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| 诺安圆鼎定期开放债券(005547) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1981554 | ||||||||
| 基金代码 | 005547 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-24 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）摘要2020年第2期 | ||||||||
| 信息全文 | 诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书 （更新）摘要 2020年第2期 基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 重要提示 （一）诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证 监会2017年12月26日证监许可【2017】2403号文核准公开募集，本基金基金合同于 2018年1月23日正式生效。 （二）基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明 书》经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值 和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 （三）投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金《招募说明书》、 《基金合同》、基金管理人网站公示的《风险说明书》、基金产品风险等级划分方法及说明 等，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对 于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投 资者“买者自负”原则, 在投资者作出投资决策后，须承担基金投资中出现的各类风险， 包括：本基金特有风险、债券市场风险、开放式基金共同风险等。 本基金为债券型基金，其预期收益和风险水平高于货币市场基金、普通债券型基金， 低于混合型基金和股票型基金。 （四）本基金同时为发起式基金，在基金募集时，发起资金提供方将运用发起资金认 购本基金的金额不低于1000万元，认购的基金份额持有期限不低于三年。基金管理人认购 的基金份额持有期限满三年后，发起资金提供方将根据自身情况决定是否继续持有，届 时，发起资金提供方有可能赎回认购的本基金份额。另外，在基金合同生效满三年之日， 如果本基金的资产净值低于2亿元，基金合同将自动终止，且无需召开基金份额持有人大 诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）摘要-2020年第2期 会审议，投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。 （五）本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基 金份额可达到或者超过50%。本基金不向个人投资者公开发售。 （六）基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不 构成新基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 （七）基金管理人根据投资者适当性管理办法，对投资者进行分类。投资者应当如实 提供个人信息及证明材料，并对所提供的信息和证明材料的真实性、准确性、完整性负责。 投资者应知晓并确认当个人信息发生重要变化、可能影响投资者分类和适当性匹配的，应 及时主动进行更新。 （八）本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券、货币市场工具及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定），在 正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下，如证券市场的成交量发生 急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下，可能导致基金资产变现困 难或变现对证券资产价格造成较大冲击，发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常 赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定 基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为 基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同 的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持 有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本基金约定的基金产品资料概要的编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施 之日起一年后开始执行。 本招募说明书(更新)已经基金托管人复核。本次招募说明书(更新)依据《公开募集证券 投资基金信息披露管理办法》及《有关实施＜公开募集证券投资基金信息披露管理办法＞有 关问题的规定》，本招募说明书（更新）所载内容截止日期为2020年7月17日，有关财务 数据和净值表现截止日为2020年3月31日(财务数据未经审计)。 诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）摘要-2020年第2期 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 公司名称：诺安基金管理有限公司 住所：深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19—20层 法定代表人：秦维舟 设立日期：2003年12月9日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]132号 组织形式：有限责任公司 注册资本：1.5亿元人民币 存续期限：持续经营 电话：0755－83026688 传真：0755－83026677 股权结构： 股东单位 出资额(万元) 出资比例 中国对外经济贸易信托有限公司 6000 40％ 深圳市捷隆投资有限公司 6000 40％ 大恒新纪元科技股份有限公司 3000 20％ 合 计 15000 100％ （二）证券投资基金管理情况 截至2020年7月17日，本基金管理人共管理六十二只开放式基金：诺安平衡证券投 资基金、诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投 资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成 长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、 诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金 证券投资基金、诺安沪深300指数增强型证券投资基金、诺安行业轮动混合型证券投资基 金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安全球 收益不动产证券投资基金、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安创业板指数增 强型证券投资基金（LOF）、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证 诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）摘要-2020年第2期 券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、 诺安鸿鑫混合型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰 鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安 天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回 报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券 投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证500指数增强型证券投资基金、 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利 鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活 配置混合型证券投资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配 置混合型证券投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置 混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配 置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合 型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券 型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联创顺鑫债 券型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、诺安优化配置混合型证券投 资基金、诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安精选价值混合型证券投资基 金、诺安鼎利混合型证券投资基金、诺安恒鑫混合型证券投资基金、诺安恒惠债券型证券 投资基金、诺安新兴产业混合型证券投资基金、诺安研究优选混合型证券投资基金。 （三）主要人员情况 1. 董事会成员 秦维舟先生，董事长，工商管理硕士。历任北京中联新技术有限公司总经理、香港昌 维发展有限公司总经理、香港先锋投资有限公司总经理、中国新纪元有限公司副总裁、诺 安基金管理有限公司副董事长。 张一冰女士，副董事长，硕士。历任中国华大理工技术公司计财部职员，中国对外经 济贸易信托有限公司证券部总经理助理、综合业务部副科长、投资银行部总经理、稽核法 律部总经理、投资发展部总经理、董事会秘书、公司副总经理等职务。 赵忆波先生，董事，硕士。历任南方航空公司规划发展部项目经理，泰信基金管理有 限公司研究员，翰伦投资咨询公司（马丁可利基金）投资经理，纽银西部基金管理有限公 司基金经理，现任大恒科技副董事长。 刘洪波先生，董事，硕士。历任中国对外经济贸易信托有限公司投资银行部职员、资 诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）摘要-2020年第2期 产管理四部职员、金融产品一部总经理助理、副总经理和总经理，信业股权投资管理有限 公司资本市场部任董事总经理，华澳国际信托有限公司北京业务总部/北京业务一部业务总 监/部门总经理，现任中国对外经济贸易信托有限公司投资管理事业部副总经理。 孙晓刚先生，董事，本科。历任河北瀛源建筑工程有限公司职员、北京诺安企业管理 有限公司副总经理、上海摩士达投资有限公司副总经理及投资总监、上海钟表有限公司副 总经理。现任上海钟表有限公司董事长。 齐斌先生，董事，硕士。历任中国人民银行总行管理干部学院团委书记、中国证券交 易系统有限公司职员、对外贸易经济合作部计划财务司股份制处主任科员、中国驻新加坡 使馆商务参赞处一等秘书、中国中化集团公司投资部副总经理、中国中化集团公司战略规 划部副总经理、中国对外经济贸易信托有限公司副总经理等，现任诺安基金管理有限公司 总经理。 汤小青先生，独立董事，博士。历任国家计委财政金融司处长，中国农业银行市场开 发部副主任，中国人民银行河南省分行副行长，中国人民银行合作司副司长，中国银监会 合作金融监管部副主任，内蒙古银监局、山西银监局局长，中国银监会监管一部主任，招 商银行副行长。 史其禄先生，独立董事，博士。历任中国工商银行外汇业务管理处处长，中国工商银 行伦敦代表处首席代表，中国工商银行新加坡分行总经理，中国工商银行个人金融业务部 副总经理，机构业务部副总经理，机构金融业务部资深专家。 赵玲华女士，独立董事，硕士。历任中国人民解放军空军总医院新闻干事，全国妇女 联合会宣传部负责人，中国人民银行人事司综合处副处长，国家外汇管理局政策法规司副 处长，中国外汇管理杂志社社长兼主编，国家外汇管理局国际收支司巡视员。 2. 监事会成员 秦江卫先生，监事，硕士。历任太原双喜轮胎工业股份有限公司全面质量管理处干部。 2004年加入中国对外经济贸易信托有限公司，历任中国对外经济贸易信托有限公司风险法 规部总经理、副总法律顾问。现任中国对外经济贸易信托有限公司总法律顾问、首席风控 官，兼任风控合规总部总经理。 赵星明先生，监事，金融学硕士。历任中国人民银行深圳经济特区分行证券管理处副 处长、深圳证券交易所理事会秘书长、君安证券香港公司副总经理等职。 戴宏明先生，监事，本科。历任浙江证券深圳营业部交易主管、国泰君安证券公司部 门主管、诺安基金管理有限公司交易中心总监，现任诺安基金管理有限公司首席交易师 诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）摘要-2020年第2期 （总助级）兼交易中心总监。 梅律吾先生，监事，硕士。历任长城证券有限责任公司研究员，鹏华基金管理有限公 司研究员，诺安基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理、研究部副总监、指 数投资组副总监，现任指数组负责人。 3. 经理层成员 齐斌先生，总经理，硕士研究生学历。历任中国人民银行总行管理干部学院团委书记、 中国证券交易系统有限公司职员、对外贸易经济合作部计划财务司股份制处主任科员、中 国驻新加坡使馆商务参赞处一等秘书、中国中化集团公司投资部副总经理、中国中化集团 公司战略规划部副总经理、中国对外经济贸易信托有限公司副总经理等。2019年加入诺安 基金管理有限公司，现任公司总经理。 杨文先生，副总经理，企业管理学博士。曾任国泰君安证券公司研究所金融工程研究 员、中融基金管理公司市场部经理。2003年加入诺安基金管理有限公司，历任市场部总监、 发展战略部总监，现任公司副总经理。 杨谷先生，副总经理，经济学硕士，CFA。曾任平安证券公司综合研究所研究员、西 北证券公司资产管理部研究员。2003年加入诺安基金管理有限公司，，历任权益投资事业 部总经理，现任公司副总经理、诺安先锋混合型证券投资基金基金经理。 田冲先生，副总经理兼首席信息官，硕士。曾任深圳市邮电局红荔储汇证券营业部工 程师、光大证券信息技术部高级经理。2004年加入诺安基金管理有限公司，历任信息技术 部总监，运营保障部总监，网络金融部总监，公司总裁助理。现任公司副总经理兼首席信 息官。 马宏先生，督察长，硕士。曾任中国新兴（集团）总公司职员、中化财务公司证券部 职员、中化国际贸易股份有限公司投资部副总经理、中国对外经济贸易信托有限公司证券 部投资总监、资产管理二部副总经理、投资发展部总经理。2016年加入诺安基金管理有限 公司，现任公司督察长。 4.基金经理 裴禹翔先生，硕士，曾先后任职于华融湘江银行股份有限公司、浙江浙商证券资产管 理有限公司，任投资经理。2015 年12 月加入诺安基金管理有限公司，任基金经理助理， 从事债券投资工作。2016年2月至2017年4月任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券 投资基金基金经理，2016年2月至2018年5月任诺安天天宝货币市场基金基金经理， 2017年8月至2019年9月任诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）摘要-2020年第2期 2016年2月起任诺安增利债券型证券投资基金基金经理，2016年3月起任诺安稳固收益一 年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2016年8月起任诺安优势行业灵活配置混合型 证券投资基金基金经理，2016年9月起任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金基金 经理，2017年8月起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理，2018年1月起任诺 安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2018年2月起任诺安鑫享定期开放 债券型发起式证券投资基金基金经理，2018年11月起任诺安浙享定期开放债券型发起式 证券投资基金基金经理。 郭晓晖先生，硕士，具有基金从业资格。曾任职于中华联合保险集团股份有限公司， 从事投研工作。2017年加入诺安基金管理有限公司，任基金经理助理。2018年11月起任 诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2018年12月起任诺安鑫享定期 开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 5.投资决策委员会成员的姓名及职务 本公司投资决策委员会分股票类基金投资决策委员会、固定收益类基金投资决策委员 会、指数类基金投资决策委员会及QDII类基金投资决策委员会，具体如下： 股票类基金投资决策委员会：主席由公司总经理齐斌先生担任，委员包括：杨谷先 生，公司副总经理、基金经理；韩冬燕女士，总经理助理、权益投资事业部总经理、基金 经理；王创练先生，首席策略师（总助级）兼研究部总监、基金经理。 固定收益类基金投资决策委员会：主席由公司总经理齐斌先生担任，委员包括：杨谷 先生，公司副总经理、基金经理；谢志华先生，总经理助理、固定收益事业部总经理、基 金经理；王创练先生，首席策略师（总助级）兼研究部总监、基金经理。 指数类基金投资决策委员会：主席由公司总经理齐斌先生担任，委员包括：楚天舒女 士，总经理助理；梅律吾先生，指数投资组负责人、基金经理；王创练先生，首席策略师 （总助级）兼研究部总监、基金经理。 QDII类基金投资决策委员会：主席由公司总经理齐斌先生担任，委员包括：韩冬燕女 士，总经理助理、权益投资事业部总经理、基金经理；宋青先生，国际业务部总监、基金 经理；王创练先生，首席策略师（总助级）兼研究部总监、基金经理。 上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基本情况 名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）摘要-2020年第2期 设立日期：1987年4月8日 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 注册资本：252.20亿元 法定代表人：李建红 行长：田惠宇 资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号 电话：0755—83199084 传真：0755—83195201 资产托管部信息披露负责人：张燕 （二）主要人员情况 李建红先生，本行董事长、非执行董事，2014年7月起担任本行董事、董事长。英国 东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士，高级经济师。招商局集团有限公 司董事长，兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长 和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总 经济师、副总裁，招商局集团有限公司董事、总裁。 田惠宇先生，本行行长、执行董事，2013年5月起担任本行行长、本行执行董事。美 国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于2003 年7 月至2013年5月历任上 海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业 务总监兼北京市分行行长。 汪建中先生，本行副行长。1991年加入本行；2002年10月至2013年12月历任本行 长沙分行行长，总行公司银行部副总经理，佛山分行筹备组组长，佛山分行行长，武汉分 行行长；2013年12月至2016年10月任本行业务总监兼公司金融总部总裁，期间先后兼 任公司金融综合管理部总经理、战略客户部总经理；2016年10月至2017年4月任本行业 务总监兼北京分行行长；2017年4月起任本行党委委员兼北京分行行长。2019年4月起任 本行副行长。 （三）基金托管业务经营情况 截至2020年3月31日，招商银行股份有限公司累计托管586只证券投资基金。 诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）摘要-2020年第2期 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1. 诺安基金管理有限公司直销中心 本公司在深圳、上海、广州、成都开设四个直销网点对投资者办理开户、申购、赎回 业务： （1）深圳直销中心 办公地址：深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19—20层 邮政编码：518048 电话：0755-83026603或0755-83026620 传真：0755-83026630 联系人：祁冬灵 （2）上海分公司 办公地址：上海市浦东新区世纪大道210号21世纪中心大厦903室 邮政编码：200120 电话：021-68824617 传真：021-68362099 联系人：王惠如 （3）广州分公司 办公地址：广州市珠江新城华夏路10号富力中心2908 邮政编码：510623 电话：020－38393680 传真：020－38393680 联系人：黄怡珊 （4）西部营销中心 办公地址：成都市高新区府城大道西段399号天府新谷9栋1单元1802 邮政编码：610021 电话：028-86050157 联系人：裴兰 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基金， 诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）摘要-2020年第2期 并及时在基金管理人网站公示。 （二） 注册登记机构 名称：诺安基金管理有限公司 住所：深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层 法定代表人：秦维舟 电话：0755-83026688 传真：0755-83026677 （三）出具法律意见书的律师事务所和经办律师 名称：北京颐合中鸿律师事务所 住所：北京市东城区建国门内大街7号光华长安大厦2座1908-1911室 法定代表人/负责人：付朝晖 电话：010-65178866 传真：010-65180276 经办律师：虞荣方、滑丽蓉 （四）审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街1号东方广场E2座8层 执行事务合伙人：邹俊 电话：010-85085000 传真：010-85185111 联系人：左艳霞 经办注册会计师：左艳霞 张品 四、基金的名称 诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金 五、基金的类型 契约型开放式 六、基金的投资目标 诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）摘要-2020年第2期 在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 七、基金的投资范围 本基金的投资范围包括国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、金融债、企业 债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、可转换债券或 可交换债券、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单等法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新 股增发。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序 后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80%；在开放期，本基金 持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期，本基金不受上述5%的 限制、。应开放期流动性需要，为保护持有人利益，本基金在开放期前10个工作日、开放 期及开放期结束后10个工作日的时间内，本基金的债券资产比例可不受上述限制。如法律 法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比 例会做相应调整。 八、基金的投资策略 1、封闭期投资策略 在封闭期内，为合理控制本基金开放期的流动性风险，并满足每次开放期的流动性需 求，原则上本基金在投资管理中将持有债券的组合久期与封闭期进行适当的匹配。同时， 在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减 小基金净值的波动。 （1）固定收益资产配置策略 1）组合久期配置策略 本基金通过对宏观经济形势、财政及货币政策、利率环境、债券市场资金供求等因素 的分析，主动判断利率和收益率曲线可能移动的方向和方式，并据此确定收益资产组合的 平均久期。原则上，利率处于上行通道时，缩短目标久期；利率处于下降通道时，则延长 目标久期。 诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）摘要-2020年第2期 ①宏观经济环境分析 通过跟踪、分析宏观经济数据（包括国内生产总值、工业增长、固定资产投资、 CPI、PPI、进出口贸易等）判断宏观经济运行趋势及在经济周期中所处的位置，预测国家 货币政策、财政政策取向及当期利率在利率周期中所处的位置；密切跟踪、关注货币金融 指标（包括货币供应量M1/M2，新增贷款、新增存款、准备金率等），判断利率在中短期 内的变动趋势及国家可能采取的调控措施。 ②利率变动趋势分析 基于对宏观经济运行状态及利率变动趋势的判断，同时考量债券市场资金面供应状况、 市场预期等因素，预测债券收益率曲线可能移动的方向和方式。 ③久期配置 基于宏观经济环境分析和利率变动趋势预测，通过合理假设下的情景分析和压力测 试，确定最优的债券组合久期。一般的，若预期利率水平上升时，建立较短平均久期的债 券组合或缩短现有债券组合的平均久期；若预期利率水平下降时，建立较长平均久期的债 券组合或延长现有债券组合的平均久期，以获取较高的组合收益率。 2）期限结构配置策略 本基金在确定固定收益组合平均久期的基础上,将对债券市场收益率期限结构进行分析, 预测收益率期限结构的变化方式,根据收益率曲线形态变化确定合理的组合期限结构,包括采 用子弹策略、哑铃策略和梯形策略等，在长期、中期和短期债券间进行动态调整，以从收 益率曲线的形变和不同期限债券价格的相对变化中获利。 3）类属资产配置策略 受信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等不同因素的影响，国债、央票、金 融债、企业债、公司债、短期融资券等不同类属的券种收益率变化特征存在明显的差异， 并表现出不同的利差变化趋势。基金管理人将分析各类属券种的利差变化趋势，合理配置 并灵活调整不同类属券种在组合中的构成比例，通过对类属的合理配置力争获取超越基准 的收益率水平。 （2）固定收益类个券投资策略 1）利率品种投资策略 利率品种的主要影响因素为基准利率。本基金对国债、央行票据等利率品种的投资， 首先根据对宏观经济变量、宏观经济政策、利率环境、债券市场资金供求状况的分析，预 测收益率曲线变化的两个方面：变化方向及变化形态，从而确定利率品种组合的久期和期 诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）摘要-2020年第2期 限配置结构。其次根据不同利率品种的收益风险特征、流动性因素等，决定投资品种及相 应的权重，在控制风险并保证流动性的前提下获得最大的收益。 2）信用品种投资策略 信用品种收益率的主要影响因素为利率品种基准收益与信用利差。信用利差是信用产 品相对国债、央行票据等利率产品获取较高收益的来源。信用利差主要受两方面的影响， 一方面为债券所对应信用等级的市场平均信用利差水平，另一方面为发行人本身的信用状 况。信用品种投资策略具体为： ①在经济周期上行或下行阶段，信用利差通常会缩小或扩大，利差的变动会带来趋势 性的信用产品投资机会；同时，研究不同行业在经济周期和政策变动中所受的影响，以确 定不同行业总体信用风险和利差水平的变动情况，投资具有积极因素的行业，规避具有潜 在风险的行业； ②信用产品发行人的资信水平和评级调整变化会使产品的信用利差扩大或缩小，本基 金将充分发挥内部评级作用，选择评级有上调可能的信用债，以获取因信用利差下降带来 的价差收益； ③对信用利差期限结构进行研究，分析各期限信用债利差水平相对历史平均水平所处 的位置，以及不同期限之间利差的相对水平，发现更具投资价值的期限进行投资； ④研究分析相同期限但不同信用评级债券的相对利差水平，发现偏离均值较多，相对 利差有收窄可能的债券。 （3）杠杆投资策略 本基金通过正回购，融资买入债券，通过杠杆作用，力争为投资者实现更高的投资收 益和现金流收入。本基金将在谨慎投资的前提下运用融资杠杆，严格控制融资杠杆的风险。 （4）资产支持证券投资策略 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将在国内资 产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分 析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投 资，以降低流动性风险。 2、开放期投资安排 在开放期，基金管理人将采取各种有效管理措施，保障基金运作安排，防范流动性风 险，满足开放期流动性的需求。在开放期前根据市场情况，进行相应压力测试，制定开放 期操作规范流程和应急预案，做好应付极端情况下巨额赎回的准备。 诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）摘要-2020年第2期 九、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中债综合全价（总值）指数。 中债综合全价（总值）指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制，样本债券涵盖 的范围全面，具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场（银行间市场、交易所市场等）、 不同发行主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、短期等），能够很好地反映中国债券 市场总体价格水平和变动趋势。根据本基金的投资范围和投资比例，本基金选用上述业绩 比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准 推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，本基金可以在报 中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，但不需要召开基金份额持有人大会。 十、风险收益特征 本基金属于证券市场中的中低风险品种，预期收益和风险高于货币市场基金、普通债 券型基金，低于混合型基金和股票型基金。 十一、基金投资组合报告 本投资组合报告所载数据截止日为2020年3月31日，本报告中所列财务数据未经审 计。 （一）报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 494,273,500.00 84.60 其中：债券 494,273,500.00 84.60 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 79,990,239.99 13.69 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,846,053.16 0.49 8 其他资产 7,121,468.20 1.22 诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）摘要-2020年第2期 9 合计 584,231,261.35 100.00 （二）报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 （三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 （四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 35,531,500.00 6.94 其中：政策性金融债 35,531,500.00 6.94 4 企业债券 183,013,000.00 35.75 5 企业短期融资券 230,459,000.00 45.02 6 中期票据 45,270,000.00 8.84 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 494,273,500.00 96.55 （五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 011901876 19巨石SCP003 500,000 50,200,000.00 9.81 2 011902714 19融和融资SCP016 500,000 50,100,000.00 9.79 3 012000685 20广新控股SCP007 500,000 50,015,000.00 9.77 4 1680439 16桂金投债02 500,000 48,145,000.00 9.40 5 1880081 18韶山高新债 450,000 47,493,000.00 9.28 （六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 （七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 （八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 （九）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1、本期国债期货投资政策 诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）摘要-2020年第2期 本基金本报告期未投资国债期货。 2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 3、本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 （十）投资组合报告附注 1、本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门立 案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2、本基金本报告期末未持有股票。 3、其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 7,121,468.20 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,121,468.20 4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 6、投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 十二、基金的业绩 本基金的过往业绩不代表未来表现。 （一）诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金自基金合同生效以来基金份额净 值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）摘要-2020年第2期 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2018.1.23～2018.12.31 5.62% 0.03% 4.82% 0.07% 0.80% -0.04% 2019.1.1～2019.12.31 5.37% 0.03% 1.31% 0.05% 4.06% -0.02% 2020.1.1～2020.3.31 1.37% 0.06% 1.85% 0.10% -0.48% -0.04% 2018.1.23～2020.3.31 12.82% 0.03% 8.16% 0.07% 4.66% -0.04% 注：本基金的业绩比较标准为：中债综合全价（总值）指数 （二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注： 本基金建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 十三、基金的费用与税收 （一）基金的费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）摘要-2020年第2期 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和仲裁费、诉讼费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券交易费用； 7、基金的开户费、账户维护费和银行汇划费用； 8、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）与基金运作有关的费用 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人 双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如 下： H＝E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人 双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第3－8项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费 用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）与基金销售有关的费用 1、申购费用 本基金在申购时收取申购费用，申购费率随申购金额的增加而递减，具体费率如下： 诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）摘要-2020年第2期 申购金额（M） 申购费率 M＜100万元 0.6% 100万元≤M＜200万元 0.3% 200万元≤M＜500万元 0.2% M≥500万元 每笔1000元 本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各 项费用，不列入基金财产。 2、赎回费率 持有期限（T） 赎回费率 T＜7日 1.5% 7日≤T＜30日 0.1% T≥30日 0 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 对持有基金份额期限少于7日的基金份额投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对 于持有基金份额期限不少于7日但少于30日的基金份额投资人收取的赎回费的25% 计入基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 3、基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。 费率如发生变更，基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介上公告。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制 定基金促销计划，针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资 人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必 要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 5、当本基金各类份额发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机 制以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部 门、自律规则的规定。 （四）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）摘要-2020年第2期 损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （五）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金 财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家 有关税收征收的规定代扣代缴。 十四、对招募说明书本次更新部分的说明 本招募说明书（更新）依据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资 基金运作管理办法》《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》《证券投资基 金销售管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要 求，对本基金管理人于2020年1月23日刊登的《诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基 金招募说明书》进行了更新，主要更新的内容如下： 1、在“重要提示”中，更新了本招募说明书（更新）所载内容截止日期、有关财务数 据和净值表现截止日期。 2、在“第三部分 基金管理人”中，更新了证券投资基金管理情况、主要人员情况、 基金管理人的风险管理体系与内部控制制度的信息。 3、在“第四部分 基金托管人”中，更新了基金托管人的相关信息。 4、在“第五部分 相关服务机构”中，更新了基金销售机构的信息。 5、在“第十部分 基金的投资”中，更新了“七、基金投资组合报告”，投资组合报 告数据截止日期为2020年3月31日。 6、在“第十一部分 基金的业绩”中，更新了本基金自基金合同的生效以来基金份额 净值增长率与同期业绩基准收益率比较表以及本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益 率的历史走势对比图。 7、在“第二十三部分 其他应披露事项”中，更新了本基金的相关公告。 十五、签署日期 2020年7月17日 诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）摘要-2020年第2期 以上内容仅为摘要，须与本招募说明书（更新）正文所载之详细资料一并阅读。 诺安基金管理有限公司 2020年7月24日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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