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| 平安深证300指数增强(700002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 197640 | ||||||||
| 基金代码 | 700002 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-02-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安大华深证300指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)摘要2012年第2期 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：平安大华基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 【重要提示】 平安大华深证300指数增强型证券投资基金（以下简称"本基金"）于2011年10月20日经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1689号文核准募集。本基金的基金合同于2011年12月20日正式生效。 基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，请认真阅读基金合同、本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，投资本基金可能遇到的风险包括：政府政策变化等因素带来的行业风险以及行业股票整体表现可能较差的风险，基金投资回报可能低于业绩比较基准的风险，证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，以及本基金投资策略所特有的风险，等等。本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于混合基金、债券型基金和货币市场基金。同时，本基金主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 本招募说明书（2012年第2期）所载内容截止日期为2012年12月20日，其中投资组合报告与基金业绩截止日期为2012年9月30日。有关财务数据未经审计。 本基金托管人中国银行股份有限公司于2013年1月9日对本招募说明书（2012年第2期）进行了复核。 一、基金管理人 （一）基金管理人基本情况 1、基金管理人：平安大华基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区大中华国际交易广场第八层 办公地址：深圳市福田区大中华国际交易广场第八层 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会 证监许可【2010】1917号 法定代表人：杨秀丽 成立日期：2011年1月7日 组织形式：有限责任公司（中外合资） 注册资本：人民币30000万元 存续期间：持续经营 联系人：支琼 联系电话：0755-22625535 2、股东名称、股权结构及持股比例： 股东名称 出资额（万元） 出资比例 平安信托有限责任公司 18,210 60.7% 新加坡大华资产管理有限公司 7,500 25% 三亚盈湾旅业有限公司 4,290 14.3% 合计 30,000 100% 基金管理人无任何受处罚记录。 （二）主要人员情况 1、董事、监事及高级管理人员 （1）董事会成员 杨秀丽女士，董事长，硕士，高级经济师。曾任平安保险公司办公室主任；平安保险公司办公室、董事会秘书处主任、秘书长；平安保险公司总经理室总经理助理、副总经理；平安证券有限责任公司董事长兼总经理；中国平安保险（集团）股份有限公司副总经理。 李克难先生，董事，博士，1960年生。曾任湖南大学教师；湖南省政府经济研究信息中心经济预测处副处长、副研究员；湖南省政府研究室宏观经济处正处级研究员；湖南省委省政府经济发展战略研究小组成员；湘财证券公司副总裁兼研发中心总经理、副总裁兼北京管理总部总经理；湘财荷银基金管理公司总经理；信达澳银基金管理公司总经理。 陈敬达先生，董事，硕士，1948年生，新加坡。曾任香港罗兵咸会计师事务所审计师；新鸿基证券有限公司执行董事；DBS唯高达香港有限公司执行董事；平安证券有限责任公司副总经理；平安证券有限责任公司副董事长/副总经理；平安证券有限责任公司董事长；中国平安保险（集团）执行委员会执行顾问。 姚波先生，董事，硕士，1971年生，中国香港。曾任R.J.Michalski Inc.（美国）养老金咨询分析员、Guardian Life Ins.Co （美国）助理精算师、Swiss Re （美国）精算师、Deloitte Actuarial Consulting Ltd. (香港)精算师、中国平安保险（集团）股份有限公司副总精算师、总经理助理等职务，现任中国平安保险（集团）股份有限公司执行董事、副总经理、首席财务官、总精算师。 高鹏先生，董事，学士，1977年生。曾任新疆伊犁人民广播电台节目部副主任、平安人寿保险公司新疆分公司总经理秘书、营业区主管、中心支公司负责人、营销管理部主管、中国平安保险（集团）股份有限公司科室主任、员工服务部/人才绩效管理部/薪酬规划管理部副总经理（主持工作）。 王世荣先生，董事，学士，1950年生，新加坡。曾任大华银行有限公司金融机构（银行）部业务高级经理；新加坡贴现公司（大华银行的子公司）总经理；大华银行有限公司政府证券及债券部第一副总裁；大华银行有限公司黄金及期货部和外汇资金服务部高级副总裁；大华银行有限公司国际银行业务执行副总裁；大华银行有限公司环球金融与投资管理业务高级执行副总裁。 张文杰先生，董事，学士，1964年生，新加坡。现任大华资产管理有限公司执行董事及首席执行长，新加坡投资管理协会执行委员会委员。历任新加坡政府投资公司"特别投资部门"首席投资员，大华资产管理有限公司组合经理，国际股票和全球科技团队主管。 曹勇先生，独立董事，博士，1954年生，新加坡。曾任中国社会科学院经济研究所发展研究室副主任；澳大利亚工业研究院研究员；新加坡南洋理工大学，南洋商学院讲师，南洋理工大学，亚洲商业与经济研究中心，中国经济研究部研究主任；南洋理工大学，南洋商学院，管理经济学硕士项目副主任；南洋理工大学，亚洲商业与经济研究中心主任；南洋理工大学，南洋商学院副院长；南洋理工大学，南洋商学院副教授。现任南京大学特聘教授；瑞丰生物科技（新加坡上市企业）独立董事。 刘茂山先生，独立董事，学士，1935年生。曾任中央人民政府林业部干部学校干部；中央林业部人事司干部；南开大学经济学系政经教研室主任兼支部书记；南开大学金融学系副主任、主任；南开大学风险管理与保险学系系主任；中国平安保险集团博士后工作站指导专家。 郑学定先生，独立董事，硕士，1963年生。曾任江西财经大学会计系教师；深圳市财政局会计处公务员；深圳市注册会计师协会秘书长；深圳天健信德会计师事务所合伙人。 黄士林先生，独立董事，学士，1954年生。曾任国家劳动人事部政策研究室法规处副处长、深圳市法学研究服务中心兼深圳市振昌律师事务所主任，现任广东圣天平律师事务所首席合伙人。 （2）监事会成员 叶素兰女士，监事会主席，学士，香港。曾任纽约计算机开发公司电脑顾问；香港快速系统服务公司高级系统分析师；美国国际数据公司（AIA）管理信息系统助理总监；澳大利亚Westpac银行项目经理；美国国际数据公司（AIA）管理信息系统助理总监；香港Jardine CMG寿险公司高级主管；香港保诚保险公司IT主管；友邦保险（AIA）运营、IT总监；中国平安人寿保险股份有限公司总经理助理兼运营中心总经理。现任中国平安保险（集团）股份有限公司公司总经理助理兼首席稽核执行官；平安大华基金管理有限公司监事会主席。 林卸伟先生，监事，学士，1964年生，新加坡。曾任三井银行交易员、华联银行资金部IT负责人、大华银行全球资金-营运与IT部门, 副总裁兼主管、大华黄金与期货公司董事、大华资产管理有限公司高级总监、大华银行第一副总裁，现任大华资产管理有限公司执行董事、首席运营官。 滕大江先生，监事，学士，1972年生。曾任广深铁路电务有限公司研发工程师；平安证券公司八卦三路营业部电脑部经理；平安证券风险管理部风险监控室；平安证券风险管理部风险评估室；平安大华基金公司监察稽核部IT财务稽核岗。现任前海开源基金管理有限公司（筹）监察稽核部负责人。 （3）公司高管 李克难先生，总经理，博士，1960年生。曾任湖南大学教师；湖南省政府经济研究信息中心经济预测处副处长、副研究员；湖南省政府研究室宏观经济处正处级研究员；湖南省委省政府经济发展战略研究小组成员；湘财证券公司副总裁兼研发中心总经理、副总裁兼北京管理总部总经理；湘财荷银基金管理公司总经理；信达澳银基金管理公司总经理。现任平安大华基金管理有限公司总经理。 罗春风先生，副总经理，硕士，高级经济师，1966年生。曾任平安保险集团办公室总经理助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人寿总公司人事行政部/培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安人寿北京分公司总经理。现任平安大华基金管理有限公司副总经理。 林婉文女士，副总经理，学士，新加坡。曾任新加坡大华银行集团内部顾问，电子渠道负责人，投资服务部门产品销售主管，大华资产管理公司大中华区业务开发主管，高级董事。现任平安大华基金管理有限公司副总经理。 （4）督察长 肖宇鹏先生，督察长，学士，1970年生。曾任中国证监会江西证监局主任科员及中国证监会上海专员办证券公司风险处置一处副处长。现任平安大华基金管理有限公司督察长。 2、基金经理 焦巍先生，宏观策略分析师，博士，1973年生。曾任中国银行海南分行科员，湘财证券海口营业部咨询师，湘财合丰基金管理公司研究部银行及房地产行业研究员，汉唐证券资金管理中心首席交易员。现任平安大华基金管理有限公司基金经理。 3、投资决策委员会成员 本公司投资决策委员会成员包括：总经理李克难先生，投资研究部总经理颜正华先生，基金经理焦巍先生，基金经理孙健先生。 李克难先生，总经理，博士，1960年生。曾任湖南大学教师；湖南省政府经济研究信息中心经济预测处副处长、副研究员；湖南省政府研究室宏观经济处正处级研究员；湖南省委省政府经济发展战略研究小组成员；湘财证券公司副总裁兼研发中心总经理、副总裁兼北京管理总部总经理；湘财荷银基金管理公司总经理；信达澳银基金管理公司总经理。现任平安大华基金管理有限公司总经理。 颜正华先生，投资研究部总经理，硕士，1974年生。曾任国海证券证券投资部投资策划部经理，江南证券研究所策略研究中心经理，深圳中兴通讯股份有限公司产品事业部信息策划组组长。曾任华夏基金管理有限公司股票投资部策略分析师，基金经理助理，华夏回报证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金基金经理。现任平安大华基金管理有限公司投资研究部总经理，兼任平安大华策略先锋混合型证券投资基金基金经理。 焦巍先生，基金经理，博士，1973年生。曾任中国银行海南分行科员，湘财证券海口营业部咨询师，湘财合丰基金管理公司研究部银行及房地产行业研究员，汉唐证券资金管理中心首席交易员。现任平安大华深证300指数增强型证券投资基金基金经理、平安大华行业先锋股票型证券投资基金基金经理。 孙健先生，基金经理，硕士，1975年生。曾任湘财证券有限责任公司资产管理部投资经理，太平资产管理有限公司组合投资经理，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司货币基金经理、投资管理部总监助理，银华基金管理有限公司货币基金/信用债券基金基金经理、固定收益部副总监。现任平安大华保本混合型证券投资基金基金经理、平安大华添利债券型证券投资基金基金经理。 4、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回、转换和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度、半年度和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》及有关法律法规，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序； （9）贬损同行，以抬高自己； （10）以不正当手段谋求业务发展； （11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； （3）不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （五）基金管理人的内部控制制度 为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，促进公司诚信、合法、有效经营，保障基金份额持有人利益，维护公司及公司股东的合法权益，本基金管理人建立了科学、严密、高效的内部控制体系。 1、公司内部控制的总体目标 （1）保证公司经营管理活动的合法合规性； （2）保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯； （3）实现公司稳健、持续发展，维护股东权益； （5）促进公司全体员工恪守职业操守，正直诚信，廉洁自律，勤勉尽责； （6）保护公司最重要的资本：公司声誉。 2、公司内部控制遵循的原则 （1）全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环节，并普遍适用于公司每一位职员； （2）审慎性原则：内部控制的核心是有效防范各种风险，公司组织体系的构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点； （3）相互制约原则：公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡。 （4）独立性原则：公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位；公司内部部门和岗位的设置必须权责分明； （5）有效性原则：各种内部管理制度具有高度的权威性，应是所有员工严格遵守的行动指南；执行内部管理制度不能有任何例外，任何人不得拥有超越制度或违反规章的权力； （6）适时性原则：内部控制应具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善； （7）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果； （8）防火墙原则：公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离，基金投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位，应当在物理上和制度上适当隔离。 3、内部控制的制度体系 公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同层面的制度构成。按照其效力大小分为四个层面：第一个层面是公司内部控制大纲，它是公司制定各项规章制度的纲要和总揽；第二个层面是公司基本管理制度，包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度；第三个层面是部门业务规章，是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明；第四个层面是业务操作手册，是各项具体业务和管理工作的运行办法，是对业务各个细节、流程进行的描述和约束。它们的制订、修改、实施、废止应该遵循相应的程序，每一层面的内容不得与其以上层面的内容相违背。公司重视对制度的持续检验，结合业务的发展、法规及监管环境的变化以及公司风险控制的要求，不断检讨和增强公司制度的完备性、有效性。 4、关于授权、研究、投资、交易等方面的控制点 （1）授权制度 公司的授权制度贯穿于整个公司活动。股东会、董事会、监事会和管理层必须充分履行各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司各项规章制度的贯彻执行；各项经济经营业务和管理程序必须遵从管理层制定的操作规程，经办人员的每一项工作必须是在业务授权范围内进行。公司重大业务的授权必须采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时效。公司授权要适当，对已获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改或取消授权。 （2）公司研究业务 研究工作应保持独立、客观，不受任何部门及个人的不正当影响；建立严密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法；建立投资产品备选库制度，研究部门根据投资产品的特征，在充分研究的基础上建立和维护备选库。建立研究与投资的业务交流制度，保持畅通的交流渠道；建立研究报告质量评价体系，不断提高研究水平。 （3）基金投资业务 基金投资应确立科学的投资理念，根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决策程序；在进行投资时应有明确的投资授权制度，并应建立与所授权限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度，保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度，将重点投资限制在规定的风险权限额度内；对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。 （4）交易业务 建立集中交易室和集中交易制度，投资指令通过集中交易室完成；应建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施；集中交易室应对交易指令进行审核，建立公平的交易分配制度，确保各基金利益的公平；交易记录应完善，并及时进行反馈、核对和存档保管；同时应建立科学的投资交易绩效评价体系。 （5）基金会计核算 公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度，并根据风险控制点建立严密的会计系统，对于不同基金、不同客户独立建账，独立核算；公司通过复核制度、凭证制度、合理的估值方法和估值程序等会计措施真实、完整、及时地记载每一笔业务并正确进行会计核算和业务核算。同时还建立会计档案保管制度，确保档案真实完整。 （6）信息披露 公司建立了完善的信息披露制度，保证公开披露的信息真实、准确、完整。公司设立了信息披露负责人，并建立了相应的程序进行信息的收集、组织、审核和发布工作，以此加强对信息的审查核对，使所公布的信息符合法律法规的规定，同时加强对信息披露的检查和评价，对存在的问题及时提出改进办法。 （7）监察稽核 公司设立督察长，经董事会聘任，报中国证监会核准。根据公司监察稽核工作的需要和董事会授权，督察长可以列席公司相关会议，调阅公司相关档案，就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会对督察长的报告进行审议。 公司设立监察稽核部开展监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性。公司明确了监察稽核部及内部各岗位的具体职责，严格制订了专业任职条件、操作程序和组织纪律。 监察稽核部强化内部检查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况，促使公司各项经营管理活动的规范运行。 公司董事会和管理层充分重视和支持监察稽核工作，对违反法律法规和公司内部控制制度的，追究有关部门和人员的责任。 5、基金管理人关于内部控制制度声明书 （1）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； （2）本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 二、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称"中国银行"） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期：1983年10月31日 注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 法定代表人：肖 钢 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管及投资者服务部总经理：李爱华 托管部门信息披露联系人：唐州徽 电话：（010）66594855 传真：（010）66594942 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行于1998年设立基金托管部，为进一步树立以投资者为中心的服务理念，中国银行于2005年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部，现有员工120余人。另外，中国银行在重点分行已开展托管业务。 目前，中国银行拥有证券投资基金、一对多专户、一对一专户、社保基金、保险资产、QFII资产、QDII资产、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、信托资产、年金资产、理财产品、海外人民币基金、私募基金等门类齐全的托管产品体系。在国内，中国银行率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，为各类客户提供个性化的托管服务。2011年末，中国银行各类托管资产规模突破两万亿元，居同业前列。 （三）证券投资基金托管情况 截至2012年6月末，中国银行已托管长盛创新先锋混合、长盛同盛封闭、长盛同智优势混合（LOF）、大成2020生命周期混合、大成蓝筹稳健混合、大成优选封闭、大成景宏封闭、工银大盘蓝筹股票、工银核心价值股票、国泰沪深300指数、国泰金鹿保本混合、国泰金鹏蓝筹混合、国泰区位优势股票、国投瑞银稳定增利债券、海富通股票、海富通货币、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合、海富通中证100指数（LOF）、华宝兴业大盘精选股票、华宝兴业动力组合股票、华宝兴业先进成长股票、华夏策略混合、华夏大盘精选混合、华夏回报二号混合、华夏回报混合、华夏行业股票(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实成长收益混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实沪深300指数(LOF)、嘉实货币、嘉实稳健混合、嘉实研究精选股票、嘉实增长混合、嘉实债券、嘉实主题混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票型、金鹰成份优选股票、金鹰行业优势股票、银河成长股票、易方达平稳增长混合、易方达策略成长混合、易方达策略成长二号混合、易方达积极成长混合、易方达货币、易方达稳健收益债券、易方达深证100ETF、易方达中小盘股票、易方达深证100ETF联接、万家180指数、万家稳健增利债券、银华优势企业混合、银华优质增长股票、银华领先策略股票、景顺长城动力平衡混合、景顺长城优选股票、景顺长城货币、景顺长城鼎益股票(LOF)、泰信天天收益货币、泰信优质生活股票、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、招商先锋混合、泰达宏利精选股票、泰达宏利集利债券、泰达宏利中证财富大盘指数、华泰柏瑞盛世中国股票、华泰柏瑞积极成长混合、华泰柏瑞价值增长股票、华泰柏瑞货币、华泰柏瑞量化现行股票型、南方高增长股票(LOF)、国富潜力组合股票、国富强化收益债券、国富成长动力股票、宝盈核心优势混合、招商行业领先股票、东方核心动力股票、华安行业轮动股票型、摩根士丹利华鑫强收益债券型、诺德中小盘股票型、民生加银稳健成长股票型、博时宏观回报债券型、易方达岁丰添利债券型、富兰克林国海中小盘股票型、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接、上证中小盘交易型开放式指数、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接、长城中小盘成长股票型、易方达医疗保健行业股票型、景顺长城稳定收益债券型、上证180金融交易型开放式指数、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接、诺德优选30股票型、泰达宏利聚利分级债券型、国联安优选行业股票型、长盛同鑫保本混合型、金鹰中证技术领先指数增强型、泰信中证200指数、大成内需增长股票型、银华永祥保本混合型、招商深圳电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数、招商深证TMT50交易型开放式指数证券投资基金联接、嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接、深证基本面120交易型开放式指数、上证180成长交易型开放式指数、华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接、易方达资源行业股票型、华安深证300指数、嘉实信用债券型、平安大华行业先锋股票型、华泰柏瑞信用增利债券型、泰信中小盘精选股票型、海富通国策导向股票型、中邮上证380指数增强型、泰达宏利中证500指数分级、长盛同禧信用增利债券型、银华中证内地资源主题指数分级、平安大华深证300指数增强型、嘉实安心货币市场、上投摩根健康品质生活股票型、工银瑞信睿智中证500指数分级、招商优势企业灵活配置混合型、国泰中小板300成长交易型开放式指数、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接、景顺长城优信增利债券型、诺德周期策略股票型、长盛电子信息产业股票型、诺安中证创业成长指数分级、信诚双盈分级债券型、嘉实沪深300交易型开放式指数、民生加银信用双利债券型、工银瑞信基本面量化策略股票型、信诚周期轮动股票型、富兰克林国海研究精选股票型、诺安汇鑫保本混合型、平安大华策略先锋混合型、华宝兴业中证短融50指数债券型、180等权重交易型开放式指数、华安双月鑫短期理财债券型、大成景恒保本混合型、景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接、上投摩根分红添利债券型、嘉实优化红利股票型、嘉实海外中国股票(QDII)、银华全球优选(QDII-FOF)、长盛环球景气行业大盘精选股票型(QDII)、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型(QDII)、信诚金砖四国积极配置(QDII)、 海富通大中华精选股票型（QDII）、招商标普金砖四国指数(LOF-QDII）、华宝兴业成熟市场动量优选（QDII）、大成标普500等权重指数（QDII）、长信标普100等权重指数（QDII）、博时抗通胀增强回报（QDII）、华安大中华升级股票型（QDII）、信诚全球商品主题（QDII）、上投摩根全球天然资源股票型、工银瑞信中国机会全球配置股票型（QDII）、易方达标普全球高端消费品指数增强型、建信全球资源股票型等164只证券投资基金，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 （四）托管业务的内部控制制度 中国银行开办各类基金托管业务均获得相应的授权，并在辖内实行业务授权管理和从业人员核准资格管理。中国银行自1998年开办托管业务以来严格按照相关法律法规的规定以及监管部门的监管要求，以控制和防范基金托管业务风险为主线，制定并逐步完善了包括托管业务授权管理制度、业务操作规程、员工职业道德规范、保密守则等在内的各项业务管理制度，将风险控制落实到每个工作环节；在敏感部位建立了安全保密区和隔离墙，安装了录音监听系统，以保证基金信息的安全；建立了有效核对和监控制度、应急制度和稽查制度，保证托管基金资产与银行自有资产以及各类托管资产的相互独立和资产的安全；制定了内部信息管理制度，严格遵循基金信息披露规定和要求，及时准确地披露相关信息。 最近一年内，中国银行的基金托管业务部门及其高级管理人员无重大违法违规行为，未受到中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 （1）平安大华基金管理有限公司直销中心 名称：平安大华基金管理有限公司 办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场第八层 法定代表人：杨秀丽 成立时间：2011年1月7日 客服电话：400-800-4800 直销电话：0755-22627627 直销传真：0755-23990088 联系人：叶俊林 网址：www.fund.pingan.com （2）平安大华基金电子交易平台 网址：https://fund.pingan.com.cn/etrading/ 联系人：张勇 客服电话：400-800-4800 2、代销机构： （1）中国银行股份有限公司 注册地址：北京市复兴门内大街1号 办公地址：北京市复兴门内大街1号 法定代表人：肖钢 联系人：马学彬 联系电话：010-66594552 客服电话：95566 传真：010-66594465 网址：www.boc.cn （2）中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：蒋超良 客服电话：95599 传真：010-85109219 网址：www.abchina.com （3）中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 联系人：王琳 联系电话：010－66275654 客服电话：95533 传真：010－66275654 网址：www.ccb.com （4）交通银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：胡怀邦 联系人：曹榕 联系电话：021-58781234 客服电话：95559 传真：021-58408483 网址：www.bankcomm.com （5）平安银行股份有限公司 注册地址: 广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 办公地址：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 法定代表人：孙建一 联系人：张青 客服电话： 95511/95501 传真：0755-82080406 网址：www.sdb.com.cn （6）中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人：田国立 联系人：李雪峰 客服电话：95558 传真：010-65550827 网址：http://bank.ecitic.com （7）北京银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层 办公地址：北京市西城区金融大街甲17号 法定代表人：闫冰竹 联系人：王曦 客服电话：010-66223584 传真：010-66226045 网址：www.bankofbeijing.com.cn （8）宁波银行股份有限公司 注册地址：宁波市鄞州区宁南南路700号 办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人：陆华裕 联系人：胡技勋 联系电话：0574-89068340 客服电话：上海962528其他地区96528 传真：0574- 89068221 网址：www.nbcb.com.cn （9）温州银行股份有限公司 注册地址：温州市车站大道196号 办公地址：温州市车站大道196号 法定代表人：邢增福 联系人：林波 联系电话：0577-88990089 客服电话：96699(浙江省) 962699（上海） 0577-96699（其它地区） 传真：0577-88990169 网址：www.wzcb.com.cn （10）重庆银行股份有限公司 注册地址：重庆市渝中区邹容路153号 办公地址：重庆市渝中区邹容路153号 法定代表人：马千真 联系人：孔文超 客服电话：96899 传真：023-63824699 网址：http://www.cqcbank.com （11）申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海常熟路171号 办公地址：上海常熟路171号 法定代表人：储晓明 联系人：曹晔 联系电话：021-54033888 客服电话：95523或4008895523 传真：021-54038844 网址：www.sywg.com （12）齐鲁证券有限公司 注册地址：山东省济南市经十路20518号 办公地址：山东省济南市经七路86号证券大厦 法定代表人：李玮 联系人：王霖 联系电话：0531-68889157 客服电话：95538 传真：0531-68889752 网址：www.qlzq.com.cn （13）方正证券股份有限公司 注册地址：湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层 办公地址：湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层 法定代表人：雷杰 联系人：郭军瑞 联系电话：0731- 85832503 客服电话：95571 传真：0731-85832214 网址：www.foundersc.com （14）湘财证券有限责任公司 注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 法定代表人：林俊波 联系人：钟康莺 联系电话：021-68634510 客服电话：400-888-1551 传真：021-68865680 网址：www.xcsc.com （15）中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层 办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层 法定代表人：龙增来 联系人：刘毅 客服电话：400-600-8008 传真：0755-82026539 网址：www.cjis.cn （16）平安证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 法定代表人：杨宇翔 联系人：郑舒丽 联系电话：0755-22626319 客服电话：400-8816-168 传真：0755-82400862 网址：www.pingan.com （17）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：万建华 联系人：吴倩 联系电话：021-38676666 客服电话：400-8888-666 传真：021-38670666 网址：www.gtja.com （18）国海证券股份有限公司 注册地址：广西桂林市辅星路13号 办公地址：广东省深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3层 法定代表人：张雅锋 联系人：牛孟宇 联系电话：0755-83709350 客服电话：95563 传真：0755-83704850 网址：www.ghzq.com.cn （19）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66 号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 联系人：魏明 联系电话：010-85130588 客服电话：400-8888-108 传真：010-65182261 网址：www.csc108.com （20）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38-45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38-45层 法定代表人：宫少林 联系人：林生迎 联系电话：0755-82943666 客服电话：95565；400-8888-111 传真：0755-82943636 网址：www.newone.com.cn （21）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：徐浩明 联系人：刘晨 联系电话：021-22169999 客服电话：400-8888-788；10108998 传真：021-22169134 网址：www.ebscn.com （22）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路98号 办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人：王开国 联系人：李笑鸣 联系电话：021-23219000 客服电话：95553 传真：021-23219100 网址：www.htsec.com （23）华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市中山东路90号 办公地址：南京市中山东路90号 法定代表人：吴万善 联系人：庞晓芸 联系电话：0755-82492193 客服电话：95597 传真：025-51863323（南京）；0755-82492962（深圳） 网址：www.htsc.com.cn （24）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号 办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1 号楼21层 法定代表人：兰荣 联系人：谢高得 联系电话：021-38565785 客服电话：95562 传真：021-68415955 网址：www.xyzq.com （25）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 法定代表人：何如 联系人：齐晓燕 联系电话：0755-82130833 客服电话：95536 传真：0755- 82133952 网址：www.guosen.com.cn （26）广发证券股份有限公司 注册地址：广州市天河北路183-187号大都会广场43楼 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 客服电话：95575 传真：020-87557689 网址：www.gf.com.cn （27）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：王东明 联系人：陈忠 联系电话：010-60838888 客服电话：95558 传真：010-60833739 网址：www.cs.ecitic.com （28）中信万通证券有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室） 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人：张智河 联系人：吴忠超 联系电话：0532-85022326 客服电话：0532-96577 传真：0532-85022605 网址：www.zxwt.com.cn （29）中信证券（浙江）有限责任公司 注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层 法定代表人：沈强 联系人：丁思聪 客服电话：0571-96598 传真：0571-86065161 网址：www.bigsun.com.cn （30）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：顾伟国 联系人：田薇 客服电话：400-8888-888 传真：010-66568990 网址：www.chinastock.com.cn （31）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02 法定代表人：牛冠兴 联系人：陈剑虹 电话：0755-82558305 客服电话：400-800-1001 传真：0755-82558355 网址：www.essence.com.cn （32）东海证券有限责任公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼 办公地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼 法定代表人：朱科敏 客服电话：400-8888-588 传真：0519-88157761 网址：www.longone.com.cn （33）中航证券有限公司 注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 法定代表人：杜航 联系人：戴蕾 联系电话：0791-86768681 客服电话：400-8866-567 传真：0791-86770178 网址：www.avicsec.com （34）长城证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：黄耀华 联系人：李春芳 联系电话：0755－83516089 客服电话：400-6666-888 传真：0755－83515567 网址：www.cgws.com （35）信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：高冠江 联系人：唐静 联系电话：010-63081000 客服电话：400-800-8899 传真：010-63080978 网址：www.cindasc.com （36）东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层 办公地址：上海市中山南路318号2号楼21层-29层 法定代表人：潘鑫军 联系人：吴宇 联系电话：021-63325888 客服电话：95503 传真：021-63326173 网址：www.dfzq.com.cn （37）日信证券有限责任公司 注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号 办公地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号 法定代表人：孔佑杰 联系人：文思婷 联系电话：010-83991737 客服电话：0471-88086830 传真：010-66412537 网址：www.rxzq.com.cn 详见基金份额发售公告或其他增加代销机构的公告 （二）基金注册登记机构（TA） 平安大华基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区大中华国际交易广场第八层 办公地址：深圳市福田区大中华国际交易广场第八层 法定代表人：杨秀丽 电话：0755-22624581 传真：0755- 23998639 联系人：张平 （三）律师事务所和经办律师 律师事务所：北京市京伦律师事务所 地址：北京市海淀区中关村南大街17号韦伯时代中心C座1910 负责人：曹斌（执业证号：11101200110651368） 电话：010-68938188 传真：010-88578761 经办律师：杨晓勇（执业证号：11101200210185600） 王月贤（执业证号：11101201011310452） 联系人：杨晓勇（执业证号：11101200210185600） （四）会计师事务所和经办注册会计师 会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 法定代表人：Ng Albert Kong Ping 吴港平 联系电话：010-58153000 传真电话：010-85188298 经办注册会计师：吴翠蓉、周刚 联系人：林安睿 四、基金的名称 平安大华深证300指数增强型证券投资基金 五、基金的类型 股票型 六、基金的运作方式 开放式 七、基金的投资 （一）投资目标 本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过指数复制的方法拟合、跟踪深证300指数，并在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%。 （二）投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为90%-95%，其中投资于标的指数成份股的资产占基金资产的比例不低于80%；除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%-10%，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 （三）投资理念 本基金采用全样本复制的方式进行指数化投资，并结合相对增强投资策略，以达到或超越具有良好市场代表性、流动性与投资性的深证300指数的收益率水平，为投资者提供一个有效分享中国经济持续增长过程中带来的系统性投资机会。 （四）标的指数 本基金的标的指数是深证300指数。 深证300指数于2009年11月4日发布，对深圳A股初步筛选后的样本股，根据平均流通市值及平均成交金额进行综合排名，选取排名靠前300只股票组成样本。深证300指数的300只成份股涵盖了深圳主板、中小板和创业板三个市场，总流通市值占全部深圳证券市场的70%左右，是目前唯一覆盖深圳证券市场三个市场层次的规模指数。 若出现因深证300指数被停止编制并发布、被其他指数替代（单纯更名除外）或指数编制方法等出现重大变更等原因导致深证300指数不宜继续作为标的指数的情形，或法律法规或监管机构对证券投资基金股票投资比例限定的规定进行调整，则基金管理人可以依据审慎性原则，在充分考虑持有人利益的前提下，变更基金的标的指数。本基金由于上述原因变更标的指数，不需召开基金份额持有人大会通过，但应及时通知本基金托管人并报中国证监会，并在履行必要手续后，在中国证监会指定的媒体上公告，并在更新的招募说明书中列示。 （五）投资策略 1、资产配置策略 本基金的大类资产由股票资产和非股票资产构成。其中股票资产中绝大部分股票组合为全复制深证300指数的成份股及其备选成份股组合，非股票组合绝大部分由现金以及到期日在一年以内的政府债券的组成，主要用于支付赎回款、支付增发或配股款项，支付交易费用、管理费和托管费等。 本基金为增强型指数基金，股票资产占基金资产的比例范围为90%-95%，其中投资于深证300指数成份股的资产占基金资产的比例不低于80%。在基金运作过程中，为尽量减少跟踪误差，基金管理人将在法律法规和基金合同规定的范围内，根据对申购、赎回、转换等业务和相关费用提留的预判，尽可能降低现金组合所占比重，防止因现金比例增加而导致跟踪误差的加大。 2、股票投资策略 本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过全样本复制的方式拟合、跟踪深证300指数，并在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的投资管理。以有效降低基金运作成本并提高本基金的投资收益率。 （1）指数复制策略 本基金将采用全样本复制的方式，即按照标的指数的成份股及其权重构建跟踪组合以拟合标的指数的业绩表现，具体包括：跟踪组合的构建和日常管理中的调整。 1）跟踪组合的构建 基金管理人将根据深圳证券信息有限公司提供的成份股及权重数据进行相应的买入或卖出操作，使跟踪组合的构成与标的指数基本一致。由于跟踪组合构建与标的指数组合构建存在差异，若出现较为特殊的情况（例如成份股流动性不足、深证市场整体流动性不足等），本基金将采用替代性的方法构建组合，使得跟踪组合尽可能近似于全复制组合，以减少对标的指数的跟踪误差。 ① 单一或部分权重较大成份股流动性不足：若单一或部分权重较大的成份股流动性不足而无法有效交易时，基金管理人可以采用特征较为相近的股票或股票组合等方式进行部分或全部替代。对替代股票的选择一般需综合考虑备选股票和被替代股票在行业所属、基本面、股价相关性和贝塔特性近似程度等方面；在单个股票无法完全符合替代要求的情况下，基金管理人可以构建流动性好且属性相近的股票组合，并通过权重的调整获得与被替代股票相似的股价相关性和贝塔特性。 ② 较多成份股流动性不足或流动性不足成份股累计权重较大：在深证市场整体流动性偏弱，或较多成份股出现流动性不足的情况下，基金管理人可以采用分层优化的方法替代全样本复制进行跟踪组合构建，分层优化复制方式将综合考虑权重分布和行业分类等因素。通过分层优化，基金管理人可以用较少的流动性好的股票组合近似拟合标的指数组合，较少因流动性风险带来的额外交易成本和跟踪误差。 此外，对于因股票在实际投资中各种操作限制造成无法严格按照标的指数进行复制的情况，基金管理人将以减少跟踪误差为目标采取及时合理的方法进行组合优化。 2）跟踪组合的调整 本基金为开放式基金，由于基金开放日基金的申购、赎回、转换业务、标的指数成份股定期或不定期的调整、成份股权重调整、成份股投资受限等因素的影响，使得跟踪组合需要适时进行个股或权重的调整。 根据调整周期，具体分为定期调整和不定期调整： ① 定期调整 深证300指数成份股的定期调整定于每年1月和7月的第一个交易日实施，通常在前一年的12月和当年的6月的第二个完整交易周的第一个交易日提前公布样本调整方案。在指数定期调整方案公布之后，基金管理人将根据调整后的成份股及权重状况，及时对现有组合的构成进行相应的调整。为减少成份股的集中调整短期内对调入或调出股票股价影响，基金管理人可以采用逐步渐进的调整方式，即在调整方案公布后至正式记入指数前，根据对市场趋势的判断将成份股调整分步推进。 ② 不定期调整 标的指数相关的调整 由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化（包括配送股、新股上市、临时调入及调出成份股等）的原因，基金管理人需要及时根据其调整方案对跟踪组合进行相应的调整。 应对日常业务的调整 申购、赎回、转换等业务会需要基金保留一定比例现金并造成基金现金比例变化，尤其是在出现较大规模的申购、赎回、转换等业务的时，会造成基金资产现金比例大幅度变化，从而使得跟踪误差在短期内可能会加大。基金管理人将综合考虑市场趋势、基金持有人盈亏比例、历史现金流表现等因素预判应对申购、赎回、转换等业务所需现金流，尽可能将现金比例维持在较低水平。 应对投资限制的调整 根据相关法律法规和基金合同的有关投资限制的规定，本基金在构建跟踪组合时应尽量避免超越相关限定性规定。若因全样本复制标的指数组合而导致出现突破投资限制的情况，则必须在规定的时间之内进行调整，以保证跟踪组合符合法律法规和基金合同的要求。 应对禁止投资的调整 标的指数的部分成份股由于法律法规的限制无法作为本基金的投资标的，或因涨跌停、停牌等原因导致本基金无法按指数成份股要求进行投资。在这些情况下，本基金将采用相同行业属性、基本面特征相似、股价相关性和贝塔特性近似程度高的股票或构建流动性好且属性相近的股票组合进行投资。 其他调整 在基金的实际运作过程中，因除上述原因导致的必须对当前的跟踪组合进行调整时，基金管理人可以根据实际情况，以减少跟踪误差为目标进行相应的临时调整。 （2）股票增强策略 本基金在控制跟踪偏离度和跟踪误差的基础上，辅以有限度的增强操作及一级市场股票投资，以求获取超越标的指数的收益率表现。 1）基于成份股基本面分析的增强 鉴于中国股票市场的非完全有效性和指数编制本身的局限性及时效性，本基金将通过对标的指数成份股及其备选成份股的基本面分析，剔除或低配部分标的指数成份股，以达到增强组合收益的效果。 具体而言，主要考虑以下因素： ① 上市公司基本面状况差、缺乏或正在丧失核心竞争优势、盈利增长能力弱和持续性差等； ② 当前股价与中长期估值水平相比处在历史高位，或在可比公司中，股票相对估值水平偏高，并缺乏业绩支持； ③ 其他重大情况。例如面临重大的不利行政处罚或司法诉讼的个股、有充分而合理的理由认为其市场价格被操作的个股等。 为尽量减少跟踪误差，并达到基金投资比例的要求，本基金将对上述被剔除或低配的个股进行替换，该替换策略将遵循指数复制策略当中的替换原则。 2）基于非成份股投资机会的增强 本基金所跟踪的目标指数为深证300指数，该指数涵盖深圳主板、中小板和创业板三个市场。因此，本基金将基于公司对证券市场个股和新股（含首次公开发行和增发）深入研究的基础上，精选出具有综合性比较优势的个股，在基金投资比例允许的范围内适度参与非成份股和新股投资。 ① 非成份股精选策略 在控制风险水平和跟踪误差的前提下，为达到或超越标的指数收益的目的，在个股选择中将采用GARP选股策略精选股票进行投资。重点关注以下指标： 成长速度：重点选择营业收入和营业利润在行业中未来将保持相对领先增长速度的公司。 成长空间：通过分析公司所处的行业前景，行业集中度和在行业中的地位，选择服务和产品未来具备广阔成长空间的公司。 成长模式：通过对公司的竞争壁垒、内部管理能力、行业属性等进行定性分析，选择业绩增长具有合理基础，在未来能够持续的公司。 成长估值：重点关注PEG<1或低于行业平均水平的公司。 ② 一级市场股票投资 在对相关发行主体的基本面因素进行认真研究的基础上，结合二级市场的平均估值水平、类似券种上市之后的平均溢价率等指标，本基金将有选择性地参与一级市场股票投资，或基本面较好、股价被低估的增发或配股，以在不增加额外风险的前提下提高基金资产收益水平。 3、权证投资策略 本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权证的非理性定价；利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益特征的目的。 4、债券投资策略 本基金将以降低基金的跟踪误差为目的，在控制流动性风险的基础上，构建债券投资组合。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化，并利用债券定价技术，进行个券选择。基金管理人将优先选择信用等级较高、剩余期限较短、流动性较好的政府债券进行投资，合理分配基金资产在债券上的配置比例。 5、现金头寸管理 由于法律法规限制和开放式基金正常运作的需要，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其主要用途包括：支付潜在赎回金额、计提管理费和托管费等各类费用的需求、支付交易费用、应对上市公司配股和增发等行为。为有效控制现金留存的影响，基金管理人将采用积极的现金头寸管理手段。具体采用手段包括： 1）合理控制现金头寸：根据对申购、赎回、转换等业务和相关费用提留的预判，结合标的指数走势和成份股流动性进行合理的现金留存，最大限度降低现金的持有比例； 2）提升现金头寸收益：在法律法规或市场条件允许的前提下，通过现金权益化的方式降低现金拖累的影响。 6、跟踪误差控制与管理 本基金对标的指数的跟踪目标是：力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%。每日对基金组合与业绩比较基准的收益率偏离度进行跟踪，每月末、季度末定期分析基金跟踪误差变化情况及其原因，并根据跟踪误差的来源和其可控制性，有针对性的进行管理和控制。 K为一年的实际交易天数 7、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策部门或小组，负责股指期货的投资管理的相关事项，同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度，并经基金管理人董事会批准后执行。 若相关法律法规发生变化时，基金管理人期货投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。 （六）投资决策依据和决策程序 1、决策依据 以《基金法》、基金合同、公司章程等有关法律法规为决策依据，并以维护基金份额持有人利益作为最高准则。 2、决策程序 （1）投资决策委员会制定整体投资战略。 （2）投资研究部根据自身以及其他研究机构的研究成果，构建股票备选库、精选库，对拟投资对象进行持续跟踪调研，并提供个股、债券决策支持。 （3）基金经理根据投资决策委员会的投资战略，结合投资研究部对证券市场、上市公司、投资时机的分析，拟订所辖基金的具体投资计划，包括：资产配置、行业配置、重仓个股投资方案。 （4）投资决策委员会对基金经理提交的方案进行论证分析，并形成决策纪要。 （5）根据决策纪要，基金经理小组构造具体的投资组合及操作方案，交由集中交易室执行。 （6）集中交易室按有关交易规则执行，并将有关信息反馈基金经理。 （7）基金绩效评估岗及风险管理岗定期进行基金绩效评估，并向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案。 （8）风险管理委员会对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责，尤其重点关注基金投资组合的风险状况；基金绩效评估岗及风险管理岗重点控制基金投资组合的市场风险和流动性风险。 （六）业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为深证300指数收益率×95% + 商业银行活期存款利率（税后）×5%。 本基金采用深证300指数和商业银行活期存款利率（税后）作为业绩比较基准主要基于以下原因： 本基金以深证300指数作为跟踪标的，但由于相关法规的要求，本基金股票投资的最高比例被设定为95%，因此在业绩比较基准中深证300指数的比例被设定为95%，剩余5%的业绩比较基准则采用商业银行活期存款利率（税后），以反映在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后不少于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券投资。 如果指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称、或有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，本基金管理人有权对此基准进行调整。业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，在履行必要手续后，基金管理人应在调整前3 个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告，并在更新的招募说明书中列示。 （七）风险收益特征 本基金属于股票型基金，在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的品种，其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。同时，本基金主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 （八）投资禁止行为与限制 1、禁止用本基金财产从事以下行为 （1）承销证券； （2）向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； （5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券； （6）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； （7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （8）依照法律、行政法规有关法律法规规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 2、基金投资组合比例限制 （1）持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%； （2）本基金与基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的10%； （3）本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为90%-95%，除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%-10%； （4）本基金投资于深证300指数成份股的资产占基金资产的比例不低于80%； （5）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%； （6）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%； （7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； （8）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%； （9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； （10）本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （11）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%； （12）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； （13）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等； （14）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%； （15）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金以及到期日在一年以内的政府债券； （16）相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货交易账户开立、清算、估值、交割等事宜另行具体协商。 3、若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款前述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在依法履行相应程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。 （九）投资组合比例调整 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应当在十个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。 （十）基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 2、有利于基金资产的安全与增值； 3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的利益； 4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人的利益。 （十一） 基金的融资、融券 本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。 （十二）基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2012年9月30日，本财务数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 98,910,972.15 92.70 其中：股票 98,910,972.15 92.70 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 7,673,175.40 7.19 6 其他资产 115,451.96 0.11 7 合计 106,699,599.51 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,597,159.64 1.51 B 采掘业 5,204,715.67 4.91 C 制造业 57,998,300.47 54.75 C0 食品、饮料 10,942,446.67 10.33 C1 纺织、服装、皮毛 979,255.15 0.92 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 495,543.52 0.47 C4 石油、化学、塑胶、塑料 6,032,567.88 5.69 C5 电子 5,481,239.17 5.17 C6 金属、非金属 8,982,010.96 8.48 C7 机械、设备、仪表 16,236,406.41 15.33 C8 医药、生物制品 8,585,925.04 8.10 C99 其他制造业 262,905.67 0.25 D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,415,812.93 1.34 E 建筑业 1,124,251.36 1.06 F 交通运输、仓储业 1,092,851.61 1.03 G 信息技术业 2,648,936.66 2.50 H 批发和零售贸易 2,621,171.15 2.47 I 金融、保险业 4,799,249.28 4.53 J 房地产业 8,263,273.34 7.80 K 社会服务业 3,001,614.54 2.83 L 传播与文化产业 1,154,277.11 1.09 M 综合类 2,126,042.20 2.01 合计 93,047,655.96 87.83 2.2报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 3,985,116.19 3.76 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 2,281,760.19 2.15 C8 医药、生物制品 1,703,356.00 1.61 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 1,878,200.00 1.77 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 5,863,316.19 5.53 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000002 万 科Ａ 509,651 4,296,357.93 4.06 2 000858 五 粮 液 115,562 3,917,551.80 3.70 3 000651 格力电器 124,315 2,657,854.70 2.51 4 000157 中联重科 240,659 2,074,480.58 1.96 5 000538 云南白药 25,821 1,606,066.20 1.52 6 002304 洋河股份 12,778 1,597,250.00 1.51 7 000568 泸州老窖 37,921 1,459,958.50 1.38 8 000776 广发证券 98,864 1,344,550.40 1.27 9 000983 西山煤电 92,141 1,234,689.40 1.17 10 000423 东阿阿胶 31,547 1,221,499.84 1.15 3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 300070 碧水源 40,000 1,389,200.00 1.31 2 600372 中航电子 74,873 1,349,960.19 1.27 3 000538 云南白药 14,980 931,756.00 0.88 4 600535 天士力 15,000 771,600.00 0.73 5 300024 机器人 30,000 705,000.00 0.67 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8、投资组合报告附注 8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,452.28 5 应收申购款 113,999.68 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 115,451.96 8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 8.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金报告期末积极投资前十名股票中不存在流通受限情况。 8.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 无 八、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 一、自基金合同生效以来（2011年12月20日）至2012年9月30日基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标准差 ② 业绩比较基准收益率 ③ 业绩比较基准收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 2011.12.20-2011.12.31 0.10% 0.03% -3.27% 1.14% 3.37% -1.11% 2012.1.1-2012.3.31 1.77% 0.97% 4.17% 1.69% -2.40% -0.72% 2012.4.1-2012.6.30 1.69% 1.11% 2.12% 1.14% -0.43% -0.03% 2012.7.1-2012.9.30 -6.97% 1.30% -7.40% 1.35% 0.43% -0.05% 二、自基金合同生效以来基金份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率比较: 注：1、本基金基金合同于2011年12月20日正式生效，截至报告期末已满一年； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至2012年12月20日，本基金的各项投资比例已符合基金合同中规定的各项投资比例。 九、基金的费用与税收 （一）与基金运作相关的费用 1、基金费用的种类 （1）基金管理人的管理费； （2）基金托管人的托管费； （3）因基金的证券交易或结算而产生的费用； （4）基金合同生效以后的信息披露费用； （5）基金份额持有人大会费用； （6）基金合同生效以后的会计师费和律师费； （7）基金资产的资金汇划费用； （8）基金指数许可使用费； （9）按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （1）基金管理人的管理费 基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.85%年费率计提。 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.85%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.85%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 （2）基金托管人的基金托管费 基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.15%年费率计提。 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 （3）指数许可使用费 本基金需根据指数使用许可协议的要求向标的指数的发布方深圳证券信息有限公司支付指数使用费。在通常情况下，指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.02%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.02%÷当年天数 H 为每日应付的指数使用许可费 E为前一日的基金资产净值 指数许可使用费的收取下限为每季人民币5万元（基金合同生效之日所在季度的指数使用许可费，按实际计提金额收取，不设下限。自基金合同生效之日所在季度的下一季度起，指数使用许可费收取下限为每季度5万元，即不足5万元时按照5万元收取。）。 指数许可使用费每日计算，逐日累计，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金指数许可使用费划款指令，基金托管人复核后于次季前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。 如果指数许可使用费的费率或计算方法发生变动，本基金将采取调整后的费率和计算方法计算指数许可使用费。基金管理人必须按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒体及时公告。 （4）本条第1款第（3）至第（9）项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。 3、不列入基金费用的项目 本条第1款约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。 4、基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。 （二）与基金销售有关的费用 1、本基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书"六、基金的募集安排"中"（六）基金的认购"中的相关规定。 2、本基金申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书"八、基金份额的申购、赎回"中的"（七）申购、赎回的费率"与"（八）申购份额、赎回金额的计算方式"中的相关规定。 3、转换费率 本基金与基金管理人所管理的其他基金之间的转换费率由基金管理人根据有关法律法规和基金合同的原则另行制定并公告并及时通知基金托管人。 4、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整上述费率或收费方式。上述费率如发生变更，基金管理人应按照《信息披露办法》或其他相关规定于新的费率或收费方式实施前在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。调整后的上述费率还应在最新的招募说明书中列示。 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者适当调整基金申购费率、赎回费率和转换费率。 （五）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。 十、其他应披露事项 （一）本基金管理人、基金托管人目前无重大诉讼事项。 （二）最近半年本基金管理人、基金托管人及高级管理人员没有受到任何处罚。 （三）2012年6月21日至2012年12月20日发布的公告： 2012年6月30日，2012年6月30日基金净值公告 2012年7月4日，平安大华基金管理有限公司关于旗下开放式基金转换业务规则的公告 2012年7月6日，关于平安大华基金管理有限公司在代销渠道开通开放式基金转换业务的公告 2012年7月9日，关于平安大华基金管理有限公司在代销渠道开通开放式基金转换业务的公告 2012年7月13日，关于平安大华基金管理有限公司在农业银行、中信银行开通办理开放式基金转换业务的公告 2012年7月19日，平安大华深证300指数增强型证券投资基金2012年第2季度报告 2012年8月4日，平安大华深证300指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）、招募说明书更新摘要 2012年8月29日，平安大华深证300指数增强型证券投资基金2012年半年度报告、半年度报告摘要 2012年9月12日，平安大华基金管理有限公司关于开展网上交易智能定投业的公告 2012年10月24日，平安大华深证300指数增强型证券投资基金2012年第3季度报告 2012年11月30日，关于平安大华基金管理有限公司旗下开放式证券投资基金参加中国银行费率优惠活动的公告 （四）《招募说明书》与本次更新的招募说明书内容若有不一致之处，以本次更新的招募说明书为准。 十一、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求及基金合同的规定，对2011年11月14日公布的《平安大华深证300指数增强型证券投资基金招募说明书》进行了更新，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下： 1、根据最新资料，更新了"三、基金管理人"部分。 2、根据最新资料，更新了"四、基金托管人"部分。 3、根据最新资料，更新了"五、相关服务机构"部分。 4、根据最新资料，更新了"九、基金转换和定期定额投资计划"部分 5、"十一、基金的投资"中，根据最新资料，更新了"（十二）基金投资组合报告"的内容。 6、根据最新资料，更新了"十二 基金的业绩"的内容。 7、在"二十四、其他应披露的事项"部分，更新了2012年6月21日至2012年12月20日期间涉及本基金的公告。 8、根据最新情况，更新了"二十五、对招募说明书更新部分的说明"。 平安大华基金管理有限公司 2013年2月1日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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