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基金景阳(500007)  基金公开信息
流水号 19875
基金代码 500007
公告日期 2007-03-30
编号 1
标题 景阳证券投资基金2006年年度报告摘要
信息全文 景阳证券投资基金2006年年度报告摘要
第一节 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2007年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
第二节 基金简介
一、基金基本资料
1、基金简称： 基金景阳
2、基金交易代码: 500007
3、基金运作方式： 契约型封闭式
4、基金合同生效日(规范后扩募)： 1999年11月12日
5、报告期末基金份额总额： 1,000,000,000份
6、基金合同存续期： 15年
7、基金份额上市的证券交易所： 上海证券交易所
8、上市日期(规范后扩募)： 1999年11月15日
二、基金产品说明
1、投资目标： 在尽可能地分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资产增值和收益的最大化。
2、投资策略： 本基金为中小型成长企业基金，股票投资对象主要是深沪两市总股本规模或总市值处于市场平均规模以下的具有良好成长潜力的公司，并注重投资对象的良好流动性和投资组合的合理分散性。
3、业绩比较基准： 无
4、风险收益特征： 无
三、基金管理人
1、名称： 大成基金管理有限公司
2、信息披露负责人： 杜鹏
3、联系电话： 0755-83183388
4、传真： 0755-83199588
5、电子邮箱： dupeng@dcfund.com.cn
四、基金托管人
1、名称： 中国农业银行
2、信息披露负责人： 李芳菲
3、联系电话： 010－68435588
4、传真： 010－68424181
5、电子邮箱： lifangfei@abchina.com
五、信息披露
登载年度报告正文的管理人互联网网址： http://www.dcfund.com.cn
基金年度报告置备地点： 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层大成基金管理有限公司
北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦
中国农业银行托管业务部
第三节 主要财务指标和基金净值表现及收益分配情况
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
一、 主要财务指标
序号 项目 2006年 2005年 2004年
1 基金本期净收益(元) 626,003,479.15 41,259,616.39 10,855,987.19
2 基金份额本期净收益(元) 0.6260 0.0413 0.0109
3 期末可供分配基金份额收益(元) 0.6289 0.0339 -0.0241
4 期末基金资产净值(元) 2,333,897,319.28 1,082,561,221.92 975,888,737.11
5 期末基金份额净值(元) 2.3339 1.0826 0.9759
6 本期基金份额净值增长率 120.91% 10.93% -8.11%
二、 基金净值表现
1、本基金份额净值增长率
阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2)
过去三个月 35.09% 3.02%
过去六个月 35.42% 2.86%
过去一年 120.91% 3.14%
过去三年 125.20% 2.80%
过去五年 140.82% 2.47%
自基金合同生效起至今 156.55% 2.47%
2、本基金合同生效以来基金份额净值变动情况
景阳证券投资基金累计份额净值增长率走势图
(1999年11月12日至2006年12月31日)
注：按基金合同规定，本基金由《暂行办法》颁布前的老基金规范后设立，经中国证监会批准，基金资产存在一段调整期，调整期为基金上市之日起六个月内。截至报告日，本基金的各项投资比例已达到基金合同第七条(二)投资范围、之(五)投资组合中规定的各项比例。
3、本基金过往三年每年的净值增长率
景阳证券投资基金过往三年净值增长率图
三、 过往三年每年的基金收益分配情况
单位：元
年度 每10份基金份额分红数 备注
2006年 拟分配5.700
2005年 3.100 除息日2006年4月4日
2004年 无
第四节 管理人报告
一、基金管理人及基金经理小组情况
1、基金管理人情况
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为1亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托投资有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河证券有限责任公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2006年12月31日，本基金管理人共管理5只封闭式证券投资基金：基金景宏、基金景阳、基金景博、基金景福、基金景业，以及7只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金。
2、基金经理简介
杨建华，基金经理，工商管理硕士，经济学博士研究生，先后毕业于北京航空航天大学和西南财经大学。9年证券从业经历，曾任光大证券研究所研究员、四川启明星投资公司总经理助理。2004年4月进入大成基金管理有限公司，2005年2月起担任基金景阳基金经理，现同时兼任大成价值增长证券投资基金基金经理。
二、基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《景阳证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，基金景阳的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
三、基金经理工作报告
1、2006年证券市场和基金运作回顾
2006年中国经济平稳快速增长，国内生产总值同比增长10.7%，居民消费价格总水平上涨1.5%，经济增长连续四年达到或略高于10%，没有出现明显的通货膨胀，企业经济效益稳步提高，规模以上工业企业实现利润同比增长31%，管理层针对经济运行中投资增长过快、货币信贷投放过多、外贸顺差过大等突出问题所采取的一系列宏观调控措施已逐步见效，固定资产投资增幅回落，银行信贷投放增速放缓，防止了经济增长由偏快转为过热，避免了经济大起大落。
伴随着股改的全面展开，投资者信心的恢复，增量资金的不断入市，在股改和价值回归等力量的驱动下，2006年深沪两市一扫过去5年的颓势，走出了一轮波澜壮阔的大牛市行情。
在2006年上半年的投资中，本基金仍然坚持比较分散均衡的组合策略，继续重点持有食品饮料、传统中药、零售、资源、机械等行业的龙头公司股票，减持了通信、交通运输等行业的股票。
2006年下半年，本基金的主要持股结构依然没有大的调整，继续重点持有食品饮料、资源、零售、机械等行业的龙头公司股票，增持了地产、金融、钢铁等行业的公司，重点减持了中药、煤炭等行业的公司。
第四季度，基于对融资融券和股指期货推出的预期，以银行、钢铁为代表的大盘蓝筹股表现良好，由于基金合同的限制，本基金组合中大盘蓝筹股比例较低，部分影响了本基金的净值增长。
2006年本基金份额净值率为120.91%，同期上证综指数上涨130.43%，考虑基金合同中规定的投资组合必须持有不低于20%的国债，股票仓位最高不能超过80%，本基金的股票投资收益率实际优于指数的表现。
2、2007年证券市场展望和基金投资策略
我们认为，目前还没有什么力量能扭转牛市的根本趋势，未来的市场仍可以继续看好，尽管基金业的收益率会比去年有所下降。
目前中国资本市场确实处于历史上最好的时期，令投资者保持乐观的因素是很多的。全球流动性泛滥，中国经济强劲增长，企业盈利持续不断上升，人民币升值的趋势不可避免，股权分置改革及时启动并基本完成。这是大家普遍认同并容易达成共识的。我们认为，这些因素在一两年内还看不到扭转的迹象。因此，我们没有什么理由不看好今年的市场。
中国作为一个新兴市场，最吸引人的是成长性，中国市场最大的魅力也是成长性，可以说没有成长性就没有真正的牛市。我们强调牛市中的成长性投资，但是我们也并不排斥价值型投资。我们追求的是实实在在的增长，不是概念性的增长，不是虚无缥缈的增长。成长性投资并不局限于小公司，大象也能跳舞；成长性投资也不仅仅属于新兴的行业，中国传统的行业也在保持高速的成长，地产、金融、消费品行业其实都在以不低的速度稳定增长，研究员预计中国最大市值的公司中国工商银行未来每年也能保持20%以上的速度增长。
除了企业内生性的盈利增长，税改带来的更宽松的税率环境，我们认为2007年能给投资者带来惊喜的可能主要是外延式的增长如集团的整体上市、母公司的资产注入，估值空间的继续提高，以及国内市场定价权的重新恢复。随着全流通的实现和市场的越来越开放，一些外部的因素将比过去更值得关注，如境外投资者对中国公司独特价值的判断，实业投资者眼中公司价值的判断，投资银行家眼中公司价值的判断，由此引发的并购不仅在数量和规模上将有很大的突破，这种超常规的增长当然也为市场增加许多新的投资机会。
未来我们最看好的行业仍然是地产、金融、消费品、装备制造，当然一些前期被投资者忽视的行业也有价值发现的机会。我们认为，牛市中一切低估的品种都会被纠正，所以投资者选择的范围会逐步扩大，我们的视野将更加开阔，市场的投资主题也将更加多元化。
2007年将是本基金存续的最后一年。本基金将在最后这一年的投资中将继续坚定持有核心资产，加强风险的控制，力争为基金份额持有人实现财富的持续稳定增长。
第五节 托管人报告
本基金托管人-中国农业银行根据《景阳证券投资基金基金合同》和《景阳证券投资基金托管协议》，在托管景阳证券投资基金的过程中，严格遵守《证券投资基金法》及各项法规规定，对景阳证券投资基金基金管理人-大成基金管理有限公司2006年1月1日至2006年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
　　本托管人认为，景阳证券投资基金基金管理人在景阳证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
信息披露符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其相关法规的规定，基金管理人所编制和披露的景阳证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行托管业务部
2007年3月26日
第六节 审计报告
本基金2006年年度财务会计报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2007)第20259号 标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告详细内容，应阅读年度报告正文。
第七节 财务会计报告
一、 基金会计报表(除特别注明外，金额单位为人民币元)
1、2006年12月31日资产负债表
2006年12月31日 2005年12月31日
资产
银行存款 326,755,714.77 54,248,698.23
清算备付金 20,193,363.14 1,550,241.16
交易保证金 910,000.00 910,000.00
应收证券清算款 23,162,646.50 22,071,469.24
应收股利 　 0.00 0.00
应收利息 3,857,362.06 1,727,108.79
其他应收款 　 0.00 0.00
股票投资市值 1,789,077,398.87 804,111,397.65
其中：股票投资成本 1,087,114,424.36 756,363,137.44
债券投资市值 477,074,573.00 228,007,677.80
其中：债券投资成本 474,037,823.03 227,088,831.71
权证投资 0.00 0.00
其中：权证投资成本 0.00 0.00
买入返售证券 0.00 0.00
待摊费用 0.00 0.00
其他资产 0.00 0.00
资产总计 2,641,031,058.34 1,112,626,592.87
负债
应付证券清算款 300,366,884.62 25,858,969.59
应付管理人报酬 2,751,820.47 1,307,356.38
应付托管费 458,636.75 217,892.70
应付佣金 2,125,385.66 1,350,229.22
应付利息 0.00 0.00
应付收益 0.00 0.00
未交税金 0.00 0.00
其他应付款 1,171,011.56 1,170,923.06
卖出回购证券款 0.00 0.00
短期借款 0.00 0.00
预提费用 260,000.00 160,000.00
其他负债 0.00 0.00
负债合计 307,133,739.06 30,065,370.95
持有人权益
实收基金 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
未实现利得 704,999,724.48 48,667,106.30
未分配收益 628,897,594.80 33,894,115.62
持有人权益合计 2,333,897,319.28 1,082,561,221.92
负债及持有人权益总计 2,641,031,058.34 1,112,626,592.87
基金份额净值 2.3339 1.0826
2、2006年度经营业绩表
2006年度 2005年度
一、收入 657,455,925.56 59,767,420.37
1、股票差价收入 602,674,280.47 32,287,435.13
2、债券差价收入 1,099,179.73 6,450,103.93
3、权证差价收入 27,145,707.03 539,958.15
4、债券利息收入 9,428,599.65 6,279,192.45
5、存款利息收入 867,594.88 503,052.80
6、股利收入 16,235,066.30 13,697,654.58
7、买入返售证券收入 0.00 0.00
8、其他收入 5,497.50 10,023.33
二、费用 31,452,446.41 18,507,803.98
1、基金管理人报酬 23,538,120.27 15,251,701.91
2、基金托管费 3,923,020.09 2,541,950.25
3、卖出回购证券支出 3,402,196.42 256,138.45
4、利息支出 0.00 0.00
5、其他费用 589,109.63 458,013.37
其中：上市年费 60,000.00 60,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
审计费用 60,000.00 60,000.00
三、基金净收益 626,003,479.15 41,259,616.39
加：未实现利得 656,332,618.18 65,412,868.42
四、基金经营业绩 1,282,336,097.33 106,672,484.81
3、2006年度基金收益分配表
2006年度 2005年度
本期基金净收益 626,003,479.15 41,259,616.39
加：期初基金净收益 33,894,115.62 -7,365,500.77
加：本期损益平准金
可供分配基金净收益 659,897,594.77 33,894,115.62
减：本期已分配基金净收益 30,999,999.97 0.00
期末基金净收益 628,897,594.80 33,894,115.62
4、2006年度基金净值变动表
2006年度 2005年度
一、期初基金净值 1,082,561,221.92 975,888,737.11
二、本期经营活动：
基金净收益 626,003,479.15 41,259,616.39
未实现估值增值变动数 656,332,618.18 65,412,868.42
经营活动产生的基金净值变动数 1,282,336,097.33 106,672,484.81
三、本期基金份额交易：
基金申购款 0.00 0.00
基金赎回款 0.00 0.00
基金份额交易产生的基金净值变动数 0.00 0.00
四、本期向持有人分配收益：
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 30,999,999.97 0.00
五、期末基金净值 2,333,897,319.28 1,082,561,221.92
二、 会计报表附注
(除特别标明外，金额单位为人民币元)
1. 本年度会计报表编制基础、主要会计政策、会计估计与上年度报告相比发生变更的内容
(1)会计报表编制基础新增
根据《景阳证券投资基金基金合同》中的规定，本基金存续期至2007年12月31日终止。基金管理人大成基金管理有限公司正计划将本基金于存续期结束前转型为开放式基金并相应延长存续期至不定期，因此本基金本年度会计报表仍以持续经营假设为编制基础。
(2)基金资产的估值原则新增
权证投资：因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日起到卖出成交日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易均价估值。
(3)证券投资基金成本计价方法新增
(i)债券投资：认购新发行的分离交易可转债于成交日先按支付的全部价款确认为债券投资，后于权证实际取得日按本会计报表附注1.(3)(ii)中所示的方法单独核算权证成本，并相应调整债券投资成本。
(ii)权证投资：因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日，按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证成本。
卖出权证于成交日确认权证差价收入/(损失)。出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。
(4) 收入/(损失)的确认和计量发生变更的内容
权证差价收入于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其成本和相关费用的差额确认。
(5)基金的收益分配政策发生变更的内容
根据2006年11月13日发布的《大成基金管理有限公司关于修改旗下封闭式基金收益分配条款的公告》，基金收益分配次数由每会计年度分配一次变更为每年度至少分配一次，收益分配比例由不低于基金净收益的90%变更为不低于基金可分配收益的90%。基金收益分配后，基金份额净值不能低于面值。
2.本报告期重大会计差错的内容和更正金额
无。
3.关联方关系及关联方交易
(1)关联方
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司("大成基金") 基金管理人、基金发起人
中国农业银行 基金托管人
湖南省国际信托投资公司 基金发起人
光大证券股份有限公司 基金管理人的股东
中泰信托投资有限责任公司 基金管理人的股东
中国银河证券有限责任公司("银河证券")(*) 基金管理人的股东
广东证券股份有限公司("广东证券")(**) 基金管理人的股东
本报告期内关联方关系未发生变化
* 银河证券持有的大成基金管理有限公司股权于2005年6月9日被郑州市中级人民法院冻结，该部分股权处理方案尚未明确。
**中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。广东证券持有的大成基金股权的继承机构尚待明确。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
(2)通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金
A 股票买卖
关联方名称 2006年度 2005年度
本期成交金额(元) 本期成交金额(元) 本期成交金额(元) 占本期该类交易成交总金额比例
银河证券 1,039,582,239.37 17.37% 652,409,679.33 15.52%
B 债券买卖
关联方名称 2006年度 2005年度
本期成交金额(元) 本期成交金额(元) 本期成交金额(元) 占本期该类交易成交总金额比例
银河证券 59,045,170.70 10.45% 336,511,953.90 24.68%
C 债券回购
关联方名称 2006年度 2005年度
本期成交金额(元) 本期成交金额(元) 本期成交金额(元) 占本期该类交易成交总金额比例
银河证券 2,425,000,000.00 45.02% 20,000,000.00 2.94%
D 权证交易
关联方名称 2006年度 2005年度
本期成交金额(元) 本期成交金额(元) 本期成交金额(元) 占本期该类交易成交总金额比例
银河证券 19,009,607.53 26.92% 0.00 0.00%
E 佣金
关联方名称 2006年度 20 05年度
金额(元) 金额(元) 金额(元) 占本期佣金总金额比例
银河证券 835,654.34 17.47% 532,053.78 15.86%
上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
(3)与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金在本年度与基金托管人中国农业银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下：
　 2006年度 2005年度
卖出回购证券协议金额 50,000,000.00 30,000,000.00
卖出回购证券利息支出 16,780.82 7,479.45
(4)关联方报酬
A基金管理人报酬
支付基金管理人大成基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
本基金在本年度需支付基金管理人报酬23,538,120.27元(2005年：15,251,701.91元)。
B基金托管费
支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值X 0.25% / 当年天数。
本基金在本年度需支付基金托管费3,923,020.09元(2005年：2,541,950.25元)。
C由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。基金托管人于2006年12月31日保管的银行存款余额为326,755,714.77元(2005年：54,248,698.23元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为769,138.38元(2005年：452,864.29元)。
(5)基金各关联方投资本基金的情况
2006年12月31日 2005年12月31日
基金份额 净值 基金份额 净值
大成基金 25,000,000 58,347,500.00 25,000,000 27,065,000.00
4.流通受限制不能自由转让的基金资产
A 本基金截至2006年12月31日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票，这些股票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束后复牌。(估值方法: 以最近交易日的市场交易均价估值。)
股票
代码 股票名称 停牌日期 年末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量 年末成本总额 年末估值总额
方案沟通协商阶段停牌：
000423 S 阿 胶 2006/12/04 13.72 未知 未知 2,800,000 22,881,390.76 38,416,000.00
方案实施阶段停牌：
000895 S 双 汇 2006/06/01 31.02 未知 未知 2,000,000 26,970,654.74 62,040,000.00
600806 S交科技 2006/12/14 7.97 07/03/07 9.90 2,192,577 17,229,105.00 17,474,838.69
000549 S 湘火炬 2006/12/19 8.47 未知 未知 100,000 813,088.81 847,000.00
合 计 67,894,239.31 118,777,838.69
B 基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。(估值方法: 上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；首次公开发行但未上市的股票，按成本估值。)
本基金截至2006年12月31日止投资的流通受限制的股票情况如下：
股票代码 股票名称 成功申购日期 可流通日期 申购价格 年末估值单价 数量 年末成本总额 年末估值总额
601988 中国银行 2006/06/28 2007/01/05 3.08 5.27 2,122,066 6,535,963.28 11,183,287.82
601588 北辰实业 2006/09/28 2007/01/16 2.40 6.74 1,294,254 3,106,209.60 8,723,271.96
601628 中国人寿 2006/12/28 2007/04/09 18.88 18.88 441,000 8,326,080.00 8,326,080.00
601006 大秦铁路 2006/07/26 2007/02/01 4.95 8.09 956,840 4,736,358.00 7,740,835.60
002073 青岛软控 2006/09/28 2007/01/18 26.00 47.28 29,813 775,138.00 1,409,558.64
合 计 23,479,748.88 37,383,034.02
第八节 投资组合报告
一、 报告期末基金资产组合情况
项目名称 金额(元) 占基金资产总值比例
股票投资 1,789,077,398.87 67.74%
债券投资 477,074,573.00 18.06%
银行存款和清算备付金合计 346,949,077.91 13.14%
权证投资 　 0.00 0.00%
其他资产 27,930,008.56 1.06%
资产合计 2,641,031,058.34 100.00%
二、 报告期末按行业分类的股票投资组合
行业 市值(元) 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 21,857,233.68 0.94%
B 采掘业 81,135,034.37 3.47%
C 制造业 948,921,580.98 40.66%
C0 食品、饮料 236,460,618.04 10.13%
C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 6,725,484.34 0.29%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 198,521,688.86 8.51%
C5 电子 0.00 0.00%
C6 金属、非金属 164,539,745.54 7.05%
C7 机械、设备、仪表 99,868,366.65 4.28%
C8 医药、生物制品 242,805,677.55 10.40%
C99 其他制造业 0.00 0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00%
E 建筑业 21,295,324.60 0.91%
F 交通运输、仓储业 33,059,393.64 1.42%
G 信息技术业 0.00 0.00%
H 批发和零售贸易 159,600,910.51 6.84%
I 金融、保险业 155,851,702.57 6.68%
J 房地产业 258,799,158.43 11.09%
K 社会服务业 38,637,726.81 1.65%
L 传播与文化产业 41,019,902.00 1.76%
M 综合类 28,899,431.28 1.24%
合计 1,789,077,398.87 76.66%
三、 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例
1 000623 吉林敖东 4,955,265 164,762,561.25 7.06%
2 600748 上实发展 11,848,958 140,291,662.72 6.01%
3 002024 苏宁电器 2,850,000 126,768,000.00 5.43%
4 600309 烟台万华 4,249,904 102,380,187.36 4.39%
5 000858 五 粮 液 4,500,000 102,240,000.00 4.38%
6 000002 万 科Ａ 5,009,939 77,503,756.33 3.32%
7 000895 S 双 汇 2,000,000 62,040,000.00 2.66%
8 000898 鞍钢股份 6,099,173 61,113,713.46 2.62%
9 600016 民生银行 5,999,954 60,719,534.48 2.60%
10 000792 盐湖钾肥 2,210,100 52,843,491.00 2.26%
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网站（http://www.dcfund.com.cn）的年度报告正文。
四、 报告期内股票投资组合的重大变动
1、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计买入金额(元) 占期初基金资产净值的比例
1 600016 民生银行 141,618,247.52 13.08%
2 000623 吉林敖东 96,133,572.88 8.88%
3 000858 五 粮 液 94,741,375.75 8.75%
4 600000 浦发银行 82,126,798.03 7.59%
5 600748 上实发展 81,119,651.23 7.49%
6 600030 中信证券 73,367,782.99 6.78%
7 600309 烟台万华 61,411,865.57 5.67%
8 600739 辽宁成大 59,681,703.52 5.51%
9 600320 振华港机 55,154,250.87 5.09%
10 600036 招商银行 53,318,897.37 4.93%
11 600331 宏达股份 52,046,818.82 4.81%
12 000002 万 科Ａ 51,631,172.95 4.77%
13 000069 华侨城Ａ 51,626,991.23 4.77%
14 600005 武钢股份 47,981,381.27 4.43%
15 000898 鞍钢股份 45,403,699.65 4.19%
16 600084 新天国际 42,691,038.37 3.94%
17 600028 中国石化 42,682,855.39 3.94%
18 600266 北京城建 40,260,818.15 3.72%
19 600497 驰宏锌锗 37,157,044.36 3.43%
20 600583 海油工程 36,693,033.43 3.39%
21 000549 S 湘火炬 35,208,703.32 3.25%
22 600750 江中药业 34,890,597.70 3.22%
23 000060 中金岭南 33,789,119.92 3.12%
24 601398 工商银行 33,392,194.12 3.08%
25 600580 卧龙电气 32,977,688.91 3.05%
26 600022 济南钢铁 32,943,748.64 3.04%
27 600489 中金黄金 32,036,310.06 2.96%
28 600015 华夏银行 31,722,982.00 2.93%
29 000960 锡业股份 31,631,057.44 2.92%
30 600019 宝钢股份 30,864,415.73 2.85%
31 000039 中集集团 29,879,384.62 2.76%
32 600195 中牧股份 28,089,753.50 2.59%
33 000792 盐湖钾肥 27,921,060.13 2.58%
34 600383 金地集团 27,424,493.25 2.53%
35 600596 新安股份 27,285,857.99 2.52%
36 000930 丰原生化 26,976,142.29 2.49%
37 000768 西飞国际 26,879,563.39 2.48%
38 000860 顺鑫农业 25,825,648.86 2.39%
39 000423 S 阿 胶 25,755,941.73 2.38%
40 600547 山东黄金 25,504,989.05 2.36%
41 600809 山西汾酒 23,983,369.85 2.22%
42 600438 通威股份 22,990,772.36 2.12%
2、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额(元) 占期初基金资产净值的比例
1 000538 云南白药 119,514,259.95 11.04%
2 600036 招商银行 92,626,683.22 8.56%
3 600000 浦发银行 90,069,035.66 8.32%
4 600016 民生银行 89,104,464.67 8.23%
5 600320 振华港机 81,848,070.82 7.56%
6 600497 驰宏锌锗 79,358,400.71 7.33%
7 000069 华侨城Ａ 75,544,264.05 6.98%
8 000792 盐湖钾肥 73,067,152.70 6.75%
9 600583 海油工程 64,211,293.25 5.93%
10 000063 中兴通讯 57,810,848.70 5.34%
11 000858 五 粮 液 56,729,973.14 5.24%
12 600739 辽宁成大 56,118,477.95 5.18%
13 600348 国阳新能 54,605,407.49 5.04%
14 600084 新天国际 53,165,284.59 4.91%
15 600331 宏达股份 51,595,879.45 4.77%
16 002024 苏宁电器 49,942,445.16 4.61%
17 000549 S 湘火炬 47,453,123.43 4.38%
18 600030 中信证券 45,413,611.27 4.20%
19 600022 济南钢铁 44,814,318.44 4.14%
20 600089 特变电工 39,944,288.46 3.69%
21 000960 锡业股份 38,096,330.19 3.52%
22 000912 泸 天 化 36,567,316.72 3.38%
23 600005 武钢股份 36,482,349.77 3.37%
24 601398 工商银行 36,292,395.42 3.35%
25 600438 通威股份 35,758,183.25 3.30%
26 000060 中金岭南 35,219,127.72 3.25%
27 000768 西飞国际 34,623,009.13 3.20%
28 600383 金地集团 33,738,657.12 3.12%
29 600009 上海机场 33,372,242.33 3.08%
30 600547 山东黄金 33,277,084.94 3.07%
31 600580 卧龙电气 33,145,378.63 3.06%
32 000617 S 济 柴 32,097,254.50 2.96%
33 600015 华夏银行 31,806,063.59 2.94%
34 000970 中科三环 31,553,924.02 2.91%
35 600269 赣粤高速 31,402,374.98 2.90%
36 000039 中集集团 31,138,571.21 2.88%
37 000930 丰原生化 30,254,050.16 2.79%
38 600489 中金黄金 28,915,654.01 2.67%
39 600266 北京城建 28,314,763.39 2.62%
40 000900 现代投资 26,559,072.83 2.45%
41 600271 航天信息 25,987,238.48 2.40%
42 600616 第一食品 25,585,470.55 2.36%
43 000630 铜都铜业 24,279,663.56 2.24%
44 600415 小商品城 24,096,771.29 2.23%
45 600694 大商股份 23,374,160.42 2.16%
46 600675 中华企业 22,827,149.98 2.11%
3、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：元
买入股票成本总额 卖出股票收入总额
2,893,447,704.56 3,161,675,370.23
五、 报告期末按券种分类的债券投资组合
序号 债券类别 债券市值(元) 市值占基金资产净值比例
1 国　　债 450,180,278.60 19.29%
2 金 融 债 20,456,000.00 0.88%
3 央行票据 0.00 0.00%
4 企 业 债 0.00 0.00%
5 可 转 债 6,438,294.40 0.27%
6 其 他 0.00 0.00%
合计 477,074,573.00 20.44%
六、 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 债券名称 市值(元) 市值占基金资产净值比例
1 02国债(14) 109,938,479.20 4.71%
2 21国债(3) 105,614,180.00 4.53%
3 21国债(15) 92,496,947.40 3.96%
4 00国债（12） 51,620,000.00 2.21%
5 21国债(12) 27,774,672.00 1.19%
七、 投资组合报告附注
1、 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
2、 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
3、 权证投资情况
(1)报告期末持有所有权证明细
无。
(2)报告期内获得权证明细
序号 权证代码 权证名称 报告期内股权分置改革获得数量（份） 报告期内买入数量（份） 报告期内买入成本（元） 报告期内卖出数量（份） 报告期内卖出收入（元） 获得方式
1 580990 茅台 JCP1 318,400 318,400 877,779.33 股权分置改革对价支付
2 580993 万华 HXP1 184,800 184,800 516,673.04
3 580996 沪场JTP1 1,500,000 1,500,000 2,909,572.17
4 580997 招行CMP1 5,399,983 5,399,983 2,655,965.10
5 038004 五粮 YGP1 250,656 250,656 396,798.18
6 038006 中集 ZYP1 910,000 910,000 2,353,110.24
7 038008 钾肥JTP1 800,000 800,000 2,455,349.05
8 031001 侨城HQC1 847,860 847,860 11,570,044.96
9 580005 万华 HXB1 123,200 1,095,931 13,281,637.64 1,219,131 13,269,118.63 A
10 030002 五粮 YGC1 238,429 869,500 6,593,369.48 1,107,929 6,237,108.94
11 580011 中化CWB1 2,364,600 3,440,965.62 2,364,600 7,200,665.42 B
12 030001 鞍钢JTC1 66,160 135,641.57 66,160 155,136.28 主动投资
合计 23,451,614.31 50,597,321.34
A 部分股权分置改革对价支付，部分主动投资；
B 权证中化CWB1（580011）为本基金申购中化分离交易可转债(126002)时获配的权证。
4、 基金其他资产的构成
其他资产 金额(元)
交易保证金 910,000
应收证券清算款 23,162,646.50
应收利息 3,857,362.06
合计 27,930,008.56
5、 报告期末本基金持有处于转股期的可转换债券明细
无。
6、 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细
无。
7、 本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金情况
项目名称 基金份额(份)
报告期期初持有基金份额 25,000,000
报告期间买入基金份额 0
报告期间卖出基金份额 0
报告期末持有基金份额 25,000,000
8、 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
第九节 基金份额持有人情况
一、 报告期末基金份额持有人户数
报告期末基金份额持有人户数 6,816户
报告期末平均每户持有的基金份额 146,713.62份
二、 报告期末基金份额持有人结构
项目 数量(份) 占总份额的比例
基金份额总额 1,000,000,000 100.00%
其中：机构投资者持有的基金份额 888,656,382 88.87%
个人投资者持有的基金份额 111,343,618 11.13%
三、 报告期末本基金前十名持有人明细
序号 持有人名称 持有份额(份) 占总份额的比例
1 中国人寿保险股份有限公司 98,216,717 9.82%
2 中国人寿保险（集团）公司 97,680,138 9.77%
3 新华人寿保险股份有限公司 74,748,256 7.47%
4 中国太平洋保险公司 47,385,464 4.74%
5 太平人寿保险有限公司 40,672,471 4.07%
6 UBS AG 37,272,012 3.73%
7 泰康人寿保险股份有限公司 36,874,675 3.69%
8 国际金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 27,299,291 2.73%
9 申银万国－花旗－DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 27,278,989 2.73%
10 大成基金管理有限公司 25,000,000 2.50%
注：上表数据由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供。
第十节 重大事件揭示
一、本报告期内未召开基金份额持有人大会。
二、本报告期内基金管理人、基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况：
经大成基金管理有限公司第三届董事会第一次会议审议通过，决定聘任周一烽先生为公司副总经理，周一烽的高级管理人员任职资格已获中国证券监督管理委员会审核批准（证监基金字『2006』75号）。本基金管理人已于2006年5月13日在证券时报刊登了《大成基金管理有限公司关于聘任公司副总经理的公告》。
三、本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
四、本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
五、本基金在本报告期收益分配事项
1、本基金于2006年3月27日宣告进行2005年度分红,向截至2006年4月3日止的全体基金份额持有人,按每10份基金份额0.31元派发现金红利。该分红的发放日为2006年4月7日,共发放红利30,999,999.97元。
2、本基金的基金管理人拟定的2006年度分配收益为570,000,000.00元。每10份基金份额可获得分配收益5.70元，收益分配比例为90.63%。
六、本基金改聘会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，本年度支付的审计费用为 60,000.00元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
七、本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
八、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
本报告期内，本基金通过各机构交易席位的成交及佣金情况如下：
1、股票交易量及佣金情况：
券商名称 席位数量(个) 股票成交金额 (元) 占本期该类交易成交总金额比例 席位佣金额(元) 占本期佣金总额比例
海通证券 1 1,175,220,491.68 19.63% 919,618.79 19.22%
银河证券 1 1,039,582,239.37 17.37% 835,654.34 17.47%
蔚深证券 1 943,237,545.71 15.76% 766,310.40 16.02%
国泰君安 2 860,751,838.83 14.38% 681,736.93 14.25%
广发证券 1 790,774,364.83 13.21% 638,036.90 13.34%
申银万国 1 648,942,562.92 10.84% 530,429.56 11.09%
联合证券 1 527,243,151.92 8.81% 412,571.90 8.62%
合计 8 5,985,752,195.26 100.00% 4,784,358.82 100.00%
2、债券及回购交易量情况：　
券商名称 债券成交金额(元) 占本期该类交易成交总金额比例 债券回购成交金额 (元) 占本期该类交易成交总金额比例
申银万国 78,983,178.90 3.98% 180,000,000.00 3.34%
蔚深证券 190,548,921.10 33.73% 1,295,000,000.00 24.04%
国泰君安 75,409,838.40 13.35% 10,000,000.00 0.19%
银河证券 59,045,170.70 10.45% 2,425,000,000.00 45.02%
广发证券 160,868,996.70 28.48% 1,476,000,000.00 27.40%
合 计 564,856,105.80 100.00% 5,386,000,000.00 100.00%
3、权证交易情况
券商名称 权证成交金额(元) 占本期该类交易成交总金额比例
银河证券 19,009,607.53 26.92%
海通证券 18,046,793.70 25.56%
广发证券 13,984,964.01 19.81%
国泰君安 11,235,334.83 15.91%
蔚深证券 7,201,223.50 10.20%
联合证券 616,074.18 0.87%
申银万国 516,713.10 0.73%
合 计 70,610,710.85 100.00%
4、本报告期内租用席位的变更情况：
无。
5、租用证券公司专用席位的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字<1998>29号)的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用席位的选择标准和程序。
租用证券公司专用席位的选择标准主要包括：券商基本面评价(财务状况、经营状况)、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及时性和有效性)和券商协作表现评价等四个方面。
租用证券公司专用席位的程序：首先根据租用证券公司专用席位的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用席位。
九、其他重要事项
除上述事项之外，已在临时报告中披露过报告期内发生的的其他重要事项如下：
序号 事项名称 信息披露报纸 披露日期
1 景阳证券投资基金2005 年度收益分配公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 2006年3月27日
2 关于开通全国统一客户服务号码400-888-5558 的公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 2006年5月8日
3 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金申购中国银行Ａ股的公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 2006年6月30日
4 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金投资资产支持证券的公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 2006年7月6日
5 大成基金关于旗下部分基金申购北辰实业A股的公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 2006年10月9日
6 大成基金管理有限公司关于修改旗下封闭式基金收益分配条款的公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 2006年11月13日
大成基金管理有限公司
2007年3月30日
基金信息类型 基金年度报告
公告来源 证券时报
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