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华富竞争力优选混合A(410001)  基金公开信息
流水号 20003
基金代码 410001
公告日期 2007-03-31
编号 1
标题 华富竞争力优选混合型证券投资基金2006年年度报告摘要
信息全文 华富竞争力优选混合型证券投资基金2006年年度报告摘要

基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
一、 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年 3 月30 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
二、 基金简介
（一） 基金概况
基金名称：华富竞争力优选混合型证券投资基金
基金简称：华富竞争力
交易代码：410001
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2005年3月2日
报告期末基金份额总额：467,189,444.30份
（二） 基金投资概况
基金投资目标：本基金采取适度主动资产配置和积极主动精选证券的投资策略，对基金投资风险的控制遵循“事前防范、事中控制、事后评估”的风险控制程序，运用华富PMC选股系统，力求实现基金资产的中长期稳定增值。
基金投资策略：在资产配置方面，采用自上而下的方法，确定各类资产的权重；在行业及股票选择方面，利用自身开发的“华富PMC选股系统”进行行业及股票综合筛选；在债券选择方面，通过研究宏观经济、国家政策及收益率曲线，积极调整债券组合的久期结构。
业绩比较基准：60%×中信标普300指数＋35%×中信全债指数＋5% ×同业存款利率
风险收益特征：本基金属于中等风险的混合型基金，其风险收益特征从长期平均来看，介于单纯的股票型组合与单纯的债券型组合之间。基金管理人通过适度主动的资产配置与积极主动的精选证券，实现风险限度内的合理回报。
（三） 基金管理人
基金管理人：华富基金管理有限公司
信息披露负责人：满志弘
联系电话：021-68886996
传真：021-68887997
电子信箱：manzh@hffund.com
（四） 基金托管人
基金托管人：中国建设银行股份有限公司（简称“中国建设银行”）
信息披露负责人：尹东
联系电话：010- 67595104
传真：010-66275853 66275865
电子信箱：yindong@ccb.cn
（五） 信息披露
信息披露报纸： 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
登载本报告正文的基金管理人互联网网址： http://www.hffund.com
本报告置备地点：基金管理人及基金托管人的办公场所
三、 主要财务指标和基金净值表现
（一） 主要财务指标
项 目 2006.01.01-2006.12.31 2005.3.02-2005.12.31
1 基金本期净收益（人民币元） 111,535,859.73 -33,831,554.70
2 基金份额本期净收益（人民币元） 0.6236 -0.0660
3 期末可供分配基金份额收益（人民币元） 0.0276 -0.0608
4 期末基金资产净值（人民币元） 517,574,997.82 365,402,880.06
5 期末基金份额净值（人民币元） 1.1078 0.9800
6 本期基金份额净值增长率 95.16% -2.00%
注：以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（二） 基金净值表现
1、 净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：
阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准收益率标准差（4） （1）-（3） （2）-（4）
过去3个月 20.17% 1.27% 26.20% 0.85% -6.03% 0. 42%
过去6个月 27.25% 1.30% 27.41% 0.84% -0.16% 0.46%
过去一年 95.16% 1.40% 74.29% 0.84% 20.87% 0.56%
基金成立至今
2005.3.2-2006.12.31 91.24% 1.28% 61.68% 0.82% 29.56% 0.46%
2、 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图：
注： 根据《华富竞争力优选混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为：股票30%～90%、债券5%～65%、现金不低于基金资产净值的5％，基金的投资组合应在基金合同生效之日起6 个月内达到规定的标准。本报告期内，本基金严格执行了《华富竞争力优选混合型证券投资基金基金合同》的相关规定。
3、净值增长率与业绩比较基准收益率的历年收益率对比图：
附注：本基金合同生效当年的净值增长率按当年实际存续期计算，2005年计算期间为2005
年3月2日至12月31日，2006年计算期间为2006年1月1日至12月31日。
（三） 基金收益分配情况
年度 每10份基金份额分红数（元） 备注
2006年 6.4 无
2005年 0 无
合计 6.4 无
四、 管理人报告
（一） 基金管理人及基金经理情况
1、 基金管理人
基金管理人华富基金管理有限公司于2004年3月29日经中国证监会证监基金字[2004]47 号文核准开业，4月19日在上海正式注册成立，注册资本1.2亿元，由华安证券有限责任公司、安徽省创新投资有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司共同发起设立。基金管理人于2005年3月2日发起成立并管理其第一只开放式基金——华富竞争力优选混合型证券投资基金。2006年6月21日发起成立并管理其第二只开放式基金——华富货币市场基金。
2、 基金经理
黄卓立先生: 经济学硕士，经济学博士研究生。1998年起于君安证券有限责任公司资产管理部、国泰君安证券股份有限公司资产管理二部从事投资工作，2000年起任华安证券有限责任公司资产管理总部高级基金经理。2005年3月至今任本基金基金经理。
（二） 报告期内基金运作的遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
由于基金资产净值变化，本基金出现过股票配置比例超过基金资产净值90%，现金或到期日在一年以内的政府债券配置比例低于基金资产净值5%的情况，都在合理期限内进行了调整，没有给基金份额持有人带来额外的风险或损失。
（三） 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明
1、 业绩表现：
本基金于2005年3月2日正式成立。报告期末基金份额净值为1.1078元，累计基金份额净值为1.7478元。在本报告期内，本基金单位净值增长率为95.16％ ，超过同期业绩比较基准收益率20.87个百分点。
2、2006年投资运作：
2006中国证券市场出现了波澜壮阔的涨升行情。金融、食品、地产、商业等行业涨幅超越大盘。从风格上分析，大盘股和成长股的表现尤为优异，显示出强烈的牛市特点。
本基金在全年运作中，把握升值的大趋势，坚持发掘具有竞争力、具有显著增长前景及估值偏低的个股，在证券、地产、装备、通信、制造、食品等行业进行了重点配置。从投资结果看，远远超越了业绩比较基准。
（四） 宏观经济、证券市场简要展望
我们认为，中国经济正在步入黄金年代。而随着股权分置改革的大幕成功徐徐落下，中国的资本市场不再游离于整体经济之外，将充分分享经济增长的累累硕果。人民币升值仍将使市场资金持续充裕；上市公司业绩的增长使市场整体估值仍处于合理的水平；而全流通制度变革的深层次影响也将在2007年得以充分体现。在以上多种因素的合力下，我们有理由相信，2006年仅是一个长期牛市的开始，2007年仍将是值得期盼的一年。
2007 年，我们投资的大原则是“重趋势”、“重成长”。继续寻找具有竞争力、具有显著增长前景及估值偏低的个股作为主要投资对象。在行业配置上，重点关注金融、地产、机械、汽车、通信、农业和酒店旅游等行业。
五、 托管人报告
中国建设银行股份有限公司根据《华富竞争力优选混合型证券投资基金基金合同》和《华富竞争力优选混合型证券投资基金托管协议》，托管华富竞争力优选混合型证券投资基金（以下简称华富竞争力基金）。
本报告期，中国建设银行股份有限公司在华富竞争力基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人－华富基金管理有限公司在华富竞争力基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，发现少数监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人。基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
由华富竞争力基金管理人－华富基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
六、 审计报告
本基金2006年年度财务会计报告经天健华证中洲会计师事务所有限责任公司审计，注
册会计师签字出具了天健华证中洲审（2007）JR字第070003号“标准无保留意见的审计报告”。
七、 财务会计报告
（一） 资产负债表
单位：人民币元
项 目 2006.12.31 2005.12.31
　
资 产 :
银行存款 31,606,752.85 68,814,528.20
清算备付金 1,798,213.71 1,611,579.95
交易保证金 450,872.23 798,729.47
应收证券清算款 21,262,129.93 7,582,331.22
应收股利 0.00 0.00
应收利息 240,420.89 626,667.30
应收申购款 10,649,003.87 990,000.00
其他应收款 0.00 0.00
股票投资市值 439,150,627.78 122,697,552.28
其中：股票投资成本 388,429,749.91 113,955,460.35
债券投资市值 27,189,460.80 20,832,384.00
其中：债券投资成本 27,027,183.84 20,676,542.50
权证投资 0.00 0.00
其中：权证投资成本 0.00 0.00
买入返售证券 0.00 145,000,000.00
待摊费用 0.00 0.00
资产合计: 532,347,482.06 368,953,772.42
负债及持有人权益
负债:
应付证券清算款 0.00 0.00
应付赎回款 12,040,342.42 2,066,663.65
应付赎回费 45,305.72 7,788.94
应付管理人报酬 490,274.32 491,306.54
应付托管费 81,712.38 81,884.42
应付佣金 964,027.90 252,427.31
应付利息 0.00 0.00
应付收益 0.00 0.00
未交税金 0.00 0.00
其他应付款 750,000.00 250,000.00
卖出回购证券款 .00 0.00
短期借款 　 0.00 0.00
预提费用 400,821.50 400,821.50
其他负债 　 0.00 0.00
负债合计 14,772,484.24 3,550,892.36
持有人权益： 　
实收基金 467,189,444.30 372,859,403.79
未实现利得 37,513,349.14 15,226,031.21
未分配收益 12,872,204.38 -22,682,554.94
持有人权益合计 517,574,997.82 365,402,880.06
负债与持有人权益总计 532,347,482.06 368,953,772.42
年末基金份额净值 1.1078 0.9800
（二） 经营业绩表
单位：人民币元
项 目 2006.01.01-2006.12.31 2005.3.02-2005.12.31
一、收入 115,653,166.66 -26,386,683.01
1、股票差价收入 111,238,272.08 -34,953,805.44
2、债券差价收入 -130,830.20 13,859.03
3、权证差价收入 930,159.67 0.00
4、债券利息收入 329,352.36 567,998.78
5、存款利息收入 339,576.96 1,478,304.38
6、股利收入 2,339,477.38 5,878,619.41
7、买入返售证券收入 41,256.16 286,999.18
8、其他收入 565,902.25 341,341.65
二、费用 4,117,306.93 7,444,871.69
1、基金管理人报酬 3,111,996.72 6,022,089.15
2、基金托管费 518,666.15 1,003,681.52
3、卖出回购证券支出 0.00 0.00
4、利息支出 0.00 0.00
5、其他费用 486,644.06 419,101.02
其中：上市年费 0.00 0.00
信息披露费 360,000.00 300,821.50
审计费用 100,000.00 100,000.00
三、 基金净收益 111,535,859.73 -33,831,554.70
加：未实现利得 41,985,221.40 8,897,933.43
四、 基金经营业绩 153,521,081.13 -24,933,621.27
（三） 收益分配表
单位：人民币元
项 目 2006.01.01-2006.12.31 2005.3.02-2005.12.31
本期基金净收益 111,535,859.73 -33,831,554.70
加: 期初基金净收益 -22,682,554.94 0.00
加: 本期损益平准金 19,126,286.51 11,148,999.76
可供分配基金净收益 107,979,591.30 -22,682,554.94
减: 本期已分配基金净收益 95,107,386.92 0.00
期末基金净收益 12,872,204.38 -22,682,554.94
（四） 基金净值变动表
单位：人民币元
项 目 2006.01.01-2006.12.31 2005.3.02-2005.12.31
一、期初基金净值 365,402,880.06 601,106,870.74
二、本期经营活动：
基金净收益 111,535,859.73 -33,831,554.70
未实现利得 41,985,221.40 8,897,933.43
经营活动产生基金净值变动数 153,521,081.13 -24,933,621.27
三、本期基金单位交易：
基金申购款 612,498,294.26 29,086,113.93
基金赎回款 -518,739,870.71 -239,856,483.34
基金单位交易产生的基金净值变动数 93,758,423.55 -210,770,369.41
四、本期向持有人分配收益：
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 95,107,386.92 0.00
五、期末基金净值 517,574,997.82 365,402,880.06
（五） 年度会计报表附注
1、 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
2、 本报告期内未发生重大会计差错的内容和更正金额。
3、 关联方关系及其交易
（1）关联方关系：
关联方名称 与本基金关系
华富基金管理有限公司 基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
华安证券有限责任公司（简称“华安证券”） 基金管理人的股东、代销机构
安徽省创新投资有限公司 基金管理人的股东
合肥兴泰控股集团有限公司 基金管理人的股东
（2）关联方交易：
（a）通过关联方席位进行的交易
(ⅰ)通过关联方席位进行的股票交易
2006年1月1日——2006年12月31日
关联人 股票成交金额（元） 占本期股票总成交额比例 佣金（元） 占本期总佣金比例
华安证券 1,458,388,604.89 33.65% 1,167,035.33 33.40%
2005年3月2日——2005年12月31日
关联人 股票成交金额（元） 占本期股票总成交额比例 佣金（元） 占本期总佣金比例
华安证券 2,057,079,296.26 63.37% 1,654,052.76 63.06%
(ii)通过关联方席位进行的权证交易
2006年1月1日——2006年12月31日
关联人 权证成交金额（元） 占权证总成交额比例 佣金（元） 占总佣金比例
华安证券 930,252.71 100.00% 0.00 0.00%
2005年同期无权证交易。
(iii)通过关联方席位进行的债券及回购交易
2006年 1月 1日——2006年12月31日
关联人 债券成交金额（元） 占债券总成交金额比例 回购成交金额 （元） 占回购总成交金额比例
华安证券 12,309,676.55 23.11% 84,500,000.00 100.00%
2005年3月 2日——2005年12月31日
关联人 债券成交金额（元） 占债券总成交金额比例 回购成交金额 （元） 占回购总成交金额比例
华安证券 53,223,656.6 57.04% 200,000,000.00 25.16%
上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
（b）与关联方进行的其他交易
本基金本报告期未与关联方进行其他交易。
2005年同期向基金管理人的股东华安证券有限责任公司购买其承销的2005年记账式（二期）国债50万张，面值为人民币5000万元，取得手续费收入为人民币12,500.00元；购买其承销的2005年记账式（三期）国债50万张，面值为人民币5000万元，取得手续费收入为人民币25,000.00元。
（c）基金管理人报酬
基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付,由基金托管人于次月前5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
计算方法如下：
H=E×1.50%÷当年天数；
H为每日应支付的基金管理费；
E为前一日基金资产净值
本基金在本会计期间提取基金管理费为人民币3,111,996.72元，已支付3,113,028.94元(包含上年度491,306.54元)，尚未支付490,274.32元。
2005年度同期提取基金管理费为人民币6,022,089.15元，当期支付5,530,782.61元，
未支付491,306.54元。
（d）基金托管人报酬
基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%年费率每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付,由基金托管人于次月前5个工作日内从基金资产中一次性支取。
其计算公式为：
H=E×0.25%÷当年天数；
H为每日应计提的基金托管费；
E为前一日基金资产净值
本基金在本会计期间提取基金托管费为人民币518,666.15元,已支付518,838.19元(包含上年度81,884.42元)，尚未支付81,712.38元。
2005年度同期提取基金托管费为人民币1,003,681.52元，当期支付921,797.10元，未
支付81,884.42元。
（e）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2006年12月31日保管的银行存款余额为人民币31,606,752.85元,2005年12月31日保管的银行存款余额为68,814,528.20元。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为人民币303,510.17元，2005年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为1,451,942.12元。
（f）关联方交易形成的其他科目余额（单位：元）
项 目 关联方单位 2006年12月31日 2005年12月31日
应收利息 中国建设银行 15,706.09 37,412.28
应付佣金 华安证券 0.00 39,911.85
应付管理人报酬 华富基金管理有限公司 490,274.32 491,306.54
应付托管费 中国建设银行 81,712.38 81,884.42
(3) 关联方持有基金份额情况
除华富基金管理有限公司外，其他关联方未投资本基金。
华富基金管理有限公司投资本基金情况见下表：
2006.01.01-2006.12.31 2005.03.02-2005.12.31
期初持有基金份额数(份) 55,018,925.00 55,018,925.00
占期初基金总份额比例 14.76% 9.15%
本期增加份额（份） （注1） 29,387,244.63 0.00
本期减少份额（份） （注2） 32,000,000.00 0.00
期末持有基金份额数(份) 52,406,169.63 55,018,925.00
占期末基金总份额比例 11.22% 14.76%
适用费率 本期红利转基金份额无申购费，赎回费率为0.35%. 55,018,925.00份额中，20,014,200.00份的认购费率为0.1%，35,004,725.00份免认购费。
注1：2006年度增加的份额29,387,244.63份为2006年4月6日红利转基金份额2,780,631.42份；2006年12月4日红利转基金份额19,999,831.98份；2006年12月8日红利转基金份额6,606,781.23份。
注2： 2006年度减少的份额32,000,000.00份为2006年3月31日赎回5,000,000.00份；2006年12月27日赎回27,000,000.00份。
4、 报告期末流通转让受到限制的的基金资产
股票代码 股票名称 股票数量（股） 总成本(元) 总市值(元) 转让受限原因 受限期限
601628 中国人寿 12,000 226,560.00 226,560.00 新股中签未上市 2007年1月9日起上市交易
上述资产采用其发行价格作为估值方法。
八、 投资组合报告(2006年1月1日——2006年12月31日)
（一） 报告期末基金资产组合情况
期末各类资产 金额（单位：元） 占基金资产总值比例
股票 439,150,627.78 82.49%
债券 27,189,460.80 5.11%
权证 0.00 0.00%
银行存款及清算备付金合计 33,404,966.56 6.28%
其他资产 32,602,426.92 6.12%
合计 532,347,482.06 100.00%
（二） 报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业 股票市值（元） 占基金资产净值比例
1 A 农、林、牧、渔业 21,601,230.56 4.17%
2 B 采掘业 6,727,550.94 1.30%
3 C 制造业 131,620,582.71 25.43%
4 C0 食品、饮料 12,997,944.80 2.51%
5 C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00%
6 C2 木材、家具 0.00 0.00%
7 C3 造纸、印刷 0.00 0.00%
8 C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,406,461.47 0.27%
9 C5 电子 0.00 0.00%
10 C6 金属、非金属 62,621,489.94 12.10%
11 C7 机械、设备、仪表 27,869,876.00 5.38%
12 C8 医药、生物制品 10,888,410.50 2.10%
13
14 C99 其他制造业 15,836,400.00 3.06%
15 D 电力、煤气及水的生产和供应业 28,631,091.70 5.53%
16 E 建筑业 0.00 0.00%
17 F 交通运输、仓储业 0.00 0.00%
18 G 信息技术业 69,332,765.26 13.40%
19 H 批发和零售贸易 21,747,100.39 4.20%
20 I 金融、保险业 68,183,936.88 13.17%
21 J 房地产业 55,801,984.22 10.78%
22 K 社会服务业 35,504,385.12 6.86%
23 L 传播与文化产业 0.00 0.00%
24 M 综合类 0.00 0.00%
合计 439,150,627.78 84.85%
（三） 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量（股） 期末市值（元） 占期末资产净值比例
1 600016 民生银行 4,520,470 46,108,794.00 8.91%
2 000839 中信国安 1,789,661 40,822,167.41 7.89%
3 000002 万 科Ａ 1,959,913 30,261,056.72 5.85%
4 000039 中集集团 1,384,566 26,085,223.44 5.04%
5 600808 马钢股份 5,752,645 25,886,902.50 5.00%
6 000046 泛海建设 1,365,825 25,540,927.50 4.93%
7 600030 中信证券 797,976 21,848,582.88 4.22%
8 000860 顺鑫农业 2,755,259 21,601,230.56 4.17%
9 000978 桂林旅游 1,640,631 18,293,035.65 3.53%
10 600138 中青旅 1,343,587 17,211,349.47 3.33%
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于华富基金管理有限公司网站的年度报告正文。
（四） 报告期内股票投资组合的重大变动
1、 报告期内累计买入、累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细
（1）报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%的股票明细
股票代码 股票名称 累计买入金额（元） 占期初基金资产净值的比例
600030 中信证券 71,592,936.17 19.59%
000002 万 科Ａ 68,658,506.58 18.79%
600016 民生银行 63,918,524.91 17.49%
600050 中国联通 58,055,568.66 15.89%
600104 上海汽车 55,553,764.45 15.20%
000063 中兴通讯 45,019,157.71 12.32%
000858 五 粮 液 43,953,858.71 12.03%
000039 中集集团 43,545,576.24 11.92%
600320 振华港机 43,130,174.63 11.80%
600739 辽宁成大 39,220,904.51 10.73%
000839 中信国安 37,552,554.49 10.28%
600183 生益科技 36,090,601.48 9.88%
600588 用友软件 33,443,194.68 9.15%
600036 招商银行 31,957,433.98 8.75%
601398 工商银行 28,669,019.25 7.85%
600485 中创信测 28,518,434.86 7.80%
600028 中国石化 26,529,199.60 7.26%
600808 马钢股份 26,471,390.88 7.24%
002039 黔源电力 25,095,464.64 6.87%
000060 中金岭南 24,488,693.75 6.70%
600138 中青旅 24,080,890.32 6.59%
600205 S山东铝 22,807,649.73 6.24%
600216 浙江医药 21,886,262.16 5.99%
600460 士兰微 21,402,863.63 5.86%
600208 中宝股份 21,321,677.18 5.84%
000046 泛海建设 20,314,573.21 5.56%
600019 宝钢股份 20,256,208.18 5.54%
000970 中科三环 19,811,088.76 5.42%
000860 顺鑫农业 19,594,011.39 5.36%
600879 火箭股份 19,534,901.87 5.35%
000012 南 玻Ａ 19,163,767.57 5.24%
000652 泰达股份 18,758,455.80 5.13%
000978 桂林旅游 17,239,082.87 4.72%
000623 吉林敖东 17,191,813.02 4.70%
600330 天通股份 17,126,286.98 4.69%
600583 海油工程 16,090,363.47 4.40%
002001 新 和 成 16,084,427.09 4.40%
000930 丰原生化 15,486,963.31 4.24%
000027 深能源Ａ 15,407,136.23 4.22%
600066 宇通客车 14,724,730.24 4.03%
600900 长江电力 14,431,456.75 3.95%
600060 海信电器 14,279,068.45 3.91%
600009 上海机场 13,519,155.09 3.70%
600005 武钢股份 13,491,663.32 3.69%
600011 华能国际 13,462,834.41 3.68%
000422 湖北宜化 13,395,364.85 3.67%
000157 中联重科 13,132,303.41 3.59%
600755 厦门国贸 12,899,663.63 3.53%
600331 宏达股份 12,871,481.06 3.52%
600585 海螺水泥 12,784,759.76 3.50%
000528 柳 工 12,702,042.40 3.48%
600779 水井坊 12,505,518.35 3.42%
000655 *ST 金岭 12,492,549.05 3.42%
600352 浙江龙盛 12,185,274.19 3.33%
600177 雅戈尔 11,938,778.93 3.27%
600125 铁龙物流 11,898,750.11 3.26%
600348 国阳新能 11,780,249.71 3.22%
600058 五矿发展 11,707,417.34 3.20%
600001 邯郸钢铁 11,674,200.52 3.19%
600498 烽火通信 11,314,028.06 3.10%
600418 江淮汽车 11,308,966.64 3.09%
000911 南宁糖业 10,980,171.89 3.00%
600308 华泰股份 10,977,564.66 3.00%
600169 太原重工 10,945,461.57 3.00%
600855 航天长峰 10,733,985.50 2.94%
000876 新 希 望 10,617,280.42 2.91%
600963 岳阳纸业 10,075,684.94 2.76%
600289 亿阳信通 9,939,458.76 2.72%
600840 新湖创业 9,755,344.78 2.67%
600750 江中药业 9,747,186.50 2.67%
600497 驰宏锌锗 9,705,857.35 2.66%
000927 一汽夏利 9,676,532.71 2.65%
000829 赣南果业 8,904,672.97 2.44%
600685 广船国际 8,876,343.32 2.43%
600316 洪都航空 8,739,661.02 2.39%
600688 S上石化 8,678,485.49 2.38%
000926 福星科技 8,568,750.82 2.35%
000031 中粮地产 8,372,376.84 2.29%
000898 鞍钢股份 8,365,309.13 2.29%
000680 山推股份 8,098,219.04 2.22%
002027 七喜控股 7,908,700.96 2.16%
000024 招商地产 7,906,858.40 2.16%
600221 海南航空 7,850,989.74 2.15%
000800 一汽轿车 7,831,915.03 2.14%
000767 漳泽电力 7,696,176.22 2.11%
600967 北方创业 7,539,402.01 2.06%
600004 白云机场 7,508,068.66 2.05%
000598 蓝星清洗 7,411,759.25 2.03%
（2）报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细
股票代码 股票名称 累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值的比例
600050 中国联通 75,692,308.11 20.71%
600030 中信证券 59,765,933.03 16.36%
600320 振华港机 51,941,577.46 14.21%
000858 五 粮 液 49,658,841.33 13.59%
600183 生益科技 43,439,085.17 11.89%
000002 万 科Ａ 42,362,470.71 11.59%
600104 上海汽车 42,113,545.23 11.53%
600485 中创信测 39,740,567.68 10.88%
000063 中兴通讯 38,027,343.79 10.41%
600460 士兰微 34,571,253.67 9.46%
601398 工商银行 32,323,683.13 8.85%
600036 招商银行 32,233,961.68 8.82%
600739 辽宁成大 31,750,413.44 8.69%
002001 新 和 成 30,056,015.20 8.23%
600016 民生银行 29,674,259.27 8.12%
600078 澄星股份 27,727,893.89 7.59%
600028 中国石化 27,033,055.60 7.40%
000060 中金岭南 25,922,452.59 7.09%
600216 浙江医药 23,220,113.76 6.35%
600879 火箭股份 22,982,468.37 6.29%
600205 S山东铝 22,783,834.95 6.24%
000039 中集集团 20,818,319.62 5.70%
600588 用友软件 20,223,179.77 5.53%
600019 宝钢股份 19,695,387.78 5.39%
000970 中科三环 19,423,430.36 5.32%
600583 海油工程 18,437,302.62 5.05%
600330 天通股份 17,933,412.72 4.91%
000652 泰达股份 17,851,006.31 4.89%
000655 *ST 金岭 17,702,253.09 4.84%
600309 烟台万华 17,047,471.42 4.67%
002039 黔源电力 16,858,028.11 4.61%
000157 中联重科 16,015,167.56 4.38%
000528 柳 工 15,899,124.69 4.35%
600066 宇通客车 15,737,578.55 4.31%
000930 丰原生化 15,542,889.52 4.25%
000027 深能源Ａ 15,264,356.35 4.18%
000911 南宁糖业 15,150,162.44 4.15%
600060 海信电器 15,023,341.36 4.11%
000422 湖北宜化 14,017,589.55 3.84%
600058 五矿发展 13,939,542.31 3.81%
600331 宏达股份 13,919,864.85 3.81%
600010 包钢股份 13,866,161.66 3.79%
600779 水井坊 13,728,796.88 3.76%
600005 武钢股份 13,413,473.39 3.67%
600585 海螺水泥 13,136,948.45 3.60%
600011 华能国际 13,026,632.47 3.57%
600009 上海机场 12,996,264.24 3.56%
600125 铁龙物流 12,904,042.35 3.53%
600177 雅戈尔 12,226,739.03 3.35%
600498 烽火通信 12,192,916.39 3.34%
600685 广船国际 11,470,530.85 3.14%
600308 华泰股份 11,272,594.77 3.08%
600855 航天长峰 11,112,870.28 3.04%
600348 国阳新能 10,904,730.57 2.98%
600001 邯郸钢铁 10,880,106.20 2.98%
600973 宝胜股份 10,696,482.63 2.93%
600138 中青旅 10,577,027.72 2.89%
000927 一汽夏利 10,544,399.58 2.89%
000012 南 玻Ａ 10,486,298.97 2.87%
600418 江淮汽车 10,460,157.49 2.86%
600352 浙江龙盛 10,302,253.49 2.82%
600316 洪都航空 10,253,452.99 2.81%
600169 太原重工 10,251,698.79 2.81%
600221 海南航空 9,853,413.84 2.70%
600325 华发股份 9,512,082.27 2.60%
600840 新湖创业 9,441,240.89 2.58%
600289 亿阳信通 9,400,460.66 2.57%
600750 江中药业 9,305,786.09 2.55%
002027 七喜控股 9,258,329.16 2.53%
600497 驰宏锌锗 9,219,398.98 2.52%
600963 岳阳纸业 9,071,115.33 2.48%
000829 赣南果业 8,841,002.42 2.42%
000926 福星科技 8,657,422.67 2.37%
600688 S上石化 8,656,706.84 2.37%
000776 S 延边路 8,656,478.42 2.37%
000623 吉林敖东 8,644,670.15 2.37%
000024 招商地产 8,620,331.57 2.36%
600456 宝钛股份 8,255,544.92 2.26%
000031 中粮地产 8,143,735.17 2.23%
000800 一汽轿车 8,067,805.03 2.21%
000906 S 南建材 8,033,890.22 2.20%
000767 漳泽电力 7,931,366.07 2.17%
600318 S巢东 7,914,009.35 2.17%
000680 山推股份 7,863,989.26 2.15%
000898 鞍钢股份 7,515,224.77 2.06%
2、 报告期内买入股票成本总额及卖出股票收入总额
单位：人民币元
买入股票成本总额 卖出股票收入总额
2,248,928,450.65 2,087,084,217.85
注：买入股票成本总额包含已中签未上市的新股；由于股权分置改革所获得的现金对价共人民币357,774.78元，已全部冲减股票投资成本。
（五） 报告期末按券种分类的债券投资组合
序号 债券类别 期末市值(元) 占资产净值比例
1 交易所国债 27,189,460.80 5.25%
2 银行间国债 0.00 0.00%
3 央行票据 0.00 0.00%
4 企业债券 0.00 0.00%
5 金融债券 0.00 0.00%
6 可转换债券 0.00 0.00%
7 国家政策金融债券 0.00 0.00%
合计 27,189,460.80 5.25%
（六） 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 债券名称 期末市值(元) 占资产净值比例
1 02国债⒁ 20,067,840.00 3.88%
2 20国债⑷ 7,121,620.80 1.38%
合计 27,189,460.80 5.25%
（七） 投资组合报告附注
1、 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
2、 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、 其他资产构成：
其他资产 金额（元）
交易保证金 450,872.23
证券清算款 21,262,129.93
应收股利 0.00
应收利息 240,420.89
应收申购款 10,649,003.87
买入返售证券 0.00
合计 32,602,426.92
4、 本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5、 本基金报告期末未持有资产支持证券。
6、 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
7、 本基金报告期末未持有权证。本报告期内本基金只有因股权分置改革而被动持有权证，无主动投资权证情况。
本报告期内因股权分置改革被动获得权证的情况如下：
序号 权证代码 权证名称 数 量(份) 成本总额(人民币元)
1 038005 深能JTP1 581,334 0.00
九、 基金份额持有人情况
本基金份额持有人情况如下：
总份额/比例 个人（份） 365,275,823.39 比例 78.19%
机构（份） 101,913,620.91 比例 21.81%
合计（份） 467,189,444.30 合计 100.00%
持有人户数 个人（户） 18575 比例 99.87%
机构（户） 25 比例 0.13%
合计（户） 18600 合计 100.00%
户均持有份额（份） 25,117.71
十、 基金份额变动情况
本基金份额变动情况如下：
基金合同生效日的基金份额总额（份） 601,106,870.74
期初基金份额（份） 372,859,403.79
加：期间总申购份额（份） 559,917,348.75
减：期间总赎回份额（份） 465,587,308.24
期末基金份额（份） 467,189,444.30
十一、 重大事件揭示
（一） 本报告期内未召开持有人大会。
（二） 经华富基金管理有限公司2004年度股东大会及一届四次、五次董事会审议通过,并报中国证监会审核批准(证监基金字[2005]208号文)，聘任姚怀然先生担任华富基金管理有限公司董事长。2006年01月10日，华富基金管理有限公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富基金管理有限公司更换董事长公告》。
（三） 基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。
（四） 本报告期内本基金投资策略未改变。
（五） 本报告期收益分配情况如下表：
红利发放日期 每10份基金份额分红金额(元) 基金分红金额（元） 信息披露报纸 披露日期
2006年4月6日 0.60 8,287,732.61 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006.4.4
2006年4月18日 0.90 12,894,338.79 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006.4.14
2006年12月4日 4.00 50,810,258.46 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006.11.28
2006年12月8日 0.90 23,115,057.06 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006.12.6
（六） 本基金自2006年9月30日起改聘华证会计师事务所有限责任公司为本基金提供审计服务。截至2006年12月31日止本基金应付审计费100,000.00元。
（七） 本基金的管理人、托管人、托管部门及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。
（八） 本基金报告期内租用证券公司专用交易席位的情况：
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号），
我公司制定了租用证券公司专用交易席位的选择标准和程序，在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服务能力强的几家券商租用了基金专用交易席位。本报告期通过各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的佣金情况如下：
1、 股票交易情况：
券商名称 租用席位数量 股票成交量（元） 占股票总成交量比例 佣金（元） 占佣金总量比例
华安证券 3 1,458,388,604.89 33.65% 1,167,035.33 33.40%
联合证券 1 166,417,882.71 3.84% 136,415.47 3.90%
国泰君安证券 1 383,953,514.23 8.86% 314,765.59 9.01%
国联证券 1 1,228,314,528.40 28.34% 1,007,019.81 28.82%
光大证券 1 153,598,891.93 3.54% 125,936.98 3.60%
申银万国证券 1 133,203,504.93 3.07% 109,210.31 3.13%
国金证券 1 188,999,214.24 4.36% 147,894.72 4.23%
中信证券 1 620,850,184.95 14.33% 485,820.46 13.90%
合计 10 4,333,726,326.28 100.00% 3,494,098.67 100.00%
2、 债券及回购交易情况：
券商名称 债券成交量（元） 占总成交量比例 回购成交量（元） 占总成交量比例
华安证券 12,309,676.55 23.11% 84,500,000.00 100.00%
联合证券 4,507,262.53 8.46% 0.00 0.00%
国泰君安证券 13,808,615.94 25.92% 0.00 0.00%
国联证券 19,769,185.76 37.11% 0.00 0.00%
光大证券 1,215,905.48 2.28% 0.00 0.00%
申银万国证券 1,655,988.45 3.11% 0.00 0.00%
国金证券 0.00 0.00% 0.00 0.00%
中信证券 0.00 0.00% 0.00 0.00%
合计 53,266,634.71 100.00% 84,500,000.00 100.00%
3、本期租用证券公司席位变更情况：
本期新增国联证券、光大证券、申银万国证券、国金证券、中信证券各1个席位；本期取消租用东海证券、东方证券各1个席位。
（九） 其他重要事项
1、2006年3月28日，我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富基金管理有限公司关于赎回旗下华富竞争力优选混合型证券投资基金部分份额的公告》。
2、2006年4月4日，我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富竞争力优选混合型开放式证券投资基金第一次分红公告》。
3、2006年4月14日，我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富竞争力优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要》（2006年第1号）。
4、2006年4月14日，我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富竞争力优选混合型开放式证券投资基金第二次分红公告》。
5、2006年6月12日，我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富基金管理有限公司旗下基金增加南京证券有限责任公司为代销机构的公告》。
6、2006年9月26日，我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富基金管理有限公司更换会计师事务所的公告》。
7、2006年9月26日，我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华
富基金管理有限公司关于开办定期定额申购业务的公告》。
8、2006年9月27日，我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《关
于开通华富货币市场基金与华富基金管理有限公司旗下其他开放式基金转换业务的公告》。
9、2006年9月27日，我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华
富基金管理有限公司关于开展旗下基金转换费率优惠活动的公告》。
10、2006年9月29日，我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富基金管理有限公司关于暂停大额申购和转入业务的公告》。
11、2006年10月18日，我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富基金管理有限公司关于恢复大额申购和转入业务的公告》。
12、2006年10月31日，我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《关于华富竞争力优选混合型证券投资基金在交通银行开展网上银行申购费率优惠活动的公告》。
13、2006年11月28日，我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富基金管理有限公司关于开展华富竞争力优选混合型证券投资基金“费率优惠月”促销活动的公告》。
14、2006年11月28日，我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富竞争力优选混合型证券投资基金第三次分红暨暂停申购公告》。
15、2006年12月2日，我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富基金管理有限公司旗下基金增加中信证券股份有限公司为代销机构的公告》。
16、2006年12月6日，我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富竞争力优选混合型证券投资基金第四次分红公告》。
17、2006年12月13日，我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富基金管理有限公司旗下基金增加招商银行股份有限公司为代销机构的公告》。
18、 2006年12月22日，我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富基金管理有限公司关于开通中国建设银行龙卡储蓄卡基金网上交易的公告》。
19、 2006年12月22日，我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富基金管理有限公司关于增加华安证券为基金转换业务代销机构的公告》。
20、2006年12月22日，我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富基金管理有限公司关于赎回旗下华富竞争力优选混合型证券投资基金部分份额的公告》。
21、2006年7月27日，中国建设银行股份有限公司董事会召开会议，通过了委任张建国先生担任中国建设银行行长的议案；2006年10月20日，中国建设银行股份有限公司举行2006年第一次临时股东大会，委任张建国先生为建行执行董事，同时出任副董事长。2006年7月，常振明先生辞任建行副董事长、执行董事及行长的职务。
22、2006年12月28日，中国建设银行股份有限公司根据工作需要，将“基金托管部”更名为“投资托管服务部”。
华富基金管理有限公司
2007 年3 月 31 日
基金信息类型 基金年度报告
公告来源 上海证券报
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