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金鹰成份优选混合(210001)  基金公开信息
流水号 19983
基金代码 210001
公告日期 2007-03-31
编号 1
标题 金鹰成份股优选证券投资基金2006年年度报告摘要
信息全文 金鹰成份股优选证券投资基金2006年年度报告摘要

基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2007年3 月31 日
重 要 提 示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。
本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定，于2007年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料已经审计，广东羊城会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者预了解详细内容，应阅读年度报告正文。
第一章 基金简介
一、基金基本资料
1、基金名称：金鹰成份股优选证券投资基金
2、基金简称：金鹰优选
3、基金交易代码：210001
4、基金运作方式：契约型开放式
5、基金合同生效日：2003年6月16日
6、报告期末基金份额总额：45,677,086.40份
7、基金合同存续期：无
8、基金份额上市的证券交易所：无
9、上市日期：无
二、基金产品说明
1、投资目标：通过资产配置和对投资组合的动态调整，在控制投资组合风险的前提下，实现基金的中长期资本增值和获取适当、稳定的现金收益。
2、投资策略：
1）、决策依据
本基金的投资决策依据包括：
（1）宏观经济形势及前景、有关政策趋向；
（2）行业发展现状及前景；
（3）上市公司基本面及发展前景；
（4）证券市场走势及预期；
（5）股票、债券等类别资产的预期收益率及风险水平。
2）、决策程序
（1）本基金管理人的研究部门基于对宏观经济、政策及证券市场的现状和发展趋势的深入分析研究，和对各类别资产收益率和风险水平的合理预期，向投资决策委员会提交投资建议，投资建议包括总体资产配置建议、类别资产配置建议、个股或券种投资建议等。
（2）投资决策委员会根据本基金的投资目标，结合对本基金投资相关因素的全局考虑，确定本基金的投资策略，制定总体资产配置计划；
（3）本基金投资管理部门根据投资决策委员会制定的基金的总体资产配置计划，考虑研究部门的相关建议，拟定投资计划，报投资决策委员会批准；
（4）本基金经理根据投资决策委员会批准的投资计划，考虑研究部门的相关建议，制定具体投资方案。
(5)权证投资策略及决策程序如下：
在不改变基金合同规定的基金风险收益特征和投资比例限制下配置权证投
资。本基金管理人将主要通过对权证标的证券的基本面研究,并结合权证定价模型对权证估值的基础上，采取积极主动投资。具体投资策略：以方向性买入持有策略和套期保值策略为主。
第一步：研究部完成详细的权证价值分析报告，并提交投资部讨论；
第二步：投资部根据研究报告，结合相关法律法规和基金合同，在充分讨论和论证的基础上形成权证投资计划，并提交投资决策委员会审议；
第三步：投资决策委员会结合风险评估小组意见形成投资决议，并授权基金经理实施；
第四步：基金经理按照投资决策委员会的决议执行。
3）、组合原则
（1）本基金的股票投资占基金投资组合的比例不超过80%，其中投资于成份股的比例不低于本基金股票投资总额的70%；
（2）本基金的债券投资占基金投资组合的比例不低于20%。
（3）权证投资比例限制：
a 、 任一基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的千分之五；
b、任一基金持有的全部权证，其市值总和不得超过基金资产净值的百分之三；
c、任一基金采用方向性买入持有的单一权证，其市值总和不得超过基金资产净值的百分之二；
d、基金管理人所管理的全部基金持有同一权证，不得超过该权证的百分之十；
e、因证券市场波动、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等本基金管理人之外的因素致使任一基金权证投资不符合以上第二条、第四条及基金合同或基金权证投资方案约定比例限制的，本基金管理人将在十个交易日之内调整完毕；
3、业绩比较基准：
本基金的业绩比较基准为75%的成份股加权指数的收益率加上25%的中信国债指数的收益率。
成份股加权指数为上证180指数和深证100指数按其各自成份股流通市值加权平均值。
4、风险收益特征
本基金为风险水平中等偏下、收益水平适中的证券投资基金，基金的收益目标设为α值大于零，风险目标为β值的目标区间为[0.75，1.1]。
三、 基金管理人
1、法定名称：金鹰基金管理有限公司
2、信息披露负责人：朱剑彪
3、联系电话：020-83282855
4、传真：020-83282856
5、电子邮箱：investor@gefund.com.cn
四、基金托管人
1、法定名称：中国银行股份有限公司
2、信息披露负责人：宁敏
3、联系电话：010-66594977
4、传真：010-66594942
5、电子邮箱：tgxxpl@bank-of-china.com
五、信息披露
1、登载年度报正文的管理人互联网网址：http://www.gefund.com.cn
2、基金年度报告置备地点：广州市沿江中路298号江湾商业中心22楼
第二章 主要财务指标和基金净值表现
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
一、主要财务指标
金额单位：人民币元
序号 项目 2006年 2005年 2004年
1 基金本期净收益 90,384,728.87 -45,357,307.59 23,733,780.07
2 基金份额本期净收益 0.6073 -0.1093 0.0505
3 期末可供分配基金份额收益 0.4290 -0.1748 -0.0892
4 期末基金资产净值 65,273,096.28 302,871,566.46 397,987,659.18
5 期末基金份额净值 1.4290 0.8252 0.9108
6 本期基金份额净值增长率 73.17% -9.40% -5.36%
二、基金净值表现
1、本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 20.09% 1.07% 33.45% 1.09% -13.36% -0.02%
过去六个月 26.95% 1.13% 34.86% 1.07% -7.91% 0.06%
过去一年 73.17% 1.29% 85.11% 1.06% -11.94% 0.23%
过去三年 48.48% 1.10% 59.75% 1.03% -11.27% 0.07%
自基金合同生效起至今55.60% 1.04% 52.78% 0.99% 2.82% 0.05%
2、本基金合同生效以来基金份额净值变动情况，及与同期业绩比较基准的变动比较：
金鹰成份股优选证券投资基金累计份额净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2003年6月16日至2006年12月31日）
注：1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起三个月内为建仓期，截止报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十三条（二）投资范围、（三）投资策略（3）组合原则中规定的各项比例，即本基金投资于股票、债券的比例不得低于基金资产总值的80%，投资于国家债券的比例不得低于基金资产净值的20%。
2、因工作需要，经金鹰基金管理有限公司第二届董事会第九次会议审议通过，决定自2006年9月28日起聘请李鹏先生担任金鹰成份股优选证券投资基金基金经理，欧庆铃先生不再担任金鹰成份股优选证券投资基金基金经理职务，上述调整事项已报中国证监会广东监管局备案。并于二OO六年九月二十八日在《证券时报》公告。
3、本基金自基金合同生效以来每年的净值增长率，及与同期业绩比较基准的收益率比较：
金鹰成份股优选证券投资基金净值增长率与业绩比较基准历史收益率的对比图
三、本基金自基金合同生效以来每年的基金收益分配情况
单位：元
年度 每10份基金份额分红数 备注
自2003年6月16日（基金合同生效日）起至2003年12月31日 0.100 -
2004年 0.800 -
2005年 - -
2006年 - -
合计 0.900 -
第三章 基金管理人报告
第一节：基金管理人及基金经理情况
一、基金管理人及其管理基金的经验
金鹰基金管理有限公司经中国证监会证监基字[2002]97号文批准，于2002年12月25日成立，是自律制度下中国证监会批准设立的首批基金管理公司之一。公司注册资本1亿元人民币，股东包括广州证券有限责任公司、四川南方希望有限公司、广州药业股份有限公司、广东美的电器股份有限公司，分别持有40％、20％、20％和20％的股份。
公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。风险控制委员会负责全面评估公司的经营过程中的各项风险，并提出防范措施。
公司目前下设五个部门，分别是：投资研究部、监察稽核部、市场拓展部、运作保障部、综合管理部。投资研究部负责根据投资决策委员会制定的原则进行基金投资；行业、上市公司研究和投资策略研究。监察稽核部负责对公司及其员工遵守国家相关法律、法规和公司内部规章制度等情况进行监督和检查。市场拓展部负责市场推广、基金销售、客户服务、销售渠道管理等业务。运作保障部负责公司信息系统的日常运行与维护,跟踪研究新技术,进行相应的技术系统规划与开发、基金会计核算、估值、开放式基金注册、登记和清算等业务。综合管理部负责公司企业文化建设、文字档案、公司财务、后勤服务、人力资源管理、薪酬制度、人员培训、人事档案等综合事务管理。
公司目前共管理金鹰成份股优选证券投资基金和金鹰中小盘精选证券投资基金二只开放式基金。
二、基金经理小组成员简介
欧庆铃先生，北京师范大学理学博士，证券投资从业经历8年。曾任广州证券有限责任公司研究中心常务副总经理，从事证券研究及管理工作。2002年加盟金鹰基金管理有限公司，担任公司投资决策委员会委员、研究发展部副总监、首席分析师、金鹰基金基金经理助理，从事基金投资管理、研究、产品开发等工作。自2005年10月20日起，担任金鹰成份股优选证券投资基金基金经理。自2006年9月28日起，不再担任金鹰成份股优选证券投资基金基金经理。
李鹏先生，1976年7月生，大学本科，证券投资从业经历9年。曾任广州证券有限责任公司机构管理部证券分析师，投资自营部投资经理，投资管理总部经理，从事证券研究及投资管理工作。2005年加入金鹰基金管理有限公司，先后担任行业研究员和金鹰成份股优选证券投资基金基金经理助理，从事行业研究工作和投资管理工作。自2006年9月28日起，担任金鹰成份股优选证券投资基金基金经理。
此外，金鹰成份股优选证券投资基金管理小组还配备了若干名证券投资分析人员和基金经理助理，协助基金经理从事金鹰成份股优选证券投资基金的投资管理。
第二节：对报告期内基金运作的遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其各项实施准则、《金鹰成份股优选证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，坚持"一流人才、一流管理、一流效益"的经营理念，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合有关法规及基金合同规定的要求；基金的投资范围、投资比例及投资组合也均符合有关法规及基金合同的规定；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发生内幕交易的情况；相关的信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金持有人利益的行为。
第三节：报告期内基金投资策略和业绩表现的解释与说明
2006年以来，本基金在现代装备制造业、新能源和航天军工板块的投资上取得了不错的收益。由于规模受限，组合在大盘蓝筹相关的行业和板块中难以达到相对均衡配置，错过其中部分投资机会；某些重点品种长线持有的耐性不足，值得好好思考和总结。总体而言上半年进攻性突出，但下半年由于偏谨慎采取了防守策略，导致净值涨幅没能超越业绩比较基准的涨幅。同时本基金契约规定必须有20%以上的国债持仓比例，股票仓位提高受到限制，也一定程度上摊薄了净值涨幅，特别在四季度指数快速上涨期间尤为明显，希望基金持有人谅解。
截至2006年12月31日，本基金份额净值为1.4290元，累计份额净值为1.5190元，本报告期份额净值增长率为73.17%，同期业绩比较基准增长率为85.11%。
第四节：对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望
展望2007年，宏观经济的快速稳定运行和人民币升值预期的增强都增大了中国股票资产的相对吸引力，结构性牛市将持续，市场在振荡中不断创出新高。从估值而言，2007年的市场预期收益率将很难超越2006年，而风险却在加大，持续的资金流入推动指数不断上涨，其作用已经超过业绩因素并导致整体估值水平不断提升，与此相伴的投资风险加大和未来回报率下降需引起警惕，对于基金投资来说要求更严格，选股和选时都很重要。大盘股体现更多的将是交易性的机会，在整体估值已经基本到位以后，2007年市场必然会对成长进行追逐，通过资产注入外生性的增长带来的收益机会短期内很可能将超过企业内生性增长带来的投资机会。本基金将更注重自下而上的选股，更加关注上市公司的价值分析，深度挖掘高成长个股，集中投资、长线持有优质成长公司，加强配置的策略性、灵活性和均衡性，透过多变的市场表现，紧扣经济发展脉搏，立足市场的长期趋势，从而控制风险，谋求长期收益。
在具体投资方面，综合产业政策导向、主题性投资和估值水平等因素，2007年本基金将重点关注以下投资机会：先进制造业中有自主创新能力的装备、新材料和军工板块；消费服务大范畴中的金融、商业零售、房地产、旅游、奥运、3G、数字电视、食品饮料和医药等；具有股权激励、优质资产注入或整体上市的股票；整体低估的一体化的有色金属公司；股指期货等金融创新、税制改革、油价并轨、政府环保、节能等政策和制度性变革带来的投资机会；风格类配置方面如大盘股的交易机会和新股的上市定价模糊产生的投资机会。
本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在合规运作、稳健经营的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
第四章 基金托管人报告
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在对金鹰成份股优选证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管合同的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管合同的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
中国银行股份有限公司
2007年3月26日
第五章 审计报告
金鹰成份股优选证券投资基金全体份额持有人：
我们审计了后附的金鹰成份股优选证券投资基金（简称"金鹰成份股优选基金"）的财务报表，包括2006年12月31日的资产负债表和2006年度的经营业绩表、基金净值变动表及基金收益分配表和财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照《企业会计准则》和《金融企业会计制度》的规定，编制财务报表是金鹰成份股优选基金的基金管理人的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，金鹰成份股优选基金财务报表已经按照企业会计准则、《金融企业会计制度》及《证券投资基金会计核算办法》的规定编制，在所有重大方面公允反映了金鹰成份股优选基金2006年12月31日的财务状况和2006年度的经营成果和净值变动及收益分配情况。
广东羊城会计师事务所有限公司 中国注册会计师：
张 宁
中国注册会计师：
黄 毅 杰
中 国·广 州 2007年3月30日
第六章 基金财务会计报告
第一节：财务报表
一、资产负债表
金鹰成份股优选证券投资基金
资产负债表
2006年12月31日
金额单位：人民币元
资产 2006-12-31 2005-12-31
附注
银行存款 10,000,004.18 35,304,379.55
清算备付金 447,825.30 473,273.47
交易保证金 638,549.12 439,345.60
应收证券清算款 32,560.53 0.00
应收股利 0.00 0.00
应收利息 58,832.05 986,427.26
应收申购款 25,200.00 2,000.00
其他应收款 0.00 0.00
股票投资市值 41,773,280.00 207,509,822.38
其中：股票投资成本 33,595,532.19 202,548,378.08
债券投资市值 13,736,335.00 65,777,420.00
其中：债券投资成本 13,674,482.74 65,771,005.64
权证投资 0.00 0.00
其中：权证投资成本 0.00 0.00
买入返售证券 0.00 0.00
待摊费用 0.00 45,479.93
其他资产
资产总计 66,712,586.18 310,538,148.19
负债
应付证券清算款 0.00 6,439,252.53
应付赎回款 433,435.56 265,107.53
应付赎回费 73,578.70 26,479.51
应付管理人报酬 84,742.64 376,173.51
应付托管费 14,123.77 62,695.60
应付佣金 260,398.48 230,324.34
应付利息 0.00 0.00
应付收益 0.00 0.00
未交税金 0.00 0.00
其他应付款 250,000.00 0.00
卖出回购证券款 0.00 0.00
短期借款 0.00 0.00
预提费用 323,210.75 266,548.71
其他负债 0.00 0.00
负债合计 1,439,489.90 7,666,581.73
持有人权益
实收基金 45,677,086.40 367,021,069.07
未实现利得 -6,328,330.09 -5,006,224.78
未分配收益 25,924,339.97 -59,143,277.83
持有人权益合计 65,273,096.28 302,871,566.46
负债及持有人权益总计 66,712,586.18 310,538,148.19
基金份额净值 1.4290 0.8252
所附附注为本财务报表的组成部分
二、经营业绩表及收益分配表
金鹰成份股优选证券投资基金
经营业绩表
2006年度
金额单位：人民币元
2006年度 2005年度
附注
收入： 93,468,602.26 -38,771,974.44
股票差价收入 91,876,279.36 -49,761,419.31
债券差价收入 -1,106,585.11 133,467.03
权证差价收入 0.00 2,447,624.65
债券利息收入 858,589.07 1,778,139.25
存款利息收入 119,417.08 223,919.80
股利收入 1,252,424.41 6,277,876.05
买入返售证券收入 0.00 0.00
其他收入 468,477.45 128,418.09
费用： 3,083,873.39 6,585,333.15
基金管理人报酬 2,316,881.92 5,246,293.32
基金托管费 386,147.00 874,382.16
卖出回购证券支出 0.00 16,660.00
利息支出 0.00 0.00
其他费用 380,844.47 447,997.67
其中： 上市年费 0.00
信息披露费 292,141.97 369,780.99
审计费用 70,000.00 70,000.00
基金净收益 90,384,728.87 -45,357,307.59
加：未实现利得 3,271,741.41 8,115,307.39
基金经营业绩 93,656,470.28 -37,242,000.20
所附附注为本财务报表的组成部分
金鹰成份股优选证券投资基金
基金收益分配表
2006年度
金额单位：人民币元
2006年度 2005年度
附注
本期基金净收益 90,384,728.87 -45,357,307.59
加：期初基金净收益 -59,143,277.83 -23,848,800.16
加：本期损益平准金 -5,317,111.07 10,062,829.92
其中： 申购 3,751,840.42 -1,752,786.90
赎回 -9,068,951.49 11,815,616.82
可供分配基金净收益 25,924,339.97 -59,143,277.83
减：本期已分配基金净收益 0.00 0.00
期末基金净收益 25,924,339.97 -59,143,277.83
所附附注为本财务报表的组成部分
三、基金净值变动表
金鹰成份股优选证券投资基金
基金净值变动表
2006年度
金额单位：人民币元
2006年度 2005年度
附注
一、期初基金净值 302,871,566.46 397,987,659.18
二、本期经营活动：
基金净收益 90,384,728.87 -45,357,307.59
未实现利得 3,271,741.41 8,115,307.39
经营活动产生的基金净值变动数 93,656,470.28 -37,242,000.20
三、本期基金份额交易
基金申购款 43,524,460.33 14,013,091.61
基金赎回款 374,779,400.79 -71,887,184.13
基金份额交易产生的基金净值变动数 -331,254,940.46 -57,874,092.52
四、本期向持有人分配收益
向基金份额持有人分配收益产生的
基金净值变动数 0.00 0.00
五、期末基金净值 65,273,096.28 302,871,566.46
所附附注为本财务报表的组成部分
第二节：财务报表附注
一、本报告期所采用的会计政策、会计估计与2005年度报告相一致。
二、本报告期内无重大会计差错的内容和更正金额。
三、关联方关系及关联方交易
(一)关联方关系
企业名称 与本基金的关系
广州证券有限责任公司("广州证券") 基金管理人股东
广州药业股份有限公司 基金管理人股东
广东美的电器股份有限公司 基金管理人股东
四川南方希望实业有限公司 基金管理人股东
金鹰基金管理有限公司 基金发起人、管理人
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（二）关联方交易（如无特别注明，货币单位均为人民币元）
1、通过关联方席位进行的交易
关联方名称 2006年度 2005年度
　　股票买卖本年度成交金额 占本年度交易金额比例 股票买卖本期成交金额 占本期交易金额比例
- 广州证券 375,358,419.11 22.54% 263,855,770.16 26.96%
　　债券买卖本年度成交金额 占本年度交易金额比例 债券买卖本期成交金额 占本期交易金额比例
- 广州证券 0.00 0.00% 0.00 0.00%
　　债券回购年度成交金额 　占全年交易金额比例 　债券回购年度成交金额 占全年交易金额比例
- 广州证券 0.00 0.00% 0.00 0.00%
支付的佣金 　　　占本年度佣金比例 　　支付的佣金 　　　　　占本期佣金比例
- 广州证券 293,721.45 21.91% 206,469.72 26.07%
上述佣金按市场佣金率计算，并以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
向关联方支付的交易佣金采用公允的交易佣金比率计算。关联方席位租用合同还规定佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
2、与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本期本基金未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
3、 与关联方的应收应付余额
2006-12-31 2005-12-31
应付广州证券有限责任公司
证券席位佣金（元） 29,869.71 43,374.20
4、 基金各关联方投资本基金的情况
A、基金管理人期末持有本基金份额及占基金份额的比例情况：
2006-12-31 2005-12-31
份额 0.00 0.00
比例（%） 0.00 0.00
注：基金管理人在本报告期内及上年同期均未持有过本基金。
B、 基金管理人主要股东及其控制的机构在期末持有基金份额及占基金总份额的比例情况：
2006-12-31 2005-12-31
主要股东及其控制的机构 份额 比例 份额 比例
-- 　　　0.00 0.00% 0.00 0.00%
注：广州证券在本报告期内曾合计申购本基金600万元。
5、 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入情况
关联方名称 年度 银行存款余额 银行存款利息收入 清算备付金余额 清算备付金利息收入
中国银行 2005年 35,304,379.55 212,499.23 473,273.47 5,966.22
2006年 10,000,004.18 106,770.43 447,825.30 10,371.00
（三）基金管理人及托管人报酬
报酬类别 2006年度（元）
基金管理费 2,316,881.92
基金托管费 386,147.00
四、报告期末流通受限制不能自由转让的基金资产
本基金截至2006年12月31日止无流通受限制的基金资产。
第七章 投资组合报告
一、报告期末基金资产组合情况
项目名称 金额 占基金资产总值比例
股 票 41,773,280.00 62.62%
债 券 13,736,335.00 20.59%
权证 0.00 0.00
银行存款及清算备付金合计 10,447,829.48 15.66%
资产支持证券 0.00 0.00
其他资产 755,141.70 1.13%
资产合计 66,712,586.18 100%
二、报告期末按行业分类的股票投资组合
行 业 市 值（元） 占基金资产净值比例%
A 农、林、牧、渔业 5,978,000.00 9.16%
B 采掘业 7,663,000.00 11.74%
C 制造业 13,209,000.00 20.24%
C0 食品、饮料 0.00 0.00%
C1 纺织、服装、皮毛 4,410,000.00 6.76%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 0.00 0.00%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00%
C5 电子 0.00 0.00%
C6 金属、非金属 3,279,000.00 5.02%
C7 机械、设备、仪表 5,520,000.00 8.46%
C8 医药、生物制品 0.00 0.00%
C99 其他制造业 0.00 0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 8,412,000.00 12.89%
E 建筑业 0.00 0.00%
F 交通运输、仓储业 0.00 0.00%
G 信息技术业 0.00 0.00%
H 批发和零售贸易 0.00 0.00%
I 金融、保险业 6,511,280.00 9.98%
J 房地产业 0.00 0.00%
K 社会服务业 0.00 0.00%
L 传播与文化产业 0.00 0.00%
M 综合类 0.00 0.00%
合 计 41,773,280.00 64.00%
三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 市值占基金资产净值比例
1 600036 招商银行 398,000 6,511,280.00 9.98%
2 000972 新 中 基 350,000 5,978,000.00 9.16%
3 600900 长江电力 600,000 5,862,000.00 8.98%
4 002046 轴研科技 400,000 5,520,000.00 8.46%
5 600177 雅戈尔 　500,000 4,410,000.00 6.76%
6 000878 云南铜业 300,000 3,279,000.00 5.02%
7 600028 中国石化 300,000 2,736,000.00 4.19%
8 000983 西山煤电 300,000 2,685,000.00 4.11%
9 000767 漳泽电力 500,000 2,550,000.00 3.91%
10 000933 神火股份 200,000 2,242,000.00 3.43%
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.gefund.com.cn网站的年度报告正文。
四、报告期内股票投资组合的重大变动
（一）报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%的股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（元） 占期初基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 31,895,664.70 10.53%
2 600028 中国石化 20,425,687.43 6.74%
3 000878 云南铜业 18,879,060.63 6.23%
4 000768 西飞国际 17,149,435.22 5.66%
5 600879 火箭股份 17,145,065.86 5.66%
6 000839 中信国安 16,858,528.42 5.57%
7 600050 中国联通 16,141,588.24 5.33%
8 000402 金 融 街 15,818,169.62 5.22%
9 600030 中信证券 15,473,029.96 5.11%
10 600019 宝钢股份 15,325,041.35 5.06%
11 600460 士兰微 14,691,280.86 4.85%
12 600036 招商银行 14,226,725.06 4.70%
13 000063 中兴通讯 13,410,099.90 4.43%
14 000930 丰原生化 12,636,138.82 4.17%
15 600489 中金黄金 12,521,122.83 4.13%
16 600037 歌华有线 11,862,612.08 3.92%
17 600795 国电电力 11,574,791.70 3.82%
18 600660 福耀玻璃 10,829,850.50 3.58%
19 600316 洪都航空 10,771,316.38 3.56%
20 000630 铜都铜业 10,191,813.97 3.37%
21 600428 中远航运 9,790,087.88 3.23%
22 000022 深赤湾Ａ 9,487,168.68 3.13%
23 600183 生益科技 9,467,061.06 3.13%
24 600475 华光股份 9,452,661.07 3.12%
25 000001 S深发展A 9,116,806.73 3.01%
26 000963 华东医药 8,912,605.86 2.94%
27 000423 S 阿 胶 8,815,858.20 2.91%
28 000021 长城开发 8,501,800.91 2.81%
29 000039 中集集团 8,154,805.57 2.69%
30 000972 新 中 基 8,069,764.61 2.66%
31 600595 中孚实业 7,631,819.65 2.52%
32 000933 神火股份 7,236,760.67 2.39%
33 600717 天津港 7,111,460.05 2.35%
34 000762 西藏矿业 6,907,463.21 2.28%
35 600035 楚天高速 6,848,416.18 2.26%
36 600220 江苏阳光 6,799,930.80 2.25%
37 000983 西山煤电 6,761,682.85 2.23%
38 000002 万 科Ａ 6,705,220.36 2.21%
39 601006 大秦铁路 6,643,316.84 2.19%
40 000969 安泰科技 6,296,603.85 2.08%
41 600397 安源股份 6,181,293.57 2.04%
（二）报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值比例（%）
1 600028 中国石化 36,626,475.87 12.09%
2 000410 沈阳机床 28,356,619.74 9.36%
3 600036 招商银行 27,781,479.67 9.17%
4 000911 南宁糖业 27,301,541.27 9.01%
5 600660 福耀玻璃 26,885,208.72 8.88%
6 600900 长江电力 26,713,160.04 8.82%
7 600475 华光股份 24,817,389.32 8.19%
8 600050 中国联通 24,658,050.86 8.14%
9 600879 火箭股份 21,704,579.07 7.17%
10 000002 万 科Ａ 19,927,855.16 6.58%
11 000839 中信国安 19,754,785.29 6.52%
12 000768 西飞国际 19,607,476.88 6.47%
13 000021 长城开发 18,459,253.60 6.09%
14 000878 云南铜业 16,706,010.85 5.52%
15 600030 中信证券 16,643,760.78 5.50%
16 600489 中金黄金 15,945,738.81 5.26%
17 600236 桂冠电力 15,875,266.47 5.24%
18 600019 宝钢股份 14,719,071.68 4.86%
19 000402 金 融 街 14,479,548.74 4.78%
20 600150 沪东重机 14,031,086.52 4.63%
21 000930 丰原生化 13,687,123.30 4.52%
22 600188 兖州煤业 13,550,661.91 4.47%
23 600037 歌华有线 13,108,950.26 4.33%
24 600000 浦发银行 13,037,570.02 4.30%
25 600202 哈空调 12,984,457.10 4.29%
26 600460 士兰微 12,690,616.96 4.19%
27 002007 华兰生物 12,379,910.45 4.09%
28 600688 S上石化 11,784,792.94 3.89%
29 000630 铜都铜业 11,424,940.31 3.77%
30 600795 国电电力 11,271,232.36 3.72%
31 000063 中兴通讯 11,177,443.36 3.69%
32 600316 洪都航空 10,886,543.25 3.59%
33 600428 中远航运 10,666,636.38 3.52%
34 000022 深赤湾Ａ 10,311,479.39 3.40%
35 600183 生益科技 10,072,979.25 3.33%
36 600308 华泰股份 10,043,201.61 3.32%
37 600011 华能国际 9,765,128.92 3.22%
38 600004 白云机场 8,932,635.94 2.95%
39 000423 S 阿 胶 8,586,314.04 2.83%
40 000963 华东医药 8,572,807.28 2.83%
41 000001 S深发展A 8,526,809.10 2.82%
42 000039 中集集团 8,311,899.91 2.74%
43 000762 西藏矿业 8,002,996.18 2.64%
44 600717 天津港 7,904,688.70 2.61%
45 600535 天士力 7,746,220.96 2.56%
46 600631 百联股份 6,425,030.79 2.12%
47 601006 大秦铁路 6,414,053.64 2.12%
48 600035 楚天高速 6,406,895.25 2.12%
49 600549 厦门钨业 6,286,576.55 2.08%
50 600161 天坛生物 6,133,423.54 2.03%
51 600118 中国卫星 6,067,397.81 2.00%
（三） 报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
买入股票成本总额（元） 卖出股票收入总额（元）
701,786,959.55 963,422,841.71
五、报告期末按券种分类的债券投资组合
序号 债券品种 市 值（元） 市值占基金资产净值比例
1 国债 13,736,335.00 21.04%
2 金融债 － －
3 央行票据 － －
4 企业债 － －
5 可转债 － －
合计 13,736,335.00 21.04%
六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序 号 债券代码 债券名称 数量 市 值（元） 市值占基金资产净值比例
1 010010 20国债（10） 100,000 10,051,000.00 15.40%
2 010214 02国债(14) 36,670 3,685,335.00 5.64%
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
注：本报告期末本基金投资债券2只。
七、投资组合报告附注
1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、本基金其他资产的构成
单位：元
项目 金额
交易保证金 638,549.12
应收证券清算款 32,560.53
应收股利 0.00
应收利息 58,832.05
应收申购款 25,200.00
合计 755,141.70
4、报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5、权证投资情况
报告期内本基金未主动投资权证，也未因股权分置改革被动持有权证。
6、投资分离交易可转债情况
本报告期内本基金未投资分离交易可转债。
7、投资资产支持证券情况
报告期内本基金未投资资产支持证券。
8、本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金
第八章 基金份额持有人情况
一、报告期末基金份额持有人户数
报告期末基金份额持有人户数： 2,244户
报告期末平均每户持有的基金份额： 20,355.21份
二、报告期末基金份额持有人结构
项目 数量（份） 占总份额的比例
基金份额总额： 45,677,086.40 100%
其中：机构投资者持有的基金份额 5,701,451.96 12.48%
个人投资者持有的基金份额 39,975,634.44 87.52%
第九章 开放式基金份额变动情况
本基金份额变动情况如下：
单位：份
基金合同生效日的基金份额总额 1,517,181,953.95
本报告期期初基金份额总额 367,021,069.07
本报告期期间总申购份额 38,844,802.17
本报告期期间总赎回份额 360,188,784.84
本报告期期末基金份额总额 45,677,086.40
第十章 重大事件揭示
一、在本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
二、基金管理人、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动情况：
1、根据2006年10月18日召开的2006年度第二次临时股东会议决议，同意广州药业股份有限公司派出董事周跃进先生因工作调动辞去董事职务，根据广州药业股份有限公司提名，由罗会怡先生出任金鹰基金管理有限公司董事。
2、金鹰基金管理有限公司原督察长路志刚先生因个人原因向公司董事会提出辞职请求，经公司第二届董事会第四次会议审议通过，同意其辞职请求，免去其所担任的督察长职务。上述变更已报中国证监会基金部备案，并于2006年2月7日公告。
3、经金鹰基金管理有限公司第二届董事会第四次会议审议通过，并报经中国证监会审核批准（证监基金字【2006】35号），聘请朱剑彪先生担任金鹰基金管理有限公司督察长，并于2006年3月14日公告。
4、金鹰基金管理有限公司原董事长吴张先生因首届董事会任期届满后工作调动，不再担任公司董事长。经公司第二届董事会第一次会议选举通过，并报中国证监会审核批准（证监基金字【2006】112号，谭思马先生当选为金鹰基金管理有限公司董事长，并于2006年6月19日公告。
5、因工作需要，经金鹰基金管理有限公司第二届董事会第九次会议审议通过，决定自2006年9月28日起聘请李鹏先生担任金鹰成份股优选证券投资基金基金经理，欧庆铃先生不再担任金鹰成份股优选证券投资基金基金经理职务。上述调整事项已报中国证监会广东监管局备案，并于2006年9月28日公告。
6、金鹰基金管理有限公司董事、监事、经理及其他高级管理人员简介：
谭思马先生，董事，经济学硕士。曾任越银财务有限公司副总经理，广州越银财务发展公司董事、总经理，1995年起担任广州证券公司副总经理，1998年开始先后担任广州证券有限责任公司副董事长兼总经理，副董事长兼党总支书记等职。
詹松茂先生，董事，总经理，1964年出生，管理学硕士。历任中国投资银行广东省分行（现为国家开发银行广州分行）国际业务部经理，美国洛杉矶美华国际企业公司董事、副总裁、财务总监，招商银行广州分行大德支行行长，广州证券有限责任公司增城营业部总经理，广州证券有限责任公司广州市环市中营业部总经理，广州证券经纪业务管理总部总经理，金鹰基金管理有限公司代理总经理等。
高燕女士，董事，1975年出生，法学学士。历任北京金泉投资顾问有限公司客户部总经理，新希望集团金融事业部、四川南方希望有限公司投资经理等。
罗会怡先生，董事，1959年10月出生，1974年参加工作，大学本科学历，学士学位，工程师。罗会怡先生曾先后担任广州鹰金钱企业集团外资部副部长、广州工业发展集团有限公司投资部、资产经营部部长等职务，现任广州医药集团有限公司投资部部长。
栗建伟先生，董事，1966年9月出生，工商管理硕士。历任中国长城铝业公司供销处干部，广东美的电器股份有限公司董事局秘书，现任广东美的集团董事副总裁、战略发展部总监。
高宝明先生，独立董事，1958年出生，工商管理学士。历任新鸿基银行助理主任，东洋信托银行信贷主任，香港上海汇丰银行项目信贷经理，百富勤融资有限公司董事总经理，BNP百富勤融资有限公司董事长、总经理，现任金榜融资股份有限公司董事长及行政总裁。
魏明海先生，独立董事，1964年出生，经济学博士，博士生导师、教授。历任江西财经大学助教，中山大学会计系主任，中山大学管理学院副院长、院长，现任中山大学国际合作与交流处处长、中国南方航空股份有限公司独立董事。
苏祖耀先生，独立董事，1963年出生，法学博士、高级律师、高级经济师。曾任广东对外经济律师事务所律师，现任广东经纶律师事务所合伙人、首席律师。
郭平先生，独立董事，1963年出生，经济学博士、教授、硕士生导师。历任湖南财经学院财政系讲师、教研室主任，湖南财经学院财政会计系副教授、系副主任，湖南大学会计学院教授、副院长。
曾巧女士，监事会召集人，1973年出生，管理学学士。历任佛山会计师事务所审计助理，美的集团审计部审计经理，现任美的集团审计监察部副部长。
管勇先生，监事，1973年出生，理学硕士。历任长城证券有限责任公司信息技术中心员工，长城证券有限责任公司北京知春路营业部总经理助理，金鹰基金管理有限公司运作保障部经理、总监助理、副总监，现任金鹰基金管理有限公司运作保障部总监。
姚万义先生，独立监事，1942年出生，大学本科。历任中共北京市纪律检查委员会北京市监察局办公厅主任、副局长、常委等职，中国证监会北京证管办副主任、巡视员等职，北京证券业协会理事长。
朱剑彪先生，督察长，经济学博士。曾任广东商学院投资金融系教师，广州证券有限责任公司投资银行部经理，广州证券有限责任公司基金总部经理，2001年进入金鹰基金管理有限公司筹备组工作，2002年金鹰基金管理有限公司成立后担任投资研究部副总监、投资决策委员会委员、风险控制委员会委员等职。
7、报告期内基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。
三、本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
四、本年度本基金投资策略没有改变。
五、本年度本基金未进行收益分配。
六、本基金本年度聘请的会计师事务所没有发生变更。本报告年度本基金应支付该会计师事务所审计费用为人民币56,000.00元。该会计事务所已连续二年为本基金提供审计服务。
七、本基金的基金管理人、基金托管人托管业务部门及其高级管理人员没有受到监管部门的稽查或处罚。
八、本基金租用专用交易席位事宜的情况：
本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）的有关规定要求及金鹰成份股优选证券投资基金基金合同规定的选择券商的标准，本基金管理人择定从以下证券经营机构租用基金交易专用席位：海通证券股份有限公司、东吴证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司，中国银河证券有限责任公司、万联证券有限责任公司。
本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其席位作为本基金的专用交易席位。基金专用交易席位的选择标准如下：
（1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
基金专用交易席位的选择程序如下：
（1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。
（2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
1、本报告期内，各席位券商股票、国债及回购交易、权证交易和佣金情况如下：
（1）股票交易情况与佣金情况：
券 商 席位数量 股票成交量 占成交总量比例 应付佣金 占佣金总量比例
海通证券 1 123,669,869.01 7.43% 101,355.27 7.56%
广州证券 1 375,358,419.11 22.54% 293,721.45 21.91%
东吴证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00%
国泰君安 1 308,499,865.55 18.53% 252,490.68 18.84%
万联证券 1 250,037,451.28 15.02% 195,657.88 14.60%
申银万国 1 301,042,726.87 18.08% 246,155.22 18.37%
银河证券 1 306,336,868.05 18.40% 250,922.67 18.72%
（2）债券及回购交易情况：
券 商 债券成交量 占成交总量比例 回购成交量 占成交总量比例
海通证券 5,378,662.74 3.58% 0.00 0.00%
国泰君安 47,760,849.29 31.81% 0.00 0.00%
申银万国 69,798,304.25 46.49% 0.00 0.00%
银河证券 27,193,930.99 18.11% 0.00 0.00%
注：债券及回购交易不支付佣金。
（3）权证交易情况：
券 商 权证成交量 占成交总量比例
- - -
2、本年度本基金新增租用万联证券有限责任公司交易席位一个，减少中信建投证券有限责任公司（原华夏证券有限责任公司）、广发证券股份有限公司交易席位各一个。
九、本报告期本基金披露过的其他事项：
公告事项 信息披露报纸名称 披露日期
金鹰基金管理有限公司关于代销机构华夏证券变更为中信建投证券的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006-1-25
金鹰基金管理有限公司关于免去路志刚先生督察长职务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006-2-7
金鹰基金管理有限公司关于聘任督察长的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006-3-14
金鹰基金管理有限公司关于旗下基金暂停大额申购业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006-4-14
金鹰基金管理有限公司关于恢复旗下基金大额申购业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006-5-24
金鹰基金管理有限公司关于变更公司董事长的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006-6-19
金鹰基金管理有限公司关于调整基金经理的公告 证券时报 2006-9-28
关于金鹰基金管理有限公司旗下基金新增代销机构的公告(东莞证券) 中国证券报、上海证券报、 证券时报 2006-12-16
第十一章 备查文件
一、备查文件目录：
1、中国证监会批准金鹰成份股优选证券投资基金发行及募集的文件。
2、《金鹰成份股优选证券投资基金基金合同》。
3、《金鹰成份股优选证券投资基金托管协议》。
4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、季度报告、更新的招募说明书及其他临时公告。
二、存放地点：
广州市沿江中路298号江湾商业大厦22楼
三、查阅方式：
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人金鹰基金管理有限公司。
客户服务中心电话：020-83936180
网址：http://www.gefund.com.cn

金鹰基金管理有限公司
2007年3月31日
基金信息类型 基金年度报告
公告来源 上海证券报
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