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大成2020生命周期混合A(090006)  基金公开信息
流水号 19841
基金代码 090006
公告日期 2007-03-30
编号 1
标题 大成财富管理2020生命周期证券投资基金2006年年度报告摘要
信息全文 大成财富管理2020生命周期证券投资基金2006年年度报告摘要
第一节 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期为2006年9月13日至2006年12月31日止，本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
第二节 基金简介
一、基金基本资料
1、基金简称： 大成2020
2、基金交易代码: 090006
3、基金运作方式： 契约型开放式
4、基金合同生效日： 2006年9月13日
5、报告期末基金份额总额： 2,287,296,613.02份
6、基金合同存续期： 无
7、基金份额上市的证券交易所： 无
8、上市日期： 无
二、基金产品说明
1、投资目标： 本基金投资于具有良好流动性的权益证券、固定收益证券和（或）货币市场工具等，通过调整资产配置策略和精选证券，以超越业绩比较基准，寻求在一定风险承受水平下的当期收益和资本增值的整体最大化。在2020年12月31日以前，本基金侧重于资本增值，当期收益为辅；在2020年12月31日之后，本基金侧重于当期收益，资本增值为辅。
2、投资策略： 本基金在组合构建中强调风险收益比的合理优化，将纪律性和科学性结合起来，建立较全面的资产、个券投资价值评价体系，不断优化投资组合配置。本基金的投资策略分为两个层次：第一个层次是资产配置策略，即在权益类、固定收益证券和货币市场工具之间的配置比例；第二个层次是权益类证券和固定收益类证券等的投资。
3、业绩比较基准： 基金合同生效日至2010年12月31日：75%×新华富时中国A600指数+25%×中国债券总指数2011年1月1日至2015年12月31日：45%×新华富时中国A600指数+55%×中国债券总指数2016年1月1日至2020年12月31日：25%×新华富时中国A600指数+75%×中国债券总指数2021年1月1日以及该日以后：10%×新华富时中国A600指数+90%×中国债券总指数
4、风险收益特征： 本基金属于生命周期型基金，2020年12月31日为本基金的目标日期。从建仓期结束起至目标日止，本基金的风险与收益水平将随着时间的流逝逐步降低。即本基金初始投资阶段的风险收益水平接近股票基金；随着目标日期的临近，本基金逐步发展为一只低风险债券型基金。
三、基金管理人
1、名称： 大成基金管理有限公司
2、信息披露负责人： 杜鹏
3、联系电话： 0755-83183388
4、传真： 0755-83199588
5、电子邮箱： dupeng@dcfund.com.cn
四、基金托管人
1、名称： 中国银行股份有限公司
2、信息披露负责人： 宁敏
3、联系电话： 010-66594977
4、传真： 010-66594942
5、电子邮箱： tgxxpl@bank-of-china.com
五、信息披露
登载年度报告正文的管理人互联网网址： http://www.dcfund.com.cn
基金年度报告置备地点： 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层大成基金管理有限公司北京市西城区复兴门内大街1号中国银行股份有限公司托管及投资者服务部
第三节 主要财务指标和基金净值表现及收益分配情况
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
一、主要财务指标
单位：人民币元
序号 财务指标 2006年
1 基金本期净收益 282,047,367.38
2 基金份额本期净收益 0.2391
3 期末可供分配基金份额收益 -0.0022
4 期末基金资产净值 2,489,806,510.23
5 期末基金份额净值 1.089
6 本期基金份额净值增长率 38.77%
二、基金净值表现
1、基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表：
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去3个月 38.77% 1.27% 28.46% 1.05% 10.31% 0.22%
自基金合同生效起至今 38.77% 1.18% 33.50% 0.97% 5.27% 0.21%
2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较：
大成2020累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2006年9月13日至2006年12月31日）
注：(1)本基金合同于2006年9月13日生效，截至报告日本基金合同生效未满一年，2006年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。
(2)按基金合同规定，本基金各个时间段的资产配置比例如下：
时间段 权益类证券比例范围 固定收益类证券及货币市场工具比例范围
基金合同生效日至2010年12月31日 0－95% 5%－100%
2011年1年1日至2015年12月31日 0－75% 25%－100%
2016年1月1日至2020年12月31日 0-50% 50%－100%
2021年1月1日以及该日以后 0-20% 80%－100%
自基金合同生效起6个月内为建仓期。截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
3、本基金自基金合同生效以来每年的净值增长率，及与同期业绩比较基准的收益率比较：
大成2020基金净值增长率与业绩比较基准历史收益率的对比图
注：本基金合同生效日为2006年9月13日，2006年度计算期间为2006年9月13日至2006年12月31日。
三、过往三年每年的基金收益分配情况
年度 每10份基金份额分红数 备注
2006年 2.720
合计 2.720
第四节 管理人报告
一、基金管理人及基金经理小组情况
1、基金管理人情况
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为1亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托投资有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河证券有限责任公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2006年12月31日，本基金管理人共管理5只封闭式证券投资基金：基金景宏、基金景阳、基金景博、基金景福、基金景业，以及7只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金。
2、基金经理简介
瞿蕴理女士，基金经理，工学硕士。7年证券从业经历，曾就职于中兴通讯股份有限公司，大成基金管理有限公司策略分析师、投资决策委员会委员。现同时兼任大成积极成长证券投资基金（原基金景业）基金经理。
二、基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成财富管理2020生命周期基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
三、基金经理工作报告
1、本基金业绩表现
本基金合同生效日为2006年9月13日，截至报告期末，本基金份额净值为1.089元，本报告期份额净值增长率为38.77%，同期业绩比较基准收益率为33.50%，业绩表现好于同期业绩比较基准的表现。
2、2006年市场回顾与运作情况
2006年是中国证券市场硕果累累的一年，投资者在波澜壮阔的大牛市行情中取得了丰厚的回报，同时2006年也是我国证券市场具备划时代意义的一年。股权分置改革的顺利实施使得制度性建设取得了根本性的进展；市场规模飞速增长，沪深两市总市值超过10万亿元，占到GDP50％以上；以基金为代表的机构投资者取得了大力发展，基金规模达到大约1万亿元。
2006年宏观经济稳健并高速增长，使得国内各行业及大部分上市公司均取得了良好的业绩，生产效率大幅提高，资本回报率显著上升。优异的基本面使得股市的上涨有了坚实的业绩支撑，并进一步使得股市获取了大幅度提高估值水平的动力。强烈的财富效应使得投资者信心增强、入市意愿强烈。
本基金于2006年9月份成立，入市之后以建仓大盘蓝筹股为核心对象，我们认为这些大盘蓝筹股不仅具备充分的流动性，而且具备长期高速成长的潜力，而且涨幅相对较小、估值水平处在市场最低端，我们相信这些具备充分价值的蓝筹公司长期而言将为投资者创造良好的回报。
3、2007年市场展望和投资策略
展望2007年，我们认为尽管基金收益率与2006年相比可能有较大差距，但是从全年来看仍旧存在一定的机会。股指期货的推出将为2007年市场增添新的色彩，并深刻影响今后证券市场的运行格局；其次，随着限售股的逐步解禁，2007年证券市场将真正开始进入全流通的时代，可以真正意义上用市值来衡量一个上市公司的价值。
在今后相当长的一段时期内，资金面仍旧面临着相当宽松的局面，这为股市创造了良好的支撑。不过我们也要警惕资金过于富裕容易引发的通货膨胀的走高，以及由于资金较多堆积股市所内含的风险因素。
无论如何，我们仍旧将目光集中在最具备价值的优质公司上面，我们可能根据行业和公司的发展变化改变我们的持股结构，但是我们不变的是始终坚持价值投资的理念，始终坚持在一个合理的价格水平下买入前景良好的优质公司。
第五节 托管人报告
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在对大成财富管理2020生命周期证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管合同的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管合同的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
中国银行股份有限公司
2007年3月28日
第六节 审计报告
本基金2006年年度〔2006年9月13日(基金合同生效日)至2006年12月31日止〕财务会计报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2007)第20265号标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告详细
内容，应阅读年度报告正文。
第七节 财务会计报告
一、基金会计报表(除特别注明外，金额单位为人民币元)
1、2006年12月31日资产负债表
2006年12月31日
资产
银行存款 251,131,455.70
清算备付金 11,248,492.36
交易保证金 250,000.00
应收证券清算款 0.00
应收股利 0.00
应收利息 132,734.19
应收申购款 111,850,231.11
其他应收款 0.00
股票投资市值 2,227,709,061.28
其中：股票投资成本 2,059,279,025.95
债券投资市值 0.00
其中：债券投资成本 0.00
权证投资 0.00
其中：权证投资成本 0.00
买入返售证券 0.00
待摊费用 0.00
其他资产 0.00
资产总计 2,602,321,974.64
负债 　
应付证券清算款 86,162,141.42
应付赎回款 17,036,004.86
应付赎回费 37,467.07
应付管理人报酬 1,910,005.42
应付托管费 318,334.24
应付佣金 6,682,438.56
应付利息 0.00
应付收益 0.00
未交税金 0.00
其他应付款 259,072.84
卖出回购证券款 0.00
短期借款 0.00
预提费用 110,000.00
其他负债 0.00
负债合计 112,515,464.41
持有人权益 　
实收基金 2,287,296,613.02
未实现利得 207,495,331.23
未分配收益 -4,985,434.02
持有人权益合计 2,489,806,510.23
负债及持有人权益总计 2,602,321,974.64
基金份额净值 1.089
2、 2006年9月13日至12月31日止期间经营业绩表
2006年9月13日(基金合同生效日)至2006年12月31日
一、收入 288,753,505.35
1、股票差价收入 286,489,089.71
2、债券差价收入 7,080.71
3、权证差价收入 664,893.72
4、债券利息收入 6,463.84
5、存款利息收入 1,049,571.88
6、股利收入 172,155.06
7、买入返售证券收入 0.00
8、其他收入 364,250.43
二、费用 6,706,137.97
1、基金管理人报酬 5,627,201.50
2、基金托管费 937,866.95
3、卖出回购证券支出 0.00
4、利息支出 0.00
5、其他费用 141,069.52
其中：上市年费 0.00
信息披露费 60,000.00
审计费用 80,000.00
三、基金净收益 282,047,367.38
加：未实现利得 168,430,035.33
四、基金经营业绩 450,477,402.71
3、2006年9月13日至12月31日止期间基金收益分配表
2006年9月13日(基金合同生效日)至2006年12月31日
本期基金净收益 282,047,367.38
加：期初基金净收益 0.00
加：本期损益平准金 4,653,648.33
可供分配基金净收益 286,701,015.71
减：本期已分配基金净收益 291,686,449.73
期末基金净收益 -4,985,434.02
4、2006年1月1日至12月31日止期间基金净值变动表
2006年9月13日(基金合同生效日)至2006年12月31日
一、期初基金净值 1,112,964,439.35
二、本期经营活动： 　
基金净收益 282,047,367.38
未实现利得 168,430,035.33
经营活动产生的基金净值变动数 450,477,402.71
三、本期基金份额交易： 　
基金申购款 1,725,118,599.25
基金赎回款 -507,067,481.35
基金份额交易产生的基金净值变动数 1,218,051,117.90
四、本期向持有人分配收益： 　
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 -291,686,449.73
五、期末基金净值 2,489,806,510.23
二、会计报表附注
(除特别标明外，金额单位为人民币元)
1. 会计报表编制基础、主要会计政策及会计估计
(1) 会计报表编制基础
本基金的会计报表按照国家颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。本基金年度报告中会计报表的编制遵守基本会计假设。
(2) 会计期间
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期会计报表的实际编制期间为2006年9月13日(基金合同生效日)至2006年12月31日。
(3) 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
(4) 记账基础和计价原则
本基金的记账基础为权责发生制。除股票投资、债券投资和权证投资按市值计价外，所有报表项目均以历史成本计价。
(5) 基金资产的估值原则
(i)股票投资
上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和非定向增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。
(ii)债券投资
证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值。银行间同业市场交易的债券和未上市流通的债券按成本估值。
(iii)权证投资
因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值；未上市交易的权证投资(包括配股权证)按公允价值估值。
(iv)实际投资成本与估值的差异计入"未实现利得/(损失)"科目。
(v) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理人应根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
(6) 证券投资基金成本计价方法
(i)股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账。
卖出股票于成交日确认股票差价收入/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。
(ii)债券投资
买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。认购新发行的分离交易可转债于成交日先按支付的全部价款确认为债券投资，后于权证实际取得日按附注2.(6)(iii)所示的方法单独核算权证成本，并相应调整债券投资成本。
卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。
(iii)权证投资
因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日，按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证成本。
卖出权证于成交日确认权证差价收入/(损失)。出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。
(7) 待摊费用的摊销方法和摊销期限
待摊费用为已经发生的，影响到基金份额净值小数点后第五位的，应分摊计入本期和以后各期的费用。待摊费用按直线法在受益期内平均摊销。
(8) 收入/(损失)的确认和计量
股票差价收入/(损失)于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。
证券交易所交易的债券差价收入/(损失)于卖出成交日确认。债券差价收入/(损失)按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。
权证差价收入/(损失)于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其成本和相关费用的差额确认。
债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。
(9) 费用的确认和计量
本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值的一定年费率逐日计提，年费率随时间段的推移逐步递减，具体费率列示如下：
时间段 年管理费率
基金合同生效日至2010年12月31日 1.5%
2011年1月1日至2015年12月31日 1.4%
2016年1月1日至2020年12月31日 1.2%
2021年1月1日以及该日以后 0.8%
本基金的基金托管费按前一日基金资产净值的一定年费率逐日计提，年费率随时间段的推移逐步递减，具体费率列示如下：
时间段 年托管费率
基金合同生效日至2015年12月31日 0.25%
2016年1月1日至2020年12月31日 0.23%
2021年1月1日以及该日以后 0.20%
(10) 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
(11) 未实现利得/(损失)
未实现利得/(损失)包括因投资估值而产生的未实现估值增值/(减值)和未实现利得/(损失)平准金。
未实现利得/(损失)平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现利得/(损失)平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列。
(12) 损益平准金
损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未分配基金净收益/(累计基金净损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配基金净收益/(累计基金净损失)。
(13) 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。基金收益分配每年最多十次；全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现基金净收益的80%；如当年基金成立未满三个月，则不需分配收益。基金当期收益先弥补以前年度亏损后，方可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配后，基金份额净值不能低于面值。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。
(14) 为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取的其他会计政策和会计估计。
无。
(15) 会计政策、会计估计 变更的内容、理由、影响数或影响数不能合理确定的理由。
无。
2. 重大会计差错的内容和更正的金额
无。
3.关联方关系及关联方交易
（1）关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司("大成基金") 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人、基金代销机构
光大证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
中国银河证券有限责任公司("银河证券")(*) 基金管理人的股东、基金代销机构
广东证券股份有限公司("广东证券")(**) 基金管理人的股东、基金代销机构
中泰信托投资有限责任公司 基金管理人的股东
本报告期内关联方关系未发生变化
*银河证券持有的大成基金管理有限公司股权于2005年6月9日被郑州市中级人民法院冻结，该部分股权处理方案尚未明确。
**中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。广东证券作为本基金代销机构的资格在其业务处置方案明确前暂不变更。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（2）通过关联方席位进行的交易及佣金情况
无。
（3）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
无
（4）关联方报酬
A 基金管理人报酬
支付基金管理人大成基金的基金管理人报酬本会计期间按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬5,627,201.50元。
B 基金托管人报酬
支付基金托管人中国银行的基金托管费本会计期间按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金托管费937,866.95元。
C 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。基金托管人于2006年12月31日保管的银行存款余额为251,131,455.70元。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为1,021,276.25元。
(5)基金各关联方投资本基金的情况
A 大成基金管理有限公司期末持有本基金份额情况及报告期内持有份额的变化情况
无。
B 大成基金管理有限公司主要股东在期末持有本基金份额情况
无。
4.报告期末流通转让受到限制的基金资产
A、本基金截至2006年12月31日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票，这些股票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后复牌。(估值方法: 以最近交易日的市场收盘价估值。)
股票代码 股票名称 停牌日期 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量 期末成本总额 期末估值总额
方案沟通协商阶段停牌：
000423 S 阿 胶 06/12/04 13.69 未知 未知 2,687,396 31,310,922.90 36,790,451.24
B、基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。(估值方法: 上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场收盘价估值；首次公开发行但未上市的股票，按成本估值。)
本基金截至2006年12月31日止投资的流通受限制的股票情况如下：
股票代码 股票名称 成功申购日期 可流通日期 申购价格 期末估值单价 数量 期末成本总额 期末估值总额
601398 工商银行 06/10/23 07/01/29 3.12 6.20 2,805,000 8,751,600.00 17,391,000.00
601628 中国人寿 06/12/28 07/04/09 18.88 18.88 110,250 2,081,520.00 2,081,520.00
合 计 10,833,120.00 19,472,520.00
第八节 投资组合报告
一、 本报告期末基金资产组合情况
项目 金额（元） 占基金资产总值比例
银行存款和清算备付金合计 262,379,948.06 10.08%
股票 2,227,709,061.28 85.60%
债券 0.00 0.00%
权证 0.00 0.00%
其他资产 112,232,965.30 4.32%
合计 2,602,321,974.64 100.00%
二、 本报告期末按行业分类的股票投资组合
行业 市值（元） 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 19,871,670.00 0.80%
B 采掘业 238,713,685.68 9.59%
C 制造业 807,658,591.67 32.44%
C0 食品、饮料 195,240,170.62 7.84%
C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 24,782,258.80 1.00%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 8,070,000.00 0.32%
C5 电子 0.00 0.00%
C6 金属、非金属 255,214,225.28 10.25%
C7 机械、设备、仪表 237,489,510.35 9.54%
C8 医药、生物制品 86,862,426.62 3.49%
C99 其他制造业 0.00 0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 14,861,829.60 0.60%
E 建筑业 6,652,542.65 0.27%
F 交通运输、仓储业 79,847,347.29 3.21%
G 信息技术业 116,524,930.22 4.68%
H 批发和零售贸易 27,584,757.82 1.11%
I 金融、保险业 695,869,715.40 27.94%
J 房地产业 190,010,733.52 7.63%
K 社会服务业 28,817,097.19 1.15%
L 传播与文化产业 1,296,160.24 0.05%
M 综合类 0.00 0.00%
合计 2,227,709,061.28 89.47%
三、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数 量（股） 市 值（元） 占基金资产净值比例
1 601398 工商银行 35,085,400 217,529,480.00 8.74%
2 600028 中国石化 22,135,872 201,879,152.64 8.11%
3 000002 万 科Ａ 11,707,973 180,771,103.12 7.26%
4 600036 招商银行 10,999,967 179,959,460.12 7.23%
5 600030 中信证券 6,469,150 177,125,327.00 7.11%
6 600019 宝钢股份 17,506,342 151,604,921.72 6.09%
7 000625 长安汽车 13,489,798 120,328,998.16 4.83%
8 600005 武钢股份 16,290,771 103,609,303.56 4.16%
9 600016 民生银行 8,549,920 87,209,184.00 3.50%
10 600050 中国联通 14,500,000 67,715,000.00 2.72%
注：投资者欲了解 本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网站（http://www.dcfund.com.cn）的年度报告正文。
四、本报告期股票投资组合的重大变动
1、本报告期内累计买入价值超出期末基金资产净值2%或前二十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（元） 占期末基金资产净值比例
1 601398 工商银行 525,999,738.86 21.13%
2 600036 招商银行 463,966,448.17 18.63%
3 600019 宝钢股份 382,336,129.28 15.36%
4 600030 中信证券 363,295,883.24 14.59%
5 600028 中国石化 330,441,022.24 13.27%
6 000002 万 科Ａ 249,948,742.56 10.04%
7 600016 民生银行 166,959,034.61 6.71%
8 000625 长安汽车 161,691,608.77 6.49%
9 600005 武钢股份 132,289,315.34 5.31%
10 600519 贵州茅台 129,614,249.00 5.21%
11 601006 大秦铁路 118,701,147.01 4.77%
12 600026 中海发展 116,449,154.81 4.68%
13 600050 中国联通 113,707,471.73 4.57%
14 600900 长江电力 112,825,286.02 4.53%
15 600009 上海机场 107,754,770.49 4.33%
16 000858 五 粮 液 89,945,337.51 3.61%
17 600029 S南航 84,788,339.27 3.41%
18 600547 山东黄金 73,996,495.13 2.97%
19 600011 华能国际 70,768,235.30 2.84%
20 600887 伊利股份 69,882,867.47 2.81%
21 600809 山西汾酒 61,200,043.50 2.46%
22 000839 中信国安 58,181,782.21 2.34%
23 000680 山推股份 52,504,523.56 2.11%
2、本报告期内累计卖出价值超出期末基金资产净值2%或前二十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（元） 占期末基金资产净值比例
1 601398 工商银行 367,972,404.91 14.78%
2 600036 招商银行 324,660,664.79 13.04%
3 600019 宝钢股份 283,156,478.96 11.37%
4 600030 中信证券 238,898,037.88 9.60%
5 600028 中国石化 169,206,449.15 6.80%
6 600900 长江电力 125,350,681.16 5.03%
7 600009 上海机场 122,109,118.38 4.90%
8 600026 中海发展 108,430,766.18 4.35%
9 000002 万 科Ａ 98,632,314.20 3.96%
10 000858 五 粮 液 96,349,915.90 3.87%
11 600016 民生银行 92,434,040.46 3.71%
12 601006 大秦铁路 92,073,659.18 3.70%
13 600519 贵州茅台 78,977,768.80 3.17%
14 600011 华能国际 69,296,595.66 2.78%
15 600029 S南航 61,085,749.11 2.45%
16 600005 武钢股份 59,871,312.63 2.40%
17 600050 中国联通 53,341,183.89 2.14%
18 000625 长安汽车 49,227,904.51 1.98%
19 000898 鞍钢股份 44,184,525.78 1.77%
20 000807 云铝股份 42,518,828.50 1.71%
3、本报告期买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
项目 金额(元)
买入股票的成本总额 5,372,302,914.06
卖出股票的收入总额 3,602,552,517.39
五、本报告期末按券种分类的债券投资组合
无。
六、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
七、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细
无。
八、报告期末本基金投资权证明细
1、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细
无。
2、报告期内获得权证明细
序号 权证代码 权证名称 报告期内股权分置改革获得数量（份） 报告期内买入数量（份） 报告期内买入成本（元） 报告期内卖出数量（份） 报告期内卖出收入(元) 获得方式
1 580010 马钢CWB1 1,863,460 1,306,285.46 1,863,460 1,971,179.18 *
*源于马钢股份(600808) 老股东配售分离交易可转债(126001)时获配的权证。
九、投资组合报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、基金的其他资产构成
项目 金额（元）
交易保证金 250,000.00
应收证券清算款 0.00
应收股利 0.00
应收利息 132,734.19
应收申购款 111,850,231.11
其他应收款 0.00
待摊费用 0.00
合计 112,232,965.30
4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5、本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金情况
无。
6、由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
第九节 基金份额持有人情况
一、报告期末基金份额持有人户数
报告期末基金份额持有人户数 64,939户
报告期末平均每户持有的基金份额 35,222.23份
二、报告期末基金份额持有人结构
项目 数量(份) 占总份额的比例
基金份额总额 2,287,296,613.02 100.00%
其中：机构投资者持有的基金份额 118,343,522.20 5.17%
个人投资者持有的基金份额 2,168,953,090.82 94.83%
第十节 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日的基金份额总额 1,112,964,439.35
本报告期期初基金份额总额 1,112,964,439.35
加：本报告期期间总申购份额 1,615,229,555.61
减：本报告期期间总赎回份额 440,897,381.94
本报告期期末基金份额总额 2,287,296,613.02
第十一节 重大事项揭示
一、本报告期内本基金未召开持有人大会。
二、本报告期，本基金管理人、基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况：
经大成基金管理有限公司第三届董事会第一次会议审议通过，决定聘任周一烽先生为公司副总经理，周一烽的高级管理人员任职资格已获中国证券监督管理委员会审核批准（证监基金字『2006』75号）。本基金管理人已于2006年5月13日在证券时报刊登了《大成基金管理有限公司关于聘任公司副总经理的公告》。
三、在本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
四、本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
五、本基金在本报告期收益分配事项：
本基金在本报告期实施了三次分红。向截至2006年12月13日止在大成基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人实施分红，每10个基金份额可取得分配收益人民币1.50元；向截至2006年12月18日止在大成基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人实施分红，每10个基金份额可取得分配收益人民币1.00元；向截至2006年12月25日止在大成基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人实施分红，每10个基金份额可取得分配收益人民币0.22元。
六、本基金改聘会计师事务所情况：
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，本会计期间支付的审计费用为8万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
七、本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
八、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况：
本报告期内，本基金通过各机构交易席位的成交及佣金情况如下：
1、股票交易量及佣金情况：
券商名称 席位数量(个) 股票成交金额 (元) 占本期该类交易成交总金额比例 席位佣金额(元) 占本期佣金总额比例
中信万通 1 7,078,972,504.85 79.11% 5,804,729.33 79.87%
国泰君安 1 1,869,068,458.48 20.89% 1,462,557.06 20.13%
合计 2 8,948,040,963.33 100.00% 7,267,286.39 100.00%
2、债券及回购交易量情况：　
券商名称 债券成交金额 (元) 占本期该类交易成交总金额比例 债券回购成交金额 (元) 占本期该类交易成交总金额比例
中信万通 6,809,599.60 100.00% 0.00 0.00
合 计 6,809,599.60 100.00% 0.00 0.00
3、权证交易量情况：
券商名称 权证成交金额 (元) 占本期该类交易成交总金额比例
中信万通 1,971,331.98 100.00%
合 计 1,971,331.98 100.00%
4、本报告期内租用席位变更情况：
本报告期内增加席位 本报告期内退租席位
国泰君安、中信万通 无
5、租用证券公司专用席位的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用席位的选择标准和程序。
租用证券公司专用席位的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面。
租用证券公司专用席位的程序：首先根据租用证券公司专用席位的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用席位。
九、其他重大事项
除上述事项之外，已在临时报告中披露过报告期内发生的的其他重要事项如下：
序号 事项名称 信息披露报纸 披露日期
1 关于开通全国统一客户服务号码400-888-5558 的公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 2006年5月8日
2 大成财富管理2020 生命周期证券投资基金基金份额发售公告 证券时报和上海证券报 2006年8月2日
3 大成财富管理2020 生命周期证券投资基金招募说明书 证券时报和上海证券报 2006年8月2日
4 大成基金管理有限公司开通大成财富管理2020生命周期证券投资基金网上交易的公告 证券时报和上海证券报 2006年8月4日
5 关于大成财富管理2020生命周期证券投资基金增加代销机构的公告 证券时报和上海证券报 2006年8月18日
6 大成基金管理有限公司开通大成财富管理2020生命周期证券投资基金网上交易的公告 证券时报和上海证券报 2006年8月25日
7 大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金合同生效公告 证券时报和上海证券报 2006年9月14日
8 大成财富管理2020生命周期基金开放日常申购业务的公告 证券时报和上海证券报 2006年9月26日
9 关于旗下开放式基金在交通银行开展网上银行申购费率优惠的公告 证券时报和上海证券报 2006年11月2日
10 大成财富管理2020生命周期证券投资基金开放日常赎回及转换业务的公告 证券时报和上海证券报 2006年11月11日
11 大成基金管理有限公司关于对大成财富管理2020生命周期证券投资基金网上转换实行优惠费率的公告 证券时报和上海证券报 2006年11月27日
12 大成财富管理2020生命周期证券投资基金第一次分红公告 证券时报和上海证券报 2006年12月11日
13 大成财富管理2020生命周期证券投资基金第二次分红预告 证券时报和上海证券报 2006年12月14日
14 关于大成财富管理2020生命周期证券投资基金费率优惠限时限量持续营销的公告 证券时报和上海证券报 2006年12月15日
15 大成财富管理2020生命周期证券投资基金第二次分红公告 证券时报和上海证券报 2006年12月18日
16 大成财富管理2020生命周期证券投资基金第三次分红预告 证券时报和上海证券报 2006年12月21日
17 大成财富管理2020生命周期证券投资基金第三次分红公告 证券时报和上海证券报 2006年12月25日
大成基金管理有限公司
2007年3月30日
基金信息类型 基金年度报告
公告来源 证券时报
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