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| 山西证券中证红利潜力ETF(515570) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1996841 | ||||||||
| 基金代码 | 515570 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年第2号) | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：山西证券股份有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 二零二零年八月 山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要(2020 年第 2 号) 1 重要提示 山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”） 已经中国证监会 2019 年 9 月 2 日证监许可[2019]1596 号文准予注册。 基金管理人保证《山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金招 募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）的内容真实、准确、 完整。招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不 表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没 有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投 资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受 能力，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因 素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由 于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施 过程中产生的基金管理风险。同时由于本基金是交易型开放式指数证券投资基金， 特定风险还包括：标的指数的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风 险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误 的风险、退补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险、申购赎回清 单差错风险、第三方机构服务的风险等。本基金的具体风险描述详见“风险揭示” 章节。 本基金招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述是基 于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市 场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构和其 他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”，不同的 销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的基金产品“风险等级评价”与 “基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资人在购买本 基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金 与货币市场基金，同时本基金为交易型开放式指数基金，主要采用完全复制法跟 踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要(2020 年第 2 号) 2 根据基金合同的相关规定，本基金每日可设定申购份额、赎回份额上限，对 于超出设定份额上限的申购、赎回申请，基金管理人有权予以拒绝。 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金 产品资料概要及基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识 本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购 （或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒 投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况 与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 本基金初始募集面值为人民币 1.00 元。在市场波动因素影响下，本基金净 值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩也 不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之 间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金 份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金 合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规 定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详 细查阅基金合同。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本基金管理人根据 2020 年 7 月 24 日发布的《山西证券股份有限公司关于旗下上交所 ETF 申购赎回清单版本更新 的公告》，对申购赎回清单的内容与格式相应做了调整，除上述事项外本招募说 明书所载其他内容的更新截止日为 2020 年 7 月 24 日，有关财务数据和净值表现 截止日为 2020 年 6 月 30 日。本更新招募说明书中财务数据未经审计。 山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要(2020 年第 2 号) 3 第一部分 基金管理人 一、 基金管理人概况 名称：山西证券股份有限公司 住所及办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 成立时间：1988 年 7 月 28 日 法定代表人：侯巍 批准设立机关及批准设立文号：中国人民银行复[1988]315 号 组织形式：股份有限公司 存续期限：持续经营 注册资本：人民币 3,589,771,547 元 电话：（0351）8686966 传真：（0351）8686918 股权结构： 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 山西金融投资控股集团有限公司 1,124,908,792 31.3400 太原钢铁(集团)有限公司 366,872,916 10.2200 山西国际电力集团有限公司 199,268,856 5.5500 中央汇金资产管理有限责任公司 52,805,220 1.4700 中吉金投资产管理有限公司-中吉金投-稳赢 2 号投资基金 45,734,000 1.2700 河南省安融房地产开发有限公司 39,692,120 1.1100 郑州市热力总公司 34,321,745 0.9600 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指 证券公司交易型开放式指数证券投资基金 32,254,820 0.9000 香港中央结算有限公司(陆股通) 29,087,528 0.8100 山西省科技基金发展有限公司 22,100,000 0.6200 注：截止到 2020.7.10 前十大股东持股情况 山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要(2020 年第 2 号) 4 经营范围：证券经纪；证券自营；证券资产管理；证券投资咨询；与证券交 易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介 绍业务；融资融券；代销金融产品；公开募集证券投资基金管理业务。 二、 主要人员情况 1、董事会成员 侯巍先生，中共党员，硕士学位。2007 年 4 月至 2008 年 1 月任山西证券有 限责任公司党委委员、董事、总经理；2008 年 1 月至 2015 年 2 月任公司董事、 总经理；2008 年 4 月至 2010 年 9 月任大华期货有限公司董事；2009 年 4 月至今 任中德证券有限责任公司董事长；2008 年 2 月至 2014 年 12 月历任公司党委委 员、党委副书记；2014 年 12 月至今任公司党委书记；2015 年 2 月至今任公司董 事长、总经理；2016 年 12 月至今任山西股权交易中心有限公司董事长。 杨增军先生，中共党员，本科学历，高级会计师，2009 年 3 月至 2015 年 5 月，在晋商银行股份有限公司工作，历任财务总监、首席财务官；2015 年 5 月 至 2016 年 7 月，在山西国信投资集团有限公司工作，任财务总监兼计划财务部 总经理、科技信息部总经理（兼）、投资决策委员会委员、财务审查委员会副主 任；2016 年 7 月至 2019 年 12 月任山西金融投资控股集团有限公司财务总监； 2016年7月至2020年1月任山西金融投资控股集团有限公司财务管理部总经理； 2019 年 12 月至今任山西国耀新能源集团有限公司董事长。2017 年 2 月至今兼任 山西省产权交易中心股份有限公司监事、监事会主席，山西省农业信贷融资担保 有限公司监事；2018 年 2 月至今任公司董事。 李华先生，中共党员，本科学历，会计师。1995 年 7 月至 2002 年 3 月在太 钢集团财务处成本科从事会计工作；2002 年 4 月至 2008 年 6 月担任太钢集团计 财部成本管理室科长；2008 年 7 月至 2011 年 9 月担任山西太钢不锈钢股份有限 公司计财部副部长；2011 年 10 月至 2017 年 7 月担任山西太钢不锈钢股份有限 公司计财部部长；2016 年 4 月至 2017 年 7 月担任山西太钢不锈钢股份有限公司 财务总监；2016 年 11 月至 2017 年 7 月担任山西太钢不锈钢股份有限公司董事 会秘书；2016 年 10 月至今担任山西太钢不锈钢股份有限公司董事；2017 年 8 月至 2018 年 10 月担任太原钢铁（集团）有限公司副总经理；2018 年 10 月至今 任太原钢铁（集团）有限公司党委常委、董事；2018 年 11 月至今，担任山西太山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要(2020 年第 2 号) 5 钢不锈钢股份有限公司副董事长、总经理；兼任山西太钢不锈钢精密带钢有限公 司、天津太钢天管不锈钢有限公司、山西太钢不锈钢钢管有限公司董事长。2018 年 8 月至今，任山西证券董事。 夏贵所先生，中共党员、本科学历。1996 年 11 月至 1998 年 1 月任山西通 宝能源股份有限公司财务部副经理，1998 年 1 月至 2000 年 8 月任山西通宝能源 股份有限公司总经理助理、财务部经理，2001 年 11 月至 2004 年 3 月任山西通 宝能源股份有限公司总会计师，2004 年 3 月至 2008 年 2 月任山西通宝能源股份 有限公司副总经理兼会计师，2008 年 2 月至 2010 年 7 月任山西国际电力配电管 理公司总会计师、党委委员，2010 年 7 月至 2020 年 2 月任山西国际电力集团有 限公司财务部经理（期间：2014 年 2 月至 2017 年 3 月任晋能电力集团有限公司 总会计师、党委委员职务），2017 年 5 月至今任山西国际电力集团有限公司董 事；2010 年 6 月至今任山西国电置业有限公司董事；2010 年 8 月至今任山西地 方电力有限公司董事；2011 年 2 月至今任山西国际电力资产管理有限公司董事； 2014 年 3 月至今任晋能环保工程有限公司董事；2015 年 4 月至今任山西国际电 力投资有限公司董事；2016 年 5 月至今任山西通宝能源股份有限公司董事；2017 年 11 月至 2020 年 2 月任晋能集团有限公司财务管理部副部长；2018 年 5 月至 今任晋商银行股份有限公司、山西灏鼎能源投资有限公司、朝晖产业投资基金管 理有限公司监事；2018 年 8 月至今任公司董事。 朱海武先生，硕士学位，中国注册会计师、高级会计师、中国注册税务师、 澳洲资深会计师。2000 年 1 月至今，在瑞华会计师事务所工作，担任合伙人。 2014 年 10 月至今，任华远地产股份有限公司独立董事；2015 年 5 月至今任公司 独立董事。 容和平先生，中共党员，本科学历。2001 年 6 月至 2010 年 6 月任山西大学 商务学院副院长、教授；2011 年 5 月至今任山西工商学院副院长、教授；2013 年 6 月至今任太原化工股份有限公司独立董事；2011 年 5 月至今任公司独立董 事。 蒋岳祥先生，中共党员，硕士学位。2005 年 12 月至 2009 年 3 月任浙江大 学经济学院金融系教授、博士生导师、系主任、院长助理；2009 年 4 月至 2013 年 7 月，任浙江大学经济学院党委书记、副院长；2009 年 4 月至今任浙江大学 经济学院教授、博士生导师；2014 年 7 月至今任国信证券股份有限公司独立董山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要(2020 年第 2 号) 6 事；2015 年 8 月至今任英洛华科技股份有限公司独立董事；2016 年 7 月至今任 荣安地产股份有限公司独立董事；2011 年 5 月至今任公司独立董事。 王怡里先生，中共党员，学士学位。2008 年 2 月至 2013 年 3 月任山西证券 董事会办公室总经理；2008年2月至2016年5月任山西证券综合管理部总经理； 2010 年 2 月至今担任山西证券党委委员；2010 年 4 月至今任山西证券董事会秘 书；2011 年 8 月至今任山西证券副总经理；2013 年 6 月至今任山西中小企业创 业投资基金（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、山证基金管理有限公司董事 长；2014 年 6 月至今任山证资本管理（北京）有限公司董事长；2014 年 10 月至 今任北京山证并购资本投资合伙企业执行事务合伙人委派代表；2015 年 2 月至 今任山证投资有限责任公司董事长；2016 年 11 月至今担任中德证券有限责任公 司董事；2018 年 1 月至今任汾西启富扶贫引导基金合伙企业（有限合伙）执行 事务合伙人委派代表；2018 年 7 月至今任山西国投创新绿色能源股权投资合伙 企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2018 年 8 月至今任山西交通产业 基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2018 年 12 月至今任山证 创新投资有限公司执行董事、总经理；2020 年 3 月至今任山证科技（深圳）有 限公司执行董事；2018 年 3 月至今任公司职工董事。 2、监事会成员 焦杨先生，中共党员，本科学历，硕士学位。2010 年 2 月至 2014 年 12 月 任山西信托股份有限公司常务副总经理；2014 年 12 月至 2016 年 6 月任山西国 信投资集团有限公司风控总监兼审计风控部总经理；2016 年 6 月至 2019 年 12 月任山西金融投资控股集团有限公司运营总监；2016 年 6 月至 2018 年 2 月任山 西金融投资控股集团有限公司资本运营部总经理；2018 年 2 月至 2019 年 12 月 任山西金融投资控股集团有限公司投资管理部总经理；2015 年 1 月至今任汇丰 晋信基金管理有限公司监事会主席、山西股权交易中心有限公司监事；2016 年 12 月至今，任山西股权交易中心有限公司监事会主席；2010 年 10 月至今任公司 监事；2011 年 5 月至今任公司监事会主席；2019 年 12 月至今任公司党委委员。 郭志宏先生，中共党员，本科学历，EMBA 高级工商管理硕士学位，高级经 济师。2012 年 5 月至 2015 年 3 月，任山西信托股份有限公司监事、监事会主席； 2015 年 3 月至 2017 年 1 月任山西信托股份有限公司党委委员、副总裁；2017 年 1 月至 2019 年 1 月任山西省融资再担保有限公司党委书记、董事长；2019 年山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要(2020 年第 2 号) 7 1 月至今任山西省融资再担保集团有限公司（原山西省融资再担保有限公司）党 委书记、董事长；2015 年 5 月至今任公司监事。 王国峰先生，中共党员，本科学历。2005 年 3 月至 2015 年 3 月，任长治市 行政事业单位国有资产管理中心副主任；2015 年 9 月至 2017 年 10 月，任长治 市行政事业单位国有资产管理中心主任；2017 年 10 月至今，任长治市经济建设 投资服务中心主任；2015 年 5 月至今任公司监事。 高明先生，中共党员，大专学历。1984 年 9 月至今历任汾酒集团有限责任 公司基建出纳、会计、财务科副科长、科长、审计部副主任、主任、山西杏花村 汾酒厂股份有限公司财务处处长、汾酒集团有限责任公司财务部主任、副总会计 师；2013 年 8 月至今任山西杏花村汾酒集团有限责任公司总会计师；2007 年 4 月至 2008 年 1 月任山西证券有限责任公司董事；2008 年 1 月至今任公司监事。 关峰先生，中共党员，本科学历。2001 年 6 月至 2013 年 6 月，历任山西焦 化集团有限公司审计处副处长、处长；2013 年 6 月至 2014 年 4 月，任山西焦化 集团有限公司财务处处长；2014 年 5 月至 2017 年 5 月，任山西焦化集团有限公 司集团副总会计师兼财务处处长；2017 年 2 月至今任山西焦煤集团飞虹化工股 份有限公司总经理助理、财务部部长；2015 年 5 月至今任公司监事。 罗爱民先生，中共党员，本科学历。2005 年 3 月至 2010 年 3 月任山西省经 贸资产经营有限责任公司处长；2010 年 3 月至 2017 年 5 月任山西经贸集团技改 投资有限公司总经理；2017 年 5 月至今任山西经贸集团技改投资有限公司执行 董事；2018 年 12 月至今任山西旅游集团资产管理有限公司董事长、山西经贸集 团煤焦投资有限公司董事长；2007 年 6 月至今，任太原重工股份有限公司监事； 2011 年 5 月至今任公司监事。 李国林先生，中共党员，本科学历，学士学位。2012 年 4 月至 2016 年 5 月 任山西省科技基金发展总公司副总经理；2016 年 5 月至 2016 年 8 月，任山西省 科技基金发展总公司常务副总经理；2016 年 8 月至 2017 年 12 月任山西省科技 基金发展总公司总经理；2016 年 9 月至 2017 年 12 月任山西省科技基金发展总 公司党支部书记。2017 年 12 月至今任山西省科技基金发展有限公司(原山西省 科技基金发展总公司)党支部书记、执行董事、总经理。2014 年 9 月至今任山西 久晖股权投资管理有限公司执行董事；2014 年 6 月至今任山西澳坤生物农业股 份有限公司董事；2014 年 4 月至今任太原风华信息装备股份有限公司董事；2012山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要(2020 年第 2 号) 8 年 3 月至今任晋城市富基新材料股份有限公司董事；2014 年 12 月至今任山西诺 亚信创业投资有限公司董事；2012 年 12 月至今任运城市奥新纳米新技术有限公 司董事；2015 年 1 月至今任山西青山化工有限公司董事；2018 年 3 月至今任山 西康宝生物制品股份有限公司董事；2015 年 5 月至今任公司监事。 刘奇旺先生，中共党员，本科学历。1992 年 10 月至 2017 年 12 月，历任吕 梁市国有资产投资集团公司（原吕梁地区信托投资公司）办公室副主任、办公室 主任、总会计师；2017 年 12 月至今任吕梁国投集团有限公司（原吕梁市国有资 产投资集团公司）总会计师；2015 年 5 月至今任公司监事。 胡朝晖先生，中共党员，学士学位。2008 年 1 月至今任公司职工监事；2008 年 2 月至 2016 年 5 月任公司风险控制部总经理；2016 年 5 月至今任公司稽核考 核部总经理；2009 年 1 月起任公司监事会副主席。2011 年 7 月至今任山证投资 有限责任公司监事；2014 年 6 月任山证资本管理（北京）有限公司监事。 翟太煌先生，中共党员，硕士学位。2008 年 1 月至今任公司职工监事；2008 年 1 月至 2019 年 3 月任公司研究所所长；2011 年 7 月至今任山证投资有限责任 公司董事；2014 年 6 月任山证资本管理（北京）有限公司董事；2019 年 3 月至 今任公司研究所总监。 闫晓华女士，中共党员，学士学位。2006 年 7 月至 2008 年 1 月任公司稽核 考核部总经理，2007 年 4 月至 2008 年 1 月任山西证券有限责任公司职工监事； 2008 年 1 月至今任公司职工监事；2008 年 2 月至 2016 年 5 月任公司稽核考核部 总经理；2016 年 5 月至 2017 年 7 月任公司合规管理部总经理；2017 年 2 月至今 任公司总裁助理。 尤济敏女士，中共党员，硕士学位。2006 年 4 月至 2016 年 5 月任公司人力 资源部总经理；2006 年 4 月至 2011 年 8 月，任公司党委办公室主任；2008 年 1 月至今任公司职工监事；2011 年 7 月至今任山证投资有限责任公司董事；2013 年 6 月至今任山证基金管理有限公司董事；2014 年 6 月至今任山证资本管理（北 京）有限公司董事；2016 年 6 月至今任山证投资有限责任公司专职副董事长。 3、公司高级管理人员 侯巍先生，请参见本节“董事会成员”。 乔俊峰先生，中共党员，硕士学位。2007 年 4 月至 2008 年 1 月任山西证券 有限责任公司职工董事；2008 年 2 月至 2015 年 5 月任公司职工董事；2008 年山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要(2020 年第 2 号) 9 10 月至 2010 年 9 月任大华期货有限公司总经理；2010 年 9 月至 2013 年 9 月任 大华期货有限公司董事长；2010 年 2 月至今担任公司党委委员。2010 年 12 月至 今任公司副总经理；2013年9月至2017年1月任格林大华期货有限公司董事长； 2016 年 1 月至今任山证国际金融控股有限公司董事长。2017 年 6 月至今任公司 上海资产管理分公司总经理。 汤建雄先生，学士学位。2008 年 2 月至 2013 年 3 月任公司计划财务部总经 理；2007 年 11 月至 2013 年 10 月任大华期货有限公司董事；2009 年 4 月至今担 任中德证券有限责任公司董事；2010 年 4 月至 2015 年 12 月任公司财务总监； 2011 年 8 月至今任公司副总经理；2011 年 7 月至今任山证投资有限责任公司董 事；2013 年 10 月至今任格林大华期货有限公司董事；2015 年 2 月至 2016 年 1 月代为履行合规总监职责，2016 年 1 月至 2017 年 6 月任公司合规总监。2017 年 7 月至今任公司首席风险官，2018 年 1 月至今任公司财务负责人。 王怡里先生，请参见本节“董事会成员”。 高晓峰先生，中共党员，学士学位。1996 年 8 月至 1999 年 8 月任职于山西 省证券管理办公室证信证券培训中心；1999 年 8 月至 2010 年 3 月先后任职于中 国证监会山西监管局机构处、期货处和上市处；2010 年 3 月至 2014 年 8 月先后 任中国证监会山西监管局办公室副主任（主持工作）、主任；2014 年 8 月至 2015 年 11 月任中国证监会山西监管局期货处处长；2015 年 11 月至 2017 年 3 月任中 国证监会山西监管局法制处处长（期间，2016 年 8 月至 2017 年 1 月挂职山西金 融投资控股集团有限公司投资管理部副总经理）；2017 年 6 月至今，任公司副 总经理、合规总监。 4、基金经理 章海默女士,复旦大学管理学院工商管理硕士,具有基金从业资格。2003 年 进入华安基金管理有限公司，15 年证券从业经历，超过 8 年的投资管理经历。 其中，2009 年 12 月至 2012 年 12 月任华安上证 180ETF 以及联接基金基金经理 助理，2011 年 9 月至 2012 年 12 月任华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）基 金经理，2012 年 12 月至 2015 年 9 月任华安上证 180 交易型开放式指数证券投 资基金及联接基金基金经理，2013 年 6 月至 2015 年 9 月任华安基金指数与量化 投资部总监助理，2013 年 12 月至 2015 年 9 月任华安中证细分医药交易型开放 式指数证券投资基金基金经理,2014 年 11 月至 2015 年 9 月任华安中证细分医药山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要(2020 年第 2 号) 10 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2015 年 9 月入职西部证券 股份有限公司上海第一分公司，2016 年 1 月至 2018 年 1 月，于西部证券股份有 限公司上海第一分公司负责投资管理公司港股自营投资账户；2018 年 3 月至今， 任山西证券公募基金部研究总监，2020 年 1 月 17 日起任山西证券中证红利潜力 交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2020 年 6 月 9 日起任山西证券裕盛 一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。 刘俊清女士，中国人民大学 MBA，具有基金从业资格。2000 年 8 月至 2014 年 5 月在山西证券研究所任证券研究员；2014 年 5 月起，任山西证券公募基金 部投资总监，同时担任公募基金管理业务决策委成员；2018 年 5 月起担任山西 证券改革精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2020 年 1 月 17 日起任山 西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 （1）公募权益与创新委员会 主任委员：乔俊峰，公司副总裁 委员： 薛永红，公募基金部总经理； 杨旭，公募基金部投资总监； 李惟愚，公募基金部研究总监、基金经理； 章海默，基金经理； 吴鹏，公募基金部市场总监； 石晋，研究所研究员； 上述人员之间不存在近亲属关系。 三、 基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产； 山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要(2020 年第 2 号) 11 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的 经营方式管理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资； 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方 法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价格； 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10、编制季度报告、中期报告和年度报告； 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及 报告义务； 12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不 向他人泄露； 13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人 分配基金收益； 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关 资料 15 年以上； 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保 证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公 开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配； 山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要(2020 年第 2 号) 12 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并 通知基金托管人； 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权 益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金 托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人 利益向基金托管人追偿； 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金 事务的行为承担责任； 23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他 法律行为； 24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生 效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金加计银行同期活期存款利息在 基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人； 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26、建立并保存基金份额持有人名册； 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 四、 基金管理人关于遵守法律法规的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺 建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行 为的发生； 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风 险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； 山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要(2020 年第 2 号) 13 （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采 取有效措施，防止违反基金合同行为的发生； 4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责； 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 五、基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有 人谋取最大利益； 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益； 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从 事相关的交易活动； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 六、基金管理人的内部控制制度 1、风险管理的原则 （1）全面性原则 公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环 节。 （2）独立性原则 公司设立独立的监察稽核部门，监察稽核部门保持高度的独立性和权威性， 负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查。 （3）相互制约原则 公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制，建立不 同岗位之间的制衡体系。 山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要(2020 年第 2 号) 14 （4）定性和定量相结合原则 建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性和操作性。 （5）重要性原则：公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础上， 内部风险控制与公司业务发展同等重要。 2、风险管理和内部风险控制体系结构 （1）董事会 负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理，从而控制公司的 整体运营风险。 （2）合规总监 独立行使督察权利，直接对董事会负责，及时向审计与风险控制委员会提交 有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告。 （3）首席风险官 负责组织、协调、落实全面风险管理工作。 （4）风险管理执行委员会 根据公司总体风险控制目标，将交易、运营风险控制目标和要求分配到各部 门；讨论、协调各部门之间的风险管理过程；听取各部门风险管理工作方面的汇 报，确定未来一段时间各部门应重点关注的风险点，并调整与改进相关的风险处 理和控制策略；讨论向公司高级管理层提交的基金运作风险报告。 （5）投资决策委员会 负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置方案和基本的投资策略。 （6）合规管理部：负责对公募基金管理业务相关制度、合同和流程进行合 规性审核；按照监管机构的要求和公司的规定定期、不定期地进行合规检查，组 织落实公募基金管理业务的业务隔离和反洗钱工作；负责处理公募基金管理业务 相关法律诉讼事务； （7）风险管理部：负责对整体业务进行全程监控，拟定和完善公募基金管 理业务风险管理制度和风险控制流程；建立和完善公募基金管理业务风险监控指 标体系；监控和检查公募基金管理业务运行情况；分析、评估公募基金管理业务 的风险状况，并向公司总经理办公会及相关部门提交风险评估报告； （8）稽核审计部：负责对公募基金管理业务进行全面的审计与监察、稽核， 检查各部门对公募基金管理业务相关制度的执行情况，并出具监察稽核报告； 山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要(2020 年第 2 号) 15 （9）业务部门 风险管理是每一个业务部门最首要的责任。各部门的部门经理对本部门的风 险负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的开 发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险。 3、内部控制制度综述 （1）风险控制制度 公司风险控制的目标为严格遵守国家法律法规、行业自律规定和公司各项规 章制度，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格；不断提高经营管 理水平，在风险最小化的前提下，确保基金份额持有人利益最大化；建立行之有 效的风险控制机制和制度，确保各项经营管理活动的健康运行与公司财产的安全 完整；维护公司信誉，保持公司的良好形象。针对公司面临的各种风险，包括政 策和市场风险，管理风险和职业道德风险，分别制定严格防范措施，并制定岗位 分离制度、空间分离制度、集中交易制度、信息披露制度、资料保全制度、保密 制度和独立的监察稽核制度等相关制度。 （2）监察稽核制度 监察稽核工作是公司内部风险控制的重要环节。公司设合规总监、合规管理 部和稽核审计部。合规总监全面负责公司的监察稽核工作，可在授权范围内列席 任何会议，调阅公司任何档案材料，对基金资产运作、内部管理、制度执行及遵 规守法情况进行内部监察、稽核，出具监察稽核报告，报公司董事会和中国证监 会。如发现公司有重大违规行为，应立即向公司董事会和中国证监会报告。合规 管理部、稽核审计部具体执行合规管理与稽核审计工作，并协助合规总监工作。 合规管理部、稽核审计部具有独立的检查权、独立的报告权、知晓权和建议权。 具体负责对公司内部风险控制制度提出修改意见，并提交风险管理执行委员会； 检查公司各部门执行内部管理制度的情况；监督公司资产运作、财务收支的合法 性、合规性、合理性；监督基金财产运作的合法性、合规性、合理性；调查公司 内部的违规事件；协助监管机关调查处理相关事项；负责员工的离任审计；协调 外部审计事宜等。 （3）内部会计控制制度 建立了基金会计的工作制度及相应的操作控制规程，确保会计业务有章可循； 按照相互制约原则，建立了基金会计业务的复核制度以及与托管行相关业务的相山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要(2020 年第 2 号) 16 互核查监督机制；为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资 金头寸管理制度；为了确保基金资产的安全，公司严格规范基金清算交割工作， 并在授权范围内，及时准确地完成基金清算；强化会计的事前、事中、事后监督 和考核制度；为了防止会计数据的毁损、散失和泄密，制定了完善的档案保管和 财务交接制度。 4、风险管理和内部风险控制的措施 （1）建立内控结构，完善内控制度 公司建立、健全了内控结构，高管人员关于内控有明确的分工，确保各项业 务活动有恰当的组织和授权，确保监察活动是独立的，并得到高管人员的支持， 同时置备操作手册，并定期更新。 （2）建立相互分离、相互制衡的内控机制 建立、健全了各项制度，做到基金经理分开，投资决策分开，基金交易集中， 形成不同部门，不同岗位之间的制衡机制，从制度上减少和防范风险。 （3）建立、健全岗位责任制 建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任务、职责，并及时将 各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少风险。 （4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序 建立了评估风险的委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的 风险；公司建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个 层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度作出决策。 （5）建立有效的内部监控系统 建立了足够、有效的内部监控系统，如电脑预警系统、投资监控系统，对可 能出现的各种风险进行全面和实时的监控。 （6）使用数量化的风险管理手段 采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化的风险管理模型，用以提 示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施，对风险进行分 散、控制和规避，尽可能地减少损失。 （7）提供足够的培训 制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，使员工明确其 职责所在，控制风险。 山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要(2020 年第 2 号) 17 5、基金管理人关于内部合规控制声明书 本公司确知建立、维护、维持和完善内部控制制度是本公司董事会及管理层 的责任。本公司特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确，并承诺将根据市 场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 第二部分 基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期：1983 年 10 月 31 日 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人：刘连舸 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人：许俊 传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有 丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历， 60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务， 中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投 资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、 境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权 基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中 国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管 增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要(2020 年第 2 号) 18 截至 2020 年 6 月 30 日，中国银行已托管 830 只证券投资基金，其中境内基 金 783 只，QDII 基金 47 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、 FOF 等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模 位居同业前列。 （四）托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的 组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。 中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险 控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、 全程的风险管控。 2007 年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控 制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16” 等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017 年，中国银行继续获 得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管 业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法 规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管 理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依 据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反 基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构 报告。 第三部分 相关服务机构 一、销售机构 1、申购赎回代办证券公司 （1）名称：山西证券股份有限公司 住所：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要(2020 年第 2 号) 19 办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 组织形式：股份有限公司 存续期间：永续经营 法定代表人：侯巍 电话：0351-8686966 传真：0351-8686667 联系人：谢武兵 客服电话：95573 网站：www.i618.com.cn （2）名称：中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京东城区朝内大街 2 号 凯恒中心 B 座 10 层 组织形式：股份有限公司 存续期间：永续经营 法定代表人：王常青 电话：（010）65183880 传真：（010）65182261 联系人：刘畅 客服电话：400-888-8108 网站：http://www.csc108.com/ （3）名称：中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 组织形式：股份有限公司 存续期间：永续经营 法定代表人：陈共炎 电话：010-6656-8888 传真：010-6656-8640 联系人：辛国政 客服电话：4008-888-888 山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要(2020 年第 2 号) 20 网站：http://www.chinastock.com.cn/ 2、二级市场交易代办证券公司 具有上海证券交易所会员资格的所有证券公司（投资者在上海证券交易所各 会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易）。 3、本公司可以根据情况变化增加或者减少销售机构，并另行公告。销售机 构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点。 二、登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人：周明 联系人：冯天骄 电话：021-38874800 传真：021-68870311 三、 出具法律意见书的律师事务所 名称：上海源泰律师事务所 住所：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 负责人：廖海 电话：（021）51150298 传真：（021）51150398 经办律师：刘佳、姜亚萍 联系人：刘佳 四、 审计基金财产的会计师事务所 名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市崇文区崇文门外大街 11 号新城文化大厦 A 座 11 层 办公地址：北京市崇文区崇文门外大街 11 号新城文化大厦 A 座 11 层 法定代表人：张增刚 山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要(2020 年第 2 号) 21 电话：010-68085873 经办注册会计师：白银泉、张伟 联系人：张伟 第四部分 基金的名称 本基金名称：山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金 第五部分 基金的运作方式及类型 本基金的运作方式：交易型开放式 基金类别：股票型证券投资基金 第六部分 基金的投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 第七部分 基金的投资范围 本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。 为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成分股（包括中小板、创业 板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公 司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票 据、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、 同业存单、货币市场工具、衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等） 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的 相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要(2020 年第 2 号) 22 本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于基金非现金资产的 80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适 当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 第八部分 基金的投资策略 本基金主要采用组合复制策略跟踪标的指数，实现基金投资目标。但在因特 殊情况导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理 的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。本基 金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。 1、投资组合管理 为达到紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金将以全部或接近全部的基金资 产，按照标的指数的权重比例分散投资于各成分股。正常情况下，本基金的股票 投资不低于基金资产净值的 90%。本基金将在基金合同生效之日起 6 个月内达到 这一投资比例。此后，如因标的指数成分股调整、基金申购或赎回带来现金等因 素导致基金不符合这一投资比例的，基金管理人将在 10 个交易日内进行调整。 （1）投资组合的建立 基金管理人构建投资组合的过程主要分为 3 步：确定目标组合、确定建仓 策略和逐步调整。 确定目标组合：基金管理人根据完全复制成份股权重的方法确定目标组合； 确定建仓策略：基金经理根据对成份股流动性的分析，确定合理的建仓策略； 逐步调整：通过完全复制法最终确定目标组合之后，基金经理在规定时间内 采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪指数要求。 （2）每日投资组合管理 成份股公司行为信息的跟踪与分析：跟踪标的指数成份股公司行为（如：股 本变化、分红、停牌、复牌等）信息，以及成份股公司其他重大信息，分析这些 信息对指数的影响，进而进行组合调整分析，为投资决策提供依据； 标的指数的跟踪与分析：跟踪标的指数编制方法的变化，确定指数变化是否 与预期一致，分析是否存在差异及差异产生的原因，为投资决策提供依据； 山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要(2020 年第 2 号) 23 每日申购赎回情况的跟踪与分析：跟踪本基金申购和赎回信息，分析其对组 合的影响； 组合持有证券、现金头寸及流动性分析：基金经理分析实际组合与目标组合 的差异及其原因，并进行成份股调整的流动性分析。 组合调整：利用数量化分析模型，找出将实际组合调整到目标组合的最优方 案，确定组合交易计划，调整组合以达到目标组合的持仓结构。 （3）定期投资组合管理 根据标的指数的编制规则及调整公告，在指数成份股调整生效前，分析并确 定组合调整策略，尽量减少变更成份股带来的跟踪偏离度和跟踪误差。 2、债券投资策略 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货 币市场政策等因素对债券市场的影响，进行合理的利率预期，判断债券市场的基 本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程 中，本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判 断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的 是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。 3、资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支持证券标的资产的质 量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析，评估 其相对投资价值并作出相应的投资决策。 4、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择 流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低交易成本，提高投资效率，从而更 好地跟踪标的指数。 5、国债期货投资策略 本基金将充分考虑国债期货流动性和风险收益特征，在风险可控的基础上， 根据风险管理的原则，以套期保值为目的，参与国债期货的投资，以降低跟踪误 差。 6、股票期权投资策略 山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要(2020 年第 2 号) 24 本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。 本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要 求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 7、融资及转融通证券出借 为更好地实现投资目标，本基金将加强并遵守审慎经营原则，在充分考虑风 险和收益特征的基础上，审慎参与融资及转融通证券出借业务。本基金将做好出 借业务流动性风险管理，详细分析市场情况、投资者类型与结构、历史申赎数据、 出借证券流动性情况等因素，合理确定出借证券的范围、期限和比例。若相关融 资及转融通证券出借业务法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，以符合上 述法律法规和监管要求的变化。 未来，随着投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标的前提下， 相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明更新中公告。 第九部分 基金的标的指数与业绩比较基准 本基金的标的指数为中证红利潜力指数。 本基金业绩比较基准为标的指数，即中证红利潜力指数收益率。 中证红利潜力指数由中证指数有限公司编制并发布。 如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布，或者上述标的指 数由其它指数代替，或者由于指数编制方法等重大变更导致中证红利潜力指数不 宜继续作为本基金的标的指数，或者证券市场有其他代表性更强、基金管理人认 为更适合于投资的指数推出，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权 益的原则，经与托管人协商一致，进行适当的程序变更本基金的标的指数，并同 时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。其中，若标的指数变更涉及本基金投 资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额 持有人大会，并在通过之日起 5 日内报中国证监会备案且在指定媒介上刊登公告。 若标的指数变更对基金投资无实质性影响（包括但不限于编制机构变更、指数更 名、修订编制方案等），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应在取得 基金托管人同意并按照监管部门要求履行适当程序后变更，报中国证监会备案， 并在中国证监会指定媒介上公告。 山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要(2020 年第 2 号) 25 第十部分 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基 金与货币市场基金，同时本基金为交易型开放式指数基金，主要采用完全复制 法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 第十一部分 基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金的指数许可使用费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，但法律法规、中国证 监会另有规定的除外； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的投资标的交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、基金的开户费用、账户维护费用； 10、基金上市费及年费； 11、基金收益分配中发生的费用； 12、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其 他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计 算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要(2020 年第 2 号) 26 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向 基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗 力等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的 计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向 基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日 内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日 期顺延。 3、基金的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中 所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。其中，基金合同生效 前的许可使用固定费不列入基金费用。 本基金的指数许可使用费即指数许可使用基点费，收取标准为基金资产净 值的 0.03%。在通常情况下，指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的 0.03%的年费率计提，计算方法如下： H＝E×0.03%÷当年天数 H 为每日应计提的指数许可使用基点费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后指数许可使用费每日计算，逐日累计至每季度末，按季支 付。就每个计费季度而言，如当季度日均基金资产净值（日均基金资产净值= 基金当季存续日的基金资产净值之和/基金当季存续天数，下同）大于人民币 5,000 万元（大写：伍仟万圆）的，指数许可使用费的收取下限为每季度人民 币 35,000 元（大写：叁万伍仟圆）（“下限金额”）；如当季度日均基金资 产净值小于或等于人民币 5,000 万元（大写：伍仟万圆）的，无指数许可使用山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要(2020 年第 2 号) 27 费的收取下限。计费区间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。由基金管 理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于每年 1 月、4 月、7 月、10 月前 10 个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休 日或不可抗力等，支付日期顺延。 标的指数供应商根据相应指数许可协议变更上述标的指数许可使用费费 率和计费方式的，基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实 施日前在指定媒介上刊登公告。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方 式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理 人应在招募说明书更新中披露基金最新适用的方法。此项变更无需召开基金份 额持有人大会审议，但基金管理人应按照基金合同的约定在指定媒介予以公告。 上述“一、基金费用的种类”中第 4－12 项费用，根据有关法规及相应协 议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出 或基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的 项目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣 缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 第十二部分 对招募说明书本次更新部分的说明 本招募说明书（更新）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要(2020 年第 2 号) 28 集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对基金管理人在 《基金合同》生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要 更新的内容如下： 一、更新了“重要提示”中相关内容。 二、跟新了“第三部分 基金管理人”中相关内容。 三、跟新了“第四部分 基金托管人” 中相关内容。 四、更新了“第五部分 相关服务机构”中相关内容。 五、更新了“第六部分 基金的募集”中相关内容。 六、更新了“第七部分 基金合同的生效”中相关内容。 七、更新了“第九部分 基金份额的上市交易”中相关内容。 八、更新了“第十部分 基金份额的申购和赎回”中相关内容。 九、更新了“第十一部分 基金的投资”中相关内容。 十、更新了“第十二部分基金的业绩”中相关内容。 十一、更新了“第二十四部分其他应披露事项”中相关内容。 十二、对部分其他表述进行了更新。 山西证券股份有限公司 2020 年 8 月 20 日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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