财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
大成精选增值混合A(090004)  基金公开信息
流水号 19840
基金代码 090004
公告日期 2007-03-30
编号 1
标题 大成精选增值混合型证券投资基金2006年年度报告摘要
信息全文 大成精选增值混合型证券投资基金2006年年度报告摘要
第一节 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2007年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
第二节 基金简介
一、基金基本资料
1、基金简称： 大成精选增值
2、基金交易代码: 090004
3、基金运作方式： 契约型开放式
4、基金合同生效日： 2004年12月15日
5、报告期末基金份额总额： 9,134,282,743.05份
6、基金合同存续期： 无
7、基金份额上市的证券交易所： 无
8、上市日期： 无
二、基金产品说明
1、投资目标： 投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业，为投资者寻求持续稳定的投资收益。
2、投资策略： 本基金利用大成基金自行开发的投资管理流程，采用"自上而下"资产配置和行业配置，"自下而上"精选股票的投资策略，主要投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业的股票，通过积极主动的投资策略，追求基金资产长期的资本增值。
3、业绩比较基准： 新华富时中国A600 指数×75%＋新华富时中国国债指数×25%
4、风险收益特征： 本基金属混合型证券投资基金，由于本基金采取积极的投资管理、主动的行业配置，使得本基金成为证券投资基金中风险程度中等偏高的基金产品，其长期平均的风险和预期收益低于成长型基金，高于价值型基金、指数型基金、纯债券基金和国债。
三、基金管理人
1、名称： 大成基金管理有限公司
2、信息披露负责人： 杜鹏
3、联系电话： 0755-83183388
4、传真： 0755-83199588
5、电子邮箱： dupeng@dcfund.com.cn
四、基金托管人
1、名称： 中国农业银行
2、信息披露负责人： 李芳菲
3、联系电话： 010-68435588
4、传真： 010-68424181
5、电子邮箱： lifangfei@abchina.com
五、信息披露
登载年度报告正文的管理人互联网网址： http://www.dcfund.com.cn
基金年度报告置备地点： 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层大成基金管理有限公司北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦中国农业银行托管业务部
第三节 主要财务指标和基金净值表现及收益分配情况
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
一、主要财务指标
序号 财务指标 2006年 2005年 2004年
1 基金本期净收益(元) 151,128,422.78 11,418,062.39 -156,962.92
2 基金份额本期净收益(元) 0.3384 0.0159 -0.0001
3 期末可供分配基金份额收益(元) 0.2290 0.0020 -0.0001
4 期末基金资产净值(元) 9,442,424,716.55 506,441,547.63 1,367,845,350.72
5 期末基金份额净值(元) 1.0337 0.9980 1.0008
6 本期基金份额净值增长率 150.55% -0.28% 0.08%
注: 基金管理人于2006年12月21日对本基金进行了基金份额拆分操作。当日大成精选增值基金拆分前基金份额净值为1.9205元，精确到小数点后第9位为1.920501878元（第9位以后舍去），本基金管理人按照1:1.920501878 的拆分比例将大成精选增值基金的基金财产进行了拆分。拆分后，基金份额净值变为1.00元，相应地，原来每1份基金份额变为1.920501878份，基金份额计算结果保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金财产所有。
二、基金净值表现
1、基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表：
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去3个月 37.84% 1.53% 28.29% 1.05% 9.55% 0.48%
过去6个月 32.24% 1.45% 30.32% 1.05% 1.92% 0.40%
过去1年 150.55% 1.55% 83.15% 1.05% 67.40% 0.50%
自基金合同生效起至今 150.05% 1.26% 66.80% 1.04% 83.25% 0.22%
2、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较
大成精选增值基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2004年12月15日至2006年12月31日）
注：（1）按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条（三）投资范围中规定的各项比例。
（2）2006年1月21日，本基金管理人发布《大成基金管理有限公司关于基金经理变更的公告》，聘任曹雄飞先生担任大成精选增值混合型证券投资基金经理职务，原基金经理何光明先生不再担任大成精选增值混合型证券投资基金经理职务。
3、自基金合同生效以来每年的净值增长率，及与同期业绩比较基准的收益率比较：
注：本基金合同生效日为2004年12月15日，上述2004年期间为2004年12月15日至2004年12月31日止。
三、过往三年每年的基金收益分配情况
年度 每10份基金份额分红数 备注
2006年 0.32元
2005年 无
2004年 无
第四节 管理人报告
一、基金管理人及基金经理小组情况
1、基金管理人情况
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为1亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托投资有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河证券有限责任公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2006年12月31日，本基金管理人共管理5只封闭式证券投资基金：基金景宏、基金景阳、基金景博、基金景福、基金景业，以及7只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金。
2、基金经理简介
何光明先生，基金经理，工业管理工程硕士，高级经济师，13年证券从业经历。曾任职于湖南省国际信托投资公司基金管理部和证券管理总部，1999年加入大成基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理、策略分析师。2004年12月起任大成精选增值混合型证券投资基金基金经理。
2006年1月21日，本基金管理人发布《大成基金管理有限公司关于基金经理变更的公告》，聘任曹雄飞先生担任大成精选增值混合型证券投资基金经理职务，原基金经理何光明先生不再担任大成精选增值混合型证券投资基金经理职务。
曹雄飞先生，基金经理，金融学硕士，8年证券从业经历。先后任职于招商证券北京地区总部研究部行业研究员、鹏华基金管理公司研究部宏观经济及投资策略分析师、景顺长城基金管理公司市场部高级经理。2004年3月以来历任大成基金管理有限公司研究部高级研究员、投资部总监助理、大成蓝筹稳健证券投资基金经理助理。2006年1月起担任大成精选增值混合型证券投资基金基金经理。
二、基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成精选增值混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成精选增值基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
三、基金经理工作报告
1、本基金业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为1.0337元，本报告期份额净值增长率为 150.55%，同期业绩比较基准增长率为83.15%，远好于同期业绩比较基准的表现。根据Morningstar的统计，在可比较的80只同类型基金中名列第9位，以优异的投资业绩被Morningstar评为四星级基金。
2、 2006年投资策略回顾
2006年第一季度的A股市场呈现先扬后抑、大幅上涨的格局。总结一季度的A股市场， 影响股市走势和结构变化的四个关键因素是"十一五规划"、建设社会主义新农村、人民币加速升值、股权分置改革。基于对A股市场的上述认识，本基金在第一季度重点配置于金融、地产、零售和有色金属板块，并根据市场热点的迅速切换，积极进行盘中操作，保持了较高的资产周转率。
进入二季度以来，本基金认为：货币政策紧缩、能源价格高企、商品价格大幅下跌、房地产新政等是影响二季度股市走势和结构变化的四个关键因素。上证综指由3月31日的1298点，4月份一路爬升，进入5月份后更是快速拉升，最高上扬至1695点，涨幅达到31%，日均成交高达870亿。在二季度的操作中，本基金的股票仓位以92％为轴心小幅变化并将核心资产集中配置于证券、有色金属、零售、食品饮料和军工板块，同时自下而上精选了少量周期性行业个股进行波段操作。
三季度A股市场牛市特征显著，指数快速下跌后稳步回升，板块轮动明显。股指于二季度达到近期新高，之后在宏观调控和信贷紧缩、IPO和再融资密集推出、小非流通股解冻流通等因素推动下，自7月13日开始大幅振荡并快速下跌，单日跌幅高达4.74％。其后，指数短暂盘整后继续振荡走低，最低跌至1541点。在招行H股愈行愈近、上市公司中报业绩普遍高于预期等众多利好因素的带动下，股市稳步上扬，截至9月29日，指数接近前期高位。三季度，本基金的股票仓位波动较大，以应对市场的系统性风险，但是，由于重仓持有的消费、有色金属、证券板块表现不佳，导致基金净值在前半期显著落后。9月份以后，本基金提高了组合的进攻性，加之消费、机械、银行等类资产表现较好，基金净值大幅回升。在资产配置方面，本基金主要配置于银行、机械装备、零售、食品饮料，减持了有色、军工板块。
四季度的股市经过三季度的巩固调整，股市尽显牛市风采，指数大幅上扬，尽管期间有所振荡，结构、个股分化更明显，大盘篮筹股，尤其是金融、地产、钢铁、机械等行业和板块表现优异，二线篮筹年末的亮丽走势也同样精彩。四季度，本基金的股票维持在满仓，并且及时进行了热点板块的轮动操作，基金净值大幅增长。12月的后半期，本基金实施了基金拆分，并进行持续营销。基金规模扩大至90亿以上，本基金在资金到位后迅速建仓大盘篮筹股，以便于新老投资者充分分享牛市的成长。建仓的最后一周基金净值增长4.5％左右，取得了较好的投资业绩。2007年新年的第一周之内，本基金利用市场大幅波动的机会，迅速完成建仓，基金规模也一度达到近150亿。本基金的净值在12月29日达到1.03元以上，到1月中旬时达到1.27元以上，业绩表现优异。应该说，拆分本身，导致了基金规模的急速扩大，但是，并未对本基金的投资管理运作产生显著的负面影响。
新春伊始，中国证券市场经历了本轮牛市以来最大的一次较大幅度调整。从我们目前得到的方方面面信息分析，并无实质性利空因素。即使是有实质性的利空，我们相信，本次调整并不能改变中国股市中长期的运行趋势，就像06年以来的几次阶段性大幅度调整一样。反而，本次市场大幅调整以及全球市场的普遍下跌，一方面增加了海外市场对中国市场的关注，并可能推动全球流动性向中国的输入；另一方面也使得全球投资者更多地关注中国经济和中国市场。
3、市场展望和投资策略
展望2007年，本基金经理认为，中国经济在下一阶段依然将保持稳定高速增长，优质上市公司的业绩将进一步改善。而人民币的持续升值将使得本国的资本市场更加受到国际资金的青睐，带来各类资产价格的持续上升。国际资金对中国市场的关注日益增加，资金流入高速增长；全球及中国经济流动性过剩。全球巨大的流动性和配置的结构调整，将对中国股票市场产生难以想象的资金支撑。而在顺差持续高速增长、人民币持续升值的预期的环境下，中国经济自身的流动性也将为市场提供充裕的资金。07年以来，部分上市公司整体上市、资产注入等"外延式"扩张已经带来相关上市公司业绩的大幅提升，预计这一趋势在未来将更加强化。基于以上原因，我们认为中国A股市场处于牛市的初级阶段，07年的中国股市将在调整中尽显牛市风采。
第五节 托管人报告
本基金托管人-中国农业银行根据《大成精选增值证券投资基金基金契约》和《大成精选增值证券投资基金托管协议》，在托管大成精选增值证券投资基金的过程中，严格遵守《证券投资基金法》及各项法规规定，对大成精选增值证券投资基金管理人-大成基金管理有限公司2006年1月1日至2006年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
　　本托管人认为，大成精选增值基金管理人在大成精选增值证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
信息披露符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其相关法规的规定，基金管理人所编制和披露的大成精选增值证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行托管业务部
2007年3月26日
第六节 审计报告
本基金2006年年度财务会计报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2007)第20264号标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告详细内容，应阅读年度报告正文。
第七节 财务会计报告
一、基金会计报表(除特别注明外，金额单位为人民币元)
1、2006年12月31日资产负债表
2006年12月31日 2005年12月31日
资产
银行存款 705,356,989.88 95,263,081.57
清算备付金 3,522,681,393.97 527,212.56
交易保证金 660,000.00 910,000.00
应收证券清算款 0.00 12,128,827.18
应收股利 0.00 0.00
应收利息 1,398,402.12 693,593.87
应收申购款 200,543,853.11 14,908.82
其他应收款 0.00　 0.00
股票投资市值 5,493,862,948.60 357,956,011.76
其中：股票投资成本 5,079,436,311.61 343,204,981.84
债券投资市值 0.00 41,363,896.40
其中：债券投资成本 0.00 41,362,953.31
权证投资 388,578.13 0.00
其中：权证投资成本 159,818.75 0.00
买入返售证券 0.00 0.00
待摊费用 0.00 0.00
其他资产 0.00 0.00
资产总计 9,924,892,165.81 508,857,532.16
负债
应付证券清算款 468,046,602.85 0.00
应付赎回款 4,432,821.97 472,828.94
应付赎回费 14,028.60 1,782.03
应付管理人报酬 3,600,967.41 567,657.56
应付托管费 600,161.20 94,609.60
应付佣金 5,016,267.23 340,506.40
应付利息 0.00 0.00
应付收益 0.00 0.00
未交税金 0.00 0.00
其他应付款 506,600.00 756,600.00
卖出回购证券款 0.00 0.00
短期借款 0.00 0.00
预提费用 250,000.00 182,000.00
其他负债 0.00　 0.00
负债合计 482,467,449.26 2,415,984.53
持有人权益
实收基金 4,756,198,196.88 507,441,246.46
未实现利得 2,594,789,463.46 -5,005,525.72
未分配收益 2,091,437,056.21 4,005,826.89
持有人权益合计 9,442,424,716.55 506,441,547.63
负债及持有人权益总计 9,924,892,165.81 508,857,532.16
基金份额净值 1.0337 0.9980
所附附注为本会计报表的组成部分
2、 2006年度经营业绩表
2006年度 2005年度
一、收入 160,677,177.19 24,591,206.55
1、股票差价收入 152,814,124.43 11,253,853.35
2、债券差价收入 -85,892.23 -1,280,232.78
3、权证差价收入 1,773,343.62 860,765.46
4、债券利息收入 22,569.52 575,442.87
5、存款利息收入 1,663,651.88 2,982,665.54
6、股利收入 3,447,138.95 8,936,668.42
7、买入返售证券收入 0.00 0.00
8、其他收入 1,042,241.02 1,262,043.69
二、费用 9,548,754.41 13,173,144.16
1、基金管理人报酬 7,846,839.81 10,964,135.38
2、基金托管费 1,307,806.60 1,827,355.82
3、卖出回购证券支出 0.00 0.00
4、利息支出 0.00 0.00
5、其他费用 394,108.00 381,652.96
其中：上市年费 0.00 0.00
信息披露费 300,000.00 286,649.22
审计费用 50,000.00 77,549.74
三、基金净收益 151,128,422.78 11,418,062.39
加：未实现利得 399,903,423.36 13,456,792.70
四、基金经营业绩 551,031,846.14 24,874,855.09
所附附注为本会计报表的组成部分
3、2006年度基金收益分配表
2006年度 2005年度
本期基金净收益 151,128,422.78 11,418,062.39
加：期初基金净收益 4,005,826.89 -160,351.98
加：本期申购损益平准金 2,108,304,161.30 1,059,074.74
减：本期赎回损益平准金 116,833,297.35 8,310,958.26
可供分配基金净收益 2,146,605,113.62 4,005,826.89
减：本期已分配基金净收益 55,168,057.41 0.00
期末基金净收益 2,091,437,056.21 4,005,826.89
所附附注为本会计报表的组成部分
4、2006年度基金净值变动表
2006年度 2005年度
一、期初基金净值 506,441,547.63 1,367,845,350.72
二、本期经营活动：
基金净收益 151,128,422.78 11,418,062.39
未实现利得 399,903,423.36 13,456,792.70
经营活动产生的基金净值变动数 551,031,846.14 24,874,855.09
三、本期基金份额交易：
基金申购款 9,358,817,769.43 118,949,293.95
其中:分红再投资 8,702,564.74 0.00
基金赎回款 -918,698,389.24 -1,005,227,952.13
基金份额交易产生的基金净值变动数 8,440,119,380.19 -886,278,658.18
四、本期向持有人分配收益：
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 -55,168,057.41 0.00
五、期末基金净值 9,442,424,716.55 506,441,547.63
所附附注为本会计报表的组成部分
二、会计报表附注
(除特别标明外，金额单位为人民币元)
1. 基金基本情况新增:
根据《大成精选增值混合型证券投资基金招募说明书》和《大成精选增值混合型证券投资基金基金份额拆分公告》的有关规定，基金管理人大成基金管理有限公司确定2006年12月21日为本基金的基金份额拆分日。当日基金资产净值为548,465,382.42元，拆分前基金份额总额为285,584,403.04份，拆分前基金份额净值为1.9205元。根据基金份额拆分公式，基金份额折算比例为1.920501878，拆分后基金份额总额为548,465,382.42份，折算后基金份额净值为1.0000元。大成基金管理有限公司已根据上述拆分比例，对各基金份额持有人持有的基金份额进行了拆分，并于2006年12月22日进行了变更登记。
2. 本年度主要会计政策、会计估计与上年度报告相比发生变更的内容
(1)基金资产的估值原则新增
权证投资
买入成交日或因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日起到卖出成交日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值；未上市交易的权证投资(包括配股权证)按公允价值估值。
(2) 证券投资成本计价方法新增
(i)债券投资
认购新发行的分离交易可转债于成交日先按支付的全部价款确认为债券投资，后于权证实际取得日按本会计报表附注2(1)(ii)中所示的方法单独核算权证成本，并相应调整债券投资成本。
(ii) 权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资，相应成本按成交日应支付的全部价款入账。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日，按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证成本。
卖出权证于成交日确认权证差价收入/(损失)。出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。
(3) 收入/(损失)的确认和计量发生变更的内容
权证差价收入于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其成本和相关费用的差额确认。
(4)实收基金的变更内容
实收基金包含对外发行的基金份额总额和实收基金份额拆分调整。实收基金份额拆分调整的初始金额为于基金份额拆分日根据基金份额拆分公式计算的拆分后的基金份额与拆分前的基金份额之间的差额。由于申购和赎回引起的实收基金份额和实收基金份额拆分调整变动分别于基金申购确认日和基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
3.本报告期重大会计差错的内容和更正金额
无。
4.关联方关系及关联方交易
(1)关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司（"大成基金"） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行 基金托管人、基金代销机构
光大证券股份有限公司("光大证券") 基金管理人的股东、基金代销机构
中国银河证券有限责任公司("银河证券")(*) 基金管理人的股东、基金代销机构
广东证券股份有限公司("广东证券")(**) 基金管理人的股东、基金代销机构
中泰信托投资有限责任公司 基金管理人的股东
本报告期内关联方关系未发生变化
*银河证券持有的大成基金管理有限公司股权于2005年6月9日被郑州市中级人民法院冻结，该部分股权处理方案尚未明确。
**中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。广东证券作为本基金代销机构的资格在其业务处置方案明确前暂不变更。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（2）通过关联方席位进行的交易及佣金情况
A 股票买卖
关联方名称 2006年度 2005年度
本期成交金额 占本期该类交易成交总金额比例 本期成交金额 占本期该类交易成交总金额比例
光大证券 1,436,872,804.80 14.45% 584,348,794.68 20.63%
银河证券 2,447,561,014.57 24.62% 95,927,591.90 3.39%
合计 3,884,433,819.37 39.07% 680,276,386.58 24.02%
B 债券买卖
关联方名称 2006年度 2005年度
本期成交金额 占本期该类交易成交总金额比例 本期成交金额 占本期该类交易成交总金额比例
光大证券 0.00 0.00% 34,184,893.62 10.33%
银河证券 0.00 0.00% 30,630,939.20 9.26%
合计 0.00 0.00% 64,815,832.82 19.59%
C 债券回购
无。
D 权证买卖
关联方名称 2006年度 2005年度
本期成交金额 占本期该类交易成交总金额比例 本期成交金额 占本期该类交易成交总金额比例
光大证券 1,000,565.36 10.38% 346,800.00 40.29%
银河证券 354,000.00 3.67% 0.00 0.00%
合计 1,354,565.36 14.05% 346,800.00 40.29%
E 佣金
关联方名称 2006年度 2005年度
金额 占本期佣金总金额比例 金额 占本期佣金总金额比例
光大证券 1,124,364.07 13.97% 457,258.81 20.00%
银河证券 2,006,992.59 24.94% 78,537.05 3.44%
合计 3,131,356.66 38.91% 535,795.86 23.44%
上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
（3）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
无。
（4）关联方报酬
A 基金管理人报酬
支付基金管理人大成基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
本基金在本年度需支付基金管理人报酬7,846,839.81元(2005年：10,964,135.38元)。
B 基金托管人报酬
支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
本基金在本年度需支付基金托管费1,307,806.60元(2005年：1,827,355.82元)。
C 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2006年12月31日保管的银行存款余额为705,356,989.88元(2005年：95,263,081.57元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为1,306,045.75元(2005年：2,935,348.33元)。
（5）基金各关联方投资本基金的情况
A 大成基金管理有限公司期末持有本基金份额情况及报告期内持有份额的变化情况
无。
B 大成基金管理有限公司主要股东在期末持有本基金份额情况
无。
5.报告期末流通受限制不能自由转让的基金资产
(1)本基金截至2006年12月31日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票，这些股票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束后复牌。(估值方法: 以最近交易日的市场交易收盘价估值)
股票代码 股票名称 停牌 年末估值 复牌 复牌开盘 数量 年末成本 年末估值
日期 单价 日期 单价 总额 总额
方案实施阶段停牌：
000895 S 双 汇 2006/6/1 31.17 未知 未知 480,000 8,111,675.91 14,961,600.00
600258 S 首 旅 2006/12/21 19.34 2007/1/18 18.80 185,000 2,811,424.60 3,577,900.00
合 计 　 　 　 　 　 　 10,923,100.51 18,539,500.00
(2)基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。(估值方法: 首次公开发行但未上市的股票，按成本估值)
本基金截至2006年12月31日止投资的流通受限制的股票情况如下：
股票代码 股票名称 成功申购日期 可流通日期 申购价格 年末估值单价 数量 年末成本总额 年末估值总额
601628 中国人寿 2006/12/28 2007/4/9 18.88 18.88 4,653,550 87,859,024.00 87,859,024.00
第八节 投资组合报告
一、本报告期末基金资产组合情况
项目 金额（元） 占基金资产总值比例
银行存款和清算备付金合计 4,228,038,383.85 42.60%
股票 5,493,862,948.60 55.36%
债券 0.00 0.00%
权证 388,578.13 0.00%
其他资产 202,602,255.23 2.04%
合计 9,924,892,165.81 100.00%
二、本报告期末按行业分类的股票投资组合
行业 市 值（元） 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 181,336,381.71 1.92%
B 采掘业 531,488,986.92 5.63%
C 制造业 1,944,744,072.58 20.60%
C0 食品、饮料 186,074,073.96 1.97%
C1 纺织、服装、皮毛 19,884,298.28 0.21%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 40,879,082.37 0.43%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 117,797,401.02 1.25%
C5 电子 0.00 0.00%
C6 金属、非金属 905,749,776.47 9.59%
C7 机械、设备、仪表 502,939,788.38 5.33%
C8 医药、生物制品 171,419,652.10 1.82%
C99 其他制造业 0.00 0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 308,510,935.18 3.27%
E 建筑业 206,940,043.63 2.19%
F 交通运输、仓储业 211,473,710.51 2.24%
G 信息技术业 337,101,379.30 3.57%
H 批发和零售贸易 151,108,921.20 1.60%
I 金融、保险业 1,334,553,219.69 14.13%
J 房地产业 197,915,726.59 2.09%
K 社会服务业 48,796,532.86 0.52%
L 传播与文化产业 20,227,954.71 0.21%
M 综合类 19,665,083.72 0.21%
合计 5,493,862,948.60 58.18%
三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数 量(股) 市 值(元) 占基金资产净值比例
1 600028 中国石化 52,274,516 476,743,585.92 5.05%
2 600019 宝钢股份 42,045,868 364,117,216.88 3.86%
3 600900 长江电力 28,334,894 276,831,914.38 2.93%
4 601398 工商银行 42,099,990 261,019,938.00 2.76%
5 600036 招商银行 15,782,932 258,208,767.52 2.73%
6 600030 中信证券 9,021,698 247,014,091.24 2.62%
7 600005 武钢股份 37,102,039 235,968,968.04 2.50%
8 000680 山推股份 27,332,861 223,582,802.98 2.37%
9 600016 民生银行 18,999,910 193,799,082.00 2.05%
10 600000 浦发银行 8,063,361 171,830,222.91 1.82%
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网站（http://www.dcfund.com.cn）的年度报告正文。
四、本报告期股票投资组合的重大变动
1、本报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计买入金额(元) 占期初基金资产净值比例
1 600028 中国石化 506,099,315.89 99.93%
2 600019 宝钢股份 365,393,719.92 72.15%
3 600036 招商银行 315,132,519.83 62.22%
4 600030 中信证券 286,096,976.86 56.49%
5 600900 长江电力 283,272,719.61 55.93%
6 601398 工商银行 251,897,703.63 49.74%
7 600005 武钢股份 239,547,195.94 47.30%
8 000680 山推股份 230,332,311.29 45.48%
9 600016 民生银行 204,764,053.09 40.43%
10 600000 浦发银行 175,217,461.66 34.60%
11 000898 鞍钢股份 154,097,455.76 30.43%
12 000002 万 科Ａ 148,437,171.02 29.31%
13 000063 中兴通讯 142,845,489.67 28.21%
14 600491 龙元建设 136,726,374.92 27.00%
15 600276 恒瑞医药 117,370,997.21 23.18%
16 600050 中国联通 115,139,874.16 22.74%
17 000829 赣南果业 111,503,281.92 22.02%
18 600808 马钢股份 108,471,961.04 21.42%
19 600879 火箭股份 91,640,545.93 18.09%
20 601628 中国人寿 87,859,024.00 17.35%
21 000792 盐湖钾肥 84,315,459.50 16.65%
22 601988 中国银行 84,205,658.12 16.63%
23 600718 东软股份 74,268,861.31 14.66%
24 000768 西飞国际 71,400,135.23 14.10%
25 600694 大商股份 70,662,967.29 13.95%
26 600009 上海机场 70,478,456.84 13.92%
27 600583 海油工程 69,350,728.08 13.69%
28 600887 伊利股份 64,462,218.60 12.73%
29 600026 中海发展 62,279,163.10 12.30%
30 000061 农 产 品 59,479,239.07 11.74%
31 600528 中铁二局 51,092,622.65 10.09%
32 600600 青岛啤酒 46,185,236.35 9.12%
33 002069 獐 子 岛 43,558,055.01 8.60%
34 000402 金 融 街 42,443,973.28 8.38%
35 600596 新安股份 39,958,105.04 7.89%
36 600886 国投电力 39,574,514.81 7.81%
37 600308 华泰股份 38,642,045.80 7.63%
38 001696 宗申动力 37,692,417.48 7.44%
39 000031 中粮地产 37,325,975.53 7.37%
40 601111 中国国航 37,050,367.69 7.32%
41 000089 深圳机场 35,931,575.23 7.09%
42 600631 百联股份 34,928,422.96 6.90%
43 600831 广电网络 34,411,127.95 6.79%
44 000858 五 粮 液 33,864,476.05 6.69%
45 600266 北京城建 31,831,541.57 6.29%
46 600585 海螺水泥 31,712,974.95 6.26%
47 000410 沈阳机床 31,275,899.56 6.18%
48 600386 北京巴士 28,928,008.91 5.71%
49 600739 辽宁成大 28,924,247.14 5.71%
50 600895 张江高科 28,499,525.52 5.63%
51 600809 山西汾酒 28,172,480.16 5.56%
52 000423 S 阿 胶 27,883,021.03 5.51%
53 000568 泸州老窖 25,863,635.10 5.11%
54 601006 大秦铁路 25,443,090.50 5.02%
55 600511 国药股份 25,383,961.51 5.01%
56 000039 中集集团 24,586,550.75 4.85%
57 000060 中金岭南 24,000,670.67 4.74%
58 600547 山东黄金 23,361,067.86 4.61%
59 000069 华侨城Ａ 22,836,305.72 4.51%
60 600015 华夏银行 22,696,627.72 4.48%
61 600150 沪东重机 22,495,358.54 4.44%
62 000562 宏源证券 22,250,560.34 4.39%
63 000758 中色股份 21,264,763.15 4.20%
64 000401 冀东水泥 21,140,204.45 4.17%
65 600299 星新材料 21,114,477.38 4.17%
66 000869 张 裕Ａ 21,071,586.73 4.16%
67 600521 华海药业 21,066,032.17 4.16%
68 600717 天津港 20,265,708.80 4.00%
69 600688 S上石化 19,730,964.87 3.90%
70 600104 上海汽车 19,460,857.77 3.84%
71 000157 中联重科 19,290,758.99 3.81%
72 600089 特变电工 18,575,226.40 3.67%
73 600643 S爱建 18,467,714.94 3.65%
74 000538 云南白药 18,225,915.76 3.60%
75 600037 歌华有线 17,319,814.45 3.42%
76 600205 S山东铝 16,800,375.90 3.32%
77 601699 潞安环能 15,957,654.95 3.15%
78 002008 大族激光 15,832,744.29 3.13%
79 600832 东方明珠 15,740,195.63 3.11%
80 600138 中青旅 15,698,219.43 3.10%
81 000709 唐钢股份 15,618,876.75 3.08%
82 600500 中化国际 15,177,293.64 3.00%
83 600307 酒钢宏兴 14,723,222.04 2.91%
84 000028 一致药业 14,260,300.94 2.82%
85 600693 东百集团 14,057,007.09 2.78%
86 600269 赣粤高速 13,831,249.04 2.73%
87 600316 洪都航空 13,685,932.25 2.70%
88 600189 吉林森工 13,638,070.07 2.69%
89 002024 苏宁电器 13,462,255.41 2.66%
90 600475 华光股份 13,450,132.89 2.66%
91 600258 S首旅 13,275,116.61 2.62%
92 600320 振华港机 13,182,919.74 2.60%
93 600456 宝钛股份 12,828,840.29 2.53%
94 600797 浙大网新 12,630,586.28 2.49%
95 600467 好当家 12,485,958.51 2.47%
96 600550 天威保变 12,483,278.50 2.46%
97 000428 华天酒店 12,478,450.70 2.46%
98 600754 锦江股份 12,394,734.49 2.45%
99 600151 航天机电 12,296,656.01 2.43%
100 000839 中信国安 12,068,617.83 2.38%
101 600118 中国卫星 11,948,450.80 2.36%
102 600296 S兰铝 11,924,256.82 2.35%
103 600497 驰宏锌锗 11,766,835.37 2.32%
104 000625 长安汽车 11,667,165.37 2.30%
105 600271 航天信息 11,352,899.54 2.24%
106 600651 飞乐音响 10,987,174.40 2.17%
107 600858 银座股份 10,925,923.31 2.16%
108 600489 中金黄金 10,706,528.63 2.11%
109 000807 云铝股份 10,620,270.64 2.10%
110 000623 吉林敖东 10,594,686.47 2.09%
111 000528 柳 工 10,560,622.76 2.09%
112 600825 新华传媒 10,540,664.10 2.08%
113 000024 招商地产 10,468,966.40 2.07%
114 600327 大厦股份 10,468,660.35 2.07%
115 600787 中储股份 10,298,358.75 2.03%
116 600616 第一食品 10,267,832.04 2.03%
117 000800 一汽轿车 10,259,211.48 2.03%
118 000960 锡业股份 10,220,192.81 2.02%
119 000987 广州友谊 10,152,400.17 2.00%
2、本报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值比例
1 600036 招商银行 88,168,537.49 17.41%
2 600030 中信证券 75,783,359.90 14.96%
3 600028 中国石化 62,407,230.64 12.32%
4 600019 宝钢股份 48,073,401.41 9.49%
5 600000 浦发银行 41,294,218.16 8.15%
6 600900 长江电力 40,421,537.98 7.98%
7 000858 五 粮 液 39,965,392.10 7.89%
8 600009 上海机场 38,622,157.45 7.63%
9 000002 万 科Ａ 36,597,761.20 7.23%
10 601398 工商银行 35,542,574.35 7.02%
11 600694 大商股份 34,885,181.71 6.89%
12 600005 武钢股份 33,819,181.06 6.68%
13 000423 S 阿 胶 31,253,263.51 6.17%
14 600583 海油工程 31,095,234.79 6.14%
15 000039 中集集团 30,535,620.63 6.03%
16 000063 中兴通讯 30,056,712.06 5.93%
17 600631 百联股份 29,036,129.92 5.73%
18 600887 伊利股份 27,814,251.33 5.49%
19 600497 驰宏锌锗 27,760,316.51 5.48%
20 600717 天津港 26,951,334.20 5.32%
21 000060 中金岭南 26,208,833.04 5.18%
22 600016 民生银行 25,915,922.85 5.12%
23 000069 华侨城Ａ 25,157,251.56 4.97%
24 601006 大秦铁路 25,103,169.26 4.96%
25 000792 盐湖钾肥 24,659,924.46 4.87%
26 600348 国阳新能 24,431,646.91 4.82%
27 600547 山东黄金 24,205,588.34 4.78%
28 000839 中信国安 23,305,045.81 4.60%
29 600050 中国联通 22,000,632.15 4.34%
30 000538 云南白药 21,544,825.76 4.25%
31 000402 金 融 街 21,300,946.46 4.21%
32 600831 广电网络 20,921,332.57 4.13%
33 600320 振华港机 20,183,003.19 3.99%
34 600688 S上石化 20,164,888.28 3.98%
35 600895 张江高科 20,060,852.04 3.96%
36 600089 特变电工 19,551,250.73 3.86%
37 002024 苏宁电器 19,476,733.22 3.85%
38 000758 中色股份 19,372,964.83 3.83%
39 000898 鞍钢股份 18,977,340.71 3.75%
40 600269 赣粤高速 18,650,380.57 3.68%
41 600037 歌华有线 18,585,027.75 3.67%
42 600205 S山东铝 18,249,625.43 3.60%
43 600643 S爱建 18,018,186.80 3.56%
44 000680 山推股份 17,867,956.46 3.53%
45 000568 泸州老窖 17,648,318.41 3.48%
46 600316 洪都航空 17,505,354.52 3.46%
47 600832 东方明珠 17,502,398.04 3.46%
48 000157 中联重科 17,500,343.24 3.46%
49 000869 张 裕Ａ 17,177,402.88 3.39%
50 002008 大族激光 16,827,143.46 3.32%
51 600026 中海发展 16,198,532.32 3.20%
52 600150 沪东重机 16,127,897.44 3.18%
53 600015 华夏银行 16,057,869.92 3.17%
54 600739 辽宁成大 15,922,111.06 3.14%
55 600500 中化国际 15,605,699.93 3.08%
56 600296 S兰铝 15,324,175.82 3.03%
57 600489 中金黄金 15,203,445.84 3.00%
58 000562 宏源证券 14,945,967.77 2.95%
59 600585 海螺水泥 14,809,487.77 2.92%
60 600307 酒钢宏兴 14,746,942.26 2.91%
61 600029 S南航 14,578,325.63 2.88%
62 000028 一致药业 14,567,239.48 2.88%
63 600456 宝钛股份 14,176,229.00 2.80%
64 601699 潞安环能 13,780,587.48 2.72%
65 600797 浙大网新 13,748,441.96 2.71%
66 600519 贵州茅台 13,726,855.15 2.71%
67 600675 中华企业 13,589,257.56 2.68%
68 600718 东软股份 13,570,772.09 2.68%
69 600879 火箭股份 13,241,752.43 2.61%
70 600475 华光股份 13,055,514.67 2.58%
71 000031 中粮地产 12,278,378.17 2.42%
72 000001 S深发展A 12,156,104.00 2.40%
73 600795 国电电力 11,744,498.72 2.32%
74 000911 南宁糖业 11,734,175.24 2.32%
75 600693 东百集团 11,596,774.71 2.29%
76 600809 山西汾酒 11,523,743.53 2.28%
77 600271 航天信息 11,420,118.98 2.25%
78 600258 S首旅 11,371,290.87 2.25%
79 600651 飞乐音响 11,368,485.42 2.24%
80 600151 航天机电 11,214,492.07 2.21%
81 600787 中储股份 10,977,679.31 2.17%
82 600616 第一食品 10,698,847.18 2.11%
83 600888 新疆众和 10,685,979.26 2.11%
84 600006 东风汽车 10,652,539.54 2.10%
85 000960 锡业股份 10,632,977.20 2.10%
86 600327 大厦股份 10,610,149.91 2.10%
87 000410 沈阳机床 10,528,724.06 2.08%
88 000807 云铝股份 10,446,227.87 2.06%
89 000800 一汽轿车 10,398,469.01 2.05%
90 600550 天威保变 10,332,644.05 2.04%
91 000617 S 济 柴 10,312,615.84 2.04%
92 000024 招商地产 10,295,787.18 2.03%
93 000623 吉林敖东 10,235,572.08 2.02%
3、本报告期买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
项目 金额(元)
买入股票的成本总额 7,311,868,012.04
卖出股票的收入总额 2,729,188,615.83
五、本报告期末按券种分类的债券投资组合
无。
六、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
七、投资组合报告附注
1、本报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券；
2、本报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票；
3、权证投资情况
（1）报告期末持有所有权证明细
序号 权证代码 权证名称 数 量(份) 市 值(元) 占基金资产净值比例
1 031002 钢钒GFC1 203,125 388,578.13 0.00%
（2）报告期内获得权证明细
序号 权证代码 权证名称 报告期内股权分置改革获得数量（份） 报告期内买入数量（份） 报告期内买入成本（元） 报告期内卖出数量（份） 报告期内卖出收入(元) 获得方式
1 030001 鞍钢JTC1 500,000 1,078,015.76 500,000 1,218,724.13 主动投资
2 580001 武钢JTB1 400,000 371,828.81 400,000 353,972.57
3 030002 五粮YGC1 300,000 2,402,426.02 300,000 2,150,294.35
4 580997 招行CMP1 1,080,000 0 0.00 1,080,000 565,256.21 股权分置改革对价支付
5 038008 钾肥JTP1 102,000 0 0.00 102,000 331,745.82
6 031001 侨城HQC1 76,000 0 0.00 76,000 906,281.32
7 580010 马钢CWB1 230,000 161,230.00 230,000 260,569.81 老股东配售分离交易可转债时获配的权证
8 031002 钢钒GFC1 203,125 159,818.75 0 0.00
合计 4,173,319.34 5,786,844.21
4、其他资产的构成：
项目 金额（元）
交易保证金 660,000.00
应收利息 1,398,402.12
应收申购款 200,543,853.11
合计 202,602,255.23
5、本报告期末本基金持有处于转股期的可转换债券明细。
无。
6、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细
无。
7、本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金情况
无。
8、由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
第九节 基金份额持有人情况
一、报告期末基金份额持有人户数
报告期末基金份额持有人户数 294,473户
报告期末平均每户持有的基金份额 31,019.08份
二、报告期末基金份额持有人结构
项目 数量(份) 占总份额的比例
基金份额总额 9,134,282,743.05 100.00%
其中：机构投资者持有的基金份额 251,330,196.96 2.75%
个人投资者持有的基金份额 8,882,952,546.09 97.25%
第十节 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日的基金份额总额 1,336,450,798.33
本报告期期初基金份额总额 507,441,246.46
加：本报告期期间总申购份额 9,367,099,071.68
其中：基金份额拆分调整份额 262,880,979.38
申购份额总额(含红利再投资) 9,104,218,092.30
减：本报告期期间总赎回份额 740,257,575.09
本报告期期末基金份额总额 9,134,282,743.05
注：大成基金管理有限公司于2006年12月21日对本基金进行了基金份额拆分操作。当日大成精选增值基金拆分前基金份额净值为1.9205元，精确到小数点后第9位为1.920501878元（第9位以后舍去），本基金管理人按照1:1.920501878 的拆分比例将大成精选增值基金的基金财产进行了拆分。拆分后，基金份额净值变为1.00元，相应地，原来每1份基金份额变为1.920501878份，基金份额计算结果保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金财产所有。
第十一节 重大事件揭示
一、本报告期内本基金未召开持有人大会。
二、基金管理人、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动情况：
1、经大成基金管理有限公司第三届董事会第一次会议审议通过，决定聘任周一烽先生为公司副总经理，周一烽的高级管理人员任职资格已获中国证券监督管理委员会审核批准（证监基金字『2006』75号）。本基金管理人已于2006年5月13日在证券时报刊登了《大成基金管理有限公司关于聘任公司副总经理的公告》。
2、2006年1月21日，本基金管理人发布《大成基金管理有限公司关于基金经理变更的公告》，聘任曹雄飞先生担任大成精选增值混合型证券投资基金经理职务，原基金经理何光明先生不再担任大成精选增值混合型证券投资基金经理职务。
三、在本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
四、本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
五、本基金在本报告期收益分配事项
本基金在本报告期实施了三次分红。向截至2006年2月9日止在大成基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人实施分红，每10份基金份额可取得分配收益人民币0.60元；向截至2006年3月27日止在大成基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人实施分红，每10份基金份额可取得分配收益人民币0.30元；向截至2006年5月22日止在大成基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人实施分红，每10份基金份额可取得分配收益人民币2.30元。
六、本基金改聘会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，本年度支付的审计费用为5万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
七、本报告期本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
八、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况：
本报告期内，本基金通过各机构交易席位的成交及佣金情况如下：
1、股票交易量及佣金情况：
券商名称 席位数量(个) 股票成交金额 (元) 占本期该类交易成交总金额比例 席位佣金额(元) 占本期佣金总额比例
银河证券 1 2,447,561,014.57 24.62% 2,006,992.59 24.94%
中银国际 1 2,160,711,497.02 21.73% 1,771,768.84 22.02%
光大证券 1 1,436,872,804.80 14.45% 1,124,364.07 13.97%
申银万国 1 1,377,772,677.84 13.86% 1,078,120.52 13.40%
联合证券 1 1,296,496,067.90 13.04% 1,063,120.01 13.21%
国泰君安 1 1,222,267,474.28 12.29% 1,002,250.55 12.46%
民生证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00%
合计 7 9,941,681,536.41 100.00% 8,046,616.58 100.00%
2、债券及回购交易量情况：　
券商名称 债券成交金额 (元) 占本期该类交易成交总金额比例 债券回购成交金额 (元) 占本期该类交易成交总金额比例
中银国际 1,657,075.40 70.95% 0.00 0.00%
申银万国 678,531.48 29.05% 0.00 0.00%
合计 2,335,606.88 100.00% 0.00 0.00%
3、权证交易量情况
券商名称 权证成交金额 (元) 占本期该类交易成交总金额比例
申银万国 7,087,034.77 73.52%
光大证券 1,000,565.36 10.38%
联合证券 565,300.00 5.86%
国泰君安 371,800.00 3.86%
银河证券 354,000.00 3.67%
中银国际 260,590.00 2.70%
合计 9,639,290.13 100.00%
4、本报告期内租用席位变更情况
本报告期内增加席位 本报告期内退租席位
无 民生证券234306
5、租用证券公司专用席位的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用席位的选择标准和程序。
租用证券公司专用席位的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面。
租用证券公司专用席位的程序：首先根据租用证券公司专用席位的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用席位。
九、其他重大事项
除上述事项之外，已在临时报告中披露过报告期内发生的的其他重要事项如下：
序号 事项名称 信息披露报纸 披露日期
1 大成精选增值混合型证券投资基金分红公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 2006年2月7日
2 关于大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金及大成精选增值混合型证券投资基金暂停申购及转换的公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 2006年2月23日
关于大成基金管理有限公司开通沪深300 指数基金网上交易及对"银联通"网上交易实行费率优惠的公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 2006年3月9日
4 大成精选增值混合型证券投资基金第二次分红公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 2006年3月23日
5 关于旗下三只基金暂停大额申购及转入业务的公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 2006年4月14日
6 关于开通全国统一客户服务号码400-888-5558 的公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 2006年5月8日
7 关于向中国农业银行金穗借记卡持卡人开通开放式基金网上交易业务的公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 2006年5月10日
8 关于恢复旗下三只基金大额申购及转入业务的公告，大成价值增长证券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金和大成精选增值混合型证券投资基金 证券时报、中国证券报和上海证券报 2006年5月11日
9 大成精选增值混合型证券投资基金第三次分红公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 2006年5月18日
10 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金投资资产支持证券的公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 2006年7月6日
11 大成基金关于旗下部分基金申购北辰实业A股的公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 2006年10月9日
12 关于旗下开放式基金在交通银行开展网上银行申购费率优惠的公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 2006年11月2日
13 大成精选增值混合型证券投资基金预约申购公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 2006年12月5日
14 关于大成精选增值混合型证券投资基金持续营销费率优惠的公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 2006年12月5日
15 大成精选增值混合型证券投资基金基金份额拆分公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 2006年12月5日
16 关于大成精选增值证券投资基金基金份额拆分比例的公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 2006年12月22日
大成基金管理有限公司
2007年3月30日
基金信息类型 基金年度报告
公告来源 证券时报
↑返回页顶↑