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| 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合(008851) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2034481 | ||||||||
| 基金代码 | 008851 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基 金产品资料概要更新 编制日期：2020年8月26日 送出日期：2020年8月31日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 基金代码 008851 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日 2020年2月27日 上市交易所及上市日期 - - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 开放式（定期开放式） 开放频率 本基金每三个月开放一次，每次开放期不超过5个工作日。 基金经理 黎海威 开始担任本基金基金经理的日期 2020年2月27日 证券从业日期 2003年9月15日 其他 基金合同生效满3年后本基金继续存续的，如果出现连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形，基金管理人应当终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会。 注:本基金每三个月开放一次，每次开放期不超过5个工作日，每个开放期所在月份为基金合同生效日所在 月份在后续每三个日历月中最后一个日历月，每个开放期的首日为当月沪深300股指期货交割日前五个工 作日的第一个工作日。本基金在开放期内办理申购与赎回业务。本基金的首个封闭期为自基金合同生效日 起至第一个开放期的首日（不含该日）之间的期间，之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基 金在封闭期内不办理申购与赎回业务，亦不上市交易。 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资目标 本基金通过量化模型和绝对收益策略，有效对冲市场系统性风险，追求长期稳定的绝对收益。 投资范围 基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债）、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资融券业务交易。 本基金的投资组合比例为：本基金权益类多头头寸的价值减去本基金权益类空头头寸的价值占基金资产净值的0-10%之间。其中：权益类多头头寸价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值、其他权益类衍生工具组合正风险敞口暴露价值及其他权益类工具多头价值的合计值。权益类空头头寸价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值、其他权益类衍生工具组合负风险敞口暴露价值及其他权益类工具空头价值的合计值。本基金投资于同业存单和银行存款的合计占比不超过基金资产的20%。 在开放期的每个交易日日终，本基金持有的买入股指期货合约、国债期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，封闭期内的每个交易日日终，本基金持有的买入股指期货合约、国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等。 在开放期，每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。 本基金不受中国证监会2010年4月21日发布的证监会公告【2010】13号《证券投资基金参与股指期货交易指引》第三条、第五条第（一）项、第（三）项及第（五）项及第（七）项的限制。 主要投资策略 1、股票投资策略；2、对冲策略；3、套利策略；4、其他投资策略 业绩比较基准 中国人民银行公布的同期1年定期存款基准利率（税后）+1%。 风险收益特征 本基金为特殊类型的混合型基金，主要采用追求绝对收益的市场中性策略，与股票市场表现的相关性较低。相对股票型基金和一般的混合型基金，其预期风险较小。本基金实际的收益和风险主要取决于基金投资策略的有效性，因此收益不一定能超越业绩比较基准。 注:了解详细情况请阅读基金合同及招募说明书“基金的投资”部分。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 备注 认购费 M 1.20% - 普通投资群体 1,000,000.00≤M 0.80% - 普通投资群体 3,000,000.00≤M 0.20% - 普通投资群体 5,000,000.00≤M 1,000.00元/笔 - 普通投资群体 M 0.12% - 养老金客户 1,000,000.00≤M 0.08% - 养老金客户 3,000,000.00≤M 0.02% - 养老金客户 5,000,000.00≤M 1,000.00元/笔 - 养老金客户 申购费 （前收费） M 1.50% - 普通投资群体 1,000,000.00≤M 0.90% - 普通投资群体 3,000,000.00≤M 0.30% - 普通投资群体 5,000,000.00≤M 1,000.00元/笔 - 普通投资群体 M 0.15% - 养老金客户 1,000,000.00≤M 0.09% - 养老金客户 3,000,000.00≤M 0.03% - 养老金客户 5,000,000.00≤M 1,000.00元/笔 - 养老金客户 赎回费 N 1.50% 后端 - 7天≤N 0.75% 后端 - 30天≤N 0.50% 后端 - 1年≤N 0.25% 后端 - N≥2年 0.00% 后端 - 注:就赎回费而言，每1个月为30天，每1年为365天。 (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.20% 销售服务费 - 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示 一、本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读 本基金的《招募说明书》等销售文件。 二、本基金的特有风险 1、封闭期内不能赎回的风险 本基金每三个月开放一次，每次开放期不超过5个工作日，每个开放期所在月份为基金合同生效日所 在月份在后续每三个日历月中最后一个日历月，每个开放期的首日为当月沪深300股指期货交割日前五个 工作日的第一个工作日。因此基金份额持有人面临在封闭期内不能赎回基金份额的风险。 2、巨额赎回风险 若本基金在开放期发生了巨额赎回，基金管理人有可能采取部分延期支付的措施以应对巨额赎回，且 单个基金份额持有人赎回超过一定比例的，超过部分还有可能被延期办理。因此在巨额赎回情形发生时， 基金份额持有人存在不能及时获得赎回款项或赎回份额的风险。 3、流通受限证券投资风险 流通受限证券包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售 部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券。由于流通受限证券存在一定期限的锁定期，存在着一 定的流动性风险。因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，存在着无法卖 出的风险，给基金总体投资组合带来流动性冲击。 4、资产支持证券投资风险 本基金对固定收益类资产的投资中将资产支持证券纳入到投资范围当中，可能带来以下风险：信用风 险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险、法律风险。 5、参与融资及融券业务的风险 本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资融券业务，可能存在杠杆投资风险和对手方交易风 险等融资融券业务特有风险。 6、量化对冲策略失败风险 本基金主要采用量化对冲策略来追求绝对收益，但是不能确保策略能完全剥离本基金的系统性风险， 因而有可能量化对冲策略失败导致基金损失。 7、卖空风险 本基金目前主要采用股指期货来剥离基金的系统性风险，随着监管的放开及融资、融券等其他对冲工 具的优势增强，本基金会优选空头工具，采用最优的多头系统性风险剥离方式。 同时持有多头和空头头寸的方式导致本基金存在在特定市场情况下跑不赢普通偏股型基金的风险，同 时有可能导致持有本基金在特殊情况下比持有普通偏股型基金蒙受更大损失。 8、股票选择风险 本基金多头股票部分基于量化模型进行股票投资决策，期望筛选出对比做空的股指或者个股有超额收 益的股票，有别于传统的价值分析投资方法，可能会面临特有投资风险。 9、本金损失风险 本基金灵活应用量化对冲策略对冲基金的系统性风险，而且采用定期存款收益率作为其业绩比较基 准，但是投资策略的失败和投资市场的波动会导致投资本基金的投资者遭受本金损失的风险。 10、股指期货投资风险 包括股指期货政策风险、流动性风险、基差风险、期货合约展期风险、强行平仓风险、连带风险、股 指期货保证金不足风险、杠杆风险、到期日风险、对手方风险、盯市结算风险。 11、基金资产投资特定投资对象的其他风险 （1）股票期权投资风险 本基金的投资范围包括股票期权，股票期权的风险主要包括市场风险、管理风险、流动性风险、操作 风险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。 （2）国债期货投资风险 本基金可参与国债期货的投资，可能面临市场风险、基差风险、流动性风险等。 12、发起式基金自动终止的风险 本基金为发起式基金，在基金成立满三年之日，如果本基金的资产规模低于2亿元，基金合同将自动 终止，投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。 三、其他风险 1、市场风险；2、流动性风险；3、管理风险；4、信用风险；5、操作和技术风险；6、合规性风险；7、 提前终止的风险；8、税负增加风险；9、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能 不一致的风险；10、其他风险。 (二) 重要提示 基金合同生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其 他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞 后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下简称“基金”或 “本基金”）经中国证监会2019年12月23日证监许可【2019】2891号文准予募集注册。本基金基金合同 于2020年2月27日正式生效。 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持 有人和基金合同的当事人。 因《基金合同》产生或与之相关的争议，当事人应通过协商、调解解决，协商、调解不能解决的，任 何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁 委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。仲裁费由败诉方承担。 五、其他资料查询方式 以下资料详见景顺长城基金官方网站[www.igwfmc.com][客服电话：400-8888-606] 1、《景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》、《景顺长 城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》、《景顺长城量化对冲策略 三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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