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| 中信建投添鑫宝A(002260) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1972278 | ||||||||
| 基金代码 | 002260 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中信建投添鑫宝货币市场基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中信建投基金管理有限公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 报告送出日期:2020年07月21日 中信建投添鑫宝货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年7月17日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，投资人购买 货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中信建投添鑫宝 基金主代码 002260 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年12月16日 报告期末基金份额总额 14,587,438,015.62份 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性前提下， 力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将通过对宏观经济发展态势、财政与货 币政策、市场及其结构变化和短期的资金供需 等因素的分析，形成对市场短期利率走势的判 断。在以上分析的基础上，本基金将根据不同 类别资产的收益率水平（不同剩余期限到期收 益率、利息支付方式以及再投资便利性），结 合各类资产的流动性特征（成交活跃度、发行 规模）和风险特征（信用等级、波动性），决 定各类资产的配置比例和期限匹配情况。 业绩比较基准 七天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的 低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低 中信建投添鑫宝货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 3 于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 中信建投基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年04月01日 - 2020年06月30日） 1.本期已实现收益 60,375,523.42 2.本期利润 60,375,523.42 3.期末基金资产净值 14,587,438,015.62 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实 现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金的利润分配按月结转基金份额。 3、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.3859% 0.0012% 0.3413% 0.0000% 0.0446% 0.0012% 过去六个月 0.9762% 0.0019% 0.6825% 0.0000% 0.2937% 0.0019% 过去一年 2.1568% 0.0015% 1.3725% 0.0000% 0.7843% 0.0015% 过去三年 8.9456% 0.0028% 4.1100% 0.0000% 4.8356% 0.0028% 自基金合同 生效起至今 13.4168% 0.0027% 6.2213% 0.0000% 7.1955% 0.0027% 中信建投添鑫宝货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 黄海浩 本基金的 基金经理 2016-05-25 - 9年 中国籍，1985年10月生， 山东大学物流工程工程学 学士。曾任利顺金融(亚 洲)有限责任公司交易部B roker、平安利顺国际货币 经纪有限责任公司交易部 Broker、国投瑞银基金管 理有限公司交易部债券交 易员。2014年10月加入中 信建投基金管理有限公 司，曾任交易部交易员， 现任本公司投资部-固收 投资部基金经理，担任中 中信建投添鑫宝货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 5 信建投景和中短债债券型 证券投资基金、中信建投 货币市场基金、中信建投 凤凰货币市场基金、中信 建投添鑫宝货币市场基 金、中信建投山西国有企 业债定期开放债券型证券 投资基金基金经理。 刘博 本基金的 基金经理 2018-11-01 - 8年 中国籍，1983年10月生， 英国华威大学金融学硕 士。曾任沈阳序和科技开 发有限公司总经理助理、 中诚信国际信用评级有限 责任公司分析师、招商证 券股份有限公司研究员、 中信建投证券股份有限公 司固定收益部高级副总 裁。2018年8月加入中信建 投基金管理有限公司，现 任本公司投资部-固收投 资部负责人，担任中信建 投凤凰货币市场基金、中 信建投添鑫宝货币市场基 金、中信建投山西国有企 业债定期开放债券型证券 投资基金、中信建投景和 中短债债券型证券投资基 金、中信建投货币市场基 金、中信建投稳瑞定期开 放债券型证券投资基金、 中信建投桂企债债券型证 券投资基金基金经理。 注：1、任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。首任基金经理， 任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 中信建投添鑫宝货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 6 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金 管理公司公平交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报 告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》， 完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执 行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，未出现涉及本基金的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度货币市场利率先下后上，4-5月期间，银行间隔夜利率一度处在1%以下的低 位，1年期股份制银行存单利率在二级市场也下行至1.6%附近。在如此低的利率下，市 场的交易结构非常不稳定，短期也发生了一定程度资金空转的现象。5月末-6月期间， 市场一再预期的降准落空，货币政策最宽松状态已经过去，利率牛市环境也不在。1年 期股份制银行存单利率大幅上行至2.40%，跨半年末的银行间回购利率也逐步攀升。今 年以来央行已经多次降准降息，无论是市场利率或是贷款利率都处于历史低位，从央行 降准的目的来看，主要为了稳定中小企业、稳就业、防范系统性风险。从效果上看，经 济数据已经出现一点好转的苗头，因此我们对短期内再降息降准保持相对审慎的态度。 报告期内，本基金作为流动性管理工具，基金管理人一直保持投资组合较高的流动 性。本基金在规范运作、审慎投资，勤勉尽责的同时，通过对资金面的精准判断为投资 者谋求更稳定的回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中信建投添鑫宝基金份额净值为1.000元，本报告期内，基金份额净 值收益率为0.3859%，同期业绩比较基准收益率为0.3413%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金 资产净值低于5000万元的情形。 中信建投添鑫宝货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 7 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 6,958,276,044.45 43.29 其中：债券 6,923,272,085.34 43.07 资产支持证券 35,003,959.11 0.22 2 买入返售金融资产 4,556,060,454.21 28.34 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 4,419,914,963.52 27.50 4 其他资产 140,751,413.75 0.88 5 合计 16,075,002,875.93 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序 号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 4.39 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 598,532,882.11 4.10 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金 资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 80 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 85 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 57 中信建投添鑫宝货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 8 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余期限超过120天的情形。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 63.36 10.01 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 11.29 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 2.73 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 2.48 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 29.44 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 109.29 10.01 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余存续期超过240天的情形。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,263,868,038.78 8.66 其中：政策性金融债 679,738,542.77 4.66 4 企业债券 317,633,927.96 2.18 5 企业短期融资券 850,589,849.08 5.83 中信建投添鑫宝货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 9 6 中期票据 40,327,815.91 0.28 7 同业存单 4,450,852,453.61 30.51 8 其他 - - 9 合计 6,923,272,085.34 47.46 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 112018051 20华夏银行CD051 3,000,000 298,943,116.62 2.05 2 112009070 20浦发银行CD070 3,000,000 298,889,232.52 2.05 3 112095080 20广州农村商业银行 CD042 3,000,000 296,735,585.82 2.03 4 160413 16农发13 2,700,000 272,571,236.67 1.87 5 092000005 20东方债01BC 2,700,000 269,873,471.48 1.85 6 091918001 19农发清发01 2,500,000 252,900,003.24 1.73 7 136061 15东证债 2,000,000 201,574,229.12 1.38 8 112010087 20兴业银行CD087 2,000,000 197,887,547.16 1.36 9 112097759 20昆仑银行CD059 2,000,000 197,023,714.80 1.35 10 112096999 20西安银行CD026 2,000,000 196,976,061.35 1.35 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1718% 报告期内偏离度的最低值 -0.0601% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0998% 注：上表中“偏离情况”根据报告期内各交易日数据计算。 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到或超过0.25%的情况。 中信建投添鑫宝货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 10 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到或超过0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 165226 19信易07 250,000 25,000,000.00 0.17 2 139949 金易02 100,000 10,003,959.11 0.07 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利 率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益。 本基金通过每日计算并分配收益的方式，使基金份额净值始终保持在1.0000元。 5.9.2 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的 前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 86,555.31 2 应收证券清算款 7,971,186.89 3 应收利息 30,413,551.55 4 应收申购款 102,280,120.00 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 140,751,413.75 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 13,178,807,562.75 报告期期间基金总申购份额 56,155,717,237.99 中信建投添鑫宝货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 11 报告期期间基金总赎回份额 54,747,086,785.12 报告期期末基金份额总额 14,587,438,015.62 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 红利再投 2020-04-01 166,513.69 - 0.0000 2 红利再投 2020-05-06 151,520.14 - 0.0000 3 赎回 2020-05-28 90,786,316.21 90,862,297.41 0.0000 合计 91,104,350.04 90,862,297.41 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内，未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 基金管理人于2020年5月23日、6月2日、6月20日披露了《中信建投基金管理有限公 司高级管理人员变更公告》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《中信建投添鑫宝货币市场基金基金合同》； 3、《中信建投添鑫宝货币市场基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 中信建投基金管理有限公司 2020年07月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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