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| 华宝中证医疗ETF(512170) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1972409 | ||||||||
| 基金代码 | 512170 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华宝基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 21日 华宝中证医疗 ETF2020年第 2季度报告 第 2页 共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 07月 17日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 04月 01日起至 06月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华宝中证医疗 ETF 场内简称 医疗 ETF 基金主代码 512170 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2019年 5月 20日 报告期末基金份额总额 622,940,158.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标 的指数，实现基金投资目标。 1、组合复制策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基 金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投 资组合进行相应地调整。 2、替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等 情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投 资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。 3、债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于国债、金融债 等期限在一年期以下的债券，债券投资的目的是保证基金资产流动 性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。 4、资产支持证券投资策略 华宝中证医疗 ETF2020年第 2季度报告 第 3页 共 14页 本基金将通过对宏观经济、资产池结构以及资产池资产所在行业景气 变化等因素的研究，综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把 握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同，控制 信用风险和流动性风险的前提下，选择经风险调整后相对价值较高的 品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 5、股指期货、权证等金融衍生工具投资策略 在法律法规许可的前提下，本基金可基于谨慎原则运用权证、股指期 货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以提高投资效率， 管理基金投资组合风险水平，降低跟踪误差，以更好地实现本基金的 投资目标。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主 要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期 货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。 本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，结合期权 定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值，主要考虑运用的 策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双 向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策 略等。 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更 新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。 业绩比较基准 中证医疗指数收益率。 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金，属于高风险/高收益的开放式基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用组合复制策略，跟 踪中证医疗指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风 险收益特征相似。 基金管理人 华宝基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 4月 1日-2020年 6月 30日） 1.本期已实现收益 129,898,330.43 2.本期利润 351,244,500.26 3.加权平均基金份额本期利润 0.6075 4.期末基金资产净值 1,259,708,024.87 5.期末基金份额净值 2.0222 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 华宝中证医疗 ETF2020年第 2季度报告 第 4页 共 14页 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 41.11% 1.75% 40.36% 1.77% 0.75% -0.02% 过去六个月 60.68% 2.00% 58.20% 2.03% 2.48% -0.03% 过去一年 91.51% 1.67% 87.97% 1.69% 3.54% -0.02% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 102.22% 1.59% 93.03% 1.66% 9.19% -0.07% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注： 1、按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资 组合比例符合基金合同的有关约定，截至 2019年 11月 20日，本基金已达到基金合同规定的资产 华宝中证医疗 ETF2020年第 2季度报告 第 5页 共 14页 配置比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 胡洁 量化投资 部副总经 理、本基 金基金经 理、华宝 中证医疗 指数分 级、华宝 中证军工 ETF、华宝 标普中国 A股红利 机会指数 (LOF)（场 内简称 “红利基 金”）、华 宝中证银 行 ETF（场 内简称 “银行 ETF”）、华 宝银行 ETF联接、 华宝标普 中国 A股 质量价值 指数（场 内简称 “质量基 金”）、华 宝中证科 技龙头 ETF（场内 简称“科 技 ETF”）、 华宝 MSCI 2019年 5月 20 日 - 13年 硕士。2006年 6月加入华宝基金管理有 限公司，先后在交易部、产品开发部和量 化投资部工作，现任量化投资部副总经 理。2012年 10月至 2019年 1月任上证 180成长交易型开放式指数证券投资基 金基金经理。2012年 10月至 2018年 11 月任华宝上证 180成长交易型开放式指 数证券投资基金联接基金基金经理。2015 年 6月至 2018年 8月任华宝中证 1000 指数分级证券投资基金基金经理。2015 年 5月起任华宝中证医疗指数分级证券 投资基金基金经理。2016年 8月起任华 宝中证军工交易型开放式指数证券投资 基金基金经理。2017年 1月起任华宝标 普中国 A股红利机会指数证券投资基金 (LOF)基金经理。2017年 7月起任华宝中 证银行交易型开放式指数证券投资基金 基金经理。2018年 11月起任华宝中证银 行交易型开放式指数证券投资基金联接 基金基金经理。2019年 1月起任华宝标 普中国 A股质量价值指数证券投资基金 （LOF）基金经理。2019年 5月起任华宝 中证医疗交易型开放式指数证券投资基 金基金经理。2019年 7月起任华宝中证 科技龙头交易型开放式指数证券投资基 金基金经理。2019年 8月起任华宝 MSCI 中国A股国际通 ESG通用指数证券投资基 金（LOF）、华宝中证科技龙头交易型开放 式指数证券投资基金发起式联接基金基 金经理。2019年 12月起任华宝中证消费 龙头指数证券投资基金（LOF）基金经理。 华宝中证医疗 ETF2020年第 2季度报告 第 6页 共 14页 ESG指数 （场内简 称“ESG 基金”）、 华宝科技 ETF联接、 华宝消费 龙头指数 基金经理 注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金 法》及其各项实施细则、《华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法 律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中 央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评 价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投 资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定 和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股 票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结 果未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 华宝中证医疗 ETF2020年第 2季度报告 第 7页 共 14页 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年 2季度，中国经济有所复苏，工业生产回暖，需求显著改善，6月全国制造业 PMI小 幅回升至 50.9%，创 4月以来新高。考虑复工复产有序推进及政策资金支持逐步到位，下半年经 济的修复将会延续，但也存波折可能。2020年 2季度，资金利率呈现先降后升的态势；展望 3季 度，货币政策虽然已从“应急模式”退出，但流动性有望维持充裕。市场方面，二季度市场行情 主要围绕医药、科技、食品饮料等板块展开。其中，电子、医药生物、食品饮料等行业表现较好， 建筑装饰、纺织服装、采掘、银行等行业表现较弱。本报告期中，以沪深 300指数和中证 100指 数为代表的大盘蓝筹股指数分别上涨了 12.96% 和 10.72%；而作为成长股代表的创业板指和中小 板指分别上涨了 30.25%和 23.24%。在本报告期中，中证医疗指数累计上涨了 40.36%。 本报告期本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资 策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪 误差。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为 41.11%，业绩比较基准收益率为 40.36%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低 于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,247,367,304.87 97.07 其中：股票 1,247,367,304.87 97.07 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 华宝中证医疗 ETF2020年第 2季度报告 第 8页 共 14页 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 25,753,106.59 2.00 8 其他资产 11,840,989.03 0.92 9 合计 1,284,961,400.49 100.00 注：1.此处股票投资项含可退替代款估值增值，而 5.2的合计项不含可退替代款估值增值，两者 在金额上不相等。 2.通过转融通证券出借业务出借的证券公允价值为 93,247,300.00。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 606,222,204.37 48.12 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 6,058,588.68 0.48 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 85,349,410.18 6.78 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 222,566,014.12 17.67 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 324,411,898.58 25.75 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,244,608,115.93 98.80 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 华宝中证医疗 ETF2020年第 2季度报告 第 9页 共 14页 A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,729,136.65 0.22 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 12,766.32 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 12,097.57 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,754,000.54 0.22 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 603259 药明康德 1,314,629 126,993,161.40 10.08 2 300760 迈瑞医疗 385,106 117,726,904.20 9.35 3 300015 爱尔眼科 2,549,637 110,781,727.65 8.79 4 300347 泰格医药 659,744 67,214,718.72 5.34 5 300003 乐普医疗 1,581,701 57,763,720.52 4.59 6 002044 美年健康 3,553,086 51,199,969.26 4.06 7 300253 卫宁健康 2,223,040 50,996,537.60 4.05 8 600763 通策医疗 248,445 41,433,172.65 3.29 9 300529 健帆生物 514,674 35,769,843.00 2.84 10 600529 山东药玻 614,236 35,625,688.00 2.83 华宝中证医疗 ETF2020年第 2季度报告 第 10页 共 14页 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 1 688266 泽璟制药 21,323 1,741,236.18 0.14 2 688360 德马科技 6,109 281,197.27 0.02 3 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.01 4 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.01 5 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金未投资股指期货。 华宝中证医疗 ETF2020年第 2季度报告 第 11页 共 14页 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查， 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 735,354.08 2 应收证券清算款 11,039,859.52 3 应收股利 11,900.00 4 应收利息 53,875.43 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 华宝中证医疗 ETF2020年第 2季度报告 第 12页 共 14页 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,840,989.03 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况说 明 1 603259 药明康德 1,642,200.00 0.13 转融通流通受限 2 300760 迈瑞医疗 3,057,000.00 0.24 转融通流通受限 3 300015 爱尔眼科 869,000.00 0.07 转融通流通受限 4 300347 泰格医药 1,304,064.00 0.10 转融通流通受限 5 300003 乐普医疗 1,095,600.00 0.09 转融通流通受限 6 002044 美年健康 11,317,614.00 0.90 转融通流通受限 7 300253 卫宁健康 2,573,868.00 0.20 转融通流通受限 8 600763 通策医疗 7,337,880.00 0.58 转融通流通受限 9 300529 健帆生物 5,351,500.00 0.42 转融通流通受限 10 600529 山东药玻 5,817,400.00 0.46 转融通流通受限 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况 说明 1 688266 泽璟制药 1,741,236.18 0.14 科创板锁定 2 688360 德马科技 281,197.27 0.02 新股流通受限 3 688377 迪威尔 129,619.48 0.01 新股流通受限 4 688277 天智航 106,072.40 0.01 新股流通受限 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 718,440,158.00 报告期期间基金总申购份额 738,000,000.00 华宝中证医疗 ETF2020年第 2季度报告 第 13页 共 14页 减：报告期期间基金总赎回份额 833,500,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 622,940,158.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 2020年 5月 20日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，经公司董事会审议通过,聘任周 雷为公司督察长。公司总经理黄小薏自 2020年 5月 20日起不再代任督察长职务。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准基金设立的文件； 华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金基金合同； 华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金招募说明书； 华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金托管协议； 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告； 基金托管人业务资格批件和营业执照。 华宝中证医疗 ETF2020年第 2季度报告 第 14页 共 14页 9.2 存放地点 以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。 9.3 查阅方式 投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各 种定期和临时公告。 华宝基金管理有限公司 2020年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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