财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
国联安安心成长混合(253010)  基金公开信息
流水号 19857
基金代码 253010
公告日期 2007-03-30
编号 1
标题 德盛安心成长混合型证券投资基金2006年度报告摘要
信息全文 德盛安心成长混合型证券投资基金2006年度报告摘要

基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2007年3月30日
德盛安心成长混合型证券投资基金2006年度报告摘要
重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
本基金的托管人--中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年3月3日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
一、基金简介
（一） 基金名称 ：德盛安心成长混合型证券投资基金
基金简称 ：德盛安心
基金代码 ：253010
基金运作方式 ：契约型开放式
基金合同生效日 ：2005年7月13日
报告期末基金份额 ：43,226,357.46份
（二） 基金投资概况
基金投资目标 全程风险预算，分享经济成长，追求绝对收益。
基金投资策略 本基金的投资管理主要分为两个层次：第一个层次通过全程的风险预算，结合数量化的金融工程模型，根据市场以及基金超额收益率的情况，进行资产配置、行业配置和不同种类债券的配置。第二个层次，在股票投资方面，以价值选股为原则，主要选取基本面好、流动性强，价值被低估的公司，在行业配置基础上进行组合管理；在债券投资方面，注重风险管理，追求稳定收益，基于对中长期宏观形势与利率走势的分析进行久期管理与类属配置，并适量持有可转换债券来构建债券组合。
基金业绩比较基准 为"德盛安心成长线"，"德盛安心成长线"的确定方式为在基金合同生效时的值为0.90元，随着时间的推移每天上涨，在任意一天的斜率为同时期一年期银行存款税后利率除以365。
风险收益特征 中低风险的基金产品，追求长期的稳定的收益。
（三） 基金管理人与注册登记机构 ：国联安基金管理有限公司
信息披露负责人 ：古韵
联系电话 ：021-50478080
传真 ：021-50478920
网址 ：http://www.gtja-allianz.com
电子邮箱 ：customerservice@gtja-allianz.com
（四） 基金托管人名称 ：中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 ：蒋松云
联系电话 ：010-66106912
传真 ：010-66106904
电子邮箱 ：custody@icbc.com.cn
（五） 基金年度报告正文查询网址 ：www.gtja-allianz.com
基金年度报告置备地点 ：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦46楼
二、主要财务指标和基金净值表现
（一） 主要财务指标（金额单位：人民币元）
2006年 2005年7月13日－2005年12月31日
基金本期净收益 17,588,181.32 3,490,714.90
基金加权平均份额本期净收益 0.304 0.013
期末可供分配基金收益 4,062,482.14 1,456,898.77
期末可供分配基金份额收益 0.0940 0.0104
期末基金资产净值 47,719,713.70 142,972,780.17
期末基金份额净值 1.104 1.019
基金加权平均净值收益率 27.04% 1.26%
本期基金份额净值增长率 37.37% 1.90%
基金份额累计净值增长率 39.98% 1.90%
注：上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第1号《主要财务指标的计算及披露》。
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。
（二） 与同期业绩比较基准变动的比较
阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) 超额收益率(1)-(3) (2)-(4)
过去三个月 12.45% 0.52% 0.55% 0.01% 11.90% 0.51%
过去6个月 16.06% 0.55% 1.08% 0.01% 14.98% 0.54%
过去1年 37.37% 0.58% 2.07% 0.01% 35.30% 0.57%
自基金合同生效至今 39.98% 0.48% 3.03% 0.01% 36.95% 0.47%
（三） 图示自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况及与同期业绩比较基准的变动比较。
注：本基金的业绩基准为"德盛安心成长线"， 德盛安心成长线的确定：在基金合同生效时的值为0.90元，随着时间的推移每天上涨，在任意一天的斜率为同时期一年期银行存款税后利率除以365。
（四） 图示自基金合同生效以来每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的收益率比较
* 基金合同生效当年按实际存续期计算的净值增长率
（五） 自基金合同生效以来每年的基金收益分配情况：
年度 每10份基金份额分红数 备注 合计
2006 2.700元 - 2.700元
2005 - - -
三、基金管理人报告
（一） 基金管理人及基金经理简介
基金管理人简介：国联安基金管理公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为国泰君安证券股份有限公司，是目前中国规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的综合类证券公司之一；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。公司目前管理着五只开放式基金。国联安基金管理公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验，结合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持"稳健、专业、卓越、信赖"的经营理念，力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。
基金经理简介：
孙蔚女士，CFA（特许金融分析师），CPA（注册会计师），复旦大学博士研究生。曾任申银万国证券研究所高级研究员、行业研究部副经理及英国FRAMLINGTON基金管理公司基金经理助理。2003年加入本公司，2005年7月起任德盛安心成长混合型证券投资基金基金经理，2005年9月起兼任德盛稳健证券投资基金基金经理。
夏朝宇女士，纽约州立大学硕士研究生。历任所罗门美邦债券研究部（纽约）副总裁、华泰保险资产管理中心（上海）投资部经理。2003年加入本公司，在投资组合管理部从事固定收益投资工作。2006年3月起任本基金的基金经理。
（二） 基金运作合规性声明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
（三） 基金经理工作报告
1、报告期内投资策略和业绩表现说明
2006年沪深两市基本处于上涨，以上证指数为例，年初开盘1163.88，年末收于2675.47，涨幅130%。其中固然有新股上市首日的影响，总体收益仍十分可观。全年来看，一至四月是基本面良好的绩优蓝筹股表现突出，五至八月军工、股改等题材热点频出，小盘股表现活跃。四季度市场热点回到大盘蓝筹。全年表现较好的行业有食品、金融、有色、地产、石油、石化；表现较差的行业为电力、计算机硬件、煤炭、元器件、家电、纺织服装、造纸包装、交通运输。
2006年德盛安心基金采用灵活的资产配置，主要进行自下而上的个股选择。选择个股包括有较高增长的成长类股，也结合基金追求低风险的特点，选择了部分下行风险有限的低风险品种。如四季度部分低估值的行业如钢铁、交通运输得到一定重估，基金持有的此类品种也享受到较好投资收益，成功实现对绝对收益的追求。
2、对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望
展望2007年，我们认为中国经济仍将保持良好的增长势头。从经济发展来看，丰富的劳动力资源，高储蓄率决定了较低的要素成本和较强的全球竞争力，内需市场在经济增长中的逐步启动，都决定我国经济具有中长期较快增长潜力，而本币升值和证券市场的良好表现都将是经济增长巨大潜力的体现。结合证券市场制度建设日渐完善，我们对2007年的国内市场充满信心。
基于对市场的看好，2007年安心成长基金希望相对侧重对成长的追求。继续在符合基金契约和风险预算的约束下进行灵活资产配置，采取自上而下的行业布局与自下而上的个股选择相结合的投资方式。看好长期增长的消费服务领域如食品饮料、保健消费、金融地产；先进制造业包括装备制造、电力设备等；关注技术创新领域如航空航天、信息设备、生物制药等。对于供需和成本变动的周期性行业如航空航运、钢铁、有色金属，关注其阶段性机会。同时，关注资产注入、奥运等主题和风险偏低的价值低估品种。
（四） 基金内部监察报告
本报告期内，基金管理人在内部监察工作中本着一切合法合规运作的指导思想、以保障基金份额持有人利益为宗旨，由独立于各业务部门的内部监察人员对公司的经营管理、基金的投资运作及员工的行为规范等方面进行定期和不定期检查，发现问题及时督促有关部门进行整改，并定期制作监察报告报公司管理层。具体来说，报告期内基金管理人的内部监察工作重点集中于以下几个方面：
（1）本年度，基金行业继续在规范中蓬勃发展。随着相关法律法规的相继公布和实施，监管机构对基金行业的管理也更加细化和深化，不断成熟和规范。公司对合规经营和风险防范十分重视，为此，公司密切关注监管部门所颁布的各项最新的法律法规，紧跟监管机构的步伐，组织相应部门学习并贯彻落实相应法规。除及时对新进员工进行合规培训外，还在新的法律法规出台时安排了相关法律培训，使员工加深对法律法规及公司规范的理解，力求加强员工的合规意识。
（2）本年度，结合《证券投资基金管理公司治理准则（试行）》等有关规定的要求，通过对《公司章程》的修订，进一步完善了公司的治理结构；结合《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等一系列规定进一步修订了投资管理流程，同时根据《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》开始对有关投资管理人员的管理制度进行了补充和完善。
（3）通过各部门的定期自查、监察部门的定期/不定期的抽查，对公司业务的各个方面进行监督检查，包括基金投资、运作、销售以及信息披露等领域，实现公司的合法合规经营，维护基金份额持有人、公司股东和公司的合法权益。
（4）建立与托管行相关监督部门的日常联系。监察部门分别与托管银行的基金日常监督部门建立联系，确定了日常监督的工作方式、业务合作等，并加强日常监督方面的沟通与联系。
基金管理人将继续致力于维护一个有效率、效果的内部控制体系，以风险防范为核心，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
四、基金托管人报告
2006年度，本基金托管人在对德盛安心成长混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
2006年度，德盛安心成长混合型证券投资基金的管理人--国联安基金管理有限公司在德盛安心成长混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本托管人依法对国联安基金管理有限公司在2006年度所编制和披露的德盛安心成长混合型证券投资基金年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行股份有限公司资产托管部
2007年 3 月 3 日
五、审计报告
毕马威华振会计师事务所负责项目的注册会计师王国蓓及经授权的副主任会计师许卓炎对德盛安心成长混合型证券投资基金的年度报表出具了无保留意见的审计报告（报告编号：KPMG-B(2007)AR No.0235）。具体内容详见本基金年度报告正文。
六、财务会计报告
（一） 基金会计报表
德盛安心成长混合型证券投资基金
资产负债表
2006年12月31日
(金额单位：人民币元)
资产 附注 2006年 2005年附注23
银行存款 20(b)(v) 15,734,449.21 57,415,762.96
清算备付金 5 415,560.63 915,677.16
交易保证金 5 250,000.00 250,000.00
应收证券清算款 191,026.79 -
应收利息 6 86,773.11 602,166.30
应收申购款 433,576.00 9,165,820.00
其他应收款 500.00 500.00
股票投资市值 7 14,661,080.64 10,872,854.50
其中： 股票投资成本 7 11,770,742.77 9,817,279.86
债券投资市值 7 17,398,483.50 74,305,379.50
其中： 债券投资成本 7 16,432,217.35 73,969,277.41
权证投资市值 7 236,935.50 -
其中： 权证投资成本 7 120,393.52 -
资产总计 49,408,385.38 153,528,160.42
负债
应付证券清算款 699,303.66 3,921,583.34
应付赎回款 289,783.28 5,855,764.42
应付赎回费 786.07 22,069.50
应付管理人报酬 20(b)(i) 65,514.00 191,432.53
应付托管费 20(b)(i) 10,919.03 31,905.42
应付佣金 8 54,546.72 37,492.44
其他应付款 9 397,818.92 374,478.12
预提费用 10 170,000.00 120,654.48
负债合计 1,688,671.68 10,555,380.25
德盛安心成长混合型证券投资基金
资产负债表(续)
2006年12月31日
(金额单位：人民币元)
附注 2006年 2005年附注23
持有人权益
实收基金 11 43,226,357.46 140,245,398.35
未实现利得 12 430,874.10 1,270,483.05
未分配基金净收益 4,062,482.14 1,456,898.77
持有人权益合计
(2006年末基金份额资产净值：
人民币1.104元)
(2005年末基金份额资产净值：
人民币1.019元) 47,719,713.70 142,972,780.17
负债及持有人权益总计 49,408,385.38 153,528,160.42
德盛安心成长混合型证券投资基金
经营业绩及收益分配表
2006年度
(金额单位：人民币元)
附注 2006年 2005年附注23
收入
股票差价收入 13 13,910,095.14 (2,370,314.74)
债券差价收入 14 1,763,313.07 4,741,855.03
权证差价收入 15 1,968,931.63 698,250.14
债券利息收入 699,586.01 1,831,668.20
存款利息收入 154,212.38 580,345.29
股利收入 240,894.06 -
买入返售证券收入 30,610.00 44,980.00
其他收入 16 285,678.70 354,841.86
收入合计 19,053,320.99 5,881,625.78
费用
基金管理人报酬 20(b)(iii) (997,003.07) (1,934,282.19)
基金托管费 20(b)(iv) (166,167.28) (322,380.36)
卖出回购证券支出 (9,864.00) (4,500.00)
其他费用 17 (292,105.32) (129,748.33)
其中：信息披露费 (202,345.52) (57,654.48)
审计费用 (70,000.00) (63,000.00)
费用合计 (1,465,139.67) (2,390,910.88)
基金净收益 17,588,181.32 3,490,714.90
加： 未实现估值增值变动数 12 2,581,469.27 1,391,676.73
基金经营业绩 20,169,650.59 4,882,391.63
年初基金未分配净收益 1,456,898.77 -
本年基金净收益 17,588,181.32 3,490,714.90
本年申购基金份额的损益平准金 18,316,826.53 110,444.08
本年赎回基金份额的损益平准金 (22,324,576.37) (2,144,260.21)
可供分配基金净收益 15,037,330.25 1,456,898.77
减： 本年已分配基金净收益 18 (10,974,848.11) -
年末未分配基金净收益 4,062,482.14 1,456,898.77
德盛安心成长混合型证券投资基金
基金净值变动表
2006年度
(金额单位：人民币元)
附注 2006年 2005年
附注23
年初基金净值 142,972,780.17 409,055,615.48
本年经营活动
基金净收益 17,588,181.32 3,490,714.90
未实现估值增值变动数 12 2,581,469.27 1,391,676.73
经营活动产生的基金净值变动数 20,169,650.59 4,882,391.63
本年基金份额交易
基金申购款 121,059,470.93 12,795,554.85
其中： 分红再投资 18 2,711,663.64 -
基金赎回款 (225,507,339.88) (283,760,781.79)
基金份额交易产生的基金净值变动数 (104,447,868.95) (270,965,226.94)
本年向基金份额持有人分配收益
向基金份额持有人分配收益产生
的基金净值变动数 18 (10,974,848.11) -
年末基金净值 47,719,713.70 142,972,780.17
后附会计报表附注为本报表组成部分。
（二） 基金会计报表附注(金额单位：人民币元)
1 基金简介
德盛安心成长混合型证券投资基金(以下简称"本基金")由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《德盛安心成长混合型证券投资基金基金合同》发售，经中国证券监督管理委员会《关于同意德盛安心成长混合型证券投资基金募集的批复》(证监基金字[2005]9号文)和《关于国联安德盛安心成长混合型证券投资基金备案确认的函》(基金部函[2005]180号文)批准，于2005年7月13日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为409,055,615.48份基金份额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《德盛安心成长混合型证券投资基金基金合同》和最近公布的《德盛安心成长混合型证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金投资组合的比例范围为：股票类资产5%-65%；债券类资产(含到期日在一年以内的政府债券)不低于20%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
2 财务报表编制基础
本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》和《德盛安心成长混合型证券投资基金基金合同》及中国证券监督管理委员会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定所编制。这些会计政策必须符合有关法规和向有关政府部门报告的要求。因此，这些财务报表的表述及价值确定基础可能不符合中华人民共和国以外的国家和地区公认的会计准则及惯例的要求，同时这些财务报表也可能不适用于法定报告要求之外的其他用途。
3 主要会计政策
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
4 主要税项
根据财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税字[2005]11号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 基金买卖股票、债券的差价收入，在2003年底前暂免征收营业税；自2004年1月1日起，继续免征营业税。
(c) 对基金买卖股票、债券的差价收入，在2003年底前暂免征收企业所得税；自2004年1月1日起，继续免征企业所得税。
(d) 对基金取得的股票的股利、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；自2005年6月13日起，对个人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计算个人所得税。
(e) 自2005年1月24日起，基金买卖A股、B股股权所书立的股权转让书据按照0.1%的税率征收证券（股票）交易印花税。
(f) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(g) 对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
5 清算备付金和交易保证金
2006年 2005年
清算备付金(附注20(b)(v))
上海证券交易所最低备付金 373,291.86 802,687.92
深圳证券交易所最低备付金 42,268.77 112,989.24
合计 415,560.63 915,677.16
交易保证金
深圳证券交易所交易保证金 250,000.00 250,000.00
上海证券交易所权证保证金 - -
深圳证券交易所权证保证金 - -
合计 250,000.00 250,000.00
6 应收利息
2006年 2005年
应收银行存款利息 2,186.63 15,050.02
应收清算备付金利息 187.00 412.00
应收债券利息 84,399.48 586,704.28
合计 86,773.11 602,166.30
7 投资估值增/(减)值
2006年 2005年
股票 2,890,337.87 1,055,574.64
债券 966,266.15 336,102.09
权证 116,541.98 -
合计 3,973,146.00 1,391,676.73
8 应付佣金
2006年 2005年
国泰君安证券股份有限公司 38,569.37 17,611.10
中国银河证券有限责任公司 15,977.35 19,881.34
合计 54,546.72 37,492.44
9 其他应付款
2006年 2005年
席位保证金 250,000.00 250,000.00
债券利息收入代扣代缴个人所得税 147,818.92 124,478.12
合计 397,818.92 374,478.12
10 预提费用
2006年 2005年
信息披露费 100,000.00 57,654.48
审计费用 70,000.00 63,000.00
合计 170,000.00 120,654.48
11 实收基金
2006年 2005年
基金份额数 基金份额数
年初数 140,245,398.35 -
本年认购 - 409,055,615.48
本年因申购的增加数 103,496,186.12 12,641,944.22
其中：红利再投资 2,591,186.82 -
本年因赎回的减少数 (200,515,227.01) (281,452,161.35)
年末数 43,226,357.46 140,245,398.35
12 未实现利得/(损失)
2006年 2005年
年初数 1,270,483.05 -
未实现估值增值变动数 2,581,469.27 1,391,676.73
其中： 股票未实现估值增值变动数 1,834,763.23 1,055,574.64
债券未实现估值增值变动数 630,164.06 336,102.09
权证未实现现估值增值变动数 116,541.98 -
本年申购基金份额的未实现利得/(损失)平准金 (753,541.72) 43,166.55
本年赎回基金份额的未实现利得/(损失)平准金 (2,667,536.50) (164,360.23)
年末数 430,874.10 1,270,483.05
13 股票差价收入
2006年 2005年
卖出股票成交总额 180,923,257.16 78,451,527.06
卖出股票成本总额 (166,871,816.35) (80,756,185.37)
应付佣金总额 (141,345.67) (65,656.43)
股票差价收入 13,910,095.14 (2,370,314.74)
14 债券差价收入
2006年 2005年
卖出债券结算金额 148,736,833.12 1,129,246,068.29
卖出债券成本 (145,500,020.45) (1,110,008,141.76)
应收利息总额 (1,473,499.60) (14,496,071.50)
债券差价收入 1,763,313.07 4,741,855.03
15 权证差价收入
2006年 2005年
主动投资权证差价收入(包括投资可分离债) 335,988.42 -
股改获配权证差价收入 1,632,943.21 698,250.14
1,968,931.63 698,250.14
16 其他收入
2006年 2005年
赎回费收入(a) 259,507.54 354,701.09
转换费收入(b) 14,866.28 -
新股及配股手续费返还 1,146.67 -
其他 10,158.21 140.77
合计 285,678.70 354,841.86
(a) 本基金的赎回费总额的25%归入基金资产。
(b) 本基金转换时转出基金赎回费的25%归入转出基金的基金资产。
17 其他费用
2006年 2005年
交易费用 508.80 1,043.85
信息披露费 202,345.52 57,654.48
审计费用 70,000.00 63,000.00
其他 19,251.00 8,050.00
合计 292,105.32 129,748.33
18 收益分配
现金 再投资 发放红利
登记日 分红率 形式发放 形式发放 合计
每10 份基金
2006年度 2006年3月21日 份额0.2元 1,145,046.43 67,219.83 1,212,266.26
每10 份基金
2006年12月11日 份额2.5元 7,118,138.04 2,644,443.81 9,762,581.85
8,263,184.47 2,711,663.64 10,974,848.11
19 现金对价冲减股票投资成本的累计影响
因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价，已冲减股票投资成本，2006年内累计金额为人民币39,670.00元(2005年：人民币0元)。
20 关联方关系及重大关联交易
(a) 关联方关系
关联方名称 与本基金关系
国联安基金管理有限公司 基金管理人
中国工商银行股份有限公司("工商银行") 基金托管人
国泰君安证券股份有限公司("国泰君安") 基金管理人的股东
安联集团 基金管理人的股东
(b) 关联交易
下述关联交易根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
(i) 于年末与关联方应收应付款项列示如下：
2006年 2005年
应付管理人报酬 - 国联安基金管理有限公司 65,514.00 191,432.53
应付托管费 - 工商银行 10,919.03 31,905.42
应付佣金 - 国泰君安 38,569.37 17,611.10
(ii) 通过关联方席位进行的交易及交易佣金-国泰君安
回购成交量 买卖股票成交量 买卖债券成交量 买卖权证成交量 佣金
占本期 占本期 占本期 占本期 占本期
成交量 成交量 成交量 成交量 成交量 成交 成交量 成交 佣金 佣金总量
人民币元 的比例 人民币元 的比例 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 人民币元 的比例
2006年 70,200,000.00 100% 216,479,105.68 64.21% 183,490,391.70 86.87% 2,160,910.63 92.27% 176,022.17 66.98%
2005年 167,000,000.00 100% 103,734,839.31 61.41% 1,202,391,357.50 91.51% - - 74,803.62 59.45%
上述佣金已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
股票交易佣金计提标准如下：
深圳证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-清算库中买(卖)经手费-证券结算风险基金(按股票成交金额的十万分之三收取)
上海证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-买(卖)经手费-买(卖)证管费-证券结算风险基金(按股票成交金额的十万分之三收取)
上述佣金比率均在合理商业条款范围内收取，并符合行业标准。
根据《证券研究服务协议》，本基金管理人在租用国泰君安证券股份有限公司下属营业部的证券交易专用席位进行股票和债券交易的同时，从国泰君安证券股份有限公司获得证券研究综合服务。
(iii) 基金管理人报酬
支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数
本基金在本年度累计计提基金管理费人民币997,003.07元(2005年：人民币1,934,282.19元)。
(iv) 基金托管费
支付基金托管人工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数
本基金在本年度累计计提基金托管费人民币166,167.28元(2005年：人民币322,380.36元)。
(v) 银行存款余额及利息收入
本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管并按银行间同业利率计息。基金托管人于2006年12月31日保管的银行存款余额为人民币15,734,449.21元(2005年：人民币57,415,762.96元)。
本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为人民币149,091.77元(2005年：人民币504,039.88元)。
本基金通过"工商银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金，于2006年12月31日的相关余额为人民币415,560.63元，计入"清算备付金"科目(2005年：人民币915,677.16元)。
(vi) 与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易
本基金在本年度没有与关联方通过银行间同业市场进行的债券(含回购)业务(2005年：无)。
(vii) 关联方申购赎回本基金的情况
本年度未发生关联方申购和赎回本基金(2005年：无)
21 流通转让受到限制的基金资产
(a) 股权分置改革停牌的股票
本基金截至2006年12月31日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票，此等股票将在上市公司完成与流通股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束后复牌。
方案实施阶段停牌：
股票
代码 股票名称 停牌日期 复牌日期 年末持有数量 年末估值单价 年末估值总额 年末成本总额 估值方法 复牌开盘单价
600582 S天地 2006-12-14 2007-1-15 57,416 24.94 1,431,955.04 1,206,685.74 最近交易日市价 30.00
(b) 网下申购获配尚处于限售期内的股票
根据《证券发行与承销管理办法》，证券投资基金参与网下配售，应当承诺获得网下配售的股票持有期限不少于3个月，持有期自公开发行的股票上市之日起计算。
于2006年12月31日，本基金通过网下申购获配尚处于限售期内的股票情况如下：
股票代码 股票名称 流通受限起始日 年末持有数量 年末成本余额 年末估值单价 年末估值总额 估值方法 可流通上市日
601006 大秦铁路 2006-8-1 8,855 43,832.25 8.10 71,725.50 市价 2007-2-1
(c) 回购质押债券
本基金截至2006年12月31日止债券正回购交易余额为人民币0。
22 资产负债表日后事项
本基金于2007年7月1日起执行中华人民共和国财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则("新会计准则")，不再执行现行企业会计准则和《金融企业会计制度》("现行会计准则")。本基金执行新会计准则后可能会对按现行会计准则确定的会计政策、会计估计进行变更，并因此可能对本基金的财务状况和经营成果产生影响。
23 上期比较数字
2005年的比较数字是自2005年7月13日(基金合同生效日)至2005年12月31日止期间的比较数字。
七、投资组合报告
（一） 基金资产组合情况
期末市值（元） 占基金总资产的比例
银行存款和清算备付金合计 16,150,009.84 32.69%
股票 14,661,080.64 29.67%
债券 17,398,483.50 35.21%
权证 236,935.50 0.48%
其他资产 961,875.90 1.95%
合计 49,408,385.38 100.00%
（二） 按行业分类的股票投资组合
行业分类 市值（元） 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
B 采掘业 1,023,192.00 2.14%
C 制造业 7,874,108.04 16.50%
C0 食品、饮料 1,369,534.84 2.87%
C1 纺织、服装、皮毛 954,360.00 2.00%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 0.00 0.00%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 983,178.00 2.06%
C5 电子 0.00 0.00%
C6 金属、非金属 2,357,951.16 4.94%
C7 机械、设备、仪表 2,209,084.04 4.63%
C8 医药、生物制品 0.00 0.00%
C9 其他制造业 0.00 0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00%
E 建筑业 0.00 0.00%
F 交通运输、仓储业 1,335,215.50 2.80%
G 信息技术业 0.00 0.00%
H 批发和零售贸易业 803,160.00 1.68%
I 金融、保险业 1,472,400.00 3.09%
J 房地产业 1,971,900.00 4.13%
K 社会服务业 0.00 0.00%
L 传播与文化产业 181,105.10 0.38%
M 综合类 0.00 0.00%
合 计 14,661,080.64 30.72%
（三） 按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 期末数量（股） 期末市值（元） 占基金资产净值比例
1 600036 招商银行 90,000 1,472,400.00 3.09%
2 600582 S天地 57,416 1,431,955.04 3.00%
3 600005 武钢股份 210,000 1,335,600.00 2.80%
4 000024 招商地产 45,000 1,277,100.00 2.68%
5 600547 山东黄金 32,400 1,023,192.00 2.14%
6 600009 上海机场 52,000 983,320.00 2.06%
7 600096 云天化 71,400 983,178.00 2.06%
8 002029 七 匹 狼 48,200 954,360.00 2.00%
9 600019 宝钢股份 110,000 952,600.00 2.00%
10 000568 泸州老窖 36,000 912,240.00 1.91%
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国联安基金管理有限公司网站的年度报告正文。
（四） 报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入价值前二十名及累计买入价值超出期初基金资产净值2%的股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（元） 占期初基金资产净值比例
1 600036 招商银行 11,802,241.29 8.25%
2 600028 中国石化 7,567,833.18 5.29%
3 600009 上海机场 6,637,361.86 4.64%
4 002007 华兰生物 5,494,654.19 3.84%
5 600426 华鲁恒升 5,046,390.88 3.53%
6 600582 S天地 4,958,322.88 3.47%
7 600330 天通股份 4,837,157.77 3.38%
8 600642 申能股份 4,216,139.21 2.95%
9 600150 沪东重机 4,202,674.68 2.94%
10 600019 宝钢股份 4,072,530.25 2.85%
11 000629 新 钢 钒 3,997,178.47 2.80%
12 600611 大众交通 3,988,673.54 2.79%
13 600887 伊利股份 3,892,330.41 2.72%
14 000619 海螺型材 3,873,067.74 2.71%
15 000039 中集集团 3,828,157.27 2.68%
16 600596 新安股份 3,755,026.85 2.63%
17 000024 招商地产 3,541,788.35 2.48%
18 000406 石油大明 3,459,496.72 2.42%
19 600002 齐鲁石化 2,985,255.81 2.09%
20 000866 扬子石化 2,978,845.78 2.08%
累计卖出价值前二十名及累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值比例
1 600036 招商银行 11,183,210.79 7.82%
2 600028 中国石化 8,055,406.24 5.63%
3 600009 上海机场 6,698,310.25 4.69%
4 600426 华鲁恒升 5,709,140.99 3.99%
5 600330 天通股份 5,562,588.83 3.89%
6 600596 新安股份 5,545,871.36 3.88%
7 002007 华兰生物 5,541,513.24 3.88%
8 000619 海螺型材 4,957,920.92 3.47%
9 000063 中兴通讯 4,896,246.93 3.42%
10 600611 大众交通 4,722,812.64 3.30%
11 600582 S天地 4,507,417.08 3.15%
12 600150 沪东重机 4,381,297.73 3.06%
13 000002 万 科Ａ 4,277,630.08 2.99%
14 000629 新 钢 钒 4,270,666.34 2.99%
15 600887 伊利股份 4,132,008.26 2.89%
16 000039 中集集团 3,976,486.09 2.78%
17 600642 申能股份 3,883,236.81 2.72%
18 000406 石油大明 3,483,510.52 2.44%
19 000061 农 产 品 3,303,236.36 2.31%
20 600177 雅戈尔 3,281,335.64 2.30%
21 000060 中金岭南 3,226,779.90 2.26%
22 600019 宝钢股份 3,170,516.70 2.22%
23 000024 招商地产 3,031,605.61 2.12%
24 600002 齐鲁石化 2,999,498.94 2.10%
25 000866 扬子石化 2,995,688.39 2.10%
26 000956 中原油气 2,945,003.77 2.06%
买入股票的成本总额（元）： 168,864,949.26
卖出股票的收入总额（元）： 180,923,257.16
注：买入股票的成本总额包含债转股金额，不含股权分置改革现金对价冲减股票投资成本金额；卖出股票的收入总额即卖出股票的实际清算金额（含佣金）。
（五） 按券种分类的债券投资组合
债券类别 债券市值（元） 占基金资产净值的比例
国家债券投资 4,347,495.30 9.11%
央行票据投资 0.00 0.00%
金融债券投资 0.00 0.00%
企业债券投资 1,786,592.20 3.74%
可转债投资 11,264,396.00 23.61%
债券投资合计 17,398,483.50 36.46%
（六） 按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 名称 市值（元） 占基金资产净值比例
1 首钢转债 4,590,216.00 9.62%
2 创业转债 4,198,040.00 8.80%
3 02国债⒁ 2,512,500.00 5.27%
4 晨鸣转债 1,759,200.00 3.69%
5 20国债⑷ 1,131,425.30 2.37%
（七） 投资组合报告附注
1、 本基金本报告期内投资的前十名证券中，无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
2、 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、 截至2006年12月31日，基金的其他资产包括：交易保证金250,000.00元，证券清算款191,026.79元，应收利息86,773.11元，应收申购款433,576.00元，其他应收款500.00元。
4、 本基金持有的处于转股期债券明细：
债券代码 债券名称 期末市值（元） 占基金资产净值比例
125959 首钢转债 4,590,216.00 9.62%
110874 创业转债 4,198,040.00 8.80%
125488 晨鸣转债 1,759,200.00 3.69%
125822 海化转债 716,940.00 1.50%
5、 本基金本报告期内获得权证的数量及成本总额：
获得方式 获得权证数量总计（份） 成本总额（元）
被动持有 1,278,350
主动投资 0 0.00
八、基金份额持有人户数、持有人结构
期末基金份额持有人户数 户均份额 机构 个人
份额 比例 份额 比例
796 54,304.47 1,374,510.93 3.18% 41,851,846.53 96.82%
九、开放式基金份额变动
（一） 基金合同生效日（2005年7月13日）基金份额：409,055,615.48份。
（二） 本报告期内基金份额的变动情况
期初基金总份额 本期基金总申购份额 本期基金总赎回份额 期末基金总份额
140,245,398.35 103,496,186.12 200,515,227.01 43,226,357.46
十、重大事件揭示
（一） 基金份额持有人大会决议：本报告期内未召开基金份额持有人大会。
（二） 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：
1、 2006年1月24日基金管理人发布了关于变更独立董事的公告。Michael Baeck先生辞去公司独立董事职务，任命Thilo Ketterer博士为公司独立董事。
2、 2006年2月16日，基金管理人发布了关于变更独立董事的公告。涂建先生辞去公司独立董事职务，任命王丽博士为公司独立董事。
3、 2006年3月18日，基金管理人发布了关于基金经理的聘任公告。聘任夏朝宇女士担任本基金的基金经理。
4、 2006年6月21日，基金管理人发布了关于高级管理人员任职的公告。聘任张维寰先生为本基金管理人副总经理。
5、 2006年11月4日，基金管理人发布了关于变更高级管理人员的公告。同意钱华同志辞去公司副总经理职务。
6、 2006年11月23日，基金管理人发布了关于高级管理人员任职的公告。聘任石正同先生为公司副总经理。
（三） 本报告期内，基金托管人中国工商银行股份有限公司的专门基金托管部门无重大人事变动。
（四） 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼：本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
（五） 基金投资策略的改变：本报告期内未发生基金投资策略的改变。
（六） 基金收益分配事项：
2006年3月22日，基金管理人发布了本基金的分红公告。权益登记日、除息日为2006年3月21日，红利分配日为2006年3月22日。向基金持有人按每10份基金单位派发红利0.20元。
2006年12月12日，基金管理人发布了本基金第二次分红公告，权益登记日、除息日为2006年12月11日，红利分配日为2006年12月12日。向基金持有人按每10份基金份额派发红利2.50元。
（七） 基金改聘为其审计的会计师事务所情况：本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。本基金报告年度支付给毕马威华振会计师事务所有限公司的报酬为70,000.00元人民币，目前该事务所已向本基金提供连续1年的审计服务。
（八） 基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
（九） 基金租用证券公司专用交易席位的有关情况。
1、 报告期内租用各证券公司席位进行的股票成交量统计
证券公司名称 租用席位数量 股票成交金额 占总成交额的比例 佣金 占佣金总量的比例
国泰君安证券股份有限公司 1 216,479,105.68 64.21% 176,022.17 66.98%
中国银河证券有限责任公司 1 120,678,423.38 35.79% 86,765.94 33.02%
说明：本基金通过一个证券经营机构买卖证券的年成交量超过该基金买卖证券年成交量的３０％的原因是由于本基金基金规模较小。
2、 报告期内租用各证券公司席位进行的债券和债券回购成交量统计
证券公司名称 债券成交金额 占总成交额的比例 债券回购成交金额 占总成交额的比例
国泰君安证券股份有限公司 183,490,391.70 86.87% 70,200,000.00 100.00%
中国银河证券有限责任公司 27,733,323.98 13.13% - - 　
3、 报告期内租用证券公司席位的变更情况
2006年本基金租用证券公司的席位合计2个,无增加或减少。
4、 专用席位的选择标准和程序
（1）选择使用基金专用席位的证券经营机构的选择标准
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易席位供本基金买卖证券专用，选用标准为：
A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。
B 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
C 经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。
D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务。
F 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供周到的咨询服务。
（2）选择使用基金专用席位的证券经营机构的程序
基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订席位使用协议，通知基金托管人协同办理相关席位租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名：
A 提供的研究报告质量和数量；
B 研究报告被基金采纳的情况；
C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益；
D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失；
E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；
F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；
G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；
H 其他可评价的量化标准。
基金管理人不但对已使用席位的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易席位。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基金管理人有权提前中止租用其交易席位。
（十） 其他在报告期内发生的重大事件
1. 2006年1月10日，基金管理人发布了关于旗下基金代销机构华夏证券变更为中信建投证券的公告。
2. 2006年2月24日，基金管理人发布了暂停申购本基金的公告。
3. 2006年3月1日，基金管理人发布了重新开放申购本基金的公告。
4. 2006年3月17日，基金管理人发布了旗下基金网上交易申购费率优惠的公告。
5. 2006年3月24日，基金管理人发布了本基金网上交易增加民生银行"银基通"资金结算方式的公告。
6. 2006年4月18日，基金管理人发布了本基金网上交易增加兴业银行"银基通"资金结算方式的公告。
7. 2006年7月28日，基金管理人发布了本基金获配大秦铁路的公告。
8. 2006年8月8日，基金管理人发布了开通直销业务平台基金转换业务的公告。
9. 2006年10月21日，基金管理人发布了增加招商银行股份有限公司为本基金代销机构的公告。
10. 2006年10月30日，交通银行发布了关于网上银行基金申购费率优惠的公告。
11. 2006年11月1日，基金管理人发布了关于交通银行网上银行基金申购费率优惠的公告。
12. 2006年11月16日，基金管理人发布了基金网上交易费率优惠的补充公告。
13. 2006年12月16日，基金管理人发布基金网上交易业务的补充公告。
14. 2006年12月23日，基金管理人发布了关于开通建行龙卡储蓄卡基金网上交易的公告。
15. 2006年12月27日，基金管理人发布了关于开通直销业务平台基金转换业务的补充公告。
上述事项已在中国证券报、上海证券报、证券时报上分别进行了披露。
注：除特别指明外，本报告中相关文字、数据截止至2006年12月31日。

国联安基金管理有限公司
2007年3月30日
基金信息类型 基金年度报告
公告来源 证券时报
↑返回页顶↑