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海富通风格优势混合(519013)  基金公开信息
流水号 20018
基金代码 519013
公告日期 2007-03-31
编号 1
标题 海富通风格优势股票型证券投资基金2006年年度报告摘要
信息全文 海富通风格优势股票型证券投资基金2006年年度报告摘要

第一节 重要提示
本年度报告摘要摘自年度报告正文，报告正文同时登载于基金管理人网站（http://www.hftfund.com）。投资者欲了解详细内容，应仔细阅读年度报告正文。
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期间为2006年10月19日(基金合同生效日)起至2006年12月31日止。本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
第二节 基金简介
（一）基金基本资料
1、基金简称： 海富通优势
2、基金交易代码: 519013
3、基金运作方式： 契约型开放式
4、基金合同生效日： 2006年10月19日
5、报告期末基金份额总额： 2,023,268,021.61份
（二）基金产品说明
1、投资目标： 在适度控制风险并保持资产良好流动性的前提下，通过积极选择不同风格优势的股票，力争为投资者提供长期稳定的超额回报。
2、投资策略： 本基金将在适度的大类资产配置的基础上，运用"风格优选，积极轮换，精选个股"策略，把握不同风格优势策略在不同阶段的变动趋势和投资机会，并在策略内自下而上精选个股，实现基金资产的超额收益。本基金的投资策略主要包括资产配置策略、风格轮换策略和精选证券策略。
3、业绩比较基准： 上证综合指数75%＋上证国债指数25%。
4、风险收益特征： 本基金是股票型基金，属于较高风险、较高收益的投资品种。
（三）基金管理人
1、名称： 海富通基金管理有限公司
2、信息披露负责人： 奚万荣
3、联系电话： 021-68604999-591
4、传真： 021-50479057
5、电子邮箱： wrxi@hftfund.com
（四）基金托管人
1、名称： 中国建设银行股份有限公司
2、信息披露负责人： 尹东
3、联系电话： 010-67595104
4、传真： 010-66275853
5、电子邮箱： yindong@ccb.cn
（五）信息披露
登载年度报告正文的管理人互联网网址： http://www.hftfund.com
基金年度报告置备地点： 基金管理人及基金托管人的办公场所
第三节 主要财务指标和基金净值表现
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
一、 主要财务指标
序号 项目 2006年
1 基金本期净收益(元) 173,231,242.55
2 加权平均基金份额本期净收益(元) 0.0759
3 期末可供分配基金份额收益(元) 0.0768
4 期末基金资产净值(元) 2,726,832,179.40
5 期末基金份额净值(元) 1.348
6 本期基金份额净值增长率 34.80%
注：本基金合同生效日为2006年10月19 日，2006年度主要财务指标的计算期间为2006年10月19日至2006年12月31日。
二、 基金净值表现
1、本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：
阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准标准差（4） (1)－(3) (2)－(4)
自基金合同生效起至今 34.80% 1.27% 36.29% 1.09% -1.49% 0.18%
2、本基金合同生效以来基金份额净值变动情况，及与同期业绩比较基准的变动比较：
海富通风格优势股票型证券投资基金累计份额净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2006年10月19日至2006年12月31日）
注：
（1）本基金合同于2006年10月19日生效，截至报告日本基金合同生效未满一年，2006年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。
（2）根据基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至报告日本基金仍处于建仓期中。。建仓期满后，本基金的各项投资比例应达到基金合同第十二条（二）、（六）中规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。
3、本基金自基金合同生效以来每年的净值增长率，及与同期业绩比较基准的收益率比较：
海富通风格优势股票型证券投资基金净值增长率与业绩比较基准历史收益率的对比图
注：图中列示的2006年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期10月19日（基金合同生效日）起至12月31日止计算。
三、过往三年每年的基金收益分配情况
单位：元
年度 每10份基金份额分红数（至少保留三位小数） 备注
2006年 无
合计 无
第四节 管理人报告
一、基金管理人及基金经理情况
（一）基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准，由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司于2003年4月1日共同发起设立。本海富通风格优势股票型证券投资基金是基金管理人管理的第六只开放式基金；除本基金外，基金管理人目前还管理着海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票证券投资基金和海富通强化回报混合型证券投资基金五只开放式基金。
（二） 基金经理简介
陈洪先生，副总经理兼投资总监，硕士。历任君安证券有限公司投资经理、广东发展银行深圳分行业务经理、富通基金管理亚洲有限公司基金经理。2003年4月至今任海富通基金管理有限公司投资总监兼海富通精选基金基金经理，2005年7月至2006年9月任海富通股票基金基金经理，2006年3月至9月任海富通收益增长基金基金经理，2006年5月起，任海富通基金管理有限公司副总经理，2007年2月起，兼任海富通风格优势基金基金经理。
郑拓先生，CFA，美国芝加哥大学MBA。历任君安证券公司黑龙江公司投资经理，广达投资公司投资经理，加拿大Donier International 企业融资经理，美国Robert W. Baird 投资银行基金分析师。2003年7月加入海富通基金管理公司，任投资部股票分析师、海富通精选基金经理助理。2005年4月至2006年9月任海富通精选基金经理，2006年5月至2006年9月任海富通强化回报基金基金经理，2005年7月至今任海富通股票基金基金经理， 2006年10月至2007年3月任海富通风格优势基金基金经理。
2007年3月10日，郑拓先生因个人工作变动的原因不再担任本基金基金经理。
二、对报告期内基金运作的遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《海富通风格优势股票型证券投资基金基金合同》、《海富通风格优势股票型证券投资基金基金招募说明书》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
三、报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释
二零零六年是中国证券市场具有历史转折性的一年，困扰市场已久的股权分置问题得到了根本解决，伴随着宏观经济的持续高速增长和极其充沛的流动性，A股市场迎来了久违的单边牛市行情，市场各类参与者的熊市心态得到彻底扭转，市场信心和活跃度大大提高。一批优质蓝筹公司如工商银行、中国人寿、大秦铁路等的成功发行上市，为A股市场注入了新鲜血液，市场出现期待已久的良性循环。A股市场贯穿全年的上涨行情催生了基金的财富效应，不仅大大促发了储蓄资金向证券基金的分流，同时也让基金奉行的价值发现理念得到了市场普遍认同。二零零六年上证综指上涨130.43%，且一举突破了二零零一年的历史高点2245点。在天相各行业指数中，食品（+231.05%）、金融（+204.68%）、有色（+186.75%）、房地产（+157.15%）、机械（+152.28%）、石油（+144.12%）、石化（+137.76%）涨幅超过了上证综指，表现最差的电力行业整体涨幅也达到了+45.33%。
二零零六年十月海富通优势基金成立之后采取了迅速建仓的策略，配置方向主要以银行地产商业为主，较好地分享了四季度市场上涨带来的收益。但由于到建仓存在一定时滞，且四季度市场上涨动力主要来自于工商银行、中国银行等指标股，而海富通优势基金鉴于基金合同和公司风险控制指标所限，难以使配置比例达到上述指标股在上证综指中的比重，故在报告期内未能实现正的超额收益。
报告期内，海富通优势基金净值上涨34.80%，同期业绩基准上涨36.29%，超额收益为-1.49个百分点。
四、对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望
展望二零零七年，中国证券市场依然还存在一些不确定性因素，主要包括中国宏观经济如投资和出口的增速、政府宏观调控政策、全流通后非流通股减持压力、上市公司管理层股权激励实施进度等等。对A股市场而言，经过二零零六年持续上涨后，整体市场特别是部分优质蓝筹估值难言便宜。但考虑到中国宏观经济有望继续保持高速增长、全流通后非流通股东和流通股东利益趋于一致、管理层激励实施后的利润释放，A股市场整体利润增长依然会保持较高增速，甚至不排除超越市场预期的可能，从而为市场带来上涨动力。以此为背景，海富通的基本判断是A股市场在二零零七年震荡将有所加大，但向上趋势不会扭转。
预计二零零七年A股市场热点将趋于多元化，因此对于投资主题和个股的选择将成为基金业绩分化的主要诱因。海富通重点关注的投资主题包括消费；国家政策重点扶持的自主创新技术、节能、铁路建设等；全流通后的资产注入、并购等。以此为背景，海富通优势基金将继续加强对大类资产配置的把握，运用"风格优选、积极轮换、精选个股"策略，把握不同风格优势策略在不同阶段的变动趋势和投资机会，并在策略内自下而上精选个股，实现基金资产的超额收益。
第五节 托管人报告
中国建设银行股份有限公司根据《海富通风格优势股票型证券投资基金基金合同》和《海富通风格优势股票型证券投资基金托管协议》，托管海富通风格优势股票型证券投资基金（以下简称海富通优势基金）。
本报告期，中国建设银行股份有限公司在海富通优势基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人－海富通基金管理有限公司在海富通优势基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
由海富通优势基金管理人－海富通基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
第六节 审计报告
普华永道中天会计师事务所有限公司对海富通风格优势股票型证券投资基金2006年12月31日的资产负债表以及2006年度的经营业绩表和基金净值变动表，出具了无保留意见的审计报告（普华永道中天审字(2007)第20193号）。
第七节 财务会计报告
一、基金会计报表
（一）资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
附注 2006年12月31日
资产
银行存款 226,558,581.38
清算备付金 12,173,115.21
交易保证金 5 250,000.00
应收利息 6 672,567.40
应收申购款 7,291,707.22
股票投资市值 2,381,507,885.56
其中：股票投资成本 1,773,555,743.21
债券投资市值 135,684,000.00
其中：债券投资成本 135,494,737.94
权证投资市值 40,299,792.00
其中：权证投资成本 34,854,187.63
资产总计 2,804,437,648.77
负债及持有人权益
负债
应付证券清算款 6,903,819.96
应付赎回款 63,347,464.81
应付赎回费 238,495.70
应付管理人报酬 3,478,291.27
应付托管费 579,715.20
应付佣金 7 2,664,190.39
其他应付款 8 250,000.00
预提费用 9 143,492.04
负债合计 77,605,469.37
持有人权益
实收基金 10 2,023,268,021.61
未实现利得 11 548,265,171.58
未分配基金净收益 155,298,986.21
持有人权益合计 2,726,832,179.40
(2006年末基金份额资产净值：1.348元)
负债及持有人权益总计 2,804,437,648.77
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
（二） 经营业绩表及收益分配表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2006年10月19日
(基金合同生效日)
至2006年
附注 12月31日止期间
收入
股票差价收入 12 139,648,438.12
债券差价收入 13 1,490,418.74
权证差价收入 14 38,289,563.39
债券利息收入 661,026.66
存款利息收入 1,128,541.47
买入返售证券收入 157,742.27
其他收入 15 1,072,576.57
收入合计 182,448,307.22
费用
基金管理人报酬 (7,551,197.53)
基金托管费 (1,258,532.89)
卖出回购证券支出 (251,584.93)
其他费用 16 (155,749.32)
其中：信息披露费 (63,492.04)
审计费用 (80,000.00)
费用合计 (9,217,064.67)
基金净收益 173,231,242.55
加：未实现估值增值/(减值)变动数 11 613,587,008.78
基金经营业绩 786,818,251.33
基金净收益 173,231,242.55
本期申购基金份额的损益平准金 5,302,921.94
本期赎回基金份额的损益平准金 (23,235,178.28)
可供分配基金净收益 155,298,986.21
减：本期已分配基金净收益 0.00
未分配基金净收益 155,298,986.21
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
（三） 基金净值变动表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2006年10月19日
(基金合同生效日)
至2006年
12月31日止期间
期初基金净值 2,218,085,859.91
本期经营活动
基金净收益 173,231,242.55
未实现估值增值/(减值)变动数 613,587,008.78
经营活动产生的基金净值变动数 786,818,251.33
本期基金份额交易
基金申购款 568,098,153.38
其中：分红再投资 0.00
基金赎回款 (846,170,085.22)
基金份额交易产生的基金净值变动数 (278,071,931.84)
本期向基金份额持有人分配收益
向基金份额持有人分配收益产生的基金净值变动数 0.00
期末基金净值 2,726,832,179.40
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
二、年度会计报表附注(除特别注明外，金额单位为人民币元)
（一）主要会计政策和会计估计
(a) 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期会计报表的实际编制期间为2006年10月19日(基金合同生效日)至2006年12月31日。
(b) 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
(c) 记账基础和计价原则
本基金的记账基础为权责发生制。除股票投资、债券投资和权证投资按市值计价外，所有报表项目均以历史成本计价。
(d) 基金资产的估值原则
(i) 股票投资
上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和非定向增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。根据中国证监会基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》，自2006年11月13日起，基金新投资的非公开发行股票在锁定期内的估值方法为：若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(ii) 债券投资
证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值。银行间同业市场交易的债券和未上市流通的债券按成本估值。
(iii) 权证投资
从获赠确认日、买入成交日或因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值；未上市交易的权证投资(包括配股权证)按公允价值估值。
(iv) 实际投资成本与估值的差异计入"未实现利得/(损失)"科目。
(v) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理人应根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
(e) 证券投资基金成本计价方法
(i) 股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价，于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。
卖出股票于成交日确认股票差价收入/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。
(ii) 债券投资
买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。认购新发行的分离交易可转债于成交日按支付的全部价款确认为债券投资，后于权证实际取得日按附注3(e)(iii)所示的方法单独核算权证成本，并相应调整债券投资成本。
卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入/(损失)；卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。
(iii) 权证投资
获赠权证(包括配股权证)在确认日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量；买入权证于成交日确认为权证投资，相应成本按成交日应支付的全部价款入账。因认购新发行分离交易可转债而取得的权证在实际取得日，按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证成本。
卖出权证于成交日确认权证差价收入/(损失)，出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。
(f) 收入/(损失)的确认和计量
股票差价收入/(损失)于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。
证券交易所交易的债券差价收入/(损失)于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债券差价收入/(损失)于实际收到全部价款时确认。债券差价收入/(损失)按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。
权证差价收入于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其成本和相关费用的差额确认。
债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。
(g) 费用的确认和计量
本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。
本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。
卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。
(h) 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
(i) 未实现利得/(损失)
未实现利得/(损失)包括因投资估值而产生的未实现估值增值/(减值)和未实现利得/(损失)平准金。
未实现利得/(损失)平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现利得/(损失)平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列。
(j) 损益平准金
损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未分配基金净收益/(累计基金净损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配基金净收益/(累计基金净损失)。
(k) 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。基金收益分配每年至少一次，最多六次，单次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%；但若当年基金成立未满三个月，则不需分配收益。基金当期收益先弥补以前年度亏损后，方可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配后，基金份额净值不能低于面值。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。
2、主要税项
根据财政部、国家税务总局财税 [2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(c) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。
(d) 基金买卖股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税。
(e) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
3、 重大会计差错的内容和更正金额
本报告期无重大会计差错。
4、 重大关联方关系及关联交易
(a) 关联方
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人、基金代销机构
海通证券股份有限公司("海通证券") 基金管理人的股东、基金代销机构
富通基金管理公司
(Fortis Investment Management S.A.) 基金管理人的股东
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
(b) 通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金
2006年10月19日(基金合同生效日)
至2006年12月31日止期间
成交金额 占本年成交金额的比例
海通证券：
买卖股票 3,194,006,596.53 100.00%
买卖债券 252,341,390.70 100.00%
买卖权证 95,309,041.35 100.00%
回购 839,500,000.00 100.00%
佣金 占本年佣金总量的比例
海通证券 2,664,190.39 100.00%
上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
(c) 基金管理人报酬
支付基金管理人海富通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬7,551,197.53元。
(d) 基金托管费
支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金托管费1,258,532.89元。
(e) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。基金托管人于2006年12月31日保管的银行存款余额为226,558,581.38元。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为1,092,134.53元。
(f) 关联方及其控制的机构在2006年内从未持有本基金份额
5、 流通受限制不能自由转让的基金资产
(a) 基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
本基金截至2006年12月31日止投资的流通受限制的股票情况如下：
股票代码 股票名称 成功申购日期 可流通日期 申购价格 年末估值单价 数量(股) 年末成本总额 年末估值总额
000002 万 科Ａ 06/12/25 07/12/27 10.50 10.62 6,000,000 63,000,000.00 63,720,000.00
601333 广深铁路 06/12/18 07/03/22 3.76 7.20 4,832,870 18,171,591.20 34,796,664.00
601628 中国人寿 06/12/28 07/01/09 18.88 18.88 215,000 4,059,200.00 4,059,200.00
601628 中国人寿 06/12/28 (预计)07/04/09 18.88 18.88 165,375 3,122,280.00 3,122,280.00
002090 金智科技 06/11/28 07/03/08 14.20 22.25 27,174 385,870.80 604,621.50
合 计 88,738,942.00 106,302,765.50
(b) 截至2006年12月31日止，本基金持有东方电机股份有限公司(以下简称"东方电机")停市股票 1,733,410股，按2006年12月19日收盘价每股27.10元计算，估值为46,975,411.00元。东方电机因将有重大信息进行披露于2006年12月20日起连续停牌。东方电机在拟向公司控股股东中国东方电气集团公司购买资产并非公开发行股票的议案获得东方电机董事会审议通过后于2007年2月5日复牌，复牌后首日上市开盘价为29.81元。
6、 资产负债表日后事项
本基金管理人于2007年1月15日宣告2007年度第一次分红，向截至2007年1月17日止在本基金注册登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体基金份额持有人，按每10份基金份额派发红利4.56元。
第七章：投资组合报告
一、 报告期末基金资产组合情况
项目名称 金额（元） 占基金资产总值比例
股 票 2,381,507,885.56 84.92%
债 券 135,684,000.00 4.84%
银行存款及清算备付金合计 238,731,696.59 8.51%
应收证券清算款 0.00 0.00%
权证 40,299,792.00 1.44%
其他资产 8,214,274.62 0.29%
资产合计 2,804,437,648.77 100.00%
二、 报告期末按行业分类的股票投资组合
行业 市值（元） 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
B 采掘业 206,373,554.00 7.57%
C 制造业 781,617,854.21 28.66%
C0 食品、饮料 269,974,732.76 9.90%
C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 0.00 0.00%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 35,366,133.40 1.30%
C5 电子 26,089,038.50 0.95%
C6 金属、非金属 0.00 0.00%
C7 机械、设备、仪表 434,045,764.06 15.92%
C8 医药、生物制品 16,142,185.49 0.59%
C99 其他制造业 0.00 0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 24,978,560.00 0.92%
E 建筑业 0.00 0.00%
F 交通运输、仓储业 127,852,924.61 4.69%
G 信息技术业 72,447,663.91 2.66%
H 批发和零售贸易 258,289,231.25 9.47%
I 金融、保险业 437,622,199.24 16.05%
J 房地产业 342,412,674.35 12.56%
K 社会服务业 26,611,994.33 0.97%
L 传播与文化产业 0.00 0.00%
M 综合类 103,301,229.66 3.79%
合计 2,381,507,885.56 87.34%
三、 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例（%）
1 000002 万 科Ａ 13,779,171 183,830,400.24 6.74%
2 000858 五 粮 液 7,833,704 179,000,136.40 6.56%
3 601398 工商银行 27,029,722 167,584,276.40 6.14%
4 600583 海油工程 4,000,000 138,680,000.00 5.09%
5 600036 招商银行 8,065,183 131,946,393.88 4.84%
6 000528 柳 工 7,606,952 130,078,879.20 4.77%
7 600030 中信证券 2,999,934 82,138,192.92 3.01%
8 600879 火箭股份 5,141,511 79,127,854.29 2.90%
9 000793 华闻传媒 7,476,437 67,437,461.74 2.47%
10 600195 中牧股份 5,432,505 64,592,484.45 2.37%
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站（www.hftfund.com）的年度报告正文。
四、 报告期内股票投资组合的重大变动
(一) 报告期内累计买入价值超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（元） 占期末基金资产净值的比例
1 000002 万 科Ａ 200,457,705.19 7.35%
2 601398 工商银行 164,955,263.96 6.05%
3 600583 海油工程 127,594,764.19 4.68%
4 000858 五 粮 液 121,203,628.75 4.44%
5 601006 大秦铁路 108,836,904.78 3.99%
6 600036 招商银行 104,258,045.11 3.82%
7 000528 柳 工 84,347,856.60 3.09%
8 600879 火箭股份 72,146,524.63 2.65%
9 000793 华闻传媒 63,093,876.72 2.31%
10 000024 招商地产 60,581,462.00 2.22%
11 600030 中信证券 58,111,822.26 2.13%
12 600195 中牧股份 57,010,799.13 2.09%
13 600019 宝钢股份 53,704,371.45 1.97%
14 600859 王府井 46,033,245.22 1.69%
15 601699 潞安环能 41,683,915.11 1.53%
16 600616 第一食品 40,980,824.34 1.50%
17 600084 新天国际 40,887,581.09 1.50%
18 600875 东方电机 40,731,278.76 1.49%
19 600835 上海机电 40,260,771.07 1.48%
20 600639 浦东金桥 40,214,137.63 1.47%
（二）报告期内累计卖出价值超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（元） 占期末基金资产净值的比例
1 000002 万 科Ａ 108,799,786.64 3.99%
2 600019 宝钢股份 72,579,107.83 2.66%
3 601006 大秦铁路 68,659,082.67 2.52%
4 601398 工商银行 67,013,021.40 2.46%
5 600016 民生银行 44,557,952.96 1.63%
6 600583 海油工程 41,131,324.44 1.51%
7 600037 歌华有线 33,356,087.02 1.22%
8 600005 武钢股份 29,931,273.85 1.10%
9 600050 中国联通 29,627,587.18 1.09%
10 000839 中信国安 27,758,765.89 1.02%
11 000024 招商地产 25,676,124.60 0.94%
12 000898 鞍钢股份 25,242,029.78 0.93%
13 000858 五 粮 液 23,525,091.08 0.86%
14 600036 招商银行 22,894,059.87 0.84%
15 600125 铁龙物流 22,580,557.80 0.83%
16 600123 兰花科创 20,839,219.57 0.76%
17 600497 驰宏锌锗 14,979,625.88 0.55%
18 600754 锦江股份 13,712,034.33 0.50%
19 600511 国药股份 13,597,067.51 0.50%
20 000807 云铝股份 12,863,172.09 0.47%
（三） 报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：元
买入股票成本总额 卖出股票收入总额
2,503,069,014.71 862,972,414.40
五、 报告期末按券种分类的债券投资组合
序号 债券品种 市值（元） 占基金资产净值比例
1 国债 135,684,000.00 4.98%
2 金融债券 0.00 0.00%
3 央行票据 0.00 0.00%
4 企业债 0.00 0.00%
5 可转换债券 0.00 0.00%
6 其他债券 0.00 0.00%
合 计 135,684,000.00 4.98%
六、 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 债券名称 市值（元） 市值占基金资产净值比例
1 20国债⑽ 90,459,000.00 3.32%
2 02国债⒁ 45,225,000.00 1.66%
七、 投资组合报告附注
1、 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
2、 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
3、 基金其他资产的构成
其他资产 金额（元）
交易保证金 250,000.00
应收股利 0.00
应收利息 672,567.40
应收申购款 7,291,707.22
其他应收款 0.00
买入返售证券 0.00
待摊费用 0.00
合计 8,214,274.62
4、 基金持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5、 基金在报告期内的权证投资明细
序号 权证代码 权证名称 投资类别 数量(份) 成本(元) 期末持有数量(份)
1 030002 五粮YGC1 主动投资 2,779,296 34,854,187.63 2,779,296
2 580010 马钢CWB1 被动持有 31,582,910 22,139,619.91 0.00
6、 基金在报告期内未投资资产支持证券。
7、 报告期内，本基金管理人未运用自有资金投资本基金。
第八章：基金份额持有人情况
一、 报告期末基金份额持有人户数
报告期末基金份额持有人户数(户) 53,443
报告期末平均每户持有的基金份额(份) 37,858.43
二、 报告期末基金份额持有人结构
项目 数量(份) 占总份额的比例
基金份额总额： 2,023,268,021.61 100.00%
其中：机构投资者持有的基金份额 423,298,133.88 20.92%
个人投资者持有的基金份额 1,599,969,887.73 79.08%
第九章：开放式基金份额变动情况
本基金份额变动情况如下：
单位：份
基金合同生效日的基金份额总额 2,218,085,859.91
本报告期期初基金份额总额 2,218,085,859.91
本报告期期间总申购份额 508,801,311.77
本报告期期间总赎回份额 703,619,150.07
本报告期期末基金份额总额 2,023,268,021.61
第十章：重大事件揭示
一、 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
二、基金管理人、基金托管人的基金托管部门的重大人事或其他变动。
2006年5月27日，基金管理人海富通基金管理有限公司（"本公司"）在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布关于副总经理的任命公告,决定聘请陈洪、阎小庆先生担任本公司副总经理。
2006年8月19日，基金管理人海富通基金管理有限公司（"本公司"）在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布关于缪钧伟先生不再担任本公司副总经理的公告。
2007年1月12日，基金管理人海富通基金管理有限公司（"本公司"）在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告称，经公司董事会审议通过，同意杨玉良先生因工作需要辞去本公司独立董事职务，聘请杨国平先生继任本公司独立董事。
2006年7月27日，中国建设银行股份有限公司董事会召开会议，通过了委任张建国先生担任中国建设银行行长的议案；2006年10月20日，中国建设银行股份有限公司举行2006年第一次临时股东大会，委任张建国先生为建行执行董事，同时出任副董事长。2006年7月，常振明先生辞任建行副董事长、执行董事及行长的职务。
2006年12月28日，中国建设银行股份有限公司根据工作需要，将"基金托管部"更名为"投资托管服务部"。
三、本基金的管理人、基金财产、基金托管业务报告期内无诉讼事项。
四、报告期内本基金投资策略未发生改变。
五、基金收益分配事项
本报告期内,本基金未进行收益分配。
六、报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所，应付审计费八万元。
七、本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。
八、本报告期内由于基金合同生效时间较短，本基金只租用海通证券两个专用交易席位进行交易，具体情况如下：
代号 券商名称 席位数量 股票成交金额（元） 占股票成交总额 债券成交金额（元） 占债券成交总额
1 海通证券 2 3,194,006,596.53 100.00% 252,341,390.70 100.00%
合计 2 3,194,006,596.53 100.00% 252,341,390.70 100.00%
代号 券商名称 债券回购成交金额（元） 占债券回购成交总额 权证成交金额（元） 占权证成交总额 实付佣金（元） 实付佣金比率
1 海通证券 839,500,000.00 100.00% 95,309,041.35 100.00% 2,664,190.39 100.00%
合计 839,500,000.00 100.00% 95,309,041.35 100.00% 2,664,190.39 100.00%
上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券交易不计佣金。
（1）专用席位的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及专用席位租用意见。
（2）专用席位的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行专用席位的选择：
<1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成重点评估的证券公司备选池，从中进行甄选。原则上，备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200％。
<2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及专用席位租用意见，经公司业务管理委员会同意后，报董事会核准。
<3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的董事会核准。
九、其他在报告期内发生的的重大事件，以及基金管理人判断为重大事件的事项。
<1> 2006年2月22日，本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了增加注册资本和变更股东出资比例的公告，海富通基金管理有限公司的注册资本由人民币1亿元增加至人民币1.5亿元，双方的出资比例从原来的67％：33％变更为51％：49％。
<2> 本基金的基金管理人于2006年9月8日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了海富通风格优势股票型证券投资基金基金合同、基金托管协议、基金份额发售公告和招募说明书。
<3> 本基金的基金管理人于2006年10月20日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了海富通风格优势股票型证券投资基金基金合同生效公告。本基金的基金合同自2006年10月19日起生效。
<4> 2006年10月25日、11月17日，本基金的基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了关于旗下基金申购工商银行、马钢可分离债的公告。
<5> 2006年10月27日，本基金的基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了海富通风格优势基金关于开放申购业务和基金转换转入业务的公告。
<6> 2006年11月1日，本基金的基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了海富通风格优势基金关于开放场内申购业务的公告。
<7> 2006年11月28日，本基金的基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了海富通风格优势基金关于开放赎回业务和基金转换转出业务的公告。
<8> 2006年12月5日，本基金的基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了海富通风格优势基金开办定期定额申购业务的公告。
<9> 2006年12月26日，本基金的基金管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了关于旗下基金投资万科A非公开发行股票的公告。
<10> 2007年1月11日，本基金的基金管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了关于调整旗下部分基金股票部分业绩比较基准的公告，本基金原比较基准中的上证指数将自2007年1月1日起调整为MSCI China A指数，相应的基准权重不变。
<11> 2007年3月10日，本基金的基金管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了变更基金经理的公告，郑拓先生因个人工作变动的原因不再担任海富通股票证券投资基金和海富通风格优势股票型证券投资基金的基金经理。
第十一章：备查文件
一、 备查文件目录：
（一） 中国证券监督管理委员会批准设立海富通风格优势股票型证券投资基金的文件
（二） 海富通风格优势股票型证券投资基金基金合同
（三） 海富通风格优势股票型证券投资基金招募说明书
（四） 海富通风格优势股票型证券投资基金托管协议
（五） 中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六） 报告期内海富通风格优势股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
二、 存放地点：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦37楼基金管理人办公地址。
三、 查阅方式：投资者可于营业时间查阅，或登录基金管理人网站查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人海富通基金管理有限公司。
客户服务中心电话：021-38784858；40088-40099
网址：www.hftfund.com

海富通基金管理有限公司
二〇〇七年三月三十一日
基金信息类型 基金年度报告
公告来源 上海证券报
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