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基金通乾(500038) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 204255 | ||||||||
基金代码 | 500038 | ||||||||
公告日期 | 2013-03-29 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 通乾证券投资基金2012年年度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:融通基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2013年3月29日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据通乾证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同规定,于2013年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见 的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自2012年1月1日起至12日31日止。 §2 基金简介 1 1基金基本情况 2 基金产品说明 3 3基金管理人和基金托管人 4 4信息披露方式 基金名称 通乾证券投资基金 基金简称 融通通乾封闭 基金主代码 500038 交易代码 500038 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2001 年8 月29 日 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,000,000,000.00 份 基金合同存续期 2001 年8 月29 日至2016 年8 月28 日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2001 年9 月21 日 投资目标 本基金属于价值成长型基金,主要投资于具有一定竞争 优势、业绩能够持续增长或具有增长潜力的成长型上市 公司股票,同时兼顾价值型公司股票。通过组合投资, 在有效分散和控制风险的前提下,谋求基金资产的稳定 增长。 投资策略 以价值成长型投资为主导,把企业的内在价值和未来成 长能力作为选择投资对象的最核心标准。重视对趋势的 把握,顺势而为,灵活操作。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 融通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 涂卫东 田青 联系电话 (0755)26948666 (010)67595096 电子邮箱 service@mail.rtfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4 00-883-8088、(0755)26948088 (010)67595096 传真 (0755)26935005 (010)66275853 注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14 层 北京市西城区金融大街25 号 办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14 层 北京市西城区闹市口大街1 号院1 号楼 邮政编码 518053 100033 法定代表人 田德军 王洪章 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司 上海市湖滨路202 号普华永道中心11 楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 上海市陆家嘴东路166 号中国保险大厦 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2012 年 2011 年 2010 年 本期已实现收益 -182,681,812.04 21,172,955.67 404,090,165.85 本期利润 74,802,152.86 -858,848,161.71 547,760,659.15 加权平均基金份额本期利润 0.0374 -0.4294 0.2739 本期加权平均净值利润率 3.78% -34.46% 18.11% 本期基金份额净值增长率 3.78% -29.59% 20.91% 3.1.2 期末数据和指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末 期末可供分配利润 -150,911,090.04 -23,188,484.16 470,597,766.33 期末可供分配基金份额利润 -0.0755 -0.0116 0.2353 期末基金资产净值 2,051,613,668.70 1,976,811,515.84 3,295,659,677.55 期末基金份额净值 1.0258 0.9884 1.6478 3.1.3 累计期末指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末 基金份额累计净值增长率 260.09% 246.95% 392.78% 注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字; 1 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2 期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分)。 1 2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动 2 2.3过去五年基金每年净值增长率 3 3过去三年基金的利润分配情况 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.32% 2.13% - - - - 过去六个月 1.80% 2.37% - - - - 过去一年 3.78% 2.22% - - - - 过去三年 -11.65% 2.18% - - - - 过去五年 -18.60% 2.93% - - - - 自基金合同生效起至今 260.09% 2.75% - - - - 单位:人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2012 - - - - - 2011 2.3000 460,000,000.00 - 460,000,000.00 - 2010 3.3000 660,000,000.00 - 660,000,000.00 - 合计 5.6000 1,120,000,000.00 - 1,120,000,000.00 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监基字[2001]8号文批准,于2001年5月22日成立,公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为:新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司(Nikko Asset Management Co., Ltd.)40%。截至2012年12月31日,公司管理的基金共有十六只:一只封闭式基金,即融通通乾封闭基金;十五只开放式基金,即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证100指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮100指数基金(LOF)、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长股票基金(LOF)、融通内需驱动股票基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、融通医疗保健行业股票基金和融 通岁岁添利定期开放债券基金。其中,融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外,公司还开展了特定客户资产管理业务。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 汪忠远 本基金的基金经理、融通新蓝筹混合基金的基金经理 2012 年1 月12 日 - 17 金融学硕士,毕业于曼彻斯特大学商学院,具有证券从业资格。1993 年至1997 年,任职君安证券武汉营业部投资经理;1997 年至1999 年,任职延宁发展有限公司证券投资部经理;2001年至2005 年,任职深圳林奇投资顾问有限公司投资经理;2006 年加入融通基金管理有限公司,任机构理财部投资经理助理。 刘泽兵 本基金 2007 年9 月 2012 年1 月19 日 13 管理学硕士,具有证券从业资 的基金 28 日 格。2001 年至今就职于融通 经理 基金管理有限公司,历任市场 部总监助理、研究员、研究部 总监助理等职务。 注:任职日期和离职日期均根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《通乾证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风 险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法为了保证旗下的不同投资组合得到公平对待,本基金管理人制定了《融通基金管理有限公司公平交易制度》,公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,并涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。本基金管理人通过建立科学的投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制 度、流程和技术手段来保证公平交易原则的实现。同时,本基金管理人通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 2 3.2公平交易制度的执行情况本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。 本基金管理人对报告期内不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同 向交易的交易价差进行了分析,各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。 报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 1 3.3异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 2 4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 经过了一个纠结、期盼的2012年,A股市场演绎出一场绝地反攻的大戏,创出4年新低之后,在最后一个月收复失地并实现全年5%以上涨幅,大大出人意料。2012年市场的主题词从通胀重新回到了增长和转型,部分周期品和可选消费遭遇惨烈杀跌,而以医药和安防等为代表的稳定消费品和结构性成长股表现出色,而全年看,大金融板块也表现较好。 基金通乾在2012年改变行业和个股高度集中的策略,在各大资产类别方面都有布局,包括周期、消费和资源品,但全年的重点仍然在大金融和大消费板块,整体配置有点有面,全而有精。 2 4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为3.78%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2013年总体经济环境要优于2012年,A股表现也应该不那么让人沮丧。无论是对新一届政府改革措施的预期,还是实体经济的复苏步伐,以及大量超跌个股创历史新低后的反弹行为,都使今年市场有可为之处。 不确定的地方仍然在政策的走势作用于经济,那么经济是强复苏还是弱复苏?两者会决定反弹的高度、时间甚至性质。我们倾向于市场全年都会在两者间纠结,上半年市场可能会沿弱复苏演进为全面繁荣预期,下半年则要防止通胀抬头造成的政策打压预期。 基金通乾将坚持擅长的投资风格,尤其是今年会坚持配置加精选的思路,不会做大的板块切 换和偏离,重点在板块之内选好个股的阿尔法。今年我们会持续在早周期行业和新政府政策推进的方向上寻找投资机会。 3 6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 基金管理人坚持一切从保护基金持有人利益出发,继续致力于内控制度与机制的完善,加强合规控制与风险防范,确保基金运作符合法律法规和基金合同的要求。公司监察稽核部门通过合规审核、实时监控及专项检查等方法,对基金运作和公司管理进行独立的监察稽核,及时发现风险隐患,提出整改建议,并督促跟踪业务部门进行整改。 在专项稽核方面,公司监察稽核部门针对不同业务环节的风险特点,制定年度检查计划,并结合对各风险点风险程度的实时判断和评估,按照不同的检查频率,对投资决策、研究支持、交 易执行、基金销售、后台运营、信息披露及员工职业操守管理等方面的重点业务环节进行专项检查,检查有关业务执行的合规性和风险控制措施的有效性,检查项目覆盖了相关业务的主要风险点。本报告期内,特别加大了对投资管理人员管控措施、投资决策流程及决策依据、交易执行及后台运作风险等敏感、重点项目的关注,确保基金运作的稳健合规。本基金管理人全年未发生合规及风险事故。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行,公司设立由研究部、金融工程小组、登记清算部和监察稽核部指定人员共同组成的估值委员会,通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员不包含基金经理。 估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价,金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核,登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值,每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总,供估值委员会参考,监察稽核部负责基金估值业务的事前、 事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定,参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突,截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截至2012年12月31日,本基金每基金份额可供分配利润为-0.0755元,根据基金合同的约定,本报告期不进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 2 2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 普华永道中天审字(2013)第20142号 通乾证券投资基金全体基金份额持有人:我们审计了后附的通乾证券投资基金(以下简称“基金通乾”)的财务报表,包括2012 年12 月31日的资产负债表、2012年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是基金通乾的基金管理人融通基金管理有限公司管理层的责任。这 种责任包括: (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,并使其实现公允反映; (2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错 报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师 审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。三、审计意见 我们认为,上述基金通乾的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了基金通乾2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和基金净值变动情况。 普华永道中天 注册会计师 会计师事务所有限公司薛竞中国 ?上海市注册会计师2013年3月25日王灵 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体:通乾证券投资基金 报告截止日: 2012年12月31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2012 年12 月31 日 上年度末 2011 年12 月31 日 资 产: 银行存款 7.4.7.1 26,433,352.63 102,264,132.02 结算备付金 6,384,176.22 4,078,806.08 存出保证金 1,924,714.39 2,048,675.98 交易性金融资产 7.4.7.2 1,969,647,201.85 1,832,402,122.98 其中:股票投资 1,544,822,201.85 1,399,124,122.98 基金投资 - - 债券投资 424,825,000.00 433,278,000.00 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 46,881,310.62 48,512,271.59 应收利息 7.4.7.5 8,339,935.66 8,159,751.71 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 2,059,610,691.37 1,997,465,760.36 负债和所有者权益 附注号 本期末 2012 年12 月31 日 上年度末 2011 年12 月31 日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 13,855,712.80 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 2,452,527.40 2,615,677.98 应付托管费 408,754.55 435,946.36 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 2,210,564.78 1,061,731.44 应交税费 1,830,675.94 1,830,675.94 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 1,094,500.00 854,500.00 负债合计 7,997,022.67 20,654,244.52 所有者权益: 实收基金 7.4.7.9 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 未分配利润 7.4.7.10 51,613,668.70 -23,188,484.16 所有者权益合计 2,051,613,668.70 1,976,811,515.84 负债和所有者权益总计 2,059,610,691.37 1,997,465,760.36 注:报告截止日2012年12月31日,基金份额净值1.0258元,基金份额总额2,000,000,000.00份。 7.2利润表 会计主体:通乾证券投资基金 本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日 上年度可比期间 2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日 一、收入 122,600,837.97 -803,806,477.45 1.利息收入 16,074,108.93 20,047,397.39 其中:存款利息收入 7.4.7.11 1,177,703.79 2,283,314.65 债券利息收入 14,591,307.53 17,489,853.78 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 305,097.61 274,228.96 其他利息收入 - - 2.投资收益 -150,998,974.89 56,167,242.54 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -165,917,292.96 49,221,622.33 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 32,880.00 -6,876,975.70 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 14,885,438.07 13,822,595.91 3.公允价值变动收益 7.4.7.16 257,483,964.90 -880,021,117.38 4.汇兑收益 - - 5.其他收入 7.4.7.17 41,739.03 - 减: 二、费用 47,798,685.11 55,041,684.26 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 29,583,162.17 37,272,765.39 2.托管费 7.4.10.2.2 4,930,526.97 6,212,127.68 3.销售服务费 - - 4.交易费用 7.4.7.18 12,810,227.02 9,687,075.56 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 7.4.7.19 474,768.95 1,869,715.63 三、利润总额 74,802,152.86 -858,848,161.71 减:所得税费用 - 四、净利润 74,802,152.86 -858,848,161.71 7.3所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:通乾证券投资基金 本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日 单位:人民币元后附7.4报表附注为本财务报表的组成部分。 本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署: 基金管理公司负责人:奚星华 主管会计工作负责人:颜锡廉 会计机构负责人:刘美丽 项目 本期 2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,000,000,000.00 -23,188,484.16 1,976,811,515.84 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 74,802,152.86 74,802,152.86 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 - - - 其中:1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - - 五、期末所有者权益(基金 2,000,000,000.00 51,613,668.70 2,051,613,668.70 净值) 项目 上年度可比期间 2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,000,000,000.00 1,295,659,677.55 3,295,659,677.55 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -858,848,161.71 -858,848,161.71 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 - - - 其中:1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - -460,000,000.00 -460,000,000.00 五、期末所有者权益(基金净值) 2,000,000,000.00 -23,188,484.16 1,976,811,515.84 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 通乾证券投资基金(简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)证监基金字[2001]25 号文件《关于同意通乾证券投资基金设立及通宝证券投资基金上市扩募并续期的批复》批准,由河北证券有限责任公司、陕西省国际信托投资股份有限公司和融通基金管理有限公司作为发起人共同发起并向社会募集设立,基金合同于2001年8月29日生效,首次设立募集规模为20亿份基金份额。本基金为契约型封闭式,存续期为15年。本基金于2001年9月21日正式在上海证券交易所上市。本基金管理人为融通基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司(简称“中国建设银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《通乾证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其股票投资部分将主要投资于成长型股票和价值型股 票。本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%,投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%。 2 4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 通乾证 券投资基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2012年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 1 4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 2 4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处置损益计入当期损益。金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 2 4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值: 1 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 2 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 3 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法1) 具有抵销已 确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 2 4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。 3 4.4.8损益平准金 不适用。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 4 4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。基金收益分配采取现金方式。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润 的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足 一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 1 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 2 号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 1 4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 2 4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 3 4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 4 4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55 号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有 关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 1 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 2 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 1 4.7重要财务报表项目的说明 2 4.7.1银行存款 单位:人民币元 3 4.7.2交易性金融资产 项目 本期末 2012 年12 月31 日 上年度末 2011 年12 月31 日 活期存款 26,433,352.63 102,264,132.02 定期存款 - - 其中:存款期限1-3 个月 - - 其他存款 - - 合计: 26,433,352.63 102,264,132.02 单位:人民币元 项目 本期末 2012 年12 月31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,354,083,721.74 1,544,822,201.85 190,738,480.11 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 413,038,721.37 424,825,000.00 11,786,278.63 合计 413,038,721.37 424,825,000.00 11,786,278.63 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,767,122,443.11 1,969,647,201.85 202,524,758.74 项目 上年度末 2011 年12 月31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,466,688,472.43 1,399,124,122.98 -67,564,349.45 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 420,672,856.71 433,278,000.00 12,605,143.29 合计 420,672,856.71 433,278,000.00 12,605,143.29 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,887,361,329.14 1,832,402,122.98 -54,959,206.16 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债。 7.4.7.4买入返售金融资产 1 4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末各项买入返售金融资产余额均为零。 2 4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2012 年12 月31 日 上年度末 2011 年12 月31 日 应收活期存款利息 15,107.00 19,555.48 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 3,160.19 2,018.96 应收债券利息 8,321,668.47 8,138,107.64 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 其他 - 69.63 合计 8,339,935.66 8,159,751.71 7.4.7.6其他资产 本基金本报告期末及上年度末均无其他资产。 7.4.7.7应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2012 年12 月31 日 上年度末 2011 年12 月31 日 交易所市场应付交易费用 2,208,970.33 1,061,131.44 银行间市场应付交易费用 1,594.45 600.00 7.4.7.8其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2012 年12 月31 日 上年度末 2011 年12 月31 日 应付券商交易单元保证金 1,000,000.00 750,000.00 应付赎回费 - - 预提费用 94,500.00 104,500.00 合计 1,094,500.00 854,500.00 7.4.7.9实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 本期申购 - - 本期赎回 - - 本期末 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 注:根据《通乾证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金发起人认购的基金份额,自基金成立之日起一年内不得转让。一年以后,在本基金存续期间,发起人持有的基金份额不得低于基金份额总份额的0.5%,即1000万份基金份额。 7.4.7.10未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 31,770,722.00 -54,959,206.16 -23,188,484.16 本期利润 -182,681,812.04 257,483,964.90 74,802,152.86 本期基金份额交易产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 - - - 本期末 -150,911,090.04 202,524,758.74 51,613,668.70 7.4.7.11存款利息收入 单位:人民币元 活期存款利息收入 1,117,713.55 2,241,754.79 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 59,603.85 39,345.25 其他 386.39 2,214.61 合计 1,177,703.79 2,283,314.65 7.4.7.11.1股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2012 年1 月1 日 至2012 年12月31 日 上年度可比期间 2011 年1 月1 日 至2011 年12月31 日 卖出股票成交总额 4,207,121,687.77 3,199,829,685.47 减:卖出股票成本总额 4,373,038,980.73 3,150,608,063.14 买卖股票差价收入 -165,917,292.96 49,221,622.33 7.4.7.12债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 20 12年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间 20 11年1月1日至2011年12 月31日 卖出债券及债券到期兑付成交总额 142,400,827.97 689,648,847.25 减:卖出债券及债券到期兑付成本总额 137,280,560.00 677,039,066.10 减:应收利息总额 5,087,387.97 19,486,756.85 债券投资收益 32,880.00 -6,876,975.70 7.4.7.13衍生工具收益 本基金本报告期末及上年度末均无衍生工具收益/损失。 7.4.7.14股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2012 年1 月1 日至2012 年12月31日 上年度可比期间 2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日 股票投资产生的股利收益 14,885,438.07 13,822,595.91 基金投资产生的股利收益 - - 合计 14,885,438.07 13,822,595.91 7.4.7.15公允价值变动收益 单位:人民币元 年12月31 日 12 月31 日 1.交易性金融资产 257,483,964.90 -880,021,117.38 ——股票投资 258,302,829.56 -889,958,927.48 ——债券投资 -818,864.66 9,937,810.10 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 257,483,964.90 -880,021,117.38 7.4.7.16其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2012 年1 月1 日至月31日 2012 年12 20 上年度可比期间 11 年1 月1 日至2011 年12 日 月31 基金赎回费收入 - - 印花税返还 41,739.03 - 合计 41,739.03 - 7.4.7.17交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2012 年1 月1 日至2012 年12月31日 上年度可比期间 2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日 交易所市场交易费用 12,809,227.02 9,684,625.56 银行间市场交易费用 1,000.00 2,450.00 合计 12,810,227.02 9,687,075.56 7.4.7.18其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2012 年1 月1 日至2012 年12月31日 上年度可比期间 2011 年1 月1 日至2011 年12月31日 审计费用 90,000.00 100,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 其他费用 2,000.00 2,000.00 上市费 60,000.00 60,000.00 银行费用 4,768.95 9,715.63 债券托管户维护费 18,000.00 18,000.00 分红手续费 - 1,380,000.00 合计 474,768.95 1,869,715.63 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 1 4.8.1或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 2 4.8.2资产负债表日后事项 财政部、国家税务总局、中国证监会于2012年11月16日联合发布财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(以下简称“通知”),要求个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征 个人所得税。证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得,按照本通知的规定计征个人所得税。通知自2013年1月1日起施行。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 新时代证券有限责任公司 基金管理人股东 日兴资产管理有限公司 基金管理人股东 陕西省国际信托股份有限公司 (陕国投) 基金发起人 北京奇睿天使投资咨询有限公司(奇睿天使) 基金发起人 融通基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 中国建设银行 基金托管人 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 根据《通乾证券投资基金基金合同》的规定,基金发起人发起设立基金时认购的基金份额,可在基金上市一年后,按各发起人持有份额50%的比例上市流通。原基金发起人之一的河北证券已于2007年7月24日被石家庄市中级人民法院受理进入破产清算程序,根据破产管理人的申请,自2011年9月8日起河北证券所持有的发起人份额中250万份基金份额可上市流通。剩余250万份基金份额已于2010年12月31日通过公开拍卖方式转让给北京奇睿天使投资咨询有限公司并由其承接河北证券作为发起人的权利义务,基金过户相关手续已于2011年1月26日完成。 1 4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 2 4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 1 4.10.1.1股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 2 4.10.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的交易佣金。 1 关联方报酬 2 4.10.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2012 年1 月1 日至2012 年12月31日 上年度可比期间 2011 年1 月1 日至2011 年12 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 29,583,162.17 37,272,765.39 其中:支付销售机构的客户维护费 - - 注:支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位:人民币元 注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国建设银行 - - - - - - 上年度可比期间 2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日 银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国建设银行 60,234,521.92 - - - - - 1 各关联方投资本基金的情况 2 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2012 年1 月1 日至2012 年12月31日 上年度可比期间 2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日 基金合同生效日( 2001年8月29日 )持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00 期初持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.50% 0.50% 注:基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按交易所公布的公允的基金交易费率计算并支付。 1 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 2 4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 关联方名称 本期末 2012 年12 月31 日 上年度末 2011 年12 月31 日 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例(%) 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例(%) 陕国投 5,000,000.00 0.25 5,000,000.00 0.25 奇睿天使 5,000,000.00 0.25 5,000,000.00 0.25 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日 上年度可比期间 2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 26,433,352.63 1,117,713.55 102,264,132.02 2,241,754.79 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行约定利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 1、本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副第28页 共45 页 主承销商或分销商所承销的证券; 2、本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的主要股东(非控股)在承销期内承销的证券。 1 4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金无其他关联交易事项的说明。 2 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 3 期末( 2012年12 月31 日 )本基金持有的流通受限证券 4 4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 5 4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 000002 万 科A 2012-12-26 B股转H股 10.62 2013-1-21 11.13 8,000,000.00 67,591,862.86 84,960,000.00 - 注:本基金截至2012年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 1 4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 2 4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通 过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 基金管理人奉行建设全面风险管理体系、风控优先的政策,在董事会下设立合规与审计委员会,负责检查公司合规运作的状况及合规控制的有效性,并对公司的合规控制提出相关要求;在管理层层面设立风险控制委员会,负责建立健全公司的风险管理制度并组织实施,审定公司的业务风险管理政策,审定公司内控管理组织实施方案,审定公司的业务授权方案,审定基金资产组合的风险状况评价分析报告,审定公司各项风险与内控状况评价报告,审定业务风险损失责任人的责任,审定重大业务可行性风险论证,协调突发性重大风险事件的处理;各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规,遵守公司业务管理制度,具有根据业务特点控制业务风险的职责。业务人员是风险控制环节的第一责任人,部门负责人是控制业务风险管理的第一责任人,对部门风险控制措施的实施情况进行管理;风险管理小组由投资经理、金融工程人员和研究员组成,负责制定相关业务风险的识别和度量方法,指导业务部门实施风险的管理和控制,并定期出具投资组合风险报告,进行投资风险分析与绩效评估;督察长和监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况,确保既定的风险控制措施得到有效的贯彻执行,发现内控缺失和管理漏洞,提出改进要求和建议,并报告法规和制度的执行情况。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行 中国建设银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于2012年12月31日,本基金未持有信用类债券(2011年12月31日:同)。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注 2 4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上 限一般不超过基金持有的可回购交易的债券资产的公允价值。于2012年12月31日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理小组设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2012 年12 月31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 26,433,352.63 - - - 26,433,352.63 结算备付金 6,384,176.22 - - - 6,384,176.22 存出保证金 - - - 1,924,714.39 1,924,714.39 交易性金融资产 129,885,000.00 294,940,000.00 - 1,544,822,201.85 1,969,647,201.85 应收证券清算款 - - - 46,881,310.62 46,881,310.62 应收利息 - - - 8,339,935.66 8,339,935.66 其他资产 - - - - - 资产总计 162,702,528.85 294,940,000.00 - 1,601,968,162.52 2,059,610,691.37 负债 应付管理人报酬 - - - 2,452,527.40 2,452,527.40 应付托管费 - - - 408,754.55 408,754.55 应付交易费用 - - - 2,210,564.78 2,210,564.78 应交税费 - - - 1,830,675.94 1,830,675.94 其他负债 - - - 1,094,500.00 1,094,500.00 负债总计 - - - 7,997,022.67 7,997,022.67 利率敏感度缺口 162,702,528.85 294,940,000.00 - 1,593,971,139.85 2,051,613,668.70 上年度末 2011 年12 月31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 102,264,132.02 - - - 102,264,132.02 结算备付金 4,078,806.08 - - - 4,078,806.08 存出保证金 140,741.00 - - 1,907,934.98 2,048,675.98 交易性金融资产 237,518,000.00 195,760,000.00 - 1,399,124,122.98 1,832,402,122.98 应收证券清算款 - - - 48,512,271.59 48,512,271.59 应收利息 - - - 8,159,751.71 8,159,751.71 资产总计 344,001,679.10 195,760,000.00 - 1,457,704,081.26 1,997,465,760.36 负债 应付证券清算款 - - - 13,855,712.80 13,855,712.80 应付管理人报酬 - - - 2,615,677.98 2,615,677.98 应付托管费 - - - 435,946.36 435,946.36 应付交易费用 - - - 1,061,731.44 1,061,731.44 应交税费 - - - 1,830,675.94 1,830,675.94 其他负债 - - - 854,500.00 854,500.00 负债总计 - - - 20,654,244.52 20,654,244.52 利率敏感度缺口 344,001,679.10 195,760,000.00 - 1,437,049,836.74 1,976,811,515.84 注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 1 4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 2 外汇风险 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 分析 本期末 2012 年12 月31 日 上年度末 2011 年12 月31 日 市场利率上升25 个基点 -2,317,764.38 -2,642,903.12 市场利率下降25 个基点 2,338,734.59 2,671,100.03 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%,本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险 度量,包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 1 4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 2 4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 2 (1) 公允价值 2 (a) 不以公允价值计量的金融工具 项目 本期末 2012 年12 月31 日 上年度末 2011 年12 月31 日 公允价值 占基金资产净值比例(%) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 1,544,822,201.85 75.30 1,399,124,122.98 70.78 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,544,822,201.85 75.30 1,399,124,122.98 70.78 假设 除沪深300 指数以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 分析 本期末 2012 年12 月31 日 上年度末 2011 年12 月31 日 沪深300 指数上升5% 71,806,478.40 62,981,214.89 沪深300 指数下降5% -71,806,478.40 -62,981,214.89 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (b) 以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的 市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 (ii)各层级金融工具公允价值 于2012年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为1,459,862,201.85元,属于第二层级的余额为509,785,000.00元,无属于第三层级的余额(2011年12月31日:第一层级1,399,124,122.98元,第二层级433,278,000.00元,无第三层级)。 (iii)公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。 (iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额 无。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 1 1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 2 2期末按行业分类的股票投资组合 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,544,822,201.85 75.01 其中:股票 1,544,822,201.85 75.01 2 固定收益投资 424,825,000.00 20.63 其中:债券 424,825,000.00 20.63 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 32,817,528.85 1.59 6 其他各项资产 57,145,960.67 2.77 7 合计 2,059,610,691.37 100.00 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 91,335,696.60 4.45 C 制造业 741,095,387.00 36.12 C0 食品、饮料 217,005,546.23 10.58 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 52,300,304.20 2.55 C5 电子 31,841,821.00 1.55 C6 金属、非金属 52,057,563.35 2.54 C7 机械、设备、仪表 193,600,488.64 9.44 C8 医药、生物制品 173,939,663.58 8.48 C99 其他制造业 20,350,000.00 0.99 D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 46,000,390.00 2.24 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 22,530,848.25 1.10 H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 391,470,353.60 19.08 J 房地产业 120,320,000.00 5.86 K 社会服务业 132,069,526.40 6.44 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 1,544,822,201.85 75.30 1 3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 2 4报告期内股票投资组合的重大变动 3 4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 000538 云南白药 1,376,047 93,571,196.00 4.56 000002 万 科A 8,000,000 84,960,000.00 4.14 600036 招商银行 6,000,188 82,502,585.00 4.02 600030 中信证券 6,000,200 80,162,672.00 3.91 601117 中国化学 9,500,075 78,280,618.00 3.82 000625 长安汽车 11,600,752 77,145,000.80 3.76 600519 贵州茅台 350,000 73,157,000.00 3.57 601318 中国平安 1,500,000 67,935,000.00 3.31 601166 兴业银行 3,000,920 50,085,354.80 2.44 600559 老白干酒 1,250,077 46,240,348.23 2.25 600276 恒瑞医药 1,500,000 45,150,000.00 2.20 600887 伊利股份 2,000,100 43,962,198.00 2.14 600547 山东黄金 1,000,000 38,160,000.00 1.86 600600 青岛啤酒 1,100,000 36,366,000.00 1.77 600837 海通证券 3,500,000 35,875,000.00 1.75 600048 保利地产 2,600,000 35,360,000.00 1.72 600104 上汽集团 2,000,143 35,282,522.52 1.72 600585 海螺水泥 1,806,643 33,332,563.35 1.62 300157 恒泰艾普 1,700,036 32,895,696.60 1.60 601169 北京银行 3,500,051 32,550,474.30 1.59 600143 金发科技 6,000,891 32,344,802.49 1.58 601766 中国南车 6,200,000 30,752,000.00 1.50 601800 中国交建 5,000,000 26,500,000.00 1.29 000069 华侨城A 3,500,048 26,250,360.00 1.28 000338 潍柴动力 1,000,940 25,333,791.40 1.23 000800 一汽轿车 3,000,081 24,960,673.92 1.22 601601 中国太保 1,000,003 22,500,067.50 1.10 002594 比亚迪 1,000,000 20,350,000.00 0.99 601088 中国神华 800,000 20,280,000.00 0.99 601628 中国人寿 928,000 19,859,200.00 0.97 000063 中兴通讯 2,000,087 19,500,848.25 0.95 601668 中国建筑 5,000,100 19,500,390.00 0.95 600111 包钢稀土 500,000 18,725,000.00 0.91 002385 大北农 800,000 17,280,000.00 0.84 35 300115 长盈精密 600,000 16,068,000.00 0.78 36 300070 碧水源 361,316 14,488,771.60 0.71 37 600518 康美药业 1,000,000 13,140,000.00 0.64 38 600527 江南高纤 2,702,367 12,511,959.21 0.61 39 000423 东阿阿胶 300,066 12,125,667.06 0.59 40 002106 莱宝高科 759,100 11,621,821.00 0.57 41 600535 天士力 180,076 9,952,800.52 0.49 42 600138 中青旅 562,515 8,955,238.80 0.44 43 600309 烟台万华 400,000 6,244,000.00 0.30 44 002475 立讯精密 150,000 4,152,000.00 0.20 45 000430 张家界 439,800 4,094,538.00 0.20 46 002230 科大讯飞 100,000 3,030,000.00 0.15 47 002250 联化科技 61,515 1,199,542.50 0.06 48 300207 欣旺达 10,000 126,500.00 0.01 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 154,415,983.12 7.81 2 002024 苏宁电器 138,189,924.02 6.99 3 601117 中国化学 105,303,556.65 5.33 4 000002 万 科A 101,403,436.61 5.13 5 600104 上汽集团 99,753,364.30 5.05 6 600837 海通证券 94,348,407.30 4.77 7 600030 中信证券 84,630,339.99 4.28 8 600547 山东黄金 82,980,688.38 4.20 9 601601 中国太保 82,788,971.17 4.19 10 000001 平安银行 80,637,228.30 4.08 11 002106 莱宝高科 75,422,933.22 3.82 12 601088 中国神华 72,754,771.39 3.68 13 000069 华侨城A 67,061,426.04 3.39 14 000625 长安汽车 64,321,708.61 3.25 15 600600 青岛啤酒 64,201,167.65 3.25 16 600036 招商银行 64,028,182.11 3.24 17 600276 恒瑞医药 64,008,562.30 3.24 18 000522 白云山A 59,437,023.10 3.01 19 600559 老白干酒 54,114,425.00 2.74 20 600887 伊利股份 53,094,118.49 2.69 21 600048 保利地产 52,843,645.77 2.67 22 601669 中国水电 50,012,477.97 2.53 23 600585 海螺水泥 49,290,860.24 2.49 24 600143 金发科技 48,332,114.35 2.44 25 000401 冀东水泥 47,333,506.61 2.39 26 601688 华泰证券 46,196,166.81 2.34 27 000527 美的电器 45,701,993.47 2.31 28 600519 贵州茅台 45,408,889.65 2.30 29 600383 金地集团 45,370,491.61 2.30 30 000338 潍柴动力 44,596,181.00 2.26 31 300002 神州泰岳 44,308,284.34 2.24 32 600549 厦门钨业 43,629,114.20 2.21 33 601766 中国南车 43,372,590.76 2.19 34 300157 恒泰艾普 43,102,279.65 2.18 35 601666 平煤股份 43,048,322.77 2.18 36 000858 五 粮 液 42,986,677.97 2.17 37 601186 中国铁建 42,404,106.32 2.15 38 600489 中金黄金 42,231,767.06 2.14 39 002594 比亚迪 41,219,183.91 2.09 40 000562 宏源证券 40,706,299.40 2.06 注:“买入金额”是指买入股票成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600809 山西汾酒 133,263,842.98 6.74 2 000423 东阿阿胶 124,866,999.80 6.32 3 600518 康美药业 122,632,705.62 6.20 4 002024 苏宁电器 116,784,216.93 5.91 5 000568 泸州老窖 113,170,170.66 5.72 6 601888 中国国旅 97,248,309.73 4.92 7 000917 电广传媒 92,005,661.81 4.65 8 601318 中国平安 88,495,926.50 4.48 9 600750 江中药业 87,689,684.70 4.44 10 000858 五 粮 液 79,686,522.46 4.03 11 000001 平安银行 79,233,255.36 4.01 12 600009 上海机场 78,952,490.43 3.99 13 000661 长春高新 68,466,253.62 3.46 14 000522 白云山A 63,057,403.37 3.19 15 002106 莱宝高科 61,110,523.42 3.09 16 600837 海通证券 60,797,130.18 3.08 17 600104 上汽集团 59,651,633.15 3.02 18 601601 中国太保 57,664,392.68 2.92 19 000538 云南白药 56,665,610.16 2.87 20 601088 中国神华 56,091,602.64 2.84 21 601669 中国水电 53,228,436.42 2.69 22 000527 美的电器 47,929,645.54 2.42 23 600547 山东黄金 47,458,568.05 2.40 24 600489 中金黄金 43,982,501.03 2.22 25 600549 厦门钨业 43,153,164.18 2.18 26 000562 宏源证券 42,047,290.62 2.13 27 601688 华泰证券 41,852,513.43 2.12 28 601186 中国铁建 41,842,664.82 2.12 29 300079 数码视讯 41,479,253.22 2.10 30 000069 华侨城A 41,089,573.35 2.08 31 000550 江铃汽车 40,873,852.02 2.07 32 600332 广州药业 40,834,157.30 2.07 33 601398 工商银行 40,635,112.17 2.06 34 600498 烽火通信 40,360,502.08 2.04 35 600468 百利电气 40,132,510.41 2.03 注:“卖出金额”是指卖出股票成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 4,260,434,230.04 卖出股票收入(成交)总额 4,207,121,687.77 注:表中“买入股票成本(成交)总额”及“卖出股票收入(成交)总额”均指成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。 1 5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 2 6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 3 7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 4 8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5 9投资组合报告附注 6 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7 9.2本基金投资的前十名股票中,无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票。 8 9.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 9 9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 10 9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 424,825,000.00 20.71 其中:政策性金融债 424,825,000.00 20.71 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 424,825,000.00 20.71 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 060201 06 国开01 2,000,000 194,500,000.00 9.48 2 110234 11 国开34 1,000,000 100,440,000.00 4.90 3 100236 10 国开36 800,000 80,000,000.00 3.90 4 120228 12 国开28 500,000 49,885,000.00 2.43 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,924,714.39 2 应收证券清算款 46,881,310.62 3 应收股利 - 4 应收利息 8,339,935.66 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 000002 万 科A 84,960,000.00 4.14 B 股转H 股 §9 基金份额持有人信息 1 1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 2 2期末上市基金前十名持有人 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 43,799 45,663.14 1,066,910,058.00 53.35% 933,089,942.00 46.65% 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 中国人寿保险(集团)公司 178,537,345.00 8.93% 2 中国人寿保险股份有限公司 169,991,349.00 8.50% 3 兵工财务有限责任公司 77,505,004.00 3.88% 4 中粮集团有限公司 63,100,041.00 3.16% 5 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001沪 56,384,600.00 2.82% 6 伦敦市投资管理有限公司-客户资金 55,888,201.00 2.79% 7 新华人寿保险股份有限公司 53,968,539.00 2.70% 8 太平人寿保险有限公司 50,000,000.00 2.50% 9 中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-个人万能 43,367,604.00 2.17% 10 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 39,220,014.00 1.96% §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。第41页 共45 页 1 .2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2 .2.1基金管理人的重大变动 1 自2012年1月12日起,增聘汪忠远为基金通乾基金经理,刘泽兵继续担任基金通乾基金经理。具体内容请参阅2012年1月14日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的相关公告。 2 自2012年1月19日起,刘泽兵离任,汪忠远继续担任基金通乾基金经理。具体内容请参阅2012年1月20日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的相关公告。 10.2.2基金托管人的基金托管部门的重大人事变动 2012年11月15日,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中国建设银行投资托管业务部总经理,其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2012〕961号)。聘任郑绍平为中国建设银行投资托管业务部副总经理,其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2012〕1036号)。 1 .3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内基金管理人、基金财产及基金托管业务无涉及诉讼的事项。 2 .4基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司,该事务所自2011 年10 月20日以来为本基金提供审计服务至今。本基金本报告期应支付的审计费用为人民币90,000.00元。 3 .6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 1 .7基金租用证券公司交易单元的有关情况 2 .7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国信证券 2 2,094,593,527.32 24.77% 1,831,079.84 24.96% - 国泰君安 2 1,840,330,289.59 21.77% 1,594,435.04 21.74% - 银河证券 1 1,578,997,323.42 18.68% 1,316,115.13 17.94% - 申银万国 1 1,144,108,449.72 13.53% 1,004,342.51 13.69% - 中信证券 1 855,577,379.96 10.12% 765,582.12 10.44% - 中银国际 1 421,442,556.54 4.98% 368,696.66 5.03% - 海通证券 1 335,960,702.00 3.97% 295,918.40 4.03% - 中金公司 1 183,915,689.26 2.18% 159,020.18 2.17% - 民族证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 注:(1)本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括 以下六个方面: 1)资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币; 2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; 3)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚; 4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; 5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需 要,并能为本基金提供全面的信息服务; 6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。 (2)选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步 骤: 1)券商服务评价; 2)拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商; 3)上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准; 4)签约。在获得批准后,按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 (3)交易单元变更情况 本报告期内,本基金未新增和终止租用交易单元。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 国信证券 - - 174,000,000.00 12.90% - - 国泰君安 - - 245,000,000.00 18.16% - - 银河证券 - - - - - - 申银万国 - - 610,000,000.00 45.22% - - 中信证券 - - 280,000,000.00 20.76% - - 中银国际 - - 40,000,000.00 2.97% - - 海通证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 通乾证券投资基金基金经理增聘公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2012-1-14 2 通乾证券投资基金基金经理变更公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2012-1-20 3 融通基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票“广州药业”恢复采用收盘价估值的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2012-3-29 4 融通基金管理有限公司关于公司旗下基金所持万科A 估值方法调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2012-12-29 §11 影响投资者决策的其他重要信息 1、2012年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告,自2012年1月16日起,王洪章先生就任本行董事长、执行董事。 2、2012年11月15日,根据工作需要,中国建设银行投资托管服务部更名为投资托管业务部。 §12 备查文件目录 (一)中国证监会批准通乾证券投资基金设立的文件 (二)《通乾证券投资基金基金合同》 (三)《通乾证券投资基金托管协议》 (四)《通乾证券投资基金招募说明书》 (五)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 (六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告 存放地点:基金管理人处、基金托管人处、上海证券交易所 查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查询。 |
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基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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