最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 大摩资源优选混合(LOF)(163302) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 203760 | ||||||||
| 基金代码 | 163302 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)2012年年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一三年三月二十九日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告中财务资料经普华永道中天会计师事务所有限公司审计并出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 大摩资源优选混合(LOF) 基金主代码 163302 交易代码 163302 基金运作方式 契约型上市开放式（LOF） 基金合同生效日 2005年9月27日 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,874,858,304.11份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2007年7月5日 2.2 基金产品说明 投资目标 将中国资源的经济价值转换为持续的投资收益，为基金份额持有人谋求长期、稳定的投资回报。 本基金将把握资源的价值变化规律，对各类资源的现状和发展进行分析判断，及时适当调整各类资源行业的配置比例，重点投资于各类资源行业中的优势企业，分享资源长期价值提升所带来的投资收益。 投资策略 本基金将中长期持有以资源类股票为主的股票投资组合，并注重资产在资源类各相关行业的配置，适当进行时机选择。采用"自上而下"为主、结合"自下而上"的投资方法，将资产管理策略体现在资产配置、行业配置、股票及债券选择的过程中。 （1）股票投资策略 A、根据资源的经济发展价值，注重对资源类上市公司所拥有的资源价值评估和公司证券价值的估值分析；对于精选个股将坚持中长期持有为主的策略。 B、我国证券市场处于新兴加转轨的阶段，市场的波动性较强，所以本基金将依据市场判断和政策分析，同时根据类别行业的周期性特点，采取适当的时机选择策略，以优化组合表现。 （2）债券投资策略 本基金采取"自上而下"为主，"自下而上"为辅的投资策略，以长期利率趋势分析为基础，兼顾中短期经济周期、政策方向等因素在类别资产配置、市场资产配置、券种选择3个层面进行主动性投资管理。积极运用"久期管理"，动态调整组合的投资品种，以达到预期投资目标。 （3）权证投资策略 对权证的投资建立在对标的证券和组合收益风险进行分析的基础之上，权证在基金的投资中将主要起到锁定收益和控制风险的作用。 以BS模型和二叉树模型为基础来对权证进行定价，并根据市场情况对定价模型和参数进行适当修正。 在组合构建和操作中运用的投资策略主要包括但不限于保护性看跌策略、抛补的认购权证、双限策略等。 业绩比较基准 70%×中信标普300指数+30%×中信标普全债指数 风险收益特征 本基金为混合型基金，风险介于股票型和债券型基金之间，属于证券投资基金中的中低风险品种，适于能承担一定风险、追求较高收益和长期资本增值的投资人投资。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李锦 石立平 联系电话 (0755) 88318883 (010) 63639180 电子邮箱 xxpl@msfunds.com.cn shiliping@cebbank.com 客户服务电话 400-8888-668 (010) 95595 传真 (0755) 82990384 (010) 63639132 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.msfunds.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2012年 2011年 2010年 本期已实现收益 -509,702,406.14 32,948,477.72 351,455,912.87 本期利润 -48,226,738.71 -833,400,901.57 408,507,115.09 加权平均基金份额本期利润 -0.0236 -0.4097 0.3355 本期基金份额净值增长率 -0.97% -18.09% 18.51% 3.1.2 期末数据和指标 2012年末 2011年末 2010年末 期末可供分配基金份额利润 -0.2161 0.1039 0.0884 期末基金资产净值 3,231,447,770.30 3,570,286,065.83 3,767,306,555.61 期末基金份额净值 1.7236 1.8112 2.2111 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，而非当期发生数)； 3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.39% 0.45% 7.17% 0.88% -3.78% -0.43% 过去六个月 -5.45% 0.63% 2.26% 0.85% -7.71% -0.22% 过去一年 -0.97% 0.82% 6.71% 0.88% -7.68% -0.06% 过去三年 -3.86% 1.04% -17.88% 0.97% 14.02% 0.07% 过去五年 -10.99% 1.38% -32.61% 1.37% 21.62% 0.01% 自基金合同生效起至今 405.65% 1.49% 137.50% 1.35% 268.15% 0.14% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF) 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2005年9月27日至2012年12月31日） 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF) 过去五年基金每年净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 3.3过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2012 0.700 77,145,769.56 61,082,636.64 138,228,406.20 - 2011 - - - - - 2010 1.380 103,231,913.88 107,743,826.43 210,975,740.31 - 合计 2.080 180,377,683.44 168,826,463.07 349,204,146.51 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称"公司"）是一家中外合资基金管理公司，前身为经中国证监会证监基金字[2003]33号文批准设立并于2003年3月14日成立的巨田基金管理有限公司。公司的主要股东包括华鑫证券有限责任公司、摩根士丹利国际控股公司、深圳市招融投资控股有限公司等国内外机构。 截止2012年12月31日，公司旗下共管理十二只开放式基金，包括摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（LOF)、摩根士丹利华鑫货币市场基金、摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金，摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 何滨 本基金基金经理 2008-04-25 - 15 湖南大学工业外贸学学士。曾任珠海鑫光集团股份有限公司职员、巨田证券有限公司投资管理部副经理。2007年5月加入本公司，历任研究员、基金投资部副总监、研究管理部总监、总经理助理、投资总监、基金投资部总监。2008年4月起任本基金基金经理。 徐强 本基金基金经理 2011-06-22 2012-04-28 17 厦门大学计算数学与应用软件专业毕业。曾任联想集团企划部员工、广西证券股份有限公司研究员、北京天龙股份有限公司证券部投资经理、深圳特区证券有限公司北京管理总部投资经理、瑞嘉博投资有限公司投资部投资经理、世华国际金融信息有限公司产品研发部研究员、深圳和勤投资管理有限公司投资总监、银华基金管理有限公司特定资产管理部投资经理。2011年3月加入本公司。 刘红 本基金基金经理助理 2011-05-10 2012-03-08 5 武汉大学金融学硕士，曾任华西证券有限责任公司经纪业务总部营销管理支持岗，环旭电子股份有限公司供应链管理职员，远卓管理咨询集团行业分析员，中国南玻集团股份有限公司企业运营、战略分析员，第一创业证券有限责任公司研究所高级研究员，平安信托责任有限公司信托经理。2009年10月加入本公司，历任研究员、基金经理助理。 孙海波 本基金基金经理助理 2012-03-05 - 5 南开大学政治经济学博士。曾任香港科技大学研究院研究员，脑库投资管理公司（综合开发研究院）研究员及项目负责人，华泰联合证券研究所交通运输行业及煤炭行业研究员，2012年2月加入本公司担任研究员，现任研究员、基金经理助理。 注：1、基金经理、基金经理助理的任职日期、离任日期均为根据本公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、基金经理任职与离任已按规定在中国证券业协会办理完毕基金经理注册和注销； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 基金管理人遵照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求，制订了《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司公平交易管理办法》、《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司异常交易报告管理办法》、《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司公平交易分析报告实施细则》等内部制度，形成较为完备的公平交易制度及异常交易分析体系。 基金管理人的公平交易管理涵盖了所管理的所有投资组合，管理的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时也包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。基金管理人通过投资交易以及其他相关系统实现了有效系统控制，通过投资交易行为的监控、异常交易的识别与分析、公平交易的分析与报告等方式实现了有效的人工控制，并通过定期及不定期的回顾不断完善相关制度及流程，实现公平交易管理控制目标。 4.3.2公平交易制度的执行情况 基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析，确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期，基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。 经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现异常情况。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未出现基金管理人管理的所有投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，基金管理人未发现异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2012年是中国经济结构转型之年，而全球经济失衡，外需下滑又使中国经济周期波动加大。受需求低迷、流动性紧缩影响，国内经济出现了超预期下滑。面对过剩产能，企业不得不开始痛苦的去杠杆、去库存、去产能过程。随着库存周期再平衡的结束，中国经济在4季度呈现了弱复苏迹象，单季度GDP增速开始重回升势。 2012年证券市场的表现与经济走势和政策预期基本一致，总体呈低靡之势。由于年初对经济和政策的乐观预期，市场走出一轮反弹，但随着经济复苏与政策憧憬被证伪，市场自5月开始持续走低。直至年末，在经济企稳回升以及改革红利影响下，市场出现强劲上涨，带来了一波久违的龙尾行情。 基于全年阶段性与结构性明显的市场运行特征，本基金采取了"板块集中、仓位灵活"的操作策略。年初因不认同货币放松、投资加速的预期，错过了周期板块的阶段性上涨，重点配置放在地产、券商板块，但市场5月起背离行业基本面持续下行，时间和空间皆超出预期。为规避风险，本基金在三季度减仓，重新制订策略，将投资逻辑建立在经济结构转型上，配置偏重于医药等大消费板块，年末基于经济弱复苏预期而布局早周期板块。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本年度截止2012年12月31日，本基金份额净值为1.7236元，累计份额净值为3.1666元，报告期内基金份额净值增长率为-0.97%，同期业绩比较基准收益率为6.71%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 党的十八大确立了2020年全面建设小康社会和全面深化改革开放的目标，新的政治经济周期将自2013年开启。内需拉动、创新驱动、新型城镇化将成为中国经济持续增长的新动力。而全球经济增长有望呈现温和回升格局，新兴市场经济持续回暖，发达国家则继续呈现弱复苏状态。 基于此，我们预计经济持续回升与改革释放的制度红利将成为驱动股票市场继续攀升的主要动力，而欧美、日本宽松货币政策的维持将不断为全球经济注入流动性。我们有理由对2013年证券市场的表现持乐观态度。当然，我们也需要清醒地认识到中国经济转型之路依然漫长，经济运行仍有可能会有反复，特别是当前的复苏是在低库存、基建地产投资和出口好转共同作用的结果，而产能的调整周期还远未结束，经济增长方式转换的进程刚刚开始。因此在全年的投资中我们将持续评估系统性风险，寻求仓位与弹性的平衡。 在经济持续回升过程中，本基金乐于沿着市场预期方向配置投资，继续采取"自上而下"的投资策略，不断布局符合经济结构转型趋势的具有中长期投资价值的品种，同时特别注意挖掘盈利改善品种，以及城镇化受益品种。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 基金管理人对旗下基金持有的资产按规定以公允价值进行估值。对于相关品种，特别是长期停牌股票等没有市价的投资品种，基金管理人根据中国证监会发布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求进行估值，具体采用的估值政策和程序说明如下： 基金管理人成立基金估值委员会，委员会由主任委员（分管基金运营部的副总经理）以及相关成员（包括基金运营部负责人、基金会计、风险管理部及监察稽核部相关业务人员）构成。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。其中基金运营部负责具体执行公允价值估值、提供估值建议、跟踪长期停牌股票对资产净值的影响并就调整估值方法与托管行、会计师事务所进行沟通；风险管理部负责设计公允价值估值数据模型、计算，并向基金运营部提供使用数据模型估值的证券价格；监察稽核部负责与监管机构的沟通、协调以及检查公允价值估值业务的合法、合规性。 由于基金经理及相关投资研究人员对特定投资品种的估值有深入的理解，经估值委员会主任委员同意，在需要时可以参加估值委员会议并提出估值的建议。估值委员会对特定品种估值方法需经委员充分讨论后确定。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，估值过程中基金经理并未参与。报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的任何定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人于2012年1月12日实施了2011年度分红：2011年12月31日为收益分配基准日，利润分配权益登记日为2012年1月10日，每10份基金份额派发红利0.70元，分红金额为 138,228,406.20元。本次分红金额已超过已实现收益的60%，符合相关法规及基金合同的规定。 根据相关法律法规、基金合同的相关规定以及本基金的实际运作情况，本基金2012年度未实施利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2012年度，中国光大银行在摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，依法安全托管了基金的全部资产，对摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2012年度，中国光大银行依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人--摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规的要求；各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际情况进行处理。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行依法对基金管理人--摩根士丹利华鑫基金管理有限公司编制的"摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)2012年年度报告"进行了复核，报告中相关财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确。 §6 审计报告 本基金本报告期财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF) 报告截止日：2012年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2012年12月31日 上年度末 2011年12月31日 资 产： 银行存款 88,084,558.74 227,536,127.91 结算备付金 36,047,919.07 20,666,706.68 存出保证金 750,000.00 1,150,000.00 交易性金融资产 2,150,031,916.41 2,673,138,550.61 其中：股票投资 1,649,176,221.02 1,888,443,759.31 基金投资 - - 债券投资 500,855,695.39 784,694,791.30 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 942,002,653.00 483,561,405.34 应收证券清算款 20,072,280.08 155,889,655.85 应收利息 4,972,850.09 19,360,813.56 应收股利 - - 应收申购款 1,955,809.58 647,520.06 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 3,243,917,986.97 3,581,950,780.01 负债和所有者权益 本期末 2012年12月31日 上年度末 2011年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 652,818.40 应付赎回款 5,170,358.97 2,324,488.84 应付管理人报酬 4,061,503.85 4,779,817.46 应付托管费 676,917.30 796,636.26 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,445,581.92 1,998,984.51 应交税费 191,147.20 191,147.20 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 924,707.43 920,821.51 负债合计 12,470,216.67 11,664,714.18 所有者权益： 实收基金 1,874,858,304.11 1,971,187,071.01 未分配利润 1,356,589,466.19 1,599,098,994.82 所有者权益合计 3,231,447,770.30 3,570,286,065.83 负债和所有者权益总计 3,243,917,986.97 3,581,950,780.01 注：报告截止日2012年12月31日，基金份额净值1.7236元，基金份额总额1,874,858,304.11份。 7.2 利润表 会计主体：摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF) 本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日 一、收入 31,937,026.06 -745,661,066.12 1.利息收入 40,524,262.51 40,632,921.80 其中：存款利息收入 3,372,352.15 4,967,995.05 债券利息收入 12,653,978.79 9,765,020.03 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 24,463,025.68 25,741,938.06 其他利息收入 34,905.89 157,968.66 2.投资收益（损失以"-"填列） -470,790,126.48 78,446,649.02 其中：股票投资收益 -501,693,897.48 59,657,855.94 基金投资收益 - - 债券投资收益 3,260,603.95 554,677.68 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 27,643,167.05 18,234,115.40 3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 461,475,667.43 -866,349,379.29 4.汇兑收益（损失以"－"号填列） - - 5.其他收入（损失以"-"号填列） 727,222.60 1,608,742.35 减：二、费用 80,163,764.77 87,739,835.45 1．管理人报酬 53,920,233.27 63,622,357.77 2．托管费 8,986,705.51 10,603,726.30 3．销售服务费 - - 4．交易费用 16,838,734.68 13,196,854.98 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 418,091.31 316,896.40 三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -48,226,738.71 -833,400,901.57 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以"-"号填列） -48,226,738.71 -833,400,901.57 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF) 本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,971,187,071.01 1,599,098,994.82 3,570,286,065.83 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -48,226,738.71 -48,226,738.71 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -96,328,766.90 -56,054,383.72 -152,383,150.62 其中：1.基金申购款 476,676,280.10 369,633,997.82 846,310,277.92 2.基金赎回款 -573,005,047.00 -425,688,381.54 -998,693,428.54 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - -138,228,406.20 -138,228,406.20 五、期末所有者权益（基金净值） 1,874,858,304.11 1,356,589,466.19 3,231,447,770.30 项目 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,703,786,213.31 2,063,520,342.30 3,767,306,555.61 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -833,400,901.57 -833,400,901.57 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） 267,400,857.70 368,979,554.09 636,380,411.79 其中：1.基金申购款 1,058,044,422.43 1,229,506,178.13 2,287,550,600.56 2.基金赎回款 -790,643,564.73 -860,526,624.04 -1,651,170,188.77 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 1,971,187,071.01 1,599,098,994.82 3,570,286,065.83 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： 基金管理公司负责人：于华，主管会计工作负责人：沈良，会计机构负责人：周源 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)(原名为巨田资源优选混合型证券投资基金(LOF)，以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2005]第79号《关于同意巨田资源优选混合型证券投资基金募集的批复》核准，由原巨田基金管理有限公司(现已更名为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《巨田资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金合同》(后更名为《摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金合同》)负责公开募集。本基金为上市契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币309,455,317.98元，业经德勤华永会计师事务所有限公司德师报(验)字(05)第SZ001号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《巨田资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金合同》于2005年9月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为309,568,999.66份基金份额，其中认购资金利息折合113,681.68份基金份额。本基金的基金管理人为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。 经深圳证券交易所(以下简称"深交所")深证上字[2007]第98号文审核同意，本基金7,579,696份基金份额于2007年7月5日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的A股、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金的投资组合范围为：股票投资占基金净值的30%-95%；债券投资占基金净值的0%-65%；现金或到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%。其中投资于资源类上市公司股票的比例不低于基金股票资产的80%。本基金的业绩比较基准为：70%×中信标普300指数+30%×中信标普全债指数。 本财务报表由本基金的基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司于2013年3月15日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2012年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国光大银行股份有限公司（"中国光大银行"） 基金托管人、基金代销机构 华鑫证券有限责任公司（"华鑫证券"） 基金管理人的股东、基金代销机构 摩根士丹利国际控股公司 基金管理人的股东 深圳市中技实业（集团）有限公司 基金管理人的股东 汉唐证券有限责任公司 基金管理人的股东 深圳市招融投资控股有限公司 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2012年1月1日 至2012年12月31日 上年度可比期间 2011年1月1日 至2011年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 华鑫证券 1,804,359,504.54 16.46% 816,786,184.54 9.76% 7.4.8.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.8.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2012年1月1日至2012年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华鑫证券 1,566,690.84 16.64% - - 关联方名称 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华鑫证券 694,263.25 9.93% 224,008.88 11.32% 注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日 至2012年12月31日 上年度可比期间 2011年1月1日 至2011年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 53,920,233.27 63,622,357.77 其中：支付销售机构的客户维护费 10,023,125.58 10,279,604.02 注：支付基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。 7.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日 至2012年12月31日 上年度可比期间 2011年1月1日 至2011年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 8,986,705.51 10,603,726.30 注：支付基金托管人中国光大银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 ×0.25% / 当年天数。 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2012年1月1日 至2012年12月31日 上年度可比期间 2011年1月1日 至2011年12月31日 期初持有的基金份额 5,295,363.69 5,295,363.69 期间申购/买入总份额 210,646.96 - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 5,506,010.65 5,295,363.69 期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.29% 0.27% 注：期间申购总份额均为红利再投资。 7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2012年1月1日 至2012年12月31日 上年度可比期间 2011年1月1日 至2011年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国光大银行 88,084,558.74 2,983,132.75 227,536,127.91 4,716,353.60 注：本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.8.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.9期末（2012年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.9.1.1 受限证券类别：债券 证券 代码 证券名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股 ） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 127001 海直转债 2012-12-24 2013-01-07 新债网下认购 100.00 99.99 32,120 3,211,788.80 3,211,788.80 - 1280487 12萧山经开债 2012-12-28 2013-01-07 新债网下认购 100.00 99.97 1,400,000 139,958,882.19 139,958,882.19 - 注：1.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 2.本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限股票及权证。 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.9.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (b) 以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为： 第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 (ii) 各层次金融工具公允价值 于2012年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第一层级的余额为1,779,701,034.22 元，属于第二层级的余额为370,330,882.19 元，无属于第三层级的余额(2011年12月31日：第一层级1,969,537,515.73元，第二层级703,601,034.88元，无第三层级)。 (iii) 公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。 (iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额 无。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,649,176,221.02 50.84 其中：股票 1,649,176,221.02 50.84 2 固定收益投资 500,855,695.39 15.44 其中：债券 500,855,695.39 15.44 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 942,002,653.00 29.04 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 124,132,477.81 3.83 6 其他各项资产 27,750,939.75 0.86 7 合计 3,243,917,986.97 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 10,240,000.00 0.32 B 采掘业 78,596,078.15 2.43 C 制造业 781,102,380.14 24.17 C0 食品、饮料 126,431,106.98 3.91 C1 纺织、服装、皮毛 9,427,245.50 0.29 C2 木材、家具 1,515,000.00 0.05 C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 71,486,776.47 2.21 C5 电子 17,499,813.60 0.54 C6 金属、非金属 60,252,686.01 1.86 C7 机械、设备、仪表 106,587,866.60 3.30 C8 医药、生物制品 387,901,884.98 12.00 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 27,660,368.34 0.86 E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 63,828,503.58 1.98 G 信息技术业 76,376,807.33 2.36 H 批发和零售贸易 70,315,831.77 2.18 I 金融、保险业 - - J 房地产业 167,169,779.08 5.17 K 社会服务业 355,918,448.43 11.01 L 传播与文化产业 - - M 综合类 17,968,024.20 0.56 合计 1,649,176,221.02 51.04 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600138 中青旅 14,142,453.00 225,147,851.76 6.97 2 600079 人福医药 5,830,070.00 136,365,337.30 4.22 3 000999 华润三九 4,609,080.00 109,235,196.00 3.38 4 600724 宁波富达 9,909,622.00 72,835,721.70 2.25 5 600266 北京城建 4,346,027.00 64,712,342.03 2.00 6 000598 兴蓉投资 8,246,160.00 60,939,122.40 1.89 7 600557 康缘药业 2,669,540.00 55,526,432.00 1.72 8 600059 古越龙山 4,300,243.00 49,108,775.06 1.52 9 600499 科达机电 5,600,177.00 49,057,550.52 1.52 10 002159 三特索道 3,617,650.00 45,365,331.00 1.40 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站(http://www.msfunds.com.cn)的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 186,538,896.64 5.22 2 600837 海通证券 133,402,041.32 3.74 3 000783 长江证券 129,274,911.30 3.62 4 600266 北京城建 122,652,072.81 3.44 5 600739 辽宁成大 115,551,713.35 3.24 6 600153 建发股份 114,859,651.29 3.22 7 600079 人福医药 111,949,440.70 3.14 8 600600 青岛啤酒 110,134,660.99 3.08 9 000776 广发证券 109,167,271.15 3.06 10 600030 中信证券 108,918,209.21 3.05 11 600376 首开股份 105,965,971.53 2.97 12 600383 金地集团 102,895,926.45 2.88 13 600048 保利地产 101,930,268.04 2.85 14 000861 海印股份 95,209,176.68 2.67 15 000422 湖北宜化 90,775,532.37 2.54 16 601088 中国神华 90,389,807.41 2.53 17 000002 万 科Ａ 86,147,837.85 2.41 18 600138 中青旅 85,829,928.88 2.40 19 000568 泸州老窖 80,494,443.44 2.25 20 600547 山东黄金 79,333,151.80 2.22 21 600369 西南证券 76,594,783.48 2.15 注："买入金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600009 上海机场 194,327,370.77 5.44 2 601318 中国平安 171,758,747.09 4.81 3 000858 五 粮 液 166,501,828.65 4.66 4 600048 保利地产 135,670,133.44 3.80 5 600837 海通证券 128,243,736.28 3.59 6 601088 中国神华 125,328,912.21 3.51 7 000776 广发证券 124,460,390.13 3.49 8 600600 青岛啤酒 124,117,613.89 3.48 9 000783 长江证券 117,150,136.00 3.28 10 600739 辽宁成大 111,900,076.82 3.13 11 600030 中信证券 102,789,688.31 2.88 12 000568 泸州老窖 100,806,123.05 2.82 13 600469 风神股份 94,573,036.64 2.65 14 000422 湖北宜化 89,917,030.84 2.52 15 600141 兴发集团 82,188,820.86 2.30 16 000002 万 科Ａ 78,851,519.52 2.21 17 600177 雅戈尔 78,714,860.72 2.20 18 600369 西南证券 78,639,109.54 2.20 19 600376 首开股份 77,679,303.46 2.18 20 600383 金地集团 76,264,274.94 2.14 21 600547 山东黄金 74,566,248.13 2.09 22 600153 建发股份 73,879,575.17 2.07 23 600168 武汉控股 73,618,019.37 2.06 注："卖出金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 5,382,997,022.78 卖出股票的收入（成交）总额 5,580,249,933.09 注："买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 130,052,000.00 4.02 其中：政策性金融债 130,052,000.00 4.02 4 企业债券 190,198,882.19 5.89 5 企业短期融资券 50,080,000.00 1.55 6 中期票据 - - 7 可转债 130,524,813.20 4.04 8 其他 - - 9 合计 500,855,695.39 15.50 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 1280487 12萧山经开债 1,400,000 139,958,882.19 4.33 2 120216 12国开16 1,300,000 130,052,000.00 4.02 3 113001 中行转债 700,000 67,445,000.00 2.09 4 041261041 12国电集CP004 500,000 50,080,000.00 1.55 5 1080127 10杭交投债 300,000 29,856,000.00 0.92 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 750,000.00 2 应收证券清算款 20,072,280.08 3 应收股利 - 4 应收利息 4,972,850.09 5 应收申购款 1,955,809.58 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 27,750,939.75 8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 113001 中行转债 67,445,000.00 2.09 2 113002 工行转债 28,490,800.00 0.88 3 113003 重工转债 21,352,750.80 0.66 4 110015 石化转债 5,145,500.00 0.16 5 110016 川投转债 4,878,973.60 0.15 8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 183,457 10,219.61 161,676,515.63 8.62% 1,713,181,788.48 91.38% 9.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 周世英 852,616.00 1.49% 2 李芙蓉 646,223.00 1.13% 3 王瑛 530,400.00 0.92% 4 冯明刚 477,818.00 0.83% 5 郭建华 475,496.00 0.83% 6 深圳市傲发科技有限公司 474,689.00 0.83% 7 王东鸣 464,100.00 0.81% 8 黄泽涛 460,000.00 0.80% 9 王明瑞 433,700.00 0.76% 10 邹丽 429,557.00 0.75% 注：持有人为场内持有人。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本基金 244,821.24 0.0131% 注：1.本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2.本基金的基金经理未持有本基金。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2005年9月27日)基金份额总额 309,568,999.66 本报告期期初基金份额总额 1,971,187,071.01 本报告期基金总申购份额 476,676,280.10 减：本报告期基金总赎回份额 573,005,047 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,874,858,304.11 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人增聘沈良先生为公司副总经理，公司于2012年5月19日公告了上述事项。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金未改变投资策略。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘会计师事务所。报告期内应支付给聘任会计师事务所--普华永道中天会计师事务所有限公司2012年度审计的报酬为120,000.00元。目前普华永道中天会计师事务所有限公司已连续七年向本基金提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 华鑫证券 1 1,804,359,504.54 16.46% 1,566,690.84 16.64% - 国海证券 1 1,652,340,347.16 15.07% 1,429,676.78 15.18% - 国金证券 1 1,504,859,857.42 13.73% 1,237,906.12 13.14% - 华泰证券 2 1,221,143,919.69 11.14% 1,056,120.83 11.21% - 中信证券 1 1,048,425,525.34 9.56% 884,642.40 9.39% - 中金公司 1 1,047,380,515.80 9.55% 929,879.62 9.87% - 国信证券 1 930,827,305.33 8.49% 808,459.37 8.58% - 招商证券 2 811,709,644.81 7.40% 686,513.91 7.29% - 齐鲁证券 1 476,919,285.12 4.35% 409,519.60 4.35% - 银河证券 1 351,941,043.30 3.21% 310,412.99 3.30% - 安信证券 1 61,414,161.74 0.56% 52,202.18 0.55% - 中投证券 1 51,925,845.62 0.47% 45,331.40 0.48% - 新时代证券 1 - - - - - 注：1. 专用交易单元的选择标准和程序 （1）实力雄厚，信誉良好。 （2）财务状况良好，经营行为规范。 （3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。 （5）研究实力较强，能及时、定期、全面地为本基金提供研究服务。 （6）为基金份额持有人提供高水平的综合服务。 2. 基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。基金管理人与被选择的证券经营机构签订《专用证券交易单元租用协议》，报证券交易所办理交易单元相关租用手续。 3. 本基金本报告期租用证券公司交易单元的情况未发生变化。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 华鑫证券 36,444,049.40 18.64% 8,535,400,000.00 18.61% - - 国海证券 48,383,633.50 24.75% 7,956,200,000.00 17.34% - - 国金证券 - - - - - - 华泰证券 58,571,833.80 29.96% 7,733,600,000.00 16.86% - - 中信证券 - - - - - - 中金公司 51,897,719.90 26.55% 13,670,300,000.00 29.80% - - 国信证券 196,254.00 0.10% 4,380,000,000.00 9.55% - - 招商证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 银河证券 - - 2,000,000,000.00 4.36% - - 安信证券 - - 1,600,000,000.00 3.49% - - 中投证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 注：本基金本报告期租用的证券公司交易单元未进行权证及基金投资。 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 二〇一三年三月二十九日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |