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弘毅远方国证民企领先100ETF(159973)  基金公开信息
流水号 2036608
基金代码 159973
公告日期 2020-09-03
编号 1
标题 弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书(2020年第2号)
信息全文
弘毅远方国证民企领先100
交易型开放式指数证券投资基金
更新的招募说明书
(2020年第2号)
基金管理人:弘毅远方基金管理有限公司
基金托管人:广发证券股份有限公司
二〇二〇年九月
弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金 更新的招募说明书(2020年第2号)
目 录
第一部分 绪言............................................................................................................................... 1
第二部分 释义............................................................................................................................... 2
第三部分 基金管理人................................................................................................................... 8
第四部分 基金托管人................................................................................................................. 15
第五部分 相关服务机构............................................................................................................. 19
第六部分 基金的募集................................................................................................................. 21
第七部分 基金合同的生效......................................................................................................... 22
第八部分 基金份额折算与变更登记......................................................................................... 23
第九部分 基金份额的上市交易................................................................................................. 24
第十部分 基金份额的申购与赎回............................................................................................. 26
第十一部分 基金的投资............................................................................................................. 42
第十二部分 基金的业绩............................................................................................................. 54
第十三部分 基金的财产............................................................................................................. 56
第十四部分 基金资产估值......................................................................................................... 57
第十五部分 基金的收益与分配................................................................................................. 63
第十六部分 基金费用与税收..................................................................................................... 65
第十七部分 基金的会计与审计................................................................................................. 68
第十八部分 基金的信息披露..................................................................................................... 69
第十九部分 风险揭示................................................................................................................. 76
第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................................................... 86
第二十一部分 基金合同的内容摘要......................................................................................... 89
第二十二部分 托管协议的内容摘要....................................................................................... 116
第二十三部分 对基金份额持有人的服务 ............................................................................... 139
第二十四部分 其他披露事项................................................................................................... 140
第二十五部分 招募说明书的存放和查阅方式 ....................................................................... 143
第二十六部分 备查文件........................................................................................................... 144
弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金 更新的招募说明书(2020年第2号)
【重要提示】
弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基
金”)经2019年6月3日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监
许可【2019】997号文准予募集注册。本基金基金合同于2019年7月16日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价
值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益和投资本金不受损失。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投
资人在投资本基金前应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等
信息披露文件,充分了解本基金的产品特性和风险收益特征,充分考虑自身的风
险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出
独立决策,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:市场风险、管理风险、流
动性风险、资产支持证券的投资风险、股指期货等金融衍生品投资风险、流通受
限证券投资风险及其他风险。同时由于本基金是交易型开放式指数证券投资基金
(ETF),特定风险还包括:标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标
的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变
更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价及流动性风险、申购赎回清单差错
风险、基金份额参考净值(IOPV)计算错误的风险、退市风险、投资人申购失
败的风险、投资人赎回失败的风险、基金赎回对价的变现风险、基金收益分配后
基金份额净值低于面值的风险、第三方机构服务的风险等。
本基金为股票型基金,预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基
金及货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数
以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
本基金为交易型开放式指数证券投资基金(ETF),将在深圳证券交易所上
市。由于本基金的标的指数组合证券横跨深圳及上海两个证券交易所,本基金的
申购、赎回流程系采用组合证券“场外实物申购、赎回”的模式办理,其申购、赎
弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金 更新的招募说明书(2020年第2号)
回流程与组合证券仅在深圳或上海证券交易所上市的ETF产品有所差异。通常情
况下,投资者的申购、赎回申请在T+1日确认,申购所得ETF份额及赎回所得组
合证券在T+2日可用。如投资者需要通过申购赎回代理券商参与本基金的申购、
赎回,则应同时持有并使用深圳A股账户与上海A股账户,且该两个账户的证件
号码及名称属于同一投资者所有,同时用以申购、赎回的深圳证券交易所股票的
托管证券公司和上海A股账户的指定交易证券公司应为同一申购赎回代理券商。
投资者认购或申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。
投资者应充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、
时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者
自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投
资风险,由投资者自行负责。
基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本基金投资科创板股票,将会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及
交易规则等差异带来的特有风险,包括市场风险、流动性风险、退市风险、集中
度风险、系统性风险、政策风险等。具体风险烦请查阅本招募说明书的“风险揭
示”章节的具体内容。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部
分资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非
必然投资科创板股票。
基金管理人于2019年10月21日根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》对本基金基金合同和托管协议进行修改,同时根据相关修改对招募说明书进
行了更新。有关详细信息请参见基金管理人于2019年10月21日发布的《弘毅远方
基金管理有限公司关于旗下基金修改基金合同和托管协议的公告》及本公司网站
披露的本基金的法律文件。
本次更新招募说明书主要对基金经理变更事项及基金管理人主要人员情况
进行了更新,更新截止日期为2020年9月1日。除上述内容以外,本次更新的招募
说明书所载内容截止日为2020年2月7日,有关财务数据和净值表现截止日为2019
年12月31日(财务数据未经审计)。
本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,不晚于《公
弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金 更新的招募说明书(2020年第2号)
开募集证券投资基金信息披露管理办法》实施之日起一年后开始执行。
弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金 更新的招募说明书(2020年第2号)
第一部分 绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金
法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证
券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券
投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他
有关法律法规以及《弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金
基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本基金管理人没有委托或
授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何
解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资者自依基金合同
取得基金份额,即成为本基金份额持有人和基金合同当事人,其持有本基金基金
份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合
同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解本基金份额持有人的
权利和义务,应详细查阅基金合同。
弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金 更新的招募说明书(2020年第2号)
第二部分 释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投
资基金
2、基金管理人:指弘毅远方基金管理有限公司
3、基金托管人:指广发证券股份有限公司
4、基金合同:指《弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资
基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《弘毅远方国证
民企领先100交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何
有效修订和补充
6、招募说明书:指《弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投
资基金招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告:指《弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数
证券投资基金基金份额发售公告》
8、基金产品资料概要:指《弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数
证券投资基金基金产品资料概要》及其更新
9、上市交易公告书:指《弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证
券投资基金基金份额上市交易公告书》
10、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
11、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十
二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会
关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和
国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施
弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金 更新的招募说明书(2020年第2号)
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
14、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
15、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订
16、ETF:指《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》定
义的“交易型开放式基金”
17、ETF联接基金、联接基金:指将其绝大多数基金财产投资于本基金,与
本基金的投资目标类似,紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最
小化,采用开放式运作方式的基金
18、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
19、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
20、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
21、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
22、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
国境外的机构投资者
23、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内
证券投资试点办法》及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内
证券投资的境外法人
24、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和
人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金
弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金 更新的招募说明书(2020年第2号)
的其他投资人的合称
25、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

26、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转托管等业务
27、销售机构:指直销机构和其他销售机构
28、直销机构:指弘毅远方基金管理有限公司
29、其他销售机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取
得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业
务的机构,包括发售代理机构和办理本基金申购赎回业务的申购赎回代理券商
30、发售代理机构:指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构
31、申购赎回代理券商:指基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的
证券公司,又称为代办证券公司
32、登记业务:指《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交
易型开放式基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、存管、结算及
相关业务
33、登记机构:指办理本基金登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证
券登记结算有限责任公司
34、深圳证券账户:指投资人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
开立的深圳A股账户或深圳证券投资基金账户
35、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
36、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
37、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过3个月
38、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
39、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
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40、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
41、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
42、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
43、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
44、《业务规则》:指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所证券投资
基金交易和申购赎回实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中
国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开放式基金登记结算
业务实施细则》及中国证券登记结算有限责任公司、深圳证券交易所及弘毅远方
基金管理有限公司发布的其他相关规则、规定、通知及指南等
45、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同、招募说明书及相关公
告的规定申请购买基金份额的行为
46、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同、招募说明书及相关公
告的规定以申购赎回清单规定的申购对价申请购买基金份额的行为
47、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人根据基金合同、招募说明书
及相关公告的规定申请将其持有的基金份额兑换为申购赎回清单所规定的赎回
对价的行为
48、申购赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等
信息的文件
49、申购对价:指投资人申购基金份额时,根据基金合同、招募说明书及相
关公告的规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
50、赎回对价:指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人根据基金合
同、招募说明书及相关公告的规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金
差额及其他对价
51、标的指数:指深圳证券信息有限公司编制并发布的国证民企领先100
指数及其未来可能发生的变更
52、组合证券:指本基金标的指数所包含的全部或部分证券
53、最小申购、赎回单位:指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资
人申购或赎回的基金份额数应为最小申购、赎回单位的整数倍
弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金 更新的招募说明书(2020年第2号)
54、现金替代:指申购或赎回过程中,投资人根据基金合同、招募说明书及
相关公告的规定用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金
55、现金替代退补款:指投资人支付的现金替代与基金购入被替代成份证券
的成本及相关费用的差额。若现金替代大于本基金购入被替代成份证券的成本及
相关费用,则本基金需向投资人退还差额,若现金替代小于本基金购入被替代成
份证券的成本及相关费用,则投资人需向本基金补缴差额
56、现金差额:指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最
小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资人申购或赎回时应支
付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的
基金份额数计算
57、预估现金差额:指由基金管理人计算并在T日申购赎回清单中公布的
当日现金差额预估值,预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结
58、基金份额参考净值:指基金管理人或者基金管理人委托深圳证券信息有
限公司根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并由深圳
证券交易所在交易时间内发布的基金份额参考净值,简称IOPV
59、基金份额折算:指基金管理人根据基金运作的需要,在基金资产净值不
变的前提下,按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为
60、收益评价日:指基金管理人计算本基金基金份额净值增长率与标的指数
同期增长率差额之日
61、基金份额净值增长率:指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基
金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折
算日为初始日重新计算)
62、标的指数同期增长率:指收益评价日标的指数收盘价与基金上市前一日
标的指数收盘价之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份
额折算日为初始日重新计算)
63、元:指人民币元
64、基金利润:指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入
扣除相关费用后的余额
65、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金 更新的招募说明书(2020年第2号)
申购款及其他资产的价值总和
66、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
67、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
68、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
69、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊及互联网网站
等媒介
70、指定报刊:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊
71、指定网站:指中国证监会指定的用以进行信息披露的互联网网站,包括
基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站
72、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
73、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
件。
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第三部分 基金管理人
一、基金管理人简况
名称:弘毅远方基金管理有限公司
住所:上海市黄浦区圆明园路149号SO301
办公地址:上海市黄浦区圆明园路149号5楼
法定代表人:黄薇薇
设立时间: 2018年1月31日
批准设立机关: 中国证监会
批准设立文号: 证监许可【2017】2439号
组织形式:有限责任公司
联系人: 沈增
联系电话: 021-53682888
注册资本:人民币2.2亿元
股东名称及其出资比例: 弘毅投资(北京)有限公司持股100%
二、主要人员情况
1、董事会成员
赵令欢先生,董事长,美国北伊利诺依州大学电子工程硕士和物理学硕士,
美国西北大学凯洛格商学院工商管理硕士。2003年加入联想控股并创立弘毅投
资,现任弘毅投资董事长、总裁,并担任联想控股、联想集团、中联重科、锦江
股份、百福控股、金涌投资等企业董事。
黄薇薇女士,董事,南京大学及密苏里大学圣路易斯分校MBA。2015年起加
入弘毅远方基金管理有限公司筹备组,负责公司中后台筹建工作,现任弘毅远方
基金管理有限公司总经理。在加入弘毅投资之前,黄薇薇女士曾任南京恒生房地
产公司副总经理、南京金鹰集团及金鹰企业管理(中国)有限公司财务总监。
陈帅先生,董事,中欧国际工商管理学院EMBA。2003年加入弘毅投资,在
国企改制方面具有丰富的经验,在媒体、金融服务、教育和职业培训、消费和其
他商业服务行业领域具有深厚的研究积累和投资实践。现任弘毅投资PE业务管
理部常务副总经理、弘毅地产基金投委会成员、弘毅投资董事总经理。
徐寿春先生,独立董事,中国人民大学经济学硕士。现任北京国枫律师事务
弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金 更新的招募说明书(2020年第2号)
所执行合伙人。
于增彪先生,独立董事,厦门大学会计学博士。现任清华大学教授、博士生
导师。曾任河北大学会计专业教授、硕士生导师、管理学院院长及系主任。
杨淑娥女士,独立董事,东北财经大学投资学硕士。现任上海对外经贸大学
教授。曾任西安交通大学财务学系主任、教授、博士生导师。
2、监事
曹永刚先生,监事,中欧国际工商管理学院EMBA,荷兰鹿特丹大学国际法
及世界贸易组织规则专业硕士,北京大学国际法专业硕士。2004年加入弘毅投
资,曾参与多项重要投资,包括石药集团、先声药业、龙浩以及林洋新能源等。
目前他负责弘毅投资法务合规部、集团融资部和公司发展部的管理,并担任弘毅
投资香港平台总经理。
周鹏先生,监事,哥伦比亚大学商学院MBA。2010年加入弘毅投资,担任弘
毅投资高级投资经理。期间作为主要成员参与多个PE项目投资。2015年起加入
弘毅远方基金管理有限公司筹备组担任投资副总监,现任弘毅远方基金管理有限
公司投资研究部副总经理,并自2018年10月31日起担任弘毅远方国企转型升
级混合型发起式证券投资基金基金经理至今。在加入弘毅投资之前,周鹏先生曾
任高盛集团有限公司(Goldman Sachs)高级分析师,美国哈里斯公司分析师。
3、高级管理人员
黄薇薇女士,总经理、代理督察长,简历同上。
4、基金经理
戴家伟先生,南京大学国际贸易学硕士。2016年1月加入弘毅远方基金管
理有限公司筹备组,现任弘毅远方基金管理有限公司量化投资部基金经理,并自
2019年8月5日起担任本基金基金经理、自2019年12月19日起担任弘毅远方
国证消费100交易型开放式指数证券投资基金基金经理至今。在加入弘毅投资
前,戴家伟先生曾任平安信托有限公司产品总监、广发基金管理有限公司产品经
理等职务。
5、投资决策委员会
黄薇薇女士,简历同上。
张鸿羽女士,上海财经大学经济学硕士。2018年加入弘毅远方基金管理有
限公司,现任公司总经理助理、首席投资官,并自2019年1月30日起担任弘毅
弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金 更新的招募说明书(2020年第2号)
远方消费升级混合型发起式证券投资基金基金经理至今。在加入弘毅投资之前,
张鸿羽女士曾任汇祥资产管理有限公司副总经理、投资经理;交银施罗德基金管
理有限公司专户投资经理、基金经理、研究部总经理;上投摩根基金管理有限公
司、广发证券股份有限公司高级研究员。
周鹏先生,简历同上。
马佳先生,华东理工大学学士。2018年加入弘毅远方基金管理有限公司,
现任弘毅远方基金管理有限公司金融工程部负责人。在加入弘毅远方基金之前,
马佳先生曾任太平洋资产管理有限公司合规与风险管理部董事,德勤华永会计师
事务所企业风险管理服务部经理。
赵亮先生,伦敦大学硕士。2019年加入弘毅远方基金管理有限公司,现任
弘毅远方基金管理有限公司交易部负责人。在加入弘毅远方基金之前,赵亮先生
曾任国泰元鑫资产管理有限公司交易部总监助理、华安基金管理有限公司交易
员。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。上述各项人员信息更新截止日为2020
年9月1日,期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公告。
三、基金管理人的职责
根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定,基金管理人应履
行以下职责:
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回等事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时足额向基金份额持有
人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制基金季度、中期和年度报告;
7、编制并公告申购赎回清单,计算并公告基金净值信息,确定基金份额申
购对价、赎回对价;
8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购、赎回对价的方法
符合《基金合同》等法律文件的规定;
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9、按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回对价;
10、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
11、按照规定召集基金份额持有人大会;
12、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
13、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为;
14、法律、行政法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。
四、基金管理人和基金经理的承诺
1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、行政法规、规章、基
金合同和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止
违反现行有效的有关法律、行政法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的
行为发生。
2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及
有关法律法规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守
国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责。
4、基金经理承诺
(1)依照有关法律、行政法规和基金合同的规定,本着谨慎勤勉的原则为
基金份额持有人谋取最大利益;
(2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;
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(3)不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,
泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交
易活动;
(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
五、基金管理人的内部控制制度
基金管理人高度重视内部风险控制,建立了完善的风险管理体系和控制体
系,从制度上保障本基金的规范运作。
1、内部控制目标
基金管理人内部控制的总体目标是建立一个决策科学、营运规范、管理高效、
稳健发展的经营机制,使公司能够规范、持续、健康的发展。包括以下目标:
(1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉
形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。
(2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行
和受托资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展。
(3)确保基金、公司财务和其它信息真实、准确、完整、及时。
2、内部控制原则
(1)基金管理人完善内部控制机制遵循以下原则:
1)健全性原则:内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人
员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
2)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护
内控制度的有效执行。
3)独立性原则:公司各机构、部门和岗位职责保持相对独立,公司基金资
产、自有资产、其它资产的运作分离。
4)相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。
5)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经
济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
(2)基金管理人制定内部控制制度遵循以下原则:
1)合法合规性原则:公司内控制度符合国家法律法规、规章和各项规定。
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2)全面性原则:内部控制制度涵盖公司经营管理的各个环节,不得留有制
度上的空白或漏洞。
3)审慎性原则:制定内部控制制度以审慎经营、防范和化解风险为出发点。
4)适时性原则:内部控制制度的制定随着有关法律法规的调整和公司经营
战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。
3、内部控制运行体系
基金管理人内部控制运行体系包括决策、执行、监督三个体系。
决策体系由董事会、总经理、投资决策委员会组成,对公司管理、基金运作
等重大事项进行集体决策,遵循科学决策程序,避免权力过于集中,出现风险。
执行体系是在总经理的领导下,由公司各职能部门组成,承担着公司开展基
金业务的日常投资运作活动和具体管理工作,认真执行内部控制战略,并采取具
体措施落实内部控制。
监督体系包括督察长、风控合规部、风险控制委员会、监事,负责确保公司
管理、基金运作、员工行为符合有关法律法规和公司各项规章制度。
4、内部控制制度体系
基金管理人制定了合理、完备、有效并易于执行的内部控制制度体系。制度
体系由公司章程与公司内部控制大纲,公司基本管理制度,部门业务规章及操作
流程、手册等不同层次的部分组成。基金管理人重视对制度的持续检验,结合业
务的发展、法规及监管环境的变化以及风险控制的要求,不断审视和提升制度的
完备性、有效性。
5、内部风险管理体系及控制措施
基金管理人建立了各项完善的内部控制措施:
(1)建立内控结构,完善内控制度:建立、健全了行之有效的内控制度, 确
保各项业务活动都有适当的授权和明确的分工,确保监察稽核及合规管理的独立
性、权威性;
(2)建立相互分离、相互制衡的内控机制:建立了明确的岗位分离制度,
做到研究、投资决策分开,基金交易集中,形成不同部门、不同岗位之间的制衡
机制,从制度上降低和防范风险;
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(3)建立、健全岗位责任制:建立、健全了岗位责任制,使每位员工都明
确自己的任务、职责,及时上报各自工作领域中发现的风险隐患,以防范和化解
风险;
(4)建立风险分类、识别、评估、应对、报告和监控、体系评价程序:建
立了风险评估机制,使用适合的程序和方法,确认和评估公司经营管理和基金运
作中的风险;建立自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个
层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度做出决策,减少风险造成的损失;
(5)建立有效的内部监控系统:建立了足够、有效的内部监控系统,如投
资监控系统,对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控;
(6)提供足够的培训:制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适
当的培训,不断提高员工素质和职业技能,防范和化解风险。
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第四部分 基金托管人
一、基金托管人基本情况
1、基本情况
名称:广发证券股份有限公司(简称“广发证券”)
住所:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大厦34楼
法定代表人:孙树明
设立时间: 1994年1月21日
批准设立机关:中国人民银行广东省分行
批准设立文号:粤银管字【1991】第133号
基金托管资格批文及文号:《关于核准广发证券股份有限公司证券投资基金
托管资格的批复》(中国证监会证监许可[2014]510号)
组织形式:股份有限公司
注册资本:762108.766400万元人民币
联系电话:020-66338888
联系人:崔瑞娟
广发证券成立于1991年,是国内首批综合类证券公司,先后于2010年和
2015年分别在深圳证券交易所及香港联合交易所有限公司主板上市(股票代码:
000776.SZ,1776.HK)。截至2018年12月31日,公司共有证券营业部264家,
分布于中国大陆31个省、直辖市、自治区。
广发证券总资产、净资产、净资本、营业收入和净利润等多项主要经营指标
从1994年起连续多年位居十大券商行列。截至2018年12月31日,集团总资产
3,891.06亿元,归属于上市公司股东的所有者权益为850.18亿元,2018年营业
收入为152.70亿元,营业利润为60.52亿元,归属于上市公司股东的净利润为
43.00亿元。资本实力及盈利能力在国内证券行业持续领先,总市值居国内上市
证券公司前列。
2、主要人员情况
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刘洋先生现任广发证券资产托管部总经理。曾就职于大成基金管理有限公
司、招商银行股份有限公司、浦银安盛基金管理有限公司、上海银行股份有限公
司、美国道富银行。刘洋先生于2000年7月获得北京大学理学学士,并于2003
年7月获得北京大学经济学硕士学位。
广发证券托管部员工均具备基金从业资格,主要人员均具备多年基金、证券、
银行等金融机构从业经历或会计师事务所审计经验,从业经验丰富,熟悉基金托
管工作。资产托管部员工学历均在本科以上,专业背景涵盖了金融、法律、会计、
统计、计算机等领域,是一支诚实勤勉、积极进取的专业团队。
3、基金托管业务经营情况
广发证券于2014年5月取得中国证监会核准证券投资基金托管资格。广发
证券严格履行基金托管人的各项职责,不断加强风险管理和内部控制,确保基金
资产的完整性和独立性,切实维护基金份额持有人的合法权益,提供高质量的基
金托管服务。
截至2018年12月底,广发证券已托管16只公开募集证券投资基金,包括
宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金、前海开源睿远稳健增利混合型证券
投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置
混合型证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、大成睿景灵活配
置混合型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活
配置混合型证券投资基金、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、天弘
中证环保产业指数型发起式证券投资基金、天弘中证100指数型发起式证券投资
基金、天弘中证800指数型发起式证券投资基金、天弘上证50指数型发起式证
券投资基金、浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金、平安大华睿享文
娱灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金。
二、基金托管人的风险管理原则和内部控制制度
公司开展基金托管业务遵循以下风险管理原则:
1、合规性原则。保持风险管理政策与监管部门要求相一致,并把监管规定
作为业务开展和风险管理应遵从的最基本要求。
2、全面性原则。资产托管业务风险管理应涵盖可能出现的所有风险类型,
应渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节,风险控制应落实到业务涉及的所
有岗位、所有环节,包含事前风险控制、事中风险监控、事后风险报告和处理。
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3、制衡性原则。资产托管业务各级业务部门和岗位的设置应当权责分明、
相互制约,建立不同部门、不同岗位之间的制衡体系。
4、独立性原则。公司的风险控制相关部门,包括合规与法律事务部、风险
管理部、稽核部等,均应保持高度的独立性,各自从独立的风险控制角度出发,
对资产托管业务的风险进行管理。
5、持续性原则。公司对资产托管业务开展持续的风险管理工作,根据实际
情况动态调整风控措施和风控手段,并通过顺畅的风险报告和传导机制,及时有
效地处理各种风险事项,确保风险管理政策和措施的贯彻实施。
广发证券根据相关法律法规和公司制度的相关要求,制定了完善的内部控制
制度,具体包括《广发证券资产托管业务管理办法》、《广发证券公募基金投资监
督管理规定》、《广发证券资产托管业务信息披露管理规定》、《广发证券资产托管
业务资金清算管理规定》、《广发证券托管金融产品账户业务操作指引》、《广发证
券资产托管业务基金估值与会计核算管理规定》、《广发证券资产托管业务从业人
员管理规定》、《广发证券资产托管业务应急管理规定》、《广发证券资产托管业务
信息保密与业务档案管理规定》、《广发证券股份有限公司资产托管业务公开募集
证券投资基金风险准备管理规定》、《广发证券资产托管业务系统维护管理规定》
等,囊括了基金托管业务的账户管理、估值核算、资金清算、投资监督、内部控
制、风险管理、业务系统管理、保密和档案管理、应急处理、从业人员管理等全
部业务环节。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》等有关法律法规以及《基金合同》、《托管协议》相关规定,
基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、
基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金
到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、信息披露等进行监督。
基金托管人发现基金管理人违反《基金法》等有关法律法规或《基金合同》、
《托管协议》相关规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基
金管理人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在
限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金
管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中
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国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,
同时通知基金管理人限期纠正。
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第五部分 相关服务机构
一、基金销售机构
1、本基金的申购赎回代理券商包括:
(1)广发证券股份有限公司
住所:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大厦34楼
法定代表人:孙树明
联系人:马梦洁
客户服务电话:020-95575
网址:www.gf.com.cn/
(2)国信证券股份有限公司
住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6楼
法定代表人:何如
联系人:周杨
客户服务电话:95536
网址:www.guosen.com.cn
基金管理人可依据实际情况变更或增减基金申购赎回代理券商,并在基金管
理人网站公示。
2、二级市场交易代理券商
包括具有经纪业务资格及深圳证券交易所会员资格的所有证券公司。
二、登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街17号
办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人: 周明
电话:4008058058
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传真:(0755)25987122
联系人:赵亦清
三、出具法律意见书的律师事务所
名称: 上海市通力律师事务所
住所: 上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人: 俞卫锋
电话:021-31358666
传真:021-31358600
经办律师:安冬、陈颖华
联系人:陈颖华
四、审计基金财产的会计师事务所
名称: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址: 上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号普华永道中心11楼
执行事务合伙人:李丹
电话:021-23238888
传真:021-23238800
经办注册会计师:张勇、周祎
联系人:周祎
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第六部分 基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》等有关法律
法规以及基金合同的规定,经中国证监会证监许可【2019】997号文准予募集注
册。
本基金为交易型开放式指数证券投资基金。
基金的存续期间为不定期。
本基金募集期间基金份额净值为1.00元,按初始面值发售。
本基金自2019年6月17日至2019年7月5日进行发售,本基金募集期共
募集384,976,423.00份基金份额,有效认购户数为2,316户。
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第七部分 基金合同的生效
根据有关规定,本基金满足基金合同生效条件,基金合同已于2019年7月
16日正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以
披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并
提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开
基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
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第八部分 基金份额折算与变更登记
基金合同生效后,为了更好的跟踪标的指数和提高交易便利,本基金可以进
行份额折算。
一、基金份额折算的时间
基金管理人可以根据基金运作情况决定是否对基金份额进行折算并确定基
金份额折算日,并依照《信息披露办法》的有关规定提前公告。
二、基金份额折算的原则
基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理,并由登记机构进行基金份
额的变更登记。基金管理人将对基金份额折算的比例和具体安排另行公告。
基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额
数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的
比例不发生变化,除因尾数处理而产生的损益外。基金份额折算对基金份额持有
人的权益无实质性影响,无需召开基金份额持有人大会审议。基金份额折算后,
基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。
如果基金份额折算过程中发生不可抗力或登记机构遇特殊情况无法办理,基
金管理人可延迟办理基金份额折算。
三、基金份额折算的方法
基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。
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第九部分 基金份额的上市交易
一、基金上市
本基金于2019年8月9日在深圳证券交易所上市交易,场内简称:民企100,
基金代码:159973。
二、基金份额的上市交易
本基金基金份额在深圳证券交易所的上市交易,应遵照《深圳证券交易所交
易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投资
基金交易和申购赎回实施细则》等有关规定。
三、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市
本基金的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市等按照《基金法》和相关
法律法规以及《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等相关业务规则、通知、
指引、指南等有关规定执行。
若因本基金出现《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定不再具备上
市条件的情形而被深圳证券交易所终止上市的,本基金将由交易型开放式基金变
更为跟踪标的指数的非上市的开放式指数基金,无需召开基金份额持有人大会。
有关本基金转换运作方式的相关事项参见基金管理人届时发布的相关公告。届
时,基金管理人可变更本基金的登记机构并相应调整申购赎回业务规则。
若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金,则基金管理人
将本着维护基金份额持有人合法权益的原则,履行适当的程序后与该指数基金合
并或者选取其他合适的指数作为标的指数。
四、基金份额参考净值(IOPV)的计算与公告
基金管理人或者基金管理人委托深圳证券信息有限公司在相关证券交易所
开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额
参考净值(IOPV)并由深圳证券交易所在交易时间内发布,供投资人交易、申
购、赎回基金份额时参考。
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1、基金份额参考净值计算公式为:
基金份额参考净值=(申购赎回清单中必须现金替代的替代金额+申购赎回
清单中可以现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁
止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中的预估
现金差额)/最小申购、赎回单位对应的基金份额
2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。若深圳
证券交易所调整有关基金份额参考净值保留位数,本基金将相应调整。
3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算方法,并予以公告。
五、相关法律法规、中国证监会或深圳证券交易所对基金上市交易的规则等
相关内容进行调整的,基金合同相应予以修改,并按照新规定执行,且此项修改
无须召开基金份额持有人大会。
六、若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交
易的新功能,基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。
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第十部分 基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申
购赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。
基金管理人可依据实际情况变更或增减基金申购赎回代理券商。
在法律法规和基金合同及未来条件允许的情况下,基金管理人可以在直销机
构开通申购赎回业务,基金管理人将对具体业务的办理时间及办理方式另行公
示。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时
间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应
的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金自2019年8月9日起办理申购与赎回业务。
三、申购与赎回的原则
1、“份额申购、份额赎回”原则,即申购、赎回均以份额申请;
2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其
他对价;
3、申购、赎回申请提交后不得撤销;
4、申购、赎回应遵守《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施
细则》和《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开放式基
金登记结算业务实施细则》的规定;如深圳证券交易所、中国证券登记结算有限
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责任公司修改或更新上述规则并适用于本基金的,则按照新的规则执行,并在招
募说明书中更新;
5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保
投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许且对基金份额持有人利益无实质性不利影响
的前提下,根据基金运作的实际情况对上述原则进行调整。基金管理人必须在新
规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人办理申购或赎回业务,应同时持有并使用深圳A股账户和上海A股
账户,并保证该两个账户的证件号码和名称属于同一投资者所有。
投资人的相关证券和基金份额应当托管在申购赎回代理券商,且投资人深圳
托管的托管单元与上海指定交易的交易单元为同一申购赎回代理券商。
投资人须按申购赎回代理券商规定的程序,在开放日的开放时间提出申购、
赎回的申请。
投资人提交申购申请时,须按申购赎回代理券商规定的方式依照申购赎回清
单的规定备足申购对价。投资人提交赎回申请时,必须持有足够的基金份额余额
和现金,否则所提交的申购、赎回申请无效而不予成交。
2、申购和赎回申请的确认
基金投资者申购、赎回申请在T+1日进行确认。
对于投资者提交的申购申请,申购赎回代理券商根据投资者提交的申购申请
以及T日基金管理人公布的申购赎回清单,相应冻结投资者账户内的组合证券、
现金替代款和预估现金差额。T+1日,基金管理人对冻结情况符合要求的申购申
请予以确认。如冻结情况不符合要求,则申购申请失败。
对于投资者提交的赎回申请,申购赎回代理券商根据投资者提交的赎回申请
以及T日基金管理人公布的申购赎回清单,相应冻结投资者账户内的基金份额、
预估现金差额。T+1日,基金管理人根据冻结情况对投资者的赎回申请予以确认。
如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金,或本
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基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请失败。
申购赎回代理券商受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。
申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。
投资者可在T+2日通过其办理申购、赎回的销售网点查询有关申请的确认
情况。投资者应及时查询有关申请的确认情况。
3、申购和赎回的清算交收与登记
本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及
其他对价的清算交收适用《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细
则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开放式基金登
记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定。如深圳证券交易所、中
国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基金的,则按照新
的规则执行。
T+1日,登记机构根据基金管理人对申购、赎回申请的确认信息,为投资者
办理组合证券、基金份额的清算交收,并将结果发送给相关证券交易所、申购赎
回代理券商、基金管理人和基金托管人。通常情况下,投资者T日申购所得的
基金份额、赎回所得的组合证券在T+2日可用。现金替代和现金差额由基金管
理人与申购赎回代理券商于T+1日进行清算,T+2日进行交收,登记机构可以依
据相关规则对此提供代收代付服务并完成交收。对于确认失败的申请,登记机构
将对冻结的组合证券和基金份额予以解冻,申购赎回代理券商将对冻结的资金予
以解冻。
如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据
《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》、《中国证券登记结算
有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和
参与各方相关协议的有关规定进行处理。
投资者应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应
付的现金差额、现金替代和现金替代退补款。因投资者原因导致现金差额、现金
替代和现金替代退补款未能按时足额交收的,基金管理人有权为基金的利益向该
投资者追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。
若投资者用以申购的部分或全部组合证券或者用以赎回的部分或全部基金
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份额因被国家有权机关冻结或强制执行导致不足额的,基金管理人有权指示申购
赎回代理券商及登记机构依法进行相应处置;如该情况导致其他基金份额持有人
或基金资产遭受损失的,基金管理人有权代表其他基金份额持有人或基金资产要
求该投资者进行赔偿。
基金管理人、登记机构可在法律法规允许的范围内,对上述申购赎回的程序
以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整,并在开始实施前
依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
五、申购和赎回的数量限制
1、投资人申购、赎回基金份额需按最小申购、赎回单位或其整数倍进行申
报。本基金最小申购、赎回单位为100万份。
2、基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资人需求,在法律法规
允许的情况下,合理调整上述规定申购和赎回的数额限制。基金管理人必须在调
整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,
基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控
制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公告。
六、申购和赎回的对价、费用及其用途
1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五
入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后
计算,并在T+1日内公告,计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在
外的基金份额总数。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。
申购赎回清单由基金管理人编制,T日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开
市前公告。未来,若市场情况发生变化,或相关业务规则发生变化,基金管理人
可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值计算、申购赎回清单计算和
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公告时间进行调整并提前公告。
2、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额
数额确定。申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、
现金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理
人应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
3、投资人在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.50%
的标准收取佣金,其中包括证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
七、申购赎回清单的内容与格式
1、申购赎回清单的内容
T日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内
各成份证券数据、现金替代、T日预估现金差额、T-1日现金差额、基金份额净
值及其他相关内容。
2、组合证券相关内容
组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公
告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
3、现金替代相关内容
现金替代是指申购、赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书的规定,
用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。
(1)现金替代分为3种类型:禁止现金替代(标志为“禁止”)、可以现金替
代(标志为“允许”)和必须现金替代(标志为“必须”)。
禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作
为替代。
可以现金替代是指在申购基金份额时,允许使用现金作为全部或部分该成份
证券的替代,但在赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。
必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券必须使用现金作为
替代。
(2)可以现金替代
①适用情形:可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在
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申购时买入的证券或基金管理人认为可以适用的其他情形。
②替代金额:对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为:
替代金额=替代证券数量×该证券前一交易日除权除息后的收盘价×(1+现
金替代溢价比例)
收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管理人需在证
券恢复交易后买入,而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的价格可能有
所差异。为便于操作,基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例,
并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成
本,则基金管理人将退还多收取的差额;如果预先收取的金额低于基金购入该部
分证券的实际成本,则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。
③替代金额的处理程序
T日,基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例,并据此在T+2
日收取替代金额。
在T+2日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日(简称为T+4日)
内,基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。
T+4日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实
际购入成本(包括买入价格与交易费用,下同)的差额,确定基金应退还投资者
或投资者应补交的款项;若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入
的部分被替代证券实际购入成本加上按照T+4日收盘价计算的未购入的部分被
替代证券价值的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
特例情况:若自T+2日起,相关证券交易所正常交易日已达到20日而该证
券正常交易日低于2日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本
加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金
应退还投资者或投资者应补交的款项。
若现金替代日(T日)后至T+4日(若在特例情况下,则为T日起第22个
交易日)期间发生除息、送股(转增)、配股等权益变动,则进行相应调整。
T+4日后第1个工作日(若在特例情况下,则为T日起第23个交易日),基
金管理人将应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管人,相
关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。
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④替代限制:为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,基金管理人可规定
投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比
例。现金替代比例的计算公式为:
现金替代比例(%)

说明:假设当天可以现金替代的股票只数为n。
(3)必须现金替代
①适用情形:必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除,或基
金管理人出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份
证券。
②替代金额:对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购赎回清单中公
告替代的一定数量的现金,即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方式为申购
赎回清单中该证券的数量乘以其除权除息后T-1日收盘价。
4、预估现金差额相关内容
预估现金差额是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先
冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金,由基金管理人计算的现金数额。
预估现金差额的计算公式为:
T日预估现金差额=T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购赎回
清单中必须现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中可以现金替代成份证券的
数量与该证券T日经除权除息调整的开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中禁止
现金替代成份证券的数量与该证券T日经除权除息调整的开盘参考价相乘之和)
其中,该证券T日经除权除息调整的开盘参考价主要根据深圳证券信息有
限公司所提供的标的指数成份股调整后开盘参考价确定。另外,若T日为基金
分红除息日,则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣
减相应的收益分配数额。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。
5、现金差额相关内容
T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告,其计算公式为:
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T日现金差额=T日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中
必须现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与
该证券T日收盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该
证券T日收盘价相乘之和)
T日投资者申购、赎回基金份额时,需按T+1日公告的T日现金差额进行
资金的清算交收。
现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时,如现金差额为正
数,则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金,如现金差额为负数,则
投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金;在投资者赎回时,如现金差额
为正数,则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金,如现金差额为负数,
则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。
6、申购赎回清单的格式
基金管理人有权根据业务需要对申购赎回清单的格式进行修改。
申购赎回清单的格式举例如下:
基本信息
最新公告日期 2020-02-07 基金管理人公司名称 弘毅远方基金管理有限公司
基金名称 民企100 一级市场基金代码 159973
2020-02-06日信息内容
现金差额(单位:元) -63,846.17 基金份额净值(单位:元) 1.2028
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) 1,202,848.83
2020-02-07日信息内容
预估现金部分(单位:元) -63,846.17 是否需要公布IOPV 是
现金替代比例上限 40.00% 最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000.00
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当日累计申购份额上限(单位:份) 500,000,000.00 申购、赎回的允许情况 允许申购和赎回
当日累计赎回份额上限(单位:份) 100,000,000.00
成份股信息内容
股票代码 股票名称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额
000333 美的集团 1600 允许 33.1 % 0
000703 恒逸石化 400 允许 33.1 % 0
000876 新 希 望 700 允许 33.1 % 0
000895 双汇发展 100 允许 33.1 % 0
000963 华东医药 300 允许 33.1 % 0
002001 新 和 成 400 允许 33.1 % 0
002007 华兰生物 300 允许 33.1 % 0
002010 传化智联 400 允许 33.1 % 0
002024 苏宁易购 1100 允许 33.1 % 0
002027 分众传媒 3500 允许 33.1 % 0
002032 苏 泊 尔 100 允许 33.1 % 0
002044 美年健康 800 允许 33.1 % 0
002050 三花智控 400 允许 33.1 % 0
002081 金 螳 螂 400 允许 33.1 % 0
002120 韵达股份 200 允许 33.1 % 0
002153 石基信息 100 允许 33.1 % 0
002157 正邦科技 400 允许 33.1 % 0
002230 科大讯飞 500 允许 33.1 % 0
002236 大华股份 500 允许 33.1 % 0
002241 歌尔股份 700 允许 33.1 % 0
002299 圣农发展 100 允许 33.1 % 0
002311 海大集团 200 允许 33.1 % 0
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002352 顺丰控股 300 允许 33.1 % 0
002399 海普瑞 100 允许 33.1 % 0
002410 广联达 200 允许 33.1 % 0
002422 科伦药业 300 允许 33.1 % 0
002460 赣锋锂业 200 允许 33.1 % 0
002475 立讯精密 1000 允许 33.1 % 0
002508 老板电器 200 允许 33.1 % 0
002555 三七互娱 400 允许 33.1 % 0
002563 森马服饰 200 允许 33.1 % 0
002594 比亚迪 300 允许 33.1 % 0
002600 领益智造 600 允许 33.1 % 0
002601 龙蟒佰利 300 允许 33.1 % 0
002602 世纪华通 400 允许 33.1 % 0
002607 中公教育 200 允许 33.1 % 0
002624 完美世界 200 允许 33.1 % 0
002714 牧原股份 200 允许 33.1 % 0
002739 万达电影 200 允许 33.1 % 0
002773 康弘药业 100 允许 33.1 % 0
002841 视源股份 100 允许 33.1 % 0
002938 鹏鼎控股 100 允许 33.1 % 0
300003 乐普医疗 400 允许 33.1 % 0
300015 爱尔眼科 400 允许 33.1 % 0
300033 同花顺 100 允许 33.1 % 0
300059 东方财富 1600 允许 33.1 % 0
300122 智飞生物 200 允许 33.1 % 0
300124 汇川技术 400 允许 33.1 % 0
300136 信维通信 300 允许 33.1 % 0
300142 沃森生物 400 允许 33.1 % 0
300144 宋城演艺 200 允许 33.1 % 0
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300146 汤臣倍健 200 允许 33.1 % 0
300347 泰格医药 200 允许 33.1 % 0
300408 三环集团 300 允许 33.1 % 0
300433 蓝思科技 400 允许 33.1 % 0
300450 先导智能 200 允许 33.1 % 0
300454 深信服 100 允许 33.1 % 0
300498 温氏股份 1300 允许 33.1 % 0
300601 康泰生物 100 允许 33.1 % 0
300750 宁德时代 300 允许 33.1 % 0
300760 迈瑞医疗 100 允许 33.1 % 0
600016 民生银行 8000 允许 33.1 % 0
600031 三一重工 1900 允许 33.1 % 0
600066 宇通客车 500 允许 33.1 % 0
600089 特变电工 1000 允许 33.1 % 0
600177 雅戈尔 900 允许 33.1 % 0
600196 复星医药 400 允许 33.1 % 0
600219 南山铝业 2200 允许 33.1 % 0
600233 圆通速递 200 允许 33.1 % 0
600276 恒瑞医药 900 允许 33.1 % 0
600297 广汇汽车 1000 允许 33.1 % 0
600352 浙江龙盛 800 允许 33.1 % 0
600398 海澜之家 500 允许 33.1 % 0
600438 通威股份 700 允许 33.1 % 0
600487 亨通光电 500 允许 33.1 % 0
600516 方大炭素 600 允许 33.1 % 0
600522 中天科技 800 允许 33.1 % 0
600535 天士力 300 允许 33.1 % 0
600588 用友网络 400 允许 33.1 % 0
600655 豫园股份 400 允许 33.1 % 0
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600660 福耀玻璃 400 允许 33.1 % 0
600690 海尔智家 1200 允许 33.1 % 0
600703 三安光电 700 允许 33.1 % 0
601012 隆基股份 800 允许 33.1 % 0
601021 春秋航空 100 允许 33.1 % 0
601138 工业富联 600 允许 33.1 % 0
601216 君正集团 1100 允许 33.1 % 0
601633 长城汽车 300 允许 33.1 % 0
601828 美凯龙 100 允许 33.1 % 0
601877 正泰电器 300 允许 33.1 % 0
601933 永辉超市 1300 允许 33.1 % 0
603156 养元饮品 100 允许 33.1 % 0
603160 汇顶科技 100 允许 33.1 % 0
603260 合盛硅业 100 允许 33.1 % 0
603288 海天味业 300 允许 33.1 % 0
603501 韦尔股份 100 允许 33.1 % 0
603799 华友钴业 200 允许 33.1 % 0
603833 欧派家居 100 允许 33.1 % 0
603899 晨光文具 100 允许 33.1 % 0
603993 洛阳钼业 2400 允许 33.1 % 0
说明:此表仅为示意,以实际公布的为准。
八、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受
投资人的申购申请。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日
基金资产净值,无法办理申购业务或无法进行证券交易。
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4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、接受某笔或某些申购申请将使基金总规模超过基金管理人设定的基金总
规模限制、使单日净申购比例超过上限或该申购申请超过单一投资人单日或单笔
申购份额上限的。
6、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可
能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
8、证券、期货交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办
理申购,或者指数编制单位、相关证券、期货交易所等因异常情况使申购赎回清
单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情
形,包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。
9、基金管理人开市前因异常情况未公布申购赎回清单,或在开市后发现申
购赎回清单编制错误或IOPV计算错误。
10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述除第4项、第5项以外的暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停
接受投资人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申
购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购对价将退还给投资人。在
暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
对价:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回对价,以及因不可抗力导致基
金管理人无法接受基金份额持有人的赎回申请。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受
投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日
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基金资产净值、无法办理赎回业务或无法进行证券交易。
4、证券、期货交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办
理赎回,或者指数编制单位、相关证券、期货交易所等因异常情况使申购赎回清
单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情
形,包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。
5、基金管理人开市前因异常情况未公布申购赎回清单,或在开市后发现申
购赎回清单编制错误或IOPV计算错误。
6、当日赎回申请超过基金管理人根据市场情况设置的当日净赎回份额上限、
当日累计赎回份额上限、单个账户当日净赎回份额上限或单个账户当日累计赎回
份额上限。
7、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金
管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。
8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请。
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述除第6项以外情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎
回对价时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管
理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申
请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。基金份额持有人在申
请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除
时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应当在规定期限内在指定
媒介上刊登暂停公告。
2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的
有关规定,最迟于重新开放日在指定媒介刊登重新开放申购或赎回的公告;也可
以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发
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布重新开放的公告。
十一、其他申购赎回方式
1、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,
基金管理人可以根据具体情况开通本基金的场外申购赎回或现金申购赎回等业
务,场外申购赎回或现金申购赎回的具体办理方式等相关事项届时将另行公告。
2、ETF联接基金是指绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF,
紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式运作方
式的基金。若本基金推出联接基金,联接基金可以用股票或现金特殊申购本基金
基金份额,不收取申购费用。
3、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对基金份额持有人无实质性不
利影响的前提下,调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成,并提前公告。
4、在条件允许时,基金管理人可开放集合申购,即允许多个投资者集合其
持有的组合证券,共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍,进行申购。
条件允许时,在不违反法律法规规定且对基金份额持有人无实质性不利影响
的前提下,基金管理人也可采取其他合理的申购、赎回方式,并于新的申购、赎
回方式开始执行前予以公告。
5、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务,双方需签订
书面委托代理协议,并报中国证监会备案并公示。
十二、基金清算交收与登记模式的调整或新增
本基金获批后,若深圳证券交易所和登记机构针对跨市场交易型开放式指数
证券投资基金推出新的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式,本基金
管理人有权调整本基金的清算交收与登记模式及申购、赎回方式,或新增本基金
的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式,届时将发布公告予以披露并
对本基金的基金合同和招募说明书予以更新,无须召开持有人大会审议。
十三、基金的转托管、非交易过户、冻结及解冻等其他业务
登记机构可依据其业务规则,受理基金份额的转托管、非交易过户、冻结与
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解冻等业务,并收取一定的手续费用。
十四、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通
过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构
办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,
基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
十五、基金管理人可在法律法规允许的范围内,在对基金份额持有人无实质
性不利影响的前提下,根据市场情况对上述申购与赎回的安排进行补充和调整并
提前公告。
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第十一部分 基金的投资
一、投资目标
紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
二、投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。
为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份股
(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、债券(国债、央
行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换
债券、可分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支
持证券、货币市场工具、衍生工具(权证、股指期货等)、债券回购、银行存款、
同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中
国证监会相关规定)。
本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值
的90%,且不低于非现金基金资产的80%。因法律法规的规定而受限制的情形
除外。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
三、投资策略
本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构
建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当
预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购
和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况(如
流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对
投资组合管理进行适当变通和调整,追求尽可能贴近标的指数的表现。
特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份
股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股股票长期停牌;(4)其他合理原因导
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致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过3%。
当跟踪偏离度和年化跟踪误差超过上述目标范围时,基金管理人将通过归因分析
模型找出跟踪误差的来源,并采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩
大。
1、资产配置策略
本基金管理人完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资
组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金投资于标的
指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基
金资产的80%。股指期货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管
机构的规定执行。
2、债券投资策略
本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。
本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利
率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析进行个券选择。
3、资产支持证券投资策略
本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以
及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究资产
支持证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影
响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴
露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种
进行投资。
4、股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择
流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低交易成本,提高投资效率,从而更
好地跟踪标的指数。
5、权证投资策略
本基金将通过对权证标的证券的基本面进行研究,结合多种定价模型和投资
策略,根据基金资产组合情况适度进行权证的投资。
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未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标及本基金风
险收益特征的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明更新中公告。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资
产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;
(2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(3)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的
10%;
(4)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资
产净值的0.5%;
(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的10%;
(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,
债券回购到期后不得展期;
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(12)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过
基金资产净值的10%;
(13)本基金参与股指期货交易,在任何交易日日终,持有的买入股指期货
合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%。其中,有价证
券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、
买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
(14)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基
金持有的股票总市值的20%;
(15)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧
差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
(16)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金
额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;
(17)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,
应当保持不低于交易保证金一倍的现金;
(18)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净
值的15%;因证券/期货市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管
理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性
受限资产的投资;
(19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
(20)本基金资产总值不超过基金资产净值的140%;
(21)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规
定,与基金托管人在基金托管协议或补充协议中明确基金投资流通受限证券的比
例,根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,
防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述(9)、(18)、(19)情形之外,因证券/期货市场波动、上市公司合并、
基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性受限等基金管理人
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之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在
10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规
定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更以后的规定为准。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,基金
管理人在履行适当程序后,本基金可不受上述规定的限制。
3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循
基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机
制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并
按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分
之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行
审查。
法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资
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不再受相关限制。
五、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数收益率,即国证民企领先100指数收益
率。
国证民企领先100指数由深圳证券信息有限公司发布。当出现下列情况时,
本基金管理人可以依据审慎性原则和维护投资人合法权益的原则,在履行适当程
序后,变更本基金的标的指数和基金名称:
1、证券交易所停止向标的指数供应商提供标的指数所需的数据、限制其从
该交易所取得数据或处理数据的权利;
2、标的指数被相关的交易所停止发布;
3、标的指数被其他指数替代;
4、标的指数供应商停止编制、计算和公布标的指数价值或停止对基金管理
人的标的指数使用授权;
5、由于标的指数编制方法发生重大变更等事项导致该指数不宜继续作为标
的指数;
6、任何直接或间接地针对标的指数或标的指数供应商而产生的诉讼或行动
已经开始,或任何此类诉讼行动已威胁到并且标的指数供应商合理地认为此类诉
讼或行动可能对标的指数或授权基金管理人使用标的指数的能力产生重大不利
影响;
7、证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出。
其中,若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基
金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案且在
指定媒介公告。若标的指数变更对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括
但不限于编制机构变更、指数更名等),则无需召开基金份额持有人大会,基金
管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。
六、风险收益特征
本基金为股票型基金,预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基
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金及货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数
以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利,保
护基金份额持有人的利益;
2、不谋求对上市公司的控股;
3、有利于基金财产的安全与增值;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
八、投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金基金合同规定,复核了本投资
组合报告,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据取自弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指
数证券投资基金2019年第4季度报告,所载数据截止2019年12月31日,本报
告财务资料未经审计师审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 430,106,107.50 98.96
其中:股票 430,106,107.50 98.96
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
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6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 4,530,170.70 1.04
8 其他资产 465.55 0.00
9 合计 434,636,743.75 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1报告期末(指数投资)按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)
A 农、林、牧、渔业 25,357,587.00 5.84
B 采矿业 3,933,592.00 0.91
C 制造业 292,669,235.50 67.39
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 1,472,058.00 0.34
F 批发和零售业 12,650,851.00 2.91
G 交通运输、仓储和邮政业 8,772,672.00 2.02
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 27,110,718.00 6.24
J 金融业 28,263,236.00 6.51
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 9,843,375.00 2.27
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
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P 教育 1,187,232.00 0.27
Q 卫生和社会工作 14,549,028.00 3.35
R 文化、体育和娱乐业 4,296,523.00 0.99
S 综合 - -
合计 430,106,107.50 99.04
2.2 报告期末(积极投资)按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 590,100 34,373,325.00 7.91
2 600276 恒瑞医药 344,600 30,159,392.00 6.94
3 600016 民生银行 2,959,600 18,675,076.00 4.30
4 300498 温氏股份 492,300 16,541,280.00 3.81
5 002475 立讯精密 377,700 13,786,050.00 3.17
6 600031 三一重工 712,000 12,139,600.00 2.80
7 603288 海天味业 98,900 10,632,739.00 2.45
8 300750 宁德时代 98,300 10,459,120.00 2.41
9 300059 东方财富 608,000 9,588,160.00 2.21
10 600690 海尔智家 452,300 8,819,850.00 2.03
3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金 更新的招募说明书(2020年第2号)
本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
11、投资组合报告附注
11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调
查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告编制日前一年内,本基金投资的前十名证券中"民生银行"的发行主体
存在以下受处罚情形:2019年4月2日,因以贷收贷掩盖资产真实质量、以贷转存
虚增存贷款规模等行为,中国银行保险监督管理委员会大连监管局对民生银行处
以罚款人民币100万元的处罚。2019年4月2日,因贷后管理不到位、银行承兑汇
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票保证金来源审查不严格、贷款回流作银行承兑汇票保证金等行为,中国银行保
险监督管理委员会大连监管局对民生银行处以罚款人民币50万元的处罚。2019
年4月2日,因贷后管理不到位、以贷收贷,掩盖资产真实质量、贴现资金回流作
银行承兑汇票保证金、滚动循环签发银行承兑汇票等行为,中国银行保险监督管
理委员会大连监管局对民生银行处以罚款人民币100万元处罚。2019年12月14日,
因存在同业票据业务管理失控、违反内控指引要求计量转贴现卖断业务信用风险
加权资产、案件风险信息报送管理不到位、未有效管理承兑业务、办理无真实贸
易背景承兑业务、承兑业务质押资金来源为本行贷款等违法违规事实,中国银行
保险监督管理委员会北京监管局对民生银行作出责令改正,并罚款700万元的处
罚。
对上述证券的投资决策程序的说明:本基金为指数型基金,因复制指数被动
持有,上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
报告期内基金投资的前十名证券除民生银行外其他证券的发行主体未有被
监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定的备选股票库之
外的股票。
11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 465.55
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 465.55
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
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11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金 更新的招募说明书(2020年第2号)
第十二部分 基金的业绩
基金业绩所载数据截至2019年12月31日(财务数据未经审计)。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。
1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 9.82% 0.90% 10.18% 0.91% -0.36% -0.01%
自基金合同生效日至 2019 年 12 月 31 日 15.20% 0.97% 14.08% 0.93% 1.12% 0.04%
2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至2019
年12月31日,本基金尚处于建仓期。
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第十三部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、
基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账
户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处
分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,
不得对基金财产强制执行。
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第十四部分 基金资产估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、股指期货合约、权证、货币市场
工具和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
三、估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会
计准则》、监管部门有关规定。
(一)对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值
日有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资
产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计
量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值
日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允
价值。
与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值
为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用
的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作
为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的
溢价或折价。
(二)对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够
可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价
值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值
或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
(三)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事
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件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对
估值进行调整并确定公允价值。
四、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易
所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发
生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的
市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构
发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(2)交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种,选取估值日第三
方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;
(3)交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种,选取估值日第三方
估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值;
(4)对在交易所市场上市交易的可转换债券,选取每日收盘价作为估值全
价;
(5)对在交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票和权证,采用估值技术确定公允价值,在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的
情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值进行估值;对于
活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整,确认
估值日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,则采用估值
技术确定公允价值;
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(4)流通受限的股票,包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股
东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等(不包括停牌、新发行
未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票),按监管机构或行业协会有关规
定确定公允价值。
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供
的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第
三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含
投资人回售权的固定收益品种,回售登记截止日(含当日)后未行使回售权的按
照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未
提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间
市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估
值。
5、同业存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值,选定的第三方
估值机构未提供估值价格的,按成本估值。
6、本基金投资期货合约,按估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价
的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估
值。
8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
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五、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份
额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。基金管理人
可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公
告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值,但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,
将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人
依据基金合同和相关法律法规的规定对外公布。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误
时,视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责
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任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得
到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任
方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事
人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当
得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得
利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
(5)按法律法规规定的其他原则处理估值错误。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基
金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人
应当公告,并报中国证监会备案。
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(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
七、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停估值;
4、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
八、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,
基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基
金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复
核确认后发送给基金管理人,由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定
对基金净值予以公布。
九、特殊情形的处理
1、基金管理人或基金托管人按本部分第四条有关估值方法规定的第7项条
款进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于证券、期货交易所、证券经纪商或登记结算公司等机构发送的数据
错误,或由于其他不可抗力等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、
适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,
基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采
取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
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第十五部分 基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除
相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余
额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、基金管理人每月定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估,
当基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%
以上时,可进行收益分配。基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增
长率的计算方法参见本招募说明书“第二部分 释义”;
2、在符合基金收益分配条件的前提下,本基金以使收益分配后基金份额净
值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性
质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除
息后的基金份额净值低于面值;
3、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
4、本基金收益分配采取现金分红方式;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,
基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会,但
应于调整实施日前在指定媒介公告。
四、收益分配方案
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基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内
在指定媒介公告。
在收益分配方案公布后,基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红
利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红
资金的划付。
法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
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第十六部分 基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费;
4、《基金合同》生效后按法律法规要求进行的与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券、期货交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金上市费及年费、场内注册登记费用、IOPV计算与发布费用;
10、基金相关账户的开户及维护费;
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(一)与基金运作有关的费用
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.30%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,
由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理
人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付
日支付。
2、基金托管人的托管费
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本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,
由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支取。
3、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所
规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。
本基金的指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.03%的年费率计提。
指数许可使用费的计算方法如下:
H=E×0.03%÷当年天数
H为每日计提的指数许可使用费
E为前一日的基金资产净值
自《基金合同》生效之日的下一季度(自然季度)起,指数许可使用费收取
下限为每季度(自然季度)5万元,即不足5万元时按照5万元收取。
《基金合同》生效日所在季度,当季指数许可使用费的计算方法如下:
当季指数许可使用费 = max(50,000元×基金当季存续天数÷当季天数,当
季累计计提的指数许可使用费)。
指数许可使用费自《基金合同》生效之日起每日计提,逐日累计,按季支付。
经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于每年1月、4月、7月、
10月的前10个工作日内向标的指数许可方支付上一季度的指数许可使用费。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率、收取下限
和支付方式等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用
费。基金管理人应在招募说明书更新中披露基金最新适用的方法。
指数许可使用费的费率、收取下限、具体计算方法及支付方式由基金管理人
书面告知基金托管人,如费率、收取下限、具体计算方法、支付方式等发生变更,
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基金管理人应及时书面通知基金托管人。
上述“一、基金费用的种类”中第4-11项费用,根据有关法规及相应协议规
定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(二)申购和赎回的费用
本基金申购和赎回的费率参见本招募说明书“基金份额的申购与赎回”一章。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,自主披露产生
的信息披露费用;
5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
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第十七部分 基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的
会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计
年度披露;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货
从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更
换会计师事务所需在2日内在指定媒介公告。
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第十八部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息
披露的规定发生变化时,本基金从其最新规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非
法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律
法规、中国证监会的规定和证券交易所的自律管理规则披露基金信息,并保证所
披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定媒介等披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约
定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
指定网站应当无偿向投资者提供基金信息披露服务。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金
信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文
文本为准。
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本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基
金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资
者重大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息
发生重大变更的,基金管理人应当在3个工作日内,更新基金招募说明书并登载
在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新
一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简
明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变
更的,基金管理人应当在3个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定
网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,
基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品
资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,
将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托
管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。
(二)基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披
露招募说明书的当日登载于指定媒介上。
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(三)《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金
合同》生效公告。
(四)基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前且基金份额未上
市交易的,基金管理人应当至少每周在指定网站上披露一次基金份额净值和基金
份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回或基金份额上市交易后,基金管理人应当
在不晚于每个开放日/交易日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营
业网点披露开放日/交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半
年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
(五)基金份额上市交易公告书
基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交
易前3个工作日将基金份额上市交易公告书刊登在指定媒介上。
(六)基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告
基金管理人确定基金份额折算日,并提前2个工作日将基金份额折算日公告
刊登在指定媒介上。
基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后,基金管理人应
在3个工作日内将基金份额折算结果公告刊登在指定媒介上。
(七)申购赎回清单
在开始办理基金份额申购或赎回之后,基金管理人应当在每个开放日,通过
网站、申购赎回代理券商以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。
(八)基金定期报告,包括基金年度报告、中期报告和季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起3个月内,编制完成基金年度报告,将年
度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所
审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起2个月内,编制完成基金中期报告,将
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中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,
将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中
期报告或者年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情
形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决
策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告
期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其
流动性风险分析等。
(九)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,
并登载在指定媒介上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、《基金合同》终止、基金清算;
3、转换基金运作方式、基金合并;
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事
务所;
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等
事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制
人变更;
8、基金募集期延长或提前结束募集;
9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负
责人发生变动;
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10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之
三十;
11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管
业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外;
14、基金收益分配事项;
15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发
生变更;
16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
17、本基金开始办理申购、赎回;
18、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
19、本基金变更标的指数;
20、本基金停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市;
21、调整最小申购、赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成;
22、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
23、变更基金份额类别设置或基金份额分类规则;
24、本基金推出新业务或服务;
25、本基金基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份
额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
(十)澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,以及可能损害基金
份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄
清,并将有关情况立即报告中国证监会、深圳证券交易所。
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(十一)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
(十二)清算报告
《基金合同》终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财
产进行清算并作出清算报告。清算报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的
会计师事务所审计,并由律师事务所出具法律意见书。基金财产清算小组应当将
清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(十三)投资资产支持证券的信息披露
基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总
额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明
细。
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持
证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的
前10名资产支持证券明细。
(十四)投资股指期货的信息披露
基金管理人在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更
新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风
险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的
投资政策和投资目标等。
(十五)投资于非公开发行股票等流通受限证券的信息披露
基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会指
定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成
本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
(十六)中国证监会规定的其他信息。
六、暂停或延迟信息披露的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
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3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性,并经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停估值时;
4、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。
七、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价、
基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披
露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的
基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基
金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10
年。
八、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于各自住所、深圳证券交易所,供社会公众查阅、复制。
九、本基金信息披露事项以法律法规规定及本部分约定的内容为准。
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第十九部分 风险揭示
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散
投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够
提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金
投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自
身的管理风险、技术风险和合规风险等。基金分为股票型基金、混合型基金、债
券型基金、货币市场基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的
收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人
承担的风险也越大。
投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基
金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等
判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
因分红等行为导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会
降低基金投资风险或提高基金投资收益。以1元初始面值开展基金募集或因分红
等行为导致基金份额净值调整至1元初始面值或1元附近,在市场波动等因素的
影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构
成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原
则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资
人自行负担。
基金份额持有人须了解并承受以下风险:
一、市场风险
市场风险是指证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度
等各种因素的影响而变化,导致收益水平存在的不确定性。市场风险主要包括:
1、政策风险
因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)和
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证券市场监管政策发生变化,导致市场价格波动而产生风险。
2、经济周期风险
随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投资
于债券与上市公司的股票,收益水平也会随之变化,从而产生风险。
3、利率风险
金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着
债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票,
其收益水平会受到利率变化的影响。
4、上市公司经营风险
上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、
行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的
上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基
金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能
完全规避。
5、信用风险
主要是指债务人的违约风险,若债务人经营不善,资不抵债,债权人可能会
损失掉大部分的投资,这主要体现在企业债中。
6、购买力风险
基金的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀的影响而
导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。
7、债券收益率曲线风险
债券收益率曲线风险是指与收益率曲线非平行移动的有关风险,单一的久期
指标并不能充分反映这一风险的存在。
8、再投资风险
再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响,这
与利率上升所带来的价格风险(即前面所提到的利率风险)互为消长。具体为当
利率下降时,基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时,将获得
比之前较少的收益率。
9、波动性风险
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波动性风险主要存在于可转换债券的投资中,具体表现为可转换债券的价格
受到其相对应股票价格波动的影响,同时可转换债券还有信用风险与转股风险。
转股风险指相对应股票价格跌破转股价,不能获得转股收益,从而无法弥补当初
付出的转股期权价值。
二、管理风险
在基金管理运作过程中,基金管理人的知识、技能、经验、判断等主观因素
会影响其对相关信息和经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。
管理风险主要包括:
1、决策风险
指基金投资的投资策略制定、投资决策执行和投资绩效监督检查过程中,由
于决策失误而给基金资产造成的可能的损失。
2、操作风险
主要指基金投资决策执行中,由于投资指令不明晰、交易操作失误等人为因
素而可能导致的损失。
3、技术风险
指公司管理信息系统设置不当等因素而可能造成的损失。
三、流动性风险
1、本基金的申购、赎回安排
具体请参见基金合同“第八部分 基金份额的申购与赎回”和本招募说明书
“第十部分 基金份额的申购与赎回”,详细了解本基金的申购以及赎回安排。
投资者应当了解自身的流动性偏好,并评估是否与本基金的流动性风险相匹
配。
2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金投资于国证民企领先100指数的成份股及其备选成份股的比例不低
于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。国证民企领先100
指数成份股及备选成份股的选择考虑了民企行业龙头、资产负债率水平及股权质
押比率等因素,优选沪深市场各行业的100家龙头民企,其整体收入及利润增长、
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ROE等基本面数据都较优,并且其市值及流通市值都较大,成交活跃,整体流
动性好。因此在正常市场环境下本基金的流动性风险较低,可以满足本基金投资
的要求。
如因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪
标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投
资组合紧密地跟踪标的指数。
3、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
基金管理人经与基金托管人协商,为切实保护存量基金份额持有人的合法权
益,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照法律法规及基金合同的约定,
综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请等进行适度调整,作为特定情形
下基金管理人流动性风险的辅助措施,包括但不限于:
(1)暂停接受赎回申请
具体请参见基金合同“第八部分 基金份额的申购与赎回”和本招募说明书
“第十部分 基金份额的申购与赎回”,详细了解本基金暂停接受赎回申请的情形
及程序。
(2)暂停基金估值
具体请参见基金合同“第十六部分 基金资产估值”中的“七、暂停估值的情
形”,详细了解本基金暂停估值的情形及程序。
在此情形下,投资人没有可供参考的基金份额净值,同时赎回申请可能被暂
停接受。
(3)延缓支付赎回对价
具体请参见基金合同“第八部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回
或延缓支付赎回对价的情形”。
(4)中国证监会认定的其他措施。
四、特有风险
1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整
个股票市场的平均回报率可能存在偏离。
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2、标的指数波动的风险
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、
投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收
益水平发生变化,产生风险。
3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
(1)由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合调
整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。
(2)由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中
的权重发生变化,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。
(3)标的指数成份股派发现金红利将导致基金收益率偏离标的指数收益率,
从而产生跟踪偏离度。
(4)由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资
组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。
(5)由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费的存
在,使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度和跟踪误差。
(6)在本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数
的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等,都会对本基金的收益产生影响,从
而影响本基金对标的指数的跟踪程度。
(7)其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合
中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全一致;因缺乏卖
空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大;因基金申购与赎回带来的现
金变动;因指数发布机构指数编制错误等,由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
4、标的指数变更的风险
尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本基
金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,
基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致,投资者须承担由此带来的风险
与成本。
5、基金份额二级市场交易价格折溢价及流动性风险
尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价
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控制在一定范围内,但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响,存在
不同于基金份额净值的情形,即存在价格折溢价的风险。
对ETF基金而言,二级市场流动性风险是指由于相关成份股的市场流动性
不足使基金无法以合理价格买入或卖出所需股份数量所造成的风险。流动性风险
主要发生在基金建仓期以及标的指数调整成份股期间。
对ETF基金投资人而言,ETF可在二级市场进行买卖,因此也可能面临因
市场交易量不足而造成的流动性问题,带来基金在二级市场的流动性风险。
6、申购赎回清单差错风险
如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错,包括组合证券名
单、数量、现金替代标志、现金替代比率、替代金额等出错,将会使投资人利益
受损或影响申购赎回的正常进行。
7、基金份额参考净值(IOPV)计算错误的风险
基金管理人委托深圳证券信息有限公司在相关证券交易所开市后根据申购
赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据,计算基金份额参考净值
(IOPV),并由深圳证券交易所在交易时间内发布,仅供投资者交易、申购、赎
回基金份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异,IOPV计算可
能出现错误,投资者若参考IOPV进行投资决策可能导致损失,需投资者自行承
担。
8、退市风险
若本基金不再符合深圳证券交易所上市条件而被终止上市,或被基金份额持
有人大会决议提前终止上市,导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。
9、投资者申购失败的风险
本基金的申购赎回清单中,可能仅允许对部分成份股使用现金替代,且设置
现金替代比例上限,因此,投资人在进行申购时,可能存在因个别成份股涨停、
临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股,导致申购失败的风险。
10、投资者赎回失败的风险
投资人在提出赎回申请时,如基金组合中不具备足额的符合条件的赎回对
价,可能导致赎回失败的情形。基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素
调整最小申购、赎回单位,由此可能导致投资人按原最小申购、赎回单位申购并
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持有的基金份额,可能无法按照新的最小申购、赎回单位全部赎回,而只能在二
级市场卖出全部或部分基金份额。
11、基金赎回对价的变现风险
本基金赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额等。在组合证券变现过
程中,由于市场变化、部分成份股流动性差等因素,导致投资人变现后的价值与
赎回时赎回对价的价值有差异,存在变现风险。
12、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险
本基金收益分配原则为使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的
指数同期增长率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不以弥补亏损为前
提,收益分配后可能存在基金份额净值低于面值的风险。
13、第三方机构服务的风险
本基金的多项服务委托第三方机构办理,存在以下风险:
(1)申购赎回代理券商因诸多原因,导致代理申购、赎回业务受到限制、
暂停或终止,由此影响对投资者申购赎回服务的风险。
(2)登记机构可能调整结算制度,如对投资者基金份额、组合证券及资金
的结算方式发生变化,制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险
还可能来自于证券交易所及其他代理机构。
(3)第三方机构可能违约,导致基金或投资者利益受损的风险。
14、资产支持证券投资风险
本基金可投资资产支持证券,资产支持证券在国内市场尚处发展初期,具
有低流动性、高收益的特征,并存在一定的投资风险,会受到特定原始权益人破
产风险及现金流预测风险等的影响;当本基金投资的资产支持证券信用评级发生
变化时,本基金将需要面对临时调整持仓的风险;此外当资产支持证券相关的发
行人、管理人、托管人等出现违规违约时,本基金将面临无法收取投资收益甚至
损失本金的风险。
15、股指期货等金融衍生品投资风险
金融衍生品是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,
其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市
场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有
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杠杆效应,价格波动比标的工具更为剧烈,有时候比标的资产要承担更高的风险。
并且由于衍生品定价相当复杂,不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。
股指期货采用保证金交易制度,由于保证金具有杠杆性,当出现不利行情
时,股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每
日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,
可能给投资带来重大损失。
16、流通受限证券投资风险
本基金可投资流通受限证券,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价
值,本基金的基金净值可能由于估值方法的原因偏离所持有证券的收盘价所对应
的净值,因此,投资者在申购赎回时,需考虑估值方法对基金净值的影响。另外,
本基金可能由于投资流通受限证券而面临流动性风险以及流通受限期间内证券
价格大幅下跌的风险。
17、科创板股票投资风险
本基金可投资于科创板的股票,所面临的特有风险包括但不限于:
(1)市场风险:科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、
新能源、节能环保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初
创型公司,企业未来盈利、现金流、估值均存在不确定性,与传统二级市场投资
存在差异,整体投资难度加大,个股市场风险加大。科创板个股上市前五日无涨
跌停限制,第六日开始涨跌幅限制在正负20%以内,个股波动幅度较其他股票加
大,市场风险随之上升。
(2)流动性风险:科创板整体投资门槛较高,个人投资者必须满足交易满
两年并且资金在50万以上才可参与,二级市场上个人投资者参与度相对较低,
机构持有个股大量流通盘导致个股流动性较差,基金组合存在无法及时变现及其
他相关流动性风险。
(3)退市风险:科创板退市制度较主板更为严格,退市时间更短,退市速
度更快;退市情形更多,新增市值低于规定标准、上市公司信息披露或者规范运
作存在重大缺陷导致退市的情形;执行标准更严,明显丧失持续经营能力,仅依
赖与主业无关的贸易或者不具备商业实质的关联交易维持收入的上市公司可能
会被退市;且不再设置暂停上市、恢复上市和重新上市环节,上市公司退市风险
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更大。
(4)集中度风险:科创板为新设板块,初期可投标的较少,投资者容易集
中投资于少量个股,市场可能存在高集中度状况,整体存在集中度风险。
(5)系统性风险:科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业,在企
业经营及盈利模式上存在趋同,所以科创板个股相关性较高,市场表现不佳时,
系统性风险将更为显著。
(6)政策风险:国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创
板企业带来较大影响,国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来
政策影响。
五、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险等级评价可能不
一致的风险
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比
例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长
期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销中心和其他销售机构)根据相关
法律法规对本基金进行风险等级评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,
因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在
不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成自身风险承受能力与产
品风险等级之间的匹配检验。
六、操作或技术风险
相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造
成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、
交易错误、IT 系统故障等风险。
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或
者差错而影响交易的正常进行或者导致基金份额持有人的利益受到影响。这种技
术风险可能来自基金管理人、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算
机构等等。
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七、其他风险
1、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,
可能导致基金资产的损失。
2、金融市场危机、行业竞争、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管
理人自身直接控制能力之外的风险,也可能导致基金或者基金份额持有人利益受
损。
八、基金管理人职责终止风险
因违法经营或者出现重大风险等情况,可能发生基金管理人被依法取消基金
管理资格或依法解散,被依法撤销或者依法宣告破产等情况。在基金管理人职责
终止情况下,投资者面临基金管理人变更或基金合同终止的风险。基金管理人职
责终止,涉及基金管理人、临时基金管理人、新任基金管理人之间责任划分的,
相关基金管理人对各自履职行为依法承担责任。
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第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定
和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基
金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,
自决议生效后2日内在指定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人或临时基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证
监会的监督下进行基金清算。在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理
人或临时基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行
保护基金财产安全的职责。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人或临时基
金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师
以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
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4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小
组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报
告提示性公告登载在指定报刊上。
七、基金财产清算账册及文件的保存
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基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
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第二十一部分 基金合同的内容摘要
一、基金合同当事人及权利义务
(一)基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括
但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,
并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、转融
通;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;
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(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为
基金提供服务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、
赎回等的业务规则;
(17)委托证券经纪商在上海证券交易所、深圳证券交易所进行各类证券交
易、证券交收,以及相关证券交易的资金交收等证券经纪服务。证券经纪服务的
相关权利、义务,由基金管理人与证券经纪商签订《证券经纪服务协议》进行约
定;
(18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括
但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价
的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净
值,确定基金份额申购、赎回对价,编制申购赎回清单;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度、中期和年度基金报告;
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(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及
报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不
向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有
人分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回对价;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料15年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的
公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能
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生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利
息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人,募集期间网下股票认购所冻结
的股票应予以解冻;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括
但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户和期货账户等投
资所需账户、为基金办理场外交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括
但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
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保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账
户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交
割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有
规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回对
价;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度、中期和年度基金报告出具意见,说明基
金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金
管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适
当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以
上;
(12)建立并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回对价;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人
大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会,
并通知基金管理人;
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(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿
责任不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三)基金份额持有人的权利与义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基
金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利
包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务
包括但不限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等信
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息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资
价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)交纳基金认购款项或股票、应付申购对价及法律法规和《基金合同》
所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
若以本基金为目标基金且基金管理人和基金托管人与本基金相同的联接基
金的基金合同生效,鉴于本基金和联接基金的相关性,联接基金的基金份额持有
人可以凭所持有的联接基金的基金份额直接出席本基金的基金份额持有人大会
并参与表决。在计算参会份额和票数时,联接基金持有人持有的享有表决权的参
会份额数和表决票数为:在本基金基金份额持有人大会的权益登记日,联接基金
持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额
的比例,计算结果按照四舍五入的方法,保留到整数位。联接基金折算为本基金
后的每一参会份额和本基金的每一参会份额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会不设日常机构,如今后设立基金份额持有人大会的日
常机构,日常机构的设立按照相关法律法规的要求执行。
(一)召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,法
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律法规、中国证监会和《基金合同》另有规定的除外:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规要求调整该等
报酬标准除外;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)终止基金上市,但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止
上市的除外;
(11)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(12)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金
份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书
面要求召开基金份额持有人大会;
(13)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益
无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修
改,不需召开基金份额持有人大会:
(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调
低赎回费率、变更收费方式;
(3)因相应的法律法规、深圳证券交易所或登记机构的相关业务规则发生
变动而应当对《基金合同》进行修改;
(4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
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改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
(5)基金管理人、相关证券交易所、登记机构、基金销售机构调整基金有
关认购、申购、赎回、交易、转托管、非交易过户等业务规则;
(6)在履行适当程序后基金推出新业务或服务;
(7)在法律法规和《基金合同》规定的范围内,按照指数编制公司的要求,
根据指数使用许可协议的约定,变更标的指数许可使用费费率、收取下限和计算
方法;
(8)增加或调整基金份额类别设置、调整基金的申购赎回方式及申购对价、
赎回对价组成、调整申购赎回清单计算和公告时间、开通基金的场外申购赎回、
跨系统转托管等业务;
(9)基金管理人调整基金收益分配原则;
(10)在不违反法律法规的情况下,本基金的联接基金采用股票或现金特殊
申购本基金;
(11)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其
他情形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基
金管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,
应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金
管理人,基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当
自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
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60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)
的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金
托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议
的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面
决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代
表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前
30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,
基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代
理有效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行
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书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见
的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管
机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3
个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式或会议通知载明的形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。
通讯开会应以书面方式或会议通知载明的形式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连
续公布相关提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,
则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托
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管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会
议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经
通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一);若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告
的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重
新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之
一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具
表决意见;
(4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
3、在法律法规和监管机关允许的情况下,经会议通知载明,本基金亦可采
用网络、电话、短信等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式
召开基金份额持有人大会,或者采用网络、电话、短信等其他非书面方式或其他
方式授权他人代为出席会议并表决,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程
序进行。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并(就上述情形,法律法规、《基金合同》和中国证监会另有规定的除外)、法律
法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人
大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
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基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(七)条规定程序确定
和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决
议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能
主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人
授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有
人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作
为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持
基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决
截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证
机关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换
基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并(就上
述情形,法律法规、《基金合同》和中国证监会另有规定的除外)以特别决议通
过方为有效。
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基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面
符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视
为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总
数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
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表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用
通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表
决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监
管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并
提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大
会审议。
三、基金的收益与分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
(三)基金收益分配原则
1、基金管理人每月定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估,
当基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%
以上时,可进行收益分配。基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增
长率的计算方法参见《招募说明书》;
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2、在符合基金收益分配条件的前提下,本基金以使收益分配后基金份额净
值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性
质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除
息后的基金份额净值低于面值;
3、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
4、本基金收益分配采取现金分红方式;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基
金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会,但应
于调整实施日前在指定媒介公告。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(五)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内在
指定媒介公告。
在收益分配方案公布后,基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利
向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资
金的划付。
法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
(六)基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
四、与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费;
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4、《基金合同》生效后按法律法规要求进行的与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券、期货交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金上市费及年费、场内注册登记费用、IOPV计算与发布费用;
10、基金相关账户的开户及维护费;
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.30%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,
由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理
人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支
付日支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,
由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支取。
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3、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所
规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。
指数许可使用费的费率、收取下限、具体计算方法及支付方式请参见招募说
明书。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率、收取下限
和支付方式等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用
费。基金管理人应在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法。
指数许可使用费的费率、收取下限、具体计算方法及支付方式由基金管理人
书面告知基金托管人,如费率、收取下限、具体计算方法、支付方式等发生变更,
基金管理人应及时书面通知基金托管人。
上述“(一)、基金费用的种类”中第4-11项费用,根据有关法规及相应协
议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,自主披露产生
的信息披露费用;
5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
五、基金资产的投资方向和投资限制
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(一)投资目标
紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
(二)投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。
为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份股
(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、债券(国债、央
行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换
债券、可分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支
持证券、货币市场工具、衍生工具(权证、股指期货等)、债券回购、银行存款、
同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中
国证监会相关规定)。
本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值
的90%,且不低于非现金基金资产的80%。因法律法规的规定而受限制的情形
除外。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
(三)投资策略
本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构
建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当
预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购
和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况(如
流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对
投资组合管理进行适当变通和调整,追求尽可能贴近标的指数的表现。
特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份
股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股股票长期停牌;(4)其他合理原因导
致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过3%。
当跟踪偏离度和年化跟踪误差超过上述目标范围时,基金管理人将通过归因分析
模型找出跟踪误差的来源,并采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩
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大。
1、资产配置策略
本基金管理人完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资
组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金投资于标的
指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基
金资产的80%。股指期货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管
机构的规定执行。
2、债券投资策略
本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。
本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利
率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析进行个券选择。
3、资产支持证券投资策略
本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以
及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究资产
支持证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影
响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴
露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种
进行投资。
4、股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择
流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低交易成本,提高投资效率,从而更
好地跟踪标的指数。
5、权证投资策略
本基金将通过对权证标的证券的基本面进行研究,结合多种定价模型和投资
策略,根据基金资产组合情况适度进行权证的投资。
未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标及本基金风
险收益特征的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明更新中公告。
(四)投资限制
1、组合限制
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基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资
产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;
(2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(3)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的
10%;
(4)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资
产净值的0.5%;
(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的10%;
(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,
债券回购到期后不得展期;
(12)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过
基金资产净值的10%;
(13)本基金参与股指期货交易,在任何交易日日终,持有的买入股指期货
合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%。其中,有价证
券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、
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买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
(14)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基
金持有的股票总市值的20%;
(15)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧
差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
(16)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金
额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;
(17)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,
应当保持不低于交易保证金一倍的现金;
(18)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净
值的15%;因证券/期货市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管
理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性
受限资产的投资;
(19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范
围保持一致;
(20)本基金资产总值不超过基金资产净值的140%;
(21)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规
定,与基金托管人在基金托管协议或补充协议中明确基金投资流通受限证券的比
例,根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,
防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述(9)、(18)、(19)情形之外,因证券/期货市场波动、上市公司合并、
基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性受限等基金管理人
之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在
10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规
定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
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基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日
起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更以后的规定为准。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,基金
管理人在履行适当程序后,本基金可不受上述规定的限制。
3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循
基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机
制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并
按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分
之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行
审查。
法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资
不再受相关限制。
(五)业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数收益率,即国证民企领先100指数收益
率。
国证民企领先100指数由深圳证券信息有限公司发布。当出现下列情况时,
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本基金管理人可以依据审慎性原则和维护投资人合法权益的原则,在履行适当程
序后,变更本基金的标的指数和基金名称:
1、证券交易所停止向标的指数供应商提供标的指数所需的数据、限制其从
该交易所取得数据或处理数据的权利;
2、标的指数被相关的交易所停止发布;
3、标的指数被其他指数替代;
4、标的指数供应商停止编制、计算和公布标的指数价值或停止对基金管理
人的标的指数使用授权;
5、由于标的指数编制方法发生重大变更等事项导致该指数不宜继续作为标
的指数;
6、任何直接或间接地针对标的指数或标的指数供应商而产生的诉讼或行动
已经开始,或任何此类诉讼行动已威胁到并且标的指数供应商合理地认为此类诉
讼或行动可能对标的指数或授权基金管理人使用标的指数的能力产生重大不利
影响;
7、证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出。
其中,若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基
金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案且在
指定媒介公告。若标的指数变更对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括
但不限于编制机构变更、指数更名等),则无需召开基金份额持有人大会,基金
管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。
(六)风险收益特征
本基金为股票型基金,预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基
金及货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数
以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
(七)基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利,保
护基金份额持有人的利益;
2、不谋求对上市公司的控股;
3、有利于基金财产的安全与增值;
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4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
六、基金资产净值的计算方式和公告方式
(一)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(二)基金资产净值、基金份额净值的公告方式
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前且基金份额未上
市交易的,基金管理人应当至少每周在指定网站上披露一次基金份额净值和基金
份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回或基金份额上市交易后,基金管理人应当
在不晚于每个开放日/交易日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营
业网点披露开放日/交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半
年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规
定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和
基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,
自决议生效后2日内在指定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
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3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人或临时基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证
监会的监督下进行基金清算。在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理
人或临时基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行
保护基金财产安全的职责。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人或临时基
金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师
以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而
不能及时变现的,清算期限相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
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财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小
组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报
告提示性公告登载在指定报刊上。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
八、争议的处理和适用的法律
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议,如经友好协商未能解决的,应提交上海国际经济贸易仲裁委员会根据该会当
时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为上海市,仲裁裁决是终局性的并对各方
当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。
争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续
忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额持
有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
九、基金合同存放地和投资者取得合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人的住所、深
圳证券交易所查阅,但应以《基金合同》正本为准。
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第二十二部分 托管协议的内容摘要
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:弘毅远方基金管理有限公司
住所:上海市黄浦区圆明园路149号SO301
办公地址:上海市黄浦区圆明园路149号6楼
邮政编码:200002
法定代表人:郭文
成立日期:2018年1月31日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可【2017】2439号
组织形式:有限责任公司
注册资本:1.7亿元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他
业务。
(二)基金托管人
名称:广发证券股份有限公司(简称:广发证券)
注册地址:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
法定代表人:孙树明
成立日期:1994年01月21日
批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行广东省分行粤银管字【1991】
第133号
基金托管业务批准文号:中国证监会证监许可[2014]510号
组织形式:股份有限公司
注册资本:762108.766400万元人民币
存续期间:长期
经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财
务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券投资基金代销;证券投资
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基金托管;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金
投资范围、投资对象进行监督。
《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照
基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用相关技术系统,对
基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督,对存在
疑义的事项进行核查。
本基金主要投资于国证民企领先100指数成份股、备选成份股。
为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份股
(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、债券(国债、央
行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换
债券、可分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支
持证券、货币市场工具、衍生工具(权证、股指期货等)、债券回购、银行存款、
同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中
国证监会相关规定)。
本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值
的90%,且不低于非现金基金资产的80%。因法律法规的规定而受限制的情形除
外。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金
投资进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资
产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;
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(2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(3)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的
10%;
(4)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资
产净值的0.5%;
(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的10%;
(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,
债券回购到期后不得展期;
(12)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过
基金资产净值的10%;
(13)本基金参与股指期货交易,在任何交易日日终,持有的买入股指期货
合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%。其中,有价证
券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、
买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
(14)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基
金持有的股票总市值的20%;
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(15)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧
差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
(16)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金
额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;
(17)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,
应当保持不低于交易保证金一倍的现金;
(18)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净
值的15%;因证券/期货市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管
理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性
受限资产的投资;
(19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
(20)本基金资产总值不超过基金资产净值的140%;
(21)本基金持有的同一流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净
值的10%;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述(9)、(18)、(19)情形之外,因证券/期货市场波动、上市公司合并、
基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性受限等基金管理人
之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10
个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,
从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基
金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开
始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更以后的规定为准。
本基金在开始场内证券投资之前,应与基金托管人、证券经纪机构三方就场
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内证券交易、清算、估值、相关交易的资金交收等事宜另行签署《证券经纪服务
协议》,保障本基金财产的安全。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,基金
管理人在履行适当程序后,本基金可不受上述规定的限制。
3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循
基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机
制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并
按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分
之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行
审查。
法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资
不再受相关限制。
(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对本托
管协议中规定的基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基
金管理人基金投资禁止行为进行监督。
法律法规或监管部门对基金合同所述投资比例、组合限制、禁止行为等作出
强制性调整的,本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行;如法律法规或
监管部门修改或调整涉及本基金的投资比例、组合限制、禁止行为等,且该等调
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整或修改属于非强制性的,则基金管理人与基金托管人协商一致后,可按照法律
法规或监管部门调整或修改后的规定执行,而无需基金份额持有人大会审议决
定,但基金管理人在执行法律法规或监管部门调整或修改后的规定前,应向投资
者履行信息披露义务并向监管机关报告或备案或变更注册。
(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金
管理人参与银行间债券市场进行监督。
基金管理人应在基金参与银行间债券市场交易之前向基金托管人提供经审
慎选择的,本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适
用的交易结算方式。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市
场交易对手名单进行交易。
基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单进行更新,如基金管
理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单,应向基金托管人
说明理由,在与交易对手发生交易前2个工作日内将调整的银行间债券市场交易
对手名单提供给基金托管人。基金托管人在收到名单后1个工作日内电话或书面
确认,调整的名单自确认时开始生效。新名单生效前已与本次剔除的交易对手所
进行但尚未结算的交易,仍按照协议进行结算。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按照银行间债券市场的交易规则进
行交易,由于交易对手资信风险引起的损失,基金管理人应当负责向相关责任人
追偿。
(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金
管理人投资银行存款进行监督。
基金管理人应确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管
人,基金托管人应据此审核基金投资银行存款的交易对手是否符合事前提供的银
行存款交易对手名单。对于任何的定期存款投资,基金管理人应和存款机构签订
定期存款协议,约定双方的权利和义务,定期存款协议作为划款指令附件。协议
中必须有如下明确或类似条款:“存款证实书不得被质押或以任何方式被抵押,
并不得用于转让和背书;本息到期归还或提前支取的所有款项必须划至托管专户
(明确户名、开户行、账号等),不得划入其他任何账户”。如定期存款协议中未
体现前述条款,基金托管人有权拒绝定期存款投资的划款指令。在取得存款证实
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书后,基金托管人保管证实书正本。基金管理人应该在合理的时间内进行定期存
款的投资和支取事宜,若基金管理人提前支取或部分提前支取定期存款,若产生
息差(即本基金财产已计提的资金利息和提前支取时收到的资金利息差额),该
息差的处理方法由基金管理人和基金托管人双方协商解决。
(六)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金
管理人投资流通受限证券进行监督。
1、基金管理人投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票
等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。
2、本基金投资的流通受限证券包括由《上市公司证券发行管理办法》规范
的经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时
明确一定期限锁定期的可交易证券(与上文流动性受限资产的定义并不一致),
不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回
购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证
券。
本基金投资的流通受限证券限可由中国证券登记结算有限责任公司或中央
国债登记结算有限责任公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全国银行间债
券市场交易的证券。
本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人负责
相关工作的落实和协调,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产
生的流通受限证券登记存管问题,造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责
任与损失,及因流通受限证券存管直接影响本基金财产安全的责任及损失,由基
金管理人承担。
本基金投资流通受限证券,不得预付任何形式的保证金。
3、在首次投资流通受限证券之前,基金管理人应当制定相关投资决策流程、
风险控制制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应当根据基金流动
性的需要合理安排流通受限证券的投资比例,并在风险控制制度中明确具体比
例,避免基金出现流动性风险。上述规章制度须经基金管理人董事会批准。上述
规章制度经董事会通过之后,基金管理人应当将上述规章制度提交给基金托管
人。
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基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险
采取积极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基
金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人
应保证提供足额现金确保基金的支付结算。对本基金因投资流通受限证券导致的
流动性风险,基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致本基金出现
损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的,基金管理人应赔偿基金托管人由此遭
受的损失。
4、在投资流通受限证券之前,基金管理人应至少提前一个交易日向基金托
管人提供有关流通受限证券的相关信息,具体应当包括但不限于如下资料(如
有):
拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、发行人与中国证
券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责任公司签订的证券登记及
服务协议复印件、基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值等。基金管理人
应保证上述信息的真实、完整。
基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督:
(1)本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况;
(2)在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预
案的建立与完善情况;
(3)有关比例限制的执行情况;
(4)信息披露情况。
基金管理人应保证基金投资的流通受限证券登记存管在本基金名下,并确保
基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券登记存管问
题,造成基金财产的损失或基金托管人无法安全保管基金财产的责任与损失,由
基金管理人承担。
如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者报送
了虚假的数据,导致基金托管人不能履行基金托管人职责的,基金管理人应依法
承担相应法律后果。除基金托管人未能依据基金合同及本协议履行职责外,因投
资流通受限证券产生的损失,基金托管人按照本协议履行监督职责后不承担上述
损失。
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(七)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金
资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、
基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进
行监督和核查。
如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在
宣传推介材料上,则基金托管人对此不承担任何责任,并将在发现后立即报告中
国证监会。
(八)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违
反法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以书面形式通知基金管
理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管
理人收到通知后应在下一个工作日及时核对并以书面形式给基金托管人发出回
函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在
规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行
复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限
期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
(九)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》
和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人
应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托
管人按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金
监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
(十)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法
律、行政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基
金管理人。
(十一)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监
会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人
无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺
诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正
的,基金托管人应报告中国证监会。
弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金 更新的招募说明书(2020年第2号)
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括
基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户
等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基
金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分
账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等
违反《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通
知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一个工作日及时核对并以
书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限
内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督
促基金托管人改正。
(三)基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、《基金合同》
和本协议对基金业务执行核查,包括但不限于:对基金管理人发出的书面提示,
基金托管人应在规定时间内答复并改正,或就基金管理人的疑义进行解释或举
证;基金托管人应积极配合提供相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性
和真实性。
(四)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,
同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正
当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段
妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管
理人应报告中国证监会。
四、基金财产保管
(一)基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的托管账户、证券账户和期货账户等
投资所需账户。
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4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完
整与独立。
5、基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产,如有特殊
情况双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、
处分、分配本基金的任何资产(不包含托管资产开户银行扣收结算费和账户维护
费等费用)。
6、对于因为基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收资产,应由基金
管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日上述资产没有
到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给
基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基
金托管人应予以必要的协助与配合,但对此不承担任何责任。
7、除依据法律法规和《基金合同》的规定外,基金托管人不得委托第三人
托管基金财产。
(二)基金募集期间及募集资金、股票的验资
1、基金募集期间募集的资金应存于基金管理人开立的“基金募集专户”。该
账户由基金管理人开立并管理。募集的股票按照交易所和登记机构的规则和流程
办理股票的冻结与过户。
2、基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额
(含募集股票市值)、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关
规定后,基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人在具有基金托
管资格的存管银行开立的托管账户,登记结算公司应将网下股票认购所募集的股
票划入以基金托管人和基金联名开立的证券账户下,同时在规定时间内,聘请具
有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具
的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。验资完
成,基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金在
具有基金托管资格的存管银行开立的托管账户中,基金托管人在收到资金当日与
管理人以双方认可的方式进行确认。
3、若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理
人按规定办理退款等事宜,基金托管人应提供充分协助。
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(三)基金托管账户的开立和管理
1、基金托管人应以本基金的名义在选定的存管银行开立基金的托管账户,
并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的托管账户银行预留印
鉴由基金托管人保管和使用。
2、基金托管账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托
管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基
金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3、基金托管账户的管理应符合相关法律法规的规定。
(四)基金的银行存款账户的开立和管理
基金投资银行存款的,本着便于基金财产的安全保管和日常监督核查的原
则,存款银行应尽量选择基金托管账户所在银行,基金托管人应配合基金管理人
办理相关账户开立业务,相应银行账户预留印鉴由基金托管人保管和使用。
(五)基金证券账户和证券交易资金账户的开立和管理
1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为基金开立证券账户,证
券账户的持有人名称应当符合证券登记机构的有关规定。
2、基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金
托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦
不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3、基金管理人在所选择的证券公司下属营业机构以基金名义开立证券交易
资金账户,并应及时将证券交易资金账户的相关信息以双方认可的方式及时通知
基金托管人。基金管理人、证券经纪商应协助基金托管人将该账户与基金托管账
户建立第三方存管关系,如因基金管理人、证券经纪商原因致使对应关系无法建
立,基金托管人不承担任何责任。
4、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其
他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金
托管人、基金管理人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
(六)投资者申购或赎回时现金替代、现金差额的查收与划付
基金托管人应根据登记机构的结算通知或者基金管理人的指令办理本基金
因申购、赎回产生的现金替代和现金差额的结算。
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(七)债券托管账户的开设和管理
《基金合同》生效后,基金管理人根据投资需要在中国人民银行完成全国银
行间债券市场准入备案,基金托管人应配合提供相关材料。根据中国人民银行、
中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司的有关规定,
基金托管人以本基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算
所股份有限公司开立债券托管账户和资金结算账户,并代表本基金进行银行间市
场债券的结算。基金管理人和基金托管人同时代表基金签订全国银行间债券市场
债券回购主协议。
(八)其他账户的开立和管理
1、因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和《基金合同》
的规定,由基金管理人与基金托管人协商后办理,负责办理开户的一方,应在相
应账户开立完成后,及时以书面或其他双方认可的方式将账户信息通知另一方。
基金管理人和基金托管人不得随意假借本基金的名义开立任何其他账户。
2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办
理。
(九)非现金类财产的保管
1、证券类资产及证券交易资金的保管
本基金投资形成的证券类资产,由相关法定登记或托管机构根据法律法规的
规定实行第三方保管;证券交易结算资金由相关证券经纪商和存管银行保管。对
于在未经基金托管人同意的情况下基金管理人自行变更证券经纪商或存管银行
造成的损失,及因证券经纪商原因导致证券交易结算资金无法正常转账支取造成
的损失,基金托管人不承担责任。
2、基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管
人负责妥善保管,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所
股份有限公司、中国证券登记结算有限责任公司或票据营业中心的代保管库,保
管凭证由基金托管人持有。有价凭证的购买和转让,由基金托管人根据基金管理
人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的有价凭证在基金托管人保管期
间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对由基金托
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管人以外机构实际有效控制的资产不承担保管责任。基金管理人对基金财产权利
行使依据的任何形式的变更,都必须提前或在变更当日通知基金托管人,并在变
更后5个工作日内提交给基金托管人。
(十)与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表
基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人
保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大
合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生
的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的
原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托
管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为《基
金合同》终止后15年。法律法规或监管规则另有规定的,从其规定。
对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖公章
的合同复印件或扫描件,未经双方协商一致,合同原件不得转移。
五、基金资产净值计算与会计核算
(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
1、基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的
数值。基金份额净值的计算保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此
产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急
调整机制。国家另有规定的,从其规定。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或《基金合同》的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》及其他法
律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理
人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日
的基金份额净值,以约定方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复
核后,将复核结果反馈给基金管理人,由基金管理人对基金份额净值按规定对外
公布。
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(二)基金资产估值方法和特殊情形的处理
1、估值对象
基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、股指期货合约、权证、货币市场
工具和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
2、估值方法
(1)证券交易所上市的有价证券的估值
1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所
挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生
重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市
价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发
生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素,调整最近交易市价,确定公允价格;
2)交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种,选取估值日第三方
估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;
3)交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种,选取估值日第三方估
值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值;
4)对在交易所市场上市交易的可转换债券,选取每日收盘价作为估值全价;
5)对在交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的
同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
2)首次公开发行未上市的股票和权证,采用估值技术确定公允价值,在估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
3)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情
况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值进行估值;对于活
跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整,确认估
值日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,则采用估值技
术确定公允价值;
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4)流通受限的股票,包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东
公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等(不包括停牌、新发行未
上市、回购交易中的质押券等流通受限股票),按监管机构或行业协会有关规定
确定公允价值。
(3)对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提
供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照
第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于
含投资人回售权的固定收益品种,回售登记截止日(含当日)后未行使回售权的
按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构
未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期
间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。
(4)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别
估值。
(5)同业存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值,选定的第三
方估值机构未提供估值价格的,按成本估值。
(6)本基金投资期货合约,按估值当日结算价进行估值,估值当日无结算
价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
(7)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估
值。
(8)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
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3、特殊情形的处理
(1)基金管理人或基金托管人按上述有关估值方法规定的第7项条款进行估
值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
(2)由于证券、期货交易所、证券经纪商或登记结算公司等机构发送的数
据错误,或由于其他不可抗力等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必
要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值
错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当
积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
(三)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,
视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得
到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
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并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任
方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事
人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当
得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得
利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
(5)按法律法规规定的其他原则处理估值错误。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基
金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管
人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当
公告,并报中国证监会备案。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
(四)暂停估值与公告基金份额净值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
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营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停估值;
4、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(五)基金会计制度
按国家有关部门规定的会计制度执行。
(六)基金账册的建立
基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基金
托管人分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托
管人对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不
符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金
管理人的账册为准。
(七)基金财务报表与报告的编制和复核
1、财务报表的编制
基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。
2、报表复核
基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核
对不符时,应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全
一致。
3、财务报表的编制与复核时间安排
(1)报表的编制
基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制;在季度结
束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制;在上半年结束之日起2个月内
完成基金中期报告的编制;在每年结束之日起3个月内完成基金年度报告的编制。
基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师
事务所审计。《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报
告、中期报告或者年度报告。
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(2)报表的复核
基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供给基金托管人复核,基
金托管人在收到后应在3日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人;基
金管理人在季度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人
应在收到后7个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人;基金管
理人在中期报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在
收到后30日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人;基金管理人在年度
报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人应在收到后45日内
完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间的
上述文件往来均以邮件的方式或双方商定的其他方式进行。
基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金
托管人应共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准;若双
方无法达成一致,以基金管理人的账务处理为准。核对无误后,基金托管人在基
金管理人提供的报告上加盖托管业务专用章或者出具加盖托管业务专用章的复
核意见书,双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公
告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公
告,基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。
(八)基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前及时向基
金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。
六、基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管
理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于15年。若基金
管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按相关
法规规定各自承担相应的责任。
在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前,基金管理人应将有关资料
送交基金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整
性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其
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他用途,并应遵守保密义务,法律法规另有规定或有权机关另有要求的除外。
七、争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、
调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会根据
该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为上海市,仲裁裁决是终局的,对
当事人均有约束力,仲裁费用、律师费用由败诉方承担。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续
忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务,维护基金份额
持有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算
(一)托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其
内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会
备案。
(二)基金托管协议终止出现的情形
1、《基金合同》终止;
2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;
3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理
权;
4、发生法律法规、中国证监会或《基金合同》规定的终止事项。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立基金财产清算小组,基金管理人或临时基金管理人组织基金财产清算小组并
在中国证监会的监督下进行基金清算。在基金财产清算小组接管基金财产之前,
基金管理人或临时基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》和托管协议的规
定继续履行保护基金财产安全的职责。
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2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人或临时基
金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师
以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)基金财产清算小组成立后,由基金财产清算组统一接管基金财产;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而
不能及时变现的,清算期限相应顺延。
6、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
7、基金财产清算剩余资产的分配:
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
8、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组
进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告
提示性公告登载在指定报刊上。
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9、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
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第二十三部分 对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,并根据基金份额持有
人的需要和市场的变化,适时对服务项目进行调整。如因系统、第三方或不可抗
力等原因,导致下述服务无法提供的,基金管理人不承担相关责任。主要服务内
容如下:
一、电话咨询服务
1、理财咨询服务:人工理财咨询、信息查询、服务投诉等专项服务;
2、自助语音服务:提供7×24小时的基金净值信息、基金产品与服务等信息
的自助查询。
二、客户投诉及建议受理服务
持有人可以通过电话信函、电邮、传真、来访等方式提出咨询、建议、投诉
等需求,基金管理人将尽快给予回复,并在处理进程中随时给予跟踪反馈。
三、联系基金管理人
1、网址:www.honyfunds.com;
2、电子邮箱:service@honyfunds.com;
3、客户服务热线:4009208800(全国免长途话费);
4、基金管理人办公地址:上海市黄浦区圆明园路149号5楼 邮编:200002。
四、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式
联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金 更新的招募说明书(2020年第2号)
第二十四部分 其他披露事项
本招募说明书更新期间基金披露的其他重要事项如下:
序号 公告事项 法定披露方式 公告日期
1 弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金基金合同 公司网站 2019.6.14
2 弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金托管协议 公司网站 2019.6.14
3 弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 上海证券报、公司网站 2019.6.14
4 弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金基金合同摘要 上海证券报、公司网站 2019.6.14
5 弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告 上海证券报、公司网站 2019.6.14
6 弘毅远方基金管理有限公司关于弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金上网发售的提示性公告 上海证券报、公司网站 2019.6.17
7 弘毅远方基金管理有限公司关于弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 上海证券报、公司网站 2019.7.17
8 弘毅远方基金管理有限公司关于旗下相关基金可投资科创板 上海证券报、公司网站 2019.8.2
弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金 更新的招募说明书(2020年第2号)
股票的公告
9 弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 上海证券报、公司网站 2019.8.6
10 关于弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回的公告 上海证券报、公司网站 2019.8.6
11 弘毅远方基金管理有限公司关于增聘弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金基金经理的公告 上海证券报、公司网站 2019.8.7
12 弘毅远方基金管理有限公司关于弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金上市的提示性公告 上海证券报、公司网站 2019.8.9
13 弘毅远方基金管理有限公司关于旗下基金修改基金合同和托管协议的公告 上海证券报、公司网站 2019.10.21
14 弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金基金合同 公司网站 2019.10.21
15 弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金托管协议 公司网站 2019.10.21
16 弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书(2019年第1号) 公司网站 2019.10.21
弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金 更新的招募说明书(2020年第2号)
17 弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书摘要(2019年第1号) 上海证券报、公司网站 2019.10.21
18 弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金2019年第三季度报告 上海证券报、公司网站 2019.10.22
19 弘毅远方基金管理有限公司关于调整招商银行单笔支付限额的公告 上海证券报、公司网站 2019.10.28
20 弘毅远方基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新已过期身份证件及完善身份信息资料的公告 上海证券报、公司网站 2019.12.27
21 弘毅远方基金管理有限公司旗下基金2019年度基金份额净值和基金份额累计净值的公告 公司网站 2020.1.1
22 弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金2019年第四季度报告 上海证券报、公司网站 2020.1.21
23 弘毅远方基金管理有限公司关于督察长变更的公告 上海证券报、公司网站 2020.2.4
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第二十五部分 招募说明书的存放和查阅方式
本基金招募说明书存放于基金管理人、基金托管人的住所、深圳证券交易所,
供公众查阅、复制。基金投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得招募说明
书的复印件。对投资者按上述方式所获得的文件及其复印件,基金管理人和基金
托管人保证与所公告文本的内容完全一致。
投资者还可以直接登录基金管理人的网站www.honyfunds.com查阅和下载
招募说明书。
弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金 更新的招募说明书(2020年第2号)
第二十六部分 备查文件
一、本基金备查文件包括下列文件:
1、中国证监会准予弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资
基金募集注册的文件;
2、《弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;
3、《弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、基金托管人业务资格批件、营业执照;
6、关于申请募集注册弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投
资基金的法律意见书;
7、注册登记协议;
8、中国证监会要求的其他文件。
二、备查文件的存放地点和投资者查阅方式:
以上备查文件存放在基金管理人和基金托管人的住所,在办公时间可供免费
查阅。
弘毅远方基金管理有限公司
2020年9月3日
基金信息类型 招募说明书(更新)
公告来源 中国证券监督管理委员会
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