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| 华安可转债债券B类(040023) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 198149 | ||||||||
| 基金代码 | 040023 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-02-05 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华安可转换债券债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要(2013年第1号) | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 二〇一三年二月 重要提示 华安可转换债券债券型证券投资基金（以下简称"本基金"）由华安基金管理有限公司（以下简称"基金管理人"）依照有关法律法规及约定发起，并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）2011年4月27日证监许可[2011]606号文核准。本基金基金合同自2011年6月22日正式生效。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现（或"基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证"）。基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。 本招募说明书中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。除特别说明外，本招募说明书所载内容截止日为2012年12月22日，有关财务数据截止日为2012年9月30日，净值表现截止日为2012年6月30日。 目录 一、基金管理人 1 二、基金托管人 5 三、相关服务机构 7 四、基金的名称 29 五、基金的类型 29 六、基金的投资目标 29 七、基金的投资方向 29 八、基金的投资策略 30 九、基金的业绩比较基准 34 十、基金的风险收益特征 35 十一、基金投资组合报告 35 十二、基金的业绩 39 十三、费用概览 40 十四、对招募说明书更新部分的说明 43 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 1、名称：华安基金管理有限公司 2、住所：上海浦东新区世纪大道8号，上海国金中心二期31、32层 3、法定代表人：李勍 4、设立日期：1998年6月4日 5、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]20号 6、联系电话：（021）38969999 7、联系人：冯颖 8、客户服务中心电话：40088-50099 9、网址：www.huaan.com.cn （二）注册资本和股权结构 1、注册资本：1.5亿元人民币 2、股权结构 持股单位 持股占总股本比例 上海国际信托有限公司 20% 上海电气（集团）总公司 20% 上海锦江国际投资管理有限公司 20% 上海工业投资（集团）有限公司 20% 国泰君安投资管理股份有限公司 20% （三）主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员的姓名、从业简历、学历及兼职情况等。 （1）董事会 朱仲群先生，研究生学历。历任中国人民银行人事司、办公厅副处长、处长，国家开发银行办公厅处长，中国光大银行大连分行行长助理、监察室副主任，中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司党委副书记兼副总经理、党委书记兼总经理，长城人寿保险股份有限公司总经理、副董事长、董事，现任上海国际集团有限公司总经理助理，华安基金管理有限公司董事长。 李勍先生，大学学历，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。历任中国兴南(集团)公司证券投资部副总经理，北京汇正财经顾问有限公司董事总经理，上海证券交易所深圳办事处主任，中国投资信息有限公司董事总经理，现任华安基金管理有限公司董事、总裁。 冯祖新先生，研究生学历。历任上海市经济委员会办公室副主任科员、主任科员，上海市经济委员会信息中心副主任、主任，上海市工业投资公司副总经理、总经理，上海工业投资（集团）有限公司副总裁，现任上海工业投资（集团）有限公司总裁、法定代表人、党委副书记。 马名驹先生，大学学历，高级会计师。历任上海凤凰自行车股份有限公司副董事长兼总经理，上海东方上市企业博览中心副总经理，现任上海锦江国际投资管理有限公司董事兼总经理，锦江国际（集团）有限公司副总裁及计划财务部经理、金融事业部总经理、上海锦沧文华大酒店董事长、锦江麦德龙现购自运有限公司副董事长、北京昆仑饭店董事、上海锦江国际旅馆投资有限公司董事、锦江之星旅馆有限公司董事、锦江国际集团财务有限责任公司董事兼财务总监。 董鑑华先生，大学学历，高级经济师。历任上海市审计局固定资产投资科员、副处长、处长，上海市审计局财政审计处处长，现任上海电气（集团）总公司财务总监。 王松先生，研究生学历，高级经济师。历任建设银行总行投资部职员，国泰证券有限公司北京办事处副主任、发行二部副总经理、债券部总经理，国泰君安证券股份有限公司债券业务一部总经理、固定收益证券总部总经理、固定收益证券总部总监、总裁助理，现任国泰君安证券股份有限公司副总裁。 独立董事： 萧灼基先生，研究生学历，教授。历任全国政协委员，政协经济委员会委员，北京大学经济学院教授，博士生导师，北京市、云南省、吉林省、成都市，武汉市等省市专家顾问，北京市场经济研究所所长，《经济界》杂志社社长、主编。 吴伯庆先生，大学学历，一级律师，曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳法律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所高级合伙人、上海仲裁委员会仲裁员、上海市律师协会顾问。 夏大慰先生，研究生学历，教授。历任上海财经大学科研处处长，上海财经大学南德管理学院院长，上海财经大学常务副校长，现任上海国家会计学院院长、党委书记，APEC金融与发展项目执行秘书处秘书长，兼任香港中文大学荣誉教授、中国工业经济研究与开发促进会副会长、中国会计学会副会长、财政部会计准则委员会咨询专家、上海证交所上市公司专家委员会委员、上海工业经济专业研究会主任委员等职务。 （2）监事会 谢伟民先生，研究生学历，副教授。历任上海市城建沪南工务所干部，空军政治学院训练部中共党史研究室正营级教员、讲师，上海市计委直属机关党委干事，中共上海市综合经济工作委员会组织处干部、宣传员（副处级）、副处长，中共上海市金融工作党委组织处（宣传处）副处长兼机关党委副书记、机关纪委书记（正处级），现任华安基金管理有限公司监事会主席。 陈涵女士，研究生学历，经济师。历任上海国际信托投资公司金融一部项目经理、资产信托总部实业投资部副经理、资产管理总部投资业务部副科长，现任上海国际信托投资有限公司资产管理总部投资业务部科长。 柳振铎先生，研究生学历，高级经济师。历任上海良工阀门厂团委书记、车间主任、副厂长，上海机电工业管理局办公室副主任、规划处处长，上海电气（集团）总公司副总裁兼上海机电股份公司党委书记、总经理。 章卫进先生，大专学历，会计师。历任上海市有色金属总公司财务处科员、外经处会计主管，英国SONOFEC公司（长驻伦敦）业务经理，上海有色金属总公司房产公司财务部经理、办公室主任，上海工业投资（集团）有限公司财务部业务主管、副经理，现任上海工业投资（集团）有限公司财务部经理。 李梅清女士，大专学历，会计师。历任上海新亚（集团）股份有限公司财务部副经理、上海新亚（集团）有限公司财务部副经理，锦江国际（集团）有限公司计划财务部副经理及上市公司部副经理，上海锦江国际投资管理有限公司财务总监、金融事业部财务总监。 汪宝山先生，大学学历，经济师。历任建行上海市分行团委书记、直属党委书记，建行宝山宝钢支行副行长，建行上海市分行办公室副主任，国泰证券公司综合管理部总经理，公司专职党委副书记兼行政管理部总经理，公司专职党委副书记兼上海营业总部总经理，国泰君安证券专职董事、党委办公室主任、机关党委书记，公司党委委员、工会主席，国泰君安投资管理股份有限公司董事长、党委书记、国泰君安证券股份有限公司党委委员。 赵敏先生，研究生学历，助理研究员。曾在上海社会科学院人口与发展研究所工作，历任华安基金管理有限公司综合管理部总经理、电子商务部总经理、上海营销总部总经理，现任华安基金管理有限公司总裁助理，兼任信息技术部总监。 诸慧女士，研究生学历，经济师。历任华安基金管理有限公司监察稽核部高级监察员，集中交易部总监助理，现任华安基金管理有限公司集中交易部总经理。 （3）高级管理人员 朱仲群先生，研究生学历。历任中国人民银行人事司、办公厅副处长、处长，国家开发银行办公厅处长，中国光大银行大连分行行长助理、监察室副主任，中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司党委副书记兼副总经理、党委书记兼总经理，长城人寿保险股份有限公司总经理、副董事长、董事，现任上海国际集团有限公司总经理助理，华安基金管理有限公司董事长。 李勍先生，大学学历，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。历任中国兴南(集团)公司证券投资部副总经理，北京汇正财经顾问有限公司董事总经理，上海证券交易所深圳办事处主任，中国投资信息有限公司董事总经理，现任华安基金管理有限公司董事、总裁。 尚志民先生，工商管理硕士，15年证券、基金从业经验，曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作，进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员，1999年6月至2001年9月担任安顺证券投资基金的基金经理，2000年7月至2001年9月同时担任安瑞证券投资基金的基金经理，2001年9月至2003年9月担任华安创新证券投资基金的基金经理，2003年9月至今担任安顺证券投资基金的基金经理，2006年9月起同时担任华安宏利股票型证券投资基金的基金经理。现任华安基金管理有限公司副总裁、首席投资官。 秦军先生，研究生学历，13年证券、基金从业经验，曾任中国航空工业规划设计研究院建设监理部总经理助理，中合资产管理有限责任公司北京分公司总经理，嘉实基金管理有限公司总经理助理，现任华安基金管理有限公司副总裁。 章国富先生，研究生学历，25年经济、金融从业经验。曾任上海财经大学副教授、硕士生导师，上海大华会计师事务所会计师、中国诚信证券评估有限公司上海分公司副总经理、上海华虹（集团）有限公司财务部副部长（主持工作）、上海信虹投资管理有限公司副总经理兼上海新鑫投资有限公司财务总监、华安基金管理有限公司督察长，现任华安基金管理有限公司副总裁。 薛珍女士，研究生学历，11年证券、基金从业经验，曾任华东政法大学副教授，中国证监会上海证管办机构处副处长，中国证监会上海监管局信息调研处处长，中国证监会上海监管局法制工作处处长，现任华安基金管理有限公司督察长。 2、本基金基金经理 贺涛先生，金融学硕士（金融工程方向），15年证券、基金从业经历。曾任长城证券有限责任公司债券研究员，华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理，现任固定收益部基金经理。2008年4月起担任华安稳定收益债券基金的基金经理。2011年6月起同时担任本基金的基金经理。 3、本公司采取集体投资决策制度，固定收益投资决策委员会成员的姓名和职务如下： 尚志民先生，副总裁、首席投资官 黄 勤先生，固定收益部总经理、基金经理 杨 明先生，投资研究部总经理、首席宏观策略师 贺 涛先生，基金经理 上述人员之间不存在亲属关系。 4、业务人员的准备情况： 截至2012年9月30日，公司目前共有员工305人，主要来自国内外证券公司等金融机构，其中81%以上具有三年证券业或五年金融业从业经历，具有丰富的实际操作经验。所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。公司业务由投资与研究、营销、后台支持等三个业务板块组成。 二、基金托管人 （一）基金托管人概况 1、基本情况 名称：招商银行股份有限公司（以下简称"招商银行"） 设立日期：1987年4月8日 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 注册资本：215.77亿元 法定代表人：傅育宁 行长：马蔚华 资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号 电话：0755-83199084 传真：0755-83195201 资产托管部信息披露负责人：张燕 2、发展概况 招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于2002年3月成功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10月5日行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截止2012年9月30日，招商银行总资产3.1446万亿元人民币，核心资本充足率8.47%。 2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同意，更名为资产托管部，下设业务支持室、产品管理室、业务营运室、稽核监察室4个职能处室，现有员工52人。2002年11月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003年4月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。 招商银行确立"因势而变、先您所想"的托管理念和"财富所托、信守承诺"的托管核心价值，独创"6S托管银行"品牌体系，以"保护您的业务、保护您的财富"为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出"网上托管银系统"、托管业务综合系统和"6心"托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只"1+N"基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。 经过九年发展，招商银行资产托管规模快速壮大。2011年，招商银行实现托管费收入5.10亿元，托管资产突破5000亿元，托管日均存款达到274亿元，各项指标均创历史新高。托管产品数量、托管资产规模稳居中小托管银行第一，开放式基金托管新增数量与首发规模居股份制托管银行第一，内部控制连续五年通过ISAE3402国际认证，第二次被境外权威媒体《财资》评为"中国最佳托管专业银行"，被《21世纪经济报道》评为"2011年度VC/PE最佳托管银行"。 （二）主要人员情况 傅育宁先生，招商银行董事长和非执行董事，英国布鲁诺尔大学博士学位。1999年3月开始担任本公司董事。2010年8月起任招商局集团有限公司董事长。兼任招商局国际有限公司（香港联合交易所上市公司）主席，利和经销集团有限公司（香港联合交易所上市公司）及信和置业有限公司（香港联合交易所上市公司）独立非执行董事，香港港口发展局董事，香港证券及期货事务监察委员会成员等；中国南山开发（集团）股份有限公司董事长，招商局能源运输股份有限公司(上海证券交易所上市公司)董事长，及中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(深圳证券交易所上市公司)董事长，及新加坡上市公司嘉德置地有限公司独立非执行董事。 马蔚华先生，招商银行执行董事、行长兼首席执行官，1999 年1 月加入本公司。经济学博士学位，高级经济师。第十一届全国政协委员。1999 年1 月起任招商银行股份有限公司行长兼首席执行官。 分别自1999 年9 月、2003 年9 月、2007 年11 月及2008 年10 月起兼任招银国际金融有限公司董事长、招商信诺人寿保险有限公司董事长及招商基金管理有限公司董事长及永隆银行有限公司董事长，并自2002 年7 月起担任招商局集团公司董事。同时担任中国国际商会副主席、中国企业家协会执行副会长、中国金融学会常务理事、中国红十字会第八届理事会常务理事、深圳市综研软科学发展基金会理事长和北京大学、清华大学等多所高校兼职教授等职。 唐志宏先生，招商银行副行长，吉林大学本科毕业，高级经济师。1995年5月加入本公司，历任沈阳分行副行长，深圳管理部副主任，兰州分行行长，上海分行行长，深圳管理部主任，总行行长助理，2006年4月起担任本公司副行长。同时担任招商信诺人寿保险公司及中国银联股份有限公司董事。 吴晓辉先生，招商银行资产托管部总经理，硕士研究生，高级经济师。1993年10月进入招商银行工作；历任招商银行总行计划资金部副总经理，总行资金交易部总经理，招银国际金融有限公司总裁；招商银行济南分行党委书记、行长，2011年7月起担任招商银行总行资产托管部总经理。 （三）基金托管业务经营情况 截至2012年11月30日，招商银行股份有限公司托管了招商安泰系列证券投资基金（含招商安泰股票型投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金和招商安泰债券投资基金），招商现金增值证券投资基金、华夏经典配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深300指数证券投资基金、中信现金优势货币市场基金、光大保德信货币市场证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、光大保德信新增长股票型证券投资基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、德盛优势股票型证券投资基金、华富成长趋势股票型证券投资基金、光大保德信优势配置股票型证券投资基金、益民多利债券型证券投资基金、德盛红利股票证券投资基金、上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金、上投摩根行业轮动股票型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金、南方策略优化股票型证券投资基金、兴全合润分级股票型证券投资基金、中邮核心主题股票型证券投资基金、长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）、中银价值精选灵活配置混合型基金、中银稳健双利债券型证券投资基金、银河创新成长股票型证券投资基金、嘉实多利分级债券型证券投资基金、国泰保本混合型证券投资基金、华宝兴业可转债债券型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、诺安保本混合型证券投资基金、鹏华新兴产业股票型证券投资基金、博时裕祥分级债券型证券投资基金、上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金、华安可转换债券债券型证券投资基金、中银转债增强债券型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（QDII-LOF）、中银中小盘成长股票型证券投资基金、国泰成长优选股票型证券投资基金、兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF）、易方达纯债债券型证券投资基金、中银沪深 300 等权重指数证券投资基金(LOF)、中银保本混合型证券投资基金、嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金、鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金共50只开放式基金及其它托管资产，托管资产为10275.11亿元人民币。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构及其联系人 1、直销机构 （1）华安基金管理有限公司上海业务部 地址：上海市浦东新区世纪大道8号，上海国金中心二期31层 电话：（021）38969960 传真：（021）58406138 联系人：姚佳岑 （2）华安基金管理有限公司北京分公司 地址：北京市西城区金融街7号英蓝国际金融中心522室 电话：（010）57635999 传真：（010）66214061 联系人：朱江 （3）华安基金管理有限公司广州分公司 地址：广州市天河区华夏路10号富力中心1203室 电话：（020）38199200 传真：（020）38927962 联系人：田峰 （4）华安基金管理有限公司西安分公司 地址：西安市碑林区南关正街88号长安国际中心A座706室 电话：（029）87651811 传真：（029）87651820 联系人：史小光 （5）华安基金管理有限公司成都分公司 地址：成都市人民南路四段19号威斯顿联邦大厦12层1211K-1212L 电话：（028）85268583 传真：（028）85268827 联系人：张彤 （6）华安基金管理有限公司沈阳分公司 地址：沈阳市沈河区北站路59号财富中心E座2103室 电话：（024）22522733 传真：（024）22521633 联系人：曹瀚 （7）华安基金管理有限公司电子交易平台 华安电子交易网站：www.huaan.com.cn 华安电子交易手机网站：wap.huaan.com.cn 华安电子交易热线：40088-50099 传真电话：（021）33626962 联系人：谢伯恩 2、代销机构 (1) 交通银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：胡怀邦 电话：021-58766688 传真：021-58798398 客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com (2) 中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人：肖钢 电话：（86）10-66592638 传真：（86）10-66594568 客户服务电话：95566 网址：www.boc.cn (3) 中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人：姜建清 客户服务电话：95588 传真：010-66107571 网址：www.icbc.com.cn (4) 中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：蒋超良 客户服务电话：95599 网址：www.abchina.com (5) 中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼（长安兴融中心） 法定代表人：王洪章 客户服务电话：95533 网址：www.ccb.com (6) 招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人：傅育宁 电话：（0755）83198888 传真：（0755）83195049 客户服务电话：95555 网址：www.cmbchina.com (7) 中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人：田国立 电话：86-10-65558000 传真：86-10-65550809 客户服务电话：95558 网址：bank.ecitic.com (8) 兴业银行股份有限公司 注册地址：福建省福州市湖东路154号中山大厦 法定代表人： 高建平 电话：0591-87824863 传真：0591-87842633 客户服务电话：95561 网址：www.cib.com.cn (9) 平安银行股份有限公司 注册地址：中国深圳市深南中路1099号平安银行大厦半地下层1、2、4-17、21-22层法定代表人：孙建一 联系电话：（0755）25859591 传真号码：（0755）25878304 客户服务电话：95511-3 网址：bank.pingan.com (10) 中国光大银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心 法定代表人：唐双宁 传真：010-63636713 客户服务电话：95595 网址：www.cebbank.com (11) 中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：董文标 客户服务电话：95568 传真：010-68466796 网址：www.cmbc.com.cn (12) 中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区宣武门西大街131号 办公地址：北京市西城区金融大街3号 法定代表人：刘安东 客户服务电话：95580 联系人：陈春林 传真：010-66419824 公司网址：www.psbc.com (13) 北京银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层 办公地址：北京市西城区金融大街丙17号 法定代表人：闫冰竹 电话：010-66223826 传真：010-66426519 客户服务电话：（010）95526 网址：www.bankofbeijing.com.cn (14) 华夏银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街22号 办公地址：北京市东城区建国门内大街22号 法定代表人：吴建 电话：010-85239938 传真：010-85239605 客户服务电话：95577 网址：www.hxb.com.cn (15) 上海银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路168号 办公地址：上海市银城中路168号 法定代表人：范一飞 电话：0086-21-68475888 传真：0086-21-68476215 客户服务电话：（021）962888 网址：www.bankofshanghai.com (16) 临商银行股份有限公司 注册地址：山东省临沂市沂蒙路336号 法定代表人：王傢玉 电话：（0539）8311353 客户服务电话：40069-96588 网址：www.lsbchina.com (17) 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市新华北路8 号 法定代表人：农惠臣 电话：0991-8824667 传真：0991-8824667 客户服务电话：96518 网址：www.uccb.com.cn (18) 烟台银行股份有限公司 注册地址：山东省烟台市芝罘区海港路25号 法定代表人：庄永辉 电话：（0535）6691333 传真：（0535）6691305 客户服务电话：4008-311-777 网址：www.yantaibank.net (19) 广州银行股份有限公司 注册地址：广东省广州市越秀区广州大道北195号 办公地址：广东省广州市越秀区广州大道北195号 法定代表人：姚建军 电话：020-37598339 传真：020-37590798 客户服务电话：96699（广州）、400-83-96699（全国） 网址：www.gzcb.com.cn (20) 浙商银行股份有限公司 注册地址：杭州市庆春路288号 办公地址：杭州市庆春路288号 法定代表人： 张达洋 电话：（0571）87659009，87659816 传真：（0571）87659826 客户服务电话：95527 网址： www.czbank.com (21) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 法定代表人：万建华 电话：（021）38676666 传真：（021）38670161 客户服务电话：400-8888-666 网址：www.gtja.com (22) 中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 电话：（010）65183888 传真：（010）65182261 客户服务电话：400-8888-108 网址：www.csc108.com (23) 招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人：宫少林 电话：（0755）82943511 传真：（0755）82943237 客户服务热线：95565 网站：www.newone.com.cn (24) 广发证券股份有限公司 注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房） 法定代表人：孙树明 电话：（020）87555888 传真：（020）87555305 网址：www.gf.com.cn (25) 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦 法定代表人：王东明 电话：（010）84864818 传真：（010）84865560 网址：www.ecitic.com (26) 中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层 法定代表人：顾伟国 电话：（010）66568047 传真：（010）66568536 客户服务电话：8008201968 网址：www.chinastock.com.cn (27) 海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路98号 法定代表人：王开国 电话：（021）23219000 传真：（021）63410456 客户服务电话：400-8888-001、95553 网址：www.htsec.com (28) 申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市常熟路171号 法定代表人：储晓明 电话：（021）54033888 传真：（021）54035333 客户服务电话：（021）962505 网址：www.sywg.com (29) 兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号 法定代表人：兰荣 电话：（021）68419974 传真：（021）68419867 客户服务电话：95562 网址：www.xyzq.com.cn (30) 长江证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号 法定代表人：胡运钊 电话：400-8888-999 网址：www.cjsc.com.cn (31) 万联证券有限责任公司 注册地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层 办公地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层 法定代表人：张建军 电话：（020）37865070 传真：（020）37865030 客户服务电话：400-8888-133 网址：www.wlzq.com.cn (32) 民生证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心Ａ座16-18层 办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心Ａ座16-18层 法定代表人：余政 电话：（010）85120190 传真：（010）85120211 客户服务电话：4006198888 网址：www.mszq.com (33) 中信证券（浙江）有限责任公司 注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层 法定代表人：沈强 联系电话：0571-87112510 传真号码：（0571）85783771 客户服务电话：（0571）96598 网址：www.bigsun.com.cn (34) 渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 法定代表人：杜庆平 电话：（022）28451861 客户服务电话：400-651-5988 公司网站：www.ewww.com.cn (35) 山西证券股份有限公司 注册地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼 办公地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心A座26―30层 法定代表人：侯巍 电话：（0351）8686703 传真：（0351）8686619 客户服务电话：95573 网址：www.i618.com.cn、www.sxzq.net (36) 信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心 法定代表人：高冠江 电话：（010）63081000 传真：（010）63080978 客户服务电话：400-800-8899 网址：www.cindasc.com (37) 方正证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 法定代表人：雷杰 电话：（0731）85832343 传真：（0731）85832342 客户服务电话：95571 网址：www.foundersc.com (38) 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：徐浩明 电话：（021）68816000-1876 传真：（021）68815009 客户服务电话: 95525、4008888788 网站：www.ebscn.com (39) 广州证券有限责任公司 注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法定代表人：刘东 电话：（020）88836999 传真：（020）88836654 客户服务电话：961303、02083963933 网址：www.gzs.com.cn (40) 新时代证券有限责任公司 注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 法定代表人：刘汝军 电话：（010）83561149 传真：（010）83561094 客户服务电话：400-698-9898 网址：www.xsdzq.cn (41) 财富证券有限责任公司 注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层 法定代表人：周晖 电话：（0731）4403343 传真：（0731）4403439 客户服务电话: (0731) 84403343 网址：www.cfzq.com (42) 东莞证券有限责任公司 注册地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 法定代表人：张运勇 电话：（0769）22119351 传真：（0769）22119423 客户服务电话：（0769）961130 网址：www.dgzq.com.cn (43) 中原证券股份有限公司 注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号 办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号 法定代表人：石保上 电话：（0371）65585670 传真：（0371）65585665 客户服务电话：（0371）967218 网址：www.ccnew.com (44) 国都证券有限责任公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人：常喆 电话：（010）84183389 传真：（010）64482090 客户服务电话：400-818-8118 网址：www.guodu.com (45) 恒泰证券股份有限公司 注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 法定代表人：庞介民 电话：（0471）4913998 传真：（0471）4930707 客户服务电话：（0471）4961259 网址：www.cnht.com.cn (46) 国盛证券有限责任公司 注册地址：南昌市北京西路88号江信国际金融大厦 办公地址：南昌市北京西路88号江信国际金融大厦 法定代表人：曾小普 电话：（0791）6289771 传真：（0791）6289395 网址：www.gsstock.com (47) 宏源证券股份有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号 办公地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦 法定代表人：冯戎 联系电话：（010）88085858 传真号码：（010）88085195 客户服务电话：（0991）400-800-0562 公司网址：www.hysec.com (48) 齐鲁证券有限公司 注册地址：山东省济南市经七路86号 法定代表人：李玮 传真：（0531）68889752 客户服务电话：95538 网址：www.qlzq.com.cn (49) 中航证券有限公司 注册地址：南昌市红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层 办公地址：南昌市红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层 法定代表人：杜航 电话：（0791）6768763 传真：（0791）6789414 客户服务电话：4008866567 网址：www.avicsec.com (50) 德邦证券有限责任公司 注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 法定代表人：姚文平 电话：（021）68761616 传真：（021）68767981 客户服务电话：4008888128 网址：www.tebon.com.cn (51) 西部证券股份有限公司 注册地址：陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层 法定代表人：刘建武 电话：（029）87406172 客户服务电话：95582 网址：www.westsecu.com.cn (52) 华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层 法定代表人： 黄金琳 电话：（0591）87383623 传真：（0591）87383610 客户服务电话：96326（福建省外请先拨0591） 网址：www.hfzq.com.cn (53) 中国国际金融有限公司 注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座6层、26层、27层及28层 法定代表人：李剑阁 电话：（010）65051166 传真：（010）65051156 客户服务电话：（010）65051166 网址：www.cicc.com.cn (54) 中山证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路６００９号新世界中心２９层 法定代表人：吴永良 电话：（0755）82943755 传真：（0755）82940511 客户服务电话：4001022011 网址：www.zszq.com.cn (55) 日信证券有限责任公司 注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号 办公地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号 法定代表人：孔佑杰 电话：0471-6292587 传真：0471-6292477 客户服务电话：（010）88086830、0471-6292465 网址：www.rxzq.com.cn (56) 江海证券有限公司 注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人：孙名扬 电话：(0451)82336863 传真：(0451)82287211 客户服务电话：40066-6228 网址：www.jhzq.com.cn (57) 华宝证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层 法定代表人：陈林 电话：（021）50122107 传真：（021）50122078 客户服务电话：4008209898 网址：www.cnhbstock.com (58) 厦门证券有限公司 注册地址：厦门市莲前西路2 号莲富大厦十七楼 办公地址：厦门市莲前西路2 号莲富大厦十七楼 法定代表人：傅毅辉 电话：（0592）5161642 传真：（0592）5161140 客户服务电话：0592-5163588 网址：www.xmzq.cn (59) 华融证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街8号 办公地址：北京市西城区金融大街8号 法定代表人：宋德清 电话：（010）58568007 传真：（010）58568062 客户服务电话：（010）58568162 网址：www.hrsec.com.cn (60) 中天证券有限责任公司 注册地址：沈阳市和平区光荣街23 号甲 办公地址：沈阳市和平区光荣街23 号甲 法定代表人：李学琦 电话：（024）23266917 传真：（024）23255606 客户服务电话：4006180315 网址：www.stockren.com (61) 天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层 法定代表人：林义相 电话：（010）66045608 传真：（010）66045500 客户服务电话：（010）66045678 网址：www.txsec.com或jijin.txsec.com (62) 财富里昂证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号 环球金融中心9楼 办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号 环球金融中心9楼 法定代表人：罗浩 电话：021-38784818 传真：021-68775878 联系人：倪丹 客户服务电话：68777877、021-38784818 公司网站：www.cf-clsa.com (63) 财通证券有限责任公司 注册地址：杭州杭大路15 号嘉华国际商务中心 办公地址：杭州杭大路15 号嘉华国际商务中心 法定代表人：沈继宁 客服电话：0571-96336（浙江）,40086-96336（全国） 网址：www.ctsec.com （二）注册登记机构 名称：华安基金管理有限公司 住所：上海浦东新区世纪大道8号，上海国金中心二期31、32层 法定代表人：李勍 电话：（021）38969999 传真：（021）33627962 联系人：赵良 客户服务中心电话：40088-50099 （三）律师事务所和经办律师 名称：通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 电话：（021）31358666 传真：（021）31358716 联系人：王利民 经办律师：秦悦民、王利民 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 法定代表人：杨绍信 联系电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：沈兆杰 经办会计师：汪棣、沈兆杰 四、基金的名称 本基金名称：华安可转换债券债券型证券投资基金 五、基金的类型 本基金类型：契约型开放式。 六、基金的投资目标 本基金主要投资于兼具债券和股票特性的可转债（含分离交易可转债）品种，在控制风险和保持流动性的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金为债券型基金，重点投资于固定收益类证券，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债（含分离交易可转债）、资产支持证券、次级债、债券回购、期限在一年期以内的定期存款等。本基金可参与一级市场新股申购或增发新股，也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。 本基金的投资组合比例为：固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%，其中对可转债（含分离交易可转债）的投资比例不低于固定收益类资产的80%；股票、权证等非固定收益类资产的投资比例不高于基金资产的20%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 八、基金的投资策略 （一）投资策略 本基金主要投资于可转债品种，一方面通过利用可转债的债券特性，强调收益的安全性与稳定性，另一方面利用可转债的股票特性（内含股票期权），分享股市上涨所产生的较高收益。 1、资产配置策略 本基金将以大类资产配置策略为基础，通过研究宏观经济环境、货币政策取向、资本市场和债券市场状况等相关影响因素，对股票、债券和货币市场工具的风险收益特征进行深入分析。本基金参考投资时钟方法，将经济周期划分为四个阶段（衰退、复苏、繁荣、滞涨）：通常在经济从复苏到繁荣时，股票市场进入牛市，权益资产的收益率超过固定收益类资产。当经济从滞涨到衰退时，权益类资产价格下跌风险加大，债券市场体现较强防御性且逐渐进入牛市。通过对权益类资产和固定收益类资产投资比例的积极调整可以提高产品的收益水平。 可转债兼有股性和债性两方面的属性。对可转债、普通债券和分离交易可转债纯债部分的灵活配置的策略是大类资产配置策略的有效补充和辅助。在经济处于复苏和繁荣的阶段，可转债的股性表现突出，通过超配可转债可以增强组合收益；在经济处于衰退的阶段，普通债券收益表现相对较好，通过超配普通债和分离交易可转债纯债部分能够获得较好收益。 2、债券投资策略 （1）可转债投资策略 本基金将积极参与公司基本面良好、申购收益高、发行条款好的可转债的一级市场申购，待其上市后依据对其正股的判断以及可转债合理定价水平决定继续持有或卖出；同时本基金将综合运用多种投资策略在可转债二级市场上进行投资操作，力争在风险可控的前提下获取较高的投资收益。 ① 传统可转债投资策略 传统可转债指可转换公司债券，投资者可在事先约定的期限内按照事先确定的价格将持有的债券转换为公司普通股。可转换债券同时具有债券、股票和期权的相关特性，结合了股票的长期增长潜力和债券的相对安全、收益固定的优势。当对应正股股价下跌时，可转换公司债券的价格可以受到债券价值的支撑；当对应正股股价上涨时，可转换公司债券内含的期权使其可以分享股价上涨带来的收益。可转换公司债券的理论价值应该等于作为普通公司债券的基础价值加上内含的转股期权价值。 仓位选择策略 当市场出现超卖或超买时，仓位选择有利于充分把握市场机会、规避系统风险。参考FED（美联储）模型、宏观经济模型等数量工具，本基金将可转债市场对应正股的整体估值水平与公司债市场到期收益率的倒数进行比较，并参考可转债市场整体到期收益率水平，来进行可转债的仓位配置。当正股整体估值水平较低，投资价值显著高于公司债、且可转债市场整体到期收益率水平接近或大于零时，参考可转债指数的构成，进行买入操作并逐步提高可转债仓位。反之，卖出并快速降低可转债仓位。 行业选择和类型选择策略 通过深入分析宏观经济指标和不同行业自身的周期变化以及在国民经济中所处的地位，对行业发展进行预测，结合估值水平与资本市场环境，确定本基金重点投资行业所对应的可转债。 结合可转债的绝对价格、到期收益率以及转股溢价水平，本基金将可转债分为偏债型、平衡型和偏股型可转债，结合市场状况，确定重点投资的可转债类型。 精选个券策略 本基金将对所有可转债对应的正股进行深入研究，采用定性分析与定量分析相结合的方法，精选成长性好且估值合理的正股所对应的可转债，并在可转债估值合理的前提下集中投资，以分享正股上涨带来的收益。 正股定性分析包括行业集中度及行业地位，具备独特的核心竞争优势和定价能力；具备中长期持续增长能力或阶段性高速增长的能力；规模效应明显；产业链分工中占据高端环节或具有产业升级潜力；从落后技术向高新技术转化，从低附加值向高附加值转化，从制造型向创造型转化；良好的公司治理结构，优秀、诚信的公司管理层等。定量分析包括盈利能力、成长能力、运营能力、负债水平、资产重置价格、市盈率、市净率、企业价值倍数、现金流贴现值等。 可转债估值指标包括转股溢价率、到期收益率、理论价值、隐含波动率、Delta值等。 条款博弈策略 国内可转债通常具有赎回条款、修正条款、回售条款，这些条款在特定情况下对可转债的投资价值有较大影响。赎回条款，赋予发行人提前赎回可转债的权利，如发行人行使赎回权将抑制可转债的上涨空间，而放弃赎回权则会提高可转债的期权价值；修正条款，赋予发行人向下修正转股价的权利，如发行人行使修正权将有利于提升可转债的期权价值，间接推动可转债价格的上涨；回售条款，赋予投资者将可转债回售给发行人的权利，是对投资者的保护。此外因增发或分红等也将引起转股价格的变动，对转债价格产生不同影响，本基金将充分挖掘各条款对可转债带来的投资机会。 分阶段投资策略 由于各项条款的设置，在可转债存续的各个阶段，可转债的走势随市场变化会呈现出与股票市场同向或相对独立的规律。在转股期前，本基金将更关注可转债的期权性质，通过比较隐含波动率与历史波动率分析可转债估值的合理性，进而做出相应的投资决策。转股期内，本基金将更关注正股基本面变化、可转债的转股溢价率以及其提前赎回条款触发进程，投资于正股基本面良好、转股溢价率相对较低的可转债；当可转债触发提前赎回条款后，本基金将视情况决定卖出债券或转换为股票。 低风险套利策略 在转股期内，可转债可以按照约定的价格转换为普通股，因此在交易过程中将出现可转债与正股之间的套利机会。当转股溢价率明显为负时，买入可转债的同时卖出相应数量正股可以获得价差收入；当转股溢价率明显为正时，买入正股的同时卖出可转债也可以获得套利价差。因此，在日常交易中，本基金将密切关注可转债与正股之间的对比关系，适时进行套利交易，增强基金组合收益。 ② 分离交易可转债投资策略 分离交易可转债是一种附认股权证的公司债，上市后债券部分与认股权证部分实行分离交易。在分离交易可转债纯债方面，本基金将综合分析其信用状况、流动性以及与利率产品的利差，以及未来市场利率走势，在此基础上评估分离交易可转债的投资价值，并作出相应的投资决策；分离交易可转债的认股权证，本基金将利用权证定价模型分析其合理定价，结合对应正股判断在其上市后继续持有或卖出。 （2）普通债券投资策略 除可转债外，本基金可投资的债券范围包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、次级债和资产支持证券等。对于此部分的投资，本基金将灵活应用久期管理策略、收益率曲线策略、相对价值策略、骑乘策略、信用债投资策略和资产支持证券策略等多项策略，在合理控制组合风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 ① 久期管理策略 通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析，预测未来市场利率走势的变化，结合基金未来现金流，确定投资组合的目标久期。原则上，预期未来利率上升，可以通过缩短目标久期规避利率风险；相反，预期未来利率下降，则延长目标久期来获取债券价格上涨的超额收益。 ② 收益率曲线策略 在目标久期确定的基础上，通过对债券市场收益率曲线形状变化的合理预期，调整组合期限结构策略（主要包括子弹式策略、杠铃策略和梯式策略），在短期、中期、长期债券间进行配置，从短、中、长期债券的相对价格变化中获取收益。其中，子弹式策略是使投资组合中债券的到期期限集中于收益率曲线的一点；杠铃策略是将组合中债券的到期期限集中于两端；而梯式策略则是将债券到期期限进行均匀分布。 ③ 相对价值策略 相对价值策略包括研究国债与金融债之间的信用利差、交易所与银行间市场利差等。如果预计利差将缩小，可以卖出收益率较低的债券或通过买断式回购卖空收益率较低的债券，买入收益率较高的债券；反之亦然。 ④ 骑乘策略 通过分析收益率曲线各期限段的利差情况，买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券，持有一定时间后，随着债券剩余期限的缩短，到期收益率将迅速下降，基金可获得较高的资本利得收入。 ⑤ 信用类债券投资策略 本基金根据对宏观经济运行周期的研究，综合分析公司债、企业债、短期融资券等发行人所处行业的发展前景和状况、发行人所处的市场地位、财务状况、管理水平等因素后，结合具体发行契约，对债券进行内部信用评级。内外部评级的差别与经济周期的变化、信用等级的升降都会造成利差的改变。管理人可以通过内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断主动采用相对利差投资策略。 ⑥ 资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 3、股票投资策略 （1）新股申购投资策略 参照目前国内其他金融品种的投资收益，我们认为参与新股投资将是低风险、高收益的投资品种之一。本基金作为固定收益类产品，将在充分依靠公司研究平台和股票估值体系、深入发掘新股内在价值的前提下，积极参与新股的申购。 （2）股票二级市场投资策略 本基金可适当参与股票二级市场投资，增强基金资产收益。 股票投资主要采用自上而下与自下而上相结合，定性分析与定量分析相结合。充分借鉴内部和外部研究观点，动态跟踪行业景气度和估值水平，优先选择具备完善的法人治理结构和有效的激励机制、明显受益于行业景气提升、根据市盈率（P/E）、市净率（P/B）和折现现金流（DCF）等指标衡量的估值水平相对偏低的上市公司。 4、权证投资策略 在确保风险可控的前提下，本基金将谨慎地参与权证投资。本基金将通过对权证标的证券基本面的研究，结合权证定价模型寻求其合理估值水平，同时充分考虑权证资产的收益性、流动性和风险收益特征，追求较高的风险调整后收益。 5、其他衍生工具投资策略 本基金将密切跟踪国内各种衍生产品的动向，一旦有新的产品推出市场，将在届时相应法律法规的框架内，制订符合本基金投资目标的投资策略，同时结合对衍生工具的研究，在充分考虑衍生产品风险和收益特征的前提下，谨慎进行投资。 （二）投资管理的基本程序 严谨、科学的投资程序是投资取得成功的关键，也是稳定管理、规范运作和风险控制赖以实现的保证。本基金实行以资产配置、证券选择、组合构建、交易执行、评估与调整、数量分析及投资风险管理为核心的投资程序，强调"投资始于研究，研究创造价值"。 1、研究先行 （1）宏观研究 本基金为债券型基金，宏观经济的前瞻性研究，将有利于判断经济发展的大方向，把握经济周期，分析经济政策的导向，以及对证券市场的影响，从而为投资决策提供直接、准确的战略思路和对策。宏观经济研究对债券投资的影响表现在资产配置策略、债券组合构建、债券类属配置策略和个券选择等诸多方面，债券市场的宏观研究重点在于对利率政策、货币政策和财政政策的研究，同时市场供求关系的研究也是债券市场宏观研究的重要内容。 （2）资产配置策略研究 积极有效的资产配置是降低风险提高回报的关键要素。资产配置策略研究是在对宏观经济进行深入分析基础上展开的，通过宏观经济研究把握未来重要宏观经济变量的变化趋势，特别要对未来利率走势进行深入细致分析和预测，并在此基础之上进行基金资产配置，确定资产在债券、股票、现金（包括存款）上的投资比例。 （3）平均剩余期限确定和凸性管理 通过对宏观层面进行自上而下的分析，把握未来市场利率波动趋势，确定债券资产组合平均剩余期限。当预期收益率曲线下移，可以适当延长组合平均剩余期限，以分享债券市场价格上涨的收益；如果预期收益率曲线上移，则应当适当缩短组合平均剩余期限，以规避债券市场价格下跌的风险。凸性管理也是债券投资取得较好收益的重要工具，如果预期收益率曲线变平，可以提高组合凸性，以便从收益率曲线变平的交易中获得超额收益；预期未来收益率曲线变陡峭，则需要降低组合的凸性，以便从收益率曲线变陡的交易中获利。 （4）个券研究 个券研究是确保投资组合取得超额投资回报和降低风险的基础。通过对个券相对于收益率曲线的低估（或高估）程度的分析，结合个券的信用等级、交易市场、流动性、息票率、税赋特征等，挖掘价值相对低估的个券。 2、决策机制和决策过程 （1）决策机制 本基金实行三级决策体系下的基金经理负责制。三级决策体系的责任主体是投资决策委员会、投资研究协调小组和基金经理。决策管理的原则是集体决策、分层授权、职责明确和运作规范。 （2）决策过程 本基金投资决策过程可分为以下几个步骤： ① 研究发展部和被动投资部金融工程小组向投资决策委员会会议提交宏观经济分析报告、行业分析报告、利率分析报告、市场分析报告和数量分析报告。在此基础上，研究发展部策略小组提交投资策略分析报告及资产配置建议报告，基金经理提交基金组合分析报告和未来操作建议，供投资决策委员会会议讨论。 ② 投资决策委员会月度会议讨论上述报告，并形成月度投资决策建议，确定以组合平均剩余期限控制为核心的基金债券组合的投资策略和投资计划。 ③ 投资研究协调小组在投资决策委员会决议的框架下提出债券重点类属、重点券种、股票（新股申购、个股精选）配置计划。 ④ 根据基金合同、决策会议决议、投资研究协调小组建议和本基金投资限制，构建和调整投资组合。 ⑤ 合规监察稽核部对投资决策实施实行全面监控。 ⑥ 风险管理部定期对投资组合进行归因分析和绩效评估。 （3）债券投资组合构建 本基金债券投资组合构建过程主要有以下几个环节：资产配置、确定组合平均剩余期限目标、制定组合平均剩余期限方案、选择交易场所确定类属资产投资比例、选择债券品种。 ① 资产配置 首先要通过对宏观经济、市场环境、利率趋势和所管理资产的特性进行分析确定战略资产配置，即确定投资债券与现金的配置比例，旨在提高流动性管理的效率和调控整体资产的风险暴露程度。在债券投资的资产配置方面重点关注利率风险的暴露程度、市场的流动性和所管理资产的特性以及货币市场的资金供求状况。 ② 确定组合平均剩余期限目标 通过利率预测策略即在分析宏观经济、财政政策、货币政策和资金供求状况的基础上，根据本债券基金的特殊性质，结合对利率及其结构的分析与判断，确定债券投资组合的平均剩余期限目标。 ③ 制定组合方案 通过收益率曲线策略，借助于数量模型对债券收益率曲线形态及其变动的方向和大小进行分析和判断，根据收益率曲线可能出现的平行、旋转和蝶式移动等变动形式及其组合，在平均剩余期限目标确定的基础上，将基金资产合理分配在长、中、短期债券上，形成组合方案。 ④ 确定类属配置 通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价、以及回售等因素的综合评估，针对不同期限的品种（指长、中、短期）和不同类型品种（指零息债、固息债和浮息债以及各类含权债券）合理分配债券组合中投资于国债、金融债、企业债等债券产品的比例。 ⑤ 选择债券品种 在上述约束机制下，最后通过对个券的相对价值、品种期限集中度、信用等级、市场流动性等指标的分析，组建一个有效的债券组合。 （4）股票投资组合构建 在严格控制风险的基础上，基金经理根据决策会议决议、投资协调小组行业配置建议和基金投资限制，谨慎地进行新股和股票二级市场投资。 （5）组合调整 投资组合构建后由于客观条件的变化，可能需要定期或不定期进行组合调整。调整的原因主要包括：资产配置方案发生变化、组合平均剩余期限目标变化、品种选择变化等。 九、基金的业绩比较基准 本基金整体业绩比较基准：天相可转债指数收益率×60%＋中证综合债券指数收益率×30%＋沪深300指数收益率×10%。 天相可转债指数是以沪深两市所有可转债的交易价格，按发行公司公告的实际未转股规模帕氏加权计算，反映两市可转债的总体走势。天相可转债指数的基期为1999年12月30日，是国内较早编制的可转债指数。 中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，能够比较全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势。 沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国A股市场指数，它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高的股票，能够反映A股市场总体发展趋势。 将来如有更合适的指数推出，基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略，确定变更基金的比较基准或其权重构成。业绩比较基准的变更需经基金管理人与基金托管人协商一致报中国证监会备案后及时公告，并在更新的招募说明书中列示。 十、基金的风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期的风险水平和预期收益都要低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中等风险和中等收益的品种。 十一、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年10月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2012年9月30日。 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 88,861,601.81 10.12 其中：股票 88,861,601.81 10.12 2 固定收益投资 775,004,020.40 88.29 其中：债券 775,004,020.40 88.29 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 7,406,895.80 0.84 6 其他各项资产 6,569,289.16 0.75 7 合计 877,841,807.17 100.00 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 3,033,000.00 0.52 B 采掘业 - - C 制造业 24,310.00 0.00 C0 食品、饮料 24,310.00 0.00 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 - - C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 13,856,388.24 2.39 E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 5,190,000.00 0.90 I 金融、保险业 27,045,533.97 4.67 J 房地产业 39,712,369.60 6.86 K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 88,861,601.81 15.35 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 600030 中信证券 1,504,413 17,737,029.27 3.06 2 600048 保利地产 1,400,000 15,064,000.00 2.60 3 600292 九龙电力 1,264,269 13,856,388.24 2.39 4 000024 招商地产 650,037 13,520,769.60 2.34 5 000002 万 科Ａ 1,320,000 11,127,600.00 1.92 6 601555 东吴证券 1,088,714 9,308,504.70 1.61 7 600153 建发股份 1,000,000 5,190,000.00 0.90 8 002679 福建金森 300,000 3,033,000.00 0.52 9 002695 煌上煌 1,000 24,310.00 0.00 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,013,000.00 8.64 其中：政策性金融债 50,013,000.00 8.64 4 企业债券 144,190,758.10 24.91 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 580,800,262.30 100.32 8 其他 - - 9 合计 775,004,020.40 133.86 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 113002 工行转债 1,780,000 179,780,000.00 31.05 2 113003 重工转债 1,129,620 116,204,009.40 20.07 3 110015 石化转债 1,051,310 102,292,463.00 17.67 4 110016 川投转债 622,940 62,132,035.60 10.73 5 126011 08石化债 559,950 53,447,227.50 9.23 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8 投资组合报告附注 8.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 8.2 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 1,627,420.40 3 应收股利 - 4 应收利息 4,525,375.96 5 应收申购款 166,492.80 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,569,289.16 8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113002 工行转债 179,780,000.00 31.05 2 110015 石化转债 102,292,463.00 17.67 3 110016 川投转债 62,132,035.60 10.73 4 113001 中行转债 33,899,284.80 5.86 5 110013 国投转债 28,516,239.40 4.93 6 110003 新钢转债 23,821,820.20 4.11 7 110011 歌华转债 22,061,865.10 3.81 8 110018 国电转债 6,069,187.60 1.05 9 110007 博汇转债 6,023,357.20 1.04 8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期前十名股票不存在流通受限情况。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）基金净值表现 历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较（截止时间2012年6月30日） 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 华安可转债债券A 阶段 净值 增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 自基金合同生 效起至2011 年 12 月31 日 -4.00% 0.44% -7.33% 0.53% 3.33% -0.09% 自2012 年1 月1 日起至2012 年6月30 日止 3.44% 0.41% 2.97% 0.35% 0.47% 0.06% 华安可转债债券B 阶段 净值 增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 自基金合同生 效起至2011 年12 月31 日 -4.20% 0.44% -7.33% 0.53% 3.13% -0.09% 自2012 年1 月1 日起至2012 年6月30 日止 3.34% 0.41% 2.97% 0.35% 0.37% 0.06% 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 十三、费用概览 （一）与基金运作有关的费用 1、基金管理人的管理费 在通常情况下，基金管理费按基金资产净值的0.7%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.7%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。经基金托管人复核后于次月首日起3工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 （二）与基金销售有关的费用 1、申购费 本基金A类基金份额在投资人申购时收取申购费，B类基金份额在投资人申购时不收取申购费，但从B类基金资产中计提销售服务费，销售服务费的费率为年费率0.35%。 本基金A类基金份额申购费率随申购金额的增加而递减。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下表所示： 费用种类 申购费率 （单笔申购金额M） A类基金份额 M<100万 0.8% 100万≤M<300万 0.5% 300万≤M<500万 0.3% M≥500万 每笔1000元 B类基金份额 0 本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 2、赎回费 本基金的赎回费率按持有期递减。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，赎回费总额的25%归基金财产。具体费率如下： 费用种类 赎回费率 （持有期限Y） A类基金份额 Y<1年 0.1% 1年≤Y<2年 0.05% Y≥2年 0 B类基金份额 0 注：一年指365天，两年为730天 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，B类基金份额的销售服务费年费率为0.35%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。 销售服务费按B类基金资产净值的0.35%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.35%÷当年天数 H为B类基金份额每日应计提的销售服务费 E为B类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中划出，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。 4、转换费 基金转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费。 转出基金赎回费＝转出份额×转出基金T日基金份额净值×转出基金赎回费率 转出金额=转出份额×转出基金T日基金份额净值-转出基金赎回费 基金转换申购补差费按转入与转出基金之间申购费的差额计算收取，具体计算公式如下： 基金转换申购补差费＝ max[（转入基金的申购费－转出基金的申购费），0 ]，即转入基金申购费减去转出基金申购费，如为负数则取0 转入金额 = 转出金额-基金转换申购补差费 转入份额 = 转入金额÷转入基金T日基金份额净值 转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。 其中： 转入基金的申购费＝[转出金额-转出金额÷（1＋转入基金的申购费率）]或转入基金固定收费金额 转出基金的申购费＝[转出金额-转出金额÷（1＋转出基金的申购费率）]或转出基金固定收费金额 注1：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。 注2：本基金暂未开通后端收费模式的基金转换业务。 （三）其他费用 1、基金财产拨划支付的银行费用； 2、基金合同生效后的基金信息披露费用； 3、基金份额持有人大会费用； 4、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费； 5、基金的证券交易费用； 6、依法可以在基金财产中列支的其他费用。 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。 （四）不列入基金费用的项目 基金合同生效前所发生的律师费、会计师费和信息披露费用以及其他费用不得从基金财产中列支。基金管理人与基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 （五）基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费、基金托管费和销售服务费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。 （六）基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下： 章节 主要更新内容 重要提示 更新了重要提示的相关内容。 三、基金管理人 更新了基金管理人相关信息。 四、基金托管人 更新了基金托管人的相关信息。 五、相关服务机构 更新了部分直销机构和代销机构的信息； 八、基金份额的申购、赎回与转换 更新了直销机构与代销机构部分信息. 九、基金的投资 更新了本基金最近一期投资组合报告。 十、基金的业绩 更新了基金合同生效以来的基金业绩。 二十一、对基金投资人的服务 1、 增加智能再平衡业务相关内容； 2、 电子直销第三方支付渠道中增加支付宝； 3、 iPhone交易客户端增加对于智赢定投业务的支持； 4、修改客户服务联系方式相关内容。 二十二、其他应披露事项 披露了自2012年6月22日至2012年12月22日期间本基金的公告信息。 华安基金管理有限公司 二○一三年二月五日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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