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长城工资宝货币A(000615)  基金公开信息
流水号 1992111
基金代码 000615
公告日期 2020-08-10
编号 2
标题 长城工资宝货币市场基金招募说明书更新(2020年第1号)
信息全文
长城工资宝货币市场基金
招募说明书更新
(2020年第1号)
基金管理人:长城基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
二○二○年八月
长城工资宝货币市场基金经2014年4月8日中国证券监督管理委员会《关于核准长城工资
宝货币市场基金募集的批复》(证监许可[2014]374号文)注册募集。基金合同于2014年6月
25日生效。
重 要 提 示
(一)本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证
监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质
性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
(二)投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金招募说明书、基金
产品资料概要和基金合同。
(三)基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨
慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
(四)本招募说明书所载容截止日为2020年7月10日,有关财务数据和净值表现截止日
为2020年6月30日(财务数据未经审计)。
(五)本招募说明书中与托管业务相关的更新信息已经本基金托管人复核。
目 录
一、绪言 ....................................................................................................................... 4
二、释义 ....................................................................................................................... 5
三、基金管理人 ........................................................................................................... 9
四、基金托管人 ......................................................................................................... 20
五、相关服务机构 ..................................................................................................... 24
六、基金的募集与基金合同的生效 ......................................................................... 26
七、基金份额的申购与赎回 ..................................................................................... 27
八、基金的投资管理 ................................................................................................. 36
九、基金的业绩 ......................................................................................................... 46
十、基金的财产 ......................................................................................................... 48
十一、基金资产的估值 ............................................................................................. 49
十二、基金的收益分配 ............................................................................................. 53
十三、基金的费用与税收 ......................................................................................... 55
十四、基金的会计与审计 ......................................................................................... 57
十五、基金的信息披露 ............................................................................................. 58
十六、风险揭示 ......................................................................................................... 64
十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................................. 66
十八、基金合同的内容摘要 ..................................................................................... 68
十九、基金托管协议的内容摘要 ............................................................................. 80
二十、对基金份额持有人的服务 ............................................................................. 97
二十一、其他应披露事项 ......................................................................................... 98
二十二、招募说明书的存放及查阅方式 ............................................................... 100
二十三、备查文件 ................................................................................................... 101
一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下
简称“《销售办法》”) 、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施<货币市场基金监督管
理办法>有关问题的规定》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简
称“《流动性风险规定》”)等有关法律法规及《长城工资宝货币市场基金基金合同》(以下简
称“基金合同”)编写。
本招募说明书阐述了长城工资宝货币市场基金的投资目标、策略、风险、费率等与投
资者投资决策有关的全部必要事项,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请
募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,
或对本招募说明书做出任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基
金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基
金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的
承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他规定享有权利、承担义务。基金投资者
欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金基金合同。
投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投
资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实
施之日起一年后开始执行。
二、释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指长城工资宝货币市场基金
2、基金管理人:指长城基金管理有限公司
3、基金托管人:指中信银行股份有限公司
4、基金合同或本基金合同:指《长城工资宝货币市场基金基金合同》及对本基金合同
的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《长城工资宝货币市场基金
托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书:指《长城工资宝货币市场基金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要:指《长城工资宝货币市场基金基金产品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告:指《长城工资宝货币市场基金基金份额发售公告》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修

11、《销售办法》:指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》:指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做
出的修订
14、《流动性风险规定》:指中国证监会2017 年8 月31 日颁布、同年10 月1日实施
的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律
主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记
并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
20、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国
证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
22、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基
金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。
23、销售机构:指长城基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的
其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办
理基金销售业务的机构
24、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基
金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、
建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
25、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为长城基金管理有限公司或
接受长城基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
26、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基
金份额余额及其变动情况的账户
27、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基
金的基金份额变动及结余情况的账户
28、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管
理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
29、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完
毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
30、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过
3个月
31、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
32、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
33、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
34、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
35、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
36、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
37、《业务规则》:指长城基金管理有限公司开放式基金业务规则,是规范基金管理人
所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守
38、认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为
39、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基
金份额的行为
40、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份
额兑换为现金的行为
41、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的
条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其
他基金基金份额的行为
42、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份
额销售机构的操作
43、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣
款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款
及基金申购申请的一种投资方式
44、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余
额)超过上一开放日基金总份额的10%
45、元:指人民币元
46、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利
息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
47、摊余成本法:指计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买
入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法摊销,每日计提损益
48、影子定价:为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易
市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平
的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,
即“影子定价”
49、每万份基金已实现收益:指按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益
50、7日年化收益率:指以最近7日(含节假日)收益所折算的年资产收益率
51、销售服务费:指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用,该笔费用从
基金财产中扣除,属于基金的营运费用
52、基金份额分类:本基金分设两类基金份额:A类基金份额和B类基金份额。两类
基金份额分设不同的基金代码,收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金已实现收益
和7日年化收益率
53、A类基金份额:指按照0.20%年费率计提销售服务费的基金份额类别
54、B类基金份额:指按照0.01%年费率计提销售服务费的基金份额类别
55、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及
其他资产的价值总和
56、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
57、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
58、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金
份额净值的过程
59、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价
格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含
协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、
资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等;就本基金而言,指货币
市场基金依法可投资的符合前述条件的资产,但中国证监会认可的特殊情形除外
60、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网
站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
61、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
三、基金管理人
(一)基金管理人情况
1.名称:长城基金管理有限公司
2.住所:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
3.办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
4.法定代表人:王军
5.组织形式:有限责任公司
6.设立日期:2001年12月27日
7.电话:0755-23982338 传真:0755-23982328
8.联系人:袁柳生
9.管理基金情况:目前管理长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深
300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、
长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城
品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证
券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证
券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长
城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金、长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金、
长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工
资宝货币市场基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证
券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型
证券投资基金、长城久祥灵活配置混合型证券投资基金、长城行业轮动灵活配置混合型证
券投资基金、长城新优选混合型证券投资基金、长城久润灵活配置混合型证券投资基金、
长城久益灵活配置混合型证券投资基金、长城久源灵活配置混合型证券投资基金、长城久
鼎灵活配置混合型证券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长城中国智造灵活配置
混合型证券投资基金、长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金、长城创业板指数增强
型发起式证券投资基金、长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金、长城收益宝货
币市场基金、长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金、长城久鑫灵活配置混合型证券
投资基金、长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长城中证500指数增强型
证券投资基金、长城久惠灵活配置混合型证券投资基金、长城久悦债券型证券投资基金、
长城核心优势混合型证券投资基金、长城量化精选股票型证券投资基金、长城港股通价值
精选多策略混合型证券投资基金、长城研究精选混合型证券投资基金、长城短债债券型证
券投资基金、长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长城嘉鑫两年定期开
放债券型证券投资基金、长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金、长城量化小盘股
票型证券投资基金、长城泰利纯债债券型证券投资基金、长城价值优选混合型证券投资基
金、长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、长城创新驱动混
合型证券投资基金、长城泰丰纯债债券型证券投资基金。
10.客户服务电话:400-8868-666
11.注册资本:壹亿伍仟万元人民币
12.股权结构:
持股单位 占总股本比例
长城证券股份有限公司 47.059%
东方证券股份有限公司 17.647%
中原信托有限公司 17.647%
北方国际信托股份有限公司 17.647%
合计 100%
(二)基金管理人主要人员情况
1.董事、监事及高管人员介绍
(1)董事
王军先生,董事长,学士。现任长城基金管理有限公司董事长。1999年7月进入中国
华能集团工作,曾任中国华能集团有限公司财务部副主任。2018年11月出任长城基金管
理有限公司董事长。
邱春杨先生,博士研究生,现任长城基金管理有限公司董事、总经理。2001年3月至
2002年10月任职于南方证券资产管理部;2002年11月至2020年7月任职于广发基金管
理有限公司(含广发基金筹备期),历任研究发展部产品设计小组组长、机构理财部副总经
理、金融工程部总经理、产品总监、公司副总经理和督察长职务。2020年7月担任长城基
金管理有限公司总经理。
韩飞先生,董事,硕士。现任长城证券股份有限公司副总裁。1997年6月加入长城证
券有限责任公司,历任营业部总经理、创新产品开发部副总经理(主持工作)、营销管理总
部副总经理、广州天河北营业部总经理、广东分公司(筹)负责人等职务;2015年3月至
2018年12月,任长城证券广东分公司总经理;2018年12月至2019年8月,任长城证券
经纪业务总部总经理兼广东分公司总经理;2019年8月至今,任长城证券副总裁。
许明波先生,董事,博士。现任长城证券股份有限公司人力资源部总经理兼党建工作
部(党委办公室)主任。曾任职于安徽省无为县农机公司。1998年加入长城证券有限责任
公司,历任计划财务部财务管理室经理、财务管理中心会计核算部总经理助理、深圳东园
路证券营业部副总经理、财务管理中心主任会计师、审计监察部总经理、国际业务发展(香
港)办公室总经理。
姬宏俊先生,董事,硕士。现任中原信托有限公司副总裁。曾任河南省计划委员会老
干部处副处长、投资处副处长,发展计划委员会财政金融处副处长,国家开发银行河南省
分行信贷一处副处长。
朱静女士,董事,硕士。现任东方证券股份有限公司战略发展总部总经理兼东方金融
控股(香港)有限公司总经理,上海东证期货有限公司董事,东证国际金融集团有限公司
董事,诚泰融资租赁(上海)有限公司监事会主席。自1992年7月至1995年5月任西安
矿山机械厂职员,1995年5月至1999年2月任上海财通国际投资管理有限公司证券管理
部经理、副总经理,1999年3月至2015年2月历任东方证券股份有限公司经纪业务总部
职员、业务规划董事、运行资深主管、总经理助理,营运管理总部总经理助理、副总经理,
董事会办公室副主任。
张文栋先生,董事,硕士。现任北方国际信托股份有限公司运营总监。曾任职于深圳
新产业投资股份有限公司,2003年10月起历任北方国际信托股份有限公司信托业务二部
总经理、北方国际信托股份有限公司业务总监、运营总监。
万建华先生,独立董事,博士研究生,高级经济师。现任上海市互联网金融行业协会
会长,通联支付网络服务股份有限公司董事长。曾任中国人民银行资金管理司宏观分析处
处长;招商银行总行常务副行长;长城证券董事长;招商证券董事长;中国银联首任董事
长、总裁;上海国际集团总裁;国泰君安证券董事长等职务。
唐纹女士,独立董事,学士,现已退休。曾任电力部科学研究院系统所工程师,中国
国际贸易促进委员会经济信息部副处长、处长,中国华能集团香港公司副总经理、党委书
记。
徐英女士,独立董事,学士,现已退休。曾任北京财贸学院金融系助教、讲师,海南
汇通国际信托投资公司副总经理、常务副总经理,长城证券股份有限公司总经理、董事长、
党委书记,景顺长城基金管理有限公司董事长、中国证券业协会理事,新华资产管理股份
有限公司副董事长。
(2)监事
吴礼信先生,监事会主席,会计师、中国注册会计师(非执业)。现任长城证券股份有
限公司董事会秘书。曾任安徽省地矿局三二六地质队会计主管,深圳中达信会计师事务所
审计一部部长,大鹏证券有限责任公司计财综合部经理,大鹏证券有限责任公司资金结算
部副总经理,第一创业证券有限责任公司计划财务部副总经理。2003年4月至2015年3
月,历任长城证券财务部总经理、财务负责人;2015年3月至2019年4月,任长城证券
董事会秘书兼财务负责人;2019年4月至今,任长城证券董事会秘书。
曾广炜先生,监事,高级会计师。现任北方国际信托股份有限公司风险总监。曾任职
于中国燕兴天津公司、天津开发区总公司、天津滨海新兴产业公司,2003年1月起历任北
方国际信托股份有限公司信托业务四部副总经理、证券投资部副总经理、财务中心总经理、
风险控制部总经理。
杨斌先生,监事,硕士。现任东方证券股份有限公司首席风险官兼合规总监、合规法
务管理总部总经理,上海东证期货有限公司董事,东方金融控股(香港)有限公司董事,
上海东方证券资产管理有限公司董事,东方证券承销保荐有限公司董事。曾任职于中国人
民银行上海分行非银行金融机构管理处,自1998年7月至2004年3月任上海证管办稽查
处、稽查局案件审理处副主任科员、主任科员,自2004年3月至2015年5月先后于上海
证监局稽查一处、机构二处、机构一处、期货监管处、法制处等部门任职,历任主任科员、
副处长、处长。
黄魁粉女士,监事,硕士。现任中原信托有限公司固有业务部总经理。2002年7月进
入中原信托有限公司。曾在信托投资部、信托综合部、风险与合规管理部、信托理财服务
中心工作。
赵永强先生,监事,学士。现任长城基金管理有限公司运行保障部总经理。2004年7
月加入华润(深圳)有限公司任职财务会计;2008年4月加入中国平安保险(集团)股份
有限公司,任职于资金部、财务部;2010年4月加入长城基金管理有限公司,任职于运行
保障部。
袁柳生先生,监事,硕士。现任长城基金管理有限公司综合管理部总经理。2008年6
月至2014年2月任职于长城基金管理有限公司综合管理部,2014年3月至2018年4月任
长城嘉信资产管理有限公司综合运营部总监;2018年4月任长城基金管理有限公司综合管
理部总经理。
崔金宝先生,监事,学士。现任长城基金管理有限公司综合管理部副总经理。2002年
8月至2013年9月任职于华能临沂发电有限公司财务部,2013年9月至2019年10月任职
于华能山东发电有限公司财务部。2019年10月加入长城基金管理有限公司,任综合管理
部副总经理。
张静女士,监事,硕士。现任长城基金管理有限公司监察稽核部业务主管。2005年7
月至2007年5月曾任职于摩根士丹利华鑫基金管理有限公司监察稽核部。2007年5月进
入长城基金管理有限公司。
(3)高级管理人员
王军先生,董事长,简历同上。
邱春杨先生,董事、总经理,简历同上。
杨建华先生,副总经理、投资总监兼基金管理部总经理、投资决策委员会委员、基金
经理,硕士。曾就职于大庆石油管理局、华为技术有限公司、深圳和君创业有限公司、长
城证券股份有限公司。2001年10月进入长城基金管理有限公司工作,曾任公司总经理助
理、研究部总经理。
沈阳女士,副总经理兼机构理财部总经理,硕士。曾就职于广发证券股份有限公司、
中国证券报、恒生投资管理有限公司、博时基金管理有限公司、浙商基金管理有限公司。
2019年1月加入长城基金管理有限公司。
赵建兴先生,副总经理兼电子商务部、信息技术部总经理,硕士。曾就职于天津通信
广播公司、光宝电子(天津)有限公司、北京长天集团、长城基金管理有限公司、宝盈基金
管理有限公司。2017年6月加入长城基金管理有限公司,历任总经理助理、信息技术部和
电子商务部总经理。
车君女士,督察长兼监察稽核部总经理,硕士。曾任职于深圳本鲁克斯实业股份有限
公司,1993年起先后在中国证监会深圳监管局市场处、机构监管处、审理执行处、稽查
一处、机构监管二处、党办等部门工作,历任副主任科员、主任科员、副处长、正处级调
研员等职务。2011年12月加入长城基金管理有限公司。
2.本基金基金经理简历
邹德立先生,武汉大学经济学学士、华中科技大学工程硕士。具有13年债券投资管理
经历, 曾就职于深圳农村商业银行总行资金部。2009年进入长城基金管理有限公司,曾任
运行保障部债券交易员兼固定收益研究员,现任固定收益部副总经理。自2011年10月至
今任“长城货币市场证券投资基金”基金经理,自2014年6月至今任“长城工资宝货币市
场基金”的基金经理,自2017年9月至今任“长城收益宝货币市场基金”的基金经理,自
2019年8月至今任“长城短债债券型证券投资基金”的基金经理。
徐涛国先生,华中科技大学工学学士、管理学硕士、风险控制师(FRM)。2008年5
月进入长城基金管理有限公司,历任运行保障部TA清算、债券交易员、固定收益部货币
基金经理助理。自2017年6月至今任“长城工资宝货币市场基金”的基金经理,自2019
年12月至今任“长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金”、“长城嘉裕六个月定期开放
债券型证券投资基金”的基金经理。
3.本公司公募基金投资决策委员会成员的姓名和职务如下:
杨建华先生,投资决策委员会主任(代),公司副总经理、投资总监兼基金管理部总经
理、基金经理。
张勇先生,投资决策委员会委员,公司固定收益投资总监兼固定收益部总经理。
何以广先生,投资决策委员会委员,公司研究部总经理、基金经理。
马强先生,投资决策委员会委员,公司多元资产投资部总经理、基金经理。
4.上述人员之间不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人应履行以下职责:
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管
理和运作基金财产;
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的
基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证
券投资;
6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任
何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
7、依法接受基金托管人的监督;
8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、
赎回的价格;
9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
10、编制季度报告、中期报告和年度报告;
11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
12、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金
收益;
14、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15
年以上;
17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者
能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付
合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金
托管人;
20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应
当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人
追偿;
22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任;
23、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管
理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30
日内退还基金认购人;
25、执行生效的基金份额持有人大会的决议;
26、建立并保存基金份额持有人名册;
27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(四)基金管理人承诺
1.基金管理人承诺
基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、
《信息披露办法》等法律法规的行为,并承诺建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防
止违法行为的发生。
2.基金管理人的禁止性行为
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。
(五)基金经理承诺
1.依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最
大利益;
2.不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;
3.不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,不
泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投
资计划等信息;
4.不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
(六)基金管理人的内部控制制度
健全、完善的内部风险控制制度是规范公司行为,有效防范经营风险,实现公司持续、
稳健发展的主要保证,也是公司经营管理水平的重要标志。为此,公司建立高效运行、控
制严密、科学合理、切实有效的风险控制制度。
1.风险控制的目标
公司风险控制的总体目标是建立一个决策科学、运营规范、管理高效和持续、稳定、
健康发展的基金管理实体。具体目标是:
(1)确保国家法律法规、行业规章和公司各项规章制度的贯彻执行;
(2)建立符合现代企业制度要求的法人治理结构,形成科学合理的决策机制、执行机制
和监督机制;
(3)不断提高基金管理的效率和效益,在有效控制风险的前提下,努力实现基金份额持
有人利益最大化;
(4)努力将各种风险控制在规定的范围内,保障公司发展战略和经营目标的全面实施,
维护公司股东的合法权益;
(5)建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患、保证业务稳健运行的风险控制制度。
2.建立风险控制制度的原则
公司按照合法、合规、稳健的要求,制定明确的经营方针,建立合理的经营机制。在
建立风险控制制度时应严格遵循以下原则:
(1)全面性原则:风险控制制度应覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员,并渗透
到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节;
(2)审慎性原则:内部风险控制的核心是有效防范各种风险,公司组织体系的构成、内
部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点;
(3)独立性原则:公司风险控制的检查、评价部门应当独立于风险控制的建立和执行部
门;风险控制委员会、合规审查委员会、督察长和监察稽核部、风险管理部应保持高度的
独立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行评价和检查;
(4)有效性原则:风险控制制度应当符合国家法律法规和监管部门的规章,具有高度的
权威性,成为所有员工严格遵守的行动指南;执行风险控制制度不能存在任何例外,公司
任何员工不得拥有超越制度或违反规章的权力;
(5)适时性原则:内部风险控制应随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境
的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善;
(6)防火墙原则:公司基金投资、研究策划、市场开发等相关部门,应当在空间上和制
度上适当分离,以达到风险防范的目的。对因业务需要知悉内幕信息的人员,应制定严格
的批准程序。
3.风险控制的主要内容
(1)确立加强内部风险控制的指导思想,确定风险控制的目标和原则;
(2)建立层次分明、权责明确的风险控制体系;
(3)建立公司风险控制程序;
(4)对公司内部风险进行全面、系统的评估,制定风险控制计划;
(5)确定公司风险控制的路径和措施;
(6)保障风险控制制度的持续性和有效性,制定可行的风险控制制度的评价和检查机制。
4.风险控制体系
公司根据基金管理的业务特点设置内部机构,并在此基础上建立层层递进、严密有效
的多级风险防范体系:
(1)一级风险防范
一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。
董事会下设风险控制与审计委员会,负责公司内部控制的监督、审查和公司的审计工
作。对公司内部控制制度的有效性进行评价,对公司经营管理和基金业务运作的合法合规
性进行监督检查,协助董事会建立并有效维持公司内部控制系统,对公司经营中的风险进
行研究、分析和评估,并提出风险防范措施和建议,保证公司的规范健康发展。风险控制
与审计委员会的基本职能为:
①协助董事会建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制组织体系和制度体系。
②审查、评价公司基金投资管理制度、市场营销管理制度、风险管理制度等各项内部
控制制度的合法合规性、合理性和有效性。
③检查和评价公司管理和资产经营、基金管理和资产经营中对国家有关法律法规、中
国证监会部门规章以及基金合同的遵守和执行情况,并出具评估意见或改正方案。
④定期或不定期听取公司主要经营管理人员关于风险管理工作的汇报。
⑤检查和评价公司各项内部控制制度的执行情况并提出改进意见。
⑥评估公司管理和基金管理中存在或潜在的风险,检查和评价公司各项业务风险控制
工作的有效性,并提出改进意见。
⑦检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序,与外部审计机构进行交流。
⑧对公司内部控制和风险管理工作进行考核。
⑨董事会安排的其他事项。
公司设督察长。督察长作为风险控制与审计委员会的执行机构,对董事会负责,按照
中国证监会的规定和风险控制与审计委员会的授权进行工作。
(2)二级风险防范
二级风险防范是指在公司投资决策委员会和监察稽核部、风险管理部层次对公司的风
险进行的预防和控制。
投资决策委员会在总经理的领导下,研究并制定公司基金资产的投资战略和投资策略,
对基金的总体投资情况提出指导性意见,从而达到分散投资风险,提高基金资产的安全性
的目的。其在风险控制中主要职责为:
①研究并确立公司的基金投资理念和投资方向;
②决定基金资产在现金、债券和股票中的分配比例;
③审核基金经理提出的投资组合方案,对其运作过程中的风险进行评估和控制;
④批准基金经理拟订的投资原则,对基金经理做出投资授权;
⑤对超出投资决策委员会执行委员及基金经理权限的投资项目作出决定。
监察稽核部、风险管理部在总经理的领导下,独立于公司各业务部门和各分支机构,
对各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。其在风险控制中主要
职责是:
①根据各项风险的产生环节,和相关的业务部门一起,共同制定对风险的事前防范和
事后审查方案;
②就各部门内部风险控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告及建议职能;
③调查公司内部的违规案件,协助监管机构处理相关事宜;
④对基金运作和公司内部管理进行日常监督与稽核,并向总经理汇报。
(3)三级风险防范
三级风险防范是公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。
公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风
险控制措施,达到:
①一线岗位双人双职双责,互相监督;直接与交易、资金、电脑系统、重要空白支票、
业务用章接触的岗位,实行双人负责;属于单人、单岗处理的业务,强化后续的监督机制;
②相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。关键部门和相关岗位之间建立重要业务
凭据顺畅传递的渠道,各部门和岗位分别在自己的授权范围内承担各自的职责,将风险控
制在最小范围内。
5.基金管理人关于内部合规控制声明书
(1)本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;
(2)本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部风险控制制度。
四、基金托管人
(一)基金托管人情况
1、基本情况
名称:中信银行股份有限公司(简称“中信银行”)
住所:北京市东城区朝阳门北大街 9 号
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 9 号
法定代表人:李庆萍
成立时间:1987 年 4 月 20 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:489.35亿元人民币
存续期间:持续经营
批准设立文号:中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14 号
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[2004]125 号
联系人:中信银行资产托管部
联系电话:4006800000
传真:010-85230024
客服电话:95558
网址:bank.ecitic.com
经营范围:保险兼业代理业务(有效期至2020年09月09日);吸收公众存款;发放
短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发
行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买
卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结
汇、售汇业务;代理开放式基金业务;办理黄金业务;黄金进出口;开展证券投资基金、
企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;经国务院银行业监督管理机构
批准的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。)
中信银行成立于1987年,是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一,是中国最
早参与国内外金融市场融资的商业银行,并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内
外,为中国经济建设做出了积极贡献。2007年4月,本行实现在上海证券交易所和香港联
合交易所A+H股同步上市。
本行以建设最佳综合金融服务企业为发展愿景,充分发挥中信集团金融与实业并举的
独特竞争优势,坚持“以客为尊”,秉承“平安中信、合规经营、科技立行、服务实体、市
场导向、创造价值”的经营理念,向企业客户和机构客户提供公司银行业务、国际业务、
金融市场业务、机构业务、投资银行业务、保理业务、托管业务等综合金融解决方案,向
个人客户提供零售银行、信用卡、消费金融、财富管理、私人银行、出国金融、电子银行
等多元化金融产品及服务,全方位满足企业、机构及个人客户的综合金融服务需求。
截至2019年6月末,本行在国内149个大中城市设有1,410家营业网点,同时在境内
外下设6家附属机构,包括中信国际金融控股有限公司、信银(香港)投资有限公司、中
信金融租赁有限公司、浙江临安中信村镇银行股份有限公司、中信百信银行股份有限公司、
哈萨克斯坦阿尔金银行。其中,中信国际金融控股有限公司子公司中信银行(国际)有限
公司,在香港、澳门、纽约、洛杉矶、新加坡和中国内地设有37家营业网点。信银(香港)
投资有限公司在香港和境内设立有3家子公司。中信百信银行股份有限公司为本行与百度
公司发起设立的国内首家具有独立法人资格的直销银行。阿尔金银行在哈萨克斯坦设有6
家营业网点和1个私人银行中心。
30多年来,本行坚持服务实体经济,稳健经营,与时俱进。经过30余年的发展,本
行已成为一家总资产规模超6万亿元、员工人数近6万名,具有强大综合实力和品牌竞争
力的金融集团。2019年,本行在英国《银行家》杂志“全球银行品牌500强排行榜”中排
名第19位;本行一级资本在英国《银行家》杂志“世界1000家银行排名”中排名第26
位。
2、主要人员情况
方合英先生,中信银行执行董事、行长兼财务总监。方先生于2018年9月加入本行董
事会。方先生自2014年8月起任本行党委委员,2014年11月起任本行副行长,2017年1
月起兼任本行财务总监,2019年2月起任本行党委副书记。方先生现同时担任信银(香港)
投资有限公司、中信银行(国际)有限公司及中信国际金融控股有限公司董事。此前,方
先生于2013年5月至2015年1月任本行金融市场业务总监,2014年5月至2014年9月
兼任本行杭州分行党委书记、行长;2007年3月至2013年5月任本行苏州分行党委书记、
行长;2003年9月至2007年3月历任本行杭州分行行长助理、党委委员、副行长;1996
年12月至2003年9月在本行杭州分行工作,历任信贷部科长、副总经理,富阳支行行长、
党组书记,国际结算部副总经理,零售业务部副总经理,营业部总经理;1996年7月至1996
年12月任浦东发展银行杭州城东办事处副主任;1992年12月至1996年7月在浙江银行
学校实验城市信用社信贷部工作,历任信贷员、经理、总经理助理;1991年7月至1992
年12月在浙江银行学校任教师。方先生为高级经济师,毕业于北京大学,获高级管理人员
工商管理硕士学位,拥有二十余年中国银行业从业经验。
杨毓先生,中信银行副行长,分管托管业务。杨先生自2015年7月起任本行党委委员,
2015年12月起任本行副行长。此前,杨先生2011年3月至2015年6月任中国建设银行
江苏省分行党委书记、行长;2006年7月至2011年2月任中国建设银行河北省分行党委
书记、行长;1982年8月至2006年6月在中国建设银行河南省分行工作,历任计财处副
处长,信阳分行副行长、党委委员,计财处处长,郑州市铁道分行党委书记、行长,郑州
分行党委书记、行长,河南省分行党委副书记、副行长(主持工作)。杨先生为高级经济师,
研究生学历,管理学博士。
杨璋琪先生,中信银行资产托管部副总经理(主持工作),硕士研究生学历。杨先生
2018年1月至2019年3月,任本行金融同业部副总经理;2015年5月至2018年1月,任
本行长春分行副行长;2013年4月至2015年5月,任本行机构业务部总经理助理;1996
年7月至2013年4月,就职于本行北京分行(原总行营业部),历任支行行长、投资银行
部总经理、贸易金融部总经理。
3、基金托管业务经营情况
2004 年8 月18 日,中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员
会批准,取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则,切实履行
托管人职责。
截至2020年一季度末,中信银行托管150只公开募集证券投资基金,以及基金公司、
证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII等其他托管资产,托管总
规模达到9.49万亿元人民币。
(二)基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标。强化内部管理,确保有关法律法规及规章在基金托管业务中得到全
面严格的贯彻执行;建立完善的规章制度和操作规程,保证基金托管业务持续、稳健发展;
加强稽核监察,建立高效的风险监控体系,及时有效地发现、分析、控制和避免风险,确
保基金财产安全,维护基金份额持有人利益。
2、 内部控制组织结构。中信银行总行建立了风险管理委员会,负责全行的风险控制
和风险防范工作;托管部内设内控合规岗,专门负责托管部内部风险控制,对基金托管业
务的各个工作环节和业务流程进行独立、客观、公正的稽核监察。
3、内部控制制度。中信银行严格按照《基金法》以及其他法律法规及规章的规定,以
控制和防范基金托管业务风险为主线,制定了《中信银行基金托管业务管理办法》、《中信
银行基金托管业务内部控制管理办法》和《中信银行托管业务内控检查实施细则》等一整
套规章制度,涵盖证券投资基金托管业务的各个环节,保证证券投资基金托管业务合法、
合规、持续、稳健发展。
4、内部控制措施。建立了各项规章制度、操作流程、岗位职责、行为规范等,从制度
上、人员上保证基金托管业务稳健发展;建立了安全保管基金财产的物质条件,对业务运
行场所实行封闭管理,在要害部门和岗位设立了安全保密区,安装了录像、录音监控系统,
保证基金信息的安全;建立严密的内部控制防线和业务授权管理等制度,确保所托管的基
金财产独立运行;营造良好的内部控制环境,开展多种形式的持续培训,加强职业道德教
育。
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人根据《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同、托管协议和有
关法律法规及规章的规定,对基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额净值计算、
应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介
材料中登载的基金业绩表现数据等进行监督和核查。
如基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合
同和有关法律法规及规章的行为,将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。在限期内,
基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金托管人发现基金管
理人有重大违规行为或违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人将以书面形式报告中国
证监会。
五、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1.直销机构
(1)长城基金管理有限公司直销中心
住所:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心40层
法定代表人:王军
电话:0755-23982244
传真:0755-23982259
联系人:黄念英
客户服务电话:400-8868-666
网址:www.ccfund.com.cn
(2)长城基金管理有限公司网上直销系统
网上直销系统包括基金管理人网上交易平台(https://etrade.ccfund.com.cn/etrad
ing/)、长城基金管家(手机APP)和基金管理人指定的电子交易平台。个人投资者可以登
录基金管理人网上交易平台、长城基金管家(手机APP)和基金管理人指定的电子交易平
台,在与基金管理人达成网上交易相关协议、接受基金管理人相关服务条款、了解基金网
上交易业务规则后,通过基金管理人网上直销系统办理开户、申购、赎回等业务。
2.代销机构
基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本基金,并
及时在网站上公示。
本基金销售机构及联系方式请查阅本基金管理人网站上的公示信息。
(二)基金注册登记机构
名称:长城基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心40-41层
法定代表人:王军
成立时间:2001年12月27日
电话:0755-23982338
传真:0755-23982328
联系人:阳雄
客户服务电话:400-8868-666
(三)律师事务所与经办律师
律师事务所名称:北京市中伦律师事务所
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦36-37层
负责人:张学兵
电话:0755-33256666
传真:0755-33206888
联系人:李伟健
(四)会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所(办公地址):北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
执行事务合伙人:Tony Mao 毛鞍宁
电话:0755-25028023
传真:0755-25026023
联系人:昌华
六、基金的募集与基金合同的生效
(一)基金的募集
本基金经中国证券监督管理委员会2014年4月8日证监许可[2014]374号文注册,由
基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等有关法律、法
规及基金合同募集,募集期自2014年6月16日至2014年6月20日止,共募集
211,516,888.02份基金份额,募集户数为332户。
(二)基金合同的生效
本基金的基金合同已于2014年6月25日正式生效。
(三)基金的类型与运作方式
基金类型:货币型
运作方式:契约型开放式
(四)基金存续期限
不定期。
(五)发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机
构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
七、基金份额的申购与赎回
(一)基金份额类别设置
1、本基金根据基金份额持有人持有本基金的份额数量进行基金份额类别划分,对投资
者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用,因此形成不同的基金份额类别。本
基金设A类和B类两类基金份额,A类基金份额基金代码为000615,B类基金份额基金代
码为004568,两类基金份额分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。
2、在本基金存续期内的任何一个开放日,若单个基金账户内保留的本基金份额超过
500万份(含500万份)时,本基金注册登记机构将自动升级其单个基金账户内持有的可
用基金份额为B类基金份额,并于升级当日适用B类基金份额的相关费率;若单个基金账
户内保留的本基金份额低于500万份(不含500万份)时,本基金注册登记机构将自动降
级其单个基金账户内持有的可用基金份额为A类基金份额,并于降级当日适用A类基金份
额的相关费率。
3、若销售机构仅销售A类或B类基金份额,则投资者在该销售机构内的基金份额不参
与自动升降级。
4、基金管理人可根据基金实际运作情况,经与基金托管人协商一致,在不违反法律法
规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,增加新的基金份额类别,或取消某
基金份额类别,或对基金份额分类办法及规则进行调整并公告,且无需召开持有人大会审
议。
(二)申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说
明书或者基金管理人网站披露并不时更新的销售机构名录中列明。基金管理人可根据情况
变更或增减销售机构。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售
机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
(三)申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳
证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或
本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情
况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在
申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在
赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或
者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构
确认接收的,视为下一开放日的申购、赎回或转换申请。
(四)申购与赎回的原则
1、“确定价”原则,即申购、赎回价格以每份基金份额净值为1.00元的基准进行计
算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;
5、基金管理人有权决定基金份额持有人持有本基金的最高限额和本基金的总规模限额,
但应最迟在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新
规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(五)申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎
回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付款项,申购申请即为有
效。
投资人赎回申请成功后,基金管理人将在T+2日(包括该日)内支付赎回款项。遇交易
所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人
及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款顺延至前述情形消除后的下一
个工作日划往基金份额持有人银行账户。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照本基金
合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请
日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提
交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的
其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构已经
接收到申购、赎回申请。申购与赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认
情况,投资者应及时查询。
(六)申购和赎回的数量限制
1、投资人首次申购和每次申购的最低金额为0.01元;本基金不对单笔最低赎回份额
进行限制,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。基金销售机构另有规定的,
以基金销售机构的规定为准。
2、本基金不对投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额进行限制。
3、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制,但法律法规和监管部门
另有规定的除外。
4、基金管理人可以依照相关法律法规以及基金合同的约定,在特定市场条件下暂停或
者拒绝接受一定金额以上的资金申购,具体以基金管理人的公告为准。
5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人
应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停
基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体规定请参见相关公告。
6、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量
限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(七)申购和赎回的费用
1、本基金不收取申购费用。
2、本基金一般情况下不收取赎回费用,但当基金持有的现金、国债、中央银行票据、
政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%
且偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,对当日单个基金份额持有
人申请赎回基金份额超过基金总份额的1%以上的赎回申请(超过基金总份额1%以上的部分)
征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金资产;当本基金前10名基金份
额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%,且本基金投资组合中现金、国债、中央银
行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合
计低于10%且偏离度为负时,基金管理人应当对当日单个基金份额持有人超过基金总份额
1%以上的赎回申请(超过基金总份额1%以上的部分)征收1%的强制赎回费用,并将上述赎
回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最
大化的情形除外。
3、本基金的申购、赎回价格为每份基金单位1.00元。
4、本基金申购份额、余额的处理方式为:申购份额计算结果保留到小数点后2位,小
数点后2位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
5、本基金赎回金额的处理方式为:赎回金额计算结果保留到小数点后2位,小数点后
2位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
(八)申购份额与赎回金额的计算
1、基金申购份额的计算
申购份数=申购金额/T日基金份额净值
例:投资者申购本基金50,000元,T日基金份额净值为1.000元,其获得的基金份额
计算如下:
申购份额=50,000/1.000=50,000份
即投资者申购本基金50,000元,申购当日基金份额净值为1.000元,则其可获得
50,000份基金份额。
2、基金赎回金额的计算
本基金的赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算,计算公式为:
赎回金额=赎回份数×T日基金份额净值
例:假定T日本基金的基金份额净值为1.000元,投资者赎回其持有的10,000份基金
份额,其得到的赎回金额计算如下:
赎回金额=10,000×1.000=10,000.00 元
即投资者赎回其持有的10,000份基金份额,赎回当日基金份额净值是1.000元,则其
获得的赎回金额为10,000.00元。
3、基金份额净值计算公式
T日基金份额净值=T日收市后的该基金资产净值/T日该基金份额的余额数量
本基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生
的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公
告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
4、申购份额余额的处理方式:申购的有效份额为申购金额除以当日的基金份额净值,
有效份额单位为份。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此误差产
生的收益或损失由基金财产承担。
5、赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净
值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数
点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
(九)拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的申
购申请。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当
暂停接受基金申购申请。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、本基金出现当日净收益或累计未分配净收益小于零的情形。
5、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利
益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。
6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例
达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时,基金管理人有权对该等申购申请进
行部分确认或拒绝接受该等申购申请。
7、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业
绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
8、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构的技术保障等异常情况导
致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常进行。
9、当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的正偏离度绝对
值达到0.5%时。
10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、4、7、9、10项暂停申购情形时,基金管理人应当根据有关规定
在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请全部或部分被拒绝,被拒绝的申购
款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
(十)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的赎
回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的
活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商
确认后,基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、本基金出现当日净收益或累计未分配净收益小于零的情形。
5、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构的技术保障等异常情况导
致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运作。
7、为公平对待不同类别基金份额持有人的合法权益,单个基金份额持有人在单个开放
日申请赎回基金份额超过基金总份额10%的,基金管理人可以采取延期办理部分赎回申请
或者延缓支付赎回款项的措施。
8、当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对
值连续两个交易日超过0.5%时,基金管理人决定履行适当程序终止基金合同的。
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金
管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量
的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,并以后续开放日的基金份额净值为依
据计算赎回金额。若出现上述第4、5项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额
持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消
除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
(十一)巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转
出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过
前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回
或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程
序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资
人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当
日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办
理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日
受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消
赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取
消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申
请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,
直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自
动延期赎回处理。
(3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总
份额的20%,基金管理人有权先行对该单个基金份额持有人超出20%的赎回申请实施延期办
理,而对该单个基金份额持有人20%以内(含20%)的赎回申请与其他基金份额持有人的赎
回申请,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份额占比情况决定全额
赎回或部分延期赎回。所有延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并
以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。具体
见相关公告。
(4)暂停赎回:连续2日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂
停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工
作日,并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书
规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在两日内在
指定媒介上刊登公告。
(十二)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并在
规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重
新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份额的每万份基金已实现收益和7
日年化收益率。
3、若暂停时间超过1日,基金管理人自行确定公告增加次数,并根据信息披露管理办
法在指定媒介刊登公告。
(十三)基金的转换
基金转换是指基金份额持有人可按规定申请将所持有的本基金份额转换为本基金管理
人管理并在同一注册登记人登记的其它开放式基金份额。
基金管理人已开通本基金与长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深
300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、
长城安心回报混合型证券投资基金、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债
券型证券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型
证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、
长城优化升级混合型证券投资基金、长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金、长城核
心优选灵活配置混合型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城久鑫灵活
配置混合型证券投资基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混
合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置
混合型证券投资基金、长城久惠灵活配置混合型证券投资基金、长城久祥灵活配置混合型
证券投资基金、长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、长城新优选混合型证券投资
基金、长城久润灵活配置混合型证券投资基金、长城久益灵活配置混合型证券投资基金、
长城久源灵活配置混合型证券投资基金、长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金、长城久
稳债券型证券投资基金、长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金、长城转型成长灵活
配置混合型证券投资基金、长城创业板指数增强型发起式证券投资基金、长城久嘉创新成
长灵活配置混合型证券投资基金、长城收益宝货币市场基金、长城智能产业灵活配置混合
型证券投资基金、长城中证500指数增强型证券投资基金、长城久悦债券型证券投资基金、
长城量化精选股票型证券投资基金、长城短债债券型证券投资基金、长城量化小盘股票型
证券投资基金、长城泰利纯债债券型证券投资基金之间的基金转换业务。
(十四)基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行或其他情形而产
生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情
况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基
金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执
行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然
人、法人或其他组织。其他是指符合法律法规且根据本合同或相关协议的规定需要办理非
交易过户的情形。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合
条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
(十五)基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构
可以按照规定的标准收取转托管费。
(十六)定期定额投资计划
“定期定额投资”是指投资者可通过本基金的销售机构提交申请,约定每月扣款时间、
扣款金额及扣款方式,由指定的销售机构于每月约定扣款日在投资者指定资金账户内自动
完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。
本基金管理人已通过本招募说明书“五、相关服务机构”中的“(一)基金份额发售机
构”中列明的销售机构为投资者提供本基金的定期定额投资服务,具体业务开通情况及办
理程序请查阅相关公告并遵循各销售机构的规定。
(十七)基金的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构
认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
(十八)基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证
监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户
登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金
管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
八、基金的投资管理
(一)投资目标
在保证本金安全性和良好流动性的前提下,力争获得超过业绩比较基准的表现。
(二)投资范围
本基金主要投资于以下金融工具:
1、现金;
2、期限在1年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具 、资产支
持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
(三)投资策略
1、一级资产配置策略
根据宏观经济研究(利率水平、CPI 指标、GDP 增长率、货币供应量、可比币种利率水
平、主要币种汇率水平等),分析市场趋势和政府政策变化,决定基金投资组合的平均剩余
期限。
2、二级资产配置策略
根据不同类别资产的剩余期限结构、流动性指标(二级市场存量、二级市场交易量、交
易场所等)、收益率水平(约定收益、到期收益率、票面利率、付息方式、利息税务条款、
附加期权价值、类别资产收益率差异等)、市场偏好等决定不同类别资产的配置比例。
3、三级资产配置策略
根据明细资产的剩余期限、信用等级、流动性指标,确定构建基金投资组合的投资品
种。
根据对个券收益率水平、剩余期限、流动性状况的权衡,参照收益目标确定个券投资
品种与投资数量。
(四)投资限制
1、组合限制
基金的投资组合将遵循以下限制:
(1)本基金投资组合的平均剩余期限不得超过120天,平均剩余存续期不得超过240
天;
(2)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证
券的10%;
(3)同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持
证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%,国债、中央银行票据、政策性金融债券除
外;
(4)除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎
回30%以上的情形外,本基金债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过20%;
(5)本基金投资于具有基金托管资格的同一商业银行的存款、同业存单,合计不得超
过基金资产净值的20%;投资于不具有基金托管资格的同一商业银行的存款、同业存单,
合计不得超过基金资产净值的5%;
(6)本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的
同业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%;
(7)本基金投资于固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的30%,但如果基
金投资有存款期限,但协议中约定可以提前支取的银行存款,不受该比例限制;
(8)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低
于5%;
(9)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融
工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%;
(10)到期日在10个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投资占基
金资产净值的比例合计不得超过30%;
(11)当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时,本基
金投资组合的平均剩余期限不得超过60天,平均剩余存续期不得超过120天;投资组合中
现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基
金资产净值的比例合计不得低于30%;
(12)当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时,本基金
投资组合的平均剩余期限不得超过90天,平均剩余存续期不得超过180天;投资组合中现
金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金
资产净值的比例合计不得低于20%;
(13)本基金投资于主体信用评级低于AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的
比例合计不得超过10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超
过2%。前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机
构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种;
本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的,应当经
基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意,并作为重大事项
履行信息披露程序。
(14)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支
持证券规模的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超
过其各类资产支持证券合计规模的10%;本基金应投资于信用级别评级为AAA以上(含AAA)
的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,
应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(15)本基金应投资于信用级别评级为AAA以上(含AAA)的资产支持证券。基金持有
资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起
3个月内予以全部卖出;
(16)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的10%;
因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例
限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆
回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(18)法律法规及中国证监会规定的其他比例限制。
《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程序后,基金
不受上述限制。
除上述第(1)、(8)、(15)、(16)、(17)项外,由于市场波动或基金规模变
动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金
管理人应在10个交易日内进行调整,以达到标准,但中国证监会规定的特殊情形除外。法
律法规另有规定的从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
基金管理人应当在每个交易日10:00前将本基金前一交易日前10名基金份额持有人合
计持有比例等信息报送基金托管人,基金托管人依法履行投资监督职责。
法律法规或监管部门变更或取消上述限制的,如适用于本基金,基金管理人在履行适
当程序后,则本基金的上述限制相应变更或取消。
本基金已经持有的流动性资产比例不符合上述第(9)、(10)项规定的,应在新修订
的《货币市场基金监督管理办法》施行之日起六个月内调整;本基金已经持有的金融工具
及比例不符合新修订的《货币市场基金监督管理办法》规定的,应在新修订的《货币市场
基金监督管理办法》施行之日起一年内调整;对于货币市场基金新投资的金融工具及比例,
应自新修订的《货币市场基金监督管理办法》施行之日起即应符合要求。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其
他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,
应当遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,符合国务院证券监督管理机构
的规定,并履行信息披露义务。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后,本基金
可不受上述规定的限制。
3、本基金不得投资于以下金融工具:
(1)股票;
(2)可转换债券、可交换债券;
(3)信用等级在AA+以下的债券与非金融企业债务融资工具;
(4)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率调整期的除外;
(5)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
本基金投资的债券与非金融企业债务融资工具须具有评级资质的资信评级机构进行持
续信用评级,信用评级主要参照最近一个会计年度的主体信用评级,如果对发行人同时有
两家以上境内机构评级的,应采用孰低原则确定其评级,并结合基金管理人内部信用评级
进行独立判断与认定。
法律法规或中国证监会取消上述限制,本基金不受上述限制。
(五)业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:银行活期存款利率(税后)。
本基金为现金管理工具,注重资产的安全性和流动性,采用活期存款利率(税后)作为
业绩比较基准符合产品特性。
如果今后法律法规发生变化,或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适
用于本基金时,经基金管理人和基金托管人协商一致后,本基金可以在报中国证监会备案
后变更业绩比较基准并及时公告。
(六)风险收益特征
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险和收益低于
债券型基金、混合型基金和股票型基金。
(七)投资决策依据及程序
1.投资决策依据
(1)国家有关法律、法规以及《基金合同》等的有关规定。
(2)《长城基金管理有限公司投资管理制度》的有关规定。
(3)《长城基金管理有限公司固定收益投资管理办法》的有关规定。
2.投资决策程序
(1)固定收益部定期对宏观经济、投资策略、投资品种等提出分析报告,为投资决策委
员会和基金经理提供投资决策依据;对于可能对证券市场造成重大影响的突发事件,及时
提出评估意见及决策建议。
(2)固定收益部负责建立和维护公司固定收益投资对象库,提供各券种的基本面情况及
投资要点分析。
(3)基金经理在对经济形势和市场运作态势进行分析后,在固定收益投资对象库的基础
上拟定资产配置策略、个券持仓比例,对个券基本面进行分析,最终确定重点持券券种,
做出资产配置提案和重点券种投资方案,报投资决策委员会讨论。
(4)投资决策委员会在基金经理上报的资产配置提案的基础上,讨论并确定下一阶段的
资产配置和重点券种投资决定,会议决定以书面形式下达给基金经理。
(5)根据投资决策委员会确定的资产配置决议和重点券种投资决定,基金经理负责在固
定收益投资对象库中选择拟投资的券种,并制定投资组合方案。
(6)在基金经理权限内的投资,由基金经理自主实施;超过基金经理权限的,根据规定
须报经投资决策委员会执行委员或投资决策委员会批准的,须经批准后实施。
(八)基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法
1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有人
的利益;
2.不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
3.有利于基金财产的安全与增值;
4.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何
不当利益。
(九)基金的融资、融券
本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。待基金参与
融资、融券业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险
收益特征并在控制风险的前提下,参与融资、融券业务。
(十)投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年8月8日复核了
本基金招募说明书更新中的投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2020年6月30日,本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 8,069,393,437.65 68.58
其中:债券 8,069,393,437.65 68.58
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 3,179,138,878.28 27.02
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 500,563,742.73 4.25
4 其他资产 16,445,994.15 0.14
5 合计 11,765,542,052.81 100.00
2、报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 12.55
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 547,399,166.30 4.88
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余
额占资产净值比例的简单平均值。
3、债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注:本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
4、基金投资组合平均剩余期限
(1)投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 55
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 60
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 36
(2)报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
注:本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生违规超过120天的情况。
(3)报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 47.60 4.88
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)-60天 19.06 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)-90天 12.72 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)-120天 13.48 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 120天(含)-397天(含) 11.90 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 104.76 4.88
5、报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
注:本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生违规超过240天的情况。
6、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 319,186,228.12 2.85
2 央行票据 - -
3 金融债券 300,672,489.26 2.68
其中:政策性金融债 300,672,489.26 2.68
4 企业债券 50,006,959.80 0.45
5 企业短期融资券 2,820,150,135.99 25.15
6 中期票据 - -
7 同业存单 4,579,377,624.48 40.83
8 其他 - -
9 合计 8,069,393,437.65 71.95
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
7、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112013041 20浙商银行CD041 12,000,000 1,193,587,934.97 10.64
2 112016153 20上海银行CD153 10,000,000 998,240,965.41 8.90
3 072000114 20中信证券CP009 3,000,000 300,001,220.40 2.67
4 112095580 20昆仑银行CD049 3,000,000 298,612,890.97 2.66
5 112095577 20广州农村商业银行CD050 3,000,000 296,747,571.10 2.65
6 112009130 20浦发银行CD130 2,500,000 247,403,165.00 2.21
7 072000159 20广发证券CP007BC 2,000,000 200,002,778.82 1.78
8 072000115 20光大证券CP006BC 2,000,000 200,001,180.07 1.78
9 072000118 20招商CP009BC 2,000,000 200,001,167.16 1.78
10 072000087 20渤海证券CP004 2,000,000 200,000,292.68 1.78
8、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1032%
报告期内偏离度的最低值 -0.0372%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0536%
(1)报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
注:本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
(2)报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
注:本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
9、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
10、投资组合报告附注
(1)基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入
时的溢价与折价,在其剩余存续期内摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市
交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。本基金通过每日分红使得基金份额的净值始
终维持在1.0000元。
(2)本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期本基金投资的前十名证券除光大证券、浙商银行发行主体外,其他证券的发
行主体未出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
根据上海证券交易所公布的纪律处分决定书:
光大证券股份有限公司(简称光大证券)因信息披露等相关违规情形,于2020年06
月04日被上海证券交易所予以公开谴责。
根据中国人民银行杭州中心支行公布的行政处罚信息公开表:
浙商银行股份有限公司(简称浙商银行)因未按规定履行客户身份识别义务、未按规
定保存客户身份资料及交易记录、未按规定进行可疑交易报告、与身份不明的客户进行交
易等案由,于2019年12月31日被中国人民银行杭州中心支行处以罚款。
本基金管理小组分析认为,相关违规事项已经调查完毕,行政处罚决定也已经开出。考
虑到此次处罚金额相对上一年的经营利润占比较小,对于公司的未来财务并无重大影响。
该行政处罚措施不影响公司的长期信用基本面,主体信用和债项信用资质均良好。本基金
经理依据基金合同和本公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序对20
光大证券CP006BC、20浙商银行CD041进行了投资。
(3)其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 16,275,748.99
4 应收申购款 170,245.16
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 16,445,994.15
(4)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
九、基金的业绩
过往一定阶段本基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的比较
(截止2020年6月30日)
长城工资宝货币A
时间段 净值收益率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率 标准差④ ①-③ ②-④
自基金合同生效日(2014年6月25日)至2014年12月31日 2.2684% 0.0160% 0.1822% 0.0000% 2.0862% 0.0160%
2015年 3.6652% 0.0151% 0.3500% 0.0000% 3.3152% 0.0151%
2016年 1.99% 0.01% 0.35% 0.00% 1.64% 0.01%
2017年 3.9442% 0.0040% 0.3500% 0.0000% 3.5942% 0.0040%
2018年 3.4554% 0.0021% 0.3500% 0.0000% 3.1054% 0.0021%
2019年 2.4974% 0.0009% 0.3500% 0.0000% 2.1474% 0.0009%
2020年1月1日至2020年6月30日 0.9742% 0.0012% 0.1745% 0.0000% 0.7997% 0.0012%
自基金合同生效日(2014年6月25日)至2020年6月30日 20.3418% 0.0089% 2.1077% 0.0000% 18.2341% 0.0089%
长城工资宝货币B
时间段 净值收益率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率 标准差④ ①-③ ②-④
自基金合同生效日(2017年4月20日)至2017年12月31日 3.1008% 0.0022% 0.2445% 0.0000% 2.8563% 0.0022%
2018年 3.6531% 0.0021% 0.3500% 0.0000% 3.3031% 0.0021%
2019年 2.6923% 0.0009% 0.3500% 0.0000% 2.3423% 0.0009%
2020年1月1日至2020年6月30日 1.0699% 0.0012% 0.1745% 0.0000% 0.8954% 0.0012%
自基金合同生效日(2014年6月25日)至2020年6月30日 10.9185% 0.0028% 1.1200% 0.0000% 9.7985% 0.0028%
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉
的原则管理和运用基金财产,但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存
款类金融机构,本基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
十、基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款
以及其他投资所形成的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(三)基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资
所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基
金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
(四)基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保
管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的
法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基
金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固
有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不
得相互抵销。
十一、基金资产的估值
(一)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对
外披露基金净值的非交易日。
(二)估值对象
基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
(三)估值方法
1、本基金估值采用“摊余成本法”,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议
利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法摊销,每日计提损益。本
基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。在有关法律法规允
许交易所短期债券可以采用“摊余成本法”估值前,本基金暂不投资于交易所短期债券。
2、为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的
基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金
管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子定价”。
当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值负偏离达到0.25%
时,基金管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内,当正偏离绝对值达
到0.5%时,基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝对值调整到0.5%以
内。当负偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在
资产损失,将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%
时,基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整,或者履行
适当程序后采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。
3、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
4、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新
规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,
双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算、各类基金份额的每万份基金已实现收益及7日
年化收益率计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金
管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,
仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实
现收益及7日年化收益率计算的计算结果对外予以公布。
(四)估值程序
1、各类基金份额的每万份基金已实现收益是按照相关法规计算的每万份基金份额的日
已实现收益,精确到小数点后第4位,小数点后第5位四舍五入。本基金的收益分配是按日结
转份额的,7日年化收益率是以最近7日(含节假日)收益所折算的年资产收益率,精确到小数
点后3位,百分号内小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合
同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果
发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
(五)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金资产的计价导致每万份基金已实现收益小数点后4位或7日年化收益率百分号
内小数点后3位以内发生差错时,视为基金份额净值错误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或
投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该
估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,
承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,
及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确
认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估
值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责
任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造
成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支
付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不
当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额
加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估
值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损
失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进
行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证
监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
(六)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基金份额持
有人利益,决定延迟估值时;
4、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值
技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金管理人应当暂
停基金估值;
5、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(七)基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化
收益率由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易
结束后计算当日的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率
并发送给基金托管人。基金托管人复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人予以公布。
(八)特殊情形的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第3项进行估值时,所造成的误差不作为基金
资产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记机构发送的数据错误,或国家会计政
策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施
进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免
除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影
响。
十二、基金的收益分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的
余额;基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。
(二)收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、每日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益
为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,当日所得收益结转为基金份额参与下一日
收益分配。每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3
位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为
投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于
零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转
基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。基金进行当日收益支付时,若
当日净收益大于零,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益等于零,则保持投资人
基金份额不变。基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零的情形。若当日净收
益小于零时,则缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基
金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
(三)收益分配方案
基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核后确定。
(四)收益分配的时间和程序
本基金每个工作日进行收益分配。每个开放日公告前一个开放日每万份基金已实现收益
和7日年化收益率。若遇法定节假日,应于节假日结束后第二个自然日,披露节假日期间的
每万份基金已实现收益和节假日最后一日的7日年化收益率,以及节假日后首个开放日的每
万份基金已实现收益和7日年化收益率。经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。法
律法规另有规定的,从其规定。
本基金每日例行对当天实现的收益进行收益结转(如遇节假日顺延),每日例行的收益结
转不再另行公告。
(五)本基金各类基金份额的每万份基金已实现收益及7日年化收益率的计算见本招募说
明书“十五、基金的信息披露”。
十三、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.08%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。
若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金销售服务费
本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.20%,B类基金份额的年销售服务费率为0.01%,
两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,具体如下:
H=E×年销售服务费率÷当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费
划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给注册
登记机构,由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法
按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。
上述“(一)基金费用的种类中第4-9项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用
实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)基金税收
基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按
照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
十四、基金的会计与审计
(一)基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按
如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年度;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,
按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方
式确认。
(二)基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资
格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事
务所需在2日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。
十五、基金的信息披露
(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》
及其他有关规定。
(二)信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基
金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中
国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、
简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中
国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定
网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者
复制公开披露的信息资料。
(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
(四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露
义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
(五)公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
(1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持
有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项
的法律文件。
(2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认
购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人
服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应
当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息
发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金
招募说明书。
(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等
活动中的权利、义务关系的法律文件。
(4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金
概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应
当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营
业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终
止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将基金招
募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合
同》、基金托管协议登载在网站上。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说
明书的当日登载于指定媒介上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生
效公告。
4、基金每万份基金已实现收益和7日年化收益率公告
(1)本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人将至
少每周公告一次基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率;
每万份基金已实现收益和7日年化收益率的计算方法如下:
每万份基金已实现收益=当日基金已实现收益/当日基金份额总额×10000
365/77?????R???i
?1+?1??100%?????
10000??????i=1??7日年化收益率(%)=
其中,Ri为最近第i个自然日(包括计算当日)的每万份基金已实现收益。
每万份基金已实现收益采用四舍五入保留至小数点后第4位,7日年化收益率采用四
舍五入保留至百分号内小数点后第3位。
(2)在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,
通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的各类基金份额的每万份基
金已实现收益和7日年化收益率。
(3)基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和
年度最后一日各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。
5、基金定期报告,包括基金年度报告、中期报告和季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登
载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会
计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告
登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报
告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或
者年度报告。
基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资
产情况及其流动性风险分析等。
基金运作期间,如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%
的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决
策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有
份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在本基金年度报告、中期报告中,至少披露报告期末基金前10 名份
额持有人的类别、持有份额及占总份额的比例等信息。
6、临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在
指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影
响的下列事件:
(1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
(2)《基金合同》终止、基金清算;
(3)转换基金运作方式、基金合并;
(4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;
(5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金
托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
(6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更;
(8)基金募集期延长;
(9)基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生
变动;
(10)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管
人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十;
(11)涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或者仲裁;
(12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政
处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚;
(13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制
人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重
大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
(14)管理费、托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
(15)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
(16)本基金开始办理申购、赎回;
(17)本基金发生巨额赎回并延期办理;
(18)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
(19)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
(20)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项;
(21)本基金投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单;
(22)当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值的正
负偏离度绝对值达到0.5%时的情形;
(23)调整基金份额类别;
(24)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重
大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
7、澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对
基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,
相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国
证监会。
8、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构备案,并予以
公告。
9、中国证监会规定的其他信息。
(六)信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理
人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容
与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基
金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和
7日年化收益率、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品
资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进
行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理
人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关
报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公
共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露
同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,
应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后15年。
(七)信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将
信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。
十六、风险揭示
本基金为货币市场基金,其面临的投资风险主要包括市场风险、流动性风险、信用风
险、操作风险、管理风险、合规风险以及本基金特有风险等。
(一)市场风险
证券市场价格受到各种因素的影响,导致基金收益水平变化而产生风险,主要包括:
1、政策风险
因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、证券市场监管政策等)发生变
化,导致市场价格波动而产生风险。
2、经济周期风险
随着经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化,本基金的投资品
种可能发生价格波动,收益水平也会随之变化,从而产生风险。
3、利率风险
金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价
格和收益率,引起基金收益水平的变化。特别是短期利率变化以及货币市场投资工具市场
价格的相关波动,会影响基金组合投资业绩。
4、通货膨胀风险
如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而影响
基金资产的保值增值。
5、债券收益率曲线风险
债券收益率曲线风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险,单一的久期指标并不
能充分反映这一风险的存在。
6、再投资风险
再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响,这与利率上
升所带来的价格风险(即利率风险)互为消长。
(二)流动性风险
流动性风险是指因证券市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地变现的风险。
流动性风险还包括基金出现巨额赎回,致使没有足够的现金应付赎回支
付所引致的风险。
(三)信用风险
信用风险主要指债券、资产支持证券、短期融资券等信用证券发行主体信用状况恶化,
到期不能履行合约进行兑付的风险,另外,信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的
证券交割风险。
(四)操作风险
操作风险是指基金运作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违
反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障
等风险。
(五)管理风险
在基金管理运作过程中,基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金收益水
平,如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不充分、投资操作出
现失误等,都会影响基金的收益水平。
(六)合规性风险
合规风险指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者违反基金合同
有关规定的风险。
(七)本基金的特有风险
本基金投资于货币市场工具,可能面临较高流动性风险以及货币市场利率波动的系统
性风险。货币市场利率的波动会影响基金的再投资收益,并影响到基金资产公允价值的变
动。同时为应对赎回进行资产变现时,可能会由于货币市场工具交易量不足而面临流动性
风险。
(八)其它风险
1、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致
基金资产的损失。
2、金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控
制能力之外的风险,也可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。
十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的
事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的
事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决定的事项应依法报中国证监会备案
并在指定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承
接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财
产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律
意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务
资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金
财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进
行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登
载在指定报刊上。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
十八、基金合同的内容摘要
(一)基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财
产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护
基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金
合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(13)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为;
(14)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外
部机构;
(15)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换
和非交易过户等的业务规则;
(16)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管
理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的
基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证
券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产或利用职务
之便为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)不得侵占、挪用基金财产;
(9)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,各类基金份额的每万份
基金已实现收益和七日年化收益率;
(10)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(11)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(12)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(13)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》
及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露,不得利用该
信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
(14)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收
益;
(15)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(16)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金
托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(17)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以
上;
(18)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能
够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理
成本的条件下得到有关资料的复印件;
(19)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(20)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托
管人;
(21)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当
承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(22)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反
《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;
(23)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为
承担责任;
(24)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
(25)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管
理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30日内
退还基金认购人;
(26)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(27)建立并保存基金份额持有人名册;
(28)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
3、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国
家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,
并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算。
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
4、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基
金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产
的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所
托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资
金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产或者利用职
务之便为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管
理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基
金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,不得利用该信息从事或者明示、暗示他人从
事相关的交易活动;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收
益和7日年化收益率;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理人
在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基
金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;
(12)建立并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基
金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机
构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退
任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理
人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
5、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限
于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使
表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或
仲裁;
(9)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资
者自依据《基金合同》取得的基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,
直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基
金合同》上书面签章或签字为必要条件。
同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。
6、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限
于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表
基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会不设日常机构,如今后设立基金份额持有人大会的日常机构,日
常机构的设立按照相关法律法规的要求执行。
1、召开事由
(1)当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
1)决定修改基金合同的重要内容或者提前终止《基金合同》;
2)更换基金管理人;
3)更换基金托管人;
4)转换基金运作方式;
5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求调整该等报酬标
准的除外;
6)变更基金类别;
7)本基金与其他基金的合并;
8)变更基金投资目标、范围或策略;
9)变更基金份额持有人大会程序;
10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以基
金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大
会;
12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的
事项。
(2)以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:
1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
2)在法律法规和本基金合同规定的范围内,且对基金份额持有人无实质性不利影响的
前提下,调低基金的销售服务费率、变更收费方式或调整基金份额类别;
3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生变化;
5)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
2、会议召集人及召集方式
(1)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召
集;
(2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;
(3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,
基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60
日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
(4)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份
额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10
日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人
决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份
额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提
议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60
日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
(5)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持
有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含
10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有
人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干
扰。
(6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
(1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。基金份
额持有人大会通知应至少载明以下内容:
1)会议召开的时间、地点和会议形式;
2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、
送达时间和地点;
5)会务常设联系人姓名及联系电话;
6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
7)召集人需要通知的其他事项。
(2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面
表决意见寄交的截止时间和收取方式。
(3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见
的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人
到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意
见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
4、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开,会议的召开方式由会议
召集人确定。
(1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人
或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金
份额持有人大会议程:
1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额
的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份
额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%(含50%)。参加基金份额持有人大会的持有
人的基金份额低于前款规定比例,召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月
以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会的,经核对,汇总到会者
出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额占本基金在权益登记日基金
总份额的三分之一以上。
(2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决
截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示
性公告;
2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理
人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管
人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额
持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影
响表决效力;
3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的
基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%(含50%);参加基金份额持有人大会的持有
人的基金份额低于前款规定比例,召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月
以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会的,基金份额持有人所持
有的基金份额占权益登记日总基金份额的三分之一以上;
4)上述第3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的
代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基
金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的
规定,并与基金登记注册机构记录相符;
5)会议通知公布前报中国证监会备案。
5、议事内容与程序
(1)议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终
止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金
合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份
额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
(2)议事程序
1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第7条规定程序确定和公布监票人,
然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理
人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权
其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,
则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金
份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主
持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名
称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和
联系方式等事项。
2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后2
个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
6、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
(1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%
以上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项
均以一般决议的方式通过。
(2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托
管人、终止《基金合同》、与其他基金合并,以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通
知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书
面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具
书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表
决。
7、计票
(1)现场开会
1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议
开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会
召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由
基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有
人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额
持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结
果。
3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣
布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一
次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响
计票的效力。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权
代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关
对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督
的,不影响计票和表决结果。
8、生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进
行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等
一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束
力。
(三)基金合同的变更、终止与基金财产的清算
1、《基金合同》的变更
(1)变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通
过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
(2)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决定的事项应依法报中国证监会备案
并在指定媒介公告。
2、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
(1)基金份额持有人大会决定终止的;
(2)基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
(3)《基金合同》约定的其他情形;
(4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
3、基金财产的清算
(1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算
小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
(2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金
财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
(3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
(4)基金财产清算程序:
1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
3)对基金财产进行估值和变现;
4)制作清算报告;
5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律
意见书;
6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
7)对基金财产进行分配。
(5)基金财产清算的期限为6个月。
4、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费
用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
5、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算
费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
6、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业
务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。
基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算
小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示
性公告登载在指定报刊上。
7、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
(四)争议的处理和适用的法律
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友
好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行
仲裁,仲裁地点为北京。仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方
承担。
《基金合同》受中国法律管辖。
(五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场
所和营业场所查阅。
十九、基金托管协议的内容摘要
(一)托管协议当事人
1、基金管理人
名称:长城基金管理有限公司
住所:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
法定代表人:王军
成立时间:2001年12月27日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:证监基金字[2001]55号
组织形式:有限责任公司
注册资本: 1.5亿元人民币
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其
他业务
存续期间:持续经营
2、基金托管人
名称:中信银行股份有限公司
住所:北京市东城区朝阳门北大街9号
法定代表人:李庆萍
成立时间:1987年4月7日
批准设立文号:国办函[1987]14号
基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]125号
组织形式:股份有限公司
注册资本:489.35亿元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承
兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;
从事同行业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收
付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
(二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
1、基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
(1)基金托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定,对下述基金投资范围、投
资对象进行监督。本基金将投资于以下金融工具:
本基金的投资范围包括具有良好流动性的金融工具,包括:
1)现金;
2)期限在1年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具 、资产支
持证券;
4)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
(2)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例
进行监督:
基金的投资组合将遵循以下限制:
1)本基金投资组合的平均剩余期限不得超过120天,平均剩余存续期不得超过240天;
2)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券
的10%;
3)同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证
券占基金资产净值的比例合计不得超过10%,国债、中央银行票据、政策性金融债券除外;
4)除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回
30%以上的情形外,本基金债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过20%;
5)本基金投资于具有基金托管资格的同一商业银行的存款、同业存单,合计不得超过
基金资产净值的20%;投资于不具有基金托管资格的同一商业银行的存款、同业存单,合
计不得超过基金资产净值的5%;
6)本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同
业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%;
7)本基金投资于固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的30%,但如果基金
投资有存款期限,但协议中约定可以提前支取的银行存款,不收该比例限制;
8)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于
5%;
9)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工
具占基金资产净值的比例合计不得低于10%;
10)到期日在10个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投资占基金
资产净值的比例合计不得超过30%;
11)当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时,本基金投
资组合的平均剩余期限不得超过60天,平均剩余存续期不得超过120天;投资组合中现金、
国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产
净值的比例合计不得低于30%;
12)当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时,本基金投
资组合的平均剩余期限不得超过90天,平均剩余存续期不得超过180天;投资组合中现金、
国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产
净值的比例合计不得低于20%;
13)本基金投资于主体信用评级低于AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比
例合计不得超过10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过
2%。前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构
作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种;
本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的,应当经
基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意,并作为重大事项
履行信息披露程序;
14)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证
券规模的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各
类资产支持证券合计规模的10%;
15)本基金应投资于信用级别评级为AAA以上(含AAA)的资产支持证券。基金持有资产
支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个
月内予以全部卖出;
16)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的10%;因
证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限
制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
18)法律法规及中国证监会规定的其他比例限制。
《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程序后,基金
不受上述限制。
除上述第1)、8)、15)、16)、17)项外,由于市场波动或基金规模变动等基金管理人
之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在10
个交易日内进行调整,以达到标准,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规
定的从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
基金管理人应当在每个交易日10:00前将本基金前一交易日前10名基金份额持有人合
计持有比例等信息报送基金托管人,基金托管人依法履行投资监督职责。
法律法规或监管部门变更或取消上述限制的,如适用于本基金,基金管理人在履行适
当程序后,则本基金的上述限制相应变更或取消。
本基金已经持有的流动性资产比例不符合上述第9)、10)项规定的,应在新修订的《货
币市场基金监督管理办法》施行之日起六个月内调整;本基金已经持有的金融工具及比例
不符合新修订的《货币市场基金监督管理办法》规定的,应在新修订的《货币市场基金监
督管理办法》施行之日起一年内调整;对于货币市场基金新投资的金融工具及比例,应自
新修订的《货币市场基金监督管理办法》施行之日起即应符合要求。
(3)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行
为进行监督:
根据法律法规的规定及基金合同的约定,本基金禁止从事下列行为:
1)承销证券;
2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
3)从事承担无限责任的投资;
4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
5)向其基金管理人、基金托管人出资;
6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其
他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,
应当遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,符合国务院证券监督管理机构
的规定,并履行信息披露义务。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后,本基金
可不受上述规定的限制。
(4)本基金不得投资于以下金融工具:
1) 股票;
2) 可转换债券、可交换债券;
3) 信用等级在AA+级以下的企业债券与非金融企业债务融资工具;
4) 以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率调整期的除外;
5) 中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
本基金投资的债券与非金融企业债务融资工具须具有评级资质的资信评级机构进行
持续信用评级,信用评级主要参照最近一个会计年度的主体信用评级,如果对发行人同时
有两家以上境内机构评级的,应采用孰低原则确定其评级,并结合基金管理人内部信用评
级进行独立判断与认定。
法律法规或中国证监会取消上述限制,本基金不受上述限制。
(5)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关联投资限制
进行监督:
根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事先
相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单及其更新,
加盖公章并书面提交,并确保所提供名单的真实性、完整性、全面性。名单变更后基金管
理人应及时发送基金托管人,基金托管人于2个工作日内进行回函确认已知名单的变更。
名单变更时间以基金管理人收到基金托管人回函确认的时间为准。如果基金托管人在运作
中严格遵循了监督流程,基金管理人仍违规进行交易,并造成基金资产损失的,由基金管
理人承担责任,基金托管人不承担任何损失和责任。
若基金托管人发现基金管理人与关联方进行法律法规禁止基金从事的交易时,基金托
管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要措施阻止该交易的发生,若基金托管人采取必
要措施后仍无法阻止该交易发生时,基金托管人有权向中国证监会报告,由此造成的损失
和责任由基金管理人承担。对于交易所场内已成交的违规交易,基金托管人应按相关法律
法规和交易所规则的规定进行结算,同时向中国证监会报告,基金托管人不承担由此造成
的损失和责任。
(6)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人参与银行
间债券市场进行监督:
1)基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对于基金管理人参与银行间
债券市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。
基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行
间债券市场交易对手的名单,并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适
用的交易结算方式。基金托管人在收到名单后2个工作日内回函确认收到该名单。基金管
理人应定期或不定期对银行间债券市场现券及回购交易对手的名单进行更新,名单中增加
或减少银行间债券市场交易对手时须及时通知基金托管人,基金托管人于2个工作日内回
函确认收到后,对名单进行更新。基金管理人收到基金托管人书面确认后,被确认调整的
名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按
照双方原定协议进行结算。
如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间债券市场交易对手进行交易,
应及时提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的,
基金托管人不承担责任。
2)基金托管人对于基金管理人参与银行间债券市场交易的交易方式的控制
基金管理人在银行间债券市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名单中约定
的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管理人没有按照
事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理
人与交易对手重新确定交易方式,经提醒后仍未改正并造成基金资产损失的,基金托管人
不承担责任。
3)基金管理人有责任控制交易对手的资信风险,按银行间债券市场的交易规则进行交
易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的交易对手在基金
管理人确定的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损
失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单
对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对
手进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损
失和责任。
(7)基金托管人对基金投资流通受限证券的监督:
1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为的紧急通
知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规
定。流通受限证券指由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行
股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消
息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证
券。
2)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金管理人董
事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开
发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料
应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前2个工作日将上述资料书面发至基金托管
人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后2个工作日
内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
3)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有
关必要书面信息。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资指令
前将上述信息书面发至基金托管人。
4)基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险控制制度情况
进行监督,并审核基金管理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基
金出现风险的,有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进
行补充书面说明,否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金
财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。如果基
金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。如果基金托管人没有切实履行监督职责,
导致基金出现风险,基金托管人应承担相应责任。
(8)基金托管人对基金投资中期票据的监督:
1)基金管理人管理的基金在投资中期票据前,基金管理人须根据法律、法规、监管部
门的规定,制定严格的关于投资中期票据的风险控制制度和流动性风险处置预案,并书面
提供给基金托管人,基金托管人依据上述文件对基金管理人投资中期票据的额度和比例进
行监督。
2)如未来有关监管部门发布的法律法规对证券投资基金投资中期票据另有规定的,从
其约定。
3)基金托管人有权监督基金管理人在相关基金投资中期票据时的法律法规遵守情况,
有关制度、信用风险、流动性风险处置预案的完善情况,有关额度、比例限制的执行情况。
基金托管人发现基金管理人的上述事项违反法律法规和基金合同以及本协议的规定,应及
时以书面形式通知基金管理人纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核
查。基金管理人应按相关托管协议要求向基金托管人及时发出回函,并及时改正。基金托
管人有权随时对所通知事项进行复查,督促基金管理人改正。如果基金管理人违规事项未能
在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。如果基金托管人未能切实履行监督职责,
导致基金出现风险,基金托管人应承担相应责任。
(9)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人选择存款银
行进行监督:
基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定,确
定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人应据以对基金
投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。
本基金投资银行存款应符合如下规定:
1)基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金银行存款业
务账目及核算的真实、准确。
2)基金管理人与基金托管人应根据相关规定,就本基金银行存款业务另行签订书面协
议,明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与执行、资金划拨、账目
核对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递、保管等流程中的权利、义务和
职责,以确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。
3)基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复核相关协议、
账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。
4)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、《运作办
法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。
基金托管人对基金管理人选择存款银行的监督应依据基金管理人向基金托管人提供的
符合条件的存款银行的名单执行,如基金托管人发现基金管理人将基金资产投资于该名单
之外的存款银行,有权拒绝执行。该名单如有变更,基金管理人应在启用新名单前提前2
个工作日将新名单发送给基金托管人。
2、基金托管人对基金管理人业务进行监督和核查的有关措施:
(1)基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、
基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息
披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
(2)基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、基金合同、本
托管协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收
到通知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形式向基金托管人发出回函,进行解释或
举证。
(3)在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金
管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
(4)基金托管人发现基金管理人的投资指令违反关法律法规规定或者违反基金合同约
定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人。
(5)基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规
和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向中国证
监会报告,基金管理人应依法承担相应责任。
(6)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间内答复基
金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法规要求需向
中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
(7)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基
金管理人限期纠正。
(8)基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,或采
取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍
不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
(9)基金管理人应遵守中华人民共和国反洗钱法律法规,不参与涉嫌洗钱、恐怖融资、
扩散融资等违法犯罪活动;主动配合基金托管人客户身份识别与尽职调查,提供真实、准
确、完整客户资料,遵守基金托管人反洗钱与反恐怖融资相关管理规定。对具备合理理由
怀疑涉嫌洗钱、恐怖融资的客户,基金托管人将按照中国人民银行反洗钱监管规定采取必
要管控措施。
(三)基金管理人对基金托管人的业务核查
1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限于基金
托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基
金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益及7日年化收益率、根据基金管理人指
令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执
行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合
同、本托管协议及其他有关规定时,基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,
基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内,基
金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正,并予协助配合。基金托管人
对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正或未在合理期限内确认的,基金管理人应报
告中国证监会。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。
3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行业监督
管理机构,同时通知基金托管人限期纠正。
4、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供
基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。
5、基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,或采
取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不
改正的,基金管理人应报告中国证监会。
(四)基金财产保管
1、基金财产保管的原则
(1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
(2)基金托管人应安全保管基金财产。除依据法律法规规定、基金合同和本托管协议约
定及基金管理人的正当指令外,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
(3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
(4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他业务和其
他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。
(5)基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财产,
如有特殊情况双方可另行协商解决。
(6)除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金资产。
2、募集资金的验资
(1)基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构或在其他银
行开立的“基金募集专户”,该账户由基金管理人委托的注册登记机构开立并管理。
(2)基金募集期满或基金提前结束募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金
份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将募集的属于
本基金财产的全部资金划入基金托管人为本基金开立的资产托管专户中,基金托管人在收
到资金当日出具确认文件。同时,基金管理人应聘请具有从事证券业务资格的会计师事务
所进行验资,出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注
册会计师签字有效。
(3)若基金募集期限届满,未能达到基金备案条件,由基金管理人按规定办理退款事宜。
3、基金的银行账户的开立和管理
(1)基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基金管理人
合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人刻制、保管和使用。
(2)基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金
管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本
基金业务以外的活动。
(3)基金银行账户的开立和管理应符合有关法律法规以及银行业监督管理机构的有关
规定。
4、基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理:
(1)基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司/深圳分公司开设证券账户。
(2)基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深
圳分公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。
(3)基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金
管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使用基金的任何账
户进行本基金业务以外的活动。
5、债券托管账户的开立和管理
(1)基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆
借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记
结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管账户,并由基金托管人负责基金的债券的
后台匹配及资金的清算。
(2)基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间国债市场回购主
协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。
6、其他账户的开设和管理
在本托管协议生效之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和基金合同约定的其他
投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管理人协助托管人根据
有关法律法规的规定和基金合同的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。
7、基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库;其中实物证
券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
/深圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金
管理人的指令办理。属于基金托管人控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭
失,由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控
制的证券不承担保管责任。
8、与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署
的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基金管理人保管。基金管理人在代
表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本原件,以便基金
管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后30个工作日内
通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同送达基金托管人处。合同应存放于基金管理人
和基金托管人各自文件保管部门15年以上。对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人
应向基金托管人提供加盖授权业务章的合同传真件,未经双方协商或未在合同约定范围内,
合同原件不得转移,由基金管理人保管。
(五)基金资产净值计算和会计核算
1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序
(1)基金资产净值、每万份基金已实现收益及七日年化收益率的计算及复核
1)基金资产净值、每万份基金已实现收益及七日年化收益率
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。
本基金通过每日计算基金收益并分配的方式,使基金份额净值保持在人民币1.00元。该
基金份额净值是计算基金申购与赎回价格的基础。国家另有规定的,从其规定。
基金管理人每工作日计算基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益及七日
年化收益率,经基金托管人复核无误后,按规定公告。
2)复核程序
基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将各类基金份额的每万份基金已实现收益
及七日年化收益率结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
3)根据有关法律法规,基金资产净值计算、各类基金份额的每万份基金已实现收益及7
日年化收益率计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基
金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,
仍无法达成一致意见的,按照基金管理人的计算结果对外予以公布。
2、基金资产估值方法
(1)估值对象
基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
(2)估值方法
本基金的估值方法为:
1)本基金估值采用“摊余成本法”,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议
利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法摊销,每日计提损益。本
基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。在有关法律法规允
许交易所短期债券可以采用“摊余成本法”估值前,本基金暂不投资于交易所短期债券。
2)为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的
基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金
管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子定价”。
当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值负偏离达到0.25%
时,基金管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内,当正偏离绝对值达
到0.5%时,基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝对值调整到0.5%以
内。当负偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在
资产损失,将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%
时,基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整,或者履行
适当程序后采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。
3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
4)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新
规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,
双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方
在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算
结果对外予以公布。
(3)特殊情形的处理
1)基金管理人或基金托管人按估值方法的第3)项进行估值时,所造成的误差不作为基
金资产估值错误处理。
2)由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,或国家会
计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的
措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管
人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
3、估值差错处理
(1)估值错误的情形
当基金资产的计价导致每万份基金已实现收益小数点后四位或基金七日年化收益率小
数点后三位以内发生差错时,视为估值错误。
当基金估值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的措施防止损失进
一步扩大。估值错误偏差达到基金资产净值的0.25%时,基金管理人应当报中国证监会备案。
估值错误偏差达到基金资产净值的 0.5%时,基金管理人应当公告并报中国证监会备案。
因基金估值错误给投资者造成损失的,应先由基金管理人承担,基金管理人对不应由其
承担的责任,有权向责任人追偿。
(2)差错处理原则
当基金资产净值、 各类基金份额的每万份基金已实现收益和七日年化收益率计算差错
给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情
况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿:
1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任。与本基金有关的会计问题,如经双方
在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金会计责任方的建议执行,由此给基金
份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付,基金托管人不承担任何责任。
2)若基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和七日
年化收益率已由基金托管人复核确认后公告,而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求
基金管理人书面说明, 各类基金份额的每万份基金已实现收益和七日年化收益率出错且造
成基金份额持有人损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投
资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照管理费率和托管费率的比例各自
承担相应的责任。
3)如基金管理人和基金托管人对基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收
益和七日年化收益率的计算结果,虽然多次重新计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不
能按时公布基金资产净值、 各类基金份额的每万份基金已实现收益和七日年化收益率的情
形,以基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金
管理人负责赔付,基金托管人不承担任何责任。
4、基金账册的建立
(1)基金管理人和基金托管人在基金合同生效后,应按照相关各方约定的同一记账方法
和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,对相关各方各自的账册
定期进行核对,互相监督,以保证基金资产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以
基金管理人的处理方法为准。
(2)经对账发现相关各方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人必须及时查明原
因并纠正,保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符,暂时无法查找到
错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。
5、基金定期报告的编制和复核
(1)基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应
于每月终了后5个工作日内完成。
(2)《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在
三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变
更的,基金管理人至少每年更新一次。基金管理人在季度结束之日起15个工作日内完成季度
报告编制并公告;在半年结束之日起两个月内完成中期报告编制并公告;在每年结束之日起
三个月内完成年度报告编制并公告。
(3)基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金托管人应
当在收到报告之日起2个工作日内完成月度报表的复核;在收到报告之日起7个工作日内完成
基金季度报告的复核;在收到报告之日起20日内完成基金中期报告的复核;在收到报告之日
起30日内完成基金年度报告的复核。基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,
基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准。
(4)核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具加盖托
管业务部门公章的复核意见书,相关各方各自留存一份。
(5)基金托管人在对财务会计报告、季度报告、中期报告或年度报告复核完毕后,需盖
章确认或出具相应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示。
6、暂停估值的情形
(1)基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
(2)因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
(3)占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基金份额持
有人的利益,决定延迟估值时;
(4)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金管理人应当
暂停基金估值;
(5)中国证监会和基金合同认定的其他情形。
(六)基金份额持有人名册的保管
1、基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,基金份额持有人
名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
2、基金份额持有人名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,
基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以
采用电子或文档的形式。保管期限为15年。
3、基金管理人应当及时向基金托管人定期或不定期提交下列日期的基金份额持有人名
册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金托
管人可以采用电子或文档的形式妥善保管基金份额持有人名册,保存期限为15年。基金托管
人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义
务。
4、若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按
有关法规规定各自承担相应的责任。
(七)争议解决方式
相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经友好协商可
以解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲
裁的地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力,仲裁费用、律师费由败诉
方承担。
争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、勤勉、
尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
(八)基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算
1、托管协议的变更与终止
(1)托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议,其内
容不得与基金合同的规定有任何冲突。本托管协议的变更报中国证监会备案后生效。
(2)基金托管协议终止的情形
发生以下情况,本托管协议终止:
1)基金合同终止;
2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;
3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;
4)发生法律法规或基金合同规定的终止事项。
2、基金财产的清算
(1)基金财产清算小组:
1)自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算组,基金管理人组织基金财
产清算小组在中国证监会的监督下进行基金清算。
2)基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务
资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要
的工作人员。
3)在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,继续忠实、勤
勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
4)基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算
小组可以依法进行必要的民事活动。
(2)基金财产清算程序
基金合同终止,应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产
清算程序主要包括:
1)基金合同终止情形发生后,由基金财产清算小组统一接管基金财产;
2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
3)对基金财产进行估值和变现;
4)制作清算报告;
5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律
意见书;
6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
7)对基金财产进行分配。
(3)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算
费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(4)基金财产按下列顺序清偿:
1)支付清算费用;
2)交纳所欠税款;
3)清偿基金债务;
4)根据基金合同终止日基金份额净值计算基金份额应计分配比例,在此基础上,按基
金份额持有人持有的该类别基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款1)-3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
(5)基金财产清算的公告:
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务
资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金
财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进
行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登
载在指定报刊上。
(6)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
二十、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,基金管理人将根据基金份额持有
人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
(一)账单服务
1、基金份额持有人可登录本基金管理人网站账户查询系统查阅对账单。
2、基金份额持有人可通过网站、电话等方式向本基金管理人定制对账单。基金管理人
根据基金份额持有人的对账单定制情况,向账单期内发生交易或账单期末仍持有本公司旗下
基金份额的持有人定期或不定期发送对账单,但由于基金份额持有人未详实填写或未及时更
新相关信息(包括姓名、手机号码、电子邮箱、邮寄地址、邮政编码等)导致基金管理人无法
送出的除外。
(二)客户服务中心(Call Center)电话服务
1、24小时自动语音应答服务,为投资者提供基金净值查询、基金账户查询、基金信息
查询等服务。
2、工作时间由专门客服人员为投资者提供全面业务咨询(包括公司信息、基金信息、基
金投资指南等)及投诉受理等服务。
公司网站:www.ccfund.com.cn
客服邮箱:support@ccfund.com.cn
客服电话:400-8868-666
二十一、其他应披露事项
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 长城基金管理有限公司关于网上交易平台与长城基金管家(手机APP)开展基金认申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及本基金管理人网站 2019-07-01
2 长城基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及本基金管理人网站 2019-08-23
3 长城基金关于增加上海陆享基金销售有限公司为旗下开放式基金代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及本基金管理人网站 2019-08-30
4 长城工资宝货币基金2019年中秋节假期前暂停申购和转换转入业务的公告 证券时报及本基金管理人网站 2019-09-09
5 长城工资宝货币基金2019年国庆节假期前暂停申购和转换转入业务的公告 证券时报及本基金管理人网站 2019-09-24
6 关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改长城工资宝基金合同及托管协议的公告 证券时报及本基金管理人网站 2019-10-23
7 长城基金管理有限公司关于提醒客户更新、完善身份信息的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及本基金管理人网站 2019-10-28
8 长城基金管理有限公司关于参加微众银行费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及本基金管理人网站 2019-11-11
9 长城基金关于旗下部分开放式基金参与交通银行开展的手机银行申购及定期定额投资基金费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及本基金管理人网站 2019-12-31
10 长城基金管理有限公司关于参加昆仑银行费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及本基金管理人网站 2019-12-31
11 长城工资宝货币基金2020年春节假期前暂停申购和转换转入业务的公告 证券时报及本基金管理人网站 2020-01-17
12 长城基金关于旗下基金2020年春节假期期间交易确认、清算交收、开放时间等相关安排调整的公告 本基金管理人网站 2020-01-31
13 关于长城工资宝货币基金暂停大额申购、转换转入和定投业务的公告 证券时报及本基金管理人网站 2020-03-21
14 长城基金管理有限公司关于延期披露旗下公募基金2019年年度报告的公告 中国证券报及本基金管理人网站 2020-03-26
15 关于长城工资宝货币基金调整大额申购、转换转入和定投业务限额的公告 证券时报及本基金管理人网站 2020-04-09
16 长城工资宝货币基金2020年劳动节假期前暂停申购和转换转入业务的公告 证券时报及本基金管理人网站 2020-04-24
17 长城基金管理有限公司关于取消纸质对账单的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及本基金管理人网站 2020-05-27
18 长城工资宝货币基金2020年端午节假期 证券时报及本基金管理人网站 2020-06-18
前暂停申购和转换转入业务的公告
19 本期刊登的其他公告
二十二、招募说明书的存放及查阅方式
本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人的办公场所,投资者可在办公时间查阅。
在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。招募说明书条款
及内容应以招募说明书正本为准。
投资者还可以登录基金管理人的网站(http://www.ccfund.com.cn)查阅和下载本招募
说明书。
二十三、备查文件
(一)中国证监会核准长城工资宝货币市场基金募集的文件
(二)《长城工资宝货币市场基金基金合同》
(三)《长城工资宝货币市场基金托管协议》
(四)法律意见书
(五)基金管理人业务资格批件、营业执照
(六)基金托管人业务资格批件、营业执照
(七)中国证监会规定的其他文件
长城基金管理有限公司
2020年8月10日
基金信息类型 招募说明书(更新)
公告来源 中国证券监督管理委员会
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