最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 长信金利趋势混合A(519994) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 19781 | ||||||||
| 基金代码 | 519994 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信金利趋势股票型证券投资基金2006年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 长信金利趋势股票型证券投资基金2006年年度报告摘要 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行根据本基金合同规定，于2007年3月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 一、基金简介 （一） 基金有关资料 基金简称：长信金利趋势基金 基金代码：519994 基金合同生效日：2006年4月30日 报告期末基金份额总额：145,081,114.90份 基金运作方式：契约型开放式 基金存续期：不定期 投资目标： 本基金在有效控制风险的前提下精选受益于城市化、工业化和老龄化各个中国趋势点的持续增长的上市公司股票主动投资，谋求基金资产的长期稳定增值。本基金选择投资的上市公司股票包括价值股和成长股，股票选择是基于中国趋势点分析、品质分析和持续增长分析等方面的深入分析论证。 投资策略： 本基金采用"自上而下"的主动投资管理策略，在充分研判中国经济增长趋势、中国趋势点和资本市场发展趋势的基础上，深入分析研究受益于中国趋势点的持续增长的上市公司证券，以期在风险可控的前提下实现投资组合的长期增值。 业绩比较基准：上证A股指数×70％＋中信国债指数×30％ 风险收益特征: 本基金属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品 （二） 基金管理人的有关情况 名称：长信基金管理有限责任公司 信息披露负责人：周永刚 联系电话：021-63212222 传真电话：021-63217686 电子邮箱：zhouyg@cxfund.com.cn （三） 基金托管人的有关情况 名称：上海浦东发展银行股份有限公司 信息披露负责人：张轶美 电话：021-61618888 传真：021-68881836 电子邮箱：zhangym2@spdb.com.cn （四）信息披露情况 基金管理人网址：www.cxfund.com.cn 基金年度报告置备地点: 上海市汉口路130号3-4楼 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 （一）财务指标 项 目 金 额 基金本期净收益 60,183,424.68元 基金份额本期净收益 0.1211元 期末可供分配基金收益 31,594,809.87元 期末可供分配基金份额收益 0.2178元 期末基金资产净值 192,819,338.91元 期末基金份额净值 1.3290元 期末基金份额累计净值 1.3890元 基金加权平均净值收益率 11.57% 本期基金份额净值增长率 39.18% 基金份额累计净值增长率 39.18% 注：1、自基金合同生效日2006年4月30日至本报告期末本基金运作时间未满一年,上述各项指标按本基金实际存续期计算； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）基金净值表现 1、历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去3个月 24.90% 1.65% 40.86% 1.11% -15.96% 0.54% 过去6个月 30.50% 1.51% 46.33% 1.04% -15.83% 0.47% 自基金成立起至今 39.18% 1.45% 63.79% 1.15% -24.61% 0.30% 2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比 注：自基金合同生效日至本报告期末本基金运作时间未满一年。 3、自基金合同生效以来基金的净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 注：自基金合同生效日至本报告期末本基金未满一年,净值增长率按本基金实际存续期计算。 （三）基金收益分配情况 年度 每10份基金份额分红数（至少保留三位小数） 备注 2006年4月30日（本基金合同生效日）至2006年12月31日 0.600元 2006年12月22日，本基金第一次分红 三、管理人报告 （一) 基金管理人情况 长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长江证券有限责任公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本1亿元人民币。目前股权结构为：长江证券有限责任公司占49％、上海海欣集团股份有限公司占34.33％、武汉钢铁股份有限公司占16.67％。 截至2006年12月31日，本基金管理人共管理4只开放式基金，即长信利息收益基金、长信银利精选基金、长信金利趋势基金、长信增利动态策略基金。 （二）基金经理简介 陆文俊先生，学士，证券从业经历9年。曾任深圳君安证券有限责任公司行政主管及营业部客户经理、上海华创创投管理事务所合伙人、富国基金管理有限责任公司交易员、东吴证券有限责任公司投资经理及资产管理部副经理。2005年11月加入长信基金管理有限责任公司投资管理总部，任研究员一职。现任本基金基金经理 。 （三）基金运作合规性声明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 （四）报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 本基金成立于2006年4月30日，截至报告期末，本基金份额净值为1.3292元，累计净值为1.3892元，净值增长率为39.18％，同期业绩基准为63.79％。 本基金在2006年度在大类资产配置上采取了股票资产高舱位策略，基金持仓上限为95％，自8月初以来基金舱位基本稳定维持在90％以上，在大类资产配置策略上基本正确。 本基金坚持"行业地位+成长性+估值符合买入条件"的选股思路上，围绕增长明确的行业，采取了集中行业配置和个股集中的原则。对传媒、军工、金融、消费品行业、商业零售、有色进行了重配。由于基金在打开以后遭遇持续赎回尤其是一些集中性大额赎回，在本基金持仓比例较高且部分个股又面临流动性不足的情况下，本基金重仓持有的金融股和有色股因为流动性较好，被迫卖出。从而严重打乱了本基金的持续操作计划，导致本基金报告期内业绩低于业绩基准。12月份以来随着基金份额相对稳定，基金业绩得以好转。 当然，本基金在操作中没有特别关注流动性问题，也是操作不当的主要原因之一。为此基金经理特此向基金持有人道歉。基金从12月份以来，适度调整了操作策略，行业配置相对均匀，并高度重视了流动性问题，取得了一定成效。我们相信，基金业绩的改善状况将会持续下去，为持有人带来良好的回报。 （五）宏观经济、证券市场及行业走势展望 2006年度我国宏观经济运行良好，实现了"高增长、低通胀"的运行格局。全年GDP增长10.7％，CPI上涨1.5％。经济增长质量继续改善，企业基本面继续向好。国内消费稳定增长，人民币稳健升值，贸易顺差继续扩大，外汇储备大幅增加。得益于良好的的宏观经济面和股权分置改革的推动下，国内A股市场走出了大牛行情，上证指数全年上涨130.43％，沪深300指数上涨121.02％。金融、地产、消费品、钢铁、石化等行业轮流大幅上涨，牛市行情得以确立。 展望2007年度，我们依然对中国宏观经济持乐观态度，高增长、低通胀的经济增长格局将继续延续。人口红利的消费浪潮和制造业的繁荣，人民币升值，流动性充裕将继续推动A股市场继续向好。由于2006年A股上涨幅度巨大，整体估值水平大幅提高，2007年的投资难度将加大，2006年度的单边上涨行情难以维系，短期内巨大的波动在所难免，但总体上振荡向上的格局不会改变。2007年度，我们觉得市场将产生两条主线索，其一是继续延续2006年度的投资主题，由于人民币升值，消费升级，制造业全球化所带来的企业业绩增长和证券市场估值水平的提高；其二是股改后市场转向全流通市场带来的资产证券化的制度性收益，大型国企的整体上市和原先业绩绩差股的资产重组，导致二级市场重新定价所带来的重大机遇。我们将继续坚持"行业地位+成长性+估值符合买入条件"的选股思路，采取相对均衡的行业配置。我们相信，现在和将来中国必然产生一些全球性的知名公司和著名品牌，该类公司的长期高成长性和不断提高的的估值溢价水平，将为持有者带来丰厚的回报。我们本年度的投资重点将以这些公司为主，并采取相对集中投资，长期持有的投资策略。另外我们还将努力把握一些阶段性的主题投资机会和制度性收益的机会，适当加强风格轮换，争取为基金持有人带来更好的收益水平。 四、托管人报告 上海浦东发展银行股份有限公司依据《长信金利趋势股票型证券基金合同》与《长信金利趋势股票型证券基金托管协议》，托管长信金利趋势股票型证券投资基金。 2006年，在对长信金利趋势股票型证券投资基金的托管过程中，上海浦东发展银行股份有限公司严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，安全保管了基金的全部资产，对长信金利趋势股票型证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，我行遵循笃守诚信、勤勉尽责、严格自律、追求卓越的工作精神，履行了托管人的义务，未发生损害基金份额持有人利益的行为。 2006年，上海浦东发展银行股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对长信金利趋势股票型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等进行了认真的复核，未发现基金管理人损害基金份额持有人利益的行为。 经上海浦东发展银行股份有限公司资产托管部复核，由长信基金管理有限公司编制的本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 五、审计报告 本基金2006年度财务会计报告经毕马威华振会计师事务所审计，注册会计师出具了无保留意见的审计报告（KPMG-B(2007)AR No.0242）。 六、财务会计报告 (一) 财务报表 长信金利趋势股票型开放式证券投资基金 资产负债表 2006年12月31日 (金额单位：人民币元) 附注 2006年 资产 银行存款 13,598,954.59 清算备付金 1,418,433.07 交易保证金 250,000.00 应收证券清算款 6,150,308.08 应收利息 10,284.79 应收申购款 82,172.47 股票投资市值 175,114,942.51 其中：股票投资成本 130,931,653.71 债券投资市值 - 其中：债券投资成本 - 权证投资市值 - 其中:权证投资成本 - 资产总计 196,625,095.51 负债 应付赎回款 2,328,163.85 应付赎回费 8,854.33 应付管理人报酬 269,856.91 应付托管费 44,976.15 应付佣金 657,844.11 其他应付款 271,168.25 预提费用 224,893.00 负债合计 3,805,756.60 持有人权益 实收基金 145,081,114.90 未实现利得 16,143,414.14 未分配基金净收益 31,594,809.87 持有人权益合计 (2006年末基金份额资产净值： 人民币1.3290元) 192,819,338.91 负债及持有人权益总计 196,625,095.51 后附的财务报表附注为本财务报表的组成部分 。 长信金利趋势股票型开放式证券投资基金 经营业绩及收益分配表 2006年4月30日(基金合同生效日) 至2006年12月31日止期间 (金额单位：人民币元) 2006年 收入 股票差价收入 61,669,176.92 债券差价收入 (2,996.32) 债券利息收入 794.51 权证差价收入 - 存款利息收入 1,428,752.49 股利收入 2,679,180.55 其他收入 746,512.48 收入合计 66,521,420.63 费用 基金管理人报酬 （5,233,852.14） 基金托管费 （872,308.81） 其他费用 （231,835.00） 其中: 信息披露费 审计费用 费用合计 （6,337,995.95） 基金净收益 60,183,424.68 加：未实现估值增/(减)值变动数 44,183,288.80 基金经营业绩 104,366,713.48 期初未分配基金净收益/(累计基金净损失) - 本期基金净收益 60,183,424.68 本期申购基金份额的损益平准金 1,540,959.54 本期赎回基金份额的损益平准金 (21,276,881.04) 可供分配基金净收益 40,447,503.18 减：本期已分配基金净收益 (8,852,693.31) 期末未分配基金净收益 31,594,809.87 后附的财务报表附注为本财务报表的组成部分。 长信金利趋势股票型开放式证券投资基金 基金净值变动表 2006年4月30日(基金合同生效日) 至2006年12月31日止期间 (金额单位：人民币元) 2006年 期初基金净值 613,254,516.24 本期经营活动 基金净收益 60,183,424.68 未实现估值增/(减)值变动数 44,183,288.80 经营活动产生的基金净值变动数 104,366,713.48 本期基金份额交易 基金申购款 112,249,964.63 其中：分红再投资 1,050,651.28 基金赎回款 (628,199,162.13) 基金份额交易产生的基金净值变动数 （515,949,197.50） 本期向基金份额持有人分配收益 向基金份额持有人分配收益产生 的基金净值变动数 (8,852,693.31) 期末基金净值 192,819,338.91 后附的财务报表附注为本财务报表的组成部分。 （二）财务报表附注 1、 主要会计政策 (a) 会计年度 为公历1月1日起至12月31日止。 (b) 记账本位币 以人民币为记账本位币。 (c) 记账基础和计量原则 本基金的会计核算以权责发生制为记帐基础，除股票投资、债券投资及权证投资按市值计价外，所有报表项目均以历史成本计量。 (d) 股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账。 卖出股票于成交日确认股票差价收入。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 股票包括上市交易股票和未上市交易股票。上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，以最近交易日的市价（收盘价）估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；送股、转增股、配股和增发新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。 实际成本与估值的差异计入"未实现利得/(损失)"科目。 因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价，在股改方案实施后股票复牌当日，作冲减股票投资成本。 (e) 债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，扣除20%的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入；卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法结转。 证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，按最近交易日的收盘价估值。证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 在银行间债券市场流通的债券按成本价估值，如成本价不能客观反映其公允价值的，由基金管理人和基金托管人综合考虑市场成交价、报价、收益率曲线、成本价等因素确定的反映公允价值的价格估值。 未上市证券按由基金管理人和基金托管人综合考虑成本价、收益率曲线等因素确定的反映公允价值的价格估值。 实际成本与估值的差异计入"未实现利得/(损失)"科目。 (f) 权证投资 获赠权证在确认日按持有股数及获赠比例，计算并记录增加的权证数量。 买入权证于成交日确认为权证投资，权证投资成本按成交日应支付的全部价款入账。 权证差价收入于卖出权证交易日按卖出权证成交总额与其成本和相关费用的差额确认。出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。 从获赠确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证按估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值；估值日没有交易的，按最近交易日的收盘价估值；未上市交易的权证投资按公允价估值。 实际成本与估值的差异计入"未实现利得/(损失)"科目。 (g) 待摊费用的摊销方法和摊销期限 本基金待摊费用核算已经发生的、影响基金份额净值小数点后第五位的费用，采用直线法分摊计入本期和以后各期。 (h) 收入的确认和计量 股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。 证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。 权证差价收入于卖出权证交易日按卖出权证成交总额与其成本和相关费用的差额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。 (i) 基金管理人报酬 根据《长信金利趋势股票型开放式证券投资基金基金合同》的规定，基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。 (j) 基金托管费 根据《长信金利趋势股票型开放式证券投资基金基金合同》的规定，基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 (k) 卖出回购证券支出 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。 (l) 实收基金 每份基金份额面值为1元。实收基金为对外发行的基金份额总额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日进行确认和计量。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 (m) 未实现利得/(损失) 未实现利得/(损失)包括因投资估值而产生的未实现估值增/(减)值和未实现利得/(损失)平准金。 未实现利得/(损失)平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现利得/(损失)平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量。 (n) 损益平准金 损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未分配基金净收益/(累计基金净损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于期末全额转入未分配基金净收益/(累计基金净损失)。 (o) 基金的收益分配原则 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益分配方式分两种，投资者可选择获取现金红利或现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；如果投资者不选择，则视为选择现金红利方式；基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值；如果基金投资当期出现亏损，则不进行收益分配；基金收益分配比例不低于基金会计年度净收益的90%；在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次，每年至多分配4次。基金合同生效不满3个月，收益可不分配；法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。 2、本报告期内无重大会计差错 3、 关联方关系及重大关联交易 (a) 关联方关系 关联方名称 与本基金关系 长信基金管理有限责任公司 基金管理人 上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人 长江证券有限责任公司 基金管理人的股东 上海海欣集团股份有限公司 基金管理人的股东 武汉钢铁股份有限公司 基金管理人的股东 (b) 关联交易 下述关联交易根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。 (i) 于年末与关联方应收、应付款项列示如下 2006年 应付管理人报酬 - 长信基金管理有责任限公司 269,856.91 应付托管费 - 上海浦东发展银行 44,976.15 (ii) 通过关联方席位进行的交易 关联方 2006年4月30日(基金合同生效日)至2006年12月31日止期间 买卖债券成交量 回购成交量 买卖股票成交量 佣金 长江证券有限责任公司 成交量人民币 占本期成交量比例 成交量人民币 占本期成交量比例 成交量人民币 占本期成交量比例 佣金人民币元 占本期佣金总量的比例 - - - - 767，980，627.70 40.99% 629，739.92 41.41% 上述佣金已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 股票交易佣金计提标准如下： 深圳证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-清算库中买(卖)经手费-证券结算风险基金(按股票成交金额的十万分之三收取) 上海证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-买(卖)经手费-买(卖)证管费-证券结算风险基金(按股票成交金额的十万分之三收取) 上述佣金比例均在合理商业条款范围内收取，并符合行业标准。 根据《证券交易席位及证券综合服务协议》，本基金管理人在租用长江证券股份有限公司下属营业部的证券交易专用席位进行股票和债券交易的同时，从长江证券股份有限公司获得证券研究综合服务。 (iii) 基金管理人报酬 支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数 本基金在本会计期间累计计提基金管理费人民币5,233,852.14元。 (iv) 基金托管费 支付基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数 本基金在本会计期间累计计提基金托管费人民币872,308.81元。 (v) 银行存款余额及利息收入 本基金的银行存款由基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司保管。基金托管人于2006年12月31日保管的银行存款余额为人民币13,598,954.59元。 本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为人民币1,415,864.21元。 (vi) 与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易 本基金在本年度没有与关联方通过银行间同业市场进行的债券(含回购)业务。 (vii) 关联方申购赎回本基金情况 关联方 2006年4月30日(基金合同生效日)至2006年12月31日止期间 期初认购 认购日基金份额净值 期初认购金额 本期赎回份额 赎回日基金份额净值 相关手续费 本期赎回金额 期末余额 占期末基金总份额比例 长江证券有限责任公司 22,000,990.00 1.00 22,000,000.00 5,000,000.00 1.0929 102,568.44 5,361,931.56 - - - - - 5,000,000.00 1.2435 107,745.31 6,109,754.69 - - - - - 6,000,000.00 1.3404 133,291.50 7,909,108.50 - - - - - 6,000,990.00 1.3302 132,892.67 7,849,624.23 - - 长信基金管理有限责任公司 10,000,450.00 1.00 10,000,000.00 - - - - 10,000,450.00 6.89% 4、 流通转让受到限制的基金资产 本基金截至2006年12月31日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票，此等股票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束后复牌。 方案实施阶段停牌： 股票代码 股票名称 停牌日期 复牌日期 年末持有数量 年末估值单价 年末成本总额 年末估值总额 估值方法 复牌开盘单价 600258 S首旅 2006-12-21 2007-01-18 595,400.00 19.34 7,132,099.12 11,515,036.00 最近成交日市价 19.05 七、投资组合报告 （一）本期末基金资产组合情况 项目名称 金额(市值) 占基金资产总值比例 股票 175,114,942.51 89.06% 债券 0.00 0.00% 权证 0.00 0.00% 银行存款和清算备付金 15,017,387.66 7.64% 其他资产 6,492,765.34 3.30% 合计 196,625,095.51 100.00% （二）期末按行业分类的股票投资组合 分 类 股票市值 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 16,593,000.00 8.61% C 制造业 82,375,827.81 42.72% C0 食品、饮料 23,850,000.00 12.36% C1 纺织、服装、皮毛 7,366,500.00 3.82% C4 石油、化学、塑胶、塑料 7,310,939.76 3.79% C5 电子 10,905,490.55 5.66% C6 金属、非金属 12,990,000.00 6.74% C7 机械、设备、仪表 19,952,897.50 10.35% D 电力、煤气及水的生产和供应业 3,870,000.00 2.01% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 0.00 0.00% G 信息技术业 3,916,578.70 2.03% H 批发和零售贸易 19,377,000.00 10.05% I 金融、保险业 13,088,000.00 6.79% J 房地产业 0.00 0.00% K 社会服务业 11,515,036.00 5.97% L 传播与文化产业 24,379,500.00 12.64% M 综合类 0.00 0.00% 合计 175,114,942.51 90.82% （三）股票投资前十名股票明细(按市值占基金资产净值比例排序) 序号 股票代码 股票名称 数量 期末市值 市值占基金资产净值比例 1 858 五 粮 液 600,000 13,710,000.00 7.11% 2 600831 广电网络 750,000 13,192,500.00 6.84% 3 600036 招商银行 800,000 13,088,000.00 6.79% 4 600019 宝钢股份 1,500,000 12,990,000.00 6.74% 5 600693 东百集团 900,000 12,006,000.00 6.23% 6 600028 中国石化 1,300,000 11,856,000.00 6.15% 7 600258 首旅股份 595,400 11,515,036.00 5.97% 8 600037 歌华有线 450,000 11,187,000.00 5.80% 9 600563 法拉电子 885,905 10,905,490.55 5.66% 10 600371 华冠科技 1,000,000 10,140,000.00 5.26% 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站（www.cxfund.com.cn）的年度报告正文。 （四）股票投资组合的重大变动 1、本期累计买入价值超出期末基金资产净值2%的股票明细（至少前20名） 股票代码 股票名称 买入累计金额 占基金资产净值比例 600037 歌华有线 41,984,140.46 21.77% 600832 东方明珠 40,421,165.10 20.96% 600677 航天通信 40,259,536.97 20.88% 600036 招商银行 39,078,695.97 20.27% 000623 吉林敖东 30,920,668.73 16.04% 600880 博瑞传播 30,674,613.08 15.91% 000729 燕京啤酒 29,000,063.26 15.04% 600693 东百集团 27,499,536.22 14.26% 600831 广电网络 26,020,436.73 13.49% 000060 中金岭南 25,112,464.27 13.02% 600563 法拉电子 24,530,291.12 12.72% 000503 海虹控股 23,582,543.02 12.23% 600316 洪都航空 22,829,561.44 11.84% 600030 中信证券 22,714,180.82 11.78% 600491 龙元建设 21,947,279.89 11.38% 000917 电广传媒 21,662,458.16 11.23% 600302 标准股份 21,549,427.89 11.18% 601398 工商银行 21,345,600.00 11.07% 600028 中国石化 20,800,416.96 10.79% 600371 华冠科技 20,440,081.70 10.60% 600009 上海机场 20,287,089.68 10.52% 600088 中视传媒 20,284,454.33 10.52% 600262 北方股份 18,036,393.97 9.35% 600050 中国联通 17,924,769.58 9.30% 600697 欧亚集团 17,573,345.74 9.11% 601988 中国银行 16,687,540.04 8.65% 600855 航天长峰 15,748,674.09 8.17% 600887 伊利股份 14,266,825.96 7.40% 600467 好当家 13,360,389.63 6.93% 600177 雅戈尔 12,997,598.13 6.74% 000858 五 粮 液 12,614,923.39 6.54% 600019 宝钢股份 12,250,163.27 6.35% 600104 上海汽车 11,900,338.45 6.17% 600015 华夏银行 11,610,168.07 6.02% 600439 瑞贝卡 11,009,220.05 5.71% 600739 辽宁成大 10,980,858.02 5.69% 002027 七喜控股 10,516,313.33 5.45% 600655 豫园商城 9,410,893.16 4.88% 000402 金 融 街 9,367,187.50 4.86% 600307 酒钢宏兴 9,333,826.93 4.84% 600128 弘业股份 9,208,016.37 4.78% 000021 长城开发 9,178,358.48 4.76% 600489 中金黄金 8,832,271.88 4.58% 600309 烟台万华 8,471,368.68 4.39% 600258 首旅股份 8,384,948.04 4.35% 600547 山东黄金 8,192,766.32 4.25% 000001 S深发展A 8,168,174.49 4.24% 600900 长江电力 8,007,763.97 4.15% 000002 万 科Ａ 7,549,734.36 3.92% 000630 铜都铜业 7,419,088.33 3.85% 600299 星新材料 6,671,806.47 3.46% 000410 沈阳机床 6,190,105.68 3.21% 600084 新天国际 5,322,315.99 2.76% 600183 生益科技 5,303,460.04 2.75% 600031 三一重工 5,089,767.93 2.64% 600151 航天机电 4,431,421.49 2.30% 000709 唐钢股份 3,954,968.56 2.05% 2、本期累计卖出价值超出期末基金资产净值2%的股票明细（至少前20名） 股票代码 股票名称 卖出累计金额 占基金资产净值比例 600677 航天通信 41,356,519.75 21.45% 600832 东方明珠 39,251,662.24 20.36% 600037 歌华有线 38,806,203.49 20.13% 600880 博瑞传播 36,620,897.85 18.99% 000623 吉林敖东 34,329,005.65 17.80% 000060 中金岭南 32,905,318.29 17.07% 600316 洪都航空 32,180,638.14 16.69% 600036 招商银行 28,724,318.31 14.90% 000729 燕京啤酒 24,662,282.16 12.79% 000917 电广传媒 24,512,759.72 12.71% 601398 工商银行 24,224,050.06 12.56% 600088 中视传媒 23,389,360.60 12.13% 600693 东百集团 22,956,901.76 11.91% 600491 龙元建设 21,870,801.59 11.34% 600302 标准股份 21,576,897.28 11.19% 600030 中信证券 21,382,611.45 11.09% 600009 上海机场 21,320,497.23 11.06% 000503 海虹控股 19,504,732.17 10.12% 600831 广电网络 19,126,216.63 9.92% 600563 法拉电子 18,652,198.55 9.67% 600050 中国联通 18,614,563.86 9.65% 600467 好当家 18,525,492.75 9.61% 601988 中国银行 18,322,513.61 9.50% 600371 华冠科技 16,943,339.77 8.79% 600262 北方股份 16,884,868.04 8.76% 600887 伊利股份 16,828,652.62 8.73% 600697 欧亚集团 13,940,961.43 7.23% 600855 航天长峰 13,914,763.47 7.22% 600015 华夏银行 12,459,653.72 6.46% 600739 辽宁成大 12,098,554.12 6.27% 600177 雅戈尔 11,592,294.63 6.01% 600104 上海汽车 11,555,965.46 5.99% 600439 瑞贝卡 11,191,209.91 5.80% 600028 中国石化 10,177,228.19 5.28% 600655 豫园商城 10,158,892.09 5.27% 600489 中金黄金 9,741,117.01 5.05% 600309 烟台万华 9,487,845.34 4.92% 600128 弘业股份 9,433,465.36 4.89% 600307 酒钢宏兴 9,411,354.40 4.88% 002027 七喜控股 9,065,188.40 4.70% 000402 金 融 街 8,401,830.13 4.36% 000002 万 科Ａ 8,231,922.35 4.27% 000021 长城开发 8,231,406.75 4.27% 600900 长江电力 7,890,699.14 4.09% 000630 铜都铜业 7,287,606.60 3.78% 000001 S深发展A 7,112,778.35 3.69% 600183 生益科技 5,739,603.48 2.98% 600547 山东黄金 5,162,632.70 2.68% 600151 航天机电 4,770,838.36 2.47% 000709 唐钢股份 3,984,599.71 2.07% 600970 中材国际 3,895,533.15 2.02% 600031 三一重工 3,865,876.77 2.00% 3、本报告期内买入股票的成本总额974,989,110.78元；卖出股票的收入总额为904,075,446.99元。 （五）债券投资组合 1、按投资品种分类的债券投资组合 本报告期末本基金持有债券情况：无 2、基金投资前五名债券明细 本报告期末本基金持有债券情况：无 （六）报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内没有受到公开谴责、处罚。 2、本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产的构成 项目 金额（元） 交易保证金 250,000.00 应收股利 0.00 应收利息 10,284.79 应收申购款 82,172.47 应收证券清算款 6,150,308.08 待摊费用 0.00 合计 6,492,765.34 4、处于转股期的可转换债券明细:无 5、权证投资的有关情况：无 八、基金份额持有人 （一）本报告期末基金份额持有人户数：2,832户 （二）本报告期末平均每户持有基金份额：51,229.21份 （三）基金份额持有人构成： 投资者类别 持有份额 占总份额的比例 机构投资者 27,304,265.82 18.82% 个人投资者 117,776,849.08 81.18% 合计 145,081,114.90 100.00% 九、开放式基金份额变动 （一）基金合同生效日基金份额总额：613,254,516.24份 （二）自基金合同生效以来基金份额的变动情况： 合同生效日基金份额 613,254,516.24 自合同生效以来基金总申购份额 107,998,946.42 自合同生效以来基金总赎回份额 576,172,347.76 本报告期末基金份额 145,081,114.90 十、重大事件揭示 （一）本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。 （二）基金管理人在本报告期内重大人事变动情况： 基金管理人于2006年6月17日发布公告，由周永刚先生担任长信基金管理有限责任公司督察长职务；基金管理人于2006年11月30日发布公告，由蒋学杰先生担任长信基金管理有限责任公司副总经理职务；基金管理人于2006年7月6日发布公告，增聘陆文俊先生为长信金利趋势基金基金经理；基金管理人于2006年9月23日公告，长信银利精选基金、金利趋势基金基金经理梁晓军先生离任。 （三）本报告期没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 （四）本报告期基金投资策略没有改变。 （五）本报告期基金已经发生的收益分配事项: 本基金以截止2006年12月18日已实现的可分配收益27,992,492.51元为基准，向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利0.60元,权益登记日、除息日：2006年12月22日。 （六）本报告期本基金未更换会计师事务所；报告期应支付给毕马威华振会计师事务所审计的报酬为人民币80,000.00元，该审计机构为本基金提供的审计服务的连续年限为1年。 （七）本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。 （八）本报告期基金租用证券公司专用交易席位的有关情况如下： 1、本期基金租用席位的交易量情况 金额单位：人民币元 证券公司名称 股票交易金额 比例 国债交易金额 比例 佣金 比例 长江证券 767,980,627.70 40.99% 0.00 0.00% 629,739.92 41.41% 东方证券 698,281,778.73 37.27% 20,047,994.80 100.00% 572,386.72 37.63% 国泰君安 407,385,500.75 21.74% 0.00 0.00% 318,782.51 20.96% 合计 1,873,647,907.18 100.00% 20,047,994.80 100.00% 1,520,909.15 100.00% 2、本期基金席位租用量情况 证券公司名称 席位租用数量(个) 长江证券 2 东方证券 1 国泰君安 1 3、本期租用证券公司席位的变更情况 以上证券公司席位均为本报告期新增租用席位，本报告期内租用的证券公司席位没有发生其它变更。 4、专用席位的选择标准和程序 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用席位的选择标准和程序。 （1）选择标准： a、券商基本面评价（财务状况、经营状况）； b、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）； c、券商每日信息评价（及时性和有效性）； d、券商协作表现评价。 （2）选择程序： 首先根据租用证券公司专用席位的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用席位。 （九）其他重要事项 除上述事项之外，本基金管理人已在临时报告中披露过本报告期内发生的其他重要事项（信息披露的报纸为：中国证券报、上海证券报、证券时报）： 1、2006年1月25日，基金管理人刊登了《长信基金管理有限责任公司关于旗下基金代销机构华夏证券变更为中信建投证券的公告》； 2、2006年3月27日，基金管理人刊登了《长信基金管理有限责任公司关于长信金利趋势基金增加代销机构的公告》； 3、2006年5月8日，基金管理人刊登了《长信金利趋势股票型证券投资基金基金合同生效公告》； 4、2006年5月19日，基金管理人刊登了《长信金利趋势股票型证券投资基金开放日常申购业务的公告》 5、2006年6月6日，基金管理人刊登了《长信基金管理有限责任公司关于旗下基金投资资产支持证券方案的公告》； 6、2006年6月6日，基金管理人刊登了《长信基金管理有限责任公司关于向中国农业银行金穗借记卡持有人开通开放式基金网上交易业务的公告》； 7、2006年7月22日，基金管理人刊登了《长信基金管理有限责任公司关于开通基金转换业务的再次公告》； 8、2006年7月25日，基金管理人刊登了《长信金利趋势股票型证券投资基金开放日常赎回业务的公告》； 9、2006年9月29日，基金管理人刊登了《长信基金管理有限责任公司关于开通直销系统基金转换业务的公告》； 10、2006年12月28日，基金管理人刊登了《长信基金管理有限责任公司关于开通代销机构基金转换业务以及调整基金转换业务转换费率的公告》。 投资人对本报告如有疑问，可致电本基金管理人客户服务中心电话：021-33074848,或登陆基金管理人网站www.cxfund.com.cn查询详情。 长信基金管理有限责任公司 2007年3 月29 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |