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华泰紫金天天金货币ETFA(511670)  基金公开信息
流水号 2033302
基金代码 511670
公告日期 2020-09-01
编号 1
标题 华泰紫金天天金交易型货币市场基金基金产品资料概要
信息全文 华泰紫金天天金交易型货币市场基金
基金产品资料概要
编制日期:2020年8月28日
送出日期:2020年9月1日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 华泰紫金天天金货币ETF 基金代码 511670
华泰紫金天天金货币ETF A 511670
下属基金简称 下属基金代码
华泰紫金天天金货币ETF B 004749
华泰证券(上海)资产管理有中国建设银行股份有限
基金管理人 基金托管人
限公司 公司
基金合同生效上市交易所及上海证券交易所,
2017-08-11
日 上市日期 2017/8/28上市
基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基
金基金经理的2018/5/22
基金经理 陈利 日期
证券从业日期 2011/7/1
注:华泰紫金天天金货币ETF A的场内简称为“华泰天金”(扩位简称:华泰天天金ETF)
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
在保持本金的安全性和基金财产的流动性的前提下,追求高于比较基准的
投资目标
稳定收益。
本基金的投资范围包括:
现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同
业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资
投资范围 工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流
动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人
在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金将资产配置和精选个券相结合,在动态调整现金类资产与固定收益
类资产的投资比例的基础上,精选优质个券构建投资组合,在严格控制风
险的基础上,实现基金资产的保值增值。
主要投资策略
本基金对固定收益类证券的投资,综合采用自上而下和自下而上相结合的
投资策略,对固定收益类证券进行科学合理的配置。自上而下部分主要是
根据宏观经济发展状况、货币政策等的分析对市场利率进行动态预测,以
此为基础对债券的类属和期限等进行配置;自下而上部分主要从到期收益
率、流动性、信用风险、久期、凸性等因素对债券的价值进行分析,对优
质债券进行重点配置。
1、利率预期策略
利率预期策略旨在对市场利率进行动态预测,并以此为基础进行债券类属
配置并调整债券组合久期。本基金根据宏观经济发展状况、货币政策以及
债券市场供需状况等来预测利率走势,主要考虑:GDP增长率、通货膨胀率、
固定资产投资增长率、出口状况、居民消费、货币供应增长率、新债发行
量等因素。
2、债券选择策略
对单个债券将分别从流动性、债券条款、久期、凸性等因素进行价值分析。
根据对债券组合久期的安排,结合单只债券流动性与信用风险特征,对单
只债券的久期进行选择。其它特征相似时,选取凸性较大的债券,这是因
为其它因素相同时,凸性较大的债券在利率上升时贬值较少,而在利率下
降时增值较大。
3、资产支持证券投资策略
当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主(包括以银行贷款
资产、住房抵押贷款等作为基础资产),仍处于创新试点阶段。产品投资
关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券
化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进
行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总
体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率(税后)。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险
风险收益特征
和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表(若有)
数据截止日期:2020-06-30
0.98% 其他资产
12.17% 银行存款和
结算备付金合计
28.85% 买入返售金
融资产
57.99% 固定收益投

(三)自基金合同生效以来/最近十年基金每年的净值收益率及与同期业绩比较
基准的比较图
华泰紫金天天金货币ETF A
数据截止日期:2019-12-31
4.00%3.00%2.00%1.00%0.00%





2017 2018 2019
净值收益率 1.5234% 3.3876% 2.8773%
业绩基准收益率 0.5289% 1.3500% 1.3500%
华泰紫金天天金货币ETF B
数据截止日期:2019-12-31
4.00%3.00%2.00%1.00%0.00%





2017 2018 2019
净值收益率 1.5077% 3.4127% 2.9176%
业绩基准收益率 0.5289% 1.3500% 1.3500%
注:1、本基金成立于2017年8月11日;2、基金的过往业绩不代表未来表现;3、产品2017年数据非完
整年度数据。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取:
华泰紫金天天金A
金额(M)
费用类型 收费方式/费率
/持有期限(N)
申购费(前收费) - 不收取申购费
本基金除根据合同约定收取1%
赎回费 - 强制赎回费的情形外,通常情况
下,本基金不收取赎回费用
华泰紫金天天金B
金额(M)
费用类型 收费方式/费率
/持有期限(N)
申购费(前收费) - 不收取申购费
本基金除根据合同约定收取1%
赎回费 - 强制赎回费的情形外,通常情况
下,本基金不收取赎回费用
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.20%
托管费 0.09%
销售服务费 0.25%
注:本基金交易证券、基金(如有)等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应
认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。投资于本基金特有的风险有:
1、申购赎回风险; 2、场内基金份额二级市场交易价格折溢价的风险;3、基金收益
分配风险;4、交易费用及二级市场流动性影响基金收益的风险;5、流动性风险;6、机会
成本风险;7、系统故障风险。
8、本基金的市场风险:(1)政策风险;(2)经济周期风险;(3)利率风险;(4)购买
力风险;9、管理风险;10、法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一
致的风险;11、其他风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站https://htamc.htsc.com.cn/,客服电话:4008895597
? 基金合同、托管协议、招募说明书
? 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
? 基金份额净值
? 基金销售机构及联系方式
? 其他重要资料
基金信息类型 基金产品资料概要
公告来源 中国证券监督管理委员会
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