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长城稳固收益债券C(000334)  基金公开信息
流水号 2033892
基金代码 000334
公告日期 2020-08-31
编号 3
标题 长城稳固收益债券型证券投资基金招募说明书更新(2020年第3号)
信息全文
长城稳固收益债券型证券投资基金
招募说明书更新
(2020年第3号)
基金管理人:长城基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二○二○年八月
长城稳固收益债券型证券投资基金经2013年8月23日中国证券监督管理委员会证监许可
[2013]1117号文注册募集。基金合同于2015年1月28日生效。
重 要 提 示
(一)基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监
会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性
判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
(二)投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金招募说明书、基金
产品资料概要和基金合同。
(三)基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨
慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
(四)本招募说明书所载内容截止日为2020年7月27日,有关财务数据和净值表现
截止日为2020年6月30日(财务数据未经审计)。
(五)本招募说明书更新内容已经本基金托管人中国工商银行股份有限公司复核。
目 录
一、绪言 .......................................................................................................................................... 4
二、释义 .......................................................................................................................................... 5
三、基金管理人 .............................................................................................................................. 9
四、基金托管人 ............................................................................................................................ 21
五、相关服务机构 ........................................................................................................................ 25
六、基金的募集与基金合同的生效 ............................................................................................ 27
七、基金份额的申购与赎回 ........................................................................................................ 28
八、基金的投资管理 .................................................................................................................... 38
九、基金的业绩 ............................................................................................................................ 49
十、基金的财产 ............................................................................................................................ 51
十一、基金资产的估值 ................................................................................................................ 52
十二、基金的收益分配 ................................................................................................................ 56
十三、基金的费用与税收 ............................................................................................................ 58
十四、基金的会计与审计 ............................................................................................................ 63
十五、基金的信息披露 ................................................................................................................ 64
十六、风险揭示 ............................................................................................................................ 69
十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .................................................................... 71
十八、基金合同的内容摘要 ........................................................................................................ 73
十九、基金托管协议的内容摘要 ................................................................................................ 86
二十、对基金份额持有人的服务 ................................................................................................ 98
二十一、其他应披露事项 ............................................................................................................ 99
二十二、招募说明书的存放及查阅方式 .................................................................................. 100
二十三、备查文件 ...................................................................................................................... 101
一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称
“《销售办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动
性风险规定》”)等有关法律法规及《长城稳固收益债券型证券投资基金基金合同》(以下简
称“基金合同”)编写。
本招募说明书阐述了长城稳固收益债券型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费
率等与投资者投资决策有关的全部必要事项,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募
说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请
募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,
或对本招募说明书做出任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基
金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基
金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的
承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他规定享有权利、承担义务。基金投资者
欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金基金合同。
本基金的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起
一年后开始执行。
二、释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指长城稳固收益债券型证券投资基金
2、基金管理人:指长城基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国工商银行股份有限公司
4、基金合同或本基金合同:指《长城稳固收益债券型证券投资基金基金合同》及对本
基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《长城稳固收益债券型证券
投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书:指《长城稳固收益债券型证券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要:指《长城稳固收益债券型证券投资基金基金产品资料概要》及
其更新
8、基金份额发售公告:指《长城稳固收益债券型证券投资基金基金份额发售公告》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会
议通过,自2004年6月1日起实施,并经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会
常务委员会第三十次会议修订的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时
做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券
投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募
集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律
主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记
并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及
相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投
资者
21、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国
证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基
金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。
24、销售机构:指长城基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的
其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办
理基金销售业务的机构
25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基
金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、
建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为长城基金管理有限公司或
接受长城基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
27、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基
金份额余额及其变动情况的账户
28、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基
金的基金份额变动及结余情况的账户
29、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管
理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完
毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过
3个月
32、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
33、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
34、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
35、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
36、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
37、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
38、《业务规则》:指长城基金管理有限公司开放式基金业务规则,是规范基金管理人
所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守
39、认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为
40、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基
金份额的行为
41、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份
额兑换为现金的行为
42、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的
条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其
他基金基金份额的行为
43、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份
额销售机构的操作
44、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣
款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款
及基金申购申请的一种投资方式
45、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余
额)超过上一开放日基金总份额的10%
46、元:指人民币元
47、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利
息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
48、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及
其他资产的价值总和
49、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
50、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价
格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含
协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、
资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
52、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金
份额净值的过程
53、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的
方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对
存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待
54、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网
站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
55、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
三、基金管理人
(一)基金管理人情况
1.名称:长城基金管理有限公司
2.住所:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
3.办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
4.法定代表人:王军
5.组织形式:有限责任公司
6.设立日期:2001年12月27日
7.电话:0755-23982338 传真:0755-23982328
8.联系人:袁柳生
9.管理基金情况:目前管理长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深
300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、
长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城
品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证
券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证
券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长
城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金、长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金、
长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工
资宝货币市场基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证
券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型
证券投资基金、长城久祥灵活配置混合型证券投资基金、长城行业轮动灵活配置混合型证
券投资基金、长城新优选混合型证券投资基金、长城久润灵活配置混合型证券投资基金、
长城久益灵活配置混合型证券投资基金、长城久源灵活配置混合型证券投资基金、长城久
鼎灵活配置混合型证券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长城中国智造灵活配置
混合型证券投资基金、长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金、长城创业板指数增强
型发起式证券投资基金、长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金、长城收益宝货
币市场基金、长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金、长城久鑫灵活配置混合型证券
投资基金、长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长城中证500指数增强型
证券投资基金、长城久惠灵活配置混合型证券投资基金、长城久悦债券型证券投资基金、
长城核心优势混合型证券投资基金、长城量化精选股票型证券投资基金、长城港股通价值
精选多策略混合型证券投资基金、长城研究精选混合型证券投资基金、长城短债债券型证
券投资基金、长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长城嘉鑫两年定期开
放债券型证券投资基金、长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金、长城量化小盘股
票型证券投资基金、长城泰利纯债债券型证券投资基金、长城价值优选混合型证券投资基
金、长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、长城创新驱动混
合型证券投资基金、长城泰丰纯债债券型证券投资基金、长城中债1-3年政策性金融债指
数证券投资基金、长城健康生活灵活配置混合型证券投资基金。
10.客户服务电话:400-8868-666
11.注册资本:壹亿伍仟万元
12.股权结构:
持股单位 占总股本比例
长城证券股份有限公司 47.059%
东方证券股份有限公司 17.647%
中原信托有限公司 17.647%
北方国际信托股份有限公司 17.647%
合计 100%
(二)基金管理人主要人员情况
1.董事、监事及高管人员介绍
(1)董事
王军先生,董事长,学士。现任长城基金管理有限公司董事长。1999年7月进入中国
华能集团工作,曾任中国华能集团有限公司财务部副主任。2018年11月出任长城基金管
理有限公司董事长。
邱春杨先生,董事,博士研究生。现任长城基金管理有限公司董事、总经理。2001年
3月至2002年10月任职于南方证券资产管理部;2002年11月至2020年7月任职于广发
基金管理有限公司(含广发基金筹备期),历任研究发展部产品设计小组组长、机构理财部
副总经理、金融工程部总经理、产品总监、公司副总经理和督察长职务。2020年7月出任
长城基金管理有限公司总经理。
韩飞先生,董事,硕士。现任长城证券股份有限公司副总裁。1997年6月加入长城证
券有限责任公司,历任营业部总经理、创新产品开发部副总经理(主持工作)、营销管理总
部副总经理、广州天河北营业部总经理、广东分公司(筹)负责人等职务;2015年3月至
2018年12月,任长城证券广东分公司总经理;2018年12月至2019年8月,任长城证券
经纪业务总部总经理兼广东分公司总经理;2019年8月至今,任长城证券副总裁。
许明波先生,董事,博士。现任长城证券股份有限公司人力资源部总经理兼党建工作
部(党委办公室)主任。曾任职于安徽省无为县农机公司。1998年加入长城证券有限责任
公司,历任计划财务部财务管理室经理、财务管理中心会计核算部总经理助理、深圳东园
路证券营业部副总经理、财务管理中心主任会计师、审计监察部总经理、国际业务发展(香
港)办公室总经理。
姬宏俊先生,董事,硕士。现任中原信托有限公司副总裁。曾任河南省计划委员会老
干部处副处长、投资处副处长,发展计划委员会财政金融处副处长,国家开发银行河南省
分行信贷一处副处长。
朱静女士,董事,硕士。现任东方证券股份有限公司战略发展总部总经理兼东方金融
控股(香港)有限公司总经理,上海东证期货有限公司董事,东证国际金融集团有限公司
董事,诚泰融资租赁(上海)有限公司监事会主席。自1992年7月至1995年5月任西安
矿山机械厂职员,1995年5月至1999年2月任上海财通国际投资管理有限公司证券管理
部经理、副总经理,1999年3月至2015年2月历任东方证券股份有限公司经纪业务总部
职员、业务规划董事、运行资深主管、总经理助理,营运管理总部总经理助理、副总经理,
董事会办公室副主任。
张文栋先生,董事,硕士。现任北方国际信托股份有限公司运营总监。曾任职于深圳
新产业投资股份有限公司,2003年10月起历任北方国际信托股份有限公司信托业务二部
总经理、北方国际信托股份有限公司业务总监、运营总监。
万建华先生,独立董事,博士研究生,高级经济师。现任上海市互联网金融行业协会
会长,通联支付网络服务股份有限公司董事长。曾任中国人民银行资金管理司宏观分析处
处长;招商银行总行常务副行长;长城证券董事长;招商证券董事长;中国银联首任董事
长、总裁;上海国际集团总裁;国泰君安证券董事长等职务。
唐纹女士,独立董事,学士,现已退休。曾任电力部科学研究院系统所工程师,中国
国际贸易促进委员会经济信息部副处长、处长,中国华能集团香港公司副总经理、党委书
记。
徐英女士,独立董事,学士,现已退休。曾任北京财贸学院金融系助教、讲师,海南
汇通国际信托投资公司副总经理、常务副总经理,长城证券股份有限公司总经理、董事长、
党委书记,景顺长城基金管理有限公司董事长、中国证券业协会理事,新华资产管理股份
有限公司副董事长。
温子健先生,独立董事,硕士,现已退休。曾任内蒙古广播事业局技术员,南京物资学
校教师,人民日报记者,深圳证券时报社有限公司社长兼总编辑。
(2)监事
吴礼信先生,监事会主席,会计师、中国注册会计师(非执业)。现任长城证券股份有
限公司董事会秘书。曾任安徽省地矿局三二六地质队会计主管,深圳中达信会计师事务所
审计一部部长,大鹏证券有限责任公司计财综合部经理,大鹏证券有限责任公司资金结算
部副总经理,第一创业证券有限责任公司计划财务部副总经理。2003年4月至2015年3
月,历任长城证券财务部总经理、财务负责人;2015年3月至2019年4月,任长城证券
董事会秘书兼财务负责人;2019年4月至今,任长城证券董事会秘书。
曾广炜先生,监事,高级会计师。现任北方国际信托股份有限公司风险总监。曾任职
于中国燕兴天津公司、天津开发区总公司、天津滨海新兴产业公司,2003年1月起历任北
方国际信托股份有限公司信托业务四部副总经理、证券投资部副总经理、财务中心总经理、
风险控制部总经理。
杨斌先生,监事,硕士。现任东方证券股份有限公司首席风险官兼合规总监、合规法
务管理总部总经理,上海东证期货有限公司董事,东方金融控股(香港)有限公司董事,
上海东方证券资产管理有限公司董事,东方证券承销保荐有限公司董事。曾任职于中国人
民银行上海分行非银行金融机构管理处,自1998年7月至2004年3月任上海证管办稽查
处、稽查局案件审理处副主任科员、主任科员,自2004年3月至2015年5月先后于上海
证监局稽查一处、机构二处、机构一处、期货监管处、法制处等部门任职,历任主任科员、
副处长、处长。
黄魁粉女士,监事,硕士。现任中原信托有限公司固有业务部总经理。2002年7月进
入中原信托有限公司。曾在信托投资部、信托综合部、风险与合规管理部、信托理财服务
中心工作。
赵永强先生,监事,学士。现任长城基金管理有限公司运行保障部总经理。2004年7
月加入华润(深圳)有限公司任职财务会计;2008年4月加入中国平安保险(集团)股份
有限公司,任职于资金部、财务部;2010年4月加入长城基金管理有限公司,任职于运行
保障部。
袁柳生先生,监事,硕士。现任长城基金管理有限公司综合管理部总经理。2008年6
月至2014年2月任职于长城基金管理有限公司综合管理部,2014年3月至2018年4月任
长城嘉信资产管理有限公司综合运营部总监;2018年4月任长城基金管理有限公司综合管
理部总经理。
崔金宝先生,监事,学士。现任长城基金管理有限公司综合管理部副总经理。2002年
8月至2013年9月任职于华能临沂发电有限公司财务部,2013年9月至2019年10月任职
于华能山东发电有限公司财务部。2019年10月加入长城基金管理有限公司,任综合管理
部副总经理。
张静女士,监事,硕士。现任长城基金管理有限公司监察稽核部业务主管。2005年7
月至2007年5月曾任职于摩根士丹利华鑫基金管理有限公司监察稽核部。2007年5月进
入长城基金管理有限公司。
(3)高级管理人员
王军先生,董事长,简历同上。
邱春杨先生,董事、总经理,简历同上。
杨建华先生,副总经理、投资总监兼基金管理部总经理、投资决策委员会委员、基金
经理,硕士。曾就职于大庆石油管理局、华为技术有限公司、深圳和君创业有限公司、长
城证券股份有限公司。2001年10月进入长城基金管理有限公司工作,曾任公司总经理助
理、研究部总经理。
沈阳女士,副总经理兼机构理财部总经理,硕士。曾就职于广发证券股份有限公司、
中国证券报、恒生投资管理有限公司、博时基金管理有限公司、浙商基金管理有限公司。
2019年1月加入长城基金管理有限公司。
赵建兴先生,副总经理兼电子商务部、信息技术部总经理,硕士。曾就职于天津通信
广播公司、光宝电子(天津)有限公司、北京长天集团、长城基金管理有限公司、宝盈基金
管理有限公司。2017年6月加入长城基金管理有限公司,历任总经理助理、信息技术部和
电子商务部总经理。
车君女士,督察长兼监察稽核部总经理,硕士。曾任职于深圳本鲁克斯实业股份有限
公司,1993年起先后在中国证监会深圳监管局市场处、机构监管处、审理执行处、稽查
一处、机构监管二处、党办等部门工作,历任副主任科员、主任科员、副处长、正处级调
研员等职务。2011年12月加入长城基金管理有限公司。
2.本基金基金经理简历
张棪先生,淮南师范学院经济学学士、西南财经大学经济学硕士。2014年7月进入
长城基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、基金经理助理。自2017年9月至2019
年1月任“长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自2017年
9月至2020年7月任“长城久信债券型证券投资基金”。自2017年9月至今任“长城稳
固收益债券型证券投资基金”、“长城增强收益定期开放债券型证券投资基金”基金经理,
自2019年8月至今任“长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理,
自2020年2月至今任“长城泰利纯债债券型证券投资基金”基金经理,自2020年7月至
今任“长城久悦债券型证券投资基金”基金经理。
长城稳固收益债券型证券投资基金历任基金经理如下:钟光正先生自2015年1月28
日至2017年7月27日担任基金经理;储雯玉女士自2015年5月至2020年7月担任基金
经理;蔡旻先生自2017年7月至2020年7月担任基金经理。
3.本公司公募基金投资决策委员会成员的姓名和职务如下:
杨建华先生,投资决策委员会主任(代),公司副总经理、投资总监兼基金管理部总
经理、基金经理。
张勇先生,投资决策委员会委员,公司固定收益投资总监兼固定收益部总经理。
何以广先生,投资决策委员会委员,公司研究部总经理、基金经理。
马强先生,投资决策委员会委员,公司多元资产投资部总经理、基金经理。
4.上述人员之间不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人应履行以下职责:
1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管
理和运作基金财产;
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的
基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证
券投资;
6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任
何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
7、依法接受基金托管人的监督;
8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎
回的价格;
9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
10、编制季度报告、中期报告和年度报告;
11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
12、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收
益;
14、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以
上;
17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能
够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理
成本的条件下得到有关资料的复印件;
18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托
管人;
20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当
承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反
《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;
22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为
承担责任;
23、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管
理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30日内
退还基金认购人;
25、执行生效的基金份额持有人大会的决议;
26、建立并保存基金份额持有人名册;
27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(四)基金管理人承诺
1.基金管理人承诺
基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、
《信息披露办法》等法律法规的行为,并承诺建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防
止违法行为的发生。
2.基金管理人的禁止性行为
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。
(五)基金经理承诺
1.依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最
大利益;
2.不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;
3.不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,不
泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投
资计划等信息;
4.不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
(六)基金管理人的内部控制制度
健全、完善的内部风险控制制度是规范公司行为,有效防范经营风险,实现公司持续、
稳健发展的主要保证,也是公司经营管理水平的重要标志。为此,公司建立高效运行、控
制严密、科学合理、切实有效的风险控制制度。
1.风险控制的目标
公司风险控制的总体目标是建立一个决策科学、运营规范、管理高效和持续、稳定、
健康发展的基金管理实体。具体目标是:
(1)确保国家法律法规、行业规章和公司各项规章制度的贯彻执行;
(2)建立符合现代企业制度要求的法人治理结构,形成科学合理的决策机制、执行机
制和监督机制;
(3)不断提高基金管理的效率和效益,在有效控制风险的前提下,努力实现基金份额
持有人利益最大化;
(4)努力将各种风险控制在规定的范围内,保障公司发展战略和经营目标的全面实施,
维护公司股东的合法权益;
(5)建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患、保证业务稳健运行的风险控制制度。
2.建立风险控制制度的原则
公司按照合法、合规、稳健的要求,制定明确的经营方针,建立合理的经营机制。在
建立风险控制制度时应严格遵循以下原则:
(1)全面性原则:风险控制制度应覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员,并渗
透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节;
(2)审慎性原则:内部风险控制的核心是有效防范各种风险,公司组织体系的构成、
内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点;
(3)独立性原则:公司风险控制的检查、评价部门应当独立于风险控制的建立和执行
部门;风险控制委员会、合规审查委员会、督察长和监察稽核部、风险管理部应保持高度
的独立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行评价和检查;
(4)有效性原则:风险控制制度应当符合国家法律法规和监管部门的规章,具有高度
的权威性,成为所有员工严格遵守的行动指南;执行风险控制制度不能存在任何例外,公
司任何员工不得拥有超越制度或违反规章的权力;
(5)适时性原则:内部风险控制应随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环
境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善;
(6)防火墙原则:公司基金投资、研究策划、市场开发等相关部门,应当在空间上和
制度上适当分离,以达到风险防范的目的。对因业务需要知悉内幕信息的人员,应制定严
格的批准程序。
3.风险控制的主要内容
(1)确立加强内部风险控制的指导思想,确定风险控制的目标和原则;
(2)建立层次分明、权责明确的风险控制体系;
(3)建立公司风险控制程序;
(4)对公司内部风险进行全面、系统的评估,制定风险控制计划;
(5)确定公司风险控制的路径和措施;
(6)保障风险控制制度的持续性和有效性,制定可行的风险控制制度的评价和检查机
制。
4.风险控制体系
公司根据基金管理的业务特点设置内部机构,并在此基础上建立层层递进、严密有效
的多级风险防范体系:
(1)一级风险防范
一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。
董事会下设风险控制与审计委员会,负责公司内部控制的监督、审查和公司的审计工
作。对公司内部控制制度的有效性进行评价,对公司经营管理和基金业务运作的合法合规
性进行监督检查,协助董事会建立并有效维持公司内部控制系统,对公司经营中的风险进
行研究、分析和评估,并提出风险防范措施和建议,保证公司的规范健康发展。风险控制
与审计委员会的基本职能为:
①协助董事会建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制组织体系和制度体系。
②审查、评价公司基金投资管理制度、市场营销管理制度、风险管理制度等各项内部
控制制度的合法合规性、合理性和有效性。
③检查和评价公司管理和资产经营、基金管理和资产经营中对国家有关法律法规、中
国证监会部门规章以及基金合同的遵守和执行情况,并出具评估意见或改正方案。
④定期或不定期听取公司主要经营管理人员关于风险管理工作的汇报。
⑤检查和评价公司各项内部控制制度的执行情况并提出改进意见。
⑥评估公司管理和基金管理中存在或潜在的风险,检查和评价公司各项业务风险控制
工作的有效性,并提出改进意见。
⑦检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序,与外部审计机构进行交流。
⑧对公司内部控制和风险管理工作进行考核。
⑨董事会安排的其他事项。
公司设督察长。督察长作为风险控制与审计委员会的执行机构,对董事会负责,按照
中国证监会的规定和风险控制与审计委员会的授权进行工作。
(2)二级风险防范
二级风险防范是指在公司投资决策委员会和监察稽核部、风险管理部层次对公司的风
险进行的预防和控制。
投资决策委员会在总经理的领导下,研究并制定公司基金资产的投资战略和投资策略,
对基金的总体投资情况提出指导性意见,从而达到分散投资风险,提高基金资产的安全性
的目的。其在风险控制中主要职责为:
①研究并确立公司的基金投资理念和投资方向;
②决定基金资产在现金、债券和股票中的分配比例;
③审核基金经理提出的投资组合方案,对其运作过程中的风险进行评估和控制;
④批准基金经理拟订的投资原则,对基金经理做出投资授权;
⑤对超出投资决策委员会执行委员及基金经理权限的投资项目作出决定。
监察稽核部、风险管理部在总经理的领导下,独立于公司各业务部门和各分支机构,
对各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。其在风险控制中主要
职责是:
①根据各项风险的产生环节,和相关的业务部门一起,共同制定对风险的事前防范和
事后审查方案;
②就各部门内部风险控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告及建议职能;
③调查公司内部的违规案件,协助监管机构处理相关事宜;
④对基金运作和公司内部管理进行日常监督与稽核,并向总经理汇报。
(3)三级风险防范
三级风险防范是公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。
公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风
险控制措施,达到:
①一线岗位双人双职双责,互相监督;直接与交易、资金、电脑系统、重要空白支票、
业务用章接触的岗位,实行双人负责;属于单人、单岗处理的业务,强化后续的监督机制;
②相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。关键部门和相关岗位之间建立重要业务
凭据顺畅传递的渠道,各部门和岗位分别在自己的授权范围内承担各自的职责,将风险控
制在最小范围内。
5.基金管理人关于内部合规控制声明书
(1)本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;
(2)本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部风险控制制度。
四、基金托管人
(一)基金托管人情况
1、基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间:1984年1月1日
法定代表人:陈四清
注册资本:人民币35,640,625.7089万元
联系电话:010-66105799
联系人:郭明
2、主要人员情况
截至2020年6月,中国工商银行资产托管部共有员工212人,平均年龄33岁,
95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职
称。
3、基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以
来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规
范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外
广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异
的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投
资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、
QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商
业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全
的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户
提供个性化的托管服务。截至2020年6月,中国工商银行共托管证券投资基金1094只。
自2003年以来,本行连续十七年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、
美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的73项
最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领
域的持续认可和广泛好评。
(二)基金托管人的内部控制制度
中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业
的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控建设”的
做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项托
管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,
强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。从2005年至今共十三次顺利通过评估组
织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402审阅,全部获得无保留意见的控制及有效性报告。
充分表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面
认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国
际先进水平。目前,ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。”
1、内部风险控制目标
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规
范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体
系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管
业务安全、有效、稳健运行。
2、内部风险控制组织结构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内
控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。
总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监
督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人
员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。
各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。
3、内部风险控制原则
(1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于
托管业务经营管理活动的始终。
(2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约;
监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。
(3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控优
先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。
(4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其
他委托资产的安全与完整。
(5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善,
并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。
(6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制人员必
须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部
门。
4、内部风险控制措施实施
(1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职
责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取
了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独
立、网络独立。
(2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者
和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内
部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进。
(3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防线”、
“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,
增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务
与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。
(4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、
处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。
(5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理,
定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制
定并实施风险控制措施,排查风险隐患。
(6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路
的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
(7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、应
用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为使演练更加接
近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机
演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。
5、资产托管部内部风险控制情况
(1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直
接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务健康、稳
定地发展。
(2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工
的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险
管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内
的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同
岗位相互制衡的组织结构。
(3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险防范
和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,资产托管部
已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、
信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相
互制约机制。
(4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资产托管
业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将
建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业
务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同
等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人对基金的投
资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基
金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金
收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查,
其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。
基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律
法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应
及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基金托管人有权随时对
通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能
在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金
管理人限期纠正。
五、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
(1)长城基金管理有限公司直销中心
住所:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心40层
法定代表人:王军
电话:0755-23982244
传真:0755-23982259
联系人:黄念英
客户服务电话:400-8868-666
网址:www.ccfund.com.cn
(2)长城基金管理有限公司网上直销系统
网上直销系统包括基金管理人网上交易平台(https://etrade.ccfund.com.cn/etr
ading/)、长城基金管家(手机APP)和基金管理人指定的电子交易平台。个人投资者可
以登录基金管理人网上交易平台、长城基金管家(手机APP)和基金管理人指定的电子
交易平台,在与基金管理人达成网上交易相关协议、接受基金管理人相关服务条款、了
解基金网上交易业务规则后,通过基金管理人网上直销系统办理开户、申购、赎回等业
务。
2、代销机构
基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本基金,并
及时在网站上公示。
本基金销售机构及联系方式请查阅本基金管理人网站上的公示信息。
(二)基金注册登记机构
名称:长城基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
法定代表人:王军
成立时间:2001年12月27日
电话:0755-23982338
传真:0755-23982328
联系人:阳雄
客户服务电话:400-8868-666
(三)律师事务所与经办律师
律师事务所名称:北京市中伦律师事务所
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦36-37层
负责人:张学兵
电话:0755-33256666
传真:0755-33206888
联系人:李伟健
(四)会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所(办公地址):北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
执行事务合伙人:Tony Mao 毛鞍宁
电话:0755-25028023
传真:0755-25026023
联系人:昌华
六、基金的募集与基金合同的生效
(一)基金的募集
本基金经中国证券监督管理委员会2013年8月23日证监许可[2013]1117号文核准,
由管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等有关法律、
法规及基金合同募集,募集期自2014年12月31日至2015年1月23日,共募集
810,787,095.62份基金份额,募集户数为7,856户。
(二)基金合同的生效
本基金的基金合同已于2015年1月28日正式生效。
(三)基金的类型和运作方式
基金的类型:债券型
基金的运作方式:契约型开放式
(四)基金存续期限
不定期。
(五)发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机
构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
七、基金份额的申购与赎回
(一)申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说
明书或者基金管理人网站披露并不时更新的销售机构名录中列明。基金管理人可根据情况
变更或增减销售机构。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售
机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
(二)申购和赎回的开放日及时间
1.开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳
证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或
本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情
况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2.申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,具体业务办理时间在
申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回,具体业务办理时间在
赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或
者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构
确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
(三)申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准
进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新
规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(四)申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎
回的申请。
2、申购和赎回的成立和生效
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付款项,申购申请即成立。
投资人递交赎回申请,赎回申请即成立。
基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T
日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。基金登记机
构确认基金份额时,申购申请即生效。基金登记机构确认赎回时,赎回申请即生效。T日
提交的申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方
式查询申请的确认情况。
3、赎回款项的支付
基金管理人应当自接受投资者有效赎回申请之日起七个工作日内支付赎回款项。在发
生巨额赎回时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。遇交易所或交易市场数据
传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能
控制的因素影响业务处理流程,则赎回款顺延至上述情形消除后的下一个工作日划往基金
份额持有人银行账户。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。
(五)申购和赎回的数量限制
1、自2015年10月12日起,本基金首次申购和追加申购的最低金额由1000元调整为
10元,基金代销机构另有规定的,以基金代销机构的规定为准;基金份额持有人在销售机
构赎回时,每笔赎回申请不得低于10份,全额赎回时不受该限制;
2、本基金不对投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额进行限制;
3、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制;
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人
应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停
基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体规定请参见相关公告;
5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量
限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(六)申购和赎回的价格、费用及其用途
1.由于基金费用的不同,本基金A类和C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算
公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
T日某类别基金份额净值=T 日该类别基金资产净值/T日发行在外的该类别基金份额
总数。
本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生
的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公
告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
2.申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份额单位为份,上述
计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承
担。
3.赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用,
赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的
收益或损失由基金财产承担。
4.本基金申购费由申购者承担,不列入基金财产。申购费用用于本基金的市场推广、
销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人
承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,不低于赎回费总额的25%归基金财产,其
余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
(七)申购和赎回的费用
1.本基金的申购费用
本基金A类基金份额在申购时收取申购费用,A类基金份额的申购费率随申购金额的
增加而递减,投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。C类基金
份额不收取申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费,销售服务费年费率为0.4%。
本基金A类基金份额自2015年3月13日起对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外
的其他投资者实施差别的申购费率。具体如下:
(1)申购费率
申购金额(含申购费) A类基金份额 申购费率
100万元以下 0.8%
100万元(含)-300万元 0.5%
300万元(含)-500万元 0.3%
500万元以上(含) 每笔1000元
注:上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户以外的其他投资者。
(2)特定申购费率
申购金额(含申购费) A类基金份额 申购费率
100万元以下 0.16%
100万元(含)-300万元 0.10%
300万元(含)-500万元 0.06%
500万元以上(含) 每笔1000元
注:上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额的养老金客户,包
括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金
等,具体包括:全国社会保障基金;可以投资基金的地方社会保障基金;企业年金单一计
划以及集合计划;企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;企业年金养老金产品。
如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司在法律法规允许的
前提下可将其纳入养老金客户范围。
2.本基金的赎回费用
A类基金份额
持续持有期(天) 赎回费率
1-6 1.5%
7-29 0.75%
30-364 0.1%
365-729 0.05%
730及以上 0
C类基金份额
持续持有期(天) 赎回费率
1-6 1.5%
7-29 0.75%
30及以上 0
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时
收取。对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,对持续持有期不
少于7日的投资者收取的赎回费,不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付
注册登记费和其他必要的手续费。
3.基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,基金管理人最迟应
于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
4.基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况
制定基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方
式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活
动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低
基金申购费率。
5、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以在履行适当程序后,采用摆动定价
机制,以确保基金估值的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部
门、自律规则的规定。
(八)申购份额与赎回金额的计算
1.申购份额的计算
(1)A类基金份额的申购份额计算方法
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
(注:对于500万元(含)以上的申购,净申购金额=申购金额-固定申购费金额)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
例:某投资者投资100,000元申购本基金A类份额,对应的申购费率为0.8%,若申购
当日基金份额净值为1.0500元,则其可得到的基金份额计算如下:
净申购金额=100,000/(1+0.8%)=99,206.35元
申购费用=100,000-99,206.35=793.65元
申购份额=99,206.35/1.0500=94,482.24份
(2)C类基金份额的申购份额计算方法
申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值
例:某投资者投资100,000元申购本基金C类份额,若申购当日基金份额净值为1.0500
元,则其可得到的基金份额计算如下:
申购份额=100,000/1.0500=95,238.10份
2.赎回金额的计算
赎回总金额=赎回份数×赎回当日基金份额净值
赎回手续费=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额-赎回手续费
例:某投资者赎回其持有的本基金A类份额10,000份,持有期为85天,若赎回当日
基金份额净值为1.1000元,则其得到的赎回金额计算如下:
赎回总金额=10,000×1.1000=11,000元
赎回手续费=11,000×0.1%=11元
净赎回金额=11,000-11=10,989元
即投资者赎回其持有的10,000份本基金A类份额,若赎回当日基金份额净值是1.1000
元,则其获得的赎回金额为10,989元。
(九)拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的申
购申请。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当
暂停接受基金申购申请。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利
益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。
5、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例
达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时,基金管理人有权对该等申购申请进
行部分确认或拒绝接受该等申购申请。
6、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业
绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、6、7项暂停申购情形时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒
介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝,被拒绝的申购款项将退
还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
(十)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的赎
回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的
活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商
确认后,基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金
管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量
的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,并以后续开放日的基金份额净值为依
据计算赎回金额。若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持
有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除
时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
(十一)巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转
出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过
前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回
或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回
程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投
资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在
当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额10%的前提下,可对其余赎回申请延期办
理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日
受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消
赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取
消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申
请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,
直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自
动延期赎回处理。
(3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总
份额的20%,基金管理人有权先行对该单个基金份额持有人超出20%的赎回申请实施延期办
理,而对该单个基金份额持有人20%以内(含20%)的赎回申请与其他基金份额持有人的赎
回申请,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份额占比情况决定全额
赎回或部分延期赎回。所有延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并
以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。具体
见相关公告。
(4)暂停赎回:连续2日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可
暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20
个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书
规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在两日内在
指定媒介上刊登公告。
(十二)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并在
规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重
新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值。
3、如发生暂停的时间超过1日但少于2周,暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,
基金管理人应提前2日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近1个
开放日的基金份额净值。
4、如发生暂停的时间超过2周,暂停期间,基金管理人应每2周至少刊登暂停公告1
次。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2日在指定媒介上连续刊
登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近1个开放日的基金份额净值。
(十三)基金的转换
基金转换是指基金份额持有人可按规定申请将所持有的本基金份额转换为本基金管理
人管理并在同一注册登记人登记的其它开放式基金份额。基金转换收取相应费用,费用详
情请参见本招募说明书第十三部分“基金的费用与税收”。
基金管理人已开通本基金与长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深
300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、
长城安心回报混合型证券投资基金、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债
券型证券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型
证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券证券投资基金、
长城优化升级混合型证券投资基金、长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金、长城核
心优选灵活配置混合型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城久鑫灵活
配置混合型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券
投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证
券投资基金、长城久惠灵活配置混合型证券投资基金、长城久祥灵活配置混合型证券投资
基金、长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、长城新优选混合型证券投资基金、长
城久润灵活配置混合型证券投资基金、长城久益灵活配置混合型证券投资基金、长城久源
灵活配置混合型证券投资基金、长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金、长城久稳债券型
证券投资基金、长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金、长城转型成长灵活配置混合
型证券投资基金、长城创业板指数增强型发起式证券投资基金、长城收益宝货币市场基金、
长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金、长城中证500指数增强型证券投资基金、长
城久悦债券型证券投资基金、长城量化精选股票型证券投资基金、长城短债债券型证券投
资基金、长城量化小盘股票型证券投资基金、长城泰利纯债债券型证券投资基金之间的基
金转换业务。
(十四)基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的
非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,
接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基
金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执
行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然
人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于
符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收
费。
(十五)基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构
可以按照规定的标准收取转托管费。
(十六)定期定额投资计划
“定期定额投资”是指投资者可通过本基金的销售机构提交申请,约定每月扣款时间、
扣款金额及扣款方式,由指定的销售机构于每月约定扣款日在投资者指定资金账户内自动
完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。
本基金管理人已通过本招募说明书“五、相关服务机构”中的“(一)基金份额发售机
构”中列明的销售机构为投资者提供本基金的定期定额投资服务,具体业务开通情况及办
理程序请查阅相关公告并遵循各销售机构的规定。
(十七)基金的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构
认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
八、基金的投资管理
(一)投资目标
本基金将在有效控制风险的前提下,通过对固定收益类资产及权益类资产的主动投资
管理及合理配置,力争使基金资产获得长期稳定的投资回报。
(二)投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、企业债、公司债、央行
票据、地方政府债、商业银行金融债与次级债、政策性金融债、中期票据、资产支持证券、
可转债(含分离交易可转债)、短期融资券、中小企业私募债、质押及买断式回购及银行
存款等固定收益类投资工具,国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证
监会核准上市的股票)、权证等权益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其
他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:债券资产投资比例不低于基金资产的80%;股票及权证等权
益类资产投资比例不高于基金资产的20%,其中,权证资产的比例不超过基金资产的3%;
现金或者到期日在1年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金类
资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。
(三)投资策略
1、大类资产配置策略
本基金将采用“自上而下”的分析方法,综合分析宏观经济周期与形势、货币政策、
财政政策、利率走势、资金供求、流动性风险、信用风险等因素,分析比较债券市场、债
券品种、股票市场、及现金类资产的收益风险特征,在基准配置比例的基础上,动态调整
各大类资产的投资比例,控制投资组合的系统性风险。
2、固定收益资产投资策略
本基金投资组合在进行固定收益类资产的投资时,主要通过分析宏观经济形势、财政
政策、货币政策、债券市场券种供求关系及资金供求关系,主动判断市场利率变化趋势,
确定和动态调整固定收益类资产的平均久期及债券资产配置。本基金将在科学的大类资产
配置及券种配置、完整的信用评价系统和严格的投资风险管理基础上获取基准收益,同时
争取获得超越业绩比较基准的超额收益,实现基金资产的长期增值。固定收益类投资部分
的超额收益主要通过以下几种策略实现:
(1)久期管理策略
本基金建立了债券分析框架和量化模型,预测利率变化趋势,确定投资组合的目标平
均久期,实现久期管理。本基金的分析框架包括宏观经济指标和货币金融指标,分析金融
市场中各种关联因素的变化,从而判断债券市场趋势。宏观经济指标包括GDP、CPI、PPI、
固定资产投资、工业增加值、进出口贸易;货币金融指标包括货币供应量、新增贷款、新
增存款、超额准备金率。宏观经济指标和货币金融指标将用于估计央行货币政策,以考察
央行调整利率、存款准备金率,进行公开市场操作和窗口指导等操作对市场利率的影响程
度。当预测利率和收益率水平上升时,建立较短平均久期组合或缩短现有固定收益类资产
组合的平均久期;当预测利率和收益率水平下降时,建立较长平均久期组合或增加现有固
定收益类资产组合的平均久期。本基金将在对市场利率变动进行充分分析的基础上,选择
建立和调整最优久期固定收益类资产组合。
(2)收益率曲线策略
本基金将在确定固定收益类资产组合平均久期的基础上,根据利率期限结构的特点,
以及收益率曲线斜率和曲度的预期变化,遵循风险调整后收益率最大化配比原则,建立最
优化的债券投资组合,例如子弹组合、哑铃组合或阶梯组合等。
(3)个券选择策略
利率产品和信用产品是债券市场构成的两个方面,在对利率产品和信用产品的资产配
置上,本基金将综合对宏观周期、利率市场、行业基本面和企业基本面等方面的分析结果,
考察信用产品相对利率产品的信用溢酬,结合市场情绪,动态调整信用产品的配置比例,
获取超越业绩基准的超额收益。具体在个券选择方面,本基金将在信用风险管理基础上重
点关注:预期信用评级上升的个券、具有某些特殊优势条款的个券、估值合理的个券、信
用利差充分反映债券发行主体的风险溢价要求的个券、经风险调整后的收益率与市场收益
率曲线比较具有相对优势的个券。本基金将通过对个券基本面和估值的研究,选择经信用
风险或预期信用风险调整后收益率较高的个券,收益率相同情况下流动性较高的个券以及
具有税收优势的个券。
(4)把握市场低效或失效状况下的交易机会
在市场低效或失效状况下,本基金将根据市场实际情况,积极运用各类套利以及优化
策略对固定收益类资产投资组合进行管理与调整,捕捉交易机会,以获取超额收益。
1)新券发行溢价策略
在特殊市场环境下新券发行利率可能远高于市场合理收益率,在发行时认购新券可能
获得超额收益。
2)信用利差策略
不同信用等级的债券存在合理的信用利差,由于短期市场因素信用利差可能暂时偏离
均衡范围,将会出现短期交易机会。通过把握这样的交易机会可能获得超额收益。
3)套利策略
套利策略包括跨市场套利和跨期限套利。跨市场套利是指利用同一只固定收益类投资
工具在不同市场(主要是银行间市场与交易所市场)的交易价差进行套利,从而提高固定
收益类资产组合的投资收益。跨期限套利是指当短期回购利率低于长期回购利率时,可通
过短期融资、长期融券实现跨期限套利。
(5)可转换债券投资策略
当正股价格处于特定区间内时,可转换债券将表现出股性、债性或者股债混合的特性。
本基金将对可转换债券对应的正股进行分析,从行业背景、公司基本面、市场情绪、期权
价值等因素综合考虑可转换债券的投资机会,在价值权衡和风险评估的基础上审慎进行可
转换债券的投资,创造超额收益。
(6)中小企业私募债投资策略
基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、
风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流
动性风险等各种风险。
本基金投资于单只中小企业私募债的比例不得超过本基金资产净值的10%。未来法律
法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,本基金
投资不再受相关限制。
在中小企业私募债选择时,本基金将采用公司内部债券信用评级系统对信用评级进行
持续跟踪,防范信用风险。在此基础上,本基金重点关注中小企业私募债的发行要素、担
保机构等发行信息对债项进行增信。
本基金将根据相关法律法规要求披露中小企业私募债的投资情况。
(7)债券回购杠杆策略
本基金将在市场资金面和债券市场基本面分析的基础上结合个券分析和组合风险管理
结果,积极参与债券回购交易,放大固定收益类资产投资比例,追求固定收益类资产的超
额收益。
3、权益资产投资策略
本基金将重点投资于具备内生性增长基础或具备外延式扩张能力的价值创造型企业,
并重点关注相关个股的安全边际及绝对收益机会。在股票选择方面,充分发挥“自下而上”
的主动选股能力,结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度、公司内生性增长动
力的判断,选择具备外延式扩张能力的优势上市公司,结合财务与估值分析,深入挖掘盈
利预期稳步上升、成长性发生根本变化且价值低估的上市公司,构建股票投资组合,同时
将根据行业、公司状况的变化,基于估值水平的波动,动态优化股票投资组合。在安全边
际方面,将加强个股下行风险的策略判断,并对于因市场阶段性有效性降低时出现的套利
机会保持敏感性。
本基金的权证投资策略主要体现为深入分析权证标的证券基本面,在合理估值的基础
上,结合期权定价模型选择市场定价合理的权证进行投资,具体包括价值发现策略、杠杆
策略、波动性溢价策略、买入保护性认沽权证策略等。
随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,本基金将在遵循该产品
风险收益特征的前提下,积极寻求其他投资机会,履行适当程序后更新和丰富投资标的以
及组合投资策略。
(四)投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金组合资产中债券资产占基金资产比例不低于80%,权益类资产占基金资产
比例为0-20%;
(2)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,
现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款;
(3)本基金持有一家上市公司的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产的3%;
(6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
(7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5%;
(8)本基金投资于单只中小企业私募债的比例不得超过本基金资产净值的10%;
(9)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的10%;
(10)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(11)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支
持证券规模的10%;
(12)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不
得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(13)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有
资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起
3个月内予以全部卖出;
(14)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本
基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(15)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净
值的40%;
(16)本基金总资产不得超过基金净资产的140%;
(17)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开
放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本
基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公
司可流通股票的30%;
(18)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%;
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不
符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆
回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(20)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(13)、(18)、(19)项外,因证券市场波动、上市公司合并、基
金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金
管理人应当在10个交易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,
则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其
他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,
应当遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,符合国务院证券监督管理机构
的规定,并履行信息披露义务。
(五)业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:90%×中债综合财富指数收益率+10%×沪深300指数收益率。
中债综合财富指数由中央国债登记结算有限责任公司编制和维护。该指数的样本券包
括了商业银行债券、央行票据、证券公司债、证券公司短期融资券、政策性银行债券、地
方企业债、中期票据、记账式国债、国际机构债券、非银行金融机构债、短期融资券、中
央企业债等债券,综合反映了债券市场整体价格和回报情况。该指数以债券托管量市值作
为样本券的权重因子,每日计算债券市场整体表现,是目前市场上较为权威的反映债券市
场整体走势的基准指数之一,适合作为本基金的固定收益投资部分业绩基准。
沪深300指数选取了A股市场上规模最大、流动性最好的300只股票作为其成份股,
较好地反映了A股市场的总体趋势,是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准,
适合作为本基金的权益投资部分业绩基准。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准
推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的债券指数时,经与基金托管人
协商一致,本基金可在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
(六)风险收益特征
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,
高于货币市场基金。本基金为中等风险、中等收益的基金产品。
(七)投资决策依据及程序
1.决策依据
(1)国家有关法律、法规以及《基金合同》等的有关规定。
(2)《长城基金管理有限公司投资管理制度》的有关规定。
(3)《长城基金管理有限公司固定收益投资管理办法》的有关规定。
2.投资决策程序
(1)研究员定期对宏观经济、投资策略、投资品种等提出分析报告,为投资决策委
员会和基金经理提供投资决策依据;对于可能对证券市场造成重大影响的突发事件,及时
提出评估意见及决策建议。
(2)固定收益部负责建立和维护公司固定收益券种库,提供各券种的基本面情况及
投资要点分析。
(3)基金经理在对经济形势和市场运作态势进行分析后,在券种库的基础上拟定资
产配置策略、个券持仓比例,对个券基本面进行分析,最终确定重点持券券种,做出《资
产配置提案》和重点券种投资方案,报投资决策委员会讨论。
(4)投资决策委员会在基金经理上报的资产配置提案的基础上,讨论并确定下一阶
段的资产配置和重点券种投资决定,会议决定以书面形式下达给基金经理。
(5)根据投资决策委员会确定的资产配置决议和重点券种投资决定,基金经理负责
在固定收益券种库中选择拟投资的券种,并制定投资组合方案。
(6)基金经理在信用类固定收益资产投资前,固定收益研究员需按照《长城基金管
理有限公司固定收益投资管理办法》的规定对债券进行信用风险评价,符合信用标准的债
券方可进行投资。
(八)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法
1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理。
2、有利于基金资产的安全与增值。
3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的
利益。
4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有人
的利益。
(九)基金的融资、融券
本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。
(十)投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年8月28日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告数据截至2020年6月30日止,本报告中财务资料未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 10,227,980.10 18.60
其中:股票 10,227,980.10 18.60
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 40,357,791.50 73.38
其中:债券 40,357,791.50 73.38
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 600,000.00 1.09
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,579,149.03 2.87
8 其他资产 2,236,101.50 4.07
9 合计 55,001,022.13 100.00
2、报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 8,389,080.72 16.53
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,653,439.38 3.26
J 金融业 185,460.00 0.37
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 10,227,980.10 20.16
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600984 建设机械 83,900 2,080,720.00 4.10
2 603806 福斯特 28,052 1,400,075.32 2.76
3 002541 鸿路钢构 35,600 1,040,944.00 2.05
4 000858 五 粮 液 4,500 770,040.00 1.52
5 600570 恒生电子 6,880 740,976.00 1.46
6 688111 金山办公 1,361 464,890.38 0.92
7 300696 爱乐达 12,050 432,354.00 0.85
8 300545 联得装备 11,200 387,184.00 0.76
9 002985 北摩高科 2,900 360,963.00 0.71
10 603596 伯特利 7,400 260,480.00 0.51
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 14,601,213.70 28.78
2 央行票据 - -
3 金融债券 21,332,601.20 42.05
其中:政策性金融债 21,332,601.20 42.05
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 4,423,976.60 8.72
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 40,357,791.50 79.54
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019627 20国债01 145,910 14,601,213.70 28.78
2 018007 国开1801 111,570 11,174,851.20 22.03
3 018006 国开1702 99,100 10,157,750.00 20.02
4 113011 光大转债 14,130 1,611,667.80 3.18
5 128088 深南转债 4,100 644,848.00 1.27
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
9.1本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂
不参与国债期货交易。
9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期未进行国债期货投资,期末未持有国债期货。
9.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
10、投资组合报告附注
10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期本基金投资的前十名证券除光大银行发行主体外,其他证券的发行主体未出
现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
根据中国银行保险监督管理委员会(简称银保监会)公布的行政处罚信息公开表:
中国光大银行股份有限公司(简称光大银行)因授信审批不审慎、为还款来源不清晰
的项目办理业务、总行对分支机构管控不力承担管理责任等案由,于2019年12月27日被
中国银保监会处以罚款。
根据中国人民银行公布的行政处罚信息公开表:
中国光大银行股份有限公司(简称光大银行)因未按规定履行客户身份识别义务、未
按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告、与身
份不明的客户进行交易等案由,于2020年2月10日被中国人民银行处以罚款。
根据中国银行保险监督管理委员会(简称银保监会)公布的行政处罚信息公开表:
中国光大银行股份有限公司(简称光大银行)因中国银行监管标准化数据(EAST)系
统数据质量及数据报送存在相关违法违规行为等案由,于2020年4月20日被中国银保监
会处以罚款。
本基金管理小组分析认为,相关违规事项已经调查完毕,行政处罚决定也已经开出。考
虑到此次处罚金额相对上一年的经营利润占比较小,对于公司的未来财务并无重大影响。
本基金经理依据基金合同和本公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程
序对光大转债进行了投资。
10.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
10.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 12,080.74
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 614,420.86
5 应收申购款 1,609,599.90
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,236,101.50
10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 1,611,667.80 3.18
2 128088 深南转债 644,848.00 1.27
3 113013 国君转债 586,743.60 1.16
4 110051 中天转债 383,997.00 0.76
5 128037 岩土转债 83,557.60 0.16
6 113537 文灿转债 80,166.10 0.16
7 127005 长证转债 74,649.60 0.15
8 110053 苏银转债 41,308.80 0.08
9 110062 烽火转债 12,471.00 0.02
10 110056 亨通转债 5,949.50 0.01
10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
九、基金的业绩
过往一定阶段长城稳固收益基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较
(截至2020年6月30日)
长城稳固收益债券A
时间段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基 准收益率标准差④ ①-③ ②-④
基金合同生效日至2015年12月31日 9.90% 0.44% 7.28% 0.26% 2.62% 0.18%
2016年1月1日至2016年12月31日 -0.27% 0.22% 0.67% 0.17% -0.94% 0.05%
2017年1月1日至2017年12月31日 1.21% 0.06% 2.26% 0.09% -1.05% -0.03%
2018年1月1日至2018年12月31日 4.39% 0.05% 4.50% 0.14% -0.11% -0.09%
2019年1月1日至2019年12月31日 4.23% 0.25% 7.57% 0.12% -3.34% 0.13%
2020年1月1日至2020年6月30日 8.67% 0.80% 2.41% 0.15% 6.26% 0.65%
基金合同生效日至2020年6月30日 31.16% 0.33% 27.13% 0.16% 4.03% 0.17%
长城稳固收益债券C
时间段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基 准收益率标准差④ ①-③ ②-④
基金合同生效日至2015年12月31日 9.40% 0.44% 7.28% 0.26% 2.12% 0.18%
2016年1月1日至2016年12月31日 -0.54% 0.22% 0.67% 0.17% -1.21% 0.05%
2017年1月1日至2017年12月31日 0.75% 0.06% 2.26% 0.09% -1.51% -0.03%
2018年1月1日至2018年12月31日 3.88% 0.05% 4.50% 0.14% -0.62% -0.09%
2019年1月1日至2019年12月31日 4.06% 0.25% 7.57% 0.12% -3.51% 0.13%
2020年1月1日至2020年6月30日 8.45% 0.80% 2.41% 0.15% 6.04% 0.65%
基金合同生效日至2020年6月30日 28.52% 0.33% 27.13% 0.16% 1.39% 0.17%
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤
勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
十、基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款
以及其他投资所形成的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(三)基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资
所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基
金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
(四)基金财产的保管和处分
基金财产的债务由基金财产本身承担,基金份额持有人以其出资为限对基金财产的债务
承担责任。
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保
管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的
法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基
金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固
有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不
得相互抵销。
十一、基金资产的估值
(一)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对
外披露基金净值的非交易日。
(二)估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
(三)估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市
价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行
机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易
日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似
投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最
近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环
境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,
确定公允价格。
(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券
应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变
化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素,调整最近交易市价,确定公允价格。
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上
市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况
下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的
同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规
定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确
定公允价值。
4、因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下,按成本估值。
5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
6、中小企业私募债采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的
情况下,按成本估值。
7、债券回购以成本列示,按协议商定利率在实际持有期内逐日计提利息。
8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
9、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以在履行适当程序后,对本基
金采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。
10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新
规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,
双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方
在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算
结果对外予以公布。
(四)估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数
量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合
同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果
发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
(五)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错
误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或
投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该
估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,
承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,
及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确
认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利
造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其
支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得
不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿
额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
(5)按法律法规规定的其他原则处理差错。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构
进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国
证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
(六)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利
益,已决定延迟估值;如果出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,导致基金管理人
不能出售或评估基金资产时;
4、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值
技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金管理人应当暂
停基金估值;
5、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(七)基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人
负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额
净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基
金管理人对基金净值予以公布。
(八)特殊情形的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第8项进行估值时,所造成的误差不作为基金
资产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,或国家会
计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的
措施进行检查,但未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托
管人可以免除赔偿责任,但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成
的影响。
十二、基金的收益分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的
余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。
(三)基金收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金
份额类别对应的可分配收益将可能有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分
配权;
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金
红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人
的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收
益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益
分配;
4、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现
金分红;
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(五)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内在指定媒介公
告。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15
个工作日。
(六)基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金
红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持
有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。
十三、基金的费用与税收
(一) 与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)基金销售服务费;
(4)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
(5)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
(6)基金份额持有人大会费用;
(7)基金的证券交易费用;
(8)基金的银行汇划费用;
(9)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.75%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。
若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
(3)基金销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。本基
金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报
告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.4%年费
率计提。计算方法如下:
H=E×0.4%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发
送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中划出,由基
金管理人代收,基金管理人收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、
公休假等,支付日期顺延。
上述“1、基金费用的种类中第(4)-(8)项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按
费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(二)与基金销售有关的费用
1、申购费用
本基金A类基金份额在申购时收取申购费用,A类基金份额的申购费率随申购金额的
增加而递减,投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。C类基金
份额不收取申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费,销售服务费年费率为0.4%。
本基金A类基金份额对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施
差别的申购费率。具体如下:
(1)申购费率
申购金额(含申购费) A类基金份额 申购费率
100万元以下 0.8%
100万元(含)-300万元 0.5%
300万元(含)-500万元 0.3%
500万元以上(含) 每笔1000元
注:上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户以外的其他投资者。
(2)特定申购费率
申购金额(含申购费) A类基金份额 申购费率
100万元以下 0.16%
100万元(含)-300万元 0.10%
300万元(含)-500万元 0.06%
500万元以上(含) 每笔1000元
注:上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额的养老金客户,包
括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金
等,具体包括:全国社会保障基金;可以投资基金的地方社会保障基金;企业年金单一计
划以及集合计划;企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;企业年金养老金产品。
如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司在法律法规允许的前
提下可将其纳入养老金客户范围。
2、赎回费用
A类基金份额
持续持有期(天) 赎回费率
1-6 1.5%
7-29 0.75%
30-364 0.1%
365-729 0.05%
730及以上 0
C类基金份额
持续持有期(天) 赎回费率
1-6 1.5%
7-29 0.75%
30及以上 0
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时
收取。对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,对持续持有期不
少于7日的投资者收取的赎回费,不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付
注册登记费和其他必要的手续费。
3、转换费用
(1)基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分构成,具
体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由
基金份额持有人承担。
转入份额保留到小数点后两位,剩余部分舍去,舍去部分所代表的资产归转入基金财
产所有。
①如转入基金的申购费率>转出基金的申购费率
转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率
转入总金额=转出金额-转出基金赎回费
转入基金申购费补差费率=转入基金适用申购费率-转出基金适用申购费率
转入基金申购费补差=转入总金额-转入总金额/(1+转入基金申购费补差费率)
转入净金额=转入总金额-转入基金申购费补差
转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值
基金转换费=转出基金赎回费+转入基金申购费补差
例:某投资者(非养老金客户)持有长城货币市场证券投资基金10万份基金份额,决
定转换为本基金A类基金份额,假设转换当日本基金A类基金份额的份额净值是1.1000
元,转出基金(长城货币市场证券投资基金)份额净值是1.0000元,转出基金对应赎回费
率为0,申购补差费率为0.8%,则可得到的转换份额及基金转换费计算如下:
转出金额=100,000×1.0000=100,000 元
转出基金赎回费=0
转入总金额=100,000-0=100,000元
转入基金申购费补差=100,000-100,000/(1+0.8%)=793.65元
转入净金额=100,000-793.65=99,206.35元
转入份额=99,206.35/1.1000=90,187.59份
基金转换费=0+793.65=793.65元
②如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率
基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率
例:某投资者(非养老金客户)持有10万份本基金A类基金份额,持有期为100天,
决定转换为长城货币市场证券投资基金,假设转换当日本基金A类基金份额的份额净值是
1.1500元,转出基金对应赎回费率为0.1%,申购补差费率为0,则可得到的转换份额及基
金转换费计算如下:
转出金额=100,000×1.1500=115,000元
转出基金赎回费=115,000×0.1%=115元
转入总金额=115,000-115=114,885元
转入基金申购费补差=0
转入净金额=114,885-0=114,885元
转入份额=114,885/1.0000=114,885份
基金转换费=115,000×0.1%=115元
(2)对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率的基金),以转入总金额对
应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用;如转入总金额对应转出基
金申购费或转入基金申购费为固定费用时,申购补差费用视为0。
(3)转出基金赎回费的25%计入转出基金资产(基金合同或招募说明书另有规定的除
外)。
(4)计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书
规定费率执行,对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务,按照
本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。
4、本基金申购费由申购者承担,不列入基金财产。申购费用用于本基金的市场推广、
销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承
担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,不低于赎回费总额的25%归基金财产,其余用
于支付注册登记费和其他必要的手续费。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)费用调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费,此项调整不需要基
金份额持有人大会决议通过。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒介上公告。
(五)基金税收
基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按
照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
十四、基金的会计与审计
(一)基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按
如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年度;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,
按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方
式确认。
(二)基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资
格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事
务所需在2日内在指定媒介公告。
十五、基金的信息披露
(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合
同》及其他有关规定。
(二)信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基
金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中
国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、
简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中
国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定
网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者
复制公开披露的信息资料。
(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
(四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披
露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
(五)公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
(1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持
有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项
的法律文件。
(2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认
购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人
服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应
当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息
发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金
招募说明书。
(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等
活动中的权利、义务关系的法律文件。
(4) 基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金
概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应
当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营
业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终
止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将基金招
募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合
同》、基金托管协议登载在网站上。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说
明书的当日登载于指定媒介上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生
效公告。
4、基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每
周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,
通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的各类基金份额净值和基金
份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年
度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
5、基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎
回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业
网点查阅或者复制前述信息资料。
6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登
载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会
计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告
登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报
告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或
者年度报告。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险
分析等。
报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障其
他投资者的权益,基金管理人应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项
下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的
特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
7、临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2个工作日内编制临时报告书,并
登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影
响的下列事件:
(1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
(2)《基金合同》终止、基金清算;
(3)转换基金运作方式、基金合并;
(4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;
(5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金
托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
(6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更;
(8)基金募集期延长;
(9)基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生
变动;
(10)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管
人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十;
(11)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁;
(12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政
处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚;
(13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制
人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重
大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
(14)基金收益分配事项;
(15)管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费
率发生变更;
(16)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
(17)本基金开始办理申购、赎回;
(18)本基金发生巨额赎回并延期办理;
(19)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
(20)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
(21)本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项;
(22)基金管理人采用摆动定价机制进行估值;
(23)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重
大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
8、澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对
基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,
相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国
证监会。
9、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构备案,并予以
公告。
10、中国证监会规定的其他信息。
(六)信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理
人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容
与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基
金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、
更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复
核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理
人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关
报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公
共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露
同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,
应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后15年。
(七)信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将
信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。
十六、风险揭示
(一)市场风险
广义的市场风险指与利率、股票价格、商品价格等相关的风险,主要与不同市场的供
需情况紧密联系。其中,利率风险是本基金面临的最大的市场风险。利率风险主要是指由
宏观经济形势、货币财政政策以及债券市场资金供求关系的变化所带来的市场利率水平的
波动,并因此产生的投资风险。市场利率水平与债券市场价格呈负相关关系。当市场利率
水平上升时,债券的市场价格下跌,将进一步影响到基金资产净值。本基金将不超过20%
资金投资股票市场,包括股票二级市场投资及新股申购或增发新股等权益类投资。本基金
所投资股票价格波动将对基金收益率产生影响。
(二)信用风险
信用风险指由于交易对手或债务人无法按照约定交割资产而导致基金资产损失的风险,
主要指违约风险。本基金的信用风险分析主要针对债券资产,具体包括以下几个方面:
1、债券发行人出现违约,无法支付到期本息引起的损失。
2、债券发行人信用评级下降导致的个券价格下跌损失。
3、交易对手出现违约或违规投资操作而引起的损失。
(三)流动性风险
流动性风险指金融资产变现的难易程度。一些情况下,市场无法有效执行交易头寸需
要,将使得金融资产无法在价格平稳变动的基础上被购入或者卖出,极端情形下市场上可
能缺少交易对手。本基金面临的流动性风险来自两个方面:
1、大额赎回:本基金是开放式基金,有发生集中大额赎回的可能性。集中大额赎回可
能导致基金资产变现难度加剧,从而产生流动性风险。信用产品的发行规模和交易活跃度
弱于利率产品,在出现极端情形时如果本基金配置了较大比例的信用产品,可能存在无法
及时找到交易对手的情形,进而将对基金整体的流动性产生影响。
2、特殊的市场情形:在特殊市场情形下,如市场资金紧张时,市场整体流动性降低,
将可能导致个券的变现能力减弱,从而产生流动性风险。特殊的个券特征,例如信用评级
的下降、含选择权等因素,也会导致个券变现能力的减弱,从而产生流动性风险。
(四)操作风险
操作风险指由于我司信息系统、投资运作系统或其他外部事件导致的操作失灵或失误
带来基金资产损失的风险。这一风险主要来自于计算机系统失灵(如病毒、软件错误)、
人为失误和公司以外的不可控因素。
(五)模型风险
模型风险指投资估值模型的参数错误或模型运用不当带来的基金资产损失风险。在利
用定价模型对金融资产进行定价的过程中,容易出现模型风险。
(六)法律/合同风险
法律/合同风险指合同签约的一方无法履行合同规定的义务,造成另外一方损失时可能
发生的法律诉讼风险。
(七)通货膨胀风险
通货膨胀风险指物价水平上升导致本基金的名义收益率在剔除通货膨胀因素影响后降
低的风险。在本基金运作过程中,通货膨胀风险也表现为物价水平上升导致中、短期固定
收益证券或者回购交易的实际收益率远低于名义收益率的情况。
(八)不可抗力风险
战争、自然灾害等不可抗力的出现将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金资产
的损失,影响基金收益水平,从而带来风险;金融市场危机、行业竞争、托管行违约等超
出基金管理人自身控制能力之外的风险,也可能导致基金或基金持有人的利益受损。
十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的
事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的
事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决定的事项应依法报中国证监会备案
并在指定媒介公告。
(二) 《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承
接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财
产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务
资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金
财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进
行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登
载在指定报刊上。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
十八、基金合同的内容摘要
(一)基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务
1.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护
基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基
金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因
基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他
法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的
外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转
换和非交易过户的业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(1)依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
(4)进行证券投资时,应当遵守审慎经营规则,制定科学合理的投资策略和风险管理
制度,有效防范和控制风险;
(5)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式
管理和运作基金财产;
(6)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行
证券投资;
(7)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产或者利用
职务之便为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(8)依法接受基金托管人的监督;
(9)不得侵占、挪用基金财产;
(10)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告净值信息,确定基金份额申购、赎回的
价格;
(11)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(12)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(13)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(14)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露,不得利
用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
(15)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金
收益;
(16)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(17)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(18)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15
年以上;
(19)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者
能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(20)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(21)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金
托管人;
(22)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应
当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(23)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿;
(24)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任;
(25)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
(26)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金
管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30
日内退还基金认购人;
(27)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(28)建立并保存基金份额持有人名册;
(29)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
3.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监
会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
4.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财
产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对
所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、
资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产或者利用
职务之便为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)不得侵占、挪用基金财产;
(6)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(7)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定,根据基
金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(8)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在
基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,不得利用该信息从事或者明示、暗示他人
从事相关的交易活动;
(9)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎
回价格;
(10)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(11)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理
人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基
金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(12)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;
(13)建立并保存基金份额持有人名册;
(14)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(15)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
(16)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合
基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(17)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(18)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管
机构,并通知基金管理人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其
退任而免除;
(21)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管
理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;
(22)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(23)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
5.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资
者自依据《基金合同》取得的基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,
直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基
金合同》上书面签章或签字为必要条件。
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
6. 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限
于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表
基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会未设日常机构。
1、召开事由
(1)当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
1)决定修改基金合同的重要内容或者提前终止《基金合同》,但《基金合同》另有约定
的除外;
2)更换基金管理人;
3)更换基金托管人;
4)转换基金运作方式;
5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求提高该等标准或
费率的除外;
6)变更基金类别;
7)本基金与其他基金的合并;
8)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规、中国证监会发布的规定和《基金合同》
另有规定的除外);
9)变更基金份额持有人大会程序;
10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以基
金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大
会;
12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的
事项。
(2)以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大
会:
1)调低基金销售服务费和其他应由基金承担的费用;
2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率;
4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生变化;
6)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。
2、会议召集人及召集方式
(1)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人
召集。
(2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
(3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面
提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,
基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集。
(4)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金
份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起
10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理
人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金
份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面
提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的
基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60
日内召开。
(5)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额
持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含
10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有
人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干
扰。
(6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
(1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。基金
份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
1)会议召开的时间、地点和会议形式;
2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、
送达时间和地点;
5)会务常设联系人姓名及联系电话;
6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
7)召集人需要通知的其他事项。
基金转换运作方式或者与其他基金合并的,基金管理人应于会议召开前30日发布提示性
通知,除载明前述内容外,还应明确有关实施安排,说明对现有基金份额持有人的影响以及
基金份额持有人享有的选择权,并在实施前预留至少20个开放日或者交易日供基金份额持有
人做出选择。
(2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本
次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书
面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
(3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的
计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意
见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管
人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决
意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
4、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开,会议的召开方式由会议
召集人确定。
(1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人
或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金
份额持有人大会议程:
1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额
的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份
额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%(含50%)。参加基金份额持有人大会的持有
人的基金份额低于前款规定比例,召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月
以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会的,经核对,汇总到会者
出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额占本基金在权益登记日基金
总份额的三分之一以上。
(2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表
决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示
性公告;
2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理
人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管
人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额
持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影
响表决效力;
3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的
基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%(含50%);参加基金份额持有人大会的持有
人的基金份额低于前款规定比例,召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月
以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会的,基金份额持有人所持
有的基金份额占权益登记日总基金份额的三分之一以上 ;
4)上述第3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的
代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基
金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的
规定,并与基金登记注册机构记录相符;
5)会议通知公布前报中国证监会备案。
5、议事内容与程序
(1)议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终
止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金
合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份
额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
(2)议事程序
1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,
然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理
人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权
其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,
则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金
份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主
持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名
称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和
联系方式等事项。
2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后2
个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
6、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
(1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%
以上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项
均以一般决议的方式通过。
(2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的
三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金
托管人、终止《基金合同》、与其他基金合并,以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通
知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书
面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具
书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表
决。
7、计票
(1)现场开会
1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议
开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会
召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由
基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有
人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额
持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结
果。
3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣
布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一
次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影
响计票的效力。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权
代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关
对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督
的,不影响计票和表决结果。
8、生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进
行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等
一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束
力。
(三)基金合同的变更、终止与基金财产的清算
1.基金合同的变更
(1)变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过
的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
(2)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决定的事项应依法报中国证监会备
案并在指定媒介公告。
2.《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
(1)基金份额持有人大会决定终止的;
(2)基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
(3)《基金合同》约定的其他情形;
(4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
3.基金财产的清算
(1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清
算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
(2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、
具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。
基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
(3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
(4)基金财产清算程序:
1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
3)对基金财产进行估值和变现;
4)制作清算报告;
5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
7)对基金财产进行分配。
(5)基金财产清算的期限为6个月。
4.清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费
用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
5.基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算
费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
6.基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业
务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。
基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算
小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示
性公告登载在指定报刊上。
7.基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
(四)争议的处理和适用的法律
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友
好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据该会当时有效的仲裁规则进
行仲裁,仲裁地点为北京。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承
担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行《基
金合同》规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
(五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场
所和营业场所查阅。
十九、基金托管协议的内容摘要
(一)托管协议当事人
1.基金管理人
名称:长城基金管理有限公司
住所:广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
法定代表人:王军
成立时间:2001年12月27日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2001]55号
注册资本:1.5亿元
组织形式: 有限责任公司
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其
他业务
存续期间:持续经营
电话:0755-23982338
传真:0755-23982328
联系人:袁柳生
2.基金托管人
名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街55号(100032)
法定代表人:陈四清
电话:(010)66105799
传真:(010)66105798
联系人:郭明
成立时间:1984年1月1日
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币35,640,625.7089万元
批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》
(国发[1983]146号)
存续期间:持续经营
经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理票据承兑、贴现、
转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保;代理销售业务;代理发行、
代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业务;代理证券投资基金清算业务(银证转账);
保险代理业务;代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;保管箱服务;发行金
融债券;买卖政府债券、金融债券;证券投资基金、企业年金托管业务;企业年金受托管理
服务;年金账户管理服务;开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务;资信调查、咨
询、见证业务;贷款承诺;企业、个人财务顾问服务;组织或参加银团贷款;外汇存款;外
汇贷款;外币兑换;出口托收及进口代收;外汇票据承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;发
行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;自营、代客外汇买卖;外汇金融
衍生业务;银行卡业务;电话银行、网上银行、手机银行业务;办理结汇、售汇业务;经国
务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
(二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
1、基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
(1)基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基金投资范
围、投资对象进行监督。
本基金将投资于以下金融工具:
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、企业债、公司债、央行
票据、地方政府债、商业银行金融债与次级债、政策性金融债、中期票据、资产支持证券、
可转债(含分离交易可转债)、短期融资券、中小企业私募债、质押及买断式回购及银行存
款等固定收益类投资工具,国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监
会核准上市的股票)、权证等权益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。
(2)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比
例进行监督:
1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比例为:债券资
产投资比例不低于基金资产的80%;股票及权证等权益类资产投资比例不高于基金资产的
20%,其中,权证资产的比例不超过基金资产的3%;现金或者到期日在1年以内的政府债
券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款。
因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的,基金管理人应在合理
的期限内调整基金的投资组合,以符合上述比例限定。法律法规另有规定时,从其规定。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以下投资限制:
a、本基金组合资产中债券资产占基金资产比例不低于80%,权益类资产占基金资产比
例为0-20%;
b、保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
c、本基金持有一家上市公司的证券,其市值不得超过基金资产净值的10%,其中,现
金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款;
d、本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产的3%;
e、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;
f、本基金投资于单只中小企业私募债的比例不得超过本基金资产净值的10%;
g、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值
的10%;
h、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
i、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证
券规模的10%;
j、本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产
支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个
月内予以全部卖出;
k、基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金
所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
l、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%;
m、本基金总资产不得超过基金净资产的140%;
n、本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放
基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基
金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司
可流通股票的30%;
o、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%;因
证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符
合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
p、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。
《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程序后,基金
不受上述限制。
除投资资产配置外,基金托管人对基金的投资的监督和检查自本基金合同生效之日起
开始。
3)法规允许的基金投资比例调整期限
除上述第b、j、o、p项外,由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金
管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例,不在限制之内,但基金管理人
应在10个交易日内进行调整,以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其
规定。
基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下,至少提前2个工作日正式向
基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施,便于托管人实施交易监督。
4)本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券。
基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。
(3)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止
行为进行监督:
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为:
1)承销证券;
2)违反规定向他人贷款或提供担保;
3)从事可能使基金承担无限责任的投资;
4)买卖其他基金份额,但国务院证券监督管理机构另有规定的除外;
5)向基金管理人、基金托管人出资;
6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其
他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,
应当遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,符合国务院证券监督管理机构
的规定,并履行信息披露义务。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后可不受上
述规定的限制。
(4)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关联投资进
行监督。
根据法律法规有关基金关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事先相互提供与
本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单及其更新,加盖公章
并书面提交,并确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。基金管理人有责
任保管真实、完整、全面的关联交易名单,并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理
人应及时发送基金托管人,基金托管人于2个工作日内进行回函确认已知名单的变更。如
果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程,基金管理人仍进行存在利益冲突的关联交易,
并造成基金资产损失的,由基金管理人承担责任。
若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行关联交易时,基金
托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要措施防范利益冲突及履行信息披露义务,若
基金托管人采取必要措施后仍无法阻止存在利益冲突的关联交易发生或者基金管理人未履
行信息披露义务时,基金托管人有权向中国证监会报告。对于交易所场内已成交的存在利
益冲突的关联交易,基金托管人应按相关法律法规和交易所规则的规定进行结算,同时向
中国证监会报告。
(5)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人参与银
行间债券市场进行监督。
1)基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手资信风险控制
措施进行监督。
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的名单,
并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管
人在收到名单后2个工作日内回函确认收到该名单。基金管理人应定期或不定期对银行间
市场现券及回购交易对手的名单进行更新,名单中增加或减少银行间市场交易对手时须提
前书面通知基金托管人,基金托管人于2个工作日内回函确认收到后,对名单进行更新。
基金管理人收到基金托管人书面确认后,被确认调整的名单开始生效,新名单生效前已与
本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。
如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行交易,应及
时提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的,基
金托管人不承担责任,发生此种情形时,托管人有权报告中国证监会。
2)基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制
基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名单中约定的该
交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管理人没有按照事先
约定的交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易
方式,经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的,基金托管人不承担责任。
3)基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、中国银行、中国
建设银行、中国农业银行和交通银行,基金管理人在通知基金托管人后,可以根据当时的
市场情况调整核心交易对手名单。基金管理人有责任控制交易对手的资信风险,在与核心
交易对手以外的交易对手进行交易时,由于交易对手资信风险引起的损失先由基金管理人
承担,其后有权要求相关责任人进行赔偿。基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名
单,审核交易对手是否在名单内列明。
(6)基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。
本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力
等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国工商银行、中国银行、
中国建设银行、中国农业银行和交通银行,本基金投资除核心存款银行以外的银行存款出
现由于存款银行信用风险而造成的损失时,先由基金管理人负责赔偿,之后有权要求相关
责任人进行赔偿。基金管理人在通知基金托管人后,可以根据当时的市场情况对于核心存
款银行名单进行调整。基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单,审核核心存款银
行是否在名单内列明。
(7)基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为的紧急通
知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规
定。
2)此处流通受限证券与上文所述的流动性受限资产并不完全一致,包括由《上市公司
证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确
一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已
发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
3)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金管理人董
事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开
发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料
应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管
人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日
内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
4)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有
关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行
价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持
有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的
真实、完整,并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,
保证基金托管人有足够的时间进行审核。
5)基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》
规定,对基金管理人是否遵守法律法规进行监督,并审核基金管理人提供的有关书面信息。
基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的,有权要求基金管理人在投资流通受限
证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并保留查看基金管理人风险管理部
门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则,基金托管人有
权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责
任,并有权报告中国证监会。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。如果基
金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。如果基金托管人没有切实履行监督职责,
导致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。
2、基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计
算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关
信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
3、基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基金合同》、
基金托管协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到
通知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形式向基金托管人发出回函,进行解释或举
证。
在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管
理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而致使投资者遭受的损失。
对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令,基金托管
人发现该投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的,应当拒绝执行,立
即通知基金管理人,并向中国证监会报告。
对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指令,基
金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金
管理人,并报告中国证监会。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间内答复基金
托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法规要求需向中
国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金
管理人限期纠正。
基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,或采取
拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不
改正的,基金托管人应报告中国证监会。
(三)基金管理人对基金托管人的业务核查
基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托管
人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资
产净值和基金份额净值、根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作
等行为。
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无故未执
行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合
同》、本托管协议及其他有关规定时,基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠
正,基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内,
基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正,并予协助配合。基金托管
人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。基金
管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行业监督管理
机构,同时通知基金托管人限期纠正。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金
管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。
基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,或采取拖
延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正
的,基金管理人应报告中国证监会。
(四)基金财产的保管
1、基金财产保管的原则
(1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
(2)基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、
处分、分配基金的任何财产。
(3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
(4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他业务和
其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。
(5)对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金管理人负责
与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金托管人处的,
基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的,基金管理人
应负责向有关当事人追偿基金的损失,基金托管人对此不承担责任。
2、募集资金的验证
募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定,将认购资金划入基金管理人在具有托
管资格的商业银行开设的长城基金管理有限公司基金认购专户。该账户由基金管理人开立并
管理。基金募集期满,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基
金法》、《运作办法》等有关规定后,由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务
所进行验资,出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会
计师签字有效。验资完成,基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管
人为基金开立的资产托管专户中,基金托管人在收到资金当日出具确认文件。
若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按规定办理退
款事宜。
3、基金的银行账户的开立和管理
基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户,保管基金的银行存款。
该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动,均需通过基金托管人
的资产托管专户进行。
资产托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理
人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的任何银行账户进行本基
金业务以外的活动。
资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、
《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理机构
的其他规定。
4、基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公
司/深圳分公司开设证券账户。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分
公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。
基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理
人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使用基金的任何账户进行
本基金业务以外的活动。
5、债券托管账户的开立和管理
(1)《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同
业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义在中央国债登
记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管自营账户,并由基金托管人负责基金的债
券的后台匹配及资金的清算。
(2)基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市场回购主
协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。
6、其他账户的开设和管理
在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定的
其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管理人协助托管人根
据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使用并管
理。
7、基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库;其中实物证券
也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深
圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理
人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、
灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控
制或保管的证券不承担保管责任。
8、与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基金
管理人保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应
保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原
件。基金管理人在合同签署后5个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件
送达基金托管人处。合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门15年以上。
(五)基金资产净值计算与复核
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产
净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后4位,小
数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金
会计核算办法》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净
值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当
日的基金份额资产净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果
复核后以双方认可的方式发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、审查基金管
理人计算的基金资产净值。因此,本基金的会计责任方是基金管理人,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人
对基金资产净值的计算结果对外予以公布。法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。
如有新增事项,按国家最新规定估值。
(六)基金份额持有人名册的登记与保管
基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括《基金合同》生
效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年6月30日、12月31日的基
金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基
金份额。
基金份额持有人名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基
金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以采
用电子或文档的形式。保管期限为15年。
基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册:《基金合同》
生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年6月30日、每年12月31
日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持
有的基金份额。其中每年12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;《基
金合同》生效日、《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应
于发生日后十个工作日内提交。
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备份,保存期
限为15年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用
途,并应遵守保密义务。
若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有关
法规规定各自承担相应的责任。
(七)争议解决方式
相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经友好协商可
以解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲
裁的地点在北京,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、勤勉、
尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
(八)托管协议的变更与终止
1.托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议,其内
容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案后生效。
2.基金托管协议终止的情形
发生以下情况,本托管协议终止:
(1)《基金合同》终止;
(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产;
(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权;
(4)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
二十、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,基金管理人将根据基金份额持有
人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
(一)账单服务
1.基金份额持有人可登录本基金管理人网站账户查询系统查阅对账单。
2.基金份额持有人可通过网站、电话等方式向本基金管理人定制对账单。基金管理人根
据基金份额持有人的对账单定制情况,向账单期内发生交易或账单期末仍持有本公司旗下基
金份额的持有人定期或不定期发送对账单,但由于基金份额持有人未详实填写或未及时更新
相关信息(包括姓名、手机号码、电子邮箱、邮寄地址、邮政编码等)导致基金管理人无法
送出的除外。
(二)客户服务中心(Call Center)电话服务
1.24小时自动语音应答服务,为投资者提供基金净值查询、基金账户查询、基金信息查
询等服务。
2.工作时间由专门客服人员为投资者提供全面业务咨询(包括公司信息、基金信息、基
金投资指南等)及投诉受理等服务。
公司网站:www.ccfund.com.cn
客服邮箱:support@ccfund.com.cn
客服电话:400-8868-666
二十一、其他应披露事项
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 长城基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及本基金管理人网站 2019-08-23
2 长城基金管理有限公司关于提醒客户更新、完善身份信息的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及本基金管理人网站 2019-10-28
3 长城基金管理有限公司关于参加微众银行费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及本基金管理人网站 2019-11-11
4 长城基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金通过工商银行申购、定期定额投资实行费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及本基金管理人网站 2019-12-28
5 长城基金关于旗下部分开放式基金参与交通银行开展的手机银行申购及定期定额投资基金费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及本基金管理人网站 2019-12-31
6 长城基金管理有限公司关于参加昆仑银行费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及本基金管理人网站 2019-12-31
7 长城基金关于旗下基金2020年春节假期期间交易确认、清算交收、开放时间等相关安排调整的公告 本基金管理人网站 2020-01-31
8 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告(闻泰科技) 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及本基金管理人网站 2020-03-17
9 长城基金管理有限公司关于延期披露旗下公募基金2019年年度报告的公告 中国证券报及本基金管理人网站 2020-03-26
10 长城基金管理有限公司关于取消纸质对账单的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及本基金管理人网站 2020-05-27
11 关于变更长城稳固收益债券型证券投资基金基金经理的公告 证券时报及本基金管理人网站 2020-07-03
12 关于变更长城稳固收益债券型证券投资基金基金经理的公告 证券时报及本基金管理人网站 2020-07-21
13 本期刊登的其他公告
二十二、招募说明书的存放及查阅方式
本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人的办公场所,投资者可在办公时间查阅。
在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。招募说明书条款
及内容应以招募说明书正本为准。
投资者还可以登录基金管理人的网站(http://www.ccfund.com.cn)查阅和下载本招募
说明书。
二十三、备查文件
(一)中国证监会批准长城稳固收益债券型证券投资基金设立的文件
(二)《长城稳固收益债券型证券投资基金基金合同》
(三)《长城稳固收益债券型证券投资基金托管协议》
(四)法律意见书
(五)基金管理人业务资格批件、营业执照
(六)基金托管人业务资格批件、营业执照
(七)中国证监会规定的其他文件
长城基金管理有限公司
二〇二〇年八月三十一日
基金信息类型 招募说明书(更新)
公告来源 中国证券监督管理委员会
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