最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 平安MSCI中国A股国际ETF(512360) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1972217 | ||||||||
| 基金代码 | 512360 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：平安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 21日 平安 MSCI中国 A股国际 ETF2020年第 2季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 07月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 04月 01日起至 06月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 平安 MSCI中国 A股国际 ETF 场内简称 MSCI国际（扩位证券简称：平安 MSCI国际 ETF） 基金主代码 512360 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2018年 6月 15日 报告期末基金份额总额 89,337,704.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基 金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪误差 控制在 2%以内。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其 权重构建投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应 调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等 行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能 带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致 无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进 行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 业绩比较基准 MSCI中国 A股国际指数（MSCI China A International Index） 收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金， 采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所 代表的股票相似的风险收益特征。 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 平安 MSCI中国 A股国际 ETF2020年第 2季度报告 第 3页 共 13页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 4月 1日-2020年 6月 30日） 1.本期已实现收益 5,337,655.54 2.本期利润 18,873,733.40 3.加权平均基金份额本期利润 0.1772 4.期末基金资产净值 114,030,262.31 5.期末基金份额净值 1.2764 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 16.51% 0.90% 14.50% 0.93% 2.01% -0.03% 过去六个月 8.12% 1.50% 5.89% 1.53% 2.23% -0.03% 过去一年 19.93% 1.20% 13.94% 1.22% 5.99% -0.02% 自基金合同 生效起至今 27.64% 1.36% 13.64% 1.39% 14.00% -0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 平安 MSCI中国 A股国际 ETF2020年第 2季度报告 第 4页 共 13页 注：1、本基金基金合同于 2018年 06月 15日正式生效； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投 资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置 比例符合合同约定。 3.3 其他指标 注：本基金本报告期内无其他指标。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 成钧 ETF指数 中心指数 投资总 监，平安 MSCI中国 A股国际 交易型开 放式指数 证券投资 基金基金 经理 2018年 6月 15 日 - 9年 成钧先生，上海交通大学博士，南京大学 和上海证券交易所博士后，曾任职于上海 证券交易所、国泰基金管理有限公司、嘉 实基金管理有限公司、中国平安人寿保险 股份有限公司。2017年 2月加入平安基 金管理有限公司，现任 ETF指数中心指数 投资总监。同时担任平安沪深 300交易型 开放式指数证券投资基金、平安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、平安沪 深 300交易型开放式指数证券投资基金 联接基金、平安 MSCI中国 A股国际交易 型开放式指数证券投资基金、平安 MSCI 平安 MSCI中国 A股国际 ETF2020年第 2季度报告 第 5页 共 13页 中国 A股国际交易型开放式指数证券投 资基金联接基金、平安中证 500交易型开 放式指数证券投资基金联接基金、平安创 业板交易型开放式指数证券投资基金、平 安中债-中高等级公司债利差因子交易型 开放式指数证券投资基金、平安中证 5-10年期国债活跃券交易型开放式指数 证券投资基金、平安中证粤港澳大湾区发 展主题交易型开放式指数证券投资基金、 平安创业板交易型开放式指数证券投资 基金联接基金、平安中债-0-5年广东省 地方政府债交易型开放式指数证券投资 基金、平安股息精选沪港深股票型证券投 资基金基金经理。 钱晶 平安 MSCI 中国 A股 国际交易 型开放式 指数证券 投资基金 基金经理 2019年 2月 28 日 - 9年 钱晶先生，美国纽约大学理工学院硕士。 曾先后担任国信证券股份有限公司量化 分析师、华安基金管理有限公司基金经 理。2017年 10月加入平安基金管理有限 公司，曾任资产配置事业部 ETF指数部投 资经理。现担任 ETF指数中心投资副总 监，同时担任平安中证沪港深高股息精选 指数型证券投资基金、平安 MSCI中国 A 股低波动交易型开放式指数证券投资基 金、平安港股通恒生中国企业交易型开放 式指数证券投资基金、平安 MSCI中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金 联接基金、平安 MSCI中国 A股国际交易 型开放式指数证券投资基金、平安创业板 交易型开放式指数证券投资基金、平安中 证人工智能主题交易型开放式指数证券 投资基金、平安中证新能源汽车产业交易 型开放式指数证券投资基金、平安创业板 交易型开放式指数证券投资基金联接基 金基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决 定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定 确认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施 细则、《平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规 平安 MSCI中国 A股国际 ETF2020年第 2季度报告 第 6页 共 13页 的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为 基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损 害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证 券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 （1）投资策略 作为一只投资于 MSCI中国 A股国际指数的被动型产品，基金在投资管理上，继续采取完全复 制的管理办法跟踪指数，利用量化科技系统进行精细化组合管理，高度重视绩效归因在组合管理 中的反馈作用，勤勉尽责，严格控制跟踪偏离度和跟踪误差。 （2）运作分析 报告期内，本基金的日均偏离度为 0.04%，年化跟踪误差 0.86%，较好的完成了基金合同中控 制年化跟踪误差不超过 2%的投资目标。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.2764 元；本报告期基金份额净值增长率为 16.51%，业 绩比较基准收益率为 14.50%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人、基金资产净值低 于 5,000万元的情形。 平安 MSCI中国 A股国际 ETF2020年第 2季度报告 第 7页 共 13页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 109,971,633.91 95.65 其中：股票 109,971,633.91 95.65 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,653,228.37 4.05 8 其他资产 350,625.70 0.30 9 合计 114,975,487.98 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,807,638.00 1.59 B 采矿业 2,763,014.90 2.42 C 制造业 56,066,225.33 49.17 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 2,782,155.20 2.44 E 建筑业 2,169,552.80 1.90 F 批发和零售业 1,827,602.00 1.60 G 交通运输、仓储和邮政业 3,064,865.50 2.69 H 住宿和餐饮业 130,556.00 0.11 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 6,389,231.91 5.60 J 金融业 23,224,428.40 20.37 K 房地产业 3,903,926.60 3.42 L 租赁和商务服务业 1,652,703.07 1.45 M 科学研究和技术服务业 910,892.00 0.80 N 水利、环境和公共设施管理业 82,824.00 0.07 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 149,850.00 0.13 Q 卫生和社会工作 1,307,158.60 1.15 R 文化、体育和娱乐业 941,765.00 0.83 平安 MSCI中国 A股国际 ETF2020年第 2季度报告 第 8页 共 13页 S 综合 67,718.00 0.06 合计 109,242,107.31 95.80 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 147,460.65 0.13 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 12,766.32 0.01 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 569,299.63 0.50 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 729,526.60 0.64 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 4,200 6,144,096.00 5.39 2 601318 中国平安 35,400 2,527,560.00 2.22 3 600036 招商银行 67,700 2,282,844.00 2.00 4 000858 五 粮 液 12,700 2,173,224.00 1.91 5 600276 恒瑞医药 17,367 1,602,974.10 1.41 6 600900 长江电力 72,200 1,367,468.00 1.20 平安 MSCI中国 A股国际 ETF2020年第 2季度报告 第 9页 共 13页 7 300750 宁德时代 7,200 1,255,392.00 1.10 8 002475 立讯精密 22,922 1,177,044.70 1.03 9 603288 海天味业 8,860 1,102,184.00 0.97 10 601166 兴业银行 68,100 1,074,618.00 0.94 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 1 688588 凌志软件 11,287 376,195.71 0.33 2 688051 佳华科技 1,505 181,006.35 0.16 3 688277 天智航 5,483 66,015.32 0.06 4 603087 甘李药业 365 36,609.50 0.03 5 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.02 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末无债券投资情况。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期无股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 平安 MSCI中国 A股国际 ETF2020年第 2季度报告 第 10页 共 13页 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期无国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本组合投资的前十名证券之一招商银行，因未依法履行其他职责，全国银行间同业拆借中心 于 2019年 7月 8日依据相关法规给予内部通报批评处分决定。 本组合投资的前十名证券之一兴业银行，北京银保监局于 2019年 10月 8日做出京银保监罚 决字〔2019〕41号，由于兴业银行北京分行：违规向房地产开发企业提供融资、违规通过同业投 资规避监管指标、违规修改理财协议文本、违规向企业权益性投资提供融资、违规向普通客户销 售投向非上市公司股权的理财产品。根据相关规定责令兴业银行北京分行改正，并给予合计 600 万元罚款的行政处罚。 对上述股票的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为有效跟踪标的指数，控制跟踪偏 离和跟踪误差,对该证券的投资属于按照指数成份股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定， 该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查、或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 10,394.33 2 应收证券清算款 264,423.86 3 应收股利 - 4 应收利息 397.60 平安 MSCI中国 A股国际 ETF2020年第 2季度报告 第 11页 共 13页 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 75,409.91 8 其他 - 9 合计 350,625.70 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况 说明 1 688588 凌志软件 376,195.71 0.33 新股锁定 2 688051 佳华科技 181,006.35 0.16 新股锁定 3 688277 天智航 66,015.32 0.06 新股未上市 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 107,337,704.00 报告期期间基金总申购份额 3,000,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 21,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 89,337,704.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：无 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无 平安 MSCI中国 A股国际 ETF2020年第 2季度报告 第 12页 共 13页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序 号 持有基金份额比例达到 或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 （%） 机 构 - - - - - - - 个 人 - - - - - - - 联 接 基 金 1 2020/04/01--2020/06/3 0 90,220,100.0 0 6,000,000.0 0 21,000,000.0 0 75,220,100.0 0 84.20 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市 场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及 时变现基金资产。在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致 在其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5,000万元，基金面临转换运作方式、 与其他基金合并或者终止基金合同等情形。持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并 对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金设立的文件 （2）平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金基金合同 （3）平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金托管协议 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告原文 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 平安 MSCI中国 A股国际 ETF2020年第 2季度报告 第 13页 共 13页 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电 话：4008004800（免长途话费） 平安基金管理有限公司 2020年 7月 21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |