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| 建信优选成长混合A(530003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 20025 | ||||||||
| 基金代码 | 530003 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-03-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信优选成长股票型证券投资基金2006年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 建信优选成长股票型证券投资基金2006年年度报告摘要 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：二○○七年三月三十一日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。本报告期自2006年9月8日起至2006年12月31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 一、基金简介 （一）基金基本情况 基金名称：建信优选成长股票型证券投资基金 基金简称：建信优选成长股票型 交易代码：530003 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2006年9月8日 报告期末基金份额：4,561,221,093.37份 基金合同存续期：不定期 （二）基金产品说明 基金投资目标：追求基金资产的长期增值 基金投资策略：本基金主要采取"自下而上"的个股精选策略，根据细致的财务分析和深入的上市公司调研，精选出业绩增长前景良好且被市场相对低估的个股进行集中投资。考虑到我国股票市场的波动性，基金还将在资产配置层面辅以风险管理策略，即根据对宏观经济、政策形势和证券市场走势的综合分析，监控基金资产在股票、债券和现金上的配置比例，以避免市场系统性风险，保证基金所承担的风险水平合理。 业绩比较基准：新华富时中国A200指数×80%+新华富时中国国债指数×20% 风险收益特征：本基金在证券投资基金中属于中等风险的品种，其长期平均的预期收益和风险高于债券基金和混合基金，低于成长型股票基金。 （三）基金管理人有关情况 基金管理人名称：建信基金管理有限责任公司 CCB PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT CO., LTD. 注册地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座18层 办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 邮政编码：100034 法定代表人：江先周 信息披露负责人：路彩营 联系电话：（010）66228888 传真：（010）66228001 国际互联网址：http://www.ccbfund.cn 电子邮箱：xinxipilu@ccbfund.cn （四）基金托管人有关情况 基金托管人名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 邮政编码：100032 法定代表人：姜建清 信息披露负责人：蒋松云 联系电话：（010）66106912 传真：（010）66016904 国际互联网址：http://www.icbc.com.cn 电子邮箱：custody@icbc.com.cn （五）信息披露事宜 登载年度报告正文的管理人网址：www.ccbfund.cn 基金年度报告置备地点：基金管理人、基金托管人的办公地址。 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 重要提示：下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一） 主要财务指标 项 目 2006年9月8日(基金合同生效日)至2006年12月31日止期间 基金本期净收益 646,258,647.52 基金份额本期净收益 0.1082 期末可供分配基金收益 545,375,090.22 期末可供分配基金份额收益 0.1196 期末基金资产净值 6,119,754,641.11 期末基金份额净值 1.3417 基金加权平均净值收益率 9.96% 本期基金份额净值增长率 34.17% 基金份额累计净值增长率 34.17% （二）基金净值表现及收益分配情况 1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 31.91% 1.18% 31.58% 1.07% 0.33% 0.11% 自基金合同生效至今 34.17% 1.07% 37.95% 0.99% -3.78% 0.08% 2、自基金合同生效以来基金份额净值及其业绩比较基准的变动情况 建信优选成长股票型证券投资基金累计份额净值增长率 及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2006年9月8日至2006年12月31日） 注：建信优选成长股票基金基金合同于2006年9月8日生效，截至2006年12月31日本基金基金合同生效未满一年。 3、自基金合同生效以来基金每年净值增长率及同期业绩比较基准收益率的柱形对比图 建信优选成长股票型证券投资基金自基金合同生效以来净值增长率 与业绩比较基准收益率的柱形对比图 注： 建信优选成长股票基金基金合同于2006年9月8日生效，截至2006年12月31日本基金基金合同生效未满一年。 4、自基金合同生效以来无收益分配事项。 三、管理人报告 （一）基金管理人及基金经理情况 1、基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人建信基金管理有限责任公司，经中国证监会证监基金字[2005]178号文批准于2005年9月19日成立，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团公司出资额占注册资本的10%。 公司下设综合管理部、投资管理部、研究部、市场营销部、基金运营部、风险管理部、监察稽核部、专户理财业务筹备组。 截至2006年12月31日，公司旗下有建信恒久价值股票基金、建信货币基金、建信优选成长股票基金三只开放式基金，管理的基金资产规模为115.47亿元。 2、基金经理简介 李华先生，副总经理。1998年获中国人民银行研究生部货币银行学硕士学位。历任中信银行南京分行上海证券营业部总经理助理，国泰基金管理公司研究部副经理，南方基金管理公司基金经理和华泰证券资产管理部总经理。2001年9月至2004年6月，任南方稳健成长基金基金经理。2006年9月至今，任建信优选成长股票基金基金经理。 （二）报告期内基金运作的遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 （三）报告期内基金的业绩表现和投资策略 1、本基金业绩表现 自基金合同生效日起至2006年12月31日，本基金净值增长率为34.17%，波动率为1.07%，业绩比较基准收益率为37.95%，波动率为0.99%。 2、行情回顾及运作分析 本报告期市场大幅上涨，上证综合指数创出了历史新高。本基金9月份成立以来，把握市场机遇，积极建仓，使基金持有人可以更好地分享牛市收益，取得了一定的成绩。 3、市场展望和投资策略 2006年，沪深两市股票流通市值增值逾万亿元。在巨大的财富效应下，投资者对股票市场、乃至股票基金的热情空前高涨。事实上，随着国民财富的增加，老百姓将一部分金融资产配置到股票投资上，从而分享国民经济的成长，是一种必然的趋势。 改革开放近三十年来，我国的经济结构不断优化，市场效率不断提升。在市场竞争的长期洗礼之后，一批优秀的企业形成了强大的竞争力，崛起成为各行各业的龙头企业，有些已经开始在国际市场显露头角。这些企业的成长，是价值创造的真正源泉，也是股票市场和基金净值长期上涨的基础。 但是我们也要看到，在市场全面上涨的过程中，风险因素也在不断积累。国内股票市场的整体估值，不论是与国际市场相比，还是与我国的历史相比，都已经不低。2007年，市场的整体收益率会远远低于2006年，但是风险却在加大。任何一只股票基金都只可能是一种长期投资的工具，而不是一个必定赚钱的神话。由于基金合同的限制，股票基金必须将大部分资产投资于股票。当市场开始下跌的时候，股票基金从总体上讲，也将随之下跌。常识告诉我们，今年必定会有一些基金投资人的年度收益为负。而部分持有人对股票基金属性的误解，将是今年市场震荡的诱因之一。 在这样的市场背景下，我们会更加关注对上市公司的价值分析，透过多变的市场表现，紧扣经济发展的脉搏，立足市场的根本趋势，从而控制风险，分享国民经济长期成长的回报。 在新的一年里，本基金管理人将继续恪守"持有人利益重于泰山"的宗旨，勤勉尽责、审慎投资，力争为持有人带来长期稳健的回报。 四、托管人报告 2006年度，本基金托管人在对建信优选成长股票型基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 2006年度，建信优选成长股票型基金的管理人--建信基金管理有限责任公司在建信优选成长股票型基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本托管人依法对建信基金管理有限责任公司在2006年度所编制和披露的建信优选成长股票型基金年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 中国工商银行股份有限公司 2007年3月20日 五、审计报告 普华永道中天会计师事务所有限公司审计了建信优选成长基金会计报表，包括2006年12月31日资产负债表、2006年9月8日(基金合同生效日)至2006年12月31日止期间经营业绩表及基金净值变动表以及会计报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。 六、财务会计报告 （一）基金会计报表 建信优选成长股票型证券投资基金 2006年12月31日资产负债表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 附注 2006年12月31日 资产 银行存款 5(4) 281,549,805.59 结算备付金 19,585,446.94 交易保证金 750,000.00 应收证券清算款 126,690,245.02 应收利息 1,528,520.06 应收申购款 3,231,269.07 股票投资市值 5,489,211,099.48 其中：股票投资成本 4,201,770,460.12 债券投资市值 247,329,537.42 其中：债券投资成本 247,329,537.42 权证投资 135,916,026.30 其中：权证投资成本 129,780,433.04 资产总计 6,305,791,949.88 负债及持有人权益 负债 应付赎回款 162,615,279.13 应付赎回费 612,868.19 应付管理人报酬 8,337,829.90 应付托管费 1,389,638.32 应付佣金 12,111,475.70 其他应付款 768,229.61 预提费用 201,987.92 负债合计 186,037,308.77 持有人权益 实收基金 4,561,221,093.37 未实现利得 1,013,158,457.52 未分配基金净收益 545,375,090.22 持有人权益合计 6,119,754,641.11 (2006年末基金份额资产净值：1.3417元) 负债及持有人权益总计 6,305,791,949.88 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 建信优选成长股票型证券投资基金 经营业绩及收益分配表 2006年9月8日（基金合同生效日）至2006年12月31日止期间 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 2006年9月8日 (基金合同生效日) 至2006年12月31日止期间 附注 收入/(损失) 股票差价收入 628,915,228.93 债券差价损失 (252,781.56) 权证差价收入 31,354,642.23 债券利息收入 10,667,828.38 存款利息收入 2,635,758.65 股利收入 4,870,301.60 买入返售证券收入 2,155,379.70 其他收入 3,031,320.96 收入合计 683,377,678.89 费用 基金管理人报酬 5 (2) (30,300,778.44) 基金托管费 5 (3) (5,050,129.74) 卖出回购证券支出 (1,480,176.39) 其他费用 (287,946.80) 其中：信息披露费 (91,987.92) 其中：审计费用 (110,000.00) 费用合计 (37,119,031.37) 基金净收益 646,258,647.52 加：未实现估值增值/(减值)变动数 1,293,576,232.62 基金经营业绩 1,939,834,880.14 基金净收益 646,258,647.52 加：期初基金净收益 - 本期申购基金份额的损益平准金 15,528,024.88 本期赎回基金份额的损益平准金 (116,411,582.18) 可供分配基金净收益 545,375,090.22 减：本期已分配基金净收益 - 未分配基金净收益 545,375,090.22 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 建信优选成长股票型证券投资基金 基金净值变动表 2006年9月8日（基金合同生效日）至2006年12月31日止期间 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 2006年9月8日 (基金合同生效日) 至2006年12月31日止期间 期初基金净值 6,114,724,726.60 本期经营活动 基金净收益 646,258,647.52 未实现估值增值/(减值)变动数 1,293,576,232.62 经营活动产生的基金净值变动数 1,939,834,880.14 本期基金份额交易 基金申购款 480,106,077.34 其中：分红再投资 - 基金赎回款 (2,414,911,042.97) 基金份额交易产生的基金净值变动数 (1,934,804,965.63) 本期向基金份额持有人分配收益 向基金份额持有人分配收益产生的基金净值变动数 - 期末基金净值 6,119,754,641.11 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 （二）会计报表附注（摘要） （除特别注明外，金额单位为人民币元） 1、基金基本情况 建信优选成长股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字 2006]第147号《关于同意建信优选成长股票型证券投资基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信优选成长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集6,113,360,965.39元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第119号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信优选成长股票型证券投资基金基金合同》于2006年9月8日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为6,114,724,726.60份基金份额，其中认购资金利息折合1,363,761.21份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信优选成长股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。基金投资组合中股票占基金资产的60%-95%，其中投资于具有良好业绩成长潜力并具备投资价值的上市公司发行的股票占非现金资产的比例不低于80%；现金、债券、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%，其中，基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 2、会计报表编制基础 本基金的会计报表按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《建信优选成长股票型证券投资基金基金合同》及中国证监会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 3、主要会计政策和会计估计 （1）会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本会计报表的实际编制期间为2006年9月8日(基金合同生效日)至2006年12月31日。 （2）记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 （3）记账基础和计价原则 本基金的记账基础为权责发生制。除股票投资、债券投资和权证投资按市值计价外，所有报表项目均以历史成本计价。 （4）基金资产的估值原则 ①股票投资 上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和非定向增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；2006年11月13日之前由非公开发行形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；2006年11月13日起由非公开发行形成的暂时流通受限制的股票，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始成本，按市场交易收盘价估值，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始成本，按两者差价在非公开发行股票锁定期的摊销金额与初始成本之和估值。 ②债券投资 证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的的净价估值。 银行间同业市场交易的债券和未上市流通的债券按成本估值。 ③权证投资 从获赠确认日、买入成交确认日或因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值；未上市交易的权证投资(包括配股权证)按公允价值估值。 ④实际投资成本与估值的差异计入"未实现利得/(损失)"科目。 ⑤如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，本基金的基金管理人应根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 （5）证券投资基金成本计价方法 ①股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价时于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。 卖出股票于成交日确认股票差价收入/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 ②债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。认购新发行的分离交易可转债于成交日先按支付的全部价款确认为债券投资，后于权证实际取得日按本会计报表附注3(5)③中所示的方法单独核算权证成本，并相应调整债券投资成本。 买入贴息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入/(损失)；卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。 ③权证投资 获赠权证(包括配股权证)在确认日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量；买入权证于成交日确认为权证投资，相应成本按成交日应支付的全部价款入账。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日，按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证成本。 卖出权证于成交日确认权证差价收入/(损失)，出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。 （6）收入/(损失)的确认和计量 股票差价收入/(损失)于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。 证券交易所交易的债券差价收入/(损失)于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债券差价收入/(损失)于实际收到全部价款时确认。债券差价收入/(损失)按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。 权证差价收入/(损失)于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其成本和相关费用的差额确认。 除银行次级债之外的债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，银行次级债利息收入按债券票面价值与全额票面利率计算的金额确认，资产支持证券利息收入按凭证票面价值与基金管理人预期的收益率计算的金额确认。债券利息收入在债券实际持有期内逐日计提。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。 (7) 费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。 (8) 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 （9） 未实现利得/(损失) 未实现利得/(损失)包括因投资估值而产生的未实现估值增值/(减值)和未实现利得/(损失)平准金。 未实现利得/(损失)平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现利得/(损失)平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列。 （10）损益平准金 损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未分配基金净收益/(累计基金净损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配基金净收益/(累计基金净损失)。 (11) 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金每年收益分配次数最多为4次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。基金当期收益先弥补以前年度亏损后，方可进行当期收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配后，基金份额净值不能低于面值。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。 4、本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 5、重大关联方关系及关联方交易 (1) 关联方 关联方名称 与本基金的关系 建信基金管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司("中国工商银行") 基金托管人、基金代销机构 中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金管理人的股东、基金代销机构 美国信安金融服务公司 基金管理人的股东 中国华电集团公司 基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (2) 基金管理人报酬 支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬30,300,778.44元。 (3) 基金托管费 支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金托管费5,050,129.74元。 (4) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。基金托管人于2006年12月31日保管的银行存款余额为281,549,805.59元。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为2,507,450.13元。 (5) 与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易 本基金在本会计期间与基金托管人中国工商银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下： 2006年9月8日(基金合同生效日)至2006年 12月31日止期间 买入债券结算金额 99,585,100.00 卖出回购证券结算金额 800,825,000.00 卖出回购证券利息支出 362,975.75 (6) 关联方持有的基金份额 2006年12月31日 基金份额（份） 净值（单位：人民币元） 建信基金管理有限责任公司 19,999,000.00 26,832,658.30 中国华电集团公司 59,999,000.00 80,500,658.30 合计 79,998,000.00 107,333,316.60 基金管理人建信基金管理有限责任公司于2006年9月5日运用固有资金20,000,000.00元经代销机构中国建设银行购入本基金19,999,000份基金份额，认购费1,000.00元。于2006年12月31日，建信基金管理有限责任公司持有本基金总份额的0.44%。 6、流通受限制不能自由转让的基金资产 (1) 流通受限制不能自由转让的股票 ① 本基金截至2006年12月31日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票，这些股票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束后复牌。 股票代码 股票名称 停牌日期 年末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量 年末成本总额 年末估值总额 方案沟通协商阶段停牌： 000423 S阿胶 2006/12/04 13.69 尚未公布 尚未公布 15,326,695 176,678,527.59 209,822,454.55 方案实施阶段停牌： 600115 S东航 2006/12/08 3.73 2007/01/12 4.22 10,903,620 34,945,908.14 40,670,502.60 000549 S湘火炬 2006/12/19 8.90 尚未公布 尚未公布 7,733,944 52,701,789.45 68,832,101.60 000661 S长高新 2006/12/19 5.80 2007/01/19 6.70 4,732,289 24,808,844.27 27,447,276.20 合 计 - - - - - - 289,135,069.45 346,772,334.95 ② 基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 本基金截至2006年12月31日止，因上述原因投资的流通受限制的股票情况如下： 股票代码 股票名称 成功申购日期 可流通日期 申购价格 期末估值单价 数量 期末成本总额 期末估值总额 601333 广深铁路 2006/12/18 2007/03/22 3.76 7.20 1,099,020 4,132,315.20 7,912,944.00 601628 中国人寿 2006/12/28 2007/04/09 18.88 18.88 231,525 4,371,192.00 4,371,192.00 002075 高新张铜 2006/10/12 2007/01/25 4.25 9.46 159,378 677,356.50 1,507,715.88 002076 雪莱特 2006/10/12 2007/01/25 6.86 18.77 32,558 223,347.88 611,113.66 002080 中材科技 2006/11/07 2007/02/20 8.98 19.40 50,455 453,085.90 978,827.00 002081 金螳螂 2006/11/06 2007/02/20 12.80 24.00 36,846 471,628.80 884,304.00 002088 鲁阳股份 2006/11/21 2007/02/28 11.00 26.98 38,917 428,087.00 1,049,980.66 合 计 - - - - - - 10,757,013.28 17,316,077.20 7、资产负债表日后事项 本基金的基金管理人于2007年1月31日宣告2007年度第1次分红，向截至2007年2月2日止在本基金注册登记人建信基金管理有限责任公司登记在册的全体持有人，按每10份基金份额派发红利3.50元。 七、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 期末各类资产 金额（单位：人民币元） 占基金总资产比例（%） 股票 5,489,211,099.48 87.05 债券 247,329,537.42 3.92 权证 135,916,026.30 2.16 银行存款和清算备付金合计 301,135,252.53 4.78 其它资产 132,200,034.15 2.10 合 计 6,305,791,949.88 100.00 （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 行业分类 期末市值(单位：人民币元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 146,124,523.00 2.39 B 采掘业 302,464,672.28 4.94 C 制造业 2,770,807,610.55 45.28 C0 食品、饮料 624,940,306.82 10.21 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 21,450,000.00 0.35 C4 石油、化学、塑胶、塑料 248,123,470.96 4.05 C5 电子 39,903,113.66 0.65 C6 金属、非金属 828,417,243.06 13.54 C7 机械、设备、仪表 484,973,390.50 7.92 C8 医药、生物制品 474,161,666.28 7.75 C99 其他制造业 48,838,419.27 0.80 D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 166,610,586.18 2.72 F 交通运输、仓储业 273,532,742.05 4.47 G 信息技术业 53,411,830.70 0.87 H 批发和零售贸易 203,595,895.99 3.33 I 金融、保险业 1,004,706,710.95 16.42 J 房地产业 412,956,527.78 6.75 K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 155,000,000.00 2.53 合 计 5,489,211,099.48 89.70 （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（单位：人民币元） 市值占基金资产净值比例（%） 1 600016 民生银行 48,009,598 489,697,899.60 8.00 2 600036 招商银行 20,032,203 327,726,841.08 5.36 3 600519 贵州茅台 2,500,000 219,575,000.00 3.59 4 000423 S 阿 胶 15,326,695 209,822,454.55 3.43 5 000825 太钢不锈 13,627,736 177,978,232.16 2.91 6 000002 万 科Ａ 10,752,100 166,012,424.00 2.71 7 600415 小商品城 2,000,000 155,000,000.00 2.53 8 600428 中远航运 14,067,805 152,917,040.35 2.50 9 000039 中集集团 7,884,969 148,552,815.96 2.43 10 600808 马钢股份 30,854,843 138,846,793.50 2.27 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站www.ccbfund.cn的年度报告正文。 （四）报告期内股票投资组合的重大变动 1、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额（单位：人民币元） 占期末基金净值的比例(%) 1 600016 民生银行 575,945,406.52 9.41 2 600036 招商银行 449,081,190.23 7.34% 3 600019 宝钢股份 235,832,150.14 3.85 4 600028 中国石化 227,012,039.06 3.71 5 000002 万 科Ａ 202,786,679.82 3.31 6 000039 中集集团 197,461,265.24 3.23 7 600808 马钢股份 196,023,151.94 3.20 8 600050 中国联通 186,835,321.31 3.05 9 600428 中远航运 185,339,650.37 3.03 10 000423 S 阿 胶 176,678,527.59 2.89 11 002069 獐 子 岛 164,909,640.26 2.69 12 600005 武钢股份 154,391,521.20 2.52 13 000825 太钢不锈 152,335,298.72 2.49 14 600415 小商品城 144,367,160.16 2.36 15 600519 贵州茅台 143,703,748.54 2.35 16 601006 大秦铁路 129,135,784.59 2.11 17 000898 鞍钢股份 108,777,815.69 1.78 18 000001 S深发展A 108,627,231.41 1.78 19 600887 伊利股份 103,761,596.06 1.70 20 000623 吉林敖东 98,217,237.52 1.60 2、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 基本累计卖出金额（单位：人民币元） 占期末基金净值的比例(%) 1 600016 民生银行 254,365,945.37 4.16 2 600036 招商银行 230,468,961.28 3.77 3 600050 中国联通 215,208,576.47 3.52 4 600028 中国石化 215,117,396.39 3.52 5 600019 宝钢股份 149,129,979.20 2.44 6 600005 武钢股份 127,771,719.38 2.09 7 000002 万 科Ａ 101,909,417.57 1.67 8 600428 中远航运 99,758,428.96 1.63 9 600009 上海机场 91,781,485.79 1.50 10 601006 大秦铁路 89,110,171.32 1.46 11 000039 中集集团 85,779,072.36 1.40 12 600017 日照港 85,457,589.14 1.40 13 000060 中金岭南 80,718,172.78 1.32 14 000898 鞍钢股份 80,476,631.40 1.32 15 600808 马钢股份 80,370,937.15 1.31 16 600000 浦发银行 79,695,600.16 1.30 17 600790 S轻纺城 79,059,521.50 1.29 18 002069 獐 子 岛 76,173,582.32 1.24 19 000061 农 产 品 74,480,448.78 1.22 20 600497 驰宏锌锗 73,542,954.45 1.20 3、本报告期内买入股票的成本总额为10,002,818,967.99元；卖出股票的收入总额为6,435,077,510.98元。 （五）报告期末按券种分类的债券投资组合 品种分类 市值 (单位：人民币元) 占基金资产净值比例（%） 国家债券投资 - - 金融债券投资 151,063,000.44 2.47 企业债券投资 96,266,536.98 1.57 可转换债券 - - 合 计 247,329,537.42 4.04 （六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 债券名称 市值 (单位：人民币元) 占基金资产净值比例（%） 04国开17 101,088,000.44 1.65 06酒钢CP02 80,266,536.98 1.31 06农发13 49,975,000.00 0.82 06铁道05 8,000,000.00 0.13 06铁道04 7,000,000.00 0.11 （七）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的权证明细 权证名称 数量（份） 市值(单位：人民币元) 占基金资产净值比例（%） 马钢CWB1 42,559,881 72,692,276.75 1.19 侨城HQC1 4,499,911 63,223,749.55 1.03 （八）投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 2、基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 3、基金的其他资产构成 资产项目 金额(单位：人民币元) 交易保证金 750,000.00 应收证券清算款 126,690,245.02 应收利息 1,528,520.06 应收申购款 3,231,269.07 合 计 132,200,034.15 4、本报告期内基金管理人运用固有资产投资本基金情况 本基金管理人认购基金份额19,999,000.00份，认购期利息折算基金份额零份，本报告期无基金份额的申购和赎回。截至2006年12月31日，基金管理人持有基金份额19,999,000.00份。 5、至本报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 6、至本报告期末，本基金未持有资产支持证券。 7、报告期内本基金获得的权证明细 序号 权证代码 权证名称 持有份数 成本总额（单位：人民币元） 被动持有： 1 580010 马钢CWB1 2,760,000 1,934,760.00 2 580009 伊利CWB1 895,777 - 3 031002 钢钒GFC1 1,562,475 1,229,355.33 主动投资： 1 580005 万华HXB1 498,732 6,109,470.67 2 580009 伊利CWB1 7,298,838 96,573,814.27 3 580010 马钢CWB1 39,799,881 66,859,670.34 4 030001 鞍钢JTC1 4,000,000 15,157,768.77 5 031001 侨城HQC1 4,499,911 60,986,002.70 八、基金份额持有人户数和持有人结构 截至2006年12月31日建信优选成长股票型基金持有人情况如下： （一）持有人户数 基金份额持有人户数 126,952 户 平均每户持有基金份额 35,928.71 份 （二）持有人结构 持有份额（份） 占基金总份额比例（%） 机构投资者 646,645,686.10 14.18 个人投资者 3,914,575,407.27 85.82 合 计 4,561,221,093.37 100.00 九、开放式基金份额变动 单位：份 期初基金份额总额 6,114,724,726.60 期间总申购份额 426,494,297.77 期间总赎回份额 1,979,997,931.00 期末基金份额总额 4,561,221,093.37 十、重大事件揭示 （一）本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 （二）本报告期内，本基金管理人2006年9月21日公告，根据建信基金管理有限责任公司2006年度第一次临时股东会会议决议，选举马梅琴女士担任公司董事，同意许会斌先生因工作变动辞去公司董事的请求。上述董事的变更事项已报中国证监会、北京监管局备案。 （三）本基金管理人2006年8月29日公告，经建信基金管理有限责任公司第一届董事会第四次会议审议通过，并报经中国证监会证监基金字[2006]167号文和中国证监会证监基金字[2006]171号文核准，本基金管理人决定免去何斌先生公司督察长职务，聘任其为公司副总经理，同时，聘任路彩营女士为公司督察长。 （四）本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 （五）本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 本报告期基金投资策略未发生改变。 （六）本报告期无基金收益分配事项。 （七）本基金报告年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为 人民币110,000元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 （八）本基金管理人和基金托管人涉及托管业务的高级管理人员在本期内未受到监管部门的稽查和处罚。 （九）本基金管理人建信基金管理有限责任公司办公地址自2006年5月8日起迁至北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心十六层。本基金托管人在本报告期内办公地址未发生变更。 （十）选择证券经营机构交易席位的情况 为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： 1、财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。 2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。 3、具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、行业、个股、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人。能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。 4、佣金费率合理。 根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人。 本期分别选择了中信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、北京高华证券有限责任公司、国金证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司和平安证券有限责任公司为券商席位。 2006年9月8日至2006年12月31日租用各券商席位的数量、股票交易量及佣金情况如下： 单位：人民币元 序号 券商名称 租用该券商席位的数量 股票交易量 占股票交易总量比例（％） 应付佣金 占应付佣金总量比例（％） 1 中信证券 1 2,642,081,748.08 16.11 1,977,141.77 15.30 2 光大证券 1 2,196,793,327.72 13.40 1,765,212.05 13.66 3 金通证券 1 985,812,194.52 6.01 745,942.33 5.77 4 中银国际证券 1 1,104,266,946.04 6.73 904,387.47 7.00 5 联合证券 1 456,559,475.39 2.78 342,227.40 2.65 6 高华证券 1 2,436,659,388.85 14.86 1,921,094.05 14.87 7 长城证券 1 1,094,151,246.84 6.67 882,752.93 6.83 8 国金证券 1 1,974,884,125.02 12.04 1,610,034.85 12.46 9 申银万国证券 1 3,507,217,080.94 21.39 2,770,408.02 21.44 10 中信建投证券 1 - - - - 11 银河证券 1 - - - - 12 平安证券 1 - - - - 合计 12 16,398,425,533.40 100.00 12,919,200.87 100.00 2006年9月8日至2006年12月31日各券商权证交易量情况如下： 单位：人民币元 序号 券商名称 权证交易量 占权证交易总量比例（％） 1 中信证券 23,034,806.32 5.21 2 光大证券 51,332,620.18 11.61 3 金通证券 6,103,367.30 1.38 4 中银国际证券 93,568,812.70 21.16 5 高华证券 15,982,337.50 3.61 6 长城证券 29,517,768.40 6.68 7 国金证券 111,161,961.09 25.14 8 申银万国证券 111,430,967.35 25.20 合计 442,132,640.84 100.00 2006年9月8日至2006年12月31日各券商债券、回购交易量情况如下： 单位：人民币元 序号 券商名称 债券交易量 占债券交易总量比例（％0 回购交易量 占回购交易总量比例（％） 1 中信证券 - - 3,134,100,000.00 100.00 2 高华证券 5,179,917.12 34.35 - - 3 申银万国证券 9,899,400.00 65.65 - - 合计 15,079,317.12 100.00 3,134,100,000.00 100.00 （十一）其他重大事件 1、建信优选成长股票型证券投资基金开办基金转换业务的公告，2006年12月7日； 2、建信优选成长股票型证券投资基金定期定额投资业务的公告，2006年12月7日； 3、建信优选成长股票型证券投资基金开放日常赎回业务公告，2006年11月28日； 4、建信优选成长股票基金开放日常申购业务的公告，2006年10月12日； 5、建信基金管理有限责任公司关于建信优选成长股票型证券投资基金在股权分置改革中权证投资方案的公告，2006年9月16日； 6、建信优选成长基金基金合同生效公告，2006年9月8日； 7、建信基金管理有限责任公司关于认购旗下建信优选成长基金的公告，2006年9月2日； 8、建信优选成长基金基金合同、招募说明书、发售公告的公告，2006年8月4日。 投资者可通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站www.ccbfund.cn查阅上述公告。 建信基金管理有限责任公司 二○○七年三月三十一日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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