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| 华宝宝康消费品混合(240001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 19985 | ||||||||
| 基金代码 | 240001 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-03-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 宝康系列证券投资基金2006年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 宝康系列证券投资基金2006年年度报告摘要 基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2007年3月31日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期起始日期为2006年1月1日，截止日期为2006 年12月31日。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 第一章 基金简介 1. 基金运作方式 华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金为契约型开放式基金。 该基金目前由风险收益特征不同、投资策略和目标不同的宝康消费品证券投资基金、宝康灵活配置证券投资基金和宝康债券投资基金等三只基金构成，每只基金彼此独立，通过低费率而且高效率的相互转换构成一个有机的基金体系。 该基金存续期限为永久存续。 2. 基金管理人、托管人及基金合同生效日期 华宝兴业宝康系列证券投资基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司，托管人为中国建设银行股份有限公司，2003年7月11日募集结束并于2003年7月15日基金合同正式生效。 3. 基金简称、交易代码及基金份额 本系列基金三只基金的简称、交易代码、本报告期末（截止2006年12月31日）基金份额总额列表如下： 基金简称 交易代码 期末基金份额总额（份） 宝康消费品 240001 935,598,818.93 宝康灵活配置 240002 965,342,785.71 宝康债券 240003 1,523,483,486.25 4. 基金投资目标、投资策略、业绩比较基准 （1） 宝康消费品证券投资基金投资目标、投资策略、业绩比较基准 投资目标：分享我国全面建设小康社会过程中消费品各相关行业的稳步成长；为基金持有人谋求长期稳定回报。 投资策略：本基金看好消费品的发展前景，长期持有消费品组合，并注重资产在其各相关行业的配置，适当进行时机选择。 在正常的市场情况下，本基金的股票投资比例范围为基金资产净值的50%－75%；债券为20%－45%，现金比例在5%以上。在极端情况下，比如市场投机气氛浓烈、系统性风险急剧增加时，投资比例可作一定调整，但在10个工作日内，投资比例将恢复正常水平。 1)股票投资策略：注重资产在消费品各相关行业的资产配置，以长期持有为主，适当进行时机选择，优化组合。 注重资产在消费品各相关行业的配置 主要采用自上而下的方法：本基金的研究人员对国际国内经济形势、各行业的景气程度作出判断，挑选出处于成长阶段的消费品子行业作为投资重点。 消费品具有良好的增长前景，对于精选出来的个股，我们将坚持长期持有的策略 精选个股主要采用股票选择流程与自下而上的方法：根据消费品股票综合评级系统对备选库股票进行评级排序。研究员研究公司的公开信息，从中寻找行业内业绩较好、有发展前景、价值被低估的公司，投资管理人员也根据股票市场表现提出建议，在此基础上，研究员对其中最有价值的一些公司进行实地调研，了解其治理机制、管理层和产品等方面的情况。对于这些精选出来的个股，我们将结合市场情况，采用长期持有的策略。 同时，我国证券市场具有新兴加转轨的特点，大幅波动的可能性依然存在，所以我们将依据市场判断和政策分析，适当采用时机选择策略，以优化组合表现。 2）债券投资策略主要采用消极防御策略和积极主动投资策略相结合的投资策略。 部分债券采用消极防御策略；部分债券投资采取积极主动投资策略，通过预测利率变动和行业利差变化并调整相应投资组合获取潜在高额收益。 本基金采用的分析方法为历史数据分析法和情景分析法；研究和调研的重点放在宏观经济形势和财政、货币政策，预测利率变动趋势以及发债公司的信用评估等方面。 本基金采取自上而下的投资决策与自下而上的个券选择相结合的投资管理程序，包括三个层次：对市场利率分析、预测；债券资产配置及相应的技术手段；个券选择。 业绩比较基准：上证180指数和深证100指数的复合指数×80%+中信全债指数×20%。 复合指数＝（上证180流通市值／成分指数总流通市值）× 上证180指数＋（深圳100流通市值／成分指数总流通市值）×深证100指数 成分指数总流通市值＝上证180流通市值＋深圳100流通市值 （2） 宝康灵活配置证券投资基金投资目标、投资策略、业绩比较基准 投资目标：规避系统风险，降低投资组合波动性，提高投资组合的长期报酬。 投资策略：采用资产灵活配置策略，以债券投资为基础，并把握股市重大投资机会，获取超额回报，同时执行严格的投资制度和风险控制制度。 本基金通过量化辅助工具及研究支持，结合自身的市场研判，对相关资产类别的预期收益进行动态监控，在一定阶段可显著改变资产配置比例。同时通过仓位与时间的二维管理，控制风险，增强盈利。 债券投资采取稳健的投资策略，所构建的投资组合将跟踪市场久期，并根据市场利率预期变动主动调整，使组合久期适度偏离。股票投资方面，以指数化投资分散非系统风险，增强流动性，并通过三层复合保障措施严格控制其投资风险：只有当股票投资时机预警系统发出买卖股票提示时，才开始考虑或进行股票市场指数化投资；同时通过仓位与时间的二维管理，控制持有高风险资产的时间；并以风险预算管理为"安全气囊"确保基金本金安全，追求卓越回报。 基金组合投资的基本范围为：债券20%-90%；股票 5%-75%；现金5%以上。 业绩比较基准：65%中信全债指数+35%上证180指数和深圳100指数的复合指数。 复合指数＝（上证180流通市值／成分指数总流通市值）× 上证180指数＋（深圳100流通市值／成分指数总流通市值）×深证100指数 成分指数总流通市值＝上证180流通市值＋深圳100流通市值 （3） 宝康债券投资基金投资目标、投资策略、业绩比较基准 投资目标：在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下，确保基金资产安全及追求资产长期稳定增值。 投资策略：本基金将采用类属配置、久期偏离、收益率曲线配置和特定券种选择等积极投资策略，并把握市场创新机会。 1）类属配置包括现金、各市场债券及各债券种类间的配置 主要根据各类属相对投资价值确定，增持相对低估、预期价格上升的类属，减持相对高估、预期价格下跌的类属，从而取得较高的回报。 2）久期偏离 久期是衡量利率敏感性的一个指标，如果预期利率下降，则应增加组合久期，如预期利率上升，则应减小组合久期，以规避债券价格下跌的风险。该策略的关键是对未来利率走向的预测。 3）收益率曲线配置 收益率曲线展示了收益与期限的关系，收益率曲线的形状随时间而变化。收益率曲线配置策略是以对债券收益率曲线形状变动的预期为依据建立组合头寸，可以采用集中策略、两端策略和梯形策略等，在长期、中期和短期债券间进行配置，以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 4）特定券种选择 针对特定的企业债（含可转债）采用逐个分析的方法，具体分析指标包括：经营分析、信用分析、收益率分析、税赋分析等，挖掘特定券种的投资价值。 5）把握市场创新机会 近期债券市场转型的具体内容包括：利率市场化；交易主体结构逐步改善；交易品种创新，如贴现债券、本息分离债等相继面市，为未来推出利率互换（Swaps）等衍生工具创造条件；债券发行方式与交易方式的创新，美国式利率招标以及银行间债券市场悄然开展的远期利率交易，使将来推出利率期货交易成为可能。 业绩比较基准：中信全债指数。 5. 基金管理人有关情况 名称：华宝兴业基金管理有限公司 信息披露负责人： 刘月华 联系电话：021-50499588 传真：021-50499688 电子信箱： xxpl@fsfund.com 6. 基金托管人有关情况 名称：中国建设银行股份有限公司（简称"中国建设银行"） 信息披露负责人：尹东 联系电话：010-67595104 传真：010-66275853 电子信箱：yindong.zh@ccb.cn 7. 基金信息披露媒体及其他 本基金登载年度报告正文的互联网网址：www.fsfund.com 本基金年度报告置备地点包括基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。 第二章 基金主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 本系列基金2004、2005、2006三个会计年度的主要财务数据和基金净值表现如下。 1. 宝康消费品证券投资基金财务指标、净值表现及收益分配情况 （1） 主要会计数据和财务指标 项 目 2006年 2005年 2004年 基金本期净收益 938,834,198.59元 52,195,046.84元 114,169,171.65元 基金份额本期净收益 0.6585元 0.0355元 0.0877元 期末可供分配基金份额收益 0.6724元 0.0046元 0.0308元 期末基金资产净值 2,036,260,512.68元 1,923,142,759.78元 1,384,474,100.17元 期末基金份额净值 2.1764元 1.1010元 1.0676元 本期基金份额净值增长率 104.00% 9.16% 8.34% （2） 净值增长率与同期比较基准收益率比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去3个月 31.47% 1.13% 35.91% 1.17% -4.44% -0.04% 过去6个月 38.95% 1.00% 37.23% 1.15% 1.72% -0.15% 过去1年 104.00% 0.99% 91.99% 1.13% 12.01% -0.14% 过去3年 141.26% 0.91% 62.86% 1.10% 78.40% -0.19% 自基金合同生效至今 153.17% 0.85% 57.74% 1.06% 95.43% -0.21% （3） 基金累计净值增长率与比较基准收益率走势对比 （4） 基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比 （5） 基金过往三年收益分配情况 年度 每10份基金份额分红数 备注 2004 0.600元 2005 0.600元 2006 0.400元 合计 1.600元 2. 宝康灵活配置证券投资基金财务指标、净值表现及收益分配情况 （1） 主要会计数据和财务指标 项 目 2006年 2005年 2004年 基金本期净收益 773,706,348.02元 2,860,968.28元 115,250,147.04元 基金份额本期净收益 0.7977元 0.0029元 0.1500元 期末可供分配基金份额收益 0.8002元 0.0520元 0.0707元 期末基金资产净值 2,158,996,216.48元 1,127,331,098.04元 797,384,872.99元 期末基金份额净值 2.2365元 1.0648元 1.0072元 本期基金份额净值增长率 116.63% 7.80% 4.88% （2） 净值增长率与同期比较基准收益率比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去3个月 36.48% 1.19% 14.67% 0.52% 21.81% 0.67% 过去6个月 48.50% 1.09% 16.00% 0.50% 32.50% 0.59% 过去1年 116.63% 1.06% 34.81% 0.50% 81.82% 0.56% 过去3年 144.92% 0.94% 33.29% 0.49% 111.63% 0.45% 自基金合同生效至今 155.59% 0.88% 29.82% 0.47% 125.77% 0.41% （3） 基金累计净值增长率与比较基准收益率走势对比 （4） 基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比 （5） 基金过往三年收益分配情况 年度 每10份基金份额分红数 备注 2004 0.800元 2005 0.200元 2006 0.400元 合计 1.400元 3. 宝康债券投资基金财务指标、净值表现及收益分配情况 （1） 主要会计数据和财务指标 项 目 2006年 2005年 2004年 基金本期净收益 52,611,439.47 元 13,323,257.14元 40,523,708.05元 基金份额本期净收益 0.0722元 0.0240元 0.0540元 期末可供分配基金份额收益 0.0115元 0.0084元 0.0148元 期末基金资产净值 1,667,165,782.06元 420,814,179.99元 683,313,233.16元 期末基金份额净值 1.0943元 1.0084元 1.0152元 本期基金份额净值增长率 18.33% 2.30% 3.04% （2） 净值增长率与同期比较基准收益率比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去3个月 8.63% 0.18% 0.26% 0.04% 8.37% 0.14% 过去6个月 10.24% 0.15% 1.40% 0.05% 8.84% 0.10% 过去1年 18.33% 0.20% 1.68% 0.05% 16.65% 0.15% 过去3年 24.73% 0.27% 11.89% 0.10% 12.84% 0.17% 自基金合同生效至今 28.90% 0.25% 9.29% 0.11% 19.61% 0.14% （3） 基金累计净值增长率与比较基准收益走势率对比 （4） 基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比 （5） 基金过往三年收益分配情况 年度 每10份基金份额分红数 备注 2004 0.400元 2005 0.300元 2006 0.900元 合计 1.600元 本系列基金基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图所示2003年情况起始日期为2003年7月15日（基金合同生效日），特此说明。 按照基金合同的约定，自基金合同生效日的6个月内达到规定的资产组合，截至2004年1月15日，本系列基金的各基金均达到契约规定的资产配置比例。 本章所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 第三章 基金管理人报告 基金管理人是2003年3月7日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2006年12月31日），所管理的开放式证券投资基金包括本系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金和先进成长基金，所管理的开放式证券投资基金资产净值合计18,676,924,519.27元。 1. 宝康消费品证券投资基金管理人报告 （1） 基金经理简介 栾杰先生，上海财经大学研究生毕业。曾任海南港澳资讯产业有限公司研究员，华宝信托投资有限责任公司高级研究员，投资管理部副总经理。2003年初加入华宝兴业基金管理有限公司，任投资管理部总经理，同年7月起任宝康消费品基金经理，2006年6月起兼任华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金经理。 （2） 基金遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 由于债市的系统性风险和申购引起的基金资产规模变化,本基金在短期内出现过现金及一年内到期债券占基金净值低于5%以及政府债券比例不足20%的情况。但发生此类情况后均在合理期限内得到调整,没有给投资者带来额外的风险或损失。 （3） 基金经理报告 2006年中国股票市场出现了大幅上涨，涨幅位居全球之冠，告别了多年的熊市，随着股权分置改革的顺利推进，中国证券市场进入了新的发展阶段。宝康消费品基金在2006年保持一贯的稳健投资风格。2006年初我们制订的投资策略是重点配置非贸易品行业，如银行、地产、商业等，同时在消费升级上如品牌消费品、新兴消费品等领域做重点投资。从整体上看，上述投资策略取得了很好的效果。本基金在上述几个行业中获得了较高的超额收益。 回顾2006年消费品基金业绩表现，基金的净值增长率在配置型基金中位居中游，并低于基准指数的收益，究其主要原因，一是基金合同规定本基金的股票投资比例上限为75%，难以在牛市中获得最大收益；二是本基金配置均衡并偏重下游，在行业配置上没有获得超额收益；三是投资人管理风格偏保守，错失了一些投资机会。 展望2007年，我们认为一个国家在货币增值的过程中，虚拟经济的快速增长是最为显著的，而金融领域应该表现出更为快速的增长。这是由于非贸易品部门重估导致的经济结构变化将引致更多金融需求，这是金融深化的宏观动因，它也将推动金融业在国民经济中比重的持续上升。因此，我们在今年仍旧看好金融服务行业。同时，以食品饮料、医药、商业等为代表的消费升级类公司仍然是我们长期坚守的投资方向，我们对其中持续稳定增长的龙头品种长期持有，并对一些如植物蛋白饮料、番茄酱、海珍品等新兴消费领域的公司增加了配置。后续投资中，我们仍然看好消费服务领域的投资机会，将在更健康、更休闲的新兴消费服务领域中，寻找具有独特盈利模式和优秀管理团队的企业。 感谢持有人一直以来对我们的支持，在后续投资中，我们将继续总结经验，勤勉尽责，努力实现消费品基金的良好表现。 2. 宝康灵活配置证券投资基金管理人报告 （1） 基金经理简介 魏东先生，毕业于复旦大学经济学院，获硕士学位。1997年至2002年，曾经在平安证券公司、国信证券有限责任公司和深圳市深投科技创业投资有限公司从事证券研究工作和资产管理等工作。2003年初加入华宝兴业基金管理有限公司，曾任交易部总经理，2004年5月起任宝康灵活配置基金经理，2006年11月7日起任华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金经理。 （2） 基金遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 由于债市的系统性风险和申购引起的基金资产规模变化,本基金在短期内出现过现金及一年内到期债券占基金净值低于5%以及政府债券比例不足20%的情况。但发生此类情况后均在合理期限内得到调整,没有给投资者带来额外的风险或损失。 （3） 基金经理报告 2006年本基金得益于中国证券市场的整体好转，借股改以及人民币升值的东风，取得了较良好的收益。回顾全年，本基金的投资业绩有所波折，主要是本基金由于思路相对保守，导致相对于同业而言二季度较为落后。我们在三、四季度通过准确的选时和对金融地产的坚定持有，业绩表现较为出色。 在外围资金的大量涌入下，市场在06年年底走出了波澜壮阔的上升行情，其中大盘蓝筹股的行情尤为突出，银行、地产、钢铁、电解铝、机械机床等板块获得市场追捧，同时，在市场流动性极其充沛的背景下，市场热点板块开始扩散，如机场、公路、汽车、电力、煤炭等一批低估值的个股也开始逐步上涨。在供需的强烈对比中，优质个股的稀缺导致个股估值的不断提升，市场逐步进入由价值发现的行情转入资金推动的行情。在个股方面，投资者对个股瑕疵的承受力也在上升，投机气氛逐步出现。 市场资金的充沛不仅得益于行情的赢利带动效应，同时也得益于宏观面的相对稳定，得益于外汇储备的不断上升，得益于人民币的持续走强。从全球投资界来看，中国资产仍然具有极强的吸引力。从中长期来看，我们仍然坚定看好后市，这主要基于两点，一是中国宏观面仍然相当良好，大国崛起的主题渐入佳境；二是市场资金面非常充沛，随着中国居民理财意识的觉醒，储蓄资金必将继续源源不断地通过基金流入股市，这种格局短期不会改变。 另一方面，随着市场进入资金推动的特征日益明显，我们预计下一阶段市场的波动性会逐步增大，在看好市场长期趋势的同时，我们也希望能够回避下一阶段市场的大幅波动风险。具体对本基金来说，虽然在牛市中择时的风险较大，我们还是希望通过适当的择时提高收益率水平。 3. 宝康债券投资基金管理人报告 （1） 基金经理简介 王旭巍先生，毕业于中国人民大学，获经济学硕士学位。曾先后于华中工学院管理工程系任教、国家物资部供应管理司任职，1993年起在中国（深圳）物资工贸集团有限公司、宏达期货经纪有限公司、中信证券股份有限公司从事交易、投资、资产管理业务。2003年初加入华宝兴业基金管理有限公司，同年7月起任宝康债券基金经理，2005年3月起兼任华宝兴业现金宝货币市场基金基金经理。 （2） 基金遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 由于债市的系统性风险和申购引起的基金资产规模变化,本基金在短期内出现过现金及一年内到期债券占基金净值低于5%以及政府债券比例不足20%的情况。但发生此类情况后均在合理期限内得到调整,没有给投资者带来额外的风险或损失。 （3） 基金经理报告 回顾2006年中国债券市场，虽然中央银行密集出台各项货币紧缩措施以及我国对外贸易持续高额顺差、人民币加速升值、新股重新启动发行、股市牛市行情的展开等等，都对债券市场产生重要影响，但与基本面频繁变动形成鲜明对照的是2006年债券市场表现显得波澜不惊。主要表现在两点，一是债券收益率的变动幅度趋窄，基本面的变动对市场的冲击明显低于以往。二是债券收益率曲线更为平坦，收益率曲线短端升幅较大而中长端的变动不大，前者受制于货币政策和流动性，后者则反映出市场对中国经济高速增长和低通涨的稳定预期。 受上述因素影响，宝康债券基金的投资策略也较前几年有重大调整。首先是更加关注投资组合的流动性。由于基金持有人结构趋于机构化，作为开放式基金其份额随时可能发生剧烈变化，必须以高流动性的投资组合与之相匹配。另一方面，2006年下半年重启新股发行后，新股发行密集，这也对投资组合的流动性有较高的要求。在收益率曲线趋于平坦的背景下，低久期、高流动性成为宝康债券基金债券投资组合的最忧选择。 其次，我们通过对市场上各大类资产投资收益的研究分析，认为新股发行过程中一、二级市场的单纯套利成为风险调整后收益最高的大类资产。因此宝康债券基金自2006年下半年重点参与新股网上、网下申购，相应地减少了包括可转债、信用产品在内的资产配置比例。 本基金2006年的投资策略概括为低久期、高流动性债券组合与新股套利相结合。运用上述策略，本基金2006年获得了净值增长超过18%的回报。 展望2007年，中国经济将继续高速稳定增长、通胀相对温和、流动性过剩、人民币仍将稳步升值，小幅提高存款准备金率将成为央行回收流动性的常规手段，但债券收益率大幅上升的可能性不大。因此我们对2007年债市持中性的态度，但对股市抱有乐观的态度。我们将继续沿用2006年的投资策略，分享中国股市上涨带来的收益，为基金持有人赢得更多收益。 第四章 托管人报告 中国建设银行股份有限公司根据《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同》和《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金托管协议》，托管华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金－宝康消费品证券投资基金、宝康灵活配置证券投资基金和宝康债券投资基金（以下简称宝康系列基金）。 本报告期，中国建设银行股份有限公司在宝康系列基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人－华宝兴业基金管理有限公司在宝康系列基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，发现部分监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人。基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。 由宝康系列基金管理人－华宝兴业基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 第五章 审计报告 本系列基金聘任的普华永道中天会计师事务所有限公司的注册会计师（汪棣、王灿）经过审计，于2007年3月21日对本系列基金下设的三只基金分别出具了无保留意见的审计报告。审计报告文号分别为：普华永道中天审字(2007)第20181号、普华永道中天审字(2007)第20182号、普华永道中天审字(2007)第20183号。 第六章 财务会计报告 1. 宝康消费品基金会计报表 （1） 宝康消费品基金比较式资产负债表 金额单位：人民币元 资 产 2006年12月31日 2005年12月31日 银行存款 194,531,430.23 190,450,788.24 清算备付金 9,761,348.93 2,626,773.28 交易保证金 590,438.10 578,255.80 应收证券清算款 329,817.94 15,195,530.86 应收股利 0.00 0.00 应收利息 3,071,755.39 8,502,406.22 应收申购款 746,444.37 476,206.49 其他应收款 0.00 0.00 股票投资市值 1,515,502,855.88 1,283,497,436.48 其中：股票投资成本 790,584,788.88 1,152,573,069.69 债券投资市值 410,510,807.10 428,498,080.40 其中：债券投资成本 411,932,219.73 426,383,287.95 权证投资 333,915.00 0.00 其中：权证投资成本 302,804.99 0.00 买入返售证券 0.00 0.00 待摊费用 89,907.30 120,002.00 其他资产 0.00 0.00 资产合计 2,135,468,720.24 1,929,945,479.77 负债与持有人权益 应付证券清算款 91,384,020.78 0.00 应付赎回款 1,674,002.05 3,197,580.23 应付赎回费 3,112.63 6,602.41 应付管理人报酬 2,822,781.85 2,312,478.04 应付托管费 470,463.65 385,413.01 应付佣金 2,248,345.27 569,382.16 应付利息 0.00 0.00 应付收益 0.00 0.00 未交税金 0.00 0.00 其他应付款 515,881.33 257,930.14 卖出回购证券款 0.00 0.00 短期借款 0.00 0.00 预提费用 89,600.00 73,334.00 其他负债 0.00 0.00 负债合计 99,208,207.56 6,802,719.99 实收基金 935,598,818.93 1,746,656,030.81 未实现利得 471,544,205.61 168,485,125.37 未分配收益 629,117,488.14 8,001,603.60 持有人权益合计 2,036,260,512.68 1,923,142,759.78 负债及持有人权益合计2,135,468,720.24 1,929,945,479.77 期末基金份额净值 2.1764 1.1010 （2） 宝康消费品基金比较式经营业绩及收益分配表 金额单位：人民币元 项目 2006年度 2005年度 一、已实现基金收入 979,470,353.80 80,070,531.16 其中：股票差价收入 897,322,212.55 33,054,240.32 债券差价收入 -3,456,044.71 925,215.46 权证差价收入 46,981,519.54 11,477,160.82 债券利息收入 11,162,538.11 10,367,696.21 存款利息收入 1,989,810.38 1,480,259.06 股利收入 20,540,350.43 21,271,110.99 买入返售证券收入 35,506.85 0.00 其他收入 4,894,460.65 1,494,848.30 减：基金费用 40,636,155.21 27,875,484.32 其中：基金管理人报酬 31,364,120.58 23,615,825.38 基金托管费 5,227,353.46 3,935,970.81 卖出回购证券支出 3,771,065.48 106,408.11 利息支出 0.00 0.00 其他费用 273,615.69 217,280.02 其中：交易费用 0.00 0.00 信息披露费 103,428.70 114,185.98 审计费用 89,600.00 73,333.00 二、已实现基金收益 938,834,198.59 52,195,046.84 加：未实现利得 590,488,605.14 84,694,767.10 三、基金经营业绩 1,529,322,803.73 136,889,813.94 本期基金净收益 938,834,198.59 52,195,046.84 加：期初基金净收益 8,001,603.60 39,879,689.79 加：本期损益平准金 -240,926,945.54 7,259,759.83 可供分配基金净收益 705,908,856.65 99,334,496.46 减：本期已分配基金净收益 76,791,368.51 91,332,892.86 期末基金净收益 629,117,488.14 8,001,603.60 （3） 宝康消费品基金比较式净值变动表 金额单位：人民币元 项目 2006年度 2005年度 一、期初基金净值 1,923,142,759.78 1,384,474,100.17 二、本期经营活动 基金净收益 938,834,198.59 52,195,046.84 未实现利得 590,488,605.14 84,694,767.10 经营活动产生的基金净值变动数 1,529,322,803.73 136,889,813.94 三、本期基金单位交易 基金申购款 1,411,448,367.78 1,222,548,524.08 基金赎回款 2,750,862,050.10 729,436,785.55 基金单位交易产生的基金净值变动数 -1,339,413,682.32 493,111,738.53 四、本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生金净值变动数 76,791,368.51 91,332,892.86 五、期末基金净值 2,036,260,512.68 1,923,142,759.78 （4） 会计报表附注 1） 主要会计政策和会计估计 本基金在本报告期所采用的会计政策和会计估计与本基金2005年度报告所采用的会计政策和会计估计相一致。本报告期新增分离型可转债相关会计政策和会计估计，如下列示： a. 基金资产的估值原则 (a) 权证投资 从获赠确认日、买入成交日或因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值；未上市交易的权证投资(包括配股权证)按公允价值估值。 b. 证券投资基金成本计价方法 (a) 债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。认购新发行的分离交易可转债于成交日先按支付的全部价款确认为债券投资，后于权证实际取得日按附注2)f.(c)所示的方法单独核算权证成本，并相应调整债券投资成本。 买入贴息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入/(损失)；卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。 (b) 权证投资 获赠权证(包括配股权证)在确认日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加权证数量；买入权证于成交日确认为权证投资，相应成本按成交日应支付的全部价款入账。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日，按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证成本。 卖出权证于成交日确认权证差价收入/(损失)，出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。 2） 重大关联方关系及关联交易 a. 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华宝兴业基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金注册登记人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人、基金代销机构 华宝信托投资有限责任公司("华宝信托") 基金管理人的股东 法国兴业资产管理有限公司 (Société Générale Asset Management SA) 基金管理人的股东 上海宝钢集团公司("宝钢集团") 基金管理人的股东的母公司 b. 关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (c) 基金管理人报酬 支付基金管理人华宝兴业基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 本基金在本年度需支付基金管理人报酬31,364,120.58元(2005年：23,615,825.38元)。 (d) 基金托管费 支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 本基金在本年度需支付基金托管费5,227,353.46元(2005年：3,935,970.81元)。 (e) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。基金托管人于2006年12月31日保管的银行存款余额为194,531,430.23元(2005年：190,450,788.24元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为1,914,137.65元(2005年1,425,359.91元)。 (f) 与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易 本基金在本年度与基金托管人中国建设银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下： 金额单位：人民币元 2006年度 2005年度 卖出回购证券协议金额 1,896,980,000.00 332,700,000.00 卖出回购证券利息支出 900,096.97 94,708.11 (g) 关联方持有的基金份额 2006年12月31日 2005年12月31日 基金份额（份） 净值（元） 占基金总份额的比例 基金份额（份） 净值（元） 占基金总份额的比例 宝钢集团 40,000,000.00 87,056,000.00 4.28% 231,899,469.89 255,321,316.35 13.28% (h) 基金管理人持有的基金份额 基金管理人在本报告期内未对本基金进行投资。 3） 流通受限制不能自由转让的基金资产 (a) 本基金截至2006年12月31日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票，这些股票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束后复牌。 股票代码 股票名称 停牌日期 年末估值单价（元） 复牌日期 复牌开盘单价（元） 数量（股） 年末成本总额（元） 年末估值总额（元） 方案沟通协商阶段停牌： 000423 S阿胶 06/12/04 13.69 未知 未知 1,980,668 21,562,685.42 27,115,344.92 方案实施阶段停牌： 600737 S*ST屯河 06/12/22 7.53 07/01/23 9.88 3,500,000 22,027,511.19 26,355,000.00 000895 S双汇 06/06/01 31.17 未知 未知 757,900 10,751,901.54 23,623,743.00 合 计 54,342,098.15 77,094,087.92 (b) 基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 本基金截至2006年12月31日止投资的流通受限制的股票情况如下： 股票代码 股票名称 成功申购日期 可流通日期 申购价格（元） 年末估值单价（元） 数量（股） 年末成本总额（元） 年末估值总额（元） 601006 大秦铁路 06/07/26 07/02/01 4.95 8.10 1,877,760 9,294,912.00 15,209,856.00 601588 北辰实业 06/09/28 07/01/16 2.40 6.68 2,038,450 4,892,280.00 13,616,846.00 601872 招商轮船 06/11/23 07/03/01 3.71 7.95 1,334,500 4,950,995.00 10,609,275.00 601628 中国人寿 06/12/28 07/04/09 18.88 18.88 529,200 9,991,296.00 9,991,296.00 601333 广深铁路 06/12/18 07/03/22 3.76 7.20 1,127,200 4,238,272.00 8,115,840.00 601991 大唐发电 06/12/12 07/03/21 6.68 10.32 291,000 1,943,880.00 3,003,120.00 002083 孚日股份 06/11/14 07/02/26 6.69 8.66 212,747 1,423,277.43 1,842,389.02 002097 山河智能 06/12/12 07/03/22 10.00 32.41 51,885 518,850.00 1,681,592.85 002084 海鸥卫浴 06/11/14 07/02/26 8.03 22.27 71,104 570,965.12 1,583,486.08 002098 浔兴股份 06/12/12 07/03/22 5.35 11.90 132,000 706,200.00 1,570,800.00 002075 高新张铜 06/10/12 07/01/25 4.25 9.46 159,378 677,356.50 1,507,715.88 002073 青岛软控 06/09/28 07/01/18 26.00 47.35 29,813 775,138.00 1,411,645.55 002099 海翔药业 06/12/13 07/03/26 11.56 16.00 81,657 943,954.92 1,306,512.00 002077 大港股份 06/11/01 07/02/16 5.30 8.60 131,651 697,750.30 1,132,198.60 002095 网盛科技 06/12/06 07/03/15 14.09 55.12 17,772 250,407.48 979,592.64 002080 中材科技 06/11/07 07/02/26 8.98 19.40 50,455 453,085.90 978,827.00 002081 金螳螂 06/11/06 07/02/26 12.80 24.00 36,846 471,628.80 884,304.00 002082 栋梁新材 06/11/07 07/02/26 6.36 12.51 64,597 410,836.92 808,108.47 002086 东方海洋 06/11/14 07/02/28 7.49 11.63 66,640 499,133.60 775,023.20 002100 天康生物 06/12/13 07/03/26 10.86 18.88 40,410 438,852.60 762,940.80 002094 青岛金王 06/12/06 07/03/15 7.69 11.91 55,377 425,849.13 659,540.07 002102 冠福家用 06/12/20 07/03/29 5.96 11.18 58,384 347,968.64 652,733.12 002076 雪莱特 06/10/12 07/01/25 6.86 18.77 32,558 223,347.88 611,113.66 002079 苏州固锝 06/11/01 07/02/16 6.39 10.28 53,560 342,248.40 550,596.80 002093 国脉科技 06/12/06 07/03/15 10.10 20.10 25,125 253,762.50 505,012.50 合 计 45,742,249.12 80,750,365.24 2. 宝康灵活配置基金会计报表 （1） 宝康灵活配置基金比较式资产负债表 金额单位：人民币元 资 产 2006年12月31日 2005年12月31日 银行存款 297,621,100.42 116,361,510.10 清算备付金 13,928,577.26 2,058,607.79 交易保证金 1,209,586.09 438,014.51 应收证券清算款 16,902,450.86 8,935,719.85 应收股利 0.00 0.00 应收利息 2,486,510.06 1,930,516.85 应收申购款 50,876,256.53 37,338.05 其他应收款 0.00 0.00 股票投资市值 1,569,236,429.10 828,639,007.76 其中：股票投资成本 1,105,165,967.09 777,881,046.50 债券投资市值 460,975,779.80 247,645,465.30 其中：债券投资成本 458,650,982.95 243,968,026.77 权证投资 17,038,570.75 0.00 其中：权证投资成本 13,322,439.33 0.00 买入返售证券 120,000,000.00 0.00 待摊费用 89,906.30 119,999.00 其他资产 0.00 0.00 资产合计 2,550,365,167.17 1,206,166,179.21 负债与持有人权益 应付证券清算款 12,262,947.31 0.00 应付赎回款 1,451,967.69 76,237,951.18 应付赎回费 3,071.29 3,480.40 应付管理人报酬 2,212,752.64 1,156,066.30 应付托管费 425,529.38 222,320.44 应付佣金 1,811,202.38 623,669.85 应付利息 592,920.00 0.00 应付收益 0.00 0.00 未交税金 0.00 0.00 其他应付款 538,560.00 538,260.00 卖出回购证券款 372,000,000.00 0.00 短期借款 0.00 0.00 预提费用 70,000.00 53,333.00 其他负债 0.00 0.00 负债合计 391,368,950.69 78,835,081.17 实收基金 965,342,785.71 1,058,695,618.18 未实现利得 421,171,839.87 13,596,844.65 未分配收益 772,481,590.90 55,038,635.21 持有人权益合计 2,158,996,216.48 1,127,331,098.04 负债及持有人权益合计2,550,365,167.17 1,206,166,179.21 期末基金份额净值 2.2365 1.0648 （2） 宝康灵活配置基金比较式经营业绩及收益分配表 金额单位：人民币元 项目 2006年度 2005年度 一、已实现基金收入 798,912,447.73 18,362,721.64 其中：股票差价收入 744,667,839.00 -21,774,232.21 债券差价收入 -2,393,635.88 3,007,955.98 权证差价收入 26,628,231.73 10,258,260.86 债券利息收入 8,153,235.34 7,627,105.90 存款利息收入 1,322,075.55 707,282.38 股利收入 17,961,687.85 17,635,789.02 买入返售证券收入 35,506.85 0.00 其他收入 2,537,507.29 900,559.71 减：基金费用 25,206,099.71 15,501,753.36 其中：基金管理人报酬 18,655,916.77 12,670,304.76 基金托管费 3,587,676.29 2,436,597.12 卖出回购证券支出 2,724,656.40 193,785.26 利息支出 0.00 0.00 其他费用 237,850.25 201,066.22 其中：交易费用 0.00 0.00 信息披露费 103,425.70 114,185.98 审计费用 70,000.00 53,333.00 二、已实现基金收益 773,706,348.02 2,860,968.28 加：未实现利得 415,675,990.49 77,119,941.29 三、基金经营业绩 1,189,382,338.51 79,980,909.57 本期基金净收益 773,706,348.02 2,860,968.28 加：期初基金净收益 55,038,635.21 55,948,876.64 加：本期损益平准金 -7,002,514.32 15,576,123.10 可供分配基金净收益 821,742,468.91 74,385,968.02 减：本期已分配基金净收益 49,260,878.01 19,347,332.81 期末基金净收益 772,481,590.90 55,038,635.21 （3） 宝康灵活配置基金比较式净值变动表 金额单位：人民币元 项目 2006年度 2005年度 一、期初基金净值 1,127,331,098.04 797,384,872.99 二、本期经营活动 基金净收益 773,706,348.02 2,860,968.28 未实现利得 415,675,990.49 77,119,941.29 经营活动产生的基金净值变动数 1,189,382,338.51 79,980,909.57 三、本期基金单位交易 基金申购款 1,242,747,058.02 742,551,128.70 基金赎回款 1,351,203,400.08 473,238,480.41 基金单位交易产生的基金净值变动数 -108,456,342.06 269,312,648.29 四、本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生金净值变动数49,260,878.01 19,347,332.81 五、期末基金净值 2,158,996,216.48 1,127,331,098.04 （4） 会计报表附注 1） 主要会计政策和会计估计 本基金在本报告期所采用的会计政策和会计估计与本基金2005年度报告所采用的会计政策和会计估计相一致。本报告期新增分离型可转债相关会计政策和会计估计，如下列示： a. 基金资产的估值原则 (a) 权证投资 从获赠确认日、买入成交日或因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值；未上市交易的权证投资(包括配股权证)按公允价值估值。 b. 证券投资基金成本计价方法 (a) 债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。认购新发行的分离交易可转债于成交日先按支付的全部价款确认为债券投资，后于权证实际取得日按附注2)f.(c)所示的方法单独核算权证成本，并相应调整债券投资成本。 买入贴息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入/(损失)；卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。 (b) 权证投资 获赠权证(包括配股权证)在确认日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加权证数量；买入权证于成交日确认为权证投资，相应成本按成交日应支付的全部价款入账。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日，按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证成本。 卖出权证于成交日确认权证差价收入/(损失)，出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。 2） 重大关联方关系及关联交易 a. 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华宝兴业基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金注册登记人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人、基金代销机构 华宝信托投资有限责任公司("华宝信托") 基金管理人的股东 法国兴业资产管理有限公司 (Société Générale Asset Management SA) 基金管理人的股东 上海宝钢集团公司("宝钢集团") 基金管理人的股东的母公司 b. 关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (a) 基金管理人报酬 支付基金管理人华宝兴业基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.3 %的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.3% / 当年天数。 本基金在本年度需支付基金管理人报酬18,655,916.77元(2005年：12,670,304.76元)。 (b) 基金托管费 支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 本基金在本年度需支付基金托管费3,587,676.29元(2005年：2,436,597.12元)。 (c) 与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易 本基金本报告期没有与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）交易。 (d) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。基金托管人于2006年12月31日保管的银行存款余额为297,621,100.42元(2005年：116,361,510.10元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为1,225,158.41元(2005年：674,442.09元)。 (e) 关联方持有的基金份额 2006年12月31日 2005年12月31日 基金份额（份） 净值（元） 占基金总份额的比例 基金份额（份） 净值（元） 占基金总份额的比例 宝钢集团 61,395,342.16 137,310,682.74 6.36% 2 38,552,445.05 254,010,643.49 22.53% (f) 基金管理人持有的基金份额 基金管理人在本报告期内未对本基金进行投资。 3） 流通受限制不能自由转让的基金资产 a. 流通受限制不能自由转让的股票 (a) 本基金截至2006年12月31日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票，这些股票将在股权分置改革规定的程序结束后复牌。 股票代码 股票名称 停牌日期 年末估值单价（元） 复牌日期 复牌开盘单价（元） 数量（股） 年末成本总额（元） 年末估值总额（元） 方案实施阶段停牌： 600582 S天地 06/12/14 24.94 07/01/15 30.00 800,098 18,383,691.38 19,954,444.12 (b) 基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 本基金截至2006年12月31日止投资的流通受限制的股票情况如下： 股票代码 股票名称 成功申购日期 可流通日期 申购价格（元） 年末估值单价（元） 数量（股）年末 成本总额（元） 年末估值总额（元） 601398 工商银行 06/10/23 07/01/29 3.12 6.20 2,805,000 8,751,600.00 17,391,000.00 601988 中国银行 06/06/28 07/01/05 3.08 5.43 2,357,852 7,262,184.16 12,803,136.36 601006 大秦铁路 06/07/26 07/02/01 4.95 8.10 1,417,300 7,015,635.00 11,480,130.00 601333 广深铁路 06/12/18 07/03/22 3.76 7.20 1,465,360 5,509,753.60 10,550,592.00 601628 中国人寿 06/12/28 07/04/09 18.88 18.88 454,230 8,575,862.40 8,575,862.40 601588 北辰实业 06/09/28 07/01/16 2.40 6.68 674,090 1,617,816.00 4,502,921.20 002092 中泰化学 06/11/28 07/03/08 6.60 10.83 258,715 1,707,519.00 2,801,883.45 002083 孚日股份 06/11/14 07/02/26 6.69 8.66 212,747 1,423,277.43 1,842,389.02 002097 山河智能 06/12/12 07/03/22 10.00 32.41 51,885 518,850.00 1,681,592.85 002084 海鸥卫浴 06/11/14 07/02/26 8.03 22.27 71,104 570,965.12 1,583,486.08 002088 鲁阳股份 06/11/21 07/02/28 11.00 26.98 38,917 428,087.00 1,049,980.66 002091 江苏国泰 06/11/28 07/03/08 8.00 12.19 82,965 663,720.00 1,011,343.35 002095 网盛科技 06/12/06 07/03/15 14.09 55.12 17,772 250,407.48 979,592.64 002080 中材科技 06/11/07 07/02/26 8.98 19.40 50,455 453,085.90 978,827.00 002081 金螳螂 06/11/06 07/02/26 12.80 24.00 36,846 471,628.80 884,304.00 002082 栋梁新材 06/11/07 07/02/26 6.36 12.51 64,597 410,836.92 808,108.47 600017 日照港 06/09/28 07/01/18 4.70 7.22 111,017 521,779.90 801,542.74 002086 东方海洋 06/11/14 07/02/28 7.49 11.63 66,640 499,133.60 775,023.20 002090 金智科技 06/11/28 07/03/08 14.20 22.25 27,174 385,870.80 604,621.50 002079 苏州固锝 06/11/01 07/02/16 6.39 10.28 53,560 342,248.40 550,596.80 002093 国脉科技 06/12/06 07/03/15 10.10 20.10 25,125 253,762.50 505,012.50 合 计 47,634,024.01 82,161,946.22 b. 流通受限制不能自由转让的债券 本基金截至2006年12月31日止从事证券交易所债券回购交易形成的卖出回购证券款余额372,000,000.00元(2005年：无)于2007年1月4日到期。该类交易要求本基金在回购申报前指定用于回购质押的证券交易所交易债券，并提交转入质押库中。在回购期内提交的质押券按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 3. 宝康债券基金会计报表 （1） 宝康债券基金资产比较式资产负债表 金额单位：人民币元 资 产 2006年12月31日 2005年12月31日 银行存款 305,080,458.68 2,689,054.22 清算备付金 8,460,431.77 67,240.72 交易保证金 250,000.00 250,000.00 应收证券清算款 7,304,909.87 6,441,660.26 应收股利 0.00 0.00 应收利息 9,403,964.59 9,457,752.06 应收申购款 858,619.69 327,028.11 其他应收款 0.00 0.00 股票投资市值 212,291,903.33 0.00 其中：股票投资成本 121,806,557.35 0.00 债券投资市值 1,152,661,236.14 493,421,943.20 其中：债券投资成本 1,147,581,211.58 494,157,978.32 权证投资 0.00 0.00 其中：权证投资成本 0.00 0.00 买入返售证券 0.00 0.00 待摊费用 89,906.30 119,999.00 其他资产 0.00 0.00 资产合计 1,696,401,430.37 512,774,677.57 负债与持有人权益 应付证券清算款 0.00 0.00 应付赎回款 27,015,869.15 462,173.80 应付赎回费 1,937.37 709.2 应付管理人报酬 704,716.80 215,934.25 应付托管费 234,905.60 71,978.08 应付佣金 78,708.68 17,191.56 应付利息 0.00 40,191.80 应付收益 0.00 0.00 未交税金 0.00 0.00 其他应付款 1,112,202.87 1,088,179.60 卖出回购证券款 0.00 90,000,000.00 短期借款 0.00 0.00 预提费用 87,307.84 64,139.29 其他负债 0.00 0.00 负债合计 29,235,648.31 91,960,497.58 实收基金 1,523,483,486.25 417,312,072.90 未实现利得 26,170,499.29 -211,633.85 未分配收益 7,511,796.52 3,713,740.94 持有人权益合计 1,667,165,782.06 420,814,179.99 负债及持有人权益合计1,696,401,430.37 512,774,677.57 期末基金份额净值 1.0943 1.0084 （2） 宝康债券基金比较式经营业绩及收益分配表 金额单位：人民币元 项目 2006年度 2005年度 一、已实现基金收入 62,874,331.62 19,014,264.08 其中：股票差价收入 37,640,139.51 -3,953,596.31 债券差价收入 9,156,772.73 7,480,226.34 权证差价收入 0.00 0.00 债券利息收入 13,471,584.04 14,841,313.43 存款利息收入 1,160,202.00 260,050.12 股利收入 22,500.00 33,610.68 买入返售证券收入 90,717.12 0.00 其他收入 1,332,416.22 352,659.82 减：基金费用 10,262,892.15 5,691,006.94 其中：基金管理人报酬 4,434,706.08 3,447,827.16 基金托管费 1,478,235.39 1,149,275.68 卖出回购证券支出 3,961,791.11 784,319.87 利息支出 0.00 0.00 其他费用 388,159.57 309,584.23 其中：交易费用 0.00 0.00 信息披露费 103,425.70 114,185.98 审计费用 50,000.00 53,334.00 二、已实现基金收益 52,611,439.47 13,323,257.14 加：未实现利得 96,301,405.66 1,811,864.99 三、基金经营业绩 148,912,845.13 15,135,122.13 本期基金净收益 52,611,439.47 13,323,257.14 加：期初基金净收益 3,713,740.94 9,975,361.11 加：本期损益平准金 4,461,499.32 -3,646,891.57 可供分配基金净收益 60,786,679.73 19,651,726.68 减：本期已分配基金净收益 43,274,883.21 15,937,985.74 期末基金净收益 17,511,796.52 3,713,740.94 （3） 宝康债券基金本期净值变动表 金额单位：人民币元 项目 2006年度 2005年度 一、期初基金净值 420,814,179.99 683,313,233.16 二、本期经营活动 基金净收益 52,611,439.47 13,323,257.14 未实现利得 96,301,405.66 1,811,864.99 经营活动产生的基金净值变动数 148,912,845.13 15,135,122.13 三、本期基金单位交易 基金申购款 2,170,209,004.31 9,498,944.51 基金赎回款 1,029,495,364.16 271,195,134.07 基金单位交易产生的基金净值变动数 1,140,713,640.15 -261,696,189.56 四、本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生金净值变动数43,274,883.21 15,937,985.74 五、期末基金净值 1,667,165,782.06 420,814,179.99 （4） 会计报表附注 1） 主要会计政策和会计估计 本基金在本报告期所采用的会计政策和会计估计与本基金2005年度报告所采用的会计政策和会计估计相一致。 2） 重大关联方关系及关联交易 a. 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华宝兴业基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金注册登记人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人、基金代销机构 华宝信托投资有限责任公司("华宝信托") 基金管理人的股东 法国兴业资产管理有限公司 (Société Générale Asset Management SA) 基金管理人的股东 上海宝钢集团公司("宝钢集团") 基金管理人的股东的母公司 b. 关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (a) 基金管理人报酬 支付基金管理人华宝兴业基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.6%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.6% / 当年天数。 本基金在本年度需支付基金管理人报酬4,434,706.08元(2005年：3,447,827.16元)。 (b) 基金托管费 支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。 本基金在本年度需支付基金托管费1,478,235.39元(2005年：1,149,275.68元)。 (c) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。基金托管人于2006年12月31日保管的银行存款余额为305,080,458.68元(2005年：2,689,054.22元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为1,119,200.35元(2005年：246,929.53元)。 (d) 与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易 本基金在本年度与基金托管人中国建设银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下： 金额单位：人民币元 2006年度 2005年度 买入债券结算金额 99,417,100.00 - 卖出回购证券协议金额 2,705,345,000.00 2,095,130,000.00 卖出回购证券利息支出 662,855.65 416,530.26 (e) 关联方持有的基金份额 2006年12月31日 2005年12月31日 基金份额（份） 净值（元） 占基金总份额的比例 基金份额（份） 净值（元） 占基金总份额的比例 宝钢集团 611,634,591.60 669,311,733.59 40.15% 319,454,602.35 322,138,021.01 76.55% (f) 基金管理人持有的基金份额 基金管理人在本报告期内未对本基金进行投资。 3） 流通受限制不能自由转让的基金资产 基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 本基金截至2006年12月31日止投资的流通受限制的股票情况如下： 股票代码 股票名称 成功申购日期 可流通日期 申购价格（元） 年末估值单价（元） 数量（股） 年末成本总额（元） 年末估值总额（元） 601398 工商银行 06/10/23 07/01/29 3.12 6.20 10,656,200 33,247,344.00 66,068,440.00 601628 中国人寿 06/12/28 07/04/09 18.88 18.88 970,200 18,317,376.00 18,317,376.00 601588 北辰实业 06/09/28 07/01/16 2.40 6.68 2,157,090 5,177,016.00 14,409,361.20 601006 大秦铁路 06/07/26 07/02/01 4.95 8.10 1,036,535 5,130,848.25 8,395,933.50 601333 广深铁路 06/12/18 07/03/22 3.76 7.20 1,127,200 4,238,272.00 8,115,840.00 601872 招商轮船 06/11/23 07/03/01 3.71 7.95 866,886 3,216,147.06 6,891,743.70 601991 大唐发电 06/12/12 07/03/21 6.68 10.32 648,000 4,328,640.00 6,687,360.00 601988 中国银行 06/06/28 07/01/05 3.08 5.43 1,178,926 3,631,092.08 6,401,568.18 601628 中国人寿 06/12/28 07/01/09 18.88 18.88 269,000 5,078,720.00 5,078,720.00 002106 莱宝高科 06/12/27 07/04/12 20.00 20.00 186,772 3,735,440.00 3,735,440.00 002092 中泰化学 06/11/28 07/03/08 6.60 10.83 258,715 1,707,519.00 2,801,883.45 002083 孚日股份 06/11/14 07/02/26 6.69 8.66 212,747 1,423,277.43 1,842,389.02 002097 山河智能 06/12/12 07/03/22 10.00 32.41 51,885 518,850.00 1,681,592.85 002084 海鸥卫浴 06/11/14 07/02/26 8.03 22.27 71,104 570,965.12 1,583,486.08 002075 高新张铜 06/10/12 07/01/25 4.25 9.46 159,378 677,356.50 1,507,715.88 002073 青岛软控 06/09/28 07/01/18 26.00 47.35 29,813 775,138.00 1,411,645.55 002099 海翔药业 06/12/13 07/03/26 11.56 16.00 75,609 874,040.04 1,209,744.00 002087 新野纺织 06/11/21 07/03/01 5.19 6.13 188,209 976,804.71 1,153,721.17 002088 鲁阳股份 06/11/21 07/02/28 11.00 26.98 38,917 428,087.00 1,049,980.66 002091 江苏国泰 06/11/28 07/03/08 8.00 12.19 82,965 663,720.00 1,011,343.35 002095 网盛科技 06/12/06 07/03/15 14.09 55.12 17,772 250,407.48 979,592.64 002080 中材科技 06/11/07 07/02/26 8.98 19.40 50,455 453,085.90 978,827.00 002072 德棉股份 06/09/22 07/01/18 3.24 5.05 187,094 606,184.56 944,824.70 002081 金 螳 螂 06/11/06 07/02/26 12.80 24.00 36,846 471,628.80 884,304.00 002082 栋梁新材 06/11/07 07/02/26 6.36 12.51 64,597 410,836.92 808,108.47 600017 日照港 06/09/28 07/01/18 4.70 7.22 111,017 521,779.90 801,542.74 002086 东方海洋 06/11/14 07/02/28 7.49 11.63 66,640 499,133.60 775,023.20 002100 天康生物 06/12/13 07/03/26 10.86 18.88 40,410 438,852.60 762,940.80 002070 众和股份 06/09/20 07/01/12 8.84 13.80 53,328 471,419.52 735,926.40 002071 江苏宏宝 06/09/21 07/01/12 3.88 7.01 102,417 397,377.96 717,943.17 002101 广东鸿图 06/12/20 07/03/29 11.41 19.30 34,425 392,789.25 664,402.50 002094 青岛金王 06/12/06 07/03/15 7.69 11.91 55,377 425,849.13 659,540.07 002102 冠福家用 06/12/20 07/03/29 5.96 11.18 58,384 347,968.64 652,733.12 002089 新 海 宜 06/11/21 07/02/28 8.66 13.50 47,619 412,380.54 642,856.50 002076 雪莱特 06/10/12 07/01/25 6.86 18.77 32,558 223,347.88 611,113.66 002090 金智科技 06/11/28 07/03/08 14.20 22.25 27,174 385,870.80 604,621.50 002074 东源电器 06/09/27 07/01/18 7.88 14.11 42,423 334,293.24 598,588.53 002079 苏州固锝 06/11/01 07/02/16 6.39 10.28 53,560 342,248.40 550,596.80 002093 国脉科技 06/12/06 07/03/15 10.10 20.10 25,125 253,762.50 505,012.50 合计 102,355,870.81 173,233,782.89 第七章 投资组合报告 1. 宝康消费品证券投资基金投资组合报告 （1） 基金资产组合 截至2006年12月31日，本基金资产组合列表及图示如下： 类别 合计（元） 占基金总资产比例（%） 股票投资 1,515,502,855.88 70.97 债券投资 410,510,807.10 19.22 权证投资 333,915.00 0.02 银行存款及清算备付金 204,292,779.16 9.57 其它资产 4,828,363.10 0.22 合计 2,135,468,720.24 100.00 （2） 报告期末按行业分类的股票投资组合 序号 行业分类 市值（元） 占净值比例（%） 1 农、林、牧、渔业 43,840,833.44 2.15 2 采掘业 45,064,912.66 2.21 3 制造业 775,140,258.16 38.07 其中：食品、饮料 458,180,823.86 22.50 纺织、服装、皮毛 9,980,750.89 0.49 木材、家具 0.00 0.00 造纸、印刷 0.00 0.00 石油、化学、塑胶、塑料 55,823,187.13 2.74 电子 1,219,240.51 0.06 金属、非金属 60,696,941.95 2.98 机械、设备、仪表 39,182,336.71 1.93 医药、生物制品 144,241,965.24 7.08 其他制造业 5,815,011.87 0.29 4 电力、煤气及水的生产和供应业 3,003,120.00 0.15 5 建筑业 884,304.00 0.04 6 交通运输、仓储业 33,934,971.00 1.67 7 信息技术业 1,484,605.14 0.07 8 批发和零售贸易 93,568,660.82 4.60 9 金融、保险业 238,375,296.00 11.71 10 房地产业 142,154,757.16 6.98 11 社会服务业 39,618,000.00 1.95 12 传播与文化产业 24,860,000.00 1.22 13 综合类 73,573,137.50 3.61 合计 1,515,502,855.88 74.43 （3） 报告期末基金投资股票前10名明细 序号 股票代码 股票名称 股票数量（股） 期末市值（元） 市值占基金净值比例（%） 1 600036 招商银行 9,900,000 161,964,000.00 7.9540 2 600519 贵州茅台 1,835,400 161,203,182.00 7.9166 3 000848 承德露露 4,889,636 77,158,456.08 3.7892 4 000002 万 科Ａ 4,799,905 74,110,533.20 3.6395 5 600887 伊利股份 2,295,974 60,843,311.00 2.9880 6 600276 恒瑞医药 1,744,700 56,284,022.00 2.7641 7 600048 保利地产 1,256,403 54,427,377.96 2.6729 8 000729 燕京啤酒 4,500,000 43,965,000.00 2.1591 9 002069 獐 子 岛 581,656 43,065,810.24 2.1149 10 601398 工商银行 6,600,000 40,920,000.00 2.0096 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.fsfund.com网站的年度报告正文。 （4） 报告期内股票投资组合重大变动 1） 累计买入重大变动 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额（元） 本期累计买入占期初基金资产净值比例(%) 1 600900 长江电力 115,675,888.84 6.01 2 600016 民生银行 97,921,395.10 5.09 3 600028 中国石化 77,822,690.60 4.05 4 000069 华侨城Ａ 64,107,126.42 3.33 5 000002 万 科Ａ 62,854,222.31 3.27 6 000858 五 粮 液 61,913,269.91 3.22 7 600500 中化国际 60,444,889.54 3.14 8 600036 招商银行 59,737,960.09 3.11 9 600050 中国联通 57,982,189.05 3.01 10 600880 博瑞传播 47,687,392.98 2.48 11 600737 S*ST屯河 44,904,257.56 2.33 12 600037 歌华有线 43,858,363.28 2.28 13 600316 洪都航空 42,956,688.71 2.23 14 601398 工商银行 42,927,804.00 2.23 15 600048 保利地产 42,690,616.78 2.22 16 600009 上海机场 40,596,403.03 2.11 17 600879 火箭股份 40,202,410.89 2.09 18 000848 承德露露 39,223,771.12 2.04 19 002069 獐 子 岛 38,261,650.43 1.99 20 601006 大秦铁路 35,262,154.02 1.83 2） 累计卖出重大变动 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额（元） 本期累计卖出占期初基金资产净值比例(%) 1 600900 长江电力 186,701,431.33 9.71 2 600028 中国石化 158,566,491.99 8.25 3 600519 贵州茅台 137,699,918.68 7.16 4 000651 格力电器 125,072,389.01 6.50 5 600383 金地集团 123,984,861.63 6.45 6 600050 中国联通 108,523,602.08 5.64 7 600887 伊利股份 100,598,251.26 5.23 8 600000 浦发银行 90,800,839.74 4.72 9 600016 民生银行 90,600,598.64 4.71 10 600036 招商银行 88,866,517.46 4.62 11 600009 上海机场 75,340,155.33 3.92 12 000858 五 粮 液 73,758,454.64 3.84 13 600308 华泰股份 71,709,683.60 3.73 14 600879 火箭股份 70,835,288.29 3.68 15 600271 航天信息 67,221,591.28 3.50 16 000089 深圳机场 65,407,204.33 3.40 17 600500 中化国际 64,991,654.38 3.38 18 600880 博瑞传播 62,972,180.95 3.27 19 000002 万 科Ａ 57,150,300.09 2.97 20 000729 燕京啤酒 55,943,491.76 2.91 21 600316 洪都航空 53,174,179.61 2.76 22 000069 华侨城Ａ 50,125,995.99 2.61 23 600631 百联股份 50,085,702.72 2.60 24 600309 烟台万华 42,301,108.16 2.20 25 600269 赣粤高速 41,346,157.99 2.15 26 600037 歌华有线 40,966,795.90 2.13 27 000768 西飞国际 38,536,667.26 2.00 3） 报告期买入股票成本及卖出股票收入 本期买入股票成本总额 本期卖出股票收入总额 3,087,552,561.43（元） 4,335,737,876.96（元） （5） 报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券种类 市值（元） 占净值比例（%） 1 国家债券 150,462,807.10 7.3892 2 金融债券 260,048,000.00 12.7708 3 企业债券 0.00 0.0000 4 可转换债券 0.00 0.0000 合计 410,510,807.10 20.1600 （6） 报告期末基金债券投资前5名明细 序号 债券名称 市值（元） 占净值比例（%） 1 06农发(02) 89,829,000.00 4.4115 2 20国债(10) 83,193,132.10 4.0856 3 04国开(20) 80,824,000.00 3.9692 4 02国债(14) 67,269,675.00 3.3036 5 05国开(09) 49,715,000.00 2.4415 （7） 基金资产支持证券投资前10名明细 本基金本报告期内未发生资产支持证券投资，特此报告。 （8） 投资组合报告附注 1) 基金管理人没有发现本基金投资的前10名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。 2) 基金主要投资对象为消费品类股票，没有特定的备选股票库。本基金投资的前10名股票由基金经理决策并按公司规定履行了审批程序，本基金的整体投资比例符合基金合同的规定。 3) 本基金投资组合中其他资产包括：交易保证金590,438.10元、应收证券清算款329,817.94元、应收利息3,071,755.39元、应收申购款746,444.37元、待摊费用89,907.30元。 4) 本基金本报告期内未持有在转股期内的可转换债券。 5) 本基金在本报告期内持有权证如下： a．股权分置改革被动持有： 权证代码 权证名称 数量（份） 成本（元） 期末市值（元） 580990 茅台JCP1 5,294,074 0 0 580997 招行CMP1 4,961,174 0 0 038004 五粮YGP1 1,146,525 0 0 030002 五粮YGC1 1,090,597 0 0 580996 沪场JTP1 872,025 0 0 580009 伊利CWB1 780,000 0 0 580993 万华HXP1 540,256 0 0 038006 中集ZYP1 446,349 0 0 580007 长电CWB1 435,000 0 0 580005 万华HXB1 360,171 0 0 总计 15,926,171 0 0 b．主动投资： 权证代码 权证名称 数量（份） 成本（元） 期末市值（元） 031002 钢钒GFC1 3,314,175 2,608,255.73 0 580005 万华HXB1 15,000 302,804.99 333,915.00 总计 3,329,175 2,911,060.72 333,915.00 6) 基金管理人在本报告期内未发生运用自有资金投资本基金的行为。 2. 宝康灵活配置证券投资基金投资组合报告 （1） 基金资产组合 截至2006年12月31日，本基金资产组合列表及图示如下： 类别 合计（元） 占基金总资产比例(%) 股票投资 1,569,236,429.10 61.53 债券投资 460,975,779.80 18.07 权证投资 17,038,570.75 0.67 银行存款及清算备付金 311,549,677.68 12.22 其它资产 191,564,709.84 7.51 合计 2,550,365,167.17 100.00 （2） 报告期末按行业分类的股票投资组合 序号 行业分类 市值（元） 占净值比例(%) 1 农、林、牧、渔业 3,380,342.72 0.16 2 采掘业 37,290,000.00 1.73 3 制造业 691,699,387.39 32.04 其中：食品、饮料 19,334,000.00 0.90 纺织、服装、皮毛 1,842,389.02 0.08 木材、家具 0.00 0.00 造纸、印刷 0.00 0.00 石油、化学、塑胶、塑料 86,844,314.83 4.02 电子 550,596.80 0.03 金属、非金属 365,615,994.67 16.93 机械、设备、仪表 152,992,092.07 7.09 医药、生物制品 64,520,000.00 2.99 其他制造业 0.00 0.00 4 电力、煤气及水的生产和供应业 58,620,000.00 2.71 5 建筑业 2,477,067.00 0.11 6 交通运输、仓储业 88,052,494.03 4.08 7 信息技术业 2,632,559.37 0.12 8 批发和零售贸易 113,281,343.35 5.25 9 金融、保险业 292,551,862.40 13.55 10 房地产业 142,961,918.24 6.62 11 社会服务业 99,937,454.60 4.63 12 传播与文化产业 0.00 0.00 13 综合类 36,352,000.00 1.68 合计 1,569,236,429.10 72.68 （3） 报告期末基金投资股票前10名明细 序号 股票代码 股票名称 股票数量（股） 期末市值（元） 市值占基金净值比例（%） 1 601398 工商银行 16,800,000 104,160,000.00 4.8245 2 000069 华侨城Ａ 4,500,000 99,045,000.00 4.5875 3 600048 保利地产 2,150,000 93,138,000.00 4.3139 4 600036 招商银行 5,000,000 81,800,000.00 3.7888 5 600879 火箭股份 4,500,000 69,255,000.00 3.2077 6 601988 中国银行 12,000,000 65,160,000.00 3.0181 7 600276 恒瑞医药 2,000,000 64,520,000.00 2.9884 8 600900 长江电力 6,000,000 58,620,000.00 2.7152 9 000825 太钢不锈 4,000,000 52,240,000.00 2.4196 10 000709 唐钢股份 8,800,000 49,280,000.00 2.2825 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.fsfund.com网站的年度报告正文。 （4） 报告期内股票投资组合重大变动 1） 累计买入重大变动 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额（元） 本期累计买入占期初基金资产净值比例(%) 1 000069 华侨城Ａ 140,397,674.14 12.45 2 600036 招商银行 131,913,412.77 11.70 3 600048 保利地产 120,079,853.75 10.65 4 000709 唐钢股份 93,361,332.49 8.28 5 000002 万 科Ａ 87,081,453.12 7.72 6 600879 火箭股份 85,230,516.84 7.56 7 000039 中集集团 82,866,560.86 7.35 8 600028 中国石化 78,858,293.52 7.00 9 600005 武钢股份 73,351,166.99 6.51 10 600009 上海机场 71,254,882.82 6.32 11 601398 工商银行 69,422,982.67 6.16 12 000825 太钢不锈 65,039,801.21 5.77 13 601988 中国银行 62,749,861.14 5.57 14 600900 长江电力 58,794,540.83 5.22 15 000858 五 粮 液 56,801,961.82 5.04 16 000839 中信国安 51,645,908.19 4.58 17 000024 招商地产 50,085,990.09 4.44 18 600016 民生银行 48,465,587.58 4.30 19 000001 S深发展A 47,988,225.79 4.26 20 000898 鞍钢股份 47,382,370.17 4.20 21 600000 浦发银行 46,667,838.48 4.14 22 600348 国阳新能 46,628,569.01 4.14 23 600423 柳化股份 46,383,437.41 4.11 24 600631 百联股份 44,469,003.49 3.94 25 600269 赣粤高速 43,097,627.30 3.82 26 600533 栖霞建设 41,658,018.52 3.70 27 600895 张江高科 41,527,878.86 3.68 28 600675 中华企业 39,540,571.92 3.51 29 600456 宝钛股份 38,792,853.60 3.44 30 600639 浦东金桥 37,331,757.89 3.31 31 000061 农 产 品 36,905,679.44 3.27 32 600088 中视传媒 36,829,326.72 3.27 33 000528 柳 工 36,829,276.52 3.27 34 600500 中化国际 36,550,014.31 3.24 35 000768 西飞国际 36,262,005.94 3.22 36 000550 江铃汽车 35,268,773.21 3.13 37 600887 伊利股份 35,173,920.44 3.12 38 600519 贵州茅台 34,505,055.72 3.06 39 000625 长安汽车 32,793,077.08 2.91 40 600549 厦门钨业 31,862,072.79 2.83 41 000060 中金岭南 31,685,967.60 2.81 42 601006 大秦铁路 31,138,457.83 2.76 43 000970 中科三环 28,196,645.84 2.50 44 600312 平高电气 27,282,499.87 2.42 45 600755 厦门国贸 26,853,484.37 2.38 46 600686 金龙汽车 26,769,564.34 2.37 47 000878 云南铜业 26,342,321.21 2.34 48 000933 神火股份 24,890,502.21 2.21 49 600309 烟台万华 24,462,991.63 2.17 50 000063 中兴通讯 23,751,107.98 2.11 51 000983 西山煤电 23,639,422.91 2.10 52 600307 酒钢宏兴 23,350,690.10 2.07 53 600588 用友软件 23,094,594.78 2.05 54 600026 中海发展 22,745,910.88 2.02 55 600161 天坛生物 22,649,585.20 2.01 2） 累计卖出重大变动 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额（元） 本期累计卖出占期初基金资产净值比例(%) 1 600036 招商银行 147,515,682.88 13.09 2 600028 中国石化 140,065,707.48 12.42 3 000002 万 科Ａ 139,069,917.72 12.34 4 600549 厦门钨业 121,877,354.94 10.81 5 600000 浦发银行 113,621,822.54 10.08 6 600383 金地集团 106,517,005.55 9.45 7 000069 华侨城Ａ 104,571,990.89 9.28 8 000858 五 粮 液 82,030,482.92 7.28 9 600675 中华企业 81,903,134.56 7.27 10 600048 保利地产 77,194,018.86 6.85 11 000039 中集集团 71,023,493.69 6.30 12 600519 贵州茅台 68,795,604.22 6.10 13 000024 招商地产 66,993,215.41 5.94 14 600005 武钢股份 63,248,902.37 5.61 15 000528 柳 工 62,044,847.46 5.50 16 000001 S深发展A 61,743,717.00 5.48 17 600348 国阳新能 60,880,991.96 5.40 18 000839 中信国安 59,231,795.43 5.25 19 000825 太钢不锈 56,550,545.74 5.02 20 600016 民生银行 53,178,524.71 4.72 21 000983 西山煤电 50,268,739.79 4.46 22 000729 燕京啤酒 49,049,154.75 4.35 23 000709 唐钢股份 48,796,868.81 4.33 24 600631 百联股份 48,316,409.38 4.29 25 600269 赣粤高速 46,603,835.44 4.13 26 000768 西飞国际 46,189,528.00 4.10 27 000625 长安汽车 45,602,006.06 4.05 28 600309 烟台万华 45,450,243.55 4.03 29 000651 格力电器 44,889,509.91 3.98 30 600639 浦东金桥 44,043,360.43 3.91 31 600308 华泰股份 41,625,873.77 3.69 32 600088 中视传媒 40,830,141.69 3.62 33 600588 用友软件 39,607,760.13 3.51 34 600887 伊利股份 39,279,998.30 3.48 35 600500 中化国际 38,744,667.18 3.44 36 600900 长江电力 36,672,159.58 3.25 37 600276 恒瑞医药 36,420,837.03 3.23 38 600009 上海机场 34,313,489.76 3.04 39 600879 火箭股份 32,124,149.49 2.85 40 600686 金龙汽车 31,393,174.78 2.78 41 600596 新安股份 30,182,165.29 2.68 42 000866 扬子石化 29,999,756.79 2.66 43 000401 冀东水泥 28,759,533.64 2.55 44 600161 天坛生物 28,617,993.73 2.54 45 000550 江铃汽车 28,401,594.75 2.52 46 600050 中国联通 27,374,903.45 2.43 47 000898 鞍钢股份 27,046,310.95 2.40 48 000878 云南铜业 26,040,914.96 2.31 49 600535 天士力 25,749,319.71 2.28 50 600880 博瑞传播 25,587,648.32 2.27 51 601111 中国国航 25,514,146.58 2.26 52 000951 中国重汽 25,139,751.97 2.23 53 000630 铜都铜业 23,927,221.00 2.12 54 600307 酒钢宏兴 23,354,631.24 2.07 55 600004 白云机场 23,284,401.83 2.07 56 600002 齐鲁石化 22,879,088.68 2.03 3） 报告期买入股票成本及卖出股票收入 本期买入股票成本总额 本期卖出股票收入总额 3,503,238,842.10（元） 3,917,650,734.33（元） （5） 报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券类别 债券市值(元) 占净值比例（%） 1 国家债券 459,102,055.20 21.2646 2 金融债券 0.00 0.0000 3 企业债券 0.00 0.0000 4 可转换债券 1,873,724.60 0.0868 合计 460,975,779.80 21.3514 （6） 报告期末基金债券投资前5名明细 序号 债券名称 市 值(元) 占净值比例（%） 1 02国债⑽ 148,145,925.60 6.8618 2 20国债⑽ 139,202,329.60 6.4475 3 21国债⒂ 94,362,800.00 4.3707 4 02国债⒁ 74,370,000.00 3.4447 5 99国债⑻ 3,021,000.00 0.1399 （7） 基金资产支持证券投资前10名明细 本基金本报告期内未发生资产支持证券投资，特此报告。 （8） 投资组合报告附注 1) 基金管理人没有发现本基金投资的前10名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。 2) 本基金股票主要投资对象为上证180指数、深圳100指数的成分股。本基金投资的前10名股票均为合同规定的成分股。 3) 本基金投资组合中其他资产包括：交易保证金1,209,586.09元、应收证券清算款16,902,450.86元、买入返售证券 120,000,000.00元、应收利息2,486,510.06元、应收申购款50,876,256.53元、待摊费用89,906.30元。 4) 本基金本报告期内未持有在转股期内的可转换债券。 5) 本基金在本报告期内持有的权证明细如下： a．股权分置改革被动持有： 权证代码 权证名称 数量（份） 成本（元） 期末市值（元） 580997 招行CMP1 3,001,940 0.00 0.00 580990 茅台JCP1 2,144,000 0.00 0.00 038006 中集ZYP1 1,540,000 0.00 0.00 580993 万华HXP1 600,000 0.00 0.00 038004 五粮YGP1 536,897 0.00 0.00 030002 五粮YGC1 510,707 0.00 0.00 580005 万华HXB1 400,000 0.00 0.00 580009 伊利CWB1 300,000 0.00 0.00 总计 9,033,544 0.00 0.00 b．主动投资： 权证代码 权证名称 数量（份） 成本（元） 期末市值（元） 580011 中化CWB1 1,182,300 1,721,192.34 0.00 031002 钢钒GFC1 1,562,500 1,229,687.50 2,989,062.50 580001 武钢JTB1 3,980,000 1,989,650.61 0.00 031001 侨城HQC1 999,965 12,092,751.83 14,049,508.25 030002 五粮YGC1 500,000 3,761,876.15 0.00 580005 万华HXB1 300,000 5,118,662.28 0.00 总计 8,524,765 25,913,820.71 17,038,570.75 6) 基金管理人在本报告期内未发生运用自有资金投资本基金的行为。 3. 宝康债券投资基金投资组合报告 （1） 基金资产组合 截至2006年12月31日，本基金资产组合列表及图示如下： 类别 合计（元） 占基金总资产比例（%） 股票投资 212,291,903.33 12.51 债券投资 1,152,661,236.14 67.95 银行存款及清算备付金 313,540,890.45 18.48 其它资产 17,907,400.45 1.06 合计 1,696,401,430.37 100.00 （2） 报告期末按行业分类的股票投资组合 序号 行业分类 市值(元) 占净值比例（%） 1 农、林、牧、渔业 6,564,062.72 0.39 2 采掘业 1,276,617.78 0.08 3 制造业 27,346,813.88 1.64 食品、饮料 762,940.80 0.05 纺织、服装、皮毛 4,676,861.29 0.28 木材、家具 0.00 0.00 造纸、印刷 0.00 0.00 石油、化学、塑胶、塑料 2,801,883.45 0.17 电子 4,897,150.46 0.29 金属、非金属 7,298,794.38 0.44 机械、设备、仪表 4,396,759.43 0.26 医药、生物制品 1,209,744.00 0.07 其他制造业 1,302,680.07 0.08 4 电力、煤气及水的生产和供应业 6,687,360.00 0.40 5 建筑业 884,304.00 0.05 6 交通运输、仓储业 34,508,993.44 2.07 7 信息技术业 2,732,083.14 0.16 8 批发和零售贸易 1,011,343.35 0.06 9 金融、保险业 110,208,391.14 6.61 10 房地产业 21,071,933.88 1.27 11 社会服务业 0.00 0.00 12 传播与文化产业 0.00 0.00 13 综合类 0.00 0.00 合计 212,291,903.33 12.73 （3） 报告期末基金投资股票前10名明细 序号 股票代码 股票名称 股票数量（股） 期末市值（元） 市值占基金净值比例（%） 1 601398 工商银行 12,156,200 75,368,440.00 4.5208 2 601628 中国人寿 1,239,200 23,396,096.00 1.4033 3 601006 大秦铁路 2,073,070 16,791,867.00 1.0072 4 601588 北辰实业 2,157,090 14,409,361.20 0.8643 5 601333 广深铁路 1,392,200 10,023,840.00 0.6013 6 601872 招商轮船 866,886 6,891,743.70 0.4134 7 601991 大唐发电 648,000 6,687,360.00 0.4011 8 600048 保利地产 153,799 6,662,572.68 0.3996 9 601988 中国银行 1,178,926 6,401,568.18 0.3840 10 002069 獐 子 岛 78,188 5,789,039.52 0.3472 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.fsfund.com网站的年度报告正文。 （4） 报告期内股票投资组合重大变动 1） 累计买入重大变动 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额（元） 本期累计买入占期初基金资产净值比例(%) 1 601398 工商银行 53,564,784.00 12.73 2 601628 中国人寿 23,396,096.00 5.56 3 601006 大秦铁路 19,750,846.50 4.69 4 601988 中国银行 14,247,624.16 3.39 5 601588 北辰实业 11,844,216.00 2.81 6 601991 大唐发电 7,167,640.00 1.70 7 601872 招商轮船 5,508,927.06 1.31 8 601333 广深铁路 5,234,672.00 1.24 9 600048 保利地产 5,019,196.05 1.19 10 002106 莱宝高科 3,735,440.00 0.89 11 600000 浦发银行 3,227,442.24 0.77 12 002083 孚日股份 3,189,437.43 0.76 13 601699 潞安环能 2,944,579.00 0.70 14 002092 中泰化学 2,813,019.00 0.67 15 002056 横店东磁 2,528,301.40 0.60 16 002069 獐 子 岛 1,954,700.00 0.46 17 002078 太阳纸业 1,945,550.00 0.46 18 002084 海鸥卫浴 1,446,235.12 0.34 19 002060 粤 水 电 1,445,280.05 0.34 20 002073 青岛软控 1,438,138.00 0.34 2） 累计卖出重大变动 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额（元） 本期累计卖出占期初基金资产净值比例(%) 1 601398 工商银行 24,452,575.61 5.81 2 601988 中国银行 12,572,269.44 2.99 3 601006 大秦铁路 11,063,972.12 2.63 4 601588 北辰实业 9,479,235.68 2.25 5 601991 大唐发电 4,414,802.28 1.05 6 002056 横店东磁 4,197,543.96 1.00 7 600048 保利地产 4,115,159.00 0.98 8 601872 招商轮船 3,549,663.74 0.84 9 601699 潞安环能 2,760,727.26 0.66 10 002078 太阳纸业 2,444,758.35 0.58 11 002083 孚日股份 2,243,154.99 0.53 12 002084 海鸥卫浴 1,907,884.91 0.45 13 002060 粤 水 电 1,880,614.96 0.45 14 002092 中泰化学 1,820,235.90 0.43 15 002064 华峰氨纶 1,773,675.68 0.42 16 601001 大同煤业 1,564,301.93 0.37 17 002081 金 螳 螂 1,488,144.67 0.35 18 002073 青岛软控 1,339,197.80 0.32 19 002067 景兴纸业 1,257,429.37 0.30 20 002068 黑猫股份 1,249,550.45 0.30 3） 报告期买入股票成本及卖出股票收入 本期买入股票成本总额 本期卖出股票收入总额 199,553,241.59（元） 115,483,601.50（元） （5） 报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券种类 市值（元） 占净值比例（%） 1 国家债券 278,263,933.70 16.6908 2 金融债券 823,237,375.48 49.3795 3 企业债券 0.00 0.0000 4 可转换债券 51,159,926.96 3.0687 合计 1,152,661,236.14 69.1390 （6） 报告期末基金债券投资前5名明细 序号 债券名称 市值（元） 占净值比例（%） 1 05农发(04) 149,685,000.00 8.9784 2 06央行票据95 149,070,000.00 8.9415 3 04央行票据94 111,353,000.00 6.6792 4 06国债⑾ 98,878,733.70 5.9309 5 06农发(15) 98,640,000.00 5.9166 （7） 基金资产支持证券投资前10名明细 本基金本报告期内未发生资产支持证券投资，特此报告。 （8） 投资组合报告附注 1) 基金管理人没有发现本基金投资的前10名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。 2) 本基金为债券基金，没有特定股票备选库。所投资的前10名股票均为按基金合同规定在一级市场申购所得股票。 3) 本基金投资组合中其他资产包括：交易保证金250,000.00元、应收证券清算款7,304,909.87元、应收利息 9,403,964.59元、应收申购款 858,619.69元、待摊费用89,906.30元。 4) 本基金持有的在转股期内的可转换债券明细如下： 序号 可转债代码 可转债名称 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例（%） 1 125822 海化转债 28,001,764.56 1.6796% 5) 本基金根据基金合同不进行权证投资。 6) 基金管理人在本报告期内未发生运用自有资金投资本基金的行为。 第八章 基金份额持有人户数、持有人结构 本基金报告期末持有人户数及持有人结构列表如下： 基金名称 总持有人户数（户） 持有人户均持有基金份额（份） 机构投资人持有份额（份） 个人投资人持有份额（份） 机构投资人持有份额比例 个人投资人持有份额比例 宝康消费品基金 9216 101,518.97 762,215,251.02 173,383,567.91 81.47% 18.53% 宝康灵活配置基金 6480 148,972.65 847,266,498.12 118,076,287.59 87.77% 12.23% 宝康债券基金 2984 510,550.77 1,459,033,329.14 64,450,157.11 95.77% 4.23% 第九章 基金份额变动情况 1. 基金合同生效日基金总份额 基金 基金合同生效日基金总份额（份） 宝康消费品 1,541,018,133.75 宝康灵活配置 1,067,242,501.27 宝康债券 1,287,588,981.98 2. 本基金在报告期内基金份额的变动情况列表如下： 单位：份 基金名称 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额(包括转入份额) 期间总赎回份额(包括转出份额) 宝康消费品 1,746,656,030.81 935,598,818.93 1,020,535,967.29 1,831,593,179.17 宝康灵活配置 1,058,695,618.18 965,342,785.71 841,008,012.08 934,360,844.55 宝康债券 417,312,072.90 1,523,483,486.25 2,083,254,915.86 977,083,502.51 合计 3,222,663,721.89 3,424,425,090.89 3,944,798,895.23 3,743,037,526.23 第十章 重大事件揭示 1. 报告期内本系列基金未召开基金分额持有人大会。 2. 报告期内本系列基金的基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 3. 报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。 4. 2006年7月27日，中国建设银行股份有限公司董事会召开会议，通过了委任张建国先生担任中国建设银行行长的议案；2006年10月20日，中国建设银行股份有限公司举行2006年第一次临时股东大会，委任张建国先生为建行执行董事，同时出任副董事长。2006年7月，常振明先生辞任建行副董事长、执行董事及行长的职务。 5. 2006年12月28日，中国建设银行股份有限公司根据工作需要，将"基金托管部"更名为"投资托管服务部"。 6. 本系列基金的投资策略在报告期内未发生变更。 7. 本系列基金在报告期内进行了四次收益分配： （1） 基金管理人按照2006年4月12日基金权益登记情况，将基金可分配收益向宝康消费品基金份额持有人按每10份基金单位派发红利0.40元；向宝康灵活配置基金份额持有人按每10份基金单位派发红利0.40元；向宝康债券基金份额持有人按每10份基金单位派发红利0.20元。 基金管理人已于2006年4月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此收益分配事项公告。 （2） 基金管理人按照2006年6月8日基金权益登记情况，将基金可分配收益向宝康债券基金份额持有人按每10份基金单位派发红利0.45元。 基金管理人已于2006年6月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此收益分配事项公告。 （3） 基金管理人按照2006年9月19日基金权益登记情况，将基金可分配收益向宝康债券基金份额持有人按每10份基金单位派发红利0.10元。 基金管理人已于2006年9月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此收益分配事项公告。 （4） 基金管理人按照2006年12月20日基金权益登记情况，将基金可分配收益向宝康债券基金份额持有人按每10份基金单位派发红利0.15元。 基金管理人已于2006年12月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此收益分配事项公告。 8. 根据基金管理人与中信建投证券有限责任公司(以下简称"中信建投")、华夏证券股份有限公司(以下简称"华夏证券")签署的合同变更协议书，自2006年1月18日起，中信建投作为华夏证券证券业务的继承人，所有原华夏证券与基金管理人签订的代销协议中应由华夏证券享有和承担的权利义务，均变更为由中信建投享有和承担，华夏证券不再享有和承担原代销协议规定的任何权利义务。中信建投承受华夏证券基金代销业务已获中国证监会证监基金字[2005]207号文批准。 基金管理人已于2006年1月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。 9. 为维护基金份额持有人的利益，回报广大持有人对基金管理人的支持与厚爱，基金管理人于2006年5月15日到2006年6月14日期间开展基金优惠申购费率活动，涉及基金包括本系列基金、华宝兴业多策略基金、华宝兴业动力组合基金。 基金管理人已于2006年5月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。 10. 为维护基金份额持有人的利益，回报广大持有人对基金管理人的支持与厚爱，基金管理人于2006年9月11日到2006年10月18日期间开展基金优惠申购费率活动，涉及基金包括本系列基金、华宝兴业多策略基金、华宝兴业动力组合基金、华宝兴业现金宝货币市场基金、华宝兴业收益增长混合型证券投资基金。 基金管理人已于2006年9月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。 11. 为方便个人投资者通过网上交易方式投资基金管理人所管理的开放式基金，基金管理人与广东发展银行合作，于2006年10月27日起面向持有广发银行理财通卡的个人投资者推出基金网上交易业务，适用基金管理人所管理的所有开放式基金。 基金管理人已于2006年10月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。 12. 为方便个人投资者通过网上交易方式投资基金管理人所管理的开放式基金，基金管理人与中国建设银行合作，于2006年12月6日起面向持有建设银行龙卡的个人投资者推出了基金网上交易业务，适用基金管理人所管理的所有开放式基金。 基金管理人已于2006年12月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。 13. 根据基金管理人与东方证券股份有限公司签署的《证券投资基金销售代理协议》，东方证券自 2006年12月25日起代理销售基金管理人所管理的本系列基金、多策略增长开放式证券投资基金、现金宝货币市场基金、动力组合股票型证券投资基金和收益增长混合型证券投资基金。 基金管理人已于2006年12月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。 14. 根据基金管理人与中信证券股份有限公司签署的《证券投资基金销售代理协议》，中信证券自 2006年12月25日起代理销售基金管理人所管理的本系列基金、现金宝货币市场基金、动力组合股票型证券投资基金和收益增长混合型证券投资基金。 基金管理人已于2006年12月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。 15. 基金管理人为本系列基金聘任的会计师事务所在本报告期的审计报酬为209,600元人民币。目前该会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效之日（2003年7月15日）起至本报告期末。 16. 基金管理人选择专用席位的标准和程序如下： （1） 选择标准:资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于5亿元人民币；财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。 （2） 选择程序：a.服务评价；b.拟定备选专用席位；c.签约。 17. 宝康消费品基金租用交易席位情况 报告期内，本基金共租用国泰君安证券（2个席位）、中信建投、联合证券、长江证券（2个席位）、海通证券、中金国际、中信证券和国信证券等10个交易专用席位，其中中信证券和国信证券为新增席位，长江证券上海席位（22643）于2006年11月1日暂停使用。各券商专用席位交易和佣金情况如下： （1） 宝康消费品基金2006年全年股票交易量和实付佣金情况如下： 序号 券商名称 股票交易量（元） 占总交易量比例（%） 佣金（元） 占佣金总量比例（%） 1 国泰君安 1,260,317,331.79 17.27 1,010,572.49 17.15 2 中信建投 526,506,146.36 7.21 428,521.45 7.27 3 联合证券 672,841,190.12 9.22 548,901.96 9.31 4 长江证券 644,966,476.16 8.84 516,575.43 8.77 5 海通证券 908,657,129.07 12.45 742,730.34 12.60 6 中金国际 1,576,394,890.62 21.60 1,286,133.10 21.83 7 中信证券 625,406,690.74 8.57 11,406.67 8.68 8 国信证券 1,083,408,050.12 14.84 847,775.24 14.39 合计 7,298,497,904.98 100.00 ,892,616.68 100.00 （2） 宝康消费品基金2006年全年债券和国债回购交易量情况如下： 序号 券商代码 债券交易量（元） 占交易量比例（%） 回购交易量（元） 占交易量比例（%） 1 国泰君安 104,170,996.90 14.27 304,000,000.00 10.06 2 中信建投 228,021,629.21 31.24 90,000,000.00 2.98 3 联合证券 26,660,995.51 3.65 510,600,000.00 16.91 4 长江证券 40,263,854.10 5.52 305,800,000.00 10.13 5 海通证券 47,938,859.00 6.57 575,200,000.00 19.05 6 中金国际 220,213,107.26 30.17 1,077,000,000.00 35.66 7 中信证券 62,613,434.50 8.58 157,300,000.00 5.21 8 国信证券 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 729,882,876.48 100.00 3,019,900,000.00 100.00 18. 宝康灵活配置基金租用交易席位情况 报告期内，本基金共租用中银国际、申银万国、中信建投、联合证券、招商证券、平安证券和国元证券等7个交易专用席位。报告期内租用券商专用席位无变更，各券商专用席位交易和佣金情况如下： （1） 宝康灵活配置基金2006年全年股票交易量和实付佣金情况如下： 序号 券商名称 股票交易量（元） 占总交易量比例（%） 佣金（元） 占佣金总量比例（%） 1 中银国际 1,067,045,313.30 14.60 868,709.75 14.83 2 申银万国 1,265,236,247.90 17.31 1,026,283.29 17.52 3 中信建投 1,330,408,594.46 18.21 1,041,056.61 17.77 4 联合证券 1,160,365,645.69 15.88 907,998.62 15.50 5 招商证券 1,191,036,460.50 16.30 973,631.33 16.62 6 平安证券 989,799,637.77 13.55 802,869.76 13.71 7 国元证券 303,270,900.84 4.15 237,311.89 4.05 合计 7,307,162,800.46 100.00 5,857,861.25 100.00 （2） 宝康灵活配置基金2006年全年债券和国债回购情况如下： 序号 券商代码 债券交易量（元） 占交易量比例（%） 回购交易量（元） 占交易量比例（%） 1 中银国际 123,294,839.36 25.09 921,600,000.00 20.78 2 申银万国 140,241,714.62 28.54 1,545,700,000.00 34.85 3 中信建投 0.00 0.00 0.00 0.00 4 联合证券 5,053,160.75 1.03 0.00 0.00 5 招商证券 106,865,955.44 21.74 540,000,000.00 12.17 6 平安证券 115,974,131.70 23.60 1,428,000,000.00 32.20 7 国元证券 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 491,429,801.87 100.00 4,435,300,000.00 100.00 19. 宝康债券基金租用交易席位情况 报告期内，本基金共租用申银万国和联合证券等2个交易专用席位。报告期内本基金租用券商专用席位无变更，各券商专用席位交易和佣金情况如下： （1） 宝康债券基金2006年全年股票交易量和实付佣金情况如下： 序号 券商名称 股票交易量（元） 占总交易量比例（%） 佣金（元） 占佣金总量比例（%） 1 申银万国 75,534,384.81 65.33 77,687.71 71.23 2 联合证券 40,091,180.70 34.67 31,371.68 28.77 合计 115,625,565.51 100.00 109,059.39 100.00 （2） 宝康债券基金2006年全年债券和回购交易量情况如下： 序号 券商代码 债券交易量（元） 占交易量比例（%） 回购交易量（元） 占交易量比例（%） 1 申银万国 375,268,991.09 81.28 3,854,500,000.00 100.00 2 联合证券 86,452,529.89 18.72 0.00 0.00 合计 461,721,520.98 100.00 3,854,500,000.00 100.00 华宝兴业基金管理有限公司 2007年3月31日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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