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华富量子生命力混合A(410009)  基金公开信息
流水号 203514
基金代码 410009
公告日期 2013-03-28
编号 1
标题 华富量子生命力股票型证券投资基金2012年年度报告
信息全文 基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
送出日期：2013年3月28日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2012年1月1日起至2012年12月31日止。


§2 基金简介
1 基金基本情况
2 基金产品说明
2.3 基金管理人和基金托管人
2.4 信息披露方式
3 其他相关资料

基金名称 华富量子生命力股票型证券投资基金
基金简称 华富量子生命力股票
基金主代码 410009
交易代码 410009
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年4 月1 日
基金管理人 华富基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 131,110,509.63 份
基金合同存续期 不定期

投资目标 本基金主要采用数量化投资方法，在控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金在进行资产配置时，主要根据基金管理人开发的“估值驱动战略资产配置模型”，通过对市场未来1-3个月整体估值水平进行预测，实现基金在股票、债券及现金之间的合理配置。模型从市场估值的驱动因素出发，通过寻找与市场走势相关性最大的因子组合，构建市场趋势预测模型。该因子库包括的驱动因子包括但不限于：经济面因子、供求面因子、政策面因子、估值面因子、情绪面因子、盈利面因子。模型结果最终汇总为一个综合的配置指标，通过对市场未来走势的预测结果，调整基金在各类资产之间的配置比例。
业绩比较基准 沪深300 指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%
风险收益特征 本基金属于股票型证券投资基金，属于较高预期风险、较高预期收益的投资品种。一般情况下，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

项目 基金管理人 基金托管人
名称 华富基金管理有限公司 平安银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 满志弘 董雁
联系电话 021-68886996 0755-22166596
电子邮箱 manzh@hffund.com DONGYAN930@pingan.com.cn
客户服务电话 400-700-8001 95511

传真 021-68887997 0755-82080406
注册地址 上海市浦东新区陆家嘴环路1000 号31层 深圳市罗湖区深南东路5047 号
办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路1000 号31层 深圳市罗湖区深南东路5047 号
邮政编码 200120 518001
法定代表人 章宏韬 孙建一

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所

项目 名称 办公地址
会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 杭州市西溪路128 号新湖商务大厦9楼
注册登记机构 华富基金管理有限公司 上海市陆家嘴环路1000 号31 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2012 年 2011 年4 月1 日(基金合同生效日)-2011 年12 月31日 2010 年
本期已实现收益 -25,014,700.89 -23,728,117.54 -
本期利润 -4,520,748.52 -42,709,371.68 -
加权平均基金份额本期利润 -0.0315 -0.2381 -
本期加权平均净值利润率 -4.19% -25.92% -
本期基金份额净值增长率 -2.90% -25.49% -
3.1.2 期末数据和指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末可供分配利润 -42,409,891.52 -36,385,514.27 -
期末可供分配基金份额利润 -0.3235 -0.2549 -
期末基金资产净值 94,864,110.86 106,345,314.80 -
期末基金份额净值 0.7235 0.7451 -
3.1.3 累计期末指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
基金份额累计净值增长率 -27.65% -25.49% -

注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2）以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数，表中的“期末”均指报告期最后一日，即12月31日。 4）本基金合同于2011年4月1日生效，上年度可比报告期间为2011年4月1日至2011年12月31日。
1 基金净值表现
2 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 4.82% 1.50% 7.68% 0.96% -2.86% 0.54%
过去六个月 -5.93% 1.44% 2.15% 0.93% -8.08% 0.51%
过去一年 -2.90% 1.39% 6.94% 0.96% -9.84% 0.43%
自基金合同生效起至今 -27.65% 1.35% -14.36% 0.96% -13.29% 0.39%

注：业绩比较基准=沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：根据《华富量子生命力股票型证券投资基金基金合同》的规定，本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%，债券、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具占基金资产的0%-40%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%，基金保留的现金以及投资于到期日一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期为2011年4月1日到2011年10月1日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富量子生命力股票型证券投资基金基金合同》的规定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
20 12年度 - - - -
20 11年度
合计 - - - -

§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验基金管理人华富基金管理有限公司于2004年3月29日经中国证监会证监基金字[2004]47 号文核准开业，4月19日在上海正式注册成立，注册资本1.2亿元，公司股东为华安证券股份有限公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司。截止2012年12月31日，本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长趋势股票型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证100指数证券投资基金、华富强化回
报债券型证券投资基金、华富量子生命力股票型证券投资基金和华富中小板指数增强型证券投资基金十只基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
朱蓓 华富量子生命力基金基金经理、华富中证100 指数基金基金经理、华富中小板指数增强基金基金经理 2011 年4 月1 日 - 五年 上海交通大学安泰管理学院会计学硕士、研究生学历，曾担任平安资产管理有限责任公司量化投资部投资经理助理，华富基金金融工程研究员、产品设计经理。

注：这里的任职日期指该基金成立之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、
基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华富基金管
理有限公司公平交易管理制度》，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，公司的公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。具体控制措施如下：
在研究分析和投资决策环节，公司通过建立规范、完善的研究管理平台，为所有的投资组合经理提供公平的研究服务和支持。公司的各类投资组合，在保证其决策相对独立的同时，在获取投资信息、投资建议及决策实施方面均享有公平的机会。各投资组合经理根据其管理的投资组合的投资风格和投资策略，制定客观、完整的交易决策规则，并按照这些规则进行投资决策，保证各投资组合投资决策的客观性和独立性。
在交易执行环节，公司设立独立的集中交易部门，通过实行集中交易制度和公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。交易执行的公平原则：“价格优先、时间优先、综合平衡、比例实施”，保证交易在各投资组合间的公正实施，保证各投资组合间的利益公平对待。公司通过完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度，确保各投资组合获得公平的交易机会。
在行为监控和分析评估环节，公司将公平交易作为日常交易监控的重要关注内容，加强对投资交易行为的监察稽核力度，公司集中交易部、监察稽核部等相关部门严格按照公司关于异常交易的界定规则对违反公平交易原则的异常交易进行识别、监控与分析。每日交易时间结束后，集中交易部对每一笔公平交易的执行结果进行登记，逐笔备注发生公平交易各指令的先后顺序及实际执行结果，由具体执行的交易员签字确认留档，并交监察稽核部备案。公司监察稽核部分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如1日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差进行分析。本报告期内，根据纳入样本内的数据分析结果，未发现明显异常情况。
4.3.2 公平交易制度的执行情况本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上
确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析2012年全年走势可谓跌宕起伏，年初经济基本面尚未好转，但市场却在周期股的带动下迎来了一波强劲反弹。二季度，国内经济继续下滑，为了应对欧债危机的负面影响，促进经济增长，央行实施了降息、下调存款准备金率等一系列货币宽松政策，这虽然在一定程度上缓解了资金面的紧张局势，但三季度国内经济继续下行，市场继续呈现单边下跌趋势。9月份美国计划执行第三轮量化宽松，受此利好影响，有色、金属等相关产业带动国内市场出现一波反弹。四季度，经济回暖带动企业盈利筑底回升，特别是在12月初市场急转而上，外资开始抄底中国，银行股带领大盘不断向上。 全年沪深300 上涨7.55%，分行业来看，表现最好的行业分别是房地产、金融服务、家用电器，表现最差的行业分别是信息服务、商业贸易、机械设备。本基金主要运用量化投资策略进行
资产配置及个股选择，同时捕捉阶段性事件投资机会，注重分散模型风险，力求得到稳定投资回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现本基金于2011年4月1日正式成立。截止2012年12月31日，本基金份额净值为0.7235
元，累计份额净值为0.7235元．报告期，本基金份额净值增长率为-2.90%，同期业绩比较基准收益率为6.94%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望2013年是中国新一届政府的开局之年。我们认为，在外部经济环境仍然复杂、如何改革还没达成共识的条件下，政策基调更偏向于“稳中待进”，更多的会为未来十年经济发展谋划发展方向和打基础。PPI 的小幅回升，将有利于改善工业企业收入，带动企业阶段性补库存，企业盈利状况将出现好转。在物价相对稳定的假设下，宽松政策将得以延续，继续推动基建投资回升，同时房地产投资和消费也将由下行转为底部趋稳，这将给市场带来新的稳定力量。我们对全年市场
表现相对乐观，但不排除在下半年由于国内通胀超预期所引起的政策紧缩，以及由企业融资成本升高所导致资金链偏紧等风险。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况2012年度，为加强公司内部控制，监察稽核工作从制度建设和内部监察稽核入手为公司持续发展奠定坚实的基础。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序，独立、客观、公正地开展基金运作和公司管理的合规性监察，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。 本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下： 1、加强内部控制制度建设，完善内部控制环境。在全面修订基本制度后，组织安排各部门对所有规章制度进行全面梳理，根据业务发展的需要，新制定了基金交易席位管理办法、产品审核小组职责及产品开发工作流程、金融工程小组工作职责等制度，修订了基金从业人员投资证券投资基金管理办法、固有资金投资管理实施细则等制度。从强化合规意识、树立规范概念、优化业务流程、防范业务风险入手，全程监督和促进各部门的制度更新工作。 2、多方位开展监察稽核工作，不断提高稽核覆盖面和检查力度。通过定期和不定期监察稽核工作的开展，公司的各个部门、各项业务的规范性和完善性都得到了较大的提高，各部门及时发现和弥补了制度建设中的漏洞和缺陷，实际业务操作流程更加科学有效。 3、加强风险监控，严格控制投资风险，通过对各基金的运行状况、投资比例、相关指标进行监控和跟踪，及时报告异常情况，确保基金投资规范运作。 4、扩大风险控制工作的覆盖面。风险控制工作不再局限于投资管理，从公司运营整体规范要求，风险控制渗透在业务的各个环节和所有部门，每月定时向风险控制委员会报告，进行及时的风险揭示。
在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金持有人的合法权益。
2 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会，并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审核并出具报告，由托管银行进行复核。公司估值委员会主席为公司总经理，成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富

的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金按照《证券投资基金运作管理办法》和《华富量子生命力股票型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本期利润为-4,520,748.52，期末可供分配利润为-42,409,891.52。本报告期内未进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内，平安银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对华富量子生命力基金（以下
称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价
格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。
2 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告期内，由华富基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、

财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 审计报告
1 审计报告基本信息
2 审计报告的基本内容

财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 天健审〔2013〕6-32号


引言段 我们审计了后附的华富量子生命力股票型证券投资基金（以下简称“华富量子生命力基金”） 财务报表，包括2012 年12 月31日的资产负债表，2012 年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表是华富量子生命力基金的基金管理人华富基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3 ）作出合理的会计估计。
注册会计师的责任段 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制， 以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，在所有重大方面公允反映了华富量子生命力基金2012 年12 月31 日的财务状况以及2012 年度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 曹小勤 李勤
会计师事务所的名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 杭州市西溪路128 号新湖商务大厦9 楼
审计报告日期 2013 年3 月26 日

§7 年度财务报表
7.1 资产负债表会计主体：华富量子生命力股票型证券投资基金
报告截止日： 2012年12月31日 单位：人民币元注：报告截止日2012年12月31日，基金份额净值0.7235元，基金份额总额131,110,509.63份。
资 产 附注号 本期末 2012 年12 月31 日 上年度末 2011 年12 月31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 5,390,115.58 6,221,398.45
结算备付金 223,353.98 371,687.84
存出保证金 500,000.00 500,000.00
交易性金融资产 7.4.7.2 89,994,534.48 85,391,564.83
其中：股票投资 89,994,534.48 85,391,564.83
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - 11,000,000.00
应收证券清算款 78,572.28 4,629,770.50
应收利息 7.4.7.5 2,196.16 3,380.86
应收股利 - -
应收申购款 24,769.98 19,605.99
递延所得税资产 -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 96,213,542.46 108,137,408.47
负债和所有者权益 附注号 本期末 2012 年12 月31 日 上年度末 2011 年12 月31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 533,083.58
应付赎回款 175,602.03 15,394.99
应付管理人报酬 112,815.23 151,742.34
应付托管费 18,802.53 25,290.39
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 121,820.56 216,524.38
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 -
其他负债 7.4.7.8 920,391.25 850,057.99
负债合计 1,349,431.60 1,792,093.67
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 131,110,509.63 142,730,829.07
未分配利润 7.4.7.10 -36,246,398.77 -36,385,514.27
所有者权益合计 94,864,110.86 106,345,314.80
负债和所有者权益总计 96,213,542.46 108,137,408.47

7.2 利润表会计主体：华富量子生命力股票型证券投资基金
本报告期： 2012年1月1日至2012年12月31日 单位：人民币元
2 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：华富量子生命力股票型证券投资基金

项 目 附注号 本期 2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日 上年度可比期间 2011 年4 月1 日(基金合同生效日)至2011 年12 月31 日
一、收入 -361,951.58 -38,640,022.03
1.利息收入 255,956.20 726,711.23
其中：存款利息收入 7.4.7.11 149,261.36 456,456.19
债券利息收入 - 107,758.74
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 106,694.84 162,496.30
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -21,136,238.32 -20,574,862.31
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -22,927,219.77 -21,715,211.95
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 - -48,103.07
资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 1,790,981.45 1,188,452.71
3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 7.4.7.17 20,493,952.37 -18,981,254.14
4.汇兑收益（ 损失以“-” 号填列） -
5.其他收入（ 损失以“-” 号填列） 7.4.7.18 24,378.17 189,383.19
减： 二、费用 4,158,796.94 4,069,349.65
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,617,797.84 1,865,401.32
2．托管费 7.4.10.2.2 269,633.02 310,900.22
3．销售服务费 - -
4．交易费用 7.4.7.19 1,832,966.08 1,534,648.11
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 7.4.7.20 438,400.00 358,400.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -4,520,748.52 -42,709,371.68
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-” 号填 -4,520,748.52 -42,709,371.68


本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日 单位：人民币元
项目 本期 2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 142,730,829.07 -36,385,514.27 106,345,314.80
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -4,520,748.52 -4,520,748.52
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -11,620,319.44 4,659,864.02 -6,960,455.42
其中：1.基金申购款 29,791,399.05 -4,909,599.23 24,881,799.82
2.基金赎回款 -41,411,718.49 9,569,463.25 -31,842,255.24
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 131,110,509.63 -36,246,398.77 94,864,110.86
上年度可比期间 2011 年4 月1 日( 基金合同生效日)至2011 年12 月31 日
项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） - - -
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -42,709,371.68 -42,709,371.68
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 142,730,829.07 6,323,857.41 149,054,686.48
其中：1.基金申购款 301,354,391.52 -676,284.56 300,678,106.96

2.基金赎回款 -158,623,562.45 7,000,141.97 -151,623,420.48
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 142,730,829.07 -36,385,514.27 106,345,314.80

注：本基金合同于2011年4月1日生效，上年度可比报告期间为2011年4月1日至2011年12月31日。报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
____ __章宏韬______ ______ 姚怀然______ ____ 陈大毅____
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

华富量子生命力股票型证券投资基金由华富基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及相关规定和《华富量子生命力股票型证券投资基金基金合同》发起，经中国证券监督管理委员会证监基金字【2010】1585号文核准募集设立。本基金自2011年2月28日起公开向社会发行，至2011年3月25日募集结束。经天健正信会计师事务所有限公司验资并出具天健正信验（2011）综字第020032号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。本次募集资金总额293,506,500.23元；募集资金的银行存款利息148,404.31元，折成基金份额，归投资人所有；设立募集期共募集293,654,904.54 份基金单位。 本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为华富基金管理有限公司，基金托管人为深圳发展银行股份有限公司；有关基金设立文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案；基金合同于2011年4月1日生效，该日的基金份额为293,654,904.54份基金单位。
7.4.2 会计报表的编制基础本基金以财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会于
2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华富量子生命力股票型证券投资基金基金合同》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2012年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
1 会计年度本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
2 记账本位币本基金以人民币为记账本位币；记账本位币单位为元。
3 金融资产和金融负债的分类金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其他金融资产划分为贷款和应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生工具

所产生的金融负债外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
1 4.4.4.1以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
2 4.4.4.1.1股票投资

买入股票于交易日确认为股票投资。股票投资成本按交易日股票的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。
卖出股票于交易日确认股票投资收益/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.4.1.2债券投资
买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易日债券的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。
认购新发行的分离交易可转债于获得日，按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减权证确定的成本确认债券投资成本。
卖出债券于交易日确认债券差价收入/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。
7.4.4.4.1.3权证投资
买入权证于交易日确认为权证投资。权证投资成本按交易日权证的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证按附注
7.4.4.4.1.2 所示的方法确认权证投资成本。获赠权证(包括配股权证)在除权日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。
卖出权证于交易日确认衍生工具收益/(损失)。出售权证的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.4.2贷款和应收款项
贷款和应收款项以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中买入返售金融资产以融出资金应付或实际支付的总额作为初始确认金额。
7.4.4.4.3其他金融负债
其他金融负债以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初始确认金额。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的
价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。本基金以上述原则确定的公允价值进行基金资产估值，主要资产的估值方法如下：
7.4.4.5.1股票投资
上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
首次公开发行但未上市的股票采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值。
首次公开发行有明确锁定期的股票，在同一股票上市交易后，在锁定期内按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。
由于送股、转增股、配股和公开增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。
自2006年11月13日起基金新投资的非公开发行股票在锁定期内的估值方法为：若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分认为估值增值。
7.4.4.5.2债券投资
证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘净价估值；估值日无交易，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值。银行间同业市场交易的债券按采用估值技术确定的公允价值估值。
未上市流通的债券按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。
7.4.4.5.3 权证投资
从获赠确认日、买入交易日或因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日起到卖出交易日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值；估值日无交易的且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易的且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
首次发行未上市交易的权证投资按采用估值技术确定的公允价值估值；在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值；因持有股票而享有的配股权证以及停止交易但未行权的权证按采用估值技术确定的公允价值估值。
7.4.4.5.4 如有确凿证据表明按上述方法对基金进行估值不能客观反映其公允价值，基金管
理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映基金资产公允价值的方法估值。 如有新增事项或变更事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。
7.4.4.7 实收基金实收基金为对外发行的基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于
申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例
计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/（累计亏损）。
2 收入/(损失)的确认和计量股票投资收益/(损失)于交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。 债券投资收益/(损失)按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。 衍生工具收益/(损失)于交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。 股利收益于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，在债券实际持有期内逐日确认。贴息债视同到期一次性还本付息的

附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后确认利息收入。若票面利率与实际利率出现重大差异则按实际利率计算利息收入。债券利息收入在债券实际持有期内逐
日计提。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额在回购期内按实
际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的，可采用直线法。 公允价值变动收益/(损失)于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
7.4.4.10.1基金管理人报酬
根据《华富量子生命力股票型证券投资基金基金合同》的规定，基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率逐日计提，按月支付。
7.4.4.10.2基金托管费
根据《华富量子生命力股票型证券投资基金基金合同》的规定，基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提，按月支付。
7.4.4.10.3卖出回购证券支出
卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
7.4.4.10.4其他费用
按实际支出金额列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后五位的，则根据权责发生制原则，采用待摊或预提的方法确认。
7.4.4.11 基金的收益分配政策本基金的每份基金份额享有同等分配权；若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记结算机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额；本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%；收益分配基准日可供分配利润指该
日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即指基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；本基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截至日）的时间不得超过15个工作日；法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
1 其他重要的会计政策和会计估计无。
2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
3 会计政策变更的说明本报告期本基金会计政策无变更。
4 会计估计变更的说明本报告期本基金会计估计无变更。
5 差错更正的说明本报告期本基金无重大会计差错。

7.4.6 税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策问题的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税
[2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项如下：
1 4.6.1以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2 4.6.2基金买卖股票、债券的差价收入，从2004年1月1日起，继续免征收营业税。

1 4.6.3对基金买卖股票、债券的差价收入，从2004年1月1日起，继续免征收企业所得税；对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20.00%的个人所得税。（注：自2005年6月13日起，基金从上市公司取得的股息红利所得减按50.00％计算应纳税所得额。）
2 4.6.4基金买卖股票，经国务院批准，从2008年4月24日起证券（股票）交易印花税税率由现行的3‰调整为1‰。经国务院批准，从2008年9月19日起，对证券交易印花税政策进行调整，由现行双边征收改为向卖方单边征收，税率保持1‰。

7.4.6.5 基金作为流通股股东，在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
1 重要财务报表项目的说明
2 银行存款单位：人民币元
3 交易性金融资产

项目 本期末 2012 年12 月31 日 上年度末 2011 年12 月31 日
活期存款 5,390,115.58 6,221,398.45
定期存款 - -
其中：存款期限1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 5,390,115.58 6,221,398.45

单位：人民币元
项目 本期末2012 年12 月31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 88,481,836.25 89,994,534.48 1,512,698.23
债券 交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 88,481,836.25 89,994,534.48 1,512,698.23
项目 上年度末2011 年12 月31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 104,372,818.97 85,391,564.83 -18,981,254.14
债券 交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 104,372,818.97 85,391,564.83 -18,981,254.14

7.4.7.3 衍生金融资产/负债本基金本报告期末和上年度末无衍生金融资产/负债。
1 买入返售金融资产
2 各项买入返售金融资产期末余额单位：人民币元

项目 本期末 2012 年12 月31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券 - -
合计 - -
项目 上年度末 2011 年12 月31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券 11,000,000.00 -
合计 11,000,000.00 -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券本基金本报告期末和上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末2012 年12 月31 日 上年度末2011 年12 月31 日
应收活期存款利息 2,085.61 2,520.37
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 110.55 184.03
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - 647.44
应收申购款利息 - 29.02
其他 - -
合计 2,196.16 3,380.86

7.4.7.6 其他资产本基金本报告期末和上年度末无其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2012 年12 月31 日 上年度末 2011 年12 月31 日
交易所市场应付交易费用 121,820.56 216,524.38
银行间市场应付交易费用 - -
合计 121,820.56 216,524.38

7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 2012 年12 月31 日 上年度末 2011 年12 月31 日
应付券商交易单元保证金 500,000.00 500,000.00
应付赎回费 391.25 57.99
应付审计费 60,000.00 80,000.00
应付信息披露费 360,000.00 270,000.00
合计 920,391.25 850,057.99

7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目 本期 2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 142,730,829.07 142,730,829.07
本期申购 29,791,399.05 29,791,399.05
本期赎回（以“-”号填列） -41,411,718.49 -41,411,718.49
本期末 131,110,509.63 131,110,509.63

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -20,863,086.37 -15,522,427.90 -36,385,514.27
本期利润 -25,014,700.89 20,493,952.37 -4,520,748.52
本期基金份额交易产生的变动数 3,467,895.74 1,191,968.28 4,659,864.02
其中：基金申购款 -6,340,732.79 1,431,133.56 -4,909,599.23
基金赎回款 9,808,628.53 -239,165.28 9,569,463.25
本期已分配利润 - - -
本期末 -42,409,891.52 6,163,492.75 -36,246,398.77

7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期 2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日 上年度可比期间 2011 年4 月1 日( 基金合同生效日)至2011 年12月31 日
活期存款利息收入 134,638.02 442,386.82
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 12,023.11 13,920.37
其他 2,600.23 149.00
合计 149,261.36 456,456.19

注：其他所列本期金额包括权证保证金利息收入2565.00元、申购款停留管理公司清算账户产生的申购款利息收入35.23元；所列上年度可比期间金额为申购款停留管理公司清算账户产生的申购款利息收入149.00元。
1 股票投资收益
2 股票投资收益——买卖股票差价收入单位：人民币元
3 债券投资收益

项目 本期 2012 年1 月1 日至2012年12月31 日 上年度可比期间 2011 年4 月1 日(基金合同生效日)至2011 年12 月31日
卖出股票成交总额 598,030,493.86 461,864,596.11
减：卖出股票成本总额 620,957,713.63 483,579,808.06
买卖股票差价收入 -22,927,219.77 -21,715,211.95

单位：人民币元
项目 本期 20 12年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间 2011年4月1日(基金合同生效日)至201 1年12月31日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 - 118,917,515.21
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 - 117,433,468.29
减：应收利息总额 - 1,532,149.99
债券投资收益 - -48,103.07

1 资产支持证券投资收益本基金本报告期和上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
2 衍生工具收益本基金本报告期和上年度可比期间无衍生工具收益。



7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目 本期 2012 年1 月1 日至2012 年12月31日 上年度可比期间 2011 年4 月1 日(基金合同生效日)至2011 年12月31 日
股票投资产生的股利收益 1,790,981.45 1,188,452.71
基金投资产生的股利收益 - -
合计 1,790,981.45 1,188,452.71

7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期 2012 年1 月1 日至2012年12月31 日 上年度可比期间 2011 年4 月1 日(基金合同生效日)至2011 年12 月31 日
1.交易性金融资产 20,493,952.37 -18,981,254.14
——股票投资 20,493,952.37 -18,981,254.14
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 20,493,952.37 -18,981,254.14



7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目 本期 2012 年1 月1 日至2012 年12月31日 上年度可比期间 2011 年4 月1 日(基金合同生效日)至2011 年12月31 日
基金赎回费收入 21,536.26 173,542.88
转换费收入 2,841.91 15,840.31
合计 24,378.17 189,383.19

7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目 本期 2012 年1 月1 日至2012 年12月31日 上年度可比期间 2011 年4 月1 日(基金合同生效日) 至201 1年12 月31日
交易所市场交易费用 1,832,966.08 1,534,648.11
银行间市场交易费用 - -
合计 1,832,966.08 1,534,648.11

7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目 本期 2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日 上年度可比期间 2011 年4 月1 日(基金合同生效日)至2011 年12 月31 日
审计费用 60,000.00 80,000.00
信息披露费 360,000.00 270,000.00
自营托管账户维护费 18,400.00 7,500.00
其他 - 900.00
合计 438,400.00 358,400.00

1 或有事项、资产负债表日后事项的说明
2 或有事项无。
3 资产负债表日后事项无。

7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华富基金管理有限公司 基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构
平安银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
华安证券股份有限公司（“华安证券”） 基金管理人的股东、代销机构
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东
合肥兴泰控股集团有限公司 基金管理人的股东

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易本报告期内和上年度可比期间本基金无通过关联方交易单元进行的交易。
1 关联方报酬
2 基金管理费单位：人民币元

项目 本期 2012 年1 月1 日至2012 年12月31日 上年度可比期间 2011 年4 月1 日(基金合同生效日)至2011 年12月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 1,617,797.84 1,865,401.32
其中：支付销售机构的客户维护费 450,987.57 527,059.27

注：基金管理费按前一日基金资产净值1.50%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法H＝E×年管理费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金管理费，E 为前一日基金资产净值）。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元

注：基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法H＝E×年托管费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金托管费，E 为前一日基金资产净值）。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期内与上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
1 各关联方投资本基金的情况
2 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位：份

项目 本期 2012 年1 月1 日至2012 年12月31日 上年度可比期间 2011 年4 月1 日(基金合同生效日)至2011 年12月31 日
基金合同生效日（ 2011年4月1日） 持有的基金份额 - 10,007,750.00
期初持有的基金份额 10,007,750.00 10,007,750.00

期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 10,007,750.00 10,007,750.00
期末持有的基金份额 占基金总份额比例 7.63% 7.01%

注：关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求，申购买入总份额里包含红利再投、转换入份额。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名 本期末 2012 年12 月31 日 上年度末 2011 年12 月31 日
称 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例
华安证券股份有限公司 - - 5,008,100.00 3.51%

注：关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方 名称 本期 2012 年1 月1 日至2012 年12 月31日 上年度可比期间2011 年4 月1 日(基金合同生效日)至2011 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
平安银行股份有限公司 5,390,115.58 134,638.02 6,221,398.45 442,386.82

注：本表仅列示活期存款余额及产生利息。
1 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金在本报告期内和上年度可比期间未参与关联方承销证券。
2 其他关联交易事项的说明无。
3 利润分配情况本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12 期末（2012年12月31日）本基金持有的流通受限证券
1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金没有因认购新发/增发证券而于本报告期末持有的流通受限证券。
2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位：人民币元
3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。

股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注
000527 美的电器 2012 年8月27日 重大事项停牌 9.18 - - 117,056 1,233,126.62 1,074,574.08 -

7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人已建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 董事会下设风险管理委员会，负责对公司风险管理制度进行审查并提供咨询和建议。总经理下设投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和监控。公司设督察长，组织、指导公司监察稽核工作，监督检查基金及公司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况。公司设有独立的监察稽核部门，监察稽核部有权对公司各部门内部
风险控制制度的建立和落实情况进行检查，对公司的内部风险控制制度的合理性、有效性进行分析，提出改进意见，上报总经理，通报督察长。
2 信用风险信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的

证券不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。
1 按短期信用评级列示的债券投资本基金本报告期末和上年度末未持有债券。
2 按长期信用评级列示的债券投资本基金本报告期末和上年度末未持有债券。
3 流动性风险流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易。因此除在附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未

折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
7.4.13.4.1 利率风险利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立
于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 2012 年12 月31 日 1 个月以内 1-3 个月 3个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产

银行存款 5,390,115.58 - - - - - 5,390,115.58
结算备付金 223,353.98 - - - - - 223,353.98
存出保证金 - - - - - 500,000.00 500,000.00
交易性金融资产 - - - - - 89,994,534.48 89,994,534.48
应收证券清算款 - - - - - 78,572.28 78,572.28
应收利息 - - - - - 2,196.16 2,196.16
应收申购款 - - - - - 24,769.98 24,769.98
其他资产 - - - - - - -
资产总计 5,613,469.56 - - - - 90,600,072.90 96,213,542.46
负债
应付赎回款 - - - - - 175,602.03 175,602.03
应付管理人报酬 - - - - - 112,815.23 112,815.23
应付托管费 - - - - - 18,802.53 18,802.53
应付交易费用 - - - - - 121,820.56 121,820.56
其他负债 - - - - - 920,391.25 920,391.25
负债总计 - - - - - 1,349,431.60 1,349,431.60
利率敏感度缺口 5,613,469.56 - - - - 89,250,641.30 94,864,110.86
上年度末 2011 年12 月31 日 1 个月以内 1-3 个月 3个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 6,221,398.45 - - - - - 6,221,398.45
结算备付金 371,687.84 - - - - - 371,687.84
存出保证金 - - - - - 500,000.00 500,000.00
交易性金融资产 - - - - - 85,391,564.83 85,391,564.83
买入返售金融资产 11,000,000.00 - - - - - 11,000,000.00
应收证券清算款 - - - - - 4,629,770.50 4,629,770.50
应收利息 - - - - - 3,380.86 3,380.86
应收申购款 19,605.99 - - - - - 19,605.99
资产总计 17,612,692.28 - - - - 90,524,716.19 108,137,408.47
负债
应付证券清算款 - - - - - 533,083.58 533,083.58
应付赎回款 - - - - - 15,394.99 15,394.99
应付管理人报酬 - - - - - 151,742.34 151,742.34
应付托管费 - - - - - 25,290.39 25,290.39
应付交易费用 - - - - - 216,524.38 216,524.38
其他负债 - - - - - 850,057.99 850,057.99
负债总计 - - - - - 1,792,093.67 1,792,093.67
利率敏感度缺口 17,612,692.28 - - - - 88,732,622.52 106,345,314.80

注：本表按照金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者作为期限分类标准。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除利率外其他市场变量保持不变
相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元）
分析 本期末（ 2012 年12 月31 日 ） 上年度末（ 2011年12 月31日 ）
市场利率下降25 基点 - -
市场利率上升25 基点 - -

7.4.13.4.2 其他价格风险其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的其他价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
1 其他价格风险敞口金额单位：人民币元
2 其他价格风险的敏感性分析

项目 本期末 2012 年12 月31 日 上年度末 2011 年12 月31 日
公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 89,994,534.48 94.87 85,391,564.83 80.30
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 89,994,534.48 94.87 85,391,564.83 80.30

假设 除沪深300 指数外其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2012 年12 月31 日） 上年度末（ 2011 年12 月31 日）

沪深30 0 指数上升5% 5,264,680.27 4,707,086.28
沪深30 0 指数下降5% -5,264,680.27 -4,707,086.28

7.4.13.4.3 采用风险价值法管理风险
假设 1.置信区间（95%）
2.观察期（1 年）
分析 风险价值 （单位：人民币元） 本期末（2012年12 月31 日） 上年度末（2011年12 月31日）
合计 2,597,699.29 2,250,692.25

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010 年年报工作的通知（财会〔2010〕25号）”（以下简称“通知”）要求，本基金对年末持有的以公允价值计量的金融资产按照公允价值的取得方式分为三层：第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值；第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，
以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。根据通知要求，年末本基金持有的以公允价值计量的资产分层列示如下：
类别 2012 年12 月31 日公允价值 2011 年12 月31 日公允价值
第一层次 88,919,960.40 85,391,564.83
第二层次 1,074,574.08 -
第三层次 - -
合计 89,994,534.48 85,391,564.83

§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 89,994,534.48 93.54
其中：股票 89,994,534.48 93.54
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 5,613,469.56 5.83
6 其他各项资产 605,538.42 0.63
7 合计 96,213,542.46 100.00

注：本表列示的其他各项资产详见8.9.3 其他各项资产构成。
1 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元
2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细金额单位：人民币元
3 报告期内股票投资组合的重大变动
4 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 2,150,072.05 2.27
B 采掘业 2,366,722.13 2.49
C 制造业 58,783,320.80 61.97
C0 食品、饮料 4,491,567.57 4.73
C1 纺织、服装、皮毛 8,797,862.16 9.27
C2 木材、家具 746,820.48 0.79
C3 造纸、印刷 906,687.94 0.96
C4 石油、化学、塑胶、塑料 13,184,249.73 13.90
C5 电子 7,415,213.34 7.82
C6 金属、非金属 3,774,146.99 3.98
C7 机械、设备、仪表 13,878,907.70 14.63
C8 医药、生物制品 3,299,896.60 3.48
C99 其他制造业 2,287,968.29 2.41
D 电力、煤气及水的生产和供应业 2,232,224.38 2.35
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 1,979,210.64 2.09
G 信息技术业 8,522,635.99 8.98
H 批发和零售贸易 10,381,786.61 10.94
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 407,761.02 0.43
K 社会服务业 577,171.35 0.61
L 传播与文化产业 1,710,404.56 1.80
M 综合类 883,224.95 0.93


序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 000527 美的电器 117,056 1,074,574.08 1.13
2 002478 常宝股份 91,911 948,521.52 1.00
3 300269 联建光电 74,530 941,313.90 0.99
4 002485 希努尔 115,624 928,460.72 0.98
5 002387 黑牛食品 102,292 923,696.76 0.97
6 002627 宜昌交运 90,802 918,916.24 0.97
7 300154 瑞凌股份 116,107 917,245.30 0.97
8 002397 梦洁家纺 77,532 913,326.96 0.96
9 000722 湖南发展 121,130 912,108.90 0.96
10 002615 哈尔斯 71,900 908,816.00 0.96
11 300219 鸿利光电 138,700 908,485.00 0.96
12 002632 道明光学 53,367 907,239.00 0.96
13 300166 东方国信 73,981 906,267.25 0.96
14 300134 大富科技 102,825 905,888.25 0.95
15 300271 紫光华宇 77,350 904,995.00 0.95
16 300206 理邦仪器 46,960 903,980.00 0.95
17 002637 赞宇科技 89,044 902,906.16 0.95
18 002622 永大集团 83,288 900,343.28 0.95
19 002343 禾欣股份 108,262 899,657.22 0.95
20 002585 双星新材 92,027 899,103.79 0.95
21 002574 明牌珠宝 58,267 897,894.47 0.95
22 300059 东方财富 95,724 897,891.12 0.95
23 300194 福安药业 47,150 897,736.00 0.95
24 002604 龙力生物 61,579 895,974.45 0.94
25 601233 桐昆股份 124,593 895,823.67 0.94
26 002559 亚威股份 91,531 893,342.56 0.94
27 300193 佳士科技 93,421 893,104.76 0.94
28 300141 和顺电气 95,776 892,632.32 0.94
29 600233 大杨创世 106,969 892,121.46 0.94
30 002483 润邦股份 115,480 891,505.60 0.94
31 300143 菇木真 110,797 890,807.88 0.94
32 002602 世纪华通 122,819 890,437.75 0.94

33 600969 郴电国际 96,178 889,646.50 0.94
34 600137 浪莎股份 100,312 888,764.32 0.94
35 002597 金禾实业 71,145 888,601.05 0.94
36 002264 新 华 都 176,100 885,783.00 0.93
37 300223 北京君正 68,390 885,650.50 0.93
38 002187 广百股份 118,242 884,450.16 0.93
39 600051 宁波联合 125,995 883,224.95 0.93
40 002614 蒙发利 98,553 882,049.35 0.93
41 000919 金陵药业 127,980 880,502.40 0.93
42 300191 潜能恒信 64,358 879,773.86 0.93
43 000159 国际实业 136,408 877,103.44 0.92
44 002626 金达威 68,779 876,932.25 0.92
45 002416 爱施德 161,429 876,559.47 0.92
46 300165 天瑞仪器 73,917 875,916.45 0.92
47 002493 荣盛石化 80,223 872,826.24 0.92
48 000707 双环科技 166,953 868,155.60 0.92
49 600152 维科精华 197,974 867,126.12 0.91
50 002539 新都化工 94,209 865,780.71 0.91
51 601908 京运通 143,018 865,258.90 0.91
52 002336 人人乐 96,029 865,221.29 0.91
53 002610 爱康科技 157,097 864,033.50 0.91
54 300046 台基股份 96,750 863,010.00 0.91
55 002607 亚夏汽车 91,805 795,949.35 0.84
56 002601 佰利联 33,442 769,834.84 0.81
57 002636 金安国纪 108,481 761,536.62 0.80
58 002612 朗姿股份 27,326 751,465.00 0.79
59 300247 桑乐金 75,420 751,183.20 0.79
60 002631 德尔家居 68,768 746,820.48 0.79
61 002194 武汉凡谷 122,309 742,415.63 0.78
62 601216 内蒙君正 118,147 734,874.34 0.77
63 600858 银座股份 78,284 733,521.08 0.77
64 600337 美克股份 129,211 731,334.26 0.77
65 600361 华联综超 143,394 728,441.52 0.77
66 600827 友谊股份 84,168 722,161.44 0.76
67 600327 大东方 156,674 719,133.66 0.76
68 601258 庞大集团 139,006 718,661.02 0.76
69 601918 国投新集 74,864 716,448.48 0.76
70 002320 海峡股份 74,189 712,214.40 0.75
71 600586 金晶科技 207,563 709,865.46 0.75

72 002092 中泰化学 98,979 704,730.48 0.74
73 000729 燕京啤酒 124,605 702,772.20 0.74
74 000989 九 芝 堂 61,643 702,730.20 0.74
75 601928 凤凰传媒 102,102 692,251.56 0.73
76 601566 九牧王 42,676 690,497.68 0.73
77 002034 美 欣 达 58,483 596,526.60 0.63
78 300274 阳光电源 67,035 576,501.00 0.61
79 300213 佳讯飞鸿 62,890 566,638.90 0.60
80 300209 天泽信息 55,601 561,014.09 0.59
81 002360 同德化工 47,700 523,746.00 0.55
82 002280 新世纪 55,300 517,055.00 0.55
83 300078 中瑞思创 45,851 516,282.26 0.54
84 601339 百隆东方 62,100 516,051.00 0.54
85 002350 北京科锐 49,273 514,902.85 0.54
86 002458 益生股份 53,719 514,628.02 0.54
87 002474 榕基软件 35,400 511,176.00 0.54
88 002406 远东传动 64,300 509,256.00 0.54
89 002544 杰赛科技 49,100 507,694.00 0.54
90 300051 三五互联 71,301 502,672.05 0.53
91 300049 福瑞股份 41,600 475,072.00 0.50
92 000685 中山公用 39,098 430,468.98 0.45
93 000860 顺鑫农业 31,049 414,504.15 0.44
94 002249 大洋电机 59,759 414,129.87 0.44
95 600606 金丰投资 65,662 407,761.02 0.43
96 002638 勤上光电 38,408 407,124.80 0.43
97 000417 合肥百货 58,004 405,447.96 0.43
98 002335 科华恒盛 44,558 400,130.84 0.42
99 300284 苏交科 41,385 397,709.85 0.42
100 600873 梅花集团 73,100 396,933.00 0.42
101 002078 太阳纸业 76,598 396,777.64 0.42
102 600830 香溢融通 58,784 393,852.80 0.42
103 600859 王府井 16,414 393,279.44 0.41
104 000968 煤 气 化 31,833 392,819.22 0.41
105 002472 双环传动 50,439 387,371.52 0.41
106 002351 漫步者 44,700 387,102.00 0.41
107 000422 湖北宜化 34,618 384,605.98 0.41
108 000708 大冶特钢 51,722 382,225.58 0.40
109 600508 上海能源 23,473 377,680.57 0.40
110 002425 凯撒股份 53,598 376,793.94 0.40

111 000830 鲁西化工 94,185 376,740.00 0.40
112 300160 秀强股份 47,587 373,082.08 0.39
113 002563 森马服饰 16,299 355,970.16 0.38
114 002003 伟星股份 36,936 355,324.32 0.37
115 000876 新 希 望 27,937 348,933.13 0.37
116 000828 东莞控股 76,000 348,080.00 0.37
117 000703 恒逸石化 30,864 343,824.96 0.36
118 601098 中南传媒 38,300 342,402.00 0.36
119 000833 贵糖股份 55,200 338,928.00 0.36
120 300217 东方电热 35,897 332,765.19 0.35
121 600551 时代出版 34,800 330,252.00 0.35
122 600467 好当家 45,100 330,132.00 0.35
123 000683 远兴能源 68,000 328,440.00 0.35
124 300008 上海佳豪 27,150 179,461.50 0.19
125 300180 华峰超纤 16,100 177,422.00 0.19
126 300148 天舟文化 14,700 174,783.00 0.18
127 002548 金新农 14,766 174,681.78 0.18
128 300277 海联讯 19,800 174,240.00 0.18
129 002634 棒杰股份 17,900 174,167.00 0.18
130 002494 华斯股份 12,971 173,681.69 0.18
131 002491 通鼎光电 17,800 173,550.00 0.18
132 300126 锐奇股份 20,800 173,472.00 0.18
133 300225 金力泰 17,100 173,394.00 0.18
134 002642 荣之联 14,100 172,725.00 0.18
135 002625 龙生股份 21,201 172,576.14 0.18
136 002584 西陇化工 20,100 172,458.00 0.18
137 300181 佐力药业 14,200 172,388.00 0.18
138 601116 三江购物 18,300 172,020.00 0.18
139 300232 洲明科技 18,800 172,020.00 0.18
140 002578 闽发铝业 15,800 171,904.00 0.18
141 300174 元力股份 21,100 171,754.00 0.18
142 002143 高金食品 33,200 171,644.00 0.18
143 300254 仟源制药 19,800 171,468.00 0.18
144 002575 群兴玩具 13,901 170,982.30 0.18
145 300230 永利带业 26,784 170,881.92 0.18
146 300184 力源信息 24,055 170,790.50 0.18
147 300163 先锋新材 13,400 170,716.00 0.18
148 000719 大地传媒 18,200 170,716.00 0.18
149 300250 初灵信息 12,700 170,180.00 0.18

150 300218 安利股份 28,600 170,170.00 0.18
151 600401 海润光伏 30,100 169,463.00 0.18
152 002647 宏磊股份 19,300 169,454.00 0.18
153 601677 明泰铝业 12,950 146,205.50 0.15
154 002331 皖通科技 12,360 137,443.20 0.14
155 002333 罗普斯金 15,915 133,526.85 0.14
156 002569 步森股份 11,200 133,056.00 0.14

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 000059 辽通化工 3,857,197.71 3.63
2 600000 浦发银行 3,805,084.00 3.58
3 601328 交通银行 3,682,768.80 3.46
4 002343 禾欣股份 3,543,346.62 3.33
5 601166 兴业银行 3,358,028.00 3.16
6 000425 徐工机械 3,138,245.08 2.95
7 002406 远东传动 3,048,334.26 2.87
8 300247 桑乐金 3,043,802.53 2.86
9 601001 大同煤业 3,042,181.99 2.86
10 002336 人人乐 3,027,465.98 2.85
11 000877 天山股份 2,973,002.44 2.80
12 600126 杭钢股份 2,851,420.02 2.68
13 600015 华夏银行 2,817,109.14 2.65
14 002416 爱施德 2,802,936.48 2.64
15 300274 阳光电源 2,764,575.87 2.60
16 300078 中瑞思创 2,756,854.16 2.59
17 002092 中泰化学 2,756,767.06 2.59
18 002003 伟星股份 2,752,520.39 2.59
19 002206 海 利 得 2,727,302.70 2.56
20 600122 宏图高科 2,714,606.52 2.55
21 000708 大冶特钢 2,699,704.22 2.54
22 601898 中煤能源 2,695,603.00 2.53
23 002187 广百股份 2,683,895.97 2.52

24 600361 华联综超 2,665,378.70 2.51
25 002610 爱康科技 2,653,162.22 2.49
26 300223 北京君正 2,621,502.75 2.47
27 002194 武汉凡谷 2,612,975.59 2.46
28 002078 太阳纸业 2,599,931.15 2.44
29 000528 柳 工 2,596,851.72 2.44
30 002050 三花股份 2,587,824.09 2.43
31 600051 宁波联合 2,573,718.94 2.42
32 002574 明牌珠宝 2,552,674.68 2.40
33 601666 平煤股份 2,510,773.71 2.36
34 300046 台基股份 2,500,571.82 2.35
35 000759 中百集团 2,493,010.03 2.34
36 300163 先锋新材 2,489,144.35 2.34
37 601628 中国人寿 2,478,802.35 2.33
38 600586 金晶科技 2,477,090.74 2.33
39 601107 四川成渝 2,470,959.13 2.32
40 300193 佳士科技 2,429,549.28 2.28
41 300165 天瑞仪器 2,428,787.62 2.28
42 000572 海马汽车 2,408,375.03 2.26
43 002614 蒙发利 2,408,351.88 2.26
44 000951 中国重汽 2,406,389.75 2.26
45 600827 友谊股份 2,395,961.99 2.25
46 600337 美克股份 2,387,537.88 2.25
47 600150 中国船舶 2,370,951.96 2.23
48 601908 京运通 2,369,872.14 2.23
49 002602 世纪华通 2,365,117.73 2.22
50 000830 鲁西化工 2,359,647.09 2.22
51 601111 中国国航 2,334,142.71 2.19
52 000623 吉林敖东 2,322,292.76 2.18
53 000338 潍柴动力 2,309,718.03 2.17
54 002034 美 欣 达 2,294,730.93 2.16
55 002585 双星新材 2,293,150.19 2.16
56 000089 深圳机场 2,286,769.47 2.15
57 601216 内蒙君正 2,280,357.93 2.14
58 600801 华新水泥 2,274,574.91 2.14
59 002541 鸿路钢构 2,263,852.94 2.13

60 000707 双环科技 2,259,088.95 2.12
61 300194 福安药业 2,255,196.18 2.12
62 002623 亚玛顿 2,248,175.57 2.11
63 600269 赣粤高速 2,218,108.15 2.09
64 300126 锐奇股份 2,203,450.39 2.07
65 600221 海南航空 2,201,615.98 2.07
66 002082 栋梁新材 2,186,604.26 2.06
67 002472 双环传动 2,171,298.95 2.04
68 300134 大富科技 2,163,008.92 2.03
69 601233 桐昆股份 2,147,049.15 2.02
70 600859 王府井 2,138,458.66 2.01
71 002597 金禾实业 2,138,125.75 2.01
72 300269 联建光电 2,136,211.25 2.01
73 600035 楚天高速 2,133,805.45 2.01
74 002394 联发股份 2,130,396.03 2.00
75 600152 维科精华 2,128,007.57 2.00

注：本表列示“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 000059 辽通化工 3,775,957.22 3.55
2 600000 浦发银行 3,717,035.12 3.50
3 601328 交通银行 3,661,878.71 3.44
4 601166 兴业银行 3,337,068.33 3.14
5 600122 宏图高科 3,204,037.04 3.01
6 002406 远东传动 3,154,432.86 2.97
7 000425 徐工机械 3,061,304.45 2.88
8 000877 天山股份 2,999,213.11 2.82
9 002003 伟星股份 2,796,387.10 2.63
10 000572 海马汽车 2,791,315.69 2.62
11 002082 栋梁新材 2,761,147.63 2.60
12 601001 大同煤业 2,745,636.39 2.58
13 002206 海 利 得 2,688,375.09 2.53
14 002050 三花股份 2,661,504.56 2.50

15 000528 柳 工 2,639,226.40 2.48
16 600573 惠泉啤酒 2,626,274.00 2.47
17 601628 中国人寿 2,603,623.43 2.45
18 600015 华夏银行 2,591,816.01 2.44
19 600035 楚天高速 2,558,424.01 2.41
20 002336 人人乐 2,545,626.24 2.39
21 601898 中煤能源 2,530,907.42 2.38
22 600150 中国船舶 2,486,920.03 2.34
23 600126 杭钢股份 2,484,772.69 2.34
24 002092 中泰化学 2,480,422.38 2.33
25 601107 四川成渝 2,445,490.93 2.30
26 601666 平煤股份 2,444,827.23 2.30
27 002343 禾欣股份 2,422,706.43 2.28
28 600801 华新水泥 2,410,521.70 2.27
29 601111 中国国航 2,388,384.34 2.25
30 000338 潍柴动力 2,378,140.00 2.24
31 000951 中国重汽 2,377,905.19 2.24
32 600221 海南航空 2,311,125.45 2.17
33 000623 吉林敖东 2,298,396.02 2.16
34 000759 中百集团 2,271,329.72 2.14
35 002048 宁波华翔 2,264,066.64 2.13
36 000089 深圳机场 2,193,222.59 2.06
37 002217 联合化工 2,173,221.94 2.04
38 002494 华斯股份 2,159,861.23 2.03
39 000708 大冶特钢 2,154,012.91 2.03
40 600362 江西铜业 2,136,831.34 2.01
41 600269 赣粤高速 2,134,598.13 2.01

注：本表列示 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元

注：本表列示“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。买入包括新股、债转股及行权等获得的股票。
1 期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。
2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。
3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
5 投资组合报告附注
6 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

8.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
1 期末其他各项资产构成单位：人民币元
2 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
3 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明金额单位：人民币元
4 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

序号 名称 金额
1 存出保证金 500,000.00
2 应收证券清算款 78,572.28
3 应收股利 -
4 应收利息 2,196.16
5 应收申购款 24,769.98
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 605,538.42

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明
1 000527 美的电器 1,074,574.08 1.13 重大事项停牌

§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份
持有人户数 户均持有的 持有人结构
机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3,187 41,139.17 45,856,342.93 34.98% 85,254,166.70 65.02%


基金合同生效日（ 2011年4 月1 日）基金份额总额 293,654,904.54
本报告期期初基金份额总额 142,730,829.07
本报告期基金总申购份额 29,791,399.05
减:本报告期基金总赎回份额 41,411,718.49
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 131,110,509.63

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
1 基金份额持有人大会决议
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
2 基金投资策略的改变
3 为基金进行审计的会计师事务所情况
4 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
5 基金租用证券公司交易单元的有关情况
6 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元
7 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况








券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例
华泰证券 1 676,766,739.38 56.25% 570,832.14 55.54% -
中投证券 1 367,148,285.80 30.52% 322,566.44 31.38% -
国联证券 1 84,038,702.63 6.99% 71,433.35 6.95% -
国盛证券 1 52,227,682.44 4.34% 44,393.48 4.32% -


金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
华泰证券 - - - - - -
中投证券 - - 43,500,000.00 8.96% - -
国联证券 - - 291,600,000.00 60.06% - -
国盛证券 - - 150,400,000.00 30.98% - -
世纪证券 - - - - - -

注：1）根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号），我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服务能力强的几家券商租用了基金专用交易单元。 2）债券交易中企业债及可分离债券的成交金额按净价统计，可转债的成交金额按全价统计。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 《华富基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2012 年1 月14 日
2 《华富量子生命力股票型证券投资基金2011 年第4 季度报告》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2012 年1 月20 日
3 《华富基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国建设银行电子渠道基金申购费率及定投申购优惠活动的公告》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2012 年2 月16 日
4 《关于华富量子生命力股票型证 在《中国证券报》、 201 2年2月23 日

券投资基金增加中信证券（浙江）有限责任公司为代销机构的公告》 《上海证券报》、《证券时报》上公告
5 《华富基金管理有限公司关于旗下开放式基金参加申银万国证券网上交易和电话委托申购费率优惠活动及开通定投业务的公告》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2012 年3 月14 日
6 《华富量子生命力股票型证券投资基金2011 年年度报告》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2012 年3 月30 日
7 《华富基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2012 年3 月31 日
8 《华富基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加国泰君安证券开放式基金申购费率优惠活动的公告》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2012 年4 月9 日
9 《华富量子生命力股票型证券投资基金2012 年第1 季度报告》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2012 年4 月23 日
10 《华富基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加东吴证券基金申购费率优惠活动的公告》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2012 年4 月27 日
11 《华富量子生命力股票型证券投资基金招募说明书更新（2012 年第1号）》及其摘要 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2012 年5 月16 日
12 《华富基金管理有限公司关于系统暂停服务的通知》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 2012 年5 月16 日

券时报》上公告
13 《华富基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2012 年5 月31 日
14 《华富基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加交通银行网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2012 年6 月29 日
15 《华富基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中信银行电子银行基金申购费率优惠活动的公告》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2012 年6 月29 日
16 《关于华富量子生命力股票型证券投资基金参加中信建投证券基金申购费率优惠活动的公告》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2012 年7 月5 日
17 《华富量子生命力股票型证券投资基金2012 年第2 季度报告》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2012 年7 月18 日
18 《华富基金管理有限公司关于旗下部分基金托管人名称变更的公告》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2012 年8 月4 日
19 《华富量子生命力股票型证券投资基金2012 年半年度报告》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2012 年8 月28 日
20 《华富基金管理有限公司关于旗下开放式基金增加杭州数米基金销售有限公司为代销机构的公告》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2012 年8 月31 日
21 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 201 2年8月31 日

下部分开放式基金参加杭州数米基金销售有限公司基金申购及转换费率优惠活动的公告》 《上海证券报》、《证券时报》上公告
22 《华富基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中山证券基金申购费率优惠活动的公告》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2012 年9 月10 日
23 《华富基金管理有限公司关于系统暂停服务的通知》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2012 年9 月26 日
24 《华富量子生命力股票型证券投资基金2012 年第3 季度报告》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2012 年10 月26 日
25 《华富量子生命力股票型证券投资基金招募说明书更新（2012 年第2号）》及其摘要 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2012 年11 月14 日
26 《华富基金管理有限公司关于系统暂停服务的通知》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2012 年11 月17 日
27 《华富基金管理有限公司关于旗下部分基金增加农业银行为代销机构的公告》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2012 年12 月24 日
28 《华富基金管理有限公司关于新增银联通网上交易平台的公告》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2012 年12 月24 日
29 《华富基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金继续参加中信建投证券费率优惠活动的公告》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2012 年12 月28 日

§12 影响投资者决策的其他重要信息
2012年2月9日，基金托管人深圳发展银行股份有限公司临时股东大会审议通过了《深圳发展银行股份有限公司关于更名的议案》，同意深圳发展银行股份有限公司的中文名称由“深圳发展银行股份有限公司”变更为“平安银行股份有限公司”，英文名称由“ShenzhenDevelopment Bank Co., Ltd.”变更为“Ping An Bank Co., Ltd.”。
2012年4月26日，深圳发展银行股份有限公司发布关于与平安集团等关联方持续性日常关联交易的公告，具体内容见当日公告。
2012年4月26日，收到《中国银监会关于深圳发展银行吸收合并平安银行的批复》（银监复〔2012〕192号），同意深圳发展银行股份有限公司吸收合并平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”），平安银行法人资格终止，并将平安银行所属分支机构变更为本行分支机构。
2012年6月13日，平安银行收到深圳市市场监督管理局出具的《企业注销通知书》，核准平安银行于2012年6月12日注销登记。平安银行注销后，其分支机构成为深圳发展银行股份有限公司的分支机构，其全部资产、负债、证照、许可、业务以及人员均由深发展依法承继，附着于其资产上的全部权利和义务亦由深圳发展银行股份有限公司依法享有和承担。
2012年6月15日，深圳发展银行股份有限公司完成吸收合并平安银行的所有法律手续，深圳发展银行股份有限公司和平安银行（“原两行”）正式合并为一家银行。
2012年7月，中国银行业监督管理委员会以《中国银监会关于深圳发展银行更名的批复》（银监复〔2012〕397号）批准了深圳发展银行股份有限公司的名称变更。
2012年7月27日，深圳发展银行股份有限公司在深圳市市场监督管理局办理完毕名称变更手续，并取得新的《企业法人营业执照》。
2012年8月2日起，经深圳证券交易所核准，深圳发展银行股份有限公司证券简称发生变更，变更后的证券简称为“平安银行”，证券代码000001 不变。
2012 年11 月7 日 ，平安银行股份有限公司对公司股东、关联方及公司尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露，具体内容见平安银行股份有限公司公开披露信息。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、《华富量子生命力股票型证券投资基金基金合同》 第 56 页共57 页
2、《华富量子生命力股票型证券投资基金托管协议》 3、《华富量子生命力股票型证券投资基金招募说明书》 4、报告期内华富量子生命力股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
13.2 存放地点基金管理人、基金托管人处
13.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。
基金信息类型 基金年度报告
公告来源 中国证券报
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