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华宝多策略增长A(240005)  基金公开信息
流水号 19989
基金代码 240005
公告日期 2007-03-31
编号 1
标题 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金2006年年度报告摘要
信息全文 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金2006年年度报告摘要

基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2007年3月31日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期起始日期为2006年1月1日，截止日期为2006年12月31日。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
第一章 基金简介
1. 基金运作方式
华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金为契约型开放式基金。存续期间为永久存续。
2. 基金管理人、托管人及基金合同生效日期
华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司，托管人为中国建设银行股份有限公司，2004年4月30日募集结束并于2004年5月11日基金合同正式生效。
3. 基金简称、交易代码及基金份额
本基金的简称、交易代码、本报告期末基金份额总额列表如下：
基金简称 交易代码 期末基金份额总额（份）
多策略增长 240005 798,095,530.00
4. 基金投资目标、投资策略、业绩比较基准及风险收益特征
投资目标：通过各风格板块间资产配置以及各板块内精选个股，在控制风险的前提下为持有人谋求最大回报。
投资策略：本基金看好中国经济的发展前景和证券市场存在的投资机会，注重资产在各风格板块间的配置，同时在各风格板块内部精选个股。
在正常的市场情况下，本基金的股票投资比例范围为基金资产净值的50%－95%；债券为0%－45%，现金或者到期日在一年内的政府债券比例在5%以上。
1）股票投资策略
A、风格板块轮动策略
根据数量化辅助模型和公司内部研究支持以及基金经理自身判断，决定股票资产在各风格板块间的配置。当某一风格板块投资机会较大时，增加对该板块的持有比例；当某一板块投资机会较小时，减少对该板块的持有比例。
B、风格板块的股票精选策略
针对各风格板块，有不同的板块内精选个股标准，定性指标与定量指标相结合，定性指标主要考察上市公司的治理结构、管理水平、竞争优势及行业特点等因素。
a、大盘价值板块：采用股息率、市盈率、市净率、市销率、市现率五个指标。股息率较高的股票得分较高，市盈率、市净率、市销率、市现率较低的股票得分也较高。
b、大盘成长板块：我们侧重于选取具有难以超越的竞争优势的个股。主要考虑公司是否具有优越的管理团队，具有长期发展策略；具有垄断优势；公司所处行业基本面已经好转，且已有融资计划的上市公司；所在行业中处于领先地位，或者占据绝对多数的市场份额；高收益增长率，高利润率；专利产品多，低成本的生产和/或分销能力。
c、中小盘价值：我们侧重选取内在价值被市场低估的个股。具体的评价指标是股票被低于其清算价值或其有形账面价值出售；相对于其获益潜力或者重置成本来说，股票价格偏低；公司进行资产重组，股票价格大大低于市场估值；公司具有至少10-20％的增长率，财务状况良好，市盈率低于市场平均水平。
d、中小盘成长：我们倾向于选择业绩可能大幅增长、股本扩张能力强的上市公司的个股。主要考虑过往盈利持续增长或盈利增长潜力巨大；获取具有吸引力的净资产收益率（ROE）的能力；低于基金经理对未来三年预期盈利增长率的P/E指标；不断扩大的市场份额；良好的资产负债情况；股东及管理团队实力雄厚；较强的新产品开发能力。
2）债券投资策略
A、本基金定位为股票基金；在政策允许的情况下，本基金债券投资的下限为零；
B、本基金债券投资的主要目的是为了回避特定时期股票投资可能存在的风险，同时能够获取债券投资的收益；
C、本基金投资债券将采取稳健的投资策略。
业绩比较基准：80％×复合指数+20％×上证国债指数。
其中，
复合指数= 上证 180 流通市值 ╳ 上证180指数＋ 深证100流通市值 ╳ 深证100指数
成分指数总流通市值 成分指数总流通市值
成分指数总流通市值＝上证180流通市值＋深证100流通市值
风险收益特征：
本基金是一只积极型的股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看高于业绩比较基准的单位风险收益值。
5. 基金管理人有关情况
名称：华宝兴业基金管理有限公司
信息披露负责人： 刘月华
联系电话：021-50499588
传真：021-50499688
电子信箱： xxpl@fsfund.com
6. 基金托管人有关情况
名称：中国建设银行股份有限公司（简称"中国建设银行"）
信息披露负责人：尹东
联系电话：010-67595104
传真：010-66275853
电子信箱：yindong.zh@ccb.cn
7. 基金信息披露媒体及其他
本基金登载年度报告正文的互联网网址：www.fsfund.com
本基金年度报告置备地点包括基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。
第二章 基金主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
本基金基金合同生效于2004年5月11日，本年度报告披露的2004年度的数据和指标的计算期间为2004年5月11日至2004年12月31日。特此说明。
1. 主要会计数据和财务指标
项 目 2006年 2005年 2004年
基金本期净收益 895,332,410.96元 -170,911,813.45元 -33,354,604.36元
基金份额本期净收益 0.6439元 -0.0455元 -0.0068元
期末可供分配基金份额收益 0.6149元 -0.0506元 -0.0326元
期末基金资产净值 1,415,586,959.16元 3,128,626,353.63元 4,125,875,963.63元
期末基金份额净值 1.7737元 0.9496元 0.9674元
本期基金份额净值增长率 106.10% -1.84% -3.26%
2. 净值增长率与同期比较基准收益率比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去3个月 31.48% 1.46% 35.94% 1.17% -4.46% 0.29%
过去6个月 38.73% 1.30% 37.29% 1.15% 1.44% 0.15%
过去1年 106.10% 1.21% 92.16% 1.13% 13.94% 0.08%
自基金合同生效至今 95.71% 1.07% 62.49% 1.10% 33.22% -0.03%
3. 基金累计净值增长率与比较基准收益率走势对比
4. 基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比
5. 基金历年收益分配情况
年度 每10份基金份额分红数 备注
2006 1.200元
按照基金合同的约定，自基金合同生效日的6个月内达到规定的资产组合，截至2004年11月11日，本基金达到合同规定的资产配置比例。
本章所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
第三章 基金管理人报告
基金管理人是2003年3月7日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2006年12月31日），所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、本基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金和先进成长基金，所管理的开放式证券投资基金资产净值合计18,676,924,519.27元。
1. 基金经理简介
余荣权先生，经济学硕士，曾任深圳赛格集团财务公司投资部经理，华宝信托投资有限责任公司投资管理部总经理，2003年3月加入华宝兴业基金管理有限公司，任投资总监，2003年7月至2004年5月兼任宝康灵活配置开放式证券投资基金基金经理，2006年4月起任本基金基金经理。
黄小坚先生，经济学硕士，曾任申银万国证券研究所行业分析师，银华基金管理有限公司行业分析师、基金经理，2006年5月加入华宝兴业基金管理有限公司，2006年9月起任本基金基金经理。
2. 基金遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。
在本报告期内，由于组合调整和申购赎回引起的基金资产规模变化等原因，本基金在短期内出现过现金及一年内到期债券占基金净值低于5%的情况。但发生此类情况后均在合理期限内得到调整,没有给投资者带来额外的风险或损失。
3. 基金经理报告
2006年，A股市场累计涨幅达112%，位居全球股市之首。拉动A股市场强劲上扬的原因主要是经济的持续增长、企业利润的大幅增加、长期低迷后A股市场估值水平的偏低及股权分置改革后上市公司治理结构的改善，此外人民币升值及流动性充裕更起着推波助澜的作用。
多策略增长基金在本年度将基金资产主要配置在股票上，并着重投资在具有核心竞争力，能分享经济增长的优质企业上。在行业选择上，重点选择了受益于人民币升值及经济增长的消费、金融服务行业。但由于基金规模的变动幅度较大，使基金管理人的投资策略受到影响，本基金的净值增长并不尽如人意。
展望2007年，支撑牛市的主要因素没有改变：宏观经济的高速增长带动上市公司盈利增长；上市公司激励体系不断完善进一步提升优质公司盈利能力；大量优质蓝筹股票上市改变股市结构；市场流动性依然充裕。虽然经历了2006年的大幅上涨后，A股的估值水平有所上升，但仍处于合理范围内。需要指出的是对基金来讲，期望2006年那样的收益率不仅不现实，反而会导致重大投资决策的失误，合理的投资收益率应该是和中国的经济增长速度互匹配的，对于2007年的期望值应该理性一些。
投资策略上，我们长期看好三个投资主题：一是消费升级；二是企业自主创新；三是人民币持续升值。我们认为经济增长、企业利润的增加最终将转化为居民购买力的提升，并拉动消费的增长和升级，这在未来相当长的时间内成为我国经济增长的重要驱动因素。而企业自主创新则是我国经济增长中最具有生命力的部分，其带来的利润增长将是爆发式的。此外，由于中国经济持续稳定增长，使得人民币升值可能会成为一个持续的常态，受益于人民币升值的行业和企业将获得更多的利益，因而也是个很好的投资标的。
第四章 托管人报告
中国建设银行股份有限公司根据《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金合同》和《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金托管协议》，托管华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金（以下简称多策略增长基金）。
本报告期，中国建设银行股份有限公司在多策略增长基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人－华宝兴业基金管理有限公司在多策略增长基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人。基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
由多策略增长基金管理人－华宝兴业基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
第五章 审计报告
本基金聘任的普华永道中天会计师事务所有限公司的注册会计师（汪棣、王灿）经过审计，于2007年3月21日对本基金出具了无保留意见的审计报告。审计报告文号为：普华永道中天审字(2007)第20184号。
第六章 财务会计报告
1. 比较式基金资产负债表
金额单位：人民币元
资 产 2006年12月31日 2005年12月31日
银行存款 89,329,641.93 127,533,156.69
清算备付金 6,406,692.12 1,588,589.60
交易保证金 1,048,586.43 735,788.27
应收证券清算款 51,806,489.92 17,044,474.01
应收股利 　 0.00 0.00　
应收利息 25,544.24 7,185,572.54
应收申购款 728,826.04 16,062.23
其他应收款 　 0.00 0.00　
股票投资市值 1,241,733,587.50 2,242,415,719.95
其中：股票投资成本 941,643,056.88 2,244,378,228.66
债券投资市值 0.00 770,868,356.68
其中：债券投资成本 0.00 774,531,862.40
权证投资 36,853,762.56 0.00　
其中：权证投资成本 30,866,801.95 0.00
买入返售证券 0.00 0.00　
待摊费用 120,000.00 139,287.60
其他资产 0.00 0.00　
资产合计 1,428,053,130.74 3,167,527,007.57
负债与持有人权益
应付证券清算款 　 20,460,934.65
应付赎回款 7,012,532.09 12,639,961.86
应付赎回费 15,974.64 47,160.33
应付管理人报酬 1,643,230.00 3,916,805.21
应付托管费 273,871.65 652,800.89
应付佣金 3,010,547.65 805,139.40
应付利息 0.00 0.00　
应付收益 0.00 0.00
未交税金 0.00 0.00
其他应付款 258,127.60 257,851.60
卖出回购证券款 0.00 0.00
短期借款 0.00 0.00
预提费用 251,887.95 120,000.00
其他负债 0.00 0.00　
负债合计 12,466,171.58 38,900,653.94
实收基金 798,095,530.00 3,294,822,361.79
未实现利得 126,753,012.42 607,983.82
未分配收益 490,738,416.74 -166,803,991.98
持有人权益合计 1,415,586,959.16 3,128,626,353.63
负债及持有人权益合计1,428,053,130.74 3,167,527,007.57
期末基金份额净值 1.7737 0.9496
2. 比较式基金经营业绩及收益分配表
金额单位：人民币元
项目 2006年度 2005年度
一、已实现基金收入 925,062,967.21 -108,479,114.25
其中：股票差价收入 882,658,918.90 -207,984,975.60
债券差价收入 -5,925,037.44 8,509,809.69
权证差价收入 17,719,262.12 13,061,358.10
债券利息收入 3,838,819.34 17,230,886.30
存款利息收入 1,572,166.97 2,034,027.80
股利收入 21,301,522.68 56,783,200.14
买入返售证券收入 65,095.89 176,301.37
其他收入 3,832,218.75 1,710,277.95
减：基金费用 29,730,556.25 62,432,699.20
其中：基金管理人报酬 25,083,730.32 53,016,398.29
基金托管费 4,180,621.74 8,836,066.44
卖出回购证券支出 40,928.41 133,654.93
利息支出 0.00 0.00　
其他费用 425,275.78 446,579.54
其中：交易费用 0.00 0.00　
信息披露费 288,175.55 296,287.50
审计费用 103,000.00 120,000.00
二、已实现基金收益 895,332,410.96 -170,911,813.45
加：未实现利得 311,703,505.66 107,091,943.69
三、基金经营业绩 1,207,035,916.62 -63,819,869.76
本期基金净收益 895,332,410.96 -170,911,813.45
加：期初基金净收益 -166,803,991.98 -27,098,520.39
加：本期损益平准金 -79,860,892.95 31,206,341.86
可供分配基金净收益 648,667,526.03 -166,803,991.98
减：本期已分配基金净收益 157,929,109.29 0.00　
期末基金净收益 490,738,416.74 -166,803,991.98
3. 比较式基金净值变动表
金额单位：人民币元
项目 2006年度 2005年度
一、期初基金净值 3,128,626,353.63 4,125,875,963.63
二、本期经营活动
基金净收益 895,332,410.96 -170,911,813.45
未实现利得 311,703,505.66 107,091,943.69
经营活动产生的基金净值变动数 1,207,035,916.62 -63,819,869.76
三、本期基金单位交易
基金申购款 639,742,492.23 20,103,143.03
基金赎回款 3,401,888,694.03 1,353,532,883.27
基金单位交易产生的基金净值变动数 -2,762,146,201.80 -933,429,740.24
四、本期向持有人分配收益
向基金持有人分配收益产生金净值变动数157,929,109.29 0.00
五、期末基金净值 1,415,586,959.16 3,128,626,353.63
4. 会计报表附注
（1） 主要会计政策和会计估计
本基金在本报告期所采用的会计政策和会计估计与本基金2005年度报告所采用的会计政策和会计估计相一致。本报告期新增分离型可转债相关会计政策和会计估计，如下列示：
a. 基金资产的估值原则
（a） 权证投资
从获赠确认日、买入成交日或因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值；未上市交易的权证投资(包括配股权证)按公允价值估值。
b. 证券投资基金成本计价方法
（a） 债券投资
买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。认购新发行的分离交易可转债于成交日先按支付的全部价款确认为债券投资，后于权证实际取得日按附注(2)f(c)所示的方法单独核算权证成本，并相应调整债券投资成本。
买入贴息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。
卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入/(损失)；卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。
（b） 权证投资
获赠权证(包括配股权证)在确认日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加权证数量；买入权证于成交日确认为权证投资，相应成本按成交日应支付的全部价款入账。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日，按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证成本。
卖出权证于成交日确认权证差价收入/(损失)，出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。
（2） 重大关联方关系及关联交易
a. 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华宝兴业基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金注册登记人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人、基金代销机构
华宝信托投资有限责任公司("华宝信托") 基金管理人的股东
法国兴业资产管理有限公司
(Société Générale Asset Management SA) 基金管理人的股东
上海宝钢集团公司("宝钢集团") 基金管理人的股东的母公司
b. 关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（a） 基金管理人报酬
支付基金管理人华宝兴业基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
本基金在本年度需支付基金管理人报酬25,083,730.32元(2005年：53,016,398.29元)。
（b） 基金托管费
支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
本基金在本年度需支付基金托管费4,180,621.74元(2005年：8,836,066.44元)。
（c） 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。基金托管人于2006年12月31日保管的银行存款余额为89,329,641.93元(2005年：127,533,156.69元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为1,496,496.59元(2005年：1,990,937.67元)。
（d） 与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易
本基金在本年度与基金托管人中国建设银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下：
金额单位：人民币元
2006年度 2005年度
卖出回购证券协议金额 29,400,000.00 495,400,000.00
卖出回购证券利息支出 10,028.22 133,654.93
买入债券结算金额 - 311,584,000.00
（e） 关联方持有的基金份额
2006年12月31日 2005年12月31日
基金份额（份） 净值（元） 占基金总份额的比例 基金份额（份） 净值（元） 占基金总份额的比例
宝钢集团 - - - 104,289,562.14 99,033,368.21 3.17%
（f） 基金管理人持有的基金份额
基金管理人在本报告期内未对本基金进行投资。
（3） 流通受限制不能自由转让的基金资产
a. 本基金截至2006年12月31日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票，这些股票将在股权分置改革规定的程序结束后复牌。
股票
代码 股票名称 停牌日期 年末估值单价（元） 复牌日期 复牌开盘单价（元） 数量（股） 年末成本总额（元） 年末估值总额（元）
方案实施阶段停牌：
000895 S 双汇 06/06/01 31.17 未知 未知 1,177,000 19,917,923.49 36,687,090.00
600582 S天地 06/12/14 24.94 07/01/15 30.00 962,400 1,677,312.19 24,002,256.00
600737 S*ST屯河 06/12/22 7.53 07/01/23 9.88 500,000 3,339,595.35 3,765,000.00
合 计 44,934,831.03 64,454,346.00
b. 基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
本基金截至2006年12月31日止投资的流通受限制的股票情况如下：
股票
代码 股票名称 成功申购日期 可流通日期 申购价格（元） 年末估值单价（元） 数量（股） 年末成本总额（元） 年末估值总额（元）
601588 北辰实业 06/09/28 07/01/16 2.40 6.68 674,090 1,617,816.00 4,502,921.20
601006 大秦铁路 06/07/26 07/02/01 4.95 8.10 436,166 2,159,021.70 3,532,944.60
601628 中国人寿 06/12/28 07/04/09 18.88 18.88 57,330 1,082,390.40 1,082,390.40
002086 东方海洋 06/11/14 07/02/28 7.49 11.63 38,632 289,353.68 449,290.16
002080 中材科技 06/11/07 07/02/26 8.98 19.40 21,965 197,245.70 426,121.00
合 计 5,345,827.48 9,993,667.36
第七章 投资组合报告
1. 基金资产组合
截至2006年12月31日，本基金资产组合列表及图示如下：
类别 合计（元） 占基金总资产比例
股票投资 1,241,733,587.50 86.95%
债券投资 0.00 0.00%
权证投资 36,853,762.56 2.58%
银行存款及清算备付金 95,736,334.05 6.70%
其它资产 53,729,446.63 3.76%
合计 1,428,053,130.74 100.00%
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 分类 市值（元） 占净值比例
1 农、林、牧、渔业 16,332,838.31 1.15%
2 采掘业 63,703,399.36 4.50%
3 制造业 498,107,423.26 35.19%
其中：食品、饮料 164,857,228.72 11.65%
石油、化学、塑胶、塑料 43,522,830.06 3.07%
金属、非金属 135,796,465.24 9.59%
机械、设备、仪表 93,312,026.24 6.59%
医药、生物制品 60,618,873.00 4.28%
4 建筑业 6,910,000.00 0.49%
5 交通运输、仓储业 3,533,220.00 0.25%
6 信息技术业 48,870,800.00 3.45%
7 批发和零售贸易 89,816,268.04 6.34%
8 金融、保险业 324,591,912.79 22.93%
9 房地产业 104,130,284.02 7.36%
10 社会服务业 20,469,300.00 1.45%
11 传播与文化产业 18,147,800.00 1.28%
12 综合类 47,120,341.72 3.33%
合计 1,241,733,587.50 87.72%
3. 报告期末基金投资股票前十名明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量（股） 期末市值（元） 市值占基金净值比例
1 600036 招商银行 5,850,000 95,706,000.00 6.7609%
2 600030 中信证券 2,594,725 71,043,570.50 5.0187%
3 600000 浦发银行 3,220,659 68,632,243.29 4.8483%
4 002024 苏宁电器 1,338,530 60,769,262.00 4.2929%
5 600519 贵州茅台 641,197 56,316,332.51 3.9783%
6 600016 民生银行 4,599,209 46,911,931.80 3.3140%
7 600028 中国石化 4,399,978 40,127,799.36 2.8347%
8 600005 武钢股份 6,000,000 38,160,000.00 2.6957%
9 000895 S 双 汇 1,177,000 36,687,090.00 2.5917%
10 000002 万 科Ａ 2,099,918 32,422,733.92 2.2904%
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.fsfund.com网站的年度报告正文。
4. 报告期内股票投资组合重大变动
（1） 累计买入重大变动
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额（元） 本期累计买入占期初基金资产净值比例
1 600000 浦发银行 135,654,661.97 4.34%
2 600016 民生银行 132,529,023.67 4.24%
3 000069 华侨城Ａ 127,607,148.25 4.08%
4 600900 长江电力 123,548,966.26 3.95%
5 600030 中信证券 118,785,986.02 3.80%
6 000063 中兴通讯 115,786,284.81 3.70%
7 000002 万 科Ａ 101,467,428.95 3.24%
8 000858 五 粮 液 100,515,381.81 3.21%
9 000768 西飞国际 89,277,681.06 2.85%
10 600519 贵州茅台 86,653,731.36 2.77%
11 000839 中信国安 79,004,774.97 2.53%
12 600028 中国石化 75,900,977.76 2.43%
13 000792 盐湖钾肥 75,790,777.17 2.42%
14 600688 S上石化 74,368,328.46 2.38%
15 600879 火箭股份 73,624,093.71 2.35%
16 600036 招商银行 72,177,767.06 2.31%
17 600009 上海机场 72,012,176.29 2.30%
18 000402 金 融 街 68,073,562.34 2.18%
19 601398 工商银行 67,720,303.88 2.16%
20 600583 海油工程 64,208,791.61 2.05%
（2） 累计卖出重大变动
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额（元） 本期累计卖出占期初基金资产净值比例
1 600900 长江电力 214,234,355.20 6.85%
2 600028 中国石化 192,829,973.19 6.16%
3 600036 招商银行 186,829,436.24 5.97%
4 600383 金地集团 172,707,343.33 5.52%
5 600000 浦发银行 141,028,503.66 4.51%
6 600519 贵州茅台 131,212,420.27 4.19%
7 000002 万 科Ａ 130,070,471.85 4.16%
8 000651 格力电器 128,342,360.86 4.10%
9 600016 民生银行 118,355,318.31 3.78%
10 000069 华侨城Ａ 116,557,055.82 3.73%
11 600348 国阳新能 115,917,238.03 3.71%
12 600887 伊利股份 114,160,928.29 3.65%
13 000858 五 粮 液 110,042,359.61 3.52%
14 000768 西飞国际 97,072,278.78 3.10%
15 000063 中兴通讯 97,041,587.24 3.10%
16 600033 福建高速 95,915,777.48 3.07%
17 600688 S上石化 80,674,878.59 2.58%
18 600497 驰宏锌锗 80,422,684.55 2.57%
19 600030 中信证券 75,169,699.72 2.40%
20 600009 上海机场 75,130,947.05 2.40%
21 000983 西山煤电 73,460,999.53 2.35%
22 600276 恒瑞医药 73,022,059.76 2.33%
23 600050 中国联通 70,906,998.29 2.27%
24 600549 厦门钨业 68,262,770.45 2.18%
25 000729 燕京啤酒 67,389,952.35 2.15%
26 600123 兰花科创 66,963,216.65 2.14%
27 600583 海油工程 65,114,136.18 2.08%
28 600717 天 津 港 63,439,533.89 2.03%
29 600879 火箭股份 63,047,230.14 2.02%
30 600308 华泰股份 62,678,030.33 2.00%
（3） 报告期买入股票成本及卖出股票收入
本期买入股票成本总额 本期卖出股票收入总额
5,521,245,584.67元 7,705,602,452.09元
5. 报告期末按券种分类的债券投资组合
序号 债券种类 市值（元） 占净值比例
1 国家债券 0.00 0.0000%
2 金融债券 0.00 0.0000%
3 企业债券 0.00 0.0000%
4 可转换债券 0.00 0.0000%
合计 0.00 0.0000%
6. 报告期末基金债券投资前五名明细
本报告期末本基金债券投资市值为0.00元。
7. 基金资产支持证券投资前十名明细
本基金本报告期内未发生资产支持证券投资，特此报告。
8. 投资组合报告附注
（1） 基金管理人没有发现本基金投资的前10名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
（2） 本基金股票投资对象为上海和深圳两个交易所上市交易，并符合基金投资策略规定的各风格板块选股标准的股票，没有特定的备选股票库。
（3） 本基金投资组合中其他资产包括：交易保证金1,048,586.43元、证券清算款51,806,489.92元、应收利息25,544.24元、应收申购款728,826.04元 、待摊费用120,000.00元。
（4）本基金未持有在转股期内的可转换债券。
（5）本基金在本报告期内持有的权证明细如下：
a.股权分置改革被动持有
权证代码 权证名称 数量（份） 成本（元） 期末市值（元）
580009 伊利CWB1 304,534.00 0.00 0.00
b.主动投资
权证代码 权证名称 数量（份） 成本（元） 期末市值（元）
031002 钢 钒GFC1 937,475.00 737,792.83 1,793,389.68
580001 武钢JTB1 500,000.00 247,639.17 0.00
580005 万华HXB1 120,000.00 2,479,437.10 2,671,320.00
580009 伊利CWB1 312,349.00 4,946,815.17 5,520,143.88
030002 五粮YGC1 903,442.00 10,989,044.92 13,099,909.00
031001 侨城HQC1 980,000.00 11,713,711.93 13,769,000.00
总计 3,753,266.00 31,114,441.12 36,853,762.56
（6）基金管理人在本报告期内未发生运用自有资金投资本基金的行为。
第八章 基金份额持有人户数、持有人结构
　　本基金报告期末持有人户数及持有人结构列表如下：
基金名称 总持有人户数（户） 持有人户均持有基金份额（份） 机构投资人持有份额（份） 个人投资人持有份额（份） 机构投资人持有份额比例 个人投资人持有份额比例
华宝兴业多策略增长基金 16546 48,234.95 367,566,779.74 430,528,750.26 46.06% 53.94%
第九章 基金份额变动情况
1. 基金合同生效日基金总份额
单位：份
基金 基金合同生效日基金总份额
华宝兴业多策略增长基金 5,233,338,344.60
2. 本基金在报告期内基金份额的变动情况列表如下：
单位：份
基金名称 期初基金份额总额 期末基金份额总额 期间总申购份额(包括转入份额) 期间总赎回份额(包括转出份额)
华宝兴业多策略增长 3,294,822,361.79 798,095,530.00 557,202,325.11 3,053,929,156.90
第十章 重大事件揭示
1. 报告期内本系列基金未召开基金分额持有人大会。
2. 报告期内本系列基金的基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
3. 报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。
4. 2006年7月27日，中国建设银行股份有限公司董事会召开会议，通过了委任张建国先生担任中国建设银行行长的议案；2006年10月20日，中国建设银行股份有限公司举行2006年第一次临时股东大会，委任张建国先生为建行执行董事，同时出任副董事长。2006年7月，常振明先生辞任建行副董事长、执行董事及行长的职务。
5. 2006年12月28日，中国建设银行股份有限公司根据工作需要，将"基金托管部"更名为"投资托管服务部"。
6. 本系列基金的投资策略在报告期内未发生变更。
7. 本系列基金在报告期内进行了一次收益分配：
基金管理人按照2006年5月10日基金权益登记情况，将基金可分配收益向本基金基金份额持有人按每10份基金单位派发红利1.20元。
基金管理人已于2006年5月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此收益分配事项公告。
8. 根据基金管理人与中信建投证券有限责任公司(以下简称"中信建投")、华夏证券股份有限公司(以下简称"华夏证券")签署的合同变更协议书，自2006年1月18日起，中信建投作为华夏证券证券业务的继承人，所有原华夏证券与基金管理人签订的代销协议中应由华夏证券享有和承担的权利义务，均变更为由中信建投享有和承担，华夏证券不再享有和承担原代销协议规定的任何权利义务。中信建投承受华夏证券基金代销业务已获中国证监会证监基金字[2005]207号文批准。
基金管理人已于2006年1月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。
9. 因工作需要,经基金管理人董事会决定,聘任余荣权先生担任本基金基金经理，童国林先生不再担任本基金基金经理。以上任免已报中国证监会上海证管局备案。
基金管理人已于2006年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。
10. 为维护基金份额持有人的利益，回报广大持有人对基金管理人的支持与厚爱，基金管理人于2006年5月15日到2006年6月14日期间开展基金优惠申购费率活动，涉及基金包括宝康系列基金、本基金、华宝兴业动力组合基金。
基金管理人已于2006年5月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。
11. 为维护基金份额持有人的利益，回报广大持有人对基金管理人的支持与厚爱，基金管理人于2006年9月11日到2006年10月18日期间开展基金优惠申购费率活动，涉及基金包括宝康系列基金、本基金、华宝兴业动力组合基金、华宝兴业现金宝货币市场基金、华宝兴业收益增长混合型证券投资基金。
基金管理人已于2006年9月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。
12. 因工作需要，经基金管理人董事会决定，聘任黄小坚先生担任本基金基金经理。以上任职已报中国证监会上海证管局备案。
基金管理人已于2006年9月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。
13. 为方便个人投资者通过网上交易方式投资基金管理人所管理的开放式基金，基金管理人与广东发展银行合作，于2006年10月27日起面向持有广发银行理财通卡的个人投资者推出基金网上交易业务，适用基金管理人所管理的所有开放式基金。
基金管理人已于2006年10月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。
14. 为方便个人投资者通过网上交易方式投资基金管理人所管理的开放式基金，基金管理人与中国建设银行合作，于2006年12月6日起面向持有建设银行龙卡的个人投资者推出了基金网上交易业务，适用基金管理人所管理的所有开放式基金。
基金管理人已于2006年12月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。
15. 根据基金管理人与东方证券股份有限公司签署的《证券投资基金销售代理协议》，东方证券自 2006年12月25日起代理销售基金管理人所管理的宝康系列基金、本基金、现金宝货币市场基金、动力组合股票型证券投资基金和收益增长混合型证券投资基金。
基金管理人已于2006年12月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。
16. 基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在本报告期的审计报酬为103,000.00元人民币。目前该会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效之日（2004年5月11日）起至本报告期末。
17. 本基金租用交易席位情况
报告期内，本基金共租用长江证券、银河证券、光大证券、国金证券、海通证券、国元证券、联合证券、申银万国、国泰君安、中信建投、东吴证券和招商证券等12个交易专用席位。报告期内租用券商专用席位无变更，各券商专用席位交易和佣金情况如下：
（1） 华宝兴业多策略增长基金2006年度股票交易量和实付佣金情况如下：
序号 券商名称 股票交易量（元） 占总交易量比例 佣金（元） 占佣金总量比例
1 长江证券 1,240,121,781.96 9.45% 895,441.56 8.52%
2 银河证券 622,667,788.41 4.75% 509,933.56 4.85%
3 光大证券 1,198,197,709.83 9.13% 981,711.28 9.35%
4 国金证券 1,914,499,126.42 14.59% 1,566,567.06 14.92%
5 海通证券 1,173,419,759.29 8.94% 960,826.57 9.15%
6 联合证券 1,059,326,751.49 8.07% 867,572.46 8.26%
7 申银万国 1,967,825,500.34 15.00% 1,539,839.00 14.67%
8 国泰君安 1,885,454,218.76 14.37% 1,544,499.95 14.71%
9 中信建投 704,980,017.41 5.37% 577,517.21 5.50%
10 招商证券 1,353,042,554.70 10.31% 1,058,769.66 10.08%
合计 13,119,535,208.61 100.00% 10,502,678.31 100.00%
（2） 华宝兴业多策略增长基金2006年度债券和国债回购交易量情况如下：
序号 券商代码 债券交易量（元） 占交易量比例 回购交易量（元） 占交易量比例
1 长江证券 220,770.00 0.02% 0.00 0.00%
2 银河证券 65,031,012.81 6.31% 0.00 0.00%
3 光大证券 101,910,323.67 9.89% 0.00 0.00%
4 国金证券 315,555,174.12 30.61% 19,400,000.00 100.00%
5 海通证券 132,045,033.16 12.81% 0.00 0.00%
6 联合证券 103,914,179.92 10.08% 0.00 0.00%
7 申银万国 103,657,621.81 10.06% 0.00 0.00%
8 国泰君安 153,106,794.20 14.85% 0.00 0.00%
9 中信建投 55,379,929.15 5.37% 0.00 0.00%
10 招商证券 0.00 0.00% 0.00 0.00%
合计 1,030,820,838.84 100.00% 19,400, 000.00 100.00%
（3） 基金管理人选择专用席位的标准和程序如下：
a.选择标准:资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于5亿元人民币；财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。
b.选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选专用席位；（c）签约。

华宝兴业基金管理有限公司
2007年3月31日
基金信息类型 基金年度报告
公告来源 上海证券报
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