最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 金信稳健策略混合A(007872) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2001989 | ||||||||
| 基金代码 | 007872 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金2020年中期报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2020年 8月 26日 金信稳健策略混合 2020年中期报告摘要 第 2 页 共 39 页 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 8月 24日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本中期报告摘要摘自中期报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读中期报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。 金信稳健策略混合 2020年中期报告摘要 第 3 页 共 39 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 金信稳健策略混合 基金主代码 007872 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 12月 13日 基金管理人 金信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 21,675,589.16份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在“积极投资、稳健增值”的投资理念指导下， 采用稳健的资产配置策略和多种积极管理增值手段， 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，力 争为基金持有人获取长期持续稳定的投资回报。 投资策略 本基金的投资策略主要有以下七个方面： 1、大类资产配置策略： 本基金依据宏观经济指标和市场因素，结合宏观政策 因素深入分析评估未来市场变动趋势。根据经济周期 不同阶段各类资产市场表现变化情况，进行灵活的大 类资产配置进而在固定收益类资产、权益类资产之间 进行动态配置，确定资产的最优配置比例并评估相应 的风险水平，以分散市场风险，达到稳健配置的目的。 2、行业配置策略： 本基金将综合考虑经济周期、国家政策、社会经济结 构、行业特性以及市场短期事件等方面因素，在不同 行业之间进行资产配置。 3、股票投资策略： 本基金依托于基金管理人的投资研究平台，采用定量 分析和定性分析相结合的方法精选个股，构建投资组 合。 3、债券投资策略： 本基金在综合分析宏观经济、货币政策的基础上，采 用久期管理和信用风险管理相结合的投资策略构建组 合。 4、资产支持证券等品种投资策略： 本基金将深入分析产支持证券等品种基本面因素，并 辅助采用数量化定价模型，评估其内在价值，以合理 价格买入并持有。 金信稳健策略混合 2020年中期报告摘要 第 4 页 共 39 页 5、国债期货投资策略 本基金将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济 形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量 分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、 国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等 指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的 基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。 6、股指期货投资策略 本基金以套期保值为主要目的，在风险可控的前提下， 本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组 合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。套期保 值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基 金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货 市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求 其合理的估值水平进行投资。 7、股票期权投资策略 本基金以套期保值为主要目的，在有效控制风险的前 提下，选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。 本基金将基于对证券市场的预判，并结合股票期权定 价模型，选择估值合理的期权合约。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率 ×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低 于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属 于中高收益、中高风险特征的基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 金信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 殷克胜 郭明 联系电话 0755-82510502 （010）66105799 电子邮箱 jubao@jxfunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-900-8336 95588 传真 0755-82510305 （010）66105798 2.4 信息披露方式 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址 http://www.jxfunds.com.cn 基金中期报告备置地点 深圳市福田区益田路 6001号太平金融大厦 1502室 金信稳健策略混合 2020年中期报告摘要 第 5 页 共 39 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1日 - 2020年 6月 30日 ) 本期已实现收益 1,612,596.94 本期利润 4,952,301.38 加权平均基金份额本期利润 0.1900 本期加权平均净值利润率 - 本期基金份额净值增长率 18.17% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020年 6月 30日 ) 期末可供分配利润 - 期末可供分配基金份额利润 0.0524 期末基金资产净值 25,573,373.67 期末基金份额净值 1.1798 - 累计期末指标 报告期末( 2020年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 - 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数; 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字; 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 17.11% 1.63% 3.38% 0.44% 13.73% 1.19% 过去三个月 27.61% 1.96% 6.07% 0.44% 21.54% 1.52% 过去六个月 18.17% 2.26% 1.97% 0.74% 16.20% 1.52% 自基金合同 生效起至今 17.98% 2.15% 4.90% 0.72% 13.08% 1.43% 金信稳健策略混合 2020年中期报告摘要 第 6 页 共 39 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1、本基金基金合同生效日为 2019 年 12月 13 日，截至报告期末基金成立未满 1 年。 2、本基金建仓期为自基金合同生效之日起 6个月，建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。 金信稳健策略混合 2020年中期报告摘要 第 7 页 共 39 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 金信基金管理有限公司成立于 2015年 7月，注册资本 1亿元人民币，注册地位于深圳前海， 是经中国证监会批准设立的公募基金管理公司，业务范围包括基金募集、基金销售、基金管理、 特定客户资产管理以及中国证监会许可的其他业务。 金信基金管理有限公司作为国内首家管理团队出任第一大股东的公募基金公司，管理团队持 股 35%，是公司第一大股东。此外，公司股东还包括深圳卓越创业投资有限责任公司及安徽国元 信托有限责任公司，两家机构出资比例分别为：34%、31%。 截至报告期末，金信基金管理有限公司管理资产规模超过 34.61亿元，旗下管理 15只开放式 基金和 4只资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 吴清宇 本基金 基金经 理 2019年 12月 13 日 - 9 男，北京大学经济学硕士。 先后任职于融通基金管理 有限公司、德邦证券股份 有限公司、中国人保资产 管理有限公司。现任金信 基金管理有限公司基金经 理。 周谧 本基金 基金经 理 2020年 5月 6日 - 11 男，中国人民大学应用数 学硕士，具有基金从业资 格。先后任职于中再资产 管理股份有限公司、平安 证券有限责任公司、国金 创新投资有限公司、深圳 铸成投资有限公司及财富 证券有限责任公司。现任 金信基金基金经理。 孔学兵 本基金 基金经 理助理 2020年 2月 17 日 - 24 男，东南大学工业管理工 程学士、工商管理硕士。 1996年 8月至 2011年 4 月曾任南京证券股份有限 公司自营投资经理、资管 投资主办;2011年 4月至 2016年 2月曾任富安达基 金信稳健策略混合 2020年中期报告摘要 第 8 页 共 39 页 金管理有限公司董事、投 资管理部总监、基金经 理;2016年 2月至 2019年 2月曾任中融基金管理有 限公司,任权益投资部总 监、董事总经理。2020年 2月加入金信基金管理， 任董事总经理、基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决 定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定 的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定； 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：本报告期内本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理 办法》等有关法律法规及各项实施准则的规定以及《金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投 资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作整体合法合规，没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范 围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善 相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗 下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的 5%的情况。 金信稳健策略混合 2020年中期报告摘要 第 9 页 共 39 页 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020上半年，新冠病毒疫情国内基本得到控制、但在海外依旧肆虐，致使全球产业链供需两 端继续经受压力，叠加中美科技竞争背景下华为事件等对风险偏好的扰动，A 股市场行业估值分 化趋于历史极端水平。消费、医药等内需类资产引领市场，科技成长类资产在经历 3 月份剧烈的 估值收缩后，部分公司凭借扎实的长期基本面逐步走出泥潭，体现出结构性韧性。 报告期内，我们基于 5G科技创新周期叠加国产化替代加速的中长期逻辑与市场流动性相对宽 裕、疫情进一步影响中国经济结构引发行业景气度分化等中长期考量，将资产配置聚焦于全球性 需求扩张驱动、长期景气度上行、具备核心竞争优势的“硬科技”成长股，投资组合聚焦于半导 体、消费电子、5G应用场景、信息技术创新、新型娱乐消费等细分领域。二季度以来，相关资产 市场认同度不断提升，体现出较好的性价比吸引力，基金净值也取得了一定程度的恢复性上涨。 宏观 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.1798 元；本报告期基金份额净值增长率为 18.17%，业 绩比较基准收益率为 1.97%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2020下半年，随着国内国际疫情的趋于可控，依赖国际化分工协作的科技产业链供需两 端都将出现显著的修复和改善，先进制造类“硬科技”龙头公司大概率将恢复业绩增长，其盈利 上行周期依然具备较好的能见度。同时，在 PB-ROE框架下，科技成长股 ROE仍处于历史较高分位， 估值水平则处于历史中枢，体现出较好的性价比优势。另外，华为事件在经历短期悲观情绪冲击 之后，已在市场定价中予以充分体现，对市场的冲击效应也将边际弱化。因此，我们对下半年优 质科技成长股的新一轮结构性机遇，抱有积极的期待。 企业盈利方面，下半年复苏可期，但中长期维度下，伴随经济结构的持续调整和改革措施的 不断深化，行业景气度仍将呈现结构性分化。传统周期领域盈利改善的持续性和力度需要经历货 币信用创造边际收紧的检验，目前看，当前各种约束条件下，期待 A 股出现传统价值领域引领指 数出现趋势性行情的条件尚不充分，结构性行情或将常态化。新经济领域广阔的发展空间和较高 的行业景气度，预计将为 A股市场结构性机会的常态化提供最大的输出动力。 投资策略上，我们坚持认为，资本市场反应时代变迁，科技创新引领产业升级的趋势没有改 变，国产化替代拓宽产业空间的逻辑不断加强，优质中国科技资产将进一步凸显长期价值。科技 金信稳健策略混合 2020年中期报告摘要 第 10 页 共 39 页 生而创新，优质科技龙头公司能够依托扎实的基本面积极参与全球竞争，为投资者创造良好的中 长期回报。 本基金未来的投资重点将坚持聚焦于高景气度细分领域的公司，采取自下而上方式挖掘个股。 组合的构建将立足于审慎的行业比较、深入的公司挖掘、持续的业绩跟踪和模式验证，投资实践 坚持面向未来，以中长期的相对确定性应对短期的不确定。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金 所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人由总经理、督察长、运作保障部、基金投资部、监察稽核部、交易部负责人及 其他相关人员，负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。该等 人员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有 丰富的实践经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策 和日常估值的执行。 本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利 润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现 金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投 资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面 值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金无利润分配事项。 金信稳健策略混合 2020年中期报告摘要 第 11 页 共 39 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的托管过 程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基 金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的管理人——金信基金管理 有限公司在金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行 为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，金信稳健策略灵活配置混 合型发起式证券投资基金无利润分配事项。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对金信基金管理有限公司编制和披露的金信稳健策略灵活配置混合型发起式证 券投资基金 2020年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 金信稳健策略混合 2020年中期报告摘要 第 12 页 共 39 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 报告截止日： 2020年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 1,318,145.79 15,265,668.43 结算备付金 207,717.04 - 存出保证金 30,364.93 - 交易性金融资产 6.4.7.2 24,018,780.99 4,082,889.00 其中：股票投资 24,018,780.99 4,082,889.00 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 12,000,000.00 应收证券清算款 230,079.67 - 应收利息 6.4.7.5 288.70 9,673.67 应收股利 - - 应收申购款 303,890.53 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 26,109,267.65 31,358,231.10 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 415,728.11 - 应付管理人报酬 32,266.65 23,118.47 应付托管费 3,226.66 2,311.88 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 68,889.30 7,775.30 应交税费 - - 金信稳健策略混合 2020年中期报告摘要 第 13 页 共 39 页 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 15,783.26 - 负债合计 535,893.98 33,205.65 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 21,675,589.16 31,376,705.36 未分配利润 6.4.7.10 3,897,784.51 -51,679.91 所有者权益合计 25,573,373.67 31,325,025.45 负债和所有者权益总计 26,109,267.65 31,358,231.10 注：截止 2020 年 6 月 30 日，本基金份额净值 1.1798元，基金份额总额 21,675,589.16份。 6.2 利润表 会计主体：金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 一、收入 5,437,459.54 - 1.利息收入 57,017.91 - 其中：存款利息收入 6.4.7.11 20,357.97 - 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 36,659.94 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,929,503.67 - 其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,895,495.87 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 34,007.80 - 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 6.4.7.17 3,339,704.44 - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 111,233.52 - 减：二、费用 485,158.16 - 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 202,528.60 - 2．托管费 6.4.10.2.2 20,252.92 - 金信稳健策略混合 2020年中期报告摘要 第 14 页 共 39 页 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 246,216.24 - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.20 16,160.40 - 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 4,952,301.38 - 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 4,952,301.38 - 注：本基金合同正式生效于 2019年 12月 13日,无上年度可比期间数据。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 31,376,705.36 -51,679.91 31,325,025.45 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 4,952,301.38 4,952,301.38 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -9,701,116.20 -1,002,836.96 -10,703,953.16 其中：1.基金申购款 14,615,283.66 736,598.15 15,351,881.81 2.基金赎回款 -24,316,399.86 -1,739,435.11 -26,055,834.97 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 21,675,589.16 3,897,784.51 25,573,373.67 项目 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 金信稳健策略混合 2020年中期报告摘要 第 15 页 共 39 页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） - - - 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - - - 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） - - - 注：本基金合同正式生效于 2019年 12月 13日,无上年度可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______殷克胜______ ______殷克胜______ ____陈瑾____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管 理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]978号《关于准予金信稳健策略灵活配置混 合型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由金信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证 券投资基金法》和《金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金金基金合同》负责公开募 集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 31,368,856.25 元，业经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）毕马威华振验字第 1900094 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金合同》于 2019 年 12 月 13 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 31,376,705.36 份基金份额，其中认购资金利息折合 7,849.11份基金份额。本基金的基金管理人为金信基金管理 金信稳健策略混合 2020年中期报告摘要 第 16 页 共 39 页 有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金为发起式基金，发起资金认购部分为 10,006,328.52 份基金份额，发起资金认购方承 诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3年。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资 基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发 行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、债券（包 括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超级短期 融资券、可转换债券、可交换债券、次级债等）、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款 （包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、金融衍生品（包括股指期货、国债 期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证 监会相关规定。本基金股票资产占基金资产的 0%-95%；每个交易日日终，在扣除股指期货、国债 期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不 低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的 业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50% 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38项具 体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称 “企业会计准则”)编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基 金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范 证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净 值计价有关事项的通知》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、《金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2020 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 6月 30日的财务状况以及 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值 变动情况等有关信息。 金信稳健策略混合 2020年中期报告摘要 第 17 页 共 39 页 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生金融工具(主要为权证投资)分类为 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表 中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表 中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 金信稳健策略混合 2020年中期报告摘要 第 18 页 共 39 页 或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生金融工具(主要为权证投资)按 如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最 近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近 交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参 考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具 有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市 场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权 定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参 数。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 金信稳健策略混合 2020年中期报告摘要 第 19 页 共 39 页 指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到 的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分， 将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 （1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，每次收益 分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若基金合同生效不满 3个月可不进行收益分配； （2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金 红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； （3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减 去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； （4）每一基金份额享有同等分配权； （5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 6.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础 金信稳健策略混合 2020年中期报告摘要 第 20 页 共 39 页 确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产 生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其 配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有 关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一 个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估 值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法等估值技术进行估值。 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除 外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中央国债登 记结算有限责任公司/中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券 投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有 明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于 非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值； 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定 期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券 投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允 价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由 中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 金信稳健策略混合 2020年中期报告摘要 第 21 页 共 39 页 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策 的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税 法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 于 2016年 5月 1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5月 1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收 入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 金信稳健策略混合 2020年中期报告摘要 第 22 页 共 39 页 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 金信基金管理有限公司（“金信基金”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 银行” 基金托管人、基金销售机构 深圳市卓越创业投资有限责任公司 基金管理人的股东 安徽国元信托有限责任公司 基金管理人的股东 深圳市巨财汇投资有限公司 基金管理人的股东 殷克胜 基金管理人的股东 注：上述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.4 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易，无佣金产生。 金信稳健策略混合 2020年中期报告摘要 第 23 页 共 39 页 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 202,528.60 - 其中：支付销售机构的客 户维护费 95,670.02 - 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一 致的财务数据，自动在次月初 3个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无 需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 本基金管理人按照与基金代销机构签订的基金销售协议约定，依据销售机构销售基金的保有量提 取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客 户维护费从基金管理费中列支。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 20,252.92 - 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一 致的财务数据，自动在次月初 3个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无 需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 金信稳健策略混合 2020年中期报告摘要 第 24 页 共 39 页 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期内与关联方无银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.8.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.8.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情 况 注：无。 6.4.8.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的 情况 注：无。 6.4.8.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.8.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银行 1,318,145.79 17,980.02 - - 注：本基金的银行活期存款由基金托管人工商银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率利 息。 6.4.8.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 6.4.9 期末（ 2020年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 金信稳健策略混合 2020年中期报告摘要 第 25 页 共 39 页 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 300843 胜蓝 股份 2020年 6月 23 日 2020 年 7月 2日 新股流 通受限 10.01 10.01 526 5,265.26 5,265.26 - 300845 捷安 高科 2020年 6月 24 日 2020 年 7月 3日 新股流 通受限 17.63 17.63 235 4,143.05 4,143.05 - 300846 首都 在线 2020年 6月 22 日 2020 年 7月 1日 新股流 通受限 3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 - 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2020年 6月 30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款，无抵押债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2020年 6月 30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出 回购证券款，无抵押债券。 6.4.9.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：本基金本报告期内未参与转融通证券出借业务。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 金信稳健策略混合 2020年中期报告摘要 第 26 页 共 39 页 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2020年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 24,005,561.21元，属于第二层次的余额为 13,219.78元，无属于第三层次 的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2020年 6月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 金信稳健策略混合 2020年中期报告摘要 第 27 页 共 39 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 24,018,780.99 91.99 其中：股票 24,018,780.99 91.99 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,525,862.83 5.84 8 其他各项资产 564,623.83 2.16 9 合计 26,109,267.65 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 20,563,410.97 80.41 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 3,455,370.02 13.51 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - 金信稳健策略混合 2020年中期报告摘要 第 28 页 共 39 页 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 24,018,780.99 93.92 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 603501 韦尔股份 11,500 2,322,425.00 9.08 2 600584 长电科技 73,318 2,292,653.86 8.97 3 300496 中科创达 28,125 2,185,312.50 8.55 4 603986 兆易创新 9,117 2,150,791.47 8.41 5 300433 蓝思科技 75,280 2,110,851.20 8.25 6 603019 中科曙光 47,694 1,831,449.60 7.16 7 300782 卓胜微 4,400 1,785,388.00 6.98 8 002371 北方华创 8,271 1,413,596.61 5.53 9 603533 掌阅科技 33,100 1,262,103.00 4.94 10 000636 风华高科 34,288 1,000,866.72 3.91 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的中期报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 603986 兆易创新 5,321,683.64 16.99 2 300496 中科创达 5,026,724.00 16.05 3 603019 中科曙光 4,148,609.00 13.24 4 300253 卫宁健康 3,481,227.80 11.11 5 300450 先导智能 3,397,871.00 10.85 6 300073 当升科技 2,833,134.00 9.04 7 300454 深信服 2,751,588.00 8.78 8 300015 爱尔眼科 2,720,668.00 8.69 金信稳健策略混合 2020年中期报告摘要 第 29 页 共 39 页 9 300363 博腾股份 2,708,127.00 8.65 10 300782 卓胜微 2,605,573.00 8.32 11 300294 博雅生物 2,572,542.00 8.21 12 603690 至纯科技 2,456,698.00 7.84 13 002912 中新赛克 2,435,200.60 7.77 14 600584 长电科技 2,271,085.86 7.25 15 300567 精测电子 2,261,575.00 7.22 16 603501 韦尔股份 2,122,313.00 6.78 17 300451 创业慧康 2,058,634.00 6.57 18 002371 北方华创 2,008,573.00 6.41 19 300476 胜宏科技 1,979,231.00 6.32 20 300168 万达信息 1,923,113.57 6.14 21 600588 用友网络 1,850,908.53 5.91 22 300433 蓝思科技 1,778,988.50 5.68 23 300035 中科电气 1,619,401.00 5.17 24 000681 视觉中国 1,581,268.00 5.05 25 300604 长川科技 1,544,136.04 4.93 26 601231 环旭电子 1,540,517.00 4.92 27 300188 美亚柏科 1,519,885.00 4.85 28 603533 掌阅科技 1,501,069.00 4.79 29 600845 宝信软件 1,487,688.00 4.75 30 603160 汇顶科技 1,469,866.00 4.69 31 603127 昭衍新药 1,421,028.00 4.54 32 300347 泰格医药 1,404,945.00 4.49 33 002216 三全食品 1,276,200.00 4.07 34 600745 闻泰科技 1,275,909.00 4.07 35 002405 四维图新 1,275,493.00 4.07 36 300661 圣邦股份 1,195,003.00 3.81 37 600570 恒生电子 1,183,662.00 3.78 38 000636 风华高科 1,181,397.00 3.77 39 000021 深科技 1,176,044.00 3.75 40 300078 思创医惠 1,111,425.00 3.55 41 300672 国科微 1,108,196.00 3.54 42 601186 中国铁建 1,098,300.00 3.51 43 688268 华特气体 939,873.86 3.00 44 000401 冀东水泥 937,440.00 2.99 金信稳健策略混合 2020年中期报告摘要 第 30 页 共 39 页 45 002123 梦网集团 929,800.00 2.97 46 000661 长春高新 926,986.00 2.96 47 002373 千方科技 922,635.00 2.95 48 603496 恒为科技 912,957.00 2.91 49 002049 紫光国微 894,449.00 2.86 50 002156 通富微电 855,439.00 2.73 51 002475 立讯精密 831,244.00 2.65 52 002241 歌尔股份 819,709.00 2.62 53 300502 新易盛 811,548.00 2.59 54 300166 东方国信 786,274.00 2.51 55 002867 周大生 647,677.00 2.07 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金 额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 300363 博腾股份 4,201,047.85 13.41 2 300253 卫宁健康 3,593,366.82 11.47 3 603986 兆易创新 3,587,138.65 11.45 4 300450 先导智能 3,147,080.00 10.05 5 300073 当升科技 3,121,888.97 9.97 6 300496 中科创达 2,871,229.73 9.17 7 300454 深信服 2,726,864.55 8.71 8 300015 爱尔眼科 2,593,979.66 8.28 9 300294 博雅生物 2,573,199.00 8.21 10 603019 中科曙光 2,546,975.49 8.13 11 300476 胜宏科技 2,539,812.00 8.11 12 002185 华天科技 2,205,950.25 7.04 13 300168 万达信息 2,086,276.59 6.66 14 002912 中新赛克 2,069,946.98 6.61 15 300451 创业慧康 2,041,832.23 6.52 16 603690 至纯科技 2,004,513.13 6.40 17 600588 用友网络 1,905,393.07 6.08 18 002123 梦网集团 1,641,807.00 5.24 19 000681 视觉中国 1,637,971.92 5.23 金信稳健策略混合 2020年中期报告摘要 第 31 页 共 39 页 20 300347 泰格医药 1,508,610.00 4.82 21 601231 环旭电子 1,475,540.00 4.71 22 603160 汇顶科技 1,469,328.00 4.69 23 603127 昭衍新药 1,432,745.00 4.57 24 300188 美亚柏科 1,407,774.18 4.49 25 300661 圣邦股份 1,406,491.00 4.49 26 300604 长川科技 1,394,692.00 4.45 27 300782 卓胜微 1,357,067.60 4.33 28 300567 精测电子 1,325,601.00 4.23 29 600745 闻泰科技 1,319,010.21 4.21 30 000651 格力电器 1,307,560.00 4.17 31 002216 三全食品 1,295,925.00 4.14 32 300035 中科电气 1,283,775.00 4.10 33 600845 宝信软件 1,222,608.00 3.90 34 002405 四维图新 1,136,554.00 3.63 35 600570 恒生电子 1,049,996.75 3.35 36 601186 中国铁建 1,039,500.00 3.32 37 300078 思创医惠 1,038,100.00 3.31 38 002304 洋河股份 1,014,398.00 3.24 39 300672 国科微 1,013,684.00 3.24 40 002475 立讯精密 929,684.00 2.97 41 002156 通富微电 902,361.00 2.88 42 000661 长春高新 878,300.00 2.80 43 002373 千方科技 877,934.00 2.80 44 000401 冀东水泥 871,020.00 2.78 45 002049 紫光国微 833,333.81 2.66 46 603496 恒为科技 770,850.00 2.46 47 002371 北方华创 754,114.13 2.41 48 300166 东方国信 742,414.00 2.37 49 603078 江化微 648,905.80 2.07 50 603185 上机数控 639,841.80 2.04 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出 金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 104,922,098.29 卖出股票收入（成交）总额 90,221,406.61 金信稳健策略混合 2020年中期报告摘要 第 32 页 共 39 页 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券投资。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券投资。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。本基金将在风险 可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合 的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货 投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理 的估值水平。基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程，确保研究 分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作，并明确相关岗位职责。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管 理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性 和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套 期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资 产的长期稳定增值。 金信稳健策略混合 2020年中期报告摘要 第 33 页 共 39 页 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券除风华高科（证券代码：000636）外其他证券的发行主体 未有被监管部门立案调查，不存在编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 风华高科股份有限公司于 2019年 11月 22日因披露的信息存在虚假记载、未及时披露董事会 及监事会决议，受到中国证券监督管理委员会广东监管局处罚。之后本基金管理人对风华高科进 行了充分研究，认为处罚虽反映出风华高科存在一定管理问题，但对其整体的业务开展以及持续 经营无重大不利影响，对风华高科资金周转和债务偿还影响较小，本基金管理人履行了必要的投 资决策程序后买入并持有风华高科发行的股票。 本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 30,364.93 2 应收证券清算款 230,079.67 3 应收股利 - 4 应收利息 288.70 5 应收申购款 303,890.53 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 564,623.83 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末持有的前十名股票中未有存在流通受限的情况。 金信稳健策略混合 2020年中期报告摘要 第 34 页 共 39 页 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 金信稳健策略混合 2020年中期报告摘要 第 35 页 共 39 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 1,276 16,987.14 0.00 0.00% 21,675,589.16 100.00% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 10,001,050.11 46.1397% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 >100 本基金基金经理持有本开放式基金 0 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 - - - - - 基金管理人高级 管理人员 10,001,050.11 46.14 10,001,050.11 46.14 自合同生效 之日起不少 于 3年 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,001,050.11 46.14 10,001,050.11 46.14 自合同生效 之日起不少 于 3年 金信稳健策略混合 2020年中期报告摘要 第 36 页 共 39 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2019年 12月 13日 ）基金份额总额 31,376,705.36 本报告期期初基金份额总额 31,376,705.36 本报告期基金总申购份额 14,615,283.66 减:本报告期基金总赎回份额 24,316,399.86 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 21,675,589.16 金信稳健策略混合 2020年中期报告摘要 第 37 页 共 39 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人 2020年 4月 28日公告，督察长段卓立先生因个人原因于 2020年 4月 27日离 任，由公司总经理殷克胜先生任代督察长。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期为本基金提供审计服务的会计师事务所无变化。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 兴业证券 2 194,990,478.43 100.00% 138,697.00 100.00% - 注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 a、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市 场走向、个股分析报告和专门研究报告； 金信稳健策略混合 2020年中期报告摘要 第 38 页 共 39 页 c、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司投资、研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果征求有 关部门意见，经公司领导审核后选择交易单元： a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关 专题提供研究报告和讲座； b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠 道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 兴业证券 - - 115,300,000.00 100.00% - - 金信稳健策略混合 2020年中期报告摘要 第 39 页 共 39 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 - - - - - - - 个人 1 20200101-20200630 10,001,050.11 0.00 0.00 10,001,050.11 46.14% - - - - - - - - 产品特有风险 1、大额赎回风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎回的 情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风 险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基 金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数）发 生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的 赎回办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响， 影响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同 终止清算、转型等风险。 2、大额申购风险 若投资者大额申购，基金所投资的标的资产未及时准备，导致净值涨幅可能会因此降低。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 金信基金管理有限公司 2020年 8月 26日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |