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| 交银精选混合(519688) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 19887 | ||||||||
| 基金代码 | 519688 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-03-30 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 交银施罗德精选股票证券投资基金2006年年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 报告期年份：2006年 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行 报送日期：2007年3月 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 本基金的托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2007年3 月27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 目 录 一、基金简介 1 （一）基金概况 1 （二）基金投资概况 1 （三）基金管理人 2 （四）基金托管人 2 （五）信息披露渠道 2 （六）其他服务机构 3 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 3 （一）主要会计数据和财务指标 3 （二）基金净值表现 3 （三）收益分配 5 三、管理人报告 5 （一）基金管理人情况 6 （二）基金经理介绍 6 （三）基金运作合规性说明 6 （四）报告期内本基金的投资策略和业绩表现的说明与解释 7 （五）宏观经济、证券市场及行业走势展望 7 （六）基金内部监察报告 8 四、托管人报告 9 五、审计报告 10 六、财务会计报告 11 （一）资产负债表 11 （二）经营业绩表 12 （三）收益分配表 13 （四）基金净值变动表 13 （五）会计报表附注 14 七、投资组合报告 24 （一）报告期末基金资产组合情况 25 （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 25 （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 26 （四）报告期内股票投资组合的重大变动 27 （五）报告期末未持有债券。 28 （六）报告期末未持有资产支持证券。 28 （七）投资组合报告附注 28 八、基金份额持有人户数、持有人结构 29 九、开放式基金份额变动 29 十、重大事件揭示 30 十一、备查文件目录 32 一、基金简介 （一）基金概况 基金名称：交银施罗德精选股票证券投资基金 基金简称：交银精选 交易代码：519688（前端收费模式），519689（后端收费模式） 基金运作方式：契约型开放式基金 基金合同生效日：2005年9月29日 报告期末基金份额总额：1,373,827,021.87份 基金合同存续期：不定期 （二）基金投资概况 1、基金投资目标 本基金坚持并不断深化价值投资的基本理念，充分发挥专业研究与管理能力，自上而下配置资产，自下而上精选证券，有效控制风险，分享中国经济与资本市场的高速成长的成果，谋求实现基金财产的长期稳定增长。 2、投资策略 本基金采取的投资策略是：自上而下配置资产，自下而上精选证券，有效控制下行风险。在资产配置方面，本基金采用“自上而下”的多因素分析决策支持系统，结合定性分析和定量分析，形成对不同市场的预测和判断，确定基金财产在股票、债券及货币市场工具等类别资产间的分配比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整该分配比例，以规避或控制市场风险，提高基金收益率。在行业配置方面，将通过对经济周期、产业环境、产业政策和行业竞争格局的分析和预测，确定宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响，得出各行业的相对投资价值与投资时机，并据此对基金股票投资资产的行业分布进行动态调整。在股票选择方面，本基金综合运用施罗德集团的股票研究分析方法和其它投资分析工具，通过品质筛选、公司质量评价和多元化价值评估，精选股票构建投资组合。 3、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准采用：75%×沪深300 指数+25%×中信全债指数。 4、风险收益特征 本基金是一只稳健型的股票基金,属于股票型基金中的中等风险品种,本基金的预期收益和风险都要高于混合型基金。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。 （三）基金管理人 名称：交银施罗德基金管理有限公司 注册地址：上海市交通银行大楼二层（裙） 办公地址：上海市银城中路188号交银金融大厦 邮政编码：200120 法定代表人：谢红兵 信息披露负责人：陈超 联系电话：021-61055050 传真：021-61055034 电子信箱：xxpl@jysld.com （四）基金托管人 名称：中国农业银行 注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号 办公地址：北京市西三环北路100号金玉大厦 邮政编码：100036 法定代表人：杨明生 信息披露负责人：李芳菲 联系电话：010-68424199 传真：010-68424181 电子信箱：lifangfei@abchina.com （五）信息披露渠道 信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 基金管理人网址：www.jysld.com 基金年度报告置备地点：基金管理人的办公场所 （六）其他服务机构 会计师事务所：德勤华永会计师事务所有限公司 办公地址：上海市延安东路222号30楼 注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司 办公地址：北京西城区金融大街27 号投资广场23层 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 （一）主要会计数据和财务指标 指标名称 2006年度 2005年9月29日 至2005年12月31日 基金本期净收益（元） 718,913,439.83 3,566,039.14 基金份额本期净收益（元） 0.5274 0.0008 期末可供分配基金收益（元） 216,209,142.07 2,022,740.97 期末可供分配基金份额收益（元） 0.1574 0.0008 期末基金资产净值（元） 2,634,945,664.58 2,504,323,656.35 期末基金份额净值（元） 1.9180 1.0215 期末基金份额累计净值（元） 2.3180 1.0215 基金加权平均净值收益率 38.02％ 0.08％ 本期基金份额净值增长率 135.29％ 2.15％ 基金份额累计净值增长率 140.35％ 2.15％ 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费 等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）基金净值表现 1、本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去3个月 44.12% 1.31% 32.71% 1.08% 11.41% 0.23% 过去6个月 50.56% 1.17% 33.90% 1.06% 16.66% 0.11% 过去1年 135.29% 1.23% 82.87% 1.05% 52.42% 0.18% 过去3年 - - - - - - 过去5年 - - - - - - 自基金合同生效日起至今（2005年9月29日至2006年12月31日） 140.35% 1.11% 86.11% 0.99% 54.24% 0.12% 2、本基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的比较 注：图示日期为2005年 9月29日至2006年12月31日。 基金合同中关于基金投资比例的约定： (1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%； (2) 本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%； (3) 本基金财产参与股票发行申购，基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； (4) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%； (5) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%； (6) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的5‰； (7) 本基金投资于资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券总规模的10%； (8) 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%； (9) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%； (10) 同一基金管理公司管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； (11) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； (12) 本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定； (13) 法律法规或监管部门取消上述限制，则本基金不受上述限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述1 - 11项规定的投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至2006年12月31日，本基金符合上述投资比例的约定。 3、本基金年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的柱形对比图 注：图示日期为2005年9月29日至2006年12月31日。 （三）收益分配 自基金合同生效以来本基金进行收益分配请况如下： 年度 每10份基 金份额分红数（元） 备注 2005 无 本基金于2005年9月29日正式成立 2006 4.00 第一次分红： 分红比例：每10份基金份额派发0.40元 权益登记日、除息日：2006年2月20日 红利再投确认日：2006年2月21日 现金红利划出日：2006年2月22日 第二次分红： 分红比例：每10份基金份额派发0.60元 权益登记日、除息日：2006年6月7日 红利再投确认日：2006年6月8日 现金红利划出日：2006年6月9日 第三次分红： 分红比例：每10份基金份额派发3.00元 权益登记日、除息日：2006年12月29日 红利再投确认日：2007年1月4日 现金红利划出日：2007年1月5日 合计 4.00 三、管理人报告 （一）基金管理人情况 本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2005]128号文批准，于2005年8月4日成立的合资基金管理公司。公司总部设于上海，注册资本为 2 亿元。 截止到2006年12月底，公司已经发行并管理的的基金共有四只，均为开放式基金：交银施罗德精选股票证券投资基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金和交银施罗德成长股票证券投资基金。其中交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同已于2005年9月29日正式生效；交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同已于2006年1月20日正式生效；交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同已于2006年6月14日正式生效；交银施罗德成长股票证券投资基金基金合同已于2006年10月23日正式生效。 （二）基金经理介绍 赵枫先生，基金经理，美国哥伦比亚大学硕士。9年基金从业经验。曾任职于中国技术进出口总公司投资研究员，融通基金管理有限公司研究员、研究部经理和基金经理。2001年8月至2004年7月担任基金通乾 张媚钗女士，基金经理助理，经济学硕士。4年证券、基金从业经验。2003年进入申银万国证券研究所，任电力行业研究员，2005年加入交银施罗德基金管理有限公司，任投资研究部研究员，负责食品饮料、电力、煤炭等行业研究工作。 （三）基金运作合规性说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。 （四）报告期内本基金的投资策略和业绩表现的说明与解释 正像中国经济增长的奇迹超出许多经济学家的预期，A股市场在06年的表现也超过了几乎所有投资大众的想象，我们再一次体会到了体制改革所带来的巨大潜力。虽然市场上涨是由众多因素促成的，但市场制度的改进无疑是市场向好的根基，我们认为06年基本完成的股权分置改革和其他众多的市场化改革措施使得A股市场在根本上变成一个可投资的市场，从此以后A股市场将真正成为中国宏观经济的晴雨表，宏观经济结构的变化也将逐步反映在A股市场的估值结构和市值结构上，而随之改变的投资者结构也促使市场更趋理性和合理。 2006年精选基金的投资收益率超过了基准，超额收益的来源主要来自于资产配置和行业选择上，而在个股选择上则有待进一步加强。我们从基金成立之初就对股票市场持有乐观的看法，因此在2006年全年基金均保持了高于基准的股票配置，股票市场几乎单边上扬的走势使得我们在资产配置上获得了良好收益。行业配置反映的是我们对宏观经济趋动因素和变化趋势的看法，基于我们对人民币升值的信心和消费增长的长期看好，我们在金融、地产、消费品和零售行业采取了明显的超额配置。 （五）宏观经济、证券市场及行业走势展望 经历制度化改革和投资者结构变迁之后，A股市场对国内外投资者的吸引力正在迅速提高，而结合中国国民财富的增长，我们认为中国正处在财富管理需求的爆发增长时期，在未来的几年内，我们将会看到市场规模和投资需求的良性互动，虽然市场短期来看仍然充满波动与不确定性，但长期看A股市场必将成为亚太地区最主要的和最有活力的资本市场之一。 2006年的A股市场伴随着指数的大幅上涨迅速走完了价值回归和价值发现的过程，总体来看投资者对市场的估值水平和估值结构仍持有较为理性的态度。但对长远前景的乐观和信心在一定程度上使得短期的市场估值透支了未来的业绩，而充裕的流动性为资产泡沫的产生创造了可能。然而我们必须认识到流动性充裕并不意味着市场不会出现调整，高启的价格也将使得市场的估值支撑变得脆弱，我们预期07年的市场将变得更加波动和敏感，估值水平的坚实支撑需要业绩增长的跟进和乐观预期的兑现。 我们认识到，处于高速增长的中国经济具备新兴市场大部分特征，而这也导致相对于上市公司盈利的波动，市场估值水平的变化更加剧烈。但是透过短期的不确定，我们看到的是长期向好的确定性：中国宏观经济的持续增长、上市公司竞争力的不断提高、人民币的持续升值、消费能力的稳定增长以及投资者对金融资产多元化的需求等等，所有这些因素一方面将推动上市公司盈利的持续增长，另一方面也将提高A股市场的估值中枢，我们面临的将是风险与希望同在的一年。 伴随着基金规模的进一步扩大，投资者很快就会发现具有品牌和渠道控制力的投资标的将变得越来越稀缺和昂贵，而股权分置改革和实施管理层激励后，优秀公司的股票新增供给可能会进一步减少。我们认为未来一年市场的投资热点可能会出现短期的阶段性的扩散，但总体的投资主线和品种将会是06年的延续，优秀的公司将继续为投资者创造可观的投资回报。 （六）基金内部监察报告 2006年度以来，本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等有关法规诚实守信、勤勉尽责，依法履行基金管理人职责，落实风险控制，强化监察稽核职能，确保基金管理业务运作的安全、规范，保护基金投资人的合法权益。 本报告期内，本基金管理人为了确保公司业务的规范运作，主要做了以下工作： 1、进一步建立和完善内部管理制度 2006年，公司建立和完善了部分内部管理制度，包括修订完成了公司《合规手册》，并根据证监会出台的新规定制定并实施了《投资流通受限证券管理办法》、《投资流通受限证券风险控制制度》、《公司风险准备金管理制度》等一系列管理制度。各项业务的内部管理制度的完善，使业务运行有制度可依。 2、加强内部控制组织架构建设 公司注重贯彻“内部控制是每个部门、每个员工的责任”的理念，并通过完善内部控制组织，明确个人和部门职责来逐步完善公司的内部控制体系。2006年，公司总经理下设的内部控制委员会开始运作，内部控制委员会由公司总经理担任主席，是公司内部控制问题的重要议事和决策机构，各部门将与内部控制有关的重要议题提交内部控制委员会进行审议，并就内部控制委员会的决策进行落实。 3、通过内部控制审计完善公司内控体系 本年度公司内部审计小组对公司进行了内部控制审计，对涵盖公司投资、销售、后台营运、IT、监察稽核等各方面的内控情况进行了全面检查并提交内审报告。内审报告提出了公司各方面业务流程中尚存在的内控缺陷，为公司的内控体系改进提出了方向。 4、加强内部监察稽核工作 本报告期内，公司对基金发行进行全程监察，包括发行前审查基金宣传推介材料，确保以上材料符合证监会有关规定；发行中参与对代销机构和销售人员的培训，并对代销机构和本公司的销售和推介活动进行现场检查，对销售机构的基金宣传推介材料使用情况进行抽查，监察有关基金销售活动的合规性；发行后按有关法规要求向证监会上报《基金发行活动专项报告》。同时公司对日常业务开展进行监察稽核，确保有关业务活动合法合规；并根据证监会要求开展不正当交易自查自纠，严格防范不正当交易发生。 5、加强合规与风控教育 2006年公司多次采用专题会议和专题培训的方式开展合规和风控教育，尤其是根据不正当交易自查自纠工作的要求，召开多次会议学习有关法规和内部管理制度，强调反商业贿赂工作重要性，提升员工的合规意识。同时，公司管理层在业务发展中将风险控制置于重要地位，不断提升全公司的风险控制意识和合规文化，确保公司各项业务活动能严格遵循证监会有关法律法规规范有序地进行，未出现重大风险和违法违规问题。 四、托管人报告 在托管交银施罗德精选股票证券投资基金中，本基金托管人－中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》、《交银施罗德精选股票证券投资基金托管协议》的约定，对交银施罗德精选股票证券投资基金管理人--交银施罗德基金管理有限公司2006年1月1日至2006年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司在交银施罗德精选股票证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的交银施罗德精选股票证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行托管业务部 2007年3月27日 五、审计报告 德师报(审)(07)第 P0124号 交银施罗德精选股票证券投资基金全体持有人： 我们审计了后附的交银施罗德精选股票证券投资基金(以下简称“交银精选基金”)财务报表，包括2006年12月31日的资产负债表、2006年度的经营业绩表、基金净值变动表和基金收益分配表以及财务报表附注。 （一）管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》及《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》编制财务报表是交银精选基金管理人交银施罗德基金管理有限公司的责任。这种责任包括： 1、设计、实施和维护与会计报表编制相关的内部控制，以使会计报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； 2、选择和运用恰当的会计政策； 3、作出合理的会计估计。 （二）注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 （三）审计意见 我们认为，交银精选基金的财务报表已经按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》及《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》编制，在所有重大方面公允反映了交银精选基金2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果、基金净值变动及收益分配情况。 德勤华永会计师事务所有限公司 注册会计师： 刘明华 中国? 上海市 注册会计师： 陶 坚 2007年3月26 日 六、财务会计报告 除特别注明外，表格金额单位为人民币元 （一）资产负债表 项目 会计报表附注 2006年12月31日 2005年12月31日 资产 银行存款 19(4) 505,830,563.35 336,369,390.78 清算备付金 2,545,254.47 59,904,431.52 交易保证金 5 1,050,000.00 300,000.00 应收证券清算款 - - 应收股利 - - 应收利息 6 84,910.77 4,340,014.01 应收申购款 67,502,460.00 30,366,364.54 其他应收款 - - 股票投资市值 2,427,329,414.75 1,792,788,769.75 其中：股票投资成本 1,359,023,681.52 1,735,473,398.52 债券投资 - 337,639,987.54 其中：债券投资成本 - 335,130,370.30 权证投资市值 54,987,942.37 - 其中：权证投资成本 34,309,529.99 - 买入返售证券 - 120,000,000.00 待摊费用 - - 其他资产 - - 资产合计 3,059,330,545.71 2,681,708,958.14 负债 应付证券清算款 - 14,802,030.38 应付赎回款 6,076,155.86 154,150,797.32 应付赎回费 13,470.54 586,474.78 应付管理人报酬 19(2) 3,071,724.71 4,011,906.51 应付托管费 19(3) 511,954.13 668,651.10 应付销费服务费 - - 应付佣金 7 1,285,231.47 1,584,406.90 应付利息 - - 应付收益 412,148,123.51 - 未交税金 - - 其他应付款 8 767,065.94 1,460,211.48 卖出回购证券款 - - 短期借款 - - 预提费用 9 511,154.97 120,823.32 其他负债 - - 负债合计 424,384,881.13 177,385,301.79 基金持有人权益 实收基金 10 1,373,827,021.87 2,451,507,305.87 未实现利得 11 1,044,909,500.64 50,793,609.51 未分配收益 216,209,142.07 2,022,740.97 基金持有人权益合计 2,634,945,664.58 2,504,323,656.35 年/期末基金份额净值 1.9180 1.0215 负债及基金持有人权益合计 3,059,330,545.71 2,681,708,958.14 （二）经营业绩表 项目 会计报表附注 2006年度 2005年9月29日至 2005年12月31日 收入 752,441,119.53 22,974,182.47 股票差价收入 12 697,425,706.64 3,113,705.26 债券差价收入 13 1,212,145.83 (5,552,892.82) 权证差价收入 14 20,825,646.99 1,502,982.16 债券利息收入 345,417.35 8,975,247.25 存款利息收入 2,900,507.96 10,274,465.86 股利收入 24,788,527.54 - 买入返售证券收入 34,448.65 1,223,992.35 其他收入 15 4,908,718.57 3,436,682.41 费用 33,527,679.70 19,408,143.33 基金管理人报酬 19(2) 28,345,225.77 16,504,325.48 基金托管费 19(3) 4,724,204.21 2,750,720.95 基金销售服务费 - - 卖出回购证券支出 - - 利息支出 - - 其他费用 16 458,249.72 153,096.90 其中：信息披露费 360,331.65 90,823.32 审计费用 60,000.00 30,000.00 基金净收益 718,913,439.83 3,566,039.14 加：未实现估值增值变动净额 11 1,029,159,157.14 59,824,988.47 基金经营业绩 1,748,072,596.97 63,391,027.61 （三）收益分配表 项目 会计报表附注 2006年度 2005年9月29日至 2005年12月31日 本年基金净收益 718,913,439.83 3,566,039.14 加: 年/期初基金净收益 2,022,740.97 - 加: 本年/期损益平准金 50,231,965.96 (1,543,298.17) 可供分配基金净收益 771,168,146.76 2,022,740.97 减: 本年/期已分配基金净收益 17 554,959,004.69 - 年/期末基金未分配净收益 216,209,142.07 2,022,740.97 （四）基金净值变动表 项目 会计报表附注 2006年度 2005年9月29日至 2005年12月31日 年/期初基金净值 2,504,323,656.35 4,874,882,643.01 本年/期经营活动 基金净收益 718,913,439.83 3,566,039.14 未实现利得 11 1,029,159,157.14 59,824,988.47 经营活动产生的基金净值变动数 1,748,072,596.97 63,391,027.61 本年/期基金份额交易 基金申购款 2,940,929,018.63 315,409,287.07 其中：分红再投资 10,328,913.70 - 基金赎回款 (4,003,420,602.68) (2,749,359,301.34) 基金单位交易产生的基金净值变动数 (1,062,491,584.05) (2,433,950,014.27) 本年/期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 17 (554,959,004.69) - 年/期末基金净值 2,634,945,664.58 2,504,323,656.35 会计报表附注 1、基金基本情况 交银施罗德精选股票证券投资基金(以下简称“本基金”) 系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]140号文件《关于同意交银施罗德精选股票证券投资基金募集的批复》批准，由基金发起人交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规发起，于2005年9月29日募集成立。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，募集期间为2005年8月26日至2005年9月26日。本基金合同生效日的基金份额为4,874,882,643.01份，其中募集期间的银行利息折合基金份额为2,319,992.80份，业经德勤华永会计师事务所有限公司验证，并出具了编号为德师报(验)字(05)第0038号的验资报告。本基金的管理人为交银施罗德基金管理有限公司，托管人为中国农业银行。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。基金的投资组合为：股票资产占基金资产的60%至95%，债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为5%至40%，其中，基金保留的现金以及投资于一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 2、会计报表编制基础 本基金的财务报表按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》及适用于基金行业实务操作的会计政策编制。 3、主要会计政策和会计估计 (1) 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。对比财务报表期间为2005年9月29日(基金合同生效日)至2005年12月31日。 (2) 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 (3) 记账基础和计价原则 本基金采用权责发生制为记账基础，资产在取得时按历史成本入账，股票投资、债券投资和权证投资按本附注所述的估值原则进行后续计量。 (4) 基金资产的估值原则 (a) 股票投资 上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和非定向增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值，估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。 (b) 债券投资 证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的的净价估值。 银行间同业市场交易的债券和未上市流通的债券按成本估值。 (c) 权证投资 从获赠确认日或买入成交确认日或实际取得日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值；未上市交易的权证采用经中国证券监督管理委员会认可的外部独立估值结果进行估值。 (d) 实际投资成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。 (e) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，本基金管理人根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 (5) 证券投资的成本计价方法 (a) 股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价，于股票复牌日冲减股票投资成本。 卖出股票于成交日确认股票差价收入/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 (b) 债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 买入贴息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入/(损失)；卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。 (c) 权证投资 因股权分置改革而获赠的权证，在确认日按照持有股数和每股可获派发权证的份额确认权证数量；买入权证于成交日确认为权证投资，相应成本按成交日应支付的全部价款入账。 卖出权证于成交日确认权证差价收入/(损失)。出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。 (6) 收入/(损失)的确认和计量 股票差价收入/(损失)于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。 证券交易所交易的债券差价收入/(损失)于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债券差价收入/(损失)于实际收到全部价款时确认。债券差价收入/(损失)按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。 权证差价收入于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其成本和相关费用的差额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认。债券利息收入在债券实际持有期内逐日计提。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。 (7) 费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。 (8) 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为1.00元。申购(其中包括红利再投资)、赎回所引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 (9) 未实现利得/(损失) 未实现利得/(损失)包括因投资估值而产生的未实现估值增值/(减值)和未实现利得/(损失)平准金。 未实现利得/(损失)平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现利得/(损失)平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列。 (10) 损益平准金 损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未分配基金净收益/(累计基金净损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配基金净收益/(累计基金净损失)。 (11) 基金的收益分配政策 (a) 基金每年收益分配次数最多为6次，年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%； (b) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可先择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (c) 如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； (d) 基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配； (e) 在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，但基金合同生效不满3个月，则不进行收益分配； (f) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； (g) 每一基金份额享有同等分配权。 (h) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 4、主要税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税字[2005]107号文《关于利息红利个人所得税政策的补充通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2) 基金买卖股票、债券的差价收入，免予缴纳营业税和企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，自2005年6月13日起由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%(此前按100%)计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 (4) 基金买卖股票按0.1%的税率缴纳印花税。 (5) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 5、交易保证金 项目 2006年12月31日 2005年12月31日 深圳交易保证金 750,000.00 - 上海TA账户保证金 150,000.00 150,000.00 深圳TA账户保证金 150,000.00 150,000.00 合计 1,050,000.00 300,000.00 6、应收利息 项目 2006年12月31日 2005年12月31日 应收银行存款利息 83,630.37 164,710.22 应收清算备付金利息 1,280.40 27,092.00 应收债券利息 - 4,060,965.44 应收交易所回购利息 - 87,246.35 合计 84,910.77 4,340,014.01 7、应付佣金 项目 2006年12月31日 2005年12月31日 国泰君安证券股份有限公司 321,101.32 208,790.91 国信证券有限责任公司 289,270.11 - 中国国际金融有限公司 179,227.96 468,156.51 中信证券股份有限公司 144,762.25 - 兴业证券股份有限公司 140,863.81 91,164.69 申银万国证券股份有限公司 105,484.97 406,666.70 光大证券股份有限公司 42,977.41 219,025.77 招商证券股份有限公司 61,543.64 190,602.32 合计 1,285,231.47 1,584,406.90 8、其他应付款 项目 2006年12月31日 2005年12月31日 应付券商席位保证金 750,000.00 - 应付后端申购费 17,065.94 1,460,211.48 合计 767,065.94 1,460,211.48 9、预提费用 项目 2006年12月31日 2005年12月31日 信息披露费 451,154.97 90,823.32 审计费用 60,000.00 30,000.00 合计 511,154.97 120,823.32 10、实收基金 项目 本年数 2005年9月29日至 2005年12月31日 年/期初数 2,451,507,305.87 4,874,882,643.01 本年/期申购 2,165,795,314.35 312,096,484.31 其中：红利再投资 8,123,465.27 - 本年/期赎回 (3,243,475,598.35) (2,735,471,821.45) 年/期末数 1,373,827,021.87 2,451,507,305.87 11、未实现利得 项目 未实现估值增值/(减值)(1) 未实现利得/(损失)平准金 合计 年/期初数 59,824,988.47 (9,031,378.96) 50,793,609.51 本年/期净变动数 1,029,159,157.14 - 1,029,159,157.14 本年/期申购 - 446,091,727.95 446,091,727.95 其中：红利再投资 - 948,079.46 948,079.46 本年/期赎回 - (481,134,993.96) (481,134,993.96) 2006年12月31日 1,088,984,145.61 (44,074,644.97) 1,044,909,500.64 未实现估值增值/(减值)按投资类别分项列示如下： 项目 2006年12月31日 2005年12月31日 股票投资 1,068,305,733.23 57,315,371.23 权证投资 20,678,412.38 - 债券投资 - 2,509,617.24 合计 1,088,984,145.61 59,824,988.47 12、股票差价收入 项目 2006年度 2005年9月29日至 2005年12月31日 卖出股票成交总额 5,050,916,219.07 156,849,260.81 减：卖出股票成本总额 4,349,250,858.95 153,639,650.16 减：卖出股票佣金总额 4,239,653.48 95,905.39 卖出股票差价收入 697,425,706.64 3,113,705.26 13、债券差价收入 项目 2006年度 2005年9月29日至 2005年12月31日 卖出债券成交总额 297,028,352.66 2,883,934,934.73 减：卖出债券成本总额 291,554,437.18 2,843,305,057.40 减：应收利息总额 4,261,769.65 46,182,770.15 卖出债券差价收入 1,212,145.83 (5,552,892.82) 14、权证差价收入 项目 2006年度 2005年9月29日至 2005年12月31日 卖出权证成交总额 20,833,627.87 1,503,132.96 减：卖出权证成本总额 - - 减：卖出权证佣金总额 7,980.88 150.80 卖出权证差价收入 20,825,646.99 1,502,982.16 15、其他收入 项目 2006年度 2005年9月29日至 2005年12月31日 赎回费收入(1) 4,609,442.60 3,436,682.41 转换费收入 294,254.17 - 配股手续费收入 5,021.80 - 合计 4,908,718.57 3,436,682.41 (1) 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 16、其他费用 项目 2006年度 2005年9月29日至 2005年12月31日 信息披露费用 360,331.65 90,823.32 审计费用 60,000.00 30,000.00 债券账户维护费 23,900.00 - 银行划款手续费 13,255.57 7,477.40 债券交易费用 762.50 - 回购交易费用 - 23,896.18 股票账户开户费 - 900.00 合计 458,249.72 153,096.90 17、收益分配 分红次数 登记日 分红率 现金形式发放 再投资形式发放(1) 发放红利合计 第一次分红 06/02/20 每10份派 发0.40元 67,169,373.64 2,958,892.92 70,128,266.56 第二次分红 06/06/07 每10份派 发0.60元 65,312,593.84 7,370,020.78 72,682,614.62 第三次分红 06/12/29 每10份派 发3.00元 287,303,824.74 124,844,298.77 412,148,123.51 合计 419,785,792.22 135,173,212.47 554,959,004.69 (1) 第三次分红的现金红利287,303,824.74元于2007年1月5日从托管账户划出，再投资形式发放的红利124,844,298.77元于2007年1月4日结转为基金份额。 18、资产负债表日后事项 经本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司和基金托管人中国农业银行协商，本基金管理人于2007年1月26日对本基金实施基金份额拆分。拆分对象为拆分日登记在册的基金份额。基金拆分日日终，基金管理人根据以下基金份额拆分比例对持有人拆分日登记在册的基金份额实施拆分。 基金份额拆分比例=拆分日基金总资产净值÷拆分日登记在册的基金份额总数(拆分前基金份额总数) 拆分后，持有人基金份额数按照拆分比例相应增加，拆分日基金份额净值调整为1.0000元。 2007年1月29日，本基金已根据上述拆分比例，对各基金份额持有人的基金份额进行了计算，并由基金注册登记机构进行了变更登记。 19、重大关联方关系及交易 (1) 关联方关系及性质 关联方名称 与公司关系 交银施罗德基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行 基金托管人、基金代销机构 交通银行股份有限公司（“交通银行”） 基金管理人股东、基金代销机构 施罗德投资管理有限公司 基金管理人股东 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 基金管理人股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (2) 基金管理人报酬 支付基金管理人交银施罗德基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.5%÷ 当年天数。 本基金支付基金管理人报酬情况如下： 项目 2006年度 2005年9月29日至 2005年12月31日 年/期初应付余额 4,011,906.51 - 本年/期计提数 28,345,225.77 16,504,325.48 本年/期支付数 (29,285,407.57) (12,492,418.97) 年/期末应付余额 3,071,724.71 4,011,906.51 (3) 基金托管费 支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% ÷ 当年天数。 本基金支付基金托管费情况如下： 项目 2006年度 2005年9月29日至 2005年12月31日 年/期初应付余额 668,651.10 - 本年/期计提数 4,724,204.21 2,750,720.95 本年/期支付数 (4,880,901.18) (2,082,069.85) 年末/期应付余额 511,954.13 668,651.10 (4) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。基金托管人于2006年12月31日及2005年12月31日保管的银行存款余额分别为505,830,563.35元及336,369,390.78元。本会计期间及上个会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入分别为2,723,963.23元及7,328,431.17元。 (5) 关联方持有的基金份额 基金管理人交银施罗德基金管理公司持有的本基金的份额如下： 项目 2006年 2005年9月29日至 2005年12月31日 年/期初持有份额(份) 20,029,043.57 - 本年/期申购份额(份) - 20,029,043.57 本年/期分红转投资份额(份) 1,651,103.91 - 本年/期赎回份额(份) - - 年末/期持有份额(份) 21,680,147.48 20,029,043.57 年末/期持有本基金净值 41,582,522.87 20,459,668.01 占期末总份额比例 1.58% 0.82% 本年/期赎回产生的计入基金收入的金额 - - 上述份额为2005年申购，申购费用为1,000元，自购入后未发生过赎回。关联方投资本基金适用的申购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。 (6) 本基金在本会计年度未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。上会计期间，本基金与中国农业银行通过银行间同业市场进行债券交易量为人民币129,027,369.86元，与交通银行的交易量为人民币2,741,239,382.83元。 20、流通受限不能自由转让的基金资产 (1) 本年度因股权分置改革而获得非流通股股东支付现金对价减少股票投资成本累计人民币10,265,270.85元。 本基金截至2006年12月31日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票，这些股票将在上市公司完成股权分置改革规定的程序结束后复牌。 股票代码 股票名称 停牌日期 期末估 值单价 复牌日期 复牌开 盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 000549 S 湘火炬 06/12/19 8.90 未知 未知 1,000,000 5,684,647.40 8,900,000.00 000895 S 双 汇 06/06/01 31.17 未知 未知 5,514,999 71,712,967.62 171,902,518.83 合计 77,397,615.02 180,802,518.83 (2) 基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 本基金截至2006年12月31日止投资的流通受限制的股票情况如下： 股票代码 股票名称 成功申 购日期 可流通 日期 申购价格 期末估 值单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 601988 中国银行 06/06/28 07/01/05 3.08 5.43 1,497,236 4,611,486.88 8,129,991.48 601398 工商银行 06/10/23 07/01/29 3.12 6.20 1,435,648 4,479,221.76 8,901,017.60 601006 大秦铁路 06/07/26 07/02/01 4.95 8.10 531,800 2,632,410.00 4,307,580.00 600361 华联综超 06/05/17 07/05/17 12.92 23.09 3,900,929 50,400,003.00 90,072,450.61 601628 中国人寿 06/12/28 07/04/09 18.88 18.88 163,170 3,080,649.60 3,080,649.60 合计 65,203,771.24 114,491,689.29 七、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 截至2006年12月31日，交银精选基金资产净值2,634,945,664.58元，单位基金净值为1.9180元，累计单位基金净值为2.3180元。其资产组合情况如下： 资产类别 金额（元） 占基金总资产的比例 股 票 2,427,329,414.75 79.34% 权 证 54,987,942.37 1.80% 债 券 - - 银行存款和清算备付金合计 508,375,817.82 16.62% 其他资产 68,637,370.77 2.24% 合计 3,059,330,545.71 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 股票市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 67,473,416.00 2.56% C 制造业 1,011,428,666.99 38.39% C0 食品、饮料 494,875,037.41 18.78% C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 32,640,000.00 1.24% C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 117,818,402.92 4.47% C5 电子 - - C6 金属、非金属 132,500,971.06 5.03% C7 机械、设备、仪表 144,092,780.00 5.47% C8 医药、生物制品 89,501,475.60 3.40% C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 48,850,000.00 1.85% E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 55,898,260.00 2.12% G 信息技术业 105,864,500.00 4.02% H 批发和零售贸易 343,965,542.00 13.05% I 金融、保险业 443,070,641.08 16.82% J 房地产业 221,192,000.00 8.39% K 社会服务业 74,597,889.95 2.83% L 传播与文化产业 54,988,498.73 2.09% M 综合类 - - 合计 2,427,329,414.75 92.12% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 序号 股票代码 股票名称 数 量（股） 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 600036 招商银行 11,000,000 179,960,000.00 6.83% 2 000895 S 双 汇 5,514,999 171,902,518.83 6.52% 3 601398 工商银行 25000000 155,000,000.00 5.88% 4 600016 民生银行 9,500,000 96,900,000.00 3.68% 5 600361 华联综超 4,000,000 92,360,000.00 3.51% 6 000002 万 科Ａ 5,500,000 84,920,000.00 3.22% 7 600519 贵州茅台 850,000 74,655,500.00 2.83% 8 600859 王府井 2,990,000 72,657,000.00 2.76% 9 600585 海螺水泥 2,310,153 69,304,590.00 2.63% 10 002024 苏宁电器 1,503,790 68,272,066.00 2.59% 11 600383 金地集团 3,500,000 64,680,000.00 2.45% 12 600028 中国石化 7,000,000 63,840,000.00 2.42% 13 000568 泸州老窖 2,400,000 60,816,000.00 2.31% 14 000528 柳 工 3,500,000 59,850,000.00 2.27% 15 600887 伊利股份 2,235,200 59,232,800.00 2.25% 16 600276 恒瑞医药 1,700,000 54,842,000.00 2.08% 17 000024 招商地产 1,900,000 53,922,000.00 2.05% 18 000069 华侨城Ａ 2,299,995 50,622,889.95 1.92% 19 000869 张 裕Ａ 1,000,036 49,821,793.52 1.89% 20 600900 长江电力 5,000,000 48,850,000.00 1.85% 21 600009 上海机场 2,500,000 47,275,000.00 1.79% 22 600037 歌华有线 1,900,000 47,234,000.00 1.79% 23 000792 盐湖钾肥 1,999,950 47,118,822.00 1.79% 24 600019 宝钢股份 5,400,000 46,764,000.00 1.77% 25 000858 五 粮 液 2,000,000 45,700,000.00 1.73% 26 600406 国电南瑞 1,770,000 40,444,500.00 1.53% 27 000063 中兴通讯 900,000 35,190,000.00 1.34% 28 600600 青岛啤酒 2,357,554 32,746,425.06 1.24% 29 600337 美克股份 3,000,000 32,640,000.00 1.24% 30 600729 重庆百货 2,300,000 31,947,000.00 1.21% 31 600588 用友软件 1,000,000 30,230,000.00 1.15% 32 600031 三一重工 900,000 29,007,000.00 1.10% 33 600631 百联股份 3,000,000 28,530,000.00 1.08% 34 600309 烟台万华 1,090,804 26,430,180.92 1.00% 35 000061 农 产 品 2,000,000 25,500,000.00 0.97% 36 600686 金龙汽车 1,413,000 24,105,780.00 0.91% 37 000888 峨眉山Ａ 2,500,000 23,975,000.00 0.91% 38 000157 中联重科 1,000,000 22,230,000.00 0.84% 39 600596 新安股份 1,130,000 20,543,400.00 0.78% 40 600315 上海家化 1,000,000 18,470,000.00 0.70% 41 600639 浦东金桥 1,500,000 17,670,000.00 0.67% 42 002022 科华生物 999,970 17,479,475.60 0.66% 43 600085 同仁堂 1,000,000 17,180,000.00 0.65% 44 600861 北京城乡 2,000,000 14,460,000.00 0.55% 45 600694 大商股份 348,400 10,239,476.00 0.39% 46 002032 苏 泊 尔 495,061 9,554,677.30 0.36% 47 000549 S 湘火炬 1,000,000 8,900,000.00 0.34% 48 601006 大秦铁路 1064600 8,623,260.00 0.33% 49 601988 中国银行 1,497,236 8,129,991.48 0.31% 50 600831 广电网络 440,847 7,754,498.73 0.29% 51 600549 厦门钨业 400,332 6,877,703.76 0.26% 52 002061 江山化工 400,000 5,256,000.00 0.20% 53 600583 海油工程 104,800 3,633,416.00 0.14% 54 601628 中国人寿 163,170 3,080,649.60 0.12% （四）报告期内股票投资组合的重大变动 1、报告期内累计买入金额超出期初基金资产净值2%的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额 累计买入金额占 期初基金资产净值比例 1 600019 宝钢股份 210,684,184.87 8.41% 2 601398 工商银行 163,361,940.75 6.52% 3 600036 招商银行 135,083,493.50 5.39% 4 600009 上海机场 119,495,619.15 4.77% 5 600361 华联综超 96,771,491.33 3.86% 6 600016 民生银行 96,033,722.49 3.83% 7 000858 五 粮 液 85,015,763.96 3.39% 8 000069 华侨城Ａ 70,951,199.36 2.83% 9 002024 苏宁电器 69,685,398.91 2.78% 10 600887 伊利股份 65,580,636.82 2.62% 11 000088 盐 田 港 64,708,893.24 2.58% 12 000869 张 裕Ａ 61,821,976.47 2.47% 13 600028 中国石化 61,046,921.03 2.44% 14 600001 邯郸钢铁 59,824,674.07 2.39% 15 000612 焦作万方 59,805,674.12 2.39% 16 600037 歌华有线 59,675,332.90 2.38% 17 600085 同仁堂 56,250,494.07 2.25% 18 600519 贵州茅台 56,148,937.26 2.24% 19 600688 S上石化 51,548,967.33 2.06% 20 600000 浦发银行 50,703,141.51 2.02% 2、报告期内累计卖出金额超出期初基金资产净值2%的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额 累计卖出金额占 期初基金资产净值比例 1 600019 宝钢股份 265,910,722.07 10.62% 2 600028 中国石化 255,482,752.39 10.20% 3 600009 上海机场 219,637,519.05 8.77% 4 000002 万 科Ａ 206,085,259.71 8.23% 5 600036 招商银行 194,868,610.96 7.78% 6 600000 浦发银行 178,254,147.12 7.12% 7 600050 中国联通 119,925,776.18 4.79% 8 000063 中兴通讯 105,412,481.81 4.21% 9 000651 格力电器 94,129,541.20 3.76% 10 600900 长江电力 88,691,967.18 3.54% 11 600031 三一重工 85,673,122.34 3.42% 12 600383 金地集团 81,689,902.84 3.26% 13 601398 工商银行 77,706,238.51 3.10% 14 600361 华联综超 76,981,559.76 3.07% 15 600085 同仁堂 71,746,867.67 2.86% 16 600600 青岛啤酒 69,966,662.09 2.79% 17 000612 焦作万方 68,969,619.48 2.75% 18 600016 民生银行 67,350,484.32 2.69% 19 000858 五 粮 液 65,016,848.01 2.60% 20 600001 邯郸钢铁 64,985,356.69 2.59% 21 600010 包钢股份 63,198,666.33 2.52% 22 600362 江西铜业 62,619,995.62 2.50% 23 600688 S上石化 60,576,875.47 2.42% 24 600887 伊利股份 60,452,348.20 2.41% 25 600269 赣粤高速 58,839,911.19 2.35% 26 600694 大商股份 57,117,967.97 2.28% 27 600348 国阳新能 54,385,204.97 2.17% 28 000900 现代投资 52,832,903.48 2.11% 29 000088 盐 田 港 51,223,157.12 2.05% 30 000970 中科三环 50,535,572.86 2.02% 注：整个报告期内买入股票的成本总额为3,988,021,446.97元，卖出股票的收入总额为697,425,706.64 元。 （五）报告期末未持有债券。 （六）报告期末未持有资产支持证券。 （七）投资组合报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、截至2006年12月31日，本基金的其他资产项目包括： 其他资产 期末余额（元） 交易保证金 1,050,000.00 应收证券交易清算款 - 应收股利 - 应收利息 84,910.77 应收申购款 67,502,460.00 其他应收款 - 配股权证 - 买入返售债券 - 待摊费用 - 合计 68,637,370.77 4、报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5、报告期末持有的权证明细 权证来源 权证代码 权证名称 报告期间持有数量（股） 成本总额（元） 被动持有 580005 万华HXB1 115,200 0.00 合计 115,200 0.00 主动投资 580005 万华HXB1 2,354,947 34,309,529.99 合计 2,354,947 34,309,529.99 八、基金份额持有人户数、持有人结构 项目名称 2006年12月31日 基金份额持有人户数 23,029 平均每户持有基金份额 59,656.39 机构投资者持有的基金份额 899,066,728.04 机构投资者持有的基金份额占总份额比例 65.44% 个人投资者持有的基金份额 474,760,293.83 个人投资者持有的基金份额占总份额比例 34.56% 九、开放式基金份额变动 基金合同生效以来基金份额变动情况 项目名称 基金份额（份） 基金合同生效日基金份额总额 4,874,882,643.01 期初基金份额总额 2,451,507,305.87 期末基金份额总额 1,373,827,021.87 报告期间基金总申购份额 2,165,795,314.35 报告期间基金总赎回份额 3,243,475,598.35 十、重大事件揭示 （一）报告期内未召开基金份额持有人大会。 （二）报告期内，基金管理人、基金托管人重大人事变动： 1、基金管理人的重大人事变动： (1) 2006年2月7日本基金管理人发布公告，经交银施罗德基金管理有限公司第一届董事会第一次会议审议通过，聘任许珊燕女士担任公司副总经理。 (2) 2006年12月14日本基金管理人发布公告，经交银施罗德基金管理有限公司第一届董事会第九次会议审议通过，聘任莫泰山先生担任公司副总经理。 2、基金托管人没有发生重大人事变动。 （三）报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 （四）报告期内本基金投资策略未发生改变。 （五）报告期内本基金共进行三次收益分配，其中于2006年2月20日每10份基金份额派发红利0.40元，于2006年6月7日每10份基金份额派发红利0.60元，于2006年12月29日每10份基金份额派发红利3.00元。 （六）报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为德勤华永会计师事务所。报告年度支付给德勤华永会计师事务所有限公司的审计费60,000元，报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 （七）报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 （八）报告期内本基金租用专用席位情况 1、 股票交易量及佣金情况 券商名称 租用席位数量（个） 股票成交金额（元） 占股票总成交金额的比例 佣金（元） 占佣金总量比例 中国国际金融有限公司 2 1,544,589,347.61 17.42% 1,226,250.58 17.06% 申银万国证券股份有限公司 2 1,362,705,374.68 15.37% 1,096,318.92 15.25% 国信证券有责任公司 1 1,160,603,289.43 13.09% 951,683.40 13.24% 国泰君安证券股份有限公司 1 1,128,325,853.09 12.73% 929,640.43 12.93% 中信证券股份有限公司 1 1,069,212,741.82 12.06% 836,669.75 11.64% 兴业证券股份有限公司 1 977,134,595.49 11.02% 801,702.81 11.15% 光大证券股份有限公司 1 802,961,752.71 9.06% 674,222.14 9.38% 招商证券股份有限公司 1 819,260,390.42 9.24% 671,790.89 9.35% 合计 10 8,864,793,345.25 100.00% 7,188,278.92 100.00% 2、债券交易情况 券商名称 债券成交金额（元） 占债券成交总额的比例 中国国际金融有限公司 3,757,097.90 75.15% 中信证券股份有限公司 813,715.00 16.28% 国泰君安证券股份有限公司 428,524.00 8.57% 合计 4,999,336.90 100.00% 3、权证交易情况 券商名称 权证成交金额（元） 占权证成交总额的比例 国信证券有责任公司 24,542,686.09 44.52% 光大证券股份有限公司 17,126,407.23 31.07% 申银万国证券股份有限公司 8,151,158.85 14.79% 国泰君安证券股份有限公司 4,799,981.59 8.71% 兴业证券股份有限公司 501,655.62 0.91% 合计 55,121,889.38 100.00% 注：(1) 上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的证券结算风险基金。 (2) 报告期内，本基金新增加席位为中信证券和国信证券，其它席位未发生变化。 (3) 租用证券公司专用席位的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面。 (4) 租用证券公司专用席位的程序：首先根据租用证券公司专用席位的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金专用席位。研究部提交方案，并上报公司批准。 （九）本报告期内基金披露的其他重要事项 1 交银施罗德精选股票证券投资基金第一次分红预告 《中国证券报》 2006年2月16日 《上海证券报》 《证券时报》 2 交银施罗德基金管理有限公司关于开展旗下基金转换业务的公告 《中国证券报》 2006年2月20日 《上海证券报》 《证券时报》 3 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金调整最低赎回份额和最低保留余额的公告 《中国证券报》 2006年2月20日 《上海证券报》 《证券时报》 4 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下开放式基金开办定期定额投资计划业务的公告 《中国证券报》 2006年2月20日 《上海证券报》 《证券时报》 5 交银施罗德基金管理有限公司关于推出交银精选股票基金前端申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 2006年2月20日 《上海证券报》 《证券时报》 6 交银施罗德精选股票证券投资基金第一次分红公告 《中国证券报》 2006年2月21日 《上海证券报》 《证券时报》 7 交银施罗德基金管理有限公司关于增加海通证券股份有限公司为参加定期定额业务、转换业务和费率优惠活动代销机构的公告 《中国证券报》 2006年2月22日 《上海证券报》 《证券时报》 8 交银施罗德精选股票证券投资基金暂停申购、转换（入）业务公告 《中国证券报》 2006年2月24日 《上海证券报》 《证券时报》 9 交银施罗德精选股票证券投资基金招募说明书（更新）摘要 （2006年第1号） 《中国证券报》 2006年5月12日 《上海证券报》 《证券时报》 10 交银施罗德精选股票证券投资基金第二次分红预告 《中国证券报》 2006年6月2日 《上海证券报》 《证券时报》 11 交银施罗德精选股票证券投资基金第二次分红公告 《中国证券报》 2006年6月8日 《上海证券报》 《证券时报》 12 交银施罗德基金管理有限公司关于增加湘财证券有限责任公司为场外代销机构的公告 《中国证券报》 2006年6月27日 《上海证券报》 《证券时报》 13 关于交银施罗德基金管理有限公司旗下基金资产支持证券投资方案的公告 《中国证券报》 2006年7月14日 《上海证券报》 《证券时报》 14 交银施罗德基金管理有限公司关于向中国农业银行金穗借记卡持卡人开通基金网上直销业务的公告 《中国证券报》 2006年9月15日 《上海证券报》 《证券时报》 15 交银施罗德精选股票证券投资基金招募说明书（更新）摘要 （2006年第2号） 《中国证券报》 2006年11月13日 《上海证券报》 《证券时报》 16 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德精选股票证券投资基金暂停大额申购和转换入业务的公告 《中国证券报》 2006年12月22日 《上海证券报》 《证券时报》 17 交银施罗德精选股票证券投资基 金第三次分红预告 《中国证券报》 2006年12月27日 《上海证券报》 《证券时报》 十一、备查文件目录 （一）备查文件目录 1、中国证监会批准交银施罗德精选股票证券投资基金设立的文件； 2、《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》； 3、《交银施罗德精选股票证券投资基金招募说明书》； 4、《交银施罗德精选股票证券投资基金托管协议》； 5、关于募集交银施罗德精选股票证券投资基金之法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内交银施罗德精选股票证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 （二）存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 （三）查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登录基金管理人的网站(www.jysld.com , www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：021-61055000,或发电子邮件：services@jysld.com 。 交银施罗德基金管理有限公司 2007年3月30日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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