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| 金信价值精选混合C(005118) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2001986 | ||||||||
| 基金代码 | 005118 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2020年中期报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金信基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2020 年 8 月 26 日 金信价值精选混合 2020 年中期报告摘要 第 2 页 共 39 页 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 24 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本中期报告摘要摘自中期报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读中期报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。 金信价值精选混合 2020 年中期报告摘要 第 3 页 共 39 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 金信价值精选混合 基金主代码 005117 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 9月 1日 基金管理人 金信基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 17,330,060.10份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 金信价值精选混合 A 金信价值精选混合 C 下属分级基金的交易代码： 005117 005118 报告期末下属分级基金的份额总额 11,697,240.49份 5,632,819.61份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用价值投资策略对市场进行投资，在控制组合净值波动率的前提下， 获取基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金的投资策略主要有以下九个方面： 1、大类资产配置策略 在大类资产配置中，本基金综合运用定性和定量的分析手段，在对宏观经济因 素进行充分研究的基础上，判断宏观经济周期所处阶段，并将依据经济周期理 论，结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期 收益率的评估，制定大类资产之间的配置比例。 2、股票投资策略 本基金将从定性和定量两方面入手，选取有良好增值潜力的上市公司股票构建 股票投资组合。 3、债券投资策略 本基金将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理，采用宏观环境分析和 微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。 4、可转换债券及可交换债券投资策略 本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转 换债券和可交换债券进行投资。 5、资产支持证券等品种投资策略 本基金将深入分析市场利率等基本面因素，并辅助采用数量化定价模型，评估 其内在价值，以合理价格买入并持有。 6、权证投资策略： 本基金以权证的市场价值分析为基础，配以权证定价模型寻求其合理估值水 平，以主动式的科学投资管理为手段，追求基金资产稳定的当期收益。 7、中小企业私募债券投资策略 本基金将运用基本面研究，结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行 金信价值精选混合 2020 年中期报告摘要 第 4 页 共 39 页 分析和度量，综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征， 选择风险与收益相匹配的品种进行投资。 8、国债期货投资策略 基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判 断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货 的基差、流动性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上， 力求实现基金资产的长期稳定增值。 9、股指期货投资策略 本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标，在风险可控的前提下，本 着谨慎原则，适当参与股指期货的投资。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券 型基金及货币市场基金，属于中高收益、中高风险特征的基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 金信基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 殷克胜 陆志俊 联系电话 0755-82510502 95559 电子邮箱 jubao@jxfunds.com.cn luzj@bankcomm.com 客户服务电话 400-900-8336 95559 传真 0755-82510305 021-62701216 2.4 信息披露方式 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址 http://www.jxfunds.com.cn 基金中期报告备置地点 深圳市福田区益田路 6001号太平金融大厦 1502室 金信价值精选混合 2020 年中期报告摘要 第 5 页 共 39 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 金信价值精选混合 A 金信价值精选混合 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1日 - 2020 年 6月 30日) 报告期(2020 年 1月 1日 - 2020年 6月 30日) 本期已实现收益 2,207,581.17 1,133,547.43 本期利润 3,186,137.38 1,694,517.91 加权平均基金份额本期利润 0.2708 0.2718 本期加权平均净值利润率 - - 本期基金份额净值增长率 35.21% 35.13% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020年 6月 30日 ) 期末可供分配利润 - - 期末可供分配基金份额利润 -0.0687 -0.0593 期末基金资产净值 12,275,802.40 5,969,895.57 期末基金份额净值 1.0495 1.0598 - 累计期末指标 报告期末( 2020年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 - - 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为 期末余额，不是当期发生数）。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 金信价值精选混合 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 6.70% 1.04% 3.47% 0.44% 3.23% 0.60% 过去三个月 24.82% 1.27% 6.35% 0.45% 18.47% 0.82% 过去六个月 35.21% 1.88% 1.98% 0.74% 33.23% 1.14% 过去一年 50.29% 1.63% 6.92% 0.60% 43.37% 1.03% 自基金合同 4.95% 1.65% 12.35% 0.63% -7.40% 1.02% 金信价值精选混合 2020 年中期报告摘要 第 6 页 共 39 页 生效起至今 金信价值精选混合 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 6.68% 1.05% 3.47% 0.44% 3.21% 0.61% 过去三个月 24.79% 1.27% 6.35% 0.45% 18.44% 0.82% 过去六个月 35.13% 1.88% 1.98% 0.74% 33.15% 1.14% 过去一年 50.33% 1.63% 6.92% 0.60% 43.41% 1.03% 自基金合同 生效起至今 5.98% 1.65% 12.35% 0.63% -6.37% 1.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 金信价值精选混合 2020 年中期报告摘要 第 7 页 共 39 页 金信价值精选混合 2020 年中期报告摘要 第 8 页 共 39 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 金信基金管理有限公司成立于 2015年 7月，注册资本 1亿元人民币，注册地位于深圳前海， 是经中国证监会批准设立的公募基金管理公司，业务范围包括基金募集、基金销售、基金管理、 特定客户资产管理以及中国证监会许可的其他业务。 金信基金管理有限公司作为国内首家管理团队出任第一大股东的公募基金公司，管理团队持 股 35%，是公司第一大股东。此外，公司股东还包括深圳卓越创业投资有限责任公司及安徽国元 信托有限责任公司，两家机构出资比例分别为：34%、31%。 截至报告期末，金信基金管理有限公司管理资产规模超过 34.61亿元，旗下管理 15只开放式 基金和 4只资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 吴清宇 本基金 基金经 理 2018年 12月 28 日 - 9 男，北京大学经济学硕士。 先后任职于融通基金管理 有限公司、德邦证券股份 有限公司、中国人保资产 管理有限公司。现任金信 基金管理有限公司基金经 理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决 定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定 的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定； 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：本报告期内本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理 办法》等有关法律法规及各项实施准则的规定以及《金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投 资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 金信价值精选混合 2020 年中期报告摘要 第 9 页 共 39 页 在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作整体合法合规，没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范 围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善 相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗 下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年上半年 A股市场指数呈现先跌后涨的震荡走势，上证指数下跌-2.14%，沪深 300指数 上涨 1.65%，二季度以来，在国内外新冠疫情逐步得到控制的大背景下，国内 A 股整体市场逐步 恢复。在这一过程中，以医药、教育、半导体、消费电子、新能源车等为代表的板块轮番表现。 我们按照行业景气与 GARP的投资框架，选择了上述较为景气的板块中的龙头个股进行了配置，取 得了较好的绝对以及相对收益。未来本基金仍将重点关注估值合理、业绩稳定增长的公司的投资 机会。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末金信价值精选混合 A基金份额净值为 1.0495元，本报告期基金份额净值增长 率为 35.21%；截至本报告期末金信价值精选混合 C 基金份额净值为 1.0598 元，本报告期基金份 额净值增长率为 35.13%；同期业绩比较基准收益率为 1.98%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2020年，新冠病毒肆虐国内外，给国内外人们的生产、生活都造成了巨大的影响。海内外资 本市场波动巨大。但从长期而言，此次疫情终将过去。同时，为了应对这一疫情对经济的冲击， 各个国家都充分的释放了流动性，这对于各个资本市场都形成了一定支撑。我们认为，在这一过 程中，拥有中长期产业逻辑的行业都有望迎来发展。未来，我们仍将按照行业景气与 GARP的投资 框架，发掘并选择景气行业中龙头个股进行配置。同时，未来本基金将持续密切关注市场的环境 变化，通过积极主动的投资策略，把握市场机会并规避市场风险。 金信价值精选混合 2020 年中期报告摘要 第 10 页 共 39 页 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金 所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人由总经理、督察长、运作保障部、基金投资部、监察稽核部、交易部负责人及 其他相关人员，负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。该等 人员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有 丰富的实践经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策 和日常估值的执行。 本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利 润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现 金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投 资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面 值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金无利润分配事项。 金信价值精选混合 2020 年中期报告摘要 第 11 页 共 39 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2020年上半年度，基金托管人在金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的托管过 程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地 履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2020年上半年度，金信基金管理有限公司在金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基 金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托 管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2020年上半年度，由金信基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关金信价值精选灵 活配置混合型发起式证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计 报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 金信价值精选混合 2020 年中期报告摘要 第 12 页 共 39 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 报告截止日： 2020年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019 年 12月 31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 1,364,592.03 580,108.54 结算备付金 456,734.81 651,626.36 存出保证金 29,443.94 38,045.31 交易性金融资产 6.4.7.2 18,180,098.94 15,283,654.21 其中：股票投资 17,214,328.94 14,433,144.21 基金投资 - - 债券投资 965,770.00 850,510.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 1,326,852.63 应收利息 6.4.7.5 25,065.57 18,987.75 应收股利 - - 应收申购款 122,567.07 229,622.47 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 20,178,502.36 18,128,897.27 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019 年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 700,000.00 - 应付证券清算款 534,903.45 - 应付赎回款 601,874.34 196,802.09 应付管理人报酬 15,318.84 14,461.61 应付托管费 2,297.83 2,169.25 应付销售服务费 545.53 638.02 应付交易费用 6.4.7.7 62,782.32 87,755.31 应交税费 - - 金信价值精选混合 2020 年中期报告摘要 第 13 页 共 39 页 应付利息 143.46 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 14,938.62 30,049.14 负债合计 1,932,804.39 331,875.42 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 17,330,060.10 22,821,445.19 未分配利润 6.4.7.10 915,637.87 -5,024,423.34 所有者权益合计 18,245,697.97 17,797,021.85 负债和所有者权益总计 20,178,502.36 18,128,897.27 注：报告截止日 2020 年 6 月 30 日，基金份额总额为 17,330,060.10份。金信价值精选灵活配 置混合型发起式证券投资基金 A 类份额 11,697,240.49 份，基金份额净值 1.0495 元；金信价值 精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 C 类份额 5,632,819.61 份，基金份额净值 1.0598元。 6.2 利润表 会计主体：金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019 年 6月 30日 一、收入 5,226,280.16 2,378,567.84 1.利息收入 25,150.46 30,392.72 其中：存款利息收入 6.4.7.11 3,091.53 3,379.46 债券利息收入 14,827.55 8,396.83 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 7,231.38 18,616.43 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 3,593,117.57 1,409,904.96 其中：股票投资收益 6.4.7.12 3,531,472.01 1,310,016.17 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 12,588.62 -1,635.00 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 30,019.42 股利收益 6.4.7.16 49,056.94 71,504.37 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 6.4.7.17 1,539,526.69 868,026.31 4.汇兑收益（损失以“-”号填 列） - - 金信价值精选混合 2020 年中期报告摘要 第 14 页 共 39 页 5.其他收入（损失以“-”号填 列） 6.4.7.18 68,485.44 70,243.85 减：二、费用 345,624.87 292,978.82 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 81,440.49 58,069.05 2．托管费 6.4.10.2.2 12,216.13 8,710.38 3．销售服务费 6.4.10.2.3 2,838.63 2,160.78 4．交易费用 6.4.7.19 227,381.79 202,243.42 5．利息支出 5,702.40 1,001.33 其中：卖出回购金融资产支出 5,702.40 1,001.33 6．税金及附加 0.08 108.07 7．其他费用 6.4.7.20 16,045.35 20,685.79 三、利润总额 （亏损总额以“-” 号填列） 4,880,655.29 2,085,589.02 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） 4,880,655.29 2,085,589.02 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2020年 1 月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 22,821,445.19 -5,024,423.34 17,797,021.85 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 4,880,655.29 4,880,655.29 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“-”号 填列） -5,491,385.09 1,059,405.92 -4,431,979.17 其中：1.基金申购款 18,408,634.59 -1,456,680.45 16,951,954.14 2.基金赎回款 -23,900,019.68 2,516,086.37 -21,383,933.31 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 金信价值精选混合 2020 年中期报告摘要 第 15 页 共 39 页 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 17,330,060.10 915,637.87 18,245,697.97 项目 上年度可比期间 2019年 1 月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 12,209,175.51 -5,895,479.76 6,313,695.75 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 2,085,589.02 2,085,589.02 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“-”号 填列） 7,485,876.11 -2,081,234.41 5,404,641.70 其中：1.基金申购款 30,825,739.27 -9,507,056.15 21,318,683.12 2.基金赎回款 -23,339,863.16 7,425,821.74 -15,914,041.42 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） 19,695,051.62 -5,891,125.15 13,803,926.47 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______殷克胜______ ______殷克胜______ ____陈瑾____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管 理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]1407号《关于准予金信价值精选灵活配置混 合型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由金信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证 券投资基金法》和《金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。 金信价值精选混合 2020 年中期报告摘要 第 16 页 共 39 页 本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 10,101,069.24 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第 767 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资 基金基金合同》于 2017年 9月 1日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 10,101,332.16 份基金份额，其中认购资金利息折合 262.92份基金份额。本基金的基金管理人为金信基金管理有 限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 本基金为发起式基金，发起资金认购部分为 10,000,279.89 份基金份额，发起资金认购方承 诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3年。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资 基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发 行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、 金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中期票据、 短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、次级债及其他中国 证监会允许投资的债券或票据)、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、 定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票资产占基金资产的 0%-95%；权证投资占基金资产净 值的 0%-3%；本基金每个交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%；其中，现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×50%+ 中证综合债指数收益率×50%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38 项具 体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称 “企业会计准则”)编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基 金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范 证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净 值计价有关事项的通知》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、《金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 金信价值精选混合 2020 年中期报告摘要 第 17 页 共 39 页 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2020 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 6 月 30 日的财务状况以及 2020年 1月 1 日至 2020 年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值 变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策 的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税 法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 于 2016年 5月 1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5月 1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收 入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 金信价值精选混合 2020 年中期报告摘要 第 18 页 共 39 页 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 金信基金管理有限公司（“金信基金”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 交通银行股份有限公司（“交通银行”） 基金托管人 深圳市卓越创业投资有限责任公司 基金管理人的股东 安徽国元信托有限责任公司 基金管理人的股东 深圳市巨财汇投资有限公司 基金管理人的股东 殷克胜 基金管理人的股东 注：上述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 金信价值精选混合 2020 年中期报告摘要 第 19 页 共 39 页 6.4.8.1.4 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易，无佣金产生。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 81,440.49 58,069.05 其中：支付销售机构的客 户维护费 15,143.07 10,741.11 注：1、支付基金管理人金信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 12,216.13 8,710.38 注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 金信价值精选混合 A 金信价值精选混合 C 合计 金信价值精选混合 2020 年中期报告摘要 第 20 页 共 39 页 金信基金 - 554.69 554.69 合计 - 554.69 554.69 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 金信价值精选混合 A 金信价值精选混合 C 合计 金信基金 - 227.48 227.48 合计 - 227.48 227.48 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付给金信基金，再由金信基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 C类基金资产净值 X 0.10%当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 6.4.8.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.8.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情 况 注：无。 6.4.8.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的 情况 注：无。 6.4.8.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 金信价值精选混合 A 金信价值精选混合 C 基金合同生效日（ 2017 年 9月 1日 ）持有的基金份 额 - 100,000.00 报告期初持有的基金份额 - 100,000.00 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 金信价值精选混合 2020 年中期报告摘要 第 21 页 共 39 页 额 报告期末持有的基金份额 - 100,000.00 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 0.5770% 项目 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 金信价值精选混合 A 金信价值精选混合 C 基金合同生效日（ 2017年 9月 1日 ）持有的基金份额 - 100,000.00 报告期初持有的基金份额 - 100,000.00 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 额 - - 报告期末持有的基金份额 - 100,000.00 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 0.5077% 6.4.8.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。 6.4.8.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 1,364,592.03 892.46 424,529.78 1,125.46 注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 金信价值精选混合 2020 年中期报告摘要 第 22 页 共 39 页 6.4.9 期末（2020 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 300846 首都 在线 2020年 6月 22 日 2020 年 7月 1日 新股流 通受限 3.37 3.37 1,093 3,683.41 3,683.41 - 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位： 张） 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 128112 歌尔 转 2 2026年 6月 11 日 2020 年 7月 13 日 新债未 上市 100.00 100.00 246 24,600.00 24,600.00 - 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金无因认购新发/期末持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截止本报告期末 2020 年 6 月 30 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款，无抵押债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 700,000.00元，于 2020年 7月 1日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.9.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：本基金本报告期内未参与转融通证券出借业务。 金信价值精选混合 2020 年中期报告摘要 第 23 页 共 39 页 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 17,210,645.53元，属于第二层次的余额为 969,453.41元，无属于第三层次 的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2020年 6月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 金信价值精选混合 2020 年中期报告摘要 第 24 页 共 39 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 17,214,328.94 85.31 其中：股票 17,214,328.94 85.31 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 965,770.00 4.79 其中：债券 965,770.00 4.79 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,821,326.84 9.03 8 其他各项资产 177,076.58 0.88 9 合计 20,178,502.36 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 13,562,764.10 74.33 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 826,628.41 4.53 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 2,101,286.43 11.52 金信价值精选混合 2020 年中期报告摘要 第 25 页 共 39 页 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 723,650.00 3.97 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 17,214,328.94 94.35 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 000977 浪潮信息 34,979 1,370,477.22 7.51 2 603259 药明康德 13,016 1,257,345.60 6.89 3 002216 三全食品 51,841 1,238,999.90 6.79 4 300450 先导智能 26,600 1,229,186.00 6.74 5 300433 蓝思科技 35,400 992,616.00 5.44 6 603019 中科曙光 25,284 970,905.60 5.32 7 000425 徐工机械 152,251 899,803.41 4.93 8 300676 华大基因 5,413 843,940.83 4.63 9 300188 美亚柏科 41,500 822,945.00 4.51 10 002241 歌尔股份 27,500 807,400.00 4.43 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的中期报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 300073 当升科技 2,669,528.91 15.00 2 300015 爱尔眼科 2,633,596.00 14.80 3 000425 徐工机械 2,386,629.00 13.41 4 300168 万达信息 2,379,464.27 13.37 5 603019 中科曙光 2,157,963.00 12.13 6 300122 智飞生物 2,105,730.00 11.83 金信价值精选混合 2020 年中期报告摘要 第 26 页 共 39 页 7 000977 浪潮信息 1,924,268.00 10.81 8 002049 紫光国微 1,873,533.00 10.53 9 600763 通策医疗 1,817,102.00 10.21 10 002216 三全食品 1,751,572.54 9.84 11 603127 昭衍新药 1,738,019.00 9.77 12 300450 先导智能 1,682,028.00 9.45 13 603679 华体科技 1,651,094.00 9.28 14 603890 春秋电子 1,541,574.20 8.66 15 601318 中国平安 1,515,691.00 8.52 16 600584 长电科技 1,512,640.00 8.50 17 600867 通化东宝 1,508,671.00 8.48 18 002019 亿帆医药 1,470,172.00 8.26 19 002607 中公教育 1,447,958.00 8.14 20 300363 博腾股份 1,421,526.00 7.99 21 300676 华大基因 1,403,758.00 7.89 22 000100 TCL 科技 1,363,320.00 7.66 23 600183 生益科技 1,305,602.00 7.34 24 603259 药明康德 1,302,298.00 7.32 25 002959 小熊电器 1,266,660.00 7.12 26 002384 东山精密 1,263,214.00 7.10 27 000725 京东方 A 1,248,242.00 7.01 28 300294 博雅生物 1,247,854.00 7.01 29 300476 胜宏科技 1,114,709.00 6.26 30 300296 利亚德 1,109,112.00 6.23 31 300347 泰格医药 1,054,384.00 5.92 32 300078 思创医惠 1,027,125.00 5.77 33 000636 风华高科 962,293.00 5.41 34 300725 药石科技 952,859.28 5.35 35 002368 太极股份 933,329.00 5.24 36 300639 凯普生物 879,949.00 4.94 37 000661 长春高新 875,213.00 4.92 38 300188 美亚柏科 858,610.00 4.82 39 002481 双塔食品 856,157.00 4.81 40 603486 科沃斯 837,941.11 4.71 41 603612 索通发展 790,736.00 4.44 42 601231 环旭电子 764,912.18 4.30 金信价值精选混合 2020 年中期报告摘要 第 27 页 共 39 页 43 603659 璞泰来 754,524.00 4.24 44 300806 斯迪克 738,655.00 4.15 45 601615 明阳智能 738,644.00 4.15 46 600436 片仔癀 729,293.00 4.10 47 300482 万孚生物 723,990.00 4.07 48 300207 欣旺达 723,031.00 4.06 49 002798 帝欧家居 722,068.00 4.06 50 300433 蓝思科技 713,961.00 4.01 51 300357 我武生物 709,561.00 3.99 52 000951 中国重汽 704,570.00 3.96 53 002918 蒙娜丽莎 693,854.00 3.90 54 000858 五粮液 691,370.00 3.88 55 002241 歌尔股份 685,384.00 3.85 56 600438 通威股份 667,662.00 3.75 57 300035 中科电气 653,703.00 3.67 58 300776 帝尔激光 647,530.00 3.64 59 002876 三利谱 647,105.00 3.64 60 601186 中国铁建 644,780.09 3.62 61 300244 迪安诊断 638,813.00 3.59 62 300182 捷成股份 633,871.00 3.56 63 002866 传艺科技 625,224.00 3.51 64 002897 意华股份 602,630.00 3.39 65 603185 上机数控 598,186.00 3.36 66 300010 豆神教育 576,899.00 3.24 67 600872 中炬高新 555,816.00 3.12 68 000401 冀东水泥 544,997.00 3.06 69 000063 中兴通讯 543,089.00 3.05 70 300308 中际旭创 512,758.00 2.88 71 002405 四维图新 511,350.00 2.87 72 300227 光韵达 504,578.00 2.84 73 688005 容百科技 502,607.81 2.82 74 002463 沪电股份 475,770.00 2.67 75 603208 江山欧派 466,424.00 2.62 76 603993 洛阳钼业 406,553.00 2.28 77 002185 华天科技 403,305.00 2.27 78 600276 恒瑞医药 401,877.00 2.26 金信价值精选混合 2020 年中期报告摘要 第 28 页 共 39 页 79 300212 易华录 384,263.00 2.16 80 300759 康龙化成 377,315.00 2.12 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金 额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 000425 徐工机械 3,139,184.10 17.64 2 300015 爱尔眼科 2,826,714.84 15.88 3 300168 万达信息 2,404,485.50 13.51 4 300122 智飞生物 2,196,905.01 12.34 5 300363 博腾股份 2,185,040.36 12.28 6 300073 当升科技 2,130,491.84 11.97 7 000725 京东方 A 2,054,195.57 11.54 8 600763 通策医疗 2,043,300.68 11.48 9 000977 浪潮信息 1,970,765.97 11.07 10 002049 紫光国微 1,887,841.73 10.61 11 603127 昭衍新药 1,850,475.61 10.40 12 603890 春秋电子 1,844,837.27 10.37 13 002607 中公教育 1,828,158.55 10.27 14 603679 华体科技 1,584,441.59 8.90 15 600867 通化东宝 1,569,122.08 8.82 16 000661 长春高新 1,562,720.12 8.78 17 002019 亿帆医药 1,544,993.58 8.68 18 600584 长电科技 1,534,149.95 8.62 19 600585 海螺水泥 1,512,287.40 8.50 20 000100 TCL 科技 1,450,521.82 8.15 21 300476 胜宏科技 1,446,104.87 8.13 22 601318 中国平安 1,444,877.00 8.12 23 002959 小熊电器 1,400,419.45 7.87 24 002123 梦网集团 1,390,327.66 7.81 25 002798 帝欧家居 1,331,280.00 7.48 26 603208 江山欧派 1,305,600.14 7.34 27 002216 三全食品 1,274,762.78 7.16 28 603019 中科曙光 1,214,096.10 6.82 29 000636 风华高科 1,198,220.13 6.73 金信价值精选混合 2020 年中期报告摘要 第 29 页 共 39 页 30 300347 泰格医药 1,180,695.91 6.63 31 002384 东山精密 1,151,770.65 6.47 32 300294 博雅生物 1,126,530.68 6.33 33 300296 利亚德 1,108,655.61 6.23 34 002463 沪电股份 1,099,305.65 6.18 35 300602 飞荣达 1,082,765.78 6.08 36 300725 药石科技 1,080,367.18 6.07 37 300751 迈为股份 964,881.29 5.42 38 603659 璞泰来 945,936.87 5.32 39 002368 太极股份 921,769.99 5.18 40 300078 思创医惠 900,351.00 5.06 41 300639 凯普生物 891,696.60 5.01 42 601231 环旭电子 854,370.08 4.80 43 002481 双塔食品 838,779.47 4.71 44 601138 工业富联 817,434.29 4.59 45 002918 蒙娜丽莎 803,538.02 4.52 46 300482 万孚生物 796,970.89 4.48 47 000951 中国重汽 769,015.40 4.32 48 601615 明阳智能 746,026.63 4.19 49 300676 华大基因 740,470.65 4.16 50 000858 五粮液 705,599.24 3.96 51 300357 我武生物 705,228.24 3.96 52 000671 阳光城 682,248.00 3.83 53 603612 索通发展 657,283.58 3.69 54 600438 通威股份 646,270.78 3.63 55 601186 中国铁建 629,340.00 3.54 56 000063 中兴通讯 629,237.64 3.54 57 300776 帝尔激光 625,910.00 3.52 58 002876 三利谱 623,387.74 3.50 59 603185 上机数控 602,733.63 3.39 60 300182 捷成股份 592,416.98 3.33 61 002897 意华股份 586,011.75 3.29 62 600872 中炬高新 548,818.00 3.08 63 600340 华夏幸福 541,944.00 3.05 64 002832 比音勒芬 538,097.76 3.02 65 300010 豆神教育 534,263.21 3.00 66 002507 涪陵榨菜 530,243.00 2.98 67 000401 冀东水泥 515,864.00 2.90 金信价值精选混合 2020 年中期报告摘要 第 30 页 共 39 页 68 600183 生益科技 505,567.00 2.84 69 300227 光韵达 465,636.06 2.62 70 688005 容百科技 456,938.70 2.57 71 002185 华天科技 452,133.19 2.54 72 603993 洛阳钼业 438,064.00 2.46 73 002405 四维图新 430,650.00 2.42 74 002596 海南瑞泽 406,334.97 2.28 75 600276 恒瑞医药 403,782.89 2.27 76 300759 康龙化成 377,412.00 2.12 77 300450 先导智能 357,101.00 2.01 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出 金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 85,864,775.30 卖出股票收入（成交）总额 88,160,022.27 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 941,170.00 5.16 其中：政策性金融债 941,170.00 5.16 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 24,600.00 0.13 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 965,770.00 5.29 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 金信价值精选混合 2020 年中期报告摘要 第 31 页 共 39 页 1 018007 国开 1801 7,400 741,110.00 4.06 2 018013 国开 2004 2,000 200,060.00 1.10 3 128112 歌尔转 2 246 24,600.00 0.13 注：本基金本报告期末仅持有以上债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标，在风险可控的前提下，本着谨慎原则， 适当参与股指期货的投资。利用股指期货流动性好，交易成本低等特点，在市场向下带动净值走 低时，通过股指期货快速降低投资组合的仓位，从而调整投资组合的风险暴露，避免市场的系统 性风险，改善组合的风险收益特性；并在市场快速向上基金难以及时提高仓位时，通过股指期货 快速提高投资组合的仓位，从而提高基金资产收益。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管 理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性 和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套 期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资 产的长期稳定增值。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 金信价值精选混合 2020 年中期报告摘要 第 32 页 共 39 页 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 29,443.94 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 25,065.57 5 应收申购款 122,567.07 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 177,076.58 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 金信价值精选混合 2020 年中期报告摘要 第 33 页 共 39 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 金 信 价 值 精 选 混合 A 1,058 11,055.99 0.00 0.00% 11,697,240.49 100.00% 金 信 价 值 精 选 混合 C 1,553 3,627.06 100,000.00 1.78% 5,532,819.61 98.22% 合计 2,611 6,637.33 100,000.00 0.58% 17,230,060.10 99.42% 注：1、分类基金机构及个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分 母采用各自类别的份额；对合计数，比例的分母采用期末基金份额总额； 2、户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数总计。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 金信价值 精选混合 A 98,592.20 0.8429% 金信价值 精选混合 C 1,000,052.50 17.7540% 合计 1,098,644.70 6.3395% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 金信价值精选混合 A - 金信价值精选混合 C >100 合计 >100 本基金基金经理持有本开 放式基金 金信价值精选混合 A - 金信价值精选混合 C - 金信价值精选混合 2020 年中期报告摘要 第 34 页 共 39 页 合计 - 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 100,000.00 0.58 100,000.00 0.58 自合同生效 之日起不少 于 3年 基金管理人高级 管理人员 1,000,052.50 5.77 1,000,052.50 5.77 自合同生效 之日起不少 于 3年 基金经理等人员 5,000,000.00 28.85 5,000,000.00 28.85 自合同生效 之日起不少 于 3年 基金管理人股东 4,000,227.39 23.08 4,000,227.39 23.08 自合同生效 之日起不少 于 3年 其他 - - - - - 合计 10,100,279.89 58.28 10,100,279.89 58.28 自合同生效 之日起不少 于 3年 金信价值精选混合 2020 年中期报告摘要 第 35 页 共 39 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 金信价值精选混 合 A 金信价值精选混 合 C 基金合同生效日（2017 年 9 月 1 日）基金份 额总额 9,000,259.20 1,101,072.96 本报告期期初基金份额总额 12,531,527.15 10,289,918.04 本报告期基金总申购份额 6,783,079.17 11,625,555.42 减:本报告期基金总赎回份额 7,617,365.83 16,282,653.85 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - - 本报告期期末基金份额总额 11,697,240.49 5,632,819.61 金信价值精选混合 2020 年中期报告摘要 第 36 页 共 39 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人 2020年 4月 28日公告，督察长段卓立先生因个人原因于 2020年 4月 27日离 任，由公司总经理殷克胜先生任代督察长。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期为本基金提供审计服务的会计师事务所无变化。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 安信证券 2 173,827,594.16 99.90% 123,644.32 99.90% - 太平洋证券 2 177,360.00 0.10% 126.17 0.10% - 注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 a、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市 金信价值精选混合 2020 年中期报告摘要 第 37 页 共 39 页 场走向、个股分析报告和专门研究报告； c、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司投资、研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果征求有 关部门意见，经公司领导审核后选择交易单元： a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关 专题提供研究报告和讲座； b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠 道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 安信证券 2,157,389.70 100.00% 113,400,000.00 100.00% - - 太平洋证券 - - - - - - 金信价值精选混合 2020 年中期报告摘要 第 38 页 共 39 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 - - - - - - - 个人 1 20200101-20200630 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 28.85% 2 20200115-20200630 4,000,227.39 0.00 0.00 4,000,227.39 23.08% - - - - - - - - 产品特有风险 1、大额赎回风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎回的 情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风 险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基 金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数）发 生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的 赎回办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响， 影响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同 终止清算、转型等风险。 2、大额申购风险 若投资者大额申购，基金所投资的标的资产未及时准备，导致净值涨幅可能会因此降低。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 金信基金管理有限公司 金信价值精选混合 2020 年中期报告摘要 第 39 页 共 39 页 2020 年 8月 26日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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