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国金惠丰39个月定开债券(009839)  基金公开信息
流水号 2007806
基金代码 009839
公告日期 2020-08-28
编号 1
标题 国金基金管理有限公司国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书
信息全文
国金基金管理有限公司
国金惠丰39个月定期开放债券型
证券投资基金
招募说明书
基金管理人:国金基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
二零二零年八月
国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金
招募说明书
重要提示
1、本基金经中国证监会2020年6月22日证监许可【2020】1247号文注册
募集。
2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证
监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、
市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
3、本基金属于债券型基金,一般而言,其预期风险和预期收益高于货币市
场基金,低于混合型基金及股票型基金。
4、投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身
的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:基
金特定的投资品种相关的特定风险,因整体政治、经济、社会等环境因素对证券
市场价格产生影响的市场风险,因基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金
管理风险,因投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险,基金投资过程中
产生的运作风险,包括在本基金的封闭运作期间,基金份额持有人面临不能赎回
基金份额的风险以及不可抗力风险等。本基金的一般风险及特有风险详见本招募
说明书的“风险揭示”部分。
5、基金不同于银行储蓄与债券,基金投资人有可能获得较高的收益,也有
可能损失本金。本基金为采用摊余成本法的定期开放债券型基金,属证券投资基
金中的较低风险收益品种,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,
高于货币市场基金。摊余成本法估值不等同于保本,基金资产发生计提减值准备
可能导致基金份额净值下跌。基金采用买入并持有到期策略可能损失一定的交易
收益。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金的《基金合
同》、《招募说明书》及基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投
资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
6、基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业
绩也不构成对本基金业绩表现的保证。
7、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
8、本基金的封闭期间,基金份额持有人不能申购、赎回、转换基金份额,
因此,若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回,其份额将自动转入下一封
闭期,至少到下一开放期方可赎回。
9、基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投
资决策后,基金运营状况导致的投资风险,由投资者自行负担。
10、本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不
晚于2020年9月1日起执行。
本招募说明书所载内容截止日为2020年8月17日。
目 录
一、绪言........................................................................................................................................... 1
二、释义........................................................................................................................................... 2
三、基金管理人 ............................................................................................................................... 7
四、基金托管人 ............................................................................................................................. 15
五、相关服务机构 ......................................................................................................................... 23
六、基金的暂停运作 ..................................................................................................................... 25
七、基金的募集 ............................................................................................................................. 26
八、基金合同的生效 ..................................................................................................................... 31
九、基金份额的申购与赎回 ......................................................................................................... 33
十、基金的投资 ............................................................................................................................. 44
十一、基金的财产 ......................................................................................................................... 50
十二、基金资产估值 ..................................................................................................................... 51
十三、基金的收益与分配 ............................................................................................................. 55
十四、基金的费用与税收 ............................................................................................................. 57
十五、基金的会计与审计 ............................................................................................................. 59
十六、基金的信息披露 ................................................................................................................. 60
十七、风险揭示 ............................................................................................................................. 66
十八、基金合同的变更、终止和基金财产的清算 ..................................................................... 70
十九、基金合同的内容摘要 ......................................................................................................... 72
二十、基金托管协议的内容摘要 ................................................................................................. 89
二十一、对基金份额持有人的服务 ........................................................................................... 106
二十二、其他应披露事项 ........................................................................................................... 108
二十三、招募说明书存放及其查阅方式 ................................................................................... 109
二十四、备查文件 ....................................................................................................................... 110
一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《公开募
集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《证券投资基金销售管理办法》
(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以
下简称《信息披露办法》)等有关法律法规以及《国金惠丰39个月定期开放债
券型证券投资基金基金合同》编写。
本招募说明书阐述了国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金的投资
目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项,投资者在做
出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。本基金管理人承诺本招募说明书不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法
律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委
托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作
任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者依基金合同取得
基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同当事人,其持有基金份额的行为本
身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关
规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解本基金份额持有人的权利和义务,
应详细查阅基金合同。
二、释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金
2、基金管理人:指国金基金管理有限公司
3、基金托管人:指上海浦东发展银行股份有限公司
4、基金合同:指《国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》
及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国金惠丰39个
月定期开放债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补

6、招募说明书或本招募说明书:指《国金惠丰39个月定期开放债券型证券
投资基金招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告:指《国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金
基金份额发售公告》
8、基金产品资料概要:指《国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金
基金产品资料概要》及其更新(基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及
更新等内容,将不晚于2020年9月1日起执行)
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委
员会第五次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委
员会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第
十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员
会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和
国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实
施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实
施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
国境外的机构投资者
21、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内
证券投资试点办法》及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内
证券投资的境外法人
22、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和
人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金
的其他投资人的合称
23、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

24、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
25、销售机构:指国金基金管理有限公司、符合《销售办法》和中国证监会
规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协
议,办理基金销售业务的机构
26、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
27、登记机构:指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为国金基金管理
有限公司或接受国金基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
28、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
29、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份
额变动及结余情况的账户
30、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
31、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
32、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过3个月
33、存续期:指基金合同生效日至终止日之间的不定期期限
34、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
35、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
36、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日) ,n=1,2,3,4,5……
37、封闭期:本基金以39个月为一个封闭期。本基金第一个封闭期的起始
之日为基金合同生效日,结束之日为基金合同生效日所对应的39个月后的月度
对日(指日历月,如该日为非工作日或无对应日期,则顺延至下一工作日)的前
一日。第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日,结束之日为第二
个封闭期起始之日所对应的39个月后的月度对日(指日历月,如该日为非工作
日或无对应日期,则顺延至下一工作日)的前一日,依此类推。本基金在封闭期
内不办理申购与赎回业务,也不上市交易
38、开放期:指本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期,期
间可以办理申购与赎回业务。每个开放期不少于10个工作日并且最长不超过20
个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准
39、开放日:指开放期内为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工
作日
40、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
41、《业务规则》:指基金管理人、基金销售机构的相关业务规则
42、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
43、申购:指基金合同生效后的开放期内,投资人根据基金合同和招募说明
书的规定申请购买基金份额的行为
44、赎回:指基金合同生效后的开放期内,基金份额持有人按基金合同和招
募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
45、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
46、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
47、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
48、巨额赎回:指本基金开放期内单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份
额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换
中转入申请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的20%
49、元:指人民币元
50、基金利润:指基金利息收入、投资收益、其他收入扣除资产减值损失和
相关费用后的余额
51、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
款项及其他资产的价值总和
52、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
53、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
54、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
55、摊余成本法:指计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并
考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法摊销,确认利息收入
并评估减值准备
56、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站)等媒介
57、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
58、摆动定价机制:指当本基金份额遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份
额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投
资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权益
不受损害并得到公平对待
59、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

以上释义中涉及法律法规、业务规则的内容,法律法规、业务规则修订后,
如适用本基金,相关内容以修订后法律法规、业务规则为准。
三、基金管理人
一、基金管理人概况
名称:国金基金管理有限公司
成立日期:2011年11月2日
住所:北京市怀柔区府前街三号楼3-6
办公地址:北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座14层
法定代表人:尹庆军
组织形式:有限责任公司
联系电话:010-88005888
注册资本:3.6亿元人民币
股权结构:
国金基金管理有限公司股东为国金证券股份有限公司、苏州工业园区兆润投
资控股集团有限公司、广东宝丽华新能源股份有限公司、涌金投资控股有限公司,
四家企业共同出资3.6亿元人民币,出资比例分别为49%、19.5%、19.5%和12%。
二、主要人员情况
1、董事会成员
纪路先生,董事长,硕士EMBA。历任博时基金管理有限公司研究员,金信
证券有限责任公司投资研究中心总经理,国金证券股份有限公司研究所总经理。
现任国金证券股份有限公司副总经理,国金基金管理有限公司董事长,国金证券
(香港)有限公司董事,国金财务(香港)有限公司董事,国金证券上海投资咨
询分公司总经理,上海国金理益财富基金销售有限公司执行董事。
金鹏先生,董事,研究生学历。历任涌金期货经纪有限公司总经理助理,上
海涌金理财顾问有限公司副总经理,河北财金投资有限公司总经理,涌金实业(集
团)有限公司副总裁,国金证券有限责任公司风险控制中心总经理,国金证券股
份有限公司董事、副总经理、监事、监事会主席,国金期货有限责任公司董事长。
现任国金证券股份有限公司董事、总经理,国金创新投资有限公司董事长,国金
期货有限责任公司董事,国金基金管理有限公司董事,国金证券(香港)有限公
司董事,国金金融控股(香港)有限公司董事。
黄艳女士,董事,硕士,高级经济师。历任华夏银行苏州支行国际业务部职
员,苏州工业园区国有资产经营公司投资银行部职员,苏州工业园区地产经营管
理公司综合部副总经理、总经理,苏州工业园区地产经营管理公司总裁助理、副
总裁。现任苏州工业园区经济发展有限公司副总裁,国金基金管理有限公司董事。
宁远喜先生,董事,硕士。历任三九集团工程有限公司办公室主任,深圳伯
龙建筑工程有限公司总经理助理,广东宝丽华集团有限公司广告部经理,广东宝
丽华实业股份有限公司董事会秘书。现任广东宝丽华新能源股份有限公司董事长,
广东宝新资产管理有限公司执行董事,宝新融资租赁有限公司执行董事,广东信
用宝征信管理有限公司执行董事,梅州客商银行股份有限公司董事长,百合佳缘
网络集团股份有限公司副董事长,国金基金管理有限公司董事,深圳微金所金融
信息服务有限公司董事,宝合金服投资管理股份有限公司董事。
赵煜先生,董事,学士。历任北京台都汽车安全设备有限公司销售经理,北
京顶峰贸易公司销售经理,上海浦东中软科技发展有限公司副总经理。现任涌金
实业(集团)有限公司董事长助理,国金基金管理有限公司董事。
尹庆军先生,董事,硕士。历任中央编译局世界所助理研究员、办公厅科研
外事秘书,中央编译出版社出版部主任,博时基金管理有限公司人力资源部总经
理、董事会秘书、监事,国金基金管理有限公司(筹)拟任督察长,国金基金管
理有限公司督察长。现任国金基金管理有限公司董事、总经理,北京千石创富资
本管理有限公司董事长。
张克东先生,独立董事,学士,注册会计师。历任煤炭工业部技术发展司、
煤炭科学研究总院科员、主任科员,中国国际经济咨询公司、中信会计师事务所
咨询员、项目经理,中信会计师事务所副主任,中天信会计师事务所副主任。现
任信永中和会计师事务所副总经理、合伙人,国金基金管理有限公司独立董事。
鲍卉芳女士,独立董事,硕士。历任湖北省郧阳地区法律顾问处律师,最高
人民检察院法纪厅书记员,北京市中银律师事务所律师,北京市博宇律师事务所
律师,北京市大成律师事务所律师,北京市同维律师事务所律师。现任北京市康
达律师事务所合伙人、律师,国金基金管理有限公司独立董事。
张勇先生,独立董事,硕士,高级经济师。历任中国建设银行北京分行二处
副处长,中国建设银行北京信托公司总经理,中国信达资产管理股份有限公司托
管清算部总经理,中国金谷国际信托有限责任公司董事长。现任国金基金管理有
限公司独立董事。
2、监事会成员
刘沣先生,监事会主席,硕士。历任南方报业传媒集团资深记者,广东宝丽
华新能源股份有限公司董事会秘书、董事。现任广东宝丽华新能源股份有限公司
副董事长、总经理兼董事会秘书,国金基金管理有限公司监事会主席、股东代表
监事。
许强先生,监事,硕士。历任苏州商品交易所交易部、交割部、信息部总经
理,中国华通物产集团经易期货经纪有限公司副总裁,苏州工业园区国有资产经
营公司投资银行部总经理,苏州工业园区地产经营管理公司投资部总经理。现任
苏州工业园区资产管理有限公司董事长、国金基金管理有限公司股东代表监事。
刘容女士,职工代表监事,硕士。历任北大方正物产集团农产品部期货研究
员兼总办会助理,国金基金管理有限公司(筹)风险管理部风险分析师,国金基
金管理有限公司风险管理部风险分析师兼董事会秘书、合规风控部总经理助理、
合规风控部副总经理。现任国金基金管理有限公司合规风控部总经理、职工代表
监事,北京千石创富资本管理有限公司股东代表监事。
于晓莲女士,职工代表监事,学士。历任中国建设银行投资托管服务部基金
会计,国金基金管理有限公司(筹)清算部基金会计,国金基金管理有限公司基
金清算部副总经理。现任国金基金管理里有限公司运营支持部副总经理、职工代
表监事。
3、总经理及其他高级管理人员
纪路先生,董事长,硕士EMBA。简历请见上文。
尹庆军先生,总经理,硕士。简历请见上文。
张丽女士,督察长,硕士,通过国家司法考试,国际注册内部审计师。历任
科学出版社法律事务部内部法律顾问,国金基金管理有限公司(筹)监察稽核部
法律顾问,国金基金管理有限公司监察稽核部法律顾问、监察稽核部副总经理兼
法律顾问、监察稽核部总经理。现任国金基金管理有限公司督察长。
聂武鹏先生,副总经理,首席信息官,硕士。历任天虹商场股份有限公司培
训专员,TCL 集团股份有限公司招聘及培训经理,深圳迅雷网络技术有限公司
高级招聘经理、国金基金管理有限公司(筹)综合管理部总经理助理兼人力资本
经理,国金基金管理有限公司总经理助理、运营总监兼运营支持部总经理、职工
代表监事。现任国金基金管理有限公司副总经理、首席信息官兼运营总监,北京
千石创富资本管理有限公司监事会主席。
陈琨先生,副总经理,硕士。历任平安证券南京营业部营销部、银证通部营
销总监,平安集团渠道发展事业部团队主管,中海基金管理有限公司机构业务部
高级经理、渠道业务部副总监、营销中心副总经理、总经理室总经理助理,南华
基金管理有限公司副总经理。现任国金基金管理有限公司副总经理兼市场总监。
4、基金经理
尹海峰先生,硕士。历任中债资信评估有限责任公司信用评级部任研究员,
泰康资产管理有限责任公司信用评估部担任信用评估研究总监、信用评估研究高
级经理,国金基金管理有限公司固定收益部信用研究主管。现任国金基金管理有
限公司研究部总经理。截至本招募说明书公布之日,尹海峰先生兼任国金量化添
利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
5、投资决策委员会成员名单
投资决策委员会成员包括公司总经理尹庆军先生,总经理助理兼固定收益投
资总监于涛先生,交易总监兼基金交易部总经理詹毛毛先生,量化投资事业部总
经理兼投资经理姚加红先生,创新投资部总经理兼基金经理宫雪女士,研究部总
经理兼基金经理尹海峰先生,固定收益投资部总经理兼基金经理徐艳芳女士,主
动权益投资总监兼主动权益投资部总经理张航先生,基金经理刘辉先生。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。
2、办理本基金备案手续。
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资。
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配收益。
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。
6、编制季度报告、中期报告和年度报告。
7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格。
8、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告
义务。
9、召集基金份额持有人大会。
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。
11、以基金管理人名义,代表本基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施
其他法律行为。
12、中国证监会规定的其他职责。
四、基金管理人承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为,并承诺建立健全内部控
制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生。
2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风
险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资。
(2)不公平地对待其管理的不同基金资产。
(3)承销证券。
(4)违反规定向他人贷款或者提供担保。
(5)从事可能使基金财产承担无限责任的投资。
(6)利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益。
(7)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。
(8)侵占、挪用基金财产。
(9)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动。
(10)玩忽职守,不按照规定履行职责。
3、基金管理人承诺不从事证券法规规定禁止从事的其他行为。
4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国
家有关法律、法规、规章及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营。
(2)违反基金合同或托管协议。
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益。
(4)在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露。
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管。
(6)玩忽职守、滥用职权。
(7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息。
(8)除按基金管理人制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票
投资。
(9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
(10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、对倒、倒仓等手段操纵市场
价格,扰乱市场秩序。
(11)贬损同行,以提高自己。
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分。
(13)以不正当手段谋求业务发展。
(14)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象。
(15)其他法律、行政法规禁止的行为。
5、基金经理承诺
(1)依照有关法律、法规、规章和基金合同的规定,本着勤勉谨慎的原则
为基金份额持有人谋取最大利益。
(2)不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益。
(3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开
的基金投资内容、基金投资计划等信息。
(4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
五、基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的原则
(1)全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业
务过程和业务环节。
(2)独立性原则:设立独立的合规风控部,合规风控部保持高度的独立性
和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查。
(3)相互制约原则:各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约
的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。
(4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理
更具客观性和操作性。
2、内部控制的体系结构
公司的内部控制体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高管
理层对内部控制负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,合规
风控部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分:
(1)董事会:负责制定公司的内部控制政策,对内部控制负完全的和最终
的责任。
(2)督察长:独立行使督察权利;直接对董事会负责;及时向董事会及/或
董事会下设的相关专门委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报
告。
(3)投资决策委员会:负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置
方案和基本的投资策略。
(4)风险控制委员会:负责对基金投资运作的风险进行测量和监控。
(5)合规风控部:负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察,
并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和控制
的环境中实现业务目标;同时负责对投资事前及事中的风险监控,具体落实针对
投研运作的相关法律法规、公司制度及日常的投研风控决策,设置相应的投研风
控措施,并对各投资组合风险进行分析,对发现的异常及时向相关部门反馈,以
作为调整投资决策的依据。
(6)业务部门:风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门负责人对
本部门的风险负全部责任,负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管
理系统的开发、执行和维护,用于识别、监控和降低风险。
3、内部控制的措施
(1)建立、健全内控体系,完善内控制度:公司建立、健全了内控结构,
高管人员关于内控有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保
监察稽核工作是独立的,并得到高管人员的支持,同时置备操作手册,并定期更
新。
(2)建立相互分离、相互制衡的内控机制:建立、健全了各项制度,做到
基金经理分开,投资决策分开,基金交易集中,形成不同部门、不同岗位之间的
制衡机制,从制度上减少和防范风险。
(3)建立、健全岗位责任制:建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明
确自己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少
风险。
(4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序:分别建立了公司营运
风险和投资风险控制委员会,使用适合的程序,确认和评估与公司运作和投资有
关的风险;公司建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使
各个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度作出决策。
(5)建立内部监控系统:建立了有效的内部监控系统,如电脑预警系统、
投资监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。
(6)使用数量化的风险管理手段:采取数量化、技术化的风险控制手段,
建立数量化的风险管理模型,用以提示指数趋势、行业及个股的风险,以便公司
及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失。
(7)提供足够的培训:制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适
当的培训,使员工明确其职责所在,控制风险。
4、基金管理人关于内部合规控制声明书
(1)本基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。
(2)本基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制。
四、基金托管人
一、基金托管人概况
本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司,基本信息如下:
名称:上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市中山东一路12号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:郑杨
成立时间:1992年10月19日
经营范围:经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准,公司主营业
务主要包括:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据
贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同
业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱业
务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外
汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;买卖和代理买卖股票
以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业
务;离岸银行业务;证券投资基金托管业务;全国社会保障基金托管业务;经中
国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。
组织形式:股份有限公司(上市)
注册资本:293.52亿元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2003]105号
联系人:胡波
联系电话:(021)61618888
上海浦东发展银行自2003年开展资产托管业务,是较早开展银行资产托管
服务的股份制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓,各项业务发
展一直保持较快增长,各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。
上海浦东发展银行总行于2003年设立基金托管部,2005年更名为资产托管
部,2013年更名为资产托管与养老金业务部,2016年进行组织架构优化调整,
并更名为资产托管部,目前下设证券托管处、客户资产托管处、内控管理处、业
务保障处、总行资产托管运营中心(含合肥分中心)五个职能处室。
目前,上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基
金托管、全球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产
托管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理
财产品托管、企业年金托管等多项托管产品,形成完备的产品体系,可满足多领
域客户、境内外市场的资产托管需求。
二、主要人员情况
郑杨,男,1966年出生,研究生学历,博士学位,高级经济师。曾任国家经
贸委经济法规司调研处副处长;中国机电设备招标中心开发处处长、第七招标业
务处处长;国家外汇管理局资本项目司副司长;中国人民银行上海分行党委委员、
副行长、国家外汇管理局上海市分局副局长;中国人民银行上海总部党委委员、
副主任兼外汇管理部主任;上海市金融工作党委副书记、市金融办主任;上海市
金融工作党委书记、市金融办主任;上海市金融工作党委书记、市地方金融监管
局(市金融工作局)局长。现任上海浦东发展银行党委书记、董事长。
潘卫东,男,1966年出生,硕士研究生,高级经济师。曾任宁波证券公司业
务一部副经理;上海浦东发展银行宁波分行资财部总经理兼任北仑办事处主任、
宁波分行副行长;上海浦东发展银行产品开发部总经理;上海浦东发展银行昆明
分行行长、党组书记;上海市金融服务办公室挂职并任金融机构处处长;上海国
际集团党委委员、总经理助理,上海国际集团党委委员、副总经理,上海国际信
托有限公司党委书记、董事长;上海浦东发展银行党委委员、执行董事、副行长、
财务总监。现任上海浦东发展银行党委副书记、副董事长、行长,上海国际信托
有限公司董事长。
孔建,男,1968年出生,博士研究生。历任工商银行山东省分行资金营运处
副处长,上海浦东发展银行济南分行信管处总经理,上海浦东发展银行济南分行
行长助理、副行长、党委书记、行长。现任上海浦东发展银行总行金融市场业务
工作党委委员,资产托管部总经理。
三、基金托管业务经营情况
截止2020年3月31日,上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为7671.15
亿元,比去年末增加27.36%。托管证券投资基金共一百九十八只,分别为国泰金
龙行业精选基金、国泰金龙债券基金、天治财富增长基金、广发小盘成长基金、
汇添富货币基金、长信金利趋势基金、嘉实优质企业基金、国联安货币基金、长
信利众债券基金(LOF)、博时安丰18个月基金(LOF)、易方达裕丰回报基金、
鹏华丰泰定期开放基金、汇添富双利增强债券基金、华富恒财定开债券基金、汇
添富和聚宝货币基金、工银目标收益一年定开债券基金、北信瑞丰宜投宝货币基
金、中海医药健康产业基金、华富国泰民安灵活配置混合基金、安信动态策略灵
活配置基金、东方红稳健精选基金、国联安鑫享混合基金、长安鑫利优选混合基
金、工银瑞信生态环境基金、天弘新价值混合基金、嘉实机构快线货币基金、鹏
华REITs封闭式基金、华富健康文娱基金、金鹰改革红利基金、易方达裕祥回报
债券基金、中银瑞利灵活配置混合基金、华夏新活力混合基金、鑫元汇利债券型
基金、南方转型驱动灵活配置基金、银华远景债券基金、富安达长盈灵活配置混
合型基金、中信建投睿溢混合型证券投资基金、工银瑞信恒享纯债基金、长信利
发债券基金、博时景发纯债基金、鑫元得利债券型基金、东方红战略沪港深混合
基金、博时富发纯债基金、博时利发纯债基金、银河君信混合基金、兴业启元一
年定开债券基金、工银瑞信瑞盈18个月定开债券基金、中信建投稳裕定开债券
基金、招商招怡纯债债券基金、中加丰享纯债债券基金、长安泓泽纯债债券基金、
银河君耀灵活配置混合基金、广发汇瑞3个月定期开放债券发起式证券投资基
金、汇安嘉汇纯债债券基金、南方宣利定开债券基金、招商兴福灵活配置混合基
金、博时鑫润灵活配置混合基金、兴业裕华债券基金、易方达瑞通灵活配置混合
基金、招商招祥纯债债券基金、易方达瑞程混合基金、中欧骏泰货币基金、招商
招华纯债债券基金、汇安丰融灵活配置混合基金、汇安嘉源纯债债券基金、国泰
普益混合基金、汇添富鑫瑞债券基金、鑫元合丰纯债债券基金、博时鑫惠混合基
金、国泰润利纯债基金、华富天益货币基金、汇安丰华混合基金、汇安沪深300
指数增强型证券投资基金、汇安丰恒混合基金、景顺长城中证500指数基金、鹏
华丰康债券基金、兴业安润货币基金、兴业瑞丰6个月定开债券基金、兴业裕丰
债券基金、易方达瑞弘混合基金、长安鑫富领先混合基金、万家现金增利货币基
金、上银慧增利货币市场基金、易方达瑞富灵活配置证券投资基金、博时富腾纯
债债券型证券投资基金、安信工业4.0主题沪港深精选混合基金、万家天添宝货
币基金、中欧瑾泰债券型证券投资基金、中银证券安弘债券基金、鑫元鑫趋势灵
活配置混合基金、泰康年年红纯债一年定期开放债券基金、广发高端制造股票型
发起式基金、永赢永益债券基金、南方安福混合基金、中银证券聚瑞混合基金、
太平改革红利精选灵活配置混合基金、富荣富乾债券型证券投资基金、国联安安
稳灵活配置混合型证券投资基金、前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金、
前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金、中海沪港深多策略灵活配置混合型
基金基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金、前海开源盛鑫灵活配置混合型证
券投资基金、鑫元行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、兴业3个月定期开放
债券型发起式证券投资基金、富国颐利纯债债券型证券投资基金、华安安浦债券
型证券投资基金、南方泽元债券型证券投资基金、鹏扬淳利定期开放债券型证券
投资基金、万家鑫悦纯债债券型基金、新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基
金、永赢盈益债券型证券投资基金、中加颐合纯债债券型证券投资基金、中信保
诚稳达债券型证券投资基金、中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金、
东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金、平安惠锦纯债债券型证券投
资基金、华夏鼎通债券型证券投资基金、鑫元全利债券型发起式证券投资基金、
中融恒裕纯债债券型证券投资基金、嘉实致盈债券型证券投资基金、永赢消费主
题灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金、广发
景智纯债债券型证券投资基金、东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金、广
发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、融通通捷债券型证券投资基金、华
富恒盛纯债债券型证券投资基金、建信中证1000指数增强型发起式证券投资基
金、汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金、国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金、
博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、银河家盈纯债债券型证券投资
基金、博时富永纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、南方畅利定期
开放债券型发起式证券投资基金、中加瑞利纯债债券型证券投资基金、华富中证
5年恒定久期国开债指数型证券投资基金、永赢合益债券型证券投资基金、嘉实
中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、广发港股通优质增长混合型证券投
资基金、长安泓沣中短债债券型证券投资基金、中海信息产业精选混合型证券投
资基金、民生加银恒裕债券型证券投资基金、国寿安保尊益信用纯债债券型证券
投资基金、平安惠泰纯债债券型证券投资基金、中信建投景和中短债债券型证券
投资基金、工银瑞信添慧债券型证券投资基金、华富安鑫债券型证券投资基金、
汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金、南方旭元债券型发起式证券投
资基金、大成中债3-5年国开行债券指数基金、永赢众利债券型证券投资基金、
华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金、中证长三角一体化发展主题交
易型开放式指数证券投资基金、新疆前海联合科技先锋混合型证券投资基金、银
华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、博时颐泽平
衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、农银养老目标日期2035
三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、汇添富汇鑫浮动净值货币市场基金、
泰康安欣纯债债券型证券投资基金、恒生前海港股通精选混合型证券投资基金、
鹏华丰鑫债券型证券投资基金、中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证
券投资基金联接基金、汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富安兴39
个月定期开放债券型证券投资基金、中融睿享86个月定期开放债券型基金、南
方梦元短债债券型证券投资基金、鹏扬淳开债券型证券投资基金、华宝宝惠纯债
39个月定期开放债券型证券投资基金、建信MSCI中国A股指数增强型证券投资
基金、农银汇理金益债券型证券投资基金、博时稳欣39个月定期开放债券型证
券投资基金、同泰慧择混合型证券投资基金、招商中证红利交易型开放式指数证
券投资基金、嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、永赢久
利债券型证券投资基金、嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金、
交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金、长城嘉鑫两年定期开放债券
型证券投资基金、建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金、鹏扬浦利中短债
债券型证券投资基金、平安惠合纯债债券型证券投资基金、工银瑞信深证100交
易型开放式指数证券投资基金、鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金、
景顺长城弘利39个月定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信泰颐三年定期开
放债券型证券投资基金、华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金、汇安
嘉盛纯债债券型证券投资基金、东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金、
西藏东财中证通信技术主题指数型发起式证券投资基金、财通裕惠63个月定期
开放债券型证券投资基金、南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、
国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金、鹏华尊裕一年定期开放
债券型发起式证券投资基金、鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金、
兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信丰泽39个月定期开放
债券型证券投资基金基金、国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金、
广发恒隆一年持有期混合型证券投资基金等。
四、基金托管人的内部控制制度
1、上海浦东发展银行内部控制目标为:确保经营活动中严格遵守国家有关
法律法规、监管部门监管规则和上海浦东发展银行规章制度,形成守法经营、规
范运作的经营思想。确保经营业务的稳健运行,保证基金资产的安全和完整,确
保业务活动信息的真实、准确、完整,保护基金份额持有人的合法权益。
2、上海浦东发展银行内部控制组织架构为:总行法律合规部是全行内部控
制的牵头管理部门,指导业务部门建立并维护资产托管业务的内部控制体系。总
行风险监控部是全行操作风险的牵头管理部门。指导业务部门开展资产托管业务
的操作风险管控工作。总行资产托管部下设内控管理处。内控管理处是全行托管
业务条线的内部控制具体管理实施机构,并配备专职内控监督人员负责托管业务
的内控监督工作,独立行使监督稽核职责。
3、内部控制制度及措施: 上海浦东发展银行已建立完善的内部控制制度。
内控制度贯穿资产托管业务的决策、执行、监督全过程,渗透到各业务流程和各
操作环节,覆盖到从事资产托管各级组织结构、岗位及人员。内部控制以防范风
险、合规经营为出发点,各项业务流程体现“内控优先”要求。
具体内控措施包括:培育员工树立内控优先、制度先行、全员化风险控制的
风险管理理念,营造浓厚的内控文化氛围,使风险意识贯穿到组织架构、业务岗
位、人员的各个环节。制定权责清晰的业务授权管理制度、明确岗位职责和各项
操作规程、员工职业道德规范、业务数据备份和保密等在内的各项业务管理制度;
建立严格完善的资产隔离和资产保管制度,托管资产与托管人资产及不同托管资
产之间实行独立运作、分别核算;对各类突发事件或故障,建立完备有效的应急
方案,定期组织灾备演练,建立重大事项报告制度;在基金运作办公区域建立健
全安全监控系统,利用录音、录像等技术手段实现风险控制;定期对业务情况进
行自查、内部稽核等措施进行监控,通过专项/全面审计等措施实施业务监控,
排查风险隐患。
五、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督依据
托管人严格按照有关政策法规、以及基金合同、托管协议等进行监督。监督
依据具体包括:
(1)《中华人民共和国证券法》;
(2)《中华人民共和国证券投资基金法》;
(3)《公开募集证券投资基金运作管理办法》;;
(4)《证券投资基金销售管理办法》
(5)《基金合同》、《基金托管协议》;
(6)法律、法规、政策的其他规定。
2、监督内容
上海浦东发展银行根据基金合同及托管协议约定,对基金合同生效之后所托
管基金的投资范围、投资比例、投资限制等进行严格监督,及时提示基金管理人
违规风险。
3、监督方法
(1)资产托管部设置核算监督岗位,配备相应的业务人员,在授权范围内
独立行使对基金管理人投资交易行为的监督职责,规范基金运作,维护基金投资
人的合法权益,不受任何外界力量的干预;
(2)在日常运作中,凡可量化的监督指标,由核算监督岗通过托管业务的
自动处理程序进行监督,实现系统的自动跟踪和预警;
(3)对非量化指标、投资指令、管理人提供的各种报表和报告等,采取人
工监督的方法。
4、监督结果的处理方式
(1)基金托管人对基金管理人的投资运作监督结果,采取定期和不定期报
告形式向基金管理人和中国证监会报告。定期报告包括基金监控周报等。不定期
报告包括提示函、临时日报、其他临时报告等;
(2)若基金托管人发现基金管理人违规违法操作,以电话、邮件、书面提
示函的方式通知基金管理人,指明违规事项,明确纠正期限。在规定期限内基金
托管人再对基金管理人违规事项进行复查,如果基金管理人对违规事项未予纠正,
基金托管人将报告中国证监会。如果发现基金管理人投资运作有重大违规行为时,
基金托管人应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正;
(3)针对中国证监会、中国人民银行对基金投资运作监督情况的检查,应
及时提供有关情况和资料。
五、相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、直销机构
(1)国金基金管理有限公司直销中心
注册地址:北京市怀柔区府前街三号楼3-6
办公地址:北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座14层
联系人:肖娜
联系电话:010-88005819
客服信箱:service@gfund.com
客服电话:4000-2000-18
传真:010-88005816
网站:www.gfund.com
(2)国金基金移动客户端
移动客户端(APP)名称:及第理财
目前支持的移动客户端支付渠道:通联支付
客户服务电话:4000-2000-18
客户服务信箱:service@gfund.com
2、其他销售机构
江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号
办公地址:南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室
法定代表人:吴言林
联系人:张竞妍
电话:025-66046166
传真: 025-56878016
网址:www.huilinbd.com
客户服务电话:025-66046166
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构销售基金,
并及时公告。
二、登记机构
名称:国金基金管理有限公司
注册地址:北京市怀柔区府前街三号楼3-6
办公地址:北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座14层
法定代表人:尹庆军
联系人:刘雪
联系电话:010-88005921
传真:010-88005876
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
电话:021-31358666
传真:021-31358600
经办律师:黎明、陆奇
联系人:陆奇
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
执行事务合伙人:毛鞍宁
电话:010 58152145
传真:010 85188298
经办注册会计师:王珊珊、王海彦
六、基金的暂停运作
一、基金合同生效后的存续期内,出现以下情况的,本基金可以暂停基金的
运作,且无须召开基金份额持有人大会:
(1)每个封闭期到期前,基金管理人有权根据市场情况、基金的投资策略
等决定是否进入开放期,具体安排以基金管理人公告为准。基金管理人决定暂停
进入下一开放期的,基金将在封闭期结束之日的下一个工作日将全部基金份额自
动赎回。封闭期结束后,基金暂不开放申购、转换转入等相关业务。
(2)开放期最后一日日终,如果基金的基金资产净值加上基金开放期最后
一日交易申请确认的申购确认金额及转换转入确认金额,扣除赎回确认金额及转
换转出确认金额后的余额低于5000万元或基金份额持有人数量不满200人的,
基金管理人有权决定是否进入下一封闭期,具体安排以基金管理人公告为准。基
金管理人决定暂停进入下一封闭期的,投资人未确认的申购申请对应的已缴纳申
购款项将全部退回;对于当日日终留存的基金份额,将全部自动赎回。
(3)基金封闭期到期日因部分资产无法变现或者无法以合理价格变现导致
基金部分资产尚未变现的,基金将暂停进入下一开放期,封闭期结束的下一个工
作日,基金份额应全部自动赎回,按已变现的基金财产为限按比例支付对应赎回
款项,待未变现部分资产变现后,以该部分变现的基金财产为限办理赎回并按比
例支付赎回款项。基金管理人应就上述延期事项的原因和安排在封闭期结束后的
下一个工作日发布公告并提示最后得到款项与封闭期到期日下一个工作日的净
值可能存在差异的风险。
二、暂停运作期间,基金可暂停披露基金净值信息。报告期内未开展任何投
资运作的,基金可暂停披露定期报告、更新招募说明书及基金产品资料概要。基
金管理人决定暂停运作或重启基金运作的,应当依法进行信息披露。
三、基金暂停运作期间,基金管理人与基金托管人协商一致,可以决定终止
基金合同,报中国证监会备案并公告,无须召开基金份额持有人大会。
四、暂停运作期间,基金不收取管理费、托管费。
五、法律法规另有规定的,从其规定。
七、基金的募集
一、本基金依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办
法》、基金合同及其他有关规定募集。本基金募集申请已于2020年6月22日获
中国证监会证监许可【2020】1247号文准予注册。
二、基金类型、运作方式、存续期及基金份额类别
本基金类型:债券型证券投资基金
本基金运作方式:契约型,定期开放式
本基金以39个月为一个封闭期。本基金第一个封闭期的起始之日为基金合
同生效日,结束之日为基金合同生效日所对应的39个月后的月度对日(指日历
月,如该日为非工作日或无对应日期,则顺延至下一工作日)的前一日。第二个
封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日,结束之日为第二个封闭期起始
之日所对应的39个月后的月度对日(指日历月,如该日为非工作日或无对应日
期,则顺延至下一工作日)的前一日,依此类推。本基金在封闭期内不办理申购
与赎回业务,也不上市交易。
本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购
与赎回业务。每个开放期不少于10个工作日并且最长不超过20个工作日,开放
期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束后或在开放期内发生不
可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计
算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起,继续计算该开放期
时间,直至满足开放期的要求。
举例:如本基金的基金合同于2020年3月3日生效,则本基金的第一个封
闭期为基金合同生效日起至该日所对应的39个月后的月度对日(指日历月,如
该日为非工作日或无对应日期,则顺延至下一工作日)的前一日,即2020年3
月3日至2023年6月4日(39个月后的月度对日为2023年6月3日,因6月
3日、4日为非工作日,对日顺延至6月5日,因此封闭期结束日为2023年6月
5日的前一日),假设第一个开放期时间为10个工作日,第一个开放期为2023
年6月5日至6月16日;第二个封闭期为第一个开放期结束之日次日起(包括
该日)至39个月后的月度对日(指日历月,如该日为非工作日或无对应日期,
则顺延至下一工作日)的前一日,即2023年6月17日至2026年9月16日,以
此类推。
本基金存续期:不定期
三、募集期限
本基金的募集期限不超过3个月,自基金份额开始发售之日起计算,具体发
售时间见本基金基金份额发售公告。
自2020年7月20日到2020年8月14日,本基金同时对个人投资者、机构
投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国
证监会允许购买证券投资基金的其他投资者进行发售(投资者具体业务办理时间
以直销机构及其他销售机构的业务办理规则为准)。
如果在此期间未达到本招募说明书规定的基金备案条件,基金可在募集期限
内继续销售,直到达到基金备案条件。基金管理人也可根据基金销售情况在募集
期限内适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。
四、募集对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合
格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允
许购买证券投资基金的其他投资人。
五、募集场所
本基金将通过各销售机构的基金销售网点公开发售,各销售机构的具体名单
见基金份额发售公告或基金管理人官方网站披露。
六、本基金的募集规模
本基金不设最高募集规模。
七、认购安排
(一)认购时间
投资者认购本基金份额的具体业务办理时间由基金管理人和基金销售机构
确定,请参见本基金的基金份额发售公告及销售机构的相关公告。
(二)认购程序
投资者认购所需提交的文件和办理的具体手续由基金管理人和销售机构约
定,详见本基金的基金份额发售公告及销售机构的相关公告。
(三)认购的方式及确认
1、本基金认购采取金额认购的方式。
2、基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销
售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购
申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由
于投资人怠于查询而产生的任何损失由投资人自行承担。
3、投资者在募集期内可以多次认购,已受理的认购申请不允许撤销;认购
费率按每笔认购申请单独计算。
4、若认购申请被确认为无效,基金管理人应当将投资者已支付的认购金额
本金退还投资者。
(四)投资者认购应提交的文件和办理的手续
投资者认购应提交的文件和办理的手续请详细查阅本基金的基金份额发售
公告或各销售机构相关业务办理规则。
(五)认购的限额
1、投资者认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。
2、在募集期内,投资者可多次认购,对单一投资者在认购期间累计认购金
额不设上限。
3、认购最低限额:投资者通过基金管理人电子直销系统(移动客户端)和
其他销售机构网点办理的首次认购最低金额为100元(含认购费,下同),追加
认购的单笔认购最低金额为100元。各销售机构可根据自己的情况调整首次最低
认购金额和最低追加认购金额限制。直销中心柜台首次认购金额不得低于10,000
元,单笔追加认购最低金额为1,000元。
4、如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的
50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基
金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例
要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份
额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。
5、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对认
购的金额等限制,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规
定予以公告。
八、基金份额发售面值与认购价格
本基金的基金份额发售面值为人民币1.00元。
九、认购费率及认购份额的计算
(一)认购费率
1、本基金具体认购费率如下:
认购金额(M) 认购费率
M<100万元 0.60%
100万≤M<500万 0.30%
M≥500万元 1000元/笔
2、投资人重复认购,须按每笔认购所对应的费率档次分别计费。
3、基金认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记
等募集期间发生的各项费用。
(二)认购份额的计算
认购份额的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由
此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
当投资人认购基金份额时,认购份额的计算方法如下:
(1)认购费用适用比例费率时,认购份额的计算方法如下:
认购费用=认购金额×认购费率/(1+认购费率)
净认购金额=认购金额-认购费用
认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值
(2)认购费用适用固定金额时,认购份额的计算方法如下:
认购费用=固定金额
净认购金额=认购金额-认购费用
认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值
例:某投资者投资10,000元认购本基金,假设其认购资金在认购期间产生
的利息为3.00元,其对应的认购费率为0.60%,则其可得到的认购份额为:
认购费用=10,000×0.60%/(1+0.60%)=59.64元
净认购金额=10,000–59.64=9,940.36元
认购份额=(9,940.36+3.00)/1.00=9,943.36份
即:投资者投资10,000元认购本基金,假设其认购资金在认购期间产生的
利息为3.00元,则可得到9,943.36份基金份额。
十、投资人对基金份额的认购
本基金的认购时间安排、投资人认购应提交的文件和办理的手续请详细查阅
本基金的基金份额发售公告。
十一、募集期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人
所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准。
十二、募集资金的保管
基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不
得动用。
八、基金合同的生效
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿
份,基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,
基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发
售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中
国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面确认之日起,基金合同生效;否则基金合同不生效。基金管理人
在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应
将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得
动用。
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同
期活期存款利息(税后);
3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。
基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承
担。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;
连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当于10个工作日内向中国证监
会报告并提出解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止
基金合同等,并于6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。本基金暂停运作
时,上述连续期间中断,本基金恢复运作后重新开始起算。
基金暂停运作期间,基金管理人与基金托管人协商一致,可以决定终止基金
合同,报中国证监会备案并公告,无须召开基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
九、基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构由基金管理人在
本招募说明书或基金管理人官方网站披露。基金管理人可根据情况变更或增减销
售机构。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构
提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、基金份额的封闭期和开放期
本基金以39个月为一个封闭期。本基金第一个封闭期的起始之日为基金合
同生效日,结束之日为基金合同生效日所对应的39个月后的月度对日(指日历
月,如该日为非工作日或无对应日期,则顺延至下一工作日)的前一日。第二个
封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日,结束之日为第二个封闭期起始
之日所对应的39个月后的月度对日(指日历月,如该日为非工作日或无对应日
期,则顺延至下一工作日)的前一日,依此类推。本基金在封闭期内不办理申购
与赎回业务,也不上市交易。
本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购
与赎回业务。每个开放期不少于10个工作日并且最长不超过20个工作日,开放
期的具体时间以基金管理人届时公告为准。
开放期内申购、赎回等业务的具体规则以基金管理人届时公告为准。如封闭
期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购或
赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次
一工作日起,继续计算该开放期时间,直到满足开放期的时间要求,具体时间以
基金管理人届时公告为准。
2、开放日及开放时间
投资人在开放期的开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海
证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律
法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日
的具体业务办理时间在招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告中载明。在
封闭期内,本基金不办理申购、赎回业务。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3、申购、赎回开始日及业务办理时间
除法律法规或基金合同另有约定外,本基金每个封闭期结束后第一个工作日
(含该日)起进入开放期,开始办理申购和赎回等业务。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、
赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放
日基金份额申购、赎回的价格。但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束
之后提出申购、赎回或者转换等申请的,视为无效申请。开放期以及开放期办理
申购与赎回业务的具体事宜见基金管理人届时发布的相关公告。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净
值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺
序赎回;
5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保
投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申
购成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,
赎回生效。投资者赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付
赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的延缓支付赎回款项的情形时,款项
的支付办法参照基金合同有关条款处理。
遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障
或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款
项划付时间相应顺延至上述情形消除后的下一个工作日划出。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有
效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销
售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或
无效,则投资人已缴纳的申购款项本金退还给投资人。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销
售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对
于申请的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。因投资人怠于履行
该项查询等各项义务,致使其相关权益受损的,基金管理人、基金托管人、其他
基金销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。如因申请未得到登记机构的确
认而造成的损失,由投资人自行承担。
在法律法规允许的范围内,基金管理人可根据业务规则,对上述业务办理时
间进行调整并将于开始实施前按照有关规定公告。
五、申购和赎回的数量限制
1、投资者通过基金管理人直销中心柜台首次申购本基金份额的最低限额为
人民币10,000元(含申购费,下同),追加申购单笔最低限额为人民币1,000元。
投资者通过基金管理人电子直销系统(移动客户端)和其他销售机构首次申购本
基金份额的最低限额为人民币100元,追加申购单笔最低限额为人民币100元。
各销售机构可根据自己的情况调整首次申购最低金额和追加申购最低金额限制。
各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业
务规定为准。
2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限
制。
3、基金份额持有人可将其持有的全部或部分基金份额赎回,单笔赎回不得
少于1份。但某笔交易类业务(如赎回、基金转换等)导致单个交易账户的基金
份额余额少于1份时,基金管理人有权对该部份剩余基金份额发起一次性自动全
部赎回。
4、本基金目前对单个投资人累计持有份额不设上限限制。未来,基金管理
人可以规定单个投资者累计持有的基金份额数量限制,具体规定见更新的招募说
明书或相关公告。
5、基金管理人可以对基金的总规模进行限制,具体限制请参见相关公告。
6、基金管理人可以规定单个投资人单日申购金额上限,具体规定请参见相
关公告。
7、基金管理人可以规定本基金单日的申购金额上限,具体规定请参见相关
公告。
8、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控
制。具体见基金管理人相关公告。
9、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回
份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规
定在指定媒介上公告。
六、申购和赎回的数额、价格和费用
1、基金申购费率及基金申购份额的计算
申购份额的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由
此产生的收益或损失由基金财产承担。投资者如果有多笔申购,适用费率按单笔
分别计算。申购费率具体如下表所示:
申购金额(M) 申购费率
M<100万元 0.60%
100万≤M<500万 0.30%
M≥500万元 1000元/笔
(1)申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:
申购费用=申购金额×申购费率/(1+申购费率)
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/有效申购当日(T日)基金份额净值
(2)申购费用适用固定金额时,申购份额的计算方法如下:
净申购金额=申购金额-申购费用
申购费用=固定金额
申购份额=净申购金额/有效申购当日(T日)基金份额净值
举例说明:某投资者投资10,000元申购本基金基金份额,对应的申购费率
为0.60%,假设申购当日基金份额净值为1.0560元,则可得到的申购份额为:
申购费用=10,000.00×0.60%/(1+0.60%)=59.64元
净申购金额=10,000.00-59.64=9,940.36元
申购份额=9,940.36/1.0560=9,413.22份
即:该投资者投资10,000元申购本基金基金份额,对应的申购费率为0.60%,假
设申购当日基金份额净值为1.0560元,则可得到9,413.22份基金份额。
2、基金赎回费率及基金赎回金额的计算
本基金的赎回费率按持有期递减,具体费率如下(基金合同另有约定的除外):
持有时间(Y) 赎回费率
Y 1.50%
Y≥7日 0
注:Y为基金份额持有期限。
赎回金额=赎回份数×有效赎回当日(T日)基金份额净值
赎回费用=赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额-赎回费用
本基金采用份额赎回的方式,赎回金额以当日基金份额净值为基准计算,计
算结果均按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财
产承担,产生的收益归基金财产所有。
举例说明:某投资者在T日赎回10,000.00份基金份额,该笔份额持有时间
满一个封闭期,则对应的赎回费率为0,假设赎回当日基金份额净值为1.1200元,
则投资者可得到的赎回金额计算如下:
赎回金额=10,000.00×1.1200=11,200.00元
赎回费用=11,200.00×0=0.00元
净赎回金额=11,200.00-0.00=11,200.00元
即:投资人赎回本基金10,000份基金份额,赎回当日基金份额净值是1.1200
元,则其可得到的赎回金额为11,200.00元
3、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五
入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后
计算,并按照基金合同约定公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延
迟计算或公告。
4、基金份额的申购费用由投资者承担,并应在投资者申购基金份额时收取,
不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
5、本基金基金份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,除
基金合同另有约定外,对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回
费,并全额计入基金财产;对持续持有期7日(含)以上的投资人不收取赎回费。
6、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公告。
7、在不违反法律法规和基金合同以及对基金份额持有人利益无实质性不利
影响情况下,基金管理人可以根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地
开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履
行必要手续后,对投资者适当调整基金申购费率、赎回费率等相关费率。
8、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,
以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管
部门、自律规则的规定。
七、拒绝或暂停申购的情形及处理方式
开放期内发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受
投资人的申购申请。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资
产净值或者无法办理申购业务。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可
能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基
金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金
份额的比例达到或者超过基金份额总数的50%,或者变相规避50%集中度的情
形。
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、7、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂
停接受投资人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停
申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项本金
将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的
办理并公告。开放期内因发生不可抗力等原因而发生暂停申购情形的,开放期将
按因不可抗力等原因而暂停申购的时间相应延长,直至满足开放期时间要求。
八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
在开放期间,发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或
延缓支付赎回款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资
产净值。
4、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金
管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。
5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基金
管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;
如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配
给赎回申请人,未支付部分可延期支付。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人
应及时恢复赎回业务的办理并公告。开放期内因发生不可抗力等原因而发生暂停
赎回情形的,开放期将按因不可抗力等原因而暂停赎回的时间相应延长,直至满
足开放期时间要求。
九、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金在开放期内单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总
数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转
入申请份额总数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的20%,即认为是发生
了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或延缓支付赎回款项。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,
按正常赎回程序执行。
(2)延缓支付赎回款项:开放期内,发生巨额赎回且不存在单一持有人赎
回申请超过上一工作日基金总份额20%的情况下,基金管理人可以根据第(1)
项办理,亦可在对符合法律法规及基金合同的赎回申请全部接受和确认并当日按
比例办理支付的赎回份额不得低于前一工作日基金总份额的20%的基础上,其
余赎回申请采取延缓支付赎回款项的措施,但延缓支付的期限最长不超过20个
工作日。
(3)开放期内,如果发生巨额赎回且单个开放日单一持有人赎回申请超过
上一工作日基金总份额20%的情况下,基金管理人可以延期办理赎回申请。在上
述情况下,对于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一工作日基金总份额
20%的部分,基金管理人可以进行延期办理。对于此类持有人剩余部分赎回申请
以及其他持有人的赎回申请,应当按上述第(1)、(2)项规则办理。对于上述
持有人被延期办理的部分,如投资人在提交赎回申请时选择取消赎回的,当日未
获办理部分将被撤销;如投资人在提交赎回申请时选择延期赎回或未作明确选择
的,将自动转入下一个开放日继续赎回直至办理完毕,因此导致延期办理期限超
过开放期的,基金管理人在开放期外为基金份额持有人继续办理赎回申请,开放
期间外延期办理的期限最长不可超过20个工作日,开放期外延期办理期间不办
理申购亦不接受新的赎回申请。延期的赎回申请无优先权并以下一工作日的基金
份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额
的限制。延长期限的最后一个工作日,尚未办理完的赎回申请,基金管理人应按
上述第(1)项规则办理。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延缓支付赎回款项时,基金管理人应当通过邮寄、传
真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有
关处理方法,并在两日内在指定媒介上刊登公告。
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒介上刊登暂停公告。
2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的
有关规定,最迟于重新开放日在至少一家指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的
公告;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时
不再另行发布重新开放的公告。
3、上述暂停申购或赎回情况消除的,基金管理人应于重新开放日公布最近
1个工作日基金份额净值。
4、以上暂停及恢复基金申购与赎回的公告规定,不适用于基金合同约定的
封闭期与开放期运作方式转换引起的暂停或恢复申购与赎回的情形。
十一、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,
相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并
提前告知基金托管人与相关机构。
十二、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通
过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构
办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,
基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
十三、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论
在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资
人,或者是按照相关法律法规或国家有权机关要求的划转主体。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机
构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
十四、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
十五、基金份额的冻结、解冻及质押等业务
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,
被冻结部分产生的权益按照我国法律法规以及国家有权机关的要求来决定是否
冻结。法律法规或基金合同另有规定的除外。
如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,
基金管理人将制定和实施相应的业务规则。
十六、基金管理人可在不违反相关法律法规、不对基金份额持有人利益产生
不利影响的前提下,根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提
前公告。
十、基金的投资
一、投资目标
本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)
不超过基金剩余封闭期的金融工具,力求实现基金资产的稳健增值。
二、投资范围
本基金主要投资于债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司
债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政
府债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、
同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需
符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,
应开放期流动性需要,为保护持有人利益,本基金开放期开始前3个月、开放期
以及开放期结束后的3个月内,本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制。
开放期内,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的
政府债券,封闭期内不受上述5%的限制,其中现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整
投资范围。
三、投资策略
1、封闭期投资策略
(1)封闭期配置策略
本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变现,
本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略,所投金融资产以收取合同现金
流量为目的并持有到期,所投资产到期日(或回售日)不得晚于封闭运作期到期
日。本基金投资含回售权的债券时,应在投资该债券前,确定行使回售权或持有
至到期的时间;债券到期日晚于封闭运作期到期日的,基金管理人应当行使回售
权而不得持有至到期日。
基金管理人可以基于持有人利益优先原则,在不违反《企业会计准则》的前
提下,对尚未到期的金融资产进行处置。
(2)类属资产配置策略
不同类属的券种,由于受到不同的因素影响,在收益率变化及利差变化上表
现出明显不同的差异。本基金将分析各券种的利差变化趋势,综合分析收益率水
平、利息支付方式、市场偏好及流动性等因素,合理配置并动态调整不同类属债
券的投资比例。
(3)信用债投资策略
本基金由于封闭期内采用买入持有到期投资策略,因此,个券精选是本基金
投资策略的重要组成部分。信用债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本
基金获取较高投资收益的来源。本基金将在基金管理人内部信用评级的基础上和
内部信用风险控制的框架下,根据对宏观经济形势、发行人公司所在行业状况、
以及公司自身在行业内的竞争力、公司财务状况和现金流状况、公司治理等信息,
进一步结合债券发行具体条款对债券进行分析,评估信用风险溢价,发掘具备相
对价值的个券。
为控制本基金的信用风险,本基金将定期对所投债券的信用资质和发行人的
偿付能力进行评估。对于存在信用风险隐患的发行人所发行的债券,及时制定风
险处置预案。封闭期内,如本基金持有债券的信用风险显著增加时,为减少信用
损失,本基金将对该债券进行处置。本基金不主动投资于信用评级为AA+以下
(不含AA+)的信用债。
(4)放大策略
本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,
在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。
本基金杠杆放大部分仍投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的
金融工具,并采取买入持有到期投资策略。同时采取滚动回购的方式来维持杠杆,
因此负债的资金成本存在一定的波动性。
(5)再投资策略
封闭期内,本基金持有的债券将获得一些利息收入,对于这些利息收入,本
基金将再投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的债券,并持有
到期。如果付息日距离封闭期末较近,本基金将对这些利息进行流动性管理。另
外,由于本基金买入的债券的剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期,
因此,在封闭期结束前,本基金持有的部分债券到期后将变现为现金资产。对于
该部分现金资产,本基金将根据对各类金融工具的市场规模、交易情况、流动性、
相对收益、信用风险等因素,再投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余
封闭期的基金合同范围内约定的各类债券、债券回购和银行存款等金融工具,并
持有到期。
(6)资产支持证券投资策略
资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将
在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,
对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的
总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
2、开放期投资策略
开放期内,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。
因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性,以应付当时市场条件下的赎回要
求,并降低资产的流动性风险,做好流动性管理。
今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还
将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,
本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)在封闭期内,本基金投资的各类金融工具的到期日(或回售日)不得
晚于该封闭期的最后一日;
(2)本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,应开放期流动性
需要,为保护持有人利益,本基金开放期开始前3个月、开放期以及开放期结束
后的3个月内,本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制;
(3)开放期内,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一
年以内的政府债券,封闭期内不受上述5%的限制,其中现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等;
(4)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
券的10%;
(6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的10%;
(9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(10)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券
回购到期后不得展期;
(12)开放期内,基金总资产不得超过基金净资产的140%;封闭期内,本基
金的基金总资产不得超过基金净资产的200%;
(13)开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该
基金资产净值的15%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素
致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资
产的投资;
(14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
(15)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(3)、(10)、(13)、(14)项另有约定外,因证券市场波动、证券
发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上
述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会
规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自每个封闭期开始之日起3个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符
合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日
起开始。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规
定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不
再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份
额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
3、若法律法规或监管部门取消上述禁止行为规定或从事关联交易的条件和
要求,基金管理人在履行适当程序后,本基金可不受相关限制。法律法规或监管
部门对上述禁止行为规定或从事关联交易的条件和要求进行变更的,本基金可以
变更后的规定为准。经与基金托管人协商一致,基金管理人可依据法律法规或监
管部门规定直接对基金合同进行变更,该变更无须召开基金份额持有人大会审议。
五、业绩比较基准
在每个封闭期内,本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公布的三年定期
存款利率(税后)+1.00%。
本基金以每个封闭期为周期进行投资运作,每个封闭期为39个月,期间投
资人无法进行基金份额申购与赎回。为满足开放期的流动性需求,本基金在投资
管理中将持有债券的组合久期与封闭期进行适当的匹配。以三年定期存款基准利
率(税后)加基差作为本基金的业绩比较基准符合产品特性,易于广泛地被投资
人理解。因此,本基金选择三年定期存款利率加上利差作为本基金的业绩比较基
准符合产品特性,能够使本基金投资人理性判断本基金产品的风险收益特征和流
动性特征,合理衡量本基金的业绩表现。
三年定期存款利率采用每个封闭期起始日中国人民银行公布的金融机构人
民币三年存款基准利率。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩
比较基准推出,或者市场发生变化导致本基金业绩比较基准不再适用或本基金业
绩比较基准停止发布,或是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时,
本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,无需召开基金
份额持有人大会。
六、风险收益特征
本基金为债券型基金,一般而言,其预期风险和预期收益低于股票型基金、
混合型基金,高于货币市场基金。
七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份
额持有人的利益;
2、有利于基金财产的安全与增值;
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
十一、基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券的价值、银行存款本息和基金应收款项以
及其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管
人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,
不得对基金财产强制执行。
十二、基金资产估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
三、估值方法
1、本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率
或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法进
行摊销,确认利息收入并评估减值准备。本基金不采用市场利率和上市交易的债
券和票据的市价计算基金资产净值。
2、债券回购以协议成本列示,按协议利率在实际持有期内逐日计提利息。
3、银行存款以本金列示,按银行实际协议利率逐日计提利息。
4、基金应当按照企业会计准则的要求,评估金融资产是否发生减值,如有
客观证据表明其发生减值的,应当计提减值准备。
5、当基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,
以确保基金估值的公平性。
6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
7、本基金不采用固定单位基金份额净值。
8、相关法律法规以及监管部门、自律规则另有规定的,从其规定。如有新
增事项,按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照
基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。
四、估值程序
1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后,基金资产净值除以当日基金份
额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益
或损失由基金财产承担。国家另有规定的,从其规定。基金管理人于每个估值日
计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后,
将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人
对外公布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误
时,视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得
到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任
方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事
人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当
得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得
利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基
金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管
人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当
公告并报中国证监会备案。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。如果行
业另有通行做法,基金管理人、基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利
益的原则进行协商。
六、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停估值;
4、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障
投资人的利益,已决定暂停估值;
5、出现基金管理人认为属于会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的
紧急事故的任何情况;
6、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
七、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,
基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基
金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复
核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值按约定予以公布。
八、特殊情形的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第6项进行估值时,所造成的误差
不作为基金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所或登记结算公司等机构发送的数
据错误等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施
进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人
和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措
施消除或减轻由此造成的影响。
十三、基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、其他收入扣除资产减值损失和相关费
用后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行
收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益
分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默
认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每一基金份额享有同等分配权。
法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违反法律法规规定且不损害现有基金份额持有人利益的前提下,基金管
理人在履行适当程序后,可对上述基金收益分配原则进行调整,而无需召开基金
份额持有人大会。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内
在指定媒介公告。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当
投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,由基
金管理人或销售机构承担。
十四、基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、基金账户开户费用、账户维护费用;
9、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E× 0.30%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基
金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月
前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。费用扣划后,基金管理人应进
行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E× 0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基
金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月
前5个工作日内从基金财产中一次性支取。
若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。费用扣划后,基金管理人应进
行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。暂停运作期间,基金
不收取管理费、托管费。
上述“一、基金费用的种类”中第3-9项费用,根据有关法规及相应协议规
定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、基金合同生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
十五、基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;
基金首次募集的会计年度按如下原则:如果基金合同生效少于2个月,可以
并入下一个会计年度披露;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货
相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审
计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更
换会计师事务所需在2日内在指定媒介公告。
十六、基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《流动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披
露的规定发生变化时,本基金从其最新规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组
织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网
站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照基金合同约
定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金
信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文
文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要
1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额
持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大
利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生
重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指
定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。
基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
本基金暂停运作期间,不更新招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简
明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变
更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定
网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,
基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品
资料概要。
本基金暂停运作期间,不更新基金产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的三日前,
将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在
指定报刊上,将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金
合同和基金托管协议登载在指定网站上,并将基金产品资料概要登载在基金销售
机构网站或营业网点;基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载在网
站上。
(二)基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披
露招募说明书的当日登载于指定媒介上。
(三)基金合同生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载基金
合同生效公告。
(四)基金净值信息
基金合同生效后,在本基金封闭期内,基金管理人应当至少每周在指定网站
披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、
基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净
值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半
年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
暂停运作期间,基金可暂停披露基金净值信息。
(五)基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申
购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售
机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
(六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年
度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所
审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将
中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,
将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金合同生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报
告或者年度报告。
报告期内未开展任何投资运作的,基金可暂停披露定期报告。
本基金应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资
产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。本基
金应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基
金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支
持证券明细。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情
形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决
策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告
期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基
金组合资产情况及其流动性风险分析等。基金管理人在封闭期内采取处置信用风
险显著增加的固定收益品种或计提资产减值准备等风险应对措施的,应当在定期
报告中披露。
(七)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,
并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、基金合同终止、基金清算;
3、转换基金运作方式(不包括本基金封闭期与开放期运作方式的转变)、
基金合并;
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事
务所;
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等
事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制
人变更;
8、基金募集期延长或提前结束募集;
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门
负责人发生变动;
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之
三十;
11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管
业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
14、基金收益分配事项;
15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发
生变更;
16、基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五;
17、本基金进入开放期;
18、本基金在开放期发生巨额赎回并延缓支付赎回款项;
19、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
20、本基金暂停或恢复下一个封闭期或开放期;
21、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值;
23、封闭期到期时持有尚未处置完毕的违约债券的情形;
24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
(八)澄清公告
在基金合同存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可
能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持
有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将
有关情况立即报告中国证监会。
(九)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
(十)中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,
对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基
金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露
的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面确认或者电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金的信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金
信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后10年。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于各自住所, 供社会公众查阅、复制。
八、暂停或延迟信息披露的情形
1、不可抗力;
2、发生暂停估值的情形;
3、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。
十七、风险揭示
本基金存在的主要风险有:
一、市场风险
证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的
影响,导致基金收益水平变化而产生风险,主要包括:
1、政策风险:因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区
发展政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。
2、经济周期风险:随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周
期性变化。基金投资于国债,收益水平也会随之变化,从而产生风险。
3、利率风险:金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。
利率直接影响着国债的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资
于国债,其收益水平会受到利率变化的影响。
4、购买力风险:基金的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为
通货膨胀的影响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。
5、再投资风险:再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投
资收益的影响,这与利率上升所带来的价格风险(即利率风险)互为消长。具体
为当利率下降时,基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时,将
获得比以前较少的收益率,这将对基金的净值增长率产生影响。
6、信用风险。基金所投资债券的发行人如出现违约、无法支付到期本息,
或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降,将造成基金资产损失。
7、债券回购风险。债券回购为提升整体基金组合收益提供了可能,但也存
在一定的风险。债券回购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风
险。其中,信用风险指回购交易中交易对手在回购到期时,不能偿还全部或部分
证券或价款,造成基金净值损失的风险;投资风险是指在进行回购操作时,回购
利率大于债券投资收益而导致的风险以及由于回购操作导致投资总量放大,致使
整个组合风险放大的风险;而波动性加大的风险是指在进行回购操作时,在对基
金组合收益进行放大的同时,也对基金组合的波动性(标准差)进行了放大,即
基金组合的风险将会加大。回购比例越高,风险暴露程度也就越高,对基金净值
造成损失的可能性也就越大。
二、管理风险
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会
影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水
平。因此,本基金的收益水平与本基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术
等相关性较大。因此本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。
三、流动性风险
本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略,所投资金融资产以收取合
同现金流量为目的,并持有到期,所投资资产不晚于封闭期的到期日。开放期内,
本基金将保持较高的组合流动性,但即便如此,在开放期内仍可能会存在流动性
风险,进而可能影响基金份额净值。
四、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
本基金在面临大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性风险。如
果出现流动性风险,基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对
待的前提下,可实施备用的流动性风险管理工具,作为特定情形下基金管理人流
动性风险管理的辅助措施,包括但不限于延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回
申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、摆动定价以及中国
证监会认定的其他措施。同时基金管理人应时刻防范可能产生的流动性风险,对
流动性风险进行日常监控,保护持有人的利益。当实施备用的流动性风险管理工
具时,有可能无法按合同约定的时限支付赎回款项。
五、本基金的特有风险
1、债券投资风险
根据本基金投资范围的规定,本基金无法完全规避发债主体特别是公司债、
企业债的发债主体的信用质量变化造成的信用风险。
2、摊余成本法估值的风险
本基金采用摊余成本法估值,该估值方法是将估值对象以买入成本列示,按
票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际
利率法进行摊销,每日计提损益,据此所计算的基金资产净值与按市场利率和交
易市价计算的资产净值可能存在偏差。
本基金虽然采用摊余成本法估值,但投资者投资于本基金并不等同于将资金
作为存款放在银行或存款类金融机构,本基金在极端情况下仍然存在计提资产减
值导致的基金份额净值下跌甚至本金损失的风险。
本基金采用买入并持有至到期的投资策略,可能损失一定的交易收益。
3、暂停运作的风险
基金封闭期到期日因部分资产无法变现或者无法以合理价格变现导致基金
部分资产尚未变现的,基金将暂停进入下一开放期,封闭期结束的下一个工作日,
基金份额应全部自动赎回,按已变现的基金财产为限按比例支付对应赎回款项,
待未变现部分资产变现后,以该部分变现的基金财产为限办理赎回并按比例支付
赎回款项。基金管理人应就上述延期事项的原因和安排在封闭期结束后的下一个
工作日发布公告并提示最后得到款项与封闭期到期日下一个工作日的净值可能
存在差异的风险。
4、信用风险对本基金买入持有到期投资策略的影响
为控制本基金的信用风险,本基金将定期对所投债券的信用资质和发行人的
偿付能力进行评估。对于存在信用风险隐患的发行人所发行的债券,及时制定风
险处置预案。封闭期内,如本基金持有债券的信用风险显著增加时,为减少信用
损失,本基金将对该债券进行处置。
5、流动性风险
(1)本基金封闭期内不办理申购赎回业务。本基金每个开放期最长不超过
20个工作日,最短不少于10个工作日,基金份额持有人在开放期可自由申购、
赎回基金份额。
(2)如开放期本基金发生巨额赎回,本基金单个开放日内的基金份额净赎
回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份
额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一工作日的基金总份额
的20%时,如基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资
人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管
理人在对当日全部赎回申请进行确认时,可以延缓支付(不超过20个工作日)
赎回款项。因此,基金份额持有人此时将面临其赎回款项被延缓支付的风险。
六、其他风险
1、因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险。
2、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不
完善而产生的风险。
3、因人为因素而产生的风险,如内幕交易、欺诈行为等产生的风险。
4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险。
5、因业务竞争压力可能产生的风险。
6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水
平,从而带来风险。
7、其他意外导致的风险。
十八、基金合同的变更、终止和基金财产的清算
一、基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定
和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基
金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决
议生效后2日内在指定媒介公告。
二、基金合同的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,基金合同应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、基金合同约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立
清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的
人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后
5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告
登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
十九、基金合同的内容摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
(一) 基金管理人简况
名称:国金基金管理有限公司
住所:北京市怀柔区府前街三号楼3-6
法定代表人:尹庆军
设立日期:2011年11月2日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2011]1661号
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币3.6亿元
存续期限:持续经营
联系电话:010-88005888
(二) 基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包
括但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基
金财产;
(3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的
其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违
反了基金合同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取
必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得基金合同规定的费用;
(10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使债权人权利,为基金的
利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提
供服务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换、定期定额投资和非交易过户等业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包
括但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确
定基金份额申购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制基金定期报告,包括季度报告、中期报告和年度报告;
(11) 严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报
告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他
人泄露;
(13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料15年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且
保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开
资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;
(20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益
时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托
管人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向
基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效,
基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息(税
后)在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
(三) 基金托管人简况
名称:上海浦东发展银行股份有限公司
住所:上海市中山东一路12号
法定代表人:郑杨
成立时间:1992年10月19日
批准设立机关和批准设立文号:中中国人民银行,银复1992(601)号
组织形式:股份有限公司(上市)
注册资本:人民币293.52亿元
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2003]105号
(四) 基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包
括但不限于:
(1)自基金合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管基金
财产;
(2)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的
其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反基金
合同及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,
应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、
为基金办理证券交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包
括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产,但不对处于
托管人实际控制之外的财产承担保管责任;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、基金合同、《托管协议》及其他有关规定外,不
得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照基
金合同、《托管协议》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交
割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同、《托管协议》及其他
有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,但向
监管机构、司法机关及审计、法律等外部专业顾问机构提供的除外;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份
额申购、赎回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同、《托管协议》的规定
进行。如果基金管理人有未执行基金合同、《托管协议》规定的行为,还应当说
明基金托管人是否采取了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以
上;
(12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项;
(15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定,召集基金份额持有人大
会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和基金合同、《托管协议》的规定监督基金管理人的投
资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
和银行业监督管理机构,并通知基金管理人;
(19)因违反基金合同、《托管协议》导致基金财产损失时,应承担赔偿责
任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,
基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基
金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
(五)基金份额持有人权利义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,基
金投资者自依据基金合同取得基金份额,即成为本基金份额持有人和基金合同的
当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事
人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权
利包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义
务包括但不限于:
(1)认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资
价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限
责任;
(6)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会不设日常机构。若将来法律法规对基金份额持有人大
会另有规定的,以届时有效的法律法规为准。
(一)召开事由
1、除法律法规、中国证监会另有规定外,当出现或需要决定下列事由之一
的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止基金合同,基金合同另有约定的除外;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式,本基金封闭期与开放期的转换及暂停运作除外;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份
额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会;
(12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有
人大会的事项。
2、在法律法规规定和基金合同约定的范围内且对基金份额持有人利益无实
质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不
需召开基金份额持有人大会:
(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(2)调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式;
(3)因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改;
(4)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不
涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化;
(5)基金推出新业务或服务;
(6)调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务
的规则;
(7)增加、减少或调整基金份额类别设置及对基金份额分类办法、规则进
行调整;
(8)按照法律法规和基金合同规定不需要召开基金份额持有人大会的其他
情形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管
理人召集;
2、基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集;
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由
基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,
基金管理人应当配合;
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当
自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基
金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管
人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定
之日起60日内召开,并告知基金管理人,基金管理人应当配合;
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代
表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30
日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基
金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰;
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代
理有效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响表决
意见的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管
机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同
和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3
个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通
讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按基金合同约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公
布相关提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,
则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托
管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会
议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经
通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一);若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告
的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重
新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之
一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具
表决意见;
(4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
3、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人亦可采
用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会,授权方式可以采用书
面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中
列明。
4、在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与
非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通
讯方式开会的程序进行。
5、基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,
具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如基金合同的重大修改、
决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律
法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大
会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次
基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份
额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决
截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证
机关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外,
转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金与
其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面
符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视
为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
在上述规则的前提下,具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为
准。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举三名基金份额持有人代表
担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异
议,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用
通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表
决条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内
容被取消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调
整,无需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有
人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法
规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管
理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决
议生效后2日内在指定媒介公告。
(二)基金合同的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,基金合同应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、基金合同约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立
清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的
人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后
5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告
登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
四、争议的处理
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金
合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。若自一方书面提出协商解决争议之
日起60日内争议未能以协商或调解方式解决的,任何一方均有权将争议提交中
国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委
员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,
除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用和律师费用由败诉方承担。
争议处理期间,基金管理人、基金托管人应恪守各自的职责,继续忠实、勤
勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
基金合同受中国法律(为本基金合同之目的,不包括香港特别行政区、澳门
特别行政区和台湾地区法律)管辖,并按其解释。
五、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式
基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办
公场所和营业场所查阅。
二十、基金托管协议的内容摘要
Ⅰ、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:国金基金管理有限公司
住所:北京市怀柔区府前街三号楼3-6
法定代表人:尹庆军
设立日期:2011年11月2日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2011]1661号
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币3.6亿元
存续期限:持续经营
联系电话:010-88005888
(二)基金托管人
名称:上海浦东发展银行股份有限公司
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:郑杨
成立日期:1992年10月19日
基金托管业务资格批准机关:中国证监会
基金托管业务资格文号:证监基金字[2003]105号
组织形式:股份有限公司(上市)
注册资本:人民币293.52亿元
经营期限:持续经营
II、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基金
的投资范围、投资对象进行监督。
本基金主要投资于债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司
债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政
府债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、
同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需
符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,
应开放期流动性需要,为保护持有人利益,本基金开放期开始前3个月、开放期
以及开放期结束后的3个月内,本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制。
开放期内,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的
政府债券,封闭期内不受上述5%的限制,其中现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整
投资范围。
2.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基金
投资比例进行监督。
根据基金合同的约定,本基金投资组合比例应遵循以下限制:
1、在封闭期内,本基金投资的各类金融工具的到期日(或回售日)不得晚
于该封闭期的最后一日;
2、本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,应开放期流动性需
要,为保护持有人利益,本基金开放期开始前3个月、开放期以及开放期结束后
的3个月内,本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制;
3、开放期内,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年
以内的政府债券,封闭期内不受上述5%的限制,其中现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等;
4、本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
5、本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券
的10%;
6、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基
金资产净值的10%;
7、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
8、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资
产支持证券规模的10%;
9、本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
10、本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
11、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回
购到期后不得展期;
12、开放期内,基金总资产不得超过基金净资产的140%;封闭期内,本基
金的基金总资产不得超过基金净资产的200%;
13、开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基
金资产净值的15%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致
使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产
的投资;
14、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保
持一致;
15、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。除上述
第3、10、13、14项另有约定外,因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模
变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基
金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自每个封闭期开始之日起3个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符
合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日
起开始。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规
定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履
行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
3.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基
金投资禁止行为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份
额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律、法规或《基金合同》有关于基金从事关联交易的规定,基金管理人
和基金托管人事先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利
害关系的公司名单及有关关联方发行的证券清单,加盖公章并书面提交。基金管
理人有责任确保关联交易名单的真实性、准确性、完整性,并负责及时将更新后
的名单发送给基金托管人。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人,经基
金托管人确认后,新的关联交易名单开始生效。基金托管人仅按基金管理人提供
的基金关联方名单为限,进行监督。如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流
程,基金管理人仍违规进行关联交易,并造成基金资产损失的,由基金管理人承
担责任。
4.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基
金管理人参与银行间债券市场进行监督。
基金托管人根据基金管理人提供的银行间债券市场交易对手名单进行监督。
基金管理人有责任控制交易对手的资信风险,由于交易对手的资信风险引起的损
失,基金管理人应当负责向相关责任人追偿。
5.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基
金管理人选择存款银行进行监督。
基金管理人应当加强对基金投资银行存款风险的评估与研究,严格测算与控
制投资银行存款的风险敞口,针对不同类型存款银行建立相关投资限制制度。如
果基金托管人在运作过程中遵循有关法律法规的规定和《基金合同》的约定监督
流程,则对于由于存款银行信用风险引起的损失,不承担赔偿责任。
(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基
金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、
基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进
行监督和核查。
(三)基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、
《基金合同》、基金托管协议等有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人
限期纠正,基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形式向
基金托管人发出回函,进行解释或举证。
在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报
告中国证监会。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本
托管协议对基金业务的监督和核查,对基金托管人发出的书面提示,必须在规定
时间内答复基金托管人并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金
托管人按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基
金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
若基金托管人发现基金管理人发出但未执行的投资指令或依据交易程序已
经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》
约定的,应当立即通知基金管理人,并报告中国证监会。基金管理人的上述违规
失信行为给基金财产或基金份额持有人造成的损失,由基金管理人承担。
对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投
资指令,基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的,
应当立即通知基金管理人,并报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时
通知基金管理人限期纠正。
基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管
人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
III、基金管理人对基金托管人的业务核查
基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限
于基金托管人是否安全保管基金财产、是否分别开设基金财产的资金账户和证券
账户及投资所需其他账户、是否复核基金管理人计算的基金净值信息、是否根据
基金管理人指令办理清算交收、进行相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、
无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反
《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时,基金管理人应及时
以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对并以书
面形式向基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行
复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限
期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。基金管理人发现基金托管人有重大
违规行为,应立即报告中国证监会和银行业监督管理机构,同时通知基金托管人
限期纠正。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资
料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理
人并改正。
基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理
人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
IV、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2基金托管人应按本协议规定安全保管托管财产。未经基金管理人的指
令,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产(基金托管人主动扣收的汇划
费除外)。基金托管人不对处于自身实际控制之外的账户及财产承担责任。
3、基金托管人按照规定为托管的基金财产开设资金账户和证券账户及投
资所需其他账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的
其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与
独立。
5、对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金
管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产
没有到达基金托管人处的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行
催收。由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损
失,基金托管人对基金管理人的追偿行为应予以必要的协助与配合,但对基金
财产的损失不承担责任。
(二)基金募集期间及募集资金的验资
基金募集期间募集的资金应开立“基金募集专户”。该账户由基金管理
人开立并管理。
该账户由基金管理人开立并管理。基金募集期满,募集的基金份额总
额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等
有关规定后,由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行
验资,出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)
中国注册会计师签字方为有效。验资完成,基金管理人应将募集的属于本基
金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中,并确保划
入的资金与验资金额相一致。基金托管人收到有效认购资金当日以书面形式
确认资金到账情况,并及时将资金到账凭证传真给基金管理人,双方进行账
务处理。
若基金募集期限届满,未能达到基金合同备案的条件,由基金管理人按
规定办理退款事宜。
(三)基金资产托管专户的开立和管理
基金托管人以本基金的名义在其营业机构开设资产托管专户,并根据基金
管理人合法合规的有效指令办理资金收付。基金管理人应根据法律法规及托
管行的相关要求,提供开户所需的资料并提供其他必要协助。本基金的资产托
管专户的预留印鉴的印章由基金托管人刻制、保管和使用。
本基金的一切货币收支活动,均需通过基金托管人或基金的资产托管专户
进行。基金的资产托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。
除因本基金业务需要,基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立
其他任何银行账户;亦不得使用以基金名义开立的银行账户进行本基金业务
以外的活动。
资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管
理暂行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结
算办法》以及银行业监督管理机构的其他有关规定。
(四)基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司/深圳分公司开立专门的证券账户。
基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托
管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让本基金的任何证券账户;
亦不得使用本基金的任何证券账户进行本基金业务以外的活动。
基金证券账户的开立和原始开户材料的保管由基金托管人负责,账户资产
的管理和运用由基金管理人负责。基金托管人以基金托管人的名义在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司开立结算备付金账户,基金
托管人代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人
清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、证券结算保证金等的收
取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定和基金托管人为履行结算参与
人的义务所制定的业务规则执行。
(五)银行间市场债券托管和资金结算专户的开立和管理及市场准入备案
《基金合同》生效后,在符合监管机构要求的情况下,基金管理人负责以
基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基
金进行交易;基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司、
银行间市场清算所股份有限公司的有关规定,以本基金的名义分别在中央国
债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管账
户和资金结算账户,并代表基金进行银行间市场债券交易的结算。基金托管人
协助基金管理人完成银行间债券市场准入备案。
(六)其他账户的开设和管理
1、因业务发展而需要开立的其它账户,可以根据《基金合同》或有关法律
法规的规定,经基金管理人和基金托管人协商一致后,由基金托管人负责为基
金开立。新账户按有关规则使用并管理。
2、法律、法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规
定办理。
(七)基金投资银行存款账户的开立和管理
基金投资银行定期存款,基金管理人与基金托管人应比照相关规定,就本
基金投资银行存款业务签订书面协议。
基金投资银行定期存款应由基金管理人与存款银行总行或其授权分行签
订总体合作协议,并将资金存放于存款银行总行或其授权分行指定的分支机
构。
存款账户必须以基金名义开立,账户名称为基金名称,存款账户开户文件
上加盖预留印鉴及基金管理人公章。
本基金投资银行存款时,基金管理人应当与存款银行签订具体存款协议,
明确存款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户管理
等细则。
为防范特殊情况下的流动性风险,定期存款协议中应当约定提前支取条款。
基金所投资定期存款存续期间,基金管理人、基金托管人应当与存款银行
建立定期对账机制,确保基金银行存款业务账目及核对的真实、准确。
(八)基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保

基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库;
其中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票
据营业中心的代保管库。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理
人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保
管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基
金托管人以外机构实际有效控制或保管的实物证券、银行定期存款存单对应
的财产不承担保管责任。
(九)与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基
金托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签
署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金
管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后5
个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人
处。合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门15年以上。
对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供与合同
原件核对一致的并加盖基金管理人公章的合同传真件或复印件,未经双方协商
一致,合同原件不得转移。
V、基金资产净值计算和会计核算
(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。本基金基金份额
净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总数后的数值。本基金基
金份额净值的计算均保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生
的收益或损失由基金财产承担。但如遇特殊情况,为保护基金份额持有人利益,
基金管理人与基金托管人协商一致,可阶段性调整基金份额净值计算精度并进
行相应公告,无需召开基金份额持有人大会审议。国家另有规定的,从其规定。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理
人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关
的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,
按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。每个工作日,基金管理
人应对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值
时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》
及其他法律、法规的规定。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的
基金份额净值和基金份额累计净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基
金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人,由基金
管理人约定对外公布。
根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金净值信息,基金托管人复核、
审查基金管理人计算的基金净值信息。本基金的会计责任方是基金管理人,就与
本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一
致的意见,按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。法律法规
以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。
(二)基金资产估值
本基金按以下方法估值:
(1)本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利
率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法
进行摊销,确认利息收入并评估减值准备。本基金不采用市场利率和上市交易的
债券和票据的市价计算基金资产净值。
(2)债券回购以协议成本列示,按协议利率在实际持有期内逐日计提利息。
(3)银行存款以本金列示,按银行实际协议利率逐日计提利息。
(4)基金应当按照企业会计准则的要求,评估金融资产是否发生减值,如
有客观证据表明其发生减值的,应当计提减值准备。
(5)当基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机
制,以确保基金估值的公平性。
(6)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估
值。
(7)本基金不采用固定单位基金份额净值。
(8)相关法律法规以及监管部门、自律规则另有规定的,从其规定。如有
新增事项,按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照
基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。
(三)估值错误处理
1、当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为
基金份额净值错误;基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠
正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到基
金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;
错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告并报中国证监会备
案;当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和
基金造成损失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其
他当事人追偿,基金托管人不承担任何责任。
2、当因基金管理人和基金托管人原因致使基金份额净值计算差错给基金和
基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际
情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿:
(1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问
题,如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建
议执行,由此给基金份额持有人和基金财产造成的直接损失,由基金管理人负责
赔付。
(2)若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,
而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明的,在基金份
额净值出错且造成基金份额持有人直接损失的,应根据法律法规的规定对基金份
额持有人或基金支付赔偿金,对于向基金份额持有人或基金支付的赔偿金额,基
金管理人与基金托管人按照各自收取的管理费和托管费的比例承担相应的责任。
(3)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重
新计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,
以基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的直接损
失,由基金管理人负责赔付。
(4)由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额
等),导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,
由基金管理人负责赔付。
3、基金管理人或基金托管人按估值方法的第(6)项进行估值时,所造成的
误差不作为基金资产估值错误处理。
由于不可抗力,或证券交易所及其登记结算公司等机构发送的数据错误原因
,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但
是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人
免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻
由此造成的影响。
4、基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差
,以基金管理人计算结果为准。
5、前述内容如法律法规或者监管机关另有规定的,从其规定处理。如果行
业另有通行做法,基金管理人、基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利
益的原则进行协商。
(四)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停估值;
4、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障
投资人的利益,已决定暂停估值;
5、出现基金管理人认为属于会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的
紧急事故的任何情况;
6、中国证监会和《基金合同》认定的其它情形。
(五)基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照相关各方约定的同
一记账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,
对相关各方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金资产的安全。若双
方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。
经对账发现相关各方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人必须及时
查明原因并纠正,保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符,
暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值的计算和公告的,以基金管理人的
账册为准。
(六)基金财务报表与报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编
制,应于每月终了后5个工作日内完成。定期报告文件应按中国证监会的要求公
告。季度报告的编制,应于每季度终了后15个工作日内完成;基金招募说明书的
信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并
登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年
更新一次。中期报告在基金会计年度前6个月结束后的两个月内公告;年度报告在
会计年度结束后三个月内公告。如果基金合同生效不足2个月的,基金管理人可以
不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
基金管理人在月初3个工作日内完成上月度报表的编制,经盖章后,以约定方
式将有关报表提供基金托管人;基金托管人收到后在2个工作日内进行复核,并将
复核结果及时以书面或双方约定的其他方式通知基金管理人。对于季度报告、中
期报告、年度报告、更新招募说明书等定期报告,基金管理人和基金托管人应在
上述监管部门规定的时间内完成编制、复核及公告。基金托管人在复核过程中,
发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调
整,调整以双方认可的账务处理方式为准。如果基金管理人与基金托管人不能于
应当发布公告之日前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对
外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。
基金托管人在对财务报表、季度报告、中期报告或年度报告复核完毕后,应
当出具复核确认书(盖章)或以其他双方约定的方式确认,以备有权机构对相关
文件审核检查。
VI、基金份额持有人名册的保管
基金管理人妥善保管的基金份额持有人名册,包括《基金合同》生效日、《基
金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年6月30日、12月31日
的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的
名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理人的指令编
制和保管,基金管理人应按照目前相关规则保管基金份额持有人名册。保管方式
可以采用电子或文档的形式。保管期限为15年,法律法规或监管部门另有规定
的除外。
在基金托管人编制中期报告和年度报告前,基金管理人应将每年6月30日、
12月31日的基金持有人名册送交基金托管人,文件方式可以采用电子或文档的
形式并且保证其的真实、准确、完整。基金托管人应妥善保管,不得将持有人名
册用于基金托管业务以外的其他用途。
VII、争议解决方式
(一)本协议适用中华人民共和国法律(为本协议之目的,在此不包括香港
特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律),并从其解释。
(二)双方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,若
自一方书面提出协商解决争议之日起60日内未能以协商或调解方式解决的,应
提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲
裁的地点为北京市,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力,除非仲裁裁
决另有规定,仲裁费用和律师费用由败诉方承担。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、
勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人
的合法权益。
VIII、托管协议的变更、终止与基金财产的清算
(一)基金托管协议的变更
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托管
协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突,并需经基金管理人、基金
托管人加盖公章或合同专用章以及双方法定代表人或授权代理人签字(或盖章)
确认。基金托管协议的变更报中国证监会备案。
(二)基金托管协议的终止
1.基金合同终止;
2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;
3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;
4.发生法律法规或基金合同规定的终止事项。
(三)基金财产的清算
1.基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日
内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督
下进行基金清算。
2.基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金
托管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会
指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3.基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清
理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4.基金财产清算程序:
(1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5.基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限
制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
6.清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有
合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
7、基金财产按下列顺序清偿:
(1)支付清算费用;
(2)交纳所欠税款;
(3)清偿基金债务;
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有
人。
8.基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证
券、期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书
后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国
证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小
组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定
报刊上。
9.基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
二十一、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供以下一系列服务;基金管理人有权根
据基金份额持有人的需要、市场状况以及基金管理人服务能力的变化,增加、修
改服务项目:
一、基金份额持有人登记服务
基金管理人或者委托登记机构为基金份额持有人提供登记服务。基金登记机
构配备安全、完善的电脑系统及通讯系统,准确、及时地为基金份额持有人办理
基金账户与基金份额的登记、管理、托管与转托管,基金份额持有人名册的管理,
权益分配时红利的登记、派发,基金交易份额的清算过户和基金交易资金的交收
等服务。
二、资讯服务定制
为使基金份额持有人及时了解基金资讯,基金管理人推出全方位资讯服务定
制项目。基金份额持有人可通过客服热线、基金管理人网站定制基金净值、电子
对账单等服务,基金管理人通过电子邮件、短信等多渠道发送所定制的资讯。
三、客户服务中心电话服务
为方便基金份额持有人随时了解基金管理人相关信息及投资资讯,基金管理
人开通客服热线(4000-2000-18),自动语音服务提供7×24小时基金份额持有
人交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息查询。
基金管理人开设人工座席,在每个交易日(工作时间9:00-17:00)提供人工
咨询服务,投资者可以通过该热线获得业务咨询、信息查询、建议与投诉等服务,
基金份额持有人还可以通过该热线获得信息定制、资料修改、索取对账单等专项
服务。
投资人也可通过客服热线进行语音留言,客户服务人员将及时进行处理。
四、网络在线服务
通过基金管理人网站(http://www.gfund.com),基金份额持有人可享有基金
交易、账户查询和基金信息查询服务。
投资人可通过基金管理人网站获取本基金管理人和基金的各类信息,包括基
金合同等法律文件、基金公告、业绩报告、直销业务表单和基金管理人最新动态
等各类最新资料。也可登录基金管理人网站的在线客服,可以与客户服务人员进
行网上一对一答疑解惑。
五、投诉建议受理
投资人如果对基金管理人提供的各种服务感到不满意或有其他需求,可通过
语音留言、传真、电子邮件、邮寄等各种方式随时向基金管理人提出,也可直接
与客户服务人员联系,基金管理人将采用限期处理、分级管理的原则,及时处理
客户的投诉。
六、基金管理人客户服务中心联系方式
客户服务电话:4000-2000-18
传真号码:010-88005816
网址:http://www.gfund.com
客户服务电子信箱:service@gfund.com
七、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式
联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
二十二、其他应披露事项
自2020年7月15日至2020年7月31日,本基金的相关公告登载于《中国
证券报》和本公司官网。
序号 公告事项 披露日期
1 《国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告》 2020年7月15日
2 《国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》 2020年7月15日
3 《国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 2020年7月15日
4 《国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》 2020年7月15日
5 《国金基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告》 2020年7月21日
二十三、招募说明书存放及其查阅方式
招募说明书分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,投
资者可在办公时间查阅、复制;投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上
述文件复制件或复印件。对投资者按此种方式所获得的文件及其复印件,基金管
理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
投资者还可以直接登录基金管理人的网站(http://www.gfund.com)查阅和下
载招募说明书。
二十四、备查文件
一、本基金备查文件包括下列文件:
1、中国证监会准予基金注册的文件。
2、国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同。
3、国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金托管协议。
4、法律意见书。
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
7、中国证监会要求的其他文件。
二、备查文件的存放地点和投资者查阅方式
1、存放地点:基金合同、托管协议存放在基金管理人和基金托管人处;其
余备查文件存放在基金管理人处。
2、查阅方式:投资者可在营业时间免费到存放地点查阅,也可按工本费购
买复印件。
国金基金管理有限公司
二〇二〇年八月二十八日
基金信息类型 招募说明书(更新)
公告来源 中国证券监督管理委员会
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