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长盛成长价值混合A(080001)  基金公开信息
流水号 19761
基金代码 080001
公告日期 2007-03-29
编号 1
标题 长盛成长价值证券投资基金2006年年度报告摘要
信息全文 长盛成长价值证券投资基金2006年年度报告摘要
重要提示
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本基金管理人长盛基金管理有限公司（以下简称"本公司"）的董事会及董事保证长盛成长价值证券投资基金（以下简称"本基金"）2006年年度报告（以下简称"本报告"）所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2007年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本报告会计期间：2006年1月1日至2006年12月31日。
第一章 基金简介
一、基金基本资料
（一）基金名称：长盛成长价值证券投资基金
（二）基金简称：长盛成长价值基金
（三）基金交易代码：080001
（四）基金运作方式：契约型开放式
（五）基金合同生效日：2002年9月18日
（六）报告期末基金份额总额：241,193,399.89份
（七）基金合同存续期：不定期
（八）基金份额上市的证券交易所：无
（九）上市日期：无
二、基金产品说明
（一）投资目标：本基金为平衡型基金，通过管理人的积极管理，在控制风险的前提下挖掘价值、分享成长，谋求基金资产的长期稳定增值。
（二）投资策略：本基金投资策略为主动性投资，在战略性资产、战术性资产、股票和债券选择三个层面进行积极配置，力争获得超过投资基准的业绩回报。在资产配置方面，股票资产比例为35%-75%，债券资产比例为20%-60%，现金资产比例不低于5%。
（三）业绩比较基准：中信综合指数收益率×80%+中信国债指数收益率×20%
（四）风险收益特征：本基金属平衡型基金，在承担适度风险的前提下,获得长期稳定的收益。
三、基金管理人
（一）名称：长盛基金管理有限公司
（二）信息披露负责人：叶金松
（三）联系电话：010-82255818
（四）传真：010-82255988
（五）电子邮箱：yejs@csfunds.com.cn
四、基金托管人
（一）名称：中国农业银行
（二）信息披露负责人：李芳菲
（三）联系电话：010－68424199
（四）传真：010－68424181
（五）电子邮箱：lifangfei@abchina.com
五、信息披露
（一）登载本报告正文的管理人互联网网址：http://www.csfunds.com.cn
（二）基金年度报告置备地点：本报告分别置备于基金管理人和基金托管
人的办公地址，供公众查阅、复制。
第二章 主要财务指标、基金净值表现和收益分配情况
所述基金业绩指标不包括基金份额持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
一、主要财务指标
序号 主要财务指标 2006年 2005年 2004年
1 基金本期净收益（元） 529,914,292.27 -9,839,845.38 57,056,160.08
2 基金份额本期净收益（元/份） 0.8564 -0.0085 0.0386
3 期末可供分配基金份额收益（元/份） 0.8927 -0.0080 -0.0187
4 期末基金资产净值（元） 456,496,922.55 1,124,933,594.47 1,384,278,510.58
5 期末基金份额净值（元/份） 1.893 1.060 0.981
6 本期基金份额净值增长率 84.73% 8.05% -0.05%
二、基金净值表现
（一）本基金份额净值增长率与其同期业绩比较基准收益率比较表
阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准收益率标准差（4） （1）-（3） （2）-（4）
过去三个月 19.81% 0.0108 24.25% 0.0109 -4.44% -0.0001
过去六个月 25.20% 0.0097 26.97% 0.0112 -1.77% -0.0015
过去一年 84.73% 0.0107 83.30% 0.0113 1.43% -0.0006
过去三年 99.51% 0.0099 42.86% 0.0121 56.65% -0.0022
过去五年 129.67% 0.0090 14.99% 0.0119 114.68% -0.0029
自基金成立起至今 129.67% 0.0090 14.99% 0.0119 114.68% -0.0029
（二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，与同期业绩比较基准的变动进行比较
长盛成长价值基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2002年9月18日至2006年12月31日)
（三）本基金过往三年每年的净值增长率与同期业绩比较基准的收益率比较
长盛成长价值基金净值增长率与业绩比较基准历史收益率的对比图
注：为了更加精确地评估本基金的市场表现，经本公司投资决策委员会讨论批准，我们于2004年11月11日将长盛成长价值证券投资基金业绩比较基准更新为中信综合指数收益率×80%+中信国债指数收益率×20%（见长盛成长价值证券投资基金招募说明书（更新））。本净值表现中已按新标准计算。
三、过往三年每年的基金收益分配情况
年度 每10份基金份额分红数 备注
2006年 0.380元 除息日：2006年2月14日
2005年 0.000元 2005年度未分配收益
2004年 0.500元 除息日：2004年2月24日
合计 0.880元
第三章 管理人报告
第一节 基金管理人及基金经理情况
一、基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6号文件批准，于1999年3月成立，注册资本为人民币10000万元。目前，本公司股东及其出资比例为：国元证券有限责任公司49%、安徽省创新投资有限公司26%、安徽省投资集团有限责任公司25%。截至2006年12月31日，基金管理人共管理四支封闭式基金、五支开放式基金，并于2002年12月，首批取得了社保基金管理资格。
二、基金经理小组成员介绍
田荣华，现任本基金经理。男，1967年11月出生。毕业于武汉大学管理学院，获经济学硕士学位。曾任北京证券深圳业务部总经理、国信证券深圳红荔路营业部总经理。2004年4月加入长盛基金管理有限公司。任基金同德基金经理、基金同智基金经理。
裴愔愔，女，1979年12月出生，2001年7月获经济学学士学位，2003年7月获法学硕士学位，现任本基金基金经理助理。2003年7月加入长盛基金，担任行业研究员。任长盛动态精选基金基金经理助理。
第二节 对报告期内基金运作的遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《基金法》及其各项实施准则、《长盛成长价值证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
第三节 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释
一、报告期内行情回顾和本基金投资策略分析
回顾2006年，中国A股市场成为全球表现最佳的资本市场，上证综合指数创出新的历史高点，上证综指以及沪深300指数分别上涨了130%和121%。股权分置改革基本结束，A股市场正由制度性折价转变为溢价，而变革所带来的效应使06年A股市场表现超出年初所有机构的预测，中国的经济增长在"金砖四国"中居于领先位置，自06年始，中国的A股市场也将与之相媲美。
本基金2006年全年坚持对组合进行不断调整，按照契约的规定股票仓位基本保持在70%-75%的契约规定下的较高仓位比例。
二、本基金业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为1.893元，本报告期份额净值增长率为84.73%，同期业绩比较基准增长率为83.30%。
第四节 对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望
2007年，"十一五"规划将继续推进，宏观调控的主基调是合理控制投资增长，努力扩大内需、提高自主创新能力，促进产业结构升级。从我国经济发展大方向来看，2007年，我们将继续关注"十一五"规划受益类行业、自主创新、消费升级和服务业等四方面投资主题。
在"十一五"规划受益类行业中，铁路设备和输变电设备子行业业绩释放值得重点关注。在自主创新方面，我们重点投资工程机械、特高压输变电设备国产化、专利药物研发、有机新材料等领域龙头公司。在消费升级方面，我们重点关注房地产开发龙头公司和商业地产的价值重估、成品油价格改革及食品饮料行业中的优势品牌。在服务业方面，银行业和连锁零售业的稳定增长将得到重点关注。
从微观层面来看，我们会重点研究优质资产整体上市、股权激励机制对于上市公司增长潜力的提升等相关主题。
但同时，本基金要提醒投资人的是，2007年，股市资金推动效应的强化可能导致市场由估值合理向估值泡沫方向发展，市场波动风险将随之加大，特别是在股指期货和融资融券推出为市场引入做空机制之后，短期波动可能加剧，建议关注阶段性波动风险。
第五节 基金内部监察报告
基金内部监察稽核工作主要由监察稽核部工作人员通过采用各种工作方法和步骤对基金投资运作各环节的具体情况进行独立检查。在本报告期内，监察稽核工作的原则是"以实现企业核心价值为轴心、以防范不当利益输送为目标、以实现内控三个目的为基点、以独立监管跟踪修正为方法开展监察稽核工作。"公司监察稽核部以内部控制制度为依据，及时协调并解决各种问题，并通过对有关部门及业务的监察稽核对相关制度流程加以补充、修改和完善，从而增强了制度的操作性及岗位人员责任的明晰性。
一、进一步完善了公司内部控制制度
完善适用、适时的内部控制制度，是公司各项业务规范、有序运转的基本前提。2006年根据法律法规的新要求及业务发展的需要，公司对内部控制制度进行了完善与更新。
二、梳理与投资运作有关的法律、法规及公司规定，全面掌控公司及基金运作的风险点
全面、清晰掌控公司及基金投资运作的风险点，是保证基金规范运作的基本前提。为此，我们全面梳理与投资运作相关的法律、法规、基金合同及公司规定，分别从法规限制、合同限制、公司制度限制三个层面完善风险控制要素，明确风险点并标识各风险点所采用的控制工具与控制方法，使得对各风险点的监控真正落到实处。
三、运用风险监控系统，提升风险监控的准确性及效率
监察稽核部运用投资风险管理信息系统中的风险监控组合管理功能，实现对各基金（组合）投资运作过程合法合规性的及时监控。为提升风险监控的准确性及效率，监察稽核部定期复核指标设置的正确性与及时性。
四、采用定期与不定期相结合的专项稽核方式，检查制度执行情况，规范业务运转工作流程
公司内部控制制度的切实执行，是公司各项业务规范、有序运转的重要保证。2006年，我们采用定期与不定期相结合的专项稽核方式，检查公司内控制度执行情况。所作的专项稽核包括投资交易、基金销售、投资研究、投资管理、信息系统、投资决策等各个环节。
本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合规合法，保障了基金份额持有人的利益。
第四章 托管人报告
在托管长盛成长价值证券投资基金的过程中，本基金托管人--中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《长盛成长价值基金基金合同》、《长盛成长价值基金托管协议》的约定，对长盛成长价值证券投资基金管理人--长盛基金管理有限公司2006年1月1日至2006年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
本托管人认为，长盛基金管理有限公司在长盛成长价值证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本托管人认为，长盛基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的长盛成长价值证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行托管业务部
2007年3月28日
第五章 审计报告
普华永道中天会计师事务所有限公司注册会计师汪棣、陈宇2007年3月26日对本基金2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和基金净值变动出具了普华永道中天审字(2007)第20267号无保留意见的审计报告。
第五章 财务会计报告
第一节 基金会计报表（经审计）
一、资产负债表
长盛成长价值证券投资基金资产负债表
单位：人民币元
项 目 2006年12月31日 2005年12月31日
资 产 　
银行存款 114,009,971.02 109,323,757.56
清算备付金 1,390,538.47 1,537,222.11
交易保证金 1,160,000.00 1,160,000.00
应收证券清算款 1,468,190.40 70,106.53
应收股利 0.00 0.00
应收利息 1,130,456.72 1,919,058.32
应收申购款 122,304.20 109,335.00
其他应收款 0.00 0.00
股票投资市值 339,587,562.61 785,671,228.62
其中：股票投资成本 231,673,138.98 665,042,713.75
债券投资市值 93,761,307.53 277,029,197.83
其中：债券投资成本 94,049,736.94 275,955,063.66
权证投资 0.00 0.00
其中：权证投资成本 0.00 0.00
买入返售证券 0.00 0.00
待摊费用 0.00 0.00
其他资产 0.00 0.00
资产总计 552,630,330.95 1,176,819,905.97
负债及持有人权益 　
负债 　
应付证券清算款 7,737,295.13 16,553,629.75
应付赎回款 1,267,268.09 32,676,790.98
应付赎回费 4,776.11 123,153.90
应付管理人报酬 708,366.16 1,397,609.12
应付托管费 118,061.00 232,934.87
应付佣金 924,356.06 554,592.88
应付利息 40,140.85 0.00
应付收益 0.00 0.00
应交税金 0.00 0.00
其他应付款 253,145.00 252,600.00
卖出回购证券款 85,000,000.00 0.00
短期借款 0.00 0.00
预提费用 80,000.00 95,000.00
其他负债 0.00　 0.00
负债合计 96,133,408.40 51,886,311.50
持有人权益 　
实收基金 241,193,399.89 1,061,313,048.73
未实现利得 -15,062,579.67 72,136,800.61
未分配收益 230,366,102.33 -8,516,254.87
持有人权益合计 456,496,922.55 1,124,933,594.47
负债及持有人权益总计 552,630,330.95 1,176,819,905.97
注：2006年末每份额基金资产净值：1.893元，2005年末每份额基金资产净值：1.060元。后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
二、经营业绩表及收益分配表
长盛成长价值证券投资基金经营业绩表及收益分配表
单位：人民币元
项 目 2006年度 2005年度
收入
股票差价收入 521,024,226.71 -17,586,782.79
债券差价收入 897,936.80 2,107,642.82
权证差价收入 7,782,568.76 4,014,445.03
债券利息收入 4,968,581.78 7,537,040.81
存款利息收入 702,366.63 1,061,013.79
股利收入 8,373,748.29 13,341,575.13
买入返售证券收入 0.00 0.00
其他收入 1,903,419.49 681,436.24
收入合计 545,652,848.46 11,156,371.03
费用 　
基金管理人报酬 12,805,819.47 17,505,655.20
基金托管费 2,134,303.15 2,917,609.29
卖出回购证券支出 398,172.49 185,608.55
利息支出 0.00 0.00
其他费用 400,261.08 387,343.37
其中：上市年费 0.00 0.00
信息披露费 270,000.00 270,000.00
审计费用 80,000.00 90,000.00
费用合计 15,738,556.19 20,996,216.41
基金净收益 529,914,292.27 -9,839,845.38
加：未实现利得 -14,076,654.82 109,935,913.27
基金经营业绩 515,837,637.45 100,096,067.89
本期基金净收益 529,914,292.27　 -9,839,845.38
加：年初累计基金净损失 -8,516,254.87 -7,231,453.14
本年申购基金份额的损益平准金 31,256,147.26 -4,965,743.16
本年赎回基金份额的损益平准金 -290,239,868.53 13,520,786.81
可供分配基金净收益/(累计基金净损失) 262,414,316.13 -8,516,254.87
减：本年已分配基金净收益 32,048,213.80 0.00
期末基金净收益 230,366,102.33 -8,516,254.87
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
三、基金净值变动表
长盛成长价值证券投资基金基金净值变动表
单位：人民币元
项 目 2006年度 2005年度
期初基金净值 1,124,933,594.47 1,384,278,510.58
　 　
本期经营活动 　
基金净收益 529,914,292.27 -9,839,845.38
未实现利得 -14,076,654.82 109,935,913.27
经营活动产生的基金净值变动数 515,837,637.45 100,096,067.89
　 　
本期基金份额交易 　
基金申购款 370,245,993.61 176,885,796.83
其中：分红再投资 1,142,570.57 0.00
基金赎回款 -1,522,472,089.18 -536,326,780.83
基金份额交易产生的基金净值变动数 -1,152,226,095.57 -359,440,984.00
　
本期向基金份额持有人分配收益 　
向基金份额持有人分配收益产生的基金净值变动数 -32,048,213.80 0.00
　 　
期末基金净值 456,496,922.55 1,124,933,594.47
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
第二节 年度会计报表附注（经审计）
一、本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度一致。
二、本报告期无重大会计差错和内容的更正金额。
三、关联方关系及关联方交易
（一）关联方关系发生变化的情况：本报告期内，本基金无关联方关系的变化情况。
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行 基金托管人、基金代销机构
国元证券有限责任公司（以下简称"国元证券"） 基金管理人的股东、基金代销机构
安徽省创新投资有限公司 基金管理人的股东
安徽省投资集团有限责任公司 基金管理人的股东
（二）关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
1、通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金
关联方
名称 2006年度 2005年度
成交量（人民币元） 占全年成交量的比例 成交量（人民币元） 占全年成交量的比例
国元证券
买卖股票 892,278,151.52 24.83% 402,331,332.55 20.20%
买卖债券 75,410,328.80 27.39% 201,567,940.70 64.09%
债券回购 235,000,000.00 35.23% 45,000,000.00 100.00%
关联方
名称 佣金（人民币元） 占全年佣金总量的比例 佣金（人民币元） 占全年佣金总量的比例
国元证券 729,141.12 25.18% 327,868.02 20.36%
上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
2、关联方报酬
（1）基金管理人报酬
支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。
本基金在本年度需支付基金管理人报酬12,805,819.47元(2005年：17,505,655.20元)。
（2） 基金托管人报酬
支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
本基金在本年度需支付基金托管费2,134,303.15元(2005年：2,917,609.29元)。
3、由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行同业利率计息。基金托管人于2006年12月31日保管的银行存款余额114,009,971.02元(2005年：109,323,757.56元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为671,629.20元(2005年：1,016,863.45元)。
4、与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易：无。
5、关联方持有的基金份额
（1）基金管理人所持有的本基金份额：本基金管理人于2006年、2005年的报告期末和报告期内均未持有本基金份额。
（2）基金其他关联方及其控制的机构所持有的本基金份额
关联方
名称 2006年12月31日 2005年12月31日
基金份额数（份） 净值（元） 占基金总份额的比例 基金份额数（份） 净值（元） 占基金总份额的比例
国元证券 0.00 0.00 30,000,000.00 31,800,000.00
四、报告期末流通转让受到限制的基金资产
（一）流通受限制不能自由转让的股票
本基金截至2006年12月31日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票，这些股票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束后复牌。其年末估值单价是根据最近一个交易日的收市价确定。
单位：人民币元
股票
代码 股票名称 停牌日期 年末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量 年末成本总额 年末估值总额
方案沟通协商阶段停牌：
000895 S 双汇 2006-6-1 31.17 未知 未知 1,100,000.00 11,496,230.69 34,287,000.00
基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
本基金截至2006年12月31日止投资的流通受限制的股票情况如下
股票代码 股票名称 成功申购日期 可流通日期 申购价格 期末估值单价 数量 期末成本总额 期末估值总额
002024 苏宁电器 06-06-21 07-06-22 24.00 45.40 400,000 9,600,000.00 18,160,000.00
601006 大秦铁路 06-07-26 07-02-01 4.95 8.10 354,700 1,755,765.00 2,873,070.00
601628 中国人寿 06-12-28 07-01-09 18.88 18.88 88,000 1,661,440.00 1,661,440.00
合 计 13,017,205.00 22,694,510.00
（二）流通受限制不能自由转让的债券
1、本基金截至2006年12月31日止从事证券交易所债券回购交易形成的卖出回购证券款余额40,000,000.00元(2005年：无)，于2007年1月9日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
2、本基金截至2006年12月31日止从事银行间同业市场的债券回购交易形成的卖出回购证券款余额45,000,000.00元(2005年：无)，系以如下债券作为抵押
单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 年末估值单价 数量 年末估值总额
010209 01国开09 2007-1-4 101.72 200,000 20,344,880.00
050009 05国开09 2007-1-4 99.63 50,000 4,981,500.00
009905 99国债05 2007-1-4 102.8 200,000 20,560,341.93
合 计 　 　 　 45,886,721.93
五、其他事项
本基金管理人于2007年1月31日宣告2007年度第一次分红，向截至2007年2月5日在本基金注册登记人长盛基金管理有限公司登记在册的全体基金份额持有人，按每10份基金份额派发红利10.00元。
第七章 投资组合报告
一、报告期末基金资产组合情况
资产项目 金额（人民币元） 占基金资产总值比例
股票市值 339,587,562.61 61.45%
债券市值 93,761,307.53 16.97%
权证市值 0.00 0.00%
资产支持证券 0.00 0.00%
银行存款和清算备付金 115,400,509.49 20.88%
其他资产 3,880,951.32 0.70%
资产合计 552,630,330.95 100.00%
二、报告期末按行业分类的股票投资组合
分 类 市值（人民币元） 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
B 采掘业 20,064,000.00 4.40%
C 制造业 156,328,345.78 34.25%
C0 食品、饮料 51,107,000.00 11.20%
C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 0.00 0.00%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00%
C5 电子 20,623,048.70 4.52%
C6 金属、非金属 71,672,348.58 15.70%
C7 机械、设备、仪表 12,925,948.50 2.83%
C8 医药、生物制品 0.00 0.00%
C99 其他制造业 0.00 0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 13,189,500.00 2.89%
E 建筑业 0.00 0.00%
F 交通运输、仓储业 2,873,070.00 0.63%
G 信息技术业 34,675,000.00 7.59%
H 批发和零售贸易 26,349,144.47 5.77%
I 金融、保险业 45,185,002.36 9.90%
J 房地产业 24,416,000.00 5.35%
K 社会服务业 16,507,500.00 3.61%
L 传播与文化产业 0.00 0.00%
M 综合类 0.00 0.00%
合 计 339,587,562.61 74.39%
三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值 （人民币元） 市值占基金资产净值比例
1 000895 S 双 汇 1,100,000 34,287,000.00 7.51%
2 600036 招商银行 1,849,851 30,263,562.36 6.63%
3 600019 宝钢股份 2,500,000 21,650,000.00 4.74%
4 000823 超声电子 3,770,210 20,623,048.70 4.52%
5 600028 中国石化 2,200,000 20,064,000.00 4.40%
6 600050 中国联通 4,000,000 18,680,000.00 4.09%
7 002024 苏宁电器 400,000 18,160,000.00 3.98%
8 000069 华侨城Ａ 750,000 16,507,500.00 3.62%
9 600406 国电南瑞 700,000 15,995,000.00 3.50%
10 000807 云铝股份 1,318,603 14,056,307.98 3.08%
四、报告期内股票投资组合重大变动
（一）报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前20名股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（人民币元） 占期初基金资产净值的比例
1 600307 酒钢宏兴 40,340,163.68 3.59%
2 600036 招商银行 36,117,625.27 3.21%
3 600748 上实发展 35,895,617.31 3.19%
4 600019 宝钢股份 32,366,836.73 2.88%
5 600016 民生银行 27,277,532.14 2.42%
6 600067 冠城大通 27,161,844.07 2.41%
7 000930 丰原生化 25,646,419.38 2.28%
8 600269 赣粤高速 23,564,223.91 2.09%
9 000069 华侨城Ａ 23,518,622.90 2.09%
10 600000 浦发银行 23,475,242.99 2.09%
11 600050 中国联通 22,633,050.29 2.01%
12 000786 北新建材 21,990,150.20 1.95%
13 600675 中华企业 21,142,195.81 1.88%
14 600322 天房发展 20,813,604.48 1.85%
15 600459 贵研铂业 20,794,390.55 1.85%
16 000823 超声电子 20,521,230.54 1.82%
17 000400 许继电气 19,910,286.28 1.77%
18 002073 青岛软控 19,784,126.14 1.76%
19 600296 S兰铝 19,642,767.40 1.75%
20 000709 唐钢股份 18,827,459.61 1.67%
（二）报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20名股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（人民币元） 占期初基金资产净值的比例
1 600583 海油工程 89,093,722.02 7.92%
2 600887 伊利股份 63,820,617.07 5.67%
3 600694 大商股份 61,893,528.41 5.50%
4 600019 宝钢股份 56,646,724.63 5.04%
5 600150 沪东重机 54,288,086.03 4.83%
6 600036 招商银行 53,703,250.92 4.77%
7 600028 中国石化 52,927,282.02 4.70%
8 000063 中兴通讯 52,261,957.97 4.65%
9 600795 国电电力 51,726,703.20 4.60%
10 600276 恒瑞医药 46,073,540.60 4.10%
11 600016 民生银行 43,454,815.72 3.86%
12 600307 酒钢宏兴 41,303,412.14 3.67%
13 000402 金 融 街 40,017,545.84 3.56%
14 600331 宏达股份 40,004,695.08 3.56%
15 600748 上实发展 39,483,776.66 3.51%
16 600125 铁龙物流 38,653,572.32 3.44%
17 000400 许继电气 38,375,827.78 3.41%
18 600009 上海机场 34,370,550.21 3.06%
19 600067 冠城大通 32,537,829.90 2.89%
20 600296 S兰铝 30,035,431.60 2.67%
21 600270 外运发展 29,875,394.06 2.66%
22 600000 浦发银行 28,902,668.78 2.57%
23 000930 丰原生化 28,093,320.48 2.50%
24 600269 赣粤高速 27,123,291.58 2.41%
25 600900 长江电力 26,867,387.31 2.39%
26 000630 铜都铜业 24,679,463.27 2.19%
27 600050 中国联通 24,575,571.44 2.18%
28 000002 万 科Ａ 24,055,103.86 2.14%
29 000895 S 双 汇 23,658,600.86 2.10%
30 600439 瑞贝卡 22,758,192.47 2.02%
（三）报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
项 目 金额（人民币元）
买入股票成本总额 1,348,362,845.66
卖出股票收入总额 2,300,392,891.82
五、报告期末按券种分类的债券投资组合
债券品种 市值（人民币元） 占基金资产净值比例
国　　债 67,928,227.53 14.88%
金 融 债 25,326,380.00 5.55%
央行票据 0.00 0.00%
企 业 债 506,700.00 0.11%
可 转 债 0.00 0.00%
债券投资合计 93,761,307.53 20.54%
六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序前五名债券明细
序号 债券名称 市值（人民币元） 占基金资产净值比例
1 99国债05 20,560,341.93 4.50%
2 01国开09 20,344,880.00 4.46%
3 99国债08 20,140,000.00 4.41%
4 20国债04 17,351,885.60 3.80%
5 02国债10 9,876,000.00 2.16%
七、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细
本基金期末未持有资产支持证券。
八、报告期末本基金投资权证明细
（一）报告期末持有权证明细
本基金期末未持有权证。
（二）报告期内获得权证明细
获取方式 权证代码 权证名称 数量（份 ） 成本总额（人民币元）
主动持有 无 无 0 0.00
被动持有 580997 招行CMP1 2,696,629 0.00
580996 沪场JTP1 975,000 0.00
580009 伊利CWB1 300,000 0.00
580008 国电JTB1 200,000 0.00　
七、投资组合报告附注
（一）投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.csfunds.com.cn网站的年度报告正文。
（二）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
（三）基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
（四）报告期末基金的其他资产构成
其他资产项目 金额（人民币元）
交易保证金 1,160,000.00
应收证券清算款 1,468,190.40
应收利息 1,130,456.72
应收申购款 122,304.20
合 计 3,880,951.32
（五）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金报告期末未持有可转换债券。
（六）本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金管理人在本报告期内未投资本基金。
第八章 基金份额持有人情况
一、报告期末基金份额持有人户数
报告期末基金份额持有人户数 3,958户
报告期末平均每户持有的基金份额 60,938.20份
二、报告期末基金份额持有人结构
项目 数量（份） 占总份额的比例
基金份额总额 241,193,399.89 100.00%
其中：机构投资者持有的基金份额 157,537,210.02 72.78%
个人投资者持有的基金份额 65,656,189.87 27.22%
第九章 开放式基金份额变动情况
本基金份额变动情况如下
单位：份
基金合同生效日（2002年9月18日）基金份额总额 3,166,886,000.00
本报告期期初基金份额总额 1,061,313,048.73
本报告期期间基金总申购份额 293,662,881.38
本报告期期间基金总赎回份额 1,113,782,530.22
本报告期期末基金份额总额 241,193,399.89
第十章 重大事件揭示
一、本基金在2006年度未召开基金份额持有人大会。
二、基金管理人高级管理人员的变更
（一）基金管理人高级管理人员的变更
根据长盛基金管理有限公司第三届董事会第九次会议决议，同意蒋月勤先生辞去公司总经理职务，聘任陈礼华先生担任公司总经理职务。陈礼华先生的总经理任职资格已获中国证监会核准(证监基金字[2006]52号文)。公告刊登于2006年4月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。
经长盛基金管理有限公司第三届董事会第九次会议审议通过，决定聘任宋炳山先生担任公司副总经理，宋炳山先生任职资格已报中国证监会核准(证监基金字【2006】208号)。公告刊登于2006年11月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。
（二）基金经理的变更
因工作需要，根据公司第三届董事会第十次会议决议，聘任田荣华为长盛成长价值证券投资基金基金经理，闵昱不再担任长盛成长价值证券投资基金基金经理职务。公告刊登于2006年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。
因工作需要，根据公司第三届董事会第八次会议决议，吴刚不再担任长盛成长价值基金和长盛动态精选基金基金经理职务。公告刊登于2006年1月5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。
三、本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
四、根据中国证监会发布的《关于股权分置改革中证券投资基金投资权证有关问题的通知》和长盛基金管理有限公司旗下相关基金合同的规定，本基金将可能运用基金财产投资权证。公告刊登于2006年8月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。
五、基金收益分配事项：
2006年2月14日，本基金向全体基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.380元进行收益分配。公告刊登于2006年2月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。
六、本基金所聘会计师事务所的情况：
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，报告年度共支付审计费95,000.00元。普华永道中天会计师事务所有限公司已连续为本基金提供审计服务5年。
七、基金管理人、托管人及其高级管理人员无被监管部门稽查或处罚的情形。
八、基金招募说明书更新情况
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第5号<招募说明书的内容与格式>等有关法规以及《长盛成长价值证券投资基金基金合同》的要求，本基金管理人经与托管人协商,分别于2006年4月18日、2006年11月6日对本基金的招募说明书进行了更新，本基金更新的招募说明书摘要分别于2006年4月18日、2006年11月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，同时本基金更新的招募说明书正文及摘要登载于公司的网站上。
九、本基金增加代销机构
自2006年3月28日起，兴业证券代理长盛成长价值证券投资基金（基金代码为：080001）的销售业务。公告刊登于2006年3月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。
十、2006年2月27日，公司发布关于开放基金间转换业务的公告，决定于2006年3月2日起开放长盛货币市场基金(以下简称"长盛货币基金")与长盛成长价值证券投资基金（以下简称"长盛成长价值基金"）之间的转换业务。公告刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。
十一、2006年6月28日，本公司发布了开通全国统一客户服务号码400-888-2666的公告。公告刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。
十二、本基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
（一）根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》、《关于基金证券交易量分配限制有关规定的解释》的有关要求，我司按照选择证券经营机构的标准，经认真研究后，截至本报告期末本基金选择的交易席位如下
序号 证券公司名称 租用上海席位数量 租用深圳席位数量 合计
1 大通证券股份有限公司 1
2 中信证券股份有限公司 1 1
3 广发证券股份有限公司 1 1 2
4 平安证券有限责任公司 1 1
5 国元证券有限责任公司 1 1
6 中国国际金融有限公司 1 1
7 中国银河证券有限责任公司 1 1
8 联合证券有限责任公司 1 1
9 新时代证券有限责任公司 1 1
10 高华证券有限责任公司 1 1
合 计 6 5 11
（二）本公司选择证券经营机构的标准
1、研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
2、资力雄厚，信誉良好。
3、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
4、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
5、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
6、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
（三）本公司租用基金专用席位的程序
1、研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
2、研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
3、研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；
4、试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商席位租用协议》，并办理基金专用席位租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；
5、本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的席位。
6、席位租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
（四）2006年1-12月各券商股票年交易量及年佣金情况如下
公司名称 股票交易量（人民币元） 占交易量比例 佣金（人民币元） 占佣金比例
国元证券有限责任公司 892,278,151.52 24.83% 729,141.12 25.18%
广发证券股份有限公司 582,659,624.09 16.22% 468,126.01 16.16%
中国国际金融有限公司 454,411,163.40 12.65% 371,539.80 12.83%
中信证券股份有限公司 313,318,296.33 8.72% 255,586.37 8.82%
中国银河证券有限责任公司 336,828,952.29 9.37% 263,572.13 9.10%
高华证券有限责任公司 77,084,273.12 2.15% 62,511.81 2.16%
联合证券有限责任公司 586,133,159.41 16.31% 458,654.25 15.84%
新时代证券有限责任公司 350,390,267.59 9.75% 287,090.80 9.91%
合计 3,593,103,887.75 100.00% 2,896,222.29 100.00%
（五）2006年1-12月各券商债券、回购交易量情况如下
公司名称 债券交易量（人民币元） 占交易量比例 回购年交易量（人民币元） 占交易量比例
国元证券有限责任公司 75,410,328.80 27.39% 235,000,000.00 35.23%
广发证券股份有限公司 57,936,923.40 21.04% 242,000,000.00 36.28%
中国国际金融有限公司 57,182,367.90 20.77% 50,000,000.00 7.50%
中信证券股份有限公司 32,872,507.00 11.94% 100,000,000.00 14.99%
高华证券有限责任公司 29,493,890.60 10.71% 40,000,000.00 6.00%
新时代证券有限责任公司 22,437,908.90 8.15% 0.00　 0.00%
合计 275,333,926.60 100.00% 667,000,000.00 100.00%
（六）2006年1-12月各券商权证交易量情况
公司名称 权证交易量 （人民币元） 占交易量比例
广发证券股份有限公司 3,340,435.56 42.92%
中国国际金融有限公司 3,955,136.50 50.82%
中信证券股份有限公司 487,600.00 6.26%
合计 7,783,172.06 100.00%
（七）报告期内租用证券公司席位的变更情况：本年度新租用联合证券有限责任公司深圳一个席位，新租用新时代证券有限责任公司上海一个席位，新租用高华证券有限责任公司上海一个席位。停止租用大通证券股份有限公司上海一个席位。
十三、其他在报告期内发生的重大事件：无。
长盛基金管理有限公司
二○○七年三月二十九日
基金信息类型 基金年度报告
公告来源 证券时报
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