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| 华宝券商ETF联接C(007531) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1981897 | ||||||||
| 基金代码 | 007531 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（更新）招募说明书摘要2020年定期更新 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华宝基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 【重要提示】 本基金经中国证券监督管理委员会2018年6月5日证监许可【2018】912号文注册， 进行募集。 基金管理人保证《华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基 金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金 的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基 金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所 持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前，需充分 了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等 环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于投 资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管 理风险，本基金特定风险等。 本基金为ETF联接基金，目标ETF为指数型基金，本基金的预期风险与预期收益高于 混合型基金、债券型基金与货币市场基金，并且具有与标的指数、以及标的指数所代表的股 票市场相似的风险收益特征。 投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金 合同》及基金产品资料概要等信息披露文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、 资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主 做出投资决策，自行承担投资风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本 基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金 运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 本招募说明书所载内容截止日为2020年6月30日，有关财务数据和净值表现截止日为 2020年3月31日，数据未经审计。 本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020年9 月1日起执行。 一、 《基金合同》生效日期 本基金基金合同于2018年6月27日正式生效。 二、 基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：华宝基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 法定代表人：孔祥清 总经理：HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏） 成立日期：2003年3月7日 注册资本：1.5亿元 电话：021－38505888 联系人：章希 股权结构：中方股东华宝信托有限责任公司持有51%的股份，外方股东领先资产管理有限公司 持有49%的股份。 （二） 基金管理人主要人员情况 1、 董事会成员 孔祥清先生，董事长，硕士，高级会计师。曾任宝钢计财部资金处主办、主管、副处长，宝钢 集团财务有限公司总经理，华宝投资有限公司副总经理，中国宝武钢铁集团有限公司产业金融党工 委副书记、纪工委书记、工会工委主席。现任华宝基金管理有限公司董事长、华宝信托有限责任公 司总经理。 HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏）女士，董事，硕士。曾任加拿大TD Securities公司金融分析 师，Acthop投资公司财务总监。2003年5月加入华宝基金管理有限公司，先后担任公司营运总监、 董事会秘书、副总经理，现任华宝基金管理有限公司总经理。 魏臻先生，董事。曾任麦肯锡（上海）咨询公司分析师，摩根斯坦利亚洲公司分析师，香港人 人媒体总监。现任华平投资集团董事总经理、神州租车控股公司董事、九月教育集团董事、中通快 递董事。 周朗朗先生，董事，本科。曾任瑞士信贷第一波士顿（加拿大）分析师；花旗银行（香港）投 资银行部分析师；现任美国华平集团中国金融行业负责人、董事总经理，华融资产管理股份有限公 司董事，上海灿谷投资管理咨询服务有限公司董事。 胡光先生，独立董事，硕士。曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师、飞利浦电子中国集 团法律顾问、上海市邦信阳律师事务所合伙人。现任上海胡光律师事务所主任、首席合伙人。 尉安宁先生，独立董事，博士。曾任宁夏广播电视大学讲师，中国社会科学院经济研究所助理 研究员，世界银行农业经济学家，荷兰合作银行东北亚区食品农业研究主管，新希望集团常务副总 裁，比利时富通银行中国区 CEO 兼上海分行行长，山东亚太中慧集团董事长。现任上海谷旺投资 管理有限公司执行董事兼总经理，大成食品（亚洲）有限公司执行董事、董事会主席、执行委员会 主席。 陈志宏先生，独立董事，硕士。曾任毕马威会计师事务所合伙人、普华永道会计师事务所合伙 人,苏黎世金融服务集团中国区董事长,华彬国际投资（集团）有限公司高级顾问。 2、监事会成员 朱莉丽女士，监事，硕士。曾就职于美林投资银行部、德意志银行投资银行部；现任美国华平 集团执行董事。 黄洪永先生，监事，硕士。曾任宝钢集团规划部、管理创新部综合主管，宝钢工程党委组织部、 人力资源部部长，广东钢铁集团规划部副部长，广东宝钢置业副总经理，宝钢集团人事效率总监、 领导力发展总监，中国宝武领导力发展总监。现任中国宝武钢铁集团有限公司产业金融党工委副书 记、纪工委书记。 王波先生，监事，硕士。曾任上海证券报记者；现任华宝基金管理有限公司互金业务总监兼互 金策划部总经理。 江滨女士，监事，硕士。曾任华宝基金管理有限公司法务经理，高级法务经理，监察稽核部副 总经理、总经理。现任华宝基金管理有限公司合规审计部总经理。 3、总经理及其他高级管理人员 孔祥清先生，董事长，简历同上。 HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏）女士，总经理，简历同上。 向辉先生，副总经理，硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理有限公 司市场部任职。2002年加入华宝基金公司参与公司的筹建工作，先后担任公司清算登记部总经理、 营运副总监、营运总监,现任华宝基金管理有限公司副总经理。 李慧勇先生，副总经理，硕士。曾在上海申银万国证券研究所有限公司担任董事总经理/所长 助理/研究执行委员会副主任/首席分析师的职务。现任华宝基金管理有限公司副总经理。 周雷先生，督察长，硕士。曾任职于中国机械设备进出口总公司、北京证监局、中国证监会， 曾任华宝证券有限责任公司首席风险官、合规总监。现任华宝基金管理有限公司督察长。 4、基金经理 丰晨成，硕士。2009年加入华宝基金管理有限公司，先后担任助理产品经理、数量分析师、投 资经理助理、投资经理等职务。2015年11月起任上证180价值交易型开放式指数证券投资基金、 华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2016年8月起任华宝中证全 指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2018年4月起任华宝中证500指数增强型发 起式证券投资基金基金经理，2018年6月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金基金经理，2018年8月起任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 蔡目荣先生，投资副总监、国内投资部总经理、华宝多策略增长开放式证券投资基金基金经理、 华宝资源优选混合型证券投资基金基金经理、华宝价值发现混合型证券投资基金基金经理、华宝绿 色主题混合型证券投资基金基金经理、华宝绿色领先股票型证券投资基金基金经理。 闫旭女士，投资副总监、华宝行业精选混合型证券投资基金基金经理、华宝稳健回报灵活配置 混合型证券投资基金基金经理。 胡戈游先生，助理投资总监、华宝宝康消费品证券投资基金基金经理、华宝核心优势灵活配置 混合型证券投资基金基金经理、华宝事件驱动混合型证券投资基金基金经理。 曾豪先生，研究部总经理、华宝先进成长混合型证券投资基金基金经理。 光磊先生，投资副总监、国内投资部副总经理、华宝医药生物优选混合型证券投资基金基金经 理、华宝品质生活股票型证券投资基金基金经理、华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投 资基金基金经理、华宝大健康混合型证券投资基金基金经理、华宝消费升级混合型证券投资基金基 金经理、华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华宝成长策略混合型证券投资基金 基金经理。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人职责 基金管理人应严格依法履行下列职责： 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申 购、赎回和登记事宜； 2、办理本基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额的申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1、基金管理人将遵守《基金法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定，并建立 健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生。 2、基金管理人不从事下列行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交 易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益； （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （五）基金管理人内部控制制度 1、风险管理体系 本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规 性风险、信誉风险和事件风险（如灾难）等。 针对上述各种风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系，具体包括以下内容： （1）搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的组织机构、建立清 晰的责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。 （2）识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。 （3）分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的后果并将风险归类。 （4）度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。定性的 度量是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进入相应 的级别。定量的方法则是设计一些风险指标，测量其数值的大小。 （5）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低、在公司所定标准范围 以内的风险，控制相对宽松一点，但仍加以定期监控，以防其超过预定标准；而对较为严重的风险， 则制定适当的控制措施；对于一些后果可能极其严重的风险，则除了严格控制以外，还准备了相应 的应急处理措施。 （6）监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视，并定期评价其管理绩效，在必要时 结合新的需求加以改变。 （7）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、公司高级管理人员 及监管部门及时而有效地了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。 2、内部控制制度 （1）内部风险控制原则 合规性原则。内部控制机制应符合法律和监管要求，规范和促使公司经营管理及公司员工执业 行为符合法律法规、行业规范和自律规则，以及行业普遍遵守的职业道德和行为。 健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位，并渗透到决策、 执行、监督、反馈等各个环节。 有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程，结合程序控制，建立合理的内控程序，维护内部 控制制度的有效执行。 独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门和岗位， 各部门和岗位在职能上保持相对独立性；公司自有资产、各项受托资产分离运作，独立进行。 相互制约原则。部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，并通过切实可行的相互制衡措施 来消除内部控制盲点。 防火墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场营销等相关部门，应当 在物理上和制度上适当隔离；对因业务需要必须知悉未公开信息或涉及多部门信息的人员，应制定 严格的批准程序和监督防范措施。 成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及员工的工作积极性，尽量降低经营运作成本，保证 以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律法规、规章制度和各项规定，并在此基础上 遵循国际和行业的惯例制订。 全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节，不留有制度上的空白或漏洞。 审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制，内部控制制度的制订要以审慎经营、防范和化 解风险为出发点。 适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性，并应随着公司经营战略、经营方针、经营 理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变，及时修改或完善。 实效性原则。内部控制制度应得到有效执行。公司应当树立和强化管理制度化、制度流程化、 流程信息化的内控理念，通过强监管、严问责、加强信息化管理，严格落实各项规章制度。 （2）内部风险控制的要求和内容 内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、建立完整 的信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应机制。 内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信息技术系 统控制、会计系统控制、档案管理控制、合规和法务管理控制、风险管理控制、审计稽核控制，及 反洗钱控制等。 （3）督察长制度 公司设督察长，督察长由公司总经理提名，董事会聘任，并应当经全体独立董事同意。 督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会及董事会下设的相关专门委 员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长发现基金及 公司运作中存在问题时，应当及时告知公司总经理和相关业务负责人，提出处理意见和整改建议， 并监督整改措施的制定和落实；公司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要求的，督察长应当 向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。 （4）监察稽核及风险管理制度 合规审计部和风险管理部依据公司的内部控制制度，在所赋予的权限内，按照所规定的程序和 适当的方法，进行公正客观的检查和评价。 合规审计部和风险管理部负责调查评价公司内控制度的健全性、合理性；负责调查、评价公司 有关部门执行公司各项规章制度的情况；评价各项内控制度执行的有效性，对内控制度的缺失提出 补充建议；进行日常风险监控工作；协助评价基金财产风险状况；负责包括基金经理离任审查在内 的各项内部审计事务等。 3、基金管理人关于内部控制制度的声明书 （1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； （2）基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制制度。 三、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田 青 联系电话：(010)6759 5096 中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设 在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)，于2007年9月在上海证券交 易所挂牌上市(股票代码601939)。 2018年末，集团资产规模23.22万亿元，较上年增长4.96%。2018年度，集团实现净利润2,556.26 亿元，较上年增长4.93%；平均资产回报率和加权平均净资产收益率分别为1.13%和14.04%；不良贷 款率1.46%，保持稳中有降；资本充足率17.19%，保持领先同业。 2018年，本集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018年中国最佳大型零售银行奖”、“2018 年中国全面风险管理成就奖”；美国《环球金融》“全球贸易金融最具创新力银行”、《银行家》 “2018最佳金融创新奖”、《金融时报》“2018年金龙奖—年度最佳普惠金融服务银行”等多项重 要奖项。本集团同时获得英国《银行家》、香港《亚洲货币》杂志“2018年中国最佳银行”称号， 并在中国银行业协会2018年“陀螺”评价中排名全国性商业银行第一。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资产市 场处、理财信托股权市场处、养老金托管处、全球托管处、新兴业务处、运营管理处、托管应用系 统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等11个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海 设有托管运营中心上海分中心，共有员工300余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务 所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 （二）主要人员情况 蔡亚蓉，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行总行资金计划部、信贷经营部、公司 业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职，并在总行公司业务部担任领导职务。长期从事公司 业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、 营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理 经验。 黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行总行会计部，长 期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客 户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海外机构 及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富的客户服务和 业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心” 的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的 合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模 不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个 人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业 务品种最齐全的商业银行之一。截至2019年二季度末，中国建设银行已托管924只证券投资基金。 中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后9 次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5 年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项，并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最 佳托管银行”、在2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行 内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完 整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 （二）内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风 险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工 作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 （三）内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业 务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实 行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料 严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职 信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 （一）监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发 的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作 基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算 和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进 行检查监督。 （二）监督流程 1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监 控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正， 如有重大异常事项及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举 证，如有必要将及时报告中国证监会。 四、 相关服务机构 （一） 基金份额发售机构 1、直销机构 （1）直销柜台 名称：华宝基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 办公地址：上海市浦东新区浦电路370号宝钢大厦905室 法定代表人：孔祥清 直销柜台电话：021-38505731、021-38505732 直销柜台传真：021-50499663、021-50988055 联系人：章希 网址：www.fsfund.com （2）直销e网金 投资者可以通过华宝基金管理有限公司网上交易直销e网金系统办理本基金的认/申购、赎回、 转换等业务，具体交易细则请参阅基金管理人网站公告。网上交易网址：www.fsfund.com。 2、其他销售机构 （1）中国民生银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区西绒线胡同28号天安国际办公楼 邮编：100031 法定代表人：洪崎 联系电话：95568 传真：010-57092611 客户服务电话：95568 公司网址：www.cmbc.com.cn （2）汉口银行股份有限公司 办公地址：湖北省武汉市江汉区建设大道933号 邮编：430015 法定代表人：陈新民 客户服务电话：400-609-6558 公司网址：www.hkbchina.com （3）深圳前海微众银行股份有限公司 办公地址：广东省深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座 法定代表人：顾敏 客户服务电话：400-999-8800 公司网址：www.webank.com （4）嘉实财富管理有限公司 联系电话：400-021-8850 客户服务电话：400-021-8850 公司网址：www.harvestwm.cn （5）安信证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 邮编：518026 法定代表人：黄炎勋 联系电话：95517 客户服务电话：95517 公司网址：www.essence.com.cn （6）北京百度百盈基金销售有限公司 办公地址：北京市海淀区上地信息路甲9号奎科大厦 公司网址：www.baiyingfund.com （7）渤海证券股份有限公司 办公地址：天津市南开区宾水西道8号（奥体中心北侧） 法定代表人：安志勇 联系人：王星 传真：022-28451958 客户服务电话：400-651-5988 公司网址：www.ewww.com.cn （8）长城证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层 邮编：518034 法定代表人：曹宏 客户服务电话：95514；400-6666-888 公司网址：www.cgws.com （9）长江证券股份有限公司 办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号 邮编：430015 法定代表人：李新华 传真：027-85481900 客户服务电话：95579；400-8888-999 公司网址：www.95579.com （10）北京创金启富基金销售有限公司 办公地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A 联系人：宋春 客户服务电话：400-6262-818 公司网址：www.5irich.com （11）大连网金基金销售有限公司 客户服务电话：4000-899-100 公司网址：www.yibaijin.com （12）上海大智慧基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区杨高南路428号1号楼10-11层 联系人：裘爱萍 客户服务电话：021-20219931 公司网址： https://8.gw.com.cn/ （13）北京蛋卷基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 法定代表人：钟斐斐 传真：010-61840699 客户服务电话：4000618518 公司网址：https://danjuanapp.com/ （14）第一创业证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 邮编：518000 法定代表人：刘学民 传真：0755-25838701 客户服务电话：95358 公司网址：www.firstcapital.com.cn （15）东北证券股份有限公司 办公地址：长春市生态大街6666号 邮编：130118 法定代表人：李福春 传真：0431-85096795 客户服务电话：95360 公司网址：www.nesc.cn （16）东海证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：钱俊文 传真：021-50498825 客户服务电话：95531；400-8888-588 公司网址：www.longone.com.cn （17）光大证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区新闸路1508号3楼 法定代表人：周健男 联系电话：95525 传真：021-22169134 客户服务电话：95525 公司网址：www.ebscn.com （18）广发证券股份有限公司 办公地址：广东省广州市天河北路183号大都会广场43楼 法定代表人：孙树明 客户服务电话：95575 公司网址：www.gf.com.cn （19）国都证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 邮编：100007 法定代表人：翁振杰 联系电话：400-818-8118 传真：010-84183311 客户服务电话：400-818-8118 公司网址：www.guodu.com （20）国金证券股份有限公司 办公地址：成都市东城根上街95号 邮编：610015 法定代表人：冉云 传真：028-86690126 客户服务电话：95310 公司网址：www.gjzq.com.cn （21）国盛证券有限责任公司 办公地址：江西省南昌市西湖区北京西路88号江信国际金融大厦 法定代表人：徐丽峰 联系人：占文驰 联系电话：956080 客户服务电话：956080 公司网址：www.gszq.com （22）国泰君安证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦 邮编：200041 法定代表人：贺青 联系人：朱雅崴 传真：021-38670666 客户服务电话：95521或4008888666 公司网址：www.gtja.com （23）上海好买基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室 客户服务电话：400-700-9665 公司网址：www.ehowbuy.com （24）和讯信息科技有限公司 办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 客户服务电话：400-920-0022 公司网址：www.licaike.com （25）申万宏源西部证券有限公司 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 邮编：830002 法定代表人：李琦 联系人：陈飙 传真：0991-2301927 客户服务电话：400-800-0562 公司网址：www.hysec.com （26）华宝证券有限责任公司 办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼 邮编：200120 法定代表人：刘加海 传真：021-68777822 客户服务电话：400-820-9898 公司网址：www.cnhbstock.com （27）华福证券有限责任公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行上海大厦18-19层 法定代表人：黄金琳 联系电话：95547 传真：021-20655196 客户服务电话：95547 公司网址：www.hfzq.com.cn （28）华瑞保险销售有限公司 客户服务电话：952303 公司网址：www.huaruisales.com （29）上海华夏财富投资管理有限公司 客户服务电话：400-817-5666 公司网址：www.amcfortune.com （30）北京汇成基金销售有限公司 办公地址：北京市西城区西直门外大街1号院2号楼19层 19C13 客户服务电话：400-619-9059 公司网址：http://www.hcjijin.com/ （31）汇林保大销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 客户服务电话：025-66046166 公司网址：www.huilinbd.com （32）上海基煜基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人：王翔 客户服务电话：400-820-5369 公司网址：www.jiyufund.com.cn （33）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层 联系电话：400-166-1188 客户服务电话：400-166-1188 公司网址：http://8.jrj.com.cn （34）开源证券股份有限公司 办公地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法定代表人：李刚 联系人：曹欣 客户服务电话：95325 公司网址：www.kysec.cn （35）北京肯特瑞基金销售有限公司 办公地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15 客户服务电话：4000988511 公司网址：http://kenterui.jd.com （36）联储证券有限责任公司 办公地址：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心27层 法定代表人：吕春卫 传真： 010-86499401 客户服务电话：400-620-6868 公司网址：www.lczq.com （37）上海联泰基金销售有限公司 办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层 客户服务电话：4000-466-788 公司网址：www.66zichan.com （38）上海陆金所基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 联系电话：400-821-9031 客户服务电话：4008219031 公司网址：www.lufunds.com （39）上海陆享基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号1幢1区14032室 法定代表人：陈志英 客户服务电话：021-53398816 公司网址：www.luxxfund.com （40）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F 联系电话：4000-776-123 客户服务电话：4000-776-123 公司网址：http://www.fund123.cn/ （41）诺亚正行基金销售有限公司 办公地址：上海杨浦区秦皇岛路32号C栋 2楼 客户服务电话：400－821－5399 公司网址：www.noah-fund.com （42）平安证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层 法定代表人：何之江 传真：0755-82435367 客户服务电话：95511-8 公司网址：www.stock.pingan.com （43）上海长量基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层 客户服务电话：400-820-2899 公司网址：www.erichfund.com （44）申万宏源证券有限公司 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场40楼 邮编：200031 法定代表人：李梅 传真：021-33388224 客户服务电话：95523 公司网址：www.swhysc.com （45）南京苏宁基金销售有限公司 联系电话：95177 客户服务电话：95177 公司网址：www.snjijin.com （46）深圳腾元基金销售有限公司 办公地址：深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1810 法定代表人：曾革 联系人：杨苗苗 联系电话：400-877-899 客户服务电话：4006-877-899 公司网址：www.tenyuanfund.com （47）上海天天基金销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼 客户服务电话：400-1818-188 公司网址：www.1234567.com.cn （48）通华财富(上海)基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦7层 客户服务电话：400-101-9301 公司网址：www.tonghuafund.com （49）浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 联系人：张丽琼 客户服务电话：4008-773-772 公司网址：www.5ifund.com （50）上海挖财基金销售有限公司 联系电话：021-50810673 客户服务电话：021-50810673 公司网址： www.wacaijijin.com （51）上海万得基金销售有限公司 公司网址：www.520fund.com.cn （52）北京新浪仓石基金销售有限公司 办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5 层518室 客户服务电话：010-62675369 公司网址：www.xincai.com （53）信达证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层 法定代表人：张志刚 联系电话：95321 传真：010-63081344 客户服务电话：95321 公司网址：www.cindasc.com （54）玄元保险代理有限公司 客户服务电话：021-50701053 公司网址：www.xyinsure.com/kfit_xybx （55）阳光人寿保险股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层 邮编：100020 法定代表人：李科 传真：010-59053700 客户服务电话：95510 公司网址：www.sinosig.com （56）宜信普泽（北京）基金销售有限公司 客户服务电话：400-6099-200 公司网址：www.yixinfund.com （57）奕丰基金销售有限公司 客户服务电话：400-684-0500 公司网址：www.ifastps.com.cn （58）中国银河证券股份有限公司 办公地址：中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座 邮编：100033 法定代表人：陈共炎 联系人：辛国政 传真：010-83574807 客户服务电话：4008-888-888或95551 公司网址：www.chinastock.com.cn （59）珠海盈米基金销售有限公司 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 客户服务电话：020-89629099 公司网址：www.yingmi.cn （60）中经北证（北京）资产管理有限公司 办公地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层 客户服务电话：400-600-0030 公司网址：www.bzfunds.com （61）中泰证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层 法定代表人：李玮 传真：021-20315125 客户服务电话：95538 公司网址：www.zts.com.cn （62）中信建投证券股份有限公司 办公地址：北京东城区朝内大街2号凯恒中心B座18层 法定代表人：王常青 联系人：许梦园 客户服务电话：95587 公司网址：www.csc108.com （63）中信期货有限公司 办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 法定代表人：张皓 联系人：刘宏莹 联系电话：010-60838677 传真：0755-83217421 客户服务电话：400-990-8826 公司网址：www.citicsf.com （64）中信证券股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 邮编：100026 法定代表人：张佑君 联系人：马静懿 传真：010-60833739 客户服务电话：95548 公司网址：www.cs.ecitic.com （65）中信证券华南股份有限公司 办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法定代表人：胡伏云 联系人：陈靖 联系电话：95396 传真：020-88836984 客户服务电话：95396 公司网址：www.gzs.com.cn （66）中信证券（山东）有限责任公司 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 邮编：266000 法定代表人：姜晓林 联系人：孙秋月 传真：0532-85022605 客户服务电话：95548 公司网址：http://sd.citics.com/ （67）中银国际证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦31楼 邮编：200120 法定代表人：宁敏 联系人：许慧琳 传真：021-50372474 客户服务电话：400-620-8888 公司网址：www.bocichina.com （68）深圳众禄基金销售股份有限公司 办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼 联系电话：400-678-8887 客户服务电话：400-678-8887 公司网址：www.zlfund.cn （69）东方财富证券股份有限公司 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人：徐伟琴 客户服务电话：95357 公司网址：http://www.18.cn （70）中山证券有限责任公司 办公地址：深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21层 法定代表人：林炳城 客户服务电话：95329 公司网址：www.zszq.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并在基金 管理人网站公示。 （二）登记机构 名称：华宝基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 法定代表人：孔祥清 联系人：章希 联系电话：021-38505888 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 联系电话：021-3135 8666 传真：021-3135 8600 联系人：陆奇 经办律师：黎明、陆奇 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室 办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：(021) 23238888 传真：(021) 23238800 联系人：曹阳 经办注册会计师：陈熹、曹阳 五、 基金简介 基金名称：华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 基金类型：开放式指数基金 六、 基金的投资 (一) 投资目标 本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 （二）投资范围 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。本基金还可投资于国内 依法发行上市的非标的指数成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、 债券（国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投 资的债券）、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、债券回购、货币市场工具、股 指期货、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合 中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其 纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。本 基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金（不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。股指 期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 （三）投资策略 本基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争 将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误 差控制在4%以内。 1、资产配置策略 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终在扣除股指 期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。为更好地实现投资目标，基金还可投 资于非标的指数成份股、债券、货币市场工具、股指期货、资产支持证券、权证以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产在各类资产上的配置比例，以保证对标的指 数的有效跟踪。 2、目标ETF投资策略 1）投资组合的投资方式 本基金可以通过申购赎回代理券商以成份股实物形式申购及赎回目标ETF基金份额，也可以通 过券商在二级市场上买卖目标ETF基金份额。本基金将根据开放日申购赎回情况、综合考虑流动性、 成本、效率等因素，决定目标ETF的投资方式。通常情况下，本基金以申购和赎回为主：当收到净 申购时，本基金构建股票组合、申购目标ETF；当收到净赎回时，本基金赎回目标ETF、卖出股票 组合。对于股票停牌或其他原因导致基金投资组合中出现的剩余成份股，本基金将选择作为后续实 物申购目标ETF 的基础证券或者择机在二级市场卖出。本基金在二级市场上买卖目标ETF基金份 额是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的。 2）投资组合的调整 本基金将根据申购和赎回情况，结合基金的现金头寸管理，对基金投资组合进行调整，从而有 效跟踪标的指数。 3、股票投资策略 本基金对于标的指数成份股和备选成份股部分的投资，采用被动式指数化投资的方法进行日常 管理。针对我国证券市场新股发行制度的特点，本基金将参与一级市场新股认购。 4、债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于国债、金融债等期限在一年期以下的债 券，债券投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。 5、资产支持证券投资策略 在严格控制投资风险的前提下，本基金将从信用风险、流动性风险、利率风险、税收因素和提 前还款因素等方面综合评估资产支持证券的投资品种，选择低估的品种进行投资。 6、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活 跃的股指期货合约，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数， 实现投资目标。 7、其他金融工具投资策略 在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进行 管理，以提高投资效率，管理基金投资组合风险水平，更好地实现本基金的投资目标。本基金管理 人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的，不 得应用于投机交易目的，或用作杆杠工具放大基金的投资。 （四）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金持有的目标ETF的比例不得低于基金资产净值的90%； （2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资 产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政 府债券； （3）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%； （4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%； （5）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%； （6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； （7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； （8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模 的10%； （9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其 各类资产支持证券合计规模的10%； （10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支 持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全 部卖出； （11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申 报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； (12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%； 本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期； （13）基金总资产不得超过基金净资产的140%； （14）本基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求： 1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%； 2）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金 资产净值的100%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资 产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基 金合同关于股票投资比例的有关约定； 5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易 日基金资产净值的20%； （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述比例限制 的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （17）法律法规及《基金合同》约定的其他投资比例限制。 除上述第（2）、（10）、（15）、（16）项外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模 变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标ETF暂停申购、赎回或二级市场交 易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约 定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的 投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后， 则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖除目标ETF以外的其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有 重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符 合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部 审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并 按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董 事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律、行政法规或监管机构取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程 序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 （五）标的指数与业绩比较基准 本基金的标的指数为中证全指证券公司指数 本基金的业绩比较基准为：中证全指证券公司指数收益率×95％＋人民币银行活期存款利率 （税后）×5％ 由于本基金为目标ETF的联接基金，与目标ETF具有相似的投资目标，因此本基金采用上述 业绩比较基准。 如果目标ETF变更标的指数，或指数编制单位变更或停止标的指数的编制、发布或授权，或标 的指数由其他指数替代，或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为原标的指数 不宜继续作为业绩比较基准的组成部分，本基金管理人可以依据维护投资人合法权益的原则，在履 行适当程序后变更本基金的业绩比较基准并及时公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略 无实质性影响（包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项），则无需召开基金份额持有人 大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后变更标的指数和业绩比较基准，报中国证监会备案并 及时公告。 （六）风险收益特征 本基金为ETF联接基金，目标ETF为指数型基金，本基金的预期风险与预期收益高于混合型 基金、债券型基金与货币市场基金，并且具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的 风险收益特征。 （七）目标ETF发生相关变更情形时的处理 目标ETF出现下述情形之一的，本基金将在履行适当程序后由投资于目标ETF的联接基金变 更为直接投资标的指数的指数基金；若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金， 则基金管理人将本着维护投资者合法权益的原则，选取其他合适的指数作为标的指数。相应地，基 金合同中将删除关于目标ETF的表述部分，或将变更标的指数，届时将由基金管理人另行公告。 （1）目标ETF交易方式发生重大变更致使本基金的投资策略难以实现； （2）目标ETF终止上市； （3）目标ETF基金合同终止； （4）目标ETF的基金管理人发生变更（但变更后的本基金与目标ETF的基金管理人相同的除 外）。 若目标ETF变更标的指数，本基金将在履行适当程序后相应变更标的指数且继续投资于该目标 ETF。但目标ETF召开基金份额持有人大会审议变更目标ETF标的指数事项的，本基金的基金份额 持有人可出席目标ETF基金份额持有人大会并进行表决，目标ETF基金份额持有人大会审议通过 变更标的指数事项的，本基金可不召开基金份额持有人大会相应变更标的指数并仍为该目标ETF 的联接基金。 （八）基金管理人代表基金行使股东权利和债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利和债权人权利，保护基金份额持 有人的利益； 2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 3、有利于基金财产的安全与增值； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利 益。 七、 基金投资组合报告 本投资组合报告所载数据截至2020年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。 1、 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 3,786,991.36 0.41 其中：股票 3,786,991.36 0.41 2 基金投资 829,952,630.61 90.16 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 63,350,524.04 6.88 - - - 8 其他资产 23,400,552.58 2.54 9 合计 920,490,698.59 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 （1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 3,786,991.36 0.42 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,786,991.36 0.42 （2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 600030 中信证券 36,000 797,760.00 0.09 2 600837 海通证券 36,004 462,291.36 0.05 3 601688 华泰证券 20,000 344,600.00 0.04 4 601211 国泰君安 20,000 325,600.00 0.04 5 600999 招商证券 12,000 205,440.00 0.02 6 600958 东方证券 16,000 145,920.00 0.02 7 601901 方正证券 18,000 129,240.00 0.01 8 601555 东吴证券 16,000 126,720.00 0.01 9 601377 兴业证券 20,000 125,000.00 0.01 10 601990 南京证券 8,000 124,400.00 0.01 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例(%) 1 华宝中证全指证券公司ETF 指数基金 交易型开放式(ETF) 华宝基金管理有限公司 829,952,630.61 92.18 10、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1） 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金未投资股指期货。 （2）本基金投资股指期货的投资政策 本基金未投资股指期货。 11、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 （2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未投资国债期货。 （3）本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 12、 投资组合报告附注 （1）券商ETF联接基金截至2020年3月31日持仓前十名证券中的华泰证券（601688）于2019 年8月23日收到江苏证监局整改通知。由于公司存在：在代销“聚潮资产-中科招商新三板I期A、 B专项资管计划”过程中，存在使用未经报备的宣传推介材料的情形。该行为违反《证券公司代销 金融产品管理规定》第十条的规定，反映出公司内部控制不完善。 券商ETF联接基金截至2020年3月31日持仓前十名证券中的国泰君安（601211）于2020年1 月17日收到上海证监局出具警示函的行政监管措施。由于公司存在：公司分支机构员工存在替客 户办理证券交易操作、为客户的融资活动提供便利等违规行为，公司未能有效动态监控客户交易活 动，未及时报告、处置重大异常行为，在分支机构管理、异常交易和操作监控等方面存在不足。 券商ETF联接基金截至2020年3月31日持仓前十名证券中的招商证券（600999）于2019年 12月27日收到中国证监会出具警示函的行政监管措施。由于公司存在：一是投行部门未配备专职 合规人员；部分投行异地团队未配备专职合规人员；部分分支机构未配备合规人员；部分分支机构 合规人员不具备3年以上相关工作经验。二是部分合规人员薪酬低于公司同级别平均水平。三是未 见合规总监有权参加监事会的规定。四是部分重大决策、新产品和新业务未经合规总监合规审 查。 上述情况违反了《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第十三条、第二十三条、 第二十五条、第二十八条、《证券公司合规管理实施指引》第二十八条、第三十一条的规定。 券商ETF联接基金截至2020年3月31日持仓前十名证券中的东方证券（600958）于2020年1 月3日收到中国证监会责令改正的行政监管措施，由于公司存在以下问题：一是未将合规职责与风 控职责严格区分，合规部内设风险经理岗，承担财富管理业务部、场外业务部、托管业务部风险管 理职责。二是部分分支机构合规人员不具备3年以上相关工作经验。三是部分合规人员薪酬低于公 司同级别平均水平。四是对下属子公司现场合规检查不足，近三年仅开展过1次。五是对合规有效 性评估中发现问题的规范力度不足，2017年合规有效性评估发现的54项问题中，有22项尚未完成 落实规范。 券商ETF联接基金截至2020年3月31日持仓前十名证券中的方正证券（601901）于2020年1 月13日收到湖南证监局出具警示函的行政监管措施。由于公司研究所证券分析师郭丽丽在客户微 信群发布了某上市公司的研究报告，公司未对该研究报告进行合规审查，也未根据公司制度由合规 质控人员对所发布研究报告的微信群进行监督，上述情况违反了《发布研究报告暂行规定》第六条 第一款、第十条的规定。 券商ETF联接基金截至2020年3月31日持仓前十名证券中的南京证券（601990）于2019年9 月12日收到江苏证监局出具警示函的行政监管措施。由于公司在开展股票质押式回购交易中，存 在对融入方准入尽职调查不充分、融出资金管理不完善的问题，违反了《证券公司和证券投资基金 管理公司合规管理办法》第六条第（一）项的规定。 本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资价 值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金投资 的前十名证券的其余四名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情况。 （2）基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 （3） 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 145,527.97 2 应收证券清算款 511,634.00 3 应收股利 - 4 应收利息 14,495.88 5 应收申购款 22,728,894.73 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 23,400,552.58 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。 八、 基金的业绩 本基金业绩数据为截止2020年3月31日的数据，本报告中所列数据未经审计。 1、本报告期A类基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率 ①-③ ②-④ 标准差④ 2018/06/27-2018/12/31 -1.15% 1.68% -3.36% 1.93% 2.21% -0.25% 2019/01/01-2019/12/31 43.84% 2.01% 42.30% 2.12% 1.54% -0.11% 2020/01/01-2020/03/31 -9.11% 2.47% -10.49% 2.61% 1.38% -0.14% 2018/06/27-2020/03/31 29.24% 1.99% 23.09% 2.13% 6.15% -0.14% 2、本报告期C类基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2019/06/14-2019/12/31 12.38% 1.49% 11.26% 1.51% 1.12% -0.02% 2020/01/01-2020/03/31 -9.20% 2.47% -10.49% 2.61% 1.29% -0.14% 2019/06/14-2020/03/31 2.04% 1.83% -0.41% 1.90% 2.45% -0.07% 九、 基金费用 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券/期货交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、账户开户费用和账户维护费； 10、基金投资目标ETF的相关费用（包括但不限于目标ETF的交易费用、申购赎回费用等）； 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日基金资产净值 扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值后的余额的0.5%年费率计提。管理费的计算方 法如下： H＝MAX (E×0.5%÷当年天数,0) H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动 在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数 据不符，及时联系基金托管人协商解决。 2、基金托管人的托管费 本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资产净值 扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值后的余额的0.1%的年费率计提。托管费的计算 方法如下： H＝MAX (E×0.1%÷当年天数,0) H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动 在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数 据不符，及时联系基金托管人协商解决。 3、C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。 本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.40%的年费率计 提。销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销 售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基 金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 上述“一、基金费用的种类”中第4－11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际 支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十、 《招募说明书》更新部分的说明 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)及其他有关规 定,华宝基金管理有限公司对《华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接 基金招募说明书》作如下更新： 1、更新了本基金直销柜台的相关信息。 2、“三、基金管理人”更新了基金管理人的相关信息。 3、“四、基金托管人”更新了基金托管人的相关信息。 4、“五、相关服务机构”更新了销售机构及会计师事务所的相关信息。 5、“十、基金的投资”更新了截至2020年3月31日的基金的投资组合报告。 6、“十一、基金的业绩”更新了截至2020年3月31日的基金业绩数据。 7、“十八、风险揭示”增加了本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的 风险评级可能不一致的风险。 8、“二十二”更新了本公司客服电话及呼叫中心电话。 9、“二十三、其他应披露事项”对本报告期内的相关公告作了信息披露。 上述内容仅为摘要,须与本基金《招募说明书》后面所载之详细资料一并阅读。 华宝基金管理有限公司 2020年7月25日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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