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| 东吴嘉禾优势精选混合A(580001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 19884 | ||||||||
| 基金代码 | 580001 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-03-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2006年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2006年年度报告摘要 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 本基金托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称"中国工商银行"）根据本基金合同规定,于2007年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文. 一、基金简介 (一)基金名称：东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 基金简称：东吴嘉禾 基金代码：580001 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2005年2月1日 报告期末基金份额总额：113,191,938.55 基金合同存续期：不定期 (二)基金投资目标：分享中国经济成长，以中低风险水平获得中长期较高收益。 投资策略：在资产配置上，本基金根据各类别资产风险收益水平及本基金风险收益目标，确定大类资产配置比例。在平衡风险收益基础上，把握优势成长，追求中长期较高收益。在股票选择上，本基金根据个股在行业、企业、价格三方面比较优势的分析，精选出具有行业、企业、价格三重比较优势及具有企业、价格两重比较优势的个股作为投资对象。在股票具体操作策略上，将根据经济增长周期、行业生命周期及企业生命周期规律在中长时间段上进行周期持有，同时根据指数及个股运行的时空和量价效应进行中短时间段上的波段操作。 业绩比较基准：65%*（60%*上证180指数+40%*深证100指数）+35%*中信标普全债指数。 风险收益特征：本基金定位于中低风险水平，力求通过选股方法、投资策略等，谋求中长期较高收益。 (三)基金管理人名称：东吴基金管理有限公司 注册地址: 上海市源深路279号 办公地址: 上海市源深路279号 邮政编码: 200135 法定代表人: 吴永敏 信息披露负责人:黄忠平 联系电话：021-50509888-8219 传真：021-50509888-8211 电子邮箱：huangzhp@scfund.com.cn (四)基金托管人名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 邮政编码：100032 法定代表人：姜建清 信息披露负责人：蒋松云 联系电话：010-66106912； 传真：010-66106904 电子邮箱：custody@icbc.com.cn (五)基金选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载年度报告正文的管理人互联网网址：http://www.scfund.com.cn 基金年度报告置备地点：基金管理人及托管人办公处 (六)其他有关资料: 会计师事务所：安永大华会计师事务所有限责任公司 办公地址：上海市长乐路898号世纪商贸广场45楼 注册登记机构：东吴基金管理有限公司 办公地址：上海市源深路279号 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 1、主要财务指标 财务指标 2006年 2005年 基金本期净收益 81,118,749.32 -70,552,445.34 基金份额本期净收益 0.8237 -0.0984 期末可供分配基金收益 13,071,665.47 -32,051,483.24 期末可供分配基金份额收益 0.1155 -0.0854 期末基金资产净值 135,923,412.55 347,441,112.75 期末基金份额净值 1.2008 0.9254 基金加权平均净值收益率 74.86% -10.46% 本期基金份额净值增长率 128.15% -7.47% 基金份额累计净值增长率 111.11% -7.47% 2、基金净值表现 （1）东吴嘉禾优势精选基金2006年净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 时间 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 最近三个月 35.21% 1.32% 29.87% 0.96% 5.34% 0.36% 最近六个月 38.35% 1.24% 30.99% 0.94% 7.36% 0.30% 最近一年 128.15% 1.29% 81.40% 0.92% 46.75% 0.37% 自基金合同生效以来 111.11% 1.14% 79.67% 0.91% 31.44% 0.23% 注：比较基准=65%*（60%*上证180+40%*深圳100）+35%*中信标普全债指数。 （2）东吴嘉禾优势精选基金累计净值增长率历史走势图： 自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较： 注：东吴嘉禾基金2005年2月2日起正式运作。 （3）东吴嘉禾优势精选基金累计净值增长率与业绩比较基准历史收益率的对比图： 自基金合同生效以来每年的净值增长率，及与同期业绩比较基准的收益率比较： 3、基金收益分配情况 年度 每10份基金份额分红数（元） 备注 2006 6.600 本期分红四次 2005 0.000 本期未分红 三、管理人报告 （一） 基金经理介绍 庞良永先生，1967年出生，双学士，曾任申银万国证券公司投资银行部项目经理，平安保险投资管理中心基金研究员，东吴证券有限公司投资总部副总，2005年加入东吴基金管理有限公司，现任公司投资管理部总经理，东吴嘉禾基金基金经理。 基金运作合规性声明： 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《东吴嘉禾基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 （二） 基金经理工作报告 2006年度的证券市场在制度性变革和流动性过剩的背景下，市场中具有估值和成长优势的个股合力演绎了一轮气势磅礴的上涨行情，4季度后，市场在股指期货政策预期下，以大盘蓝筹为代表的指标股更是成为各路主流资金追捧的首选目标，带动两市指数叠创新高，彻底驱散了中国股市自2002年以来一直挥之不去的熊市阴霾，市场的自信心得到了极大的恢复；管理层对证券市场调控的着眼点也由原来的行政性"指数调控"开始向市场化的制度完善过渡，对证券市场的功能定位由原来的"为国企解困"向"缓解流动性压力和优化资源配置"功能转变；投资者参与市场的理念正在向成熟市场中的价值成长理念转化；上市公司从管理层的态度和公司自身的素质上都在市场化、规范化和国际化方面迈进了一大步。 06年度，我们在坚持地产金融等资产类升值主线品种的同时，重点配置了成长性较好的有色、食品饮料、商业以及部分细分行业里面的优势龙头品种，取得了较好的投资收益。 不足之处在于对当时估值较低的钢铁、煤炭以及成长性较好的机械行业、因过于担心宏观调控政策的负面影响、在整个年度内均没有给予足够的重视、错失了较好的投资机会。 07年度，随着美元利率见顶和人民币利率上调压力的增加，以及政府高层对人民币汇率变动趋势表态的日趋积极，人民币升值速度将逐步加快，我们认为人民币升值背景下的流动性过剩仍然是推动大盘持续向上的最主要动力。 我们认为07年市场的上升空间将不仅仅局限于传统的价值和成长优势，而是更多地来自于对这些品种估值水平的提升上。市场将逐步摆脱长期熊市背景下所形成的低市盈率或低市净率的防御型理念，转向更高的PE、PB或PEG的进攻型估值模式。 而估值水平不断提升的过程就是向"泡沫化"逐步迈进的过程。其实流动性过剩的本质就是"现金过剩"，所以比"现金过剩"效率更高的资产表现形式即对房产和股票资产的"需求过剩"将成为必然。中国房地产市场和证券市场的泡沫化趋势将成为一种必然。但我们更倾向于认为2007年度证券市场仍然是处于"过程"之中，我们将在继续坚持资产类主流品种（包括地产类、金融类以及资产整合类）的同时、重点挖掘存量和增量上市公司中的具有产业政策优势（如铁路、新能源、新材料等）、自主创新优势和行业龙头优势的成长类品种。 （三） 基金内部监察报告 本报告期内，本基金管理人在完善公司治理结构、内部控制制度和流程体系的同时，加强日常监察力度，推动内控体系和制度措施的落实；强化对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察，采取实时监控、定期检查、专项检查等方式，及时发现情况，提出改进建议并跟踪改进落实情况。发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告，定期向公司董事、总经理和监管部门出具监察稽核报告。 本报告期内，重点开展的监察稽核工作包括： （1） 加强制度建设。根据有关法律、法规的要求，公司进一步修订完善公司章程及有关规章制度，促进公司规范化经营，有效防范和化解风险。 （2） 加强监察力度。对自公司成立以来的经营管理、业务运作等情况进行了一次较彻底地反不正当交易行为自查自纠检查，并针对检查结果及存在的问题进行落实。 （3） 提高业务水平。对公司员工开展较全面的业务培训，有利于公司长远稳定地发展。 本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范经营、合理控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 四、托管人报告 2006年，本托管人在对东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 2006年，东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的管理人--东吴基金管理有限公司在东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的投资运作等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作基本按照有关法律法规、基金合同的规定进行。 2006年，东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金出现过买卖托管人发行的股票的情况，我行向东吴基金管理公司发送了提示函件，东吴基金管理公司对投资组合进行了调整。 本托管人依法对东吴基金管理有限公司在2006年度所编制和披露的东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 中国工商银行股份有限公司资产托管部 2007年3月20日 五、审 计 报 告 安永大华业字（2007）第061号 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金全体基金份额持有人： 我们审计了后附的东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金（以下简称"贵基金"）财务报表，包括2006年12月31日的资产负债表和2006年度的经营业绩表、基金净值变动表及基金收益分配表以及财务报表附注。 一、基金管理人对财务报表的责任 按照企业会计准则、《金融企业会计制度》和《证券投资基金会计核算办法》的规定编制财务报表是贵基金的基金管理人东吴基金管理有限公司的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵基金财务报表已经按照企业会计准则、《金融企业会计制度》和《证券投资基金会计核算办法》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵基金2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果、净值变动及收益分配情况。 安永大华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 徐 艳 中国 上海 中国注册会计师 蒋燕华 2007年 3月 20日 六、财务会计报告 （一）基金年度会计报表 1、东吴嘉禾优势精选基金资产负债表 单位：人民币元 资产 2006年12月31日 2005年12月31日 资产： 银行存款 12,889,590.53 18,072,988.91 清算备付金 1,308,323.19 2,763,817.04 交易保证金 1,098,780.40 848,780.40 应收证券清算款 1,564,382.71 3,062,127.03 应收股利 - 应收利息 5,336.18 246,266.66 应收申购款 9,167,716.00 4,925.00 其他应收款 - 股票投资市值 114,478,396.34 299,747,507.38 其中：股票投资成本 98,519,935.63 292,546,837.57 债券投资市值 25,002,070.90 其中：债券投资成本 24,813,954.06 权证投资 - 其中：权证投资成本 - 买入返售证券 - 待摊费用 - 其他资产 - 资产总计 140,512,525.35 349,748,483.32 负债与持有人权益 负债 ： 应付证券清算款 - 应付赎回款 2,952135.91 348,907.93 应付赎回费 2,182.17 797.27 应付管理人报酬 122,603.84 440,306.55 应付托管费 20,433.96 73,384.42 应付销售费 - 应付佣金 113,724.86 276,197.66 应付利息 - 应付收益 - 未交税金 60,904.40 60,904.40 其他应付款 1,000000.00 750,000.00 卖出回购证券款 - 短期借款 - 预提费用 317,127.66 356,872.34 其他负债 - 负债合计： 4,589,112.80 2,307,370.57 持有人权益： 实收基金 113,191,938.55 375,443,801.51 未实现利得 9,659,808.53 4,048,794.48 未分配收益 13,071,665.47 -32,051,483.24 持有人权益合计: 135,923,412.55 347,441,112.75 负债及持有人权益总计 140,512,525.35 349,748,483.32 2、 东吴嘉禾优势精选基金经营业绩表 单位：人民币元 项 目 2006年度 2005年度 一、收入 83,418,227.09 -59,240,479.30 1．股票差价收入 81,484,235.14 -74,337,656.05 2．债券差价收入 -147,440.94 210,168.14 3．权证差价收入 460,400.75 1,229,699.00 4．债券利息收入 73,846.54 627,022.18 5．存款利息收入 193,218.50 2,470,029.97 6．股利收入 915,271.57 9,433,350.08 7．买入返售证券收入 2,061.00 115,113.00 8．其他收入 436,634.53 1,011,794.38 二、费用 2,299,477.77 11,311,966.04 1．基金管理人报酬 1,683,196.46 9,374,274.15 2．基金托管费 280,532.77 1,562,378.99 3．基金销售费 - 4．卖出回购证券支出 4,600.00 5．利息支出 - 6．其他费用 335,748.54 370,712.90 其中：交易费用 2,290.56 信息批露费 237,127.66 266,872.34 审计费用 80000.00 90,000.00 上市年费 - 三、基金净收益 81,118,749.32 -70,552,445.34 加：未实现利得 8,569,674.06 7,388,786.65 四、基金经营业绩 89,688,423.38 -63,163,658.69 3、东吴嘉禾优势精选基金收益分配表 单位：人民币元 项 目 2006年度 2005年度 本期基金净收益 81,118,749.32 -70,552,445.34 加：期初基金净收益 -32,051,483.24 - 加：本期损益平准金 3,704,134.29 38,500,962.10 可供分配基金净收益 52,771,400.37 -32,051,483.24 减：本期已分配基金净收益 39,699,734.90 0.00 期末基金净收益 13,071,665.47 -32,051,483.24 4、 东吴嘉禾优势精选基金净值变动表 单位：人民币元 项目 2006年度 2005年度 一、期初基金净值 347,441,112.75 1,029,352,840.95 二、本期经营活动 基金净收益 81,118,749.32 -70,552,445.34 未实现利得 8,569,674.06 7,388,786.65 经营活动产生的基金净值变动数 89,688,423.38 -63,163,658.69 三、本期基金单位收益 基金申购款 163,953,737.13 18,484,003.92 其中：红利再投资款 15,281,255.60 基金赎回款 -425,460,125.81 -637,232,073.43 基金单位交易产生的基金净值变动数 -261,506,388.68 -618,748,069.51 四、本期向持有人分配收益 向持有人分配收益产生的基金净值变动数 -39,699,734.90 五、以前年度损益调整 因损益调整产生的基金净值变动数 六、基金期末净值 135,923,412.55 347,441,112.75 （二）年度会计报表附注 1、本报告期内会计政策除以下内容新增外，其它与上年一致。 （1）基金资产的估值原则 A、非公开发行的股票的估值 根据基金部通知[2006]37号文《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》，2006年11月13日前投资的非公开发行的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值；该日无交易的证券，以最近一个交易日的收盘价计算；2006年11月13日后投资的非公开发行的股票按以下方法估值： a. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时，应采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值； b. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时，应按以下公式确定估值日该非公开发行股票的价值： FV=C+(P-C)×（Dl-Dr）/Dl （其中：FV为估值日该非公开发行股票的价值；C为该非公开发行股票的初始取得成本；P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；Dl为该非公开发行股票锁定期所含的交易天数；Dr为估值日剩余锁定期，即估值日至锁定期结束所含的交易天数，不含估值日当天。） B、分离交易可转债 分离交易可转债，上市日前，按以下方法分别计算债券和权证的估值：获得分离交 易可转债的债券部分时，按成本估值；获得权证部分后，按照中国证券业协会公布的债券报 价和权证报价分别确定当日债券和权证的估值； 自上市日起，上市流通的债券和权证分别按相关原则进行估值。 （2）证券投资的成本计价方法 分离交易可转债 申购分离交易可转债于权益登记日获得债券，按分离交易可转债的面值确认债券成本；于权证获得日，根据中国证券业协会公布的债券和权证的报价计算出两者分别占面值的比例，根据此比例来确认债券和权证分别应承担的成本； 上市后，上市流通的债券和权证分别按相关原则进行计算。 2、本报告期内无重大会计差错的内容和更正金额。 3、资产负债表日后的非调整事项 本基金于2007年1月18日对本基金份额持有人按每10份基金份额分配人民币1.00元进行分红，实际分配收益为人民币12,692,988.74元。 除以上情况外，无其他需要说明的资产负债表日后的非调整事项 4、关联方关系及交易 (1)关联方关系 序号 主要关联方名称 关联关系 1 东吴基金管理有限责任公司 基金发起人、基金管理人、基金注册与过户登记人、基金销售机构 2 中国工商银行 基金托管人、基金代销机构 3 东吴证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金代销机构 4 上海兰生（集团）有限公司 基金管理人的股东 5 江阴澄星实业集团有限公司 基金管理人的股东 （2）通过关联方席位进行的交易 基金管理人声明：本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立。 东吴证券： 交易项目 2006年度 2005年度 交易金额 占成交总额比例 交易金额 占成交总额比例 股票交易金额 790,964508.48 29.10% 1,649,826,305.57 37.94% 债券成交金额 4,999,500.00 6.18% 45,146,155.90 4.32% 回购交易金额 0 0 1 89,800,000.00 18.38% 权证交易金额 260,192.74 48.71% 0 0 支付佣金 631,075.90 28.74% 1,333,577.24 38.01% 注：a上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。 b股票交易佣金为成交金额的1‰扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、买（卖）证管费和证券结算风险基金等）；证券公司不向本基金收取国债现券及国债回购和企业债券的交易佣金，但交易的经手费和证管费由本基金交纳，其所计提的证券结算风险基金从支付给证券公司的股票交易佣金中扣除。佣金的比率是公允的，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获得的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 (3)关联方报酬 A：基金管理人报酬 支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 本基金在2006年度需支付基金管理人报酬1,683,196.46元；2005年度为9,374,274.15元。 B：基金托管费 支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 本基金在2006年度需支付基金托管费280,532.77元，； 2005年度为1,562,378.99元， （4）东吴基金管理有限公司上年运用固有资金认购的44,730,000.00份东吴嘉禾基金， 2006年度通过直销机构赎回20,000,000.00份,红利再投7,102,958.50份，期末份额余额31,832,958.50份,占期末基金总份额的28.12%，2006年度共分得现金红利11,636,135.47元 （5）本基金的基金托管人、基金管理人主要股东及其控制的机构于2006年及2005年年末均未持有本基金份额。 （6） 2006年12月31日由本基金托管人中国工商银行股份有限公司保管的银行存款余额为12,889,590.53,期间产生的利息收入为156,626.45。(2005年为18,072,988.91元，产生的利息收入为2,428,511.99元)。 5、期末本基金流通转让受到限制的基金资产如下： （1） 因处于网下申购锁定期而流通受限的股票： 序号 证券代码 证券名称 年末估值单价 上市日期 数量(股) 年末估值总额 1 601006 大秦铁路 8.10 20070201 17,710 143,451.00 （2）、因股权分置改革而流通受限的股票： 序号 证券代码 证券名称 年末估值单价 上市日期 数量(股) 年末估值总额 1 000895 S双汇 31.17 200,000 6,234,000.00 七、投资组合报告 （一）期末基金资产组合情况 项目名称 金额(市值) 占基金资产总值比例 股票 114,478,396.34 81.47% 债券 0.00 0.00% 权证 0.00 0.00% 银行存款和清算备付金 14,197,913.72 10.10% 其它资产 11,836,215.29 8.42% 合计 140,512,525.35 100.00% （二）期末按行业分类的股票投资组合 分 类 股票市值 占基金资产净值比 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 15,757,400.00 11.59% C 制造业 41,760,116.62 30.72% C0 食品、饮料 14,473,122.72 10.65% C4 石油、化学、塑胶、塑料 5,890,000.00 4.33% C6 金属、非金属 9,446,800.00 6.95% C7 机械、设备、仪表 9,362,693.90 6.89% C8 医药、生物制品 2,587,500.00 1.90% D 电力、煤气及水的生产和供应业 5,373,500.00 3.95% E 建筑业 92,450.00 0.44% F 交通运输、仓储业 3,539,451.00 2.60% G 信息技术业 3,039,050.00 2.24% H 批发和零售贸易 5,878,000.00 4.32% I 金融、保险业 16,552,000.00 12.18% J 房地产业 21,986,428.72 16.18% K 社会服务业 0.00 0.00% L 传播与文化产业 0.00 0.00% M 综合类 0.00 0.00% 合计 114,478,396.34 84.22% (三)期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 股票代码 股票名称 数量 期末市值 市值占基金资产净值比 600036 招商银行 700,000 11,452,000.00 8.43% 600383 金地集团 551,789 10,197,060.72 7.50% 000002 万 科Ａ 642,200 9,915,568.00 7.29% 600028 中国石化 700,000 6,384,000.00 4.70% 000895 双汇发展 200,000 6,234,000.00 4.59% 000933 神火股份 550,000 6,165,500.00 4.54% 000792 盐湖钾肥 250,000 5,890,000.00 4.33% 600694 大商股份 200,000 5,878,000.00 4.32% 600900 长江电力 550,000 5,373,500.00 3.95% 000807 云铝股份 480,000 5,116,800.00 3.76% 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.scfund.com.cn网站的年度报告正文。 (四)期内股票投资组合的重大变动 1、本期累计买入价值超出期初基金资产净值2%的股票明细 股票代码 股票名称 买入累计金额 占基金资产净值比例 000002 万 科Ａ 39,551,113.56 11.38% 600331 宏达股份 34,713,698.05 9.99% 600036 招商银行 33,351,395.09 9.60% 600383 金地集团 32,781,284.57 9.44% 600016 民生银行 29,378,793.21 8.46% 002024 苏宁电器 23,191,854.67 6.68% 600161 天坛生物 22,185,432.54 6.39% 600489 中金黄金 22,069,885.08 6.35% 000807 云铝股份 21,007,667.66 6.05% 600832 东方明珠 18,897,376.17 5.44% 600028 中国石化 18,589,965.63 5.35% 600050 中国联通 17,968,309.99 5.17% 600563 法拉电子 17,700,339.95 5.09% 000767 漳泽电力 17,423,232.48 5.01% 600000 浦发银行 17,384,640.96 5.00% 600299 星新材料 16,480,691.96 4.74% 600360 华微电子 15,841,318.45 4.56% 600500 中化国际 15,782,427.82 4.54% 600675 中华企业 14,638,895.69 4.21% 600900 长江电力 13,203,915.55 3.80% 600026 中海发展 13,163,646.86 3.79% 600855 航天长峰 12,839,934.16 3.70% 600694 大商股份 12,763,720.18 3.67% 600269 赣粤高速 12,384,173.75 3.56% 600547 山东黄金 12,234,288.27 3.52% 000625 长安汽车 11,778,704.66 3.39% 000063 中兴通讯 11,325,044.34 3.26% 600970 中材国际 10,915,732.99 3.14% 600685 广船国际 10,740,891.90 3.09% 000069 华侨城Ａ 10,684,182.46 3.08% 600205 S山东铝 10,603,980.30 3.05% 000060 中金岭南 10,484,853.56 3.02% 002022 科华生物 10,236,194.74 2.95% 600009 上海机场 10,206,905.60 2.94% 600875 东方电机 9,796,333.57 2.82% 600584 长电科技 9,611,229.44 2.77% 600320 振华港机 9,594,537.67 2.76% 000568 泸州老窖 9,332,669.40 2.69% 600296 S兰铝 9,311,023.35 2.68% 600887 伊利股份 8,858,339.82 2.55% 600879 火箭股份 8,842,011.60 2.54% 600481 双良股份 8,832,420.23 2.54% 600636 三爱富 8,656,666.67 2.49% 000933 神火股份 8,462,844.86 2.44% 000983 西山煤电 8,194,431.23 2.36% 600018 上港集团 8,135,297.26 2.34% 601006 大秦铁路 7,983,541.03 2.30% 000839 中信国安 7,923,925.28 2.28% 000488 晨鸣纸业 7,905,699.94 2.28% 000930 丰原生化 7,743,224.39 2.23% 601398 工商银行 7,495,960.04 2.16% 000039 中集集团 7,470,114.77 2.15% 600123 兰花科创 7,448,888.26 2.14% 600439 瑞贝卡 7,441,434.55 2.14% 600230 沧州大化 7,365,873.98 2.12% 600019 宝钢股份 7,299,657.03 2.10% 600519 贵州茅台 7,264,995.45 2.09% 000651 格力电器 7,231,255.19 2.08% 600029 S南航 7,157,234.01 2.06% 600472 包头铝业 7,016,014.85 2.02% 2、本期累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细 股票代码 股票名称 卖出累计金额 占基金资产净值比例 000002 万 科Ａ 44,189,672.77 12.72% 600331 宏达股份 37,788,955.88 10.88% 600377 宁沪高速 37,242,470.31 10.72% 600993 马应龙 35,892,381.25 10.33% 002024 苏宁电器 30,284,909.06 8.72% 000063 中兴通讯 30,252,054.53 8.71% 600383 金地集团 29,861,562.73 8.59% 000807 云铝股份 28,783,396.18 8.28% 600000 浦发银行 28,016,051.17 8.06% 600832 东方明珠 27,844,065.58 8.01% 600299 星新材料 27,492,776.85 7.91% 600036 招商银行 27,038,566.74 7.78% 600497 驰宏锌锗 26,643,712.29 7.67% 600016 民生银行 25,928,380.94 7.46% 600161 天坛生物 22,120,170.55 6.37% 600489 中金黄金 21,900,163.06 6.30% 600675 中华企业 19,478,584.32 5.61% 600050 中国联通 18,376,771.42 5.29% 600563 法拉电子 16,964,515.25 4.88% 000767 漳泽电力 16,888,092.20 4.86% 002028 思源电气 16,687,462.03 4.80% 600360 华微电子 16,665,018.09 4.80% 600500 中化国际 15,618,990.37 4.50% 600596 新安股份 15,210,239.69 4.38% 000568 泸州老窖 15,152,228.15 4.36% 000619 海螺型材 14,191,806.11 4.08% 600855 航天长峰 13,987,256.78 4.03% 600406 国电南瑞 13,978,506.75 4.02% 600026 中海发展 13,735,213.08 3.95% 600547 山东黄金 13,387,190.42 3.85% 000839 中信国安 13,213,848.66 3.80% 600028 中国石化 12,933,148.29 3.72% 002022 科华生物 12,449,752.75 3.58% 600970 中材国际 12,043,986.41 3.47% 000625 长安汽车 11,912,252.62 3.43% 000651 格力电器 11,856,212.82 3.41% 600118 中国卫星 11,065,715.92 3.18% 000060 中金岭南 11,054,080.85 3.18% 600875 东方电机 10,890,412.40 3.13% 600037 歌华有线 10,869,023.10 3.13% 600320 振华港机 10,837,368.98 3.12% 600205 S山东铝 10,804,354.98 3.11% 000069 华侨城Ａ 10,604,546.23 3.05% 600009 上海机场 10,174,304.39 2.93% 600584 长电科技 10,070,127.33 2.90% 600495 晋西车轴 9,849,108.81 2.83% 600269 赣粤高速 9,797,101.66 2.82% 600296 S兰铝 9,373,879.38 2.70% 000402 金 融 街 9,220,014.23 2.65% 600879 火箭股份 9,212,813.75 2.65% 000581 威孚高科 9,196,649.09 2.65% 600125 铁龙物流 9,094,218.72 2.62% 600685 广船国际 9,007,876.66 2.59% 600887 伊利股份 8,850,480.30 2.55% 601398 工商银行 8,532,302.21 2.46% 600636 三爱富 8,528,714.47 2.45% 600694 大商股份 8,490,025.57 2.44% 600439 瑞贝卡 8,378,066.88 2.41% 000837 秦川发展 8,345,030.74 2.40% 000983 西山煤电 8,331,025.08 2.40% 601006 大秦铁路 8,311,538.54 2.39% 600900 长江电力 8,185,659.05 2.36% 600002 齐鲁石化 8,164,606.54 2.35% 600123 兰花科创 8,050,489.10 2.32% 600018 上港集团 7,933,567.20 2.28% 600289 亿阳信通 7,910,149.12 2.28% 000488 晨鸣纸业 7,656,100.14 2.20% 600519 贵州茅台 7,573,675.50 2.18% 600472 包头铝业 7,550,950.14 2.17% 600230 沧州大化 7,513,684.91 2.16% 600628 新世界 7,493,188.23 2.16% 000930 丰原生化 7,440,749.02 2.14% 600741 巴士股份 7,435,633.32 2.14% 000039 中集集团 7,435,579.51 2.14% 600827 友谊股份 7,410,785.26 2.13% 600029 S南航 7,331,321.58 2.11% 600104 上海汽车 7,169,202.50 2.06% 3、整个报告期内买入股票的成本总额为1,223,154,235.31元，卖出股票的收入总额1,499,924,192.13元。 (五)期末无债券投资组合 （六）投资组合报告附注 1、本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、本基金期末未持有处于转股期的可转换债券 4、期末其他资产的构成 项 目 金 额 交易保证金 1,098,780.40 应收利息 5,336.18 应收证券清算款 1,564,382.71 应收申购款 9,167,716.00 合 计 11,836,215.29 5、本报告期内无主动投资的权证，被动持有的权证如下： （1）因股权分置改革而被动持有的权证如下： 权证代码 权证名称 权证数量 成本总额 580997 招行CMP1 436,565 0.00 580990 茅台JCP1 48,000 0.00 038008 钾肥JTP1 20,000 0.00 （2）因投资分离交易可转债获赠的权证如下： 031002 钢钒GFC1 93750 73,759.62 八、基金份额持有人户数和持有人结构 截止2006年12月31日 本基金份额持有人户数 4,293 平均每户持有基金份额 26,366.63 项目 份额（份） 占总份额比例% 机构投资者持有基金份额 44,751,399.54 39.54% 个人投资者持有基金份额 68,440,539.01 60.46% 合计 113,191,938.55 100% 九、基金份额变动情况 合同生效日的基金份额总额(份) 1,029,352,840.95 报告期初基金份额总额(份) 375,443,801.51 期末基金份额总额(份) 113,191,938.55 期间基金申购总份额(份) 136,099,049.00 期间基金赎回总份额(份) 398,350,911.96 十、重大事件揭示 (一) 本报告期内未召开基金份额持有人大会决议。 (二) 基金管理人重大人事变动： 1、经东吴基金管理有限公司第一届董事会第五次会议审议通过，决定选举吴永敏先生担任东吴基金管理有限公司董事长职务。吴永敏先生的基金行业高级管理人员任职资格和公司董事长的任职事项已获中国证券监督管理委员会核准(证监基金字【2006】186号文)，相关变更公告于2006年10月16日进行了披露。 2、经东吴基金管理有限公司第一届董事会第九次会议审议通过，决定聘任庞良永先生为东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金经理；向朝勇先生不再担任东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金经理的职务，相关变更公告于2006年10月10日进行了披露。 (三) 基金托管人中国工商银行专门基金托管部门未发生重大人事变动。 (四) 基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。 (五) 本报告期内本基金投资策略未改变。 (六) 报告期内基金收益分配事项。 第1次收益分配金额 1,213,062.03 第2次收益分配金额 6,908,870.44 第3次收益分配金额 9,839,592.52 第4次收益分配金额 21,738,209.91 累计收益分配金额 39,699,734.90 (七) 本报告期内本基金未更换会计师事务所，本报告期内支付审计费9万元整。 (八) 基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。 (九) 基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 1、 报告期内租用各证券公司席位进行的股票、债券成交量统计 券商 席位数 股票交易金额 比例 债券交易金额 比例 长江证券 1 106,981,348.43 3.94% 0.00 0.00% 东吴证券 2 790,964,508.48 29.10% 4,999,500.00 6.18% 广发证券 1 103,088,970.08 3.79% 312,789.20 0.39% 国联证券 1 565,278,510.92 20.80% 0.00 0.00% 海通证券 1 180,973,542.83 6.66% 0.00 0.00% 申银万国 1 505,315,882.50 18.59% 0.00 0.00% 银河证券 1 465,366,555.46 17.12% 75,577,200.90 93.43% 合计 2,717,969,318.70 100.00% 80,889,490.10 100.00% 2、 报告期内租用各证券公司席位进行的回购、权证、和佣金统计 券商 权证交易金额 比例 回购交易金额 比例 佣金 比例 长江证券 52,660.00 9.86% 0.00 0.00% 83,714.04 3.81% 东吴证券 260,192.74 48.71% 0.00 0.00% 631,075.90 28.74% 广发证券 182,042.31 34.08% 0.00 0.00% 80,668.22 3.67% 国联证券 39,312.00 7.36% 18,700,000.00 65.16% 463,515.18 21.11% 海通证券 0.00 0.00% 0.00 0.00% 141,613.38 6.45% 申银万国 0.00 0.00% 10,000,000.00 34.84% 414,350.66 18.87% 银河证券 0.00 0.00% 0.00 0.00% 380,833.97 17.34% 合计 534,207.05 100.00% 28,700,000.00 100.00% 2,195,771.35 100.00% 3、本报告期内新增席位1个，为长江证券席位；停用1个，为海通证券席位，其它无变更。 十一、备查文件目录 需披露备查文件的目录： (一) 中国证监会批准"东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金"设立的文件 (二) 《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金合同》 (三)法律意见书 (四)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 (五)基金托管人业务资格批件和营业执照 (六)《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金托管协议》 (七)报告期内东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 存放地点：基金管理人、基金托管人处 查阅方式：投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。 客户服务中心：021-50509666 东吴基金管理有限公司 2007年3月 30 日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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