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| 建信恒久价值混合(530001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 20023 | ||||||||
| 基金代码 | 530001 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-03-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信恒久价值股票型证券投资基金2006年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 建信恒久价值股票型证券投资基金2006年年度报告摘要 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中信银行银行股份有限公司 送出日期：二○○七年三月三十一日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年3月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。本报告期自2006年1月1日起至2006年12月31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 一、基金简介 （一）基金基本情况 基金名称：建信恒久价值股票型证券投资基金 基金简称：建信恒久价值股票型 交易代码：530001 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2005年12月1日 报告期末基金份额：1,053 ,667 ,500.58份 基金合同存续期：不定期 （二）基金产品说明 基金投资目标：有效控制投资风险，追求基金资产长期稳定增值。 基金投资策略：采用自上而下的资产配置和自下而上的股票选择相结合的投资策略，遵循以研究为基础的长期价值投资理念，重点投资于具有持续创造股东价值的能力、价值被低估且流动性较好的上市公司股票，从而为基金持有人提供持续、稳定的投资回报。 业绩比较基准：75%×MSCI中国A股指数+20%×中信全债指数+5%×1年定期存款利率。 风险收益特征：本基金属于股票型证券投资基金，一般情况下其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金；在股票型基金中，本基金属于中等风险、中等收益的证券投资基金。 （三）基金管理人有关情况 基金管理人名称：建信基金管理有限责任公司 CCB PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT CO., LTD. 注册地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座18层 办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 邮政编码：100034 法定代表人：江先周 信息披露负责人：路彩营 联系电话：（010）66228888 传真：（010）66228001 国际互联网址：http://www.ccbfund.cn 电子邮箱：xinxipilu@ccbfund.cn （四）基金托管人有关情况 基金托管人名称：中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座 邮政编码：100027 法定代表人：孔丹 联系人：朱义明 联系电话：（010）65546655 传真：（010）65542373 国际互联网址：http:// www.ecitic.com 电子邮箱：zhuyiming@citicib.com.cn （五）信息披露事宜 登载年度报告正文的管理人网址：www.ccbfund.cn 基金年度报告置备地点：基金管理人、基金托管人的办公地址。 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 重要提示：下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一） 主要财务指标 项 目 2006年 2005年12月1日(基金合同生效日)至2005年12月31日止期间 基金本期净收益 838,891,227.58元 531,519.39元 基金份额本期净收益 0.3381元 0.0001元 期末可供分配基金收益 351,347,749.33元 531,519.39元 期末可供分配基金份额收益 0.3335元 0.0001元 期末基金资产净值 1,632,990,128.50元 6,236,807,789.25元 期末基金份额净值 1.5498元 1.0056元 基金加权平均净值收益率 30.36% 0.0085% 本期基金份额净值增长率 74.2255% 0.56% 基金份额累计净值增长率 75.2012% 0.56% （二）基金净值表现及收益分配情况 1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 34.11% 1.37% 32.81% 1.06% 1.30% 0.31% 过去六个月 33.78% 1.20% 33.83% 1.06% -0.05% 0.14% 过去一年 74.23% 1.11% 84.33% 1.05% -10.10% 0.06% 自基金合同生效至今 75.20% 1.06% 93.56% 1.02% -18.36% 0.04% 2、自基金合同生效以来基金份额净值及其业绩比较基准的变动情况 建信恒久价值股票型证券投资基金累计份额净值增长率 及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2005年12月1日至2006年12月31日） 注：根据基金合同规定，本基金投资组合的比例范围为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为5%-40%。本基金在基金合同生效后六个月内完成建仓，从建仓期结束之日起至本报告期末本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 3、自基金合同生效以来基金每年净值增长率及同期业绩比较基准收益率的柱形对比图 建信恒久价值股票型证券投资基金合同生效以来净值增长率 与业绩比较基准收益率的柱形对比图 4、自基金合同生效以来基金每年的收益分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额分红数（至少保留三位小数） 2006年 1.500 合计 1.500 三、管理人报告 （一）基金管理人及基金经理情况 1、基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为建信基金管理有限责任公司。经中国证监会证监基金字[2005]178号文批准，建信基金管理有限公司成立于2005年9月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团公司出资额占注册资本的10%。 良好的治理结构和健全的内部控制保证了公司的合法规范经营，并逐步形成稳健、务实、规范、创新的经营风格。 公司下设综合管理部、投资管理部、研究部、市场营销部、基金运营部、风险管理部、监察稽核部、专户理财业务筹备组。 截至2006年12月31日，公司旗下有建信恒久价值股票基金、建信货币基金、建信优选成长股票基金三只开放式基金，管理的基金资产规模为115.47亿元。 2、基金经理简介 吴剑飞先生：硕士。1996年以来先后就职于中国技术进出口总公司、长盛基金管理公司及泰达荷银基金管理公司（原名为湘财荷银基金管理公司）。2000年至2003年长盛基金管理有限公司研究员；2003年至2005年泰达荷银基金管理有限公司研究员、基金经理助理；2005年3月至2005年8月任荷银稳定基金基金经理。2005年8月进入建信基金管理有限责任公司投资管理部，2005年11月起至今任建信恒久价值股票基金基金经理。 （二）报告期内基金运作的遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 （三）报告期内基金的业绩表现和投资策略 1、本基金业绩表现 在本报告期内，本基金净值增长率为74.23%，波动率为1.11%，业绩比较基准收益率为84.33%，波动率为1.05%。 2006年是国内A股市场转折之年，市场运行和监管更为市场化，上市公司治理结构和激励机制经过股权分置改革后获得了极大提升的契机，信息披露更为透明，机构投资者日益成为市场的主导性力量；上证综指全年上涨130%，市场的宽度和深度有了很大的提高，中国A股市场日益成为新兴市场乃至全球证券市场体系中一个重要的舞台。 在此过程中，本基金管理始终立足于长线回报思路，注重行业结构的平衡配置，重点投资于业绩持续增长、股价有安全边际的公司。这使得基金虽然获得了食品饮料、金融地产等行业全年的超额收益，但也错过了上半年有色、军工等行业的重要投资机会。 3、市场展望和投资策略 目前A股06年平均PE约为26倍，07年动态PE约为22倍，总体处于合理估值区间的偏上水平；但在行业结构上，占市值30%以上的金融行业的PE水平拉高了市场的平均水平，而钢铁、机械、石化、电力、交运等大市值行业中的优质公司则普遍低于20倍甚至15倍，因此，从总体估值而言，07年的市场收益率尽管很难超过06年，但也不会出现大的风险，同时，我们认为流动性因素是一把双刃剑，会加剧市场的波动。 在行业方面，我们仍将保持均衡配置的一贯策略，同时会对机械、钢铁等行业保持更多的关注。中国改革开放近30年，基于其全球领先的高储蓄率、高劳动力储备和持续提高的生产效率，造就了中国在纺织服装、家电等轻工业品上全球第一的地位，但由于这些行业低技术、低壁垒的特性，使得行业利润更多地分散到数量众多的竞争厂商和消费者中去；观察其他国家的发展经验，我们认为下一个二十年将是机械，特别是重型机械工业腾飞的黄金时期。本世纪初，机电产品占出口比重26%，占进口38%；到2006年，占出口比重大幅提高为43%，而进口比重仍保持在41%。这表明两点：第一，中国机械行业基于国别优势和产业结构变迁已获得较大进展；第二，这一趋势仍将持续。与轻工业相比，机械工业进入壁垒高，资源和利润将不断集中于优势企业，从而铸就全球领先企业。 同时，本基金管理人认为相对于市场总体，个股机会更加具有吸引力，我们除了继续保持对龙头企业的重要投资外，将积极关注"两新"，即新的商业模式和新的盈利机制，积极而审慎地投资于新的业态、转型企业和进行资产整合的上市公司。 在新的一年里，我们将恪守"持有人利益重于泰山"的宗旨，勤勉尽责、审慎投资，在尽力控制风险的前提下，力争为持有人带来更高的长期回报。 四、托管人报告 自2005年12月1日建信恒久价值股票型证券投资基金（以下称"建信恒久基金"或"本基金"）成立以来，作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本托管人按照国家有关法律法规、基金合同和托管协议要求，本托管人对基金管理人--建信基金管理有限责任公司在本基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 由建信恒久基金管理人--建信基金管理有限责任公司编制，并经本托管人复核审查的本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 中信银行股份有限公司 2007年3月21日 五、审计报告 普华永道中天会计师事务所有限公司审计了建信恒久价值基金会计报表，包括2005年12月31日和2006年12月31日资产负债表、2005年12月1日(基金合同生效日)至2005年12月31日止期间和2006年度经营业绩表及基金净值变动表以及会计报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。 六、财务会计报告 （一）基金会计报表 建信恒久价值股票型证券投资基金 2005年12月31日和2006年12月31日资产负债表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 2006年 2005年 附注 12月31日 12月31日 资产 银行存款 5(4) 45,024,604.58 848,879,775.20 结算备付金 8,319,563.79 - 交易保证金 2,648,648.91 2,250,000.00 应收证券清算款 17,917,682.30 93,371,066.69 应收利息 823,799.30 26,274,565.39 应收申购款 510,427.00 - 股票投资市值 1,477,645,590.13 1,274,277,793.41 其中：股票投资成本 1,030,531,497.64 1,239,864,216.48 债券投资市值 81,569,881.37 1,797,651,916.66 其中：债券投资成本 80,792,070.77 1,797,651,916.66 权证投资 28,593,451.68 - 其中：权证投资成本 25,780,597.46 - 买入返售证券 - 2,247,800,000.00 资产总计 1,663,053,649.06 6,290,505,117.35 负债及持有人权益负债 负债 应付证券清算款 549,896.34 43,648,426.55 应付赎回款 19,693,913.71 - 应付赎回费 40,427.37 - 应付管理人报酬 2,093,705.40 7,666,079.20 应付托管费 348,950.90 1,277,679.86 应付佣金 6,024,577.30 855,142.49 其他应付款 1,001,368.10 250,000.00 预提费用 310,681.44 - 负债合计 30,063,520.56 53,697,328.10 持有人权益 实收基金 1,053,667,500.58 6,201,862,692.93 未实现利得 227,974,878.59 34,413,576.93 未分配基金净收益 351,347,749.33 531,519.39 持有人权益合计 1,632,990,128.50 6,236,807,789.25 (2006年末基金份额资产净值：1.5498元) (2005年末基金份额资产净值：1.0056元) 负债及持有人权益总计 1,663,053,649.06 6,290,505,117.35 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 建信恒久价值股票型证券投资基金 2005年12月1日(基金合同生效日)至2005年12月31日止期间 和2006年度经营业绩表及收益分配表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 2005年12月1日 (基金合同生效日) 至2005年 附注 2006年度 12月31日止期间 收入 股票差价收入 804,103,047.56 243,562.20 债券差价收入 1,660,844.60 423,888.94 权证差价收入 26,918,221.87 - 债券利息收入 9,695,562.17 4,014,055.02 存款利息收入 4,032,088.87 1,597,538.00 股利收入 31,384,249.60 - 买入返售证券收入 4,510,715.22 3,263,936.69 其他收入 7,627,735.94 - 收入合计 889,932,465.83 9,542,980.85 费用 基金管理人报酬 5(2) (42,860,752.12) (7,666,079.20) 基金托管费 5(3) (7,143,458.68) (1,277,679.86) 卖出回购证券支出 (545,089.02) - 其他费用 (491,938.43) (67,702.40) 其中：信息披露费 (200,681.44) - 其中：审计费用 (110,000.00) - 费用合计 (51,041,238.25) (9,011,461.46) 基金净收益 838,891,227.58 531,519.39 加：未实现估值增值/(减值)变动数 416,291,180.38 34,413,576.93 基金经营业绩 1,255,182,407.96 34,945,096.32 基金净收益 838,891,227.58 531,519.39 加：年/期初基金净收益 531,519.39 - 本年/期申购基金份额的损益平准金 21,993,375.65 - 本年/期赎回基金份额的损益平准金 (258,913,614.32) - 可供分配基金净收益 602,502,508.30 531,519.39 减：本年/期已分配基金净收益 (251,154,758.97) - 未分配基金净收益 351,347,749.33 531,519.39 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 建信恒久价值股票型证券投资基金 2005年12月1日(基金合同生效日)至2006年12月31日止期间 和2006年度基金净值变动表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 2005年12月1日 (基金合同生效日) 至2005年 2006年度 12月31日止期间 年/期初基金净值 6,236,807,789.25 6,201,862,692.93 本年/期经营活动 基金净收益 838,891,227.58 531,519.39 未实现估值增值/(减值)变动数 416,291,180.38 34,413,576.93 经营活动产生的基金净值变动数 1,255,182,407.96 34,945,096.32 本年/期基金份额交易 基金申购款 586,933,847.90 - 其中：分红再投资 21,452,464.03 - 基金赎回款 (6,194,779,157.64) - 基金份额交易产生的基金净值变动数 (5,607,845,309.74) - 本年/期向基金份额持有人分配收益 向基金份额持有人分配收益产生的基金净值变动数(251,154,758.97) - 年/期末基金净值 1,632,990,128.50 6,236,807,789.25 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 （二）会计报表附注（摘要） （除特别注明外，金额单位为人民币元） 1、基金基本情况 建信恒久价值股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会2005年10月31日证监基金字〔2005〕178号文《关于同意建信恒久价值股票型证券投资基金募集的批复》核准，由基金发起人建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《建信恒久价值股票型证券投资基金基金合同》发起，并于2005年12月1日正式成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，募集期间为2005年11月7日至2005年11月25日，首次募集的净销售额为6,198,114,265.92元人民币，认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计3,748,427.01元人民币，根据《建信恒久价值股票型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金成立前认购资金产生的利息3,748,427.01元在基金成立后折算为3,748,427.01份基金份额，归投资者所有。该募集资金业经普华永道中天会计师事务所有限公司验资确认。有关基金设立等文件已按规定向中国证监会备案。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中信银行。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《建信恒久价值股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。 本基金在正常市场情况下，基金投资组合中股票资产占基金资产的60%－95%，现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%，其中，基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 2、会计报表编制基础 本基金的会计报表按照国家颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《建信恒久价值股票型证券投资基金基金合同》及中国证监会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 3、主要会计政策和会计估计 （1）会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本会计报表的实际编制期间包括2005年12月1日(基金合同生效日)至2005年12月31日止期间和2006年会计年度。 （2）记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。记账单位为元。 （3）记账基础和计价原则 本基金的记账基础为权责发生制。除上市股票、债券投资和权证投资按市值计价外，其余报表项目均以历史成本计价。 （4）基金资产的估值原则 ① 股票投资 上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和非定向增发而形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；2006年11月13日之前由定向增发而形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；2006年11月13日起由定向增发而形成的暂时流通受限制的股票，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于定向增发股票的初始成本，按市场交易收盘价估值，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于定向增发股票的初始成本，按两者差价在定向增发股票锁定期的摊销金额与初始成本之和估值。 ② 债券投资 证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值。 银行间同业市场交易的债券和未上市流通的债券按成本估值。 ③ 权证投资 从获赠确认日、买入成交确认日或因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值；未上市交易的权证投资(包括配股权证)按公允价值估值。 ④实际投资成本与估值的差异计入"未实现利得/(损失)"科目。 （5）证券投资基金成本计价方法 ① 股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价时冲减股票投资成本。 卖出股票于成交日确认股票差价收入/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 ② 债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。认购新发行的分离交易可转债于成交日先按支付的全部价款确认为债券投资，后于权证实际取得日按本附注所示的方法单独核算权证成本，并相应调整债券投资成本。 买入贴息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入/(损失)；卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。 ③ 权证投资 获赠权证(包括配股权证)在确认日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量；买入权证于成交日确认为权证投资，相应成本按成交日应支付的全部价款入账。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日，按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证成本。 卖出权证于成交日确认权证差价收入/(损失)，出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。 （6）待摊费用的摊销方法和摊销期限 待摊费用采用直线法在受益期间内逐日摊销。 （7）收入/（损失）的确认和计量 股票差价收入/(损失)于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。 证券交易所交易的债券差价收入/(损失)于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债券差价收入/(损失)于实际收到全部价款时确认。债券差价收入/(损失)按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。 权证差价收入/(损失)于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其成本和相关费用的差额确认。 除银行次级债之外的债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，银行次级债利息收入按债券票面价值与全额票面利率计算的金额确认，资产支持证券利息收入按凭证票面价值与基金管理人预期的收益率计算的金额确认。债券利息收入在债券实际持有期内逐日计提。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。 其他收入于实际收到时确认收入。 （8）费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。 （9）实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 （10）未实现利得/(损失) 未实现利得/(损失)包括因投资估值而产生的未实现估值增值/(减值)和未实现利得/(损失)平准金。 未实现利得/(损失)平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现利得/(损失)平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列。 （11）损益平准金 损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未分配基金净收益/(累计基金净损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配基金净收益/(累计基金净损失)。 （12）基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金收益每年最多分配6次，年度收益分配比例不低于基金年度可分配收益的50%。基金成立不满3个月，收益可不分配。基金当期收益先弥补以前年度亏损后，方可进行当期收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配后，基金份额净值不能低于面值。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。 4、本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 5、重大关联方关系及关联方交易 （1）关联方 关联方名称 与本基金的关系 建信基金管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中信银行股份有限公司（"中信银行"） 基金托管人、基金代销机构 中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金管理人的股东、基金代销机构 美国信安金融服务公司 基金管理人的股东 中国华电集团公司 基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 （2）基金管理人报酬 支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。 本基金在本年度需支付基金管理人报酬42,860,752.12元(2005：7,666,079.20元)。 （3）基金托管费 支付基金托管人中信银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 本基金在本年度需支付基金托管费7,143,458.68元 (2005：1,277,679.86元)。 （4）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中信银行保管，按约定利率计息。基金托管人于2006年12月31日保管的银行存款余额为45,024,604.58元(2005：848,879,775.20元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为3,669,421.97元(2005：1,595,186.72元)。 （5）本基金在本年度未与基金托管人中信银行通过银行间同业市场进行的债券（含回购）交易。 （6）本基金关联方及基金管理公司主要股东的控制机构在本报告期末及2005年末持有基金份额情况如下： 2006年12月31日 2005年12月31日 基金份额（份） 净值 基金份额（份） 净值 建信基金管理有限责任公司 20,014,000.00 31,017,697.20 20,014,000.00 20,126,078.40 中国华电集团公司 - - 9,999,000.00 10,054,994.40 合 计 20,014,000.00 31,017,697.20 30,013,000.00 30,181,072.80 基金管理人建信基金管理有限责任公司运用固有资金20,000,000.00元通过代销机构中国建设银行购入本基金19,999,000.00份基金份额，认购费用1,000元， 认购期间利息收入折为15,000.00份基金份额。截至2006年12月31日，建信基金管理有限责任公司持有本基金总份额的1.90% (2005年：0.32%)。 6、流通受限制不能自由转让的基金资产 (1) 本基金截至2006年12月31日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票，这些股票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后复牌。 股票代码 股票名称 停牌日期 年末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量 年末成本总额 年末估值总额 方案沟通协商阶段停牌： 600258 S首旅 2006/12/21 19.34 2007/01/18 18.80 1,330,294 16,042,576.67 25,727,885.96 000895 S 双汇 2006/06/01 31.17 尚未公布 尚未公布 2,612,146 34,624,579.94 81,420,590.82 合 计 50,667,156.61 107,148,476.78 (2) 基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 本基金截至2006年12月31日止因上述原因投资的流通受限制的股票情况如下： 股票代码 股票名称 成功申购日期 可流通日期 申购价格 期末估值单价 数量 期末成本总额 期末估值总额 601006 大秦铁路 2006/07/26 2007/02/01 4.95 8.10 708,900 3,509,055.00 5,742,090.00 601333 广深铁路 2006/12/18 2007/03/22 3.76 7.20 563,600 2,119,136.00 4,057,920.00 601398 工商银行 2006/10/23 2007/01/27 3.12 6.20 1,794,664 5,599,351.68 11,126,916.80 601588 北辰实业 2006/09/28 2007/01/16 2.40 6.68 970,690 2,329,656.00 6,484,209.20 601628 中国人寿 2006/12/28 2007/04/09 18.88 18.88 90,405 1,706,846.40 1,706,846.40 601988 中国银行 2006/06/28 2007/01/05 3.08 5.43 1,485,446 4,575,173.68 8,065,971.78 002070 众和股份 2006/09/20 2007/01/12 8.84 13.80 53,328 471,419.52 735,926.40 002071 江苏宏宝 2006/09/21 2007/01/12 3.88 7.01 102,417 397,377.96 717,943.17 002073 青岛软控 2006/09/28 2007/01/18 26.00 47.35 20,703 538,278.00 980,287.05 002074 东源电器 2006/09/27 2007/01/18 7.88 14.11 42,423 334,293.24 598,588.53 002076 雪莱特 2006/10/12 2007/01/25 6.86 18.77 32,558 223,347.88 611,113.66 002081 金螳螂 2006/11/06 2007/02/20 12.80 24.00 36,846 471,628.80 884,304.00 000969 安泰科技 2006/11/22 2007/11/22 8.00 8.33 2,500,000 20,000,000.00 20,825,000.00 合 计 42,275,564.16 62,537,116.99 七、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 期末各类资产 金额（单位：人民币元） 占基金总资产比例（%） 股票 1,477,645,590.13 88.85 债券 81,569,881.37 4.90 权证 28,593,451.68 1.72 银行存款和清算备付金合计 53,344,168.37 3.21 其它资产 21,900,557.51 1.32 合 计 1,663,053,649.06 100.00 （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 行业分类 期末市值(单位：人民币元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 14,534,000.00 0.89 B 采掘业 71,157,737.28 4.36 C 制造业 742,381,036.83 45.46 C0 食品、饮料 248,630,913.14 15.23 C1 纺织、服装、皮毛 735,926.40 0.05 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 28,272,000.00 1.73 C5 电子 10,951,113.66 0.67 C6 金属、非金属 234,177,570.77 14.34 C7 机械、设备、仪表 162,128,937.02 9.93 C8 医药、生物制品 36,659,575.84 2.24 C99 其他制造业 20,825,000.00 1.28 D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 884,304.00 0.05 F 交通运输、仓储业 58,553,262.81 3.59 G 信息技术业 49,533,446.05 3.03 H 批发和零售贸易 97,514,697.31 5.97 I 金融、保险业 235,183,946.39 14.40 J 房地产业 154,089,633.10 9.44 K 社会服务业 53,813,526.36 3.30 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合 计 1,477,645,590.13 90.49 （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 证券代码 证券名称 数量（股） 证券市值（单位：人民币元） 市值占基金资产净值比例（％） 1 600036 招商银行 5,500,000 89,980,000.00 5.51 2 000895 双汇发展 2,612,146 81,420,590.82 4.99 3 600019 宝钢股份 8,999,935 77,939,437.10 4.77 4 600016 民生银行 7,448,759 75,977,341.80 4.65 5 000825 太钢不锈 4,722,365 61,674,086.90 3.78 6 000858 五 粮 液 2,000,000 45,700,000.00 2.80 7 000002 万 科Ａ 2,850,000 44,004,000.00 2.69 8 600694 大商股份 1,424,021 41,851,977.19 2.56 9 000063 中兴通讯 999,992 39,099,687.20 2.39 10 600028 中国石化 4,264,351 38,890,881.12 2.38 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站www.ccbfund.cn的年度报告正文。 （四）报告期内股票投资组合的重大变动 1、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额(单位：人民币元) 占期初基金资产净值的比例（％） 1 600009 上海机场 340,196,533.62 5.45 2 600028 中国石化 214,639,566.28 3.44 3 600085 同仁堂 203,531,374.19 3.26 4 600016 民生银行 198,155,228.77 3.18 5 600036 招商银行 197,933,556.27 3.17 6 600269 赣粤高速 175,971,451.42 2.82 7 000002 万 科Ａ 168,165,933.42 2.70 8 600900 长江电力 164,839,752.51 2.64 9 600019 宝钢股份 156,940,744.37 2.52 10 600428 中远航运 136,938,070.91 2.20 11 000069 华侨城Ａ 128,581,404.33 2.06 12 600418 江淮汽车 113,108,267.31 1.81 13 600050 中国联通 111,359,414.27 1.79 14 000900 现代投资 104,482,861.15 1.68 15 000825 太钢不锈 95,898,400.69 1.54 16 000063 中兴通讯 94,100,740.91 1.51 17 000402 金 融 街 90,400,843.90 1.45 18 000898 鞍钢股份 90,142,738.80 1.45 19 600887 伊利股份 83,511,586.80 1.34 20 600308 华泰股份 78,277,754.91 1.26 2、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额(单位：人民币元) 占期初基金资产净值的比例（％） 1 600009 上海机场 468,174,201.17 7.51 2 600028 中国石化 301,357,788.15 4.83 3 600269 赣粤高速 279,439,428.53 4.48 4 600085 同仁堂 279,431,644.72 4.48 5 600050 中国联通 238,457,397.74 3.82 6 600900 长江电力 212,149,934.61 3.40 7 000900 现代投资 196,847,386.89 3.16 8 600036 招商银行 180,448,354.15 2.89 9 600350 山东高速 173,790,221.59 2.79 10 600016 民生银行 167,020,712.60 2.68 11 600019 宝钢股份 160,498,125.38 2.57 12 000002 万 科Ａ 156,517,820.01 2.51 13 000858 五 粮 液 143,903,823.32 2.31 14 600418 江淮汽车 127,643,617.21 2.05 15 600428 中远航运 124,219,775.97 1.99 16 000069 华侨城Ａ 118,506,998.05 1.90 17 600308 华泰股份 102,590,960.10 1.64 18 600795 国电电力 96,337,326.79 1.54 19 000402 金 融 街 95,220,132.60 1.53 20 000423 S 阿 胶 94,707,534.85 1.52 3、本报告期内买入股票的成本总额为7,506,536,904.42元；卖出股票的收入总额为8,513,877,887.74元。 （五）报告期末按券种分类的债券投资组合 品种分类 市值(单位：人民币元) 占基金资产净值比例（%） 国家债券投资 - - 金融债券投资 80,070,070.77 4.91 企业债券投资 - - 可转换债券 1,499,810.60 0.09 合 计 81,569,881.37 5.00 （六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 债券名称 市值(单位：人民币元) 占基金资产净值比例（%） 06农发12 39,478,070.77 2.42 04进出02 30,390,000.00 1.86 05国开02 10,202,000.00 0.62 招商转债 1,499,810.60 0.09 （七）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的权证明细 权证名称 数量 市值(单位：人民币元) 占基金资产净值比例（%） 五粮YGC1 1,000,000 14,500,000.00 0.89 侨城HQC1 638,400 8,969,520.00 0.55 马钢CWB1 2,999,960 5,123,931.68 0.31 （八）投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 3、基金的其他资产构成 资产项目 金额(单位：人民币元) 交易保证金 2,648,648.91 应收证券清算款 17,917,682.30 应收利息 823,799.30 应收申购款 510,427.00 合 计 21,900,557.51 4、至本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5、本报告期内本基金未投资资产支持证券。 6、报告期间本基金获得的权证明细 序号 权证代码 权证名称 持有份数 成本总额（单位：人民币元） 被动持有： 1 580007 长电CWB1 374,957 - 2 580994 原水CTP1 631,996 - 3 038005 深能JTP1 915,696 - 4 580996 沪场JTP1 4,815,316 - 5 030002 五粮YGC1 2,527,687 - 6 038004 五粮YGP1 2,657,312 - 7 580008 国电JTB1 762,068 - 8 580009 伊利CWB1 345,000 - 主动投资： 1 580002 包钢JTB1 1,000,000 1,305,206.71 2 580003 邯钢JTB1 1,000,000 1,717,148.60 3 580010 马钢CWB1 4,099,960 7,123,107.15 4 030002 五粮YGC1 1,000,000 12,172,208.98 5 031001 侨城HQC1 638,400 8,483,778.23 八、基金份额持有人户数和持有人结构 截止2006年12月31日基金份额持有人户数情况如下： 基金份额持有人户数 28,530户 平均每户持有基金份额 36,931.91份 （二）持有人结构 截止2006年12月31日基金份额持有人结构情况如下： 持有份额（份） 占基金总份额比例（％） 机构投资者 399,616,996.80 37.93 个人投资者 654,050,503.78 62.07 合 计 1,053,667,500.58 100.00 九、开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日基金份额总额 6,201,862,692.93 2006年期初基金份额总额 6,201,862,692.93 加：报告期间基金总申购份额 544,827,930.55 减：报告期间基金总赎回份额 (5,693,023,122.90) 截至2006年12月31日基金份额总额 1,053,667,500.58 十、重大事件揭示 （一）本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 （二）本基金管理人于2006年9月21日公告，根据建信基金管理有限责任公司2006年度第一次临时股东会会议决议，选举马梅琴女士担任公司董事，同意许会斌先生因工作变动辞去公司董事的请求。上述重要人事的变更事项已报中国证监会、北京监管局备案。 （三）本报告期内，本基金管理人于2006年8月29日刊登公告，免去何斌先生督察长职务，聘任其为公司副总经理；同时，聘任路彩营女士为公司督察长，路彩营女士辞去公司监事长职务。 （四）本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 （五）本报告期基金投资策略未发生改变。 （六）本报告期基金收益分配情况： 项目 分红预告日 分红公告日 权益登记日 每10份基金收益分配金额（单位：人民币元） 收益分配金额（单位：人民币元） 第一次分红 2006年4月22日 2006年4月26日 2006年4月25日 0.30 74,265,256.99 第二次分红 2006年6月9日 2006年6月13日 2006年6月12日 0.50 94,832,499.13 第三次分红 2006年12月7日 2006年12月12日 2006年12月11日 0.70 82,057,002.85 累计收益分配金额(元)- - - 1.50 251,154,758.97 （七）本基金报告年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为 人民币110,000元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 （八）本基金管理人和基金托管人涉及托管业务的高级管理人员在本期内未受到监管部门的稽查和处罚。 （九）本基金管理人建信基金管理有限责任公司办公地址自2006年5月8日起迁至北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心十六层。本基金托管人在本报告期内办公地址未发生变更。 (十)中信银行自2006年12月31日起，改制为股份有限公司，中文全称更改为"中信银行股份有限公司。"孔丹先生任中信银行股份有限公司董事长，陈小宪先生任中信银行股份有限公司董事、行长。 （十一）选择证券经营机构交易席位的情况 为了贯彻中国证监会的有关规定，本基金管理人制定了选择券商的标准，即： 1、财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。 2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。 3、具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、行业、个股、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。 4、佣金费率合理。 根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人。 本期分别选择了中国国际金融有限公司、中信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、国金证券有限责任公司、国泰君安证券有限责任公司、中国建银投资有限责任公司、北京高华证券有限责任公司、长江证券有限责任公司为券商席位。 2006年1月1日至2006年12月31日本基金租用各券商席位的数量、股票交易量及佣金情况如下： 单位：人民币元 序号 券商名称 股票交易量 占股票交易总量比例（%） 应付佣金 占应付佣金总量比例（%） 1 中金公司 2,200,253,757.31 13.81 1,614,849.84 13.34 2 国信证券 1,112,281,175.07 6.98 876,601.50 7.24 3 中信证券 3,329,880,514.65 20.91 2,527,501.14 20.88 4 中银国际 2,219,046,839.30 13.93 1,756,383.08 14.51 5 申银万国 2,090,464,941.87 13.12 1,548,673.63 12.79 6 招商证券 1,865,888,838.98 11.71 1,392,038.17 11.50 7 光大证券 615,414,339.07 3.86 467,403.18 3.86 8 长江证券 887,467,830.94 5.57 678,201.77 5.60 9 国泰证券 1,002,401,004.39 6.29 772,570.46 6.38 10 高华证券 311,269,569.19 1.95 232,494.97 1.92 11 国金证券 293,246,752.64 1.84 240,459.74 1.99 合计 15,927,615,563.41 100.00 12,107,177.48 100 2005年12月1日至2005年12月31日本基金租用各券商席位的数量、股票交易量及佣金情况如下： 单位：人民币元 序号 券商名称 股票交易量 占股票交易总量比例（%） 应付佣金 占应付佣金总量比例（%） 1 中金公司 1,241,894,312.89 100.00 855,142.49 100.00 合 计 1,241,894,312.89 100.00 855,142.49 100.00 2006年1月1日至2006年12月31日本基金租用各券商席位进行债券、回购交易量情况如下： 单位：人民币元 序号 券商名称 债券交易量 占债券交易总量比例 回购交易量 占回购交易总量比例 1 中金公司 24,803,191.50 34.11% 4,681,500,000.00 97.40% 2 国信证券 - - - - 3 中信证券 11,761,590.50 16.17% 29,900,000.00 0.62% 4 中银国际 - - - - 5 申银万国 21,891,965.21 30.10% - - 6 招商证券 11,068,675.61 15.22% 95,000,000.00 1.98% 7 光大证券 - - - - 8 长江证券 - - - - 9 国泰证券 3,193,710.20 4.39% - - 10 高华证券 - - - - 11 国金证券 - - - - 合 计 72,719,133.02 100.00% 4,806,400,000.00 100.00% 2005年12月1日至2005年12月31日本基金租用各券商席位进行债券、回购交易量情况如下： 单位：人民币元 序号 券商名称 债券交易量 占债券交易总量比例 回购交易量 占回购交易总量比例 1 中金公司 0.00 - 6,044,600,000.00 100.00% 合 计 0.00 - 6,044,600,000.00 100.00% 截止至本报告期末，本基金租用各券商席位数量情况如下： 证券公司名称 席位租用数量(个) 中金公司 2 国信证券 1 中信证券 2 中银国际 1 长江证券 1 申银万国 1 国泰君安 2 招商证券 1 光大证券 1 建银投资 1 高华证券 1 国金证券 1 合 计 15 （十二）其他重大事件 1、建信恒久价值股票型证券投资基金暂停接受大额申购及转入业务的公告，2006年12月29日； 2、建信恒久价值股票型证券投资基金第三次分红公告，2006年12月12日； 3、建信恒久价值股票型证券投资基金第三次分红预告，2006年12月7日； 4、建信基金管理有限责任公司关于建信恒久价值股票型证券投资基金投资非公开发行股票的公告，2006年11月23日； 5、建信基金管理有限责任公司关于旗下基金投资资产支持证券的公告，2006年7月25日； 6、建信基金管理有限责任公司旗下开放式证券投资基金开办日常转换业务暨申购费率优惠的公告，2006年6月16日； 7、关于通过中国建设银行股份有限公司开办建信基金管理有限责任公司旗下开放式证券投资基金定期定额投资业务的公告，2006年6月16日； 8、建信恒久价值股票型证券投资基金第二次分红公告，2006年6月13日； 9、建信恒久价值股票型证券投资基金第二次分红预告，2006年6月9日； 10、建信恒久价值股票型证券投资基金新增国信证券有限责任公司为代销机构的公告，2006年4月28日； 11、建信恒久价值股票型证券投资基金首次分红公告，2006年4月26日； 12、建信恒久价值股票型证券投资基金首次分红预告，2006年4月22日； 13、关于新增中国银河证券股份有限公司等机构为建信恒久价值股票型证券投资基金新增代销机构的公告，2006年4月21日； 14、建信恒久价值股票型证券投资基金关于开放日常赎回业务的公告，2006年2月7日； 15、建信基金管理有限责任公司关于建信恒久价值股票型证券投资基金在股权分置改革中权证投资方案的公告，2006年1月12日； 16、建信恒久价值股票型证券投资基金关于开放日常申购业务的公告，2006年1月7日； 17、建信恒久价值股票型证券投资基金基金合同生效公告，2005年12月2日； 18、建信恒久价值股票型证券投资基金提前结束募集期公告，2005年11月24日； 19、建信恒久价值股票型证券投资基金招募说明书、基金份额发售公告、基金合同摘要，2005年11月2日。 投资者可通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站www.ccbfund.cn查阅上述公告。 建信基金管理有限责任公司 二○○七年三月三十一日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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