控制措施得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议，并报告法规和制度的执行情况。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2信用风险信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进 第 24 页 共42 页 行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2012年12月31日，本基金未持有信用类债券（2011年12月31日：同）。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口单位：人民币元 本期末 2012 年12 月31 日 1 年以内 1 至5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 48,555,557.69 - - - 48,555,557.69 结算备付金 2,131,588.94 - - - 2,131,588.94 存出保证金 - - - 3,443,250.59 3,443,250.59 第 25 页 共42 页 交易性金融资产 19,972,000.00 - - 316,339,437.12 336,311,437.12 应收证券清算款 - - - 20,000,425.95 20,000,425.95 应收利息 - - - 197,159.88 197,159.88 应收申购款 20,078.95 - - 61,512.85 81,591.80 资产总计 70,679,225.58 - - 340,041,786.39 410,721,011.97 负债 应付赎回款 - - - 250,334.06 250,334.06 应付管理人报酬 - - - 484,135.92 484,135.92 应付托管费 - - - 80,689.34 80,689.34 应付交易费用 - - - 1,074,006.09 1,074,006.09 其他负债 - - - 555,313.06 555,313.06 负债总计 - - - 2,444,478.47 2,444,478.47 利率敏感度缺口 70,679,225.58 - - 337,597,307.92 408,276,533.50 上年度末 2011 年12 月31 日 1 年以内 1 至5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 8,054,110.66 - - - 8,054,110.66 结算备付金 1,729,655.12 - - - 1,729,655.12 存出保证金 - - - 2,268,968.43 2,268,968.43 交易性金融资产 19,326,000.00 - - 349,345,398.09 368,671,398.09 应收利息 - - - 87,141.91 87,141.91 应收申购款 291,445.08 - - 709,334.82 1,000,779.90 资产总计 29,401,210.86 - - 352,410,843.25 381,812,054.11 负债 应付赎回款 - - - 118,806.30 118,806.30 应付管理人报酬 - - - 506,454.68 506,454.68 应付托管费 - - - 84,409.11 84,409.11 应付交易费用 - - - 495,679.97 495,679.97 其他负债 - - - 554,645.38 554,645.38 负债总计 - - - 1,759,995.44 1,759,995.44 利率敏感度缺口 29,401,210.86 - - 350,650,847.81 380,052,058.67 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2012年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为4.89%（2011年12月31日：5.09%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2011年12月31日：同）。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 第 26 页 共42 页 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金净资产的60%-95%，债券与其它金融工具的投资比例范围为5%-40%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 1 4.13.4.3.1其他价格风险敞口金额单位：人民币元 2 4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 项目 本期末 2012 年12 月31 日 上年度末 2011 年12 月31 日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 316,339,437.12 77.48 349,345,398.09 91.92 交易性金融资产－基金投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 316,339,437.12 77.48 349,345,398.09 91.92 假设 除沪深300 指数以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 (单位：人民币万元) 分析 本期末2012 年12 月31 日 上年度末2011 年12 月31 日 1.沪深300 指数上升5% 17,147,614.41 20,332,785.14 2. 沪深300 指数下降5% -17,147,614.41 -20,332,785.14 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1 公允价值 2 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的 市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 第 27 页 共42 页 各层级金融工具公允价值 于2012年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为300,409,437.12元，属于第二层级的余额为35,902,000.00元，无属于第三层级的余额(2011年12月31日：第一层级349,345,398.09元，第二层级19,326,000.00元，无第三层级)。 公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。 第三层级公允价值余额和本期变动金额 无。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 1 1期末基金资产组合情况金额单位：人民币元 2 2期末按行业分类的股票投资组合 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 316,339,437.12 77.02 其中：股票 316,339,437.12 77.02 2 固定收益投资 19,972,000.00 4.86 其中：债券 19,972,000.00 4.86 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 50,687,146.63 12.34 6 其他各项资产 23,722,428.22 5.78 7 合计 410,721,011.97 100.00 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 4,114,000.00 1.01 B 采掘业 13,958,090.60 3.42 C 制造业 138,780,601.21 33.99 C0 食品、饮料 10,451,000.00 2.56 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 7,746,350.00 1.90 C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 24,192,216.49 5.93 C5 电子 14,599,328.50 3.58 C6 金属、非金属 19,419,300.00 4.76 第 28 页 共42 页 C7 机械、设备、仪表 32,751,406.22 8.02 C8 医药、生物制品 29,621,000.00 7.26 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 3,518,326.80 0.86 H 批发和零售贸易 8,629,389.89 2.11 I 金融、保险业 79,273,500.00 19.42 J 房地产业 44,239,735.74 10.84 K 社会服务业 20,375,792.88 4.99 L 传播与文化产业 3,450,000.00 0.85 M 综合类 - - 合计 316,339,437.12 77.48 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 000538 云南白药 298,000 20,264,000.00 4.96 2 600104 上汽集团 970,000 17,110,800.00 4.19 3 000002 万 科Ａ 1,500,000 15,930,000.00 3.90 4 300070 碧水源 391,000 15,679,100.00 3.84 5 600036 招商银行 1,110,000 15,262,500.00 3.74 6 601318 中国平安 300,000 13,587,000.00 3.33 7 601166 兴业银行 800,000 13,352,000.00 3.27 8 600030 中信证券 900,000 12,024,000.00 2.95 9 002236 大华股份 249,910 11,583,328.50 2.84 10 600519 贵州茅台 50,000 10,451,000.00 2.56 11 600016 民生银行 1,200,000 9,432,000.00 2.31 12 600383 金地集团 1,270,000 8,915,400.00 2.18 13 002146 荣盛发展 619,926 8,672,764.74 2.12 14 600587 新华医疗 259,757 8,081,040.27 1.98 15 002572 索菲亚 309,854 7,746,350.00 1.90 16 600048 保利地产 560,000 7,616,000.00 1.87 17 002250 联化科技 369,989 7,214,785.50 1.77 18 600143 金发科技 1,199,910 6,467,514.90 1.58 19 600585 海螺水泥 320,000 5,904,000.00 1.45 20 000786 北新建材 320,000 5,596,800.00 1.37 21 600535 天士力 100,000 5,527,000.00 1.35 22 601601 中国太保 240,000 5,400,000.00 1.32 第 29 页 共42 页 23 600309 烟台万华 339,969 5,306,916.09 1.30 24 002064 华峰氨纶 1,100,000 5,203,000.00 1.27 25 300124 汇川技术 209,961 5,028,565.95 1.23 26 600153 建发股份 699,989 4,920,922.67 1.21 27 600111 包钢稀土 130,000 4,868,500.00 1.19 28 601699 潞安环能 220,000 4,815,800.00 1.18 29 601788 光大证券 340,000 4,794,000.00 1.17 30 601117 中国化学 569,987 4,696,692.88 1.15 31 002477 雏鹰农牧 220,000 4,114,000.00 1.01 32 002294 信立泰 100,000 3,830,000.00 0.94 33 601088 中国神华 150,000 3,802,500.00 0.93 34 002221 东华能源 269,903 3,708,467.22 0.91 35 601628 中国人寿 170,000 3,638,000.00 0.89 36 300168 万达信息 229,956 3,518,326.80 0.86 37 600546 山煤国际 169,916 3,457,790.60 0.85 38 300058 蓝色光标 150,000 3,450,000.00 0.85 39 000024 招商地产 103,900 3,105,571.00 0.76 40 002271 东方雨虹 200,000 3,050,000.00 0.75 41 002241 歌尔声学 80,000 3,016,000.00 0.74 42 000338 潍柴动力 100,000 2,531,000.00 0.62 43 600157 永泰能源 200,000 1,882,000.00 0.46 44 600109 国金证券 100,000 1,784,000.00 0.44 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 601601 中国太保 48,884,145.04 12.86 2 600809 山西汾酒 43,962,877.24 11.57 3 600111 包钢稀土 43,749,076.17 11.51 4 601318 中国平安 43,455,442.28 11.43 5 600048 保利地产 42,874,939.51 11.28 6 600031 三一重工 41,901,933.89 11.03 7 600585 海螺水泥 41,405,363.47 10.89 8 000024 招商地产 37,075,165.51 9.76 9 601166 兴业银行 36,980,681.74 9.73 10 000858 五 粮 液 36,796,730.08 9.68 11 000776 广发证券 35,737,535.74 9.40 第 30 页 共42 页 12 600104 上汽集团 35,129,721.36 9.24 13 600157 永泰能源 34,513,816.73 9.08 14 002106 莱宝高科 32,733,188.32 8.61 15 601336 新华保险 32,435,253.59 8.53 16 600030 中信证券 32,406,364.28 8.53 17 002081 金 螳 螂 32,064,108.39 8.44 18 600519 贵州茅台 30,934,237.96 8.14 19 002230 科大讯飞 30,827,420.35 8.11 20 000562 宏源证券 30,527,812.43 8.03 21 601699 潞安环能 30,025,927.82 7.90 22 000423 东阿阿胶 29,767,627.05 7.83 23 000002 万 科Ａ 29,680,911.25 7.81 24 600837 海通证券 27,315,917.97 7.19 25 600036 招商银行 26,206,303.01 6.90 26 601628 中国人寿 25,717,669.31 6.77 27 002456 欧菲光 25,692,005.22 6.76 28 000157 中联重科 25,672,043.85 6.75 29 000538 云南白药 25,491,592.83 6.71 30 600694 大商股份 25,446,851.45 6.70 31 600801 华新水泥 24,608,453.77 6.48 32 000568 泸州老窖 24,483,214.13 6.44 33 600498 烽火通信 24,453,041.63 6.43 34 600887 伊利股份 24,167,690.94 6.36 35 600016 民生银行 24,067,520.98 6.33 36 600518 康美药业 24,041,461.59 6.33 37 600395 盘江股份 23,606,508.47 6.21 38 002304 洋河股份 23,567,028.08 6.20 39 002450 康得新 23,419,379.85 6.16 40 002477 雏鹰农牧 23,341,168.93 6.14 41 000789 江西水泥 23,240,818.08 6.12 42 002146 荣盛发展 23,021,781.57 6.06 43 600720 祁连山 22,423,515.53 5.90 44 000651 格力电器 22,095,647.03 5.81 45 300146 汤臣倍健 22,058,439.16 5.80 46 000069 华侨城Ａ 20,908,649.81 5.50 47 000338 潍柴动力 20,176,038.99 5.31 第 31 页 共42 页 48 300070 碧水源 20,078,292.38 5.28 49 002325 洪涛股份 19,933,720.58 5.24 50 600587 新华医疗 19,742,604.73 5.19 51 002285 世联地产 19,137,291.97 5.04 52 002273 水晶光电 19,042,993.26 5.01 53 000528 柳 工 19,004,880.36 5.00 54 000527 美的电器 17,703,321.62 4.66 55 601117 中国化学 17,112,078.09 4.50 56 002415 海康威视 16,892,211.37 4.44 57 002241 歌尔声学 16,615,124.47 4.37 58 300104 乐视网 16,373,894.92 4.31 59 600015 华夏银行 16,193,518.77 4.26 60 600383 金地集团 16,160,639.22 4.25 61 000401 冀东水泥 15,944,411.63 4.20 62 300115 长盈精密 15,800,761.00 4.16 63 002236 大华股份 15,697,664.70 4.13 64 000661 长春高新 15,112,878.63 3.98 65 000799 酒 鬼 酒 15,070,540.47 3.97 66 600315 上海家化 14,957,430.68 3.94 67 601169 北京银行 14,920,918.54 3.93 68 600109 国金证券 14,654,419.27 3.86 69 600123 兰花科创 14,442,331.63 3.80 70 600547 山东黄金 14,197,980.48 3.74 71 600141 兴发集团 14,079,628.97 3.70 72 002024 苏宁电器 14,021,539.18 3.69 73 600559 老白干酒 13,820,264.06 3.64 74 600085 同仁堂 13,808,168.77 3.63 75 601088 中国神华 13,763,461.51 3.62 76 002073 软控股份 13,604,593.74 3.58 77 600166 福田汽车 13,596,186.41 3.58 78 300197 铁汉生态 13,398,974.32 3.53 79 600750 江中药业 13,239,688.32 3.48 80 600458 时代新材 12,975,227.02 3.41 81 300101 国腾电子 12,807,196.97 3.37 82 600535 天士力 12,616,855.20 3.32 83 002055 得润电子 12,490,360.47 3.29 第 32 页 共42 页 84 002292 奥飞动漫 12,137,558.53 3.19 85 000581 威孚高科 12,089,478.93 3.18 86 000888 峨眉山Ａ 12,086,114.76 3.18 87 601766 中国南车 12,060,339.76 3.17 88 000998 隆平高科 11,922,118.79 3.14 89 601566 九牧王 11,917,148.08 3.14 90 300079 数码视讯 11,862,898.37 3.12 91 002353 杰瑞股份 11,732,974.06 3.09 92 000028 国药一致 11,667,987.58 3.07 93 002447 壹桥苗业 11,427,304.06 3.01 94 002157 正邦科技 11,207,510.89 2.95 95 600546 山煤国际 11,147,841.47 2.93 96 002503 搜于特 10,867,693.60 2.86 97 000012 南 玻Ａ 10,792,951.25 2.84 98 600309 烟台万华 10,729,244.81 2.82 99 600422 昆明制药 10,615,527.42 2.79 100 300058 蓝色光标 10,580,503.60 2.78 101 002271 东方雨虹 10,468,054.21 2.75 102 601918 国投新集 10,467,055.98 2.75 103 300005 探路者 10,391,510.32 2.73 104 600059 古越龙山 10,250,041.28 2.70 105 000625 长安汽车 10,247,637.54 2.70 106 300285 国瓷材料 10,208,390.69 2.69 107 000650 仁和药业 10,022,212.71 2.64 108 600702 沱牌舍得 9,997,978.22 2.63 109 000826 桑德环境 9,939,619.91 2.62 110 000983 西山煤电 9,760,855.93 2.57 111 002037 久联发展 9,712,977.42 2.56 112 002306 湘鄂情 9,513,604.99 2.50 113 601888 中国国旅 9,156,847.99 2.41 114 600436 片仔癀 9,139,499.91 2.40 115 601666 平煤股份 9,124,278.41 2.40 116 600425 青松建化 8,865,835.00 2.33 117 300124 汇川技术 8,545,904.38 2.25 118 300113 顺网科技 8,515,376.00 2.24 119 600489 中金黄金 8,500,186.17 2.24 第 33 页 共42 页 120 300228 富瑞特装 8,451,639.79 2.22 121 600138 中青旅 8,413,856.30 2.21 122 002294 信立泰 8,280,504.06 2.18 123 000430 张家界 8,168,203.42 2.15 124 600066 宇通客车 8,135,888.27 2.14 125 002250 联化科技 8,051,343.96 2.12 126 600582 天地科技 8,017,747.16 2.11 127 300171 东富龙 7,936,854.70 2.09 128 300026 红日药业 7,906,854.33 2.08 129 002233 塔牌集团 7,899,505.00 2.08 130 600859 王府井 7,726,121.91 2.03 131 000823 超声电子 7,718,205.00 2.03 132 002594 比亚迪 7,703,352.62 2.03 133 600028 中国石化 7,693,600.00 2.02 注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 600585 海螺水泥 65,306,068.82 17.18 2 000776 广发证券 53,777,074.23 14.15 3 600030 中信证券 53,109,682.48 13.97 4 600801 华新水泥 44,775,696.24 11.78 5 600809 山西汾酒 44,271,494.42 11.65 6 600048 保利地产 44,102,797.32 11.60 7 601601 中国太保 43,816,896.13 11.53 8 600837 海通证券 43,605,940.20 11.47 9 600111 包钢稀土 41,784,344.42 10.99 10 600031 三一重工 41,360,558.54 10.88 11 600395 盘江股份 38,580,241.15 10.15 12 600750 江中药业 37,744,572.79 9.93 13 000858 五 粮 液 36,021,764.37 9.48 14 000661 长春高新 35,259,933.81 9.28 15 000024 招商地产 34,442,131.54 9.06 16 000983 西山煤电 34,225,803.44 9.01 17 002230 科大讯飞 33,703,702.80 8.87 18 002106 莱宝高科 33,543,983.57 8.83 19 601699 潞安环能 33,459,877.22 8.80 第 34 页 共42 页 20 601888 中国国旅 33,172,039.49 8.73 21 601336 新华保险 32,534,124.94 8.56 22 002081 金 螳 螂 31,907,116.75 8.40 23 600157 永泰能源 31,850,717.82 8.38 24 601318 中国平安 30,544,783.24 8.04 25 000423 东阿阿胶 29,579,735.64 7.78 26 000562 宏源证券 29,123,218.75 7.66 27 002456 欧菲光 26,701,030.09 7.03 28 601166 兴业银行 25,932,712.96 6.82 29 600348 阳泉煤业 25,655,955.38 6.75 30 000568 泸州老窖 25,315,776.13 6.66 31 000157 中联重科 24,905,405.20 6.55 32 002450 康得新 24,782,001.89 6.52 33 600694 大商股份 24,289,526.30 6.39 34 600887 伊利股份 24,240,619.20 6.38 35 000789 江西水泥 23,795,545.46 6.26 36 600720 祁连山 23,556,243.16 6.20 37 600498 烽火通信 23,200,840.88 6.10 38 002304 洋河股份 22,900,171.22 6.03 39 600104 上汽集团 22,749,004.71 5.99 40 600518 康美药业 22,552,793.91 5.93 41 000069 华侨城Ａ 22,444,002.36 5.91 42 000651 格力电器 22,265,793.01 5.86 43 300146 汤臣倍健 22,178,680.74 5.84 44 601628 中国人寿 22,171,373.20 5.83 45 000937 冀中能源 21,502,535.33 5.66 46 600376 首开股份 21,036,124.99 5.54 47 002325 洪涛股份 20,807,623.97 5.47 48 002285 世联地产 19,859,602.87 5.23 49 000783 长江证券 19,453,069.11 5.12 50 600519 贵州茅台 19,329,436.05 5.09 51 002477 雏鹰农牧 19,083,789.94 5.02 52 000338 潍柴动力 18,932,178.19 4.98 53 002273 水晶光电 18,772,297.72 4.94 54 000528 柳 工 18,706,399.63 4.92 55 600267 海正药业 18,003,032.55 4.74 56 600425 青松建化 17,371,488.44 4.57 57 000799 酒 鬼 酒 17,230,376.39 4.53 第 35 页 共42 页 58 000527 美的电器 16,957,907.62 4.46 59 000002 万 科Ａ 16,869,527.54 4.44 60 601169 北京银行 16,584,539.23 4.36 61 002415 海康威视 16,483,529.67 4.34 62 300104 乐视网 16,289,744.68 4.29 63 300115 长盈精密 15,590,423.23 4.10 64 600315 上海家化 15,217,502.81 4.00 65 000401 冀东水泥 15,197,419.80 4.00 66 600015 华夏银行 15,161,568.13 3.99 67 600559 老白干酒 15,050,074.92 3.96 68 002146 荣盛发展 14,852,793.95 3.91 69 600141 兴发集团 14,718,253.27 3.87 70 600109 国金证券 14,407,132.94 3.79 71 600016 民生银行 14,375,000.00 3.78 72 600166 福田汽车 14,258,372.49 3.75 73 600123 兰花科创 14,240,606.41 3.75 74 300251 光线传媒 14,116,849.89 3.71 75 600036 招商银行 14,045,953.12 3.70 76 002241 歌尔声学 14,002,408.39 3.68 77 600085 同仁堂 13,941,550.64 3.67 78 002024 苏宁电器 13,362,666.64 3.52 79 600458 时代新材 13,145,340.74 3.46 80 601117 中国化学 13,004,871.63 3.42 81 300197 铁汉生态 12,928,334.33 3.40 82 000581 威孚高科 12,772,916.46 3.36 83 002073 软控股份 12,761,113.09 3.36 84 600547 山东黄金 12,750,143.10 3.35 85 300101 国腾电子 12,637,120.25 3.33 86 601766 中国南车 12,585,372.50 3.31 87 600587 新华医疗 12,581,047.31 3.31 88 002055 得润电子 12,552,190.43 3.30 89 000998 隆平高科 12,343,206.38 3.25 90 000028 国药一致 12,049,782.75 3.17 91 000888 峨眉山Ａ 11,931,707.74 3.14 92 000686 东北证券 11,832,662.22 3.11 93 601566 九牧王 11,799,631.31 3.10 94 300079 数码视讯 11,394,126.60 3.00 95 002292 奥飞动漫 11,366,427.68 2.99 第 36 页 共42 页 96 002353 杰瑞股份 11,316,013.19 2.98 97 600422 昆明制药 11,291,710.87 2.97 98 002503 搜于特 11,267,770.95 2.96 99 002447 壹桥苗业 11,117,463.35 2.93 100 002157 正邦科技 10,970,727.23 2.89 101 601918 国投新集 10,827,837.07 2.85 102 300005 探路者 10,731,145.87 2.82 103 000012 南 玻Ａ 10,697,708.20 2.81 104 000826 桑德环境 10,663,041.53 2.81 105 600702 沱牌舍得 10,405,598.35 2.74 106 000625 长安汽车 10,363,782.44 2.73 107 300285 国瓷材料 10,255,795.76 2.70 108 600059 古越龙山 10,182,036.44 2.68 109 601088 中国神华 10,075,304.27 2.65 110 002306 湘鄂情 9,826,746.60 2.59 111 300026 红日药业 9,755,114.04 2.57 112 002037 久联发展 9,644,996.57 2.54 113 000538 云南白药 9,519,663.75 2.50 114 600489 中金黄金 9,348,500.56 2.46 115 000650 仁和药业 9,323,903.01 2.45 116 300228 富瑞特装 9,283,531.37 2.44 117 601666 平煤股份 9,083,628.48 2.39 118 600436 片仔癀 8,744,916.13 2.30 119 300113 顺网科技 8,460,433.49 2.23 120 000430 张家界 8,139,842.52 2.14 121 600138 中青旅 7,992,049.88 2.10 122 002594 比亚迪 7,968,590.19 2.10 123 002481 双塔食品 7,965,871.69 2.10 124 000926 福星股份 7,964,668.35 2.10 125 600546 山煤国际 7,889,024.83 2.08 126 600859 王府井 7,852,945.38 2.07 127 600582 天地科技 7,846,445.41 2.06 128 300058 蓝色光标 7,836,076.87 2.06 129 002038 双鹭药业 7,821,108.19 2.06 130 600066 宇通客车 7,773,519.56 2.05 131 601299 中国北车 7,715,999.43 2.03 132 600383 金地集团 7,704,780.06 2.03 133 000823 超声电子 7,683,117.35 2.02 第 37 页 共42 页 注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 3,070,848,956.77 卖出股票收入（成交）总额 3,154,894,161.48 注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 1 5期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元 2 6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细金额单位：人民币元 3 7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 4 8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 5 9投资组合报告附注 6 9.1本基金投资的前十名证券中报告期内无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,972,000.00 4.89 其中：政策性金融债 19,972,000.00 4.89 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 19,972,000.00 4.89 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 120238 12 国开38 200,000 19,972,000.00 4.89 8.9.2本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.9.3期末其他各项资产构成单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,443,250.59 2 应收证券清算款 20,000,425.95 3 应收股利 - 4 应收利息 197,159.88 5 应收申购款 81,591.80 6 其他应收款 - 第 38 页 共42 页 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 23,722,428.22 1 9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 2 9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 000002 万科Ａ 15,930,000.00 3.90 B 股转H 股 §9 基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 户均持有的 持有人结构 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 19,772 30,654.74 527,520.07 0.09% 605,577,980.52 99.91% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 注：1.本报告期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间：10-50万份（含）； 2.本报告期末本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间：0。 §10 开放式基金份额变动 基金合同生效日（2009年4 月22 日）基金份额总额 2,955,174,216.52 本报告期期初基金份额总额 623,624,594.15 本报告期基金总申购份额 37,455,256.14 减:本报告期基金总赎回份额 54,974,349.70 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 606,105,500.59 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议本基金本报告期未召开基金份额持有人大会。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）本报告期基金管理人的重大人事变更 1）自2012年1月5日起，增聘周珺先生担任本基金的基金经理，与鲁万峰先生共同管理本基金。 具体内容请参阅2012 年1 月7 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发 布的相关公告。 第 39 页 共42 页 2）自2012年1月19日起，鲁万峰先生因工作需要调入机构理财部工作，不再担任本基金的基金经理，周珺先生继续担任本基金的基金经理，管理本基金。 具体内容请参阅2012年1 月20 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的相关公告。 （2）本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变更 1 .3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内无诉讼事项。 2 .4基金投资策略的改变本基金投资策略在本报告期未发生改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务，本年度应支付的审计费用为50,000.00元。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情形。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 长江证券 2 4,186,572,684.57 67.24% 3,550,358.84 66.38% - 第一创业 1 1,070,813,554.54 17.20% 949,801.11 17.76% - 长城证券 1 968,356,879.14 15.56% 848,333.63 15.86% - 方正证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 中山证券 2 - - - - - 注：1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面： 1 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； 2 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； 3 经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚； 4 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； 1 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； 2 研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤： 1 券商服务评价； 2 拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商； 3 上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准； 第 40 页 共42 页 （4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 3、交易单元变更情况 本报告期内新增中山证券2个交易单元。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 长江证券 - - - - - - 第一创业 - - 247,000,000.00 77.19% - - 长城证券 - - 73,000,000.00 22.81% - - 方正证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 融通内需驱动股票型证券投资基金基金经理增聘公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2012-01-07 2 融通内需驱动股票型证券投资基金基金经理变更公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2012-01-20 3 关于中信证券（浙江）有限责任公司新增代销融通旗下开放式基金销售业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2012-02-15 4 关于融通旗下开放式基金参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2012-03-31 5 关于融通基金新增深圳众禄基金销售有限公司为代销机构及参加深圳众禄基金销售有限公司申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2012-06-05 6 关于融通旗下部分开放式基金继续参加交通银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2012-06-29 7 关于融通旗下部分开放式基金参加东吴证券股份有限公司网上交易申购费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2012-08-03 8 关于融通基金新增上海长量基金销售投资顾问有限公司为代销机构并参加其申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2012-08-10 9 关于融通基金新增上海好买基金销售有限公司为代销机构并参加其申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2012-09-19 10 关于融通基金新增杭州数米基金销售有限公司为代销机构并参加其申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2012-09-26 11 关于融通基金新增中国农业银行股份有限公 中国证券报、上海证券报、 2012-10-12 第 41 页 共42 页 司为代销机构的公告 证券时报、管理人网站 12 关于融通基金新增上海天天基金销售有限公司为代销机构并参加其申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2012-10-29 13 关于融通基金新增诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司为代销机构并开通基金定期定额申购业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2012-11-16 14 关于融通旗下部分开放式基金参加中国银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2012-11-30 15 关于融通旗下部分开放式基金参加平安银行基金申购费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2012-12-31 16 融通基金关于旗下开放式基金参加中国工商银行 “2013倾心回馈”基金定投优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2012-12-31 §12 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通内需驱动股票型证券投资基金设立的文件 （二）《融通内需驱动股票型证券投资基金基金合同》 （三）《融通内需驱动股票型证券投资基金托管协议》 （四）《融通内需驱动股票型证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）《融通基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》 （六）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 （七）基金托管人中国工商银行业务资格批件和营业执照 存放地点：基金管理人处、基金托管人处 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网 站http://www.rtfund.com查询。 第 42 页 共42 页 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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