最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 兴业上证1-5年期地方政府债ETF(511050) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1982174 | ||||||||
| 基金代码 | 511050 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：兴业基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司 注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司 上市地点：上海证券交易所 上市时间：2020年7月30日 公告时间：2020年7月27日 2 目录 一、重要声明与提示................................................ 3 二、基金概览...................................................... 4 三、基金的募集与上市交易.......................................... 5 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人.......................... 8 五、基金主要当事人简介............................................ 9 六、基金合同摘要................................................. 17 七、基金财务状况（未经审计）..................................... 18 八、基金投资组合................................................. 19 九、重大事件揭示................................................. 22 十、基金管理人承诺............................................... 23 十一、基金托管人承诺............................................. 24 十二、基金上市推荐人意见......................................... 25 十三、备查文件目录............................................... 26 附件：基金合同摘要............................................... 27 3 一、重要声明与提示 《兴业上证 1-5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》（以 下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证 券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《上海证 券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，兴业上证 1-5 年期地方政府债交易型开放式 指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人兴业基金管理有限公司（以下简称 “本基金管理人”、“基金管理人”）的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、 准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所对本基金上市交 易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。 凡本公告未涉及的有关内容，请投资者阅读刊登在 2020 年 3 月 10 日中国证券监督管理 委员会规定媒介和基金管理人网站(www.cib-fund.com.cn)上的《兴业上证 1-5 年期地方政府 债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。 4 二、基金概览 1、基金名称：兴业上证 1-5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金 2、基金二级市场交易简称： 地方债 ETF 3、扩位简称：地方债 ETF 4、基金交易代码：511050 5、基金申购、赎回简称： 兴业地债 6、申购、赎回代码：511051 7、截至公告日前两个工作日即 2020 年 7 月 23 日基金份额总额：4,015,463.00 份 8、截至公告日前两个工作日即 2020 年 7 月 23 日基金份额净值：100.1429 元 9、本次上市交易份额：4,015,463.00 份 10、上市交易的证券交易所：上海证券交易所 11、上市交易日期：2020 年 7 月 30 日 12、基金管理人：兴业基金管理有限公司 13、基金托管人： 中国银行股份有限公司 14、上市推荐人：中国国际金融股份有限公司 15、申购赎回代理机构（以下简称“一级交易商”）：长城证券股份有限公司、光大证券 股份有限公司、华福证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、 申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、兴业证券股份有限公司、中国国际金 融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司 基金管理人可根据情况变化，增加或者减少销售机构，并在管理人网站公示。 5 三、基金的募集与上市交易 （一）本基金上市前基金募集情况 1、本基金注册申请的注册机构和准予注册文号：中国证券监督管理委员会 2019 年 10 月 24 日证监许可[2019]1980 号文。 2、基金运作方式：交易型开放式。 3、基金合同期限：不定期。 4、发售日期：本基金的发售期为 2020 年 3 月 16 日至 2020 年 6 月 10 日，通过网上现 金认购、网下现金认购和网下债券认购三种方式公开发售。其中，网下现金认购的日期为 2020 年 3 月 16 日至 2020 年 6 月 10 日，网下债券认购的日期为 2020 年 3 月 16 日至 2020 年 6 月 10 日，网上现金认购的日期为 2020 年 6 月 8 日至 2020 年 6 月 10 日。 5、发售价格：人民币 1.00 元。 6、发售方式：网上现金认购、网下现金认购和网下债券认购三种方式。 7、发售机构： （1）网上现金发售代理机构： 网上现金发售通过具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员单位办理，具体名单可 在上海证券交易所网站查询。 （2）网下现金、网下债券发售机构 1）直销机构 兴业基金管理有限公司直销中心 2）发售代理机构（含网下现金及网下债券认购） 长城证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、华泰证券股 份有限公司、平安证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、兴业证券股份有限公司、中 国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券 （山东）有限责任公司 8、验资机构名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （二）基金合同生效 本基金根据中国证监会 2019 年 10 月 24 日证监许可[2019]1980 号文注册，自 2020 年 3 月 16 日起公开募集，截至 2020 年 6 月 10 日，基金募集工作已顺利结束。经毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次募集扣除认购费后的有效净认购金额（不含利息） 为 401,471,000.00 元人民币，为全现金认购。认购资金在募集期间产生的利息为 75,963.45 6 元人民币，其中人民币 75,553.00 元折合 75,553.00 份基金份额，剩余人民币 410.45 元归入 基金财产。现金认购资金及折份额利息于 2020 年 6 月 16 日划入本基金托管账户。 本次募集有效认购总户数为 1333 户。按照每份基金份额发售面值 1.00 元人民币计算， 募集期募集的基金份额共计 401,546,553.00 份（其中包括利息转份额 75,553.00 份），已全部 计入投资者账户，归投资者所有。其中本基金管理人兴业基金管理有限公司基金从业人员认 购本基金份额总量为 16,000.00 份，本公司高级管理人员、基金投资、研究部门负责人和基 金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 份（含）。本次基金募集期间所发生的信息披露 费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金资产中支付。 根据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）以 及《兴业上证 1-5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基 金合同”或“《基金合同》”）、《兴业上证 1-5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基 金招募说明书》的有关规定，本基金募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理 基金备案手续，并于 2020 年 6 月 18 日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合 同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。 （三）基金份额折算 根据《兴业上证 1-5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《兴业 上证 1-5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，兴业基 金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）确定 2020 年 7 月 10 日为兴业上证 1-5 年期 地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金份额折算日。 基金份额折算方法为：折算后基金份额持有人的基金份额=折算前基金份额持有人持有 的基金份额/100 折算后的基金份额保留至整数位，小数部分舍去，由此产生的误差计入基金财产。 本基金管理人根据上述折算方法于 2020 年 7 月 10 日对基金份额持有人认购的基金份额 进行了折算。本基金折算前基金份额总额为 401,546,553.00 份，折算前基金份额净值为 0.9991 元；根据本基金的基金份额折算方法，折算后基金份额总额为 4,015,463.00 份，折算后基金 份额净值为 99.9103 元。折算后的基金份额保留至整数位，小数部分舍去，由此产生的误差 计入基金财产。 本基金的登记机构中国证券登记结算有限责任公司于 2020 年 7 月 13 日进行了变更登 记。基金份额持有人可以自 2020 年 7 月 14 日起在其上海证券交易所证券账户指定的销售机 构查询折算后其持有的基金份额。 7 本基金管理人和基金托管人已根据折算后的基金份额总额进行了相应的会计处理，并互 相核对。 （四）基金上市交易 1、基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所自律监管决定书[2020]218 号 2、上市交易日期：2020 年 7 月 30 日 3、上市交易的证券交易所：上海证券交易所 4、基金二级市场交易简称： 地方债 ETF 5、基金交易代码：511050 投资人在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与本基金的二级市场交易 6、基金申购、赎回简称： 兴业地债 7、申购、赎回代码：511051 本基金管理人自 2020 年 7 月 30 日开始办理本基金的申购、赎回业务。投资人应当在 本基金指定的一级交易商（申购赎回代理机构）办理本基金申购和赎回业务的营业场所或按 一级交易商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。 目前本基金的一级交易商包括： 长城证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、华泰证券股 份有限公司、平安证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、 兴业证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司 基金管理人可根据情况变化，增加或者减少销售机构，并在管理人网站公示。 8、本次上市交易份额：4,015,463.00 份 9、未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可进行交易， 不存在未上市交易的基金份额。 10、基金资产净值、基金份额净值的披露：在本基金开始办理基金份额申购或者赎回或 上市交易后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网 站或者营业网点，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值，并在上海证券交易所行 情发布系统揭示基金份额净值。基金管理人应当披露半年度和年度最后一日的基金份额净值 和基金份额累计净值。基金管理人应当在前款规定的半年度和年度最后一日的次日，将基金 份额净值和基金份额累计净值登载在规定媒介上。 8 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 （一）持有人户数 截至公告日前两个工作日即 2020 年 7 月 23 日，本基金份额持有人户数为 1333 户，平 均每户持有的基金份额为 3,012.35 份。 （二）持有人结构 截至公告日前两个工作日即 2020 年 7 月 23 日，本基金基金份额合计为 4,015,463.00 份， 基金份额持有人结构如下： 机构投资者持有的基金份额为 4,000,723.00 份，占基金总份额 99.6329%；个人投资者持 有的基金份额为 14,740.00 份，占基金总份额的 0.3671%。 （三）前十名基金份额持有人情况 截至公告日前两个工作日即 2020 年 7 月 23 日，前十名基金份额持有人情况如下表。 序号 基金份额持有人名称（全 称） 持有基金份额（份） 占基金总份 额的比例 （%） 1 兴业银行股份有限公司 2,000,367.00 49.8166% 2 恒丰银行股份有限公司 1,000,178.00 24.9082% 3 青岛银行股份有限公司 1,000,178.00 24.9082% 4 傅昱 320.00 0.0080% 5 周静燕 300.00 0.0075% 6 郑圣轮 160.00 0.0040% 7 张世菊 100.00 0.0025% 8 沈英 90.00 0.0022% 9 魏青成 90.00 0.0022% 10 陆臻君 50.00 0.0012% 10 田世红 50.00 0.0012% 10 王建明 50.00 0.0012% 10 赵文智 50.00 0.0012% 10 王燊 50.00 0.0012% 10 陈燕 50.00 0.0012% 10 武芳芳 50.00 0.0012% 9 五、基金主要当事人简介 （一）基金管理人 1、基本信息 名称：兴业基金管理有限公司 住所：福建省福州市鼓楼区五四路 137 号信和广场 25 楼 办公地址：上海市浦东新区银城路 167 号兴业银行大厦 13、14 层 法定代表人：官恒秋 总经理： 胡斌 设立日期：2013 年 4 月 17 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2013]288 号 组织形式：有限责任公司 注册资本：12 亿元人民币 统一社会信用代码：913500000665754991 经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理以及中国证监会许可的 其他业务。 信息披露负责人：王薏 联系电话：40000-95561 存续期间：持续经营 2、股东及其出资比例：兴业银行股份有限公司占公司注册资本的 90%；中海集团投资 有限公司占公司注册资本的 10%。 3、内部组织结构及职能： 公司设立了投资决策委员会、产品委员会、内部控制与风险管理委员会、IT治理委员会、 估值委员会等专业委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略 和投资组合的原则。内部控制与风险管理委员会负责全面评估公司的经营过程中的各项风 险，并提出防范措施。 目前，公司下设16个部门，并在上海、北京、深圳、福州分别设立了4家分公司。 固定收益投资部：根据投资决策委员会的授权，从事以固定收益类为主的证券投资活动。 权益投资部：根据投资决策委员会的授权，从事以权益类为主的证券投资活动。 10 研究部：负责根据投资决策委员会制定的原则进行行业和上市公司研究。 固定收益研究部：负责公司债券研究和信用评级。 上海分公司、北京分公司、深圳分公司、福州分公司：负责基金销售。 机构销售部：负责机构客户的业务拓展， 渠道销售部：负责对外开拓维护渠道总部，对内管理服务渠道销售人员。 市场营销部：负责公司品牌、基金产品的市场推广服务及客户服务。 产品部：负责基金产品研发等新业务拓展。 交易部：负责根据投资决策委员会制定的原则进行交易指令执行与监督。 基金运营部：负责基金会计核算与估值、开放式基金注册登记等业务。 信息技术部：负责公司信息系统的日常运行与开发。 风险管理部：负责投资、交易环节风险提示及控制，研究公司风险管理政策与方针，协 调各部门处理公司层面风险事项。 监察稽核部：负责内外部法律事务、合规管理、信息披露工作，负责公司各项稽核审计， 督促部门进行整改。 人力资源部：负责公司人力资源管理、薪酬绩效管理、人员培训及人员资格管理等事务。 综合管理部：负责公司行政后勤服务、公文档案管理。 计划财务部：负责公司财务事项。 4、人员情况： 截止到 2020 年 6 月末，我公司共有员工 238 人，博士 6 人、硕士 137 人、本科 94 人、 其他学历 1 人。 5、基金管理业务情况简介： 截至 2020 年 6 月末，兴业基金管理有限公司旗下共管理 60 只开放式基金，资产管理规 模达 2048.02 亿元人民币。旗下管理的开放式基金包括： 兴业定期开放债券型证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、兴业多策略灵活配 置混合型发起式证券投资基金、兴业年年利定期开放债券型证券投资基金、兴业收益增强债 券型证券投资基金、兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金、兴业添利债券型证券投资基金、 兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金、兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金、 兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金、兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金、兴业 添天盈货币市场基金、兴业鑫天盈货币市场基金、兴业丰利债券型证券投资基金、兴业聚宝 灵活配置混合型证券投资基金、兴业丰泰债券型证券投资基金、兴业聚盈灵活配置混合型证 券投资基金、兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金、兴业福益债券型证券投资基金、兴业 成长动力灵活配置混合型证券投资基金、兴业天融债券型证券投资基金、兴业聚源灵活配置 11 混合型证券投资基金、兴业天禧债券型证券投资基金、兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基 金、兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金、兴业稳天盈货币市场基金、兴业启元一年 定期开放债券型证券投资基金、中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金、兴业 14 天理 财债券型证券投资基金、兴业裕丰债券型证券投资基金、兴业裕恒债券型证券投资基金、兴 业裕华债券型证券投资基金、兴业短债债券型证券投资基金、兴业福鑫债券型证券投资基金、 兴业瑞丰 6 个月定期开放债券型证券投资基金、兴业安润货币市场基金、兴业量化精选灵活 配置混合型发起式证券投资基金、兴业 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业中 证国有企业改革指数增强型证券投资基金、兴业 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基 金、兴业安弘 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业安和 6 个月定期开放债券型 发起式证券投资基金、兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金、兴业嘉润 3 个月定期开放债 券型发起式证券投资基金、兴业机遇债券型证券投资基金、兴业纯债 6 个月定期开放债券型 证券投资基金、兴业安保优选混合型证券投资基金、兴业上证红利低波动交易型开放式指数 证券投资基金、兴业中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金、兴业嘉瑞 6 个月定期开放 债券型证券投资基金、兴业中证银行 50 金融债指数证券投资基金、兴业稳康三年定期开放 债券型证券投资基金、兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业优债增利债 券型证券投资基金、兴业聚华混合型证券投资基金、兴业养老目标日期 2035 三年持有期混 合型发起式基金中基金（FOF）、兴业中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、兴业上证 1-5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、兴业嘉华一年定期开放债券型发起式 证券投资基金、兴业上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金。 6、本基金基金经理简介 本基金基金经理为杨逸君，9 年证券从业经历。2010 年 7 月至 2013 年 6 月，在 海富通基金管理有限公司主要从事基金产品及证券市场研究分析工作；2013 年 6 月 至2014年5月在建信基金管理有限公司主要从事基金产品及量化投资相关的研究分 析工作；2014 年 5 月加入兴业基金管理有限公司，2015 年 6 月至 11 月担任兴业稳 固收益一年理财债券型证券投资基金、兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金、 兴业添利债券型证券投资基金和兴业添天盈货币市场基金的基金经理助理。2015 年 11 月 9 日至 2019 年 6 月 26 日担任兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金，2015 年 11 月 9 日起担任兴业添利债券型证券投资基金的基金经理，2015 年 11 月 9 日至 2020年1月21日担任兴业添天盈货币市场基金的基金经理,2015年11月9日至2016 年 12 月 12 日担任兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金基金经理，2016 年 2 12 月 25 日起担任兴业丰泰债券型证券投资基金基金经理，2016 年 4 月 21 日至 2019 年 2 月 14 日担任兴业天融债券型证券投资基金基金经理，2016 年 5 月 9 日起担任 兴业天禧债券型证券投资基金基金经理，2016 年 11 月 4 日起担任中证兴业中高等 级信用债指数证券投资基金基金经理，2016 年 12 月 7 日至 2018 年 12 月 6 日担任 兴业裕华债券型证券投资基金基金经理，2017 年 1 月 3 日至 2019 年 5 月 15 日担任 兴业裕丰债券型证券投资基金基金经理，2017 年 1 月 6 日至 2018 年 6 月 5 日担任 兴业安润货币市场基金基金经理，2017 年 3 月 10 日至 2019 年 2 月 14 日担任兴业 福鑫债券型证券投资基金基金经理，2017 年 3 月 23 日至 2018 年 12 月 6 日担任兴 业瑞丰 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2019 年 11 月 19 日起担任兴 业中证银行 50 金融债指数证券投资基金的基金经理，2020 年 6 月 18 日起担任兴业 上证 1-5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2020 年 7 月 3 日起担任兴业安弘 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 （二）基金托管人 1、基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期：1983 年 10 月 31 日 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人：刘连舸 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人：许俊 传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566 2、基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有丰富的银行、 证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士 以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托 管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基 金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商 13 资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门 类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值 服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 3、证券投资基金托管情况 截至 2020 年 3 月 31 日，中国银行已托管 780 只证券投资基金，其中境内基金 735 只， QDII 基金 45 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF 等多种类型的基 金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 （三）上市推荐人 中国国际金融股份有限公司 住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 法定代表人：沈如军 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 联系人：杨勇健 电话：400 910 1166 网址：www.cicc.com.cn （四）一级交易商 （1）长城证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号 14、16、17 楼 邮政编码：518034 法定代表人：曹宏 联系人：梁浩 电话：95514 网址：www.cgws.com （2）光大证券股份有限公司 住所: 上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人: 刘秋明 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 联系人：姚巍 电话：95525 网址：http://www.ebscn.com/ 14 （3）华福证券有限责任公司 华福证券有限责任公司 住所: 福州五四路 157 号新天地大厦 7-8 楼 法定代表人: 黄金琳 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号招商银行大厦 18 层 联系人：王虹 电话：95547 网址：http://www.gfhfzq.com.cn/ （4）华泰证券股份有限公司 住所: 南京市江东中路 228 号 法定代表人: 张伟 办公地址：南京市江东中路 228 号 联系人：庞晓芸 电话：95597 网址：http://www.htsc.com.cn/htzq/index/index.jsp （5）平安证券股份有限公司 住所：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 法定代表人：何之江 联系人：王超 客服电话：95511-8 公司网址：http://stock.pingan.com （6）申万宏源西部证券有限公司 住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 法定代表人：李琦 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 联系人：陈飙 电话：400-800-0562 网址：www.hysec.com 15 （7）申万宏源证券有限公司 住所: 上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层 法定代表人: 李梅 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 40 层 邮政编码：200031 联系人：黄莹 电话：4008895523 网址：www.swhysc.com （8）兴业证券股份有限公司 住所: 福州市湖东路 268 号证券大厦 法定代表人: 杨华辉 办公地址：上海市民生路 1199 弄证大五道口广场 联系人：乔琳雪 电话：95562 网址：https://www.xyzq.com.cn/ （9）中国国际金融股份有限公司 住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 法定代表人：沈如军 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 联系人：杨勇健 电话：400 910 1166 网址：www.cicc.com.cn （10）中国银河证券股份有限公司 住所: 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 法定代表人： 陈共炎 地址： 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 联系人：辛国政 客服电话：4008-888-888 公司网址：www.chinastock.com.cn 基金管理人可根据情况变化，增加或者减少销售机构，并在管理人网站公示。各销售机 16 构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。 （五）验资机构 审计基金资产的会计师事务所 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街 1 号毕马威大楼八层 主要经营场所：上海市静安区南京西路 1266 号恒隆广场二期 25 楼 法定代表人：邹俊 电话：（021）2212 2888 传真：（021）6288 1889 联系人：黄小熠 经办注册会计师：黄小熠、叶凯韵 17 六、基金合同摘要 基金合同的内容摘要请见附件。 18 七、基金财务状况（未经审计） （一）基金募集期间费用 本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金资 产中支付。 （二）基金上市前重要财务事项 本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。 （三）基金资产负债表 截至公告日前两个工作日即 2020 年 7 月 23 日，本基金的资产负债表如下： 单位：人民币元 资 产 期末余额 负债和所有者权益 期末余额 资产: 负债: 银行存款 4,724,932.53 短期借款 0.00 结算备付金 5,405,234.75 交易性金融负债 0.00 存出保证金 42,251.66 衍生金融负债 0.00 交易性金融资产 385,929,000.00 卖出回购金融资产款 85,000,000.00 其中：股票投资 0.00 应付证券清算款 3,493.15 债券投资 385,929,000.00 应付赎回款 0.00 资产支持证券投资 0.00 应付管理人报酬 63,080.37 基金投资 0.00 应付托管费 25,232.14 衍生金融资产 0.00 应付销售服务费 0.00 买入返售金融资产 85,000,000.00 应付交易费用 1,800.00 应收证券清算款 0.00 应付税费 0.00 应收利息 6,141,029.24 应付利息 0.00 应收股利 0.00 应付利润 0.00 应收申购款 0.00 其他负债 28,802.82 其他资产 0.00 负债合计 85,122,408.48 所有者权益： 实收基金 401,546,553.00 未分配利润 573,486.70 所有者权益合计 402,120,039.70 资产合计: 487,242,448.18 负债与持有人权益总计： 487,242,448.18 19 八、基金投资组合 截至公告日前两个工作日即 2020 年 7 月 23 日，本基金的投资组合如下： （一）基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 其中：股票 - - 2 固定收益投资 385,929,000.00 79.21 其中：债券 385,929,000.00 79.21 3 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 85,000,000.00 17.45 7 银行存款和结算备付金合计 10,130,167.28 2.08 8 其他各项资产 6,183,280.90 1.27 9 合计 487,242,448.18 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 （二）按行业分类的股票投资组合 无。 （三）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 无。 （四）按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 385,929,000.00 95.97 20 10 合计 385,929,000.00 95.97 注：其他为地方政府债。 （五）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券代 码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 157554 19天津04 300,000.00 30,552,000.00 7.60 2 157115 19河南04 300,000.00 30,543,000.00 7.60 3 157219 19江苏04 300,000.00 30,501,000.00 7.60 4 157645 19安徽02 300,000.00 30,498,000.00 7.58 5 157856 19宁夏23 300,000.00 30,429,000.00 7.57 （六）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 截至 2020 年 7 月 23 日，本基金未持有资产支持证券。 （七）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名贵金属投资明细 截至 2020 年 7 月 23 日，本基金未持有贵金属。 （八）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 截至 2020 年 7 月 23 日，本基金未持有权证。 （九）本基金投资的股指期货交易情况说明 1、截至 2020 年 7 月 23 日，本基金未持有股指期货。 2、截至 2020 年 7 月 23 日，本基金本报告期内未发生股指期货交易。 （十）本基金投资的国债期货交易情况说明 1、截至 2020 年 7 月 23 日，本基金未发生国债期货。 2、截至 2020 年 7 月 23 日，本基金本报告期内未发生国债期货交易。 （十一）投资组合报告附注 1、本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2、基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 3、其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 42,251.66 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 21 4 应收利息 6,141,029.24 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,183,280.90 4、持有的处于转股期的可转换债券明细 截至 2020 年 7 月 23 日，本基金未持有可转换债券。 5、前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金于 2020 年 7 月 23 日，本基金未持有股票。 6、投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 22 九、重大事件揭示 以 2020 年 7 月 10 日为基金份额折算日，本基金进行了基金份额折算，具体内 容详见第三章的“（三）基金份额折算”。 23 十、基金管理人承诺 本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺： （一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定，以诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产。 （二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金 份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、上海证券交易所的监督管理。 （三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出 现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。 24 十一、基金托管人承诺 基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺： （一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定和约定，设立专门的 基金托管部，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。 （二）根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定和约定，对基金的投资范 围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理费的计提和支付、基金托管 费的计提和支付等行为进行监督和核查。 （三）基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合 同的规定，将及时通知基金管理人限期纠正，并在限期内随时对通知事项进行复查，督促基 金管理人改正。 （四）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会。 25 十二、基金上市推荐人意见 本基金上市推荐人为中国国际金融股份有限公司。上市推荐人就基金上市交易事宜出具 如下意见： 1、本基金上市符合《基金法》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的相关 条件； 2、基金上市文件真实、准确、完整，符合相关规定要求，文件内所载的资料均经过核 实。 26 十三、备查文件目录 下列文件存放在本基金管理人和基金托管人的办公场所，投资者可在办公时间免费查 阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 （一）中国证监会准予本基金注册的文件； （二）《兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 （三）《兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 （四）《兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 （五）关于申请募集注册兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金 的法律意见 （六）基金管理人业务资格批件和营业执照 （七）基金托管人业务资格批件和营业执照 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同 和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 兴业基金管理有限公司 二○二〇年七月二十七日 27 附件：基金合同摘要 一、基金合同当事人及权利义务 （一） 基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括 但不限于： （1）依法募集资金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得《基金合同》规定的费用； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； （12）依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权 利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提 28 供服务的外部机构； （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、 赎回等的业务规则； （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括 但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化 的经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价 的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信 息，编制申购赎回清单； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度报告、中期报告和年度报告； （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及 报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不 向他人泄露，向审计、法律等外部专业顾问提供的除外； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有 29 人分配基金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料 15 年以上； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且 保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的 公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 并通知基金托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基 金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能 生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利 息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （二） 基金托管人的权利与义务 30 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括 但不限于： （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全 保管基金财产； （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批 准的其他费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基 金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的 情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券交易资金清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括 但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有 31 规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，向审计、法律等外 部专业顾问提供的除外； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回对价； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说 明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果 基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取 了适当的措施； （11）按照法律法规、基金合同规定的年限保存基金托管业务活动的记录、 账册、报表和其他相关资料； （12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名 册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回对价的现金部分； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人 大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 和银行监管机构，并通知基金管理人； （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿 责任不因其退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义 务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人 利益向基金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 32 （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （三）基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基 金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基 金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利 包括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务 包括但不限于： （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资 价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）交纳基金认购款项和认购债券、申购对价及法律法规和《基金合同》 所规定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的 33 有限责任； （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权。 若以本基金为目标基金且基金管理人和基金托管人与本基金相同的联接基 金的基金合同生效，鉴于本基金和联接基金的相关性，本基金联接基金的基金份 额持有人可以凭所持有的联接基金的基金份额直接出席或者委派代表出席本基 金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和计票时，联接基金持有 人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有人大会 的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的 联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到 整数位。 联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份 额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特 定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基 金的基金份额持有人大会并参与表决。 联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本 基金份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金 份额持有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份 额持有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议 召开或召集本基金份额持有人大会。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： 34 （1）终止《基金合同》； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准； （5）变更基金类别； （6）本基金与其他基金的合并； （7）变更基金投资目标、范围或策略； （8）变更基金份额持有人大会程序； （9）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （10）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书 面要求召开基金份额持有人大会； （11）终止基金上市，但被上海证券交易所决定终止上市的除外； （12）转换基金运作方式，但基金合同另有约定的除外；； （13）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 持有人大会的事项。 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益 无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修 改，不需召开基金份额持有人大会： （1）法律法规要求增加的基金费用的收取； （2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内，调整本基金的申购费率或 变更收费方式； （3）因相应的法律法规、上海证券交易所或者登记机构的相关业务规则发 生变动而应当对《基金合同》进行修改； （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； （5）调整本基金份额类别设置； （6）调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成，调整申购赎回 清单的内容，调整申购赎回清单计算和公告时间或频率； （7）基金推出新业务或服务； 35 （8）增设新的份额类别在其他证券交易所上市、增加场外申购赎回方式、 开通跨系统转托管业务或暂停、停止场外申购赎回业务； （9）新增本基金的联接基金参与本基金的申购赎回； （10）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以 外的其他情形。 （二）会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基 金管理人召集； 2、基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集； 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当 由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理 人，基金管理人应当配合； 4、单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就 同一事项书面要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出 提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具 书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，单独或合计持有本基金 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基 金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是 否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人 决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金 管理人应当配合； 5、单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就 同一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的， 单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行 召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金 36 份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰； 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日。 （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在指定媒介公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代 理有效期限等）、送达时间和地点； （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联 系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表 决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决 意见的计票效力。 （四）基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规及监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开 37 会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合 同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料 相符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示， 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召 集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面 形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通 讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连 续公布相关提示性公告； （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基 金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按 照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金 管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力； （3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告 的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之 38 一（含三分之一）以上基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具 书面意见； （4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的 代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符 合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。 （5）会议通知公布前报中国证监会备案。 3、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采 用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会；在会议召开方式上， 本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召 开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。 （五）议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修 改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合 并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份 额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公 布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持 大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和 代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为该 次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金 39 份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 （或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人 姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决 截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证 机关监督下形成决议。 （六）表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以 特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换 基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别 决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面 符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额 总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 （七）计票 1、现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持 40 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基 金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管 理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始 后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票 人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀 疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行 重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清 点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席 大会的，不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 （八）生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果采用 通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理 人、基金托管人均有约束力。 41 （九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表 决条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内 容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对 本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金的收益与分配 （一）基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。 （二）基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。 （三）基金收益分配原则 本基金收益分配应遵循下列原则： 1、基金收益分配采用现金方式； 2、每一基金份额享有同等分配权； 3、基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 0.25%以上，方可进行收益分配； 4、本基金收益每年最多分配 12 次。每次基金收益分配比例根据以下原则确 定：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金 的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后可能使 除息后的基金份额净值低于面值； 5、若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配； 6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可在法律 法规允许的前提下经与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则， 此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介上公 告。 （四）基金收益分配数额的确定 42 1、在收益评价日，基金管理人计算基金净值增长率、标的指数同期增长率。 基金收益评价日本基金基金净值增长率减去标的指数同期增长率等于或大 于 0.25%的，基金管理人可以进行收益分配。 基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净 值之比减去 1 乘以 100.00%；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘价 与基金上市前一日标的指数收盘价之比减去 1 乘以 100.00%。精确到百分号内小 数点后 2 位，百分号内小数点后第 3 位四舍五入。 期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算上述指 标。 2、根据前述收益分配原则计算截至基金收益评价日本基金的可分配收益， 并确定收益分配比例及收益分配数额。 （五）收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的基金收益分配对象、分 配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 （六）收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信 息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 （七）基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 四、基金的费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金的指数许可使用费； 4、基金上市费及年费、登记结算费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 7、基金份额持有人大会费用； 8、基金的证券交易费用； 43 9、基金的银行汇划费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后， 基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5 个工作日内从基 金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支 付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后， 基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5 个工作日内从基 金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支 付日期顺延。 3、基金合同生效后的指数许可使用费 基金合同生效后的标的指数许可费按照基金管理人与中证指数有限公司签 署的指数使用许可协议的约定从基金财产中支付。 指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的 0.02%的年费率计提。指数 许可使用基点费每日计算，逐日累计。计算方法如下： 44 H=E×0.02%/当年天数 H 为每日应付的指数许可使用基点费，E 为前一日的基金资产净值。 许可使用基点费的收取下限为每季度人民币 2.5 万元（大写：贰万伍仟元）， 计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。 如果指数使用许可协议约定的标的指数许可使用费的计算方法、费率和支付 方式等发生调整，本基金将采用调整后的计算方法、费率或支付方式计算或支付 标的指数许可使用费。基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露本基金 最新适用的标的指数许可使用费费率、具体计算方法及支付方式。上述“一、基 金费用的种类”中第 4－10 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际 支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 （四）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣 缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 五、基金的投资 (一) 投资范围 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。 为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的其 他债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、央行票据、 中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、 货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符 45 合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例 不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。 （二）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基 金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%； （2）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％； 完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的，不受前述限制； （3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的 10％；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的，不受前述限制； （4）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的 10％； （5）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； （6）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证券规模的 10％； （7）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； （8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； （9本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年， 债券回购到期后不得展期； （10）本基金的资产总值不超过基金资产净值的 140%； 46 （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净 值的 15%。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金 不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （12）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致； （13）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限 制。 除上述第（8）、（11）、（12）项外，因证券市场波动、标的指数成份债券调 整、标的指数成份债券流动性限制、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使 基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进 行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日 起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在 履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照变更后的规定执行。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 法律、行政法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管 理人在履行适当程序后，则本基金投资按照取消或调整后的规定执行。 47 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份 额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按 照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律 法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以 上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 六、基金资产估值 （一）估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。 （二）估值对象 基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 （三）估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会 计准则》、监管部门有关规定。 1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日 有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产 或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量 的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日 或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价 值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值 为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作 为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的 溢价或折价。 2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可 利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值 48 时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或 取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件， 使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值 进行调整并确定公允价值。 （四）估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 （1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘 价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发 行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的 重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市 价，确定公允价格； （2）交易所上市实行净价交易的债券选取估值日第三方估值机构提供的相 应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金管理人与托管人另行协商约 定； （3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中 所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后 经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债 券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允 价格； （4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。 交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。 2、首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第 49 三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含 投资人回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按 照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未 提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间 市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。 4、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估 值。 5、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项， 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布，由此给基金份额持有人和 基金造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失，由基 金管理人负责赔付。 （五）估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份 额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人 可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规 或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值 后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管 理人对外公布。 （六）估值错误的处理 50 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误 时，视为基金份额净值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销 售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错 的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述 “估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及 时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担； 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责 任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得 到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责， 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任 方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事 人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当 得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得 利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 51 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报 基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托 管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人 应当公告，并报中国证监会备案。 （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 （七）暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当暂停估值； 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 （八）基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算， 基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基 金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复 核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。 52 （九）特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 4 项进行估值时，所造成的误 差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力原因，或由于证券交易所及登记机构、第三方估值机构等 发送的数据错误等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的 措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人 和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措 施减轻或消除由此造成的影响。 七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 （一）《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有 人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规 规定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同 意后变更并公告，并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行， 并自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。 （二）《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的； 3、《基金合同》约定的其他情形； 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内 成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指 53 定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期 货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告 登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 54 八、争议的处理 各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经 友好协商未能解决的，任何一方均有权提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据 该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终局性的并 对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。 《基金合同》受中国法律（为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门 特别行政区和台湾地区法律）管辖。 九、基金合同的效力 《基金合同》是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。 1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或 授权代表签字或盖章并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案 手续，并经中国证监会书面确认后生效。 2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会 备案并公告之日止。 3、《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持 有人在内的《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。 4、《基金合同》正本一式六份，除上报有关监管机构一式二份外，基金管理 人、基金托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。 5、《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机 构的办公场所和营业场所查阅。 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金上市 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |