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| 招商中证红利ETF(515080) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2034327 | ||||||||
| 基金代码 | 515080 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料 概要更新 编制日期：2020年8月21日 送出日期：2020年8月31日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 招商中证红利ETF 基金代码 515080 招商基金管理有限上海浦东发展银行 基金管理人 基金托管人 公司 股份有限公司 上市交易所 上海证券交易所 基金合同生效日 2019年11月28日 上市日期 2019年12月27日 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 交易型开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基 2019年11月28日 金经理的日期 基金经理 王平 证券从业日期 2006年4月28日 开始担任本基金基 2019年11月28日 金经理的日期 基金经理 刘重杰 证券从业日期 2010年7月1日 本基金份额的场内简称：中证红利，本基金份额的扩位证券简 其他 称：中证红利ETF。 二、基金投资与净值表现 （一） 投资目标与投资策略 投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资目标 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差 控制在2%以内。 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标，本基金可投资于国内依法发行上市的非 成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、 债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企 投资范围 业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债 券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、 可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、同 业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、股票期权、 国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但 须符合中国证监会的相关规定）。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的 资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约和股票期权 合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金， 其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期 货、股票期权、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执 行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行 适当程序后，可以将其纳入投资范围。 标的指数：中证红利指数。 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权 重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行 相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股 时，基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适 当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括 但不限于：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不 足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）标的指数成份股进行配 主要投资策略 股或增发；（5）标的指数成份股派发现金股息；（6）标的指数编制方 法发生变化；（7）其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因 等。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪 误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误 差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩 大。本基金其他主要投资策略包括：债券投资策略、资产支持证券投资 策略、金融衍生工具投资策略。 业绩比较基准 中证红利指数收益率 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与 风险收益特征 货币市场基金。 （二） 投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三） 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较 基准的比较图 注：本基金合同生效日为2019年11月28日，暂无年度报告数据，故不披露上年度净 值增长率及与同期业绩比较基准的比较图。 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 份额（S）或金额 费用类型 （M）/持有期限收费方式/费率 备注 （N） 投资人在申购或赎 回本基金场内份额 时，申购赎回代理 机构可按照不超过 申购或赎回份额 - 申购费（前收费） 0.5%的标准向投资 人收取佣金，其中 包含证券交易所、 登记机构等收取的 相关费用。 投资人在申购或赎 回本基金场内份额 时，申购赎回代理 机构可按照不超过 申购或赎回份额 - 赎回费 0.5%的标准向投资 人收取佣金，其中 包含证券交易所、 登记机构等收取的 相关费用。 （二） 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.20% 托管费 0.10% 销售服务费 - 1、基金管理人与标的指数供应商签订的相 应指数使用许可协议约定的指数许可使用 其他费用 费； 2、基金合同生效后与基金相关的信息披露 费用； 3、基金合同生效后与基金相关的会计师 费、律师费、诉讼费和仲裁费； 4、基金份额持有人大会费用； 5、基金的证券/期货交易、结算费用； 6、基金的银行汇划费用； 7、证券账户开户费用、账户维护费用； 8、基金上市费及年费； 9、按照国家有关规定和基金合同约定，可 以在基金财产中列支的其他费用。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一） 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 一）本基金特定风险如下： 1、指数化投资的风险； 本基金投资标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的 90%，业绩表 现将会随着标的指数的波动而波动；同时本基金在多数情况下将维持较高的股票仓位，在 股票市场下跌的过程中，可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。 2、标的指数的风险； （1）本基金的指数提供方为中证指数有限公司，如果中证指数有限公司提供的指数数 据出现差错，基金管理人依据该数据进行投资，可能会对基金的投资运作产生不利影响。 （2）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市 场的平均回报率可能存在偏离。 （3）标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心 理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化， 产生风险。 （4）标的指数值计算出错的风险 尽管中证指数有限公司将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保 证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。因此，如果标的指数值出现错误，投资人参考 指数值进行投资决策，则可能导致损失。 （5）标的指数变更的风险 根据基金合同规定，如发生导致标的指数变更的情形，基金管理人可以依据维护投资 者合法权益的原则，变更本基金的标的指数。若标的指数发生变更，本基金的投资组合将 相应进行调整。届时本基金的风险收益特征可能发生变化，且投资组合调整可能产生交易 成本和机会成本。投资者须承担因标的指数变更而产生的风险与成本。 （6）标的指数可回溯历史数据时间较短的风险 根据本基金标的指数编制方案，其可回溯历史数据的时间较短，无法代表过往完整的 业绩表现，也不预示其未来走势。 3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 以下因素可能导致基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离： （1）标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏 离度与跟踪误差。 （2）标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化， 使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 （3）成份股派发现金红利、送配等所获收益导致基金收益率偏离标的指数收益率，从 而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 （4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等因素，基金无法及时调整投资组合或承担冲 击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 （5）基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等，可能导致本基金 在跟踪指数时产生收益上的偏离。 （6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技 术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的 指数的跟踪程度。 （7）基金现金资产的拖累会影响本基金对标的指数的跟踪程度。 （8）特殊情况下，如果本基金采取成份股替代策略，基金投资组合与标的指数构成的 差异可能导致基金收益率与标的指数收益率产生偏离。 （9）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票 的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工 具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编 制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 4、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险 尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定 范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受供求关系等诸多因素影响，存在不同于基 金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。 5、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险 中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据， 计算基金份额参考净值（IOPV），并将计算结果向上海证券交易所发送，由上海证券交易所 对外发布，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能 存在差异，IOPV 计算也可能出现错误，投资人若参考IOPV 进行投资决策可能导致损失， 需由投资人自行承担。 6、投资人申购失败的风险 如果投资者申购时未能提供符合要求的申购对价，或者基金管理人根据基金合同的规 定拒绝投资者的申购申请，则投资者的申购申请失败。 7、投资人赎回失败的风险 如果投资人提出场内份额赎回申请时持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求 准备足额的现金，或者基金投资组合中不具备足额的符合要求的赎回对价，或者基金管理 人根据基金合同的规定拒绝投资者的场内份额赎回申请，则投资者的场内份额赎回申请失 败。基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购赎回单位，由此可能导 致投资人按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎回 单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。 8、基金场内份额赎回对价的变现风险 本基金赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额等。在组合证券变现过程中，由 于市场变化、部分成份股流动性差等因素，投资人变现后的价值与赎回时赎回对价的价值 有差异，存在变现风险。 9、套利风险 鉴于证券市场的交易机制和技术约束，套利完成需要一定的时间，因此套利存在一定 风险。同时，买卖一篮子股票和ETF 存在冲击成本和交易成本，所以折溢价在一定范围之 内也不能形成套利。另外，当一篮子股票中存在涨停、跌停、临时停牌等情况时，溢价套 利会因成份股无法买入而受影响，折价套利会因成份股无法卖出而受影响。 10、申购赎回清单差错风险 如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、数量、 现金替代标志、现金替代比率、替代金额等出错，投资人利益将受损，申购赎回的正常进 行将受影响。 11、退市风险 因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提 前终止上市，基金份额不能继续进行二级市场交易。 12、第三方机构服务的风险 本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险： （1）申购赎回代理机构因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止， 由此影响对投资者申购赎回服务的风险。 （2）登记机构可能调整结算制度，对投资者基金份额、组合证券及资金的结算方式发 生变化，制度调整可能给投资者带来风险。同样的风险还可能来自于证券交易所及其他代 理机构。 （3）证券交易所、登记机构、基金托管人及其他代理机构可能违约，导致基金或投资 者利益受损。 13、场内申购赎回方式下退补现金替代方式的风险 本基金在场内申购赎回环节新增了“退补现金替代”方式，该方式不同于现有其他现 金替代方式，可能给申购和赎回投资者带来价格的不确定性，从而间接影响本基金二级市 场价格的折溢价水平。极端情况下，如果使用“退补现金替代”证券的权重增加，该方式 带来的不确定性可能导致本基金的二级市场价格折溢价处于相对较高水平。 基金管理人不对“时间优先、实时申报”原则的执行效率做出任何承诺和保证，现金 替代退补款的计算以实际成交价格和基金招募说明书的约定为准。若因技术系统、通讯联 络或其他原因导致基金管理人无法遵循“时间优先、实时申报”原则对“退补现金替代” 的证券进行处理，投资者的利益可能受到影响。 14、场内申购赎回清单标识设置风险 基金管理人在进行场内申购赎回清单的现金替代标识设置时，将充分考虑由此引发的 市场套利等行为对基金持有人可能造成的利益损害。但基金管理人不能保证极端情况下申 购赎回清单标识设置的完全合理性。 15、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险 本基金收益分配原则为使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增 长率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不以弥补亏损为前提，收益分配后可能 存在基金份额净值低于面值的风险。 16、投资资产支持证券风险 本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券 具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。本基金管理人将本着谨慎和控 制风险的原则进行资产支持证券投资，请基金份额持有人关注包括投资资产支持证券可能 导致的基金净值波动、流动性风险和信用风险在内的各项风险。 17、股指期货投资风险 本基金可投资于股指期货，股指期货作为金融衍生品，具备一些特有的风险点。投资 股指期货主要存在市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、操作风险 等。 18、股票期权投资风险 股票期权价格主要受受到标的资产价格水平、标的资产价格波动率、期权到期时间、 市场利率水平等因素的影响。因此，投资股票期权主要存在Delta 风险、Gamma 风险、 Vega 风险、Theta 风险以及Rho 风险。同时，进行股票期权投资还面临流动性风险、信 用风险、操作风险等。 19、投资国债期货风险 国债期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当相应期限国债收益率 出现不利变动时，可能会导致投资人权益遭受较大损失。国债期货采用每日无负债结算制 度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损 失。 二）本基金面临的其他风险如下： 1、市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4） 上市公司经营风险； 2、流动性风险，主要包括：（1）本基金交易方式带来的流动性风险；（2）拟投资市 场、行业及资产的流动性风险评估；（3）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及 对投资者的潜在影响；（4）对ETF基金投资人而言，ETF可在二级市场进行买卖，因此也 可能面临因市场交易量不足而造成的流动性问题，带来基金在二级市场的流动性风险； 3、管理风险，主要包括：（1）管理风险；（2）交易风险；（3）运营风险；（4）道 德风险； 4、其他风险，主要包括：（1）不可抗力；（2）技术风险。 具体内容详见本基金《招募说明书》。 （二） 重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友 好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据该会 届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海，仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有 约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费和律师费由败诉方承担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信 息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存 在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相 关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站www.cmfchina.com客服电话：400-887-9555 ● 《招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、 《招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金托管协议》、 《招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 ● 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ● 基金份额净值 ● 基金销售机构及联系方式 ● 其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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