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| 湘财长兴灵活配置混合A(009169) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1995896 | ||||||||
| 基金代码 | 009169 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-18 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（摘要） | ||||||||
| 信息全文 | 湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书（摘要） （2020年第1号） 基金管理人：湘财基金管理有限公司 基金托管人：浙商银行股份有限公司 二零二零年八月 【重要提示】 湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券 监督管理委员会证监许可【2020】335号文注册募集。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价 值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分 散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能 够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基 金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投 资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品 资料概要等，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风 险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。投资本基金可能遇到的风险包 括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统 性风险，投资对象或对手方违约引发的信用风险，投资对象流动性不足产生的流 动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风险，本基金的特定风 险等。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股 票、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定），在正常市场环境下本基金的流动性风险适 中。在特殊市场条件下，如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回 以及其他未能预见的特殊情形下，可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产 价格造成较大冲击，发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、 基金不能实现既定的投资决策等风险。 本基金采用证券经纪商交易结算模式，即本基金将通过基金管理人选定的证 券经营机构进行场内交易和结算，该种交易结算模式可能存在操作风险、资金使 用效率降低的风险、交易结算风险、投资信息安全保密风险、无法完成当日估值 等风险。 本基金为混合型证券投资基金，其长期平均风险和预期收益水平高于债券型 基金及货币市场基金、低于股票型基金。投资有风险，投资人认购（或申购）基 金时应认真阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》及基金产品资料概要等 信息披露文件。 投资者应当通过本基金管理人或销售机构购买和赎回基金。本基金在募集期 内按1.00元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按1.00元面值购买基 金份额以后，有可能面临基金份额净值跌破1.00元，从而遭受损失的风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预 示其未来的业绩表现。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 本招募说明书中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。 除特别说明外，本招募说明书所载内容截止日为2020年8月17日，有关财务数据 和净值表现截止日为2020年6月30日。 本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新的要求，将不晚于 2020年9月1日起执行。 一、 基金管理人 一、基金管理人概况 1、名称：湘财基金管理有限公司 2、住所：上海市静安区共和路169号2层40室 3、办公地址：上海市浦东新区杨高南路428号1号楼5楼 4、法定代表人：王小平 5、成立日期：2018年7月13日 6、注册资本：1亿元人民币 7、存续期间：持续经营 8、股权结构：湘财证券股份有限公司持有本基金管理人100%的股权 9、电话：021-50606800 10、传真：021-50380285 11、联系人：孟爽 湘财基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2018】976号文批准，于 2018年7月13日成立，是湘财证券股份有限公司全资控股的基金管理公司，公 司注册地在上海。公司于2018年8月6日取得中国证券监督管理委员会核发的 《经营证券期货业务许可证》。 二、主要人员情况 1、董事会成员 王小平先生，公司董事长，工商管理硕士学位，中共党员。曾任温州国投 证券营业部经理助理、温州国投证券总部副总经理、金信证券温州营业部筹建 负责人、金信证券温州营业部总经理、浙商证券温州温迪路证券营业部总经理， 现任湘财证券股份有限公司副总裁、湘财基金管理有限公司董事长兼法定代表 人。 朱莹女士，公司副董事长，工商管理学士学位，中共党员。曾任工商银行 哈尔滨信托上海营业部财务经理、华夏证券上海分公司财务部总经理助理、中 信建投华东管理总部党办主任、湘财证券经纪总部总经理兼基金托管部总经理、 总裁助理等。现任湘财基金管理有限公司副董事长。 程涛先生，公司董事、总经理，中国社科院经济学博士，中共党员。曾任联 合证券有限责任公司（现更名为华泰联合证券有限责任公司）投行部高级经理、 泰信基金管理有限公司基金经理助理、农银汇理基金管理有限公司投资部总经理 兼基金经理、东吴基金管理有限公司总经理助理兼投资总监。现任湘财基金管理 有限公司董事、总经理。 来君女士，公司董事、副总经理，浙江大学政治经济学博士学位，中共党员。 曾任湘财证券股份有限公司董事会秘书主任、机构业务部总经理、湘财证券股份 有限公司基金筹备组拟任总经理、湘财基金管理有限公司总经理。现任湘财基金管理 有限公司董事、副总经理。 杨小兵先生，独立董事，中国人民大学新闻学学士学位。曾任北京周报社经 济组副组长、中国证券业协会行政部主任、中国证券业协会办公室主任、中国证 券业协会培训中心副主任，现已退休。 王晓野先生，独立董事，西南政法大学法学学士学位，中共党员。曾任温州 信托投资公司法务专员、上海市金石律师事务所合伙人。现任上海邦信阳中建中 汇律师事务所合伙人。 濮文斌先生，独立董事，香港中文大学高级财会硕士。曾任嘉兴会计师事务 所项目经理、嘉兴中明会计师事务所部门经理、中磊会计师事务所合伙人、利安 达会计师事务所（特殊普通合伙）浙江江南分所总裁。现任华普天健会计师事务 所（特殊普通合伙）管理合伙人、浙江分所所长。 2、监事成员 符强先生，股东委派监事，经济学学士，高级会计师，中共党员。曾任湖 南省包装总公司财务科长，湘财证券有限责任公司财务总部副总经理。现任湘 财证券股份有限公司财务总部总经理、湘财基金管理有限公司监事。 王莹女士，职工监事，经济法学硕士，中共党员。曾任上海立信锐思信息 管理有限公司咨询经理、华宸未来基金管理有限公司监察稽核部法务专员。现 任湘财基金管理有限公司合规稽核部主管。 3、高级管理人员 王小平先生，同上。 程涛先生，同上。 来君女士，同上。 周斌先生，督察长，北京大学理学博士，FRM。曾任中国光大银行总行风 险管理部业务主办和业务副经理、中国银河证券股份有限公司风险管理部高级 副经理、大通证券股份有限公司合规和风险控制部高级经理、湘财证券股份有 限公司合规风控管理总部和风险管理总部副总经理、杭州金砺资本管理有限公 司合规风控负责人。现任湘财基金管理有限公司督察长。 孟爽女士，副总经理，法学学士学位。曾先后任职东吴基金管理有限公司 监察稽核部主管、机构理财高级经理、机构理财部总经理助理，上海新东吴优 胜资产管理有限公司项目部负责人，东吴基金管理有限公司机构业务部总经理 助理、机构业务总监等。现任湘财基金管理有限公司副总经理。 董志林先生，首席信息官，湖南大学通信工程学士。曾任河海大学（常州 校区）助教、东海证券股份有限公司营业部电脑部经理、金元证券股份有限公 司营业部电脑部经理、湘财证券股份有限公司信息技术部综合部经理、华宸未 来基金管理公司信息技术总监、湘财证券股份有限公司基金筹备组拟任运营部 总经理、湘财基金管理有限公司运营部总经理。现任湘财基金管理有限公司首 席信息官。 4、本基金基金经理 车广路先生，总经理助理，投资总监，工商管理学硕士。曾任泰信基金管 理有限公司研究员、高级研究员、基金经理。先后担任泰信蓝筹精选基金、泰 信发展主题基金、泰信国策驱动基金的基金经理。现任湘财基金管理有限公司 总经理助理、投资总监、湘财长顺混合型发起式证券投资基金基金经理、湘财 长兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理、湘财长泽灵活配置混合型证券投 资基金基金经理。 肖超虎先生，复旦大学经济学硕士，上海交通大学工学学士。曾任安永华明 会计师事务所审计员，光大证券研究所行业研究员，太平洋资产管理有限责任公 司宏观策略研究员、投资助理、投资经理。曾担任湘财长顺混合型发起式证券投 资基金基金经理。现任湘财基金管理有限公司投资部基金经理、湘财长兴灵活配 置混合型证券投资基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 本基金采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制，公司投资决策委员 会成员由5人组成： 程涛先生，同上； 车广路先生，同上； 刘勇驿先生，投资部总经理，CFA，FRM，亚利桑那州立大学金融学硕士。 曾任山西证券股份有限公司高级研究员、东吴基金管理有限公司基金经理助理。 现任湘财基金管理有限公司投资部总经理、湘财久丰3个月定期开放债券型证 券投资基金基金经理； 徐亦达先生，清华大学工学硕士。曾任中国银行总行产品经理、盛盈资本 管理有限公司研究员、东吴基金管理有限公司研究员。现任湘财基金管理有限 公司研究部总经理、湘财长顺混合型发起式证券投资基金基金经理、湘财长源 股票型证券投资基金基金经理； 包佳敏先生，CFA，FRM，克拉克大学金融学硕士，复旦大学理学学士。 曾任汇丰银行(中国)有限公司产品经理、上海期货交易所会员部经理助理、太 平养老保险股份有限公司量化分析经理。现任湘财基金管理有限公司金融工程 部主管； 周斌先生（督察长）有权列席投资决策委员会的任何会议。 上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化 的经营方式管理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、流动性风险管理、监察与稽核、财务管理及人 事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管 理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资； 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的 方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值， 确定基金份额申购、赎回的价格； 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10、编制季度、中期和年度基金定期报告； 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露 及报告义务； 12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密， 不向他人泄露； 13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有 人分配基金收益； 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人 大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料15年以上； 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且 保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关 的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 并通知基金托管人； 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基 金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持 有人利益向基金托管人追偿； 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任，但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益 受到损失，而基金管理人首先承担了责任的情况下，基金管理人有权向第三方 追偿； 23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为； 24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能 生效，基金管理人承担因募集行为而产生的债务和费用，将已募集资金并加计 银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人； 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26、建立并保存基金份额持有人名册； 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 四、基金管理人的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守相关法律法规、中国证监会相关规定以及基 金合同相关约定，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反相关 法律法规、中国证监会相关规定以及基金合同相关约定行为的发生； 2、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》等有 关法律法规的行为，并承诺建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止下 列行为的发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待本基金管理人管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度， 采取有效措施，防止违反基金合同行为的发生； 4、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守 国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不得将基金财产用于以下 投资或活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份 额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按 照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律 法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以 上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用于本基金，基金 管理人在履行适当程序后，本基金可不受上述规定的限制。 五、基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有 人谋取最大利益； 2、不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟 取利益； 3、不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从 事相关的交易活动； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 六、基金管理人的内部控制制度 1、内部控制制度概述 为了促进公司诚信、合法、有效经营，进一步完善公司治理，形成科学合理、 控制严密、运行高效的内部控制体系，防范和化解风险，保障基金份额持有人利 益，本基金管理人建立了学科合理、控制严密、运行高效的内部控制体系。 公司内部控制制度体系按照其效力从高到低分为公司章程、内部控制大纲、 公司基本管理制度、部门规章与业务细则等四个层次。 公司章程是具有法律约束力的纲领性文件，是规范公司的组织与行为、公司 与股东之间权利和义务关系的基础，是确定公司与其他相关利益主体之间关系的 基本规则以及保证这些规则得到具体执行的依据。内部控制大纲是对公司章程规 定的内控原则的细化和展开，是各项基本管理制度的纲要和总揽。基本管理制度 是从规范公司管理和业务开展的角度出发，以业务为中心，就业务开展的目标、 原则、过程、风险控制等方面作出规定，以指导各项业务的顺利开展。部门规章 与业务细则是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、操作 守则等的具体说明。 2、内部控制原则 公司完善内部控制机制必须遵循以下原则： （1）健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和 各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维 护内控制度的有效执行。 （3）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司 基金财产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 （4）防火墙原则。公司管理的基金资产、自有资产以及其他资产的运作应 当分离，基金投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位，应当在物理上 和制度上适当隔离，以达到风险防范的目的。 （5）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 （6）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高 经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、内部控制组织体系 （1）公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。 董事会下设风险管理委员会，负责制定公司全面风险管理目标、政策，制定公司 基本风险管理制度，全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解 措施。 （2）公司经理层对内部控制制度的有效执行承担责任。公司经理层下设风 险控制委员会，负责公司证券投资和基金运作风险的监控和评估，确定具体风险 控制指标和监控管理办法，指导业务方向，基于风险与回报对业务策略提出建议。 （3）督察长及监察稽核部负责对公司各项制度、业务的合法合规性及公司 内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部 控制执行情况，保证内部控制的落实。 （4）员工在其岗位职责范围内承担相应的内控责任，并负有对岗位工作中 发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。 4、内部风险控制的主要内容 公司内部风险控制的主要内容包括：投资管理业务控制、信息披露控制、信 息技术系统控制、会计系统控制、监察稽核控制等。 （1）公司自觉遵守国家有关法律法规，按照投资管理业务的性质和特点严 格制定管理规章、操作流程和岗位手册，明确揭示不同业务可能存在的风险点并 采取控制措施。投资决策委员会是基金投资运作的最高决策机构，通过议事制度 和授权制度实现对投资的科学决策和高效管理。 （2）公司按照法律、法规和中国证监会有关规定，建立完善的信息披露制 度，由监察稽核部负责公司的信息披露事项，保证公开披露的信息真实、准确、 完整、及时。 （3）公司根据国家法律法规的要求，遵循安全性、实用性、可操作性原则， 严格制定信息系统的管理制度。通过严格的授权制度、岗位责任制度、门禁制度、 内外网分离制度等管理措施，确保系统安全运行。 （4）公司依据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》等国家有关法 律、法规制订基金会计制度、公司财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作 手册，并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。公司以所管理的基金为 会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、 资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。 （5）公司按照法律、法规和中国证监会有关规定，建立完善的监察稽核控 制制度。公司设立督察长，对董事会负责。督察长有权列席公司相关会议，调阅 公司相关档案，就公司内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告和 建议职能。 公司设立独立地监察稽核部门，开展监察稽核工作，保证监察稽核部门的独 立性和权威性。 5、内部控制措施 （1）合规控制是公司内部控制的起点和基础，主要从内部主动控制和外部 监督控制两个方面进行。 内部主动控制的要点是加强公司全体员工的风险意识教育和职业道德教育， 由各部门执行，公司领导监督。 外部监督控制又分为一级监督控制和二级监督控制： 1）一级监督控制主要就公司业务层面对各种内控制度的执行情况的合规性 进行控制，由督察长和监察稽核部根据监察稽核制度执行； 2）二级监督控制主要就公司的整体经营以及公司经营管理层的合法、合规 性进行控制，由监事和风险管理委员会执行。 （2）业务控制的要点是以各业务相应的管理制度或相应的部门业务规章为 基础，明确揭示公司各项业务可能存在的风险点，并采取有效的措施进行控制。 （3）综合管理控制的要点是从公司运营的整体出发，对公司人力资源、信 息技术、监察稽核和资料档案等方面进行有效控制。 （4）操作控制的要点是根据公司各项业务的特点，依照各业务相应的管理 制度，制定详细可行的业务操作流程和相应的岗位职责，并加强监督、检查。 （5）风险控制的要点是从公司业务开展的整体出发，制定风险控制制度， 其内容应包括风险控制的目标和原则，风险控制的主要内容，风险控制的组织机 构和制度体系，主要风险的类型、控制手段和措施以及风险控制的程序等。在此 基础上，公司领导层应切实树立风险管理意识，加强对员工的风险教育。 6、基金管理人关于内部控制制度的声明 （1）本基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； （2）本基金管理人承诺将根据市场环境的变化和基金管理人的发展不断完 善内部控制制度。 二、 基金托管人 一、基金托管人概况 1.基本情况 名称：浙商银行股份有限公司 住所：浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号 法定代表人：沈仁康 联系人：邓凯 电话：0571-88261570 传真：0571-88268688 成立时间：1993年04月16日 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币21,268,696,778元 存续期间：持续经营 批准设立机关和批准设立文号：中国银行业监督管理委员会银监复〔2004〕 91号 基金托管资格批文及文号：《关于核准浙商银行股份有限公司证券投资基金 托管资格的批复》；证监许可〔2013〕1519号 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算； 办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国 务院银行业监督管理机构批准的其他业务。本行经中国人民银行批准，可以经营 结汇、售汇业务。 2.主要人员情况 沈仁康先生，浙商银行党委书记、董事长、执行董事。硕士研究生、正高级 经济师。沈先生曾任浙江省青田县委常委、副县长，县委副书记、代县长、县长； 浙江省丽水市副市长，副市长、丽水经济开发区管委会党工委书记，市委常委、 副市长、丽水经济开发区管委会党工委书记，市委常委、副市长，市委副书记、 市委政法委书记；浙江省衢州市委副书记、代市长、市长。 徐仁艳先生，浙商银行党委副书记、执行董事、行长。研究生、高级会计师、 注册税务师。徐先生曾任中国人民银行浙江省分行会计处财务科副科长、科长、 会计处副处长，中国人民银行杭州中心支行会计财务处副处长、处长，中国人民 银行杭州中心支行党委委员、副行长，浙商银行股份有限公司党委委员、副行长， 期间兼任浙江浙银金融租赁股份有限公司董事、董事长。 二、发展概况及财务状况 浙商银行股份有限公司（简称“浙商银行”）是12家全国性股份制商业银行 之一，于2004年8月18日正式开业，总行设在浙江杭州。2016年3月30日，在香港 联交所上市，股票代码“2016.HK”；2019年11月26日，在上海证券交易所上市， 股票代码“601916”，成为全国第13家A+H两地上市银行。 开业以来，浙商银行始终按照习近平总书记在浙江工作时对本行提出的要求， 立足浙江，面向全国，稳健发展，已成为一家基础扎实、效益优良、成长迅速、 风控完善的优质商业银行。 面对经济新常态，浙商银行顺应互联网信息技术发展新趋势和客户价值创造 新需求，确立了“两最”总目标和平台化服务战略，坚持“服务实体经济、创新 转型、合规经营、防化风险、提质增效”五项经营原则，打造平台化服务银行， 为客户提供开放、高效、灵活、共享、极致的综合金融服务。截至2019年9月30 日，浙商银行在全国18个省(直辖市)和香港特别行政区设立了253家营业分支机 构，实现了对长三角、环渤海、珠三角以及部分中西部地区的有效覆盖。2017年 4月21日，首家控股子公司——浙江浙银金融租赁股份有限公司正式开业，迈出 了综合化经营的第一步。2018年4月10日，香港分行正式开业，迈出了国际化布 局的第一步。 2019年，集团实现归属于本行股东的净利润129.25亿元，同比增长12.48%， 平均总资产收益率0.76%，平均权益回报率12.21%。营业收入463.64亿元，同比 增长19.06%，其中：利息净收入338.74亿元，同比增长28.38%；非利息净收入 124.90亿元，同比下降0.54%。业务及管理费121.68亿元，同比增长5.23%，成本 收入比26.24%。计提信用减值损失189.02亿元，同比增长45.07%。所得税费用 15.37亿元，同比下降32.87%。截至2019年12月31日，集团总资产1.80万亿元， 吸收存款余额1.14万亿元，发放贷款及垫款总额1.03万亿元，较上年末分别增长 9.36%、17.33%、19.06%；不良贷款率1.37%，资产质量保持同业领先水平。在英 国《银行家》(The Banker)杂志“2020年全球银行1000强(Top 1000 World Banks 2019)”榜单上，按一级资本位列第97位、按总资产位列第97位。中诚信国际给 予浙商银行金融机构评级中最高等级AAA主体信用评级。 三、托管业务部的部门设置及员工情况 浙商银行资产托管部是总行独立的一级管理部门，根据业务条线下设业务管 理中心、营销中心、运营中心、监督中心，保证了托管业务前、中、后台的完整 与独立。截至2020年6月30日,资产托管部从业人员共35名。 浙商银行资产托管部遵照法律法规要求，根据业务的发展模式、运营方式以 及内部控制、风险防范等各方面发展的需要，制定了一系列完善的内部管理制度， 包括业务管理、操作规程、基金会计核算、清算管理、信息披露、内部稽核监控、 内控与风险防范、信息系统管理、保密与档案管理、重大可疑情况报告及应急处 理等制度，系统性地覆盖了托管业务开展的方方面面，能够有效地控制、防范托 管业务的政策风险、操作风险和经营风险。 四、证券投资基金托管业务经营情况 中国证监会、银监会于2013年11月13日核准浙商银行开办证券投资基金托管 业务，批准文号：证监许可〔2013〕1519号。 截至2020年6月30日，浙商银行托管证券投资基金108只，规模合计2022.86 亿元，且目前已经与数十家公募基金管理公司达成托管合作意向。 五、基金托管人内部风险控制制度说明 1.内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律、法规、规章、行政性规定、行业准则和 行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保 证基金资产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份 额持有人的合法权益。 2.内部控制组织结构 浙商银行股份有限公司总行下设资产托管部，是全行资产托管业务的管理和 运营部门，资产托管部专门设置了监督稽核团队，配备了专职内部监察稽核人员 负责托管业务的内部控制和风险管理工作，具有独立行使监督稽核工作的职权和 能力。 3.内部风险控制原则 资产托管部建立了托管系统和完善的制度控制体系。制度体系包含管理制度、 实施细则、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作、顺利进行； 业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实 行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制 严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信 息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系 统完整、独立。 4.基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、 《运作办法》、基金合同及其他有关规定，托管人对基金的投资对象和范围、投 资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值 和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项， 对基金管理人进行业务监督、核查。 基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和 有关法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管 理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基 金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基 金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，立即报告中国证监会，同时， 通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或 者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证 监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法 规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及 时向中国证监会报告。 三、相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、直销机构 名称：湘财基金管理有限公司 住所：上海市静安区共和路169号2层40室 办公地址：上海市浦东新区杨高南路428号1号楼5楼 法定代表人：王小平 成立时间：2018年7月13日 电话：021-50606800 传真：021-50380285 联系人：孟爽 客户服务电话：400-9200-759 网站：https://www.xc-fund.com 2、代销机构 基金销售机构的具体名单见基金份额发售公告，基金管理人可依据实际情 况增减、变更基金销售机构，并在基金管理人网站公告。 二、注册登记人 名称：湘财基金管理有限公司 住所：上海市静安区共和路169号2层40室 办公地址：上海市浦东新区杨高南路428号1号楼5楼 法定代表人：王小平 成立时间：2018年7月13日 电话：021-50606800 传真：021-50380285 联系人：董志林 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海源泰律师事务所 住所：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦1405室 负责人：廖海 电话：021-51150298 传真：021-51150398 联系人：刘佳 经办律师：刘佳、刘翠 四、审计基金资产的会计师事务所 名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙) 住所：浙江省杭州市西湖区西溪路128号9楼 办公地址：湖南省长沙市天心区芙蓉中路二段198号新世纪大厦19楼 执行事务合伙人：胡少先 联系电话：0731-85179851 传真：0731-85179801 联系人：田冬青 经办注册会计师：黄源源、张笑 四、基金的名称 湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金 五、基金的类型 灵活配置混合型证券投资基金 六、基金的运作方式 契约型、开放式 七、基金的投资目标 本基金采用定性研究与定量分析相结合的方法，通过对于宏观、政策、流动 性、资产相对价值水平等研究判断大类资产的配置比例。权益资产方面，根据不 同行业景气度进行行业轮动调整，同时优选具有较高成长可能性或者底部基本面 企稳的上市公司；固收资产方面，精选个券并深挖全市场机会，在严格控制风险 和保持基金资产流动性良好的情况下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 八、基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、 债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期 融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府 债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投 资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定 期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-95%。基金投资 于同业存单的比例不超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除股指期货合约 及国债期货合约所需缴纳的交易保证金后现金或到期日在一年以内的政府债券 的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证 金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履 行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 九、基金的投资策略 本基金将实施积极主动的投资策略，运用多种方法进行资产配置。具体由 大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略和衍生品投资策 略四个方面组成。 （一）资产配置策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，结合对宏观经济形势与资本市场 资金的深入剖析，自上而下实施积极的大类资产配置策略。研判宏观形势的过 程中主要考虑的因素包括：宏观经济指标、政策因素影响以及包括市场估值水 平和资金供需在内的市场指标等。基金管理人将结合以上因素以及对宏观经济 的研判，在严格控制投资组合风险的前提下，合理制定基金资产在各大类资产 间的分配比例，控制市场风险，提高配置效率。本基金将采取审慎的配置策 略，严防过于激进的投资决策。 本基金将重点考虑权益资产估值水平，根据当前市场权益资产PE估值水平 的高低，确定投资组合中股票类资产和其他资产的配置比例。当市场权益资产 PE估值水平处于历史较高水平，本基金将降低权益类资产的配置；反之，则增 加权益类资产的配置，以提升组合投资的风险收益性价比。 具体PE估值水平资产配置比例如下表所示： PE估值水平 股票类资产比例 处于参考历史区间最高20% 0-40% 处于参考历史区间20%-80% 30%-75% 处于参考历史区间最低20% 55%-95% 注：PE估值水平参考中证800估值水平，参考历史区间为2009年1月5日到最 新交易日。 （二）股票投资策略 本基金的股票投资采取行业配置与个股价值精选相结合的方法，以深入的 基本面研究为基础，精选具有持续成长能力、价值被低估的上市公司股票。 1、行业配置策略 本基金的行业配置策略以控制组合回撤、降低整体波动率为目标，在行业 配置过程中，主要关注指标包括但不限于：行业周期属性、行业景气度指标 （行业销售收入增长率、行业毛利率和净利率等）、行业估值指标（市盈率、 市净率等）等。 2、个股精选策略 本基金主要采取“自下而上”的选股策略，股票库的构建由定量筛选和定 性筛选两部分组成。 （1）定量分析的方法，通过财务和运营数据进行企业价值评估，初步筛选 出具备优势的股票备选库。本基金主要从盈利能力、成长能力以及估值水平等 方面进行考量。盈利能力分析评估主要参考的指标包括净资产收益率（ROE）、 毛利率、净利率、EBITDA/主营业务收入等。成长能力分析评估上市公司未来的 盈利增长速度，主要参考的指标包括EPS增长率和净资本回报率等。估值水平分 析评估当前个股估值水平的合理性，主要参考的指标包括市盈率、市净率、市 盈率的增长率（PEG）等。 （2）定性分析的方法，通过深入审慎的调研了解企业目前的整体规划、发 展战略等，从未来成长性、行业前景以及公司治理等方面对上市公司进一步精 选。通过对上市公司生产、技术、市场、经营状况等方面的深入研究，评估具 有持续成长能力的上市公司。筛选公司主要标准包括公司产品核心竞争力、营 销渠道、品牌竞争力等方面在行业中表现较强；营业利润增长率、净利润增长 率等具有领先优势。在市场前景方面，考虑行业广度和深度、政策导向以及公 司利用产业升级机遇取得竞争优势、开拓市场、进而提升行业地位的可能性。 公司治理结构的优劣对包括公司稳健增长、合规运营有至关重要的影响。本基 金将从公司的管理层稳定性、战略定位、内控水平和管理制度体系等方面对公 司治理进行评估。 （三）固定收益类资产投资策略 1、债券投资策略 本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下，根据对财政政策、货币 政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪，结合不同债券品种的到期收益 率、流动性、市场规模等情况，灵活运用久期策略、期限结构策略、类属配置 策略、信用债策略、可转债策略等多种投资策略，实施积极主动的组合管理， 并根据对债券收益率曲线形态、息差结构等因素的预测，对债券组合进行动态 调整。 （1）久期策略 本基金将基于对影响债券投资的宏观经济和货币政策等因素的分析判断， 对未来市场利率变化趋势进行预判，进而主动调整债券资产组合的久期，以达 到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。当预期收益率曲线下移 时，适当提高组合久期，以分享债券市场上涨的收益；当预期收益率曲线上移 时，适当降低组合久期，以规避债券市场下跌的风险。 （2）期限结构策略 在确定债券组合的久期之后，本基金将通过对收益率曲线的研究，分析和 预测收益率曲线可能发生的形状变化。本基金除考虑系统性的利率风险对收益 率曲线形状的影响外，还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响，如历 史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等，进而形成一定阶段内收益率 曲线变化趋势的预期，适时采用合适的策略构造组合，并进行动态调整。 （3）类属配置策略 债券类属配置策略是通过研究国民经济运行状况、货币市场及资本市场资 金供求关系、以及不同时期市场投资热点，分析国债、央行票据、金融债、企 业债券等不同债券种类的利差水平、信用变动、流动性溢价等要素，判断不同 债券类属的相对投资价值，确定组合资产在不同债券类属之间的配置比例。 （4）信用债投资策略 信用债的收益率等于基准收益率加上反映信用风险收益的信用利差。基准 收益率主要受宏观经济和政策环境的影响，信用利差的影响因素包括信用债市 场整体的信用利差水平和债券发行主体自身的信用变化。基于这两方面的因 素，本基金将分别采用以下的分析策略： 1) 基于信用利差曲线策略 分析宏观经济周期、国家政策、信用债市场容量、市场结构、流动性、信 用利差的历史统计区间等因素，进而判断当前信用债市场信用利差的合理性、 相对投资价值和风险，以及信用利差曲线的未来趋势，确定信用债券的配置。 2) 基于信用债信用分析策略 本基金将充分研究债券发行主体的基本面，以确定债券的违约风险和合理 的信用利差水平，判断债券的投资价值。本基金将重点分析债券发行人所处行 业的发展前景、市场竞争地位、财务质量(包括资产负债水平、资产变现能力、 偿债能力、运营效率以及现金流质量)等要素，综合评价其信用等级，谨慎选择 债券发行人基本面良好、债券条款优惠的信用类债券进行投资。 （5）可转换债券及可交换债投资策略 可转换债券（含交易分离可转债）兼具权益类证券与固定收益类证券的特性， 具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金投资可转债，在对公 司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析，投资于公司基本面优良、 具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券，获取稳健的投资回报。 （6）息差策略 息差策略操作即以组合现有债券为基础，利用回购等方式融入低成本资金， 并购买具有较高收益的债券，以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利 率与债券收益率、存款利率等进行比较，判断是否存在息差空间，从而确定是否 进行正回购。进行息差策略操作时，基金管理人将严格控制回购比例以及信用风 险和期限错配风险。 2、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择等积 极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用研究和流动性管理， 选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 （四）衍生品投资策略 1、股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理的原则，以套期保值为主 要目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适当参与股指期货的投资，以 管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。本基金将通过对证券 市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估 值水平，在进行套期保值时，将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本 基金将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置和品种 选择进行谨慎投资，以降低投资组合的整体风险。 2、国债期货投资策略 本基金参与国债期货的投资时，将根据风险管理的原则，以套期保值为主要 目的。国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和 风险水平。本基金将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势 的判断、对债券市场进行定性和定量分析。本基金将构建量化分析体系，对国债 期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进 行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期 稳健增值。 十、基金的业绩比较基准 中证800指数收益率×60%＋上证国债指数收益率×40% 选择该业绩比较基准，是基于以下原因： 中证800指数是由中证指数有限公司编制，中证500和沪深300成份股一起构 成中证800指数成份股，中证800指数综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的 整体状况，具有良好的市场代表性，能够反映A股市场总体发展趋势。适合作为 本基金股票投资的比较基准。 上证国债指数由中证指数有限公司编制，以上海证券交易所上市的固定利率 国债为样本，该指数具有良好的市场代表性和较高的知名度，在综合考虑了指数 的权威性和代表性、指数的编制方法和本基金的投资范围和投资理念，本基金选 择市场认同度较高的上证国债指数收益率作为业绩比较基准。 根据本基金设定的投资范围，基金管理人以60％的中证800指数和40％的上 证国债指数构建的复合指数作为本基金的业绩比较基准，与本基金的投资风格基 本一致，可以用来客观公正地衡量本基金的主动管理收益水平。 如果今后法律法规发生变化，或者指数编制单位停止计算编制上述指数或更 改指数名称、或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者 市场上出现更加适合用于本基金业绩比较基准的指数时，经与基金托管人协商一 致，基金管理人可以在按照监管部门要求履行适当程序后调整或变更业绩比较基 准并及时公告。 十一、基金的风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金， 低于股票型基金。 十二、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年7月17日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年4月23日起至2020年6月30日止。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 182,974,200.19 34.85 其中：股票 182,974,200.19 34.85 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 64,134,550.00 12.22 其中：债券 64,134,550.00 12.22 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 109,952,034.93 20.94 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 166,311,722.06 31.68 8 其他资产 1,624,965.95 0.31 9 合计 524,997,473.13 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 （1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 122,734,570.15 23.80 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 3,199,500.00 0.62 F 批发和零售业 803,250.00 0.16 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 28,357,590.00 5.50 J 金融业 14,731,823.60 2.86 K 房地产业 3,097,700.00 0.60 L 租赁和商务服务业 3,130,966.44 0.61 M 科学研究和技术服务业 2,028,600.00 0.39 N 水利、环境和公共设施管理业 2,842,000.00 0.55 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,048,200.00 0.40 S 综合 - - 合计 182,974,200.19 35.49 （2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 300059 东方财富 450,000 9,090,000.00 1.76 2 002126 银轮股份 500,000 6,120,000.00 1.19 3 601688 华泰证券 300,097 5,641,823.60 1.09 4 603659 璞泰来 54,000 5,563,080.00 1.08 5 002812 恩捷股份 78,700 5,178,460.00 1.00 6 002555 三七互娱 102,000 4,773,600.00 0.93 7 002602 世纪华通 310,000 4,746,100.00 0.92 8 002460 赣锋锂业 82,000 4,392,740.00 0.85 9 300750 宁德时代 24,000 4,184,640.00 0.81 10 603501 韦尔股份 20,000 4,039,000.00 0.78 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 34,137,550.00 6.62 5 企业短期融资券 9,999,000.00 1.94 6 中期票据 19,998,000.00 3.88 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 64,134,550.00 12.44 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 136348 16国机债 105,000 10,547,250.00 2.05 2 101551055 15大连万达MTN001 100,000 10,085,000.00 1.96 3 143081 17长电01 100,000 10,005,000.00 1.94 4 143162 17电投07 100,000 10,002,000.00 1.94 5 012002001 20中色SCP007 100,000 9,999,000.00 1.94 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 注：本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 11、投资组合报告附注 （1）本基金投资前十大证券中华泰证券（601688）的发行人华泰证券股份有 限公司因违反反洗钱法、未依法履行职责于2020年2月14日被中国人民银行处以 罚款的处罚；因内部制度不完善于2019年8月23日被江苏证监局处以责令改正处 分。 本基金投资前十大证券中赣锋锂业（002460）的发行人江西赣锋锂业股份有 限公司因内部制度不完善于2020年4月15日被江西证监局处出具警示函。 本基金投资决策说明：本基金投研团队基于对华泰证券、赣锋锂业基本面的 研究，认为上述事件不会对其经营活动业绩产生重大影响，也不会改变其长期投 资价值。本基金管理人对该股的投资决策遵循公司的投资决策制度。 （2）基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 （3）其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,228,526.23 5 应收申购款 396,439.72 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,624,965.95 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。 十三、基金的业绩 基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不 代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 一、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 （截止时间2020年6月30日） 1、湘财长兴灵活配置混合A净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 自基金合同生效起至今 2.56% 0.31% 5.10% 0.52% -2.54% -0.21% 2、湘财长兴灵活配置混合C净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 自基金合同生效起至今 2.39% 0.31% 5.10% 0.52% -2.71% -0.21% 二、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比较 1、本基金合同于2020年4月23日生效，截至本报告期末，本基金基金合同 生效未满一年。 2、根据本基金基金合同的规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至本报告期末，本 基金仍处于建仓期。 1、本基金合同于2020年4月23日生效，截至本报告期末，本基金基金合同生 效未满一年。 2、根据本基金基金合同的规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个 月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至本报告期末，本基金 仍处于建仓期。 十四、基金的费用概览 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、销售服务费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，法律法规、中国证监 会另有规定的除外； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券/期货交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、基金的开户费用、账户维护费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的【1.50】%年费率计提。管理费的 计算方法如下： H＝E×【1.50】%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费在基金合同生效后每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付， 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月 前【5】个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、 休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的【0.25】%的年费率计提。托管费 的计算方法如下： H＝E×【0.25】%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费在基金合同生效后每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付， 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月 前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力 等致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费 率为【0.40】%，按前一日C类基金资产净值的【0.40】%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下： H＝E×【0.40】%÷当年天数 H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费在基金合同生效后每日计提，逐日累计至每月月末，按月支 付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于 次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人代付 给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，顺延 至最近可支付日支付。 上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议 规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣 缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 十五、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资 基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 和其他有关法律法规以及《湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金基金合同》， 对本招募说明书进行了更新，主要更新内容如下： 1、“重要提示”部分进行了更新； 2、“基金管理人”部分进行了更新； 3、“基金托管人”部分进行了更新； 4、“相关服务机构”部分进行了更新； 5、“基金的投资”部分进行了更新； 6、“基金的业绩”部分进行了更新； 7、“对基金份额持有人的服务”部分进行了更新。 湘财基金管理有限公司 二零二零年八月十八日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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